银华专精特新量化优选股票型发起式证券 投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56 7.12 投资组合报告附注 ...... 56 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 58 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 §12 备查文件目录...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华专精特新量化优选股票发起式 基金主代码 014668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 7 月 20 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 27,340,408.06 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华专精特新量化优选股票发起式 A 银华专精特新量化优选股票发起式 C 金简称 下属分级基金的交 014668 014669 易代码 报告期末下属分级 20,664,701.91 份 6,675,706.15 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于具有核心竞争力的“专精特新”优质公司，捕捉 重点产业链环节的关键投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金所指的“专精特新”相关上市公司的企业规模符合国家《中 小企业划型标准》（工信部联企业【2011】300 号）及其修订的规定， 并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《工业和信息化 部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》要求。“专精特 新”主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中 的上市企业及其更新。 若上述名单内容或名称修订，则以修订后的名单为准；若未来 由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司 相关业务的覆盖范围发生变动，则基金管理人将在履行适当程序后 对上述主题界定进行调整、补充和修订。 本基金主要投资于符合“专精特新”主题的上市公司股票，使 用主动量化策略对“专精特新”主题界定内的股票进行筛选并进行 权重的优化，力争在跟踪“专精特新”主题表现的同时，获得相对 于业绩比较基准的超额收益。 为实现上述投资目标，本基金使用多种量化选股策略进行股票 投资，其投资逻辑如下： 1）价值成长策略。2）超跌反转策略。3）盈利惊喜策略。4） 分析师精选策略。5）事件驱动策略。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基 金资产的比例不低于 80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比 例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合 约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*5% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债 券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股 票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可 根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的 股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 郭明 负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区复兴门内大街 55 区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 55 广场 C2 办公楼 15 层 号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 银华专精特新量化优选股票发起式 A 银华专精特新量化优选股票发起式 C 本期已实现收益 -1,795,707.13 -481,830.90 本期利润 -3,881,775.07 -1,045,669.75 加权平均基金份 -0.1788 -0.1568 额本期利润 本期加权平均净 -21.71% -19.16% 值利润率 本期基金份额净 -18.41% -18.53% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -4,589,121.21 -1,512,749.68 润 期末可供分配基 -0.2221 -0.2266 金份额利润 期末基金资产净 16,075,580.70 5,162,956.47 值 期末基金份额净 0.7779 0.7734 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -22.21% -22.66% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华专精特新量化优选股票发起式 A 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.59% 1.84% -7.39% 1.21% -1.20% 0.63% 过去三个月 -8.49% 2.15% -8.15% 1.30% -0.34% 0.85% 过去六个月 -18.41% 2.61% -13.99% 1.73% -4.42% 0.88% 过去一年 -22.84% 1.96% -22.38% 1.35% -0.46% 0.61% 自基金合同生效起 -22.21% 1.59% -26.10% 1.18% 3.89% 0.41% 至今 银华专精特新量化优选股票发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.61% 1.85% -7.39% 1.21% -1.22% 0.64% 过去三个月 -8.56% 2.15% -8.15% 1.30% -0.41% 0.85% 过去六个月 -18.53% 2.61% -13.99% 1.73% -4.54% 0.88% 过去一年 -23.08% 1.96% -22.38% 1.35% -0.70% 0.61% 自基金合同生效起 -22.66% 1.59% -26.10% 1.18% 3.44% 0.41% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%;投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%.其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 214 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优 选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央 企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债 券型证券投资基金、银华中证 800 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享 30 天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫 90 天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企 6 个月封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司，2014 年 12 月加入银华基金，历任量 化投资部量化研究员、基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2017 年 12 月 25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中国企业 李宜 指数分级证券投资基金基金经理，自 2018 璇女 本基金的 2022 年 7 - 10 年 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日兼任银华 士 基金经理 月 20 日 文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资 基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年2月25日兼任银华信息科技量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华全球核心 优选证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华新能源新材料量化优选 股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任银华工银南方东 英标普中国新经济行业交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月 29 日起兼任银华食品饮料量化优 选股票型发起式证券投资基金基金经理， 自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经 理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华 中证影视主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自2021年3月10日至2022 年6月29日兼任银华中证有色金属交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25 日起兼任银华中证港股通 消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日兼任银华中证 800 汽车与零部 件交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证 细分食品饮料产业主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 4 月 7 日起兼任银华全球新能源车 量化优选股票型发起式证券投资基金 （QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20 日 起兼任银华专精特新量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2024 年 6 月 13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 23 日起兼任银华中证港股通高股息投 资交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，宏观经济运行整体上呈现一季度上行、二季度小幅回落的节奏。