汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证 券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富中证科创创业 50 指数增强发起式 称 基金主 014218 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2022 年 03 月 29 日 日 报告期 末基金 90,561,894.65 份额总 额(份) 投资目 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 标 上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标 的指数的业绩表现。 投资策 本基金采用指数增强型投资策略，以中证科创创业 50 指数作为基金投资组合 略 的标的指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的 长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。 在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以 期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资策略、 股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策 略。 业绩比 中证科创创业 50 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 较基准 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 风险收 债券型基金、混合型基金。 益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国工商银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富中证科创创业 50 指数增强发 汇添富中证科创创业 50 指数增强发 的基金 起式 A 起式 C 简称 下属分 级基金 014218 014219 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 60,001,391.66 30,560,502.99 金的份 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 汇添富中证科创创业 50 指 汇添富中证科创创业 50 指 数增强发起式 A 数增强发起式 C 1.本期已实现收益 -1,410,520.10 -708,246.79 2.本期利润 -6,501,144.99 -3,092,454.17 3.加权平均基金份额本期利 -0.1188 -0.1144 润 4.期末基金资产净值 48,361,058.38 24,541,206.01 5.期末基金份额净值 0.8060 0.8030 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证科创创业 50 指数增强发起式 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -12.83% 1.06% -9.70% 1.01% -3.13% 0.05% 过去六个 月 -17.87% 1.11% -16.70% 1.05% -1.17% 0.06% 过去一年 -15.72% 1.17% -11.50% 1.12% -4.22% 0.05% 自基金合 同生效日 -19.40% 1.36% -22.23% 1.34% 2.83% 0.02% 起至今 汇添富中证科创创业 50 指数增强发起式 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -12.89% 1.05% -9.70% 1.01% -3.19% 0.04% 过去六个 月 -17.98% 1.11% -16.70% 1.05% -1.28% 0.06% 过去一年 -15.93% 1.17% -11.50% 1.12% -4.43% 0.05% 自基金合 同生效日 -19.70% 1.36% -22.23% 1.34% 2.53% 0.02% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022 年 03 月 29 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：北京 大学中国经 济研究中心 金融学硕士。 从业资格： 赖中立 本基金的基 2022 年 03 - 16 证券投资基 金经理 月 29 日 金从业资格。 从业经历： 曾任泰达宏 利基金管理 有限公司风 险管理分析 师。2010 年 8 月加入汇 添富基金管 理股份有限 公司，历任 金融工程部 分析师、基 金经理助理。 2012 年 11 月 1 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添 富黄金及贵 金属证券投 资基金 （LOF）的基 金经理。 2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日 任汇添富恒 生指数型证 券投资基金 （QDII- LOF）的基金 经理。2015 年 1 月 6 日 至 2023 年 4 月 13 日任汇 添富深证 300 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2015 年 1 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日 任深证 300 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日 任汇添富香 港优势精选 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2016 年 12 月 29 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添 富中证环境 治理指数型 证券投资基 金(LOF)的基 金经理。 2017 年 5 月 18 日至今任 汇添富优选 回报灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理。 2017 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添 富中证港股 通高股息投 资指数发起 式证券投资 基金(LOF)的 基金经理。 2021 年 10 月 26 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添 富中证沪港 深消费龙头 指数型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2021 年 10 月 26 日至今任汇 添富中证光 伏产业指数 增强型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2022 年 3 月 29 日 至今任汇添 富中证科创 创业 50 指数 增强型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2022 年 7 月 5 日 至 2023 年 7 月 31 日任汇 添富恒生香 港上市生物 科技交易型 开放式指数 证券投资基 金（QDII） 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内中央政治局会议召开，对经济和政策的定调更为积极，会议强调下半年将“加大宏观政策调控力度”，“加强逆周期调节和政策储备”。