大成品质医疗股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成品质医疗股票型证券投资基金 基金简称 大成品质医疗股票 基金主代码 014121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 405,326,633.27 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成品质医疗股票 A 大成品质医疗股票 C 金简称 下属分级基金的交 014121 014122 易代码 报告期末下属分级 322,377,333.28 份 82,949,299.99 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专 业化行业深度研究分析，重点投资于品质医疗相关行业的上市公 司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经 济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资 产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自 下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收 益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券 构建投资组合。具体包括以下投资策略： （一）大类资产配置策略 （二）股票投资策略 1、品质医疗相关行业的界定（1）品质筛选；（2）医疗行业选 择； 2、A 股投资策略； 3、港股投资策略 （三）债券投资策略 （四）资产支持证券投资策略 （五）股指期货的投资策略 （六）国债期货投资策略 （七）融资买入股票投资策略 （八）存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合 全价（总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股 票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66596688 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三 注册登记机构 大成基金管理有限公司 道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 大成品质医疗股票 A 大成品质医疗股票 C 本期已实现收益 -1,193,236.40 -320,423.07 本期利润 728,714.92 -582,281.68 加权平均基金份 0.0042 -0.0180 额本期利润 本期加权平均净 0.46% -1.95% 值利润率 本期基金份额净 7.52% 7.28% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -36,244,922.11 -9,665,890.18 润 期末可供分配基 -0.1124 -0.1165 金份额利润 期末基金资产净 296,777,913.54 75,991,899.27 值 期末基金份额净 0.9206 0.9161 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -7.94% -8.39% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成品质医疗股票 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.76% 0.75% -2.02% 0.76% -0.74% -0.01% 过去三个月 0.38% 1.00% -6.63% 0.77% 7.01% 0.23% 过去六个月 7.52% 1.02% -5.87% 0.79% 13.39% 0.23% 过去一年 -10.12% 1.31% -12.89% 1.07% 2.77% 0.24% 自基金合同生效 -7.94% 1.22% -5.46% 1.08% -2.48% 0.14% 起至今 大成品质医疗股票 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.81% 0.74% -2.02% 0.76% -0.79% -0.02% 过去三个月 0.25% 1.00% -6.63% 0.77% 6.88% 0.23% 过去六个月 7.28% 1.02% -5.87% 0.79% 13.15% 0.23% 过去一年 -10.50% 1.31% -12.89% 1.07% 2.39% 0.24% 自基金合同生效 -8.39% 1.22% -5.46% 1.08% -2.93% 0.14% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 24 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨挺 本基金基 2022 年 5 2023 年 6 15 年 天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有 金经理 月 6 日 月 5 日 限公司发展研究中心研究员。2012 年8 月 加入大成基金管理有限公司，曾担任研究 部研究员、基金经理助理，现任股票投资 部基金经理。2019 年 2 月 20 日至 2020 年 6 月 29 日任大成国家安全主题灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2014 年 6 月 26 日起任大成健康产业混合型证 券投资基金基金经理（更名前为大成健康 产业股票型证券投资基金）。2015 年 7 月 8 日至 2022 年 11 月 27 日大成正向回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017 年 9 月 12 日起任大成价值增长证券 投资基金基金经理。2021 年 9 月 16 日起 任大成医药健康股票型证券投资基金基 金经理。2022 年 5 月 6 日至 2023 年 6 月 5 日任大成品质医疗股票型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 清华大学工学硕士。2016 年 7 月加入大 成基金管理有限公司，曾担任研究部研究 员、基金经理助理、基金经理，现任研究 部总监助理。2021 年 1 月 26 日至 2023 年 6 月 2 日任大成科技消费股票型证券 本基金基 2022 年 投资基金基金经理。2021 年 1 月 26 日起 邹建 金经理 10 月 31 - 7 年 任大成创业板两年定期开放混合型证券 日 投资基金基金经理。2021 年 12 月 29 日 起任大成多策略灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）基金经理。2022 年 10 月 31 日起任大成品质医疗股票型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月 至 2019 年 6 月任第一创业证券资产管理 部研究员。2019 年 7 月加入大成基金管 理有限公司，现任固定收益总部研究主管 本基金基 兼基金经理。2021 年 11 月 26 日起任大 郑欣 金经理助 2023 年 4 - 7 年 成惠恒一年定期开放债券型发起式证券 理 月 26 日 投资基金基金经理。2022 年 2 月 25 日起 任大成惠享一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 14 日起任大成景乐纯债债券型证券投资基 金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基 金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，本基金整体保持平稳，重点的配置方向主要在创新药品、创新器械、传统仿制药、上游供应链等领域；今年以来，我们观察到院内诊疗复苏强劲，因此也增加了相关配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成品质医疗股票 A 的基金份额净值为 0.9206 元，本报告期基金份额净值增 长率为 7.52%，同期业绩比较基准收益率为-5.87%；截至本报告期末大成品质医疗股票 C 的基金 份额净值为 0.9161元，本报告期基金份额净值增长率为 7.28%，同期业绩比较基准收益率为-5.87%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 尽管市值大小不是本基金关注的核心重点，但从过去几年的市场结构变化来看，这一现象仍值得重视和关注；过去一两年赛道型公司从极致的行情演绎中持续降温，代替而来的是中小市值的集体爆发；本基金在过去的持仓结果中也呈现这样的特征，中小市值公司偏多；但站在这个时间点上，从我们的投资框架出发，会发现中大型市值公司的性价比在明显提升，逐步进入我们的视野范围，相反中小市值公司在逐步淡出视野；从微观上看，部分竞争力不强的中小市值公司被贴上了盘小底部无基的投资逻辑，这一现象的出现显然是个危险的信号，和几年前的“看未来 30年它依然是行业龙头的赛道型投资逻辑”可能并没有什么两样。