华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 §5 托管人报告......15 §6 审计报告......16 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......19 7.3 净资产变动表......20 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告 ......50 8.1 期末基金资产组合情况......50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......65 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65 8.12 投资组合报告附注......65 §9 基金份额持有人信息 ......66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67 §10 开放式基金份额变动......67 §11 重大事件揭示......68 §12 影响投资者决策的其他重要信息......70 §13 备查文件目录......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 华夏智胜先锋股票（LOF） 场内简称 智胜先锋（扩位证券简称：智胜先锋 LOF） 基金主代码 501219 交易代码 501219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,998,894,501.04 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2022 年 2 月 9 日 下属分级基金的基金简 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 称 （LOF）A 下属分级基金的交易代 501219 014198 码 报告期末下属分级基金 754,658,932.59 份 1,244,235,568.45 份 的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基 金资产的稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。在股票投资 投资策略 策略上，本基金在股票投资方面主要采用量化模型选股、基本面选股等多种 策略构建投资组合，同时运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险，实 现超额收益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，80%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 姓名 李彬 朱绍纲 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-85238309 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhzsg@hxb.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95577 传真 010-63136700 010-85238680 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市东城区建国门内大街22号 院 （100005） 办公地址 北京市朝阳区北辰西路6号院 北京市东城区建国门内大街22号 北辰中心C座5层 （100005） 邮政编码 100101 100005 法定代表人 张佑君 李民吉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 伙） 大楼 17 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2024 年 2023 年 2022 年 期 间 数 据 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 和 指 股票（LOF） 票 C 票（LOF）A 票 C 股票（LOF） 股票 C 标 A A 本 期 已 实 -64,285,940.47 -146,796,930.17 1,409,160.05 12,784,585.87 -1,428,431.68 -2,020,180.87 现 收 益 本 期 -29,519,677.79 -137,152,623.43 -8,653,747.86 -42,760,269.30 -10,467,476.89 -6,551,403.47 利 润 加 权 -0.0224 -0.0612 -0.0092 -0.0189 -0.0537 -0.0438 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 -2.11% -5.81% -0.81% -1.67% -5.53% -4.47% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 3.75% 3.33% 11.34% 10.90% -0.32% -0.71% 净 值 增 长 率 3.1.2 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期 末 数 据华夏智胜先锋股华夏智胜先锋股票华夏智胜先锋股票华夏智胜先锋股票华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 和 指 票（LOF）A C （LOF）A C 票（LOF）A 票 C 标 期 末 可 供 103,922,753.74 153,954,554.64 184,826,661.57 340,967,789.54 1,853,675.19 1,780,346.74 分 配 利 润 期 0.1377 0.1237 0.1074 0.0984 0.0112 0.0070 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 881,528,915.02 1,435,892,022.64 1,936,784,671.44 3,867,962,238.94 168,093,379.00 257,437,660.25 资 产 净 值 期 末 基 金 1.1681 1.1540 1.1259 1.1168 1.0112 1.0070 份 额 净 值 3.1.3 2024 年末 2023 年末 2022 年末 累 计 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 期 末 股票（LOF）A 票 C 票（LOF）A 票 C 股票（LOF） 股票 C 指标 A 基 金 份 额 累 计 16.81% 15.40% 12.59% 11.68% 1.12% 0.70% 净 值 增 长 率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏智胜先锋股票（LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 3.23% 1.83% -0.23% 1.93% 3.46% -0.10% 过去六个月 13.19% 1.76% 15.13% 1.91% -1.94% -0.15% 过去一年 3.75% 1.65% 5.40% 1.73% -1.65% -0.08% 过去三年 15.15% 1.31% -20.91% 1.33% 36.06% -0.02% 自基金合同生 16.81% 1.30% -20.54% 1.32% 37.35% -0.02% 效起至今 华夏智胜先锋股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 3.12% 1.83% -0.23% 1.93% 3.35% -0.10% 过去六个月 12.96% 1.76% 15.13% 1.91% -2.17% -0.15% 过去一年 3.33% 1.65% 5.40% 1.73% -2.07% -0.08% 过去三年 13.78% 1.31% -20.91% 1.33% 34.69% -0.02% 自基金合同生 15.40% 1.30% -20.54% 1.32% 35.94% -0.02% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日) 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 注：本基金合同于 2021 年 12 月 15 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业 年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基 金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内权益 ETF 管理规模最大的基金管理公司之一，在指数基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖宽基、港股、行业主题、策略、跨境、商品等较为完整的指数产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏消费臻选混合发起式(A 类)排名第 1/81；在 新能源主题行业偏股型基金(A 类)中华夏清洁能源龙头混合发起式(A 类)排名第 1/27；在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 1/11；在标准股票型基金(A 类)中华夏优势精选股票排名第 2/336、华夏潜龙精选股票排名第 15/336、华夏创新前沿股票排名第 64/336；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 3/16； 在港股通标准股票型基金(A 类)中华夏港股通精选股票（LOF）(A 类)排名第 3/14；在 QDII 混合基 金(A 类)中华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 5/51；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排名第 5/148、华夏常阳三年定开混合排名第 19/148、华夏策略混合排名第 29/148；在 TMT与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏半导体龙头混合发起式(A 类)排名第 11/47；在医药医疗健 康行业偏股型基金(A 类)中华夏乐享健康混合(A 类)排名第 13/78；在 QDII 股票型基金(A 类)中华夏 全球股票（QDII）排名第 14/72；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏见龙精选混合排名第 13/1719、华夏阿尔法精选混合(A 类)排名第 40/1719、华夏融盛可持续一年持有混合(A 类)排名 第 101/1719、华夏远见成长一年持有混合(A 类)排名第 169/1719、华夏 ESG 可持续投资一年持有混 合(A 类)排名第 177/1719、华夏先进制造龙头混合(A 类)排名第 184/1719、华夏行业景气混合排名第214/1719、华夏景气成长一年持有混合发起式(A 类)排名第 257/1719、华夏科技前沿 6 个月定开混合(A 类)排名第 278/1719；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏磐晟混合（LOF） 排名第 28/425、华夏高端制造混合(A 类)排名第 64/425、华夏新机遇混合(A 类)排名第 76/425；在偏 股型基金(股票上限 95%)(A 类) 华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 34/221、华夏大盘精选混合 (A 类)排名第 49/221。 固收与固收+产品：在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 1/18；在 普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏双债债券(A 类)排名第 2/246；在定开纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎华一年定开债券排名第 9/647、华夏鼎誉三个月定开债券(A 类)排名第 51/647；在定开普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏卓信一年定开债券发起式排名第 11/24；在可转换债券型基金(A 类)中华夏可转债增强债券(A 类)排名第 12/38；在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名第 14/333；在中短期纯债债券型基金(A 类)中华夏中短债债券(A 类)排名第15/165；在定开普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名第 22/157、华夏鼎福三个月定开债券(A 类)排名第 31/157；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎茂债券(A 类)排名第 20/851、华夏鼎通债券(A 类)排名第 37/851；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利6 个月债券(A 类)排名第 79/443。 指数产品：在标准策略指数股票型基金(A 类)中华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(A 类)排名第 6/25；在策略指数股票 ETF 基金中华夏中证智选 300 价值稳健策略 ETF 排名第 8/48；在规模指数股 票 ETF 基金中华夏 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 排名第 14/161、华夏中证沪港深 500ETF 排名第 20/161、华夏上证50ETF排名第29/161；在行业指数股票ETF基金中华夏中证银行ETF排名第5/72、 华夏中证全指证券公司 ETF 排名第 15/72；在增强规模指数股票型基金(A 类)中华夏沪深 300 指数增 强(A 类)排名第 5/191、华夏上证科创板 50 成份指数增强发起式(A 类)排名第 17/191；在主题指数股 票 ETF 基金中华夏金融 ETF 发起式排名第 2/357、华夏国证半导体芯片 ETF 排名第 19/357、华夏中 证金融科技主题 ETF 排名第 21/357、华夏中证 5G 通信主题 ETF 排名第 60/357、华夏中证人工智能 主题 ETF 排名第 72/357、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 83/357。 在客户服务方面，2024 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道继续优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便、直观的使用感受；（2）华夏基金管家客户端从客户需求出发持续优化操作页面，进一步提升操作体验；（3）与常熟农商银行、长春农商银行、贵文基金等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4） 开展 “送你长期主义的花朵”、“换个角度，世界可能不一样”、“聊聊新赛道”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中信建投证 券股份有限公司研究 本基金的基 员、投资经理等。