对比一、二季度的经济表现经济运行依然延续了之前的趋势，从整体上呈现弱复苏的特征。伴随着春节效应的结束与消费进入传统淡季，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动同比恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征一定程度上凸显出商务活动的复苏依旧相对落后于整体水平。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧在高位维持。在上述因素的作用下，2024 年上半年 A 股市场主要相关指数表现如下，创业板下跌 11.0%， 沪深 300 微涨 0.9%，中证 1000 下跌 16.8%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华专精特新量化优选股票发起式 A 基金份额净值为 0.7779 元，本报告期基 金份额净值增长率为-18.41%；截至本报告期末银华专精特新量化优选股票发起式 C 基金份额净值为 0.7734 元，本报告期基金份额净值增长率为-18.53%；业绩比较基准收益率为-13.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进 程中。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。专精特新是国家政策扶持以及市场认可度高的共振方向。我们将运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式优化和调整组合，力争在基准上实现较好的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情形的 时间范围为 2022 年 7 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证 监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,751,708.62 1,648,277.55 结算备付金 69,244.41 - 存出保证金 2,905.18 1,742.82 交易性金融资产 6.4.7.2 19,662,382.01 25,581,437.11 其中：股票投资 19,662,382.01 25,277,912.73 基金投资 - - 债券投资 - 303,524.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 6,045.51 11,700.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 21,492,285.73 27,243,157.56 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 170,679.30 72,845.49 应付管理人报酬 21,730.88 27,308.26 应付托管费 3,621.82 4,551.40 应付销售服务费 1,335.24 1,414.17 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 56,381.32 76,093.26 负债合计 253,748.56 182,212.58 净资产： 实收基金 6.4.7.10 27,340,408.06 28,410,085.95 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -6,101,870.89 -1,349,140.97 净资产合计 21,238,537.17 27,060,944.98 负债和净资产总计 21,492,285.73 27,243,157.56 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 27,340,408.06 份，其中银华专精特新量化优 选股票发起式 A 基金份额总额 20,664,701.91 份，基金份额净值 0.7779 元。银华专精特新量化优 选股票发起式 C 基金份额总额 6,675,706.15 份，基金份额净值 0.7734 元。 6.2 利润表 会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -4,744,361.41 3,769,273.43 1.利息收入 4,161.02 5,170.25 其中：存款利息收入 6.4.7.13 4,161.02 5,170.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -2,111,956.00 1,842,521.01 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,298,817.19 1,642,117.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 3,224.62 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 183,636.57 200,403.11 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -2,649,906.79 1,912,883.21 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 13,340.36 8,698.96 号填列） 减：二、营业总支出 183,083.41 341,243.29 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 138,514.25 240,518.02 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 23,085.71 40,086.35 3．销售服务费 6.4.10.2.3 8,087.03 9,824.54 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 13,396.42 50,814.38 三、利润总额（亏损总额 -4,927,444.82 3,428,030.14 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -4,927,444.82 3,428,030.14 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -4,927,444.82 3,428,030.14 6.3 净资产变动表 会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 28,410,085.95 - -1,349,140.97 27,060,944.98 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 28,410,085.95 - -1,349,140.97 27,060,944.98 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -1,069,677.89 - -4,752,729.92 -5,822,407.81 号填列） （一）、综合收益 - - -4,927,444.82 -4,927,444.82 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -1,069,677.89 - 174,714.90 -894,962.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,107,804.84 - -1,028,059.03 4,079,745.81 购款 2.基金赎 -6,177,482.73 - 1,202,773.93 -4,974,708.80 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 27,340,408.06 - -6,101,870.89 21,238,537.17 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 36,565,116.28 - -3,175,784.02 33,389,332.26 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 36,565,116.28 - -3,175,784.02 33,389,332.26 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -6,282,486.46 - 3,408,591.85 -2,873,894.61 号填列） （一）、综合收益 - - 3,428,030.14 3,428,030.14 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -6,282,486.46 - -19,438.29 -6,301,924.75 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,474,137.96 - 52,887.58 4,527,025.54 购款 2.