银华港股通精选股票型发起式证券投资基 金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 19 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 19 6.1 资产负债表 ...... 19 6.2 利润表 ...... 21 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22 6.4 报表附注 ...... 25 §7 投资组合报告 ...... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 55 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华港股通精选股票发起式 基金主代码 009017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 91,786,711.23 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华港股通精选股票发起式 A 银华港股通精选股票发起式 C 金简称 下属分级基金的交 009017 014052 易代码 报告期末下属分级 90,200,472.17 份 1,586,239.06 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在控制风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、 债券、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资 的行业范围。 本基金为股票型基金，将以权益性资产为主要配置，同时结合资金 面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的战术避险选择。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的 80%— 95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终，扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率折算）×85%+银行人民币 活期存款利率（税后）×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 许俊 负责人 联系电话 (010)58163000 95566 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 010-66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京西城区复兴门内大街 1 号 区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京西城区复兴门内大街 1 号 广场 C2 办公楼 15 层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城C2办公楼15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 银华港股通精选股票发起式 A 银华港股通精选股票发起式 C 本期已实现收益 -13,811,312.57 -175,281.91 本期利润 -4,790,638.96 14,621.58 加权平均基金份 -0.0524 0.0107 额本期利润 本期加权平均净 -5.22% 1.07% 值利润率 本期基金份额净 -4.34% -4.53% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -19,697,212.22 -349,455.78 润 期末可供分配基 -0.2184 -0.2203 金份额利润 期末基金资产净 99,360,619.25 1,743,904.22 值 期末基金份额净 1.1016 1.0994 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 10.16% -11.57% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华港股通精选股票发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 11.88% 1.90% 3.58% 1.58% 8.30% 0.32% 过去三个月 12.08% 2.23% 6.48% 1.91% 5.60% 0.32% 过去六个月 -4.34% 2.32% -1.77% 2.18% -2.57% 0.14% 过去一年 -30.08% 2.22% -22.13% 1.78% -7.95% 0.44% 自基金合同生效起 10.16% 2.04% -21.04% 1.44% 31.20% 0.60% 至今 银华港股通精选股票发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 11.84% 1.90% 3.58% 1.58% 8.26% 0.32% 过去三个月 11.97% 2.23% 6.48% 1.91% 5.49% 0.32% 过去六个月 -4.53% 2.32% -1.76% 2.18% -2.77% 0.14% 自基金合同生效起 -11.57% 2.29% -4.40% 2.05% -7.17% 0.24% 至今 注：本基金的业绩比较基准为：恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15%。 恒生中国企业指数是恒生指数有限公司编制的，反映了在香港交易所上市的 H 股中较大型股的表现。该指数以所有在联交所上市的中国 H 股公司股票为成份股计算得出加权平均股价指数，适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。本基金是股票型基金，本基金股票投资比例为基金资产的 80%—95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。总之，基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金股票投资比例为基金资产的 80%—95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 174 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资 基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医 药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。曾就职于天弘基金、中信证券、 安永华明会计师事务所，2018 年 10 月加 入银华基金，现任投资管理一部基金经理。 自 2019 年 3 月 22 日至 2022 年 8 月 16 日 担任银华裕利混合型发起式证券投资基金 基金经理，自 2019 年 3 月 27 日起兼任银 程 桯 本基金的 2020 年 4 - 13.5 年 华估值优势混合型证券投资基金基金经 先生 基金经理 月 1 日 理，自 2019 年 12 月 16 日起兼任银华大盘 精选两年定期开放混合型证券投资基金基 金经理，自 2020 年 4 月 1 日起兼任银华港 股通精选股票型发起式证券投资基金基金 经理，自 2021 年 1 月 11 日起兼任银华招 利一年持有期混合型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于中信建投证券股份有 限公司，于 2015 年 8 月加入银华基金，历 任行业研究员、投资经理职务，现任投资 管理一部基金经理。