汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券 投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 52 7.1 期末基金资产组合情况...... 52 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58 7.12 投资组合报告附注...... 59 §8 基金份额持有人信息 ...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......61 §9 开放式基金份额变动 ...... 62 §10 重大事件揭示 ...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62 10.4 基金投资策略的改变...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 10.8 其他重大事件...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......65 §12 备查文件目录 ...... 65 12.1 备查文件目录...... 65 12.2 存放地点 ...... 65 12.3 查阅方式 ...... 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 基金主代码 014193 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 02 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总 187,500,439.61 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富中证芯片产业指数增强 汇添富中证芯片产业指数增强 简称 发起式 A 发起式 C 下属分级基金的交易 014193 014194 代码 报告期末下属分级基 134,259,545.44 53,240,894.17 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证芯片产业指数作为基金投资 组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术， 在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪 误差不超过 8%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期 增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略 投资策略 为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结 构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有 人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货 投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、 国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 罗菲菲 负责人 联系电话 021-28932888 010-58560666 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95568 传真 021-28932998 010-57093382 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 2 区（东座）6 楼 H686 室 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 200010 100031 法定代表人 李文 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日) 标 汇添富中证芯片产业指数增强 汇添富中证芯片产业指数增强 发起式 A 发起式 C 本期已实现收益 -21,556,963.21 -7,537,065.41 本期利润 -19,990,242.60 -5,888,123.77 加权平均基金份额本 -0.1902 -0.1569 期利润 本期加权平均净值利 -24.77% -20.62% 润率 本期基金份额净值增 -21.48% -21.60% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 -32,486,999.61 -12,951,814.34 期末可供分配基金份 -0.2420 -0.2433 额利润 期末基金资产净值 101,772,545.83 40,289,079.83 期末基金份额净值 0.7580 0.7567 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 -24.20% -24.33% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 5.22% 2.22% 8.33% 2.08% -3.11% 0.14% 个月 过去三 1.08% 2.55% 0.39% 2.47% 0.69% 0.08% 个月 过去六 -21.48% 2.26% -20.76% 2.20% -0.72% 0.06% 个月 自基金 合同生 -24.20% 2.12% -23.06% 2.10% -1.14% 0.02% 效日起 至今 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 5.20% 2.22% 8.33% 2.08% -3.13% 0.14% 个月 过去三 1.00% 2.55% 0.39% 2.47% 0.61% 0.08% 个月 过去六 -21.60% 2.26% -20.76% 2.20% -0.84% 0.06% 个月 自基金 合同生 -24.33% 2.12% -23.06% 2.10% -1.27% 0.02% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本《基金合同》生效之日为 2021 年 12 月 02 日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建 仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设立于上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2022 上半年，汇添富基金新成立 26 只公开募集证券投资基金，包括 11 只股票型基金、 11 只混合型基金、4 只债券型基金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 252 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 上海财经大 学经济学硕 士。从业资 许一尊 本基金的 2021 年 12 月 12 格：证券投 基金经理 02 日 资基金从业 资格。从业 经历：2010 年 7 月加入 汇添富基金 管理股份有 限公司，现 任指数与量 化投资部高 级分析师。 2015 年 11 月 24 日至今任 汇添富成长 多因子量化 策略股票型 证券投资基 金的基金经 理。2018 年 3 月 23 日至 今任汇添富 沪深 300 指 数增强型证 券投资基金 的基金经 理。2021 年 12 月 2 日至 今任汇添富 中证芯片产 业指数增强 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2022 年 3 月 8 日至今 任汇添富中 证细分化工 产业主题指 数增强型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 国籍：中 国。