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成品质医疗股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成品质医疗股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 45,167,861.74 6,553,803.65 结算备付金 803,843.49 674,287.49 存出保证金 133,397.66 47,957.79 交易性金融资产 6.4.7.2 331,345,160.92 57,451,369.04 其中：股票投资 329,887,839.55 57,451,369.04 基金投资 - - 债券投资 1,457,321.37 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 46,980.34 4,345.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 377,497,244.15 64,731,763.86 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,657,985.44 452,727.65 应付赎回款 64,786.12 1,189.73 应付管理人报酬 436,776.76 81,973.02 应付托管费 72,796.11 13,662.16 应付销售服务费 24,280.62 2,709.37 应付投资顾问费 - - 应交税费 4.04 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 470,802.25 267,711.95 负债合计 4,727,431.34 819,973.88 净资产： 实收基金 6.4.7.10 405,326,633.27 74,672,462.53 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -32,556,820.46 -10,760,672.55 净资产合计 372,769,812.81 63,911,789.98 负债和净资产总计 377,497,244.15 64,731,763.86 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 405,326,633.27 份，其中大成品质医疗股票 A 基金份额总额为 322,377,333.28 份，基金份额净值 0.9206 元。大成品质医疗股票 C 基金份额 总额为 82,949,299.99 份，基金份额净值 0.9161 元。 6.2 利润表 会计主体：大成品质医疗股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 5 月 6 日（基金 年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,912,823.21 3,323,531.53 1.利息收入 50,875.07 798,377.10 其中：存款利息收入 6.4.7.13 50,875.07 798,377.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 171,663.12 14,473.35 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,792,469.90 -39,572.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 163,637.66 54,045.97 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,800,495.36 - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 1,660,092.71 2,311,992.94 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 30,192.31 198,688.14 “-”号填列） 减：二、营业总支出 1,766,389.97 905,802.29 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,388,551.40 653,732.16 2．托管费 6.4.10.2.2 231,425.22 108,955.39 3．销售服务费 6.4.10.2.3 59,009.29 109,891.29 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 1.17 - 8．其他费用 6.4.7.23 87,402.89 33,223.45 三、利润总额（亏损总 146,433.24 2,417,729.24 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 146,433.24 2,417,729.24 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 146,433.24 2,417,729.24 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成品质医疗股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 74,672,462.53 - -10,760,672.55 63,911,789.98 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 74,672,462.53 - -10,760,672.55 63,911,789.98 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 330,654,170.74 - -21,796,147.91 308,858,022.83 号填列） （一）、综合收益 - - 146,433.24 146,433.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 330,654,170.74 - -21,942,581.15 308,711,589.59 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 344,316,257.18 - -23,123,658.47 321,192,598.71 购款 2.基金赎 -13,662,086.44 - 1,181,077.32 -12,481,009.12 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 405,326,633.27 - -32,556,820.46 372,769,812.81 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 5 月 6 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - - - - 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 420,964,104.79 - - 420,964,104.79 资产（基金净值） 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” - 2,260,116.12 -325,351,951.23 号填列） 327,612,067.35 （一）、综合收益 - - 2,417,729.24 2,417,729.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 - -157,613.12 -327,769,680.47 （ 净值减少 以 327,612,067.35 “-”号填列） 其中：1.