天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51 §9 开放式基金份额变动 ......52 §10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......53 10.4 基金投资策略的改变 ......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.8 其他重大事件 ......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57 §12 备查文件目录 ......57 12.1 备查文件目录 ......57 12.2 存放地点 ......57 12.3 查阅方式 ......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基 金 基金简称 天弘新华沪港深新兴消费 基金主代码 013888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,008,969.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘新华沪港深新兴 天弘新华沪港深新兴 消费A 消费C 下属分级基金的交易代码 013888 013889 报告期末下属分级基金的份额总额 911,590.31份 63,097,378.72份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 投资策略 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。本基金投资策略主要包括大类资产 配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券 投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、股 指期货投资策略。 业绩比较基准 新华沪港深新兴消费品牌指数收益率×95%＋银行活 期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 风险收益特征 具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资 港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 罗新民 露负责 联系电话 022-83310208 010-80927820 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn 客户服务电话 95046 95551；400-888-8888 传真 022-83865564 010-80928078 天津自贸试验区（中心商务 北京市丰台区西营街8号院1 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 号楼7至18层101 3层 天津市河西区马场道59号天 北京市丰台区西营街8号院1 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 号楼青海金融大厦 层 邮政编码 300203 100073 法定代表人 韩歆毅 王晟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 天弘新华沪港深新 天弘新华沪港深新 兴消费A 兴消费C 本期已实现收益 -32,704.47 -1,761,538.75 本期利润 46,726.25 1,725,610.55 加权平均基金份额本期利润 0.0367 0.0344 本期加权平均净值利润率 4.78% 4.53% 本期基金份额净值增长率 2.05% 2.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 -204,958.59 -14,526,069.79 期末可供分配基金份额利润 -0.2248 -0.2302 期末基金资产净值 706,631.72 48,571,308.93 期末基金份额净值 0.7752 0.7698 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -22.48% -23.02% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘新华沪港深新兴消费A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.21% 0.93% -2.74% 0.97% -0.47% -0.04% 过去三个月 0.44% 1.17% -0.04% 1.17% 0.48% 0.00% 过去六个月 2.05% 1.36% 2.06% 1.34% -0.01% 0.02% 过去一年 -9.73% 1.31% -9.71% 1.28% -0.02% 0.03% 自基金合同 生效日起至 -22.48% 1.38% -23.22% 1.35% 0.74% 0.03% 今 天弘新华沪港深新兴消费C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.23% 0.93% -2.74% 0.97% -0.49% -0.04% 过去三个月 0.39% 1.17% -0.04% 1.17% 0.43% 0.00% 过去六个月 2.00% 1.36% 2.06% 1.34% -0.06% 0.02% 过去一年 -9.88% 1.31% -9.71% 1.28% -0.17% 0.03% 自基金合同 生效日起至 -23.02% 1.38% -23.22% 1.35% 0.20% 0.03% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2022年06月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2024年6月30日，公司共管理运作197只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，数学硕士。历任中国中 2022 投证券有限责任公司金融 沙川 本基金基金经理 年06 - 13年 工程助理分析师。2013年9 月 月加盟本公司，历任研究 员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2024年上半年按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。 期间基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化，指数成分股调 整，指数成分股分红，人民币和港元的汇率变化，以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2024年06月30日，天弘新华沪港深新兴消费A基金份额净值为0.7752元，天弘新华沪港深新兴消费C基金份额净值为0.7698元。报告期内份额净值增长率天弘新华沪港深新兴消费A为2.05%，同期业绩比较基准增长率为2.06%；天弘新华沪港深新兴消费C为2.00%，同期业绩比较基准增长率为2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济2024年上半年虽然完成了5%的目标，但二季度增速回落，低于市场预期，主要原因在于国内有效需求不足。与去年相比，出口的支撑效应提升明显。消费的边际变化偏弱。居民端实际收入和改善预期提升有限，消费弱复苏格局未变。房地产投资受政策影响，有所企稳。 对于下半年，出口可能由于美国补库存周期见顶，以及大选等等不确定因素相比上半年走弱。