景顺长城专精特新量化优选股票型证券投 资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城专精特新量化优选股票 基金主代码 014062 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 25 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,918,651,382.28 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城专精特新量化优选股票 A 景顺长城专精特新量化优选股票 C 金简称 下属分级基金的交 014062 014063 易代码 报告期末下属分级 1,143,637,468.85 份 775,013,913.43 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过量化模型优选符合本基金约定的专精特新主题股 票，在严格控制风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩 比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政 策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资 产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标 的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场 资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行 及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金的专精特新主题是指企业具有主营业务专注专业、经营管 理精细高效、产品服务独具特色和创新能力成果显著的发展特 征。本基金的专精特新的本质在于专注细分市场中具备特色专业 技术的创新型企业。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用 策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险 的基础上获取稳定的收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，制定相应的投资策略。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力 争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 6、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要 目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的 相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比 例。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池 资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变 化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的 证券的久期与收益率的影响。 8、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约 束，合理利用融资发掘可能的增值机会。 9、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品 交易。 业绩比较基准 中证 1000 指数×85%＋商业银行活期存款利率(税后)×10%+恒生 指数收益率(使用估值汇率折算) ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债 券型基金和混合型基金。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 张燕 负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83199084 电子邮箱 investor@igwfmc.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 李进 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城专精特新量化优选股票 A 景顺长城专精特新量化优选股票 C 本期已实现收益 -295,216,733.53 -162,204,372.24 本期利润 -194,432,543.56 -103,125,070.79 加权平均基金份额本期利润 -0.1596 -0.1564 本期加权平均净值利润率 -19.89% -19.52% 本期基金份额净值增长率 -15.15% -15.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -282,206,655.43 -192,504,788.88 期末可供分配基金份额利润 -0.2468 -0.2484 期末基金资产净值 943,210,318.22 637,668,661.82 期末基金份额净值 0.8247 0.8227 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -17.53% -17.73% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 5、本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 25 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城专精特新量化优选股票 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 10.22% 1.66% 8.72% 1.15% 1.50% 0.51% 过去三个月 5.20% 2.10% 3.22% 1.85% 1.98% 0.25% 过去六个月 -15.15% 1.88% -10.70% 1.68% -4.45% 0.20% 自基金合同生效 -17.53% 1.74% -10.25% 1.56% -7.28% 0.18% 起至今 景顺长城专精特新量化优选股票 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 10.19% 1.66% 8.72% 1.15% 1.47% 0.51% 过去三个月 5.10% 2.10% 3.22% 1.85% 1.88% 0.25% 过去六个月 -15.32% 1.88% -10.70% 1.68% -4.62% 0.20% 自基金合同生效 -17.73% 1.74% -10.25% 1.56% -7.48% 0.18% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2021 年 11 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合 比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。基金合同生效日（2021 年 11 月 25 日）起至本 报告期末不满一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳） 有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理 2021 年 部风险管理专员。2012 年 3 月加入本公 徐喻军 本基金的 11 月 25 - 12 年 司，担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 基金经理 日 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基 金经理。具有 12 年证券、基金行业从业 经验。 工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司 2021 年 信息安全部产品策略岗。2014 年 8 月加 曾理 本基金的 11 月 25 - 8 年 入本公司，担任量化及指数投资部量化程 基金经理 日 序员，自 2018 年 10 月起担任量化及指数 投资部基金经理。具有 8 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 6 月工业增加值当月同比增速 3.9%，前值 0.7，环比增速持续改善。6 月 PMI 指数 50.2，重新回到荣枯线上方，6 月 PPI 同比增速 6.1%，同比增速下降；6 月 CPI 同比增速 2.5%， 前值 2.1%，环比增速持平。6 月 M2 同比增速 11.4%，M1 同比增速 5.8%，社会融资规模存量同比 增长 10.8%。6 月末外汇储备 3.07 万亿美元。今年一季度以来受到外围环境如俄乌冲突、美联储加息等影响，叠加国内疫情反复，对经济形成负面冲击，整体市场风险偏好迅速下降，加上热门赛道微观层面筹码拥挤，年初到 4 月末的市场出现明显下跌，在下跌过程中上游周期和稳增长板块表现较好。从 4 月下旬以来，受到疫情后复工复产、刺激消费和稳增长政策的陆续出台，及流动性持续宽裕，情绪面改善明显，投资者风险偏好上升，市场进入了快速上行阶段，市场短期内快速切换到成长风格，以科创板、创业板和专精特新等为代表的成长个股反弹明显。上半年上证指数、沪深 300、创业板和科创 50 指数的收益率分别为-6.63%、-9.22%、-15.41%和-20.92%。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年上半年，景顺长城专精特新量化股票 A 类份额净值增长率为-15.15%，业绩比较基准 收益率为-10.70%。 2022 年上半年，景顺长城专精特新量化股票 C 类份额净值增长率为-15.32%，业绩比较基准 收益率为-10.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外方面，六月以来美国经济通胀数据持续超预期，经济数据全面走弱，市场开始担心流动性快速收紧，进而担心经济硬着陆。