景顺长城安瑞混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月11日 送出日期:2024年6月14日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 景顺长城安瑞混合 基金代码 012137 下属基金简称 景顺长城安瑞混合A 下属基金交易代码 012137 下属基金简称 景顺长城安瑞混合C 下属基金交易代码 014926 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年9月23日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2022年9月23日 基金经理 李怡文 经理的日期 证券从业日期 2005年7月1日 《基金合同》存续期内,如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 其他 者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止本基金合同,无需召开基 金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能 投资目标 力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比 较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核 准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、 地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可 转债的纯债部分、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定 投资范围 期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期 货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-40%,其中 投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金 资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、股票投资策略; 主要投资策略 5、股指期货投资策略;6、国债期货投资策略;7、股票期权投资策略;8、信用衍生品 投资策略;9、融资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇 率折算)×5% 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股 票型基金。 风险收益特征 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。基金的过 往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 景顺长城安瑞混合A 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<1,000,000 0.80% 普通投资群体 1,000,000≤M<3,000,000 0.60% 普通投资群体 3,000,000≤M<5,000,000 0.30% 普通投资群体 认购费 M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体 M<1,000,000 0.08% 养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.06% 养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.03% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 M<1,000,000 1.00% 普通投资群体 申购费 1,000,000≤M<3,000,000 0.80% 普通投资群体 (前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.40% 普通投资群体 M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体 M<1,000,000 0.10% 养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.08% 养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.04% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 N<7天 1.50% - 赎回费 7天≤N<30天 0.75% - 30天≤N<180天 0.50% - N≥180天 0% - 景顺长城安瑞混合C 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 景顺长城安瑞 0.40% 销售机构 混合C 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额,非实际产生费用金额,最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中,当年度指产品资料概要更新所在年度,预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。 3、管理费、托管费为最新合同费率。 4、销售服务费为最新合同费率,不含费率优惠。 5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 景顺长城安瑞混合A基金运作综合费率(年化) 1.12% 景顺长城安瑞混合C基金运作综合费率(年化) 1.52% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 二、本基金的特有风险 1、策略风险。本基金根据市场环境的变化,选取相应的投资策略。此分析过程主要是建立在一系列的理论假设基础和定性及定量指标之上的,评估的结果可能与市场变化的实际发展情况、市场对股票的认知和理解存在差异。 2、模型风险。本基金采用“自下而上”的投资策略,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统作为股票选择的依据,可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判断结论的失误,从而导致投资损失。 3、本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。但由于投资流通受限证券在锁定期内无法变现,处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出现价格波动的风险。 4、股指期货投资风险 (1)市场风险:定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动; (2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量产生的风险; (3)结算流动性风险:定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品,或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险; (4)基差风险:定义为期货市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险; (5)信用风险:定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险; (6)作业风险:定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。 5、资产支持证券投资风险 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险: ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。 ⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。 ⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金财产的损失。 6、科创板股票投资风险 本基金如投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险: (1)流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块活跃度可能弱于A股其他板块,由此导致该板块流动性欠佳。此外,科创板上市的企业中,不同流动性的企业在不同市场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不相同,流动性差的企业所面临的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少数企业与之相反。 (2)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格:首先,退市时间更短,退市速度更快;其次,退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;第三,执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市。且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,因此科创板上市公司的退市风险更大。 (3)投资集中的风险 科创板上市的企业主要是科技创新主题的企业,股票的风险特征存在一定趋同性,股票价格的波动也会呈现一定程度的同向变化,分散化投资的效果可能不显著,有投资风险相对集中的风险。 (4)股价大幅波动的风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,对个股每日涨跌幅限制为20%,新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制,股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的股价波动。 (5)科创板法律法规修改的风险 科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改,或者制定新的法律法规和业务规则。新的法律法规和规则可能会影响科创板的整体运行、股价波动等。 7、港股交易失败风险:港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 8、汇率风险:本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 9、境外市场的风险。 (1)本基金将通过港股通机制投资于香港市场,在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 (2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: 1)香港市场证券实行T+0回转交易,且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大,港股也可能表现出比A股更为剧烈的股价波动; 2)只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,因此在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险; 3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险; 4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地证券交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出; 5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数; 6)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 10、可转换债券(可交换债券)投资风险 公司经营风险(信用风险):可转换债券(可交换债券)的发行主体是上市公司(上市公司股东)本身。如果可转换债券(可交换债券)在存续期间,上市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险时,对可转换债券(可交换债券)的价格冲击较大。 提前赎回风险:可转换债券(可交换债券)都规定了发行人可以在满足特定条件后,以某一价格强制赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后,投资者未在规定时间内申请转股,将被以赎回价强制赎回,可能遭受损失。 11、国债期货投资风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 12、股票期权投资风险 股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力。 13、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 14、信用衍生品投资风险 为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中,因无法找到交易对手或交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营情况不佳,或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体,经营情况或利率环境出现变化,引起信用衍生品交易价格波动的风险。 15、基金参与融资业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 16、基金合同自动终止的风险 基金合同存续期内,如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。故本基金投资人还将面临基金合同自动终止的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 三、其他风险 1、市场风险;2、流动性风险;3、管理风险;4、信用风险;5、操作和技术风险;6、合规性风险;7、其他风险;8、税负增加风险;9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二)重要提示 基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 景顺长城安瑞混合型证券投资基金经中国证监会2021年12月24日证监许可【2021】4111号文准予募集注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,仲裁地点为深圳市,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606] 1、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金托管协议》、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金招募说明书》。 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。