但消费高基数影响减弱，边际贡献有所提升。房地产对经济拖累减少，专项债发行提速支持基建投资增长。货币宽松基调未变。经济增长或略好于上半年。 证券市场上半年波动较大，年初的雪球敲入引发市场大幅下跌。伴随国家队增持，快速企稳。但市场情绪依然低迷，资金流入红利资产。预计下半年，随着美联储降息预期强化，人民币贬值趋势改善，A股市场也会走强。 消费板块估计会跟随市场走势，能否获得超过市场的表现还取决于消费和经济的情况。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 2023年11月29日至2024年1月31日、2024年2月2日至2024年4月18日、2024年4月25日至2024年6月17日，本基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万，未连续50个工作日基金资产净值低于5000万。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，对本基金的基金资产净值计算以及利润分配等方面进行了复核审查，对本基金投资范围、投资比例限制、关联方交易、投资风格进行了监督。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，本基金托管人依法复核天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,971,641.57 2,564,923.54 结算备付金 143.22 47,181.67 存出保证金 32,966.65 31,535.29 交易性金融资产 6.4.7.2 47,081,753.64 40,798,816.66 其中：股票投资 46,677,461.37 40,798,816.66 基金投资 - - 债券投资 404,292.27 - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 610,501.64 应收股利 32,300.50 1,894.64 应收申购款 153,263.64 229,034.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 51,272,069.22 44,283,888.11 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,070,684.04 64,683.70 应付赎回款 774,939.41 1,155,606.01 应付管理人报酬 15,345.79 18,577.33 应付托管费 3,069.16 3,715.47 应付销售服务费 7,523.56 9,116.81 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 122,566.61 107,612.71 负债合计 1,994,128.57 1,359,312.03 净资产： 实收基金 6.4.7.7 64,008,969.03 56,871,045.95 未分配利润 6.4.7.8 -14,731,028.38 -13,946,469.87 净资产合计 49,277,940.65 42,924,576.08 负债和净资产总计 51,272,069.22 44,283,888.11 注：报告截止日2024年06月30日，天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金A类基金份额净值0.7752元，天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金C类基金份额净值0.7698元；基金份额总额64,008,969.03份，其中天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金A类基金份额911,590.31份，天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金C类基金份额63,097,378.72份。 6.2 利润表 会计主体：天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 2,007,601.13 -709,329.44 1.利息收入 20,190.62 17,463.01 其中：存款利息收入 6.4.7.9 20,190.62 17,463.01 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -1,580,692.25 2,641,923.66 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,893,754.75 1,907,039.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 365.15 - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 312,697.35 734,883.76 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 3,566,580.02 -3,373,800.00 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 1,522.74 5,083.89 号填列） 减：二、营业总支出 235,264.33 253,775.20 1.管理人报酬 97,719.53 108,767.26 2.托管费 19,543.95 21,753.41 3.销售服务费 47,644.91 53,142.90 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 70,355.94 70,111.63 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 1,772,336.80 -963,104.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,772,336.80 -963,104.64 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 1,772,336.80 -963,104.64 6.3 净资产变动表 会计主体：天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 56,871,045.95 -13,946,469.87 42,924,576.08 二、本期期初净资 产 56,871,045.95 -13,946,469.87 42,924,576.08 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 7,137,923.08 -784,558.51 6,353,364.57 填列） （一）、综合收益 总额 - 1,772,336.80 1,772,336.80 （二）、本期基金 7,137,923.08 -2,556,895.31 4,581,027.77 份额交易产生的净 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 119,446,486.60 -29,135,535.57 90,310,951.03 2.