政治局会议使得投资者对政策和经济的预期开始提升，投资者开始观察政策落地的情况和政策的效果，但政策出台节奏相对较慢，投资者预期骤降。同时，美国通胀和经济数据回升导致美联储加息预期再度升温，美元升值导致外资回流，北向资金持续大额流出 A 股，在国内外双重压力下，8 月开始 A 股加速下跌。 货币政策方面，MLF 降息、降低存量房贷利率政策先后落地，货币政策整体趋向积极，落地节奏较快。制造业投资、基建投资、其他投资同比增速均出现改善，环比增速也高于往年同期均值，超季节性趋势明显。财政政策方面，国债发行提速，提高个人所得税专项 抵扣额度政策落地，财政政策也发力明显。房地产政策方面，8 月以来全国多数城市密集调整优化地产政策，“认房不认贷”、调降存量房贷利率在全国落地，放松限购、降低首付比例等工具“因城施策”调整优化，政策对合理住房需求的呵护加强。 整体而言，我们认为在政府加大财政、货币政策对经济的提振下，市场信心将迎来一定程度的修复。就 A 股市场而言，如能实现业绩、估值的共振，则将推动指数震荡向上过程。反之如果业绩端改善缓慢，则指数中枢的修复过程也将更为缓慢。市场仍将呈现结构性市场特征，在这一市场特征情况下，我们将持续关注业绩处于改善期的企业，并尽量回避基本面趋势持续恶化的行业。 我们在本报告期内行业配置基本维持中性。在 TMT 板块中，我们主要仓位集中于 AI、 国产替代等板块，低配了消费电子等处于周期下行阶段品种。在新能源板块中，我们加大了光伏新技术、逆变器的权重，降低了光伏主产业链、锂电中游的权重。通过深入的基本面研究以期通过行业内的选股获取相对指数的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证科创创业 50 指数增强发起式 A 类份额净值增长率为-12.83%，同 期业绩比较基准收益率为-9.70%。本报告期汇添富中证科创创业 50 指数增强发起式 C 类份额净值增长率为-12.89%，同期业绩比较基准收益率为-9.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用 《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68,181,443.14 90.77 其中：股票 68,181,443.14 90.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,039,943.60 8.04 8 其他资产 895,571.39 1.19 9 合计 75,116,958.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 51,111,791.39 70.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,352,992.80 8.71 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,420,500.00 3.32 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,885,284.19 82.14 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,539,558.95 10.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 756,600.00 1.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,296,158.95 11.38 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 6,090,900.0 1 300750 宁德时代 30,000 8.35 0 4,923,050.0 2 300274 阳光电源 55,000 6.75 0 4,856,580.0 3 300760 迈瑞医疗 18,000 6.66 0 4,092,000.0 4 688981 中芯国际 80,000 5.61 0 3,989,400.0 5 300124 汇川技术 60,000 5.47 0 3,676,852.8 6 688111 金山办公 9,916 5.04 0 2,895,000.0 7 300308 中际旭创 25,000 3.97 0 中微半导体 2,408,800.0 8 688012 16,000 3.30 设备 0 2,190,150.0 9 300122 智飞生物 45,000 3.00 0 1,938,300.0 10 688008 澜起科技 39,000 2.66 0 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 1,523,200.0 1 300118 东方日升 80,000 2.09 0 1,254,028.9 2 300827 上能电气 41,593 1.72 5 1,178,190.0 3 300567 精测电子 13,000 1.62 0 4 300757 罗博特科 12,000 982,560.00 1.35 5 688630 芯碁微装 12,000 789,600.00 1.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,255.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 880,316.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 895,571.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证科创创业 50 指 汇添富中证科创创业 50 指 数增强发起式 A 数增强发起式 C 本报告期期初基金份额总额 49,740,035.79 23,994,013.43 本报告期基金总申购份额 17,413,663.71 15,278,447.41 减：本报告期基金总赎回份 额 7,152,307.84 8,711,957.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 60,001,391.66 30,560,502.99 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 汇添富中证科创创业 50 指 汇添富中证科创创业 50 指 数增强发起式 A 数增强发起式 C 报告期初持有的基金份额 10,003,690.27 - 报告期期间买入/申购总份 - - 额 报告期期间卖出/赎回总份 - - 额 报告期期末管理人持有的 10,003,690.27 - 本基金份额 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 16.67 - （%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,003,690.2 11.05 10,003,690. 11.05 3 年 资金 7 27 基金管理人高级 - - - - 管理人员 基金经理等人员 12,654.26 0.01 - - 基金管理人股东 - - - - 其他 177,227.28 0.20 - - 合计 10,193,571.8 11.26 10,003,690. 11.05 1 27 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金募集的文 件； 2、《汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证科创创业 50 指数增强型发起式证券投资基金在规定报刊上披 露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日