后续海外市场波动可能会加大。国内经济方面， 从 5 月开始复工复产得到明显恢复，企业生产步入正常，现在政策上对稳定经济大盘诉求非常明显。虽然近期全国多地出现散发疫情，也并没有引起封控等措施，我们预期常态化防控越来越普遍，后续对工业生产和经济状况的扰动越来越小。我们关注到 6 月金融数据，总量和结构均得到明显改善，剩余流动性依然很宽松，但预计边际将缓慢收敛，关注中长期贷款的持续性改善。考虑国外高通胀、高利率，对国内的政策有一定程度牵制，国内大力度宽松可能性较低，政策目标以稳为主，流动性依然比较宽裕。A 股市场方面，市场在 6 月份反弹较快，短期内市场震荡可能性较大。下半年整体来看，我们看好经济修复和信用扩张，对市场持乐观看法。从专精特新政策来看，2021 年是“专精特新”中小企业产业政策密集落地的一年，年底的中央经济工作会议定调 2022年经济工作重心；2022 年，多地出台“专精特新”专项政策，6 月工信部发布《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，从政策、科技竞争、产业链安全和产业升级等方面，国家对“专精特新”企业培育已上升到非常重要的高度，也是政策长期坚持的方向。市场风格来看，上半年这个板块出现较大回调，但进入五月份以来整个板块出现较强反弹。我们从过去几年的大小盘风格来看，以专精特新为代表小盘成长风格未来会占优。我们继续看好以专精特新为代表的智能制造、补链强链相关板块的个股，对“专精特新”主题持有乐观看法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 64,964,714.58 166,437,562.99 结算备付金 30,935,905.88 100,122,638.89 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,493,802,450.58 1,634,763,607.17 其中：股票投资 1,432,802,826.51 1,634,763,607.17 基金投资 - - 债券投资 60,999,624.07 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 2,121,805.86 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 94,747.83 资产总计 1,591,824,876.90 1,901,418,556.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 8,586,385.71 - 应付管理人报酬 1,766,468.55 2,439,924.70 应付托管费 294,411.43 406,654.16 应付销售服务费 168,760.29 225,654.27 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.63 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 129,870.25 20,000.00 负债合计 10,945,896.86 3,092,233.13 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,918,651,382.28 1,953,339,974.81 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -337,772,402.24 -55,013,651.06 净资产合计 1,580,878,980.04 1,898,326,323.75 负债和净资产总计 1,591,824,876.90 1,901,418,556.88 注： 1. 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,918,651,382.28 份，其中 A 类基金份额 净值 0.8247 元，A 类基金总额 1,143,637,468.85 份；C 类基金总额净值 0.8227 元，C 类基金份 额 775,013,913.43 份。 2. 本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 25 日。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -283,341,918.03 1.利息收入 1,019,954.47 其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,019,954.47 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -444,588,611.62 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -452,333,968.19 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.11 343,767.93 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.12 - 股利收益 6.4.7.13 7,401,588.64 以摊余成本计量的金融资产终 - 止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 159,863,491.42 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 363,247.70 减：二、营业总支出 14,215,696.32 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,187,323.49 2．托管费 6.4.10.2.2 1,864,553.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,046,044.15 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 - 7．税金及附加 1.04 8．其他费用 6.4.7.16 117,773.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -297,557,614.35 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -297,557,614.35 列） 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -297,557,614.35 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金净值） 1,953,339,974.81 - -55,013,651.06 1,898,326,323.75 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金净值） 1,953,339,974.81 - -55,013,651.06 1,898,326,323.75 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -34,688,592.53 - -282,758,751.18 -317,447,343.71 （一）、综合收益总额 - - -297,557,614.35 -297,557,614.35 （二）、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 -34,688,592.53 - 14,798,863.17 -19,889,729.36 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 349,791,296.53 - -73,589,653.56 276,201,642.97 2.基金赎回款 -384,479,889.06 - 88,388,516.73 -296,091,372.33 （三）、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-”号 - - - - 填列） （四）、其他综合收益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金净值） 1,918,651,382.28 - -337,772,402.24 1,580,878,980.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 3330 号《关于准予景顺长城专精特新量化优 选股票型证券投资基金注册的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,952,921,687.59 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021) 第 1093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投 资基金基金合同》于 2021 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,953,339,974.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 418,287.22 份基金份额。本基金的基金 管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》和《景顺长城专精特新量 化优选股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取前端认购费/申购费用，且不从本类 别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费/申购 费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份 额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数×85%+商业银行活期存款利率(税后)×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况 等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具 准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金和应收利息，金额分 别为 166,437,562.99 元、100,122,638.89 元和 94,747.83 元。