华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 3.3 过去三年基金的利润分配情况......8 §4 管理人报告......8 §5 托管人报告......14 §6 审计报告......14 §7 年度财务报表 ......16 7.1 资产负债表......16 7.2 利润表......18 7.3 净资产变动表......19 7.4 报表附注......20 §8 投资组合报告 ......59 8.1 期末基金资产组合情况......59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......113 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......113 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......113 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......114 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......114 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......114 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......114 8.12 投资组合报告附注......114 §9 基金份额持有人信息 ...... 115 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......115 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......115 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......116 §10 开放式基金份额变动...... 116 §11 重大事件揭示...... 116 §12 影响投资者决策的其他重要信息......120 §13 备查文件目录......120 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 华夏智胜先锋股票（LOF） 场内简称 智胜先锋（扩位证券简称：智胜先锋 LOF） 基金主代码 501219 交易代码 501219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,183,603,312.63 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2022 年 2 月 9 日 下属分级基金的基金简 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 称 （LOF）A 下属分级基金的交易代 501219 014198 码 报告期末下属分级基金 1,720,195,994.74 份 3,463,407,317.89 份 的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基 金资产的稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。在股票投资 投资策略 策略上，本基金在股票投资方面主要采用量化模型选股、基本面选股等多种 策略构建投资组合，同时运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险，实 现超额收益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，80%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 姓名 李彬 朱绍刚 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-85238309 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhzsg@hxb.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95577 传真 010-63136700 010-85238680 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市东城区建国门内大街22号 院 （100005） 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市东城区建国门内大街22号 泰大厦B座8层 （100005） 邮政编码 100033 100005 法定代表人 张佑君 李民吉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 伙） 大楼 17 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年 12 月 15 日（基金合同生 间数据和 效日）至 2021 年 12 月 31 日 指标 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 股票（LOF）A 股票 C 股票（LOF）A 股票 C 股票（LOF）A 股票 C 本期已 实现收 1,409,160.05 12,784,585.87 -1,428,431.68 -2,020,180.87 -40,936.18 -53,429.92 益 本期利 -8,653,747.86 -42,760,269.30 -10,467,476.89 -6,551,403.47 3,822,772.99 2,302,123.23 润 加权平 均基金 -0.0092 -0.0189 -0.0537 -0.0438 0.0144 0.0142 份额本 期利润 本期加 权平均 -0.81% -1.67% -5.53% -4.47% 1.44% 1.42% 净值利 润率 本期基 11.34% 10.90% -0.32% -0.71% 1.44% 1.42% 金份额 净值增 长率 3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末数据和 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 指标 票（LOF）A 票 C 票（LOF）A 票 C 票（LOF）A 票 C 期末可 供分配 184,826,661.57 340,967,789.54 1,853,675.19 1,780,346.74 -40,936.18 -53,429.92 利润 期末可 供分配 0.1074 0.0984 0.0112 0.0070 -0.0002 -0.0003 基金份 额利润 期末基 1,936,784,671.4 3,867,962,238.9 金资产 4 4 168,093,379.00 257,437,660.25 269,869,782.98 164,525,174.94 净值 期末基 金份额 1.1259 1.1168 1.0112 1.0070 1.0144 1.0142 净值 3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末 计期末指 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋股 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 华夏智胜先锋 标 票（LOF）A 票 C 股票（LOF）A 股票 C 股票（LOF）A 股票 C 基金份 额累计 12.59% 11.68% 1.12% 0.70% 1.44% 1.42% 净值增 长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏智胜先锋股票（LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -1.18% 0.74% -4.36% 0.82% 3.18% -0.08% 过去六个月 -3.22% 0.74% -9.01% 0.81% 5.79% -0.07% 过去一年 11.34% 0.74% -7.01% 0.78% 18.35% -0.04% 自基金合同生 12.59% 1.08% -24.61% 1.07% 37.20% 0.01% 效起至今 华夏智胜先锋股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -1.28% 0.74% -4.36% 0.82% 3.08% -0.08% 过去六个月 -3.42% 0.74% -9.01% 0.81% 5.59% -0.07% 过去一年 10.90% 0.74% -7.01% 0.78% 17.91% -0.04% 自基金合同生 11.68% 1.08% -24.61% 1.07% 36.29% 0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日) 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 注：本基金合同于 2021 年 12 月 15 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业 年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基 金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 华夏基金是境内权益 ETF 管理规模最大的基金管理公司之一，在指数基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖宽基、港股、行业主题、策略、跨境、商品等较为完整的指数产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排名第 1/22；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/68、华夏消费升级混合(A 类)排名第 11/68、华夏消费龙头混合(A 类)排名第 13/68、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 21/68；在 低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 3/10；在增强规模指数股票型基金 (A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 3/145、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/145、 华夏中证 1000 指数增强(A 类)排名第 20/145；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏数字 经济龙头混合发起式(A 类)排名第 4/30；在新能源主题股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票(A 类)排名第 4/14；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 4/13；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 4/421、华夏稳增混合排名第10/421；在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中华夏磐锐一年定开混合(A类)排名第4/216、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 21/216、华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 33/216；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名第 8/326、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 15/326。 固收与固收+产品：在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A类)排名第 1/349、华夏稳福六个月持有混合(A 类)排名第 17/349、华夏睿磐泰兴混合(A 类)排名第28/349；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎成一年定开债券排名第 12/1340、华夏鼎航债券(A 类) 排名第 14/1340；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/402、华 夏鼎源债券(A 类)排名第 14/402、华夏卓信一年定开债券发起式排名第 25/402、华夏希望债券(A 类) 排名第 32/402、华夏鼎泓债券(A 类)排名第 34/402、华夏卓享债券(A 类)排名第 38/402；在中短期纯 债债券型基金(A 类)中华夏中短债债券(A 类)排名第 34/137。 指数产品：在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 2/343、华夏中证 5G 通 信主题 ETF 排名第 10/343、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 16/343、华夏中证人工智能主 题 ETF 排名第 20/343、华夏国证消费电子主题 ETF 排名第 24/343、华夏中证智能汽车主题 ETF 排 名第 25/343、华夏中证金融科技主题 ETF 排名第 28/343、华夏中证文娱传媒 ETF 排名第 31/343、华 夏中证机器人 ETF 排名第 39/343；在策略指数股票 ETF 基金中华夏中证智选 500 价值稳健策略 ETF 排名第 6/37、华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF 排名第 10/37；在行业指数股票 ETF 基金中华夏 中证全指证券公司ETF排名第10/66；在规模指数股票ETF基金中华夏中证1000ETF排名第17/146、 华夏中证 500ETF 排名第 26/146；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证动漫游戏 ETF 发 起式联接(A 类)排名第 2/125、华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接(A 类)排名第 6/125、华夏中证人工智 能主题 ETF 联接(A 类)排名第 9/125、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 25/125；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证全指证券公司 ETF 联接(A 类)排名第 6/36；在规模指数股票 ETF 联 接基金(A 类)中华夏中证 1000ETF 发起式联接(A 类)排名第 11/106、华夏中证 500ETF 联接(A 类)排 名第 19/106；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 5/16；在利率债指数 债券型基金(A 类)中华夏彭博政金债 1-5 年(A 类)排名第 13/115。 在《证券时报》主办的第十八届中国基金业“明星基金奖”评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金荣膺三项大奖，公司层面获得“被动投资基金管理公司奖”，产品层面华夏创新前沿股票和华夏行业景气混合分别荣获股票型基金五年期奖和偏股混合型基金五年期奖。 在客户服务方面，2023 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，让客户操作更加便利；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，上线亲子账户、资产诊断等功能，贴合客户投资需求，进一步提升使用体验；（3）与华润银行、贵州银行、武汉农商行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、 “指数攻防值来啦！”、“华夏基金模拟投基大赛”、“煎熬的磨底期里找机会”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中信建投证 券股份有限公司研究 本基金的基 员、投资经理等。2017 孙蒙 金经理 2021-12-15 - 9 年 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。历任数 量投资部研究员、基金 经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，公司对其进行年度综合考核，考核结果作为确定其薪酬激励的重要参考因素之一。因此，基金经理个人薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。 本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对 同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 255 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，国际经济贸易投资放缓，通胀出现高位回落趋势，发达国家利率保持高位。国内方面，在外部环境更趋复杂严峻的情况下，我国经济呈现出回升向好、动力增强的态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等挑战；货币政策方面，面对发达经济体货币政策的外溢影响，央行两次下调政策利率和存款准备金率，保持了市场流动性的合理充裕。 市场方面，A 股市场上涨后震荡下跌，热点板块快速轮动。行业间表现差异比较大：通信、传媒、计算机等科技相关行业表现较好，而美容护理、商业贸易、房地产等消费行业表现较差。从量化角度看，低波、反转等因子表现持续较好，而盈利、成长等因子持续走弱，期间量化策略整体表现正常。 基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，华夏智胜先锋股票（LOF）A 基金份额净值为 1.1259 元，本报告期份 额净值增长率为 11.34%；华夏智胜先锋股票 C 基金份额净值为 1.1168 元，本报告期份额净值增长 率为 10.90%，同期业绩比较基准增长率为-7.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年政府预计设定较高经济增长目标，货币政策将继续保持宽松，而财政政策将发挥更大作用，A 股上市公司盈利预计温和增长。展望 2024 年，随着投资者悲观情绪逐渐修复，市场预计震荡上行；短期市场风格切换将发生，但长期市场风格维持轮动特征，建议均衡配置。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。 在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。报告期内，公司不断加强合规制度建设，结合法律法规和业务实际，在信息披露、洗钱风险管理、关联交易管理等方面新增和修订多项管理制度，制度化水平显著提高。持续开展合规培训，在全员覆盖的基础上，着重加强投资研究和基金销售等重点业务领域的合规督导培训，强化员工主动合规意识。积极优化合规管理的机制化和系统化，完善合规考核评价机制、子公司管理机制，大力推进合规管理综合服务、制度管理、知识搜索等系统化建设，提高合规管理效能。持续做好信息披露业务，通过流程优化、系统优化及强化培训持续保障信息披露的完整性、准确性、及时性。持续规范基金销售业务，通过严格审查宣传推介材料，认真开展投资者适当性管理工作等，确保基金销售业务依法合规。公司高度重视洗钱风险管理，深入实践风险为本方法，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，持续加强“风险评估+合规检查”双支柱管理框架，深入推进洗钱风险管理数智化转型，持续提升洗钱风险管理水平。 在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。 在监察稽核方面，公司按照法规要求，做好日常合规监控，定期及不定期开展内部检查，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明（2024）审字第 70035283_A130 号 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）2023 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 蒋燕华 王海彦 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 2024 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 311,219,254.07 26,126,592.17 结算备付金 6,186,257.67 1,495,564.90 存出保证金 7,667,073.60 1,798,395.20 交易性金融资产 7.4.7.2 5,445,579,755.63 390,438,480.79 其中：股票投资 5,444,000,651.81 390,069,340.02 基金投资 - - 债券投资 1,579,103.82 369,140.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 56,829,063.50 7,388,773.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 5,827,481,404.47 427,247,806.56 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 15,448,221.78 1,039,506.86 应付管理人报酬 4,814,044.06 342,946.30 应付托管费 962,808.82 68,589.26 应付销售服务费 1,290,771.42 82,364.29 应付投资顾问费 - - 应交税费 5.32 3,272.91 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 218,642.69 180,087.69 负债合计 22,734,494.09 1,716,767.31 净资产： 实收基金 7.4.7.7 5,183,603,312.63 421,897,017.32 未分配利润 7.4.7.8 621,143,597.75 3,634,021.93 净资产合计 5,804,746,910.38 425,531,039.25 负债和净资产总计 5,827,481,404.47 427,247,806.56 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，华夏智胜先锋股票（LOF）A 基金份额净值 1.1259 元，华 夏智胜先锋股票 C 基金份额净值 1.1168 元；华夏智胜先锋股票（LOF）基金份额总额 5,183,603,312.63 份（其中 A 类 1,720,195,994.74 份，C 类 3,463,407,317.89 份）。 7.2 利润表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 1,640,413.53 -12,234,208.99 1.利息收入 620,092.56 165,301.08 其中：存款利息收入 7.4.7.9 620,092.56 75,064.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 90,236.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,208,567.12 260,940.45 其中：股票投资收益 7.4.7.10 410,966.50 -4,405,139.98 基金投资收益 7.4.7.11 - - 债券投资收益 7.4.7.12 5,868,389.72 136,348.38 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -5,084,323.16 96,365.67 股利收益 7.4.7.16 61,013,534.06 4,433,366.38 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -65,607,763.08 -13,570,267.81 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 4,419,516.93 909,817.29 减：二、营业总支出 53,054,430.69 4,784,671.37 1.管理人报酬 35,642,038.81 3,352,651.19 2.托管费 7,128,407.77 670,530.24 3.销售服务费 10,073,740.08 580,738.68 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.20 - - 7.税金及附加 244.03 351.26 8.其他费用 7.4.7.21 210,000.00 180,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -51,414,017.16 -17,018,880.36 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -51,414,017.16 -17,018,880.36 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -51,414,017.16 -17,018,880.36 7.3 净资产变动表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 421,897,017.32 3,634,021.93 425,531,039.25 二、本期期初净资产 421,897,017.32 3,634,021.93 425,531,039.25 三、本期增减变动额 4,761,706,295.31 617,509,575.82 5,379,215,871.13 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -51,414,017.16 -51,414,017.16 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 4,761,706,295.31 668,923,592.98 5,430,629,888.29 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,465,627,558.48 1,015,110,999.28 8,480,738,557.76 2.基金赎回款 - -346,187,406.30 -3,050,108,669.47 2,703,921,263.17 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 - - - 资产减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产 5,183,603,312.63 621,143,597.75 5,804,746,910.38 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 428,270,061.70 6,124,896.22 434,394,957.92 二、本期期初净资产 428,270,061.70 6,124,896.22 434,394,957.92 三、本期增减变动额 -6,373,044.38 -2,490,874.29 -8,863,918.67 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -17,018,880.36 -17,018,880.36 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -6,373,044.38 14,528,006.07 8,154,961.69 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 361,407,218.00 4,829,847.14 366,237,065.14 2.基金赎回款 -367,780,262.38 9,698,158.93 -358,082,103.45 （三）、本期向基金份 - - - 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产 421,897,017.32 3,634,021.93 425,531,039.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3192 号文《关于准予华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限为不定期。本基金自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 10 日共募集 427,963,517.83 元 （不 含认购资金 利息），业经 安永华明会 计师事务所（ 特殊普通合 伙）安永华明 （ 2021 ）验字第60739337_A175 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏智胜先锋股票型证券投资基金 （LOF）基金合同》于 2021 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 428,270,061.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 306,543.87 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 1、金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （1）债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为 银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 （2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 3、衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴 的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 43,801,808.17 2,010,955.93 等于：本金 43,796,725.83 2,010,498.91 加：应计利息 5,082.34 457.02 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 267,417,445.90 24,115,636.24 等于：本金 267,399,466.73 24,113,515.01 加：应计利息 17,979.17 2,121.23 合计 311,219,254.07 26,126,592.17 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,516,091,490.32 - 5,444,000,651.81 -72,090,838.51 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 1,579,000.00 103.82 1,579,103.82 - 债 场 券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 1,579,000.00 103.82 1,579,103.82 - 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,517,670,490.32 103.82 5,445,579,755.63 -72,090,838.51 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 397,108,098.84 - 390,069,340.02 -7,038,758.82 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 369,100.00 40.77 369,140.77 - 债 场 券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 369,100.00 40.77 369,140.77 - 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 397,477,198.84 40.77 390,438,480.79 -7,038,758.82 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 64,760,210.06 - - - 其中：股指期货 64,760,210.06 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 64,760,210.06 - - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 13,157,926.67 - - - 其中：股指期货 13,157,926.67 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 13,157,926.67 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2403 中证 500 期货 59 63,892,280.00 -867,930.06 IC2403 合约 合计 - - - -867,930.06 减：可抵销期货暂 - - - 收款 -867,930.06 净额 - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 8,642.69 87.69 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 210,000.00 180,000.00 合计 218,642.69 180,087.69 7.4.7.7 实收基金 华夏智胜先锋股票（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 166,239,703.81 166,239,703.81 本期申购 2,001,705,793.23 2,001,705,793.23 本期赎回（以“-”号填列） -447,749,502.30 -447,749,502.30 本期末 1,720,195,994.74 1,720,195,994.74 华夏智胜先锋股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 255,657,313.51 255,657,313.51 本期申购 5,463,921,765.25 5,463,921,765.25 本期赎回（以“-”号填列） -2,256,171,760.87 -2,256,171,760.87 本期末 3,463,407,317.89 3,463,407,317.89 7.4.7.8 未分配利润 华夏智胜先锋股票（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,353,877.68 -500,202.49 1,853,675.19 本期期初 2,353,877.68 -500,202.49 1,853,675.19 本期利润 1,409,160.05 -10,062,907.91 -8,653,747.86 本期基金份额交易产 181,063,623.84 42,325,125.53 223,388,749.37 生的变动数 其中：基金申购款 230,841,179.27 51,508,551.00 282,349,730.27 基金赎回款 -49,777,555.43 -9,183,425.47 -58,960,980.90 本期已分配利润 - - - 本期末 184,826,661.57 31,762,015.13 216,588,676.70 华夏智胜先锋股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,561,236.05 -780,889.31 1,780,346.74 本期期初 2,561,236.05 -780,889.31 1,780,346.74 本期利润 12,784,585.87 -55,544,855.17 -42,760,269.30 本期基金份额交易产 325,621,967.62 119,912,875.99 445,534,843.61 生的变动数 其中：基金申购款 567,658,001.46 165,103,267.55 732,761,269.01 基金赎回款 -242,036,033.84 -45,190,391.56 -287,226,425.40 本期已分配利润 - - - 本期末 340,967,789.54 63,587,131.51 404,554,921.05 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 70,364.88 16,966.