基金申 742,476.55 - 10,245.80 752,722.35 购款 2.基金赎 - 回款 - -167,858.92 -328,522,402.82 328,354,543.90 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 93,352,037.44 - 2,260,116.12 95,612,153.56 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成品质医疗股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3387 号《关于准予大成品质医疗股票型证券投资基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 420,803,319.71 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0336 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 420,964,104.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 160,785.08 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同》和《大成品质医疗股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 80%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%)，投资于品质医疗相关行业证券的比例不低于基金非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 45,167,861.74 等于：本金 45,164,193.60 加：应计利息 3,668.14 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 45,167,861.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 330,481,506.78 - 329,887,839.55 -593,667.23 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 1,457,200.00 121.37 1,457,321.37 0.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 1,457,200.00 121.37 1,457,321.37 0.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 331,938,706.78 121.37 331,345,160.92 -593,667.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21.20 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 396,856.69 其中：交易所市场 396,856.69 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 73,924.36 合计 470,802.25 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成品质医疗股票 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 65,244,653.97 65,244,653.97 本期申购 262,893,843.85 262,893,843.85 本期赎回（以“-”号填列） -5,761,164.54 -5,761,164.54 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 322,377,333.28 322,377,333.28 大成品质医疗股票 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,427,808.56 9,427,808.56 本期申购 81,422,413.33 81,422,413.33 本期赎回（以“-”号填列） -7,900,921.90 -7,900,921.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 82,949,299.99 82,949,299.99 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成品质医疗股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,058,055.02 -2,324,852.69 -9,382,907.71 本期利润 -1,193,236.40 1,921,951.32 728,714.92 本期基金份额交易产生 -27,993,630.69 11,048,403.74 -16,945,226.95 的变动数 其中：基金申购款 -28,622,599.43 11,235,155.51 -17,387,443.92 基金赎回款 628,968.74 -186,751.77 442,216.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -36,244,922.11 10,645,502.37 -25,599,419.74 大成品质医疗股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,041,998.10 -335,766.74 -1,377,764.84 本期利润 -320,423.07 -261,858.61 -582,281.68 本期基金份额交易产生 -8,303,469.01 3,306,114.81 -4,997,354.20 的变动数 其中：基金申购款 -9,196,687.59 3,460,473.04 -5,736,214.55 基金赎回款 893,218.58 -154,358.23 738,860.35 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,665,890.18 2,708,489.46 -6,957,400.72 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 42,105.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,409.58 其他 359.89 合计 50,875.07 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -1,792,469.90 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -1,792,469.90 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 177,251,546.92 减：卖出股票成本总额 178,184,547.33 减：交易费用 859,469.49 买卖股票差价收入 -1,792,469.90 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 323.54 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 163,314.12 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 163,637.66 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 690,553.48 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 527,000.00 本总额 减：应计利息总额 211.92 减：交易费用 27.44 买卖债券差价收入 163,314.12 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,800,495.36 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,800,495.36 