天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘新华沪港深新兴消费 基金主代码 013888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月29日 报告期末基金份额总额 60,143,728.20份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 投资策略 整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争 获取与标的指数相似的投资收益。本基金投资策略 主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通 证券出借业务策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准 新华沪港深新兴消费品牌指数收益率×95%+银行 活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 风险收益特征 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本 基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘新华沪港深新兴消 天弘新华沪港深新兴消 费A 费C 下属分级基金的交易代码 013888 013889 报告期末下属分级基金的份额总 958,993.88份 59,184,734.32份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 主要财务指标 天弘新华沪港深新兴 天弘新华沪港深新兴 消费A 消费C 1.本期已实现收益 -2,992.66 -226,107.13 2.本期利润 184,477.78 10,855,434.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.1923 0.1724 4.期末基金资产净值 920,642.38 56,388,248.34 5.期末基金份额净值 0.9600 0.9527 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘新华沪港深新兴消费A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 23.84% 1.69% 21.82% 1.68% 2.02% 0.01% 过去六个月 24.38% 1.46% 21.77% 1.46% 2.61% 0.00% 过去一年 16.90% 1.42% 14.34% 1.40% 2.56% 0.02% 自基金合同 生效日起至 -4.00% 1.42% -6.47% 1.39% 2.47% 0.03% 今 天弘新华沪港深新兴消费C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 23.76% 1.69% 21.82% 1.68% 1.94% 0.01% 过去六个月 24.24% 1.46% 21.77% 1.46% 2.47% 0.00% 过去一年 16.71% 1.42% 14.34% 1.40% 2.37% 0.02% 自基金合同 生效日起至 -4.73% 1.42% -6.47% 1.39% 1.74% 0.03% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2022年06月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，数学硕士。历任中国中 2022 投证券有限责任公司金融 沙川 本基金基金经理 年06 - 13年 工程助理分析师。2013年9 月 月加盟本公司，历任研究 员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在2024年3季度按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。 期间基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自指数计算时所用汇率与基金净值计算时所用汇率的差异，基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化，以及指数成分股分红。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年09月30日，天弘新华沪港深新兴消费A基金份额净值为0.9600元，天弘新华沪港深新兴消费C基金份额净值为0.9527元。报告期内份额净值增长率天弘新华沪港深新兴消费A为23.84%，同期业绩比较基准增长率为21.82%；天弘新华沪港深新兴消费C为23.76%，同期业绩比较基准增长率为21.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2024年6月27日至2024年8月14日、2024年8月22日至2024年9月25日，本基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万，未连续50个工作日基金资产净值低于5000万。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 54,486,992.65 90.00 其中：股票 54,486,992.65 90.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 507,535.48 0.84 其中：债券 507,535.48 0.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 3,334,574.03 5.51 8 其他资产 2,211,829.57 3.65 9 合计 60,540,931.73 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为28,441,250.33元，占基金资产净值的比例为49.63%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,674,393.14 36.08 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 146,079.00 0.25 交通运输、仓储和邮政 G 业 1,344,902.00 2.35 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 1,946,065.00 3.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,003,600.00 1.75 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 930,703.18 1.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,045,742.32 45.45 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 非日常生活消费品 14,211,333.57 24.80 日常消费品 1,447,998.56 2.53 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 4,753,423.01 8.29 电信服务 8,028,495.19 14.01 公用事业 - - 地产业 - - 合计 28,441,250.33 49.63 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 03690 美团－Ｗ 45,100 6,995,365.39 12.21 2 00700 腾讯控股 13,322 5,341,267.18 9.32 3 000333 美的集团 65,800 5,004,748.00 8.73 4 01810 小米集团－Ｗ 234,271 4,753,423.01 8.29 5 002594 比亚迪 11,500 3,534,065.00 6.17 6 000651 格力电器 60,300 2,890,782.00 5.04 7 600887 伊利股份 81,100 2,357,577.00 4.11 8 01024 快手－Ｗ 40,803 2,018,246.19 3.52 9 02015 理想汽车－Ｗ 17,833 1,738,423.24 3.03 10 002415 海康威视 51,200 1,653,248.00 2.88 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 507,535.48 0.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 507,535.48 0.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019733 24国债02 5,000 507,535.48 0.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 34,661.05 2 应收证券清算款 824,817.66 3 应收股利 16,143.26 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,336,207.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,211,829.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘新华沪港深新兴消 天弘新华沪港深新兴消 费A 费C 报告期期初基金份额总额 911,590.31 63,097,378.72 报告期期间基金总申购份额 247,656.52 26,661,658.31 减：报告期期间基金总赎回份额 200,252.95 30,574,302.71 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 958,993.88 59,184,734.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金募集的文件 2、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同 3、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金托管协议 4、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日