景顺长城安瑞混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城安瑞混合 基金主代码 012137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 9 月 23 日 报告期末基金份额总额 351,693,981.59 份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益， 同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票 以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业 绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关 注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、 通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时 强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求 关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估 宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运 用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合 投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会 审核后形成资产配置方案。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方 法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。 4、股票投资策略 本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏 观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极 进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，制定相应的投资策略。 6、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效率。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的 参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、 风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参 与股票期权交易的投资时机和投资比例。 8、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信 用衍生品交易。 9、融资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律 法规的约束，合理利用融资发掘可能的增值机会。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率 *15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城安瑞混合 A 景顺长城安瑞混合 C 下属分级基金的交易代码 012137 014926 报告期末下属分级基金的份额总额 263,793,371.60 份 87,900,609.99 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 景顺长城安瑞混合 A 景顺长城安瑞混合 C 1.本期已实现收益 1,680,878.86 495,410.53 2.本期利润 861,606.13 204,359.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0022 4.期末基金资产净值 264,385,204.21 88,002,456.96 5.期末基金份额净值 1.0022 1.0011 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为 2022 年 9 月 23 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城安瑞混合 A 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.32% 0.18% 0.99% 0.29% -0.67% -0.11% 自基金合同 0.22% 0.17% 0.39% 0.28% -0.17% -0.11% 生效起至今 景顺长城安瑞混合 C 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.22% 0.18% 0.99% 0.29% -0.77% -0.11% 自基金合同 0.11% 0.17% 0.39% 0.28% -0.28% -0.11% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2022 年 9 月 23 日基金合同生效日起 6 个月。截至 本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2022 年 9 月 23 日）起至本报告期末不满 一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计 处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司 研究员，中国建设银行香港组合管理经 理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益 李怡文 本基金的 2022年9 月23 - 16 年 部副总监、基金经理。2020 年 4 月加入 基金经理 日 本公司，担任固定收益部稳定收益业务投 资负责人，自 2021 年 4 月起担任固定收 益部基金经理，现任混合资产投资部总经 理、基金经理。具有 16 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年四季度，我们经历了大幅的市场波动：先是受地产销售仍较为疲弱、疫情仍反复冲击经济的影响，股市年内二次回调，而后随着各项进一步稳经济、优化疫情防控政策出台，股市大幅反弹。再是受理财净值波动遭遇大幅赎回以及年底资金面收紧的影响，债市也明显调整。整体上看，四季度国内经济仍面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，金融市场预期波动剧烈，超出我们此前预期。受到国内疫情反复叠加出口回落等因素影响，10 月 PMI 再度跌落荣枯线，人民币兑美元汇率创年内新低。基本面较弱叠加市场情绪低迷，上证指数再度跌落至接近今年 4 月的低点位置，债市收益率小幅下行。11 月以来，债市波动显著加大。先是资金面明显收 紧，DR007 中枢水平抬升 10BP 以上。月中发布的 10 月新增社融数据显著低于市场预期，居民新 增贷款融资转负是主要拖累项，企业中长期贷款在稳增长政策发力下继续保持多增。随后，优化疫情防控 20 条措施发布，以金融 16 条为代表的地产托底政策频繁出台。经济基本面预期修复、资金面边际收紧等因素引发债市收益率大幅调整，由此带来银行理财赎回负反馈，信用债调整幅 度明显大于利率债。具体看来，11 月 1 年期国债收益率上行 40BP，AAA 评级 1 年期短融中票上行 超 50BP，10 年国债收益率上行 24BP。在此期间，以地产股为代表的经济敏感板块、线下消费、出行链等板块迎来明显修复，股票市场大幅反弹。12 月，疫情优化政策落地后的短期冲击逐步显现。债市走势分化，利率债震荡走平，信用债仍受理财赎回负反馈冲击，信用利差持续走阔。股市震荡有所回落，成交清淡。 本基金自 2022 年 9 月 23 日成立，自成立之日起，我们对股票市场相对乐观，采取了相对偏 积极的建仓策略，结构上以上游资源以及与中国经济景气度相关较高的大消费、大金融行业为主，少量配置一些成长板块。而股票市场自进入 10 月份以后，经历了较大调整，导致组合净值有所波动。但好在整体股票仓位并不高，风险相对可控。对于债券市场，我们一直保持相对谨慎态度，认为 4 季度或有调整压力，因此我们债券建仓节奏一直较为缓慢。我们抓住 11 月份因为理财净值大幅波动，债市大幅调整的时机积极建仓一些高等级、中低久期的信用债以及短久期利率债，较 好回避了债市调整风险。 展望 2023 年，我们预计国内将开启新一轮的经济周期。国内经济当前已在磨底期。具体看来， 地产托底政策初见成效，各地方的地产需求端政策也在发力；制造业当前盈利尚未企稳，叠加出口下行，或阶段性承压；在线下消费场景逐步恢复、居民需求积压和超额储蓄的背景下，消费明年或对经济形成明显支撑。此外，大宗商品价格显著回落，美联储加息接近尾声，明年上半年或将结束本轮加息周期，海外因素对国内市场的影响弱化。总体上看，我们对明年国内经济的情况保持乐观。因此，从中期看，经济见底回升会带动利率中枢上移，我们维持对债券的谨慎观点。股票方面，当前 A 股估值已处于相对历史低位，我们仍维持对股票市场相对乐观的态度，后续重点关注疫情发展以及经济恢复情况，结构上将重点配置受益于国内宏观经济景气程度回升的个股和行业，以及竞争优势明显、景气程度可持续的高端制造业等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 4 季度，景顺长城安瑞混合 A 类份额净值增长率为 0.32%, 业绩比较基准收益率为 0.99%。 2022 年 4 季度，景顺长城安瑞混合 C 类份额净值增长率为 0.22%, 业绩比较基准收益率为 0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,627,555.84 14.36 其中：股票 51,627,555.84 14.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 286,582,994.54 79.71 其中：债券 286,582,994.54 79.