2017 孙蒙 金经理 2021-12-15 - 10 年 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。历任数 量投资部研究员、基金 经理助理。 博士。2017 年 7 月加入 叶津佐 本基金的基 2023-10-19 - 7 年 华夏基金管理有限公 金经理助理 司。历任数量投资部研 究员。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，公司对其进行年度综合考核，考核结果作为确定其薪酬激励的重要参考因素之一。因此，基金经理个人薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。 本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 197 次，其中 1 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，国际环境错综复杂，世界经济增长动能不足，地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈；主要经济体表现分化，各国央行在应对通胀和促进经济增长之间艰难权衡，货币政策趋向差异明显。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行稳中有进，高质量发展扎实推进。一揽子增量政策及时出台，有效提振了社会信心，促进经济回升向好；新质生产力稳步发展，传统动能焕新升级、新动能积厚成势，高质量发展取得新成效。 市场方面，A 股市场 2024 年走势跌宕起伏，全年主要涨幅由三季度末的快速上涨贡献，而这得 益于一系列稳经济稳增长、呵护市场流动性、推动资本市场高质量发展举措的连续出台。从市场风格来看，高股息板块凭借其稳健属性成为资金避险的核心方向，全年涨幅领跑市场，大盘价值股整 体表现显著优于小盘成长股。 基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 12 月 31 日，华夏智胜先锋股票（LOF）A 基金份额净值为 1.1681 元，本报告期份 额净值增长率为 3.75%；华夏智胜先锋股票 C 基金份额净值为 1.1540 元，本报告期份额净值增长率 为 3.33%，同期业绩比较基准增长率为 5.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，政府将采取适度宽松的货币政策和更加积极的财政政策，并且要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。积极的政策有利于 A 股上市公司盈利增速回升，但是政策的节奏和力度存在不确定性。预计市场震荡向上，风格呈现轮动特征，建议均衡配置。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。 在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。报告期内，公司不断加强合规制度建设，结合法律法规和业务实际，在廉洁从业风险防控、信息披露、洗钱风险管理等方面新增和修订多项管理制度，制度化水平显著提高。持续开展合规培训，在全员覆盖的基础上，着重加强投资研究和基金销售等重点业务领域的合规督导培训，强化员工主动合规意识和公募基金信息披露责任意识。持续优化合规管理的机制化和系统化，完善合规管理综合服务平台，提高合规管理效能。持续做好信息披露业务，通过流程优化、系统优化及强化培训持续保障信息披露的完整性、准确性、及时性。持续规范基金销售业务，通过严格审查宣传推介材料，认真开展投资者适当性管理工作等，确保基金销售业务依法合规。公司高度重视洗钱风险管理，深入实践风险为本方法，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，持续加强“风险评估+合规检查”双支柱管理框架，深入推进洗钱风险管理数智化转型，持续提升洗钱风险管理水平。 在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。紧密跟踪各项法律法规要求、加强风险研究，在严格管控基金日常投资运作风险的 同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。 在监察稽核方面，公司按照法规要求，做好日常合规监控，定期及不定期开展内部检查，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明（2025）审字第 70035283_A129 号 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）2024 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 蒋燕华 王海彦 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 137,588,357.23 311,219,254.07 结算备付金 3,403,870.25 6,186,257.67 存出保证金 1,634,515.20 7,667,073.60 交易性金融资产 7.4.7.2 2,185,461,483.44 5,445,579,755.63 其中：股票投资 2,185,461,483.44 5,444,000,651.81 基金投资 - - 债券投资 - 1,579,103.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 5,318,478.80 56,829,063.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 2,333,406,704.92 5,827,481,404.47 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 12,750,450.16 15,448,221.78 应付管理人报酬 2,112,133.34 4,814,044.06 应付托管费 422,426.66 962,808.82 应付销售服务费 521,963.59 1,290,771.42 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 5.32 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 178,793.51 218,642.69 负债合计 15,985,767.26 22,734,494.09 净资产： 实收基金 7.4.7.7 1,998,894,501.04 5,183,603,312.63 未分配利润 7.4.7.8 318,526,436.62 621,143,597.75 净资产合计 2,317,420,937.66 5,804,746,910.38 负债和净资产总计 2,333,406,704.92 5,827,481,404.47 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，华夏智胜先锋股票（LOF）A 基金份额净值 1.1681 元，华 夏智胜先锋股票 C 基金份额净值 1.1540 元；华夏智胜先锋股票（LOF）基金份额总额 1,998,894,501.04 份（其中 A 类 754,658,932.59 份，C 类 1,244,235,568.45 份）。 7.2 利润表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -111,814,589.57 1,640,413.53 1.利息收入 573,631.13 620,092.56 其中：存款利息收入 7.4.7.9 573,631.13 620,092.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -162,014,766.88 62,208,567.12 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -233,564,281.26 410,966.50 基金投资收益 7.4.7.11 - - 债券投资收益 7.4.7.12 399,721.75 5,868,389.72 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -2,956,174.37 -5,084,323.16 股利收益 7.4.7.16 74,105,967.00 61,013,534.06 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 44,410,569.42 -65,607,763.08 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 5,215,976.76 4,419,516.93 减：二、营业总支出 54,857,711.65 53,054,430.69 1.管理人报酬 37,683,782.93 35,642,038.81 2.托管费 7,536,756.60 7,128,407.77 3.销售服务费 9,462,171.13 10,073,740.08 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.20 - - 7.税金及附加 0.99 244.03 8.其他费用 7.4.7.21 175,000.00 210,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -166,672,301.22 -51,414,017.16 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -166,672,301.22 -51,414,017.16 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -166,672,301.22 -51,414,017.16 7.3 净资产变动表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 5,183,603,312.63 621,143,597.75 5,804,746,910.38 二、本期期初净资产 5,183,603,312.63 621,143,597.75 5,804,746,910.38 三、本期增减变动额 - -302,617,161.13 -3,487,325,972.72 （减少以“-”号填列） 3,184,708,811.59 （一）、综合收益总额 - -166,672,301.22 -166,672,301.22 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 - -135,944,859.91 -3,320,653,671.50 动数（净资产减少以 3,184,708,811.59 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,965,953,606.36 116,686,989.13 2,082,640,595.49 2.基金赎回款 - -252,631,849.04 -5,403,294,266.99 5,150,662,417.95 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 - - - 资产减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产 1,998,894,501.04 318,526,436.62 2,317,420,937.66 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 421,897,017.32 3,634,021.93 425,531,039.25 二、本期期初净资产 421,897,017.32 3,634,021.93 425,531,039.25 三、本期增减变动额 4,761,706,295.31 617,509,575.82 5,379,215,871.13 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -51,414,017.16 -51,414,017.16 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 4,761,706,295.31 668,923,592.98 5,430,629,888.29 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,465,627,558.48 1,015,110,999.28 8,480,738,557.76 2.基金赎回款 - -346,187,406.30 -3,050,108,669.47 2,703,921,263.17 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 - - - 资产减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产 5,183,603,312.63 621,143,597.75 5,804,746,910.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3192 号文《关于准予华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限为不定期。本基金自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 10 日共募集 427,963,517.83 元 （不 含认购资金 利息），业经 安永华明会 计师事务所（ 特殊普通合 伙）安永华明 （ 2021 ）验字第 60739337_A175 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏智胜先锋股票型证券投资基金 （LOF）基金合同》于 2021 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 428,270,061.