国金量化精选混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）起至 2022 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ......46 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 77 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 77 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 77 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 77 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 77 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 77 8.12 投资组合报告附注 ...... 77 §9 基金份额持有人信息...... 78 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 78 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 78 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 79 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 79 §10 开放式基金份额变动...... 79 §11 重大事件揭示...... 80 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 80 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 80 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 80 11.4 基金投资策略的改变 ...... 80 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 80 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 80 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 80 11.8 其他重大事件 ...... 81 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 82 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 §13 备查文件目录...... 82 13.1 备查文件目录 ...... 82 13.2 存放地点 ...... 83 13.3 查阅方式 ...... 83 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化精选混合型证券投资基金 基金简称 国金量化精选 基金主代码 014805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 3 月 18 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份 493,569,785.13 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 国金量化精选 A 国金量化精选 C 金简称 下属分级基金的交 014805 014806 易代码 报告期末下属分级 90,987,074.75 份 402,582,710.38 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过量化方法综合考虑标的中 长期的表现，优选具有超额收益的个股构建投资组合，力求为基 金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金“自上而下”构建选股模型，在风险模型约束下，紧密跟 踪基准，严格控制运作风险，并根据各个子模型一定时期内的表 现情况对其迭代，提高整体模型的适应能力，目标取得持续稳定 的超额收益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金， 高于货币市场基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露 姓名 张丽 罗菲菲 负责人 联系电话 010-88005632 010-58560666 电子邮箱 zhangli@gfund.com tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-2000-18 95568 传真 010-88005666 010-57093382 注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号 北京市西城区复兴门内大街 2 国际财经中心 D 座 14 层 号 邮政编码 100089 100031 法定代表人 邰海波 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 殊普通合伙） 楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2022 年 3 月 18 日(基金合同生效日)-2022 年 12 月 31 日 据和指标 国金量化精选 A 国金量化精选 C 本期已实现收 11,309,333.27 12,914,696.03 益 本期利润 10,260,118.86 -184,731.61 加权平均基金 0.1412 -0.0010 份额本期利润 本期加权平均 12.62% -0.08% 净值利润率 本期基金份额 19.53% 19.06% 净值增长率 3.1.2 期末数 2022 年末 据和指标 期末可供分配 17,767,864.07 76,732,061.38 利润 期末可供分配 0.1953 0.1906 基金份额利润 期末基金资产 108,754,938.82 479,314,771.76 净值 期末基金份额 1.1953 1.1906 净值 3.1.3 累计期 2022 年末 末指标 基金份额累计 19.53% 19.06% 净值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.本基金合同自 2022 年 3 月 18 日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金量化精选 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 10.44% 1.05% 2.13% 0.82% 8.31% 0.23% 过去六个月 4.69% 1.15% -6.98% 0.88% 11.67% 0.27% 自基金合同生效 19.53% 1.06% -4.37% 1.05% 23.90% 0.01% 起至今 国金量化精选 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 10.30% 1.05% 2.13% 0.82% 8.17% 0.23% 过去六个月 4.43% 1.15% -6.98% 0.88% 11.41% 0.27% 自基金合同生效 19.06% 1.06% -4.37% 1.05% 23.43% 0.01% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金 A 类份额、C 类份额基金合同生效日为 2022 年 3 月 18 日，基金合同生效日至报告 期期末，本基金运作时间未满一年。 2、本基金建仓期为 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日，建仓期结束时各项资产配置比例 均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金 A 类份额、C 类份额基金合同生效日为 2022 年 3 月 18 日，合同生效当年按实际存续 期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为 3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），股权比 例分别为 51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。截至 2022 年 12 月 31 日，国金基金管理 有限公司共管理 26 只公募基金，具体包括国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金新兴价值混合型证券投资基金、国金沪深 300指数增强证券投资基金、国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 马芳女士，中国人民大学硕士，2003 年 7 月至 2016 年 5 月历任华泰贝通网络 科技有限公司担任 IT 事业部测试工程 马芳 本基金的 2022 年 3 - 6 年 师，奥博杰天软件北京有限公司担任软件 基金经理 月 18 日 研发中心证券交易系统自动化测试部经 理，北京海峰科技有限责任公司担任特定 估值方案项目部经理，2016 年 5 月加 入国金基金管理有限公司，历任量化投资 运营中心副总经理、产品中心副总经理， 现任量化投资事业部副总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日期填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况，故本项不适用。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。 第二，对公募基金和私募资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资人员；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。 第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的 执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况，故本项不适用。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年从市场环境看，整体相对均衡，机会分散，一定程度上适合量化投资获取超额收益。因子层面：市值方面整体小票占优，动量除四季度外整体延续性较好。市场波动方面，前三季度市场波动相对较大，四季度以来整体处于全年较低水平。行业涨跌方面，为数不多的几个上涨行业包括煤炭、消费者服务、交通运输等，电子、综合金融、计算机和国防军工等跌幅较大。国金 量化精选混合型证券投资基金成立于 2022 年 3 月 18 日，4 月市场下行区间正处于建仓期。产品 超额收益特征相对稳健，主要源于收益来源的多样化和分散的持仓风格。量化策略是不断储备和迭代优化的过程，目标是力争获取相对持续和稳健的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 1.1953 元，累计单位净值为 1.1953 元；本报 告期 A 类份额净值增长率为 19.53%，同期业绩比较基准增长率为-4.37%。 截至本报告期末，本基金 C 类份额单位净值为 1.1906 元，累计单位净值为 1.1906 元；本报 告期 A 类份额净值增长率为 19.06%，同期业绩比较基准增长率为-4.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场波动层面看，低波动环境已经持续了较长时间，波动恢复的概率增加；市场基本面环境看，以复苏为主要预期的市场环境使权益资产配置价值凸显，但具体的节奏与国内需求情况和国外主要经济体所处的周期等因素相关。整体看机会分散、相对均衡的市场环境一定程度上利于量化产品追求超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管部门。 本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括： （1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，截至报告出具日，本基金管理人共制订规章制度 164 项，涵盖公司主要业务范围。 （2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。 （3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题会通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2023）审字第 61004823_A02 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国金量化精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了国金量化精选混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润 表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的国金量化精选混合型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了国金量化精选混合型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则，我们独立于国金量化精选混合型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 无 其他事项 无 国金量化精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估国金量化精选混合型 任 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国金量化精选混合型证券投资基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对国金量化精选混合型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国金量 化精选混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 贺耀 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2023 年 03 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国金量化精选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 46,720,480.10 结算备付金 4,400.58 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 480,440,024.40 其中：股票投资 480,440,024.40 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 68,092,898.64 债权投资 7.4.7.5 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 其他债权投资 7.4.7.6 - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - 应收清算款 - 应收股利 - 应收申购款 3,311,248.88 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.8 - 资产总计 598,569,052.60 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 9,296,417.66 应付管理人报酬 741,366.93 应付托管费 123,561.14 应付销售服务费 201,462.86 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.9 136,533.43 负债合计 10,499,342.02 净资产： 实收基金 7.4.7.10 493,569,785.13 其他综合收益 7.4.7.11 - 未分配利润 7.4.7.12 94,499,925.45 净资产合计 588,069,710.58 负债和净资产总计 598,569,052.60 注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，国金量化精选 A 基金份额净值 1.1953 元，基金份额总额 90,987,074.75 份；国金量化精选 C 基金份额净值 1.1906 元，基金份额总额 402,582,710.38 份。 国金量化精选份额总额合计为 493,569,785.13 份。 2.本期财务报表的实际编制期间系 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止。 7.2 利润表 会计主体：国金量化精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 3 月 18 日（基金合 同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 15,231,199.91 1.利息收入 375,289.79 其中：存款利息收入 7.4.7.13 201,825.16 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 173,464.63 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 27,710,131.86 其中：股票投资收益 7.4.7.14 26,869,644.70 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.15 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - 贵金属投资收益 7.4.7.17 - 衍生工具收益 7.4.7.18 - 股利收益 7.4.7.19 840,487.16 以摊余成本计量的金融资 - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.20 -14,148,642.05 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.21 1,294,420.31 列） 减：二、营业总支出 5,155,812.66 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,558,102.24 2．托管费 7.4.10.2.2 593,017.00 3．销售服务费 7.4.10.2.3 865,497.54 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 7.4.7.22 - 7．