景顺长城专精特新量化优选股票型证券投 资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59 §9 开放式基金份额变动...... 59 §10 重大事件揭示...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点 ...... 63 12.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城专精特新量化优选股票 基金主代码 014062 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 25 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,538,306,729.44 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城专精特新量化优选股票 A 景顺长城专精特新量化优选股票 C 金简称 下属分级基金的交 014062 014063 易代码 报告期末下属分级 990,500,286.88 份 547,806,442.56 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过量化模型优选符合本基金约定的专精特新主题股 票，在严格控制风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增 速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变 化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场 的影响方向和力度，形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金的专精特新主题是指企业具有主营业务专注专业、经营管理 精细高效、产品服务独具特色和创新能力成果显著的发展特征。本 基金的专精特新的本质在于专注细分市场中具备特色专业技术的创 新型企业。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，制定相应的投资策略。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用 期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 6、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关 限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。 8、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约 束，合理利用融资发掘可能的增值机会。 9、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交 易。 业绩比较基准 中证 1000 指数×85%＋商业银行活期存款利率(税后)×10%+恒生指 数收益率(使用估值汇率折算) ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 张姗 负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83077987 电子邮箱 investor@igwfmc.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 李进 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城专精特新量化优选股票 A 景顺长城专精特新量化优选股票 C 本期已实现收益 3,096,325.15 3,013,194.47 本期利润 64,119,865.98 17,548,934.32 加权平均基金份额本期利 0.0625 0.0279 润 本期加权平均净值利润率 7.99% 3.58% 本期基金份额净值增长率 8.40% 8.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -239,163,475.31 -134,832,409.57 期末可供分配基金份额利 -0.2415 -0.2461 润 期末基金资产净值 774,729,402.83 425,742,964.31 期末基金份额净值 0.7821 0.7771 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -21.79% -22.29% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城专精特新量化优选股票 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.10% 1.04% 0.83% 0.93% 2.27% 0.11% 过去三个月 -1.57% 1.11% -3.46% 0.82% 1.89% 0.29% 过去六个月 8.40% 1.03% 4.36% 0.78% 4.04% 0.25% 过去一年 -5.17% 1.26% -4.84% 0.98% -0.33% 0.28% 自基金合同生效起 -21.79% 1.45% -14.60% 1.22% -7.19% 0.23% 至今 景顺长城专精特新量化优选股票 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.06% 1.04% 0.83% 0.93% 2.23% 0.11% 过去三个月 -1.67% 1.11% -3.46% 0.82% 1.79% 0.29% 过去六个月 8.19% 1.03% 4.36% 0.78% 3.83% 0.25% 过去一年 -5.54% 1.26% -4.84% 0.98% -0.70% 0.28% 自基金合同生效起 -22.29% 1.45% -14.60% 1.22% -7.69% 0.23% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2021 年 11 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合 比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2021 年 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 11 月 25 - 13 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 日 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 13 年证券、基金行业从业经验。 工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司 2021 年 信息安全部产品策略岗。2014 年 8 月加入 曾理 本基金的 11 月 25 - 9 年 本公司，担任量化及指数投资部量化程序 基金经理 日 员，自 2018 年 10 月起担任量化及指数投 资部基金经理。具有 9 年证券、基金行业 从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内经济整体呈现出弱复苏的态势，服务业的复苏较为明显，制造业和地产的复苏仍需观察，权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看，4-6 月国内 制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0，今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%，其中 5 月份 工业增加值当月同比增长 3.5%，经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%，环比 下降 0.8%；CPI 同比持平，环比下降 0.2%，通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%，M1 同比增速 3.1%，流动性充裕；6 月末外汇储备 3.19 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内货币政策总 体保持稳健，流动性充裕，宏观环境总体温和，经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势，风格上来看，价值风格优于成长风格。综合来看，上半年上证指数和科创 50 指数分别上涨 3.65%和 4.71%，沪深 300 指数和创业板指数分别下跌 0.75%和 5.61%。 在一季度的报告中，当时对经济和市场的判断是流动性友好和弱复苏，预期在高端制造等支持性产业政策上有较大可能会出台政策，叠加整体流动性维持较好，将会有利于成长板块，以成长性见长的的科创板块和专精特新板块机会较大。我们对经济和流动性预期的判断得到了验证，成长板块表现较好，其中在工业母机、机器人、chatgpt 等方向表现强劲，红利和低波动表现也不弱，而科创板板块中占比较大的半导体表现低于预期，专精特新主题在本季度出现了 V 字走势，本季度收益持平。从年初的踌躇满志到二季度不断调整预期，市场风格变化之快，应常持敬畏之心。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年，景顺长城专精特新量化股票 A 类份额净值增长率为 8.40%，业绩比较基准收 益率为 4.36%。 2023 年上半年，景顺长城专精特新量化股票 C 类份额净值增长率为 8.19%，业绩比较基准收 益率为 4.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们预期经济依然是弱复苏和宽流动性，三、四季度可能是产业支持政策出台的重要时期，在维持一定速度经济发展之上，促使经济转型的高质量发展会是坚持的方向。 从专精特新主题来看，占比较高行业分别是电子、电力设备、机械、医药生物、基础化工等，主题中有不少个股属于工业母机、机器人等概念，包括半导体产业链等。专精特新主题下很多股票都处于卡脖子领域的各细分环节的优势地位，在国产替代长期逻辑下，或将受益于持续出台的产业支持政策。一季度工信部启动了第五批小巨人名单的上报工作，继续扩大专精特新的支持培育范围，符合专精特新主题的上市公司会从现在 700 多只股票进一步扩容。选股池宽度的拓展，会让量化模型选股优势更加明显。我们持续增进对专精特新主题投资基本面逻辑的理解，优化量化模型，以期给投资者带来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 26,095,251.37 30,245,437.87 结算备付金 3,235,996.18 11,159,525.30 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,173,828,095.38 1,115,442,783.44 其中：股票投资 1,121,813,768.51 1,051,912,338.60 基金投资 - - 债券投资 52,014,326.87 63,530,444.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 80,279.74 364,648.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,203,239,622.67 1,157,212,395.33 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 706,192.20 995,710.09 应付管理人报酬 1,452,424.85 1,512,208.04 应付托管费 242,070.79 252,034.67 应付销售服务费 137,828.83 135,056.99 应付投资顾问费 - - 应交税费 5.15 19.