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 306,543.87 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 1、金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （1）债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 （2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 3、衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信 用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 8,870,034.01 43,801,808.17 等于：本金 8,868,592.97 43,796,725.83 加：应计利息 1,441.04 5,082.34 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 128,718,323.22 267,417,445.90 等于：本金 128,714,487.89 267,399,466.73 加：应计利息 3,835.33 17,979.17 合计 137,588,357.23 311,219,254.07 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,213,513,731.82 - 2,185,461,483.44 -28,052,248.38 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 - - - - 债 场 券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,213,513,731.82 - 2,185,461,483.44 -28,052,248.38 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,516,091,490.32 - 5,444,000,651.81 -72,090,838.51 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 1,579,000.00 103.82 1,579,103.82 - 债 场 券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 1,579,000.00 103.82 1,579,103.82 - 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,517,670,490.32 103.82 5,445,579,755.63 -72,090,838.51 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 14,116,910.77 - - - 其中：股指期货 14,116,910.77 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 14,116,910.77 - - - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 64,760,210.06 - - - 其中：股指期货 64,760,210.06 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 64,760,210.06 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2503 中证 500 期货 12 13,620,960.00 -495,950.77 IC2503 合约 合计 - - - -495,950.77 减：可抵销期货暂 - - - 收款 -495,950.77 净额 - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,793.51 8,642.69 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 175,000.00 210,000.00 合计 178,793.51 218,642.69 7.4.7.7 实收基金 华夏智胜先锋股票（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,720,195,994.74 1,720,195,994.74 本期申购 469,622,593.85 469,622,593.85 本期赎回（以“-”号填列） -1,435,159,656.00 -1,435,159,656.00 本期末 754,658,932.59 754,658,932.59 华夏智胜先锋股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,463,407,317.89 3,463,407,317.89 本期申购 1,496,331,012.51 1,496,331,012.51 本期赎回（以“-”号填列） -3,715,502,761.95 -3,715,502,761.95 本期末 1,244,235,568.45 1,244,235,568.45 7.4.7.8 未分配利润 华夏智胜先锋股票（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 184,826,661.57 31,762,015.13 216,588,676.70 本期期初 184,826,661.57 31,762,015.13 216,588,676.70 本期利润 -64,285,940.47 34,766,262.68 -29,519,677.79 本期基金份额交易产 -16,617,967.36 -43,581,049.12 -60,199,016.48 生的变动数 其中：基金申购款 15,843,782.99 21,716,362.81 37,560,145.80 基金赎回款 -32,461,750.35 -65,297,411.93 -97,759,162.28 本期已分配利润 - - - 本期末 103,922,753.74 22,947,228.69 126,869,982.43 华夏智胜先锋股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 340,967,789.54 63,587,131.51 404,554,921.05 本期期初 340,967,789.54 63,587,131.51 404,554,921.05 本期利润 -146,796,930.17 9,644,306.74 -137,152,623.43 本期基金份额交易产 -40,216,304.73 -35,529,538.70 -75,745,843.43 生的变动数 其中：基金申购款 16,614,446.49 62,512,396.84 79,126,843.33 基金赎回款 -56,830,751.22 -98,041,935.54 -154,872,686.76 本期已分配利润 - - - 本期末 153,954,554.64 37,701,899.55 191,656,454.19 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 126,312.59 70,364.88 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 372,021.60 473,058.61 结算备付金利息收入 69,249.26 57,403.16 其他 6,047.68 19,265.91 合计 573,631.13 620,092.56 注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差 价收入 -233,564,281.26 410,966.50 股票投资收益——赎回差价收 入 - - 股票投资收益——申购差价收 入 - - 股票投资收益——证券出借差 - - 价收入 合计 -233,564,281.26 410,966.50 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 月 31 日 31 日 卖出股票成交总额 28,748,641,810.80 17,218,517,366.68 减：卖出股票成本总额 28,952,760,639.44 17,194,148,235.74 减：交易费用 29,445,452.62 23,958,164.44 买卖股票差价收入 -233,564,281.26 410,966.50 7.4.7.11 基金投资收益 无。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利息收入 278.81 1,968.74 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）差 399,442.94 5,866,420.98 价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 399,721.75 5,868,389.72 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期 2,457,926.44 20,454,465.04 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 2,057,700.00 14,574,500.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 390.91 1,964.73 减：交易费用 392.59 11,579.33 买卖债券差价收入 399,442.94 5,866,420.98 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 股指期货投资收益 -2,956,174.37 -5,084,323.16 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 股票投资产生的股利收益 74,105,967.00 61,013,534.06 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 74,105,967.00 61,013,534.06 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 1.交易性金融资产 44,038,590.13 -65,052,079.69 ——股票投资 44,038,590.13 -65,052,079.69 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 371,979.29 -555,683.39 ——权证投资 - - ——期货投资 371,979.29 -555,683.39 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 44,410,569.42 -65,607,763.08 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 5,215,976.76 4,419,516.93 合计 5,215,976.76 4,419,516.93 7.4.7.19 持有基金产生的费用 无。 7.4.7.20 信用减值损失 无。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 审计费用 55,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 合计 175,000.00 210,000.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 华夏股权投资基金管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司 ChinaAsset Management (Hong Kong) Limited（中文 基金管理人的子公司 名：华夏基金(香港)有限公司） 华夏资本管理有限公司（“华夏资本”） 基金管理人的子公司 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 中信证券 - - 39,503,721,525.50 100.00% 中信证券（华南） 54,395,233,136.89 100.00% - - 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 中信证券 - - 20,454,465.04 100.00% 中信证券（华南） 2,457,926.44 100.00% - - 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 基金交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 - - - - 中信证券（华南） 11,581,561.54 100.00% - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 8,974,039.69 100.00% - - 中信证券（华南） - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基 金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付 研究服务、流动性服务等其他费用。针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 37,683,782.93 35,642,038.81 其中：应支付销售机构的客户维护费 12,368,459.68 10,822,341.89 应支付基金管理人的净管理费 25,315,323.25 24,819,696.92 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,536,756.60 7,128,407.77 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 合计 （LOF）A 联方 名称 中信 - 2,243,763.20 2,243,763.20 证券 华夏 基金 管理 - 1,339,570.85 1,339,570.85 有限 公司 中信 证券 - 717,223.15 717,223.15 （华 南） 华夏 - 193,857.17 193,857.17 财富 中信 - 25,273.96 25,273.96 期货 中信 证券 - 24,336.61 24,336.61 （山 东） 华夏 - 7,958.37 7,958.37 银行 合计 - 4,551,983.31 4,551,983.31 获得 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 合计 （LOF）A 费的 各关 联方 名称 华夏 基金 管理 - 1,996,977.19 1,996,977.19 有限 公司 中信 - 1,662,513.28 1,662,513.28 证券 中信 证券 - 455,916.48 455,916.48 （华 南） 华夏 - 175,622.79 175,622.79 财富 中信 - 17,473.27 17,473.27 期货 中信 证券 - 9,197.44 9,197.44 （山 东） 华夏 - 5,044.65 5,044.65 银行 合计 - 4,322,745.10 4,322,745.10 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×年费率/当 年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行活期存款 8,870,034.01 126,312.59 43,801,808.17 70,364.88 中信证券（华南）券 128,718,323.22 372,021.60 267,417,445.90 473,058.61 商存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 