基金赎 -10,756,624.42 - -72,325.87 -10,828,950.29 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 30,282,629.82 - 232,807.83 30,515,437.65 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1741 号《关于准予银华中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》和证监许可[2021]3889 号《关于准予银华中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 41,102,421.50 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0451 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华专精特新量 化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 7 月 20 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 41,114,577.73 份基金份额，其中认购资金利息折合 12,156.23 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,002,000.20 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取的认购/申购费用与销售服务费用方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议 存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于“专精特新”主题 上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,751,708.62 等于：本金 1,751,554.87 加：应计利息 153.75 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,751,708.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 22,600,549.97 - 19,662,382.01 -2,938,167.96 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 22,600,549.97 - 19,662,382.01 -2,938,167.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 43,948.90 其中：交易所市场 43,948.90 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 12,432.42 合计 56,381.32 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华专精特新量化优选股票发起式 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,273,739.62 22,273,739.62 本期申购 1,114,646.95 1,114,646.95 本期赎回（以“-”号填列） -2,723,684.66 -2,723,684.66 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 20,664,701.91 20,664,701.91 银华专精特新量化优选股票发起式 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,136,346.33 6,136,346.33 本期申购 3,993,157.89 3,993,157.89 本期赎回（以“-”号填列） -3,453,798.07 -3,453,798.07 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,675,706.15 6,675,706.15 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华专精特新量化优选股票发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -870,432.87 -167,399.94 -1,037,832.81 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -870,432.87 -167,399.94 -1,037,832.81 本期利润 -1,795,707.13 -2,086,067.94 -3,881,775.07 本期基金份额交易产 190,389.81 140,096.86 330,486.67 生的变动数 其中：基金申购款 -137,544.49 -62,956.90 -200,501.39 基金赎回款 327,934.30 203,053.76 530,988.06 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,475,750.19 -2,113,371.02 -4,589,121.21 银华专精特新量化优选股票发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -264,945.54 -46,362.62 -311,308.16 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -264,945.54 -46,362.62 -311,308.16 本期利润 -481,830.90 -563,838.85 -1,045,669.75 本期基金份额交易产 -86,128.74 -69,643.03 -155,771.77 生的变动数 其中：基金申购款 -549,337.24 -278,220.40 -827,557.64 基金赎回款 463,208.50 208,577.37 671,785.87 本期已分配利润 - - - 本期末 -832,905.18 -679,844.50 -1,512,749.68 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,455.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 686.75 其他 19.07 合计 4,161.02 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,298,817.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -2,298,817.19 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 65,576,500.65 减：卖出股票成本总额 67,729,794.89 减：交易费用 145,522.95 买卖股票差价收入 -2,298,817.19 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 3,135.62 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 89.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,224.62 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 306,540.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 299,911.00 本总额 减：应计利息总额 6,540.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 89.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 183,636.57 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 183,636.57 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,649,906.79 股票投资 -2,649,697.79 债券投资 -209.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -2,649,906.79 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 12,585.92 基金转换费收入 754.44 合计 13,340.36 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 12,432.42 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 964.00 合计 13,396.42 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司(“银华基 基金管理人、基金销售机构 金”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 138,514.25 240,518.02 其中：应支付销售机构的客户维护 36,097.00 66,629.35 费 应支付基金管理人的净管理费 102,417.25 173,888.67 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基 金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。 根据《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 23,085.71 40,086.35 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 根据《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 银华专精特新量化优 银华专精特新量化优 合计 选股票发起式 A 选股票发起式 C 银华基金 - 433.34 433.34 中国工商银行 - 3,476.40 3,476.40 合计 - 3,909.74 3,909.74 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华专精特新量化优 银华专精特新量化优 合计 选股票发起式 A 选股票发起式 C 银华基金 - 412.68 412.68 中国工商银行 - 5,815.44 5,815.44 合计 - 6,228.12 6,228.12 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人代收后再分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银华专精特新量化优选股票发起 银华专精特新量化优选股票 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2022 年 7 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期末持有的基金份额 48.40% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银华专精特新量化优选股票发起 