学历： 复旦大学理 本基金的 2022 年 03 月 学博士。从 马磊 基金经理 21 日 4 业资格：证 助理 券投资基金 从业资格。 从业经历： 2018 年 7 月 至今任汇添 富基金管理 股份有限公 司电子行业 研究员。 2022 年 3 月 21 日至今任 汇添富中证 芯片产业指 数增强型发 起式证券投 资基金的基 金经理助 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 18 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，上证指数波动大，在 3、4 月份经历大幅回调，5、6 月份随着国内疫情 向好，市场修复反弹。行业板块分化显著，以煤炭、消费者服务、交运、建筑等板块涨幅居前，而电子、传媒、计算机、国防军工等板块涨幅靠后。 对于中国经济而言，上半年国内新冠疫情多次反复，特别是 4、5 月华东地区疫情对制造业生产和居民消费造成一定影响。2022 年政府工作报告，明确今年预期目标是国内生产总值增长 5.5%左右，明确了稳增长的基调，强调以经济建设为中心，预计 2022 年货币政策稳中带松，财政政策或将进一步发力，适度超前开展基础设施投资，有助于托底经济。 具体到芯片产业，上半年全球芯片行业延续自 2021 年以来的供需紧张状态，供给端受疫情影响大的海外芯片大厂正逐渐恢复产能，但下游景气持续分化，需求端新能源、汽车、云计算等订单积极，相关功率、模拟、MCU 等芯片供需紧张，而手机、电脑、电视、家电等消费类芯片需求走弱，主要受疫情和宏观经济影响。 对于中国芯片产业而言，一方面受全球半导体大环境影响，另一方面有国产替代的持续推动。此前行业壁垒高，国产替代速度慢。今年上半年，在全球缺芯的背景下，国产化明显加快，特别是在泛新能源类芯片市场。在半导体底层制造环节（设备、材料、零部件），此 前长期被美国、日本、欧洲垄断的局面已被打破，在 2022 年加快进入国内供应链。 报告期内，本基金遵循指数增强基金投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的子行业配置和风格配置。未来将继续保持对基本面的持续深入研究，提高对子行业投资脉络的把握能力和市场风格变化的应对能力，提升超额收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证芯片产业指数增强发起式 A 类份额净值增长率为-21.48%，同期业绩比较基准收益率为-20.76%。本报告期汇添富中证芯片产业指数增强发起式 C 类份额净值增长率为-21.60%，同期业绩比较基准收益率为-20.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从中长期看，中国芯片产业成长空间大，产业具备孕育出一批优质大型公司的机会。一方面，芯片是数字经济、万物互联的基础，下游新兴应用不断出现，芯片总市场需求持续扩大，如电动汽车、自动驾驶、光伏储能、人工智能、物联网等。另一方面，芯片是国家经济、军事安全的核心底层技术，是中国制造业升级的卡脖子环节，因而芯片国产替代需求迫切。 展望下半年，由于全球疫情和地区冲突影响，全球消费电子类需求预计疲弱，芯片整体将进入逐渐缓解状态。结构性分化趋势将更加明显，泛消费类芯片需求可能持续低位，泛新能源类芯片需求将维持积极，具备强国产替代能力的芯片公司有望持续受益国产化。 具体到芯片产业链各环节，我们最为看好的有几个方面：一是下游产业创新强、高景气赛道的芯片子领域，如新能源、汽车、军工、数据中心等，二是半导体底层制造核心环节，抓住国产替代加速期，如设备、材料、零部件等，三是中长期持续受益国产替代、具备持续品类扩张能力的平台型芯片龙头。 本基金将继续严格遵守基金合同，保持相对基准在风格和子行业上的相对均衡，追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。未来我们将进一步提升把握各个子行业投资脉络的能力，加大量化模型的研究深度，扩展新技术、新数据在量化投资中的应用，提高信息的发掘和利用效率，提升风险管理和组合精细化管理能力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 12,504,314.01 7,587,579.23 结算备付金 264,154.31 - 存出保证金 68,573.65 - 交易性金融资产 6.4.7.2 130,949,653.93 109,460,708.84 其中：股票投资 130,949,653.93 109,460,708.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 94,323.21 应收股利 - - 应收申购款 2,829,079.55 272,365.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 767.75 资产总计 146,615,775.45 117,415,744.62 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,031,046.55 419,041.29 应付赎回款 1,127,063.66 356,578.45 应付管理人报酬 120,460.06 110,786.42 应付托管费 20,076.67 18,464.43 应付销售服务费 8,782.15 6,306.81 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 246,720.70 15,894.93 负债合计 4,554,149.79 927,072.33 净资产： 实收基金 6.4.7.8 187,500,439.61 120,670,700.20 未分配利润 6.4.7.9 -45,438,813.95 -4,182,027.91 净资产合计 142,061,625.66 116,488,672.29 负债和净资产总计 146,615,775.45 117,415,744.62 注：1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 187,500,439.61 份。本基金下属 A 类 基金份额净值 0.7580 元，基金份额总额 134,259,545.44 份;本基金下属 C 类基金份额净值 0.7567 元，基金份额总额 53,240,894.17 份。 2、本基金合同生效日为 2021 年 12 月 02 日，上年度实际报告期间为 2021 年 12 月 02 日至 2021 年 12 月 31 日，特此说明。 3、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项 目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额， 上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余 额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 一、营业总收入 -25,022,365.68 1.利息收入 20,332.37 其中：存款利息收入 6.4.7.10 20,332.37 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -28,276,011.67 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -28,426,620.40 基金投资收益 6.4.7.12 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 150,608.73 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 3,215,662.25 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 17,651.37 减：二、营业总支出 856,000.