银华专精特新量化优选股票型发起式证券 投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 审计报告 ...... 16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表 ...... 19 7.3 净资产变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 8.12 投资组合报告附注 ...... 63 §9 基金份额持有人信息...... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 65 §10 开放式基金份额变动...... 65 §11 重大事件揭示...... 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 11.4 基金投资策略的改变 ...... 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66 11.8 其他重大事件 ...... 70 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 §13 备查文件目录...... 72 13.1 备查文件目录 ...... 72 13.2 存放地点 ...... 73 13.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华专精特新量化优选股票发起式 基金主代码 014668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 7 月 20 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 25,082,011.65 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华专精特新量化优选股票发起式 A 银华专精特新量化优选股票发起式 C 金简称 下属分级基金的交 014668 014669 易代码 报告期末下属分级 19,504,356.01 份 5,577,655.64 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于具有核心竞争力的“专精特新”优质公司，捕捉 重点产业链环节的关键投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金所指的“专精特新”相关上市公司的企业规模符合国家《中 小企业划型标准》（工信部联企业【2011】300 号）及其修订的规定， 并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《工业和信息化 部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》要求。“专精特 新”主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中 的上市企业及其更新。 若上述名单内容或名称修订，则以修订后的名单为准；若未来 由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司 相关业务的覆盖范围发生变动，则基金管理人将在履行适当程序后 对上述主题界定进行调整、补充和修订。 本基金主要投资于符合“专精特新”主题的上市公司股票，使 用主动量化策略对“专精特新”主题界定内的股票进行筛选并进行 权重的优化，力争在跟踪“专精特新”主题表现的同时，获得相对 于业绩比较基准的超额收益。 为实现上述投资目标，本基金使用多种量化选股策略进行股票 投资，其投资逻辑如下： 1）价值成长策略。2）超跌反转策略。3）盈利惊喜策略。4） 分析师精选策略。5）事件驱动策略。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基 金资产的比例不低于 80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比 例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合 约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*5% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债 券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股 票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可 根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的 股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 郭明 负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区复兴门内大街 55 区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 55 广场 C2 办公楼 15 层 号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大 合伙） 厦 901-22 至 901-26 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022 年 7 月 20 日(基金合 2024 年 2023 年 同生效日)-2022 年 12 月 31 日 3.1.1 期间 银华专精特 银华专精特 银华专精特 银华专精特 银华专精特 银华专精特 数据和指标 新量化优选 新量化优选 新量化优选 新量化优选 新量化优选 新量化优选 股票发起式 股票发起式 股票发起式 股票发起式 股票发起式 股票发起式 A C A C A C 本期已实现 218,992.45 40,717.61 183,372.38 70,284.92 -1,274,066 -343,693.6 收益 .91 8 本期利润 237,921.46 198,264.00 1,429,867. 319,898.13 -2,702,677 -699,452.5 85 .90 4 加权平均基 金份额本期 0.0113 0.0312 0.0584 0.0518 -0.0859 -0.0849 利润 本期加权平 均净值利润 1.35% 3.74% 6.02% 5.34% -8.91% -8.80% 率 本期基金份 额净值增长 2.84% 2.53% 4.38% 4.07% -8.66% -8.78% 率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指标 期末可供分 -380,282.9 -148,914.6 -1,037,832 -311,308.1 -2,500,864 -674,919.6 配利润 2 1 .81 6 .39 3 期末可供分 配基金份额 -0.0195 -0.0267 -0.0466 -0.0507 -0.0866 -0.0878 利润 期末基金资 19,124,073 5,428,741. 21,235,906 5,825,038. 26,379,246 7,010,085. 产净值 .09 03 .81 17 .57 69 期末基金份 0.9805 0.9733 0.9534 0.9493 0.9134 0.9122 额净值 3.1.3 累计 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 -1.95% -2.67% -4.66% -5.07% -8.66% -8.78% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华专精特新量化优选股票发起式 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 7.40% 2.70% 3.84% 2.01% 3.56% 0.69% 过去六个月 26.04% 2.58% 19.24% 1.93% 6.80% 0.65% 过去一年 2.84% 2.60% 2.56% 1.83% 0.28% 0.77% 自基金合同生效 -1.95% 1.84% -11.88% 1.37% 9.93% 0.47% 起至今 银华专精特新量化优选股票发起式 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 7.32% 2.70% 3.84% 2.01% 3.48% 0.69% 过去六个月 25.85% 2.58% 19.24% 1.93% 6.61% 0.65% 过去一年 2.53% 2.59% 2.56% 1.83% -0.03% 0.76% 自基金合同生效 -2.67% 1.84% -11.88% 1.37% 9.21% 0.47% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%;投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2022年07月20日（基金合同生效日）至2022年12月31日止会计期间、2023年度及2024年度未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理股份有限公司成立于 2001 年 5 月，注册资本 2.222 亿人民币，是一家全牌照、 综合型资产管理公司。公司注册地为深圳，有北京和上海两家分公司，银华资本、银华国际、银华永泰三家子公司。公司拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者（QDII）、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至 2024 年末，银华基金管理公募基金 217只，涵盖股票型基金、指数型基金、QDII 基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品，拥有完善的产品线。 银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的企业价值观，在业内树立了良好的品牌形象，赢得了投资者和业界的广泛认可，十次获得“金牛基金管理公司”奖。公司坚持践行企业社会责任，成立深圳市银华公益基金会，致力于改善贫困人口生活水平，推动社会教育环境的改善，促进教育公平和可持续发展；并自 2020 年起连续四年实现经营层面碳中和。 银华基金始终坚持以客户为中心，持有人利益至上，做价值投资理念的坚定追随者，不盲目追求短期收益，注重控制投资风险，以细水长流的方式积蓄力量，追求长期持续的稳健回报。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司，2014 年 12 月加入银华基金，历任量 化投资部量化研究员、基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2017 年 12 月 25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 李宜 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中国企业 璇女 本基金的 2022 年 7 - 11 年 指数分级证券投资基金基金经理，自 2018 士 基金经理 月 20 日 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日兼任银华 文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资 基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年2月25日兼任银华信息科技量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华全球核心 优选证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华新能源新材料量化优选 股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任银华工银南方东 英标普中国新经济行业交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月 29 日起兼任银华食品饮料量化优 选股票型发起式证券投资基金基金经理， 自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经 理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华 中证影视主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自2021年3月10日至2022 年6月29日兼任银华中证有色金属交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25 日起兼任银华中证港股通 消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日兼任银华中证 800 汽车与零部 件交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证 细分食品饮料产业主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 4 月 7 日起兼任银华全球新能源车 量化优选股票型发起式证券投资基金 （QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20 日 至 2025 年 3 月 12 日兼任银华专精特新量 化优选股票型发起式证券投资基金基金经 理，自 2024 年 6 月 13 日起兼任银华恒指 港股通交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2024 年 8 月 23 日起兼任银华 中证港股通高股息投资交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 3、杨腾先生自 2025 年 3 月 7 日起开始担任本基金基金经理。 