银华全球新能源车量化优选股票型发起式 证券投资基金（QDII） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ...... 19 6.3 净资产变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 44 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 44 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 44 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 49 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 50 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 50 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 50 7.11 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII） 基金简称 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII） 基金主代码 015204 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 39,289,709.55 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华全球新能源车量化优选股票发起 银华全球新能源车量化优选股票发起 金简称 式（QDII）A 式（QDII）C 下属分级基金的交 015204 015205 易代码 报告期末下属分级 19,878,281.47 份 19,411,428.08 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资 于新能源及智能汽车产业链，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可 持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于符合新能源车主题相关的上市公司股票，在界定 的主题公司中，采用主动量化策略进行股票筛选并进行权重的优化， 在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资组合比例：本基金投资于股票、存托凭证资产占 基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于符合本基金界定的“新能 源车”主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资 于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本基金投资于境 内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。每个交易日日终在扣 除需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*45%+标普 500 指数（经估值汇率调整） 收益率*45%+人民币活期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于 债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 张姗 负责人 联系电话 (010)58163000 400-61-95555 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 400-61-95555 传真 (010)58163027 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 深圳市深南大道 7088 号招商银 区报业大厦 19 层 行大厦 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 深圳市深南大道 7088 号招商银 广场 C2 办公楼 15 层 行大厦 邮政编码 100738 518040 法定代表人 王珠林 缪建民 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Citibank N.A 名称 中文 - 美国花旗银行有限公司 注册地址 - 701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD 57104, USA 办公地址 - 701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD 57104, USA 邮政编码 - SD 57104 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 3.1.1 期 间 数 银华全球新能源车量化优选股票发起 银华全球新能源车量化优选股票发起 据和指标 式（QDII）A 式（QDII）C 本期已实现收益 1,503,658.92 1,519,132.85 本期利润 -281,142.30 -336,218.90 加权平均基金份 -0.0139 -0.0159 额本期利润 本期加权平均净 -1.52% -1.75% 值利润率 本期基金份额净 -1.18% -1.38% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -1,073,415.94 -1,192,173.78 润 期末可供分配基 -0.0540 -0.0614 金份额利润 期末基金资产净 18,804,865.53 18,219,254.30 值 期末基金份额净 0.9460 0.9386 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -5.40% -6.14% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.57% 1.02% -2.81% 0.79% 3.38% 0.23% 过去三个月 3.06% 1.23% -3.09% 0.98% 6.15% 0.25% 过去六个月 -1.18% 1.29% -1.82% 1.02% 0.64% 0.27% 过去一年 -7.42% 1.20% -10.10% 0.87% 2.68% 0.33% 自基金合同生效 -5.40% 1.29% -12.23% 0.99% 6.83% 0.30% 起至今 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.54% 1.02% -2.81% 0.79% 3.35% 0.23% 过去三个月 2.96% 1.23% -3.09% 0.98% 6.05% 0.25% 过去六个月 -1.38% 1.29% -1.82% 1.02% 0.44% 0.27% 过去一年 -7.79% 1.20% -10.10% 0.87% 2.31% 0.33% 自基金合同生效 -6.14% 1.29% -12.23% 0.99% 6.09% 0.30% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为 2022 年 4 月 7 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个 月为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分的规定：股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的“新能源车”主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%；每个交易日日终，在扣除需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 214 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可 转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶 精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业 