招募说明书(更新) 天弘优利短债债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新) 【本基金仅面向个人投资者(含公募资产管理产 品)销售】 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 日 期:二〇二二年十二月十二日 招募说明书(更新) 重要提示 天弘优利短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年12月31日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2021】4186号)。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2022年5月17日正式生效。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 招募说明书(更新) 程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧 袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的 特定风险。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。除发起资金提供方外,本基金仅面向个人投资者(含公募资产管理产品)销售。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。 本次更新主要依据《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》进行修订。 招募说明书(更新) 目 录 一、绪言................................................4 二、释义................................................5 三、基金管理人.........................................11 四、基金托管人.........................................22 五、相关服务机构.......................................25 六、基金的募集.........................................27 七、基金合同的生效.....................................32 八、基金份额的申购与赎回................................34 九、基金的投资.........................................46 十、基金的财产.........................................54 十一、基金资产的估值...................................55 十二、基金的收益与分配..................................61 十三、基金费用与税收...................................63 十四、基金的会计与审计..................................66 十五、基金的信息披露...................................67 十六、侧袋机制.........................................74 十七、风险揭示.........................................77 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............83 十九、基金合同的内容摘要................................85 二十、基金托管协议的内容摘要...........................102 二十一、对基金份额持有人的服务.........................117 二十二、招募说明书存放及查阅方式.......................119 二十三、备查文件......................................120 招募说明书(更新) 一、绪言 《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 招募说明书(更新) 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指天弘优利短债债券型发起式证券投资基金 2、基金管理人:指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、基金合同:指《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要:指《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 招募说明书(更新) 修改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。除发起资金提供方外,本基金仅面向个人投资者(含公募资产管理产品)销售,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 招募说明书(更新) 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日 35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其不时做出的修订,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务 招募说明书(更新) 规则,由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 招募说明书(更新) 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 55、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 56、A 类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 57、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 58、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 60、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 61、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或者基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1,000 万元(不含认购费用),且发起资金持有认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不低于三年 62、发起资金提供方:指以发起资金认购且承诺以发起资金持有的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 63、信用衍生品:指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则,专门用于 招募说明书(更新) 管理信用风险的信用衍生工具 64、信用保护买方:亦称信用保护购买方,指接受信用风险保护的一方 65、信用保护卖方:亦称信用保护提供方,指提供信用风险保护的一方 66、名义本金:亦称交易名义本金,指为信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付和结算以此金额为计算基准 67、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 68、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 招募说明书(更新) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期:2004年11月8日 法定代表人:韩歆毅 客服电话:95046 联系人:司媛 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 韩歆毅先生,董事长,硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司 招募说明书(更新) 首席财务官。 周志峰先生,董事,本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。 祖国明先生,董事,本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师,和讯信息科技有限公司COO助理,浙江淘宝网络有限公司总监,支付宝(中国)网络技术有限公司北京分公司资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略合作部总经理。 张杰先生,董事,注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,连云港港口国际石化仓储有限公司董事,上海傲兴国际船舶管理有限公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。 付岩先生,董事,本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理、普惠金融总部总经理、普惠金融部总经理,天津国通股权投资基金管理有限公司董事、总经理,天津天信汇金资产管理有限公司董事长(法定代表人)、总经理,中车金租租赁有限公司董事。 郭树强先生,董事,总经理,硕士。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 孟路先生,独立董事,硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理,中国建设银行北京长安支行副总经理,中国建设银行北京前门支行行长助理,中国建设银行北京开发区支行行长,中国民生银行轨道交通部总经理,贵州银行行长助理兼贵阳管理部总经理,福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、资产合作管理部总裁,盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长兼总经理。 招募说明书(更新) 车浩先生,独立董事,博士,历任对外经济贸易大学法学院教师,清华大学法学院博士后,现任北京大学法学院教授、副院长。 黄卓先生,独立董事,博士,现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、助理院长。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生,监事,本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理,联合证券有限责任公司交易管理部总经理,厦门联合信托投资有限责任公司上海证券部总经理,中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京中心综合管理部总经理,上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产结合推进办副主任,现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部总经理、综合管理总部总经理、京津冀区域总部副总经理。 刘佳女士,监事,硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理,联想控股股份有限公司审计经理,现任内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司执行董事、经理,上海君正物流有限公司监事、财务部副总经理。 李渊女士,监事,硕士。历任北京朗山律师事务所律师,现任芜湖高新投资有限公司法务总监。 付颖女士,监事,硕士。