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 228,733.71 234,590.05 负债合计 2,767,255.53 3,129,619.13 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,538,306,729.44 1,601,879,194.44 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -337,834,362.30 -447,796,418.24 净资产合计 1,200,472,367.14 1,154,082,776.20 负债和净资产总计 1,203,239,622.67 1,157,212,395.33 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,538,306,729.44 份，其中 A 类基金份额净 值0.7821元，基金份额990,500,286.88份；C类基金份额净值0.7771元，基金份额547,806,442.56份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 93,946,567.62 -283,341,918.03 1.利息收入 147,152.85 1,019,954.47 其中：存款利息收入 6.4.7.13 147,152.85 1,019,954.47 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 18,131,570.24 -444,588,611.62 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 8,499,127.03 -452,333,968.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 2,524,393.55 343,767.93 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 7,108,049.66 7,401,588.64 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 75,559,280.68 159,863,491.42 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 108,563.85 363,247.70 号填列） 减：二、营业总支出 12,277,767.32 14,215,696.32 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,587,391.28 11,187,323.49 2．托管费 6.4.10.2.2 1,597,898.52 1,864,553.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 965,158.64 1,046,044.15 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 5.10 1.04 8．其他费用 6.4.7.23 127,313.78 117,773.73 三、利润总额（亏损总额 81,668,800.30 -297,557,614.35 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 81,668,800.30 -297,557,614.35 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 81,668,800.30 -297,557,614.35 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 1,601,879,194.44 - -447,796,418.24 1,154,082,776.20 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,601,879,194.44 - -447,796,418.24 1,154,082,776.20 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -63,572,465.00 - 109,962,055.94 46,389,590.94 号填列） （一）、综合收益 - - 81,668,800.30 81,668,800.30 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -63,572,465.00 - 28,293,255.64 -35,279,209.36 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 404,229,334.67 - -72,751,770.46 331,477,564.21 购款 2.基金赎 -467,801,799.67 - 101,045,026.10 -366,756,773.57 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,538,306,729.44 - -337,834,362.30 1,200,472,367.14 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 1,953,339,974.81 - -55,013,651.06 1,898,326,323.75 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,953,339,974.81 - -55,013,651.06 1,898,326,323.75 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -34,688,592.53 - -282,758,751.18 -317,447,343.71 号填列） （一）、综合收益 - - -297,557,614.35 -297,557,614.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -34,688,592.53 - 14,798,863.17 -19,889,729.36 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 349,791,296.53 - -73,589,653.56 276,201,642.97 购款 2.基金赎 -384,479,889.06 - 88,388,516.73 -296,091,372.33 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,918,651,382.28 - -337,772,402.24 1,580,878,980.04 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 3330 号《关于准予景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金注册的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,952,921,687.59 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 1093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投 资基金基金合同》于 2021 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,953,339,974.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 418,287.22 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取前端认购费/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费/申购 费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份 额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准 为：中证 1000 指数×85%+商业银行活期存款利率(税后)×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法 规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 21,528,623.34 等于：本金 21,526,497.94 加：应计利息 2,125.40 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 4,566,628.03 等于：本金 4,565,609.61 加：应计利息 1,018.42 减：坏账准备 - 合计 26,095,251.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,131,314,382.52 - 1,121,813,768.51 -9,500,614.01 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 1,362,300.00 122.76 1,362,422.76 0.00 场 债券 银行间市 49,914,200.00 606,904.11 50,651,904.11 130,800.00 场 合计 51,276,500.00 607,026.87 52,014,326.87 130,800.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,182,590,882.52 607,026.87 1,173,828,095.38 -9,369,814.