大成北交所两年定期开放混合型证券投资 基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 大成北交所两年定开混合 基金主代码 014271 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 499,999,932.87 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成北交所两年定开混合 A 大成北交所两年定开混合 C 金简称 下属分级基金的交 014271 014272 易代码 报告期末下属分级 403,330,941.70 份 96,668,991.17 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于在北京证券交易所上市企业，在严格控制风险 和保持良好流动性的前提下，灵活运用多种投资策略进行积极的 组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、大类资产配置策略本基金根据基金管理人对宏观经济、市场 面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市场趋势和预期收益 风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进 行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 2、股票投资策略 （1）沪深交易所上市股票投资策略本基金在把握宏观经济运行 趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分发挥公司股票研究团队 “自下而上”的主动选股能力，以定性和定量相结合的方法，基 于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建股 票投资组合。 （2）北京证券交易所上市股票投资策略考虑到北京证券交易所 与沪深交易所在投资标的、市场制度以及交易规则等差异，对于 北京证券交易所上市股票的投资，本基金除按照上述股票投资策 略外，还将多维度分析上市公司的持续竞争能力，具体包括研发 投入绝对额及营收占比，研发人员数量、单人产出和人均薪酬， 研发团队组织模式和激励方式等；持续经营能力，包括对净利 润、应收账款占收入比、坏账计提、大客户集中度等角度进行分 析；流动性，如换手率、成交量、成交额、股东户数、交易天 数、交易连续性等指标；并购重组及转板预期等因素, 决定个 股在组合中的投资比例。 （3）战略配售投资策略本基金将积极关注、深入分析并论证战 略配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气度、行业成长 性、行业竞争格局、公司竞争优势及其持续性、公司治理状况、 公司业务持续性、公司盈利、现金流或营业收入的稳定性、公司 研发收入占比等多方面因素，并结合市场未来走势等判断，精选 战略配售股票。 （4）港股投资策略 3、债券投资策略 4、可转换债券投资策略 5、可交换债券投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、股指期货投资策略 8、国债期货投资策略 9、融资买入股票投资策略 10、存托凭证投资策略 11、参与转融通证券出借业务策略 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流 动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投 资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过 合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组 合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用 估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基 金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股 票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金投资北京证券交易 所上市股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 封闭期内，本基金可以通过战略配售投资股票，由此产生的投资 风险与价格波动由投资者自行承担。同时，采用战略配售方式参 与股票投资，通常有一定限售期，因此，本基金投资面临限售期 内标的无法交易的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 姓名 段皓静 张姗 露负责 联系电话 0755-83183388 0755-83077987 人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 4008885558 95555 传真 0755-83199588 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 深圳市深南大道 7088 号招商银 1236 号大成基金总部大厦 5 行大厦 层、27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 深圳市深南大道 7088 号招商银 1236 号大成基金总部大厦 5 行大厦 层、27-33 层 邮政编码 518054 518040 法定代表人 吴庆斌 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三 注册登记机构 大成基金管理有限公司 道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 大成北交所两年定开混合 A 大成北交所两年定开混合 C 本期已实现收益 4,342,038.43 879,713.38 本期利润 -18,033,967.21 -4,447,871.46 加权平均基金份 -0.0447 -0.0460 额本期利润 本期加权平均净 -5.54% -5.73% 值利润率 本期基金份额净 -5.57% -5.76% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -97,609,765.52 -23,862,469.72 润 期末可供分配基 -0.2420 -0.2468 金份额利润 期末基金资产净 305,721,176.18 72,806,521.45 值 期末基金份额净 0.7580 0.7532 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -24.20% -24.68% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成北交所两年定开混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -3.29% 0.79% 1.53% 0.87% -4.82% -0.08% 过去三个月 -5.55% 0.76% -2.62% 0.79% -2.93% -0.03% - 过去六个月 -5.57% 0.85% 4.49% 0.76% 0.09% 10.06% - 过去一年 -25.08% 0.92% -6.26% 0.88% 0.04% 18.82% 自基金合同生效 -24.20% 0.85% -17.67% 1.06% -6.53% -0.21% 起至今 大成北交所两年定开混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -3.31% 0.80% 1.53% 0.87% -4.84% -0.07% 过去三个月 -5.64% 0.76% -2.62% 0.79% -3.02% -0.03% - 过去六个月 -5.76% 0.85% 4.49% 0.76% 0.09% 10.25% - 过去一年 -25.37% 0.92% -6.26% 0.88% 0.04% 19.11% 自基金合同生效 -24.68% 0.85% -17.67% 1.06% -7.01% -0.21% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 24 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 华中科技大学工学硕士。曾担任华泰证券 股份有限公司研究所研究员。2014 年6 月 加入大成基金管理有限公司，曾担任研究 部研究员、大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金基金经理助理、股票投资部总监 助理。2019 年 8 月 6 日至 2020 年 11 月 13 日任大成国家安全主题灵活配置混合 2021 年 型证券投资基金基金经理。