自 2018 年 11 月 6 日 起担任银华中小盘精选混合型证券投资基 张 萍 本基金的 2020 年 4 金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式 女士 基金经理 月 1 日 - 11.5 年 证券投资基金基金经理，自 2018 年 11 月 6 日至 2020 年 9 月 2 日兼任银华估值优势 混合型证券投资基金、银华明择多策略定 期开放混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 3 月 19 日起兼任银华心诚灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 16 日起兼任银华大盘精选两年定期开 放混合型证券投资基金基金经理，自 2020 年 4 月 1 日起兼任银华港股通精选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 11 月 11 日起兼任银华品质消费股票型证 券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 4 日 起兼任银华心享一年持有期混合型证券投 资基金基金经理，自 2022 年 1 月 20 日起 兼任银华心兴三年持有期混合型证券投资 基金基金经理，自 2022 年 2 月 23 日起兼 任银华心选一年持有期混合型证券投资基 金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于九泰基金管理有限公 王 璐 本基金的 2021 年 6 司，2017 年 8 月加入银华基金，历任基金 女士 基金经理 月 11 日 - 6.5 年 经理助理、行业研究员，现任投资管理一 助理 部基金经理助理。具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受中概股退市风波以及地缘政治担忧加剧的影响，恒生指数先抑后扬，半年度收跌-6.57%。其中，能源、金融地产、必选消费表现较好，可选消费、医疗保健、科技行业跌幅居前。 我们认为，在持续了一年多的调整以后，港股当前估值较低，部分资产已经具备显著的估值优势。操作上，我们继续保持高仓位，消费、科技、价值均衡配置，消费方面重点配置可选消费、医药生物等稀缺资产；科技方面主要配置电力运营商、有色金属等新能源相关行业，以及超跌的互联网、计算机板块；价值主要为金融板块，精选高景气行业中高增长的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华港股通精选股票发起式 A 基金份额净值为 1.1016 元，本报告期基金份额 净值增长率为-4.34%；业绩比较基准收益率为-1.77%。截至本报告期末银华港股通精选股票发起式 C 基金份额净值为 1.0994 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.53%；业绩比较基准收益率为-1.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们的投资理念是坚信“长期稳定的超额收益就是长期的绝对收益，坚持以合理的价格去买入优质的上市公司，赚业绩增长的钱。”在市场整体估值不系统性高估的前提下，轻易不做仓位择时，只会结合行业和公司基本面、景气度和估值的匹配度，不断调整整体组合的性价比。持仓相对分散，不过度集中在某一细分板块。对于没有持仓的标的，关注的更多的是机会；对于持仓较重的标的，关注的更多的是风险。 展望下半年，我们的持仓变得更为均衡。我们看好国内经济复苏，特别是融资驱动的基建和政策驱动的房地产，我们适当提升了跟投资相关的价值股的配置比例。从中长期维度来说，我们看好消费复苏，我们继续提升了消费股的配置比例。对于出口来说，低技术与高耗能产品有向东南亚等低成本国家转移的轻微趋势，而高技术产品的份额因为一些西方国家设置的贸易壁垒有流失到欧美、日韩以及东南亚国家的一些轻微倾向，同时叠加欧美需求的大概率下降，我们对于外需相关的公司，对于风险我们也给予了更多的关注。同时，由于我们认为中国经济将逐步上台阶，下半年甚至明年，流动性或无法比上半年更宽松，边际上对于高估值股票不利，我们适当减持了估值透支了未来成长性的一些股票。 消费方面，2 季度防疫取得阶段性成果，经济活动逐步恢复，上半年走出 v 型反转，往下半 年展望我们依然保持乐观。1）收入逐季改善的方向不变。随着各地防疫政策的调整，消费活动的恢复具备较高的确定性。2）成本端有望边际走低，利润端会释放出更大的弹性。3）格局上看，龙头公司竞争优势不断强化，未来消费活动完全恢复后，盈利中枢是向上抬升的。4）目前估值修复到了合理的区间，看好未来的估值切换。 目前消费不确定的就是复苏的进度和幅度，由于目前消费需求仍在一个弱复苏的状态上，板块的预期收益不宜过高。配置上以高端和次高端白酒为主，加仓了啤酒、美护、消费医疗板块的相关公司，此外，大众品食品、社服等板块也均有配置。1）今年高端酒的业绩弹性不大，但企业内部改善明显，估值有弹性。次高端是贝塔的放大器，需求回暖后具备较高的业绩弹性。2）加仓的啤酒、美护、消费医疗板块受疫情影响，但需求相对刚性，升级趋势比较确定，后续预计会有较强回补。3）其他大众品食品的配置基本沿着需求改善和成本下降 2 条主线去选股。4）社服直接受益于防疫政策调整和出行复苏。整体上，我们对持仓个股的业绩兑现比较有信心，相信业绩增长是最好的安全垫，希望在接下来的业绩期，我们的组合会有持续较好的表现。 上半年医药受地缘政治、国内疫情反复的影响，整体看板块表现不佳，但板块内部有结构性机会。CRO/CDMO 因短期一级市场投融资数据下滑、地缘政治风险以及筹码集中的原因，波动较大。但是我们认为，创新是我国医药行业发展的未来，在创新药投资风险加大、外包率持续提升的情况下，CRO/CDMO 仍然是医药板块成长性最强、最确定的板块，对于其中业绩稳定可持续高增的标的，我们继续看好。此外，伴随着三季度疫情后经济恢复，短期疫情受损的板块将环比改善，尤其是需求旺盛、可择期的医美、医疗服务等，我们预计三季度还会有不错的超额收益。其他子板块，如疫苗、医疗器械、中药当中的优质个股，我们也将适度参与，维持组合的均衡配置。 展望下半年和明年，我们对新能源中的电动车中游材料和光伏制造相对都更加谨慎一些，相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件。 电动车方面，今年国内市场增速十分乐观，我们判断今年销量在 6-700 万辆之间没有太大问 题。一方面渗透率还在提升，另一方面车企的新车型还在加速推出。欧洲市场的销售增速和补贴政策以及居民消费能力息息相关，这两项往下半年和明年看都有不确定性，同时欧洲电动车渗透率已经接近 30%，欧洲市场的增速存疑。美国市场渗透率较低，新车型和新品牌较多，应该是增速最快的市场，但同时我们也要观察美国的消费力下降是否会影响到电动车的消费。同时受到上游锂资源的供给约束，全球电动车明年面临增速降档的压力，加上中游材料在过去一年大规模扩产，竞争格局有恶化的趋势，中游电池和锂电材料整体的性价比逐步下降，估值有上限。我们会更多聚焦在新技术和渗透率以及市占率提升的细分环节，以及更能做出差异化、贴近消费者、未 来享受材料降价、能留存住利润的优势整车环节。 光伏方面，硅料价格高企带动组件价格持续上涨，国内外大型地面电站的开工率都不高，但是俄乌冲突导致欧洲能源价格飙升，带动欧洲分布式光伏和户用储能的需求大超预期。往明年看，中上游的产能扩张会带动产业链价格下行，虽然会有个别辅材阶段性会出现紧缺的情况，但整体看供给端的约束不大，在供给不受限的情况下整个制造端产业链的利润都会向下游电站和用户转移。明年国内大型地面电站放量可能会受到输配电的约束，欧洲的需求增速应该也会降档，叠加当前光伏的交易相对拥挤，估值处于相对高位。我们更看好下游的绿电运营商，当然运营商也有今年装机大概率不及预期的风险，等硅料产能释放后，展望明年可能才会乐观一些。 储能方面，得益于全球新能源发电占比快速提升，欧洲能源价格快速上涨以及海外电网的相对脆弱性，以及国内的新能源消纳的潜在压力，储能尤其是家用储能的渗透率快速提升。往明年看，储能是增速最快的新能源细分赛道，我们持续看好储能产业链。 风电方面，今年国内的招标量创历史新高，同时欧美海上风电的年化增速开始上修，明年的装机增速值得期待。整机价格的阶段性见底和大宗价格的下行从四季度末开始会带动产业链盈利进入上行通道。风电近期发生了不少安全事故，相比于速度，发展的质量也很重要，行业可能会迎来一些反思。总体来说，风电整体的估值更加便宜，我们也相对看好，只是业绩的修复并没有一些乐观预期的那么快。 俄乌冲突带来的地缘政治变化的影响，映射到科技股当中，主要投资机会集中在国防军工、以及信息技术自主可控两个方向。军工方面，我国明确提出提升国防实力的目标，十四五期间需求刚性，生产和制造受疫情影响相对较小，军工在二季度科技股见底后率先反弹，当前龙头公司的业绩增速和估值匹配度仍然较高。我们基于供需两个维度进行选股，供给端，优选进入壁垒高、行业供给约束大、具有国产替代空间的环节；需求端，重点布局航空发动机、四代机、导弹等高景气度细分赛道。 信息技术自主可控分为软件和硬件，分别对应信创及半导体产业链。