4、李宜璇女士自 2025 年 3 月 12 日起不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，国内外的宏观经济运行都呈现出一些新的特点。国内方面，经济主基调是在新旧转换的过程中寻求质与量的平衡点。分经济部门来看，居民消费领域仍然延续了此前的复苏趋势，而商务活动的复苏进程仍然较弱。这样的消费结构使消费领域呈现年节化、家庭化、中低价位段的特征。此外，宏观政策在诸多方面提升了支持力度，包括地产、化债、消费补贴、资本市场支持等。国外方面，美联储三次下调联邦基金利率，正式进入降息周期；而另一方面，伴随美国政府的换届，其货币、财政、关税政策仍存在预期不明朗之处。在上述因素的作用下，A 股市场主 要指数在 2024 年明显反弹。2024 年 A 股市场主要相关指数表现如下，创业板上涨 13.2%，沪深 300 上涨 14.7%，中证 1000 上涨 1.2%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华专精特新量化优选股票发起式 A 基金份额净值为 0.9805 元，本报告期基 金份额净值增长率为 2.84%；截至本报告期末银华专精特新量化优选股票发起式 C 基金份额净值为 0.9733 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.53%；业绩比较基准收益率为 2.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，宏观政策对经济的支撑作用有望逐步显现。从更远的视角来看，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程；而随着新旧更替的深入，经济也将会逐渐出现一些新的特点。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。专精特新是国家政策扶持以及市场认可度高的共振方向。我们将运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式优化和调整组合，力争在基准上实现较好的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，根据法律法规、监管规定和业务发展的需要，持续健全合规管理及监察稽核机制，改进合规管理方式，提高合规管理能力，推进合规文化建设，提升合规管理工作的有效性。 本报告期，本基金管理人始终以法律法规、基金合同和公司制度为基础，持续健全合规制度，完善合规管理体系，提升专业能力，通过合规审核、合规检查、合规咨询等管理和防范潜在合规风险，保障各项业务规范开展。本基金管理人贯彻落实基于风险的反洗钱理念，健全反洗钱制度建设、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，持续完善反洗钱合规和风险管理长效 机制。本基金管理人综合运用合规培训、合规宣导、合规承诺、合规提示、合规谈话等多种举措厚植合规经营文化，强化人员合规意识，夯实合规文化体系基础。 本报告期内，本基金管理人根据监管规则、公司业务发展情况，建立合规风险库机制并动态更新，要求业务部门定期对照自查，加强一道防线作用，夯实合规主体责任，尽早发现和处理业务中存在的合规问题和风险隐患；同时，根据年初制定监察稽核工作计划及实际情况，以日常检查、专项检查或抽查的形式开展了对投资、研究、交易、营销、宣传推介、投资者适当性、员工行为、反洗钱业务等业务环节的合规检查工作，督促责任部门落实整改，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情形的 时间范围为 2022 年 7 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证 监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 容诚审字[2025]100Z0897 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金全体基金 份额持有人 我们审计了银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基 金（以下简称“银华专精特新量化优选股票发起式”）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 审计意见 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以 下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了银华专精特新量化优选股票发 起式 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成 果和净资产变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于银华专精特新量化优选股票发起式， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用。 其他事项 不适用。 其他信息 不适用。 银华专精特新量化优选股票发起式的基金管理人银华基金管 理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 管理层和治理层对财务报表的责 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华专精特 新量化优选股票发起式的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算银华专精特新量化优选股票发起式、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督银华专精特新量化优选股票发起 式的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 注册会计师对财务报表审计的责 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 任 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华专精特 新量化优选股票发起式持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银华专 精特新量化优选股票发起式不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈熹 陈玉珊 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,083,806.48 1,648,277.55 结算备付金 89,203.31 - 存出保证金 3,958.41 1,742.82 交易性金融资产 7.4.7.2 23,569,368.64 25,581,437.11 其中：股票投资 22,658,485.30 25,277,912.73 基金投资 - - 债券投资 910,883.34 303,524.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 87,231.19 11,700.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 24,833,568.03 27,243,157.56 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 210,847.32 72,845.49 应付管理人报酬 26,840.75 27,308.26 应付托管费 4,473.46 4,551.40 应付销售服务费 1,511.79 1,414.17 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 37,080.59 76,093.26 负债合计 280,753.91 182,212.58 净资产： 实收基金 7.4.7.10 25,082,011.65 28,410,085.95 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 -529,197.53 -1,349,140.97 净资产合计 24,552,814.12 27,060,944.98 负债和净资产总计 24,833,568.03 27,243,157.56 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 25,082,011.65 份，其中银华专精特新量化 优选股票发起式 A 基金份额总额 19,504,356.01 份，基金份额净值 0.9805 元。银华专精特新量化 优选股票发起式 C 基金份额总额 5,577,655.64 份，基金份额净值 0.9733 元。 7.2 利润表 会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 779,300.93 2,270,987.75 1.利息收入 6,891.81 9,121.90 其中：存款利息收入 7.4.7.13 6,891.81 9,121.90 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 569,516.98 753,756.20 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 313,623.77 507,755.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 6,643.14 1,128.82 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 249,250.07 244,871.57 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.20 176,475.40 1,496,108.68 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 26,416.74 12,000.97 号填列） 减：二、营业总支出 343,115.47 521,221.77 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 274,605.52 408,042.17 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 45,767.64 68,007.01 3．销售服务费 7.4.10.2.3 15,853.93 17,982.59 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.23 6,888.38 27,190.00 三、利润总额（亏损总额以 436,185.46 1,749,765.98 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 436,185.46 1,749,765.98 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 436,185.46 1,749,765.98 7.3 净资产变动表 会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 28,410,085.95 - -1,349,140.97 27,060,944.98 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 28,410,085.95 - -1,349,140.97 27,060,944.98 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,328,074.30 - 819,943.44 -2,508,130.86 号填列） （一）、综合收益 - - 436,185.46 436,185.