新金融工具准则下以摊余成本计 量的金融资产为银行存款和结算备付金，金额分别为 166,466,567.23 元和 100,188,382.48 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,634,763,607.17 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,634,763,607.17 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和应付销售服 务费，金额分别为 2,439,924.70 元、406,654.16 元和 225,654.27 元。新金融工具准则下以摊余 成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和应付销售服务费，金额分别为2,439,924.70 元、406,654.16 元和 225,654.27 元。 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应 付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别 转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 30,266,281.86 等于：本金 30,262,698.96 加：应计利息 3,582.90 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个 - 月 其他存款 34,698,432.72 等于：本金 34,692,670.54 加：应计利息 5,762.18 减：坏账准备 - 合计 64,964,714.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,322,686,567.71 - 1,432,802,826.51 110,116,258.80 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债 交易所市场 688,000.00 18.59 688,018.59 - 券 银行间市场 59,853,740.00 389,605.48 60,311,605.48 68,260.00 合计 60,541,740.00 389,624.07 60,999,624.07 68,260.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,383,228,307.71 389,624.07 1,493,802,450.58 110,184,518.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,689.96 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 450.00 其中：交易所市场 - 银行间市场 450.00 应付利息 - 预提费用 108,638.35 其他 19,091.94 合计 129,870.25 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城专精特新量化优选股票 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,275,795,048.48 1,275,795,048.48 本期申购 48,616,348.13 48,616,348.13 本期赎回（以“-”号填列） -180,773,927.76 -180,773,927.76 本期末 1,143,637,468.85 1,143,637,468.85 景顺长城专精特新量化优选股票 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 677,544,926.33 677,544,926.33 本期申购 301,174,948.40 301,174,948.40 本期赎回（以“-”号填列） -203,705,961.30 -203,705,961.30 本期末 775,013,913.43 775,013,913.43 注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金合同于 2021 年 11 月 25 日生效。首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认 购金额为人民币 1,952,921,687.59 元，折合 1,952,921,687.59 份基金份额(其中 A 类基金份额 1,275,486,275.91 份，C 类基金份额 677,435,411.68 份)；有效认购资金在首次发售募集期内产 生的利息为人民币 418,287.22 元，折合 418,287.22 份基金份额(其中 A 类基金份额 308,772.57 份，C 类基金份额 109,514.65 份)。以上收到的实收基金共计人民币 1,953,339,974.81 元，折合 1,953,339,974.81 份基金份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城专精特新量化优选股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -3,312,863.67 -32,448,687.93 -35,761,551.60 本期利润 -295,216,733.53 100,784,189.97 -194,432,543.56 本期基金份额交易产 16,322,941.77 13,444,002.76 29,766,944.53 生的变动数 其中：基金申购款 -5,157,638.00 -5,838,127.75 -10,995,765.75 基金赎回款 21,480,579.77 19,282,130.51 40,762,710.28 本期已分配利润 - - - 本期末 -282,206,655.43 81,779,504.80 -200,427,150.63 景顺长城专精特新量化优选股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -2,021,814.77 -17,230,284.69 -19,252,099.46 本期利润 -162,204,372.24 59,079,301.45 -103,125,070.79 本期基金份额交易产 -28,278,601.87 13,310,520.51 -14,968,081.36 生的变动数 其中：基金申购款 -57,784,580.88 -4,809,306.93 -62,593,887.81 基金赎回款 29,505,979.01 18,119,827.44 47,625,806.45 本期已分配利润 - - - 本期末 -192,504,788.88 55,159,537.27 -137,345,251.61 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 132,859.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 139,571.81 结算备付金利息收入 747,523.40 其他 - 合计 1,019,954.47 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,171,380,054.00 减：卖出股票成本总额 3,615,375,707.36 减：交易费用 8,338,314.83 买卖股票差价收入 -452,333,968.19 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 133,950.75 债券投资收益——买卖债券（债转 209,817.18 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 343,767.93 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑 1,670,891.21 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 1,460,300.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 280.55 减：交易费用 493.48 买卖债券差价收入 209,817.18 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,401,588.64 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,401,588.64 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 159,863,491.42 股票投资 159,795,231.42 债券投资 68,260.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 159,863,491.42 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 358,372.79 基金转换费收入 4,874.91 合计 363,247.70 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 4,235.38 其他 400.00 合计 117,773.