基金赎回 -112,308,563.52 26,578,640.26 -85,729,923.26 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 64,008,969.03 -14,731,028.38 49,277,940.65 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 38,885,523.16 -3,451,151.78 35,434,371.38 二、本期期初净资 产 38,885,523.16 -3,451,151.78 35,434,371.38 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 20,529,121.97 -5,204,914.72 15,324,207.25 填列） （一）、综合收益 总额 - -963,104.64 -963,104.64 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 20,529,121.97 -4,241,810.08 16,287,311.89 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 157,173,996.52 -12,806,897.67 144,367,098.85 2.基金赎回 -136,644,874.55 8,565,087.59 -128,079,786.96 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 59,414,645.13 -8,656,066.50 50,758,578.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3148号《关于准予天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币228,390,008.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0420号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同》于2022年6月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为228,395,788.51份基金份额，其中认购资金利息折合5,780.11份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。 根据《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同》和《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：1、在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证及其他港股通标的股票)、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于新华沪港深新兴消费品牌指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：新华沪港深新兴消费品牌指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 3,971,641.57 等于：本金 3,970,867.79 加：应计利息 773.78 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,971,641.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 49,256,936.81 - 46,677,461.37 -2,579,475.44 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 401,007.00 3,372.27 404,292.27 -87.00 债 银行间市场 券 - - - - 合计 401,007.00 3,372.27 404,292.27 -87.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 49,657,943.81 3,372.27 47,081,753.64 -2,579,562.44 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.65 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 52,948.14 其中：交易所市场 52,948.14 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 69,616.82 合计 122,566.61 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘新华沪港深新兴消费A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘新华沪港深新兴消费A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,200,316.42 1,200,316.42 本期申购 917,532.90 917,532.90 本期赎回（以“-”号填列） -1,206,259.01 -1,206,259.01 本期末 911,590.31 911,590.31 6.4.7.7.2 天弘新华沪港深新兴消费C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘新华沪港深新兴消费C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,670,729.53 55,670,729.53 本期申购 118,528,953.70 118,528,953.70 本期赎回（以“-”号填列） -111,102,304.51 -111,102,304.51 本期末 63,097,378.72 63,097,378.72 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘新华沪港深新兴消费A 单位：人民币元 项目 (天弘新华沪港深新兴 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 消费A) 上年度末 13,623.51 -302,150.28 -288,526.77 本期期初 13,623.51 -302,150.28 -288,526.77 本期利润 -32,704.47 79,430.72 46,726.25 本期基金份额交易产 生的变动数 15,396.97 21,444.96 36,841.93 其中：基金申购款 -10,947.21 -216,687.84 -227,635.05 基金赎回款 26,344.18 238,132.80 264,476.98 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,683.99 -201,274.60 -204,958.59 6.4.7.8.2 天弘新华沪港深新兴消费C 单位：人民币元 项目 (天弘新华沪港深新兴 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 消费C) 上年度末 296,902.02 -13,954,845.12 -13,657,943.10 本期期初 296,902.02 -13,954,845.12 -13,657,943.10 本期利润 -1,761,538.75 3,487,149.30 1,725,610.55 本期基金份额交易产 生的变动数 774,864.46 -3,368,601.70 -2,593,737.24 其中：基金申购款 -1,638,696.49 -27,269,204.03 -28,907,900.52 基金赎回款 2,413,560.95 23,900,602.33 26,314,163.28 本期已分配利润 - - - 本期末 -689,772.27 -13,836,297.52 -14,526,069.79 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 15,616.