中信证券（华南）券商存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688708 佳驰科技 新股发行 7,794 211,061.52 中信证券 601033 永兴股份 新股发行 12,577 203,747.40 中信证券 688584 上海合晶 新股发行 8,659 196,212.94 中信证券 001391 国货航 新股发行 46,851 107,757.30 中信证券 301613 新铝时代 新股发行 2,756 76,341.20 中信证券 001359 平安电工 新股发行 1,833 31,875.87 中信证券 603091 众鑫股份 新股发行 940 24,910.00 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688563 航材股份 新股发行 15,010 1,185,639.90 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 13,146 577,372.32 中信证券 603296 华勤技术 新股发行 5,925 478,740.00 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 688146 中船特气 新股发行 9,186 332,073.90 中信证券 301559 中集环科 新股发行 13,144 318,347.68 中信证券 301371 敷尔佳 新股发行 5,637 313,868.16 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 3,638 169,821.84 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 6,925 138,430.75 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688450 光格科技 新股发行 1,662 88,235.58 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 301517 陕西华达 新股发行 1,841 49,467.67 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名 成功 流通 认购 期末估 数量 期末成本 期末估值 码 称 认购 受限期 受限 价格 值单价(单位： 总额 总额 备注 日 类型 股) 苏州 2024- 新发 301626 天脉 10-17 6 个月 流通 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 - 受限 688615 合合 2024- 6 个月 新发 55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42 - 信息 09-19 流通 受限 佳驰 2024- 新发 688708 科技 11-27 6 个月 流通 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00 - 受限 拉普 2024- 新发 688726 拉斯 10-22 6 个月 流通 17.58 33.06 979 17,210.82 32,365.74 - 受限 国货 2024- 新发 001391 航 12-23 6 个月 流通 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 受限 无线 2024- 新发 301551 传媒 09-19 6 个月 流通 9.40 43.23 652 6,128.80 28,185.96 - 受限 天和 2024- 1 个月 新发 603072 磁材 12-24 内 流通 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70 - （含） 受限 上大 2024- 新发 301522 股份 10-09 6 个月 流通 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 - 受限 托普 2024- 新发 301556 云农 10-10 6 个月 流通 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 受限 壹连 2024- 新发 301631 科技 11-12 6 个月 流通 72.99 101.96 153 11,167.47 15,599.88 - 受限 绿联 2024- 新发 301606 科技 07-17 6 个月 流通 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04 - 受限 国科 2024- 新发 301571 天成 08-14 6 个月 流通 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 受限 英思 2024- 新发 301622 特 11-26 6 个月 流通 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52 - 受限 博实 2024- 新发 301608 结 07-25 6 个月 流通 44.50 65.38 184 8,188.00 12,029.92 - 受限 新铝 2024- 新发 301613 时代 10-18 6 个月 流通 27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52 - 受限 佳力 2024- 新发 301586 奇 08-21 6 个月 流通 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 受限 688710 益诺 2024- 6 个月 新发 19.06 33.58 332 6,327.92 11,148.56 - 思 08-27 流通 受限 博苑 2024- 新发 301617 股份 12-03 6 个月 流通 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 受限 乔锋 2024- 新发 301603 智能 07-03 6 个月 流通 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 受限 富特 2024- 新发 301607 科技 08-28 6 个月 流通 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 受限 中力 2024- 新发 603194 股份 12-17 6 个月 流通 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83 - 受限 科力 2024- 新发 301552 装备 07-15 6 个月 流通 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 受限 强邦 2024- 新发 001279 新材 09-27 6 个月 流通 9.68 27.91 265 2,565.20 7,396.15 - 受限 红四 2024- 新发 603395 方 11-19 6 个月 流通 7.98 35.77 154 1,228.92 5,508.58 - 受限 小方 2024- 新发 603207 制药 08-19 6 个月 流通 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 受限 巍华 2024- 新发 603310 新材 08-07 6 个月 流通 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 受限 众鑫 2024- 新发 603091 股份 09-10 6 个月 流通 26.50 44.43 94 2,491.00 4,176.42 - 受限 安乃 2024- 新发 603350 达 06-26 6 个月 流通 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 受限 键邦 2024- 新发 603285 股份 06-28 6 个月 流通 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 受限 天和 2024- 新发 603072 磁材 12-24 6 个月 流通 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80 - 受限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份 自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比 例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,185,461,483.44 94.31 5,444,000,651.81 93.79 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 1,579,103.82 0.03 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,185,461,483.44 94.31 5,445,579,755.63 93.81 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 -5% -98,506,316.22 -242,937,432.12 +5% 98,506,316.22 242,937,432.12 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 2,184,973,257.89 5,441,993,747.86 第二层次 27,736.50 2,477,845.84 第三层次 460,489.05 1,108,161.93 合计 2,185,461,483.44 5,445,579,755.63 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,108,161.93 1,108,161.93 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,069,720.75 1,069,720.75 转出第三层次 - 1,975,143.98 1,975,143.98 当期利得或损失总额 - 257,750.35 257,750.35 其中：计入损益的利 - 257,750.35 257,750.35 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 （若有） 期末余额 - 460,489.05 460,489.05 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 258,548.02 258,548.02 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,237,978.85 1,237,978.85 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,562,519.15 2,562,519.15 转出第三层次 - 2,984,855.87 2,984,855.87 当期利得或损失总额 - 292,519.80 292,519.80 其中：计入损益的利 - 292,519.80 292,519.80 得或损失 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 1,108,161.93 1,108,161.93 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 53,332.65 53,332.65 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之 值 术 名称 均值 间的关系 限售股票 460,489.05 平均价格亚式 预期年化波动 0.3423-5.7444 负相关 期权模型 率 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之 价值 术 名称 均值 间的关系 限售股票 1,108,161.93 平均价格亚式 预期年化波动 0.1462-2.1988 负相关 期权模型 率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,185,461,483.44 93.66 其中：股票 2,185,461,483.44 93.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 140,992,227.48 6.04 8 其他各项资产 6,952,994.00 0.30 9 合计 2,333,406,704.92 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 59,709,858.25 2.58 C 制造业 1,382,347,146.27 59.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,389,699.00 1.79 E 建筑业 16,102,590.00 0.69 F 批发和零售业 37,845,749.91 1.63 G 交通运输、仓储和邮政业 94,885,721.41 4.09 H 住宿和餐饮业 64,640.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,107,100.43 8.33 J 金融业 230,780,130.32 9.96 K 房地产业 31,726,130.00 1.37 L 租赁和商务服务业 19,690,245.00 0.85 M 科学研究和技术服务业 34,881,958.85 1.51 N 水利、环境和公共设施管理业 12,508,364.00 0.