信创方面，作为新基建的新抓手，有望在年底前重启新一轮 3-5 年的景气上行周期，党政端的乡县级下沉以及行业端需求将释放出更大的市场空间。当前处于股价位置低、历史估值分位低的左侧区间，我们逢低布局了竞争格局好、商业化推广能力强的龙头公司。半导体方面，全球整体进入去库存周期，要回避强周期性的价格属性品种；我们看好独立景气周期的国产替代方向，主要包括半导体设备、材料国产化，以及非线性增长的设备零部件。 互联网的监管及限制政策高峰期可能已过，估值的下杀空间有限，往后看要聚焦于企业自身的业绩增长。关注两个方向，一是新业务带来的业绩弹性，以文化产业数字化为代表。二是疫情 修复带来的业绩环比改善，以电影、以及线下业务占比较重的互联网企业为主。在低估值顺周期方向，我们继续看好长期受益消费升级红利的品牌广告，随着疫情管控措施调整，广告主预算也将逐步恢复，相关龙头公司当前具备可观的绝对收益空间。 我们认为，由硬件设备升级带来的新应用爆发还处于初期阶段，VR、AR 设备放量对于游戏、 影视等行业的拉动还是有限的，新型设备数量以及内容还不足以带动游戏等传统应用在用户数量和付费领域有大幅的提升。后续需要持续跟踪新应用的诞生产生的投资机会。 随着疫情逐渐得到控制和经济逐渐企稳，我们认为顺周期的价值股会迎来一定的相对收益。银行采用以量补价的方式，尽量减少收入增速下行的影响，前两年囤积的拨备可能会反哺盈利增速。从品种上看，上半年受损较大的股份制银行下半年或许修复的弹性是最大的。券商受益于交易量放大，基本面明显改善，从长期角度来看，我们继续看好财富管理类的券商。保险中财险率先修复，寿险正在修复中，我们预计到明年 1 季度行业的同比增速会明显改善。房地产是政策和基本面双底，但估值先行修复。我们判断随着销售的改善，也将拉动投资，在此期间，房地产一般会有超额收益，优选央企国企股东背景的公司。跟基建和地产投资相关的传统周期股里，我们在看好投资周期向上的同时，也看好具有成长性的工程机械电动化和水泥里的骨料扩张。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华港股通精选股票型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 12,208,467.68 7,434,288.57 结算备付金 931,689.62 32,921.23 存出保证金 55,751.92 27,190.42 交易性金融资产 6.4.7.2 89,331,548.15 96,664,161.70 其中：股票投资 89,331,548.15 96,664,161.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 162,688.92 29,359.08 应收申购款 129,628.78 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 1,821.20 资产总计 102,819,775.07 104,189,742.20 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 927,630.91 17.38 应付赎回款 460,597.93 98,899.93 应付管理人报酬 116,602.65 132,364.60 应付托管费 19,433.75 22,060.77 应付销售服务费 536.74 150.07 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 190,449.62 365,790.81 负债合计 1,715,251.60 619,283.56 净资产： 实收基金 6.4.7.10 91,786,711.23 89,936,288.03 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 9,317,812.24 13,634,170.61 净资产合计 101,104,523.47 103,570,458.64 负债和净资产总计 102,819,775.07 104,189,742.20 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 91,786,711.23 份，其中银华港股通精选股票 型发起式证券投资基金 A 基金份额总额 90,200,472.17 份，基金份额净值 1.1016 元；银华港股通 精选股票型发起式证券投资基金 C 基金份额总额 1,586,239.06 份，基金份额净值 1.0994 元。 6.2 利润表 会计主体：银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -3,871,031.82 8,889,601.53 1.利息收入 26,318.71 67,037.78 其中：存款利息收入 6.4.7.13 26,318.71 46,340.72 债券利息收入 - 20,697.06 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -13,138,825.11 7,249,567.73 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -13,621,392.05 6,778,230.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - -1,760.85 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 482,566.94 473,097.78 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 9,210,577.10 1,108,930.12 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 30,897.48 464,065.90 填列） 减：二、营业总支出 904,985.56 2,758,410.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 695,704.28 1,047,838.06 2．托管费 6.4.10.2.2 115,950.66 174,639.63 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,701.91 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 90,628.71 1,535,932.75 三、利润总额（亏损总额以 -4,776,017.38 6,131,191.09 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -4,776,017.38 6,131,191.09 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -4,776,017.38 6,131,191.09 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 89,936,288.03 - 13,634,170.61 103,570,458.64 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 89,936,288.03 - 13,634,170.61 103,570,458.64 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 1,850,423.20 - -4,316,358.37 -2,465,935.17 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -4,776,017.38 -4,776,017.38 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 1,850,423.20 - 459,659.01 2,310,082.21 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 16,966,774.03 - 410,278.63 17,377,052.66 购款 2 .