税金及附加 - 8．其他费用 7.4.7.23 139,195.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号 10,075,387.25 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 10,075,387.25 列） 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 10,075,387.25 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国金量化精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - - - - 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 218,397,464.38 - - 218,397,464.38 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 275,172,320.75 - 94,499,925.45 369,672,246.20 号填列） （一）、综合收益 - - 10,075,387.25 10,075,387.25 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 275,172,320.75 - 84,424,538.20 359,596,858.95 （ 净 值 减 少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,024,303,985.5 购款 854,387,148.48 - 169,916,837.11 9 2.基金赎 - 回款 - -85,492,298.91 -664,707,126.64 579,214,827.73 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 493,569,785.13 - 94,499,925.45 588,069,710.58 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 邰海波 聂武鹏 于晓莲 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国金量化精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]4097 号文《关于准予国金量化精选混合型证券投资基金注册 的批复》注册，由基金管理人国金基金管理有限公司于 2022 年 1 月 20 日到 2022 年 3 月 16 日向 社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2022） 验字第 61004823_A02 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料，基金合同于 2022 年 3 月 18 日正式生效。设立时，国金量化精选 A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购 金额为人民币 86,296,247.96 元，折合 86,296,247.96 份国金量化精选 A 类基金份额；有效认购 款项在募集期间产生的利息为人民币 100,917.65 元，折合 100,917.65 份国金量化精选 A 类基金 份额；以上收到的实收基金共计人民币 86,397,165.61 元，折合 86,397,165.61 份国金量化精选A 类基金份额。国金量化精选 C 类基金份额已收到首次募集的有效净认购金额为人民币 131,941,854.33 元，折合 131,941,854.33 份国金量化精选 C 类基金份额；有效认购款项在募集 期间产生的利息为人民币 58,444.44 元，折合 58,444.44 份国金量化精选 C 类基金份额；以上收 到的实收基金共计人民币 132,000,298.77 元，折合 132,000,298.77 份国金量化精选 C 类基金份 额。国金量化精选 A 类基金份额和 C 类基金份额收到的实收基金合计人民币 218,397,464.38 元， 分别折合成 A 类及 C 类基金份额，合计折合 218,397,464.38 份国金量化精选基金份额。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为 60%-95%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信 息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财 务状况以及自 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净 值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际 编制期间系自 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）起至 2022 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计 入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 无 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税 。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 活期存款 6,676,410.25 等于：本金 6,675,217.59 加：应计利息 1,192.66 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 40,044,069.85 等于：本金 40,039,369.17 加：应计利息 4,700.68 减：坏账准备 - 合计 46,720,480.10 注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 494,588,666.45 - 480,440,024.40 -14,148,642.05 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 494,588,666.45 - 480,440,024.40 -14,148,642.05 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 68,092,898.64 - 银行间市场 - - 合计 68,092,898.64 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：无 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无 7.4.7.8 其他资产 注：无 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,533.43 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 135,000.00 合计 136,533.43 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国金量化精选 A 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 86,397,165.61 86,397,165.61 本期申购 113,145,303.48 113,145,303.48 本期赎回（以“-”号填列） -108,555,394.34 -108,555,394.34 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 90,987,074.75 90,987,074.75 国金量化精选 C 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 132,000,298.77 132,000,298.77 本期申购 741,241,845.00 741,241,845.00 本期赎回（以“-”号填列） -470,659,433.39 -470,659,433.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 402,582,710.38 402,582,710.38 注：1.若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金合同生效日为 2022 年 3 月 18 日。 3.本基金设立时，国金量化精选 A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金 额为人民币 86,296,247.96 元，折合 86,296,247.96 份国金量化精选 A 类基金份额；有效认购款 项在募集期间产生的利息为人民币 100,917.65 元，折合 100,917.65 份国金量化精选 A 类基金份 额；以上收到的实收基金共计人民币 86,397,165.61 元，折合 86,397,165.61 份国金量化精选 A 类基金份额。国金量化精选 C 类基金份额已收到首次募集的有效净认购金额为人民币 131,941,854.33 元，折合 131,941,854.33 份国金量化精选 C 类基金份额；有效认购款项在募集 期间产生的利息为人民币 58,444.44 元，折合 58,444.44 份国金量化精选 C 类基金份额；以上收 到的实收基金共计人民币 132,000,298.77 元，折合 132,000,298.77 份国金量化精选 C 类基金份 额。国金量化精选 A 类基金份额和 C 类基金份额收到的实收基金合计人民币 218,397,464.38 元， 分别折合成 A 类及 C 类基金份额，合计折合 218,397,464.38 份国金量化精选基金份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：无 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国金量化精选 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 11,309,333.27 -1,049,214.41 10,260,118.86 本期基金份额交易产生 6,743,724.06 764,021.15 7,507,745.21 的变动数 其中：基金申购款 20,779,764.07 1,443,898.06 22,223,662.13 基金赎回款 -14,036,040.01 -679,876.91 -14,715,916.92 本期已分配利润 - - - 本期末 18,053,057.33 -285,193.26 17,767,864.07 国金量化精选 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 12,914,696.03 -13,099,427.64 -184,731.61 本期基金份额交易产生 65,077,943.64 11,838,849.35 76,916,792.99 的变动数 其中：基金申购款 136,377,873.13 11,315,301.85 147,693,174.98 基金赎回款 -71,299,929.49 523,547.50 -70,776,381.99 本期已分配利润 - - - 本期末 77,992,639.67 -1,260,578.29 76,732,061.38 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 37,177.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 134,094.32 结算备付金利息收入 30,553.36 其他 - 合计 201,825.16 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年3月18日（基金合同生效日）至2022年12月 31日 股票投资收益——买卖股票差价收 26,869,644.70 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 26,869,644.70 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,742,163,531.17 减：卖出股票成本总额 1,711,169,147.69 减：交易费用 4,124,738.78 买卖股票差价收入 26,869,644.70 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 840,487.16 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 840,487.16 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -14,148,642.05 股票投资 -14,148,642.05 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -14,148,642.05 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,294,132.12 基金转换费收入 288.19 合计 1,294,420.31 7.4.7.22 信用减值损失 注：无 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 信息披露费 95,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 3,795.88 其他 400.00 合计 139,195.88 7.4.7.24 分部报告 无 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公 基金管理人股东 司 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合 基金管理人股东 伙） 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：1.经国金基金管理有限公司股东会审议通过，公司股东涌金投资控股有限公司将其持有 2%的股权转让给国金证券股份有限公司，公司已按照相关法律法规要求，完成相关备案及登记手续。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：无 7.4.10.1.2 债券交易 注：无 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无 7.4.10.1.4 权证交易 注：无 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,558,102.24 其中：支付销售机构的客户维护费 1,008,907.69 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 593,017.00 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E× 0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金量化精选 A 国金量化精选 C 合计 国金基金管理有限公司 - 86,780.16 86,780.16 国金证券股份有限公司 - 14,480.23 14,480.23 中国民生银行股份有限公 - 5,593.20 5,593.20 司 合计 - 106,853.59 106,853.59 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金资产净值的 0.50%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司-活期存款 6,676,410.25 37,177.48 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内未参与关联方承销期内承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 期 2022 重大 2023 300850 新强 年 12 事项 53.28 年 01 56.88 3,800 207,595.00 202,464.00 - 联 月 30 停牌 月 10 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 46,720,480.10 - - - - - 46,720,480.10 结算备付金 4,400.58 - - - - - 4,400.58 交易性金融资产 - - - - - 480,440,024.40 480,440,024.40 买入返售金融资 68,092,898.64 - - - - - 68,092,898.64 产 应收申购款 - - - - - 3,311,248.88 3,311,248.88 资产总计 114,817,779.32 - - - - 483,751,273.28 598,569,052.60 负债 应付赎回款 - - - - - 9,296,417.66 9,296,417.66 应付管理人报酬 - - - - - 741,366.93 741,366.93 应付托管费 - - - - - 123,561.14 123,561.14 应付销售服务费 - - - - - 201,462.86 201,462.86 其他负债 - - - - - 136,533.43 136,533.43 负债总计 - - - - - 10,499,342.02 10,499,342.02 利率敏感度缺口114,817,779.32 - - - - 473,251,931.26 588,069,710.58 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股 480,440,024.40 81.70 票投资 交易性金融资产－基 - - 金投资 交易性金融资产－贵 - - 金属投资 衍生金融资产－权证 - - 投资 其他 - - 合计 480,440,024.40 81.70 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定中证 500 指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变； 假设 Beta 系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证 500 指数数据回 归得出，反映了基金和中证 500 指数的相关性。