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,187,323.49 其中：支付销售机构的客户维护费 4,751,461.79 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,864,553.91 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城专精特新 景顺长城专精特新 合计 量化优选股票 A 量化优选股票 C 景顺长城基金管理有限公司 - 36,206.24 36,206.24 招商银行 - 316,167.10 316,167.10 合计 - 352,373.34 352,373.34 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金于本报告期未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 30,266,281.86 132,859.26 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流通受限类型 认购 期末估 数量（单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 位：股） 成本总额 301110 青木股份 2022 年 3 月 4 日 6 个月 新股流通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 301112 信邦智能 2022 年 6 月 20 日 6 个月 新股流通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 301123 奕东电子 2022 年 1 月 14 日 6 个月 新股流通受限 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 301125 腾亚精工 2022 年 5 月 27 日 6 个月 新股流通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 301130 西点药业 2022 年 2 月 16 日 6 个月 新股流通受限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 301137 哈焊华通 2022 年 3 月 14 日 6 个月 新股流通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 301139 元道通信 2022 年 6 月 30 日 1 个月内(含) 新股流通受限 38.46 38.46 5,085 195,569.10 195,569.10 - 301139 元道通信 2022 年 6 月 30 日 6 个月 新股流通受限 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 301148 嘉戎技术 2022 年 4 月 14 日 6 个月 新股流通受限 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 301151 冠龙节能 2022 年 3 月 30 日 6 个月 新股流通受限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 301153 中科江南 2022 年 5 月 10 日 6 个月 新股流通受限 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 301160 翔楼新材 2022 年 5 月 25 日 6 个月 新股流通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 301162 国能日新 2022 年 4 月 19 日 6 个月 新股流通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 301163 宏德股份 2022 年 4 月 11 日 6 个月 新股流通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 301187 欧圣电气 2022 年 4 月 13 日 6 个月 新股流通受限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 301200 大族数控 2022 年 2 月 18 日 6 个月 新股流通受限 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 301207 华兰疫苗 2022 年 2 月 10 日 6 个月 新股流通受限 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 301212 联盛化学 2022 年 4 月 7 日 6 个月 新股流通受限 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 301215 中汽股份 2022 年 2 月 28 日 6 个月 新股流通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 301216 万凯新材 2022 年 3 月 21 日 6 个月 新股流通受限 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 301219 腾远钴业 2022 年 3 月 10 日 6 个月 新股流通受限 173.98 87.82 301 52,367.98 26,433.82 - 301219 腾远钴业 2022 年 5 月 24 日 4 个月 新股流通受限—转增 - 87.82 241 - 21,164.62 - 301220 亚香股份 2022 年 6 月 15 日 6 个月 新股流通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 301222 浙江恒威 2022 年 3 月 2 日 6 个月 新股流通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 301228 实朴检测 2022 年 1 月 21 日 6 个月 新股流通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 301233 盛帮股份 2022 年 6 月 24 日 1 个月内（含） 新股流通受限 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 301233 盛帮股份 2022 年 6 月 24 日 6 个月 新股流通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 301235 华康医疗 2022 年 1 月 21 日 6 个月 新股流通受限 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 301238 瑞泰新材 2022 年 6 月 10 日 6 个月 新股流通受限 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79 - 301239 普瑞眼科 2022 年 6 月 22 日 1 个月内（含） 新股流通受限 33.65 33.65 5,172 174,037.80 174,037.80 - 301239 普瑞眼科 2022 年 6 月 22 日 6 个月 新股流通受限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 301248 杰创智能 2022 年 4 月 13 日 6 个月 新股流通受限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 301256 华融化学 2022 年 3 月 14 日 6 个月 新股流通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 301258 富士莱 2022 年 3 月 21 日 6 个月 新股流通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 301259 艾布鲁 2022 年 4 月 18 日 6 个月 新股流通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 301263 泰恩康 2022 年 3 月 22 日 6 个月 新股流通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 301266 宇邦新材 2022 年 5 月 30 日 6 个月 新股流通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 301268 铭利达 2022 年 3 月 29 日 6 个月 新股流通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 301279 金道科技 2022 年 4 月 6 日 6 个月 新股流通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 301286 侨源股份 2022 年 6 月 6 日 6 个月 新股流通受限 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 301298 东利机械 2022 年 5 月 27 日 6 个月 新股流通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 301302 华如科技 2022 年 6 月 16 日 6 个月 新股流通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 600938 中国海油 2022 年 4 月 14 日 6 个月 新股流通受限 10.80 15.86 84,004 907,243.20 1,332,303.44 - 688237 超卓航科 2022 年 6 月 24 日 1 个月内（含） 新股流通受限 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 - 688322 奥比中光 2022 年 6 月 30 日 1 个月内（含） 新股流通受限 30.99 30.99 8,529 264,313.71 264,313.71 - 688400 凌云光 2022 年 6 月 27 日 1 个月内（含） 新股流通受限 21.93 21.93 13,111 287,524.23 287,524.23 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 流通受限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 118009 华锐转债 2022 年 6 月 27 日 1 个月内（含） 新债流通受限 100.00 100.00 1,910 191,000.00 191,008.79 - 118010 洁特转债 2022 年 6 月 29 日 1-6 个月（含） 新债流通受限 100.00 100.00 4,970 497,000.00 497,009.80 - 注：受限期内，本基金因上市公司发生股票红利、送股、资本公积转增股本、配股等权益行为获 取的衍生股份，亦应遵守相关股份的受限安排。