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.37 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 175.00 其中：交易所市场 - 银行间市场 175.00 应付利息 - 预提费用 228,555.34 合计 228,733.71 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城专精特新量化优选股票 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,061,485,931.47 1,061,485,931.47 本期申购 74,418,478.40 74,418,478.40 本期赎回（以“-”号填列） -145,404,122.99 -145,404,122.99 本期末 990,500,286.88 990,500,286.88 景顺长城专精特新量化优选股票 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 540,393,262.97 540,393,262.97 本期申购 329,810,856.27 329,810,856.27 本期赎回（以“-”号填列） -322,397,676.68 -322,397,676.68 本期末 547,806,442.56 547,806,442.56 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城专精特新量化优选股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -259,055,373.16 -36,542,032.65 -295,597,405.81 本期利润 3,096,325.15 61,023,540.83 64,119,865.98 本期基金份额交易产生 16,795,572.70 -1,088,916.92 15,706,655.78 的变动数 其中：基金申购款 -15,326,192.08 -306,493.84 -15,632,685.92 基金赎回款 32,121,764.78 -782,423.08 31,339,341.70 本期已分配利润 - - - 本期末 -239,163,475.31 23,392,591.26 -215,770,884.05 景顺长城专精特新量化优选股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -133,586,614.18 -18,612,398.25 -152,199,012.43 本期利润 3,013,194.47 14,535,739.85 17,548,934.32 本期基金份额交易产生 -4,258,989.86 16,845,589.72 12,586,599.86 的变动数 其中：基金申购款 -72,446,996.15 15,327,911.61 -57,119,084.54 基金赎回款 68,188,006.29 1,517,678.11 69,705,684.40 本期已分配利润 - - - 本期末 -134,832,409.57 12,768,931.32 -122,063,478.25 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,218.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 29,463.02 结算备付金利息收入 76,470.88 其他 - 合计 147,152.85 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 8,499,127.03 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 8,499,127.03 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,364,489,610.22 减：卖出股票成本总额 4,344,669,896.78 减：交易费用 11,320,586.41 买卖股票差价收入 8,499,127.03 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 595,144.02 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,929,249.53 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,524,393.55 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 78,317,193.11 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 75,236,980.00 本总额 减：应计利息总额 1,150,201.76 减：交易费用 761.82 买卖债券差价收入 1,929,249.53 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,108,049.66 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,108,049.66 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 75,559,280.68 股票投资 75,580,740.68 债券投资 -21,460.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 75,559,280.68 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 54,001.16 基金转换费收入 54,562.69 合计 108,563.85 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 4,258.44 合计 127,313.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,587,391.28 11,187,323.49 其中：支付销售机构的客户维护费 3,647,218.68 4,751,461.79 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,597,898.52 1,864,553.91 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 景顺长城专精特新量化景顺长城专精特新量化 合计 优选股票 A 优选股票 C 景顺长城基金管理有限公 - 178,825.91 178,825.91 司 招商银行 - 258,583.69 258,583.69 合计 - 437,409.60 437,409.60 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城专精特新量化景顺长城专精特新量化 合计 优选股票 A 优选股票 C 景顺长城基金管理有限公 - 36,206.24 36,206.24 司 招商银行 - 316,167.10 316,167.10 合计 - 352,373.34 352,373.34 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 21,528,623.34 41,218.95 30,266,281.86 132,859.26 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 陕 2023 新股 001286 西 年 3 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 受限 源 日 中 2023 新股 001287 电 年 3 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 月 30 受限 日 长 2023 新股 001324 青 年 5 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 受限 技 日 登 2023 新股 001328 康 年 3 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月 29 受限 腔 日 南 2023 新股 001360 矿 年 3 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月 31 受限 团 日 海 2023 新股 001367 森 年 3 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 受限 业 日 001380 华 2023 6 个月 新股 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 纬 年 5 流通 科 月 9 受限 技 日 中 2023 新股 301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 受限 业 日 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 受限 技 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 1 个月 流通 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股 月 28 内（含）受限 份 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股 月 28 受限 份 日 国 2023 新股 301203 泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 环 月 28 受限 保 日 飞 2023 新股 301232 沃 年 6 6 个月 流通 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科 月 8 受限 技 日 宏 2023 新股 301246 源 年 3 6 个月 流通 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 药 月 10 受限 业 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 1 个月 流通 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精 月 29 内（含）受限 密 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精 月 29 受限 密 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 1 个月 流通 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 新 月 29 内（含）受限 源 日 301292 海 2023 6 个月 新股 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 科 年 6 流通 新 月 29 受限 源 日 三 2023 新股 301293 博 年 4 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月 25 受限 科 日 川 2022 新股 301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月 20 以上 受限 物 日 美 2023 新股 301307 利 年 4 6 个月 流通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 信 月 14 受限 日 威 2023 新股 301315 士 年 6 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月 13 受限 日 鑫 2023 新股 301317 磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 月 12 受限 份 日 豪 2023 新股 301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 受限 能 日 绿 2023 新股 301322 通 年 2 6 个月 流通 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 科 月 27 受限 技 日 绿 2023 新股 301322 通 年 5 1-6 个 流通 - 53.24 130 - 6,921.20 转增 科 月 25 月（含）受限 股 技 日 新 2023 新股 301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 受限 日 曼 2023 新股 