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,660,092.71 股票投资 1,660,092.71 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,660,092.71 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 30,116.28 基金转换费收入 76.03 合计 30,192.31 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 深港通证券组合费 553.57 银行划款手续费 8,424.96 账户维护费 9,000.00 合计 87,402.89 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年5月6日（基金合同生效 关联方名称 日 日）至2022年6月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 264,158,216.86 42.20 - - 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 237,879.02 41.65 209,091.88 52.69 上年度可比期间 关联方名称 2022年5月6日（基金合同生效日）至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 5 月 6 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,388,551.40 653,732.16 其中：支付销售机构的客户维护 392,770.59 302,564.38 费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 5 月 6 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 231,425.22 108,955.39 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成品质医疗股票 A 大成品质医疗股票 C 合计 大成基金 - 22,878.22 22,878.22 光大证券 - 11.87 11.87 中国银行 - 12,177.96 12,177.96 合计 - 35,068.05 35,068.05 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 5 月 6 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成品质医疗股票 A 大成品质医疗股票 C 合计 大成基金 - 7.08 7.08 中国银行 - 106,863.51 106,863.51 合计 - 106,870.59 106,870.59 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年5月6日（基金合同生效日）至2022 关联方名称 日 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 45,167,861.74 42,105.60 21,045,747.81 21,073.09 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 股） 威士 2023 新股锁 301315 顿 年 6 月 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 13 日 智翔 2023 新股锁 688443 金泰 年 6 月 6 个月 定 37.88 29.49 503 19,053.64 14,833.47 - 13 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 张） 山河 2023 1 个月 新债未 123199 转债 年 6 月 内 上市 100.00 100.01 14,5721,457,200.001,457,321.37 - 12 日 （含） 注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.39%(上年度末：本基金无债券投资）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额 （如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 45,167,861.74 - - - 45,167,861.74 结算备付金 803,843.49 - - - 803,843.49 存出保证金 133,397.66 - - - 133,397.66 交易性金融资产 - - 1,457,321.37329,887,839.55 331,345,160.92 应收申购款 - - - 46,980.34 46,980.34 资产总计 46,105,102.89 - 1,457,321.37329,934,819.89 377,497,244.15 负债 应付赎回款 - - - 64,786.12 64,786.12 应付管理人报酬 - - - 436,776.76 436,776.76 应付托管费 - - - 72,796.11 72,796.11 应付清算款 - - - 3,657,985.44 3,657,985.44 应付销售服务费 - - - 24,280.62 24,280.62 应交税费 - - - 4.04 4.04 其他负债 - - - 470,802.25 470,802.25 负债总计 - - - 4,727,431.34 4,727,431.34 利率敏感度缺口 46,105,102.89 - 1,457,321.37325,207,388.55 372,769,812.81 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,553,803.65 - - - 6,553,803.65 结算备付金 674,287.49 - - - 674,287.49 存出保证金 47,957.79 - - - 47,957.79 交易性金融资产 - - - 57,451,369.04 57,451,369.04 应收申购款 - - - 4,345.89 4,345.89 资产总计 7,276,048.93 - - 57,455,714.93 64,731,763.86 负债 应付赎回款 - - - 1,189.73 1,189.73 应付管理人报酬 - - - 81,973.02 81,973.02 应付托管费 - - - 13,662.16 13,662.16 应付清算款 - - - 452,727.65 452,727.65 应付销售服务费 - - - 2,709.37 2,709.37 其他负债 - - - 267,711.95 267,711.95 负债总计 - - - 819,973.88 819,973.88 利率敏感度缺口 7,276,048.93 - - 56,635,741.05 63,911,789.98 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 37,299,300.19 - 37,299,300.19 产 资产合计 - 37,299,300.19 - 37,299,300.19 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 37,299,300.19 - 37,299,300.19 额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 资产合计 - - - - 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - - - - 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场汇率相对人民 1,864,965.01 - 币升值 5% 市场汇率相对人民 -1,864,965.01 - 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用“自上而下选行业”与“自下而上精选个股”相结合的积极投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而下的资产配置 和组合管理；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、存托凭证的比例占基金资产的 