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,012.44 其他 561.66 合计 20,190.62 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 46,209,087.48 减：卖出股票成本总额 47,957,102.79 减：交易费用 145,739.44 买卖股票差价收入 -1,893,754.75 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 365.15 债券投资收益——买卖债券（债转股 - 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 365.15 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 312,697.35 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 312,697.35 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 3,566,580.02 ——股票投资 3,566,667.02 ——债券投资 -87.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 3,566,580.02 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 1,522.74 基金转换费收入 - 合计 1,522.74 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 49,726.04 证券出借违约金 - 证券组合费 739.12 合计 70,355.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国银河证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 97,719.53 108,767.26 其中：应支付销售机构的客户维护费 41,609.15 45,553.02 应支付基金管理人的净管理费 56,110.38 63,214.24 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 19,543.95 21,753.41 注:支付基金托管人中国银河证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘新华沪港深新兴消费A 天弘新华沪港深新兴消费C 合计 天弘基金 管理有限 - 243.87 243.87 公司 中国银河 证券股份 - 33.91 33.91 有限公司 合计 - 277.78 277.78 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘新华沪港深新兴消费A 天弘新华沪港深新兴消费C 合计 天弘基金 管理有限 - 262.37 262.37 公司 中国银河 证券股份 - 9.34 9.34 有限公司 合计 - 271.71 271.71 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘新华沪港深新兴消费C按0.25%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘新华沪港深新兴消费A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 天弘新华沪港深新兴消费A 无 天弘新华沪港深新兴消费C 无 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银河 证券股份 3,971,641.57 15,616.52 2,807,002.36 10,210.08 有限公司 注：本基金由基金托管人中国银河证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 天弘新华沪港深新兴消费A 本报告期无利润分配事项。 天弘新华沪港深新兴消费C 本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险管理的宏观政策，指导监督公司风险管理目标的落实等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责指导、协调和监督各业务或职能部门开展风险管理工作；决定公司风险控制政策和程序，审批公司风险管理标准和重要业务风险管理口径；听取风险汇报，并就报告的重大风险管理事项进行决策；听取创新业务或产品风险评估报告；组织和协调重大风险事件的应对，直至风险得到妥善处理；审议公司重要的风险管理制度和流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一 个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部由督察长分管。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中国银河证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 404,292.27 - 合计 404,292.27 - 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年06月30日 资产 货币资金 3,971,641.57 - - - 3,971,641.57 结算备付金 143.22 - - - 143.22 存出保证金 32,966.65 - - - 32,966.65 交易性金融资产 404,292.27 - - 46,677,461.37 47,081,753.64 应收股利 - - - 32,300.50 32,300.50 应收申购款 - - - 153,263.64 153,263.64 资产总计 4,409,043.71 - - 46,863,025.51 51,272,069.22 负债 应付清算款 - - - 1,070,684.04 1,070,684.04 应付赎回款 - - - 774,939.41 774,939.41 应付管理人报酬 - - - 15,345.79 15,345.79 应付托管费 - - - 3,069.16 3,069.16 应付销售服务费 - - - 7,523.56 7,523.56 其他负债 - - - 122,566.61 122,566.61 负债总计 - - - 1,994,128.57 1,994,128.57 利率敏感度缺口 4,409,043.71 - - 44,868,896.94 49,277,940.65 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 2,564,923.54 - - - 2,564,923.54 结算备付金 47,181.67 - - - 47,181.67 存出保证金 31,535.29 - - - 31,535.29 交易性金融资产 - - - 40,798,816.66 40,798,816.66 应收清算款 - - - 610,501.64 