301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯 月 4 受限 特 日 301332 德 2023 6 个月 新股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 尔 年 5 流通 玛 月 9 受限 日 亚 2023 新股 301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 受限 子 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车 月 10 受限 业 日 南 2023 新股 301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 受限 技 日 北 2023 新股 301357 方 年 4 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月 11 受限 龙 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 1,504 35,750.08 64,506.56 - 裕 月 1 受限 能 日 荣 2023 新股 301360 旗 年 4 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月 17 受限 技 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月 20 受限 技 日 未 2023 新股 301386 来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月 21 受限 器 日 溯 2023 新股 301397 联 年 6 6 个月 流通 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股 月 15 受限 份 日 华 2023 新股 301408 人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健 月 22 受限 康 日 301419 阿 2023 6 个月 新股 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 莱 年 2 流通 德 月 2 受限 日 世 2023 新股 301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 受限 通 日 泓 2023 新股 301439 淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电 月 10 受限 力 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 1 个月 流通 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科 月 30 内（含）受限 技 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 科 月 30 受限 技 日 中 2023 新股 601061 信 年 3 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 金 月 30 受限 属 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集 月 31 受限 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股 月 31 受限 份 日 常 2023 新股 603125 青 年 3 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 受限 技 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 月 29 受限 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 受限 能 日 688146 中 2023 6 个月 新股 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 船 年 4 流通 特 月 13 受限 气 日 晶 2023 新股 688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 集 月 24 受限 成 日 西 2023 新股 688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 受限 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科 月 11 受限 技 日 中 2023 新股 688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 飞 月 12 受限 测 日 时 2023 新股 688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 月 20 受限 源 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 受限 科 日 智 2023 新股 688443 翔 年 6 6 个月 流通 37.88 29.49 2,643 100,116.84 77,942.07 - 金 月 13 受限 泰 日 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月 15 受限 日 中 2023 新股 688469 芯 年 4 6 个月 流通 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 集 月 28 受限 成 日 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个月 流通 11.10 17.04 5,315 58,996.50 90,567.60 - 斯 月 2 受限 日 688478 晶 2023 6 个月 新股 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 升 年 4 流通 股 月 13 受限 份 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 受限 技 日 龙 2023 新股 688486 迅 年 2 6 个月 流通 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31 - 股 月 10 受限 份 日 日 2023 新股 688531 联 年 3 6 个月 流通 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 科 月 24 受限 技 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 受限 科 日 国 2023 新股 688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军 月 14 受限 工 日 航 2023 新股 688562 天 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月 15 受限 件 日 西 2023 新股 688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 科 月 30 受限 技 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联 月 21 受限 科 日 新 2023 新股 688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 受限 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 1 个月 流通 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科 月 30 内（含）受限 技 日 688603 天 2023 6 个月 新股 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 承 年 6 流通 科 月 30 受限 技 日 安 2023 新股 688620 凯 年 6 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 受限 日 双 2023 新股 688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科 月 31 受限 技 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 受限 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 月 19 受限 息 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 张） 力 2023 新债 118036 合 年 6 1 个月 未上 100.00 100.00 1,140 114,000.00 114,002.25 - 转 月 29 内（含） 市 债 日 山 2023 新债 123199 河 年 6 1 个月 未上 100.00 100.01 6,675 667,500.00 667,555.59 - 转 月 12 内（含） 市 债 日 星 2023 新债 127087 帅 年 6 1-6 个 未上 100.00 100.01 5,808 580,800.00 580,864.92 - 转2 月 14 月（含） 市 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 期 300346 南大 2023 重大 34.39 2023 35.60 230,904 8,877,080.57 7,940,788.56 - 光电 年 6 事项 年 7 月 26 停牌 月 6 日 日 注：本基金截至 2023 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.11%（上年度末：0.23%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2023 1-5 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行26,095,251.37 - - - - - 26,095,251.37 存款 结算 3,235,996.18 - - - - - 3,235,996.18 备付 金 交易 性金 - -50,651,904.11 - 1,362,422.76 1,121,813,768.51 1,173,828,095.38 融资 产 应收 申购 - - - - - 80,279.74 80,279.74 款 资产29,331,247.55 - 50,651,904.11 -1,362,422.76 1,121,894,048.25 1,203,239,622.67 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 706,192.20 706,192.20 款 应付 管理 - - - - - 1,452,424.85 1,452,424.85 人报 酬 应付 托管 - - - - - 242,070.79 242,070.79 费 应付 销售 - - - - - 137,828.83 137,828.83 服务 费 应交 - - - - - 5.15 5.15 税费 其他 - - - - - 228,733.71 228,733.71 负债 负债 - - - - - 2,767,255.53 