银华专精特新量化优选股票 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2022 年 7 - - 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期末持有的基金份额 40.88% - 占基金总份额比例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,751,708.62 3,455.20 1,714,402.52 4,106.95 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本 基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 1,751,708.62 - - - 1,751,708.62 结算备付金 69,244.41 - - - 69,244.41 存出保证金 2,905.18 - - - 2,905.18 交易性金融资产 - - - 19,662,382.01 19,662,382.01 应收申购款 - - - 6,045.51 6,045.51 资产总计 1,823,858.21 - - 19,668,427.52 21,492,285.73 负债 应付赎回款 - - - 170,679.30 170,679.30 应付管理人报酬 - - - 21,730.88 21,730.88 应付托管费 - - - 3,621.82 3,621.82 应付销售服务费 - - - 1,335.24 1,335.24 其他负债 - - - 56,381.32 56,381.32 负债总计 - - - 253,748.56 253,748.56 利率敏感度缺口 1,823,858.21 - - 19,414,678.96 21,238,537.17 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,648,277.55 - - - 1,648,277.55 存出保证金 1,742.82 - - - 1,742.82 交易性金融资产 303,524.38 - - 25,277,912.73 25,581,437.11 应收申购款 - - - 11,700.08 11,700.08 资产总计 1,953,544.75 - - 25,289,612.81 27,243,157.56 负债 应付赎回款 - - - 72,845.49 72,845.49 应付管理人报酬 - - - 27,308.26 27,308.26 应付托管费 - - - 4,551.40 4,551.40 应付销售服务费 - - - 1,414.17 1,414.17 其他负债 - - - 76,093.26 76,093.26 负债总计 - - - 182,212.58 182,212.58 利率敏感度缺口 1,953,544.75 - - 25,107,400.23 27,060,944.98 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 19,662,382.01 92.58 25,277,912.73 93.41 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 303,524.38 1.12 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 19,662,382.01 92.58 25,581,437.11 94.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格 假设 风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 1,022,261.86 1,172,862.97 5% 业绩比较基准下降 -1,022,261.86 -1,172,862.97 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 19,662,382.01 25,260,114.73 第二层次 - 321,322.38 第三层次 - - 合计 19,662,382.01 25,581,437.11 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,662,382.01 91.49 其中：股票 19,662,382.01 91.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,820,953.03 8.47 8 其他各项资产 8,950.69 0.04 9 合计 21,492,285.73 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,946.00 0.09 B 采矿业 62,721.00 0.30 C 制造业 16,417,803.54 77.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 149,792.00 0.71 E 建筑业 84,283.00 0.40 F 批发和零售业 188,732.00 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 101,363.00 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,143,706.86 5.39 J 金融业 125,615.00 0.59 K 房地产业 20,759.00 0.10 L 租赁和商务服务业 33,894.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 374,574.11 1.76 N 水利、环境和公共设施管理业 882,666.50 4.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 57,526.00 0.27 S 综合 - - 合计 19,662,382.01 92.58 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300643 万通智控 16,700 235,470.00 1.11 2 603507 振江股份 5,900 193,638.00 0.91 3 300531 优博讯 18,400 191,728.00 0.90 4 688135 利扬芯片 11,657 186,745.14 0.88 5 688681 科汇股份 18,087 184,668.27 0.87 6 688181 八亿时空 9,597 181,863.15 0.86 7 688613 奥精医疗 14,239 181,262.47 0.85 8 688317 之江生物 12,295 177,170.95 0.83 9 300470 中密控股 5,200 175,812.00 0.83 10 002380 科远智慧 9,600 175,680.00 0.83 11 300508 维宏股份 9,000 174,870.00 0.82 12 300587 天铁股份 42,900 173,316.00 0.82 13 688610 埃科光电 5,140 172,858.20 0.81 14 688291 金橙子 9,984 171,924.48 0.81 15 688077 大地熊 10,789 170,789.87 0.80 16 688267 中触媒 8,564 170,081.04 0.80 17 688625 呈和科技 4,632 168,419.52 0.79 18 688633 星球石墨 8,969 168,168.75 0.79 19 688129 东来技术 13,441 167,878.09 0.79 20 300816 艾可蓝 7,200 167,760.00 0.79 21 688314 康拓医疗 8,882 167,159.24 0.79 22 688466 金科环境 13,981 166,653.52 0.78 23 688132 邦彦技术 9,591 166,403.85 0.78 24 301273 瑞晨环保 10,600 165,042.00 0.78 25 688148 芳源股份 39,172 164,914.12 0.78 26 688179 阿拉丁 17,040 164,776.80 0.78 27 688010 福光股份 10,566 164,512.62 0.77 28 300371 汇中股份 19,600 164,052.00 0.77 29 603330 天洋新材 34,200 163,818.00 0.77 30 688355 明志科技 12,154 163,106.68 0.77 31 688371 菲沃泰 16,134 161,985.36 0.76 32 300179 四方达 24,400 161,284.00 0.76 33 688257 新锐股份 10,478 160,627.74 0.76 34 688162 巨一科技 8,240 160,515.20 0.76 35 605166 聚合顺 15,300 160,497.00 0.76 36 688468 科美诊断 25,259 159,889.47 0.75 37 688600 皖仪科技 11,935 159,570.95 0.75 38 688395 正弦电气 11,187 159,414.75 0.75 39 688323 瑞华泰 15,737 158,471.59 0.75 40 603115 海星股份 15,204 158,121.60 0.74 41 688178 万德斯 15,331 158,062.61 0.74 42 688560 明冠新材 14,773 157,332.45 0.74 43 688448 磁谷科技 8,329 157,251.52 0.74 44 688496 清越科技 16,855 155,740.20 0.73 45 688096 京源环保 30,661 154,838.05 0.73 46 688659 元琛科技 25,770 154,620.00 0.73 47 688669 聚石化学 13,615 154,121.80 0.73 48 688350 富淼科技 13,394 152,825.54 0.72 49 688208 道通科技 6,314 152,419.96 0.72 50 688335 复洁环保 18,608 151,655.20 0.71 51 300980 祥源新材 9,600 151,296.00 0.71 52 603579 荣泰健康 9,750 150,735.00 0.71 53 300848 美瑞新材 7,400 121,656.00 0.57 54 688100 威胜信息 3,122 119,104.30 0.56 55 688209 英集芯 9,376 116,356.16 0.55 56 603360 百傲化学 9,800 115,150.00 0.54 57 002214 大立科技 10,100 113,928.00 0.54 58 