2019 年 8 月 6 谢家 本基金基 11 月 23 - 11 年 日至 2023 年 6 月 8 日任大成科创主题混 乐 金经理 日 合型证券投资基金（LOF）（更名前为大成 科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金）基金经理。2020 年 4 月 29 日至 2022 年 1 月 5 日任大成科技创新 混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 16 日至 2023 年 6 月 8 日任大成创业 板两年定期开放混合型证券投资基金基 金经理。2020 年 11 月 30 日至 2023 年 6 月 8 日任大成成长进取混合型证券投资 基金基金经理。2021 年 8 月 3 日至 2023 年 6 月 8 日任大成成长回报六个月持有 期混合型证券投资基金基金经理。2021 年 11 月 23 日至 2023 年 7 月 11 日任大 成北交所两年定期开放混合型证券投资 基金基金经理。具备基金从业资格。国籍： 中国 香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009 年 7 月至 2011 年 9 月任内蒙古北方重工 集团科研所助理工程师。2016 年 12 月加 入大成基金管理有限公司，曾任研究部研 究员、大成互联网思维混合型证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金基 朱倩 本基金基 2023 年 6 - 7 年 金经理助理，现任股票投资部基金经理。 金经理 月 28 日 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 7 月 25 日 任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 2022 年 11 月 27 日起任大成睿裕六个月 持有期股票型证券投资基金基金经理。 2023 年 6 月 28 日起任大成北交所两年定 期开放混合型证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中国 西南财经大学金融硕士。2016 年 7 月至 2019 年 4 月任长城证券股份有限公司金 融研究所研究员。2019 年 4 月至 2021 年 2 月任国信证券股份有限公司经济研究 所研究员。2021 年 3 月加入大成基金管 本基金基 2022 年 理有限公司，现任研究部高级研究员兼基 于威 金经理助 12 月 5 2023 年 5 7 年 金经理助理。2023 年 5 月 31 日起任大成 业 理 日 月 31 日 消费主题混合型证券投资基金、大成景阳 领先混合型证券投资基金、大成一带一路 灵活配置混合型证券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成消费机遇混合型 证券投资基金、大成新兴活力混合型证券 投资基金基金经理助理。具有基金从业资 格。国籍：中国 CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月 至 2019 年 6 月任第一创业证券资产管理 部研究员。2019 年 7 月加入大成基金管 本基金基 理有限公司，现任固定收益总部研究主管 郑欣 金经理助 2023 年 4 - 7 年 兼基金经理。2021 年 11 月 26 日起任大 理 月 26 日 成惠恒一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2022 年 2 月 25 日起 任大成惠享一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 14 日起任大成景乐纯债债券型证券投资基 金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基 金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、谢家乐先生自 2023 年 7 月 11 日起不再担任本基金基金经理职务。上述事项已按法规要求 及公司相关制度办理，变更流程合法合规。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年上半年北交所上市公司数量突破 200 家，近八成企业属于战略新兴产业、先进制造业， 覆盖信息技术、高端精密制造、生物医药、新能源、新材料等细分领域，可投标的和行业范围大大拓宽，赚钱效应有所回升。从个股表现来看分化明显，以 AI、人形机器人为代表的成长板块表现亮眼，而新能源相关个股表现不佳，和主板行情有明显映射关系。 本基金上半年减配了供需格局边际恶化的相关标的，对过去两年受益下游产能扩增但今年明显需求放缓的设备企业进行了减仓，同时对估值合理并在产业链中有地位突出的成长股标的进行了增配，另外适当加仓了对需求端有从 0 到 1 突破的标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成北交所两年定开混合 A 的基金份额净值为 0.7580 元，本报告期基金份额 净值增长率为-5.57%，同期业绩比较基准收益率为 4.49%；截至本报告期末大成北交所两年定开混合 C 的基金份额净值为 0.7532 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.76%，同期业绩比较基准收益率为 4.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着北交所持续扩容，优质标的数量不断增加，将吸引资金入场，改善流动性，形成较好的赚钱效应。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 140,388,529.64 125,173,828.43 结算备付金 - 162,113.18 存出保证金 30,902.17 126,474.81 交易性金融资产 6.4.7.2 238,832,314.94 276,432,164.39 其中：股票投资 238,832,314.94 276,432,164.39 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 379,251,746.75 401,894,580.81 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 473,258.61 529,462.39 应付托管费 78,876.47 88,243.73 应付销售服务费 24,277.28 27,204.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 147,636.76 240,134.26 负债合计 724,049.12 885,044.51 净资产： 实收基金 6.4.7.10 499,999,932.87 499,999,932.87 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -121,472,235.24 -98,990,396.57 净资产合计 378,527,697.63 401,009,536.30 负债和净资产总计 379,251,746.75 401,894,580.81 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 499,999,932.87 份，其中大成北交所两年定 开混合 A 基金份额总额为 403,330,941.70 份，基金份额净值 0.7580 元。大成北交所两年定开混 合 C 基金份额总额为 96,668,991.17 份，基金份额净值 0.7532 元。 6.2 利润表 会计主体：大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -18,731,341.18 24,938,228.80 1.利息收入 217,137.02 578,699.56 其中：存款利息收入 6.4.7.13 217,137.02 578,699.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 8,755,112.28 6,932,420.55 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 4,993,410.44 5,751,114.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,761,701.84 1,181,306.43 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -27,703,590.48 17,427,108.69 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 - - “-”号填列） 减：二、营业总支出 3,750,497.49 4,341,642.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,001,533.96 3,482,502.98 2．