2,767,255.53 总计 利率 敏感29,331,247.55 - 50,651,904.11 -1,362,422.76 - - 度缺 口 上年 度末 2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年以上 不计息 合计 12 年 月 31 日 资产 银行30,245,437.87 - - - - - 30,245,437.87 存款 结算 备付11,159,525.30 - - - - - 11,159,525.30 金 交易 性金 - 60,918,871.23 - -2,611,573.61 1,051,912,338.60 1,115,442,783.44 融资 产 应收 申购 - - - - - 364,648.72 364,648.72 款 资产41,404,963.17 60,918,871.23 - -2,611,573.61 1,052,276,987.32 1,157,212,395.33 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 995,710.09 995,710.09 款 应付 管理 - - - - - 1,512,208.04 1,512,208.04 人报 酬 应付 托管 - - - - - 252,034.67 252,034.67 费 应付 销售 - - - - - 135,056.99 135,056.99 服务 费 应交 - - - - - 19.29 19.29 税费 其他 - - - - - 234,590.05 234,590.05 负债 负债 - - - - - 3,129,619.13 3,129,619.13 总计 利率 敏感41,404,963.17 60,918,871.23 - -2,611,573.61 - - 度缺 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -54,316.46 -18,865.97 基点 市场利率下降 25 个 54,433.18 18,877.83 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,121,813,768.51 93.45 1,051,912,338.60 91.15 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,121,813,768.51 93.45 1,051,912,338.60 91.15 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 40,625,436.80 24,418,017.75 5% 沪深 300 指数下降 -40,625,436.80 -24,418,017.75 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,111,640,267.02 1,049,739,879.80 第二层次 60,609,799.33 63,530,444.84 第三层次 1,578,029.03 2,172,458.80 合计 1,173,828,095.38 1,115,442,783.44 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,121,813,768.51 93.23 其中：股票 1,121,813,768.51 93.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,014,326.87 4.32 其中：债券 52,014,326.87 4.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 29,331,247.55 2.44 8 其他各项资产 80,279.74 0.01 9 合计 1,203,239,622.67 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,040,500,514.52 86.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 74,474.05 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 50,341,090.27 4.19 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,754,886.16 1.81 N 水利、环境和公共设施管理业 9,073,057.03 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,121,813,768.51 93.45 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688063 派能科技 85,568 16,963,856.00 1.41 2 300638 广和通 746,780 16,936,970.40 1.41 3 300855 图南股份 472,904 16,702,969.28 1.39 4 300775 三角防务 490,200 16,558,956.00 1.38 5 603757 大元泵业 549,758 16,404,778.72 1.37 6 002997 瑞鹄模具 549,400 16,333,662.00 1.36 7 300693 盛弘股份 433,662 16,010,801.04 1.33 8 601908 京运通 2,432,000 14,713,600.00 1.23 9 002324 普利特 1,016,074 14,499,375.98 1.21 10 688100 威胜信息 479,919 14,306,385.39 1.19 11 300416 苏试试验 653,308 14,085,320.48 1.17 12 300811 铂科新材 236,021 14,029,088.24 1.17 13 300487 蓝晓科技 223,450 13,947,749.00 1.16 14 300452 山河药辅 789,000 13,760,160.00 1.15 15 002698 博实股份 780,750 13,655,317.50 1.14 16 002337 赛象科技 2,015,700 13,464,876.00 1.12 17 603339 四方科技 837,012 13,316,860.92 1.11 18 688722 同益中 706,447 13,097,527.38 1.09 19 603439 贵州三力 767,699 13,096,944.94 1.09 20 300777 中简科技 273,269 12,914,692.94 1.08 21 300896 爱美客 28,600 12,725,570.00 1.06 22 603191 望变电气 650,400 12,650,280.00 1.05 23 603290 斯达半导 56,922 12,249,614.40 1.02 24 605123 派克新材 106,973 11,622,616.45 0.97 25 603507 振江股份 309,700 11,229,722.00 0.94 26 003017 大洋生物 332,500 11,188,625.00 0.93 27 300833 浩洋股份 101,600 11,118,088.00 0.93 28 688551 科威尔 167,251 10,968,320.58 0.91 29 002560 通达股份 1,149,000 10,938,480.00 0.91 30 688120 华海清科 43,111 10,866,127.55 0.91 31 300839 博汇股份 808,767 10,748,513.43 0.90 32 301087 可孚医疗 217,250 10,710,425.00 0.89 33 300951 博硕科技 194,100 10,603,683.00 0.88 34 688676 金盘科技 345,246 10,457,501.34 0.87 35 002970 锐明技术 330,940 10,421,300.60 0.87 36 688618 三旺通信 153,563 10,399,286.36 0.87 37 603109 神驰机电 580,300 10,358,355.00 0.86 38 002860 星帅尔 725,780 9,783,514.40 0.81 39 301089 拓新药业 156,000 9,662,640.00 0.80 40 601702 华峰铝业 703,709 9,626,739.12 0.80 41 688186 广大特材 286,863 9,331,653.39 0.78 42 300853 申昊科技 261,300 9,171,630.00 0.76 43 688037 芯源微 53,248 9,102,745.60 0.76 44 002817 黄山胶囊 1,047,600 9,093,168.00 0.76 45 688211 中科微至 200,073 9,037,297.41 0.75 46 300304 云意电气 1,585,500 8,783,670.00 0.73 47 300259 新天科技 2,188,220 8,774,762.20 0.73 48 300604 长川科技 180,100 8,552,949.00 0.71 49 002809 红墙股份 777,900 8,401,320.00 0.70 50 300470 中密控股 180,044 8,321,633.68 0.69 51 688677 海泰新光 146,511 8,313,034.14 0.69 52 300553 集智股份 145,810 8,279,091.80 0.69 53 300354 东华测试 185,200 8,278,440.00 0.69 54 300842 帝科股份 89,088 8,146,206.72 0.68 55 603040 新坐标 305,529 8,124,016.11 0.68 56 688711 宏微科技 138,949 8,106,284.66 0.68 57 300950 德固特 381,300 8,083,560.00 0.67 58 300346 南大光电 230,904 7,940,788.56 0.66 59 300827 上能电气 219,106 7,898,771.30 0.66 60 002833 弘亚数控 395,360 7,772,777.60 0.65 61 301006 迈拓股份 297,200 7,771,780.00 0.65 62 603158 腾龙股份 1,003,472 7,686,595.52 0.64 63 603127 昭衍新药 187,168 7,655,171.20 0.64 64 688188 柏楚电子 39,965 7,535,800.40 0.63 65 001308 康冠科技 272,778 7,490,483.88 0.62 66 603088 宁波精达 887,720 7,439,093.60 0.62 67 002821 凯莱英 59,789 7,046,731.54 0.59 68 603966 法兰泰克 557,300 7,038,699.00 0.59 69 603185 弘元绿能 93,480 6,968,934.00 0.58 70 300715 凯伦股份 490,800 6,959,544.00 0.58 71 688357 建龙微纳 106,998 6,921,700.62 0.58 72 688220 翱捷科技 91,374 6,888,685.86 0.57 73 300837 浙矿股份 177,000 6,796,800.00 0.57 74 301256 华融化学 765,200 6,779,672.00 0.56 75 688239 航宇科技 96,659 6,761,297.05 0.56 76 300515 