688589 力合微 4,452 112,234.92 0.53 59 300382 斯莱克 18,800 111,108.00 0.52 60 688277 天智航 14,319 110,829.06 0.52 61 688319 欧林生物 12,216 109,333.20 0.51 62 300414 中光防雷 16,500 109,065.00 0.51 63 603040 新坐标 5,400 107,622.00 0.51 64 002971 和远气体 4,300 106,554.00 0.50 65 688155 先惠技术 2,681 106,006.74 0.50 66 688768 容知日新 4,504 105,438.64 0.50 67 002833 弘亚数控 5,700 103,968.00 0.49 68 688320 禾川科技 4,231 103,828.74 0.49 69 688330 宏力达 5,088 103,744.32 0.49 70 605183 确成股份 6,700 103,582.00 0.49 71 688011 新光光电 6,817 103,277.55 0.49 72 603681 永冠新材 8,100 103,275.00 0.49 73 300515 三德科技 10,400 102,648.00 0.48 74 301010 晶雪节能 8,900 102,439.00 0.48 75 688085 三友医疗 6,044 102,143.60 0.48 76 603938 三孚股份 8,640 101,520.00 0.48 77 688219 会通股份 13,057 101,452.89 0.48 78 688046 药康生物 9,918 101,361.96 0.48 79 603192 汇得科技 7,500 100,725.00 0.47 80 605016 百龙创园 4,940 100,627.80 0.47 81 688328 深科达 7,046 100,264.58 0.47 82 603041 美思德 10,000 100,000.00 0.47 83 688435 英方软件 3,979 99,315.84 0.47 84 002996 顺博合金 16,900 98,865.00 0.47 85 688273 麦澜德 4,975 98,505.00 0.46 86 002860 星帅尔 12,000 98,280.00 0.46 87 002825 纳尔股份 15,700 97,811.00 0.46 88 688186 广大特材 10,040 97,689.20 0.46 89 688571 杭华股份 18,383 97,246.07 0.46 90 300190 维尔利 35,300 97,075.00 0.46 91 300385 雪浪环境 28,700 96,719.00 0.46 92 300853 申昊科技 6,600 95,964.00 0.45 93 688685 迈信林 3,903 95,428.35 0.45 94 688108 赛诺医疗 10,255 91,679.70 0.43 95 688156 路德环境 6,889 91,141.47 0.43 96 688071 华依科技 4,191 90,818.97 0.43 97 300993 玉马遮阳 9,900 88,506.00 0.42 98 688045 必易微 2,707 81,399.49 0.38 99 688107 安路科技 3,184 80,937.28 0.38 100 688798 艾为电子 1,334 75,531.08 0.36 101 688157 松井股份 2,188 75,267.20 0.35 102 688060 云涌科技 2,328 74,589.12 0.35 103 688381 帝奥微 3,736 72,777.28 0.34 104 688127 蓝特光学 3,927 72,217.53 0.34 105 300065 海兰信 10,900 72,049.00 0.34 106 605358 立昂微 3,100 71,734.00 0.34 107 601702 华峰铝业 3,900 71,214.00 0.34 108 603678 火炬电子 2,800 69,132.00 0.33 109 603826 坤彩科技 2,380 68,948.60 0.32 110 300493 润欣科技 8,500 68,765.00 0.32 111 688478 晶升股份 2,316 67,441.92 0.32 112 002979 雷赛智能 3,600 65,520.00 0.31 113 688489 三未信安 2,443 65,081.52 0.31 114 605389 长龄液压 3,100 65,069.00 0.31 115 688150 莱特光电 3,341 64,815.40 0.31 116 688800 瑞可达 2,305 64,724.40 0.30 117 688510 航亚科技 3,508 64,582.28 0.30 118 688110 东芯股份 3,345 63,789.15 0.30 119 688722 同益中 5,685 63,615.15 0.30 120 688069 德林海 4,697 63,127.68 0.30 121 688195 腾景科技 2,561 62,770.11 0.30 122 002658 雪迪龙 12,200 62,586.00 0.29 123 301195 北路智控 2,100 62,454.00 0.29 124 688233 神工股份 3,221 62,068.67 0.29 125 688022 瀚川智能 4,482 61,448.22 0.29 126 688372 伟测科技 1,556 61,197.48 0.29 127 001223 欧克科技 1,700 59,823.00 0.28 128 688778 厦钨新能 1,913 59,762.12 0.28 129 688201 信安世纪 5,055 59,699.55 0.28 130 688383 新益昌 1,144 59,613.84 0.28 131 688311 盟升电子 2,908 59,584.92 0.28 132 688480 赛恩斯 2,127 59,258.22 0.28 133 002810 山东赫达 5,000 58,900.00 0.28 134 688113 联测科技 2,076 58,896.12 0.28 135 688112 鼎阳科技 2,179 58,811.21 0.28 136 688353 华盛锂电 3,379 58,659.44 0.28 137 002838 道恩股份 6,400 57,984.00 0.27 138 603489 八方股份 2,100 56,658.00 0.27 139 688184 帕瓦股份 4,635 56,407.95 0.27 140 603185 弘元绿能 3,300 56,397.00 0.27 141 688236 春立医疗 3,961 56,166.98 0.26 142 688059 华锐精密 1,220 55,363.60 0.26 143 603728 鸣志电器 1,300 52,299.00 0.25 144 002332 仙琚制药 3,700 42,217.00 0.20 145 002567 唐人神 5,000 26,800.00 0.13 146 601991 大唐发电 8,800 26,488.00 0.12 147 600219 南山铝业 6,700 25,527.00 0.12 148 002340 格林美 4,000 25,480.00 0.12 149 300045 华力创通 1,400 24,710.00 0.12 150 002149 西部材料 1,700 23,732.00 0.11 151 603328 依顿电子 3,000 23,580.00 0.11 152 601369 陕鼓动力 2,900 23,258.00 0.11 153 688365 光云科技 3,749 22,568.98 0.11 154 002139 拓邦股份 2,100 22,302.00 0.11 155 002948 青岛银行 6,600 22,242.00 0.10 156 601801 皖新传媒 3,200 22,176.00 0.10 157 600125 铁龙物流 3,700 22,089.00 0.10 158 002765 蓝黛科技 4,600 21,620.00 0.10 159 002852 道道全 3,000 21,600.00 0.10 160 600184 光电股份 2,500 21,275.00 0.10 161 600710 苏美达 2,600 21,190.00 0.10 162 600033 福建高速 6,300 21,105.00 0.10 163 002322 理工能科 1,300 20,826.00 0.10 164 300645 正元智慧 1,600 20,208.00 0.10 165 002454 松芝股份 3,600 20,124.00 0.09 166 300893 松原股份 700 19,999.00 0.09 167 600879 航天电子 2,500 19,425.00 0.09 168 603889 新澳股份 2,500 19,350.00 0.09 169 000030 富奥股份 3,900 19,149.00 0.09 170 600548 深高速 1,800 19,134.00 0.09 171 300565 科信技术 1,900 19,095.00 0.09 172 003006 百亚股份 800 18,960.00 0.09 173 600496 精工钢构 7,400 18,944.00 0.09 174 002063 远光软件 3,600 18,864.00 0.09 175 002003 伟星股份 1,500 18,825.00 0.09 176 600993 马应龙 700 18,669.00 0.09 177 688373 盟科药业 4,267 18,561.45 0.09 178 600757 长江传媒 2,300 18,538.00 0.09 179 002653 海思科 600 18,420.00 0.09 180 301051 信濠光电 700 18,361.00 0.09 181 688166 博瑞医药 522 18,270.00 0.09 182 002267 陕天然气 2,400 18,144.00 0.09 183 600908 无锡银行 3,400 18,088.00 0.09 184 605208 永茂泰 2,900 18,067.00 0.09 185 603277 银都股份 600 18,024.00 0.08 186 000731 四川美丰 2,700 17,901.00 0.08 187 002973 侨银股份 2,000 17,880.00 0.08 188 688173 希荻微 1,619 17,857.57 0.08 189 300702 天宇股份 1,000 17,830.00 0.08 190 601827 三峰环境 2,100 17,829.00 0.08 191 603323 苏农银行 3,700 