基金赎 -15,116,350.83 - 49,380.38 -15,066,970.45 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 91,786,711.23 - 9,317,812.24 101,104,523.47 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 51,456,958.22 - 19,480,980.13 70,937,938.35 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 51,456,958.22 - 19,480,980.13 70,937,938.35 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 41,864,031.26 - 34,231,699.65 76,095,730.91 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 6,131,191.09 6,131,191.09 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 41,864,031.26 - 28,100,508.56 69,964,539.82 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 117,840,197.95 - 63,307,368.06 181,147,566.01 购款 2 .基金赎 -75,976,166.69 - -35,206,859.50 -111,183,026.19 回款 （三）、 本 期 向 - - - - 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 93,320,989.48 - 53,712,679.78 147,033,669.26 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]209 号《关于准予银华港股通精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 13,669,725.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0251 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 13,669,937.44 份基金份额，其中认购 资金利息折合 212.44 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,200.02 基金份额，发起资金认购方承诺 使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资比例为基金资产的 80%—95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》的相关约定，为满足投资者的需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，决定自 2021 年 12 月 3 日起增设本基金的 C 类基金份额类别并相应修改基 金合同。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金原有基金份额划归为本基金 A 类基金份额，A 类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用；本基金增设的 C 类基金份额不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述 6.4.4.1 至 6.4.4.4 中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计 估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产 。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信 息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量 的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收 利息和应收股利，金额分别为 7,434,288.57 元、32,921.23 元、27,190.42 元、1,821.20 元和 29,359.08 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收股利，金额分别为 7,435,547.58 元、33,474.18 元、27,199.66元、0.00 元和 29,359.08 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 96,664,161.70 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 96,664,161.70 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 17.38 元、98,899.93 元、132,364.60 元、22,060.77 元、150.07 元、195,625.84 元和 170,164.97 元。 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 17.38 元、98,899.93 元、132,364.60 元、22,060.77 元、150.07 元、195,625.84 元和 170,164.97 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投 资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 12,208,467.68 等于：本金 12,207,420.49 加：应计利息 1,047.19 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 12,208,467.68 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 90,576,908.29 - 89,331,548.15 -1,245,360.14 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 90,576,908.29 - 89,331,548.15 -1,245,360.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 债权投资 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 924.22 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 55,222.84 其中：交易所市场 55,222.84 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 134,302.56 合计 190,449.62 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华港股通精选股票发起式 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 89,105,728.57 89,105,728.57 本期申购 15,340,594.72 15,340,594.72 本期赎回（以“-”号填列） -14,245,851.12 -14,245,851.12 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 90,200,472.17 90,200,472.17 银华港股通精选股票发起式 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 830,559.46 830,559.46 本期申购 1,626,179.31 1,626,179.31 本期赎回（以“-”号填列） -870,499.71 -870,499.