三德科技 410,500 6,617,260.00 0.55 77 688200 华峰测控 41,845 6,402,285.00 0.53 78 002296 辉煌科技 742,468 6,385,224.80 0.53 79 605199 葫芦娃 418,900 6,342,146.00 0.53 80 688112 鼎阳科技 117,354 6,193,944.12 0.52 81 300101 振芯科技 313,900 6,086,521.00 0.51 82 001696 宗申动力 842,800 5,967,024.00 0.50 83 688625 呈和科技 147,113 5,765,358.47 0.48 84 300900 广联航空 198,300 5,713,023.00 0.48 85 003029 吉大正元 175,600 5,698,220.00 0.47 86 688335 复洁环保 221,465 5,434,751.10 0.45 87 688737 中自科技 138,574 5,403,000.26 0.45 88 603663 三祥新材 359,400 5,373,030.00 0.45 89 688019 安集科技 32,537 5,363,073.71 0.45 90 688110 东芯股份 146,714 5,296,375.40 0.44 91 002869 金溢科技 238,500 5,242,230.00 0.44 92 300539 横河精密 353,100 5,229,411.00 0.44 93 688560 明冠新材 187,200 5,202,288.00 0.43 94 688310 迈得医疗 158,594 5,197,125.38 0.43 95 301269 华大九天 42,000 5,159,280.00 0.43 96 002134 天津普林 501,100 5,131,264.00 0.43 97 301127 天源环保 522,800 5,128,668.00 0.43 98 603690 至纯科技 145,880 5,082,459.20 0.42 99 300371 汇中股份 386,976 5,069,385.60 0.42 100 688510 航亚科技 250,993 4,992,250.77 0.42 101 688257 新锐股份 187,377 4,967,364.27 0.41 102 300065 海兰信 393,200 4,871,748.00 0.41 103 605016 百龙创园 196,540 4,866,330.40 0.41 104 688208 道通科技 159,511 4,834,778.41 0.40 105 300653 正海生物 137,950 4,744,100.50 0.40 106 688600 皖仪科技 188,615 4,675,765.85 0.39 107 603203 快克智能 148,100 4,558,518.00 0.38 108 688290 景业智能 67,500 4,502,925.00 0.38 109 600288 大恒科技 368,000 4,441,760.00 0.37 110 688617 惠泰医疗 11,682 4,366,147.50 0.36 111 300884 狄耐克 325,000 4,303,000.00 0.36 112 688021 奥福环保 164,259 4,257,593.28 0.35 113 688626 翔宇医疗 93,216 4,242,260.16 0.35 114 300236 上海新阳 104,100 4,127,565.00 0.34 115 688190 云路股份 56,422 4,118,806.00 0.34 116 603028 赛福天 337,500 3,989,250.00 0.33 117 300990 同飞股份 78,290 3,937,987.00 0.33 118 688156 路德环境 137,309 3,936,649.03 0.33 119 688106 金宏气体 143,596 3,905,811.20 0.33 120 688048 长光华芯 40,493 3,827,398.36 0.32 121 002006 精工科技 177,300 3,824,361.00 0.32 122 300046 台基股份 219,200 3,675,984.00 0.31 123 605183 确成股份 202,900 3,672,490.00 0.31 124 300613 富瀚微 59,000 3,347,660.00 0.28 125 300667 必创科技 169,600 3,339,424.00 0.28 126 300611 美力科技 342,918 3,305,729.52 0.28 127 002119 康强电子 254,400 3,299,568.00 0.27 128 002849 威星智能 176,840 3,296,297.60 0.27 129 300440 运达科技 448,100 3,168,067.00 0.26 130 688798 艾为电子 53,440 3,160,976.00 0.26 131 688107 安路科技 55,532 3,075,917.48 0.26 132 600436 片仔癀 10,600 3,035,416.00 0.25 133 300820 英杰电气 36,600 3,015,108.00 0.25 134 688279 峰岹科技 22,376 2,953,632.00 0.25 135 300718 长盛轴承 132,009 2,937,200.25 0.24 136 002829 星网宇达 65,800 2,890,594.00 0.24 137 688630 芯碁微装 34,207 2,874,072.14 0.24 138 600459 贵研铂业 184,490 2,822,697.00 0.24 139 002158 汉钟精机 110,300 2,753,088.00 0.23 140 300806 斯迪克 142,360 2,664,979.20 0.22 141 603330 天洋新材 229,600 2,550,856.00 0.21 142 002757 南兴股份 143,600 2,316,268.00 0.19 143 688508 芯朋微 37,230 2,158,967.70 0.18 144 300481 濮阳惠成 102,129 2,099,772.24 0.17 145 301095 广立微 22,544 1,863,261.60 0.16 146 301308 江波龙 18,000 1,831,680.00 0.15 147 688300 联瑞新材 39,039 1,825,073.25 0.15 148 688206 概伦电子 62,853 1,762,398.12 0.15 149 688368 晶丰明源 12,601 1,602,973.21 0.13 150 688233 神工股份 45,429 1,434,647.82 0.12 151 688135 利扬芯片 63,990 1,403,300.70 0.12 152 688595 芯海科技 42,119 1,346,965.62 0.11 153 688699 明微电子 26,083 1,312,496.56 0.11 154 688332 中科蓝讯 15,589 1,304,487.52 0.11 155 688182 灿勤科技 51,601 1,301,893.23 0.11 156 688589 力合微 30,453 1,240,655.22 0.10 157 300706 阿石创 42,000 1,233,960.00 0.10 158 002903 宇环数控 44,900 1,150,338.00 0.10 159 001309 德明利 10,700 995,100.00 0.08 160 688035 德邦科技 16,525 982,907.00 0.08 161 688380 中微半导 30,534 906,554.46 0.08 162 688138 清溢光电 41,629 878,788.19 0.07 163 688401 路维光电 22,419 841,609.26 0.07 164 688403 汇成股份 65,674 802,536.28 0.07 165 688391 钜泉科技 9,969 684,471.54 0.06 166 688093 世华科技 33,508 672,170.48 0.06 167 688209 英集芯 39,077 637,736.64 0.05 168 688045 必易微 10,092 575,244.00 0.05 169 301338 凯格精机 13,180 512,702.00 0.04 170 688325 赛微微电 11,126 434,470.30 0.04 171 688130 晶华微 8,176 360,561.60 0.03 172 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 173 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02 174 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 175 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 176 688377 迪威尔 4,188 104,909.40 0.01 177 688472 阿特斯 5,315 90,567.60 0.01 178 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 179 688443 智翔金泰 2,643 77,942.07 0.01 180 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 181 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01 182 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 183 301358 湖南裕能 1,504 64,506.56 0.01 184 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 185 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 186 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 187 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 188 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 189 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 190 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 191 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 192 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 193 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 194 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 195 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 196 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 197 