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,328,074.30 - 383,757.98 -2,944,316.32 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,564,240.94 - -1,286,393.85 10,277,847.09 购款 2.基金赎 -14,892,315.24 - 1,670,151.83 -13,222,163.41 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 25,082,011.65 - -529,197.53 24,552,814.12 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 36,565,116.28 - -3,175,784.02 33,389,332.26 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 36,565,116.28 - -3,175,784.02 33,389,332.26 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -8,155,030.33 - 1,826,643.05 -6,328,387.28 号填列） （一）、综合收益 - - 1,749,765.98 1,749,765.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -8,155,030.33 - 76,877.07 -8,078,153.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,095,883.72 - -123,090.14 7,972,793.58 购款 2.基金赎 -16,250,914.05 - 199,967.21 -16,050,946.84 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 28,410,085.95 - -1,349,140.97 27,060,944.98 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1741 号《关于准予银华中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》和证监许可[2021]3889 号《关于准予银华中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 41,102,421.50 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0451 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华专精特新量 化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 7 月 20 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 41,114,577.73 份基金份额，其中认购资金利息折合 12,156.23 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,002,000.20 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取的认购/申购费用与销售服务费用方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交 换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于“专精特新”主题 上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。 本财务报表由本基金的基金管理人银华基金管理股份有限公司于2025年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 1,083,806.48 1,648,277.55 等于：本金 1,083,713.40 1,648,113.42 加：应计利息 93.08 164.13 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 1,083,806.48 1,648,277.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 22,755,896.07 - 22,658,485.30 -97,410.77 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 915,915.00 9,343.34 910,883.34 -14,375.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 915,915.00 9,343.34 910,883.34 -14,375.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 23,671,811.07 9,343.34 23,569,368.64 -111,785.77 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 25,566,382.90 - 25,277,912.73 -288,470.17 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 299,911.00 3,404.38 303,524.38 209.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 299,911.00 3,404.38 303,524.38 209.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 25,866,293.90 3,404.38 25,581,437.11 -288,261.17 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 7.4.7.8 其他资产 注：无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 0.13 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 32,080.59 51,093.13 其中：交易所市场 32,080.59 51,093.13 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 5,000.00 25,000.00 合计 37,080.59 76,093.26 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华专精特新量化优选股票发起式 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,273,739.62 22,273,739.62 本期申购 3,816,084.04 3,816,084.04 本期赎回（以“-”号填列） -6,585,467.65 -6,585,467.65 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,504,356.01 19,504,356.01 银华专精特新量化优选股票发起式 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,136,346.33 6,136,346.33 本期申购 7,748,156.90 7,748,156.90 本期赎回（以“-”号填列） -8,306,847.59 -8,306,847.59 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,577,655.64 5,577,655.64 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华专精特新量化优选股票发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -870,432.87 -167,399.94 -1,037,832.81 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -870,432.87 -167,399.94 -1,037,832.81 本期利润 218,992.45 18,929.01 237,921.46 本期基金份额交易产 280,806.23 138,822.20 419,628.43 生的变动数 其中：基金申购款 -382,481.70 116,329.81 -266,151.89 基金赎回款 663,287.93 22,492.39 685,780.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -370,634.19 -9,648.73 -380,282.92 银华专精特新量化优选股票发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -264,945.54 -46,362.62 -311,308.16 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -264,945.54 -46,362.62 -311,308.16 本期利润 40,717.61 157,546.39 198,264.00 本期基金份额交易产 79,098.23 -114,968.68 -35,870.45 生的变动数 其中：基金申购款 -892,315.03 -127,926.93 -1,020,241.96 基金赎回款 971,413.26 12,958.25 984,371.51 本期已分配利润 - - - 本期末 -145,129.70 -3,784.91 -148,914.61 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 5,531.66 7,250.82 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,314.18 1,804.67 其他 45.97 66.41 合计 6,891.81 9,121.90 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 313,623.77 507,755.81 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 313,623.77 507,755.81 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 128,774,591.98 168,968,747.74 额 减：卖出股票成本 128,220,677.44 168,007,200.13 总额 减：交易费用 240,290.77 453,791.80 买卖股票差价收 313,623.77 507,755.81 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 6,554.14 1,128.82 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 89.00 - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 6,643.14 1,128.82 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 306,540.00 - 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 299,911.00 - 总额 减：应计利息总额 6,540.00 - 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 89.00 - 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 249,250.07 244,871.57 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 249,250.07 244,871.57 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 176,475.40 1,496,108.68 股票投资 191,059.40 1,495,899.68 债券投资 -14,584.00 209.