80%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%)，投资于品质医疗相关行业证券的比例不低于基金非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 329,887,839.55 88.50 57,451,369.04 89.89 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 329,887,839.55 88.50 57,451,369.04 89.89 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 17,973,464.71 2,842,408.06 5% 业绩比较基准下降 -17,973,464.71 -2,842,408.06 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 329,861,452.96 57,451,369.04 第二层次 1,457,321.37 - 第三层次 26,386.59 - 合计 331,345,160.92 57,451,369.04 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二 层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 329,887,839.55 87.39 其中：股票 329,887,839.55 87.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,457,321.37 0.39 其中：债券 1,457,321.37 0.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 45,971,705.23 12.18 8 其他各项资产 180,378.00 0.05 9 合计 377,497,244.15 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 37,299,300.19 元，占期末基金资产净值的比例为 10.01%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 271,782,393.03 72.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,719,521.80 3.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 132,828.53 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,953,796.00 1.87 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 292,588,539.36 78.49 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通讯 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 能源 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 37,299,300.19 10.01 工业 - - 材料 - - 科技 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 37,299,300.19 10.01 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600276 恒瑞医药 658,100 31,522,990.00 8.46 2 300760 迈瑞医疗 99,400 29,800,120.00 7.99 3 06606 诺辉健康 1,042,000 26,275,231.43 7.05 4 688278 特宝生物 597,233 26,224,501.03 7.04 5 688029 南微医学 303,465 24,750,605.40 6.64 6 688566 吉贝尔 495,239 19,319,273.39 5.18 7 301093 华兰股份 557,200 19,279,120.00 5.17 8 300856 科思股份 213,700 16,833,149.00 4.52 9 300452 山河药辅 908,570 15,845,460.80 4.25 10 300633 开立医疗 218,600 11,913,700.00 3.20 11 600557 康缘药业 376,000 10,324,960.00 2.77 12 02269 药明生物 286,000 9,901,419.81 2.66 13 300677 英科医疗 418,040 9,196,880.00 2.47 14 300430 诚益通 455,800 7,525,258.00 2.02 15 603259 药明康德 111,600 6,953,796.00 1.87 16 600267 海正药业 575,900 6,553,742.00 1.76 17 300858 科拓生物 393,306 6,359,758.02 1.71 18 000513 丽珠集团 132,300 5,147,793.00 1.38 19 301087 可孚医疗 97,400 4,801,820.00 1.29 20 603368 柳药集团 182,600 4,512,046.00 1.21 21 603939 益丰药房 108,820 4,026,340.00 1.08 22 000950 重药控股 587,900 3,956,567.00 1.06 23 002737 葵花药业 141,900 3,453,846.00 0.93 24 688329 艾隆科技 103,579 3,355,959.60 0.90 25 301363 美好医疗 75,500 3,321,245.00 0.89 26 301122 采纳股份 77,220 2,750,576.40 0.74 27 688076 诺泰生物 75,535 2,687,535.30 0.72 28 688793 倍轻松 44,154 2,379,900.60 0.64 29 002020 京新药业 163,500 2,096,070.00 0.56 30 300314 戴维医疗 83,700 1,769,418.00 0.47 31 300702 天宇股份 71,300 1,730,451.00 0.46 32 301101 明月镜片 35,400 1,452,462.00 0.39 33 000153 丰原药业 121,900 1,231,190.00 0.33 34 000028 国药一致 28,080 1,224,568.80 0.33 35 02273 固生堂 24,500 1,122,648.95 0.30 36 688443 智翔金泰 5,025 154,608.49 0.04 37 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300760 迈瑞医疗 31,264,392.00 48.92 2 688029 南微医学 28,997,302.47 45.37 3 06606 诺辉健康 28,120,663.51 44.00 4 600276 恒瑞医药 23,827,295.85 37.28 5 688278 特宝生物 21,935,139.50 34.32 6 301093 华兰股份 17,320,913.34 27.10 7 300452 山河药辅 16,688,216.76 26.11 8 688566 吉贝尔 14,933,628.85 23.37 9 300677 英科医疗 14,568,858.71 22.80 10 300856 科思股份 14,074,203.50 22.02 11 603259 药明康德 12,222,046.72 19.12 12 02269 药明生物 12,002,367.30 18.78 13 600557 康缘药业 11,864,469.00 18.56 14 300633 开立医疗 9,541,383.99 14.93 15 600267 海正药业 8,876,767.00 13.89 16 603368 柳药集团 8,350,431.27 13.07 17 300858 科拓生物 7,255,537.00 11.35 18 300430 诚益通 7,203,464.56 11.27 19 300723 一品红 7,118,881.52 11.14 20 688687 凯因科技 6,804,763.06 10.65 21 002737 葵花药业 