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,586,239.06 1,586,239.06 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华港股通精选股票发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -6,089,098.79 19,597,373.64 13,508,274.85 本期利润 -13,811,312.57 9,020,673.61 -4,790,638.96 本期基金份额交易产 203,199.14 239,312.05 442,511.19 生的变动数 其中：基金申购款 -2,492,632.63 2,880,966.76 388,334.13 基金赎回款 2,695,831.77 -2,641,654.71 54,177.06 本期已分配利润 - - - 本期末 -19,697,212.22 28,857,359.30 9,160,147.08 银华港股通精选股票发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -56,770.42 182,666.18 125,895.76 本期利润 -175,281.91 189,903.49 14,621.58 本期基金份额交易产 -117,403.45 134,551.27 17,147.82 生的变动数 其中：基金申购款 -297,325.27 319,269.77 21,944.50 基金赎回款 179,921.82 -184,718.50 -4,796.68 本期已分配利润 - - - 本期末 -349,455.78 507,120.94 157,665.16 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 19,044.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,494.56 其他 779.56 合计 26,318.71 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -13,621,392.05 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -13,621,392.05 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 111,002,543.80 减：卖出股票成本总额 124,124,915.21 减：交易费用 499,020.64 买卖股票差价收入 -13,621,392.05 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 482,566.94 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 482,566.94 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 9,210,577.10 股票投资 9,210,577.10 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 9,210,577.10 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 30,897.48 合计 30,897.48 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 3,367.35 其他 2,958.80 合计 90,628.71 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 第一创业 - - 9,347,974.64 1.20 西南证券 8,486,344.83 3.88 16,709,989.26 2.15 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 西南证券 - - 111,945.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 西南证券 7,902.82 4.51 2,463.17 4.46 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 西南证券 15,562.21 2.43 5,017.40 1.45 第一创业 8,705.73 1.36 - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 695,704.28 1,047,838.06 其中：支付销售机构的客户维护费 245,287.73 341,621.41 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 115,950.66 174,639.63 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 银华港股通精选股票发 银华港股通精选股票发 合计 起式 A 起式 C 银华基金管理股份有限公 - 664.52 664.52 司 合计 - 664.52 664.52 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华港股通精选股票发 银华港股通精选股票发 合计 起式 A 起式 C 合计 - - - 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给银华基金，再由银华基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 （2）本基金自 2021 年 12 月 3 日起增设 C 类基金份额，无上年度可比期间 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 日 月 30 日 银华港股通精选股票发起式 A 银华港股通精选股票发起式 C 基金合同生效日（ 2020 年 4 10,000,200.02 - 月 1 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,000,200.02 - 报告期末持有的基金份额 10.90% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 - 日 银华港股通精选股票发起式 A 银华港股通精选股票发起式 C 基金合同生效日（ 2020 年 4 10,000,200.02 - 月 1 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,000,200.02 - 报告期末持有的基金份额 10.72% - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 12,208,467.68 19,044.59 16,254,600.53 20,678.13 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 代码 称 期 因 估值单 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 融创中 2022 年 重大事 441,865.3344,675.7 01918 国 04月01 项停牌 3.92 - - 88,000 4 8 - 日 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 12,208,467.68 - - - 12,208,467.68 结算备付金 931,689.62 - - - 931,689.62 存出保证金 55,751.92 - - - 55,751.92 交易性金融资产 - - - 89,331,548.15 89,331,548.15 应收股利 - - - 162,688.92 162,688.92 应收申购款 - - - 129,628.78 129,628.78 资产总计 13,195,909.22 - - 89,623,865.85 102,819,775.07 负债 应付赎回款 - - - 460,597.93 460,597.93 应付管理人报酬 - - - 116,602.65 116,602.65 应付托管费 - - - 19,433.75 19,433.75 应付清算款 - - - 