汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型 证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金 汇添富北交所创新精选两年定开混合 简称 基金 主代 014279 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2021 年 11 月 23 日 生效 日 报告 期末 基金 495,482,111.19 份额 总额 (份) 投资 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风 目标 险的前提下，重点投资于北京证券交易所上市的优质企业，谋求基金资产的中 长期稳健增值。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中， 资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策 投资 略主要用于挖掘北京证券交易所的优质股票。本基金的投资策略还包括战略配策略 售策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债投资 策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资 策略。 业绩 中证 1000 指数收益率×60% + 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10% + 比较 中债综合指数收益率×30% 基准 风险 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金收益 及货币市场基金。 特征 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 中国工商银行股份有限公司 人 下属 分级 基金 汇添富北交所创新精选两年定开混合 A 汇添富北交所创新精选两年定开混合 C 的基 金简 称 下属 分级 基金 014279 014280 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 427,777,839.30 67,704,271.89 的份 额总 额(份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 汇添富北交所创新精选两年 汇添富北交所创新精选两年 定开混合 A 定开混合 C 1.本期已实现收益 -12,805,478.59 -2,061,072.32 2.本期利润 -17,261,472.32 -2,763,114.77 3.加权平均基金份额本期利 -0.0404 -0.0408 润 4.期末基金资产净值 306,387,078.87 48,133,688.43 5.期末基金份额净值 0.7162 0.7109 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富北交所创新精选两年定开混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -5.34% 0.98% -5.35% 0.67% 0.01% 0.31% 过去六个 月 -2.23% 1.03% -7.52% 0.64% 5.29% 0.39% 过去一年 -4.29% 1.11% 0.70% 0.68% -4.99% 0.43% 自基金合 同生效日 -28.38% 1.13% -15.10% 0.88% -13.28% 0.25% 起至今 汇添富北交所创新精选两年定开混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -5.44% 0.98% -5.35% 0.67% -0.09% 0.31% 月 过去六个 月 -2.43% 1.03% -7.52% 0.64% 5.09% 0.39% 过去一年 -4.68% 1.11% 0.70% 0.68% -5.38% 0.43% 自基金合 同生效日 -28.91% 1.13% -15.10% 0.88% -13.81% 0.25% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 11 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：清华 大学工学硕 士。从业资 格：证券投 资基金从业 马翔 本基金的基 2021 年 11 - 12 资格。从业 金经理 月 23 日 经历：2011 年加入汇添 富基金管理 股份有限公 司，历任行 业分析师。 2016 年 3 月 11 日至今任 汇添富民营 活力混合型 证券投资基 金的基金经 理。2019 年 5 月 6 日至 今任汇添富 科技创新灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 3 月 19 日 至 2021 年 9 月 22 日任汇 添富盈安灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 6 月 22 日 至今任汇添 富创新增长 一年定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理。 2020 年 7 月 24 日至今任 汇添富策略 增长灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理。 2020 年 7 月 28 日至今任 汇添富科创 板 2 年定期 开放混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 2 月 9 日至 今任汇添富 成长精选混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 11 月 23 日至今 任汇添富北 交所创新精 选两年定期 开放混合型 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 9 月 2 日至 今任汇添富 全球汽车产 业升级混合 型证券投资 基金 （QDII）的 基金经理。 2022 年 10 月 31 日至今 任汇添富数 字经济核心 产业一年持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年第三季度，市场震荡，大盘股表现相对占优，以 TMT 为代表的科技成长板块有 一定回调。北证 50 指数跟随大盘调整。 报告期内，国内经济继续低位复苏，投资者在反复磨底的过程损耗了耐心，亦对中长期经济增速有所疑虑，从而对证券市场缺乏信心。市场呈现两极分化的结构：一方面以红 利指数为代表的的价值股表现优异，另一方面各类主题投资也非常活跃；而过去在 A 股占主导的成长股则表现不佳，无论是医药消费类的稳定成长股，还是以 TMT 和新能源为代表的科技成长股，都相对跑输。这反映了投资者对宏观经济增速下台阶的担忧：在总量快速增长的时代，企业成长相对轻松，成长股的估值体系也比较稳定；而如果经济步入成熟期，企业难寻增长点，那么成长股就会面临系统性的估值重构。由于经济复苏一波三折，投资者对中长期增长中枢产生了分歧，因而成长股估值受到了市场的压力测试。 我们对中国经济的长期发展很有信心，虽然增速中枢很难回到呼啸如风的地产基建大时代，但仍然可以保持平稳较快增长：城镇化率有进一步提升的空间，消费升级的潜力还可以继续挖掘，现代产业体系的构建也会持续提高劳动生产率。当前资本市场对经济增速的预期，明显低于长期增长中枢。随着年底的政策发力和消费的自然复苏，国内经济大概率走强，资本市场的结构偏好也会有所转向。 报告期内，我们继续聚焦北交所，注意维持组合的均衡性，重点在新能源、消费、软件、半导体、新材料、化工、机械等成长性行业布局。很多我们持仓的企业，过去一段时间受到了宏观经济的负面影响，估值承压；下一阶段，国内经济的逐步企稳，相关企业盈利和估值也应有反转。我们坚持了股票头寸，相信在未来的某个时间点，北交所市场会走出盈利驱动的周期成长行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 A 类份额净值增长率为-5.34%，同期业绩比较基准收益率为-5.35%。本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 C 类份额净值增长率为-5.44%，同期业绩比较基准收益率为-5.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 305,992,641.81 86.14 其中：股票 305,992,641.81 86.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 48,528,635.47 13.66 8 其他资产 714,132.37 0.20 9 合计 355,235,409.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 288,837,672.48 81.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 66,432.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,557,025.21 4.67 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 531,512.12 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 305,992,641.81 86.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 35,716,296. 1 832982 锦波生物 201,332 10.07 80 26,238,091. 2 430476 海能技术 2,141,885 7.40 25 23,699,270. 3 834599 同力股份 2,486,807 6.68 71 17,728,507. 4 835368 连城数控 420,306 5.00 08 14,884,589. 5 836221 易实精密 2,096,421 4.20 10 13,990,941. 6 836826 盖世食品 2,441,700 3.95 00 7 600745 闻泰科技 305,200 13,321,980. 3.76 00 12,804,546. 8 833394 民士达 938,062 3.61 30 11,317,612. 9 833509 同惠电子 1,423,599 3.19 05 11,209,930. 10 835179 凯德石英 589,686 3.16 86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，闻泰科技股份有限公司出现在报告期内受监管机构立案调查的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 218,274.08 2 应收证券清算款 495,858.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 714,132.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富北交所创新精选两年 汇添富北交所创新精选两年 定开混合 A 定开混合 C 本报告期期初基金份额总额 427,777,839.30 67,704,271.89 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份 额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 427,777,839.30 67,704,271.89 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日