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 648,294.56 2．托管费 6.4.10.2.2 108,049.05 3．销售服务费 42,223.40 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.信用减值损失 6.4.7.20 - 7. 税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.21 57,433.68 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -25,878,366.37 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -25,878,366.37 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -25,878,366.37 注：本基金合同于 2021 年 12 月 02 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 120,670,700.20 -4,182,027.91 116,488,672.29 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 120,670,700.20 -4,182,027.91 116,488,672.29 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 66,829,739.41 -41,256,786.04 25,572,953.37 “-”号填列） （一）、综合收益 - -25,878,366.37 -25,878,366.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 66,829,739.41 -15,378,419.67 51,451,319.74 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 137,613,104.36 -33,156,731.21 104,456,373.15 购款 2.基金赎回款 -70,783,364.95 17,778,311.54 -53,005,053.41 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 187,500,439.61 -45,438,813.95 142,061,625.66 资产（基金净值） 注：本基金合同于 2021 年 12 月 02 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3399 号《关于准予汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股 份有限公司于 2021 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 30 日止期间向社会公开募集，募集期 结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021 ） 验字第 60466941_B131 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2021 年 12 月 2 日生效。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的净认购金额为人民币 118,241,133.63 元，折合 118,241,133.63 份基金份额，有效认购资金在初始募集期间产生的利息为人民币 7,757.55 元，折合 7,757.55 份基金份额，以上收到的实收资金（本息）共计人民币 118,248,891.18 元，折合 118,248,891.18 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：中证芯片产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期 存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3) 同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金 融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》 的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会 计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后 金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,587,579.23 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 746.57 元，重新计量预期信用损 失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日 按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,588,325.80 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 19.99 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准 则列示的账面价值为人民币 19.99 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 1.19 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民 币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则 列示的账面价值为人民币 1.19 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 767.75 元， 转出至银行存款的重分类金额为人民币 746.57 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 19.99 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 1.19 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业 税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6. 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 活期存款 12,504,314.01 等于：本金 12,503,340.32 加：应计利息 973.69 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 12,504,314.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 130,442,150.46 - 130,949,653.93 507,503.47 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 130,442,150.46 - 130,949,653.93 507,503.