610,501.64 应收股利 - - - 1,894.64 1,894.64 应收申购款 - - - 229,034.67 229,034.67 资产总计 2,643,640.50 - - 41,640,247.61 44,283,888.11 负债 应付清算款 - - - 64,683.70 64,683.70 应付赎回款 - - - 1,155,606.01 1,155,606.01 应付管理人报酬 - - - 18,577.33 18,577.33 应付托管费 - - - 3,715.47 3,715.47 应付销售服务费 - - - 9,116.81 9,116.81 其他负债 - - - 107,612.71 107,612.71 负债总计 - - - 1,359,312.03 1,359,312.03 利率敏感度缺口 2,643,640.50 - - 40,280,935.58 42,924,576.08 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2024年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为 0.82%(2023年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年06月30日 项目 美元折合 港币折合人 其他币种 人民币 民币 折合人民 合计 币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 23,255,003.19 - 23,255,003.19 应收股利 - 32,300.50 - 32,300.50 资产合计 - 23,287,303.69 - 23,287,303.69 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 23,287,303.69 - 23,287,303.69 上年度末 2023年12月31日 项目 美元折合 港币折合人 其他币种 人民币 民币 折合人民 合计 币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 20,269,527.54 - 20,269,527.54 应收股利 - 1,894.64 - 1,894.64 资产合计 - 20,271,422.18 - 20,271,422.18 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 20,271,422.18 - 20,271,422.18 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金 分析 相关风险变量的变动 额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 1,164,365.18 1,013,571.11 所有外币相对人民币贬值5% -1,164,365.18 -1,013,571.11 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪新华沪港深新兴消费品牌指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 46,677,461.37 94.72 40,798,816.66 95.05 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 46,677,461.37 94.72 40,798,816.66 95.05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 业绩比较基准上升5% 2,395,514.03 2,240,301.41 业绩比较基准下降5% -2,395,514.03 -2,240,301.41 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 46,677,461.37 40,798,816.66 第二层次 404,292.27 - 第三层次 - - 合计 47,081,753.64 40,798,816.66 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 46,677,461.37 91.04 其中：股票 46,677,461.37 91.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 404,292.27 0.79 其中：债券 404,292.27 0.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,971,784.79 7.75 8 其他各项资产 218,530.79 0.43 9 合计 51,272,069.22 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为23,255,003.19元，占基金资产净值的比例为47.19%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,820,030.82 38.19 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 136,984.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 1,152,787.00 2.34 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 1,838,567.00 3.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 837,366.00 1.70 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N 理业 - - 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 636,723.36 1.29 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,422,458.18 47.53 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 非日常生活消费品 10,423,372.82 21.15 日常消费品 1,430,878.13 2.90 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 3,722,533.90 7.55 电信服务 7,678,218.34 15.58 公用事业 - - 地产业 - - 合计 23,255,003.19 47.19 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 03690 美团－Ｗ 47,610 4,827,594.39 9.80 2 00700 腾讯控股 14,023 4,766,165.73 9.67 3 000333 美的集团 69,500 4,482,750.00 9.10 小米集团－ 4 01810 Ｗ 247,493 3,722,533.90 7.55 5 002594 比亚迪 12,200 3,053,050.00 6.20 6 000651 格力电器 63,700 2,498,314.00 5.07 7 01024 快手－Ｗ 57,500 2,421,910.46 4.91 8 600887 伊利股份 85,700 2,214,488.00 4.49 9 002415 海康威视 54,000 1,669,140.00 3.39 10 