华夏中证 1000 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证 1000ETF 发起式联接 基 金 主 代 013922 码 交易代码 013922 基 金 运 作 契约型开放式 方式 基 金 合 同 2022 年 1 月 25 日 生效日 报 告 期 末 基 金 份 额 211,566,454.09 份 总额 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似 投资目标 的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不 超过 4%。 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略， 投资策略 债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可 交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 业 绩 比 较 中证 1000 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% 基准 风 险 收 益 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的 特征 风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基 金 管 理 华夏基金管理有限公司 人 基 金 托 管 招商银行股份有限公司 人 下 属 分 级 华夏中证 1000ETF 发起式联接 A 华夏中证 1000ETF 发起式联接 C 基 金 的 基 金简称 下 属 分 级 基 金 的 交 013922 013923 易代码 报 告 期 末 下 属 分 级 71,996,812.92 份 139,569,641.17 份 基 金 的 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159845 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 18 日 基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所 所 上市日期 2021 年 3 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基 投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超 过 2%。 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资 投资策略 策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资 策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，融资、转融通 证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 华夏中证1000ETF发起式联接 华夏中证1000ETF发起式联接 A C 1.本期已实现收益 82,773.29 30,138.36 2.本期利润 1,865,961.85 2,275,285.47 3.加权平均基金份额本期 0.0232 0.0140 利润 4.期末基金资产净值 65,887,164.95 126,434,839.01 5.期末基金份额净值 0.9151 0.9059 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证1000ETF发起式联接A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.68% 1.73% 2.03% 1.73% 0.65% 0.00% 月 过去六个 7.00% 1.56% 6.44% 1.56% 0.56% 0.00% 月 过去一年 28.78% 1.84% 28.45% 1.87% 0.33% -0.03% 过去三年 -7.10% 1.48% -8.26% 1.50% 1.16% -0.02% 自基金合 同生效起 -8.49% 1.52% -13.22% 1.55% 4.73% -0.03% 至今 华夏中证1000ETF发起式联接C： 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.61% 1.73% 2.03% 1.73% 0.58% 0.00% 月 过去六个 6.85% 1.56% 6.44% 1.56% 0.41% 0.00% 月 过去一年 28.41% 1.84% 28.45% 1.87% -0.04% -0.03% 过去三年 -7.92% 1.48% -8.26% 1.50% 0.34% -0.02% 自基金合 同生效起 -9.41% 1.52% -13.22% 1.55% 3.81% -0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022 年 1 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日) 华夏中证 1000ETF 发起式联接 A： 华夏中证 1000ETF 发起式联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2015 年 7 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员、基 金经理助理、华 夏中证央企结 构调整交易型 本基金 开放式指数证 严筱娴 的基金 2022-01-25 - 10 年 券投资基金联 经理 接基金基金经 理（2021 年 10 月21日至2024 年 7 月 3 日期 间)、华夏中证 新材料主题交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金基金经理 （2022 年 1 月 12日至2024年 7 月 3 日期间)、 华夏中证红利 质量交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金基 金经理（2022 年 9 月 14 日至 2024 年 7 月 3 日期间)、华夏 中证内地低碳 经济主题交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金 基 金 经 理 （2021年10月 15日至2024年 10 月 15 日期 间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 39 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证1000指数，业绩比较基准为：中证1000指数收益率*95%+ 人民币活期存款利率(税后)*5%。中证 1000 指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后， 规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 2 季度，海外方面，国际环境复杂多变，贸易博弈、地缘冲突扰动不断。 国内方面，宏观政策持续发力，各项着力于稳市场、稳预期、扩内需的政策积极推出，经济运行总体平稳，部分指标继续改善，高质量发展态势持续。5 月经济数据看，工业生产维持韧性，消费好于预期，基建、制造业韧性略有回落，地产投资继续下行，就业保持稳定。 市场方面，2 季度初受关税风波影响，全球资产剧烈波动，部分指数单日下跌几乎抹平全年收益，之后随着风险释放市场逐渐反弹企稳，美元指数继续回落，黄金继续走强。风格方面，小盘跑赢大盘，成长相对占优。板块方面，银行等金融股表现较好，消费板块表现相对较弱。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2025 年 6 月 30 日，华夏中证 1000ETF 发起式联接 A 份额净值为 0.9151 元，本报 告期份额净值增长率为 2.68%，同期业绩比较基准增长率 2.03%，本报告期跟踪偏离度为 +0.65%；华夏中证 1000ETF 发起式联接 C 份额净值为 0.9059 元，本报告期份额净值增长率 为 2.61%，同期业绩比较基准增长率 2.03%，本报告期跟踪偏离度为+0.58%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差 异。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 179,980,670.03 91.21 3 固定收益投资 3,011,904.93 1.53 其中：债券 3,011,904.93 1.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 10,269,164.31 5.20 8 其他资产 4,071,959.13 2.06 9 合计 197,333,698.40 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金类 运作方 管理人 公允价值 资产净 型 式 值比例 （%） 1 华夏中证 股票型 交易型 华夏基金管理 179,980,670.03 93.58 1000ETF 开放式 有限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 3,011,904.93 1.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,011,904.93 1.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 1 019766 25 国债 01 20,000 2,008,814.79 1.04 2 019773 25 国债 08 10,000 1,003,090.14 0.52 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值 风险说明 （元） 变动（元） 买入股指期货 中证 1000 股 合约的目的是 IM2509 指期货 2 2,462,240.00 113,920.00 进行更有效地 IM2509 合约 流动性管理，实 现投资目标。 公允价值变动总额合计（元） 113,920.00 股指期货投资本期收益（元） 1,527.06 股指期货投资本期公允价值变动（元） 176,280.00 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型联接基金，主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 351,738.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,720,220.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,071,959.13 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证1000ETF发起式联 华夏中证1000ETF发起式联 接A 接C 本报告期期初基金份额总额 73,024,249.64 176,369,738.32 报告期期间基金总申购份额 31,355,564.90 72,907,947.56 减：报告期期间基金总赎回 32,383,001.62 109,708,044.71 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额 本报告期期末基金份额总额 71,996,812.92 139,569,641.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 华夏中证1000ETF发起式联接A 华夏中证1000ETF发起式联接C 报告期期初管理 人持有的本基金 10,004,861.60 - 份额 报告期期间买入 - - /申购总份额 报告期期间卖出 - - /赎回总份额 报告期期末管理 人持有的本基金 10,004,861.60 - 份额 报告期期末持有 的本基金份额占 13.90 - 基金总份额比例 （%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至 2025 年 1 月 25 日，华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金的基金合同生效届满三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社 保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二五年七月二十一日