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 473,058.61 51,096.50 结算备付金利息收入 57,403.16 6,820.13 其他 19,265.91 181.07 合计 620,092.56 75,064.20 注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差 价收入 410,966.50 -4,405,139.98 股票投资收益——赎回差价收 入 - - 股票投资收益——申购差价收 入 - - 股票投资收益——证券出借差 价收入 - - 合计 410,966.50 -4,405,139.98 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 月 31 日 31 日 卖出股票成交总额 17,218,517,366.68 2,529,940,767.31 减：卖出股票成本总额 17,194,148,235.74 2,530,206,441.34 减：交易费用 23,958,164.44 4,139,465.95 买卖股票差价收入 410,966.50 -4,405,139.98 7.4.7.11 基金投资收益 无。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利息收入 1,968.74 220.76 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）差 5,866,420.98 136,127.62 价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 5,868,389.72 136,348.38 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期 20,454,465.04 904,246.17 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 14,574,500.00 767,600.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 1,964.73 186.22 减：交易费用 11,579.33 332.33 买卖债券差价收入 5,866,420.98 136,127.62 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股指期货投资收益 -5,084,323.16 96,365.67 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 股票投资产生的股利收益 61,013,534.06 4,433,366.38 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 61,013,534.06 4,433,366.38 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 1.交易性金融资产 -65,052,079.69 -13,258,021.14 ——股票投资 -65,052,079.69 -13,258,021.14 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -555,683.39 -312,246.67 ——权证投资 - - ——期货投资 -555,683.39 -312,246.67 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -65,607,763.08 -13,570,267.81 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 4,419,516.93 909,817.29 合计 4,419,516.93 909,817.29 7.4.7.19 持有基金产生的费用 无。 7.4.7.20 信用减值损失 无。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 审计费用 90,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 - 400.00 合计 210,000.00 180,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 华夏资本管理有限公司（“华夏资本”） 基金管理人的子公司 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 华夏股权投资基金管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司 ChinaAsset Management (Hong Kong) Limited（中文 基金管理人的子公司 名：华夏基金(香港)有限公司） 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权 结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 中信证券 39,503,721,525.50 100.00% 5,074,473,548.14 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 中信证券 20,454,465.04 100.00% 904,246.17 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券回购成 成交金额 券回购成 交总额的 交总额的 比例 比例 中信证券 - - 676,100,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 8,974,039.69 100.00% - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 1,147,295.62 100.00% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 35,642,038.81 3,352,651.19 其中：应支付销售机构的客户维护费 10,822,341.89 1,194,143.66 应支付基金管理人的净管理费 24,819,696.92 2,158,507.53 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,128,407.77 670,530.24 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 合计 （LOF）A 联方 名称 华夏 基金 管理 - 1,996,977.19 1,996,977.19 有限 公司 中信 - 1,662,513.28 1,662,513.28 证券 中信 证券 - 455,916.48 455,916.48 （华 南） 华夏 - 175,622.79 175,622.79 财富 中信 - 17,473.27 17,473.27 期货 中信 证券 - 9,197.44 9,197.44 （山 东） 华夏 - 5,044.65 5,044.65 银行 合计 - 4,322,745.10 4,322,745.10 获得 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 合计 （LOF）A 联方 名称 中信 证券 - 252,386.42 252,386.42 （华 南） 中信 - 193,291.74 193,291.74 证券 华夏 基金 管理 - 5,764.84 5,764.84 有限 公司 华夏 - 5,120.42 5,120.42 财富 华夏 - 2,752.89 2,752.89 银行 中信 证券 - 586.25 586.25 （山 东） 合计 - 459,902.56 459,902.56 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行活期存款 43,801,808.17 70,364.88 2,010,955.93 16,966.50 中信证券（华南）券 267,417,445.90 473,058.61 24,115,636.24 51,096.50 商存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 中信证券（华南）存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688563 航材股份 新股发行 15,010 1,185,639.90 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 13,146 577,372.32 中信证券 603296 华勤技术 新股发行 5,925 478,740.00 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 688146 中船特气 新股发行 9,186 332,073.90 中信证券 301559 中集环科 新股发行 13,144 318,347.68 中信证券 301371 敷尔佳 新股发行 5,637 313,868.16 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 3,638 169,821.84 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 6,925 138,430.75 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688450 光格科技 新股发行 1,662 88,235.58 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 301517 陕西华达 新股发行 1,841 49,467.67 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688302 海创药业 新股发行 8,431 361,858.52 中信证券 688382 益方生物 新股发行 12,179 220,683.48 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 1,442 174,482.00 中信证券 688141 杰华特 新股发行 4,475 171,213.50 中信证券 301109 军信股份 新股发行 4,471 155,635.51 中信证券 688380 中微半导 新股发行 4,725 145,813.50 中信证券 301302 华如科技 新股发行 2,801 145,736.03 中信证券 301335 天元宠物 新股发行 2,907 145,291.86 中信证券 301377 鼎泰高科 新股发行 5,387 123,254.56 中信证券 301165 锐捷网络 新股发行 3,790 122,720.20 中信证券 688426 康为世纪 新股发行 2,481 121,519.38 中信证券 688061 灿瑞科技 新股发行 1,059 119,338.71 中信证券 688432 有研硅 新股发行 10,864 107,662.24 中信证券 301269 华大九天 新股发行 3,254 106,373.26 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 301230 泓博医药 新股发行 2,463 98,520.00 中信证券 688114 华大智造 新股发行 1,108 96,595.44 中信证券 688370 丛麟科技 新股发行 1,586 94,779.36 中信证券 688252 天德钰 新股发行 4,198 91,012.64 中信证券 301349 信德新材 新股发行 621 86,244.48 中信证券 301171 易点天下 新股发行 4,364 79,337.52 中信证券 688525 佰维存储 新股发行 4,614 64,549.86 中信证券 603235 天新药业 新股发行 572 21,095.36 中信证券 001330 博纳影业 新股发行 3,564 17,926.92 中信证券 001322 箭牌家居 新股发行 1,175 14,899.00 中信证券 001339 智微智能 新股发行 812 13,690.32 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603151 邦基科技 新股发行 535 9,603.25 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流 数量 证券代码 证券 认购 受限期 通 认购 期末估 (单位： 期末成本总 期末估值总 备 名称 日 受 价格 值单价 股) 额 额 注 限 类 型 新 艾 发 688717 罗 2023- 6 个月 流 55.66 55.66 11,303 629,124.98 629,124.98 - 能 12-26 通 源 受 限 新 艾 1 个月 发 688717 罗 2023- 内 流 55.66 55.66 4,844 269,617.04 269,617.04 - 能 12-26 （含） 通 源 受 限 新 航 发 688563 材 2023- 6 个月 流 78.99 60.49 1,501 118,563.99 90,795.49 - 股 07-12 通 份 受 限 新 广 发 688548 钢 2023- 6 个月 流 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 - 气 08-08 通 体 受 限 新 华 发 603296 勤 2023- 6 个月 流 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 - 技 08-01 通 术 受 限 新 国 发 301526 际 2023- 6 个月 流 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 - 复 12-19 通 材 受 限 新 明 发 301291 阳 2023- 6 个月 流 38.13 28.36 1,206 45,984.78 34,202.16 - 电 06-21 通 气 受 限 新 蓝 发 301348 箭 2023- 6 个月 流 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 电 08-01 通 子 受 限 新 盛 发 688702 科 2023- 6 个月 流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 - 通 09-06 通 信 受 限 新 芯 发 688582 动 2023- 6 个月 流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 - 联 06-21 通 科 受 限 新 中 发 301559 集 2023- 6 个月 流 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 - 环 09-26 通 科 受 限 新 致 发 301486 尚 2023- 6 个月 流 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 - 科 06-30 通 技 受 限 新 德 发 301511 福 2023- 6 个月 流 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 - 科 08-08 通 技 受 限 新 京 发 688652 仪 2023- 6 个月 流 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 装 11-22 通 备 受 限 儒 2023- 新 301525 竞 08-23 6 个月 发 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 - 科 流 技 通 受 限 新 乖 发 301498 宝 2023- 6 个月 流 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 宠 08-09 通 物 受 限 新 敷 发 301371 尔 2023- 6 个月 流 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 - 佳 07-24 通 受 限 新 国 发 301370 科 2023- 6 个月 流 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 - 恒 07-03 通 泰 受 限 新 精 发 688627 智 2023- 6 个月 流 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 达 07-11 通 受 限 新 豪 发 301488 恩 2023- 6 个月 流 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 汽 06-26 通 电 受 限 新 博 发 301468 盈 2023- 6 个月 流 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 - 特 07-12 通 焊 受 限 新 赛 发 301381 维 2023- 6 个月 流 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时 07-05 通 代 受 限 新 君 发 301172 逸 2023- 6 个月 流 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 - 数 07-19 通 码 受 限 新 民 发 301362 爆 2023- 6 个月 流 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 - 光 07-27 通 电 受 限 新 威 发 688612 迈 2023- 6 个月 流 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 - 斯 07-19 通 受 限 新 宏 发 601096 盛 2023- 6 个月 流 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 华 12-15 通 源 受 限 新 昊 发 301393 帆 2023- 6 个月 流 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 - 生 07-05 通 物 受 限 新 埃 发 688610 科 2023- 6 个月 流 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 - 光 07-10 通 电 受 限 新 锦 发 601083 江 2023- 6 个月 流 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 - 航 11-28 通 运 受 限 固 2023- 新 301510 高 08-04 6 个月 发 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 科 流 技 通 受 限 新 金 发 301210 杨 2023- 6 个月 流 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 - 股 06-21 通 份 受 限 新 达 发 301566 利 2023- 6 个月 流 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 凯 12-22 通 普 受 限 新 盘 发 301456 古 2023- 6 个月 流 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 智 07-06 通 能 受 限 新 康 发 688602 鹏 2023- 6 个月 流 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 科 07-13 通 技 受 限 新 爱 发 688719 科 2023- 6 个月 流 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 - 赛 09-20 通 博 受 限 新 斯 发 301550 菱 2023- 6 个月 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 股 09-06 通 份 受 限 新 海 发 301292 科 2023- 6 个月 流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 新 06-29 通 源 受 限 新 中 发 301508 机 2023- 6 个月 流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 认 11-23 通 检 受 限 新 天 发 688603 承 2023- 6 个月 流 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 科 06-30 通 技 受 限 新 多 发 301528 浦 2023- 6 个月 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 - 乐 08-17 通 受 限 新 信 发 301329 音 2023- 6 个月 流 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 电 07-05 通 子 受 限 新 科 发 301372 净 2023- 6 个月 流 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 - 源 08-03 通 受 限 新 恒 发 301261 工 2023- 6 个月 流 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 精 06-29 通 密 受 限 新 朗 发 301202 威 2023- 6 个月 流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 股 06-28 通 份 受 限 仁 2023- 新 301395 信 06-21 6 个月 发 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 - 新 流 材 通 受 限 新 中 发 688716 研 2023- 6 个月 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 股 09-13 通 份 受 限 新 安 发 301413 培 2023- 6 个月 流 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 龙 12-11 通 受 限 新 飞 发 301500 南 2023- 6 个月 流 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 资 09-13 通 源 受 限 新 协 发 301418 昌 2023- 6 个月 流 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 科 08-10 通 技 受 限 新 中 发 301516 远 2023- 6 个月 流 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 通 12-01 通 受 限 新 英 发 301272 华 2023- 6 个月 流 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 特 07-06 通 受 限 新 恒 发 301469 达 2023- 6 个月 流 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 新 08-10 通 材 受 限 新 舜 发 301519 禹 2023- 6 个月 流 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 - 股 07-19 通 份 受 限 新 长 发 301518 华 2023- 6 个月 流 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 化 07-26 通 学 受 限 新 思 发 301568 泰 2023- 6 个月 流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 克 11-21 通 受 限 新 万 发 301520 邦 2023- 6 个月 流 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 医 09-18 通 药 受 限 新 誉 发 688638 辰 2023- 6 个月 流 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 - 智 07-04 通 能 受 限 新 丰 发 301459 茂 2023- 6 个月 流 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 股 12-06 通 份 受 限 新 艾 发 688720 森 2023- 6 个月 流 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 股 11-29 通 份 受 限 思 2023- 新 301489 泉 10-16 6 个月 发 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 新 流 材 通 受 限 新 盛 发 688651 邦 2023- 6 个月 流 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 安 07-19 通 全 受 限 新 陕 发 301517 西 2023- 6 个月 流 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 华 10-09 通 达 受 限 新 辰 发 301578 奕 2023- 6 个月 流 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 智 12-21 通 能 受 限 新 崇 发 301548 德 2023- 6 个月 流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 科 09-11 通 技 受 限 新 浩 发 688657 辰 2023- 6 个月 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 软 09-25 通 件 受 限 新 碧 发 688671 兴 2023- 6 个月 流 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 物 08-02 通 联 受 限 新 锴 发 688693 威 2023- 6 个月 流 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 特 08-10 通 受 限 新 众 发 603275 辰 2023- 6 个月 流 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 - 科 08-16 通 技 受 限 新 威 发 301533 马 2023- 6 个月 流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 农 08-07 通 机 受 限 新 麦 发 603062 加 2023- 6 个月 流 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 - 芯 10-31 通 彩 受 限 新 惠 发 301555 柏 2023- 6 个月 流 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 新 10-24 通 材 受 限 新 苏 发 301505 州 2023- 6 个月 流 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 规 07-12 通 划 受 限 新 福 发 301529 赛 2023- 6 个月 流 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 科 08-31 通 技 受 限 新 港 发 301515 通 2023- 6 个月 流 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 医 07-13 通 疗 受 限 中 2023- 新 688648 邮 11-06 6 个月 发 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 科 流 技 通 受 限 新 德 发 001378 冠 2023- 6 个月 流 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 - 新 10-23 通 材 受 限 新 光 发 688450 格 2023- 6 个月 流 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 科 07-17 通 技 受 限 新 鼎 发 603004 龙 2023- 6 个月 流 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 科 12-20 通 技 受 限 新 浙 发 603119 江 2023- 6 个月 流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 荣 07-21 通 泰 受 限 新 夏 发 001306 厦 2023- 6 个月 流 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 精 11-09 通 密 受 限 新 热 发 603075 威 2023- 6 个月 流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 股 09-01 通 份 受 限 新 兴 发 001358 欣 2023- 6 个月 流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 新 12-14 通 材 受 限 新 永 发 001239 达 2023- 6 个月 流 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 股 12-04 通 份 受 限 新 索 发 603231 宝 2023- 6 个月 流 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 蛋 12-06 通 白 受 限 新 天 发 603273 元 2023- 6 个月 流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 智 10-16 通 能 受 限 新 恒 发 603276 兴 2023- 6 个月 流 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 新 09-18 通 材 受 限 新 安 发 603373 邦 2023- 6 个月 流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 护 12-13 通 卫 受 限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 成功 通 数量 证券代码 证券 认购 受限期 受 认购 期末估 (单 期末成本总 期末估值总 备 名称 日 限 价格 值单价 位： 额 额 注 类 股) 型 期 新 末 博 1 个月 发 估 113069 23 2023- 内 流 100.00 100.01 15,790 1,579,000.00 1,579,103.82 值 转 12-22 （含） 通 单 债 受 价 限 为 含 息 价 格 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基 金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 5,444,000,651.81 93.79 390,069,340.02 91.67 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,579,103.82 0.03 369,140.77 0.09 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,445,579,755.63 93.81 390,438,480.79 91.75 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -242,937,432.12 -18,862,086.71 +5% 242,937,432.12 18,862,086.71 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 5,441,993,747.86 388,605,356.17 第二层次 2,477,845.84 595,145.77 第三层次 1,108,161.93 1,237,978.85 合计 5,445,579,755.63 390,438,480.79 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,237,978.85 1,237,978.85 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,562,519.15 2,562,519.15 转出第三层次 - 2,984,855.87 2,984,855.87 当期利得或损失总额 - 292,519.80 292,519.80 其中：计入损益的利 - 292,519.80 292,519.80 得或损失 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 1,108,161.93 1,108,161.93 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 53,332.65 53,332.65 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,150,009.86 1,150,009.86 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 87,968.99 87,968.99 其中：计入损益的利 - 87,968.99 87,968.99 得或损失 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 1,237,978.85 1,237,978.85 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 87,968.99 87,968.99 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之 值 术 名称 均值 间的关系 限售股票 1,108,161.93 平均价格亚式 预期年化波动 0.1462-2.1988 负相关 期权模型 率 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之 价值 术 名称 均值 间的关系 限售股票 1,237,978.85 平均价格亚式 预期年化波动 0.1891-2.4756 负相关 期权模型 率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,444,000,651.81 93.42 其中：股票 5,444,000,651.81 93.