17,797.00 0.08 192 600320 振华重工 5,200 17,784.00 0.08 193 002782 可立克 1,600 17,728.00 0.08 194 002807 江阴银行 4,700 17,719.00 0.08 195 601339 百隆东方 3,400 17,714.00 0.08 196 001328 登康口腔 700 17,710.00 0.08 197 000650 仁和药业 3,000 17,700.00 0.08 198 002839 张家港行 4,400 17,688.00 0.08 199 605005 合兴股份 1,100 17,556.00 0.08 200 002498 汉缆股份 5,300 17,437.00 0.08 201 002026 山东威达 2,100 17,430.00 0.08 202 601579 会稽山 1,700 17,408.00 0.08 203 600790 轻纺城 5,400 17,388.00 0.08 204 600787 中储股份 3,600 17,316.00 0.08 205 002885 京泉华 1,600 17,248.00 0.08 206 603759 海天股份 2,900 17,197.00 0.08 207 600458 时代新材 1,700 17,170.00 0.08 208 600997 开滦股份 2,500 17,150.00 0.08 209 002398 垒知集团 4,600 17,112.00 0.08 210 603727 博迈科 1,300 17,108.00 0.08 211 603229 奥翔药业 1,700 17,085.00 0.08 212 002140 东华科技 2,200 17,050.00 0.08 213 002545 东方铁塔 2,500 17,025.00 0.08 214 601528 瑞丰银行 3,600 16,992.00 0.08 215 600508 上海能源 1,200 16,980.00 0.08 216 300681 英搏尔 1,300 16,952.00 0.08 217 002034 旺能环境 1,300 16,913.00 0.08 218 002768 国恩股份 900 16,830.00 0.08 219 002416 爱施德 1,900 16,815.00 0.08 220 601811 新华文轩 1,200 16,812.00 0.08 221 600429 三元股份 4,500 16,785.00 0.08 222 600391 航发科技 1,100 16,775.00 0.08 223 601512 中新集团 2,200 16,764.00 0.08 224 002441 众业达 2,200 16,676.00 0.08 225 002697 红旗连锁 3,600 16,668.00 0.08 226 002664 信质集团 1,400 16,660.00 0.08 227 300978 东箭科技 1,800 16,614.00 0.08 228 600967 内蒙一机 2,300 16,560.00 0.08 229 002286 保龄宝 3,000 16,530.00 0.08 230 000848 承德露露 2,100 16,506.00 0.08 230 301102 兆讯传媒 1,400 16,506.00 0.08 231 605133 嵘泰股份 900 16,497.00 0.08 232 600452 涪陵电力 1,300 16,471.00 0.08 233 603609 禾丰股份 2,500 16,350.00 0.08 234 002291 遥望科技 3,800 16,340.00 0.08 235 002688 金河生物 4,500 16,335.00 0.08 235 603359 东珠生态 4,500 16,335.00 0.08 236 688176 亚虹医药 3,185 16,275.35 0.08 237 600479 千金药业 1,600 16,272.00 0.08 238 002837 英维克 760 16,256.40 0.08 239 002573 清新环境 4,200 16,254.00 0.08 240 300986 志特新材 2,400 16,248.00 0.08 241 300055 万邦达 4,000 16,200.00 0.08 242 603181 皇马科技 1,800 16,182.00 0.08 243 600704 物产中大 3,700 16,058.00 0.08 244 600126 杭钢股份 3,900 16,029.00 0.08 245 601566 九牧王 1,900 15,998.00 0.08 246 688418 震有科技 932 15,965.16 0.08 247 300498 温氏股份 800 15,856.00 0.07 248 002556 辉隆股份 3,800 15,846.00 0.07 249 605068 明新旭腾 1,200 15,816.00 0.07 250 603630 拉芳家化 1,500 15,765.00 0.07 251 300384 三联虹普 1,200 15,744.00 0.07 252 603811 诚意药业 2,500 15,625.00 0.07 253 603515 欧普照明 900 15,606.00 0.07 254 603008 喜临门 900 15,597.00 0.07 255 600795 国电电力 2,600 15,574.00 0.07 256 002532 天山铝业 1,900 15,409.00 0.07 257 605222 起帆电缆 1,000 15,340.00 0.07 258 002100 天康生物 2,200 15,246.00 0.07 259 600968 海油发展 3,700 15,244.00 0.07 260 605099 共创草坪 800 15,128.00 0.07 261 002919 名臣健康 1,300 15,093.00 0.07 262 688225 亚信安全 1,272 14,411.76 0.07 263 688508 芯朋微 396 14,402.52 0.07 264 300871 回盛生物 1,500 14,310.00 0.07 265 002588 史丹利 1,900 14,307.00 0.07 266 002737 葵花药业 600 14,028.00 0.07 267 300299 富春股份 4,000 13,880.00 0.07 268 600201 生物股份 1,900 13,699.00 0.06 269 688518 联赢激光 785 13,109.50 0.06 270 600502 安徽建工 3,000 12,900.00 0.06 271 300263 隆华科技 2,300 12,880.00 0.06 272 000898 鞍钢股份 5,900 12,508.00 0.06 273 688106 金宏气体 712 12,474.24 0.06 274 002384 东山精密 600 12,420.00 0.06 275 002518 科士达 700 12,390.00 0.06 276 002444 巨星科技 500 12,350.00 0.06 277 688049 炬芯科技 516 11,413.92 0.05 278 002600 领益智造 1,600 11,392.00 0.05 279 600028 中国石化 1,800 11,376.00 0.05 280 600271 航天信息 1,500 11,040.00 0.05 281 301257 普蕊斯 390 11,017.50 0.05 282 688266 泽璟制药 200 10,844.00 0.05 283 600195 中牧股份 1,400 10,486.00 0.05 284 002649 博彦科技 1,300 10,348.00 0.05 285 000823 超声电子 1,200 10,212.00 0.05 286 300253 卫宁健康 1,700 10,030.00 0.05 287 600399 抚顺特钢 1,700 9,571.00 0.05 288 688006 杭可科技 546 9,527.70 0.04 289 000498 山东路桥 1,800 9,414.00 0.04 290 688158 优刻得 906 9,268.38 0.04 291 000090 天健集团 2,300 9,246.00 0.04 292 000021 深科技 600 9,072.00 0.04 293 600516 方大炭素 2,100 9,051.00 0.04 294 300457 赢合科技 500 8,915.00 0.04 295 002402 和而泰 800 8,568.00 0.04 296 600820 隧道股份 1,300 8,489.00 0.04 297 300319 麦捷科技 900 8,397.00 0.04 298 002334 英威腾 1,400 8,372.00 0.04 299 002152 广电运通 800 8,368.00 0.04 300 300232 洲明科技 1,600 8,352.00 0.04 300 600237 铜峰电子 1,600 8,352.00 0.04 301 601138 工业富联 300 8,220.00 0.04 302 688185 康希诺 200 8,218.00 0.04 303 002081 金 螳 螂 2,700 8,181.00 0.04 304 600928 西安银行 2,500 8,175.00 0.04 305 300378 鼎捷软件 500 8,135.00 0.04 306 300213 佳讯飞鸿 1,400 7,980.00 0.04 307 600633 浙数文化 900 7,929.00 0.04 308 000810 创维数字 900 7,722.00 0.04 309 600029 南方航空 1,300 7,657.00 0.04 310 600623 华谊集团 1,300 7,514.00 0.04 311 002815 崇达技术 800 7,504.00 0.04 312 002284 亚太股份 1,100 7,436.00 0.04 313 002446 盛路通信 1,300 7,345.00 0.03 314 601228 广州港 2,400 7,320.00 0.03 315 300379 东方通 900 7,272.00 0.03 316 300388 节能国祯 1,300 7,202.00 0.03 317 600664 哈药股份 2,700 7,128.00 0.03 318 601636 旗滨集团 1,100 7,095.00 0.03 319 603896 寿仙谷 300 7,041.00 0.03 320 002705 新宝股份 500 7,035.00 0.03 321 300566 激智科技 500 6,995.00 0.03 322 603393 新天然气 200 6,948.00 0.03 323 600556 天下秀 1,900 6,916.00 0.03 324 003012 东鹏控股 1,100 