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,934,113.00 1.25 S 综合 1,488,037.00 0.06 合计 2,185,461,483.44 94.31 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600271 航天信息 2,418,800 22,035,268.00 0.95 2 601939 建设银行 2,501,601 21,989,072.79 0.95 3 601555 东吴证券 2,597,518 20,260,640.40 0.87 4 601288 农业银行 3,775,800 20,162,772.00 0.87 5 002724 海洋王 3,665,200 19,498,864.00 0.84 6 600941 中国移动 164,300 19,413,688.00 0.84 7 601319 中国人保 2,306,600 17,576,292.00 0.76 8 000728 国元证券 1,922,000 16,067,920.00 0.69 9 600519 贵州茅台 10,400 15,849,600.00 0.68 10 601857 中国石油 1,745,800 15,607,452.00 0.67 11 601318 中国平安 294,900 15,526,485.00 0.67 12 000333 美的集团 206,200 15,510,364.00 0.67 13 601811 新华文轩 963,200 15,266,720.00 0.66 14 600352 浙江龙盛 1,460,600 15,029,574.00 0.65 15 002004 华邦健康 3,301,500 14,922,780.00 0.64 16 600246 万通发展 1,978,200 14,737,590.00 0.64 17 002153 石基信息 2,044,900 14,600,586.00 0.63 18 600299 安迪苏 1,140,500 14,313,275.00 0.62 19 601398 工商银行 2,048,400 14,174,928.00 0.61 20 600563 法拉电子 113,600 13,509,312.00 0.58 21 600403 大有能源 4,539,600 13,346,424.00 0.58 22 300750 宁德时代 49,300 13,113,800.00 0.57 23 600219 南山铝业 3,302,930 12,914,456.30 0.56 24 688161 威高骨科 511,687 12,904,746.14 0.56 25 601988 中国银行 2,325,140 12,811,521.40 0.55 26 000761 本钢板材 3,987,803 12,760,969.60 0.55 27 002414 高德红外 1,697,900 12,615,397.00 0.54 28 600707 彩虹股份 1,526,500 12,547,830.00 0.54 29 002867 周大生 844,347 12,268,361.91 0.53 30 600901 江苏金租 2,335,186 12,189,670.92 0.53 31 688336 三生国健 561,461 12,026,494.62 0.52 32 301217 铜冠铜箔 1,082,800 11,997,424.00 0.52 33 000429 粤高速 A 811,700 11,931,990.00 0.51 34 002578 闽发铝业 3,956,900 11,831,131.00 0.51 35 002532 天山铝业 1,499,400 11,800,278.00 0.51 36 601106 中国一重 4,035,500 11,743,305.00 0.51 37 603680 今创集团 1,384,700 11,493,010.00 0.50 38 688055 龙腾光电 2,742,565 11,326,793.45 0.49 39 300074 华平股份 2,844,800 11,322,304.00 0.49 40 600660 福耀玻璃 181,110 11,301,264.00 0.49 41 000898 鞍钢股份 4,682,370 11,237,688.00 0.48 42 688231 隆达股份 782,109 11,121,589.98 0.48 43 600261 阳光照明 3,386,300 11,073,201.00 0.48 44 600548 深高速 819,100 11,041,468.00 0.48 45 601816 京沪高铁 1,782,700 10,981,432.00 0.47 46 600320 振华重工 2,784,289 10,914,412.88 0.47 47 000720 新能泰山 3,357,200 10,910,900.00 0.47 48 601628 中国人寿 259,400 10,874,048.00 0.47 49 301090 华润材料 1,557,200 10,806,968.00 0.47 50 601702 华峰铝业 589,200 10,794,144.00 0.47 51 688090 瑞松科技 303,300 10,773,216.00 0.46 52 600028 中国石化 1,603,992 10,714,666.56 0.46 53 600282 南钢股份 2,281,350 10,699,531.50 0.46 54 601088 中国神华 245,700 10,683,036.00 0.46 55 600863 内蒙华电 2,449,500 10,606,335.00 0.46 56 688586 江航装备 1,105,801 10,582,515.57 0.46 57 000050 深天马 A 1,170,100 10,566,003.00 0.46 58 002228 合兴包装 3,492,100 10,476,300.00 0.45 59 000927 中国铁物 3,958,300 10,410,329.00 0.45 60 688776 国光电气 219,400 10,384,202.00 0.45 61 002427 尤夫股份 2,950,125 10,266,435.00 0.44 62 600037 歌华有线 1,354,900 10,107,554.00 0.44 63 688432 有研硅 891,462 10,073,520.60 0.43 64 002099 海翔药业 1,939,100 10,005,756.00 0.43 65 688496 清越科技 1,149,313 9,849,612.41 0.43 66 000623 吉林敖东 570,100 9,845,627.00 0.42 67 002672 东江环保 2,301,500 9,735,345.00 0.42 68 601766 中国中车 1,161,100 9,730,018.00 0.42 69 000725 京东方 A 2,181,500 9,576,785.00 0.41 70 300447 全信股份 674,400 9,556,248.00 0.41 71 300140 节能环境 1,582,400 9,478,576.00 0.41 72 600718 东软集团 857,800 9,238,506.00 0.40 73 300866 安克创新 93,830 9,161,561.20 0.40 74 601228 广州港 2,623,800 8,894,682.00 0.38 75 000030 富奥股份 1,720,200 8,824,626.00 0.38 76 600642 申能股份 929,400 8,820,006.00 0.38 77 688509 正元地信 2,221,200 8,818,164.00 0.38 78 300627 华测导航 210,158 8,784,604.40 0.38 79 600008 首创环保 2,673,600 8,769,408.00 0.38 80 601568 北元集团 2,068,400 8,687,280.00 0.37 81 601212 白银有色 3,080,500 8,563,790.00 0.37 82 601279 英利汽车 2,226,300 8,526,729.00 0.37 83 002546 新联电子 1,949,108 8,439,637.64 0.36 84 600488 津药药业 1,967,600 8,342,624.00 0.36 85 601018 宁波港 2,153,100 8,289,435.00 0.36 86 002948 青岛银行 2,134,360 8,281,316.80 0.36 87 002191 劲嘉股份 1,954,500 8,208,900.00 0.35 88 688428 诺诚健华 668,173 8,205,164.44 0.35 89 688981 中芯国际 86,000 8,137,320.00 0.35 90 688315 诺禾致源 647,100 8,088,750.00 0.35 91 002446 盛路通信 1,225,200 8,025,060.00 0.35 92 300523 辰安科技 402,100 7,957,559.00 0.34 93 300080 易成新能 1,820,600 7,956,022.00 0.34 94 002666 德联集团 1,813,300 7,905,988.00 0.34 95 605499 东鹏饮料 31,650 7,865,658.00 0.34 96 000088 盐田港 1,611,148 7,846,290.76 0.34 97 002215 诺普信 692,600 7,777,898.00 0.34 98 002573 清新环境 1,941,400 7,726,772.00 0.33 99 000547 航天发展 1,055,800 7,717,898.00 0.33 100 600036 招商银行 196,300 7,714,590.00 0.33 101 002901 大博医疗 249,801 7,703,862.84 0.33 102 688479 友车科技 432,506 7,676,981.50 0.33 103 002636 金安国纪 986,000 7,631,640.00 0.33 104 000401 冀东水泥 1,455,500 7,612,265.00 0.33 105 600058 五矿发展 1,068,600 7,608,432.00 0.33 106 688100 威胜信息 210,100 7,605,620.00 0.33 107 000738 航发控制 338,900 7,537,136.00 0.33 108 000636 风华高科 517,700 7,428,995.00 0.32 109 002859 洁美科技 356,400 7,395,300.00 0.32 110 300132 青松股份 1,485,400 7,323,022.00 0.32 111 000166 申万宏源 1,364,470 7,299,914.50 0.32 112 688237 超卓航科 319,929 7,220,797.53 0.31 113 300485 赛升药业 1,014,600 7,112,346.00 0.31 114 601068 中铝国际 1,611,300 7,105,833.00 0.31 115 002461 珠江啤酒 718,000 7,101,020.00 0.31 116 002109 兴化股份 2,226,300 7,057,371.00 0.30 117 688321 微芯生物 378,600 7,034,388.00 0.30 118 601728 中国电信 973,400 7,027,948.00 0.30 119 601326 秦港股份 2,087,600 6,993,460.00 0.30 120 002138 顺络电子 221,200 6,963,376.00 0.30 121 688291 金橙子 359,700 6,913,434.00 0.30 122 688120 华海清科 42,400 6,910,776.00 0.30 123 600820 隧道股份 950,000 6,830,500.00 0.29 124 002107 沃华医药 1,422,300 6,798,594.00 0.29 125 002475 立讯精密 166,500 6,786,540.00 0.29 126 600936 广西广电 2,248,400 6,475,392.00 0.28 127 002020 京新药业 495,700 6,344,960.00 0.27 128 300453 三鑫医疗 849,220 6,335,181.20 0.27 129 600662 外服控股 1,235,500 6,263,985.00 0.27 130 001965 招商公路 446,283 6,225,647.85 0.27 131 601098 中南传媒 414,100 6,215,641.00 0.27 132 603299 苏盐井神 556,900 6,203,866.00 0.27 133 301028 东亚机械 566,900 6,116,851.00 0.26 134 600551 时代出版 707,000 6,087,270.00 0.26 135 002967 广电计量 369,000 6,051,600.00 0.26 136 002249 大洋电机 1,025,500 6,019,685.00 0.26 137 300010 豆神教育 967,900 6,010,659.00 0.26 138 688293 奥浦迈 163,500 5,964,480.00 0.26 139 603938 三孚股份 550,400 5,949,824.00 0.26 140 002003 伟星股份 418,570 5,931,136.90 0.26 141 600812 华北制药 1,139,200 5,889,664.00 0.25 142 002678 珠江钢琴 1,307,530 5,844,659.10 0.25 143 300121 阳谷华泰 482,900 5,838,261.00 0.25 144 600664 哈药股份 1,395,900 5,765,067.00 0.25 145 002923 润都股份 602,820 5,750,902.80 0.25 146 600100 同方股份 808,700 5,749,857.00 0.25 147 000850 华茂股份 1,373,900 5,674,207.00 0.24 148 002550 千红制药 912,300 5,656,260.00 0.24 149 301389 隆扬电子 335,400 5,607,888.00 0.24 150 002063 远光软件 971,400 5,595,264.00 0.24 151 002399 海普瑞 520,100 5,559,869.00 0.24 152 000538 云南白药 92,640 5,553,768.00 0.24 153 601607 上海医药 261,900 5,499,900.00 0.24 154 600959 江苏有线 1,640,800 5,496,680.00 0.24 155 688519 南亚新材 254,617 5,413,157.42 0.23 156 688371 菲沃泰 344,072 5,339,997.44 0.23 157 000036 华联控股 1,305,600 5,326,848.00 0.23 158 002491 通鼎互联 1,020,600 5,245,884.00 0.23 159 000423 东阿阿胶 82,800 5,193,216.00 0.22 160 600148 长春一东 280,100 5,024,994.00 0.22 161 000408 藏格矿业 179,100 4,966,443.00 0.21 162 002001 新和成 225,800 4,960,826.00 0.21 163 600582 天地科技 799,400 4,940,292.00 0.21 164 688280 精进电动 1,119,958 4,916,615.62 0.21 165 002706 良信股份 634,900 4,876,032.00 0.21 166 688206 概伦电子 257,700 4,873,107.00 0.21 167 002801 微光股份 197,425 4,829,015.50 0.21 168 600900 长江电力 160,600 4,745,730.00 0.20 169 000895 双汇发展 182,800 4,745,488.00 0.20 170 600643 爱建集团 916,359 4,737,576.03 0.20 171 300320 海达股份 491,500 4,718,400.00 0.20 172 300471 厚普股份 489,000 4,625,940.00 0.20 173 002084 海鸥住工 1,599,564 4,606,744.32 0.20 174 688079 美迪凯 519,966 4,502,905.56 0.19 175 600990 四创电子 210,398 4,477,269.44 0.19 176 601138 工业富联 