600690 海尔智家 54,600 1,549,548.00 3.14 11 02020 安踏体育 19,818 1,356,561.92 2.75 理想汽车－ 12 02015 Ｗ 18,832 1,208,287.56 2.45 13 002352 顺丰控股 32,300 1,152,787.00 2.34 14 002230 科大讯飞 26,500 1,138,175.00 2.31 15 09633 农夫山泉 26,619 900,116.00 1.83 16 601888 中国中免 13,400 837,366.00 1.70 17 00175 吉利汽车 84,749 679,895.23 1.38 18 300015 爱尔眼科 61,698 636,723.36 1.29 19 688169 石头科技 1,529 600,285.40 1.22 小鹏汽车－ 20 09868 Ｗ 17,829 480,842.67 0.98 21 02331 李宁 29,605 456,636.16 0.93 22 300122 智飞生物 16,100 451,283.00 0.92 23 000423 东阿阿胶 6,300 394,380.00 0.80 24 300418 昆仑万维 11,800 380,432.00 0.77 25 300896 爱美客 1,960 337,316.00 0.68 26 603605 珀莱雅 2,940 326,310.60 0.66 27 06862 海底捞 24,010 307,664.79 0.62 28 02319 蒙牛乳业 24,009 306,775.48 0.62 29 09992 泡泡玛特 8,624 301,063.93 0.61 哔哩哔哩－ 30 09626 Ｗ 2,564 296,960.15 0.60 31 600398 海澜之家 28,600 264,264.00 0.54 32 01929 周大福 33,271 256,590.81 0.52 33 09896 名创优品 7,019 239,908.48 0.49 34 00322 康师傅控股 26,062 223,828.76 0.45 35 03998 波司登 50,109 222,722.06 0.45 36 300146 汤臣倍健 14,000 189,700.00 0.38 37 300413 芒果超媒 8,800 183,920.00 0.37 38 00772 阅文集团 6,623 152,023.69 0.31 39 603899 晨光股份 4,800 150,144.00 0.30 40 002624 完美世界 17,900 136,040.00 0.28 41 688363 华熙生物 2,326 131,581.82 0.27 42 603486 科沃斯 2,700 127,386.00 0.26 43 002572 索菲亚 7,900 121,107.00 0.25 44 300595 欧普康视 6,900 108,192.00 0.22 45 002032 苏 泊 尔 1,900 95,190.00 0.19 46 01368 特步国际 19,500 85,604.82 0.17 47 002867 周大生 5,800 75,748.00 0.15 48 300783 三只松鼠 2,800 61,236.00 0.12 49 002847 盐津铺子 1,300 55,601.00 0.11 50 01896 猫眼娱乐 5,602 41,158.31 0.08 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 01458 周黑鸭 100 157.89 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 000333 美的集团 4,903,668.00 11.42 2 03690 美团－Ｗ 4,618,134.96 10.76 3 00700 腾讯控股 4,570,347.42 10.65 4 01810 小米集团－Ｗ 3,963,691.91 9.23 5 002594 比亚迪 2,928,064.00 6.82 6 01024 快手－Ｗ 2,741,286.05 6.39 7 000651 格力电器 2,593,451.00 6.04 8 600887 伊利股份 2,556,847.00 5.96 9 002415 海康威视 1,911,519.00 4.45 10 02015 理想汽车－Ｗ 1,757,680.41 4.09 11 600690 海尔智家 1,654,102.21 3.85 12 02020 安踏体育 1,500,422.08 3.50 13 002352 顺丰控股 1,255,436.00 2.92 14 002230 科大讯飞 1,242,377.00 2.89 15 09633 农夫山泉 1,075,446.31 2.51 16 601888 中国中免 1,071,936.00 2.50 17 300015 爱尔眼科 829,510.24 1.93 18 00175 吉利汽车 698,193.16 1.63 19 300122 智飞生物 658,106.00 1.53 20 688169 石头科技 591,654.09 1.38 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 03690 美团－Ｗ 5,293,306.78 12.33 2 000333 美的集团 4,942,429.00 11.51 3 00700 腾讯控股 4,657,228.97 10.85 4 01810 小米集团－Ｗ 3,862,848.01 9.00 5 002594 比亚迪 2,657,554.00 6.19 6 600887 伊利股份 2,584,030.00 6.02 7 02015 理想汽车－Ｗ 2,040,107.60 4.75 8 002415 海康威视 1,908,022.41 4.45 9 600690 海尔智家 1,602,874.00 3.73 10 02020 安踏体育 1,587,059.74 3.70 11 002352 顺丰控股 1,264,079.00 2.94 12 002230 科大讯飞 1,213,952.00 2.83 13 09633 农夫山泉 1,130,062.98 2.63 14 601888 中国中免 1,098,939.00 2.56 15 300015 爱尔眼科 866,593.71 2.02 16 00175 吉利汽车 739,465.11 1.72 17 300122 智飞生物 713,268.00 1.66 18 02331 李宁 570,521.93 1.33 19 09868 小鹏汽车－Ｗ 523,638.30 1.22 20 002555 三七互娱 515,763.00 1.20 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 50,269,080.48 卖出股票收入（成交）总额 46,209,087.48 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 404,292.27 0.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 404,292.27 0.82 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019733 24国债02 4,000 404,292.27 0.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,966.65 2 应收清算款 - 3 应收股利 32,300.50 4 应收利息 - 5 应收申购款 153,263.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 218,530.