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管,现任本公司内控合规部总经理。 于洋先生,监事,博士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。 史明慧女士,监事,硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理,北京新华富时资产管理有限公司部门总经理助理,2014年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任高级产品经理,现任产品部负责人、券商业务部执行总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,总经理,简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生,副总经理,硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金 招募说明书(更新) 经理。 周晓明先生,副总经理,硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理。 熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为公司首席经济学家,现任公司副总经理。 朱海扬先生,副总经理,博士。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司一级专务、副处长、太平洋养老保险公司筹备组成员,长江养老保险股份有限公司筹备组业务组副组长,市场发展部副总经理(主持工作)、销售管理部总经理、产品支持部总经理、养老金财富管理部总经理,安邦养老保险股份有限公司拟任总经理助理。2015年6月加盟本公司,历任养老金业务总监、总经理助理,现任公司副总经理。 常勇先生,副总经理,本科,历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人金融处处长,太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理,太平人寿保险有限公司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司,历任高端客户业务总监、公司总经理助理,现任公司副总经理。 童建林先生,督察长,本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、内控合规部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 陈钢先生,工商管理硕士,20年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经 招募说明书(更新) 理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固 定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司。历任天弘普惠养老保本混合 型证券投资基金基金经理(2015年05月至2017年01月)、天弘鑫安宝保本混 合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年06月)、天弘乐享保本混 合型证券投资基金基金经理(2016年03月至2019年05月)、天弘添利分级债 券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年12月)、天弘同利分级债 券型证券投资基金基金经理(2013年09月至2016年09月)、天弘添利债券型 证券投资基金(LOF)基金经理(2015年12月至2017年10月)、天弘丰利分级债 券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2014年11月)、天弘丰利债券型 证券投资基金(LOF)基金经理(2014年11月至2018年06月)、天弘永利债券型 证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年04月)、天弘优选债券型证券 投资基金基金经理(2017年09月至2018年12月)、天弘同利债券型证券投资 基金(LOF)基金经理(2016年09月至2019年04月)、天弘稳利定期开放债券型 证券投资基金基金经理(2013年07月至2018年06月)、天弘益新混合型证券 投资基金基金经理(2021年03月至2022年04月)、天弘债券型发起式证券投 资基金基金经理(2013年08月至2016年05月)、天弘弘利债券型证券投资基 金基金经理(2013年09月至2017年04月)。现任本公司公司副总经理、固定 收益总监、基金经理。天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘聚新三个 月定期开放混合型证券投资基金基金经理、天弘优利短债债券型发起式证券投资 基金基金经理、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 王顺利先生,金融工程专业硕士,8年证券从业经验。2014年7月加盟本公司,历任债券交易员、中高级信用研究员、基金经理助理。现任本公司基金经理。天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基金经理。 招募说明书(更新) 熊军先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生:首席风控官。 姜晓丽女士:固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部部门总经理。 于洋先生:股票投资研究部总经理助理,基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为: 招募说明书(更新) (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三人谋取不当利益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位,涵盖所有风险类型,并贯穿于所有业务流程和业务环节; (2)独立性原则:公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门及审计部门,负责识别、监测、评估和报告公司风险管理状况,并进行独立汇报; (3)审慎性原则:风险管理核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (4)有效性原则:风险管理制度具有高度权威性,是所有员工必须严格遵守的行动指南;执行风险管理制度不得有任何例外,任何员工不得拥有超越制度 招募说明书(更新) 或违反制度的权力; (5)适时性原则:公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估,并对其管理政策和措施进行相应的调整; (6)定量与定性相结合的原则:针对合规风险、操作风险、市场风险、信用风险和流动性风险的不同特点,利用定性和定量的评估方法,建立完备的风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,内控合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告; (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略; (4)风险管理委员会:拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施;组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重大风险管理做出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程;对责任人提出处罚建议,经总经理办公会讨论后执行。 (5)内控合规部:负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。 (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合 招募说明书(更新) 投资绩效、风险的计量和控制; (7)审计部:通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 (8)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 (1)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 (2)内控合规管理制度 为保障持续规范发展,公司制定合规管理制度。公司设督察长,负责公司合规管理工作,实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。 (3)审计管理制度 为规范内部审计工作,公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 (4)内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循; 招募说明书(更新) 按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资 金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作, 并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保内控合规工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 招募说明书(更新) 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 招募说明书(更新) 四、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”) 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人:张金良 成立时间:2007年3月6日 组织形式:股份有限公司 注册资本:923.84亿元 批准设立机关和设立文号:中国银监会银监复[2006]484号 基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]673号 联系人:马强 联系电话:010-68857221 2、主要人员情况 中国邮政储蓄银行总行设托管业务部,下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工30人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,具备丰富的托管服务经验。 3、基金托管业务经营情况 2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。 截至2021年3月31日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共190只。至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险 招募说明书(更新) 资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达42612.04亿元。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标 招募说明书(更新) 进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与 基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。 招募说明书(更新) 五、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司直销中心 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:韩歆毅 电话:(022)83865560 传真:(022)83865564 联系人:司媛 客服电话:95046 (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统 客服电话:95046 2、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。 (二)登记机构 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:韩歆毅 电话:(022)83865560 传真:(022)83865564 联系人:薄贺龙 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 招募说明书(更新) 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 经办注册会计师:张振波、林佳璐 联系人:林佳璐 招募说明书(更新) 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集,已于2021年12月31日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2021】4186号)。 (二)基金类型与运作方式 基金类型为债券型证券投资基金; 本基金的运作方式为契约型开放式。 (三)基金存续期限 不定期 (四)基金份额类别 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用 的基金份额,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份 额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额单独计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据基金销售情况,基金管理人可在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商,调整本基金份额类别的设置、基金份额分类办法及规则等,无须召开基金份额持 有人大会,但调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介 公告并报中国证监会备案。 (五)募集方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份 招募说明书(更新) 额发售公告以及基金管理人网站。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成立,基金管理人将认购无效的款项退回。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。 本基金的具体发售方式和发售机构见《基金份额发售公告》。 (六)募集期限 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金的发售期为自2022年5月9日至2022年5月13日止。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。 (七)募集规模限制 本基金的最低募集份额总额为1000万份,本基金可设置募集规模上限,具体规模限制及规模控制的方案在基金份额发售公告或其他公告中规定。 (八)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。除发起资金提供方外,本基金仅面向个人投资者(含公募资产管理产品)销售,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (九)基金份额发售面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按面值发售。 2、认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。 本基金分为A类和C类基金份额。投资人在认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用。 本基金A类基金份额的认购费率如下: 认购金额(M) 费率 招募说明书(更新) M<100万元 0.20% 100万元≤M<200万元 0.15% 200万元≤M<500万元 0.10% M≥500万元 1,000元/笔 认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。 3、认购份额的计算 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。 (1)A类基金份额的认购 A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) (注:对于500万(含)以上的适用绝对费用数额的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费用) 认购费用=认购金额-净认购金额 (注:对于500万(含)以上的适用绝对费用数额的认购,认购费用=固定认购费用) 认购份额= (净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为0.20%,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,则其可得到的A类基金份额为: 净认购金额=100,000/ (1+0.20%)=99,800.40元 认购费用=100,000-99,800.40=199.60元 认购份额=(99,800.40+50.00)/1.00 = 99,850.40份 即:该投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为0.20%,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,可得到99,850.40份A类基金份额。 (2)C类基金份额的认购 招募说明书(更新) 认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,假定认购期产生的利息为5.00元,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,则其可得到的C类基金份额为: 认购份额=(10,000+5.00)/1.00=10,005.00份 即:该投资者投资10,000元认购本基金的C类基金份额,假定认购期产生的利息为5.00元,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,可得到10,005.00份C类基金份额。 (十)投资者对本基金的认购 1、认购时间安排 投资者认购本基金的具体业务办理时间见《基金份额发售公告》。 2、投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续见《基金份额发售公告》。 3、认购的方式及确认 投资者在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。 投资者在T日规定时间内提交的认购申请,应于T+2日后(含该日)通过基金管理人直销系统、基金管理人的客户服务中心或其他销售机构查询认购申请是否被成功受理。 投资者应于基金合同生效后通过基金管理人直销系统、基金管理人的客户服务中心或其他销售机构查询认购确认份额。 4、认购的限额 本基金不设最高认购限额,但本招募说明书另有规定的除外。 在募集期内,投资者可多次认购基金份额。基金管理人直销中心(含网上直销系统)及其他销售机构的首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购的单笔最低认购金额为人民币1.00元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。但最低认购金额仍不得低于人民币1.00元。 如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等 招募说明书(更新) 人员作为发起资金提供方的除外)累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份 额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例 要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 (十一)募集资金及利息的处理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 (十二)发起资金的认购 发起资金提供方认购金额不低于1,000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况除外)。如相关法律法规以及监管部门有新规定的,从其规定。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 招募说明书(更新) 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方认购本基金的金额不少于1,000万元人民币(不含认购费用)且承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后); 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满3年后继续存续的,基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,基 招募说明书(更新) 金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包 括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月 内召集基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 招募说明书(更新) 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券\期货交易市场、证券\期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 招募说明书(更新) 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 招募说明书(更新) 确认情况,投资者应及时查询。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投 资人。 4、基金管理人或登记机构可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的范围内,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,对上述业务办理时间进行调整,但须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、基金管理人直销中心(含网上直销系统)及其他销售机构的首次单笔最低申购金额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准(但最低仍不得低于人民币0.01元)。 2、基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于0.01份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于0.01份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。但本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 招募说明书(更新) (六)申购和赎回的费用 1、申购费用 本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下表: 申购金额(M) 费率 M<100万元 0.20% 100万元≤M<200万元 0.15% 200万元≤M<500万元 0.10% M≥500万元 1,000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率结构如下表所示: 持有期限(T) 赎回费率 A类赎回费率 T<7天 1.50% 7天≤T<30天 0.10% T≥30天 0.00% C类赎回费率 T<7天 1.50% T≥7天 0.00% 本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金资产;对持续持有A类基金份额不少于7天的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金资产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。 