206,400 4,437,600.00 0.19 177 600746 江苏索普 631,500 4,426,815.00 0.19 178 002755 奥赛康 346,800 4,407,828.00 0.19 179 000902 新洋丰 337,400 4,399,696.00 0.19 180 600418 江淮汽车 117,000 4,387,500.00 0.19 181 002736 国信证券 387,000 4,334,400.00 0.19 182 688616 西力科技 414,900 4,310,811.00 0.19 183 688041 海光信息 28,300 4,239,057.00 0.18 184 301309 万得凯 173,600 4,195,912.00 0.18 185 002014 永新股份 375,660 4,117,233.60 0.18 186 000686 东北证券 517,500 4,108,950.00 0.18 187 601601 中国太保 120,300 4,099,824.00 0.18 188 603188 亚邦股份 1,180,500 4,096,335.00 0.18 189 688330 宏力达 155,900 4,090,816.00 0.18 190 301339 通行宝 199,800 4,063,932.00 0.18 191 000060 中金岭南 852,208 3,996,855.52 0.17 192 002980 华盛昌 154,850 3,971,902.50 0.17 193 002966 苏州银行 487,000 3,949,570.00 0.17 194 003018 金富科技 426,000 3,944,760.00 0.17 195 000848 承德露露 439,400 3,941,418.00 0.17 196 688232 新点软件 135,600 3,931,044.00 0.17 197 688779 五矿新能 731,616 3,892,197.12 0.17 198 002595 豪迈科技 75,700 3,799,383.00 0.16 199 002111 威海广泰 344,400 3,795,288.00 0.16 200 688655 迅捷兴 351,937 3,793,880.86 0.16 201 600073 光明肉业 543,400 3,771,196.00 0.16 202 605319 无锡振华 177,200 3,730,060.00 0.16 203 600392 盛和资源 360,400 3,704,912.00 0.16 204 002088 鲁阳节能 284,700 3,641,313.00 0.16 205 301177 迪阿股份 159,100 3,633,844.00 0.16 206 600305 恒顺醋业 454,800 3,629,304.00 0.16 207 688119 中钢洛耐 920,118 3,588,460.20 0.15 208 000509 华塑控股 1,076,900 3,586,077.00 0.15 209 688772 珠海冠宇 220,400 3,544,032.00 0.15 210 603338 浙江鼎力 54,900 3,542,148.00 0.15 211 688009 中国通号 564,944 3,536,549.44 0.15 212 600035 楚天高速 767,700 3,531,420.00 0.15 213 300993 玉马科技 310,600 3,506,674.00 0.15 214 300408 三环集团 89,600 3,450,496.00 0.15 215 688295 中复神鹰 171,900 3,425,967.00 0.15 216 002459 晶澳科技 246,300 3,386,625.00 0.15 217 002522 浙江众成 865,800 3,385,278.00 0.15 218 001213 中铁特货 795,700 3,318,069.00 0.14 219 603982 泉峰汽车 414,700 3,301,012.00 0.14 220 688177 百奥泰 169,400 3,282,972.00 0.14 221 301180 万祥科技 206,300 3,191,461.00 0.14 222 600096 云天化 140,900 3,142,070.00 0.14 223 688419 耐科装备 101,000 3,139,080.00 0.14 224 300337 银邦股份 281,100 3,125,832.00 0.13 225 688410 山外山 279,800 3,122,568.00 0.13 226 002574 明牌珠宝 674,600 3,109,906.00 0.13 227 603618 杭电股份 570,700 3,098,901.00 0.13 228 688488 艾迪药业 385,200 3,027,672.00 0.13 229 600131 国网信通 158,200 2,991,562.00 0.13 230 600511 国药股份 87,300 2,987,406.00 0.13 231 600798 宁波海运 982,000 2,975,460.00 0.13 232 688256 寒武纪 4,500 2,961,000.00 0.13 233 688659 元琛科技 433,800 2,928,150.00 0.13 234 001322 箭牌家居 357,200 2,889,748.00 0.12 235 605358 立昂微 116,600 2,888,182.00 0.12 236 603766 隆鑫通用 316,450 2,879,695.00 0.12 237 603118 共进股份 323,300 2,877,370.00 0.12 238 688235 百济神州 17,800 2,866,156.00 0.12 239 000881 中广核技 390,800 2,864,564.00 0.12 240 603989 艾华集团 189,600 2,859,168.00 0.12 241 600183 生益科技 118,600 2,852,330.00 0.12 242 601515 东峰集团 714,528 2,843,821.44 0.12 243 002534 西子洁能 254,200 2,824,162.00 0.12 244 002275 桂林三金 186,500 2,814,285.00 0.12 245 002442 龙星科技 466,600 2,804,266.00 0.12 246 688172 燕东微 139,800 2,802,990.00 0.12 247 601678 滨化股份 742,300 2,791,048.00 0.12 248 600737 中粮糖业 272,900 2,786,309.00 0.12 249 002500 山西证券 440,800 2,768,224.00 0.12 250 300821 东岳硅材 353,000 2,739,280.00 0.12 251 002939 长城证券 333,800 2,737,160.00 0.12 252 002916 深南电路 21,800 2,725,000.00 0.12 253 002326 永太科技 304,600 2,723,124.00 0.12 254 000597 东北制药 509,600 2,685,592.00 0.12 255 688196 卓越新能 79,500 2,670,405.00 0.12 256 688151 华强科技 171,933 2,670,119.49 0.12 257 301333 诺思格 53,100 2,654,469.00 0.11 258 600269 赣粤高速 469,900 2,636,139.00 0.11 259 603699 纽威股份 118,500 2,627,145.00 0.11 260 002167 东方锆业 355,600 2,610,104.00 0.11 261 301281 科源制药 87,200 2,608,152.00 0.11 262 300427 红相股份 440,820 2,600,838.00 0.11 263 688077 大地熊 124,900 2,592,924.00 0.11 264 600458 时代新材 200,700 2,570,967.00 0.11 265 002212 天融信 397,200 2,561,940.00 0.11 266 000603 盛达资源 213,200 2,556,268.00 0.11 267 600894 广日股份 174,500 2,547,700.00 0.11 268 300184 力源信息 272,100 2,538,693.00 0.11 269 000651 格力电器 55,800 2,536,110.00 0.11 270 000158 常山北明 124,600 2,509,444.00 0.11 271 688526 科前生物 174,700 2,496,463.00 0.11 272 603328 依顿电子 252,100 2,485,706.00 0.11 273 000987 越秀资本 353,100 2,478,762.00 0.11 274 603385 惠达卫浴 388,400 2,470,224.00 0.11 275 601003 柳钢股份 888,800 2,453,088.00 0.11 276 688737 中自科技 135,000 2,404,350.00 0.10 277 688283 坤恒顺维 96,600 2,378,292.00 0.10 278 688226 威腾电气 94,300 2,369,759.00 0.10 279 600938 中国海油 80,300 2,369,653.00 0.10 280 000581 威孚高科 125,500 2,369,440.00 0.10 281 603106 恒银科技 300,000 2,361,000.00 0.10 282 002025 航天电器 48,600 2,360,016.00 0.10 283 600377 宁沪高速 154,000 2,357,740.00 0.10 284 688233 神工股份 99,700 2,337,965.00 0.10 285 688523 航天环宇 116,800 2,336,000.00 0.10 286 000425 徐工机械 293,500 2,327,455.00 0.10 287 300048 合康新能 461,600 2,326,464.00 0.10 288 688585 上纬新材 347,696 2,315,655.36 0.10 289 603115 海星股份 178,600 2,305,726.00 0.10 290 300311 任子行 393,200 2,300,220.00 0.10 291 300454 深信服 40,000 2,296,000.00 0.10 292 002027 分众传媒 325,300 2,286,859.00 0.10 293 600996 贵广网络 266,600 2,279,430.00 0.10 294 688409 富创精密 44,000 2,269,080.00 0.10 295 600769 祥龙电业 234,700 2,255,467.00 0.10 296 603117 万林物流 366,200 2,237,482.00 0.10 297 000541 佛山照明 359,900 2,231,380.00 0.10 298 300741 华宝股份 128,100 2,227,659.00 0.10 299 300770 新媒股份 55,000 2,222,550.00 0.10 300 603093 南华期货 181,400 2,158,660.00 0.09 301 688066 航天宏图 105,163 2,145,325.20 0.09 302 000726 鲁泰 A 327,800 2,137,256.00 0.09 303 600420 国药现代 178,700 2,133,678.00 0.09 304 601108 财通证券 260,900 2,131,553.00 0.09 305 601015 陕西黑猫 637,220 2,128,314.80 0.09 306 600438 通威股份 96,000 2,122,560.00 0.09 307 688392 骄成超声 51,500 2,101,200.00 0.09 308 600578 京能电力 588,100 2,070,112.00 0.09 309 002363 隆基机械 314,900 2,068,893.00 0.09 310 600919 江苏银行 210,364 2,065,774.48 0.09 311 300123 亚光科技 355,700 2,063,060.00 0.09 312 688565 力源科技 355,287 2,046,453.12 0.09 313 000655 金岭矿业 332,700 2,046,105.00 0.09 314 002413 雷科防务 464,600 2,025,656.00 0.09 315 600160 巨化股份 83,900 2,023,668.00 0.09 316 002992 宝明科技 32,200 2,015,720.00 0.09 317 600926 杭州银行 137,100 2,003,031.00 0.09 318 002585 双星新材 368,600 1,968,324.00 0.08 319 601658 邮储银行 345,900 1,964,712.00 0.08 320 688505 复旦张江 252,400 1,935,908.00 0.08 321 603848 好太太 116,700 1,920,882.00 0.08 322 688152 麒麟信安 36,800 1,915,072.00 0.08 323 601117 中国化学 227,600 1,886,804.00 0.08 324 688248 南网科技 57,900 1,858,011.00 0.08 325 601881 中国银河 121,500 1,850,445.00 0.08 326 002549 凯美特气 300,200 1,840,226.00 0.08 327 301225 恒勃股份 68,104 1,807,480.16 0.08 328 002694 顾地科技 389,000 1,781,620.00 0.08 329 600019 宝钢股份 254,048 1,778,336.00 0.08 330 002128 电投能源 90,800 1,777,864.00 0.08 331 000561 烽火电子 201,100 1,777,724.00 0.08 332 600550 保变电气 226,286 1,776,345.10 0.08 333 300339 润和软件 35,100 1,756,053.00 0.08 334 603317 天味食品 130,700 1,743,538.00 0.08 335 300808 久量股份 74,900 1,720,453.00 0.07 336 600873 梅花生物 169,800 1,703,094.00 0.07 337 600496 精工钢构 563,100 1,700,562.00 0.07 338 600428 中远海特 232,200 1,695,060.00 0.07 339 300274 阳光电源 22,500 1,661,175.00 0.07 340 000958 电投产融 263,100 1,639,113.00 0.07 341 300394 天孚通信 17,900 1,635,344.00 0.07 342 601006 大秦铁路 240,000 1,627,200.00 0.07 343 000951 中国重汽 94,900 