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 176,475.40 1,496,108.68 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 25,570.23 10,510.29 基金转换费收入 846.51 1,490.68 合计 26,416.74 12,000.97 7.4.7.22 信用减值损失 注：无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 5,000.00 25,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 银行费用 1,888.38 2,190.00 合计 6,888.38 27,190.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人的股东、基金代销机构 业”) 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 银华基金管理股份有限公司(“银华基 基金管理人、基金销售机构 金”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：无。 7.4.10.1.2 债券交易 注：无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4 权证交易 注：无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 274,605.52 408,042.17 其中：应支付销售机构的客户维护 70,520.29 110,389.30 费 应支付基金管理人的净管理费 204,085.23 297,652.87 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基 金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。 根据《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 45,767.64 68,007.01 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 根据《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 银华专精特新量化优 银华专精特新量化优 合计 选股票发起式 A 选股票发起式 C 银华基金 - 801.98 801.98 中国工商银行 - 7,145.69 7,145.69 合计 - 7,947.67 7,947.67 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华专精特新量化优 银华专精特新量化优 合计 选股票发起式 A 选股票发起式 C 中国工商银行 - 10,373.73 10,373.73 银华基金 - 960.59 960.59 合计 - 11,334.32 11,334.32 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人代收后再分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 银华专精特新量化优选股票发起式 A 银华专精特新量化优选股票发起式 C 基金合同生效日 （ 2022 年 7 月 - - 20 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 10,002,000.20 - 基金份额 报告期间申购/ - - 买入总份额 报告期间因拆分 - - 变动份额 减：报告期间赎 - - 回/卖出总份额 报告期末持有的 10,002,000.20 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 51.28% - 占基金总份额比 例 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 银华专精特新量化优选股票发起式 A 银华专精特新量化优选股票发起式 C 基金合同生效日 （ 2022 年 7 月 - - 20 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 10,002,000.20 - 基金份额 报告期间申购/ - - 买入总份额 报告期间因拆分 - - 变动份额 减：报告期间赎 - - 回/卖出总份额 报告期末持有的 10,002,000.20 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 44.90% - 占基金总份额比 例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,083,806.48 5,531.66 1,648,277.55 7,250.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,083,806.48 - - - 1,083,806.48 结算备付金 89,203.31 - - - 89,203.31 存出保证金 3,958.41 - - - 3,958.41 交易性金融资产 910,883.34 - - 22,658,485.30 23,569,368.64 应收申购款 - - - 87,231.19 87,231.19 资产总计 2,087,851.54 - - 22,745,716.49 24,833,568.03 负债 应付赎回款 - - - 210,847.32 210,847.32 应付管理人报酬 - - - 26,840.75 26,840.75 应付托管费 - - - 4,473.46 4,473.46 应付销售服务费 - - - 1,511.79 1,511.79 其他负债 - - - 37,080.59 37,080.59 负债总计 - - - 280,753.91 280,753.91 利率敏感度缺口 2,087,851.54 - - 22,464,962.58 24,552,814.12 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,648,277.55 - - - 1,648,277.55 存出保证金 1,742.82 - - - 1,742.82 交易性金融资产 303,524.38 - - 25,277,912.73 25,581,437.11 应收申购款 - - - 11,700.08 11,700.08 资产总计 1,953,544.75 - - 25,289,612.81 27,243,157.56 负债 应付赎回款 - - - 72,845.49 72,845.49 应付管理人报酬 - - - 27,308.26 27,308.26 应付托管费 - - - 4,551.40 4,551.40 应付销售服务费 - - - 1,414.17 1,414.17 其他负债 - - - 76,093.26 76,093.26 负债总计 - - - 182,212.58 182,212.58 利率敏感度缺口 1,953,544.75 - - 25,107,400.23 27,060,944.98 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） +25 个基点 -774.05 -370.01 -25 个基点 774.05 370.01 7.4.13.4.2 外汇风险 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 22,658,485.30 92.28 25,277,912.73 93.41 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 910,883.34 3.71 303,524.38 1.12 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 23,569,368.64 95.99 25,581,437.11 94.53 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格 假设 风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 1,246,511.16 1,172,862.97 5% 业绩比较基准下降 -1,246,511.16 -1,172,862.97 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 22,658,485.30 25,260,114.73 第二层次 910,883.34 321,322.38 第三层次 - - 合计 23,569,368.64 25,581,437.11 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 注：无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 注：无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,658,485.30 91.24 其中：股票 22,658,485.30 91.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 910,883.34 3.67 其中：债券 910,883.34 3.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,173,009.79 4.72 8 其他各项资产 91,189.60 0.37 9 合计 24,833,568.03 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 35,252.00 0.14 B 采矿业 35,693.00 0.15 C 制造业 19,249,950.54 78.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 100,825.00 0.41 E 建筑业 194,270.00 0.79 F 批发和零售业 98,589.00 0.40 G 交通运输、仓储和邮政业 172,101.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,184,365.86 4.82 J 金融业 85,611.00 0.35 K 房地产业 16,660.00 0.07 L 租赁和商务服务业 20,280.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 243,365.15 0.99 N 水利、环境和公共设施管理业 1,195,325.75 4.