托管费 6.4.10.2.2 500,255.64 580,417.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 154,078.27 179,343.40 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 94,629.62 99,378.95 三、利润总额（亏损总 -22,481,838.67 20,596,586.34 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -22,481,838.67 20,596,586.34 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -22,481,838.67 20,596,586.34 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 499,999,932.87 - -98,990,396.57 401,009,536.30 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 499,999,932.87 - -98,990,396.57 401,009,536.30 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” - - -22,481,838.67 -22,481,838.67 号填列） （一）、综合收益 - - -22,481,838.67 -22,481,838.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - - （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - - 购款 2.基金赎 - - - - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 - 资产（基金净值） 499,999,932.87 - 378,527,697.63 121,472,235.24 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 499,999,932.87 - -14,948,879.72 485,051,053.15 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 499,999,932.87 - -14,948,879.72 485,051,053.15 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” - - 20,596,586.34 20,596,586.34 号填列） （一）、综合收益 - - 20,596,586.34 20,596,586.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - - （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - - 购款 2.基金赎 - - - - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 499,999,932.87 - 5,647,706.62 505,647,639.49 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021] 3617 号文“关于准予大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金”的核准，由 大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2021）验字第 60469430_H15 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。 本基金 的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。 设立时，本基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 499,999,932.87 元，折合 499,999,932.87 份基金份额；有 效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 0.00 元，折合 0.00 份基金份额。其中 A 类 基 金 已 收 到 的 首 次发售 募 集 的 有 效 认 购资金 扣 除 认 购 费 后 的净认 购 金 额 为 人 民币 403,330,941.70 元，折合 403,330,941.70 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生 的利息为人民币 0.00 元，折合 0.00 份基金份额。C 类基金已收到的首次发售募集的有效认购资 金金额为人民币 96,668,991.17 元，折合 96,668,991.17 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 0.00 元，折合 0.00 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币499,999,932.87 元，折合 499,999,932.87 份基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机 构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：除开放期前两个月和后两个月以及开放期内外，本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-100%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%）；投资于北京证券交易所上市股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+ 中债综合全价（总值）指数收益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6、境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外 相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 140,388,529.64 等于：本金 140,375,532.34 加：应计利息 12,997.30 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 140,388,529.64 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 382,438,882.04 - 238,832,314.94 - 143,606,567.10 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 382,438,882.04 - 238,832,314.94 - 143,606,567.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 53,417.21 其中：交易所市场 53,417.21 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 合计 147,636.76 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成北交所两年定开混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 403,330,941.70 403,330,941.70 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 403,330,941.70 403,330,941.70 大成北交所两年定开混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 96,668,991.17 96,668,991.17 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 96,668,991.17 96,668,991.17 注：申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转换出份额（如有）。