招募说明书(更新) 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。 (1)A类基金份额的申购 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注:对于500万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用) 申购费用=申购金额-净申购金额 (注:对于500万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,申购费用=固定申购费用) 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.20%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+0.20%)=99,800.40元 申购费用=100,000-99,800.40=199.60元 申购份额=99,800.40/1.0160= 98,228.74份 招募说明书(更新) 即:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.20%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,可得到98,228.74份A类基金份额。 (2)C类基金份额的申购 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资10,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=10,000.00/1.0400=9,615.38份 即:该投资者投资10,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,可得到9,615.38份C类基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 (1)A类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有期限为5天,适用赎回费率为1.5%,假设赎回当日的A类基金份额净值是1.0679元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00元 赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81元 即:该投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有期限为5天,适用赎回费率为1.5%,假设赎回当日的A类基金份额净值是1.0679元,则其可得到的净赎回金额为10,518.81元。 招募说明书(更新) (2)C类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有期限为5天,适用赎回费率为1.5%,假设赎回当日的C类基金份额净值是1.0679元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00元 赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81元 即:该投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有期限为5天,不收取赎回费,假设赎回当日的C类基金份额净值是1.0679元,则其可得到的净赎回金额为10,518.81元。 3、本基金基金份额净值的计算 T日各类基金份额净值=T日闭市后的各类基金资产净值/T日各类基金份额的余额数量 本基金A类基金份额和C类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 本基金仅面向个人投资者(含公募资产管理产品)销售,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 招募说明书(更新) 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 9、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 招募说明书(更新) 管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现 招募说明书(更新) 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有 人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额 持有人10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2) 方式处理,具体见相关公告。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并于两日内在规定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 招募说明书(更新) (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。 招募说明书(更新) (十八)在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行一定程序后可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 招募说明书(更新) 九、基金的投资 (一)投资目标 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 (二)投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:债券资产投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%。 招募说明书(更新) 本基金为债券型证券投资基金,重点投资短债主题证券,所以本基金选取中债总财富(1年以下)指数收益率作为业绩比较基准。中债综合财富(1年以下)指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况。 如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。 (四)风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 (五)投资策略 1、资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 2、债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况 招募说明书(更新) 和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动 调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体 利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失, 获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)基于信用变化策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (5)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (6)信用债券投资策略 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 招募说明书(更新) 本基金仅投资于AA+级及以上的信用债,其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 3、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 4、衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。 (2)信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风 险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 (六)投资决策流程 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 招募说明书(更新) (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1)本基金管理人每月定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置,形成资产配置建议,会议参加人员为全体投资研究团队。 (2)投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,确定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。 (3)基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。 (4)基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (5)基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,风险管理部与内控合规部对基金投资进行日常监督,风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和优化。 (七)投资组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 招募说明书(更新) 基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (15)本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品; (16)本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%; 招募说明书(更新) (17)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(16)、(17)所规定比例限制的,基金管理人应在3个月之内进行调整; (18)法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(10)、(11)、(16)、(17)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,本基金在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 招募说明书(更新) 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准,但需提前公告。 (八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 招募说明书(更新) 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 招募说明书(更新) 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、国债期货合约、信用衍生品、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 招募说明书(更新) (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 (3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。 