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,197.00 0.11 S 综合 - - 合计 22,658,485.30 92.28 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688162 巨一科技 8,855 240,236.15 0.98 2 300993 玉马科技 20,000 225,800.00 0.92 3 688257 新锐股份 12,102 220,377.42 0.90 4 688219 会通股份 21,466 220,241.16 0.90 5 688633 星球石墨 7,928 219,367.76 0.89 6 301010 晶雪节能 9,100 214,487.00 0.87 7 300816 艾可蓝 8,300 212,895.00 0.87 8 688129 东来技术 12,404 209,379.52 0.85 9 688519 南亚新材 9,793 208,199.18 0.85 10 603281 江瀚新材 8,500 207,400.00 0.84 11 301377 鼎泰高科 9,800 207,270.00 0.84 12 300715 凯伦股份 27,880 206,869.60 0.84 13 688576 西山科技 3,237 200,629.26 0.82 14 688156 路德环境 14,821 200,528.13 0.82 15 300839 博汇股份 27,500 198,275.00 0.81 16 688267 中触媒 8,424 197,964.00 0.81 17 688314 康拓医疗 6,801 195,868.80 0.80 18 688381 帝奥微 10,072 194,188.16 0.79 19 688610 埃科光电 5,556 192,793.20 0.79 20 603579 荣泰健康 13,250 192,125.00 0.78 21 688386 泛亚微透 6,346 191,776.12 0.78 22 688371 菲沃泰 12,311 191,066.72 0.78 23 688330 宏力达 7,270 190,764.80 0.78 24 300515 三德科技 16,000 190,560.00 0.78 25 688600 皖仪科技 14,161 190,465.45 0.78 26 688468 科美诊断 27,700 189,745.00 0.77 27 688113 联测科技 6,658 188,221.66 0.77 28 300414 中光防雷 23,500 187,060.00 0.76 29 603938 三孚股份 17,300 187,013.00 0.76 30 688395 正弦电气 10,993 186,771.07 0.76 31 688080 映翰通 5,650 185,998.00 0.76 32 688291 金橙子 9,666 185,780.52 0.76 33 603192 汇得科技 12,500 185,500.00 0.76 34 300371 汇中股份 19,300 185,087.00 0.75 35 688350 富淼科技 14,662 185,034.44 0.75 36 688571 杭华股份 27,517 184,639.07 0.75 37 301192 泰祥股份 10,600 184,546.00 0.75 38 300920 润阳科技 10,900 184,428.00 0.75 39 688681 科汇股份 17,124 184,425.48 0.75 40 688060 云涌科技 5,187 184,190.37 0.75 41 301280 珠城科技 4,400 183,348.00 0.75 42 688357 建龙微纳 8,309 182,216.37 0.74 43 688026 洁特生物 14,190 182,057.70 0.74 44 688178 万德斯 14,524 181,404.76 0.74 45 688489 三未信安 5,242 180,849.00 0.74 46 688058 宝兰德 6,574 180,785.00 0.74 47 688069 德林海 11,912 178,918.24 0.73 48 688328 深科达 11,936 178,801.28 0.73 49 688319 欧林生物 16,838 178,482.80 0.73 50 688310 迈得医疗 16,477 177,951.60 0.72 51 688096 京源环保 23,741 177,107.86 0.72 52 688580 伟思医疗 6,339 176,921.49 0.72 53 688398 赛特新材 12,996 175,186.08 0.71 54 688665 四方光电 5,306 172,922.54 0.70 55 688335 复洁环保 20,304 171,162.72 0.70 56 688377 迪威尔 8,875 171,110.00 0.70 57 688329 艾隆科技 12,454 170,495.26 0.69 58 688659 元琛科技 24,653 166,407.75 0.68 59 688480 赛恩斯 6,093 165,364.02 0.67 60 300876 蒙泰高新 5,900 161,660.00 0.66 61 300470 中密控股 4,200 158,340.00 0.64 62 002996 顺博合金 23,600 156,704.00 0.64 63 688295 中复神鹰 7,858 156,609.94 0.64 64 688106 金宏气体 9,200 156,492.00 0.64 65 605016 百龙创园 9,200 155,480.00 0.63 66 300587 天铁科技 35,100 154,089.00 0.63 67 688613 奥精医疗 8,518 153,664.72 0.63 68 688273 麦澜德 6,558 153,260.46 0.62 69 605166 聚合顺 12,800 153,216.00 0.62 70 688786 悦安新材 6,205 152,829.15 0.62 71 002860 星帅尔 15,500 152,055.00 0.62 72 300447 全信股份 10,700 151,619.00 0.62 73 688011 新光光电 9,770 149,676.40 0.61 74 603722 阿科力 3,500 147,000.00 0.60 75 002825 纳尔股份 18,700 146,234.00 0.60 76 301087 可孚医疗 4,100 144,976.00 0.59 77 605183 确成股份 8,600 144,910.00 0.59 78 603040 新坐标 6,300 144,396.00 0.59 79 003025 思进智能 10,200 143,718.00 0.59 80 300610 晨化股份 14,300 143,000.00 0.58 81 300950 德固特 8,800 142,120.00 0.58 82 603681 永冠新材 11,000 141,790.00 0.58 83 688663 新风光 6,479 140,659.09 0.57 84 605399 晨光新材 12,000 140,160.00 0.57 85 002214 大立科技 12,500 139,375.00 0.57 86 688722 同益中 10,910 139,102.50 0.57 87 301206 三元生物 5,300 138,913.00 0.57 88 688236 春立医疗 10,831 138,636.80 0.56 89 688157 松井股份 3,522 138,449.82 0.56 90 603966 法兰泰克 17,800 137,416.00 0.56 91 300190 维尔利 38,600 135,486.00 0.55 92 688269 凯立新材 5,409 135,116.82 0.55 93 688184 帕瓦股份 9,853 135,084.63 0.55 94 688170 德龙激光 5,976 134,400.24 0.55 95 688148 芳源股份 26,703 132,179.85 0.54 96 301273 瑞晨环保 6,700 122,543.00 0.50 97 688323 瑞华泰 8,178 100,507.62 0.41 98 688685 迈信林 2,992 99,304.48 0.40 99 688212 澳华内镜 2,458 98,762.44 0.40 100 688132 邦彦技术 5,121 86,954.58 0.35 101 688191 智洋创新 4,792 81,559.84 0.33 102 603041 美思德 6,700 71,623.00 0.29 103 601702 华峰铝业 3,600 65,952.00 0.27 104 688141 杰华特 2,107 64,495.27 0.26 105 688208 道通科技 1,579 61,833.64 0.25 106 688188 柏楚电子 297 57,692.25 0.23 107 688677 海泰新光 1,520 57,243.20 0.23 108 002970 锐明技术 1,200 57,156.00 0.23 109 300846 首都在线 4,100 57,031.00 0.23 110 688100 威胜信息 1,561 56,508.20 0.23 111 301389 隆扬电子 3,300 55,176.00 0.22 112 688625 呈和科技 1,417 54,101.06 0.22 113 688107 安路科技 1,777 52,563.66 0.21 114 688020 方邦股份 1,468 51,893.80 0.21 115 688667 菱电电控 1,286 51,684.34 0.21 116 688277 天智航 5,140 51,348.60 0.21 117 300065 海兰信 6,200 50,840.00 0.21 118 688112 鼎阳科技 1,810 50,734.30 0.21 119 688022 瀚川智能 4,623 50,668.08 0.21 120 688179 阿拉丁 3,661 50,521.80 0.21 121 300079 数码视讯 9,300 50,313.00 0.20 122 688581 安杰思 833 49,721.77 0.20 123 605358 立昂微 2,000 49,540.00 0.20 124 688201 信安世纪 5,606 49,500.98 0.20 125 688391 钜泉科技 1,625 49,318.75 0.20 126 300593 新雷能 4,400 49,280.00 0.20 127 688551 科威尔 1,743 48,786.57 0.20 128 688410 山外山 4,360 48,657.60 0.20 129 688618 三旺通信 2,311 48,554.11 0.20 130 688496 清越科技 5,642 48,351.94 0.20 131 605389 长龄液压 1,800 47,934.00 0.20 132 688105 诺唯赞 2,149 47,643.33 0.19 133 688337 普源精电 1,213 47,307.00 0.19 134 688070 纵横股份 1,335 47,125.50 0.19 135 603725 天安新材 7,200 46,224.00 0.19 136 688199 久日新材 3,036 45,691.80 0.19 137 688466 金科环境 3,332 45,148.60 0.18 138 301080 百普赛斯 1,000 44,140.00 0.18 139 600496 精工钢构 14,400 43,488.00 0.18 140 300385 雪浪环境 9,200 43,332.00 0.18 141 688308 欧科亿 2,013 36,334.65 0.15 142 002081 金 螳 螂 9,100 32,487.00 0.13 143 688049 炬芯科技 716 32,126.92 0.13 144 002752 昇兴股份 4,800 30,480.00 0.12 145 300638 广和通 1,500 30,225.00 0.12 146 601886 江河集团 5,400 29,160.00 0.12 147 002491 通鼎互联 5,400 27,756.00 0.11 148 000823 超声电子 2,600 26,832.00 0.11 149 002283 天润工业 5,000 26,600.00 0.11 150 603601 再升科技 7,900 26,544.00 0.11 151 002375 亚厦股份 6,800 26,248.00 0.11 152 600219 南山铝业 6,700 26,197.00 0.11 153 000498 山东路桥 4,400 26,180.00 0.11 154 601991 大唐发电 9,000 25,650.00 0.10 155 002609 捷顺科技 3,100 25,606.00 0.10 156 301310 鑫宏业 1,000 25,600.00 0.10 157 688158 优刻得 1,805 25,233.90 0.10 158 603126 中材节能 3,000 25,200.00 0.10 159 002948 青岛银行 6,300 24,444.00 0.10 160 600033 福建高速 6,000 23,280.00 0.09 161 002641 公元股份 5,200 22,880.00 0.09 162 002332 仙琚制药 2,300 22,862.00 0.09 163 003037 三和管桩 3,000 22,110.00 0.09 164 002498 汉缆股份 6,400 21,696.00 0.09 165 300508 维宏股份 800 21,640.00 0.09 166 600548 深高速 1,600 21,568.00 0.09 167 