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2022 年 12 月 31 日） 分析 +5% 17,228,970.29 -5% -17,228,970.29 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日 第一层次 480,237,560.40 第二层次 202,464.00 第三层次 - 合计 480,440,024.40 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内 股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三 层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 注：无 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 注：无 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 注：本财务报表已于 2023 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 480,440,024.40 80.26 其中：股票 480,440,024.40 80.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 68,092,898.64 11.38 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 46,724,880.68 7.81 8 其他各项资产 3,311,248.88 0.55 9 合计 598,569,052.60 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 5,493,156.80 0.93 B 采矿业 4,243,870.00 0.72 C 制造业 296,384,940.60 50.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,057,483.00 0.52 E 建筑业 12,633,082.00 2.15 F 批发和零售业 23,379,581.00 3.98 G 交通运输、仓储和邮政业 29,946,107.00 5.09 H 住宿和餐饮业 2,775,755.00 0.47 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,678,704.00 3.86 J 金融业 27,403,629.00 4.66 K 房地产业 11,487,642.00 1.95 L 租赁和商务服务业 13,699,124.00 2.33 M 科学研究和技术服务业 4,912,751.00 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 6,936,069.00 1.18 O 居民服务、修理和其他服务业 67,983.00 0.01 P 教育 2,382,558.00 0.41 Q 卫生和社会工作 75,399.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 12,733,564.00 2.17 S 综合 148,626.00 0.03 合计 480,440,024.40 81.70 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600809 山西汾酒 19,500 5,557,305.00 0.95 2 600050 中国联通 1,221,400 5,471,872.00 0.93 3 600732 爱旭股份 144,300 5,457,426.00 0.93 4 601888 中国中免 25,100 5,422,353.00 0.92 5 002475 立讯精密 168,700 5,356,225.00 0.91 6 601668 中国建筑 975,900 5,299,137.00 0.90 7 000568 泸州老窖 22,000 4,934,160.00 0.84 8 300604 长川科技 108,900 4,854,762.00 0.83 9 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 0.76 10 600160 巨化股份 274,100 4,251,291.00 0.72 11 300260 新莱应材 59,800 4,012,580.00 0.68 12 000002 万科 A 198,200 3,607,240.00 0.61 13 000858 五粮液 18,100 3,270,489.00 0.56 14 000627 天茂集团 1,012,400 3,199,184.00 0.54 15 600768 宁波富邦 347,900 3,197,201.00 0.54 16 600438 通威股份 79,500 3,067,110.00 0.52 17 300144 宋城演艺 184,800 2,698,080.00 0.46 18 300769 德方纳米 11,138 2,557,173.42 0.43 19 300763 锦浪科技 14,000 2,520,700.00 0.43 20 000333 美的集团 48,500 2,512,300.00 0.43 21 300750 宁德时代 6,300 2,478,546.00 0.42 22 300717 华信新材 173,300 2,426,200.00 0.41 23 600481 双良节能 186,200 2,409,428.00 0.41 24 600235 民丰特纸 427,600 2,381,732.00 0.41 25 000001 平安银行 172,900 2,275,364.00 0.39 26 603876 鼎胜新材 54,900 2,253,096.00 0.38 27 603725 天安新材 322,700 2,229,857.00 0.38 28 600035 楚天高速 602,600 2,042,814.00 0.35 29 603093 南华期货 211,200 1,924,032.00 0.33 30 603398 沐邦高科 66,800 1,881,088.00 0.32 31 600754 锦江酒店 32,100 1,873,035.00 0.32 32 601198 东兴证券 241,900 1,867,468.00 0.32 33 600036 招商银行 49,600 1,848,096.00 0.31 34 603056 德邦股份 88,200 1,837,206.00 0.31 35 300910 瑞丰新材 14,700 1,812,657.00 0.31 36 300637 扬帆新材 259,300 1,669,892.00 0.28 37 600918 中泰证券 260,100 1,667,241.00 0.28 38 601600 中国铝业 370,300 1,655,241.00 0.28 39 300274 阳光电源 14,800 1,654,640.00 0.28 40 601168 西部矿业 161,800 1,650,360.00 0.28 41 300761 立华股份 47,500 1,626,875.00 0.28 42 600031 三一重工 100,900 1,594,220.00 0.27 43 000860 顺鑫农业 53,400 1,592,388.00 0.27 44 000719 中原传媒 194,600 1,562,638.00 0.27 45 002865 钧达股份 8,400 1,554,840.00 0.26 46 300281 金明精机 312,600 1,531,740.00 0.26 47 300707 威唐工业 98,100 1,514,664.00 0.26 48 002830 名雕股份 127,000 1,468,120.00 0.25 49 600958 东方证券 161,900 1,447,386.00 0.25 50 600276 恒瑞医药 37,400 1,441,022.00 0.25 51 002154 报喜鸟 338,200 1,393,384.00 0.24 52 002372 伟星新材 63,700 1,359,358.00 0.23 53 603501 韦尔股份 17,600 1,356,784.00 0.23 54 600073 上海梅林 168,600 1,340,370.00 0.23 55 000959 首钢股份 349,400 1,317,238.00 0.22 56 600535 天士力 121,500 1,307,340.00 0.22 57 000553 安道麦 A 144,300 1,305,915.00 0.22 58 600702 舍得酒业 8,000 1,273,440.00 0.22 59 600559 老白干酒 45,000 1,238,850.00 0.21 60 605117 德业股份 3,700 1,225,440.00 0.21 61 600009 上海机场 21,100 1,217,681.00 0.21 62 603488 展鹏科技 185,000 1,213,600.00 0.21 63 600757 长江传媒 212,200 1,209,540.00 0.21 64 002996 顺博合金 92,600 1,206,578.00 0.21 65 002661 克明食品 101,200 1,192,136.00 0.20 66 600600 青岛啤酒 11,000 1,182,500.00 0.20 67 002567 唐人神 166,000 1,175,280.00 0.20 68 600961 株冶集团 165,300 1,173,630.00 0.20 69 600901 江苏租赁 212,400 1,163,952.00 0.20 70 300326 凯利泰 160,800 1,157,760.00 0.20 71 603128 华贸物流 106,800 1,147,032.00 0.20 72 000417 合肥百货 208,500 1,136,325.00 0.19 73 603813 原尚股份 78,200 1,135,464.00 0.19 74 600115 中国东航 202,900 1,122,037.00 0.19 75 603886 元祖股份 56,700 1,112,454.00 0.19 76 300868 杰美特 72,700 1,110,129.00 0.19 77 600959 江苏有线 365,600 1,085,832.00 0.18 78 601021 春秋航空 16,800 1,079,400.00 0.18 79 600455 博通股份 48,600 1,075,032.00 0.18 80 300861 美畅股份 21,800 1,071,688.00 0.18 81 603803 瑞斯康达 178,000 1,071,560.00 0.18 82 000869 张裕 A 35,400 1,070,496.00 0.18 83 000890 法尔胜 274,400 1,056,440.00 0.18 84 600872 中炬高新 28,400 1,047,108.00 0.18 85 002961 瑞达期货 77,200 1,029,076.00 0.17 86 600128 弘业股份 129,000 1,003,620.00 0.17 87 600057 厦门象屿 97,500 1,001,325.00 0.17 88 603529 爱玛科技 21,500 986,205.00 0.17 89 603682 锦和商管 178,400 965,144.00 0.16 90 002807 江阴银行 242,900 964,313.00 0.16 91 002572 索菲亚 53,000 962,480.00 0.16 92 605499 东鹏饮料 5,400 960,660.00 0.16 93 603967 中创物流 95,400 952,092.00 0.16 94 603589 口子窖 16,500 951,555.00 0.16 95 000565 渝三峡 A 160,000 939,200.00 0.16 96 600126 杭钢股份 227,300 938,749.00 0.16 97 002199 东晶电子 146,000 932,940.00 0.16 98 600827 百联股份 75,700 917,484.00 0.16 99 002557 洽洽食品 18,300 915,000.00 0.16 100 600422 昆药集团 64,700 913,564.00 0.16 101 002670 国盛金控 123,100 912,171.00 0.16 102 601108 财通证券 127,200 905,664.00 0.15 103 600688 上海石化 290,500 903,455.00 0.15 104 600258 首旅酒店 36,400 902,720.00 0.15 105 000895 双汇发展 34,800 902,364.00 0.15 106 600425 青松建化 244,400 901,836.00 0.15 107 600998 九州通 68,500 893,240.00 0.15 108 601000 唐山港 325,800 892,692.00 0.15 109 600819 耀皮玻璃 190,800 881,496.00 0.15 110 000825 太钢不锈 203,500 879,120.00 0.15 111 600694 大商股份 47,500 859,750.00 0.15 112 600232 金鹰股份 154,400 843,024.00 0.14 113 300831 派瑞股份 63,800 833,866.00 0.14 114 603387 基蛋生物 66,700 833,750.00 0.14 115 600197 伊力特 33,900 831,906.00 0.14 116 600643 爱建集团 149,000 822,480.00 0.14 117 000156 华数传媒 109,200 817,908.00 0.14 118 600029 南方航空 107,200 814,720.00 0.14 119 603444 吉比特 2,600 813,384.00 0.14 120 300865 大宏立 45,500 811,265.00 0.14 121 002756 永兴材料 8,800 811,096.00 0.14 122 000821 京山轻机 48,800 800,320.00 0.14 123 002400 省广集团 185,300 793,084.00 0.13 124 603099 长白山 72,800 790,608.00 0.13 125 600854 春兰股份 173,200 786,328.00 0.13 126 600356 恒丰纸业 106,500 779,580.00 0.13 127 600059 古越龙山 80,000 776,800.00 0.13 128 300107 建新股份 149,500 768,430.00 0.13 129 600814 杭州解百 103,900 767,821.00 0.13 130 300194 福安药业 211,700 762,120.00 0.13 131 300155 安居宝 165,200 759,920.00 0.13 132 600436 片仔癀 2,600 749,996.00 0.13 133 301085 亚康股份 26,900 749,434.00 0.13 134 600857 宁波中百 67,500 748,575.00 0.13 135 603199 九华旅游 26,200 744,866.00 0.13 136 600741 华域汽车 42,900 743,457.00 0.13 137 002275 桂林三金 55,800 737,676.00 0.13 138 000776 广发证券 47,600 737,324.00 0.13 139 600467 好当家 261,400 724,078.00 0.12 140 300146 汤臣倍健 31,700 723,394.00 0.12 141 600626 申达股份 200,900 723,240.00 0.12 142 300828 锐新科技 52,615 721,351.65 0.12 143 300930 屹通新材 29,800 718,776.00 0.12 144 002774 快意电梯 111,100 711,040.00 0.12 145 603288 海天味业 8,900 708,440.00 0.12 146 002500 山西证券 133,500 707,550.00 0.12 147 603332 苏州龙杰 66,200 707,016.00 0.12 148 002345 潮宏基 134,200 705,892.00 0.12 149 600231 凌钢股份 327,400 703,910.00 0.12 150 002083 孚日股份 148,400 703,416.00 0.12 151 300387 富邦股份 107,900 699,192.00 0.12 152 600170 上海建工 268,900 699,140.00 0.12 153 603656 泰禾智能 61,700 699,061.00 0.12 154 600279 重庆港 176,000 698,720.00 0.12 155 601633 长城汽车 23,400 693,108.00 0.12 156 600054 黄山旅游 54,400 693,056.00 0.12 157 601996 丰林集团 256,500 692,550.00 0.12 158 000702 正虹科技 121,600 690,688.00 0.12 159 601801 皖新传媒 132,300 689,283.00 0.12 160 300433 蓝思科技 65,400 688,662.00 0.12 161 600710 苏美达 117,000 687,960.00 0.12 162 600017 日照港 242,700 684,414.00 0.12 163 603660 苏州科达 131,300 682,760.00 0.12 164 601339 百隆东方 118,500 675,450.00 0.11 165 300610 晨化股份 53,800 674,652.00 0.11 166 300059 东方财富 34,700 673,180.00 0.11 167 300279 和晶科技 136,200 672,828.00 0.11 168 002899 英派斯 53,700 672,324.00 0.11 169 000655 金岭矿业 100,900 667,958.00 0.11 170 601127 赛力斯 16,700 667,833.00 0.11 171 600724 宁波富达 182,800 667,220.00 0.11 172 300615 欣天科技 59,300 666,532.00 0.11 173 002092 中泰化学 89,200 665,432.00 0.11 174 600507 方大特钢 110,400 664,608.00 0.11 175 600598 北大荒 48,130 662,268.80 0.11 176 600369 西南证券 176,000 660,000.00 0.11 177 603883 老百姓 16,300 659,661.00 0.11 178 300689 澄天伟业 40,300 656,487.00 0.11 179 600735 新华锦 103,500 654,120.00 0.11 180 600368 五洲交通 173,700 653,112.00 0.11 181 002769 普路通 78,600 649,236.00 0.11 182 603113 金能科技 71,400 647,598.00 0.11 183 603329 上海雅仕 39,900 646,779.00 0.11 184 