2、对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间债券市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 7、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值,但管理 招募说明书(更新) 人依法应当承担的估值责任不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值 价格的,依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允 价值。 9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。 根据有关法律法规,基金资产净值计算、各类基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值分别除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将拟公告的各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 (六)估值错误的处理 招募说明书(更新) 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务,但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 招募说明书(更新) 人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 招募说明书(更新) 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值信息并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。 (九)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易场所、银行间债券交易市场、登记结算公司、证券经纪机构等第三方机构发送的数据错误,或第三方估值机构提供的估值数据错误,有关会计制度变化等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (十)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户各类基金份额的基金净值信息,暂停披露侧袋账户基金净值信息。 招募说明书(更新) 十二、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 招募说明书(更新) 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信息披露办法》的相关规定在规定媒介公告。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 招募说明书(更新) 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费、财产保全费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货、信用衍生品的交易或结算等费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金相关账户的开户费用及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 招募说明书(更新) H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 招募说明书(更新) 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书本“侧袋机制”章节的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 招募说明书(更新) 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立且符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 招募说明书(更新) 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 招募说明书(更新) (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 (5)基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3日前,基金管理人应将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 招募说明书(更新) 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季度报告) 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 招募说明书(更新) 外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 招募说明书(更新) 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)调整基金份额类别的设置; (22)基金推出新业务或服务; (23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; (24)基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10、投资资产支持证券的信息披露 若本基金投资资产支持证券的,应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细,并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 11、投资证券公司短期公司债券的信息披露 若本基金投资证券公司短期公司债券的,应当在定期公告中及时披露投资该类债券的情况。 招募说明书(更新) 12、基金投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 13、投资信用衍生品的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露信用衍生品的投资情况,包括投资策略、持仓情况等,并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。 14、清算报告 基金终止运作的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 15、发起资金认购份额报告 基金管理人应当按照相关法律法规的规定,在基金合同生效公告中说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 基金管理人应当按照相关法律法规的规定,在基金年报、中期报、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 16、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 17、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 招募说明书(更新) 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、不可抗力; 3、发生暂停估值的情形; 4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 招募说明书(更新) 十六、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一工作日主袋账户总份额的10%认定。 (三)实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 招募说明书(更新) (四)实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 (五)实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,管理费、托管费和C类基金份额的销售服务费等费用按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (七)侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 招募说明书(更新) 户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计 师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度报告披露等发表审计意见。 (八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 招募说明书(更新) 十七、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,引起基金收益水平的变化。 4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险。另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体请详见“九、基金的 招募说明书(更新) 投资”中“(二)投资范围”相关内容。一般情况下本基金拟投资的资产类别具 有良好的流动性,但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。 本基金管理人将根据历史经验和现实条件,进行标的的分散化投资并结合对各类 标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请 上述具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 (2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 上述具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 (3)收取短期赎回费 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 (4)暂停基金估值 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确 招募说明书(更新) 认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 申购赎回申请的措施。 (5)摆动定价 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。 (6)实施侧袋机制 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的申购赎回申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者投资的成本。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值 招募说明书(更新) 及变化情况。 (四)资产支持证券的投资风险 (1)与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 (2)与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 (3)其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 (五)国债期货的投资风险 本基金投资国债期货,所面临的风险如下: 1)杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。 2)到期日风险。国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续持有到期合约的可能,具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式,如本基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割贷款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。 