1,611,402.00 0.07 344 600369 西南证券 342,900 1,601,343.00 0.07 345 688189 南新制药 244,100 1,596,414.00 0.07 346 002536 飞龙股份 137,800 1,595,724.00 0.07 347 688657 浩辰软件 40,100 1,590,366.00 0.07 348 600316 洪都航空 48,900 1,570,668.00 0.07 349 603995 甬金股份 84,400 1,543,676.00 0.07 350 688387 信科移动 256,100 1,526,356.00 0.07 351 688061 灿瑞科技 52,400 1,513,312.00 0.07 352 002454 松芝股份 226,300 1,504,895.00 0.06 353 601002 晋亿实业 343,800 1,495,530.00 0.06 354 688331 荣昌生物 49,500 1,490,445.00 0.06 355 600805 悦达投资 335,900 1,488,037.00 0.06 356 301429 森泰股份 95,300 1,480,962.00 0.06 357 002373 千方科技 144,700 1,467,258.00 0.06 358 688593 新相微 78,800 1,442,040.00 0.06 359 300768 迪普科技 82,100 1,436,750.00 0.06 360 688173 希荻微 128,900 1,428,212.00 0.06 361 002626 金达威 90,700 1,369,570.00 0.06 362 002371 北方华创 3,500 1,368,500.00 0.06 363 603707 健友股份 102,300 1,357,521.00 0.06 364 300702 天宇股份 79,700 1,327,802.00 0.06 365 002627 三峡旅游 264,300 1,326,786.00 0.06 366 600651 飞乐音响 320,400 1,326,456.00 0.06 367 600757 长江传媒 137,600 1,316,832.00 0.06 368 600267 海正药业 158,400 1,314,720.00 0.06 369 688236 春立医疗 102,671 1,314,188.80 0.06 370 002935 天奥电子 80,100 1,289,610.00 0.06 371 000096 广聚能源 102,900 1,261,554.00 0.05 372 600295 鄂尔多斯 128,400 1,253,184.00 0.05 373 688718 唯赛勃 123,800 1,238,000.00 0.05 374 603987 康德莱 170,600 1,224,908.00 0.05 375 300625 三雄极光 104,800 1,221,968.00 0.05 376 603421 鼎信通讯 169,100 1,205,683.00 0.05 377 300045 华力创通 57,500 1,201,175.00 0.05 378 688489 三未信安 34,700 1,197,150.00 0.05 379 002651 利君股份 163,100 1,195,523.00 0.05 380 301439 泓淋电力 84,000 1,155,000.00 0.05 381 000702 正虹科技 174,200 1,154,946.00 0.05 382 601158 重庆水务 231,800 1,135,820.00 0.05 383 002577 雷柏科技 59,800 1,132,014.00 0.05 384 300983 尤安设计 66,519 1,124,836.29 0.05 385 603737 三棵树 25,800 1,099,080.00 0.05 386 688379 华光新材 53,200 1,086,344.00 0.05 387 301260 格力博 81,100 1,074,575.00 0.05 388 300180 华峰超纤 165,000 1,039,500.00 0.04 389 688148 芳源股份 207,138 1,025,333.10 0.04 390 600961 株冶集团 127,400 1,002,638.00 0.04 391 000729 燕京啤酒 83,000 999,320.00 0.04 392 300670 大烨智能 169,600 981,984.00 0.04 393 600302 标准股份 204,100 981,721.00 0.04 394 300290 荣科科技 48,200 980,870.00 0.04 395 000062 深圳华强 43,300 969,920.00 0.04 396 000557 西部创业 185,000 960,150.00 0.04 397 002440 闰土股份 141,900 952,149.00 0.04 398 301503 智迪科技 27,600 947,232.00 0.04 399 300414 中光防雷 115,900 922,564.00 0.04 400 002160 常铝股份 247,600 921,072.00 0.04 401 300679 电连技术 15,200 907,440.00 0.04 402 002330 得利斯 203,200 887,984.00 0.04 403 600184 光电股份 84,700 874,104.00 0.04 404 002057 中钢天源 120,500 870,010.00 0.04 405 688193 仁度生物 23,960 856,570.00 0.04 406 688701 卓锦股份 157,000 839,950.00 0.04 407 601375 中原证券 190,500 822,960.00 0.04 408 300771 智莱科技 77,800 818,456.00 0.04 409 000089 深圳机场 118,600 817,154.00 0.04 410 002179 中航光电 20,400 801,720.00 0.03 411 301029 怡合达 32,300 798,456.00 0.03 412 002565 顺灏股份 259,600 789,184.00 0.03 413 300234 开尔新材 168,100 785,027.00 0.03 414 002961 瑞达期货 54,000 775,980.00 0.03 415 300816 艾可蓝 30,200 774,630.00 0.03 416 002261 拓维信息 41,800 765,358.00 0.03 417 002913 奥士康 31,700 764,287.00 0.03 418 688060 云涌科技 21,400 759,914.00 0.03 419 601989 中国重工 157,600 758,056.00 0.03 420 600663 陆家嘴 76,300 750,792.00 0.03 421 688469 芯联集成 145,900 748,467.00 0.03 422 300512 中亚股份 109,500 745,695.00 0.03 423 002818 富森美 48,800 729,072.00 0.03 424 688051 佳华科技 34,500 718,290.00 0.03 425 002634 棒杰股份 190,600 716,656.00 0.03 426 301149 隆华新材 72,400 716,036.00 0.03 427 688472 阿特斯 55,300 694,568.00 0.03 428 000767 晋控电力 272,200 688,666.00 0.03 429 603937 丽岛新材 75,600 684,936.00 0.03 430 300158 振东制药 151,100 652,752.00 0.03 431 688246 嘉和美康 26,200 649,760.00 0.03 432 688122 西部超导 14,500 620,890.00 0.03 433 000967 盈峰环境 124,300 617,771.00 0.03 434 002284 亚太股份 78,800 609,912.00 0.03 435 301022 海泰科 29,400 596,820.00 0.03 436 001236 弘业期货 61,500 592,860.00 0.03 437 603936 博敏电子 69,800 587,716.00 0.03 438 600780 通宝能源 102,100 574,823.00 0.02 439 000783 长江证券 83,100 566,742.00 0.02 440 600648 外高桥 46,000 547,860.00 0.02 441 603158 腾龙股份 64,800 523,584.00 0.02 442 600308 华泰股份 143,820 523,504.80 0.02 443 601399 国机重装 163,100 502,348.00 0.02 444 601333 广深铁路 143,900 493,577.00 0.02 445 603676 卫信康 49,300 490,535.00 0.02 446 603730 岱美股份 53,300 479,167.00 0.02 447 300573 兴齐眼药 6,800 474,504.00 0.02 448 000933 神火股份 28,000 473,200.00 0.02 449 300360 炬华科技 28,100 471,237.00 0.02 450 300811 铂科新材 8,500 458,235.00 0.02 451 688819 天能股份 16,500 449,130.00 0.02 452 002802 洪汇新材 37,600 445,560.00 0.02 453 688126 沪硅产业 23,100 434,742.00 0.02 454 605365 立达信 27,300 428,610.00 0.02 455 002517 恺英网络 30,900 420,549.00 0.02 456 300776 帝尔激光 6,500 413,270.00 0.02 457 600758 辽宁能源 116,600 401,104.00 0.02 458 600182 S 佳通 20,900 360,107.00 0.02 459 301327 华宝新能 4,600 352,866.00 0.02 460 300527 中船应急 43,400 350,238.00 0.02 461 600869 远东股份 73,400 348,650.00 0.02 462 300324 旋极信息 103,100 341,261.00 0.01 463 002448 中原内配 53,800 336,788.00 0.01 464 300583 赛托生物 16,900 330,395.00 0.01 465 002412 汉森制药 52,600 316,126.00 0.01 466 000055 方大集团 79,100 311,654.00 0.01 467 688179 阿拉丁 22,500 310,500.00 0.01 468 600399 抚顺特钢 52,700 305,660.00 0.01 469 002563 森马服饰 43,400 304,668.00 0.01 470 688359 三孚新科 7,600 300,048.00 0.01 471 688697 纽威数控 17,000 282,880.00 0.01 472 300911 亿田智能 10,300 268,624.00 0.01 473 000800 一汽解放 31,900 261,580.00 0.01 474 002072 凯瑞德 61,000 256,810.00 0.01 475 000757 浩物股份 66,800 249,164.00 0.01 476 600875 东方电气 15,600 247,884.00 0.01 477 688383 新益昌 5,500 246,785.00 0.01 478 002467 二六三 40,700 224,664.00 0.01 479 000997 新大陆 11,100 221,445.00 0.01 480 300369 绿盟科技 28,900 207,791.00 0.01 481 000559 万向钱潮 33,600 206,640.00 0.01 482 000869 张裕 A 8,800 204,072.00 0.01 483 301500 飞南资源 11,300 203,400.00 0.01 484 600319 亚星化学 39,600 190,080.00 0.01 485 002620 瑞和股份 41,300 185,437.00 0.01 486 300289 利德曼 35,200 172,480.00 0.01 487 603530 神马电力 6,700 165,557.00 0.01 488 301326 捷邦科技 2,200 160,820.00 0.01 489 688288 鸿泉物联 9,700 156,170.00 0.01 490 300277 海联讯 13,700 154,399.00 0.01 491 301036 双乐股份 3,500 137,200.00 0.01 492 300259 新天科技 37,100 129,850.00 0.01 493 600968 海油发展 29,000 123,830.00 0.01 494 600958 东方证券 9,700 102,432.00 0.00 495 601611 中国核建 10,400 94,016.00 0.00 496 600770 综艺股份 20,100 84,219.00 0.00 497 000428 华天酒店 20,200 64,640.00 0.00 498 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.00 499 002078 太阳纸业 4,100 60,967.00 0.00 500 000039 中集集团 7,300 56,721.00 0.00 501 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 502 301025 读客文化 5,000 47,650.00 0.00 503 601101 昊华能源 5,303 43,643.69 0.00 504 603697 有友食品 4,100 41,738.00 0.00 505 300084 海默科技 7,400 39,812.00 0.00 506 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 507 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00 508 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00 509 002625 光启技术 600 28,680.00 0.00 510 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 511 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 512 600739 辽宁成大 2,300 23,805.00 0.00 513 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 514 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 515 