6,721.00 0.03 325 300510 金冠股份 1,900 6,650.00 0.03 326 688369 致远互联 420 6,606.60 0.03 327 300294 博雅生物 200 6,600.00 0.03 328 000761 本钢板材 2,600 6,526.00 0.03 329 300026 红日药业 2,100 6,405.00 0.03 330 600535 天士力 500 6,290.00 0.03 331 600587 新华医疗 390 6,138.60 0.03 332 002390 信邦制药 1,800 5,958.00 0.03 333 300682 朗新集团 700 5,957.00 0.03 334 301096 百诚医药 100 5,808.00 0.03 335 002385 大北农 1,500 5,775.00 0.03 336 688088 虹软科技 200 5,772.00 0.03 337 601158 重庆水务 1,200 5,760.00 0.03 338 300316 晶盛机电 200 5,746.00 0.03 339 300857 协创数据 100 5,700.00 0.03 340 000591 太阳能 1,200 5,652.00 0.03 341 300769 德方纳米 200 5,640.00 0.03 342 605333 沪光股份 200 5,570.00 0.03 343 600059 古越龙山 700 5,558.00 0.03 344 300607 拓斯达 400 5,448.00 0.03 345 000155 川能动力 500 5,385.00 0.03 346 603105 芯能科技 600 5,280.00 0.02 347 002439 启明星辰 300 5,178.00 0.02 348 002153 石基信息 900 5,157.00 0.02 349 300638 广和通 300 5,130.00 0.02 350 688687 凯因科技 200 5,102.00 0.02 351 600731 湖南海利 1,100 5,082.00 0.02 352 300883 龙利得 1,200 5,076.00 0.02 353 300366 创意信息 700 5,068.00 0.02 354 002158 汉钟精机 300 5,016.00 0.02 354 601222 林洋能源 800 5,016.00 0.02 355 300217 东方电热 1,300 4,901.00 0.02 356 603258 电魂网络 300 4,845.00 0.02 357 002876 三利谱 200 4,824.00 0.02 358 603043 广州酒家 300 4,791.00 0.02 359 002060 广东建工 1,400 4,788.00 0.02 360 300666 江丰电子 100 4,756.00 0.02 361 688239 航宇科技 135 4,698.00 0.02 362 600859 王府井 400 4,696.00 0.02 363 603906 龙蟠科技 600 4,674.00 0.02 364 000503 国新健康 700 4,669.00 0.02 365 600782 新钢股份 1,400 4,648.00 0.02 366 002372 伟星新材 300 4,626.00 0.02 367 600996 贵广网络 600 4,608.00 0.02 368 300726 宏达电子 200 4,560.00 0.02 369 688165 埃夫特 570 4,457.40 0.02 370 601989 中国重工 900 4,437.00 0.02 371 688133 泰坦科技 280 4,418.40 0.02 372 601886 江河集团 900 4,392.00 0.02 373 002212 天融信 900 4,383.00 0.02 374 000901 航天科技 500 4,380.00 0.02 375 002641 公元股份 1,100 4,323.00 0.02 376 600025 华能水电 400 4,312.00 0.02 377 600888 新疆众和 600 4,242.00 0.02 378 002375 亚厦股份 1,300 4,225.00 0.02 379 688299 长阳科技 328 4,195.12 0.02 380 688315 诺禾致源 382 4,171.44 0.02 381 002414 高德红外 700 4,123.00 0.02 382 002549 凯美特气 800 4,088.00 0.02 383 000962 东方钽业 400 4,084.00 0.02 384 002065 东华软件 900 4,068.00 0.02 385 002240 盛新锂能 300 4,026.00 0.02 386 000402 金 融 街 1,700 3,995.00 0.02 387 002585 双星新材 800 3,968.00 0.02 388 300820 英杰电气 100 3,934.00 0.02 389 002434 万里扬 800 3,920.00 0.02 390 000636 风华高科 300 3,918.00 0.02 391 300373 扬杰科技 100 3,890.00 0.02 392 002120 韵达股份 500 3,870.00 0.02 393 688425 铁建重工 1,034 3,805.12 0.02 394 002056 横店东磁 300 3,741.00 0.02 395 300115 长盈精密 300 3,597.00 0.02 396 600037 歌华有线 600 3,588.00 0.02 397 688658 悦康药业 200 3,568.00 0.02 398 688321 微芯生物 200 3,520.00 0.02 399 600469 风神股份 600 3,504.00 0.02 400 603368 柳药集团 200 3,500.00 0.02 401 600008 首创环保 1,300 3,484.00 0.02 402 688690 纳微科技 200 3,474.00 0.02 403 688131 皓元医药 181 3,462.53 0.02 404 002511 中顺洁柔 500 3,460.00 0.02 405 603699 纽威股份 200 3,424.00 0.02 406 002307 北新路桥 1,200 3,420.00 0.02 407 300403 汉宇集团 500 3,415.00 0.02 408 002075 沙钢股份 900 3,393.00 0.02 409 688579 山大地纬 429 3,367.65 0.02 410 002623 亚玛顿 200 3,326.00 0.02 411 603601 再升科技 1,200 3,312.00 0.02 412 000925 众合科技 500 3,290.00 0.02 413 603948 建业股份 200 3,256.00 0.02 414 300558 贝达药业 100 3,255.00 0.02 415 002655 共达电声 300 3,240.00 0.02 416 600808 马钢股份 1,600 3,232.00 0.02 417 688007 光峰科技 200 3,220.00 0.02 418 000852 石化机械 600 3,216.00 0.02 419 300151 昌红科技 200 3,164.00 0.01 420 002538 司尔特 700 3,136.00 0.01 421 300087 荃银高科 500 3,090.00 0.01 422 603998 方盛制药 300 3,081.00 0.01 423 002387 维信诺 500 3,040.00 0.01 424 002083 孚日股份 700 2,961.00 0.01 425 601717 郑煤机 200 2,960.00 0.01 426 688252 天德钰 200 2,906.00 0.01 427 601208 东材科技 400 2,904.00 0.01 428 600378 昊华科技 100 2,890.00 0.01 429 300772 运达股份 300 2,880.00 0.01 430 601975 招商南油 800 2,872.00 0.01 431 002276 万马股份 400 2,868.00 0.01 432 002539 云图控股 400 2,852.00 0.01 433 002998 优彩资源 500 2,835.00 0.01 434 603348 文灿股份 100 2,769.00 0.01 435 300821 东岳硅材 400 2,736.00 0.01 436 600562 国睿科技 200 2,732.00 0.01 437 002373 千方科技 300 2,721.00 0.01 438 601187 厦门银行 500 2,665.00 0.01 439 688089 嘉必优 200 2,648.00 0.01 440 300173 福能东方 700 2,639.00 0.01 441 603109 神驰机电 200 2,622.00 0.01 442 300826 测绘股份 200 2,616.00 0.01 443 300323 华灿光电 600 2,610.00 0.01 444 300659 中孚信息 200 2,594.00 0.01 445 002901 大博医疗 100 2,583.00 0.01 446 688590 新致软件 200 2,580.00 0.01 447 600327 大东方 800 2,560.00 0.01 448 603612 索通发展 200 2,552.00 0.01 449 600353 旭光电子 400 2,468.00 0.01 450 300258 精锻科技 300 2,439.00 0.01 451 600688 上海石化 900 2,349.00 0.01 452 300572 安车检测 200 2,324.00 0.01 453 600105 永鼎股份 600 2,232.00 0.01 454 300193 佳士科技 300 2,226.00 0.01 455 688586 江航装备 237 2,204.10 0.01 456 600032 浙江新能 300 2,184.00 0.01 457 600248 陕建股份 600 2,178.00 0.01 458 002958 青农商行 800 2,144.00 0.01 459 600909 华安证券 500 2,105.00 0.01 460 300571 平治信息 100 2,094.00 0.01 461 603966 法兰泰克 300 2,061.00 0.01 462 300369 绿盟科技 400 2,044.00 0.01 463 002683 广东宏大 100 2,013.00 0.01 464 000698 沈阳化工 600 1,824.00 0.01 465 300078 思创医惠 800 1,800.00 0.01 466 603366 日出东方 500 1,785.00 0.01 467 301377 鼎泰高科 100 1,755.00 0.01 468 601678 滨化股份 500 1,740.00 0.01 469 688362 甬矽电子 85 1,654.10 0.01 470 002698 博实股份 100 1,227.00 0.01 471 688026 洁特生物 10 99.60 0.00 472 002006 精工科技 5 67.10 0.00 473 688551 科威尔 1 31.