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成北交所两年定开混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,967,939.69 -93,543,738.00 -79,575,798.31 本期利润 4,342,038.43 -22,376,005.64 -18,033,967.21 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 18,309,978.12 -115,919,743.64 -97,609,765.52 大成北交所两年定开混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,944,640.36 -22,359,238.62 -19,414,598.26 本期利润 879,713.38 -5,327,584.84 -4,447,871.46 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 3,824,353.74 -27,686,823.46 -23,862,469.72 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 215,347.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,237.24 其他 551.90 合计 217,137.02 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 4,993,410.44 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 4,993,410.44 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 64,007,313.36 减：卖出股票成本总额 58,833,302.47 减：交易费用 180,600.45 买卖股票差价收入 4,993,410.44 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,761,701.84 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,761,701.84 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -27,703,590.48 股票投资 -27,703,590.48 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -27,703,590.48 6.4.7.21 其他收入 无。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 深港通证券组合费 30.88 银行划款手续费 379.19 合计 94,629.62 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 66,182,756.09 59.99 45,743,786.54 18.52 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 60,054.75 62.76 41,339.41 77.39 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 42,147.39 28.07 42,147.39 29.54 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,001,533.96 3,482,502.98 其中：支付销售机构的客户维护 1,333,814.64 1,546,305.67 费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 500,255.64 580,417.13 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 大成北交所两年定开混大成北交所两年定开混 合计 合 A 合 C 大成基金 - 1,041.20 1,041.20 光大证券 - 1,060.83 1,060.83 招商银行 - 51,551.99 51,551.99 合计 - 53,654.02 53,654.02 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成北交所两年定开混大成北交所两年定开混 合计 合 A 合 C 大成基金 - 1,209.34 1,209.34 光大证券 - 1,234.81 1,234.81 招商银行 - 59,969.40 59,969.40 合计 - 62,413.55 62,413.55 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类 基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金财产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 140,388,529.64 215,347.88 189,653,445.36 574,972.90 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 股） 凯大 2023 战略配 830974 催化 年 3 月6 个月 售流通 6.26 6.32392,9272,459,723.022,483,298.64 - 8 日 受限 注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 140,388,529.64 - - - 140,388,529.64 存出保证金 30,902.17 - - - 30,902.17 交易性金融资产 - - - 238,832,314.94 238,832,314.94 资产总计 140,419,431.81 - - 238,832,314.94 379,251,746.75 负债 应付管理人报酬 - - - 473,258.61 473,258.61 应付托管费 - - - 78,876.47 78,876.47 应付销售服务费 - - - 24,277.28 24,277.28 其他负债 - - - 147,636.76 147,636.76 负债总计 - - - 724,049.12 724,049.12 利率敏感度缺口 140,419,431.81 - - 238,108,265.82 378,527,697.63 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 125,173,828.43 - - - 125,173,828.43 结算备付金 162,113.18 - - - 162,113.18 存出保证金 126,474.81 - - - 126,474.81 交易性金融资产 - - - 276,432,164.39 276,432,164.39 资产总计 125,462,416.42 - - 276,432,164.39 401,894,580.81 负债 应付管理人报酬 - - - 529,462.39 529,462.39 应付托管费 - - - 88,243.73 88,243.73 应付销售服务费 - - - 27,204.13 27,204.13 其他负债 - - - 240,134.26 240,134.26 负债总计 - - - 885,044.51 885,044.51 利率敏感度缺口 125,462,416.42 - - 275,547,119.88 401,009,536.30 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的资产配置范围为：除开放期前两个月和后两个月以及开放期内外，本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-100%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%）；投资于北京证券交易所上市股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 238,832,314.94 63.10 276,432,164.39 68.93 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 238,832,314.94 63.10 276,432,164.39 68.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 10,329,353.99 9,540,978.27 5% 业绩比较基准下降 -10,329,353.99 -9,540,978.27 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 236,349,016.30 267,164,325.73 第二层次 - - 第三层次 2,483,298.64 9,267,838.66 合计 238,832,314.94 276,432,164.39 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 238,832,314.94 62.97 其中：股票 238,832,314.94 62.