600814 杭州解百 2,600 21,554.00 0.09 168 603416 信捷电气 500 20,975.00 0.09 169 605208 永茂泰 2,700 20,817.00 0.08 170 601811 新华文轩 1,300 20,605.00 0.08 171 002250 联化科技 3,700 20,387.00 0.08 172 605020 永和股份 1,000 20,330.00 0.08 173 603855 华荣股份 1,000 20,290.00 0.08 174 600662 外服控股 4,000 20,280.00 0.08 175 688590 新致软件 1,246 19,973.38 0.08 176 688177 百奥泰 1,022 19,806.36 0.08 177 600035 楚天高速 4,300 19,780.00 0.08 178 600269 赣粤高速 3,500 19,635.00 0.08 179 603165 荣晟环保 1,600 19,584.00 0.08 180 300021 大禹节水 4,800 19,536.00 0.08 181 688566 吉贝尔 868 19,443.20 0.08 182 688569 铁科轨道 910 19,319.30 0.08 183 002807 江阴银行 4,400 19,140.00 0.08 184 600126 杭钢股份 4,000 19,120.00 0.08 185 300745 欣锐科技 1,200 19,104.00 0.08 186 688103 国力股份 468 19,033.56 0.08 187 002746 仙坛股份 3,000 19,020.00 0.08 188 603609 禾丰股份 2,200 18,964.00 0.08 189 600908 无锡银行 3,200 18,912.00 0.08 190 601518 吉林高速 6,800 18,904.00 0.08 191 600967 内蒙一机 2,200 18,700.00 0.08 192 002479 富春环保 3,900 18,486.00 0.08 193 002768 国恩股份 800 18,456.00 0.08 194 002233 塔牌集团 2,400 18,408.00 0.07 195 603208 江山欧派 1,000 18,400.00 0.07 196 002839 张家港行 4,200 18,354.00 0.07 197 000544 中原环保 2,100 18,333.00 0.07 197 300404 博济医药 2,100 18,333.00 0.07 198 002688 金河生物 4,100 18,327.00 0.07 199 002884 凌霄泵业 1,000 18,270.00 0.07 199 600075 新疆天业 4,200 18,270.00 0.07 200 600746 江苏索普 2,600 18,226.00 0.07 201 600230 沧州大化 1,700 18,224.00 0.07 202 600704 物产中大 3,600 18,216.00 0.07 203 600284 浦东建设 2,900 18,183.00 0.07 204 688697 纽威数控 1,091 18,154.24 0.07 205 000407 胜利股份 5,300 18,126.00 0.07 206 002440 闰土股份 2,700 18,117.00 0.07 207 000910 大亚圣象 2,300 18,101.00 0.07 208 603515 欧普照明 1,100 18,095.00 0.07 209 603136 天目湖 1,600 18,080.00 0.07 210 600429 三元股份 4,100 18,040.00 0.07 211 600320 振华重工 4,600 18,032.00 0.07 212 601827 三峰环境 2,100 18,018.00 0.07 213 000968 蓝焰控股 2,700 17,955.00 0.07 213 002454 松芝股份 2,700 17,955.00 0.07 214 600929 雪天盐业 3,200 17,888.00 0.07 215 000650 仁和药业 3,100 17,856.00 0.07 216 002982 湘佳股份 1,000 17,850.00 0.07 217 600507 方大特钢 4,400 17,820.00 0.07 218 001322 箭牌家居 2,200 17,798.00 0.07 219 603538 美诺华 1,400 17,794.00 0.07 220 603811 诚意药业 2,300 17,756.00 0.07 221 688526 科前生物 1,242 17,748.18 0.07 222 603055 台华新材 1,600 17,728.00 0.07 223 603301 振德医疗 800 17,592.00 0.07 224 002206 海 利 得 4,100 17,589.00 0.07 225 603209 兴通股份 1,100 17,578.00 0.07 226 002132 恒星科技 6,400 17,536.00 0.07 227 002573 清新环境 4,400 17,512.00 0.07 228 001201 东瑞股份 1,100 17,402.00 0.07 229 601678 滨化股份 4,600 17,296.00 0.07 230 000090 天健集团 4,200 17,262.00 0.07 231 603987 康德莱 2,400 17,232.00 0.07 232 300767 震安科技 1,900 17,138.00 0.07 233 002061 浙江交科 4,200 17,136.00 0.07 234 000789 万年青 3,400 17,034.00 0.07 235 002135 东南网架 4,000 17,000.00 0.07 236 002588 史丹利 2,300 16,974.00 0.07 237 600477 杭萧钢构 6,600 16,962.00 0.07 238 603113 金能科技 3,000 16,890.00 0.07 239 301559 中集环科 1,100 16,885.00 0.07 240 601968 宝钢包装 3,400 16,830.00 0.07 241 002790 瑞尔特 2,300 16,790.00 0.07 242 603309 维力医疗 1,400 16,772.00 0.07 243 002534 西子洁能 1,500 16,665.00 0.07 244 002314 南山控股 7,000 16,660.00 0.07 245 688238 和元生物 3,369 16,642.86 0.07 246 002368 太极股份 700 16,576.00 0.07 247 605366 宏柏新材 3,000 16,260.00 0.07 248 002444 巨星科技 500 16,175.00 0.07 249 688088 虹软科技 418 16,118.08 0.07 250 688176 亚虹医药 2,369 16,085.51 0.07 251 300732 设研院 2,400 16,032.00 0.07 252 003031 中瓷电子 300 15,717.00 0.06 253 301509 金凯生科 600 15,528.00 0.06 254 002865 钧达股份 300 15,330.00 0.06 255 688121 卓然股份 1,420 15,293.40 0.06 256 603305 旭升集团 1,100 14,465.00 0.06 257 601866 中远海发 5,400 14,094.00 0.06 258 600502 安徽建工 2,900 13,862.00 0.06 259 002567 唐人神 2,700 13,770.00 0.06 260 300232 洲明科技 2,000 13,740.00 0.06 261 002698 博实股份 800 13,600.00 0.06 262 000917 电广传媒 1,900 13,433.00 0.05 263 002585 双星新材 2,500 13,350.00 0.05 264 301297 富乐德 300 12,750.00 0.05 265 688266 泽璟制药 200 12,462.00 0.05 266 002434 万里扬 2,000 12,400.00 0.05 267 603993 洛阳钼业 1,800 11,970.00 0.05 268 603877 太平鸟 800 11,840.00 0.05 269 600335 国机汽车 1,900 11,837.00 0.05 270 002446 盛路通信 1,800 11,790.00 0.05 271 300263 隆华科技 1,600 11,680.00 0.05 272 600201 生物股份 1,700 11,662.00 0.05 273 002928 华夏航空 1,500 11,640.00 0.05 274 688567 孚能科技 1,003 11,634.80 0.05 275 688127 蓝特光学 426 11,544.60 0.05 276 603379 三美股份 300 11,514.00 0.05 277 000501 武商集团 1,100 11,506.00 0.05 278 600330 天通股份 1,600 11,360.00 0.05 279 688779 五矿新能 2,118 11,267.76 0.05 280 300170 汉得信息 900 11,160.00 0.05 281 603225 新凤鸣 1,000 11,130.00 0.05 282 688185 康希诺 181 11,050.05 0.05 283 300213 佳讯飞鸿 1,400 10,766.00 0.04 284 300883 龙利得 2,000 10,720.00 0.04 285 600664 哈药股份 2,400 9,912.00 0.04 286 688033 天宜上佳 1,687 9,700.25 0.04 287 600516 方大炭素 2,000 9,660.00 0.04 288 601500 通用股份 1,800 9,594.00 0.04 289 300457 赢合科技 500 9,570.00 0.04 290 688025 杰普特 200 9,500.00 0.04 291 600469 风神股份 1,500 9,240.00 0.04 292 688388 嘉元科技 610 8,985.30 0.04 293 688228 开普云 200 8,912.00 0.04 294 600195 中牧股份 1,300 8,723.00 0.04 295 300196 长海股份 800 8,712.00 0.04 296 002390 信邦制药 1,900 8,645.00 0.04 297 600820 隧道股份 1,200 8,628.00 0.04 298 300285 国瓷材料 500 8,520.00 0.03 299 688186 广大特材 552 8,473.20 0.03 300 600029 南方航空 1,300 8,437.00 0.03 301 600623 华谊集团 1,200 8,400.00 0.03 302 300423 昇辉科技 1,200 8,304.00 0.03 303 300241 瑞丰光电 1,500 8,235.00 0.03 304 688147 微导纳米 293 7,878.77 0.03 305 002100 天康生物 1,200 7,860.00 0.03 306 601228 广州港 2,300 7,797.00 0.03 307 001270 铖昌科技 200 7,620.00 0.03 308 002068 黑猫股份 700 7,448.00 0.03 309 002841 视源股份 200 7,382.00 0.03 310 003012 东鹏控股 1,100 7,271.00 0.03 311 600535 天士力 500 7,230.00 0.03 312 300026 红日药业 1,900 7,201.00 0.03 313 688728 格科微 534 7,176.96 0.03 314 600386 北巴传媒 1,600 7,152.00 0.03 315 688131 皓元医药 200 7,140.00 0.03 316 300258 精锻科技 800 7,128.00 0.03 317 300351 永贵电器 400 7,096.00 0.03 318 688690 纳微科技 397 6,987.20 0.03 319 601369 陕鼓动力 800 6,960.00 0.03 320 002276 万马股份 800 6,768.00 0.03 321 688365 光云科技 596 6,740.76 0.03 322 300482 万孚生物 300 6,723.00 0.03 323 603888 新华网 300 