603868 飞科电器 9,500 639,635.00 0.11 185 300270 中威电子 120,100 635,329.00 0.11 186 000709 河钢股份 281,100 635,286.00 0.11 187 600703 三安光电 37,000 634,920.00 0.11 188 300720 海川智能 48,300 632,247.00 0.11 189 603958 哈森股份 97,800 630,810.00 0.11 190 600573 惠泉啤酒 57,200 627,484.00 0.11 191 600731 湖南海利 83,200 620,672.00 0.11 192 600597 光明乳业 57,400 617,624.00 0.11 193 300439 美康生物 52,400 613,080.00 0.10 194 603421 鼎信通讯 73,200 612,684.00 0.10 195 300399 天利科技 60,000 609,600.00 0.10 196 300701 森霸传感 77,300 608,351.00 0.10 197 002534 西子洁能 42,000 608,160.00 0.10 198 002705 新宝股份 36,200 602,730.00 0.10 199 000788 北大医药 81,000 602,640.00 0.10 200 300250 初灵信息 56,100 600,831.00 0.10 201 600697 欧亚集团 42,900 599,742.00 0.10 202 600787 中储股份 120,300 597,891.00 0.10 203 300826 测绘股份 53,000 596,250.00 0.10 204 601107 四川成渝 156,600 595,080.00 0.10 205 002461 珠江啤酒 74,100 593,541.00 0.10 206 300999 金龙鱼 13,600 592,416.00 0.10 207 300126 锐奇股份 106,000 591,480.00 0.10 208 300183 东软载波 48,900 589,245.00 0.10 209 002737 葵花药业 25,400 588,772.00 0.10 210 002743 富煌钢构 110,000 587,400.00 0.10 211 601117 中国化学 73,900 586,766.00 0.10 212 600008 首创环保 207,000 585,810.00 0.10 213 600188 兖矿能源 17,300 580,934.00 0.10 214 000898 鞍钢股份 217,100 579,657.00 0.10 215 601598 中国外运 149,400 573,696.00 0.10 216 600060 海信视像 42,100 570,034.00 0.10 217 600831 广电网络 96,700 568,596.00 0.10 218 300920 润阳科技 36,600 568,398.00 0.10 219 002810 山东赫达 25,300 567,226.00 0.10 220 002281 光迅科技 35,900 564,348.00 0.10 221 301053 远信工业 27,500 557,975.00 0.09 222 002603 以岭药业 18,600 557,256.00 0.09 223 000848 承德露露 65,700 557,136.00 0.09 224 300306 远方信息 59,900 555,872.00 0.09 225 001965 招商公路 71,200 553,224.00 0.09 226 601811 新华文轩 55,500 550,560.00 0.09 227 601019 山东出版 87,400 548,872.00 0.09 228 605177 东亚药业 27,400 548,548.00 0.09 229 600851 海欣股份 93,500 546,975.00 0.09 230 603790 雅运股份 54,600 546,546.00 0.09 231 300684 中石科技 36,800 545,008.00 0.09 232 600053 九鼎投资 36,800 543,904.00 0.09 233 600108 亚盛集团 171,900 539,766.00 0.09 234 603767 中马传动 75,200 538,432.00 0.09 235 601518 吉林高速 184,900 538,059.00 0.09 236 300641 正丹股份 105,800 537,464.00 0.09 237 600737 中粮糖业 77,200 535,768.00 0.09 238 301067 显盈科技 14,800 535,020.00 0.09 239 002472 双环传动 21,000 534,450.00 0.09 240 600716 凤凰股份 136,100 532,151.00 0.09 241 600295 鄂尔多斯 35,000 531,650.00 0.09 242 300311 任子行 87,400 531,392.00 0.09 243 603006 联明股份 60,200 529,760.00 0.09 244 000099 中信海直 72,700 529,256.00 0.09 245 600308 华泰股份 104,100 527,787.00 0.09 246 000900 现代投资 126,100 527,098.00 0.09 247 002082 万邦德 59,700 526,554.00 0.09 248 000715 中兴商业 59,000 526,280.00 0.09 249 605058 澳弘电子 28,200 525,930.00 0.09 250 600037 歌华有线 64,600 525,844.00 0.09 251 600616 金枫酒业 75,200 523,392.00 0.09 252 002772 众兴菌业 62,900 523,328.00 0.09 253 603928 兴业股份 49,100 520,951.00 0.09 254 600287 江苏舜天 98,800 518,700.00 0.09 255 300245 天玑科技 68,000 516,120.00 0.09 256 603663 三祥新材 40,500 514,755.00 0.09 257 603776 永安行 40,700 512,006.00 0.09 258 600064 南京高科 77,200 510,292.00 0.09 259 601010 文峰股份 175,500 507,195.00 0.09 260 300264 佳创视讯 84,000 506,520.00 0.09 261 000507 珠海港 90,000 504,900.00 0.09 262 600137 浪莎股份 34,400 504,648.00 0.09 263 600979 广安爱众 152,700 503,910.00 0.09 264 002815 崇达技术 50,800 503,428.00 0.09 265 300597 吉大通信 67,100 503,250.00 0.09 266 002507 涪陵榨菜 19,500 502,515.00 0.09 267 301081 严牌股份 43,500 501,990.00 0.09 268 603001 奥康国际 78,000 501,540.00 0.09 269 002842 翔鹭钨业 64,200 500,760.00 0.09 270 003032 传智教育 29,000 500,540.00 0.09 271 600307 酒钢宏兴 303,300 500,445.00 0.09 272 600420 国药现代 54,500 495,950.00 0.08 273 600858 银座股份 76,300 493,661.00 0.08 274 000985 大庆华科 28,300 492,986.00 0.08 275 605567 春雪食品 31,700 489,131.00 0.08 276 600361 华联综超 80,700 489,042.00 0.08 277 603269 海鸥股份 39,500 487,825.00 0.08 278 002100 天康生物 58,700 487,797.00 0.08 279 600033 福建高速 168,100 487,490.00 0.08 280 600655 豫园股份 63,900 486,279.00 0.08 281 600439 瑞贝卡 180,600 485,814.00 0.08 282 603585 苏利股份 27,400 485,802.00 0.08 283 603214 爱婴室 26,700 482,736.00 0.08 284 600820 隧道股份 91,500 482,205.00 0.08 285 600622 光大嘉宝 147,200 481,344.00 0.08 286 600022 山东钢铁 325,100 481,148.00 0.08 287 300243 瑞丰高材 62,200 480,806.00 0.08 288 600708 光明地产 194,800 479,208.00 0.08 289 600867 通化东宝 52,200 479,196.00 0.08 290 603848 好太太 34,300 478,485.00 0.08 291 000885 城发环境 50,500 478,235.00 0.08 292 300990 同飞股份 5,200 477,776.00 0.08 293 002843 泰嘉股份 23,500 476,580.00 0.08 294 600012 皖通高速 64,700 472,957.00 0.08 295 603365 水星家纺 36,000 472,320.00 0.08 296 601860 紫金银行 181,200 469,308.00 0.08 297 000048 京基智农 26,256 468,669.60 0.08 298 600007 中国国贸 29,600 468,568.00 0.08 299 603196 日播时尚 62,100 468,234.00 0.08 300 301056 森赫股份 61,400 467,254.00 0.08 301 000830 鲁西化工 37,400 463,386.00 0.08 302 600612 老凤祥 10,800 462,240.00 0.08 303 300333 兆日科技 79,300 461,526.00 0.08 304 600449 宁夏建材 38,800 460,556.00 0.08 305 600386 北巴传媒 115,800 459,726.00 0.08 306 600020 中原高速 155,100 459,096.00 0.08 307 603507 振江股份 15,400 459,074.00 0.08 308 000926 福星股份 107,800 458,150.00 0.08 309 300668 杰恩设计 23,100 454,608.00 0.08 310 603903 中持股份 50,200 453,808.00 0.08 311 002373 千方科技 50,700 452,244.00 0.08 312 603328 依顿电子 69,500 451,055.00 0.08 313 600398 海澜之家 84,900 449,970.00 0.08 314 002632 道明光学 70,400 449,152.00 0.08 315 300403 汉宇集团 76,100 448,990.00 0.08 316 600704 物产中大 92,700 445,887.00 0.08 317 300642 透景生命 21,400 444,906.00 0.08 318 600717 天津港 108,500 444,850.00 0.08 319 605028 世茂能源 26,300 441,051.00 0.07 320 603716 塞力医疗 39,900 440,496.00 0.07 321 002493 荣盛石化 35,700 439,110.00 0.07 322 002460 赣锋锂业 6,300 437,913.00 0.07 323 300242 佳云科技 128,700 437,580.00 0.07 324 300606 金太阳 37,200 436,728.00 0.07 325 000906 浙商中拓 48,400 436,084.00 0.07 326 002650 加加食品 93,500 431,970.00 0.07 327 603898 好莱客 38,100 431,292.00 0.07 328 603010 万盛股份 36,300 429,429.00 0.07 329 301072 中捷精工 20,900 428,450.00 0.07 330 600936 广西广电 118,200 427,884.00 0.07 331 300705 九典制药 17,500 425,250.00 0.07 332 600180 瑞茂通 75,100 425,066.00 0.07 333 600409 三友化工 64,200 424,362.00 0.07 334 600637 东方明珠 63,700 423,605.00 0.07 335 600782 新钢股份 103,300 422,497.00 0.07 336 002802 洪汇新材 29,200 422,232.00 0.07 337 002106 莱宝高科 54,900 421,632.00 0.07 338 000061 农产品 73,900 421,230.00 0.07 339 603648 畅联股份 46,400 419,920.00 0.07 340 002988 豪美新材 31,400 419,190.00 0.07 341 003021 兆威机电 8,700 418,209.00 0.07 342 603708 家家悦 33,200 417,988.00 0.07 343 000998 隆平高科 26,000 417,820.00 0.07 344 600548 深高速 46,400 416,672.00 0.07 345 603719 良品铺子 11,300 416,631.00 0.07 346 600269 赣粤高速 122,800 416,292.00 0.07 347 002787 华源控股 68,900 415,467.00 0.07 348 600210 紫江企业 82,800 414,000.00 0.07 349 002889 东方嘉盛 18,300 413,946.00 0.07 350 300272 开能健康 79,400 413,674.00 0.07 351 603516 淳中科技 31,500 412,650.00 0.07 352 601577 长沙银行 60,600 409,656.00 0.07 353 600569 安阳钢铁 197,800 409,446.00 0.07 354 300899 上海凯鑫 20,700 408,825.00 0.07 355 000955 欣龙控股 81,900 408,681.00 0.07 356 600080 金花股份 52,300 408,463.00 0.07 357 300691 联合光电 32,800 407,704.00 0.07 358 002146 荣盛发展 187,600 407,092.00 0.07 359 600428 中远海特 68,300 407,068.00 0.07 360 603920 世运电路 28,300 406,954.00 0.07 361 600793 宜宾纸业 30,800 406,252.00 0.07 362 603159 上海亚虹 31,140 406,065.60 0.07 363 601828 美凯龙 86,300 404,747.00 0.07 364 601607 上海医药 22,700 404,741.00 0.07 365 300802 矩子科技 22,000 404,360.00 0.07 366 000426 兴业矿业 66,200 403,158.00 0.07 367 002144 宏达高科 39,900 402,990.00 0.07 368 600172 黄河旋风 83,100 402,204.00 0.07 369 601882 海天精工 15,300 400,860.00 0.07 370 603226 菲林格尔 80,900 398,837.00 0.07 371 600715 文投控股 164,800 398,816.00 0.07 372 002230 科大讯飞 12,100 397,243.00 0.07 373 002521 齐峰新材 78,600 396,930.00 0.07 374 601929 吉视传媒 204,400 396,536.00 0.07 375 600939 重庆建工 113,400 395,766.00 0.07 376 601098 中南传媒 39,500 394,210.00 0.07 377 603630 拉芳家化 25,100 393,819.00 0.07 378 603551 奥普家居 40,000 390,000.00 0.07 379 300371 汇中股份 34,600 389,250.00 0.07 380 002913 奥士康 15,900 387,483.00 0.07 381 300519 新光药业 24,700 386,802.00 0.07 382 605098 行动教育 13,200 386,496.00 0.07 383 002099 海翔药业 54,900 384,849.00 0.07 384 603607 京华激光 29,700 382,833.00 0.07 385 600883 博闻科技 52,800 381,744.00 0.06 386 002377 国创高新 140,100 381,072.00 0.06 387 002826 易明医药 37,200 379,068.00 0.06 388 000030 富奥股份 86,000 378,400.00 0.06 389 600141 兴发集团 13,000 377,000.00 0.06 390 600808 马钢股份 134,100 376,821.00 0.06 391 600246 万通发展 59,900 376,771.00 0.06 392 603797 联泰环保 67,600 373,152.00 0.06 393 002001 新和成 19,900 373,125.00 0.06 394 600292 远达环保 66,600 372,960.00 0.06 395 603598 引力传媒 39,800 369,344.00 0.06 396 600125 铁龙物流 67,500 368,550.00 0.06 397 300682 朗新科技 16,700 367,066.00 0.06 398 600229 城市传媒 51,900 366,933.00 0.06 399 600133 东湖高新 66,400 365,200.00 0.06 400 603368 柳药集团 19,400 362,198.00 0.06 401 600834 申通地铁 44,000 359,920.00 0.06 402 600785 新华百货 19,300 357,822.00 0.06 403 002712 思美传媒 71,800 357,564.00 0.06 404 600908 无锡银行 67,800 357,306.00 0.06 405 300275 梅安森 30,200 356,662.00 0.06 406 002734 利民股份 38,000 355,680.00 0.06 407 002946 