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00 516 002230 科大讯飞 300 14,496.00 0.00 517 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 518 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 519 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 520 301608 博实结 184 12,029.92 0.00 521 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 522 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 523 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 524 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 525 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 526 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 527 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 528 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 529 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 530 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 531 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 532 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 533 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 534 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 535 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300502 新易盛 79,893,076.00 1.38 2 688169 石头科技 71,565,280.14 1.23 3 600066 宇通客车 67,665,328.00 1.17 4 002595 豪迈科技 65,092,106.20 1.12 5 000933 神火股份 62,866,148.00 1.08 6 600873 梅花生物 58,683,798.00 1.01 7 601728 中国电信 58,626,963.15 1.01 8 000423 东阿阿胶 56,432,566.00 0.97 9 688516 奥特维 55,846,050.36 0.96 10 601128 常熟银行 54,847,273.38 0.94 11 688336 三生国健 54,093,446.55 0.93 12 301015 百洋医药 53,781,643.00 0.93 13 002153 石基信息 52,952,370.14 0.91 14 601939 建设银行 52,820,831.00 0.91 15 603939 益丰药房 51,337,527.40 0.88 16 603699 纽威股份 48,812,637.00 0.84 17 600642 申能股份 48,240,463.00 0.83 18 601555 东吴证券 47,925,345.40 0.83 19 688188 柏楚电子 47,770,751.57 0.82 20 000333 美的集团 47,448,046.98 0.82 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300502 新易盛 89,389,083.00 1.54 2 600066 宇通客车 88,679,146.72 1.53 3 000933 神火股份 84,128,995.57 1.45 4 688169 石头科技 79,262,513.58 1.37 5 601138 工业富联 78,198,489.00 1.35 6 601728 中国电信 77,818,026.60 1.34 7 002128 电投能源 74,985,816.86 1.29 8 000333 美的集团 66,609,605.00 1.15 9 688183 生益电子 64,388,678.34 1.11 10 600901 江苏金租 63,611,194.00 1.10 11 002595 豪迈科技 61,319,326.60 1.06 12 601899 紫金矿业 59,271,206.00 1.02 13 601398 工商银行 58,379,668.00 1.01 14 600489 中金黄金 56,588,796.58 0.97 15 600873 梅花生物 56,453,676.00 0.97 16 600036 招商银行 55,723,877.00 0.96 17 601318 中国平安 55,294,315.92 0.95 18 000725 京东方 A 54,585,055.00 0.94 19 603259 药明康德 54,561,229.60 0.94 20 600050 中国联通 54,533,487.00 0.94 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 25,650,182,880.94 卖出股票收入（成交）总额 28,748,641,810.80 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门立案调查、公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,634,515.20 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,318,478.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,952,994.00 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 份额级别 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 华 夏 智 胜 先 锋 股 票 49,937 15,112.22 95,346,041.10 12.63% 659,312,891.49 87.37% （LOF）A 华 夏 智 胜 先 锋 股 票 49,575 25,098.04 294,280,577.18 23.65% 949,954,991.27 76.35% C 合计 99,512 20,086.97 389,626,618.28 19.49% 1,609,267,882.76 80.51% 9.2 期末上市基金前十名持有人 华夏智胜先锋股票（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 招商银行股份有限公司－华 1 夏养老目标日期 2050 五年 8,838,524.00 7.54% 持有期混合型发起式基金中 基金（FOF） 2 徐向明 7,924,200.00 6.76% 中国建设银行股份有限公司 3 －华夏聚源优选三个月持有 4,749,687.00 4.05% 期混合型基金中基金 （FOF） 4 骆强华 2,274,979.00 1.94% 5 张连明 2,050,000.00 1.75% 6 谢西就 2,041,396.00 1.74% 7 余子贵 1,973,281.00 1.68% 8 陈平 1,852,896.00 1.58% 9 朱群江 1,680,524.00 1.43% 10 马燕平 1,651,668.00 1.41% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华夏智胜先锋股票 1,979,950.90 0.26% 基金管理人所有从业人 （LOF）A 员持有本基金 华夏智胜先锋股票 C 552,867.68 0.04% 合计 2,532,818.58 0.13% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投 华夏智胜先锋股票（LOF）A 0~10 资和研究部门负责人持有本开 华夏智胜先锋股票 C 0 放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式 华夏智胜先锋股票（LOF）A 10~50 基金 华夏智胜先锋股票 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 基金合同生效日（2021 年 12 266,047,009.99 162,223,051.71 月 15 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,720,195,994.74 3,463,407,317.89 本报告期基金总申购份额 469,622,593.85 1,496,331,012.51 减：本报告期基金总赎回份额 1,435,159,656.00 3,715,502,761.95 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 754,658,932.59 1,244,235,568.45 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，华夏银行股份有限公司 2024 年 11 月 15 日聘任刘淑芳为华夏银行资产托管部副总 经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 55,000.00 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-07-05 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 责令改正并暂停办理相关业务行政监管措施 受到稽查或处罚等措施的原因 部分制度不健全或执行不到位，部分业务管控不严 管理人采取整改措施的情况（如提出整 基金管理人高度重视，已按要求完成了整改，并已将整 改意见） 改落实情况报送监管机构 其他 无 措施 2 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-08-16 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 部分制度不健全或执行不到位，部分业务管控不严 管理人采取整改措施的情况（如提出整 不适用 改意见） 其他 无 11.6.1 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券(华 - 54,395,233,136.89 100.00% 11,581,561.54 100.00% - 南) 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择研究服务证券公司的标准，即： i 投研部门根据证券公司的总体资质情况、财务状况、研究服务能力、经营行为及风控合规能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪评估，对合作库证券公司进行调整。 ii 投研部门牵头制定证券公司研究服务评价制度，建立健全对证券公司研究服务的定期评价机制。评价指标包括但不限于：业绩贡献、反馈速度、观点或数据质量等。 ②为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择交易服务证券公司的标准，即： i 投资部门根据证券公司的总体资质、财务状况、经营行为和合规风控能力、交易服务能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪监控，对合作库证券公司进行调整。 ii 投资部门牵头制定证券公司交易服务评价制度，建立健全对证券公司交易服务的定期评价机制。 iii 投资部门定期对证券公司的交易服务开展评价，评价指标包括但不限于：交易服务成本、交易服务能力、交易系统稳定性、交易系统支持能力、应急交易能力等。 ③证券公司专用交易单元选择程序： i 投资、研究部门牵头制定规范、合理的合作证券公司管理制度，明确证券公司准入标准、退出程序等。合规管理部门对合作证券公司管理制度进行合规性审查。 ii 投资、研究部门根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。 iii 本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ④除本表列示外，本基金还选择了中信证券（华南）的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ⑤本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 ⑥本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《华夏基金管理有限 公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当期 期债 期权 期基 券商名称 债券成 成交金 券回 证成 成交金 金成 成交金额 交总额 额 购成 成交金额 交总 额 交总 的比例 交总 额的 额的 额的 比例 比例 比例 中信证券(华 2,457,926.44 100.00% - - - - - - 南) 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定报刊及 2024-01-13 联方承销证券的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定报刊及 2024-02-03 联方承销证券的公告 网站 3 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 中国证监会规定报刊及 2024-02-08 调整申购及定期定额申购业务上限的公告 网站 4 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 中国证监会规定报刊及 2024-03-01 调整申购及定期定额申购业务上限的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定报刊及 2024-03-21 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定报刊及 2024-09-12 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定报刊及 2024-10-19 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定报刊及 2024-11-29 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定报刊及 2024-12-25 联方承销证券的公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日