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 189,693.03 其中：交易所市场 189,693.03 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 22,315.49 应付信息披露费 34,712.18 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 246,720.70 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 A 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 92,837,737.21 92,837,737.21 本期申购 73,766,732.81 73,766,732.81 本期赎回（以“-” -32,344,924.58 -32,344,924.58 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 134,259,545.44 134,259,545.44 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 C 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,832,962.99 27,832,962.99 本期申购 63,846,371.55 63,846,371.55 本期赎回（以“-” -38,438,440.37 -38,438,440.37 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 53,240,894.17 53,240,894.17 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -1,072,365.23 -2,140,132.87 -3,212,498.10 本期利润 -21,556,963.21 1,566,720.61 -19,990,242.60 本期基金份 额交易产生 -6,906,975.88 -2,377,283.03 -9,284,258.91 的变动数 其中：基金 -11,545,927.05 -5,760,097.63 -17,306,024.68 申购款 基金赎回款 4,638,951.17 3,382,814.60 8,021,765.77 本期已分配 - - - 利润 本期末 -29,536,304.32 -2,950,695.29 -32,486,999.61 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -327,937.04 -641,592.77 -969,529.81 本期利润 -7,537,065.41 1,648,941.64 -5,888,123.77 本期基金份 额交易产生 -3,910,533.29 -2,183,627.47 -6,094,160.76 的变动数 其中：基金 -10,464,341.85 -5,386,364.68 -15,850,706.53 申购款 基金赎回款 6,553,808.56 3,202,737.21 9,756,545.77 本期已分配 - - - 利润 本期末 -11,775,535.74 -1,176,278.60 -12,951,814.34 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 14,899.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,945.14 其他 487.37 合计 20,332.37 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 248,150,546.85 减：卖出股票成本总额 275,886,536.69 减：交易费用 690,630.56 买卖股票差价收入 -28,426,620.40 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 150,608.73 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 150,608.73 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 3,215,662.25 ——股票投资 3,215,662.25 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 3,215,662.25 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 17,651.37 替代损益 - 其他 - 合计 17,651.37 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 34,712.18 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 346.74 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 59.27 合计 57,433.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构,基金发起人 中国民生银行股份有限公司（"民生银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比 例（%） 东方证券 297,494,710.53 54.89 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 215,821.61 55.14 50,607.41 26.68 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 648,294.56 其中：支付销售机构的客户维护费 135,027.43 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 108,049.05 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中证芯片 汇添富中证芯片产业指 产业指数增强发 数增强发起式 C 合计 起式 A 汇添富基金管理 - 12,115.83 12,115.83 股份有限公司 合计 - 12,115.83 12,115.83 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 A 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金合同生效日（2021 年 12 月 02 - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,002,340.14 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 10,002,340.14 报告期末持有的基金份额占基金总份额 7.45 比例（%） 汇添富中证芯片产业指数增强发起式 C 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金合同生效日（2021 年 12 月 02 - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额 - 比例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 民生银行 12,504,314.01 14,899.86 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 股） 型 2022 5 新 超 年 个 股 688237 卓 06 交 流 41.27 41.27 1,112 45,892.24 