6,702.00 0.03 324 000404 长虹华意 900 6,660.00 0.03 325 603043 广州酒家 400 6,652.00 0.03 326 002653 海思科 200 6,650.00 0.03 327 603912 佳力图 800 6,624.00 0.03 328 600827 百联股份 600 6,558.00 0.03 329 688586 江航装备 684 6,545.88 0.03 330 002385 大北农 1,500 6,495.00 0.03 331 300369 绿盟科技 900 6,471.00 0.03 332 688658 悦康药业 447 6,441.27 0.03 333 002832 比音勒芬 300 6,423.00 0.03 334 600059 古越龙山 700 6,216.00 0.03 335 600361 创新新材 1,600 6,176.00 0.03 336 300430 诚益通 400 6,120.00 0.02 337 600500 中化国际 1,500 6,030.00 0.02 338 688331 荣昌生物 200 6,022.00 0.02 339 002101 广东鸿图 500 5,990.00 0.02 340 300861 美畅股份 300 5,985.00 0.02 341 603629 利通电子 300 5,973.00 0.02 342 688232 新点软件 200 5,798.00 0.02 343 603138 海量数据 400 5,748.00 0.02 344 000591 太阳能 1,200 5,712.00 0.02 345 601222 林洋能源 800 5,656.00 0.02 346 603466 风语筑 600 5,592.00 0.02 347 688478 晶升股份 198 5,585.58 0.02 348 000852 石化机械 800 5,520.00 0.02 349 603818 曲美家居 2,000 5,440.00 0.02 350 300558 贝达药业 100 5,393.00 0.02 351 688369 致远互联 268 5,378.76 0.02 352 000155 川能动力 500 5,340.00 0.02 353 000012 南 玻 A 1,000 5,280.00 0.02 354 000887 中鼎股份 400 5,248.00 0.02 355 002080 中材科技 400 5,232.00 0.02 356 600037 歌华有线 700 5,222.00 0.02 357 000623 吉林敖东 300 5,181.00 0.02 358 002060 广东建工 1,400 5,124.00 0.02 359 603566 普莱柯 400 5,104.00 0.02 360 601311 骆驼股份 600 4,974.00 0.02 361 300323 华灿光电 600 4,968.00 0.02 362 002073 软控股份 600 4,956.00 0.02 363 603583 捷昌驱动 200 4,942.00 0.02 364 300598 诚迈科技 100 4,840.00 0.02 365 601677 明泰铝业 400 4,812.00 0.02 366 603323 苏农银行 900 4,761.00 0.02 367 600782 新钢股份 1,400 4,676.00 0.02 368 002284 亚太股份 600 4,644.00 0.02 369 002990 盛视科技 200 4,634.00 0.02 370 000030 富奥股份 900 4,617.00 0.02 371 002408 齐翔腾达 900 4,527.00 0.02 372 002705 新宝股份 300 4,500.00 0.02 373 688425 铁建重工 1,015 4,466.00 0.02 374 688687 凯因科技 200 4,316.00 0.02 375 002544 普天科技 200 4,286.00 0.02 376 600008 首创环保 1,300 4,264.00 0.02 377 600888 新疆众和 600 4,260.00 0.02 378 603308 应流股份 300 4,230.00 0.02 379 300836 佰奥智能 100 4,211.00 0.02 380 688118 普元信息 200 4,206.00 0.02 381 000401 冀东水泥 800 4,184.00 0.02 382 600125 铁龙物流 700 4,151.00 0.02 383 002859 洁美科技 200 4,150.00 0.02 384 002511 中顺洁柔 600 4,086.00 0.02 385 002373 千方科技 400 4,056.00 0.02 386 603258 电魂网络 200 3,978.00 0.02 387 300523 辰安科技 200 3,958.00 0.02 388 002531 天顺风能 500 3,955.00 0.02 389 300973 立高食品 100 3,903.00 0.02 390 002056 横店东磁 300 3,888.00 0.02 391 300821 东岳硅材 500 3,880.00 0.02 392 000534 万泽股份 300 3,861.00 0.02 393 600549 厦门钨业 200 3,854.00 0.02 394 603169 兰石重装 700 3,815.00 0.02 395 002372 伟星新材 300 3,789.00 0.02 396 002334 英威腾 500 3,760.00 0.02 397 603375 盛景微 100 3,739.00 0.02 398 300783 三只松鼠 100 3,687.00 0.02 399 603948 建业股份 200 3,686.00 0.02 400 300919 中伟股份 100 3,612.00 0.01 401 603368 柳药集团 200 3,572.00 0.01 402 600596 新安股份 400 3,512.00 0.01 403 300354 东华测试 100 3,479.00 0.01 404 300151 昌红科技 200 3,400.00 0.01 405 000922 佳电股份 300 3,387.00 0.01 406 688133 泰坦科技 184 3,356.16 0.01 407 688798 艾为电子 47 3,281.54 0.01 408 688562 航天软件 200 3,182.00 0.01 409 002925 盈趣科技 200 3,132.00 0.01 410 002539 云图控股 400 3,128.00 0.01 411 603998 方盛制药 300 3,126.00 0.01 412 605086 龙高股份 100 3,120.00 0.01 413 002154 报 喜 鸟 700 3,087.00 0.01 414 002623 亚玛顿 200 3,086.00 0.01 415 600998 九州通 600 3,072.00 0.01 416 300596 利安隆 100 3,050.00 0.01 417 600897 厦门空港 200 3,046.00 0.01 418 688007 光峰科技 200 2,958.00 0.01 419 600378 昊华科技 100 2,891.00 0.01 420 688362 甬矽电子 85 2,862.80 0.01 421 002174 游族网络 300 2,805.00 0.01 422 600710 苏美达 300 2,790.00 0.01 423 603816 顾家家居 100 2,758.00 0.01 424 603730 岱美股份 300 2,697.00 0.01 425 603689 皖天然气 300 2,694.00 0.01 426 688321 微芯生物 143 2,656.94 0.01 427 002683 广东宏大 100 2,648.00 0.01 428 603866 桃李面包 400 2,640.00 0.01 429 601717 郑煤机 200 2,596.00 0.01 430 301397 溯联股份 100 2,575.00 0.01 431 002782 可立克 200 2,530.00 0.01 432 000967 盈峰环境 500 2,485.00 0.01 433 600707 彩虹股份 300 2,466.00 0.01 434 000825 太钢不锈 700 2,436.00 0.01 435 000035 中国天楹 500 2,435.00 0.01 436 600688 上海石化 800 2,416.00 0.01 437 002532 天山铝业 300 2,361.00 0.01 438 601609 金田股份 400 2,360.00 0.01 439 002274 华昌化工 300 2,331.00 0.01 440 300648 星云股份 100 2,300.00 0.01 441 603156 养元饮品 100 2,284.00 0.01 442 002053 云南能投 200 2,280.00 0.01 443 600032 浙江新能 300 2,220.00 0.01 444 002286 保龄宝 300 2,214.00 0.01 445 601975 招商南油 700 2,191.00 0.01 446 300978 东箭科技 200 2,178.00 0.01 447 002645 华宏科技 300 2,046.00 0.01 448 301123 奕东电子 100 2,045.00 0.01 449 002709 天赐材料 100 1,972.00 0.01 450 688579 山大地纬 200 1,838.00 0.01 451 300230 永利股份 400 1,780.00 0.01 452 603017 中衡设计 200 1,606.00 0.01 453 002664 信质集团 100 1,406.00 0.01 454 300510 金冠股份 100 424.00 0.00 455 002006 精工科技 5 82.50 0.00 456 603115 海星股份 4 51.64 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300993 玉马科技 640,045.00 2.37 2 688165 埃夫特 594,170.46 2.20 3 688141 杰华特 593,503.70 2.19 4 688267 中触媒 579,735.14 2.14 5 603192 汇得科技 572,105.00 2.11 6 300715 凯伦股份 555,239.20 2.05 7 603041 美思德 550,143.00 2.03 8 688323 瑞华泰 538,697.78 1.99 9 688199 久日新材 531,320.51 1.96 10 688020 方邦股份 529,265.33 1.96 11 300876 蒙泰高新 517,744.00 1.91 12 688310 迈得医疗 516,012.22 1.91 13 688328 深科达 513,751.23 1.90 14 300980 祥源新材 510,716.00 1.89 15 688416 恒烁股份 507,383.01 1.87 16 002996 顺博合金 506,008.00 1.87 17 688610 埃科光电 503,385.09 1.86 18 688257 新锐股份 502,773.19 1.86 19 688682 霍莱沃 497,037.08 1.84 20 688077 大地熊 495,578.81 1.83 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688165 埃夫特 874,511.15 3.23 2 688323 瑞华泰 601,495.66 2.22 3 300848 美瑞新材 582,154.00 2.15 4 688267 中触媒 579,541.48 2.14 5 603041 美思德 577,487.00 2.13 6 688577 浙海德曼 565,434.78 2.09 7 688141 杰华特 564,474.26 2.09 8 688077 大地熊 558,298.30 2.06 9 300508 维宏股份 558,216.00 2.06 10 688138 清溢光电 554,873.84 2.05 11 688416 恒烁股份 533,761.70 1.97 12 688768 容知日新 532,556.33 1.97 13 603520 司太立 531,709.00 1.96 14 300876 蒙泰高新 526,143.00 1.94 15 688199 久日新材 524,150.95 1.94 16 300980 祥源新材 512,793.00 1.89 17 688682 霍莱沃 505,992.53 1.87 18 688181 八亿时空 505,232.95 1.87 19 688020 方邦股份 502,279.07 1.86 20 301338 凯格精机 490,588.00 1.81 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 125,410,190.61 卖出股票收入（成交）总额 128,774,591.98 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 910,883.34 3.