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持 户均持有的 持有人结构 级别 有 基金份额 机构投资者 个人投资者 人 占总 户 持有份额 份额 持有份额 占总份 数 比例 额比例 (户) 天弘 新华 沪港 深新 827 1,102.29 - - 911,590.31 100.00% 兴消 费A 天弘 新华 沪港 8,4 深新 58 7,460.08 - - 63,097,378.72 100.00% 兴消 费C 合计 8,9 7,145.45 - - 64,008,969.03 100.00% 58 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘新华沪港深新 兴消费A - - 基金管理人所有从业人员 天弘新华沪港深新 持有本基金 兴消费C 92,632.20 0.15% 合计 92,632.20 0.14% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 天弘新华沪港深新 本公司高级管理人员、基金投资 兴消费A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘新华沪港深新 基金 兴消费C 0 合计 0 天弘新华沪港深新 兴消费A 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘新华沪港深新 金 兴消费C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘新华沪港深新兴消 天弘新华沪港深新兴消 费A 费C 基金合同生效日(2022年06月29 419,678.12 227,976,110.39 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,200,316.42 55,670,729.53 本报告期基金总申购份额 917,532.90 118,528,953.70 减：本报告期基金总赎回份额 1,206,259.01 111,102,304.51 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 911,590.31 63,097,378.72 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，聂挺进先生担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内无涉及托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 托管人 受到稽查或处罚等措施的时间 2024年01月11日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 被出具警示函行政监管措施 受到稽查或处罚等措施的原因 公司在开展私募基金产品相关业务过程中托管人 履职尽责存在瑕疵。 公司对监管措施认定的相关问题进行全面梳理排 查，进一步强化代销管理，优化制度建设、完善 托管人采取整改措施的情况（如提 决策机制、加强合规风控；同时，公司进一步强 出整改意见） 化托管人职责的履行，持续健全并严格执行托管 准入制度，完善系统流程建设，加强风险管控， 勤勉尽责维护投资者利益。 其他 无 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 山西 证券 1 29,368,751.42 30.44% 22,780.76 30.57% - 天风 证券 1 - - - - - 兴业 证券 1 52,553,908.12 54.47% 40,835.68 54.80% - 中信 建投 3 14,555,508.42 15.09% 10,905.88 14.63% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：中信建投证券上海交易单元、中信建投证券深圳交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 山西证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中信建投证 401,007.0 券 0 100.00% - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于天弘新华沪港深新兴消 费品牌指数证券投资基金基 中国证监会规定媒介 1 金资产净值连续低于5000万 2024-01-12 元的提示性公告 天弘新华沪港深新兴消费品 2 牌指数证券投资基金2023年 中国证监会规定媒介 2024-01-22 第4季度报告 关于天弘新华沪港深新兴消 费品牌指数证券投资基金基 中国证监会规定媒介 3 金资产净值连续低于5000万 2024-01-26 元的提示性公告 关于天弘新华沪港深新兴消 费品牌指数证券投资基金基 中国证监会规定媒介 4 金资产净值连续低于5000万 2024-02-02 元的提示性公告 天弘基金将严格落实《证监 会新闻发言人就“两融”融 中国证监会规定媒介 5 券业务有关情况答记者问》 2024-02-06 相关要求 天弘新华沪港深新兴消费品 6 牌指数证券投资基金招募说 中国证监会规定媒介 2024-03-08 明书（更新） 天弘基金管理有限公司关于 7 旗下部分指数基金在2024年 中国证监会规定媒介 2024-03-13 非港股通交易日暂停申购、 赎回等业务的公告 关于天弘新华沪港深新兴消 费品牌指数证券投资基金基 中国证监会规定媒介 8 金资产净值连续低于5000万 2024-03-25 元的提示性公告 天弘新华沪港深新兴消费品 9 牌指数证券投资基金2023年 中国证监会规定媒介 2024-03-29 年度报告 天弘新华沪港深新兴消费品 10 牌指数证券投资基金（A类份 中国证监会规定媒介 2024-03-29 额）基金产品资料概要（更 新） 天弘新华沪港深新兴消费品 11 牌指数证券投资基金（C类份 中国证监会规定媒介 2024-03-29 额）基金产品资料概要（更 新） 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 12 高级管理人员变更的公告 2024-03-30 关于天弘新华沪港深新兴消 费品牌指数证券投资基金基 中国证监会规定媒介 13 金资产净值连续低于5000万 2024-04-11 元的提示性公告 关于天弘新华沪港深新兴消 费品牌指数证券投资基金基 中国证监会规定媒介 14 金资产净值连续低于5000万 2024-04-18 元的提示性公告 天弘新华沪港深新兴消费品 15 牌指数证券投资基金2024年 中国证监会规定媒介 2024-04-22 第1季度报告 关于天弘新华沪港深新兴消 费品牌指数证券投资基金基 中国证监会规定媒介 16 金资产净值连续低于5000万 2024-06-13 元的提示性公告 17 天弘新华沪港深新兴消费品 中国证监会规定媒介 2024-06-28 牌指数证券投资基金（A类份 额）基金产品资料概要（更 新） 天弘新华沪港深新兴消费品 18 牌指数证券投资基金（C类份 中国证监会规定媒介 2024-06-28 额）基金产品资料概要（更 新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金募集的文件 2、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同 3、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金托管协议 4、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日