6,418,754.00 10.04 22 603998 方盛制药 6,004,393.00 9.39 23 600211 西藏药业 5,669,501.66 8.87 24 000513 丽珠集团 5,162,025.20 8.08 25 603529 爱玛科技 4,833,653.00 7.56 26 600535 天士力 4,685,413.00 7.33 27 301087 可孚医疗 4,553,818.10 7.13 28 688626 翔宇医疗 4,506,996.69 7.05 29 688271 联影医疗 4,470,067.39 6.99 30 603939 益丰药房 4,326,145.20 6.77 31 000950 重药控股 4,126,337.00 6.46 32 688389 普门科技 3,651,512.76 5.71 33 301363 美好医疗 3,617,587.94 5.66 34 688329 艾隆科技 3,527,355.17 5.52 35 688488 艾迪药业 3,437,576.00 5.38 36 000423 东阿阿胶 2,982,184.00 4.67 37 301122 采纳股份 2,967,111.00 4.64 38 603858 步长制药 2,693,662.75 4.21 39 300791 仙乐健康 2,671,679.00 4.18 40 002950 奥美医疗 2,636,982.00 4.13 41 688076 诺泰生物 2,612,176.81 4.09 42 002020 京新药业 2,521,690.00 3.95 43 600572 康恩贝 2,474,362.00 3.87 44 600420 国药现代 2,470,547.69 3.87 45 688793 倍轻松 2,439,131.79 3.82 46 688050 爱博医疗 2,364,461.60 3.70 47 688273 麦澜德 2,320,734.56 3.63 48 002038 双鹭药业 2,189,569.00 3.43 49 002603 以岭药业 2,120,854.00 3.32 50 600329 达仁堂 2,112,944.13 3.31 51 600062 华润双鹤 2,105,912.00 3.30 52 002959 小熊电器 2,094,954.00 3.28 53 300294 博雅生物 1,941,077.00 3.04 54 603882 金域医学 1,939,514.00 3.03 55 002773 康弘药业 1,904,499.00 2.98 56 300702 天宇股份 1,894,125.00 2.96 57 003020 立方制药 1,878,366.00 2.94 58 300314 戴维医疗 1,865,104.00 2.92 59 603222 济民医疗 1,643,344.00 2.57 60 600587 新华医疗 1,633,430.00 2.56 61 300981 中红医疗 1,604,883.20 2.51 62 301101 明月镜片 1,462,077.20 2.29 63 300765 新诺威 1,442,312.57 2.26 64 688310 迈得医疗 1,328,765.02 2.08 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300723 一品红 9,707,297.50 15.19 2 688687 凯因科技 7,109,365.54 11.12 3 603998 方盛制药 6,765,268.00 10.59 4 600211 西藏药业 6,552,068.00 10.25 5 002950 奥美医疗 5,370,905.50 8.40 6 605507 国邦医药 5,285,293.00 8.27 7 603529 爱玛科技 5,221,908.16 8.17 8 300760 迈瑞医疗 5,062,758.00 7.92 9 300452 山河药辅 5,054,490.73 7.91 10 600535 天士力 4,581,778.00 7.17 11 603259 药明康德 4,520,285.80 7.07 12 688271 联影医疗 4,194,975.01 6.56 13 300677 英科医疗 4,175,540.67 6.53 14 688626 翔宇医疗 4,056,576.99 6.35 15 603368 柳药集团 4,013,771.00 6.28 16 605088 冠盛股份 3,279,374.00 5.13 17 002737 葵花药业 3,261,237.00 5.10 18 688389 普门科技 3,244,384.02 5.08 19 688488 艾迪药业 3,115,194.24 4.87 20 301122 采纳股份 3,110,087.08 4.87 21 000423 东阿阿胶 2,964,917.19 4.64 22 688329 艾隆科技 2,888,109.13 4.52 23 603882 金域医学 2,725,866.00 4.27 24 688029 南微医学 2,698,899.33 4.22 25 603858 步长制药 2,552,757.00 3.99 26 600420 国药现代 2,435,801.00 3.81 27 600329 达仁堂 2,426,668.00 3.80 28 600572 康恩贝 2,421,745.00 3.79 29 300938 信测标准 2,359,338.00 3.69 30 600267 海正药业 2,346,832.00 3.67 31 688050 爱博医疗 2,280,769.22 3.57 32 300791 仙乐健康 2,259,578.00 3.54 33 002038 双鹭药业 2,235,746.00 3.50 34 603939 益丰药房 2,222,537.00 3.48 35 003020 立方制药 2,197,661.20 3.44 36 688273 麦澜德 2,171,335.39 3.40 37 002959 小熊电器 2,169,826.00 3.40 38 600062 华润双鹤 2,078,316.00 3.25 39 002603 以岭药业 1,950,669.00 3.05 40 300294 博雅生物 1,929,383.00 3.02 41 002773 康弘药业 1,902,718.00 2.98 42 688315 诺禾致源 1,763,181.66 2.76 43 603222 济民医疗 1,718,770.60 2.69 44 301093 华兰股份 1,703,314.00 2.67 45 300765 新诺威 1,681,939.52 2.63 46 600587 新华医疗 1,669,827.00 2.61 47 300832 新产业 1,582,981.00 2.48 48 300633 开立医疗 1,520,570.00 2.38 49 688677 海泰新光 1,409,931.19 2.21 50 300981 中红医疗 1,380,153.00 2.16 51 600521 华海药业 1,302,724.00 2.04 52 688267 中触媒 1,286,061.21 2.01 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 448,960,925.13 卖出股票收入（成交）总额 177,251,546.92 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,457,321.37 0.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,457,321.37 0.39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 123199 山河转债 14,572 1,457,321.37 0.39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 133,397.66 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,980.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 180,378.