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688267 中触媒 388,644.55 1.44 2 688181 八亿时空 381,663.55 1.41 3 300508 维宏股份 372,160.00 1.38 4 603192 汇得科技 369,688.00 1.37 5 300993 玉马遮阳 369,089.00 1.36 6 688143 长盈通 341,878.70 1.26 7 688323 瑞华泰 341,730.28 1.26 8 688448 磁谷科技 335,367.26 1.24 9 002833 弘亚数控 329,220.00 1.22 10 688141 杰华特 327,489.84 1.21 11 688077 大地熊 318,621.07 1.18 12 688610 埃科光电 318,153.49 1.18 13 300980 祥源新材 313,464.00 1.16 14 688330 宏力达 311,975.84 1.15 15 688046 药康生物 311,489.97 1.15 16 301338 凯格精机 311,027.00 1.15 17 688219 会通股份 310,782.94 1.15 18 688496 清越科技 308,461.13 1.14 19 688179 阿拉丁 308,322.11 1.14 20 300484 蓝海华腾 307,827.00 1.14 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300927 江天化学 449,572.00 1.66 2 300862 蓝盾光电 394,537.00 1.46 3 688267 中触媒 391,329.50 1.45 4 300508 维宏股份 382,548.00 1.41 5 688143 长盈通 380,789.45 1.41 6 300484 蓝海华腾 378,884.00 1.40 7 603192 汇得科技 363,126.00 1.34 8 301129 瑞纳智能 356,278.00 1.32 9 300920 润阳科技 351,168.00 1.30 10 300956 英力股份 345,096.00 1.28 11 688323 瑞华泰 343,298.22 1.27 12 300848 美瑞新材 342,784.00 1.27 13 688070 纵横股份 339,069.22 1.25 14 301338 凯格精机 324,526.00 1.20 15 688381 帝奥微 321,250.46 1.19 16 300414 中光防雷 320,933.00 1.19 17 688165 埃夫特 320,914.62 1.19 18 300758 七彩化学 319,837.00 1.18 19 603520 司太立 319,702.00 1.18 20 688141 杰华特 317,871.67 1.17 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 64,763,961.96 卖出股票收入（成交）总额 65,576,500.65 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,905.18 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,045.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,950.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 银华专精 特新量化 677 30,523.93 10,496,104.68 50.79 10,168,597.23 49.21 优选股票 发起式 A 银华专精 特新量化 698 9,564.05 - - 6,675,706.15 100.00 优选股票 发起式 C 合计 1,375 19,883.93 10,496,104.68 38.39 16,844,303.38 61.61 注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 10,002,000.20 36.58 10,002,000.20 36.58 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,000.20 36.58 10,002,000.20 36.58 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华专精特新量化优选股票发起式 银华专精特新量化优选股票发起式 A C 基金合同生效日 （2022 年 7 月 20 日） 32,522,008.26 8,592,569.47 基金份额总额 本报告期期初基金份 22,273,739.62 6,136,346.33 额总额 本报告期基金总申购 1,114,646.95 3,993,157.89 份额 减：本报告期基金总 2,723,684.66 3,453,798.07 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 20,664,701.91 6,675,706.15 额总额 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 海通证券 3 23,912,673.2 18.35 17,836.07 17.09 - 8 中航证券 2 18,977,285.6 14.56 14,155.21 13.56 - 4 东吴证券 2 15,151,629.1 11.62 11,301.80 10.83 - 2 西部证券 2 14,331,587.0 11.00 13,556.47 12.99 - 4 中信证券 2 11,328,397.9 8.69 10,715.21 10.27 - 4 国盛证券 2 11,257,056.0 8.64 8,396.29 8.04 - 0 国海证券 2 9,672,591.19 7.42 9,149.43 8.77 - 浙商证券 2 9,233,129.00 7.08 6,887.84 6.60 - 国投证券 4 8,460,262.06 6.49 6,310.36 6.05 - 国泰君安 3 7,572,651.83 5.81 5,647.26 5.41 - 方正证券 2 443,199.51 0.34 419.19 0.40 - 爱建证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 7 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 新增 西南证券 3 - - - - 2 个 交易 单元 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 2 - - - - - 国际证券 英大证券 3 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中泰证券 4 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 海通证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 方正证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 第一创 - - - - - - 业 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富 东方证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 野村东 方国际 - - - - - - 证券 英大证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 1 式证券投资基金 2023 年第 4 季度报 国证监会基金电子披露 2024 年 1 月 19 日 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 2 分基金2023年第4季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 1 月 19 日 告》 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 3 式证券投资基金 2023 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2024 年 3 月 29 日 网站 4 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2024 年 3 月 29 日 分基金 2023 年年度报告提示性公告》 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 5 式证券投资基金 2024 年第 1 季度报 国证监会基金电子披露 2024 年 4 月 19 日 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 6 分基金2024年第1季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 4 月 19 日 告》 7 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 2024 年 5 月 10 日 式证券投资基金招募说明书更新 国证监会基金电子披露 (2024 年第 1 号)》 网站 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 8 式证券投资基金基金产品资料概要更 国证监会基金电子披露 2024 年 5 月 10 日 新》 网站 《银华专精特新量化优选股票型发起 本基金管理人网站,中 9 式证券投资基金基金产品资料概要更 国证监会基金电子披露 2024 年 6 月 28 日 新》 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240101-202 10,002,00 0.00 0.00 10,002,000.20 36.58 40630 0.20 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2024 年 8 月 31 日