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 198 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 199 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00 200 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 201 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 202 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 203 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 204 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 205 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 206 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 207 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 208 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 209 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 210 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 211 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 212 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 213 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 214 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 215 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 216 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 217 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 218 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 219 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 220 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 221 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 222 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 223 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 224 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 225 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 226 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 227 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 228 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 229 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 230 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 231 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 232 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 233 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 234 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 235 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 236 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 237 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 238 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 239 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 240 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 241 836239 长虹能源 160 2,598.40 0.00 242 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 243 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 244 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603439 贵州三力 56,522,211.32 4.90 2 603290 斯达半导 41,087,468.12 3.56 3 300693 盛弘股份 40,018,758.84 3.47 4 300487 蓝晓科技 37,713,210.50 3.27 5 688100 威胜信息 36,795,408.19 3.19 6 300416 苏试试验 36,678,621.37 3.18 7 300820 英杰电气 36,318,208.64 3.15 8 300839 博汇股份 35,214,275.99 3.05 9 603757 大元泵业 34,952,012.00 3.03 10 300101 振芯科技 34,556,742.11 2.99 11 002829 星网宇达 34,128,345.75 2.96 12 300855 图南股份 34,121,681.18 2.96 13 300833 浩洋股份 33,786,042.58 2.93 14 002006 精工科技 33,162,242.00 2.87 15 603127 昭衍新药 32,938,199.34 2.85 16 002324 普利特 32,765,834.24 2.84 17 300382 斯莱克 32,454,984.40 2.81 18 300661 圣邦股份 30,945,929.60 2.68 19 002821 凯莱英 30,932,319.74 2.68 20 300811 铂科新材 30,691,573.15 2.66 21 603938 三孚股份 30,557,681.12 2.65 22 605123 派克新材 30,187,190.10 2.62 23 300638 广和通 29,829,031.85 2.58 24 300427 *ST 红相 28,458,866.00 2.47 25 688190 云路股份 28,390,829.98 2.46 26 688112 鼎阳科技 27,825,262.68 2.41 27 300900 广联航空 27,779,971.85 2.41 28 300604 长川科技 27,732,227.44 2.40 29 300777 中简科技 27,662,367.91 2.40 30 002993 奥海科技 27,655,995.00 2.40 31 603339 四方科技 26,413,029.90 2.29 32 300354 东华测试 26,334,987.83 2.28 33 688283 坤恒顺维 26,190,280.11 2.27 34 300452 山河药辅 25,849,373.90 2.24 35 300951 博硕科技 25,642,557.94 2.22 36 688617 惠泰医疗 25,298,039.23 2.19 37 002158 汉钟精机 25,043,847.00 2.17 38 688188 柏楚电子 24,881,174.62 2.16 39 300896 爱美客 24,861,771.00 2.15 40 002979 雷赛智能 24,846,844.00 2.15 41 603040 新坐标 24,780,930.70 2.15 42 688711 宏微科技 24,729,529.93 2.14 43 688022 瀚川智能 24,727,799.68 2.14 44 003031 中瓷电子 24,486,629.00 2.12 45 601702 华峰铝业 24,463,143.84 2.12 46 688162 巨一科技 24,092,066.39 2.09 47 300470 中密控股 23,984,454.88 2.08 48 688037 芯源微 23,939,146.57 2.07 49 300346 南大光电 23,552,653.57 2.04 50 300481 濮阳惠成 23,386,204.00 2.03 51 688063 派能科技 23,316,287.73 2.02 52 688677 海泰新光 23,232,728.85 2.01 53 603158 腾龙股份 23,116,944.60 2.00 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300820 英杰电气 53,101,299.27 4.60 2 603439 贵州三力 47,002,175.01 4.07 3 688037 芯源微 42,230,958.41 3.66 4 603757 大元泵业 39,655,199.89 3.44 5 300769 德方纳米 38,602,379.12 3.34 6 300833 浩洋股份 37,270,087.78 3.23 7 300604 长川科技 37,086,743.58 3.21 8 300481 濮阳惠成 36,817,481.50 3.19 9 300811 铂科新材 36,476,557.76 3.16 10 300394 天孚通信 36,354,486.26 3.15 11 300035 中科电气 35,608,982.29 3.09 12 688019 安集科技 35,359,750.65 3.06 13 688022 瀚川智能 35,036,676.84 3.04 14 002560 通达股份 34,808,746.28 3.02 15 688301 奕瑞科技 33,735,096.56 2.92 16 603786 科博达 33,353,749.22 2.89 17 002829 星网宇达 32,544,951.00 2.82 18 300416 苏试试验 32,232,887.44 2.79 19 002869 金溢科技 31,318,005.50 2.71 20 688329 艾隆科技 31,284,258.52 2.71 21 688589 力合微 31,046,911.71 2.69 22 300427 *ST 