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,579,103.82 0.03 其中：债券 1,579,103.82 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 317,405,511.74 5.45 8 其他各项资产 64,496,137.10 1.11 9 合计 5,827,481,404.47 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 303,902,803.90 5.24 C 制造业 3,573,359,572.83 61.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 134,392,506.00 2.32 E 建筑业 78,444,910.59 1.35 F 批发和零售业 89,846,244.07 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 135,387,291.61 2.33 H 住宿和餐饮业 3,223,220.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 407,570,932.36 7.02 J 金融业 421,296,435.94 7.26 K 房地产业 58,642,388.00 1.01 L 租赁和商务服务业 89,856,156.80 1.55 M 科学研究和技术服务业 80,477,623.80 1.39 N 水利、环境和公共设施管理业 8,583,618.11 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 18,303,311.80 0.32 Q 卫生和社会工作 9,874,516.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 30,839,120.00 0.53 S 综合 - - 合计 5,444,000,651.81 93.79 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 000932 华菱钢铁 9,176,000 47,256,400.00 0.81 2 300750 宁德时代 202,700 33,092,802.00 0.57 3 601888 中国中免 393,600 32,940,384.00 0.57 4 002128 电投能源 2,307,203 32,923,786.81 0.57 5 601138 工业富联 2,167,000 32,765,040.00 0.56 6 688183 生益电子 2,878,910 32,733,206.70 0.56 7 002811 郑中设计 3,320,470 32,706,629.50 0.56 8 002027 分众传媒 5,171,800 32,685,776.00 0.56 9 000725 京东方 A 8,359,400 32,601,660.00 0.56 10 601318 中国平安 807,892 32,558,047.60 0.56 11 000990 诚志股份 3,919,600 32,179,916.00 0.55 12 601857 中国石油 4,551,900 32,136,414.00 0.55 13 603259 药明康德 435,720 31,702,987.20 0.55 14 601288 农业银行 8,659,600 31,520,944.00 0.54 15 601398 工商银行 6,554,200 31,329,076.00 0.54 16 000338 潍柴动力 2,289,200 31,247,580.00 0.54 17 002594 比亚迪 157,200 31,125,600.00 0.54 18 002111 威海广泰 3,431,700 31,091,202.00 0.54 19 002109 兴化股份 6,552,350 31,058,139.00 0.54 20 600161 天坛生物 966,520 29,904,128.80 0.52 21 601211 国泰君安 2,000,200 29,762,976.00 0.51 22 000333 美的集团 524,200 28,637,046.00 0.49 23 600901 江苏金租 5,884,162 28,479,344.08 0.49 24 600519 贵州茅台 16,400 28,306,400.00 0.49 25 000612 焦作万方 4,660,600 26,798,450.00 0.46 26 000625 长安汽车 1,567,520 26,381,361.60 0.45 27 002399 海普瑞 2,172,820 25,487,178.60 0.44 28 601989 中国重工 5,918,500 24,443,405.00 0.42 29 601766 中国中车 4,633,800 24,373,788.00 0.42 30 601985 中国核电 3,222,800 24,171,000.00 0.42 31 002252 上海莱士 2,962,400 23,699,200.00 0.41 32 002774 快意电梯 2,846,400 23,625,120.00 0.41 33 603993 洛阳钼业 4,534,200 23,577,840.00 0.41 34 300866 安克创新 266,000 23,567,600.00 0.41 35 601728 中国电信 4,282,700 23,169,407.00 0.40 36 600007 中国国贸 1,188,625 23,035,552.50 0.40 37 300768 迪普科技 1,515,300 22,396,134.00 0.39 38 002763 汇洁股份 2,651,900 22,302,479.00 0.38 39 002247 聚力文化 9,474,200 22,169,628.00 0.38 40 002923 润都股份 1,748,375 21,574,947.50 0.37 41 600261 阳光照明 6,469,600 21,155,592.00 0.36 42 000598 兴蓉环境 3,678,700 20,931,803.00 0.36 43 002415 海康威视 600,300 20,842,416.00 0.36 44 600828 茂业商业 5,692,500 20,777,625.00 0.36 45 300433 蓝思科技 1,571,700 20,746,440.00 0.36 46 000039 中集集团 2,696,300 20,626,695.00 0.36 47 300981 中红医疗 1,280,393 20,511,895.86 0.35 48 603680 今创集团 2,117,110 20,006,689.50 0.34 49 002152 广电运通 1,619,569 19,855,915.94 0.34 50 000425 徐工机械 3,594,100 19,623,786.00 0.34 51 601018 宁波港 5,497,716 19,571,868.96 0.34 52 600066 宇通客车 1,463,100 19,386,075.00 0.33 53 600737 中粮糖业 2,351,100 19,373,064.00 0.33 54 000157 中联重科 2,956,800 19,307,904.00 0.33 55 601898 中煤能源 1,972,400 19,112,556.00 0.33 56 000728 国元证券 2,778,500 18,977,155.00 0.33 57 002078 太阳纸业 1,536,400 18,697,988.00 0.32 58 002925 盈趣科技 958,750 18,666,862.50 0.32 59 600637 东方明珠 2,469,800 18,572,896.00 0.32 60 600959 江苏有线 5,884,990 18,478,868.60 0.32 61 603377 东方时尚 4,347,580 18,303,311.80 0.32 62 000513 丽珠集团 511,510 17,907,965.10 0.31 63 000100 TCL 科技 4,138,230 17,794,389.00 0.31 64 000063 中兴通讯 667,700 17,680,696.00 0.30 65 603669 灵康药业 3,177,500 17,571,575.00 0.30 66 300286 安科瑞 674,900 17,500,157.00 0.30 67 000559 万向钱潮 3,371,700 17,499,123.00 0.30 68 688511 天微电子 551,754 17,363,698.38 0.30 69 300323 华灿光电 2,370,500 17,352,060.00 0.30 70 002851 麦格米特 700,100 17,222,460.00 0.30 71 600050 中国联通 3,916,800 17,155,584.00 0.30 72 000933 神火股份 1,014,782 17,048,337.60 0.29 73 000953 河化股份 3,105,500 16,987,085.00 0.29 74 002032 苏泊尔 317,875 16,850,553.75 0.29 75 688244 永信至诚 300,600 16,770,474.00 0.29 76 688308 欧科亿 600,322 16,748,983.80 0.29 77 300155 安居宝 2,823,800 16,716,896.00 0.29 78 688055 龙腾光电 3,422,299 16,700,819.12 0.29 79 601006 大秦铁路 2,308,200 16,642,122.00 0.29 80 002879 长缆科技 1,038,300 16,633,566.00 0.29 81 688622 禾信仪器 461,972 16,607,893.40 0.29 82 002718 友邦吊顶 975,150 16,587,301.50 0.29 83 300411 金盾股份 2,371,500 16,576,785.00 0.29 84 300215 电科院 3,133,000 16,573,570.00 0.29 85 300412 迦南科技 2,910,500 16,560,745.00 0.29 86 300893 松原股份 564,758 16,507,876.34 0.28 87 600938 中国海油 786,900 16,501,293.00 0.28 88 000858 五粮液 117,550 16,493,440.50 0.28 89 688661 和林微纳 358,372 16,420,605.04 0.28 90 601939 建设银行 2,521,053 16,412,055.03 0.28 91 688138 清溢光电 725,300 16,406,286.00 0.28 92 600028 中国石化 2,938,400 16,396,272.00 0.28 93 600941 中国移动 164,500 16,364,460.00 0.28 94 603659 璞泰来 780,900 16,344,237.00 0.28 95 688626 翔宇医疗 306,600 16,338,714.00 0.28 96 688109 品茗科技 579,389 16,321,388.13 0.28 97 000630 铜陵有色 4,971,700 16,307,176.00 0.28 98 600989 宝丰能源 1,103,505 16,298,768.85 0.28 99 601628 中国人寿 574,495 16,286,933.25 0.28 100 601601 中国太保 684,900 16,286,922.00 0.28 101 600383 金地集团 3,734,000 16,280,240.00 0.28 102 603321 梅轮电梯 1,906,000 16,277,240.00 0.28 103 605158 华达新材 2,141,680 16,276,768.00 0.28 104 601899 紫金矿业 1,302,000 16,222,920.00 0.28 105 002271 东方雨虹 844,800 16,220,160.00 0.28 106 603283 赛腾股份 222,700 16,159,112.00 0.28 107 601225 陕西煤业 772,500 16,137,525.00 0.28 108 603277 银都股份 599,700 16,083,954.00 0.28 109 688163 赛伦生物 803,547 16,062,904.53 0.28 110 300001 特锐德 798,223 16,044,282.30 0.28 111 600867 通化东宝 1,480,200 16,030,566.00 0.28 112 600746 江苏索普 2,181,779 15,970,622.28 0.28 113 688325 赛微微电 407,400 15,966,006.00 0.28 114 003816 中国广核 5,132,700 15,962,697.00 0.27 115 002900 哈三联 1,168,600 15,951,390.00 0.27 116 600488 津药药业 3,244,400 15,897,560.00 0.27 117 603823 百合花 1,611,212 15,854,326.08 0.27 118 600816 建元信托 5,522,800 15,850,436.00 0.27 119 601088 中国神华 505,486 15,846,986.10 0.27 120 605166 聚合顺 1,597,400 15,846,208.00 0.27 121 600900 长江电力 677,500 15,812,850.00 0.27 122 600182 S 佳通 1,065,402 15,789,257.64 0.27 123 300289 利德曼 2,566,800 15,785,820.00 0.27 124 300030 阳普医疗 2,036,300 15,781,325.00 0.27 125 002551 尚荣医疗 3,883,502 15,767,018.12 0.27 126 600612 老凤祥 228,209 15,746,421.00 0.27 127 600795 国电电力 3,783,400 15,738,944.00 0.27 128 603093 南华期货 1,310,700 15,728,400.00 0.27 129 601918 新集能源 2,980,600 15,707,762.00 0.27 130 600971 恒源煤电 1,403,089 15,644,442.35 0.27 131 300009 安科生物 1,530,100 15,637,622.00 0.27 132 601319 中国人保 3,222,000 15,594,480.00 0.27 133 300440 运达科技 2,087,800 15,554,110.00 0.27 134 600036 招商银行 558,600 15,540,252.00 0.27 135 688235 百济神州 111,600 15,516,864.00 0.27 136 600025 华能水电 1,790,400 15,451,152.00 0.27 137 002803 吉宏股份 750,600 15,432,336.00 0.27 138 601688 华泰证券 1,095,822 15,286,716.90 0.26 139 603551 奥普家居 1,437,100 15,218,889.00 0.26 140 002555 三七互娱 807,300 15,185,313.00 0.26 141 002215 诺普信 1,838,200 15,183,532.00 0.26 142 002412 汉森制药 2,233,400 15,142,452.00 0.26 143 600231 凌钢股份 7,041,392 15,138,992.80 0.26 144 688578 艾力斯 362,800 15,114,248.00 0.26 145 601988 中国银行 3,769,700 15,041,103.00 0.26 146 603508 思维列控 956,486 15,016,830.20 0.26 147 601699 潞安环能 683,800 14,982,058.00 0.26 148 300641 正丹股份 2,645,400 14,920,056.00 0.26 149 600986 浙文互联 2,729,800 14,904,708.00 0.26 150 002318 久立特材 744,621 14,803,065.48 0.26 151 601811 新华文轩 1,080,900 14,765,094.00 0.25 152 300150 世纪瑞尔 3,040,400 14,745,940.00 0.25 153 300800 力合科技 1,073,800 14,678,846.00 0.25 154 601816 京沪高铁 2,973,700 14,630,604.00 0.25 155 600548 深高速 1,627,300 14,629,427.00 0.25 156 002636 金安国纪 1,634,934 14,567,261.94 0.25 157 600019 宝钢股份 2,452,300 14,542,139.00 0.25 158 600562 国睿科技 1,043,300 14,439,272.00 0.25 159 600688 上海石化 5,037,800 14,408,108.00 0.25 160 300386 飞天诚信 1,316,900 14,130,337.00 0.24 161 688768 容知日新 383,235 14,106,880.35 0.24 162 000651 格力电器 437,752 14,082,481.84 0.24 163 300381 溢多利 1,895,400 13,969,098.00 0.24 164 688981 中芯国际 262,901 13,939,011.02 0.24 165 002296 辉煌科技 1,680,700 13,865,775.00 0.24 166 603980 吉华集团 2,926,460 13,666,568.20 0.24 167 600497 驰宏锌锗 2,672,800 13,497,640.00 0.23 168 600885 宏发股份 487,800 13,482,792.00 0.23 169 002410 广联达 785,060 13,455,928.40 0.23 170 603590 康辰药业 352,700 13,430,816.00 0.23 171 600997 开滦股份 1,751,200 13,361,656.00 0.23 172 603758 秦安股份 1,163,200 13,307,008.00 0.23 173 002138 顺络电子 491,100 13,264,611.00 0.23 174 600276 恒瑞医药 291,240 13,172,785.20 0.23 175 300719 安达维尔 982,800 13,100,724.00 0.23 176 601169 北京银行 2,886,456 13,075,645.68 0.23 177 600967 内蒙一机 1,581,300 13,061,538.00 0.23 178 002007 华兰生物 589,800 13,052,274.00 0.22 179 600126 杭钢股份 2,421,400 12,906,062.00 0.22 180 603303 得邦照明 1,001,564 12,870,097.40 0.22 181 000738 航发控制 646,300 12,861,370.00 0.22 182 688231 隆达股份 583,500 12,842,835.00 0.22 183 000166 申万宏源 2,882,700 12,799,188.00 0.22 184 600398 海澜之家 1,718,500 12,751,270.00 0.22 185 301046 能辉科技 468,441 12,704,119.92 0.22 186 603365 水星家纺 877,000 12,611,260.00 0.22 187 002114 罗平锌电 1,673,000 12,514,040.00 0.22 188 301102 兆讯传媒 653,420 12,506,458.80 0.22 189 000951 中国重汽 929,500 12,418,120.00 0.21 190 002295 精艺股份 1,518,600 12,406,962.00 0.21 191 600388 龙净环保 964,900 12,341,071.00 0.21 192 000997 新大陆 629,300 12,340,573.00 0.21 193 601567 三星医疗 601,200 12,324,600.00 0.21 194 603900 莱绅通灵 1,843,200 12,312,576.00 0.21 195 688020 方邦股份 252,143 12,223,892.64 0.21 196 300059 东方财富 866,600 12,167,064.00 0.21 197 600696 岩石股份 673,600 12,118,064.00 0.21 198 300599 雄塑科技 1,504,300 12,064,486.00 0.21 199 688616 西力科技 882,501 12,037,313.64 0.21 200 688216 气派科技 434,531 12,023,472.77 0.21 201 002563 森马服饰 2,082,700 12,017,179.00 0.21 202 605288 凯迪股份 254,560 11,994,867.20 0.21 203 002277 友阿股份 2,971,400 11,974,742.00 0.21 204 603737 三棵树 251,100 11,954,871.00 0.21 205 603992 松霖科技 658,200 11,939,748.00 0.21 206 002817 黄山胶囊 1,357,880 11,895,028.80 0.20 207 600380 健康元 955,400 11,875,622.00 0.20 208 300931 通用电梯 1,404,100 11,850,604.00 0.20 209 600279 重庆港 2,658,750 11,831,437.50 0.20 210 002475 立讯精密 338,800 11,671,660.00 0.20 211 300891 惠云钛业 1,201,700 11,656,490.00 0.20 212 603511 爱慕股份 744,500 11,524,860.00 0.20 213 600403 大有能源 3,002,700 11,410,260.00 0.20 214 002436 兴森科技 771,900 11,370,087.00 0.20 215 003041 真爱美家 679,656 11,316,272.40 0.19 216 601137 博威合金 725,800 11,271,674.00 0.19 217 601336 新华保险 361,100 11,241,043.00 0.19 218 002582 好想你 1,451,400 11,132,238.00 0.19 219 000060 中金岭南 2,566,612 11,087,763.84 0.19 220 300670 大烨智能 1,412,000 11,055,960.00 0.19 221 002724 海洋王 1,337,500 10,994,250.00 0.19 222 002153 石基信息 1,122,916 10,937,201.84 0.19 223 603279 景津装备 493,700 10,915,707.00 0.19 224 300069 金利华电 676,800 10,896,480.00 0.19 225 000030 富奥股份 2,024,100 10,808,694.00 0.19 226 000596 古井贡酒 45,900 10,685,520.00 0.18 227 600082 海泰发展 3,058,600 10,552,170.00 0.18 228 002394 联发股份 1,259,100 10,463,121.00 0.18 229 301087 可孚医疗 274,275 10,395,022.50 0.18 230 301283 聚胶股份 315,008 10,357,463.04 0.18 231 000568 泸州老窖 57,700 10,352,534.00 0.18 232 688625 呈和科技 263,653 10,340,470.66 0.18 233 000020 深华发 A 796,100 10,309,495.00 0.18 234 300254 仟源医药 1,068,900 10,293,507.00 0.18 235 000069 华侨城 A 3,275,700 10,187,427.00 0.18 236 600535 天士力 595,000 10,126,900.00 0.17 237 300625 三雄极光 669,500 9,921,990.00 0.17 238 688788 科思科技 256,228 9,910,899.04 0.17 239 002578 闽发铝业 2,173,000 9,735,040.00 0.17 240 688100 威胜信息 335,037 9,689,270.04 0.17 241 688669 聚石化学 512,558 9,605,336.92 0.17 242 002633 申科股份 815,500 9,533,195.00 0.16 243 601607 上海医药 564,900 9,450,777.00 0.16 244 300887 谱尼测试 797,200 9,414,932.00 0.16 245 603580 艾艾精工 622,900 9,274,981.00 0.16 246 000061 农产品 1,422,000 9,200,340.00 0.16 247 000930 中粮科技 1,375,900 9,135,976.00 0.16 248 601101 昊华能源 1,436,900 9,081,208.00 0.16 249 600369 西南证券 2,212,600 9,049,534.00 0.16 250 601668 中国建筑 1,871,600 9,002,396.00 0.16 251 600377 宁沪高速 877,922 8,998,700.50 0.16 252 002709 天赐材料 354,300 8,885,844.00 0.15 253 688067 爱威科技 367,042 8,739,270.02 0.15 254 600084 中信尼雅 1,108,008 8,708,942.88 0.15 255 000589 贵州轮胎 1,419,400 8,686,728.00 0.15 256 688683 莱尔科技 338,400 8,656,272.00 0.15 257 603928 兴业股份 641,000 8,570,170.00 0.15 258 000533 顺钠股份 1,826,200 8,564,878.00 0.15 259 002715 登云股份 524,100 8,506,143.00 0.15 260 301033 迈普医学 194,900 8,485,946.00 0.15 261 603515 欧普照明 488,184 8,484,637.92 0.15 262 300698 万马科技 232,000 8,468,000.00 0.15 263 688232 新点软件 233,600 8,456,320.00 0.15 264 000423 东阿阿胶 171,200 8,443,584.00 0.15 265 000928 中钢国际 1,448,023 8,441,974.09 0.15 266 603113 金能科技 1,044,600 8,429,922.00 0.15 267 000655 金岭矿业 1,168,400 8,377,428.00 0.14 268 688136 科兴制药 413,700 8,377,425.00 0.14 269 300126 锐奇股份 1,170,600 8,369,790.00 0.14 270 000823 超声电子 873,500 8,359,395.00 0.14 271 688707 振华新材 404,400 8,290,200.00 0.14 272 600594 益佰制药 1,454,400 8,275,536.00 0.14 273 300595 欧普康视 366,200 8,268,796.00 0.14 274 002588 史丹利 1,290,100 8,230,838.00 0.14 275 002003 伟星股份 757,505 8,218,929.25 0.14 276 688670 金迪克 288,300 8,205,018.00 0.14 277 601158 重庆水务 1,445,900 8,198,253.00 0.14 278 600312 平高电气 643,600 8,167,284.00 0.14 279 600660 福耀玻璃 217,700 8,139,803.00 0.14 280 603421 鼎信通讯 863,544 8,117,313.60 0.14 281 603225 新凤鸣 570,160 8,096,272.00 0.14 282 000702 正虹科技 1,286,208 8,064,524.16 0.14 283 300015 爱尔眼科 505,300 7,993,846.00 0.14 284 000921 海信家电 388,700 7,929,480.00 0.14 285 002444 巨星科技 350,800 7,900,016.00 0.14 286 301380 挖金客 165,656 7,845,468.16 0.14 287 688314 康拓医疗 238,370 