混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中证 800 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享 30 天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫 90 天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企 6 个月封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司，2014 年 12 月加入银华基金，历任量 化投资部量化研究员、基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2017 年 12 月 25 日起担任银华抗通胀主题证券投资 基金（LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7 李宜 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中 璇女 本基金的 2022 年 4 - 10 年 国企业指数分级证券投资基金基金经理， 士 基金经理 月 7 日 自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日 兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7日至 2021年2 月25日兼任银华信息 科技量化优选股票型发起式证券投资基 金、银华全球核心优选证券投资基金基金 经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华新 能源新材料量化优选股票型发起式证券 投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任银华工银南方东英标普中国新 经济行业交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月 29 日起兼任银华食品饮料量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经 理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证影视主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银 华中证有色金属交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25 日起兼任银华中证港股通消费主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日 兼任银华中证 800 汽车与零部件交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证细分 食品饮料产业主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 4 月 7 日起兼任银华全球新能源 车量化优选股票型发起式证券投资基金 （QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20 日起兼任银华专精特新量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2024 年 6 月 13 日起兼任银华恒指港股通交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 23 日起兼任银华中证港股通 高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金基金经理。具有从业资格。国籍：中 国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，宏观经济运行整体上呈现一季度上行、二季度小幅回落的节奏。对比一、二季度的经济表现经济运行依然延续了之前的趋势，从整体上呈现弱复苏的特征。伴随着春节效应的结束与消费进入传统淡季，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动同比恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征一定程度上凸显出商务活动的复苏依旧相对落后于整体水平。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧在高位维持。在上述因素的作用下，2024 年上半年中证新能源车指数下跌 17.8%，标普 500 指数上涨14.5%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 基金份额净值为 0.9460 元， 本报告期基金份额净值增长率为-1.18%；截至本报告期末银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 基金份额净值为 0.9386 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.38%；业绩比较基准收 益率为-1.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。全球电动车销量继续保持增长，国内仍是最为确定的市场。智能化成为电动车竞争下半场的核心要素，带动车企竞争格局的变化。同时，随着新一轮技术创新的爆发，大模型的应用进一步推动汽车智能化的发展。整体而言，全球新能源车行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整，在控制好风险的前提下，在国家和区域之间对策略做动态配置，力争在赛道上实现较好的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情形的 时间范围为 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 6 月 30 日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证 监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 5,222,357.49 3,540,127.96 结算备付金 - - 存出保证金 - 932.19 交易性金融资产 6.4.7.2 32,266,410.47 36,846,676.44 其中：股票投资 32,266,410.47 36,846,676.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 325,504.23 - 应收股利 46,573.37 - 应收申购款 47,518.37 76,942.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 37,908,363.93 40,464,678.80 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 1.49 应付赎回款 730,505.70 374,725.94 应付管理人报酬 47,000.75 50,479.89 应付托管费 7,833.44 8,413.31 应付销售服务费 6,228.55 6,981.69 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 92,675.66 95,239.74 负债合计 884,244.10 535,842.06 净资产： 实收基金 6.4.7.10 39,289,709.55 41,838,963.53 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -2,265,589.72 -1,910,126.79 净资产合计 37,024,119.83 39,928,836.74 负债和净资产总计 37,908,363.93 40,464,678.80 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 39,289,709.55 份，其中银华全球新能源车量 化优选股票发起式（QDII）A 基金份额总额 19,878,281.47 份，基金份额净值 0.9460 元。