新乳业 26,800 354,564.00 0.06 408 002659 凯文教育 77,900 354,445.00 0.06 409 603613 国联股份 4,000 353,760.00 0.06 410 600843 上工申贝 71,200 353,152.00 0.06 411 300612 宣亚国际 19,000 350,170.00 0.06 412 000501 武商集团 31,200 349,440.00 0.06 413 300468 四方精创 34,900 349,000.00 0.06 414 300058 蓝色光标 69,000 348,450.00 0.06 415 000089 深圳机场 44,300 348,198.00 0.06 416 601825 沪农商行 59,000 346,920.00 0.06 417 300739 明阳电路 26,900 346,472.00 0.06 418 600630 龙头股份 63,300 346,251.00 0.06 419 300042 朗科科技 28,500 345,990.00 0.06 420 605060 联德股份 13,400 345,854.00 0.06 421 600530 交大昂立 91,000 345,800.00 0.06 422 600990 四创电子 11,600 345,680.00 0.06 423 000799 酒鬼酒 2,500 344,850.00 0.06 424 002862 实丰文化 23,500 344,745.00 0.06 425 601665 齐鲁银行 82,500 344,025.00 0.06 426 002891 中宠股份 15,400 343,574.00 0.06 427 002986 宇新股份 15,800 343,492.00 0.06 428 300074 华平股份 91,400 342,750.00 0.06 429 002381 双箭股份 53,200 339,416.00 0.06 430 000961 中南建设 154,900 339,231.00 0.06 431 600551 时代出版 33,300 338,994.00 0.06 432 300621 维业股份 42,800 338,976.00 0.06 433 002437 誉衡药业 133,200 338,328.00 0.06 434 603818 曲美家居 53,700 338,310.00 0.06 435 300096 易联众 56,300 337,800.00 0.06 436 300016 北陆药业 51,800 337,736.00 0.06 437 003020 立方制药 10,400 335,920.00 0.06 438 600798 宁波海运 90,300 335,916.00 0.06 439 002957 科瑞技术 22,200 335,886.00 0.06 440 002637 赞宇科技 27,300 335,244.00 0.06 441 000791 甘肃电投 63,300 334,224.00 0.06 442 603156 养元饮品 15,000 334,050.00 0.06 443 300515 三德科技 27,500 333,575.00 0.06 444 600176 中国巨石 24,300 333,153.00 0.06 445 603268 松发股份 24,900 332,166.00 0.06 446 603136 天目湖 12,200 331,230.00 0.06 447 002048 宁波华翔 23,800 330,820.00 0.06 448 300820 英杰电气 4,500 330,660.00 0.06 449 300335 迪森股份 72,400 330,144.00 0.06 450 600711 盛屯矿业 55,700 328,073.00 0.06 451 603316 诚邦股份 57,400 327,180.00 0.06 452 300800 力合科技 28,100 327,084.00 0.06 453 600278 东方创业 47,600 326,536.00 0.06 454 300727 润禾材料 13,400 325,888.00 0.06 455 002679 福建金森 31,000 325,190.00 0.06 456 600725 云维股份 102,700 324,532.00 0.06 457 603980 吉华集团 69,700 324,105.00 0.06 458 300296 利亚德 56,800 321,488.00 0.05 459 002468 申通快递 30,800 318,164.00 0.05 460 600019 宝钢股份 56,600 316,394.00 0.05 461 002824 和胜股份 10,700 315,864.00 0.05 462 000589 贵州轮胎 64,800 310,392.00 0.05 463 600262 北方股份 19,400 309,818.00 0.05 464 002956 西麦食品 20,600 306,322.00 0.05 465 603096 新经典 15,400 306,152.00 0.05 466 000050 深天马 A 35,300 305,698.00 0.05 467 300389 艾比森 35,000 305,550.00 0.05 468 600989 宝丰能源 25,300 305,371.00 0.05 469 603608 天创时尚 69,600 304,848.00 0.05 470 002492 恒基达鑫 49,000 304,780.00 0.05 471 600629 华建集团 69,200 303,788.00 0.05 472 000028 国药一致 9,200 302,588.00 0.05 473 603195 公牛集团 2,100 300,846.00 0.05 474 603730 岱美股份 18,700 300,696.00 0.05 475 002303 美盈森 84,700 299,838.00 0.05 476 300322 硕贝德 41,600 299,104.00 0.05 477 300230 永利股份 79,000 298,620.00 0.05 478 600585 海螺水泥 10,900 298,442.00 0.05 479 300886 华业香料 13,600 296,344.00 0.05 480 000905 厦门港务 40,800 294,576.00 0.05 481 000850 华茂股份 84,500 292,370.00 0.05 482 300856 科思股份 5,600 292,040.00 0.05 483 300357 我武生物 5,300 292,030.00 0.05 484 605020 永和股份 7,400 290,672.00 0.05 485 000910 大亚圣象 34,100 290,532.00 0.05 486 003016 欣贺股份 31,600 290,088.00 0.05 487 601336 新华保险 9,600 288,768.00 0.05 488 300291 百纳千成 60,200 287,756.00 0.05 489 300908 仲景食品 7,500 287,625.00 0.05 490 300938 信测标准 8,600 287,584.00 0.05 491 002887 绿茵生态 33,900 287,472.00 0.05 492 002216 三全食品 15,500 286,905.00 0.05 493 300771 智莱科技 21,500 286,810.00 0.05 494 600628 新世界 37,400 285,736.00 0.05 495 301006 迈拓股份 18,300 285,663.00 0.05 496 600833 第一医药 25,200 284,256.00 0.05 497 601933 永辉超市 77,700 283,605.00 0.05 498 300896 爱美客 500 283,175.00 0.05 499 600801 华新水泥 19,100 283,062.00 0.05 500 601333 广深铁路 124,000 281,480.00 0.05 501 002343 慈文传媒 43,200 281,232.00 0.05 502 002713 东易日盛 44,500 280,350.00 0.05 503 603103 横店影视 19,000 280,060.00 0.05 504 000989 九芝堂 31,700 279,277.00 0.05 505 300888 稳健医疗 3,900 278,850.00 0.05 506 603948 建业股份 12,800 278,656.00 0.05 507 000566 海南海药 65,200 278,404.00 0.05 508 300556 丝路视觉 15,800 277,606.00 0.05 509 603167 渤海轮渡 37,700 277,472.00 0.05 510 301004 嘉益股份 9,315 277,400.70 0.05 511 603866 桃李面包 18,000 277,200.00 0.05 512 603657 春光科技 17,400 277,008.00 0.05 513 600305 恒顺醋业 22,500 276,975.00 0.05 514 603385 惠达卫浴 39,900 276,906.00 0.05 515 605378 野马电池 13,000 276,640.00 0.05 516 601566 九牧王 36,200 276,206.00 0.05 517 000913 钱江摩托 14,900 275,352.00 0.05 518 603535 嘉诚国际 15,400 275,198.00 0.05 519 002718 友邦吊顶 20,300 275,065.00 0.05 520 000582 北部湾港 37,200 274,908.00 0.05 521 300787 海能实业 10,100 274,417.00 0.05 522 603518 锦泓集团 40,900 274,030.00 0.05 523 600755 厦门国贸 38,300 273,462.00 0.05 524 600859 王府井 9,700 272,958.00 0.05 525 603909 建发合诚 25,500 272,850.00 0.05 526 002344 海宁皮城 58,100 272,489.00 0.05 527 600778 友好集团 39,500 271,760.00 0.05 528 605158 华达新材 42,400 271,360.00 0.05 529 600350 山东高速 47,600 270,844.00 0.05 530 000718 苏宁环球 81,900 270,270.00 0.05 531 300843 胜蓝股份 15,300 268,515.00 0.05 532 000861 海印股份 119,300 268,425.00 0.05 533 002038 双鹭药业 32,600 267,972.00 0.05 534 600651 飞乐音响 82,900 267,767.00 0.05 535 002292 奥飞娱乐 57,400 267,484.00 0.05 536 601366 利群股份 42,700 267,302.00 0.05 537 300472 新元科技 25,200 267,120.00 0.05 538 601156 东航物流 17,500 267,050.00 0.05 539 002360 同德化工 37,900 266,437.00 0.05 540 603353 和顺石油 14,300 265,694.00 0.05 541 002075 沙钢股份 67,600 265,668.00 0.05 542 603505 金石资源 6,700 265,454.00 0.05 543 600611 大众交通 87,800 265,156.00 0.05 544 603165 荣晟环保 24,300 264,870.00 0.05 545 300115 长盈精密 25,600 264,448.00 0.04 546 603020 爱普股份 26,700 264,330.00 0.04 547 603717 天域生态 38,400 264,192.00 0.04 548 600792 云煤能源 75,900 263,373.00 0.04 549 605138 盛泰集团 24,400 262,544.00 0.04 550 000560 我爱我家 105,000 262,500.00 0.04 551 002278 神开股份 50,100 262,023.00 0.04 552 002902 铭普光磁 20,800 261,456.00 0.04 553 300972 万辰生物 21,700 261,268.00 0.04 554 000876 新希望 20,200 260,782.00 0.04 555 600567 山鹰国际 105,000 260,400.00 0.04 556 600987 航民股份 35,900 260,275.00 0.04 557 603788 宁波高发 24,400 260,104.00 0.04 558 002311 海大集团 4,200 259,266.00 0.04 559 603828 柯利达 79,900 258,077.00 0.04 560 601689 拓普集团 4,400 257,752.00 0.04 561 002818 富森美 21,000 255,990.00 0.04 562 600980 北矿科技 18,300 254,919.00 0.04 563 600156 华升股份 53,600 254,064.00 0.04 564 603233 大参林 6,400 253,440.00 0.04 565 605118 力鼎光电 20,200 252,500.00 0.04 566 601011 宝泰隆 72,700 252,269.00 0.04 567 600575 淮河能源 104,400 251,604.00 0.04 568 300405 科隆股份 47,000 251,450.00 0.04 569 301042 安联锐视 7,800 250,458.00 0.04 570 603861 白云电器 33,500 250,245.00 0.04 571 000656 金科股份 130,900 250,019.00 0.04 572 601618 中国中冶 78,600 249,948.00 0.04 573 601919 中远海控 24,200 249,018.00 0.04 574 000536 华映科技 131,600 247,408.00 0.04 575 600658 电子城 63,200 246,480.00 0.04 576 002134 天津普林 30,300 246,036.00 0.04 577 600835 上海机电 21,900 245,718.00 0.04 578 600479 千金药业 25,500 244,800.00 0.04 579 600825 新华传媒 61,600 244,552.00 0.04 580 603700 宁水集团 18,300 240,645.00 0.04 581 600189 泉阳泉 35,400 240,012.00 0.04 582 601928 凤凰传媒 30,200 239,184.00 0.04 583 605066 天正电气 31,700 236,482.00 0.04 584 000778 新兴铸管 64,300 234,695.00 0.04 585 603565 中谷物流 16,100 234,094.00 0.04 586 300889 爱克股份 17,800 227,840.00 0.04 587 002811 郑中设计 31,500 227,430.00 0.04 588 003011 海象新材 10,600 226,522.00 0.04 589 600315 上海家化 7,000 222,950.00 0.04 590 002228 合兴包装 69,300 222,453.00 0.04 591 000877 天山股份 26,000 221,520.00 0.04 592 300314 戴维医疗 17,000 220,660.00 0.04 593 601500 通用股份 59,200 219,040.00 0.04 594 605599 菜百股份 21,400 217,852.00 0.04 595 605266 健之佳 2,700 216,189.00 0.04 596 603536 惠发食品 27,000 215,460.00 0.04 597 300770 新媒股份 5,700 214,662.00 0.04 598 603922 金鸿顺 10,100 213,918.00 0.04 599 601595 上海电影 19,500 213,915.00 0.04 600 300388 节能国祯 34,600 213,828.00 0.04 601 603711 香飘飘 14,200 213,568.00 0.04 602 600250 南纺股份 36,600 213,378.00 0.04 603 002773 康弘药业 13,500 211,815.00 0.04 604 300549 优德精密 17,300 211,752.00 0.04 605 002831 裕同科技 6,400 211,648.00 0.04 606 300961 深水海纳 20,500 209,920.00 0.04 607 300238 冠昊生物 20,400 209,712.00 0.04 608 002091 江苏国泰 24,600 209,100.00 0.04 609 300003 乐普医疗 9,100 209,027.00 0.04 610 002365 永安药业 19,900 208,950.00 0.04 611 300921 南凌科技 11,900 208,607.00 0.04 612 002127 南极电商 43,300 208,273.00 0.04 613 300608 思特奇 25,500 208,080.00 0.04 614 000785 居然之家 50,800 207,772.00 0.04 615 300840 酷特智能 23,200 207,176.00 0.04 616 603198 迎驾贡酒 3,300 207,174.00 0.04 617 600282 南钢股份 65,700 206,955.00 0.04 618 600098 广州发展 37,200 206,460.00 0.04 619 603013 亚普股份 14,400 206,352.00 0.04 620 300854 中兰环保 13,500 206,280.00 0.04 621 300789 唐源电气 11,800 206,146.00 0.04 622 002242 九阳股份 12,500 206,000.00 0.04 623 603399 吉翔股份 14,900 205,620.00 0.03 624 002616 长青集团 42,900 205,491.00 0.03 625 603506 南都物业 16,600 205,342.00 0.03 626 600337 美克家居 72,800 205,296.00 0.03 627 300070 碧水源 43,400 205,282.00 0.03 628 601568 北元集团 36,200 205,254.00 0.03 629 300749 顶固集创 28,800 205,056.00 0.03 630 002775 文科园林 50,100 204,909.00 0.03 631 300376 易事特 30,000 204,900.00 