国金量化精选混合型证券投资基金(国金量化精选C份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2023年02月24日 送出日期:2023年02月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金量化精选 基金代码 014805 下属基金简称 国金量化精选C 下属基金交易代码 014806 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公 司 基金合同生效日 2022年3月18日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2022年3月18日 基金经理 马芳 经理的日期 证券从业日期 2016年11月12日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具 投资目标 有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比 较基准的投资回报。 本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、创业板及其他依法发行上 市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、 企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司 债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监 投资范围 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金“自上而下”构建选股模型,在风险模型约束下,紧密跟踪基准,严格控制运 作风险,并根据各个子模型一定时期内的表现情况对其迭代,提高整体模型的适应能 主要投资策略 力,目标取得持续稳定的超额收益。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策 略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市 场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、 债券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7日 1.50% 赎回费 7日≤N<30日 0.50% N≥30日 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 管理费每日计提,逐日累计至每月月末, 1.50% 按月支付 托管费 托管费每日计提,逐日累计至每月月末, 0.25% 按月支付 销售服务费 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月 0.50% 末,按月支付 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金存在的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、其他风 险。 本基金的特有风险有: 1、本基金为混合型证券投资基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股市的波动将影响到基金业绩 及基金份额持有人回报。本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为60%-95%,受到股市系统 性风险的影响较大,无法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险,基金净值可能受到影响。本基金坚持 价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金的波动性可能较高,面 临的市场风险较大。 2、投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险, 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险; 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托 凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险; 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 3、投资衍生品的风险 (1)投资国债期货风险 本基金可投资国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期 货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于 期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的 风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要 求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 (2)投资股指期货风险 本基金可投资于股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,从而增加本基金总体风险水平。 4、投资资产支持证券风险 本基金可投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 5、量化投资风险 (1)采用量化投资模型的风险 本基金主要采用量化多因子模型进行股票选择并据此构建股票投资组合,因此投资过程中的多个环节将依赖于量化模型,可能存在数据错误的风险和模型失效的风险,导致其优选出的组合收益率不一定持续为正或持续高于业绩比较基准的收益率,从而存在基金业绩表现不佳的风险。 (2)数据错误的风险。本基金的量化模型以广泛覆盖各类型信息的数据库为基础,包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等,这些数据规模庞大,在搜集、采集、预处理等过程中均可能出现错误,从而影响量化模型的输出结果。 (3)模型失效的风险。本基金基于量化多因子模型进行投资决策,模型的有效性在一定程度上也会影响本基金的业绩表现。一方面,面对不断变换的市场环境,建立量化模型的假设前提、变量因子有可能改变,理论和工具也存在适用性的问题,从而影响模型整体效果的稳定性;另一方面,量化多因子模型存在对历史数据的依赖,在实际运用过程中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。未能以协商或调解方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:http://www.gfund.com,客服电话:4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。