银华全 球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 基金份额总额 19,411,428.08 份，基金份额净值 0.9386元。 6.2 利润表 会计主体：银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -203,278.24 6,946,195.84 1.利息收入 4,387.77 7,005.89 其中：存款利息收入 6.4.7.13 4,387.77 7,005.89 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 3,365,314.63 -748,790.45 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 3,070,661.08 -1,073,277.93 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 294,653.55 324,487.48 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -3,640,152.97 7,430,713.58 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 42,797.97 181,343.82 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 24,374.36 75,923.00 号填列） 减：二、营业总支出 414,082.96 520,700.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 280,804.48 355,155.28 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 46,800.71 59,192.59 3．销售服务费 6.4.10.2.3 38,076.01 53,822.03 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 48,401.76 52,530.71 三、利润总额（亏损总额 -617,361.20 6,425,495.23 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -617,361.20 6,425,495.23 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -617,361.20 6,425,495.23 6.3 净资产变动表 会计主体：银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 41,838,963.53 - -1,910,126.79 39,928,836.74 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 41,838,963.53 - -1,910,126.79 39,928,836.74 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -2,549,253.98 - -355,462.93 -2,904,716.91 号填列） （一）、综合收益 - - -617,361.20 -617,361.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -2,549,253.98 - 261,898.27 -2,287,355.71 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,866,979.46 - -991,837.47 10,875,141.99 购款 2.基金赎 -14,416,233.44 - 1,253,735.74 -13,162,497.70 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 39,289,709.55 - -2,265,589.72 37,024,119.83 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 42,429,123.50 - -5,591,801.68 36,837,321.82 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 42,429,123.50 - -5,591,801.68 36,837,321.82 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 8,340,398.15 - 6,587,081.48 14,927,479.63 号填列） （一）、综合收益 - - 6,425,495.23 6,425,495.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 8,340,398.15 - 161,586.25 8,501,984.40 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 40,723,534.39 - -1,958,375.83 38,765,158.56 购款 2.基金赎 -32,383,136.24 - 2,119,962.08 -30,263,174.16 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 50,769,521.65 - 995,279.80 51,764,801.45 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1764 号《关于准予银华中证美国上市中国内地企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》以及证监许可[2022]268 号《关于准予银华中证美国上市中国内地企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 变更注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2022）验字第 61329181_A01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2022年 4 月 7 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币21,337,087.03 元，折合 21,337,087.03 份银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 8,705.47 元，折合 8,705.47 份银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币21,345,792.50 元，折合 21,345,792.50 份银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 类基金份额。银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 22,714,974.20 元，折合 22,714,974.20 份银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 12,624.40元，折合 12,624.40 份银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 22,727,598.60 元，折合 22,727,598.60 份银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 类基金份额。银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 类基金份额和 C 类基金份额收到的实收基金合计人民币 44,073,391.10 元，合计折合 44,073,391.10 份银华全 球新能源车量化优选股票发起式（QDII）基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外托管人为美国花旗银行有限公司。 