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.04%（上年度末：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 64,964,714.58 - - - - - 64,964,714.58 结算备付金 30,935,905.88 - - - - - 30,935,905.88 交易性金融资产 - - 60,311,605.48 - 688,018.59 1,432,802,826.51 1,493,802,450.58 应收申购款 - - - - - 2,121,805.86 2,121,805.86 资产总计 95,900,620.46 - 60,311,605.48 - 688,018.59 1,434,924,632.37 1,591,824,876.90 负债 应付赎回款 - - - - - 8,586,385.71 8,586,385.71 应付管理人报酬 - - - - - 1,766,468.55 1,766,468.55 应付托管费 - - - - - 294,411.43 294,411.43 应付销售服务费 - - - - - 168,760.29 168,760.29 应交税费 - - - - - 0.63 0.63 其他负债 - - - - - 129,870.25 129,870.25 负债总计 - - - - - 10,945,896.86 10,945,896.86 利率敏感度缺口 95,900,620.46 - 60,311,605.48 - 688,018.59 - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 166,437,562.99 - - - - - 166,437,562.99 结算备付金 100,122,638.89 - - - - - 100,122,638.89 交易性金融资产 - - - - - 1,634,763,607.17 1,634,763,607.17 应收利息 - - - - - 94,747.83 94,747.83 资产总计 266,560,201.88 - - - - 1,634,858,355.00 1,901,418,556.88 负债 应付管理人报酬 - - - - - 2,439,924.70 2,439,924.70 应付托管费 - - - - - 406,654.16 406,654.16 应付销售服务费 - - - - - 225,654.27 225,654.27 其他负债 - - - - - 20,000.00 20,000.00 负债总计 - - - - - 3,092,233.13 3,092,233.13 利率敏感度缺口 266,560,201.88 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年 12 月31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -92,720.21 - 分析 市场利率下降 25 个基点 93,008.03 - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,432,802,826.51 90.63 1,634,763,607.17 86.12 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 1,432,802,826.51 90.63 1,634,763,607.17 86.12 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年12月31日 ） 沪深 300 指数上升 5% 82,706,528.46 67,912,784.74 分析 沪深 300 指数下降 5% -82,706,528.46 -67,912,784.74 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,429,600,997.45 1,634,761,671.17 第二层次 62,146,933.11 1,936.00 第三层次 2,054,520.02 - 合计 1,493,802,450.58 1,634,763,607.17 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 1,432,802,826.51 90.01 其中：股票 1,432,802,826.51 90.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,999,624.07 3.83 其中：债券 60,999,624.07 3.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 95,900,620.46 6.02 8 其他各项资产 2,121,805.86 0.13 9 合计 1,591,824,876.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.08 C 制造业 1,266,942,423.69 80.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,394,158.52 4.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 39,682,032.43 2.51 N 水利、环境和公共设施管理业 33,967,338.42 2.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,463,168.85 0.79 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,432,802,826.51 90.63 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 300661 圣邦股份 206,322 37,554,730.44 2.38 2 300586 美联新材 2,138,565 36,761,932.35 2.33 3 300593 新雷能 883,969 36,693,553.19 2.32 4 300481 濮阳惠成 1,512,450 35,542,575.00 2.25 5 688330 宏力达 382,640 32,903,213.60 2.08 6 603809 豪能股份 2,362,806 31,070,898.90 1.97 7 600459 贵研铂业 1,701,560 30,815,251.60 1.95 8 688077 大地熊 360,540 30,397,127.40 1.92 9 300769 德方纳米 69,400 28,362,392.00 1.79 10 300035 中科电气 948,550 26,511,972.50 1.68 11 300777 中简科技 546,900 26,360,580.00 1.67 12 605123 派克新材 186,291 26,214,869.52 1.66 13 002549 凯美特气 1,445,700 26,167,170.00 1.66 14 300833 浩洋股份 293,800 25,607,608.00 1.62 15 603738 泰晶科技 779,434 24,482,021.94 1.55 16 688239 航宇科技 453,088 24,149,590.40 1.53 17 688019 安集科技 110,339 23,493,379.88 1.49 18 688105 诺唯赞 275,088 23,354,971.20 1.48 19 300302 同有科技 2,496,327 20,220,248.70 1.28 20 300177 中海达 2,489,864 20,142,999.76 1.27 21 603489 八方股份 101,931 19,824,560.19 1.25 22 300326 凯利泰 2,384,918 19,699,422.68 1.25 23 688037 芯源微 131,557 19,071,818.29 1.21 24 605399 晨光新材 436,459 18,571,330.45 1.17 25 300346 南大光电 514,227 18,501,887.46 1.17 26 300818 耐普矿机 433,500 17,582,760.00 1.11 27 688289 圣湘生物 556,292 16,471,806.12 1.04 28 603115 海星股份 666,400 16,373,448.00 1.04 29 300275 梅安森 1,227,600 16,290,252.00 1.03 30 300416 苏试试验 662,055 16,273,311.90 1.03 31 300820 英杰电气 250,675 16,181,071.25 1.02 32 603339 四方科技 1,399,280 16,007,763.20 1.01 33 300767 震安科技 262,612 15,278,766.16 0.97 34 688016 心脉医疗 77,998 15,194,790.38 0.96 35 603333 尚纬股份 2,427,700 14,881,801.00 0.94 36 688191 智洋创新 855,034 14,535,578.00 0.92 37 688589 力合微 322,246 14,443,065.72 0.91 38 300638 广和通 540,464 14,316,891.36 0.91 39 688360 德马科技 532,906 14,185,957.72 0.90 40 300855 图南股份 332,350 13,888,906.50 0.88 41 688598 金博股份 45,432 13,388,810.40 0.85 42 688778 厦钨新能 119,661 13,338,611.67 0.84 43 688800 瑞可达 105,503 13,326,083.93 0.84 44 300604 长川科技 292,408 13,202,221.20 