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 140,388,529.64 37.02 8 其他各项资产 30,902.17 0.01 9 合计 379,251,746.75 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,405,707.68 0.37 C 制造业 237,176,705.95 62.66 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 57,648.77 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,454.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 33,800.07 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 88,598.30 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,135.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 9,191.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 33,073.92 0.01 S 综合 - - 合计 238,832,314.94 63.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 835368 连城数控 578,708 30,115,964.32 7.96 2 835185 贝特瑞 1,187,235 28,849,810.50 7.62 3 833819 颖泰生物 5,559,335 26,073,281.15 6.89 4 835985 海泰新能 3,788,034 24,546,460.32 6.48 5 836077 吉林碳谷 1,149,948 23,493,437.64 6.21 6 300628 亿联网络 512,680 17,979,687.60 4.75 7 836239 长虹能源 1,084,465 17,611,711.60 4.65 8 835179 凯德石英 422,808 9,741,496.32 2.57 9 872808 曙光数创 135,927 8,170,571.97 2.16 10 688295 中复神鹰 175,584 6,440,421.12 1.70 11 839725 惠丰钻石 313,116 5,019,249.48 1.33 12 688205 德科立 65,271 4,772,615.52 1.26 13 873001 纬达光电 704,225 4,598,589.25 1.21 14 834599 同力股份 626,732 4,474,866.48 1.18 15 871970 大禹生物 1,200,000 4,308,000.00 1.14 16 838971 天马新材 505,145 3,950,233.90 1.04 17 833523 德瑞锂电 218,266 2,573,356.14 0.68 18 830974 凯大催化 392,927 2,483,298.64 0.66 19 300410 正业科技 277,368 2,360,401.68 0.62 20 430510 丰光精密 207,290 2,004,494.30 0.53 21 688498 源杰科技 6,710 1,912,350.00 0.51 22 603112 华翔股份 148,700 1,748,712.00 0.46 23 839729 永顺生物 204,941 1,385,401.16 0.37 24 831445 龙竹科技 281,377 1,375,933.53 0.36 25 603979 金诚信 42,800 1,331,080.00 0.35 26 834033 康普化学 11,243 366,521.80 0.10 27 837212 智新电子 48,287 244,815.09 0.06 28 870436 大地电气 18,850 114,042.50 0.03 29 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.02 30 688639 华恒生物 725 65,598.00 0.02 31 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01 32 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01 33 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.01 34 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.01 35 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.01 36 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.01 37 603255 鼎际得 489 24,821.64 0.01 38 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01 39 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01 40 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.01 41 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.01 42 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.01 43 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01 44 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00 45 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00 46 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00 47 002254 泰和新材 600 14,682.00 0.00 48 001298 好上好 584 14,454.00 0.00 49 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 50 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00 51 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00 52 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 53 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00 54 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 55 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00 56 603130 云中马 480 10,900.80 0.00 57 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 58 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 59 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00 60 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00 61 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00 62 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00 63 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00 64 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 65 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00 66 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00 67 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 68 