本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票（包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券（含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、金融衍生品（包含股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他境内金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于符合本基金界定的“新能源车”主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度与港股通机制进行投资。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机 构的相关规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证新能源汽车指数收益率*45%+标普 500 指数（经估值汇率调整）收益率*45%+人民币活期存款利率（税后）*10%。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 5,222,357.49 等于：本金 5,222,212.46 加：应计利息 145.03 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 5,222,357.49 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 36,601,995.23 - 32,266,410.47 -4,335,584.76 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 36,601,995.23 - 32,266,410.47 -4,335,584.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 272.81 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 162.93 其中：交易所市场 162.93 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 92,239.92 合计 92,675.66 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,074,734.22 20,074,734.22 本期申购 5,542,207.85 5,542,207.85 本期赎回（以“-”号填列） -5,738,660.60 -5,738,660.60 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,878,281.47 19,878,281.47 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,764,229.31 21,764,229.31 本期申购 6,324,771.61 6,324,771.61 本期赎回（以“-”号填列） -8,677,572.84 -8,677,572.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,411,428.08 19,411,428.08 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -920,924.29 62,831.76 -858,092.53 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -920,924.29 62,831.76 -858,092.53 本期利润 1,503,658.92 -1,784,801.22 -281,142.30 本期基金份额交易产 -7,087.62 72,906.51 65,818.89 生的变动数 其中：基金申购款 -58,621.81 -371,945.60 -430,567.41 基金赎回款 51,534.19 444,852.11 496,386.30 本期已分配利润 - - - 本期末 575,647.01 -1,649,062.95 -1,073,415.94 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,145,016.81 92,982.55 -1,052,034.26 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -1,145,016.81 92,982.55 -1,052,034.26 本期利润 1,519,132.85 -1,855,351.75 -336,218.90 本期基金份额交易产 12,273.89 183,805.49 196,079.38 生的变动数 其中：基金申购款 -111,393.47 -449,876.59 -561,270.06 基金赎回款 123,667.36 633,682.08 757,349.44 本期已分配利润 - - - 本期末 386,389.93 -1,578,563.71 -1,192,173.78 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,385.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1.89 合计 4,387.77 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 3,070,661.08 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 3,070,661.08 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,911,941.89 减：卖出股票成本总额 1,840,107.53 减：交易费用 1,173.28 买卖股票差价收入 3,070,661.08 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 基金投资收益 注：无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 294,653.55 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 294,653.55 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -3,640,152.97 股票投资 -3,640,152.97 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -3,640,152.97 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 24,374.36 合计 24,374.36 6.4.7.23 信用减值损失 注：无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 22,376.90 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 其他 1,161.84 合计 48,401.76 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司(“银华基 基金管理人、基金销售机构 金”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 美国花旗银行有限公司(“ 美国花旗银 境外资产托管人 行”) 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 基金交易 注：无。 