927,630.91 927,630.91 应付销售服务费 - - - 536.74 536.74 其他负债 - - - 190,449.62 190,449.62 负债总计 - - - 1,715,251.60 1,715,251.60 利率敏感度缺口 13,195,909.22 - - 87,908,614.25 101,104,523.47 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,434,288.57 - - - 7,434,288.57 结算备付金 32,921.23 - - - 32,921.23 存出保证金 27,190.42 - - - 27,190.42 交易性金融资产 - - - 96,664,161.70 96,664,161.70 应收股利 - - - 29,359.08 29,359.08 其他资产 - - - 1,821.20 1,821.20 资产总计 7,494,400.22 - - 96,695,341.98 104,189,742.20 负债 应付赎回款 - - - 98,899.93 98,899.93 应付管理人报酬 - - - 132,364.60 132,364.60 应付托管费 - - - 22,060.77 22,060.77 应付证券清算款 - - - 17.38 17.38 应付销售服务费 - - - 150.07 150.07 其他负债 - - - 365,790.81 365,790.81 负债总计 - - - 619,283.56 619,283.56 利率敏感度缺口 7,494,400.22 - - 96,076,058.42 103,570,458.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末（如有）未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 85,387,174.15 - 85,387,174.15 产 资产合计 - 85,387,174.15 - 85,387,174.15 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 85,387,174.15 - 85,387,174.15 额 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 82,957,211.68 - 82,957,211.68 产 资产合计 - 82,957,211.68 - 82,957,211.68 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 82,957,211.68 - 82,957,211.68 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设本基金的单一外币汇率变化率变化 5%，其他变量不变 假设 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 港币 5% 4,269,358.71 4,147,860.58 分析 港币-5% -4,269,358.71 -4,147,860.58 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 89,331,548.15 88.36 96,664,161.70 93.33 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 89,331,548.15 88.36 96,664,161.70 93.33 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 4,918,376.76 6,443,291.32 5% 分析 业绩比较基准下降 -4,918,376.76 -6,443,291.32 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 88,986,872.37 96,664,161.70 第二层次 344,675.78 - 第三层次 - - 合计 89,331,548.15 96,664,161.70 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(2021 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 89,331,548.15 86.88 其中：股票 89,331,548.15 86.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,140,157.30 12.78 8 其他各项资产 348,069.62 0.34 9 合计 102,819,775.07 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 85,387,174.15 元，占期末净值比例为 84.45%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,045,000.00 2.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 927,500.00 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 506,562.00 0.50 J 金融业 - - K 房地产业 465,312.00 0.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,944,374.00 3.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 7,432,180.92 7.35 消费者非必需品 25,410,661.55 25.13 消费者常用品 14,084,722.74 13.93 能源 - - 金融 11,262,749.67 11.14 医疗保健 13,625,421.57 13.48 工业 - - 信息技术 1,512,557.45 1.50 电信服务 1,046,410.48 1.03 公用事业 9,204,050.79 9.10 地产建筑业 1,808,418.98 1.79 合计 85,387,174.15 84.45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00388 香港交易所 25,300 8,351,614.50 8.26 2 00291 华润啤酒 128,000 6,403,662.72 6.33 3 00168 青岛啤酒股份 88,000 6,140,948.35 6.07 4 02269 药明生物 99,000 6,078,861.56 6.01 5 02331 李宁 82,500 5,129,215.82 5.07 6 01772 赣锋锂业 67,480 4,983,104.90 4.93 7 09992 泡泡玛特 152,400 4,939,543.23 4.89 8 00916 龙源电力 370,000 4,796,931.75 4.74 9 01211 比亚迪股份 17,000 4,565,004.22 4.52 10 00902 华能国际电力股 1,318,000 4,407,119.04 4.36 份 11 03690 美团-W 17,900 2,972,794.37 2.94 12 02899 紫金矿业 298,000 2,449,076.02 2.42 13 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 2.02 14 01548 金斯瑞生物科技 80,000 1,946,412.44 1.93 15 00027 银河娱乐 40,000 1,600,915.68 1.58 16 02359 药明康德 17,400 1,554,991.98 1.54 17 02319 蒙牛乳业 46,000 1,540,111.67 1.52 18 03998 波司登 364,000 1,515,978.21 1.50 19 03888 金山软件 57,800 1,512,557.45 1.50 20 01209 华润万象生活 44,000 1,463,743.20 1.45 21 02313 申洲国际 17,900 1,455,015.99 1.44 22 