45,892.24 航 月 易 通 科 24 日 受 日 限 凌 2022 7 新 688400 云 年 个 股 21.93 21.93 2,260 49,561.80 49,561.80 光 06 交 流 月 易 通 27 日 受 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1-3 个 5 2022 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 06 月 1 年 以 月 30 年 上 日 资产 银行 12,504,314.01 - - - - - 12,504,314.01 存款 结算 备付 264,154.31 - - - - - 264,154.31 金 存出 保证 68,573.65 - - - - - 68,573.65 金 交易 性金 - - - - - 130,949,653.93 130,949,653.93 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 2,829,079.55 2,829,079.55 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 12,837,041.97 - - - - 133,778,733.48 146,615,775.45 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 3,031,046.55 3,031,046.55 款 应付 赎回 - - - - - 1,127,063.66 1,127,063.66 款 应付 管理 - - - - - 120,460.06 120,460.06 人报 酬 应付 托管 - - - - - 20,076.67 20,076.67 费 应付 销售 - - - - - 8,782.15 8,782.15 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 246,720.70 246,720.70 负债 负债 - - - - - 4,554,149.79 4,554,149.79 总计 利率 敏感 12,837,041.97 - - - - 129,224,583.69 142,061,625.66 度缺 口 上年 3 度末 1-3 个 5 2021 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 12 月 1 年 以 月 31 年 上 日 资产 银行 7,587,579.23 - - - - - 7,587,579.23 存款 结算 备付 - - - - - - - 金 存出 保证 - - - - - - - 金 交易 性金 - - - - - 109,460,708.84 109,460,708.84 融资 产 衍生 - - - - - - - 金融 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - 94,323.21 94,323.21 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 272,365.59 272,365.59 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - 767.75 767.75 资产 资产 7,587,579.23 - - - - 109,828,165.39 117,415,744.62 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 419,041.29 419,041.29 款 应付 - - - - - 356,578.45 356,578.45 赎回 款 应付 管理 - - - - - 110,786.42 110,786.42 人报 酬 应付 托管 - - - - - 18,464.43 18,464.43 费 应付 销售 - - - - - 6,306.81 6,306.81 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 15,894.93 15,894.93 负债 负债 - - - - - 927,072.33 927,072.33 总计 利率 敏感 7,587,579.23 - - - - 108,901,093.06 116,488,672.29 度缺 口 上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 3,541,454.84 - 3,541,454.84 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 3,541,454.84 - 3,541,454.84 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 3,541,454.84 - 3,541,454.84 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降 低汇率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 分析 变动 本期末 2022 年 06 上年度末 2021 年 12 月 31 月 30 日 日 港币相对人民币 - 177,072.74 升值 5% 港币相对人民币 - -177,072.74 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 130,949,653. 92.18 109,460,708. 93.97 93 84 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 130,949,653. 92.18 109,460,708. 93.97 93 84 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期 来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报 假设 告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险 变量保持不变。 分析 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 的变动 民币元） 本期末 2022 年 06 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 中证芯片产业 6,625,913.69 3,775,760.98 指数上涨 5% 中证芯片产业 -6,625,913.69 -3,775,760.98 指数下跌 5% 本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 06 月 30 日 第一层次 130,854,199.89 第二层次 95,454.04 第三层次 - 合计 130,949,653.93 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌等导致的 交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资 的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 130,949,653.93 89.31 其中：股票 130,949,653.93 89.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,768,468.32 8.71 8 其他各项资产 2,897,653.20 1.98 9 合计 146,615,775.45 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 101,549,485.28 71.