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成品质 医疗股票 1,187 271,590.00 256,347,450.22 79.52 66,029,883.06 20.48 A 大成品质 医疗股票 997 83,198.90 69,080,828.78 83.28 13,868,471.21 16.72 C 合计 2,184 185,589.12 325,428,279.00 80.29 79,898,354.27 19.71 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 大成品质医疗股票 A 1,271,129.36 0.3943 理人所 有从业 人员持 大成品质医疗股票 C 29,878.62 0.0360 有本基 金 合计 1,301,007.98 0.3210 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成品质医疗股票 A 50~100 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 大成品质医疗股票 C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本 大成品质医疗股票 A 10~50 开放式基金 大成品质医疗股票 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成品质医疗股票 A 大成品质医疗股票 C 基金合同生效日 （2022 年 5 月 6 123,224,369.53 297,739,735.26 日）基金份额总额 本报告期期初基金 65,244,653.97 9,427,808.56 份额总额 本报告期基金总申 262,893,843.85 81,422,413.33 购份额 减：本报告期基金 5,761,164.54 7,900,921.90 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 322,377,333.28 82,949,299.99 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023 年 3 月 25 日起， 温智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023 年3 月 25 日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 2 264,158,216 42.20 237,879.02 41.65 - .86 中金公司 2 162,155,469 25.91 149,409.68 26.16 - .17 西部证券 1 74,945,683. 11.97 69,047.65 12.09 - 13 摩根大通 1 67,114,755. 10.72 61,829.56 10.82 - 56 招商证券 2 21,723,771. 3.47 20,013.07 3.50 - 26 长江证券 2 18,460,734. 2.95 17,007.37 2.98 - 32 中信证券 3 17,383,938. 2.78 16,015.82 2.80 - 13 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中国银河 1 - - - - - 证券 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 证券 中信证券 1 - - - - - 华南 中邮证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金退租的交易单元:无； 新增交易单元：中邮证券、东吴证券、西部证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 摩根大 66,862.27 9.68 - - - - 通 招商证 623,691.21 90.32 - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过 中国证监会基金电子披 1 期身份证件或者身份证明文件的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 告 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 2 更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 8 日 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 3 变更基金经理公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 7 日 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 4 (A 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 7 日 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 5 (C 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 7 日 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 6 更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 6 日 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 7 (A 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 31 日 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 8 (C 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 31 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 9 分基金增加宁波银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 31 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 10 分基金增加上海中欧财富基金销售 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 11 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 12 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 13 分基金增加阳光人寿保险股份有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 19 日 公司为销售机构的公告 公司网站 14 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 30 日 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 15 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 16 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金 中国证监会基金电子披 17 客户通过直销柜台申购旗下基金费 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 率优惠的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 18 分基金增加玄元保险代理有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 10 日 为销售机构的公告 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 19 A、C 类份额增加北京汇成基金销售 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 23 日 有限公司为代销机构的公告 公司网站 大成品质医疗股票型证券投资基金 中国证监会基金电子披 20 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成品质医疗股票型证券投资基金的文件； 2、《大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同》； 3、《大成品质医疗股票型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日