6.4.10.1.5 权证交易 注：无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 280,804.48 355,155.28 其中：应支付销售机构的客户维护 85,425.29 111,679.87 费 应支付基金管理人的净管理费 195,379.19 243,475.41 注：本基金的管理费按前一日基金净资产的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金净资产 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 46,800.71 59,192.59 注：本基金的托管费按前一日基金净资产的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金净资产 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 银华全球新能源车量 银华全球新能源车量 化优选股票发起式 化优选股票发起式 合计 （QDII）A （QDII）C 西南证券 - 1.82 1.82 银华基金 - 168.83 168.83 招商银行 - 7,529.87 7,529.87 合计 - 7,700.52 7,700.52 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 银华全球新能源车量 银华全球新能源车量 化优选股票发起式 化优选股票发起式 合计 （QDII）A （QDII）C 西南证券 - 64.47 64.47 银华基金 - 399.65 399.65 招商银行 - 4,292.04 4,292.04 合计 - 4,756.16 4,756.16 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金净资产 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银华全球新能源车量化优选股票 银华全球新能源车量化优选股 发起式（QDII）A 票发起式（QDII）C 基金合同生效日（ 2022 年 4 - - 月 7 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,003,111.42 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,003,111.42 - 报告期末持有的基金份额 50.32% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银华全球新能源车量化优选股票 银华全球新能源车量化优选股 发起式（QDII）A 票发起式（QDII）C 基金合同生效日（ 2022 年 4 - - 月 7 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,003,111.42 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,003,111.42 - 报告期末持有的基金份额 45.74% - 占基金总份额比例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 美国花旗银行 3,842,525.91 27.08 4,243,841.56 46.15 招商银行 1,379,831.58 4,358.80 4,462,519.51 6,756.49 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行和境外资产托管人花旗银行保管，按同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，投资于每只境外基金的 比例不超过本基金基金资产净值的 20%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 5,222,357.49 - - - 5,222,357.49 交易性金融资产 - - - 32,266,410.47 32,266,410.47 应收股利 - - - 46,573.37 46,573.37 应收申购款 - - - 47,518.37 47,518.37 应收清算款 - - - 325,504.23 325,504.23 资产总计 5,222,357.49 - - 32,686,006.44 37,908,363.93 负债 应付赎回款 - - - 730,505.70 730,505.70 应付管理人报酬 - - - 47,000.75 47,000.75 应付托管费 - - - 7,833.44 7,833.44 应付销售服务费 - - - 6,228.55 6,228.55 其他负债 - - - 92,675.66 92,675.66 负债总计 - - - 884,244.10 884,244.10 利率敏感度缺口 5,222,357.49 - - 31,801,762.34 37,024,119.83 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 3,540,127.96 - - - 3,540,127.96 存出保证金 932.19 - - - 932.19 交易性金融资产 - - - 36,846,676.44 36,846,676.44 应收申购款 - - - 76,942.21 76,942.21 资产总计 3,541,060.15 - - 36,923,618.65 40,464,678.80 负债 应付赎回款 - - - 374,725.94 374,725.94 应付管理人报酬 - - - 50,479.89 50,479.89 应付托管费 - - - 8,413.31 8,413.31 应付清算款 - - - 1.49 1.49 应付销售服务费 - - - 6,981.69 6,981.69 其他负债 - - - 95,239.74 95,239.74 负债总计 - - - 535,842.06 535,842.06 利率敏感度缺口 3,541,060.15 - - 36,387,776.59 39,928,836.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产或负债 ，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 3,460,446 货币资金 382,085.56 - 3,842,532.52 .96 交易性金融资 14,677,23 产 5,875,899.02 - 20,553,135.98 6.96 应收股利 612.90 - - 612.90 18,138,29 资产合计 6,257,984.58 - 24,396,281.40 6.82 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 18,138,29 汇风险敞口净 6,257,984.58 - 24,396,281.40 额 6.82 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 1,820,155 货币资金 379,380.18 - 2,199,535.56 .38 交易性金融资 14,863,26 产 8,416,808.24 - 23,280,075.17 6.93 16,683,42 资产合计 8,796,188.42 - 25,479,610.73 2.31 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 16,683,42 汇风险敞口净 2.31 8,796,188.42 - 25,479,610.73 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设本基金的单一外币汇率变化 5%,其他变量不变； 假设 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 港币+5% 312,899.20 439,809.42 港币-5% -312,899.20 -439,809.42 美元+5% 906,914.80 834,171.12 美元-5% -906,914.80 -834,171.12 6.4.13.4.3 其他价格风险 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 32,266,410.47 87.15 36,846,676.44 92.28 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 32,266,410.47 87.15 36,846,676.44 92.28 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） +5% 1,933,409.47 2,525,937.34 -5% -1,933,409.47 -2,525,937.34 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 32,266,410.47 36,846,676.44 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 32,266,410.47 36,846,676.44 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券，若不存在活跃市场未经调整的报价（包括重大事项、新发未上市等原因所致），本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间 转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,266,410.47 85.12 其中：普通股 32,018,668.65 84.46 存托凭证 247,741.82 0.65 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,222,357.49 13.78 8 其他各项资产 419,595.97 1.11 9 合计 37,908,363.93 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 5,130,056.92 元，占期末净值比例为 13.86%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 14,677,236.96 39.64 中国大陆 11,713,274.49 31.64 中国香港 5,875,899.02 15.87 合计 32,266,410.47 87.15 注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基础材料 810,528.79 2.19 消费者非必需品 16,818,340.82 45.43 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 4,175,737.60 11.28 信息技术 10,461,803.26 28.26 电信服务 - - 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 32,266,410.47 87.15 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） Apple AAPL 纳斯达 1 Inc. 苹果 US 克证券 美国 2,430 3,647,543.28 9.85 交易所 Byd 比亚迪 1211 港股通 中 国 2 Company 股份 HG 联合市 香港 10,000 2,117,417.60 5.72 Limited 场 Byd 002594 深圳证 中 国 2 Company 比亚迪 SZ 券交易 大陆 5,400 1,351,350.00 3.65 Limited 所 NVIDIA NVDA 纳斯达 3 CORP 英伟达 US 克证券 美国 3,750 3,301,668.27 8.92 交易所 4 Tesla,Inc 特斯拉 TSLA 纳斯达 美国 2,340 3,299,987.77 8.91 . US 克证券 交易所 Contempor ary Ampe 深圳证 5 rex Tech 宁德时 300750 券交易 中 国 15,120 2,722,053.60 7.35 nology C 代 SZ 所 大陆 o., Li mited Qualcomm QCOM 纳斯达 6 Incorpora 高通 US 克证券 美国 1,540 2,186,054.68 5.90 ted 交易所 Li Auto 理想汽 2015 港股通 中 国 7 Inc. 车-W HG 联合市 香港 19,000 1,219,066.68 3.29 场 FORD 福特汽 美国纽 8 MOTOR CO 车 F US 约证券 美国 12,790 1,143,043.22 3.09 交易所 Chongqing Changan 长安汽 000625 深圳证 中 国 9 Automob 车 SZ 券交易 大陆 70,000 940,100.00 2.54 ile Co., 所 Ltd. Geely Automobil 吉利汽 港股通 中 国 10 e 车 175 HG 联合市 香港 105,000 842,358.01 2.28 Holdings 场 Limited 蔚来 9866 香港联 中 国 11 NIO Inc. -SW HK 合交易 香港 24,000 745,842.10 2.01 所 Xiaomi 小米集 1810 港股通 中 国 12 Corporati 团 HG 联合市 香港 40,000 601,638.66 1.62 on 场 Eve 亿纬锂 300014 深圳证 中 国 13 Energy 能 SZ 券交易 大陆 12,800 510,976.00 1.38 Co.,Ltd. 所 RIVAN 里维安 RIVN 纳斯达 14 AUTOMOTIV 汽车 US 克证券 美国 4,810 460,036.37 1.24 E 交易所 Huizhou Desay Sv 德赛西 002920 深圳证 中 国 15 Automot 威 SZ 券交易 大陆 4,500 391,905.00 1.06 ive Co., 所 Ltd. Jiangsu Xinquan 上海证 16 Automotiv 新泉股 603179 券交易 中 国 9,900 388,476.00 1.05 e Trim 份 SH 所 大陆 Co.,Ltd . Ningbo 上海证 17 Tuopu 拓普集 601689 券交易 中 国 7,118 381,595.98 1.03 Group 团 SH 所 大陆 Co., Ltd. Ningbo Jifeng 继峰股 603997 上海证 中 国 18 Auto 份 SH 券交易 大陆 35,000 358,050.00 0.97 Parts 所 Co., Ltd. Zhejiang 深圳证 19 Yinlun 银轮股 002126 券交易 中 国 20,000 348,200.00 0.94 Machinery 份 SZ 所 大陆 Co.,Ltd. 小鹏汽 9868 港股通 中 国 20 XPeng Inc 车 HG 联合市 香港 12,900 347,909.05 0.94 场 Bethel A utomotive 上海证 21 Safety 伯特利 603596 券交易 中 国 8,820 343,098.00 0.93 Systems SH 所 大陆 Co.,L td. Fuyao Glass 福耀玻 600660 上海证 中 国 22 Industry 璃 SH 券交易 大陆 6,000 287,400.00 0.78 Group 所 Co.,Ltd. Zhejiang Sanhua 深圳证 23 Intelli 三花智 002050 券交易 中 国 14,700 280,476.00 0.76 gent Con 控 SZ 所 大陆 trols Co.,Ltd. Great Wall 长城汽 601633 上海证 中 国 24 Motor 车 SH 券交易 大陆 11,000 278,300.00 0.75 Company 所 Limited 25 Shanghai 保隆科 603197 上海证 中 国 8,600 270,900.00 0.73 Baolong 技 SH 券交易 大陆 Automot 所 ive Co rporation Changzhou Xingyu Automot 星宇股 601799 上海证 中 国 26 ive Ligh 份 SH 券交易 大陆 2,226 249,401.04 0.67 ting S 所 ystems C o., Ltd. TAIWAN 美国纽 27 SEMICONDU 台积电 TSM US 约证券 美国 200 247,741.82 0.67 CTOR-SP 交易所 ADR Advanced 纳斯达 28 Micro 超威半 AMD US 克证券 美国 200 231,207.65 0.62 Devices, 导体 交易所 Inc. Shenzhen Inovanc 汇川技 300124 深圳证 中 国 29 e Techno 术 SZ 券交易 大陆 4,500 230,850.00 0.62 logy Co. 所 , Ltd Wencan 文灿股 603348 上海证 中 国 30 Group 份 SH 券交易 大陆 8,300 229,827.00 0.62 Co.,Ltd. 