0.84 45 002983 芯瑞达 613,160 12,588,174.80 0.80 46 003038 鑫铂股份 246,200 12,408,480.00 0.78 47 688308 欧科亿 186,010 12,380,825.60 0.78 48 300942 易瑞生物 534,700 12,351,570.00 0.78 49 301060 兰卫医学 350,365 12,269,782.30 0.78 50 688090 瑞松科技 394,557 12,203,648.01 0.77 51 300401 花园生物 673,700 11,681,958.00 0.74 52 003025 思进智能 527,709 10,918,299.21 0.69 53 300811 铂科新材 111,248 10,826,655.36 0.68 54 688233 神工股份 188,451 10,590,946.20 0.67 55 300488 恒锋工具 418,400 10,447,448.00 0.66 56 300900 广联航空 384,700 10,271,490.00 0.65 57 688300 联瑞新材 131,518 10,212,372.70 0.65 58 688377 迪威尔 328,866 10,178,402.70 0.64 59 300780 德恩精工 660,800 10,156,496.00 0.64 60 300841 康华生物 85,100 9,823,944.00 0.62 61 002810 山东赫达 266,449 9,696,079.11 0.61 62 300402 宝色股份 471,100 9,492,665.00 0.60 63 605016 百龙创园 224,611 9,438,154.22 0.60 64 300903 科翔股份 666,879 9,409,662.69 0.60 65 300470 中密控股 266,279 9,396,985.91 0.59 66 688075 安旭生物 53,327 9,332,758.27 0.59 67 002338 奥普光电 520,100 9,231,775.00 0.58 68 300430 诚益通 883,597 9,048,033.28 0.57 69 603078 江化微 300,350 8,580,999.50 0.54 70 603203 快克股份 334,469 8,562,406.40 0.54 71 688519 南亚新材 295,511 8,371,826.63 0.53 72 300394 天孚通信 305,700 8,275,299.00 0.52 73 688630 芯碁微装 126,539 8,187,073.30 0.52 74 300239 东宝生物 1,021,500 8,069,850.00 0.51 75 300929 华骐环保 565,512 7,775,790.00 0.49 76 688113 联测科技 167,047 7,608,990.85 0.48 77 688026 洁特生物 158,094 7,275,485.88 0.46 78 300236 上海新阳 207,500 6,868,250.00 0.43 79 002134 天津普林 673,200 6,806,052.00 0.43 80 300613 富瀚微 79,390 6,732,272.00 0.43 81 300631 久吾高科 220,800 6,423,072.00 0.41 82 301206 三元生物 134,483 6,378,528.69 0.40 83 002812 恩捷股份 25,200 6,311,340.00 0.40 84 001696 宗申动力 970,035 6,140,321.55 0.39 85 605183 确成股份 317,300 6,123,890.00 0.39 86 301028 东亚机械 547,900 5,928,278.00 0.37 87 300862 蓝盾光电 218,099 5,906,120.92 0.37 88 688201 信安世纪 176,530 5,871,387.80 0.37 89 300685 艾德生物 177,210 5,670,720.00 0.36 90 688698 伟创电气 252,323 5,134,773.05 0.32 91 002869 金溢科技 327,900 4,944,732.00 0.31 92 688155 先惠技术 45,994 4,792,574.80 0.30 93 603690 至纯科技 114,600 4,618,380.00 0.29 94 300706 阿石创 175,100 4,547,347.00 0.29 95 300304 云意电气 827,900 4,412,707.00 0.28 96 688010 福光股份 172,857 4,345,624.98 0.27 97 688667 菱电电控 29,896 4,317,879.28 0.27 98 002972 科安达 247,500 4,254,525.00 0.27 99 688190 云路股份 54,414 4,230,688.50 0.27 100 688690 纳微科技 52,090 4,209,392.90 0.27 101 688269 凯立新材 34,253 3,630,818.00 0.23 102 688059 华锐精密 21,385 2,950,702.30 0.19 103 603678 火炬电子 60,800 2,846,048.00 0.18 104 688085 三友医疗 121,983 2,640,931.95 0.17 105 688733 壹石通 35,826 2,629,270.14 0.17 106 002190 成飞集成 94,283 2,564,497.60 0.16 107 605199 葫芦娃 122,200 2,156,830.00 0.14 108 300425 中建环能 372,500 1,780,550.00 0.11 109 688165 埃夫特 168,415 1,684,150.00 0.11 110 688617 惠泰医疗 7,119 1,559,630.52 0.10 111 688696 极米科技 5,001 1,539,657.87 0.10 112 688108 赛诺医疗 241,541 1,396,106.98 0.09 113 688199 久日新材 35,121 1,391,142.81 0.09 114 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.08 115 603579 荣泰健康 44,800 1,104,320.00 0.07 116 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 117 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02 118 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 119 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 120 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 121 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01 122 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 123 301219 腾远钴业 542 47,598.44 0.00 124 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 125 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 126 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 127 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 128 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 129 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 130 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 131 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 132 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 133 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 134 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 135 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 136 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 137 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 138 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 139 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 140 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 141 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 142 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 143 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 144 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 145 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 146 