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300628 亿联网络 26,026,979.69 6.49 2 872808 曙光数创 5,278,099.67 1.32 3 06606 诺辉健康 3,991,676.55 1.00 4 830974 凯大催化 2,459,723.02 0.61 5 300394 天孚通信 2,144,191.00 0.53 6 835985 海泰新能 2,137,566.73 0.53 7 603112 华翔股份 1,684,760.00 0.42 8 603979 金诚信 1,264,882.00 0.32 9 835368 连城数控 1,183,975.30 0.30 10 002254 泰和新材 863,291.00 0.22 11 688498 源杰科技 713,348.26 0.18 12 835185 贝特瑞 640,481.04 0.16 13 834033 康普化学 379,451.25 0.09 14 600925 苏能股份 55,372.80 0.01 15 603281 江瀚新材 30,714.17 0.01 16 603162 海通发展 19,481.75 0.00 17 603190 亚通精工 13,672.30 0.00 18 601121 宝地矿业 11,090.16 0.00 19 603173 福斯达 10,966.20 0.00 20 603153 上海建科 8,487.80 0.00 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688677 海泰新光 15,214,869.95 3.79 2 872808 曙光数创 10,845,109.59 2.70 3 688205 德科立 8,959,447.66 2.23 4 688295 中复神鹰 7,279,197.23 1.82 5 836077 吉林碳谷 4,347,682.60 1.08 6 06606 诺辉健康 3,606,577.54 0.90 7 300628 亿联网络 2,448,650.00 0.61 8 300394 天孚通信 2,352,426.00 0.59 9 835185 贝特瑞 2,182,224.00 0.54 10 688639 华恒生物 2,144,820.59 0.53 11 300410 正业科技 2,128,336.08 0.53 12 301015 百洋医药 853,333.00 0.21 13 002254 泰和新材 848,838.00 0.21 14 835368 连城数控 749,319.00 0.19 15 001269 欧晶科技 46,482.12 0.01 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 48,937,043.50 卖出股票收入（成交）总额 64,007,313.36 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,902.17 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,902.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 大成北交 37,780 10,675.78 10,273,054.99 2.55 393,057,886.71 97.45 所两年定 开混合 A 大成北交 所两年定 16,493 5,861.21 - - 96,668,991.17 100.00 开混合 C 合计 54,273 9,212.68 10,273,054.99 2.05 489,726,877.88 97.95 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 大成北交所两年定开混合 A 557,871.47 0.1383 理人所 有从业 人员持 大成北交所两年定开混合 C 276,945.75 0.2865 有本基 金 合计 834,817.22 0.1670 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成北交所两年定开混合 A 10~50 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 大成北交所两年定开混合 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 大成北交所两年定开混合 A 0 开放式基金 大成北交所两年定开混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成北交所两年定开混合 A 大成北交所两年定开混合 C 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 403,330,941.70 96,668,991.17 日）基金份额总额 本报告期期初基金 403,330,941.70 96,668,991.17 份额总额 本报告期基金总申 - - 购份额 减：本报告期基金 - - 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 403,330,941.70 96,668,991.17 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023 年 3 月 25 日起， 温智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023 年3 月 25 日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 2 66,182,756. 59.99 60,054.75 62.76 - 09 中信证券 1 27,743,909. 25.15 20,530.44 21.46 - 18 招商证券 1 16,389,350. 14.86 15,099.26 15.78 - 58 国信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况如下： 本报告期内本基金新增席位：无； 本报告期内本基金退租席位：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成北交所两年定期开放混合型证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 公司网站 大成北交所两年定期开放混合型证 中国证监会基金电子披 2 券投资基金增聘基金经理公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 公司网站 大成北交所两年定期开放混合型证 中国证监会基金电子披 3 券投资基金(C 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 概要更新 公司网站 大成北交所两年定期开放混合型证 中国证监会基金电子披 4 券投资基金(A 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 概要更新 公司网站 关于再次提请投资者及时更新已过 中国证监会基金电子披 5 期身份证件或者身份证明文件的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 6 分基金增加上海中欧财富基金销售 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 7 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 大成北交所两年定期开放混合型证 中国证监会基金电子披 8 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成北交所两年定期开放混合型证 中国证监会基金电子披 9 券投资基金 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 10 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 11 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金 中国证监会基金电子披 12 客户通过直销柜台申购旗下基金费 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 率优惠的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 13 分基金增加玄元保险代理有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 10 日 为销售机构的公告 公司网站 大成北交所两年定期开放混合型证 中国证监会基金电子披 14 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的文件； 2、《大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日