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,890,709.30 4.85 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,440,194.58 76.33 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,780,947.35 13.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,728,512.00 1.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,509,459.35 15.84 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002371 北方华 41,000 11,361,920.00 8.00 创 2 603986 兆易创 71,240 10,131,040.40 7.13 新 3 605358 立昂微 126,026 8,491,631.88 5.98 4 002049 紫光国 41,300 7,835,436.00 5.52 微 5 603501 韦尔股 42,600 7,371,078.00 5.19 份 6 688536 思瑞浦 12,270 6,890,709.30 4.85 7 300661 圣邦股 37,400 6,807,548.00 4.79 份 8 688981 中芯国 142,400 6,432,208.00 4.53 际 9 600745 闻泰科 74,500 6,340,695.00 4.46 技 10 300316 晶盛机 91,800 6,204,762.00 4.37 电 11 300604 长川科 112,500 5,079,375.00 3.58 技 12 688012 中微公 40,600 4,740,050.00 3.34 司 13 688008 澜起科 78,200 4,737,356.00 3.33 技 14 688126 沪硅产 149,500 3,435,510.00 2.42 业 15 688019 安集科 12,900 2,746,668.00 1.93 技 16 603893 瑞芯微 29,200 2,655,448.00 1.87 17 600460 士兰微 48,700 2,532,400.00 1.78 18 300782 卓胜微 17,600 2,376,000.00 1.67 19 002409 雅克科 40,900 2,270,359.00 1.60 技 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300054 鼎龙股 190,000 4,022,300.00 2.83 份 2 688187 时代电 47,372 3,078,706.28 2.17 气 3 603290 斯达半 7,500 2,894,250.00 2.04 导 4 688052 纳芯微 7,200 2,728,512.00 1.92 5 688072 拓荆科 17,100 2,652,210.00 1.87 技 6 688711 宏微科 34,200 2,609,460.00 1.84 技 7 688107 安路科 32,118 2,206,506.60 1.55 技 8 300666 江丰电 35,800 2,183,800.00 1.54 子 9 688400 凌云光 2,260 49,561.80 0.03 10 688237 超卓航 1,112 45,892.24 0.03 科 11 601089 福元医 1,279 26,922.95 0.02 药 12 001268 联合精 409 11,337.48 0.01 密 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688981 中芯国际 14,148,247.65 12.15 1 00981 中芯国际 524,069.91 0.45 2 603501 韦尔股份 11,722,942.28 10.06 3 603893 瑞芯微 11,540,178.85 9.91 4 002049 紫光国微 11,014,890.14 9.46 5 688008 澜起科技 10,802,543.98 9.27 6 002371 北方华创 10,607,932.00 9.11 7 605358 立昂微 10,339,510.10 8.88 8 603986 兆易创新 9,626,100.50 8.26 9 600745 闻泰科技 9,581,415.00 8.23 10 688187 时代电气 9,068,166.37 7.78 11 603290 斯达半导 8,669,602.00 7.44 12 688012 中微公司 8,376,495.06 7.19 13 300604 长川科技 8,124,895.70 6.97 14 300661 圣邦股份 8,063,806.00 6.92 15 688099 晶晨股份 7,788,618.80 6.69 16 688126 沪硅产业 7,695,684.78 6.61 17 688536 思瑞浦 7,490,109.54 6.43 18 002129 TCL 中环 7,484,296.00 6.42 19 300316 晶盛机电 6,997,404.81 6.01 20 300782 卓胜微 6,625,673.80 5.69 21 300666 江丰电子 6,261,705.88 5.38 22 688107 安路科技 6,148,534.56 5.28 23 002409 雅克科技 5,938,260.00 5.10 24 600460 士兰微 5,653,100.93 4.85 25 688072 拓荆科技 5,011,228.90 4.30 26 300327 中颖电子 4,924,395.62 4.23 27 688052 纳芯微 4,604,822.73 3.95 28 300054 鼎龙股份 4,486,986.52 3.85 29 688200 华峰测控 4,243,921.90 3.64 30 688123 聚辰股份 4,129,780.20 3.55 31 688508 芯朋微 3,592,031.11 3.08 32 688001 华兴源创 3,185,861.07 2.73 33 688383 新益昌 3,145,557.81 2.70 34 688037 芯源微 3,081,664.85 2.65 35 688019 安集科技 2,817,382.30 2.42 36 688711 宏微科技 2,711,550.55 2.33 37 600584 长电科技 2,699,452.00 2.32 38 600703 三安光电 2,514,840.00 2.16 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002129 TCL 中环 12,080,238.08 10.37 2 603893 瑞芯微 11,201,697.00 9.62 3 603501 韦尔股份 10,354,965.00 8.89 4 688981 中芯国际 7,402,786.13 6.35 4 00981 中芯国际 2,592,228.55 2.23 5 688099 晶晨股份 9,269,903.92 7.96 6 002049 紫光国微 8,617,932.00 7.40 7 600745 闻泰科技 8,065,818.96 6.92 8 300327 中颖电子 7,294,421.90 6.26 9 603290 斯达半导 7,270,898.00 6.24 10 300782 卓胜微 6,745,116.00 5.79 11 688187 时代电气 5,850,670.77 5.02 11 03898 时代电气 725,767.65 0.62 12 688008 澜起科技 6,575,453.10 5.64 13 688200 华峰测控 5,959,451.13 5.12 14 688107 安路科技 