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 147 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 148 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 149 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 150 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 151 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 152 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 153 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 154 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 155 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 156 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 157 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 158 836239 长虹能源 160 7,000.00 0.00 159 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例(%) 1 603115 海星股份 53,550,847.00 2.82 2 300035 中科电气 50,594,742.68 2.67 3 688330 宏力达 47,274,659.16 2.49 4 688105 诺唯赞 45,524,483.18 2.40 5 300481 濮阳惠成 44,922,463.27 2.37 6 688360 德马科技 44,113,448.92 2.32 7 603809 豪能股份 43,764,581.18 2.31 8 300833 浩洋股份 43,712,153.00 2.30 9 300586 美联新材 41,981,495.85 2.21 10 605399 晨光新材 40,970,497.08 2.16 11 300593 新雷能 40,579,502.80 2.14 12 002549 凯美特气 39,100,371.40 2.06 13 688289 圣湘生物 37,908,483.37 2.00 14 603489 八方股份 37,013,762.36 1.95 15 300177 中海达 36,680,953.90 1.93 16 688778 厦钨新能 36,452,987.91 1.92 17 688037 芯源微 36,090,202.50 1.90 18 300302 同有科技 35,556,925.26 1.87 19 600459 贵研铂业 35,352,826.20 1.86 20 300346 南大光电 34,147,076.06 1.80 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例(%) 1 002812 恩捷股份 60,460,326.31 3.18 2 600436 片仔癀 53,962,202.44 2.84 3 300035 中科电气 45,992,926.00 2.42 4 603115 海星股份 44,045,788.00 2.32 5 688778 厦钨新能 43,282,809.70 2.28 6 605399 晨光新材 39,188,229.80 2.06 7 300346 南大光电 36,306,927.03 1.91 8 300401 花园生物 35,228,877.00 1.86 9 300653 正海生物 34,568,475.10 1.82 10 688598 金博股份 33,367,972.68 1.76 11 688162 巨一科技 32,362,919.39 1.70 12 688025 杰普特 31,257,591.11 1.65 13 002833 弘亚数控 31,114,492.60 1.64 14 300604 长川科技 31,088,114.90 1.64 15 603489 八方股份 30,707,968.70 1.62 16 688037 芯源微 29,953,224.14 1.58 17 300177 中海达 29,622,325.03 1.56 18 300769 德方纳米 28,886,674.40 1.52 19 688508 芯朋微 28,769,707.39 1.52 20 688016 心脉医疗 28,400,703.41 1.50 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,253,619,695.28 卖出股票收入（成交）总额 3,171,380,054.00 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,311,605.48 3.82 其中：政策性金融债 60,311,605.48 3.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 688,018.59 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,999,624.07 3.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220401 22 农发 01 600,000 60,311,605.48 3.82 2 118010 洁特转债 4,970 497,009.80 0.03 3 118009 华锐转债 1,910 191,008.79 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 （1）时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 （2）套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 （3）合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基 金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 3 月 21 日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）因漏报不良贷款余额 EAST 数 据、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕10 号)，被处以罚款 480 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农发行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,121,805.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,121,805.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比 比例（%） 例（%） 景顺长城专精特新量化优 22,372 51,119.14 16,839,094.88 1.47 1,126,798,373.97 98.53 选股票 A 景顺长城专精特新量化优 28,224 27,459.39 185,123,416.83 23.89 589,890,496.60 76.11 选股票 C 合计 50,596 37,921.01 201,962,511.71 10.53 1,716,688,870.57 89.47 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份 （份） 额比例（%） 基金管理人所 景顺长城专精特新量化优选股票 A 394,445.65 0.034490 有从业人员持 景顺长城专精特新量化优选股票 C 1,408,377.53 0.181723 有本基金 合计 1,802,823.18 0.093963 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数 量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 景顺长城专精特新量化优选股票 A - 资和研究部门负责人持有本开 景顺长城专精特新量化优选股票 C 0~10 放式基金 合计 0~10 景顺长城专精特新量化优选股票 A 10~50 本基金基金经理持有本开放式 景顺长城专精特新量化优选股票 C - 基金 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城专精特新量 景顺长城专精特新量 化优选股票 A 化优选股票 C 基金合同生效日（2021 年 11 月 25 日）基金份额总额 1,275,795,048.48 677,544,926.33 本报告期期初基金份额总额 1,275,795,048.48 677,544,926.33 本报告期基金总申购份额 48,616,348.13 301,174,948.40 减：本报告期基金总赎回份额 180,773,927.76 203,705,961.30 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,143,637,468.85 775,013,913.43 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金总 备注 数量 总额的比例(%) 量的比例(%) 兴业证券股份有限公司 3 6,408,295,298.26 100.00 4,590,073.45 100.00 本期新增 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、 全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析 报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提 供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的 