7,844,756.70 0.14 288 000503 国新健康 595,200 7,844,736.00 0.14 289 601328 交通银行 1,362,465 7,820,549.10 0.13 290 688697 纽威数控 414,315 7,801,551.45 0.13 291 688132 邦彦技术 363,600 7,791,948.00 0.13 292 002461 珠江啤酒 977,665 7,723,553.50 0.13 293 600029 南方航空 1,334,500 7,686,720.00 0.13 294 600080 金花股份 1,023,000 7,621,350.00 0.13 295 300543 朗科智能 696,500 7,605,780.00 0.13 296 601827 三峰环境 1,002,600 7,529,526.00 0.13 297 600582 天地科技 1,378,800 7,500,672.00 0.13 298 301176 逸豪新材 447,234 7,500,114.18 0.13 299 600935 华塑股份 2,221,200 7,485,444.00 0.13 300 000534 万泽股份 571,533 7,481,366.97 0.13 301 605007 五洲特纸 507,300 7,462,383.00 0.13 302 000761 本钢板材 2,087,500 7,452,375.00 0.13 303 600018 上港集团 1,517,400 7,435,260.00 0.13 304 688045 必易微 172,200 7,375,326.00 0.13 305 300321 同大股份 376,100 7,277,535.00 0.13 306 601700 风范股份 1,446,900 7,248,969.00 0.12 307 600841 动力新科 1,223,800 7,232,658.00 0.12 308 601019 山东出版 764,200 7,168,196.00 0.12 309 600236 桂冠电力 1,284,400 7,115,576.00 0.12 310 600299 安迪苏 882,000 7,056,000.00 0.12 311 300308 中际旭创 62,200 7,023,002.00 0.12 312 605066 天正电气 757,400 6,952,932.00 0.12 313 002517 恺英网络 617,900 6,901,943.00 0.12 314 601658 邮储银行 1,585,900 6,898,665.00 0.12 315 600370 三房巷 2,834,500 6,859,490.00 0.12 316 688499 利元亨 179,900 6,850,592.00 0.12 317 601186 中国铁建 889,100 6,766,051.00 0.12 318 000975 银泰黄金 446,100 6,691,500.00 0.12 319 603766 隆鑫通用 1,276,700 6,587,772.00 0.11 320 688569 铁科轨道 238,400 6,582,224.00 0.11 321 600606 绿地控股 2,854,300 6,564,890.00 0.11 322 605303 园林股份 537,200 6,553,840.00 0.11 323 603989 艾华集团 304,200 6,546,384.00 0.11 324 300843 胜蓝股份 284,800 6,544,704.00 0.11 325 688315 诺禾致源 278,133 6,491,624.22 0.11 326 688681 科汇股份 418,841 6,471,093.45 0.11 327 002884 凌霄泵业 368,400 6,395,424.00 0.11 328 600160 巨化股份 386,900 6,379,981.00 0.11 329 688169 石头科技 22,303 6,310,633.85 0.11 330 601298 青岛港 1,017,500 6,288,150.00 0.11 331 688296 和达科技 348,700 6,266,139.00 0.11 332 601333 广深铁路 2,413,800 6,251,742.00 0.11 333 601808 中海油服 420,810 6,152,242.20 0.11 334 603160 汇顶科技 87,900 6,073,890.00 0.10 335 300509 新美星 839,400 6,068,862.00 0.10 336 600809 山西汾酒 26,200 6,045,126.00 0.10 337 002376 新北洋 783,200 5,967,984.00 0.10 338 300281 金明精机 993,900 5,953,461.00 0.10 339 002254 泰和新材 397,600 5,948,096.00 0.10 340 300407 凯发电气 607,950 5,739,048.00 0.10 341 601566 九牧王 573,000 5,712,810.00 0.10 342 002540 亚太科技 846,500 5,595,365.00 0.10 343 002179 中航光电 143,210 5,585,190.00 0.10 344 601866 中远海发 2,386,400 5,584,176.00 0.10 345 002650 加加食品 1,354,000 5,524,320.00 0.10 346 603216 梦天家居 415,900 5,456,608.00 0.09 347 601991 大唐发电 2,242,000 5,425,640.00 0.09 348 002498 汉缆股份 1,346,800 5,387,200.00 0.09 349 600985 淮北矿业 322,500 5,363,175.00 0.09 350 601108 财通证券 669,900 5,198,424.00 0.09 351 300318 博晖创新 827,272 5,162,177.28 0.09 352 600183 生益科技 279,100 5,110,321.00 0.09 353 000639 西王食品 1,155,800 5,108,636.00 0.09 354 002131 利欧股份 2,234,800 5,095,344.00 0.09 355 603530 神马电力 242,700 5,033,598.00 0.09 356 603328 依顿电子 616,600 5,025,290.00 0.09 357 300932 三友联众 306,520 4,990,145.60 0.09 358 002673 西部证券 783,300 4,989,621.00 0.09 359 000601 韶能股份 1,159,200 4,961,376.00 0.09 360 000553 安道麦 A 714,100 4,955,854.00 0.09 361 601366 利群股份 901,400 4,921,644.00 0.08 362 601390 中国中铁 865,700 4,917,176.00 0.08 363 688225 亚信安全 267,568 4,907,197.12 0.08 364 000560 我爱我家 2,172,230 4,887,517.50 0.08 365 688209 英集芯 263,800 4,711,468.00 0.08 366 603611 诺力股份 247,300 4,681,389.00 0.08 367 600016 民生银行 1,229,500 4,598,330.00 0.08 368 600741 华域汽车 279,000 4,542,120.00 0.08 369 002841 视源股份 98,300 4,498,208.00 0.08 370 688611 杭州柯林 136,295 4,467,750.10 0.08 371 601608 中信重工 1,134,100 4,377,626.00 0.08 372 002001 新和成 254,632 4,318,558.72 0.07 373 300769 德方纳米 70,200 4,284,306.00 0.07 374 603258 电魂网络 186,000 4,274,280.00 0.07 375 002365 永安药业 436,900 4,272,882.00 0.07 376 300124 汇川技术 67,500 4,261,950.00 0.07 377 000429 粤高速 A 503,643 4,260,819.78 0.07 378 601616 广电电气 1,171,400 4,252,182.00 0.07 379 603801 志邦家居 253,200 4,246,164.00 0.07 380 300551 古鳌科技 243,700 4,240,380.00 0.07 381 000807 云铝股份 346,500 4,234,230.00 0.07 382 600702 舍得酒业 43,700 4,225,790.00 0.07 383 688319 欧林生物 266,800 4,215,440.00 0.07 384 002016 世荣兆业 669,400 4,210,526.00 0.07 385 600650 锦江在线 438,900 4,200,273.00 0.07 386 300464 星徽股份 692,100 4,166,442.00 0.07 387 605060 联德股份 221,800 4,147,660.00 0.07 388 301061 匠心家居 83,267 4,142,533.25 0.07 389 600727 鲁北化工 628,500 4,135,530.00 0.07 390 688393 安必平 164,800 4,115,056.00 0.07 391 000902 新洋丰 359,900 4,099,261.00 0.07 392 000617 中油资本 757,500 4,090,500.00 0.07 393 002743 富煌钢构 682,300 4,080,154.00 0.07 394 601218 吉鑫科技 1,014,500 4,058,000.00 0.07 395 600983 惠而浦 454,300 4,038,727.00 0.07 396 001872 招商港口 253,000 4,037,880.00 0.07 397 000019 深粮控股 533,610 4,023,419.40 0.07 398 603298 杭叉集团 161,500 4,018,120.00 0.07 399 300259 新天科技 1,105,600 4,013,328.00 0.07 400 600851 海欣股份 583,100 4,005,897.00 0.07 401 688128 中国电研 194,876 3,998,855.52 0.07 402 300122 智飞生物 65,200 3,984,372.00 0.07 403 600778 友好集团 633,600 3,960,000.00 0.07 404 600558 大西洋 969,400 3,945,458.00 0.07 405 688585 上纬新材 463,000 3,921,610.00 0.07 406 603337 杰克股份 180,300 3,894,480.00 0.07 407 301359 东南电子 145,824 3,880,376.64 0.07 408 688619 罗普特 275,300 3,870,718.00 0.07 409 300994 久祺股份 263,300 3,870,510.00 0.07 410 002996 顺博合金 353,600 3,861,312.00 0.07 411 601600 中国铝业 684,100 3,858,324.00 0.07 412 605268 王力安防 393,700 3,834,638.00 0.07 413 002035 华帝股份 613,200 3,807,972.00 0.07 414 000869 张裕 A 157,724 3,807,457.36 0.07 415 002753 永东股份 459,900 3,794,175.00 0.07 416 600750 江中药业 181,700 3,793,896.00 0.07 417 300239 东宝生物 608,500 3,790,955.00 0.07 418 300695 兆丰股份 70,800 3,749,568.00 0.06 419 300705 九典制药 112,800 3,748,344.00 0.06 420 601098 中南传媒 366,800 3,730,356.00 0.06 421 000404 长虹华意 630,800 3,715,412.00 0.06 422 688111 金山办公 11,700 3,699,540.00 0.06 423 300753 爱朋医疗 215,168 3,694,434.56 0.06 424 603879 永悦科技 578,000 3,693,420.00 0.06 425 300078 思创医惠 841,400 3,685,332.00 0.06 426 300717 华信新材 219,200 3,680,368.00 0.06 427 002381 双箭股份 483,193 3,662,602.94 0.06 428 002788 鹭燕医药 401,775 3,611,957.25 0.06 429 603192 汇得科技 183,800 3,611,670.00 0.06 430 600551 时代出版 331,400 3,608,946.00 0.06 431 300626 华瑞股份 328,900 3,568,565.00 0.06 432 688105 诺唯赞 111,300 3,563,826.00 0.06 433 600489 中金黄金 352,014 3,506,059.44 0.06 434 002790 瑞尔特 334,400 3,491,136.00 0.06 435 301391 卡莱特 29,700 3,400,056.00 0.06 436 002736 国信证券 397,300 3,392,942.00 0.06 437 600552 凯盛科技 251,900 3,357,827.00 0.06 438 000733 振华科技 54,800 3,224,432.00 0.06 439 600754 锦江酒店 107,800 3,223,220.00 0.06 440 603730 岱美股份 219,500 3,180,555.00 0.05 441 600758 辽宁能源 872,200 3,157,364.00 0.05 442 688793 倍轻松 91,796 3,088,935.40 0.05 443 002327 富安娜 332,800 2,978,560.00 0.05 444 601633 长城汽车 114,400 2,885,168.00 0.05 445 002142 宁波银行 142,230 2,860,245.30 0.05 446 600845 宝信软件 57,200 2,791,360.00 0.05 447 600363 联创光电 80,500 2,737,000.00 0.05 448 000062 深圳华强 241,089 2,717,073.03 0.05 449 002105 信隆健康 413,500 2,679,480.00 0.05 450 002437 誉衡药业 1,044,800 2,622,448.00 0.05 451 000590 启迪药业 289,700 2,595,712.00 0.04 452 603901 永创智能 218,000 2,594,200.00 0.04 453 002188 中天服务 383,000 2,520,140.00 0.04 454 600436 片仔癀 10,200 2,468,298.00 0.04 455 002939 长城证券 308,200 2,465,600.00 0.04 456 603079 圣达生物 167,100 2,434,647.00 0.04 457 688633 星球石墨 77,036 2,405,834.28 0.04 458 600919 江苏银行 358,800 2,400,372.00 0.04 459 600406 国电南瑞 107,500 2,399,400.00 0.04 460 300553 集智股份 67,000 2,398,600.00 0.04 461 688269 凯立新材 64,700 2,394,547.00 0.04 462 603927 中科软 78,500 2,353,430.00 0.04 463 000952 广济药业 271,100 2,166,089.00 0.04 464 688030 山石网科 105,200 2,106,104.00 0.04 465 603828 柯利达 545,900 2,085,338.00 0.04 466 603444 吉比特 8,400 2,059,008.00 0.04 467 688519 南亚新材 79,400 2,045,344.00 0.04 468 301162 国能日新 38,300 1,987,004.00 0.03 469 600837 海通证券 206,000 1,930,220.00 0.03 470 603558 健盛集团 198,900 1,927,341.00 0.03 471 603385 惠达卫浴 238,600 1,911,186.00 0.03 472 600763 通策医疗 24,600 1,880,670.00 0.03 473 688015 交控科技 99,582 1,868,158.32 0.03 474 688253 英诺特 73,800 1,845,738.00 0.03 475 688098 申联生物 243,200 1,819,136.00 0.03 476 001965 招商公路 180,279 1,761,325.83 0.03 477 600990 四创电子 88,040 1,758,158.80 0.03 478 688168 安博通 47,803 1,728,556.48 0.03 479 603886 元祖股份 91,900 1,675,337.00 0.03 480 000538 云南白药 32,200 1,582,630.00 0.03 481 603096 新经典 79,600 1,566,528.00 0.03 482 688655 迅捷兴 103,600 1,564,360.00 0.03 483 002730 电光科技 164,000 1,554,720.00 0.03 484 688489 三未信安 33,000 1,551,660.00 0.03 485 002283 天润工业 255,100 1,492,335.00 0.03 486 600690 海尔智家 70,900 1,488,900.00 0.03 487 300872 天阳科技 108,300 1,481,544.00 0.03 488 603132 金徽股份 107,900 1,476,072.00 0.03 489 002025 航天电器 30,400 1,459,808.00 0.03 490 300741 华宝股份 67,900 1,453,739.00 0.03 491 601702 华峰铝业 79,800 1,432,410.00 0.02 492 003006 百亚股份 94,000 1,425,040.00 0.02 493 300918 南山智尚 132,800 1,371,824.00 0.02 494 301037 保立佳 67,890 1,353,047.70 0.02 495 601231 环旭电子 89,300 1,349,323.00 0.02 496 600628 新世界 191,300 1,341,013.00 0.02 497 600999 招商证券 98,100 1,338,084.00 0.02 498 300550 和仁科技 88,500 1,326,615.00 0.02 499 000768 中航西飞 55,000 1,230,350.00 0.02 500 300642 透景生命 67,200 1,186,080.00 0.02 501 688003 天准科技 31,402 1,178,203.04 0.02 502 300876 蒙泰高新 46,401 1,160,953.02 0.02 503 605189 富春染织 68,040 1,102,248.00 0.02 504 002214 大立科技 95,300 1,093,091.00 0.02 505 605058 澳弘电子 47,100 1,079,061.00 0.02 506 300760 迈瑞医疗 3,700 1,075,220.00 0.02 507 600184 光电股份 93,433 1,067,939.19 0.02 508 000430 张家界 159,000 1,035,090.00 0.02 509 605598 上海港湾 38,200 1,022,232.00 0.02 510 301077 星华新材 48,400 983,972.00 0.02 511 603333 尚纬股份 169,700 968,987.00 0.02 512 001202 炬申股份 53,159 934,003.63 0.02 513 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.02 514 688278 特宝生物 16,100 842,835.00 0.01 515 600201 生物股份 74,300 800,211.00 0.01 516 301026 浩通科技 25,600 779,520.00 0.01 517 000960 锡业股份 52,500 751,800.00 0.01 518 688186 广大特材 41,158 741,667.16 0.01 519 603041 美思德 51,400 691,844.00 0.01 520 601598 中国外运 120,000 628,800.00 0.01 521 603848 好太太 32,100 496,908.00 0.01 522 301179 泽宇智能 17,400 451,530.00 0.01 523 002249 大洋电机 88,200 438,354.00 0.01 524 600343 航天动力 42,500 414,375.00 0.01 525 601068 中铝国际 83,200 384,384.00 0.01 526 603053 成都燃气 36,100 369,664.00 0.01 527 603228 景旺电子 16,300 367,728.00 0.01 528 688010 福光股份 13,000 312,780.00 0.01 529 603790 雅运股份 20,900 292,809.00 0.01 530 601198 东兴证券 34,400 283,112.00 0.00 531 301107 瑜欣电子 8,800 282,392.00 0.00 532 000531 穗恒运 A 37,900 253,551.00 0.00 533 301182 凯旺科技 7,900 184,702.00 0.00 534 601952 苏垦农发 17,000 174,080.00 0.00 535 603367 辰欣药业 9,500 139,080.00 0.00 536 002910 庄园牧场 12,500 136,750.00 0.00 537 600372 中航机载 9,659 127,305.62 0.00 538 300383 光环新网 12,500 121,500.00 0.00 539 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00 540 603166 福达股份 13,000 89,830.00 0.00 541 600854 春兰股份 15,600 82,212.00 0.00 542 600319 亚星化学 13,900 80,342.00 0.00 543 600522 中天科技 6,300 78,687.00 0.00 544 603221 爱丽家居 7,000 69,580.00 0.00 545 605003 众望布艺 3,400 67,116.00 0.00 546 600362 江西铜业 3,600 64,296.00 0.00 547 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 548 688689 银河微电 1,800 50,166.00 0.00 549 600584 长电科技 1,600 47,776.00 0.00 550 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00 551 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 552 300424 航新科技 3,300 43,230.00 0.00 553 601963 重庆银行 6,100 42,456.00 0.00 554 600663 陆家嘴 4,700 41,125.00 0.00 555 300385 雪浪环境 5,800 38,976.00 0.00 556 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00 557 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00 558 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00 559 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 560 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 561 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00 562 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00 563 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 564 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 565 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 566 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 567 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00 568 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 569 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 570 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00 571 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 572 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00 573 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00 574 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 575 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 576 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 577 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 578 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 579 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 580 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00 581 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 582 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 583 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 584 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 585 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 586 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 587 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 588 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 589 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 590 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 591 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 592 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 593 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 594 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00 595 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 596 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 597 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 598 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 599 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 600 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 601 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 602 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 603 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 604 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 605 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 606 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00 607 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 608 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 609 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 610 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 611 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 612 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 613 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 614 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 615 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 616 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 617 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00 618 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 619 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 620 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 621 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 622 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 623 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 624 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 625 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 626 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 627 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 628 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 629 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 630 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 631 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 632 