3)强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业务规定,期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平仓,由此产生的费用和结果将由基金承担。 4)使用国债期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时,合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期基差风险。 (六)信用衍生品的投资风险 信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险。 流动性风险是指信用衍生品的交易转让过程中,因无法找到交易对手或交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。 偿付风险是指在信用衍生品存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,创 招募说明书(更新) 设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差,从而 影响信用衍生品结算的风险。 价格波动风险是指由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品交易价格波动的风险。 (七)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 (八)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。 (九)合规性风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同有关规定的风险。 (十)本基金的特有风险 1、本基金为纯债债券型基金,债券资产投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 2、《基金合同》生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 因此,基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。 (十一)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长 招募说明书(更新) 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 (十二)其它风险 1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 (十三)声明 1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、本基金通过基金管理人直销系统公开发售,基金管理人不能保证其收益或本金安全。 招募说明书(更新) 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后按规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 5、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 招募说明书(更新) 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 6、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 7、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不得低于法律法规规定的最低期限。 招募说明书(更新) 十九、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务 1、基金管理人的权利和义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 招募说明书(更新) 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但监管机构、司法机关等有权机关要求提供或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 招募说明书(更新) 分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存期限不低于法律法规规定的最低期限; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 招募说明书(更新) 括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但监管机构、司法机 招募说明书(更新) 关等有权机关要求提供或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不低于法律法规规定的最低期限; 12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 19)因托管人自身原因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应对直接损失承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 招募说明书(更新) 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 招募说明书(更新) 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年,法律法规和监管机构另有规定的除外; 10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,按照相关法律法规的要求执行。 1、召开事由 (1)除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利 招募说明书(更新) 益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改,不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 5)根据基金实际运作情况,调整本基金份额类别的设置、基金份额分类办法及规则; 6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 7)基金推出新业务或服务; 8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 招募说明书(更新) 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 招募说明书(更新) 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意 见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 招募说明书(更新) 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; 4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在不违反法律法规和监管机关规定的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 招募说明书(更新) 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见 招募说明书(更新) 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 招募说明书(更新) 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后按规定在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 招募说明书(更新) (2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (5)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (6)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (7)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》 招募说明书(更新) 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日 内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不得低于法律法规规定的最低期限。 (四)争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。仲裁费用、律师费由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 招募说明书(更新) 二十、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:天弘基金管理有限公司 2、基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:债券资产投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资 招募说明书(更新) 产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资组合遵循以下限制: (1)本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 招募说明书(更新) 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (15)本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品; (16)本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%; (17)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述16)、17)所规定比例限制的,基金管理人应在3个月之内进行调整; (18)法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(10)、(11)、(16)、(17)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日 招募说明书(更新) 起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,本基金在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限 制。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外,基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述投资禁止行为,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资可不再受相关限制或按调整后的规定执行,但需提前公告。 根据法律法规有关从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供名单的真实 性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托 管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金托管人 发出回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基 金管理人仍违规进行交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任, 基金托管人不承担任何损失和责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发 招募说明书(更新) 生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时,基金托管人有权 向中国证监会报告,由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场 内已成交的违规交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行 结算,同时向中国证监会报告,基金托管人不承担由此造成的损失和责任。