0.03 632 300915 海融科技 4,900 204,820.00 0.03 633 002459 晶澳科技 3,400 204,306.00 0.03 634 600623 华谊集团 32,300 204,136.00 0.03 635 600173 卧龙地产 39,400 204,092.00 0.03 636 300240 飞力达 27,300 203,931.00 0.03 637 300901 中胤时尚 22,200 203,574.00 0.03 638 603313 梦百合 19,200 203,520.00 0.03 639 300864 南大环境 11,000 203,500.00 0.03 640 600743 华远地产 107,600 203,364.00 0.03 641 002032 苏泊尔 4,100 202,786.00 0.03 642 603011 合锻智能 24,800 202,616.00 0.03 643 300850 新强联 3,800 202,464.00 0.03 644 603321 梅轮电梯 29,500 202,370.00 0.03 645 300616 尚品宅配 10,300 202,292.00 0.03 646 002012 凯恩股份 38,600 202,264.00 0.03 647 002563 森马服饰 38,600 202,264.00 0.03 648 300776 帝尔激光 1,600 201,600.00 0.03 649 603221 爱丽家居 25,000 201,500.00 0.03 650 603836 海程邦达 12,600 201,096.00 0.03 651 300640 德艺文创 35,900 201,040.00 0.03 652 300148 天舟文化 54,900 200,934.00 0.03 653 300221 银禧科技 41,800 200,640.00 0.03 654 600076 康欣新材 68,700 200,604.00 0.03 655 002064 华峰化学 29,400 199,920.00 0.03 656 002110 三钢闽光 42,400 199,280.00 0.03 657 301130 西点药业 6,900 199,203.00 0.03 658 000828 东莞控股 22,200 199,134.00 0.03 659 603877 太平鸟 10,800 198,612.00 0.03 660 002977 天箭科技 5,400 198,180.00 0.03 661 601228 广州港 62,900 198,135.00 0.03 662 603709 中源家居 12,900 197,757.00 0.03 663 603959 百利科技 18,700 197,659.00 0.03 664 300577 开润股份 12,400 197,656.00 0.03 665 301057 汇隆新材 9,800 197,274.00 0.03 666 300033 同花顺 2,000 197,220.00 0.03 667 300184 力源信息 45,400 195,220.00 0.03 668 300813 泰林生物 4,200 195,132.00 0.03 669 300349 金卡智能 20,800 194,896.00 0.03 670 002967 广电计量 11,600 194,648.00 0.03 671 300819 聚杰微纤 13,400 194,568.00 0.03 672 600410 华胜天成 39,700 194,133.00 0.03 673 300970 华绿生物 10,900 194,020.00 0.03 674 600689 上海三毛 21,300 193,404.00 0.03 675 603326 我乐家居 24,200 193,116.00 0.03 676 002080 中材科技 9,000 192,870.00 0.03 677 300618 寒锐钴业 4,800 192,240.00 0.03 678 000685 中山公用 27,300 191,919.00 0.03 679 300462 华铭智能 22,900 190,986.00 0.03 680 601233 桐昆股份 13,200 190,740.00 0.03 681 601111 中国国航 17,900 189,740.00 0.03 682 603256 宏和科技 29,100 189,732.00 0.03 683 000401 冀东水泥 22,900 188,467.00 0.03 684 300635 中达安 14,900 188,336.00 0.03 685 000517 荣安地产 63,700 187,915.00 0.03 686 002936 郑州银行 79,700 187,295.00 0.03 687 601326 秦港股份 68,100 187,275.00 0.03 688 300355 蒙草生态 61,200 187,272.00 0.03 689 605318 法狮龙 13,600 187,000.00 0.03 690 000710 贝瑞基因 16,300 185,983.00 0.03 691 300200 高盟新材 26,600 185,934.00 0.03 692 002631 德尔未来 33,200 185,920.00 0.03 693 300931 通用电梯 28,200 185,838.00 0.03 694 002949 华阳国际 14,000 183,960.00 0.03 695 300810 中科海讯 10,600 183,592.00 0.03 696 600196 复星医药 5,200 183,248.00 0.03 697 600807 济南高新 53,400 181,560.00 0.03 698 002663 普邦股份 94,500 181,440.00 0.03 699 000973 佛塑科技 41,000 180,810.00 0.03 700 300414 中光防雷 24,700 180,557.00 0.03 701 300235 方直科技 17,300 179,574.00 0.03 702 600983 惠而浦 25,900 179,228.00 0.03 703 300958 建工修复 10,400 177,008.00 0.03 704 300815 玉禾田 11,600 176,668.00 0.03 705 300922 天秦装备 12,800 175,616.00 0.03 706 601187 厦门银行 30,500 174,765.00 0.03 707 600233 圆通速递 8,600 172,774.00 0.03 708 301119 正强股份 6,500 171,340.00 0.03 709 600802 福建水泥 31,300 167,455.00 0.03 710 000088 盐田港 32,800 166,296.00 0.03 711 300385 雪浪环境 28,000 164,920.00 0.03 712 002970 锐明技术 8,500 164,135.00 0.03 713 603386 骏亚科技 15,800 161,634.00 0.03 714 002672 东江环保 28,400 160,460.00 0.03 715 600894 广日股份 24,600 158,670.00 0.03 716 603983 丸美股份 4,700 158,578.00 0.03 717 300298 三诺生物 4,700 158,531.00 0.03 718 000020 深华发 A 17,700 158,061.00 0.03 719 300897 山科智能 5,900 155,583.00 0.03 720 300829 金丹科技 7,100 154,851.00 0.03 721 601921 浙版传媒 20,900 154,660.00 0.03 722 000739 普洛药业 7,100 152,934.00 0.03 723 600423 柳化股份 44,300 151,949.00 0.03 724 000532 华金资本 13,800 148,626.00 0.03 725 300979 华利集团 2,600 148,486.00 0.03 726 300583 赛托生物 6,500 148,135.00 0.03 727 301180 万祥科技 9,000 148,050.00 0.03 728 603369 今世缘 2,900 147,610.00 0.03 729 300150 世纪瑞尔 40,800 147,288.00 0.03 730 300949 奥雅股份 4,800 146,832.00 0.02 731 001296 长江材料 7,600 146,072.00 0.02 732 301066 万事利 13,000 145,990.00 0.02 733 300455 康拓红外 19,700 145,977.00 0.02 734 601298 青岛港 25,800 144,738.00 0.02 735 300102 乾照光电 22,900 144,728.00 0.02 736 000886 海南高速 29,800 144,530.00 0.02 737 002858 力盛体育 10,400 143,624.00 0.02 738 002795 永和智控 16,100 143,612.00 0.02 739 002293 罗莱生活 12,700 142,494.00 0.02 740 601599 浙文影业 43,700 142,462.00 0.02 741 300824 北鼎股份 16,000 142,400.00 0.02 742 301017 漱玉平民 7,900 142,121.00 0.02 743 603511 爱慕股份 9,100 142,051.00 0.02 744 603926 铁流股份 15,600 141,336.00 0.02 745 603060 国检集团 10,900 140,610.00 0.02 746 600097 开创国际 13,100 140,563.00 0.02 747 301001 凯淳股份 6,600 140,448.00 0.02 748 000793 华闻集团 54,600 140,322.00 0.02 749 603037 凯众股份 8,700 139,896.00 0.02 750 300541 先进数通 12,300 139,605.00 0.02 751 300876 蒙泰高新 4,539 139,483.47 0.02 752 300006 莱美药业 36,600 139,446.00 0.02 753 002691 冀凯股份 26,300 139,127.00 0.02 754 002697 红旗连锁 24,700 139,061.00 0.02 755 300079 数码视讯 29,000 138,910.00 0.02 756 300214 日科化学 21,200 138,860.00 0.02 757 600875 东方电气 6,600 138,732.00 0.02 758 300043 星辉娱乐 46,700 138,699.00 0.02 759 300652 雷迪克 6,700 138,690.00 0.02 760 002029 七匹狼 25,000 138,500.00 0.02 761 002615 哈尔斯 23,000 138,460.00 0.02 762 603026 胜华新材 1,500 138,450.00 0.02 763 605136 丽人丽妆 9,900 138,402.00 0.02 764 600448 华纺股份 43,600 138,212.00 0.02 765 603616 韩建河山 26,000 138,060.00 0.02 766 002976 瑞玛精密 6,100 138,043.00 0.02 767 300939 秋田微 5,100 137,904.00 0.02 768 603677 奇精机械 12,300 137,760.00 0.02 769 603259 药明康德 1,700 137,700.00 0.02 770 603893 瑞芯微 2,000 137,620.00 0.02 771 600400 红豆股份 33,400 137,608.00 0.02 772 603317 天味食品 5,000 137,400.00 0.02 773 300923 研奥股份 6,900 137,310.00 0.02 774 600165 新日恒力 20,300 137,228.00 0.02 775 002739 万达电影 9,800 137,200.00 0.02 776 300690 双一科技 8,500 137,190.00 0.02 777 002385 大北农 15,400 137,060.00 0.02 778 002035 华帝股份 24,700 136,838.00 0.02 779 600828 茂业商业 34,900 136,808.00 0.02 780 603079 圣达生物 10,900 136,795.00 0.02 781 300417 南华仪器 14,100 136,770.00 0.02 782 300350 华鹏飞 28,000 136,640.00 0.02 783 603960 克来机电 7,700 136,521.00 0.02 784 300484 蓝海华腾 13,000 136,500.00 0.02 785 603289 泰瑞机器 15,200 136,496.00 0.02 786 002375 亚厦股份 31,000 136,400.00 0.02 787 300943 春晖智控 11,300 136,391.00 0.02 788 605358 立昂微 3,200 136,320.00 0.02 789 603533 掌阅科技 9,400 136,206.00 0.02 790 300935 盈建科 5,300 136,104.00 0.02 791 300797 钢研纳克 9,000 136,080.00 0.02 792 603323 苏农银行 29,000 136,010.00 0.02 793 300582 英飞特 10,800 135,972.00 0.02 794 301036 双乐股份 8,200 135,956.00 0.02 795 301040 中环海陆 7,100 135,752.00 0.02 796 601162 天风证券 47,300 135,751.00 0.02 797 000672 上峰水泥 12,700 135,636.00 0.02 798 300952 恒辉安防 7,300 135,634.00 0.02 799 600249 两面针 25,800 135,450.00 0.02 800 601086 国芳集团 30,100 135,450.00 0.02 801 300419 浩丰科技 26,500 135,415.00 0.02 802 300187 永清环保 23,700 135,327.00 0.02 803 000931 中关村 22,000 135,300.00 0.02 804 002860 星帅尔 10,400 135,200.00 0.02 805 003008 开普检测 5,500 135,080.00 0.02 806 600889 南京化纤 27,100 134,958.00 0.02 807 601137 博威合金 9,100 134,771.00 0.02 808 300936 中英科技 5,400 134,568.00 0.02 809 300658 延江股份 14,700 134,505.00 0.02 810 600162 香江控股 71,800 134,266.00 0.02 811 300741 华宝股份 5,700 134,121.00 0.02 812 300426 唐德影视 19,400 134,054.00 0.02 813 300218 安利股份 13,400 134,000.00 0.02 814 002390 信邦制药 28,500 133,950.00 0.02 815 300651 金陵体育 6,000 133,860.00 0.02 816 600127 金健米业 17,400 133,806.00 0.02 817 301098 金埔园林 8,500 133,790.00 0.02 818 000023 深天地 A 9,700 133,569.00 0.02 819 603999 读者传媒 22,700 133,476.00 0.02 820 605500 森林包装 13,300 133,266.00 0.02 821 300599 雄塑科技 18,200 133,224.00 0.02 822 002767 先锋电子 11,800 133,104.00 0.02 823 002749 国光股份 15,000 133,050.00 0.02 824 600742 一汽富维 15,900 132,924.00 0.02 825 002655 共达电声 11,900 132,804.00 0.02 826 002626 金达威 6,400 132,608.00 0.02 827 603305 旭升集团 4,100 132,184.00 0.02 828 600789 鲁抗医药 18,200 132,132.00 0.02 829 603889 新澳股份 18,400 132,112.00 0.02 830 603808 歌力思 14,500 131,950.00 0.02 831 600705 中航产融 40,200 131,856.00 0.02 832 603569 长久物流 15,000 131,850.00 0.02 833 300220 金运激光 12,600 131,796.00 0.02 834 600285 羚锐制药 10,100 131,704.00 0.02 835 002600 领益智造 29,000 131,660.00 0.02 836 601916 浙商银行 44,600 131,124.00 0.02 837 000488 晨鸣纸业 26,300 130,974.00 0.02 838 603038 华立股份 18,300 130,845.00 0.02 839 600336 澳柯玛 23,900 130,733.00 0.02 840 600266 城建发展 28,100 130,665.00 0.02 841 002508 老板电器 4,700 130,472.00 0.02 842 300778 新城市 10,300 129,986.00 0.02 843 600810 神马股份 16,700 129,759.00 0.02 844 002906 华阳集团 3,900 129,558.00 0.02 845 603180 金牌厨柜 4,500 129,015.00 0.02 846 605336 帅丰电器 8,700 128,934.00 0.02 847 000902 新洋丰 11,200 128,912.00 0.02 848 301013 利和兴 14,600 128,626.00 0.02 849 601138 工业富联 14,000 128,520.00 0.02 850 300675 建科院 8,900 126,736.00 0.02 851 300502 新易盛 5,300 125,875.00 0.02 852 002403 爱仕达 16,200 125,550.00 0.02 853 002019 亿帆医药 10,200 124,950.00 0.02 854 300703 创源股份 12,600 124,614.00 0.02 855 600120 浙江东方 34,500 123,165.00 0.02 856 301065 本立科技 4,000 123,120.00 0.02 857 300564 筑博设计 10,600 123,066.00 0.02 