所 Shenzhen 深圳证 31 Kedali 科达利 002850 券交易 中 国 2,900 221,502.00 0.60 Industry SZ 所 大陆 Co.,Ltd Foryou 华阳集 002906 深圳证 中 国 32 Corporati 团 SZ 券交易 大陆 7,600 203,376.00 0.55 on 所 China Au tomotive Enginee 上海证 33 ring Res 中国汽 601965 券交易 中 国 12,000 202,680.00 0.55 earch 研 SH 所 大陆 Institute Co., L td Keboda 603786 上海证 中 国 34 Technolog 科博达 SH 券交易 大陆 3,000 192,450.00 0.52 y Co., 所 Ltd. Yongxing Special 深圳证 35 Materia 永兴材 002756 券交易 中 国 5,019 179,579.82 0.49 ls Techn 料 SZ 所 大陆 ology Co.,Ltd HMT(Xiame n) New 上海证 36 Technical 华懋科 603306 券交易 中 国 8,800 159,016.00 0.43 Materia 技 SH 所 大陆 ls Co. ,Ltd. Guangzhou Tinci 深圳证 37 Materials 天赐材 002709 券交易 中 国 8,000 140,480.00 0.38 Technol 料 SZ 所 大陆 ogy Co ., Ltd. Zhejiang Shuanghua 双环传 002472 深圳证 中 国 38 n 动 SZ 券交易 大陆 6,000 132,120.00 0.36 Driveline 所 Co.,Ltd. Ningbo R onbay Ne 上海证 39 w Energy 容百科 688005 券交易 中 国 5,021 116,888.88 0.32 Technol 技 SH 所 大陆 ogy Co .,Ltd. Shanghai Putaila i New E 603659 上海证 中 国 40 nergy Te 璞泰来 SH 券交易 大陆 7,766 109,733.58 0.30 chnology 所 Co.,L td. Yunnan Energy 恩捷股 002812 深圳证 中 国 41 New 份 SZ 券交易 大陆 3,400 107,610.00 0.29 Material 所 Co.,Ltd. MICRON 美光科 纳斯达 42 TECHNOLOG 技公司 MU US 克证券 美国 100 93,738.80 0.25 Y INC 交易所 Beijing Jingwei 上海证 43 Hirain T 经纬恒 688326 券交易 中 国 1,500 85,995.00 0.23 echnologi 润 SH 所 大陆 es Co., Inc. Ningbo 杉杉股 600884 上海证 中 国 44 Shanshan 份 SH 券交易 大陆 10,000 81,200.00 0.22 Co.,Ltd. 所 Farasis Energy 孚能科 688567 上海证 中 国 45 (Gan 技 SH 券交易 大陆 8,100 77,760.00 0.21 Zhou) 所 Co., Ltd. Shenzhen 德方纳 300769 深圳证 中 国 46 Dynanonic 米 SZ 券交易 大陆 2,571 72,502.20 0.20 Co.,Ltd 所 Ikd Co., 600933 上海证 中 国 47 Ltd. 爱柯迪 SH 券交易 大陆 4,500 66,555.00 0.18 所 Intel 英特尔 INTC 纳斯达 48 Corporati 公司 US 克证券 美国 300 66,215.10 0.18 on 交易所 Ganfeng 港股通 49 Lithium 赣锋锂 1772 联合市 中 国 120 1,666.92 0.00 Group 业 HG 场 香港 Co., Ltd. Tianqi 深圳证 50 Lithium 天齐锂 002466 券交易 中 国 29 867.39 0.00 Corporati 业 SZ 所 大陆 on 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Advanced Micro AMD US 276,816.95 0.69 Devices, Inc. 2 Tesla, Inc. TSLA US 261,213.56 0.65 TAIWAN 3 SEMICONDUCTOR-SP TSM US 201,818.83 0.51 ADR 4 Intel Corporation INTC US 93,472.05 0.23 5 MICRON TECHNOLOGY MU US 66,673.14 0.17 INC 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 NVIDIA Corporation NVDA US 4,159,669.61 10.42 2 Apple Inc. AAPL US 426,404.48 1.07 3 Byd Company 1211 HG 325,867.80 0.82 Limited 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 899,994.53 卖出收入（成交）总额 4,911,941.89 注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 325,504.23 3 应收股利 46,573.37 4 应收利息 - 5 应收申购款 47,518.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 419,595.97 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 银华全球 新能源车 量化优选 2,036 9,763.40 10,003,195.37 50.32 9,875,086.10 49.68 股票发起 式（QDII） A 银华全球 新能源车 5,136 3,779.48 23.74 - 19,411,404.34 100.00 量化优选 股票发起 式（QDII） C 合计 7,172 5,478.21 10,003,219.11 25.46 29,286,490.44 74.54 注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 银华全球新能源车量化优选股 353,567.15 1.78 理人所 票发起式（QDII）A 有从业 人员持 银华全球新能源车量化优选股 168.69 0.00 有本基 票发起式（QDII）C 金 合计 353,735.84 0.90 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 银华全球新能源车量化优选 0~10 基金投资和研究部门 股票发起式（QDII）A 负责人持有本开放式 银华全球新能源车量化优选 - 基金 股票发起式（QDII）C 合计 0~10 银华全球新能源车量化优选 - 本基金基金经理持有 股票发起式（QDII）A 本开放式基金 银华全球新能源车量化优选 - 股票发起式（QDII）C 合计 - 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 10,003,111.42 25.46 10,003,111.42 25.46 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,111.42 25.46 10,003,111.42 25.46 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华全球新能源车量化优选股票发 银华全球新能源车量化优选股票发 起式（QDII）A 起式（QDII）C 基金合同生效日 （2022 年 4 月 7 日） 21,345,792.50 22,727,598.60 基金份额总额 本报告期期初基金 20,074,734.22 21,764,229.31 份额总额 本报告期基金总申 5,542,207.85 6,324,771.61 购份额 减：本报告期基金总 5,738,660.60 8,677,572.84 赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 19,878,281.47 19,411,428.08 份额总额 