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管理人未按要求提供银行间债券市场交易对手名单,导致基金托管人无法有效履行监督职责,由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。 基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,应及时通知基金托管人,新名单自基金托管人确认后生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人确认,双方共同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债 招募说明书(更新) 券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷 及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据 银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,如基金托管人发现基金管理 人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提 醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托管人不承担由此造成 的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并在基金投资存款之前及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督,如基金管理人未按要求提供存款银行名单,导致基金托管人无法有效履行监督职责,由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金投资银行存款另行签订书面协议,明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的权利义务,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任。 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理 招募说明书(更新) 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管 理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回 函,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并 保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事 项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在上述规定期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当视情况暂缓或拒绝执行,立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。 8、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 10、基金管理人应当遵守中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法规,不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动;主动配合基金托管人开展客户及受益人身份识别与尽职调查,提供真实、准确、完整客户及受益人资料。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户,基金托管人有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求和内部规定采取必要管控措施。 基金份额持有人应向基金管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合基金管理人完成基金份额持有人适当性管理、非居民金融账户涉税 招募说明书(更新) 信息的尽职调查、反洗钱等监管规定的工作。 11、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的其他账户,及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国 招募说明书(更新) 证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的其他账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约定保管基金财产。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人 采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事 人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任,但应给予必要的配合。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记机构的记录为准。 (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的发起资金认购金额及承 招募说明书(更新) 诺的认购基金份额持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金 管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行 账户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内, 聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报 告,验资报告中需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报 告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金的银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 4、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户,账户名称以实际开立为准。 (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基 招募说明书(更新) 金管理人负责。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库;也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应 招募说明书(更新) 向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定 范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值的计算及复核程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指工作日该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额余额后的数值。 各类基金份额净值的计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核无误后,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产进行估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (六)基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 招募说明书(更新) 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)适用法律与争议解决方式 各方当事人同意,因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《托管协议》受中国法律(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 招募说明书(更新) 内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算 招募说明书(更新) 报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不得低于法律法规规定的最低期限。 招募说明书(更新) 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)对账单服务 1、基金份额、持有人可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话(95046)订制电子对账单(短信账单或邮件账单)或其他类型的对账单。 由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线。 (二)基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 (三)信息定制服务 在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。 (四)资讯服务 1、信息查询密码 基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资者开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金账号后,及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。 2、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。 招募说明书(更新) 客户服务电话:95046 、传真:(022)83865564 3、互联网站 公司网址:www.thfund.com.cn 电子信箱:service@thfund.com.cn (五)客户投诉处理 投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。 (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 招募说明书(更新) 二十二、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 招募说明书(更新) 二十三、备查文件 (一)中国证监会准予天弘优利短债债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 (二)关于申请募集天弘优利短债债券型发起式证券投资基金之法律意见书 (三)基金管理人业务资格批件、营业执照 (四)基金托管人业务资格批件和营业执照 (五)《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》 (六)《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金托管协议》 (七)中国证监会规定的其他文件 以上第(四)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十二月十二日