858 300127 银河磁体 8,100 123,039.00 0.02 859 300528 幸福蓝海 14,600 122,786.00 0.02 860 600167 联美控股 19,400 122,608.00 0.02 861 000717 中南股份 42,700 121,695.00 0.02 862 301235 华康医疗 3,400 121,618.00 0.02 863 000623 吉林敖东 8,100 121,419.00 0.02 864 601236 红塔证券 16,400 121,360.00 0.02 865 301061 匠心家居 4,200 120,792.00 0.02 866 300011 鼎汉技术 21,800 118,592.00 0.02 867 002812 恩捷股份 900 118,161.00 0.02 868 300609 汇纳科技 7,600 117,648.00 0.02 869 600358 国旅联合 16,900 116,272.00 0.02 870 301028 东亚机械 13,000 116,090.00 0.02 871 600663 陆家嘴 11,800 114,932.00 0.02 872 300181 佐力药业 10,300 109,901.00 0.02 873 601686 友发集团 18,400 109,296.00 0.02 874 600895 张江高科 9,600 108,864.00 0.02 875 000823 超声电子 11,500 106,835.00 0.02 876 605389 长龄液压 4,100 105,411.00 0.02 877 601963 重庆银行 15,500 105,090.00 0.02 878 603615 茶花股份 13,100 104,014.00 0.02 879 603579 荣泰健康 5,200 103,948.00 0.02 880 300538 同益股份 10,000 103,900.00 0.02 881 002975 博杰股份 3,200 101,344.00 0.02 882 300164 通源石油 25,500 100,980.00 0.02 883 300867 圣元环保 5,900 100,477.00 0.02 884 000661 长春高新 600 99,870.00 0.02 885 002677 浙江美大 9,000 99,720.00 0.02 886 301068 大地海洋 3,900 95,784.00 0.02 887 002856 美芝股份 9,500 95,570.00 0.02 888 600280 中央商场 29,000 94,830.00 0.02 889 300947 德必集团 7,100 94,004.00 0.02 890 001206 依依股份 3,800 92,416.00 0.02 891 603609 禾丰股份 7,500 88,800.00 0.02 892 600084 中葡股份 12,100 88,088.00 0.01 893 002020 京新药业 7,200 87,696.00 0.01 894 000639 西王食品 18,500 87,135.00 0.01 895 600887 伊利股份 2,800 86,800.00 0.01 896 600897 厦门空港 5,100 85,425.00 0.01 897 300622 博士眼镜 4,100 84,665.00 0.01 898 002893 华通热力 10,000 84,500.00 0.01 899 603706 东方环宇 6,000 82,680.00 0.01 900 000918 嘉凯城 37,800 81,648.00 0.01 901 600604 市北高新 16,500 81,510.00 0.01 902 301208 中亦科技 1,600 81,488.00 0.01 903 600640 国脉文化 8,300 80,095.00 0.01 904 603101 汇嘉时代 12,300 77,736.00 0.01 905 605155 西大门 5,800 75,458.00 0.01 906 002044 美年健康 12,300 75,399.00 0.01 907 603856 东宏股份 6,400 74,176.00 0.01 908 600480 凌云股份 8,700 74,037.00 0.01 909 605398 新炬网络 2,600 72,930.00 0.01 910 000537 广宇发展 5,500 72,765.00 0.01 911 600928 西安银行 20,600 72,512.00 0.01 912 603755 日辰股份 1,800 72,486.00 0.01 913 605288 凯迪股份 1,900 72,257.00 0.01 914 600561 江西长运 12,100 72,116.00 0.01 915 301002 崧盛股份 3,200 72,000.00 0.01 916 301025 读客文化 7,100 71,923.00 0.01 917 002968 新大正 3,300 71,907.00 0.01 918 600327 大东方 14,700 71,883.00 0.01 919 600489 中金黄金 8,700 71,253.00 0.01 920 301052 果麦文化 3,200 71,232.00 0.01 921 600682 南京新百 7,800 71,214.00 0.01 922 000429 粤高速 A 9,100 71,162.00 0.01 923 300258 精锻科技 6,100 70,943.00 0.01 924 605080 浙江自然 1,500 70,800.00 0.01 925 301041 金百泽 3,700 70,781.00 0.01 926 300516 久之洋 2,900 70,586.00 0.01 927 600650 锦江在线 6,500 70,525.00 0.01 928 600739 辽宁成大 5,600 70,504.00 0.01 929 300491 通合科技 5,100 70,482.00 0.01 930 603879 永悦科技 11,600 70,412.00 0.01 931 300679 电连技术 1,900 70,300.00 0.01 932 601908 京运通 10,700 70,299.00 0.01 933 603160 汇顶科技 1,400 70,280.00 0.01 934 600201 生物股份 7,800 70,278.00 0.01 935 300987 川网传媒 4,700 70,218.00 0.01 936 601999 出版传媒 10,700 70,085.00 0.01 937 300295 三六五网 7,900 70,073.00 0.01 938 603666 亿嘉和 2,200 69,938.00 0.01 939 300473 德尔股份 4,700 69,889.00 0.01 940 301011 华立科技 2,500 69,775.00 0.01 941 600790 轻纺城 15,000 69,750.00 0.01 942 003000 劲仔食品 5,900 69,561.00 0.01 943 301049 超越科技 3,300 69,531.00 0.01 944 603906 龙蟠科技 3,000 69,450.00 0.01 945 002399 海普瑞 5,400 69,390.00 0.01 946 603800 道森股份 2,600 69,368.00 0.01 947 301088 戎美股份 4,000 69,320.00 0.01 948 300561 汇金科技 7,700 69,300.00 0.01 949 002852 道道全 5,000 69,200.00 0.01 950 300977 深圳瑞捷 3,700 69,190.00 0.01 951 605116 奥锐特 2,800 69,132.00 0.01 952 300285 国瓷材料 2,500 68,925.00 0.01 953 000026 飞亚达 6,600 68,904.00 0.01 954 300883 龙利得 11,600 68,904.00 0.01 955 600444 国机通用 5,400 68,850.00 0.01 956 600749 西藏旅游 5,300 68,847.00 0.01 957 605580 恒盛能源 5,700 68,799.00 0.01 958 300594 朗进科技 4,000 68,760.00 0.01 959 300153 科泰电源 10,200 68,748.00 0.01 960 002867 周大生 4,900 68,747.00 0.01 961 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01 962 002053 云南能投 6,200 68,696.00 0.01 963 300022 吉峰科技 14,400 68,688.00 0.01 964 002678 珠江钢琴 11,500 68,655.00 0.01 965 300088 长信科技 11,500 68,655.00 0.01 966 600321 正源股份 37,900 68,599.00 0.01 967 603917 合力科技 2,900 68,585.00 0.01 968 600594 益佰制药 12,400 68,572.00 0.01 969 300942 易瑞生物 4,000 68,560.00 0.01 970 002753 永东股份 8,200 68,552.00 0.01 971 300688 创业黑马 4,100 68,552.00 0.01 972 002512 达华智能 19,800 68,508.00 0.01 973 603587 地素时尚 4,500 68,490.00 0.01 974 300228 富瑞特装 13,400 68,474.00 0.01 975 603408 建霖家居 6,300 68,418.00 0.01 976 603558 健盛集团 8,300 68,392.00 0.01 977 300543 朗科智能 8,200 68,388.00 0.01 978 601212 白银有色 26,300 68,380.00 0.01 979 300546 雄帝科技 3,200 68,352.00 0.01 980 605289 罗曼股份 3,200 68,352.00 0.01 981 000019 深粮控股 9,100 68,341.00 0.01 982 600664 哈药股份 22,700 68,327.00 0.01 983 002918 蒙娜丽莎 3,800 68,324.00 0.01 984 603040 新坐标 4,000 68,320.00 0.01 985 002955 鸿合科技 2,900 68,295.00 0.01 986 603188 亚邦股份 18,500 68,265.00 0.01 987 002196 方正电机 9,400 68,244.00 0.01 988 301215 中汽股份 13,200 68,244.00 0.01 989 300005 探路者 9,000 68,220.00 0.01 990 300978 东箭科技 6,100 68,076.00 0.01 991 300623 捷捷微电 3,300 68,046.00 0.01 992 002951 金时科技 7,600 68,020.00 0.01 993 600679 上海凤凰 7,900 68,019.00 0.01 994 300880 迦南智能 4,700 68,009.00 0.01 995 300736 百邦科技 4,300 67,983.00 0.01 996 600371 万向德农 4,800 67,968.00 0.01 997 300141 和顺电气 8,400 67,956.00 0.01 998 300729 乐歌股份 4,200 67,914.00 0.01 999 300873 海晨股份 2,500 67,875.00 0.01 1,000 603121 华培动力 10,500 67,830.00 0.01 1,001 603976 正川股份 3,300 67,815.00 0.01 1,002 000420 吉林化纤 15,300 67,779.00 0.01 1,003 600683 京投发展 14,700 67,767.00 0.01 1,004 603023 威帝股份 17,600 67,760.00 0.01 1,005 301128 强瑞技术 2,700 67,743.00 0.01 1,006 600822 上海物贸 8,200 67,732.00 0.01 1,007 300055 万邦达 8,400 67,704.00 0.01 1,008 001313 粤海饲料 7,200 67,680.00 0.01 1,009 301187 欧圣电气 4,000 67,680.00 0.01 1,010 600151 航天机电 8,300 67,645.00 0.01 1,011 603890 春秋电子 7,400 67,636.00 0.01 1,012 600066 宇通客车 9,000 67,590.00 0.01 1,013 300308 中际旭创 2,500 67,575.00 0.01 1,014 002755 奥赛康 8,500 67,490.00 0.01 1,015 000703 恒逸石化 9,600 67,488.00 0.01 1,016 603168 莎普爱思 7,400 67,488.00 0.01 1,017 301007 德迈仕 6,200 67,456.00 0.01 1,018 300378 鼎捷软件 4,400 67,452.00 0.01 1,019 300932 三友联众 4,700 67,445.00 0.01 1,020 002016 世荣兆业 10,800 67,392.00 0.01 1,021 300289 利德曼 11,700 67,392.00 0.01 1,022 301092 争光股份 2,500 67,350.00 0.01 1,023 300352 北信源 16,500 67,320.00 0.01 1,024 600131 国网信通 4,500 67,320.00 0.01 1,025 600527 江南高纤 32,500 67,275.00 0.01 1,026 002165 红宝丽 16,600 67,230.00 0.01 1,027 603637 镇海股份 8,800 67,144.00 0.01 1,028 002570 贝因美 12,400 67,084.00 0.01 1,029 300302 同有科技 9,800 67,032.00 0.01 1,030 600498 烽火通信 5,100 67,014.00 0.01 1,031 002797 第一创业 11,900 66,997.00 0.01 1,032 601200 上海环境 7,500 66,975.00 0.01 1,033 002404 嘉欣丝绸 10,500 66,885.00 0.01 1,034 002117 东港股份 8,800 66,880.00 0.01 1,035 605268 王力安防 7,600 66,880.00 0.01 1,036 003012 东鹏控股 8,500 66,810.00 0.01 1,037 300654 世纪天鸿 6,600 66,792.00 0.01 1,038 603388 元成股份 7,700 66,759.00 0.01 1,039 001336 楚环科技 2,700 66,717.00 0.01 1,040 600513 联环药业 7,100 66,669.00 0.01 1,041 000603 盛达资源 5,300 66,568.00 0.01 1,042 601956 东贝集团 11,300 66,557.00 0.01 1,043 300570 太辰光 4,600 66,516.00 0.01 1,044 002286 保龄宝 7,300 66,357.00 0.01 1,045 601528 瑞丰银行 10,500 66,255.00 0.01 1,046 603076 乐惠国际 1,800 66,240.00 0.01 1,047 300539 横河精密 6,600 66,198.00 0.01 1,048 600873 梅花生物 6,500 66,170.00 0.01 1,049 300846 首都在线 6,800 66,164.00 0.01 1,050 002687 乔治白 13,600 66,096.00 0.01 1,051 000526 学大教育 3,700 66,045.00 0.01 1,052 300068 南都电源 3,100 66,030.00 0.01 1,053 000967 盈峰环境 14,500 65,830.00 0.01 1,054 603786 科博达 1,000 65,830.00 0.01 1,055 000031 大悦城 17,500 65,800.00 0.01 1,056 002827 高争民爆 7,000 65,730.00 0.01 1,057 000608 阳光股份 19,500 65,715.00 0.01 1,058 000800 一汽解放 8,500 65,705.00 0.01 1,059 603679 华体科技 5,500 65,615.00 0.01 1,060 300190 维尔利 15,800 65,570.00 0.01 1,061 600638 新黄浦 11,600 65,540.00 0.01 1,062 600720 祁连山 6,600 65,538.00 0.01 1,063 002721 金一文化 20,100 65,526.00 0.01 1,064 001216 华瓷股份 4,800 65,520.00 0.01 1,065 300453 三鑫医疗 7,600 65,512.00 0.01 1,066 002548 金新农 10,900 65,509.00 0.01 1,067 300955 嘉亨家化 2,700 65,502.00 0.01 1,068 300340 科恒股份 6,300 65,394.00 0.01 1,069 300457 赢合科技 3,700 65,379.00 0.01 1,070 601177 杭齿前进 8,000 65,360.00 0.01 1,071 300940 南极光 3,500 65,345.00 0.01 1,072 000521 长虹美菱 15,500 65,255.00 0.01 1,073 600096 云天化 3,100 65,224.00 0.01 1,074 600148 长春一东 4,800 65,184.00 0.01 1,075 600061 国投资本 10,200 65,178.00 0.01 1,076 000897 津滨发展 27,700 65,095.00 0.01 1,077 603017 中衡设计 7,100 65,036.00 0.01 1,078 600267 海正药业 5,900 65,018.00 0.01 1,079 603515 欧普照明 4,200 65,016.00 0.01 1,080 002839 张家港行 14,100 65,001.00 0.01 1,081 300844 山水比德 2,900 64,931.00 0.01 1,082 600143 金发科技 6,700 64,923.00 0.01 1,083 301077 星华新材 3,000 64,680.00 0.01 1,084 600699 均胜电子 4,600 64,630.00 0.01 1,085 600584 长电科技 2,800 64,540.00 0.01 1,086 601515 东风股份 15,000 