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,219,088.88 5.35 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,097,209.40 0.58 8 其他资产 19,571.85 0.01 9 合计 359,546,420.51 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 14,155,810.49 元，占基金资产净值的比例为 4.02%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,849,153.00 4.50 C 制造业 15,358,758.24 4.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 352,202.00 0.10 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 726,100.00 0.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 364,202.73 0.10 J 金融业 4,821,329.38 1.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,471,745.35 10.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 1,262,699.67 0.36 周期性消费品 1,303,727.57 0.37 非周期性消费品 - - 综合 - - 能源 7,637,181.59 2.17 金融 2,298,026.41 0.65 基金 - - 工业 - - 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 1,654,175.25 0.47 合计 14,155,810.49 4.02 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 00883 中国海洋石油 543,000 4,840,755.19 1.37 2 601225 陕西煤业 214,800 3,990,984.00 1.13 3 601857 中国石油 598,200 2,973,054.00 0.84 4 01898 中煤能源 493,000 2,796,426.40 0.79 5 000858 五粮液 13,000 2,348,970.00 0.67 6 000001 平安银行 175,100 2,304,316.00 0.65 7 000333 美的集团 40,800 2,113,440.00 0.60 8 00753 中国国航 210,000 1,303,727.57 0.37 8 601111 中国国航 68,500 726,100.00 0.21 9 03690 美团-W 10,600 1,654,175.25 0.47 10 601001 晋控煤业 136,800 1,636,128.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,556,264.08 5.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 195,534,196.15 55.49 其中：政策性金融债 30,764,219.18 8.73 4 企业债券 40,681,930.41 11.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,810,603.90 8.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 286,582,994.54 81.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 210207 21 国开 07 300,000 30,764,219.18 8.73 2 1828015 18 招商银行二级 01 300,000 30,602,473.97 8.68 3 132015 18 中油 EB 208,010 22,002,232.10 6.24 4 1920046 19 宁波银行二级 200,000 20,753,676.71 5.89 5 1828007 18 浦发银行二级 01 200,000 20,590,212.60 5.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业 务 EAST 数据等多项违法违规行为，被处以罚款 440 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕21 号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 300 万元。 2022 年 8 月 31 日，招商银行收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚决字〔2022〕1 号），其因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规行为，被处以没收违法所得 5.692641万元、罚款 3423.5 万元的行政处罚。 2022 年 9 月 9 日，招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保 监罚决字〔2022〕48 号），其因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任等违法违规行为，被处以罚款人民币 460 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022 年 9 月 8 日收 到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60 号)。其因柜面业务内控管理不到位，被处以罚款人民币 25 万元。 2022 年 5 月 27 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位等，被处以罚款人民币 290 万元。 2022 年 4 月 21 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，被处以罚款人民币 270 万元。 2022 年 4 月 11 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，被处以罚款人民币 220 万元。同日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30 号)。其因代理保险销售不规范，被处以罚款人民币 30 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码：600000） 收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕25 号），其因 漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚 款人民币 420 万元。 2022 年 9 月 17 日，浦发银行收到国家外汇管理局上海分局出具的行政处罚决定书（上海汇 管罚决字〔2022〕3111220601 号），其因违规办理远期结汇业务、违规办理期权交易等违法违规行为被处罚。 2022 年8 月，浦发银行收到上海市市场监管局发布的处罚(沪市监总处﹝2022﹞322021000345 号)。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦发银行进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”，股票代码：000001）收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕24 号），其因不 良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事实，被 处以罚款人民币 400 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。 2022 年 2 月 15 日，美团因未依法履行职责被成都市锦江区综合执法局处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对美团进行了投资。 中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”，股票代码：601111.SH、0753.HK），于 2022 年 1 月 13 日被中国民用航空局处以罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国国航进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,571.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,571.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18 中油 EB 22,002,232.10 6.24 2 110053 苏银转债 4,367,211.55 1.24 3 113044 大秦转债 3,088,939.89 0.88 4 128048 张行转债 352,220.36 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城安瑞混合 A 景顺长城安瑞混合 C 报告期期初基金份额总额 267,185,948.11 94,044,910.33 报告期期间基金总申购份额 9.99 209.63 减:报告期期间基金总赎回份额 3,392,586.50 6,144,509.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 263,793,371.60 87,900,609.99 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城安瑞混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日