比例(%) 额的比例(%) 比例(%) 兴业证券股份有限公司 1,670,891.21 100.00 - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-01 下公开募集证券投资基金执行新金 融工具相关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 2 下部分基金 2022 年非港股通交易日 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-04 暂停申购（含日常申购和定期定额 投资）、赎回及转换业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增东方财富证券为销 3 售机构并开通基金“定期定额投资 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-07 业务”、基金转换业务及参加申购、 定期定额投资申购费率优惠的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-07 统停机维护的公告 5 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-20 统停机维护的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 6 下部分基金非港股通交易日暂停申 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-26 购、赎回等业务安排的提示性公告 7 景顺长城基金管理有限公司关于投 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-27 资旗下偏股型公募基金的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-18 统停机维护的公告 关于景顺长城专精特新量化优选股 9 票型证券投资基金参加部分销售机 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-22 构申购及/或定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 景顺长城专精特新量化优选股票型 10 证券投资基金关于开放日常申购、 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-22 赎回、转换及定期定额投资业务的 公告 景顺长城基金管理有限公司关于景 顺长城专精特新量化优选股票型证 11 券投资基金在直销网上交易系统开 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-24 展申购、定投和转换费率优惠活动 的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-25 统停机维护的公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-04 统停机维护的公告 关于旗下部分基金参加西部证券股 14 份有限公司基金申购及定期定额投 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-10 资申购费率优惠活动的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-29 下部分基金非港股通交易日暂停申 购、赎回等业务安排的提示性公告 关于景顺长城专精特新量化优选股 票型证券投资基金 2022 年主要投资 16 市场节假日暂停申购（含日常申购 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-29 和定期定额投资）、赎回及转换业务 安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终 17 止北京晟视天下基金销售有限公司 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-01 和北京唐鼎耀华基金销售有限公司 办理旗下基金相关销售业务的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-08 统停机升级的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于持 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-12 续完善客户身份信息的提示 景顺长城基金管理有限公司关于旗 20 下部分基金非港股通交易日暂停申 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-13 购、赎回等业务安排的提示性公告 21 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-16 统停机维护的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增和讯科技为销售机 22 构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-21 务”、基金转换业务及参加申购、定 期定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 23 下基金 2022 年第 1 季度报告提示性 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 公告 24 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 统停机维护的公告 25 景顺长城专精特新量化优选股票型 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 26 下部分基金非港股通交易日暂停申 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-26 购、赎回等业务安排的提示性公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-29 统停机维护的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 28 下部分基金非港股通交易日暂停申 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-05 购、赎回等业务安排的提示性公告 29 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-06 统停机维护的公告 关于景顺长城基金管理有限公司旗 30 下基金调整持有停牌股票估值价格 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-12 的公告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为 31 销售机构并开通基金定期定额投资 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-26 业务、基金转换业务及参加申购、 定期定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于暂 32 停腾元基金、汇付基金、南京途牛 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-26 和有鱼基金办理旗下基金相关销售 业务的公告 景顺长城专精特新量化优选股票型 33 证券投资基金 2022 年第 1 号更新招 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-27 募说明书 景顺长城专精特新量化优选股票型 34 证券投资基金基金产品资料概要更 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-27 新 关于旗下部分基金新增华金证券为 35 销售机构并开通基金定期定额投资 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-30 业务、基金转换业务的公告 36 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-10 统停机维护的公告 关于景顺长城专精特新量化优选股 37 票型证券投资基金新增晋商银行为 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-10 销售机构并开通基金“定期定额投 资业务”和基金转换业务的公告 关于旗下部分基金新增中国人寿为 销售机构并开通基金“定期定额投 38 资业务”、基金转换业务及参加申 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-15 购、定期定额投资申购费率优惠的 公告 景顺长城专精特新量化优选股票型 39 证券投资基金基金产品资料概要更 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-16 新 关于旗下部分基金参加申万宏源证 40 券和申万宏源西部证券基金申购及 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-22 定期定额投资申购费率优惠活动的 公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增中信百信银行为销 41 售机构并开通基金“定期定额投资 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-23 业务”及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 42 景顺长城基金管理有限公司关于系 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-24 统停机维护的公告 43 景顺长城基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-29 下部分基金非港股通交易日暂停申 购、赎回等业务安排的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日