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 633 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 634 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 635 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 636 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601888 中国中免 75,687,696.95 17.79 2 000333 美的集团 72,761,703.00 17.10 3 000932 华菱钢铁 66,339,638.00 15.59 4 002027 分众传媒 65,126,180.00 15.30 5 000725 京东方 A 60,969,694.00 14.33 6 603551 奥普家居 60,825,020.45 14.29 7 601138 工业富联 60,362,691.00 14.19 8 601577 长沙银行 58,231,950.00 13.68 9 601728 中国电信 55,901,957.00 13.14 10 600276 恒瑞医药 55,778,714.00 13.11 11 002749 国光股份 55,642,798.12 13.08 12 002811 郑中设计 55,105,001.80 12.95 13 300750 宁德时代 54,510,227.47 12.81 14 000338 潍柴动力 54,320,759.00 12.77 15 688256 寒武纪 54,229,849.39 12.74 16 601336 新华保险 53,774,560.67 12.64 17 601988 中国银行 52,517,733.51 12.34 18 300866 安克创新 52,472,802.48 12.33 19 688981 中芯国际 52,455,394.00 12.33 20 600028 中国石化 52,337,698.00 12.30 21 601939 建设银行 52,297,688.16 12.29 22 002152 广电运通 51,481,970.01 12.10 23 002410 广联达 51,319,614.68 12.06 24 603444 吉比特 51,178,183.00 12.03 25 002718 友邦吊顶 50,695,729.00 11.91 26 002774 快意电梯 50,364,960.00 11.84 27 600161 天坛生物 50,299,854.16 11.82 28 601398 工商银行 49,956,052.00 11.74 29 000063 中兴通讯 49,766,613.88 11.70 30 000559 万向钱潮 49,548,620.00 11.64 31 601288 农业银行 49,522,623.00 11.64 32 002594 比亚迪 49,099,426.00 11.54 33 601816 京沪高铁 48,600,214.00 11.42 34 601318 中国平安 48,554,376.44 11.41 35 600901 江苏金租 48,529,871.80 11.40 36 601328 交通银行 48,147,950.27 11.31 37 688183 生益电子 48,078,874.44 11.30 38 600261 阳光照明 47,917,849.00 11.26 39 000513 丽珠集团 47,520,831.37 11.17 40 605058 澳弘电子 47,447,505.00 11.15 41 600941 中国移动 47,420,224.00 11.14 42 000761 本钢板材 47,159,452.00 11.08 43 603259 药明康德 47,011,693.20 11.05 44 601088 中国神华 46,723,091.02 10.98 45 600489 中金黄金 46,560,620.20 10.94 46 601006 大秦铁路 45,748,274.00 10.75 47 600582 天地科技 45,098,364.00 10.60 48 000100 TCL 科技 45,081,890.60 10.59 49 688616 西力科技 44,719,966.03 10.51 50 300767 震安科技 44,685,112.16 10.50 51 603861 白云电器 44,117,521.97 10.37 52 601766 中国中车 44,022,832.00 10.35 53 600380 健康元 44,014,225.00 10.34 54 600968 海油发展 43,609,653.00 10.25 55 601169 北京银行 43,153,730.92 10.14 56 601857 中国石油 43,079,602.00 10.12 57 002111 威海广泰 43,026,952.23 10.11 58 688111 金山办公 42,976,180.02 10.10 59 601985 中国核电 42,870,732.00 10.07 60 002014 永新股份 42,850,824.22 10.07 61 000060 中金岭南 42,824,744.32 10.06 62 600066 宇通客车 42,708,506.00 10.04 63 601225 陕西煤业 42,356,969.00 9.95 64 688670 金迪克 42,182,084.64 9.91 65 000858 五粮液 42,163,721.50 9.91 66 603303 得邦照明 41,987,403.12 9.87 67 000651 格力电器 41,904,302.00 9.85 68 601899 紫金矿业 41,140,188.00 9.67 69 601567 三星医疗 40,996,277.00 9.63 70 000020 深华发 A 40,972,007.00 9.63 71 000623 吉林敖东 40,640,654.75 9.55 72 300981 中红医疗 40,225,151.06 9.45 73 600519 贵州茅台 39,927,326.00 9.38 74 300719 安达维尔 39,463,471.56 9.27 75 601211 国泰君安 38,837,021.00 9.13 76 002028 思源电气 38,796,140.00 9.12 77 002128 电投能源 38,679,582.89 9.09 78 605288 凯迪股份 38,151,362.20 8.97 79 301028 东亚机械 38,020,608.00 8.93 80 601811 新华文轩 37,843,403.00 8.89 81 002203 海亮股份 37,827,534.70 8.89 82 002563 森马服饰 37,772,661.00 8.88 83 002399 海普瑞 37,564,997.83 8.83 84 605179 一鸣食品 37,403,629.00 8.79 85 300768 迪普科技 37,399,928.00 8.79 86 603993 洛阳钼业 37,211,887.00 8.74 87 000157 中联重科 37,033,814.00 8.70 88 601688 华泰证券 37,021,589.72 8.70 89 000598 兴蓉环境 36,897,333.00 8.67 90 603377 东方时尚 36,877,470.20 8.67 91 002318 久立特材 36,640,672.24 8.61 92 600162 香江控股 36,505,913.50 8.58 93 600025 华能水电 36,385,472.00 8.55 94 300308 中际旭创 36,384,508.82 8.55 95 688510 航亚科技 36,374,269.94 8.55 96 000811 冰轮环境 35,563,398.00 8.36 97 601319 中国人保 35,524,617.00 8.35 98 000425 徐工机械 35,506,431.00 8.34 99 600828 茂业商业 35,407,992.00 8.32 100 000030 富奥股份 35,407,948.00 8.32 101 300808 久量股份 35,225,101.00 8.28 102 600398 海澜之家 35,127,156.00 8.25 103 000987 越秀资本 34,898,443.98 8.20 104 601686 友发集团 34,863,990.00 8.19 105 603511 爱慕股份 34,844,054.89 8.19 106 688336 三生国健 34,829,429.11 8.18 107 688235 百济神州 34,737,998.51 8.16 108 002555 三七互娱 34,726,911.00 8.16 109 600583 海油工程 34,619,861.00 8.14 110 601326 秦港股份 34,487,745.89 8.10 111 600900 长江电力 34,334,496.19 8.07 112 601107 四川成渝 34,115,651.97 8.02 113 600696 岩石股份 34,021,757.24 8.00 114 603421 鼎信通讯 33,704,046.52 7.92 115 300760 迈瑞医疗 33,591,023.25 7.89 116 603556 海兴电力 33,507,416.72 7.87 117 601898 中煤能源 33,402,236.00 7.85 118 688678 福立旺 33,223,089.14 7.81 119 605158 华达新材 33,188,731.70 7.80 120 688138 清溢光电 33,172,664.23 7.80 121 600826 兰生股份 33,097,973.00 7.78 122 600724 宁波富达 33,078,699.08 7.77 123 600598 北大荒 33,047,760.00 7.77 124 000728 国元证券 33,016,106.00 7.76 125 002879 长缆科技 32,968,851.20 7.75 126 300822 贝仕达克 32,929,575.50 7.74 127 002540 亚太科技 32,807,125.00 7.71 128 688013 天臣医疗 32,798,875.18 7.71 129 000990 诚志股份 32,722,120.00 7.69 130 300418 昆仑万维 32,575,889.00 7.66 131 603839 安正时尚 32,572,426.80 7.65 132 688718 唯赛勃 32,512,221.06 7.64 133 300009 安科生物 32,416,997.40 7.62 134 600830 香溢融通 32,378,926.00 7.61 135 688819 天能股份 32,377,030.41 7.61 136 688468 科美诊断 32,368,640.43 7.61 137 603937 丽岛新材 32,346,002.00 7.60 138 601158 重庆水务 32,231,198.00 7.57 139 600548 深高速 32,189,948.00 7.56 140 000426 兴业银锡 32,122,712.00 7.55 141 002923 润都股份 32,053,492.00 7.53 142 688109 品茗科技 32,023,991.79 7.53 143 002109 兴化股份 31,886,905.50 7.49 144 688032 禾迈股份 31,839,995.19 7.48 145 688296 和达科技 31,697,511.58 7.45 146 601668 中国建筑 31,513,140.00 7.41 147 300502 新易盛 31,423,402.00 7.38 148 600845 宝信软件 31,410,471.37 7.38 149 600019 宝钢股份 31,376,084.66 7.37 150 600841 动力新科 31,354,839.00 7.37 151 603508 思维列控 31,273,506.79 7.35 152 300003 乐普医疗 31,228,644.00 7.34 153 002605 姚记科技 31,195,535.42 7.33 154 688505 复旦张江 31,183,385.43 7.33 155 601989 中国重工 31,022,941.00 7.29 156 603680 今创集团 30,988,668.10 7.28 157 600007 中国国贸 30,732,306.75 7.22 158 002996 顺博合金 30,672,089.00 7.21 159 688435 英方软件 30,594,442.63 7.19 160 603758 秦安股份 30,574,063.00 7.18 161 002381 双箭股份 30,545,575.17 7.18 162 000655 金岭矿业 30,515,015.00 7.17 163 603515 欧普照明 30,372,407.68 7.14 164 688578 艾力斯 30,277,735.72 7.12 165 002252 上海莱士 30,000,815.42 7.05 166 000708 中信特钢 29,904,162.00 7.03 167 000625 长安汽车 29,900,789.60 7.03 168 688768 容知日新 29,773,915.33 7.00 169 688100 威胜信息 29,756,383.28 6.99 170 603217 元利科技 29,632,297.12 6.96 171 600989 宝丰能源 29,545,237.95 6.94 172 000627 天茂集团 29,462,268.00 6.92 173 600050 中国联通 29,439,940.00 6.92 174 002641 公元股份 29,412,854.00 6.91 175 688210 统联精密 29,371,829.20 6.90 176 688655 迅捷兴 29,333,349.86 6.89 177 600967 内蒙一机 29,259,279.00 6.88 178 300587 天铁股份 29,219,457.04 6.87 179 688132 邦彦技术 29,069,712.98 6.83 180 003816 中国广核 29,032,449.90 6.82 181 002990 盛视科技 29,006,502.66 6.82 182 688168 安博通 28,968,561.19 6.81 183 300059 东方财富 28,929,606.00 6.80 184 000096 广聚能源 28,888,765.00 6.79 185 688661 和林微纳 28,827,358.41 6.77 186 603669 灵康药业 28,815,079.41 6.77 187 688348 昱能科技 28,711,901.89 6.75 188 002683 广东宏大 28,647,965.10 6.73 189 002247 聚力文化 28,548,717.00 6.71 190 600383 金地集团 28,385,926.00 6.67 191 601333 广深铁路 28,373,092.00 6.67 192 605268 王力安防 28,333,039.00 6.66 193 603878 武进不锈 28,331,815.00 6.66 194 002007 华兰生物 28,177,673.52 6.62 195 605166 聚合顺 28,091,080.00 6.60 196 688226 威腾电气 28,083,803.91 6.60 197 603992 松霖科技 28,053,447.24 6.59 198 002415 海康威视 28,013,156.54 6.58 199 002032 苏泊尔 28,007,108.50 6.58 200 601601 中国太保 27,662,796.00 6.50 201 000717 中南股份 27,543,002.00 6.47 202 603611 诺力股份 27,522,507.20 6.47 203 688186 广大特材 27,515,946.77 6.47 204 600036 招商银行 27,505,514.00 6.46 205 300433 蓝思科技 27,393,349.00 6.44 206 600837 海通证券 27,299,470.00 6.42 207 688072 拓荆科技 27,252,895.21 6.40 208 300316 晶盛机电 27,198,085.86 6.39 209 605060 联德股份 26,949,975.00 6.33 210 600662 外服控股 26,892,262.00 6.32 211 600761 安徽合力 26,862,540.20 6.31 212 000612 焦作万方 26,778,864.00 6.29 213 601699 潞安环能 26,740,843.00 6.28 214 600551 时代出版 26,696,812.00 6.27 215 002868 绿康生化 26,660,569.80 6.27 216 000630 铜陵有色 26,649,278.00 6.26 217 301019 宁波色母 26,619,325.00 6.26 218 601018 宁波港 26,613,404.28 6.25 219 601019 山东出版 26,560,889.00 6.24 220 688093 世华科技 26,556,948.22 6.24 221 000039 中集集团 26,548,795.00 6.24 222 002900 哈三联 26,516,728.00 6.23 223 002287 奇正藏药 26,405,006.00 6.21 224 688625 呈和科技 26,282,956.96 6.18 225 688195 腾景科技 26,197,366.38 6.16 226 600971 恒源煤电 26,165,421.80 6.15 227 300286 安科瑞 26,114,251.00 6.14 228 300314 戴维医疗 26,079,185.00 6.13 229 601003 柳钢股份 26,051,931.00 6.12 230 600120 浙江东方 25,910,261.00 6.09 231 300396 迪瑞医疗 25,831,389.72 6.07 232 601186 中国铁建 25,726,926.08 6.05 233 300124 汇川技术 25,632,726.00 6.02 234 600626 申达股份 25,518,208.00 6.00 235 603283 赛腾股份 25,504,377.00 5.99 236 688030 山石网科 25,342,360.27 5.96 237 000933 神火股份 25,340,674.96 5.96 238 002763 汇洁股份 25,262,940.00 5.94 239 603527 众源新材 25,245,145.00 5.93 240 000953 河化股份 25,075,731.00 5.89 241 688689 银河微电 25,062,503.74 5.89 242 688619 罗普特 24,864,605.51 5.84 243 601827 三峰环境 24,765,108.00 5.82 244 603321 梅轮电梯 24,732,600.00 5.81 245 000534 万泽股份 24,559,873.34 5.77 246 600998 九州通 24,527,666.36 5.76 247 301135 瑞德智能 24,405,142.00 5.74 248 002249 大洋电机 24,303,714.00 5.71 249 000028 国药一致 24,212,846.60 5.69 250 603823 百合花 24,063,391.46 5.65 251 601139 深圳燃气 24,029,950.30 5.65 252 301345 涛涛车业 23,995,532.20 5.64 253 688244 永信至诚 23,974,307.03 5.63 254 002732 燕塘乳业 23,951,538.67 5.63 255 600386 北巴传媒 23,799,774.02 5.59 256 600997 开滦股份 23,762,837.00 5.58 257 002461 珠江啤酒 23,745,571.60 5.58 258 003013 地铁设计 23,658,456.00 5.56 259 601038 一拖股份 23,644,931.33 5.56 260 688499 利元亨 23,620,143.03 5.55 261 688219 会通股份 23,535,314.82 5.53 262 601628 中国人寿 23,534,505.85 5.53 263 688012 中微公司 23,527,811.90 5.53 264 002855 捷荣技术 23,300,052.00 5.48 265 600016 民生银行 23,246,923.00 5.46 266 002149 西部材料 23,179,056.43 5.45 267 688560 明冠新材 23,030,279.64 5.41 268 600897 厦门空港 22,977,300.00 5.40 269 688626 翔宇医疗 22,960,862.86 5.40 270 603499 翔港科技 22,943,942.00 5.39 271 603808 歌力思 22,689,286.00 5.33 272 600312 平高电气 22,668,819.00 5.33 273 688315 诺禾致源 22,657,135.67 5.32 274 000166 申万宏源 22,647,569.00 5.32 275 002568 百润股份 22,545,920.70 5.30 276 002238 天威视讯 22,539,926.00 5.30 277 000568 泸州老窖 22,469,033.77 5.28 278 688622 禾信仪器 22,460,785.18 5.28 279 600403 大有能源 22,267,937.00 5.23 280 002179 中航光电 22,251,492.15 5.23 281 600295 鄂尔多斯 22,233,291.88 5.22 282 600488 津药药业 22,229,775.00 5.22 283 688513 苑东生物 22,180,499.58 5.21 284 300509 新美星 22,178,917.25 5.21 285 301359 东南电子 22,111,783.96 5.20 286 688020 方邦股份 21,961,671.10 5.16 287 300838 浙江力诺 21,932,847.00 5.15 288 605339 南侨食品 21,864,814.00 5.14 289 688511 天微电子 21,845,960.46 5.13 290 600388 龙净环保 21,811,442.00 5.13 291 688026 洁特生物 21,800,966.38 5.12 292 603886 元祖股份 21,796,624.00 5.12 293 002275 桂林三金 21,692,611.27 5.10 294 002588 史丹利 21,684,478.00 5.10 295 601137 博威合金 21,632,569.00 5.08 296 600886 国投电力 21,589,643.60 5.07 297 300150 世纪瑞尔 21,566,500.00 5.07 298 688520 神州细胞 21,523,456.54 5.06 299 688055 龙腾光电 21,495,891.43 5.05 300 000415 渤海租赁 21,487,833.00 5.05 301 600377 宁沪高速 21,356,159.00 5.02 302 688521 芯原股份 21,282,436.94 5.00 303 002517 恺英网络 21,247,724.00 4.99 304 002698 博实股份 21,242,661.44 4.99 305 002223 鱼跃医疗 21,165,529.00 4.97 306 603587 地素时尚 21,141,078.14 4.97 307 600871 石化油服 21,060,781.00 4.95 308 300743 天地数码 21,035,030.45 4.94 309 600182 S 佳通 20,935,330.46 4.92 310 000800 一汽解放 20,919,744.00 4.92 311 600167 联美控股 20,876,242.60 4.91 312 601607 上海医药 20,778,876.00 4.88 313 688067 爱威科技 20,695,698.69 4.86 314 301061 匠心家居 20,684,100.40 4.86 315 600839 四川长虹 20,645,800.00 4.85 316 002500 山西证券 20,586,410.00 4.84 317 301046 能辉科技 20,581,741.74 4.84 318 688777 中控技术 20,498,461.56 4.82 319 600370 三房巷 20,498,185.00 4.82 320 000517 荣安地产 20,442,746.00 4.80 321 605118 力鼎光电 20,421,394.00 4.80 322 002001 新和成 20,406,366.12 4.80 323 688052 纳芯微 20,400,720.02 4.79 324 301280 珠城科技 20,310,291.45 4.77 325 600737 中粮糖业 20,256,706.00 4.76 326 002322 理工能科 20,231,547.50 4.75 327 600959 江苏有线 20,183,970.00 4.74 328 600637 东方明珠 20,115,847.00 4.73 329 000923 河钢资源 20,016,183.00 4.70 330 002818 富森美 20,006,237.30 4.70 331 600369 西南证券 20,004,317.80 4.70 332 002988 豪美新材 19,984,194.00 4.70 333 002295 精艺股份 19,943,761.00 4.69 334 002636 金安国纪 19,847,340.03 4.66 335 000959 首钢股份 19,823,777.00 4.66 336 688428 诺诚健华 19,728,025.94 4.64 337 603226 菲林格尔 19,667,813.12 4.62 338 603216 梦天家居 19,657,694.61 4.62 339 002925 盈趣科技 19,616,154.00 4.61 340 002745 木林森 19,573,184.00 4.60 341 688216 气派科技 19,531,124.71 4.59 342 688236 春立医疗 19,503,464.42 4.58 343 300697 电工合金 19,441,242.00 4.57 344 300015 爱尔眼科 19,410,598.00 4.56 345 000423 东阿阿胶 19,391,619.00 4.56 346 688338 赛科希德 19,269,126.15 4.53 347 600579 克劳斯 19,254,303.00 4.52 348 002376 新北洋 19,181,924.00 4.51 349 605066 天正电气 19,169,866.00 4.50 350 603766 隆鑫通用 19,157,910.00 4.50 351 600562 国睿科技 19,154,708.00 4.50 352 002273 水晶光电 19,146,300.50 4.50 353 002724 海洋王 19,014,770.00 4.47 354 600983 惠而浦 18,982,431.00 4.46 355 000906 浙商中拓 18,904,426.00 4.44 356 301026 浩通科技 18,903,695.00 4.44 357 603320 迪贝电气 18,846,579.00 4.43 358 300896 爱美客 18,730,015.40 4.40 359 688571 杭华股份 18,661,209.28 4.39 360 002078 太阳纸业 18,640,276.00 4.38 361 688288 鸿泉物联 18,638,404.73 4.38 362 600339 中油工程 18,459,825.00 4.34 363 601818 光大银行 18,458,716.00 4.34 364 002801 微光股份 18,326,405.00 4.31 365 002296 辉煌科技 18,309,750.00 4.30 366 688685 迈信林 18,301,890.38 4.30 367 000553 安道麦 A 18,285,955.00 4.30 368 002956 西麦食品 18,277,699.00 4.30 369 600795 国电电力 18,274,251.00 4.29 370 600517 国网英大 18,252,251.00 4.29 371 000913 钱江摩托 18,222,571.56 4.28 372 002558 巨人网络 18,196,681.00 4.28 373 000917 电广传媒 18,195,593.00 4.28 374 603221 爱丽家居 18,159,583.00 4.27 375 601588 北辰实业 18,145,928.00 4.26 376 600129 太极集团 18,128,451.00 4.26 377 002230 科大讯飞 17,933,014.00 4.21 378 002578 闽发铝业 17,931,136.00 4.21 379 600228 返利科技 17,926,968.00 4.21 380 688358 祥生医疗 17,922,777.73 4.21 381 600039 四川路桥 17,909,974.00 4.21 382 003006 百亚股份 17,889,041.00 4.20 383 600362 江西铜业 17,886,305.00 4.20 384 000589 贵州轮胎 17,877,719.00 4.20 385 300951 博硕科技 17,848,704.00 4.19 386 002940 昂利康 17,844,547.53 4.19 387 601963 重庆银行 17,820,545.09 4.19 388 000429 粤高速 A 17,776,358.51 4.18 389 300805 电声股份 17,734,427.00 4.17 390 600919 江苏银行 17,674,790.48 4.15 391 002551 尚荣医疗 17,657,693.68 4.15 392 301102 兆讯传媒 17,636,051.35 4.14 393 300074 华平股份 17,600,417.00 4.14 394 000686 东北证券 17,598,903.00 4.14 395 301071 力量钻石 17,547,967.04 4.12 396 688080 映翰通 17,544,734.88 4.12 397 301283 聚胶股份 17,539,106.24 4.12 398 600126 杭钢股份 17,535,917.00 4.12 399 605098 行动教育 17,517,837.00 4.12 400 600229 城市传媒 17,494,246.00 4.11 401 603855 华荣股份 17,489,653.00 4.11 402 688091 上海谊众 17,484,878.27 4.11 403 600231 凌钢股份 17,427,480.60 4.10 404 002595 豪迈科技 17,417,642.00 4.09 405 688127 蓝特光学 17,387,851.37 4.09 406 600816 建元信托 17,379,006.00 4.08 407 000031 大悦城 17,378,021.00 4.08 408 688788 科思科技 17,274,942.02 4.06 409 300440 运达科技 17,272,887.00 4.06 410 688496 清越科技 17,259,855.80 4.06 411 600867 通化东宝 17,239,036.00 4.05 412 002973 侨银股份 17,159,470.00 4.03 413 300030 阳普医疗 17,114,932.00 4.02 414 300515 三德科技 17,018,735.00 4.00 415 688519 南亚新材 17,000,637.21 4.00 416 002475 立讯精密 16,995,280.00 3.99 417 300394 天孚通信 16,983,864.00 3.99 418 603093 南华期货 16,955,967.00 3.98 419 600741 华域汽车 16,955,216.00 3.98 420 000521 长虹美菱 16,936,405.00 3.98 421 300277 海联讯 16,913,988.00 3.97 422 601808 中海油服 16,898,840.30 3.97 423 002215 诺普信 16,865,304.00 3.96 424 600986 浙文互联 16,844,800.00 3.96 425 688121 卓然股份 16,840,441.51 3.96 426 000032 深桑达 A 16,787,503.00 3.95 427 300625 三雄极光 16,760,100.00 3.94 428 600660 福耀玻璃 16,743,208.00 3.93 429 603590 康辰药业 16,708,013.00 3.93 430 601801 皖新传媒 16,703,066.00 3.93 431 000951 中国重汽 16,684,376.00 3.92 432 300215 电科院 16,676,224.00 3.92 433 300155 安居宝 16,669,468.00 3.92 434 600100 同方股份 16,659,186.00 3.91 435 301176 逸豪新材 16,639,056.12 3.91 436 300621 维业股份 16,621,657.50 3.91 437 688699 明微电子 16,590,779.31 3.90 438 300412 迦南科技 16,575,679.00 3.90 439 600285 羚锐制药 16,551,093.00 3.89 440 002088 鲁阳节能 16,550,721.60 3.89 441 600406 国电南瑞 16,519,850.80 3.88 442 