02171 科济药业-B 112,000 1,400,322.31 1.39 23 02020 安踏体育 15,400 1,269,580.87 1.26 24 01929 周大福 90,400 1,141,083.44 1.13 25 06078 海吉亚医疗 24,800 1,106,034.33 1.09 26 03968 招商银行 23,500 1,055,090.66 1.04 27 01024 快手-W 14,000 1,046,410.48 1.03 28 01951 锦欣生殖 165,500 1,023,290.42 1.01 29 01299 友邦保险 13,600 989,181.17 0.98 30 301177 迪阿股份 12,500 927,500.00 0.92 31 02318 中国平安 19,000 866,863.34 0.86 32 09868 小鹏汽车-W 7,600 821,529.72 0.81 33 603825 华扬联众 29,400 506,562.00 0.50 34 600223 鲁商发展 44,400 465,312.00 0.46 35 02096 先声药业 53,000 389,795.60 0.39 36 01918 融创中国 88,000 344,675.78 0.34 37 02279 雍禾医疗 14,000 125,712.93 0.12 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 00700 腾讯控股 6,152,472.14 5.94 2 00902 华能国际电力 5,941,819.39 5.74 股份 3 09992 泡泡玛特 5,783,160.14 5.58 4 00916 龙源电力 5,665,653.53 5.47 5 02359 药明康德 5,205,671.88 5.03 6 03690 美团-W 5,007,435.30 4.83 7 01299 友邦保险 4,870,039.76 4.70 8 01658 邮储银行 4,449,986.75 4.30 9 00291 华润啤酒 3,664,812.36 3.54 10 02020 安踏体育 3,651,649.12 3.53 11 01211 比亚迪股份 3,381,773.06 3.27 12 00388 香港交易所 3,328,186.15 3.21 13 02331 李宁 2,912,558.88 2.81 14 06098 碧桂园服务 2,407,670.34 2.32 15 02313 申洲国际 2,399,659.58 2.32 16 01548 金斯瑞生物科 2,050,301.60 1.98 技 17 600809 山西汾酒 1,949,388.00 1.88 18 06078 海吉亚医疗 1,944,985.05 1.88 19 01896 猫眼娱乐 1,926,179.28 1.86 20 600519 贵州茅台 1,918,935.00 1.85 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 00700 腾讯控股 5,808,940.91 5.61 2 01951 锦欣生殖 5,581,367.98 5.39 3 06078 海吉亚医疗 5,291,350.79 5.11 4 02899 紫金矿业 5,209,548.46 5.03 5 09992 泡泡玛特 4,927,771.60 4.76 6 01548 金斯瑞生物科 4,851,983.28 4.68 技 7 01658 邮储银行 4,446,505.47 4.29 8 03347 泰格医药 4,361,915.19 4.21 9 09922 九毛九 3,883,030.01 3.75 10 01299 友邦保险 3,809,106.46 3.68 11 03998 波司登 3,711,765.38 3.58 12 02359 药明康德 3,048,702.48 2.94 13 01772 赣锋锂业 3,012,168.15 2.91 14 06098 碧桂园服务 2,848,374.72 2.75 15 02269 药明生物 2,708,503.34 2.62 16 00388 香港交易所 2,679,772.73 2.59 17 000792 盐湖股份 2,220,267.64 2.14 18 03690 美团-W 2,185,031.32 2.11 19 02020 安踏体育 2,171,482.32 2.10 20 600809 山西汾酒 2,113,964.00 2.04 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 107,581,724.56 卖出股票收入（成交）总额 111,002,543.80 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,751.92 2 应收清算款 - 3 应收股利 162,688.92 4 应收利息 - 5 应收申购款 129,628.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 348,069.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 银华港股 通精选股 8,597 10,492.09 10,000,200.02 11.09 80,200,272.15 88.91 票发起式 A 银华港股 通精选股 464 3,418.62 - - 1,586,239.06 100.00 票发起式 C 合计 9,061 10,129.87 10,000,200.02 10.90 81,786,511.21 89.10 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 银华港股通精选股票发起式 A 1,547,677.95 1.72 理人所 有从业 人员持 银华港股通精选股票发起式 C 61,121.49 3.85 有本基 金 合计 1,608,799.44 1.75 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 银华港股通精选股票发起式 - 基金投资和研究部门 A 负责人持有本开放式 银华港股通精选股票发起式 - 基金 C 合计 - 银华港股通精选股票发起式 10~50 本基金基金经理持有 A 本开放式基金 银华港股通精选股票发起式 0~10 C 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限 项目 份 额 比 例 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,000,200.02 10.9 10,000,200.02 10.9 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,200.02 10.9 10,000,200.02 10.9 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,000,200.02 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 200.02 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华港股通精选股票发起式 A 银华港股通精选股票发起式 C 基金合同生效日 （2020 年 4 月 1 日） 13,669,937.44 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 89,105,728.57 830,559.46 额总额 本报告期基金总申购 15,340,594.72 1,626,179.31 份额 减：本报告期基金总 14,245,851.12 870,499.71 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 90,200,472.17 1,586,239.06 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2022 年 3 月 1 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会批准， 张轶先生自 2022 年 2 月 28 日起担任本基金管理人首席信息官职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 高华证券 3 194,247,902. 