64,500.00 0.01 1,087 600186 莲花健康 23,800 64,498.00 0.01 1,088 300808 久量股份 5,000 64,400.00 0.01 1,089 600572 康恩贝 13,600 64,328.00 0.01 1,090 600159 大龙地产 21,300 64,326.00 0.01 1,091 300881 盛德鑫泰 2,000 64,180.00 0.01 1,092 600528 中铁工业 8,400 64,092.00 0.01 1,093 002532 天山铝业 8,300 64,076.00 0.01 1,094 300983 尤安设计 2,300 64,055.00 0.01 1,095 300225 金力泰 12,300 63,960.00 0.01 1,096 603041 美思德 5,700 63,954.00 0.01 1,097 603109 神驰机电 4,500 63,900.00 0.01 1,098 000581 威孚高科 3,600 63,828.00 0.01 1,099 603090 宏盛股份 2,300 63,802.00 0.01 1,100 000887 中鼎股份 4,400 63,668.00 0.01 1,101 002325 洪涛股份 32,600 63,570.00 0.01 1,102 000708 中信特钢 3,700 63,492.00 0.01 1,103 000590 启迪药业 7,100 63,474.00 0.01 1,104 600119 长江投资 9,400 63,356.00 0.01 1,105 300664 鹏鹞环保 12,300 63,345.00 0.01 1,106 301045 天禄科技 3,900 63,336.00 0.01 1,107 001872 招商港口 4,400 63,184.00 0.01 1,108 300448 浩云科技 13,500 63,180.00 0.01 1,109 600845 宝信软件 1,400 62,720.00 0.01 1,110 600085 同仁堂 1,400 62,552.00 0.01 1,111 002068 黑猫股份 5,200 62,244.00 0.01 1,112 300428 立中集团 2,500 61,875.00 0.01 1,113 300211 亿通科技 8,400 61,488.00 0.01 1,114 300136 信维通信 3,700 61,087.00 0.01 1,115 002429 兆驰股份 17,500 61,075.00 0.01 1,116 001211 双枪科技 2,700 60,480.00 0.01 1,117 603718 海利生物 6,130 60,196.60 0.01 1,118 300981 中红医疗 3,200 60,096.00 0.01 1,119 002236 大华股份 5,300 59,943.00 0.01 1,120 002855 捷荣技术 7,600 59,888.00 0.01 1,121 002673 西部证券 9,800 59,682.00 0.01 1,122 600758 辽宁能源 15,400 58,982.00 0.01 1,123 605081 太和水 3,700 58,941.00 0.01 1,124 300788 中信出版 2,900 58,725.00 0.01 1,125 603367 辰欣药业 4,600 57,960.00 0.01 1,126 601238 广汽集团 5,200 57,356.00 0.01 1,127 000421 南京公用 11,700 57,213.00 0.01 1,128 300463 迈克生物 3,300 57,090.00 0.01 1,129 300851 交大思诺 2,600 56,550.00 0.01 1,130 300589 江龙船艇 5,400 56,052.00 0.01 1,131 600362 江西铜业 3,200 55,776.00 0.01 1,132 600234 科新发展 8,000 55,760.00 0.01 1,133 300677 英科医疗 2,600 54,678.00 0.01 1,134 000090 天健集团 9,900 54,054.00 0.01 1,135 002857 三晖电气 3,800 54,036.00 0.01 1,136 002646 天佑德酒 3,500 53,550.00 0.01 1,137 600377 宁沪高速 6,500 53,430.00 0.01 1,138 300712 永福股份 1,200 53,244.00 0.01 1,139 300002 神州泰岳 12,200 52,948.00 0.01 1,140 600745 闻泰科技 1,000 52,580.00 0.01 1,141 603348 文灿股份 900 51,813.00 0.01 1,142 603356 华菱精工 3,700 49,580.00 0.01 1,143 603058 永吉股份 6,800 49,504.00 0.01 1,144 603978 深圳新星 2,600 48,178.00 0.01 1,145 605368 蓝天燃气 3,900 48,165.00 0.01 1,146 300713 英可瑞 3,800 48,108.00 0.01 1,147 600346 恒力石化 3,000 46,590.00 0.01 1,148 605003 众望布艺 2,600 46,202.00 0.01 1,149 002107 沃华医药 6,900 42,780.00 0.01 1,150 603768 常青股份 2,800 41,748.00 0.01 1,151 300946 恒而达 1,400 40,096.00 0.01 1,152 002932 明德生物 700 40,089.00 0.01 1,153 603697 有友食品 3,200 39,808.00 0.01 1,154 002287 奇正藏药 1,700 38,845.00 0.01 1,155 300030 阳普医疗 5,600 38,584.00 0.01 1,156 600370 三房巷 12,500 37,875.00 0.01 1,157 002978 安宁股份 1,100 36,696.00 0.01 1,158 000650 仁和药业 5,900 36,521.00 0.01 1,159 002237 恒邦股份 3,400 35,836.00 0.01 1,160 300906 日月明 1,700 35,241.00 0.01 1,161 600676 交运股份 8,800 34,056.00 0.01 1,162 000659 珠海中富 10,300 32,342.00 0.01 1,163 002590 万安科技 3,900 31,239.00 0.01 1,164 300469 信息发展 2,500 30,550.00 0.01 1,165 002295 精艺股份 4,600 30,360.00 0.01 1,166 605056 咸亨国际 2,400 29,304.00 0.00 1,167 002790 瑞尔特 3,400 29,002.00 0.00 1,168 605488 福莱新材 2,100 28,056.00 0.00 1,169 603016 新宏泰 1,400 26,544.00 0.00 1,170 603429 集友股份 2,300 25,024.00 0.00 1,171 003015 日久光电 2,800 24,052.00 0.00 1,172 603829 洛凯股份 2,000 21,060.00 0.00 1,173 301062 上海艾录 2,300 17,940.00 0.00 1,174 300830 金现代 2,300 17,848.00 0.00 1,175 603008 喜临门 600 17,130.00 0.00 1,176 000096 广聚能源 2,100 16,842.00 0.00 1,177 300885 海昌新材 1,900 16,283.00 0.00 1,178 603022 新通联 1,800 16,038.00 0.00 1,179 601512 中新集团 1,800 14,382.00 0.00 1,180 605086 龙高股份 700 13,454.00 0.00 1,181 000036 华联控股 2,500 10,125.00 0.00 1,182 605296 神农集团 400 10,012.00 0.00 1,183 601588 北辰实业 3,800 7,752.00 0.00 1,184 600830 香溢融通 700 4,410.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 码 1 300337 银邦股份 6,406,029.00 1.09 2 600732 爱旭股份 6,035,883.00 1.03 3 601668 中国建筑 5,860,212.00 1.00 4 300011 鼎汉技术 5,564,054.00 0.95 5 600348 华阳股份 5,494,123.00 0.93 6 600050 中国联通 5,471,872.00 0.93 7 601888 中国中免 5,450,752.00 0.93 8 600809 山西汾酒 5,445,549.00 0.93 9 000776 广发证券 5,445,526.46 0.93 10 002475 立讯精密 5,360,152.00 0.91 11 300604 长川科技 4,955,157.11 0.84 12 300134 大富科技 4,804,221.00 0.82 13 000568 泸州老窖 4,676,315.00 0.80 14 300116 保力新 4,560,103.00 0.78 15 600160 巨化股份 4,533,480.00 0.77 16 300430 诚益通 4,524,938.00 0.77 17 600519 贵州茅台 4,491,610.00 0.76 18 300279 和晶科技 4,341,439.00 0.74 19 002865 钧达股份 4,311,803.00 0.73 20 300195 长荣股份 4,286,551.00 0.73 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 码 1 300337 银邦股份 6,407,435.00 1.09 2 600348 华阳股份 5,628,596.00 0.96 3 300011 鼎汉技术 5,238,107.00 0.89 4 300134 大富科技 5,154,274.00 0.88 5 000777 中核科技 4,763,372.00 0.81 6 000776 广发证券 4,385,345.00 0.75 7 300430 诚益通 4,374,487.00 0.74 8 300116 保力新 4,259,312.00 0.72 9 002132 恒星科技 4,071,739.00 0.69 10 300640 德艺文创 3,931,173.00 0.67 11 300195 长荣股份 3,911,997.00 0.67 12 603036 如通股份 3,785,374.00 0.64 13 600531 豫光金铅 3,775,503.00 0.64 14 002792 通宇通讯 3,700,765.52 0.63 15 002343 慈文传媒 3,604,695.00 0.61 16 601390 中国中铁 3,600,836.00 0.61 17 603977 国泰集团 3,595,173.44 0.61 18 600436 片仔癀 3,387,915.00 0.58 19 300457 赢合科技 3,383,877.00 0.58 20 600287 江苏舜天 3,361,380.00 0.57 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,205,757,814.14 卖出股票收入（成交）总额 1,742,163,531.17 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建筑股份有限公司于 2022 年 01 月 06 日 受到昆明水务局给予罚款 4 万元的行政处罚。中国建筑股份有限公司于 2022 年 06 月 24 日受到 重庆住房与城乡建设局给予罚款 5.5 万元的行政处罚； 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,311,248.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,311,248.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 国金量化 6,031 15,086.57 8,658,469.13 9.52 82,328,605.62 90.48 精选 A 国金量化 20,462 19,674.65 114,792,220.79 28.51 287,790,489.59 71.49 精选 C 合计 26,493 18,630.20 123,450,689.92 25.01 370,119,095.21 74.99 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 国金量化精选 A 1,318,128.81 1.4487 人所有从 业人员持 国金量化精选 C 284,975.31 0.0708 有本基金 合计 1,603,104.12 0.3248 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 国金量化精选 A 10~50 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 国金量化精选 C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本 国金量化精选 A >100 开放式基金 国金量化精选 C 0 合计 >100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 注：无 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金量化精选 A 国金量化精选 C 基金合同生效日 （2022 年 3 月 18 86,397,165.61 132,000,298.77 日）基金份额总额 基金合同生效日起 至报告期期末基金 113,145,303.48 741,241,845.00 总申购份额 减：基金合同生效 日起至报告期期末 108,555,394.34 470,659,433.39 基金总赎回份额 基金合同生效日起 至报告期期末基金 - - 拆分变动份额 本报告期期末基金 90,987,074.75 402,582,710.38 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，邰海波先生自 2022 年 1 月 28 日起担任基金管理人总经理职务，原总经理 尹庆军先生自 2022 年 1 月 28 日起担任基金管理人副董事长职务。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 40,000.00 元 人民币。截至本报告期末，该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东海证券 2 3,947,513,4 100.00 2,071,107.2 100.00 - 01.18 3 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，使用其专用的交易单元作为本基金的交易单元。 （1）基金交易单元的选择标准如下： ①券商经纪人经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金使用券商交易单元的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用证券经营机构； ②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订经济服务协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 东海证 - - 1,981,777,00 100.00 - - 券 0.00 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金量化精选混合型证券投资基 规定披露媒体和本基金 2022 年 3 月 19 日 金基金合同生效公告》 基金管理人网站 《关于终止与深圳前海凯恩斯基金 规定披露媒体和本基金 2 销售有限公司相关销售业务的公 基金管理人网站 2022 年 4 月 23 日 告》 3 《国金基金管理有限公司关于公司 规定披露媒体和本基金 2022 年 4 月 30 日 直销系统升级的公告》 基金管理人网站 4 《国金基金管理有限公司关于公司 规定披露媒体和本基金 2022 年 5 月 28 日 直销系统升级的公告》 基金管理人网站 《关于国金量化精选混合型证券投 规定披露媒体和本基金 5 资基金开放日常申购、赎回、基金 基金管理人网站 2022 年 6 月 8 日 转换及定期定额投资业务的公告》 6 《国金基金管理有限公司关于提示 规定披露媒体和本基金 2022 年 7 月 15 日 投资者防止诈骗的公告》 基金管理人网站 7 《国金基金管理有限公司关于提示 规定披露媒体和本基金 2022 年 7 月 16 日 投资者防止诈骗的公告》 基金管理人网站 8 《国金量化精选混合型证券投资基 规定披露媒体和本基金 2022 年 7 月 20 日 金 2022 年第 2 季度报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于旗下 规定披露媒体和本基金 9 基金开展网上直销平台费率优惠活 基金管理人网站 2022 年 8 月 22 日 动的公告》 10 《国金基金管理有限公司高级管理 规定披露媒体和本基金 2022 年 8 月 23 日 人员变更公告》 基金管理人网站 11 《国金量化精选混合型证券投资基 规定披露媒体和本基金 2022 年 8 月 30 日 金 2022 年中期报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于下线 规定披露媒体和本基金 12 及第理财 APP 运营及维护服务的公 基金管理人网站 2022 年 9 月 14 日 告》 13 《国金基金管理有限公司关于公司 规定披露媒体和本基金 2022 年 9 月 30 日 系统升级的公告》 基金管理人网站 14 《国金基金管理有限公司关于设立 规定披露媒体和本基金 2022 年 10 月 15 日 上海分公司的公告》 基金管理人网站 15 《国金量化精选混合型证券投资基 规定披露媒体和本基金 2022 年 10 月 26 日 金 2022 年第 3 季度报告》 基金管理人网站 16 《国金基金管理有限公司关于公司 规定披露媒体和本基金 2022 年 10 月 29 日 股权变更的公告》 基金管理人网站 注：本报告期内，基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化精选混合型证券投资基金基金合同； 3、国金量化精选混合型证券投资基金托管协议； 4、国金量化精选混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 本基金基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日