红相 30,263,164.26 2.62 23 688071 华依科技 30,238,529.74 2.62 24 300470 中密控股 29,596,142.00 2.56 25 688778 厦钨新能 29,323,036.01 2.54 26 603938 三孚股份 29,064,654.12 2.52 27 688162 巨一科技 28,729,337.30 2.49 28 603690 至纯科技 28,607,049.51 2.48 29 601702 华峰铝业 28,439,766.00 2.46 30 300401 花园生物 28,077,057.68 2.43 31 301060 兰卫医学 27,793,900.17 2.41 32 688201 信安世纪 27,778,349.78 2.41 33 603040 新坐标 27,727,107.02 2.40 34 300114 中航电测 27,567,212.24 2.39 35 002812 恩捷股份 27,279,398.85 2.36 36 003031 中瓷电子 27,243,559.80 2.36 37 300382 斯莱克 27,210,677.51 2.36 38 002675 东诚药业 26,946,203.49 2.33 39 603339 四方科技 26,817,299.26 2.32 40 688283 坤恒顺维 26,519,597.37 2.30 41 688003 天准科技 26,322,612.59 2.28 42 300346 南大光电 26,201,800.71 2.27 43 688617 惠泰医疗 26,076,449.55 2.26 44 300007 汉威科技 25,423,428.00 2.20 45 300950 德固特 25,236,945.08 2.19 46 300487 蓝晓科技 25,059,585.30 2.17 47 688239 航宇科技 25,034,447.87 2.17 48 603663 三祥新材 24,999,025.58 2.17 49 605123 派克新材 24,932,931.76 2.16 50 688618 三旺通信 24,916,716.23 2.16 51 002338 奥普光电 24,639,524.00 2.13 52 688677 海泰新光 24,568,697.72 2.13 53 300101 振芯科技 24,493,433.00 2.12 54 300900 广联航空 24,289,202.86 2.10 55 688112 鼎阳科技 23,936,511.82 2.07 56 300582 英飞特 23,786,014.64 2.06 57 603290 斯达半导 23,681,531.00 2.05 58 688190 云路股份 23,625,174.92 2.05 59 002993 奥海科技 23,545,548.90 2.04 60 300693 盛弘股份 23,480,631.79 2.03 61 300661 圣邦股份 23,446,531.95 2.03 62 002006 精工科技 23,367,100.00 2.02 63 002324 普利特 23,346,353.86 2.02 64 688100 威胜信息 23,083,386.05 2.00 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,338,990,586.01 卖出股票收入（成交）总额 4,364,489,610.22 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,651,904.11 4.22 其中：政策性金融债 50,651,904.11 4.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,362,422.76 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,014,326.87 4.33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220411 22 农发 11 500,000 50,651,904.11 4.22 2 123199 山河转债 6,675 667,555.59 0.06 3 127087 星帅转 2 5,808 580,864.92 0.05 4 118036 力合转债 1,140 114,002.25 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 （1）时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 （2）套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 （3）合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 80,279.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,279.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 专精特新 18,316 54,078.42 48,430,715.68 4.89 942,069,571.20 95.11 量化优选 股票 A 景顺长城 专精特新 21,366 25,639.17 57,723,014.65 10.54 490,083,427.91 89.46 量化优选 股票 C 合计 39,682 38,765.86 106,153,730.33 6.90 1,432,152,999.11 93.10 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城专精特新量化优选股 384,868.16 0.038856 人所有从 票 A 业人员持 景顺长城专精特新量化优选股 1,390,226.98 0.253781 有本基金 票 C 合计 1,775,095.14 0.115393 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基景顺长城专精特新量化优选 - 金投资和研究部门负责 股票 A 人持有本开放式基金 景顺长城专精特新量化优选 0~10 股票 C 合计 0~10 景顺长城专精特新量化优选 10~50 本基金基金经理持有本 股票 A 开放式基金 景顺长城专精特新量化优选 10~50 股票 C 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城专精特新量化优选股票 A 景顺长城专精特新量化优选股票 C 基金合同生效日 （2021 年 11 月 25 1,275,795,048.48 677,544,926.33 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 1,061,485,931.47 540,393,262.97 额总额 本报告期基金总申购 74,418,478.40 329,810,856.27 份额 减：本报告期基金总 145,404,122.99 322,397,676.68 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 990,500,286.88 547,806,442.56 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 兴业证券 未变 股份有限 3 8,688,813,334.24 100.00 6,267,158.38 100.00 更 公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权 称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金额 证 比例(%) 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 兴业证 券股份 7,153,109.96 100.00 - - - - 有限公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金 2023 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 4 日 停申购（含日常申购和定期定额投 网站 资）、赎回及转换业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增渤海证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 1 月 9 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 3 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 1 月 17 日 赎回等业务安排的提示性公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 5 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 8 关于旗下部分基金参加华安证券股份 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 6 日 有限公司基金申购及定期定额投资申 网站 购费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金新增兴业银行股份 9 有限公司银银平台“机构投资交易平 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 21 日 台”为销售平台并开通基金转换业务 网站 及参加申购费率优惠的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 11 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 券投资基金 2022 年年度报告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 15 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 20 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 5 月 23 日 赎回等业务安排的提示性公告 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 21 券投资基金2023年第1号更新招募说 网站 2023 年 5 月 26 日 明书 22 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 券投资基金基金产品资料概要更新 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 25 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 14 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 26 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 网站 通基金转换业务及参加申购费率优惠 的公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托 管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起， 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日