000860 顺鑫农业 16,508,835.00 3.88 443 300599 雄塑科技 16,495,239.00 3.88 444 300893 松原股份 16,479,100.54 3.87 445 300411 金盾股份 16,477,587.00 3.87 446 300289 利德曼 16,471,517.00 3.87 447 003041 真爱美家 16,455,180.28 3.87 448 688325 赛微微电 16,428,592.65 3.86 449 605167 利柏特 16,426,831.00 3.86 450 002236 大华股份 16,397,252.00 3.85 451 603166 福达股份 16,396,428.00 3.85 452 688391 钜泉科技 16,385,172.34 3.85 453 300001 特锐德 16,377,464.00 3.85 454 301100 风光股份 16,371,875.88 3.85 455 600688 上海石化 16,349,908.00 3.84 456 688390 固德威 16,346,756.30 3.84 457 688163 赛伦生物 16,334,080.75 3.84 458 688203 海正生材 16,322,349.80 3.84 459 002351 漫步者 16,320,629.00 3.84 460 300749 顶固集创 16,308,518.00 3.83 461 603277 银都股份 16,274,982.00 3.82 462 603365 水星家纺 16,264,303.00 3.82 463 300323 华灿光电 16,254,010.00 3.82 464 688063 派能科技 16,242,402.16 3.82 465 605378 野马电池 16,209,972.00 3.81 466 301077 星华新材 16,209,563.00 3.81 467 600938 中国海油 16,201,553.00 3.81 468 688046 药康生物 16,196,613.75 3.81 469 601918 新集能源 16,171,228.00 3.80 470 002459 晶澳科技 16,165,096.00 3.80 471 300986 志特新材 16,161,863.30 3.80 472 600746 江苏索普 16,151,741.65 3.80 473 000035 中国天楹 16,125,890.00 3.79 474 688308 欧科亿 16,106,579.77 3.79 475 688617 惠泰医疗 16,095,323.74 3.78 476 002602 世纪华通 16,094,975.00 3.78 477 002412 汉森制药 16,093,580.00 3.78 478 002271 东方雨虹 16,083,928.00 3.78 479 002057 中钢天源 16,080,242.00 3.78 480 603019 中科曙光 16,070,740.00 3.78 481 600241 时代万恒 16,069,163.00 3.78 482 600708 光明地产 16,050,490.00 3.77 483 000869 张裕 A 16,042,208.88 3.77 484 002622 皓宸医疗 16,039,109.00 3.77 485 301039 中集车辆 16,034,221.00 3.77 486 603535 嘉诚国际 16,025,149.10 3.77 487 300670 大烨智能 16,017,291.00 3.76 488 000617 中油资本 16,008,760.00 3.76 489 002851 麦格米特 15,996,617.00 3.76 490 605580 恒盛能源 15,994,901.92 3.76 491 000931 中关村 15,982,673.43 3.76 492 603053 成都燃气 15,960,502.00 3.75 493 605183 确成股份 15,955,385.00 3.75 494 000988 华工科技 15,953,263.00 3.75 495 301235 华康医疗 15,947,241.00 3.75 496 002566 益盛药业 15,912,991.00 3.74 497 002306 中科云网 15,911,933.92 3.74 498 603659 璞泰来 15,895,519.25 3.74 499 605500 森林包装 15,865,361.64 3.73 500 600331 宏达股份 15,849,018.00 3.72 501 300033 同花顺 15,845,265.00 3.72 502 603393 新天然气 15,829,861.00 3.72 503 600611 大众交通 15,823,409.00 3.72 504 688314 康拓医疗 15,815,241.23 3.72 505 600864 哈投股份 15,787,408.41 3.71 506 002150 通润装备 15,782,838.00 3.71 507 300602 飞荣达 15,782,181.00 3.71 508 600612 老凤祥 15,771,907.32 3.71 509 605177 东亚药业 15,750,714.00 3.70 510 000977 浪潮信息 15,741,898.00 3.70 511 600661 昂立教育 15,723,619.00 3.70 512 603225 新凤鸣 15,715,581.80 3.69 513 000404 长虹华意 15,710,678.00 3.69 514 688039 当虹科技 15,709,771.17 3.69 515 603103 横店影视 15,698,189.00 3.69 516 002930 宏川智慧 15,651,333.48 3.68 517 603628 清源股份 15,648,166.00 3.68 518 600909 华安证券 15,643,290.30 3.68 519 301087 可孚医疗 15,640,269.00 3.68 520 600771 广誉远 15,619,731.00 3.67 521 301177 迪阿股份 15,612,130.00 3.67 522 688290 景业智能 15,594,669.39 3.66 523 603167 渤海轮渡 15,573,332.00 3.66 524 603488 展鹏科技 15,553,783.80 3.66 525 688225 亚信安全 15,537,376.93 3.65 526 605005 合兴股份 15,525,368.00 3.65 527 002110 三钢闽光 15,507,891.00 3.64 528 002633 申科股份 15,477,551.00 3.64 529 603867 新化股份 15,450,905.00 3.63 530 688410 山外山 15,446,161.84 3.63 531 688231 隆达股份 15,440,467.21 3.63 532 600674 川投能源 15,429,317.00 3.63 533 603230 内蒙新华 15,425,616.20 3.63 534 300203 聚光科技 15,385,552.00 3.62 535 002803 吉宏股份 15,367,641.00 3.61 536 300107 建新股份 15,365,464.00 3.61 537 300381 溢多利 15,355,263.00 3.61 538 002338 奥普光电 15,322,809.68 3.60 539 603697 有友食品 15,321,885.08 3.60 540 001202 炬申股份 15,296,591.47 3.59 541 002920 德赛西威 15,295,157.00 3.59 542 300829 金丹科技 15,293,191.20 3.59 543 000738 航发控制 15,276,663.00 3.59 544 688319 欧林生物 15,249,969.58 3.58 545 603006 联明股份 15,236,665.00 3.58 546 600847 万里股份 15,220,233.00 3.58 547 003028 振邦智能 15,205,378.00 3.57 548 603360 百傲化学 15,193,561.44 3.57 549 603977 国泰集团 15,183,285.60 3.57 550 603926 铁流股份 15,176,094.00 3.57 551 688669 聚石化学 15,147,180.83 3.56 552 605155 西大门 15,125,819.40 3.55 553 300347 泰格医药 15,114,060.00 3.55 554 688179 阿拉丁 15,092,048.64 3.55 555 603630 拉芳家化 15,089,804.60 3.55 556 000980 众泰汽车 15,067,524.00 3.54 557 300800 力合科技 15,040,824.00 3.53 558 300386 飞天诚信 15,018,121.00 3.53 559 001965 招商公路 15,016,195.99 3.53 560 301070 开勒股份 15,000,968.00 3.53 561 601390 中国中铁 14,967,113.00 3.52 562 301076 新瀚新材 14,931,666.75 3.51 563 600794 保税科技 14,865,296.00 3.49 564 603980 吉华集团 14,861,318.80 3.49 565 688659 元琛科技 14,828,012.77 3.48 566 600535 天士力 14,814,645.00 3.48 567 300641 正丹股份 14,808,055.00 3.48 568 300843 胜蓝股份 14,794,123.00 3.48 569 600085 同仁堂 14,763,676.00 3.47 570 000895 双汇发展 14,754,845.21 3.47 571 000972 中基健康 14,752,677.00 3.47 572 600628 新世界 14,749,632.00 3.47 573 688157 松井股份 14,746,624.11 3.47 574 601958 金钼股份 14,731,081.00 3.46 575 688656 浩欧博 14,631,967.88 3.44 576 603969 银龙股份 14,625,362.80 3.44 577 000045 深纺织 A 14,607,057.00 3.43 578 600064 南京高科 14,575,620.00 3.43 579 002397 梦洁股份 14,571,268.00 3.42 580 002372 伟星新材 14,569,328.00 3.42 581 603928 兴业股份 14,565,748.00 3.42 582 003008 开普检测 14,523,562.00 3.41 583 600689 上海三毛 14,515,256.62 3.41 584 002138 顺络电子 14,436,980.00 3.39 585 688395 正弦电气 14,396,333.25 3.38 586 603737 三棵树 14,363,062.00 3.38 587 601916 浙商银行 14,289,082.00 3.36 588 603711 香飘飘 14,279,757.00 3.36 589 000608 阳光股份 14,262,483.10 3.35 590 002174 游族网络 14,260,253.00 3.35 591 688095 福昕软件 14,228,009.18 3.34 592 688448 磁谷科技 14,219,781.23 3.34 593 688322 奥比中光 14,180,634.78 3.33 594 300920 润阳科技 14,177,957.00 3.33 595 688004 博汇科技 14,101,170.58 3.31 596 000596 古井贡酒 14,071,994.90 3.31 597 600423 柳化股份 14,063,625.00 3.30 598 002867 周大生 14,026,069.75 3.30 599 688585 上纬新材 14,009,002.39 3.29 600 688078 龙软科技 13,999,854.63 3.29 601 300930 屹通新材 13,995,980.00 3.29 602 600757 长江传媒 13,993,190.00 3.29 603 600729 重庆百货 13,969,538.01 3.28 604 603279 景津装备 13,953,183.40 3.28 605 000997 新大陆 13,927,708.00 3.27 606 002730 电光科技 13,896,190.00 3.27 607 000783 长江证券 13,881,539.00 3.26 608 603113 金能科技 13,871,987.00 3.26 609 603268 松发股份 13,836,371.00 3.25 610 300430 诚益通 13,825,959.00 3.25 611 688041 海光信息 13,801,795.88 3.24 612 002051 中工国际 13,756,313.00 3.23 613 000639 西王食品 13,744,634.00 3.23 614 600061 国投资本 13,732,060.36 3.23 615 000528 柳工 13,720,260.00 3.22 616 300717 华信新材 13,689,944.00 3.22 617 601600 中国铝业 13,682,084.00 3.22 618 301200 大族数控 13,666,634.50 3.21 619 688031 星环科技 13,656,600.33 3.21 620 688400 凌云光 13,652,677.34 3.21 621 603127 昭衍新药 13,616,365.00 3.20 622 600497 驰宏锌锗 13,607,953.00 3.20 623 688209 英集芯 13,473,006.13 3.17 624 601010 文峰股份 13,464,565.00 3.16 625 601298 青岛港 13,424,390.00 3.15 626 600308 华泰股份 13,416,721.00 3.15 627 603040 新坐标 13,410,895.00 3.15 628 300065 海兰信 13,395,501.00 3.15 629 002611 东方精工 13,380,241.00 3.14 630 300667 必创科技 13,376,120.00 3.14 631 300462 华铭智能 13,315,908.00 3.13 632 603408 建霖家居 13,266,484.00 3.12 633 002516 旷达科技 13,265,712.00 3.12 634 605259 绿田机械 13,247,652.20 3.11 635 603828 柯利达 13,154,986.00 3.09 636 002739 万达电影 13,142,071.00 3.09 637 603228 景旺电子 13,134,466.00 3.09 638 605180 华生科技 13,134,258.95 3.09 639 600851 海欣股份 13,129,172.00 3.09 640 688267 中触媒 13,127,694.28 3.09 641 688588 凌志软件 13,126,753.22 3.08 642 605128 上海沿浦 13,122,471.03 3.08 643 601998 中信银行 13,114,415.00 3.08 644 600985 淮北矿业 13,111,823.00 3.08 645 002254 泰和新材 13,102,488.00 3.08 646 000001 平安银行 13,091,004.43 3.08 647 603657 春光科技 13,081,551.00 3.07 648 000852 石化机械 13,076,211.00 3.07 649 601279 英利汽车 13,062,937.00 3.07 650 603838 四通股份 13,024,838.00 3.06 651 000619 海螺新材 12,990,259.00 3.05 652 688198 佰仁医疗 12,971,113.84 3.05 653 603615 茶花股份 12,957,566.00 3.05 654 600629 华建集团 12,953,541.00 3.04 655 603367 辰欣药业 12,889,472.00 3.03 656 603898 好莱客 12,858,232.00 3.02 657 002003 伟星股份 12,832,866.18 3.02 658 600885 宏发股份 12,819,549.00 3.01 659 000417 合肥百货 12,800,227.00 3.01 660 688381 帝奥微 12,799,011.12 3.01 661 688700 东威科技 12,785,158.34 3.00 662 002661 克明食品 12,780,064.00 3.00 663 002266 浙富控股 12,762,152.00 3.00 664 002978 安宁股份 12,757,415.28 3.00 665 688073 毕得医药 12,715,741.33 2.99 666 000590 启迪药业 12,681,804.00 2.98 667 688350 富淼科技 12,648,764.82 2.97 668 603729 龙韵股份 12,632,625.20 2.97 669 000567 海德股份 12,599,584.75 2.96 670 300908 仲景食品 12,588,319.00 2.96 671 002815 崇达技术 12,586,700.00 2.96 672 000514 渝开发 12,576,613.00 2.96 673 002121 科陆电子 12,553,095.00 2.95 674 002841 视源股份 12,505,321.00 2.94 675 603900 莱绅通灵 12,477,106.00 2.93 676 003030 祖名股份 12,473,875.00 2.93 677 603613 国联股份 12,439,783.32 2.92 678 603083 剑桥科技 12,436,272.00 2.92 679 300464 星徽股份 12,352,410.00 2.90 680 688320 禾川科技 12,310,699.88 2.89 681 688683 莱尔科技 12,277,991.08 2.89 682 002690 美亚光电 12,269,561.10 2.88 683 600351 亚宝药业 12,266,429.00 2.88 684 688696 极米科技 12,262,297.68 2.88 685 002114 罗平锌电 12,211,524.00 2.87 686 002817 黄山胶囊 12,185,654.20 2.86 687 688389 普门科技 12,185,325.19 2.86 688 002582 好想你 12,174,066.00 2.86 689 002153 石基信息 12,122,981.42 2.85 690 600104 上汽集团 12,100,384.00 2.84 691 600279 重庆港 12,086,269.50 2.84 692 688119 中钢洛耐 12,068,781.50 2.84 693 600999 招商证券 12,051,414.00 2.83 694 002277 友阿股份 12,043,871.00 2.83 695 688639 华恒生物 12,025,218.19 2.83 696 002188 中天服务 12,019,735.00 2.82 697 001207 联科科技 12,015,243.00 2.82 698 603326 我乐家居 12,014,250.04 2.82 699 600676 交运股份 12,011,984.00 2.82 700 600215 派斯林 11,994,866.00 2.82 701 600935 华塑股份 11,994,016.00 2.82 702 300891 惠云钛业 11,985,511.00 2.82 703 300931 通用电梯 11,977,057.00 2.81 704 002991 甘源食品 11,975,020.00 2.81 705 300345 华民股份 11,939,767.60 2.81 706 603983 丸美股份 11,937,311.00 2.81 707 600150 中国船舶 11,881,151.00 2.79 708 688105 诺唯赞 11,859,262.56 2.79 709 300624 万兴科技 11,824,408.00 2.78 710 688378 奥来德 11,780,249.39 2.77 711 300533 冰川网络 11,778,206.00 2.77 712 600390 五矿资本 11,764,332.00 2.76 713 600623 华谊集团 11,751,367.00 2.76 714 002233 塔牌集团 11,705,823.00 2.75 715 300162 雷曼光电 11,664,295.50 2.74 716 600058 五矿发展 11,632,999.99 2.73 717 301011 华立科技 11,614,235.20 2.73 718 002479 富春环保 11,612,233.00 2.73 719 688366 昊海生科 11,606,993.12 2.73 720 301171 易点天下 11,597,113.00 2.73 721 002948 青岛银行 11,592,833.00 2.72 722 002377 国创高新 11,589,179.00 2.72 723 605122 四方新材 11,517,142.40 2.71 724 688698 伟创电气 11,469,892.23 2.70 725 688169 石头科技 11,458,496.29 2.69 726 688551 科威尔 11,404,089.90 2.68 727 002955 鸿合科技 11,403,914.50 2.68 728 301099 雅创电子 11,387,812.00 2.68 729 300820 英杰电气 11,362,408.50 2.67 730 000421 南京公用 11,343,015.00 2.67 731 300832 新产业 11,331,890.00 2.66 732 301032 新柴股份 11,312,676.00 2.66 733 600053 九鼎投资 11,299,363.00 2.66 734 301107 瑜欣电子 11,294,660.00 2.65 735 002436 兴森科技 11,289,430.00 2.65 736 688680 海优新材 11,286,284.72 2.65 737 301379 天山电子 11,260,171.01 2.65 738 002790 瑞尔特 11,163,435.00 2.62 739 002544 普天科技 11,155,284.00 2.62 740 300543 朗科智能 11,154,037.30 2.62 741 000538 云南白药 11,153,741.00 2.62 742 688529 豪森智能 11,152,521.91 2.62 743 002625 光启技术 11,141,774.27 2.62 744 000878 云南铜业 11,114,925.00 2.61 745 002367 康力电梯 11,070,339.00 2.60 746 600927 永安期货 11,054,412.00 2.60 747 688125 安达智能 11,026,551.64 2.59 748 688021 奥福环保 10,987,679.27 2.58 749 688355 明志科技 10,953,298.72 2.57 750 000818 航锦科技 10,900,124.60 2.56 751 300684 中石科技 10,893,129.00 2.56 752 002981 朝阳科技 10,884,975.00 2.56 753 601825 沪农商行 10,874,885.00 2.56 754 601928 凤凰传媒 10,829,810.00 2.55 755 000903 云内动力 10,793,707.00 2.54 756 002394 联发股份 10,700,463.00 2.51 757 000825 太钢不锈 10,694,152.00 2.51 758 002214 大立科技 10,659,815.00 2.51 759 688398 赛特新材 10,642,822.74 2.50 760 000531 穗恒运 A 10,641,453.40 2.50 761 300976 达瑞电子 10,638,187.88 2.50 762 601665 齐鲁银行 10,620,520.00 2.50 763 603298 杭叉集团 10,578,811.00 2.49 764 301033 迈普医学 10,561,321.00 2.48 765 002966 苏州银行 10,560,387.00 2.48 766 002020 京新药业 10,540,140.00 2.48 767 600082 海泰发展 10,500,105.00 2.47 768 301312 智立方 10,479,088.50 2.46 769 301198 喜悦智行 10,465,478.00 2.46 770 300797 钢研纳克 10,442,052.00 2.45 771 300069 金利华电 10,435,879.00 2.45 772 688228 开普云 10,414,718.68 2.45 773 002016 世荣兆业 10,338,200.00 2.43 774 301081 严牌股份 10,329,502.60 2.43 775 605300 佳禾食品 10,305,716.00 2.42 776 688528 秦川物联 10,300,308.02 2.42 777 301326 捷邦科技 10,291,991.97 2.42 778 603600 永艺股份 10,242,345.00 2.41 779 300389 艾比森 10,209,919.00 2.40 780 605056 咸亨国际 10,199,996.00 2.40 781 000777 中核科技 10,153,540.00 2.39 782 300254 仟源医药 10,137,692.00 2.38 783 603869 新智认知 10,128,949.90 2.38 784 003031 中瓷电子 10,091,582.54 2.37 785 688189 南新制药 10,087,667.77 2.37 786 002176 江特电机 10,079,952.00 2.37 787 600760 中航沈飞 10,075,376.88 2.37 788 002422 科伦药业 10,043,487.00 2.36 789 002884 凌霄泵业 10,016,823.16 2.35 790 000969 安泰科技 10,006,042.00 2.35 791 688101 三达膜 10,005,642.79 2.35 792 601900 南方传媒 10,002,732.01 2.35 793 000698 沈阳化工 9,988,307.00 2.35 794 600690 海尔智家 9,984,498.00 2.35 795 603332 苏州龙杰 9,973,263.06 2.34 796 300873 海晨股份 9,960,777.59 2.34 797 605255 天普股份 9,957,242.00 2.34 798 000069 华侨城 A 9,954,713.56 2.34 799 688188 柏楚电子 9,938,952.81 2.34 800 002345 潮宏基 9,937,941.60 2.34 801 688360 德马科技 9,935,796.57 2.33 802 600115 中国东航 9,933,522.00 2.33 803 688420 美腾科技 9,926,665.31 2.33 804 002285 世联行 9,910,674.85 2.33 805 688161 威高骨科 9,910,386.39 2.33 806 300705 九典制药 9,903,393.00 2.33 807 600908 无锡银行 9,883,284.13 2.32 808 002793 罗欣药业 9,870,585.00 2.32 809 688370 丛麟科技 9,855,531.27 2.32 810 301179 泽宇智能 9,848,761.40 2.31 811 688586 江航装备 9,814,717.24 2.31 812 603768 常青股份 9,812,551.00 2.31 813 601658 邮储银行 9,794,040.00 2.30 814 002753 永东股份 9,786,015.00 2.30 815 603896 寿仙谷 9,785,465.00 2.30 816 000551 创元科技 9,768,881.00 2.30 817 002869 金溢科技 9,766,056.48 2.30 818 603701 德宏股份 9,748,293.00 2.29 819 688595 芯海科技 9,745,311.88 2.29 820 603390 通达电气 9,675,431.00 2.27 821 000061 农产品 9,672,757.00 2.27 822 300041 回天新材 9,671,266.95 2.27 823 301182 凯旺科技 9,668,079.70 2.27 824 301059 金三江 9,624,827.00 2.26 825 603725 天安新材 9,621,620.20 2.26 826 603351 威尔药业 9,606,363.40 2.26 827 000975 银泰黄金 9,591,729.00 2.25 828 000930 中粮科技 9,582,939.00 2.25 829 603355 莱克电气 9,581,911.47 2.25 830 601012 隆基绿能 9,580,659.40 2.25 831 300384 三联虹普 9,566,005.00 2.25 832 300887 谱尼测试 9,530,181.00 2.24 833 688600 皖仪科技 9,525,878.87 2.24 834 601021 春秋航空 9,515,016.00 2.24 835 003033 征和工业 9,505,072.00 2.23 836 002650 加加食品 9,504,440.00 2.23 837 603950 长源东谷 9,500,188.80 2.23 838 002830 名雕股份 9,482,003.00 2.23 839 300057 万顺新材 9,477,812.00 2.23 840 600879 航天电子 9,471,980.00 2.23 841 300371 汇中股份 9,456,598.40 2.22 842 605189 富春染织 9,455,767.60 2.22 843 002142 宁波银行 9,443,575.80 2.22 844 002928 华夏航空 9,405,817.00 2.21 845 603655 朗博科技 9,365,189.00 2.20 846 601212 白银有色 9,362,465.00 2.20 847 605068 明新旭腾 9,353,385.00 2.20 848 601101 昊华能源 9,296,588.00 2.18 849 688139 海尔生物 9,286,730.00 2.18 850 601086 国芳集团 9,273,618.00 2.18 851 601877 正泰电器 9,271,563.00 2.18 852 600023 浙能电力 9,269,829.00 2.18 853 603579 荣泰健康 9,256,779.00 2.18 854 688697 纽威数控 9,238,168.63 2.17 855 603267 鸿远电子 9,234,064.00 2.17 856 600820 隧道股份 9,232,511.00 2.17 857 001216 华瓷股份 9,213,822.00 2.17 858 300552 万集科技 9,204,977.00 2.16 859 002833 弘亚数控 9,150,762.80 2.15 860 300382 斯莱克 9,141,049.00 2.15 861 300952 恒辉安防 9,111,670.00 2.14 862 002130 沃尔核材 9,075,880.00 2.13 863 000062 深圳华强 9,064,722.63 2.13 864 688312 燕麦科技 9,063,889.77 2.13 865 605499 东鹏饮料 9,039,306.00 2.12 866 300532 今天国际 9,036,677.00 2.12 867 688173 希荻微 9,019,140.80 2.12 868 002936 郑州银行 9,012,307.00 2.12 869 603506 南都物业 9,008,145.80 2.12 870 002448 中原内配 9,006,765.00 2.12 871 600084 中信尼雅 9,002,793.96 2.12 872 002715 登云股份 8,946,229.00 2.10 873 603580 艾艾精工 8,931,606.00 2.10 874 300595 欧普康视 8,929,315.00 2.10 875 002608 江苏国信 8,926,854.00 2.10 876 603337 杰克股份 8,914,683.85 2.09 877 600936 广西广电 8,891,094.00 2.09 878 688079 美迪凯 8,885,347.14 2.09 879 600363 联创光电 8,844,384.00 2.08 880 000563 陕国投 A 8,826,084.35 2.07 881 300274 阳光电源 8,820,841.00 2.07 882 300741 华宝股份 8,814,642.98 2.07 883 603089 正裕工业 8,771,340.00 2.06 884 605365 立达信 8,746,711.15 2.06 885 301004 嘉益股份 8,691,531.00 2.04 886 688291 金橙子 8,686,303.81 2.04 887 301106 骏成科技 8,668,820.00 2.04 888 688278 特宝生物 8,654,092.40 2.03 889 603979 金诚信 8,645,545.00 2.03 890 601068 中铝国际 8,621,043.00 2.03 891 688681 科汇股份 8,603,245.13 2.02 892 603118 共进股份 8,595,722.00 2.02 893 