88.87 155,399.06 88.68 - 38 川财证券 2 8,649,529.15 3.96 6,325.54 3.61 - 西南证券 2 8,486,344.83 3.88 7,902.82 4.51 - 信达证券 2 3,587,724.00 1.64 2,623.72 1.50 - 首创证券 2 1,865,116.00 0.85 1,363.96 0.78 - 中信证券 5 1,747,652.00 0.80 1,627.68 0.93 - 财富证券 1 - - - - - 渤海证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 证券 联讯证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证 2 - - - - - 券 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 3 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：（1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 （2） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 高华证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 证券 联讯证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、回购交易、权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 1 加上海万得基金销售有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 04 日 部分基金代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 《银华港股通精选股票型发起式证券 本基金管理人网站,中 2 投资基金 2021 年第 4 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 21 日 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 3 分基金2021年第4季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 01 月 21 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 4 下部分基金因非港股通交易日暂停及 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 24 日 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 网站,四大证券报 期定额投资业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 5 下部分基金增加上海利得基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 11 日 限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报 动的公告》 6 《银华港股通精选股票型发起式证券 本基金管理人网站,中 2022 年 03 月 23 日 投资基金基金产品资料概要更新》 国证监会基金电子披露 网站 《银华港股通精选股票型发起式证券 本基金管理人网站,中 7 投资基金招募说明书更新(2022 年第 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 23 日 1 号)》 网站 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 8 下部分基金因非港股通交易日暂停及 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 28 日 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 网站,四大证券报 期定额投资业务的公告》 《银华港股通精选股票型发起式证券 本基金管理人网站,中 9 投资基金 2021 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 29 日 网站 10 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 03 月 29 日 分基金 2021 年年度报告提示性公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 11 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 12 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报 公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 12 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 13 日 网站,四大证券报 《银华港股通精选股票型发起式证券 本基金管理人网站,中 13 投资基金 2022 年第 1 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 20 日 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 14 分基金2022年第1季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 04 月 20 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中 15 华港股通精选股票型发起式证券投资 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 21 日 基金增加国联证券股份有限公司为代 网站,上海证券报 销机构的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 16 下部分基金因非港股通交易日暂停及 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 25 日 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 网站,四大证券报 期定额投资业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 17 下部分基金增加华宝证券股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 28 日 司为代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 18 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2022 年 05 月 06 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报 公告》 19 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 2022 年 05 月 26 日 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 网站,三大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 20 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2022 年 06 月 28 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报 公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 29 日