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 910,883.34 3.71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019740 24 国债 09 8,000 810,107.18 3.30 2 019749 24 国债 15 1,000 100,776.16 0.41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,958.41 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 87,231.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,189.60 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 银华专精 特新量化 571 34,158.24 10,496,104.68 53.81 9,008,251.33 46.19 优选股票 发起式 A 银华专精 特新量化 574 9,717.17 - - 5,577,655.64 100.00 优选股票 发起式 C 合计 1,145 21,905.69 10,496,104.68 41.85 14,585,906.97 58.15 注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,002,000.20 39.88 10,002,000.20 39.88 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,000.20 39.88 10,002,000.20 39.88 3 年 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华专精特新量化优选股票发起式 银华专精特新量化优选股票发起式 A C 基金合同生效日 （2022 年 7 月 20 日） 32,522,008.26 8,592,569.47 基金份额总额 本报告期期初基金份 22,273,739.62 6,136,346.33 额总额 本报告期基金总申购 3,816,084.04 7,748,156.90 份额 减：本报告期基金总 6,585,467.65 8,306,847.59 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 19,504,356.01 5,577,655.64 额总额 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内支付给容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）的报酬共计人民币 5,000.00 元。 该审计机构已经为本基金提供了 1 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国海证券 2 69,663,575.4 27.41 35,899.75 22.49 - 6 海通证券 3 36,622,330.9 14.41 23,502.76 14.73 - 8 开源证券 2 28,678,678.1 11.28 12,787.69 8.01 - 5 中航证券 2 18,977,285.6 7.47 14,155.21 8.87 - 4 东吴证券 2 15,501,063.1 6.10 11,457.68 7.18 - 2 国联证券 1 15,337,529.0 6.03 6,839.64 4.29 - 7 撤销 西部证券 1 14,331,587.0 5.64 13,556.47 8.49 1 个 4 交易 单元 国泰君安 3 13,819,384.6 5.44 8,432.90 5.28 - 3 中信证券 2 11,859,701.9 4.67 10,952.09 6.86 - 3 国盛证券 2 11,257,056.0 4.43 8,396.29 5.26 - 0 浙商证券 2 9,233,129.00 3.63 6,887.84 4.32 - 撤销 国投证券 2 8,460,262.06 3.33 6,310.36 3.95 2 个 交易 单元 方正证券 2 443,199.51 0.17 419.19 0.26 - 爱建证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 撤销 东方财富 5 - - - - 2 个 交易 单元 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 新增 西南证券 3 - - - - 2 个 交易 单元 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 2 - - - - - 国际证券 英大证券 3 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 撤销 中泰证券 2 - - - - 2 个 交易 单元 注：1、公司选择证券公司参与证券交易的标准为：（1）具备为公募基金提供交易服务、研究服务所需的业务资格。（2）财务状况良好，经营行为规范。（3）建立并具有健全的合规风控制度。（4）具有较强的交易服务能力、研究服务能力。 2、公司将参与证券交易的合作券商分为普通合作券商和重点合作券商两类。其中，普通合作券商应具备较强的交易服务能力；重点合作券商除需满足具备较强的交易服务能力要求外，还需具备较强的研究服务能力。 3、符合以上标准的证券公司可向公司提出准入申请，并按要求提交相关材料。公司对证券公司提交的材料依次开展初审评估、评审会评审及公司领导审批，通过评审及审批的证券公司方可获得证券交易参与资格。 4、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，2024年 6 月 30 日前完成股票交易佣金费率的调整。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国海证 815,920.00 89.08 - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 开源证 99,995.00 10.92 - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 中信证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 第一创 - - - - - - 业 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富 东方证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 野村东 方国际 - - - - - - 证券 英大证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 1 式证券投资基金 2023 年第 4 季度报 国证监会基金电子披露 2024 年 1 月 19 日 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 2 分基金2023年第4季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 1 月 19 日 告》 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 3 式证券投资基金 2023 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2024 年 3 月 29 日 网站 4 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2024 年 3 月 29 日 分基金 2023 年年度报告提示性公告》 5 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 2024 年 4 月 19 日 式证券投资基金 2024 年第 1 季度报 国证监会基金电子披露 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 6 分基金2024年第1季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 4 月 19 日 告》 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 7 式证券投资基金招募说明书更新 国证监会基金电子披露 2024 年 5 月 10 日 (2024 年第 1 号)》 网站 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 8 式证券投资基金基金产品资料概要更 国证监会基金电子披露 2024 年 5 月 10 日 新》 网站 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 9 式证券投资基金基金产品资料概要更 国证监会基金电子披露 2024 年 6 月 28 日 新》 网站 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 10 式证券投资基金 2024 年第 2 季度报 国证监会基金电子披露 2024 年 7 月 18 日 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 11 分基金2024年第2季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 7 月 18 日 告》 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 12 式证券投资基金 2024 年中期报告》 国证监会基金电子披露 2024 年 8 月 31 日 网站 13 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2024 年 8 月 31 日 分基金 2024 年中期报告提示性公告》 《银华基金管理股份有限公司关于暂 本基金管理人网站,中 14 停海银基金销售有限公司办理本公司 国证监会基金电子披露 2024 年 9 月 13 日 旗下基金销售业务的公告》 网站,四大证券报 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 15 式证券投资基金 2024 年第 3 季度报 国证监会基金电子披露 2024 年 10 月 24 日 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 16 分基金2024年第3季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 10 月 24 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 17 下部分基金改聘会计师事务所公告》 国证监会基金电子披露 2024 年 12 月 12 日 网站,四大证券报 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240101-202 10,002,00 0.00 0.00 10,002,000.20 39.88 41231 0.20 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2024 年 12 月 12 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金改聘会计师事务所的公告》，自 2024 年 12 月 12 日起，为本基金提供审计服务的机构由普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 13.1.2《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 13.1.4《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》 13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2025 年 3 月 28 日