4,830,605.72 4.15 15 603986 兆易创新 4,809,555.00 4.13 16 002371 北方华创 4,614,786.00 3.96 17 300661 圣邦股份 4,543,708.60 3.90 18 688012 中微公司 4,523,991.43 3.88 19 688508 芯朋微 4,448,944.86 3.82 20 002409 雅克科技 4,354,541.00 3.74 21 300316 晶盛机电 4,235,046.00 3.64 22 300604 长川科技 4,156,071.00 3.57 23 688123 聚辰股份 4,016,793.47 3.45 24 600703 三安光电 3,982,723.96 3.42 25 688126 沪硅产业 3,978,869.46 3.42 26 300666 江丰电子 3,972,974.00 3.41 27 688072 拓荆科技 3,916,346.44 3.36 28 605358 立昂微 3,684,274.20 3.16 29 600460 士兰微 3,638,445.94 3.12 30 605111 新洁能 3,591,344.00 3.08 31 688037 芯源微 3,420,769.14 2.94 32 688383 新益昌 3,199,395.02 2.75 33 688052 纳芯微 3,186,549.29 2.74 34 688001 华兴源创 3,060,383.28 2.63 35 688396 华润微 2,936,172.94 2.52 36 300613 富瀚微 2,725,693.00 2.34 37 002185 华天科技 2,709,598.00 2.33 38 600584 长电科技 2,700,069.00 2.32 39 688536 思瑞浦 2,422,963.81 2.08 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 294,159,819.53 卖出股票收入（成交）总额 248,150,546.85 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,573.65 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,829,079.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,897,653.20 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 户均持有的 持有人结构 额 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者 级 （户） 占总份 占总份 别 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 7,229 18,572.35 10,002,340.14 7.45 124,257,205.30 92.55 指 数 增 强 发 起 式 A 汇 添 富 中 证 芯 片 产 业 3,907 13,627.05 0.00 0.00 53,240,894.17 100.00 指 数 增 强 发 起 式 C 合 11,136 16,837.32 10,002,340.14 5.33 177,498,099.47 94.67 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证芯片 产业指数增强发 305,639.27 0.23 基金管理人所有 起式 A 从业人员持有本 汇添富中证芯片 基金 产业指数增强发 39,097.70 0.07 起式 C 合计 344,736.97 0.18 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富中证芯片产业指数 0 本公司高级管理人员、基金 增强发起式 A 投资和研究部门负责人持有 汇添富中证芯片产业指数 0 本开放式基金 增强发起式 C 合计 0 汇添富中证芯片产业指数 10~50 本基金基金经理持有本开放 增强发起式 A 式基金 汇添富中证芯片产业指数 0 增强发起式 C 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承 项目 总数 基金总份额 总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资金 10,002,3 5.33 10,002,3 5.33 3 年 40.14 40.14 基金管理人高级管理 - - - - 人员 基金经理等人员 121,524. 0.06 - - 57 基金管理人股东 - - - - 其他 223,212. 0.12 - - 40 合计 10,347,0 5.51 10,002,3 5.33 77.11 40.14 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证芯片产业指数增强 汇添富中证芯片产业指数增强 发起式 A 发起式 C 基金合同生效日 （2021 年 12 月 02 91,445,221.13 26,803,670.05 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 92,837,737.21 27,832,962.99 额总额 本报告期基金总申购 73,766,732.81 63,846,371.55 份额 减：本报告期基金总 32,344,924.58 38,438,440.37 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 134,259,545.44 53,240,894.17 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2021 年 12 月 02 日） 起至本报告期末，为本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 东方 2 297,494,710.53 54.89 215,821.61 55.14 证券 中金 2 244,524,177.13 45.11 175,568.48 44.86 公司 东吴 1 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 名称 成交 占当期债 成交 占当期债 成交 占当期权 成交 占当期基 金额 券成交总 金额 券回购成 金额 证成交总 金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 东方 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 东吴 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2022 年 01 月 01 日 关于旗下公开募集证券投资基 网站,深交所,中国证 金执行新金融工具相关会计准 监会基金电子披露网 则的公告 站 上交所,上证报,公司 2 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 04 月 22 日 旗下基金 2022 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 3 关于在直销中心开通旗下部分 网站,中国证监会基 2022 年 04 月 28 日 基金跨 TA 转换业务的公告 金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 4 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2022 年 05 月 27 日 及基金产品资料概要 金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 08 月 31 日