605086 龙高股份 8,569,412.00 2.01 894 301185 鸥玛软件 8,566,024.00 2.01 895 002281 光迅科技 8,546,449.00 2.01 896 600166 福田汽车 8,527,790.00 2.00 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002749 国光股份 55,727,616.75 13.10 2 601577 长沙银行 55,600,122.00 13.07 3 002855 捷荣技术 51,499,234.00 12.10 4 688256 寒武纪 47,840,349.49 11.24 5 603861 白云电器 47,406,326.21 11.14 6 605058 澳弘电子 46,056,168.00 10.82 7 000333 美的集团 45,069,211.00 10.59 8 603551 奥普家居 44,438,909.30 10.44 9 603444 吉比特 44,300,642.12 10.41 10 688336 三生国健 44,135,018.03 10.37 11 600028 中国石化 43,478,760.00 10.22 12 600489 中金黄金 43,291,508.76 10.17 13 601336 新华保险 42,827,804.27 10.06 14 601328 交通银行 42,710,471.88 10.04 15 601988 中国银行 42,684,870.00 10.03 16 300767 震安科技 41,947,363.37 9.86 17 605179 一鸣食品 41,343,102.62 9.72 18 688111 金山办公 40,890,279.94 9.61 19 600276 恒瑞医药 40,709,980.20 9.57 20 601939 建设银行 40,596,798.00 9.54 21 002014 永新股份 40,563,171.34 9.53 22 601888 中国中免 40,479,067.40 9.51 23 002028 思源电气 40,069,225.00 9.42 24 301028 东亚机械 39,647,373.00 9.32 25 688981 中芯国际 39,283,053.65 9.23 26 600968 海油发展 39,168,493.00 9.20 27 000623 吉林敖东 37,580,722.57 8.83 28 000761 本钢板材 37,561,462.00 8.83 29 000811 冰轮环境 37,463,374.00 8.80 30 002718 友邦吊顶 36,912,846.50 8.67 31 688468 科美诊断 36,665,827.03 8.62 32 600582 天地科技 36,355,370.00 8.54 33 601326 秦港股份 35,647,794.89 8.38 34 603556 海兴电力 35,600,957.28 8.37 35 300808 久量股份 35,486,934.00 8.34 36 603839 安正时尚 35,169,970.20 8.26 37 688435 英方软件 35,105,509.34 8.25 38 688655 迅捷兴 34,827,105.62 8.18 39 300822 贝仕达克 34,389,778.67 8.08 40 600162 香江控股 34,312,638.00 8.06 41 002203 海亮股份 34,231,635.20 8.04 42 600724 宁波富达 33,946,319.54 7.98 43 688678 福立旺 33,910,084.65 7.97 44 601107 四川成渝 33,816,201.14 7.95 45 601567 三星医疗 33,798,777.02 7.94 46 688505 复旦张江 33,609,806.40 7.90 47 300502 新易盛 33,566,659.49 7.89 48 601728 中国电信 33,425,414.00 7.85 49 600941 中国移动 33,285,547.75 7.82 50 600583 海油工程 33,280,764.87 7.82 51 688510 航亚科技 33,231,274.39 7.81 52 601686 友发集团 33,182,151.00 7.80 53 000426 兴业银锡 32,948,133.00 7.74 54 000060 中金岭南 32,816,925.00 7.71 55 600830 香溢融通 32,781,997.00 7.70 56 000987 越秀资本 32,648,112.96 7.67 57 300760 迈瑞医疗 32,575,386.60 7.66 58 688616 西力科技 32,423,747.19 7.62 59 600598 北大荒 32,280,397.00 7.59 60 300418 昆仑万维 32,246,541.52 7.58 61 000020 深华发 A 32,189,270.00 7.56 62 601816 京沪高铁 32,119,304.00 7.55 63 603937 丽岛新材 31,893,922.00 7.50 64 688718 唯赛勃 31,748,566.75 7.46 65 688013 天臣医疗 31,485,173.13 7.40 66 002410 广联达 31,394,864.60 7.38 67 601088 中国神华 31,343,060.00 7.37 68 002027 分众传媒 31,254,792.50 7.34 69 002152 广电运通 31,144,423.00 7.32 70 600826 兰生股份 31,078,002.00 7.30 71 600380 健康元 31,004,455.68 7.29 72 600761 安徽合力 30,987,238.60 7.28 73 300308 中际旭创 30,898,754.83 7.26 74 688670 金迪克 30,751,246.83 7.23 75 002540 亚太科技 30,640,075.28 7.20 76 688210 统联精密 30,563,564.20 7.18 77 688195 腾景科技 30,497,663.95 7.17 78 002605 姚记科技 30,416,862.56 7.15 79 000559 万向钱潮 30,386,837.00 7.14 80 000627 天茂集团 30,351,367.00 7.13 81 601006 大秦铁路 30,307,191.00 7.12 82 002238 天威视讯 30,091,321.00 7.07 83 000096 广聚能源 29,856,209.00 7.02 84 688032 禾迈股份 29,664,550.12 6.97 85 601169 北京银行 29,303,349.00 6.89 86 300866 安克创新 29,111,772.00 6.84 87 603527 众源新材 29,097,396.80 6.84 88 600386 北巴传媒 29,052,456.82 6.83 89 002774 快意电梯 28,470,715.00 6.69 90 600845 宝信软件 28,456,135.40 6.69 91 000651 格力电器 27,965,967.00 6.57 92 000030 富奥股份 27,681,764.00 6.51 93 300587 天铁股份 27,619,531.72 6.49 94 000708 中信特钢 27,576,520.00 6.48 95 688348 昱能科技 27,571,894.32 6.48 96 601138 工业富联 27,538,368.00 6.47 97 601899 紫金矿业 27,520,774.00 6.47 98 688819 天能股份 27,506,584.29 6.46 99 688226 威腾电气 27,487,709.93 6.46 100 000513 丽珠集团 27,471,174.00 6.46 101 603303 得邦照明 27,440,364.00 6.45 102 688072 拓荆科技 27,394,776.76 6.44 103 002683 广东宏大 27,380,081.60 6.43 104 300719 安达维尔 27,373,902.63 6.43 105 002996 顺博合金 27,219,407.00 6.40 106 603217 元利科技 27,188,781.98 6.39 107 601811 新华文轩 27,185,300.00 6.39 108 600626 申达股份 27,159,402.08 6.38 109 301345 涛涛车业 27,140,088.72 6.38 110 002381 双箭股份 27,113,243.00 6.37 111 000717 中南股份 27,044,709.00 6.36 112 601225 陕西煤业 26,995,077.00 6.34 113 605288 凯迪股份 26,973,761.40 6.34 114 300316 晶盛机电 26,939,466.81 6.33 115 301019 宁波色母 26,804,610.00 6.30 116 300003 乐普医疗 26,447,922.00 6.22 117 002868 绿康生化 26,428,519.60 6.21 118 603878 武进不锈 26,352,320.28 6.19 119 600551 时代出版 26,341,055.00 6.19 120 000100 TCL 科技 26,235,272.00 6.17 121 002641 公元股份 26,074,512.00 6.13 122 002990 盛视科技 25,913,577.09 6.09 123 603421 鼎信通讯 25,901,579.00 6.09 124 000725 京东方 A 25,723,640.00 6.05 125 000858 五粮液 25,712,484.00 6.04 126 600662 外服控股 25,585,118.27 6.01 127 688168 安博通 25,553,109.58 6.00 128 688093 世华科技 25,366,449.98 5.96 129 301135 瑞德智能 25,299,573.00 5.95 130 601019 山东出版 25,103,496.00 5.90 131 000063 中兴通讯 24,832,250.12 5.84 132 002318 久立特材 24,757,051.90 5.82 133 600837 海通证券 24,720,925.00 5.81 134 688520 神州细胞 24,613,270.91 5.78 135 600261 阳光照明 24,599,044.00 5.78 136 600998 九州通 24,541,347.71 5.77 137 601288 农业银行 24,493,333.00 5.76 138 601003 柳钢股份 24,396,751.00 5.73 139 600841 动力新科 24,389,591.25 5.73 140 002287 奇正藏药 24,381,047.34 5.73 141 300396 迪瑞医疗 24,334,911.90 5.72 142 002563 森马服饰 24,275,949.00 5.70 143 688689 银河微电 24,260,956.62 5.70 144 600901 江苏金租 24,187,596.70 5.68 145 688186 广大特材 24,145,138.21 5.67 146 601668 中国建筑 24,003,532.00 5.64 147 600120 浙江东方 23,951,487.00 5.63 148 688219 会通股份 23,927,994.92 5.62 149 603511 爱慕股份 23,902,644.00 5.62 150 603499 翔港科技 23,879,051.00 5.61 151 000338 潍柴动力 23,803,797.00 5.59 152 002811 郑中设计 23,796,695.50 5.59 153 600398 海澜之家 23,766,148.00 5.59 154 605268 王力安防 23,640,361.00 5.56 155 601158 重庆水务 23,605,658.39 5.55 156 600295 鄂尔多斯 23,565,453.07 5.54 157 688513 苑东生物 23,530,797.33 5.53 158 002732 燕塘乳业 23,368,704.70 5.49 159 688030 山石网科 23,192,078.19 5.45 160 600066 宇通客车 23,091,699.00 5.43 161 601038 一拖股份 22,855,173.78 5.37 162 002698 博实股份 22,820,933.02 5.36 163 601139 深圳燃气 22,761,136.00 5.35 164 600025 华能水电 22,650,910.00 5.32 165 000028 国药一致 22,565,097.20 5.30 166 688132 邦彦技术 22,455,632.83 5.28 167 605118 力鼎光电 22,432,252.00 5.27 168 601398 工商银行 22,348,930.00 5.25 169 600886 国投电力 22,276,308.40 5.23 170 002249 大洋电机 22,238,769.00 5.23 171 002988 豪美新材 22,200,615.50 5.22 172 600161 天坛生物 22,117,954.01 5.20 173 688296 和达科技 22,034,269.46 5.18 174 300314 戴维医疗 22,031,147.00 5.18 175 000923 河钢资源 22,017,409.99 5.17 176 688012 中微公司 21,961,152.46 5.16 177 600839 四川长虹 21,832,499.00 5.13 178 000913 钱江摩托 21,830,301.03 5.13 179 000655 金岭矿业 21,781,412.00 5.12 180 688619 罗普特 21,768,603.80 5.12 181 600661 昂立教育 21,695,703.61 5.10 182 002149 西部材料 21,600,377.92 5.08 183 605339 南侨食品 21,576,010.00 5.07 184 603226 菲林格尔 21,545,477.40 5.06 185 600897 厦门空港 21,521,943.80 5.06 186 002500 山西证券 21,335,663.00 5.01 187 688428 诺诚健华 21,165,266.52 4.97 188 688026 洁特生物 21,082,629.14 4.95 189 000800 一汽解放 20,973,042.00 4.93 190 002818 富森美 20,942,774.40 4.92 191 603515 欧普照明 20,915,324.00 4.92 192 300277 海联讯 20,882,214.00 4.91 193 300981 中红医疗 20,822,679.95 4.89 194 688521 芯原股份 20,798,440.77 4.89 195 603488 展鹏科技 20,772,559.60 4.88 196 688236 春立医疗 20,756,967.08 4.88 197 688571 杭华股份 20,723,789.14 4.87 198 603320 迪贝电气 20,611,273.10 4.84 199 003013 地铁设计 20,596,036.00 4.84 200 603611 诺力股份 20,577,386.55 4.84 201 300697 电工合金 20,542,196.64 4.83 202 300805 电声股份 20,509,918.00 4.82 203 002223 鱼跃医疗 20,470,473.00 4.81 204 688777 中控技术 20,374,566.95 4.79 205 002338 奥普光电 20,276,300.66 4.76 206 000517 荣安地产 20,158,180.00 4.74 207 600548 深高速 20,142,366.00 4.73 208 300838 浙江力诺 20,043,953.00 4.71 209 300394 天孚通信 20,035,174.00 4.71 210 688560 明冠新材 20,002,682.33 4.70 211 605060 联德股份 19,969,631.58 4.69 212 600871 石化油服 19,949,719.00 4.69 213 688052 纳芯微 19,908,152.88 4.68 214 603221 爱丽家居 19,844,801.63 4.66 215 600579 克劳斯 19,803,113.00 4.65 216 600229 城市传媒 19,746,983.00 4.64 217 601333 广深铁路 19,742,222.00 4.64 218 002745 木林森 19,737,275.00 4.64 219 002568 百润股份 19,735,435.00 4.64 220 688685 迈信林 19,657,103.74 4.62 221 688358 祥生医疗 19,648,879.03 4.62 222 601688 华泰证券 19,630,153.00 4.61 223 603587 地素时尚 19,588,165.57 4.60 224 601985 中国核电 19,557,671.00 4.60 225 300743 天地数码 19,496,523.47 4.58 226 688100 威胜信息 19,495,206.80 4.58 227 601801 皖新传媒 19,481,787.00 4.58 228 300124 汇川技术 19,466,751.00 4.57 229 301280 珠城科技 19,465,709.55 4.57 230 603867 新化股份 19,461,241.00 4.57 231 000959 首钢股份 19,390,616.00 4.56 232 600228 返利科技 19,342,339.51 4.55 233 002275 桂林三金 19,219,014.35 4.52 234 000977 浪潮信息 19,164,576.74 4.50 235 605098 行动教育 19,101,665.61 4.49 236 600900 长江电力 19,055,164.00 4.48 237 002322 理工能科 19,041,205.00 4.47 238 002594 比亚迪 19,040,749.59 4.47 239 000415 渤海租赁 19,027,203.00 4.47 240 600167 联美控股 18,972,072.40 4.46 241 300896 爱美客 18,957,877.00 4.46 242 300033 同花顺 18,918,509.80 4.45 243 603808 歌力思 18,877,573.46 4.44 244 300074 华平股份 18,870,600.00 4.43 245 688183 生益电子 18,850,063.21 4.43 246 688338 赛科希德 18,814,923.21 4.42 247 603166 福达股份 18,717,795.93 4.40 248 300059 东方财富 18,640,438.20 4.38 249 002558 巨人网络 18,533,952.00 4.36 250 688127 蓝特光学 18,488,886.30 4.34 251 600016 民生银行 18,475,569.00 4.34 252 301359 东南电子 18,458,572.36 4.34 253 000917 电广传媒 18,415,705.11 4.33 254 002555 三七互娱 18,384,289.00 4.32 255 603230 内蒙新华 18,338,934.20 4.31 256 688390 固德威 18,284,885.34 4.30 257 603886 元祖股份 18,251,624.00 4.29 258 603758 秦安股份 18,161,229.00 4.27 259 601818 光大银行 18,144,724.00 4.26 260 688138 清溢光电 18,144,112.86 4.26 261 002940 昂利康 18,123,808.70 4.26 262 600241 时代万恒 18,077,179.49 4.25 263 002801 微光股份 18,051,719.70 4.24 264 600331 宏达股份 18,040,807.00 4.24 265 688288 鸿泉物联 17,985,400.79 4.23 266 600919 江苏银行 17,889,551.00 4.20 267 300602 飞荣达 17,803,872.35 4.18 268 002956 西麦食品 17,799,433.00 4.18 269 301071 力量钻石 17,768,998.40 4.18 270 603103 横店影视 17,762,140.00 4.17 271 600100 同方股份 17,725,609.00 4.17 272 301061 匠心家居 17,723,271.80 4.16 273 600129 太极集团 17,697,666.00 4.16 274 688109 品茗科技 17,674,393.07 4.15 275 688063 派能科技 17,653,989.13 4.15 276 688617 惠泰医疗 17,581,625.90 4.13 277 000521 长虹美菱 17,434,268.00 4.10 278 605167 利柏特 17,434,228.00 4.10 279 601588 北辰实业 17,380,903.00 4.08 280 605378 野马电池 17,348,954.50 4.08 281 688235 百济神州 17,329,556.89 4.07 282 688091 上海谊众 17,321,210.55 4.07 283 688496 清越科技 17,315,483.45 4.07 284 000157 中联重科 17,307,625.00 4.07 285 002236 大华股份 17,162,144.00 4.03 286 603006 联明股份 17,157,424.00 4.03 287 688290 景业智能 17,148,552.85 4.03 288 002517 恺英网络 17,145,858.00 4.03 289 000425 徐工机械 17,092,667.00 4.02 290 301026 浩通科技 17,085,766.15 4.02 291 300621 维业股份 17,084,699.00 4.01 292 601827 三峰环境 17,059,078.00 4.01 293 002273 水晶光电 17,018,999.00 4.00 294 300749 顶固集创 17,004,526.00 4.00 295 002459 晶澳科技 16,969,817.56 3.99 296 601186 中国铁建 16,955,044.00 3.98 297 002001 新和成 16,951,226.00 3.98 298 605158 华达新材 16,932,473.60 3.98 299 000598 兴蓉环境 16,916,997.00 3.98 300 002230 科大讯飞 16,909,650.00 3.97 301 603393 新天然气 16,906,727.00 3.97 302 603535 嘉诚国际 16,895,579.85 3.97 303 603992 松霖科技 16,873,706.00 3.97 304 002566 益盛药业 16,833,005.00 3.96 305 688039 当虹科技 16,828,096.35 3.95 306 600696 岩石股份 16,821,154.20 3.95 307 688095 福昕软件 16,796,939.95 3.95 308 000906 浙商中拓 16,795,318.00 3.95 309 601319 中国人保 16,789,694.34 3.95 310 300509 新美星 16,737,741.28 3.93 311 600517 国网英大 16,709,204.00 3.93 312 000534 万泽股份 16,682,412.00 3.92 313 300951 博硕科技 16,681,967.00 3.92 314 002595 豪迈科技 16,672,156.00 3.92 315 600339 中油工程 16,632,965.00 3.91 316 601963 重庆银行 16,609,122.00 3.90 317 688315 诺禾致源 16,591,075.25 3.90 318 688625 呈和科技 16,582,230.95 3.90 319 605005 合兴股份 16,581,961.00 3.90 320 603926 铁流股份 16,579,533.20 3.90 321 002973 侨银股份 16,501,618.00 3.88 322 688768 容知日新 16,476,018.68 3.87 323 000686 东北证券 16,414,774.00 3.86 324 600019 宝钢股份 16,414,399.28 3.86 325 002920 德赛西威 16,406,818.00 3.86 326 688203 海正生材 16,405,224.82 3.86 327 688391 钜泉科技 16,371,627.20 3.85 328 601900 南方传媒 16,351,339.03 3.84 329 002174 游族网络 16,340,034.00 3.84 330 600362 江西铜业 16,329,612.00 3.84 331 000980 众泰汽车 16,313,393.00 3.83 332 603053 成都燃气 16,285,956.45 3.83 333 600708 光明地产 16,270,449.00 3.82 334 300009 安科生物 16,226,786.00 3.81 335 000988 华工科技 16,217,672.00 3.81 336 688699 明微电子 16,206,135.50 3.81 337 603855 华荣股份 16,159,804.00 3.80 338 002306 中科云网 16,154,703.98 3.80 339 002150 通润装备 16,119,327.00 3.79 340 605500 森林包装 16,107,036.62 3.79 341 688499 利元亨 16,066,861.90 3.78 342 605580 恒盛能源 16,040,405.64 3.77 343 600909 华安证券 16,030,717.20 3.77 344 300107 建新股份 16,006,020.00 3.76 345 688448 磁谷科技 16,003,498.56 3.76 346 003028 振邦智能 15,950,119.00 3.75 347 603630 拉芳家化 15,902,603.40 3.74 348 600689 上海三毛 15,895,072.64 3.74 349 688410 山外山 15,887,688.53 3.73 350 600377 宁沪高速 15,882,387.00 3.73 351 600674 川投能源 15,875,379.07 3.73 352 605177 东亚药业 15,851,893.68 3.73 353 002351 漫步者 15,845,456.00 3.72 354 603711 香飘飘 15,779,031.00 3.71 355 600771 广誉远 15,767,240.00 3.71 356 002622 皓宸医疗 15,764,602.00 3.70 357 688157 松井股份 15,743,815.50 3.70 358 688080 映翰通 15,741,291.94 3.70 359 688519 南亚新材 15,728,583.10 3.70 360 600312 平高电气 15,723,349.00 3.69 361 000032 深桑达 A 15,715,839.00 3.69 362 300203 聚光科技 15,711,541.00 3.69 363 603408 建霖家居 15,704,730.00 3.69 364 000860 顺鑫农业 15,625,006.00 3.67 365 002930 宏川智慧 15,584,246.28 3.66 366 600729 重庆百货 15,567,248.75 3.66 367 300462 华铭智能 15,565,746.52 3.66 368 601898 中煤能源 15,548,302.00 3.65 369 002879 长缆科技 15,541,357.00 3.65 370 600864 哈投股份 15,506,107.00 3.64 371 301177 迪阿股份 15,505,211.00 3.64 372 300920 润阳科技 15,504,479.00 3.64 373 600039 四川路桥 15,501,859.20 3.64 374 600757 长江传媒 15,475,220.00 3.64 375 603040 新坐标 15,463,958.00 3.63 376 688121 卓然股份 15,458,053.91 3.63 377 688046 药康生物 15,445,759.78 3.63 378 000608 阳光股份 15,437,681.00 3.63 379 300624 万兴科技 15,431,345.00 3.63 380 688179 阿拉丁 15,381,349.13 3.61 381 600983 惠而浦 15,370,869.00 3.61 382 002602 世纪华通 15,351,051.00 3.61 383 605155 西大门 15,309,138.20 3.60 384 688659 元琛科技 15,300,198.20 3.60 385 000931 中关村 15,282,023.02 3.59 386 300347 泰格医药 15,209,553.00 3.57 387 688400 凌云光 15,188,189.07 3.57 388 600285 羚锐制药 15,177,962.94 3.57 389 300684 中石科技 15,145,282.00 3.56 390 688320 禾川科技 15,126,676.81 3.55 391 300750 宁德时代 15,119,453.80 3.55 392 301076 新瀚新材 15,067,025.20 3.54 393 000972 中基健康 15,066,600.00 3.54 394 600611 大众交通 15,040,534.00 3.53 395 002397 梦洁股份 15,035,649.00 3.53 396 300515 三德科技 15,029,100.00 3.53 397 002088 鲁阳节能 14,957,260.38 3.51 398 601857 中国石油 14,951,515.05 3.51 399 301070 开勒股份 14,951,251.00 3.51 400 002057 中钢天源 14,896,843.00 3.50 401 601279 英利汽车 14,863,594.00 3.49 402 603969 银龙股份 14,858,884.40 3.49 403 688041 海光信息 14,830,632.41 3.49 404 301100 风光股份 14,829,733.40 3.48 405 001202 炬申股份 14,778,779.00 3.47 406 300430 诚益通 14,759,166.00 3.47 407 002179 中航光电 14,750,719.60 3.47 408 301235 华康医疗 14,745,503.00 3.47 409 605180 华生科技 14,681,454.54 3.45 410 000031 大悦城 14,660,944.00 3.45 411 603019 中科曙光 14,645,456.00 3.44 412 601958 金钼股份 14,599,093.00 3.43 413 603167 渤海轮渡 14,555,758.76 3.42 414 688004 博汇科技 14,541,727.15 3.42 415 000035 中国天楹 14,540,902.00 3.42 416 300930 屹通新材 14,487,467.86 3.40 417 601766 中国中车 14,455,231.00 3.40 418 605183 确成股份 14,428,502.64 3.39 419 002110 三钢闽光 14,403,412.00 3.38 420 603259 药明康德 14,371,629.75 3.38 421 601998 中信银行 14,368,050.00 3.38 422 603216 梦天家居 14,267,341.79 3.35 423 688322 奥比中光 14,239,244.54 3.35 424 000045 深纺织 A 14,231,759.00 3.34 425 000895 双汇发展 14,204,763.37 3.34 426 600406 国电南瑞 14,189,720.00 3.33 427 001965 招商公路 14,096,275.50 3.31 428 301077 星华新材 14,093,247.00 3.31 429 603360 百傲化学 14,088,485.08 3.31 430 002461 珠江啤酒 14,088,032.00 3.31 431 601916 浙商银行 14,066,962.00 3.31 432 000783 长江证券 14,050,346.00 3.30 433 300829 金丹科技 13,993,987.81 3.29 434 600085 同仁堂 13,991,684.00 3.29 435 603326 我乐家居 13,991,236.20 3.29 436 600423 柳化股份 13,979,374.00 3.29 437 600061 国投资本 13,892,631.52 3.26 438 003008 开普检测 13,861,992.00 3.26 439 603615 茶花股份 13,850,848.50 3.25 440 688395 正弦电气 13,807,872.92 3.24 441 601010 文峰股份 13,796,669.80 3.24 442 300667 必创科技 13,787,537.00 3.24 443 000514 渝开发 13,755,727.00 3.23 444 600064 南京高科 13,751,054.00 3.23 445 603977 国泰集团 13,732,916.80 3.23 446 