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金香港 - - - - - - 中信里昂 - 5,486,068.6 94.39 577.79 78.00 - 2 华泰证券 6 325,867.80 5.61 162.93 22.00 - 国信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 长江证券 4 - - - - - 新增 广发证券 6 - - - - 2 个 交易 单元 开源证券 4 - - - - - 华西证券 4 - - - - - 西南证券 4 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国融证券 2 - - - - - 国投证券 4 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华龙证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 占当期 占当期 期基 券商 债券成 债券回 权证成 金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总 的比例 总额的 的比例 额的 (%) 比例(%) (%) 比例 (%) 中金 - - - - - - - - 香港 中信 - - - - - - - - 里昂 华泰 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 建投 长江 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 光大 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 华金 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 财通 - - - - - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 国融 - - - - - - - - 证券 国投 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 东海 - - - - - - - - 证券 华龙 - - - - - - - - 证券 申港 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 天风 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 1 下部分基金暂停及恢复申购、赎回及 国证监会基金电子披露 2024 年 1 月 11 日 定期定额投资(如有)业务的公告》 网站,三大证券报 《银华全球新能源车量化优选股票型 本基金管理人网站,中 2 发起式证券投资基金（QDII）2023 年 国证监会基金电子披露 2024 年 1 月 19 日 第 4 季度报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 3 分基金2023年第4季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 1 月 19 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 4 下部分基金暂停及恢复申购、赎回及 国证监会基金电子披露 2024 年 2 月 7 日 定期定额投资(如有)业务的公告》 网站,三大证券报 《银华全球新能源车量化优选股票型 本基金管理人网站,中 5 发起式证券投资基金（QDII）招募说 国证监会基金电子披露 2024 年 2 月 23 日 明书更新(2024 年第 1 号)》 网站 《银华全球新能源车量化优选股票型 本基金管理人网站,中 6 发起式证券投资基金（QDII）基金产 国证监会基金电子披露 2024 年 2 月 23 日 品资料概要更新》 网站 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 7 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2024 年 3 月 27 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报 公告》 《银华全球新能源车量化优选股票型 本基金管理人网站,中 8 发起式证券投资基金（QDII）2023 年 国证监会基金电子披露 2024 年 3 月 29 日 年度报告》 网站 9 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2024 年 3 月 29 日 分基金 2023 年年度报告提示性公告》 《银华全球新能源车量化优选股票型 本基金管理人网站,中 10 发起式证券投资基金（QDII）2024 年 国证监会基金电子披露 2024 年 4 月 19 日 第 1 季度报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 11 分基金2024年第1季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 4 月 19 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 12 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2024 年 5 月 13 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报 公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 13 下部分基金暂停及恢复申购、赎回及 国证监会基金电子披露 2024 年 5 月 23 日 定期定额投资(如有)业务的公告》 网站,三大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 14 下部分基金暂停及恢复申购、赎回及 国证监会基金电子披露 2024 年 6 月 14 日 定期定额投资(如有)业务的公告》 网站,三大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 15 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2024 年 6 月 27 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报 公告》 《银华全球新能源车量化优选股票型 本基金管理人网站,中 16 发起式证券投资基金（QDII）基金产 国证监会基金电子披露 2024 年 6 月 28 日 品资料概要更新》 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20240101-20 10,003,11 0.00 0.00 10,003,111.42 25.46 240630 1.42 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转 型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款， 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出 所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致 基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将 不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回 基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该 基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该 笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 12.1.3《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》 12.1.4《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2024 年 8 月 31 日