603268 松发股份 13,707,864.00 3.22 447 300065 海兰信 13,687,690.00 3.22 448 301200 大族数控 13,680,452.50 3.21 449 003006 百亚股份 13,663,277.00 3.21 450 688073 毕得医药 13,631,371.86 3.20 451 603127 昭衍新药 13,629,857.92 3.20 452 300986 志特新材 13,610,263.06 3.20 453 000903 云内动力 13,591,203.00 3.19 454 688389 普门科技 13,576,203.04 3.19 455 688588 凌志软件 13,563,295.88 3.19 456 600847 万里股份 13,559,768.00 3.19 457 600967 内蒙一机 13,551,830.00 3.18 458 603083 剑桥科技 13,540,564.08 3.18 459 688378 奥来德 13,534,116.68 3.18 460 002516 旷达科技 13,483,122.04 3.17 461 000619 海螺新材 13,474,482.00 3.17 462 605128 上海沿浦 13,465,236.66 3.16 463 000553 安道麦 A 13,448,730.39 3.16 464 603697 有友食品 13,446,999.02 3.16 465 301039 中集车辆 13,445,383.23 3.16 466 002051 中工国际 13,418,998.00 3.15 467 600794 保税科技 13,411,864.00 3.15 468 603613 国联股份 13,408,767.08 3.15 469 603508 思维列控 13,403,330.00 3.15 470 002007 华兰生物 13,387,818.04 3.15 471 600989 宝丰能源 13,349,096.00 3.14 472 603983 丸美股份 13,329,545.15 3.13 473 688228 开普云 13,328,735.26 3.13 474 603628 清源股份 13,286,519.00 3.12 475 688700 东威科技 13,275,858.52 3.12 476 002422 科伦药业 13,272,788.10 3.12 477 000852 石化机械 13,180,656.00 3.10 478 000429 粤高速 A 13,146,154.99 3.09 479 688656 浩欧博 13,123,349.58 3.08 480 600519 贵州茅台 13,079,444.00 3.07 481 002739 万达电影 12,997,170.00 3.05 482 603729 龙韵股份 12,996,784.40 3.05 483 003816 中国广核 12,979,772.00 3.05 484 002978 安宁股份 12,961,134.18 3.05 485 603228 景旺电子 12,926,626.00 3.04 486 600971 恒源煤电 12,923,388.80 3.04 487 688031 星环科技 12,916,472.89 3.04 488 603680 今创集团 12,896,341.70 3.03 489 600370 三房巷 12,871,675.38 3.02 490 002730 电光科技 12,784,150.00 3.00 491 688639 华恒生物 12,776,567.04 3.00 492 002376 新北洋 12,744,707.00 3.00 493 603869 新智认知 12,707,081.30 2.99 494 000728 国元证券 12,704,834.00 2.99 495 600628 新世界 12,694,780.00 2.98 496 600351 亚宝药业 12,685,508.00 2.98 497 600308 华泰股份 12,651,597.10 2.97 498 688198 佰仁医疗 12,648,933.45 2.97 499 603898 好莱客 12,641,579.00 2.97 500 688350 富淼科技 12,626,973.46 2.97 501 605066 天正电气 12,611,456.00 2.96 502 688366 昊海生科 12,607,478.77 2.96 503 000001 平安银行 12,591,706.00 2.96 504 600629 华建集团 12,564,703.00 2.95 505 600676 交运股份 12,548,625.00 2.95 506 603838 四通股份 12,532,729.00 2.95 507 603367 辰欣药业 12,512,332.00 2.94 508 603377 东方时尚 12,505,577.00 2.94 509 300820 英杰电气 12,497,557.00 2.94 510 601318 中国平安 12,495,133.00 2.94 511 600383 金地集团 12,472,950.00 2.93 512 300908 仲景食品 12,466,427.42 2.93 513 603766 隆鑫通用 12,466,103.00 2.93 514 300162 雷曼光电 12,461,715.50 2.93 515 000568 泸州老窖 12,453,290.00 2.93 516 603993 洛阳钼业 12,409,141.00 2.92 517 603657 春光科技 12,406,216.80 2.92 518 601012 隆基绿能 12,401,616.04 2.91 519 688267 中触媒 12,393,081.24 2.91 520 000617 中油资本 12,378,233.00 2.91 521 002588 史丹利 12,364,300.33 2.91 522 688119 中钢洛耐 12,328,716.56 2.90 523 002266 浙富控股 12,298,827.00 2.89 524 000878 云南铜业 12,277,963.00 2.89 525 600050 中国联通 12,270,040.00 2.88 526 000567 海德股份 12,260,289.60 2.88 527 605259 绿田机械 12,246,288.60 2.88 528 688698 伟创电气 12,245,970.78 2.88 529 000528 柳工 12,238,820.00 2.88 530 600215 派斯林 12,237,323.00 2.88 531 000417 合肥百货 12,233,027.00 2.87 532 688696 极米科技 12,221,835.95 2.87 533 002372 伟星新材 12,186,281.70 2.86 534 301312 智立方 12,130,703.11 2.85 535 300768 迪普科技 12,108,233.00 2.85 536 002867 周大生 12,093,588.50 2.84 537 688067 爱威科技 12,090,557.57 2.84 538 002121 科陆电子 12,038,777.00 2.83 539 002661 克明食品 11,950,051.00 2.81 540 002981 朝阳科技 11,942,585.40 2.81 541 688381 帝奥微 11,920,405.68 2.80 542 601699 潞安环能 11,916,999.00 2.80 543 600058 五矿发展 11,902,012.00 2.80 544 000421 南京公用 11,849,139.00 2.78 545 605166 聚合顺 11,845,063.00 2.78 546 001207 联科科技 11,800,050.00 2.77 547 002611 东方精工 11,761,808.00 2.76 548 688319 欧林生物 11,666,852.05 2.74 549 603390 通达电气 11,648,801.00 2.74 550 000404 长虹华意 11,645,732.00 2.74 551 002479 富春环保 11,620,284.00 2.73 552 301099 雅创电子 11,583,011.00 2.72 553 003030 祖名股份 11,567,605.93 2.72 554 688078 龙软科技 11,560,051.18 2.72 555 600623 华谊集团 11,538,514.00 2.71 556 301032 新柴股份 11,517,283.00 2.71 557 688021 奥福环保 11,491,478.17 2.70 558 300015 爱尔眼科 11,485,441.86 2.70 559 002955 鸿合科技 11,478,604.00 2.70 560 300345 华民股份 11,460,176.80 2.69 561 688551 科威尔 11,427,051.73 2.69 562 301171 易点天下 11,416,873.77 2.68 563 600053 九鼎投资 11,387,304.00 2.68 564 002285 世联行 11,325,531.46 2.66 565 300533 冰川网络 11,322,486.00 2.66 566 603828 柯利达 11,305,618.36 2.66 567 600828 茂业商业 11,261,922.00 2.65 568 002991 甘源食品 11,244,953.00 2.64 569 600390 五矿资本 11,244,808.00 2.64 570 002815 崇达技术 11,244,765.00 2.64 571 688578 艾力斯 11,243,573.13 2.64 572 600104 上汽集团 11,234,702.00 2.64 573 688355 明志科技 11,234,216.00 2.64 574 688225 亚信安全 11,219,406.31 2.64 575 605122 四方新材 11,208,429.40 2.63 576 300832 新产业 11,208,102.60 2.63 577 301379 天山电子 11,198,683.92 2.63 578 600150 中国船舶 11,176,492.00 2.63 579 688188 柏楚电子 11,174,479.26 2.63 580 600819 耀皮玻璃 11,158,654.00 2.62 581 603332 苏州龙杰 11,141,263.50 2.62 582 002869 金溢科技 11,139,961.62 2.62 583 000932 华菱钢铁 11,133,813.00 2.62 584 600036 招商银行 11,131,366.00 2.62 585 601298 青岛港 11,110,357.00 2.61 586 601137 博威合金 11,107,416.00 2.61 587 002367 康力电梯 11,085,103.00 2.61 588 688125 安达智能 11,083,656.39 2.60 589 300797 钢研纳克 11,070,362.00 2.60 590 002377 国创高新 11,055,203.00 2.60 591 601825 沪农商行 11,031,621.00 2.59 592 000531 穗恒运 A 11,030,632.60 2.59 593 002900 哈三联 10,994,958.00 2.58 594 300717 华信新材 10,981,199.33 2.58 595 688585 上纬新材 10,979,278.32 2.58 596 688529 豪森智能 10,961,840.16 2.58 597 301011 华立科技 10,958,106.18 2.58 598 300041 回天新材 10,927,183.40 2.57 599 002608 江苏国信 10,908,834.98 2.56 600 000818 航锦科技 10,845,480.96 2.55 601 601600 中国铝业 10,840,042.00 2.55 602 002948 青岛银行 10,825,147.00 2.54 603 000630 铜陵有色 10,809,279.00 2.54 604 000048 京基智农 10,805,736.73 2.54 605 003033 征和工业 10,805,417.00 2.54 606 600369 西南证券 10,801,384.44 2.54 607 300532 今天国际 10,718,118.00 2.52 608 600997 开滦股份 10,710,429.00 2.52 609 300952 恒辉安防 10,680,082.00 2.51 610 600741 华域汽车 10,663,965.00 2.51 611 688312 燕麦科技 10,659,411.41 2.50 612 688661 和林微纳 10,641,785.15 2.50 613 002233 塔牌集团 10,632,864.00 2.50 614 300873 海晨股份 10,615,820.14 2.49 615 600851 海欣股份 10,593,487.00 2.49 616 603701 德宏股份 10,591,382.00 2.49 617 688680 海优新材 10,546,081.19 2.48 618 301081 严牌股份 10,538,401.80 2.48 619 003031 中瓷电子 10,526,129.26 2.47 620 002625 光启技术 10,515,512.00 2.47 621 688595 芯海科技 10,506,123.36 2.47 622 600927 永安期货 10,487,772.00 2.46 623 605255 天普股份 10,466,933.14 2.46 624 301059 金三江 10,432,857.60 2.45 625 000777 中核科技 10,429,974.86 2.45 626 603725 天安新材 10,421,493.40 2.45 627 000423 东阿阿胶 10,404,223.00 2.44 628 002399 海普瑞 10,378,160.00 2.44 629 601601 中国太保 10,372,205.00 2.44 630 000969 安泰科技 10,370,341.00 2.44 631 000589 贵州轮胎 10,329,888.51 2.43 632 301107 瑜欣电子 10,329,648.00 2.43 633 000551 创元科技 10,266,637.00 2.41 634 300371 汇中股份 10,247,829.36 2.41 635 002966 苏州银行 10,232,494.00 2.40 636 002544 普天科技 10,226,450.00 2.40 637 688398 赛特新材 10,216,936.77 2.40 638 002032 苏泊尔 10,208,270.00 2.40 639 688586 江航装备 10,207,307.94 2.40 640 002254 泰和新材 10,205,479.00 2.40 641 600999 招商证券 10,201,780.90 2.40 642 603118 共进股份 10,195,450.00 2.40 643 300274 阳光电源 10,180,652.00 2.39 644 002690 美亚光电 10,178,502.28 2.39 645 002020 京新药业 10,155,310.00 2.39 646 601665 齐鲁银行 10,149,528.00 2.39 647 301182 凯旺科技 10,142,574.62 2.38 648 301326 捷邦科技 10,072,476.86 2.37 649 688161 威高骨科 10,065,177.02 2.37 650 300384 三联虹普 10,044,904.00 2.36 651 002793 罗欣药业 10,028,825.00 2.36 652 688420 美腾科技 10,019,335.09 2.35 653 605056 咸亨国际 10,006,558.30 2.35 654 601928 凤凰传媒 10,002,838.00 2.35 655 603321 梅轮电梯 9,985,414.00 2.35 656 601086 国芳集团 9,933,681.00 2.33 657 688600 皖仪科技 9,931,052.97 2.33 658 601021 春秋航空 9,930,857.00 2.33 659 002830 名雕股份 9,911,460.00 2.33 660 688189 南新制药 9,909,347.62 2.33 661 300976 达瑞电子 9,883,533.00 2.32 662 601212 白银有色 9,877,728.00 2.32 663 301198 喜悦智行 9,865,411.00 2.32 664 688097 博众精工 9,846,739.42 2.31 665 605086 龙高股份 9,821,456.00 2.31 666 300389 艾比森 9,811,785.00 2.31 667 002928 华夏航空 9,801,812.00 2.30 668 002833 弘亚数控 9,765,381.20 2.29 669 605289 罗曼股份 9,762,413.00 2.29 670 600760 中航沈飞 9,740,239.12 2.29 671 603669 灵康药业 9,713,721.29 2.28 672 000825 太钢不锈 9,689,275.00 2.28 673 688528 秦川物联 9,678,905.86 2.27 674 603600 永艺股份 9,675,059.20 2.27 675 002963 豪尔赛 9,673,568.00 2.27 676 000698 沈阳化工 9,654,554.00 2.27 677 605068 明新旭腾 9,639,309.00 2.27 678 002176 江特电机 9,619,431.00 2.26 679 600023 浙能电力 9,603,356.00 2.26 680 601607 上海医药 9,590,058.00 2.25 681 000590 启迪药业 9,581,222.00 2.25 682 605365 立达信 9,539,441.80 2.24 683 300057 万顺新材 9,472,756.00 2.23 684 002448 中原内配 9,470,887.00 2.23 685 688173 希荻微 9,466,906.35 2.22 686 601808 中海油服 9,464,824.00 2.22 687 002880 卫光生物 9,461,948.80 2.22 688 002281 光迅科技 9,460,333.00 2.22 689 601390 中国中铁 9,413,700.00 2.21 690 301106 骏成科技 9,386,045.00 2.21 691 688370 丛麟科技 9,383,732.52 2.21 692 002578 闽发铝业 9,381,629.00 2.20 693 688244 永信至诚 9,373,110.14 2.20 694 688209 英集芯 9,360,306.02 2.20 695 688101 三达膜 9,350,010.11 2.20 696 600602 云赛智联 9,331,764.00 2.19 697 605499 东鹏饮料 9,324,172.00 2.19 698 603768 常青股份 9,312,659.00 2.19 699 600403 大有能源 9,300,848.00 2.19 700 600908 无锡银行 9,274,049.81 2.18 701 301215 中汽股份 9,253,668.00 2.17 702 603351 威尔药业 9,250,104.00 2.17 703 688328 深科达 9,194,679.36 2.16 704 002188 中天服务 9,150,347.00 2.15 705 301179 泽宇智能 9,091,567.80 2.14 706 301004 嘉益股份 9,077,417.00 2.13 707 688139 海尔生物 9,075,714.80 2.13 708 600936 广西广电 9,069,187.00 2.13 709 688360 德马科技 9,067,306.04 2.13 710 603655 朗博科技 9,056,669.00 2.13 711 000639 西王食品 9,055,922.00 2.13 712 600115 中国东航 9,052,413.00 2.13 713 002068 黑猫股份 9,030,331.00 2.12 714 688020 方邦股份 9,017,367.30 2.12 715 300005 探路者 8,997,546.58 2.11 716 600879 航天电子 8,989,728.00 2.11 717 603699 纽威股份 8,982,506.00 2.11 718 000538 云南白药 8,960,837.00 2.11 719 000166 申万宏源 8,947,504.00 2.10 720 002214 大立科技 8,936,891.63 2.10 721 002345 潮宏基 8,934,012.80 2.10 722 601211 国泰君安 8,928,761.52 2.10 723 600388 龙净环保 8,928,175.00 2.10 724 688292 浩瀚深度 8,919,376.10 2.10 725 603979 金诚信 8,919,283.00 2.10 726 002111 威海广泰 8,913,532.00 2.09 727 300453 三鑫医疗 8,912,070.55 2.09 728 000933 神火股份 8,907,772.08 2.09 729 603896 寿仙谷 8,879,196.00 2.09 730 002923 润都股份 8,873,432.20 2.09 731 688679 通源环境 8,872,867.52 2.09 732 600820 隧道股份 8,843,371.00 2.08 733 605300 佳禾食品 8,836,628.77 2.08 734 002130 沃尔核材 8,810,870.32 2.07 735 603267 鸿远电子 8,806,528.40 2.07 736 688009 中国通号 8,797,626.20 2.07 737 001216 华瓷股份 8,790,704.00 2.07 738 688118 普元信息 8,790,246.22 2.07 739 688626 翔宇医疗 8,752,474.76 2.06 740 688159 有方科技 8,747,503.08 2.06 741 603677 奇精机械 8,726,457.00 2.05 742 600318 新力金融 8,721,849.00 2.05 743 603089 正裕工业 8,702,681.00 2.05 744 688314 康拓医疗 8,702,006.37 2.04 745 688089 嘉必优 8,701,258.12 2.04 746 605218 伟时电子 8,679,123.00 2.04 747 688291 金橙子 8,673,867.72 2.04 748 600250 南京商旅 8,662,340.00 2.04 749 300382 斯莱克 8,622,907.00 2.03 750 688630 芯碁微装 8,619,387.76 2.03 751 301123 奕东电子 8,618,043.00 2.03 752 300286 安科瑞 8,610,758.00 2.02 753 002198 嘉应制药 8,594,586.00 2.02 754 300789 唐源电气 8,592,406.10 2.02 755 603283 赛腾股份 8,582,872.00 2.02 756 000831 中国稀土 8,548,787.14 2.01 757 002224 三力士 8,535,049.00 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,313,131,627.22 卖出股票收入（成交）总额 17,218,517,366.68 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,579,103.82 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,579,103.82 0.03 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 113069 博 23 转债 15,790 1,579,103.82 0.03 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,667,073.60 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 56,829,063.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,496,137.10 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 份额级别 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比 比例 例 华 夏 智 胜 先 锋 股 票 91,823 18,733.82 450,478,136.21 26.19% 1,269,717,858.53 73.81% （LOF）A 华 夏 智 胜 先 锋 股 票 110,608 31,312.45 1,653,397,084.46 47.74% 1,810,010,233.43 52.26% C 合计 202,431 25,606.77 2,103,875,220.67 40.59% 3,079,728,091.96 59.41% 9.2 期末上市基金前十名持有人 华夏智胜先锋股票（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 余子贵 18,083,354.00 5.15% 创金合信基金－光大银行－ 2 创金合信长策 1 号集合资产 15,478,822.00 4.41% 管理计划 广东粤财信托有限公司－粤 3 财信托·工信策略 2 号集合 14,618,915.00 4.16% 资金信托计划 4 陈明 12,165,923.00 3.47% 5 徐向明 10,591,800.00 3.02% 6 张燕春 10,549,551.00 3.01% 申万宏源证券－宁波银行－ 7 申万宏源蓝海万金 1 号 FOF 6,372,237.00 1.82% 集合资产管理计划 8 胡艳清 6,221,506.00 1.77% 上海途灵资产管理有限公司 9 －途灵衡利 1 号证券私募投 6,141,799.00 1.75% 资基金 10 孙国伟 5,867,000.00 1.67% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华夏智胜先锋股票 3,522,731.05 0.20% 基金管理人所有从业人 （LOF）A 员持有本基金 华夏智胜先锋股票 C 2,721,570.41 0.08% 合计 6,244,301.46 0.12% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投 华夏智胜先锋股票（LOF）A 0 资和研究部门负责人持有本开 华夏智胜先锋股票 C 0 放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式 华夏智胜先锋股票（LOF）A 0~10 基金 华夏智胜先锋股票 C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 基金合同生效日（2021 年 12 266,047,009.99 162,223,051.71 月 15 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 166,239,703.81 255,657,313.51 本报告期基金总申购份额 2,001,705,793.23 5,463,921,765.25 减：本报告期基金总赎回份额 447,749,502.30 2,256,171,760.87 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,720,195,994.74 3,463,407,317.89 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，张佑君先生担任本基金管理人董事长，杨明辉先生离任本基金管理人董事长。 本报告期内，本基金托管人 2023 年 2 月 23 日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23 日起不再 担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。 本报告期内，本基金托管人 2023 年 4 月 7 日发布公告，朱绍纲先生自 2023 年 4 月 4 日起担任 华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。 本报告期内，本基金托管人 2023 年 7 月 3 日发布公告，郑鹏先生自 2023 年 5 月 16 日起不再担 任华夏银行股份有限公司资产托管部风险总监。 本报告期内，本基金托管人 2023 年 7 月 27 日发布公告，国然女士自 2023 年 7 月 18 日起不再 担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 90,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 2 39,503,721,525.50 100.00% 8,974,039.69 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金本报告期未选择其他交易单元作为本基金交易单元。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当期 期债 期权 期基 券商名称 债券成 成交金 券回 证成 成交金 金成 成交金额 交总额 额 购成 成交金额 交总 额 交总 的比例 交总 额的 额的 额的 比例 比例 比例 中信证券 20,454,465.04 100.00% - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-11 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-24 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于限制华夏智胜先 中国证监会指定报刊及 7 锋股票型证券投资基金（LOF）申购及定期 网站 2023-03-17 定额申购业务的公告 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于调整华夏智胜先 中国证监会指定报刊及 9 锋股票型证券投资基金（LOF）申购及定期 网站 2023-03-28 定额申购业务的公告 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-30 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-13 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-15 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-27 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-13 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-27 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-31 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-06-17 联方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-06-21 联方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-01 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于调整华夏智胜先 中国证监会指定报刊及 21 锋股票型证券投资基金（LOF）申购及定期 网站 2023-07-06 定额申购业务限额的公告 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-14 联方承销证券的公告 网站 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-19 联方承销证券的公告 网站 24 华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-20 的公告 网站 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-26 联方承销证券的公告 网站 26 华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-26 的公告 网站 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-08-03 联方承销证券的公告 网站 28 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-09-22 网站 29 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2023-09-27 场所变更的公告 网站 30 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-09-28 联方承销证券的公告 网站 31 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-10-11 联方承销证券的公告 网站 32 华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投 中国证监会指定报刊及 2023-10-12 资基金管理（北京）有限公司的公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年三月二十八日