广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发科创 50ETF 发起式联接 基金主代码 013810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日 报告期末基金份额总额 677,486,327.69 份 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩 比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误 差控制在 4%以内。 具体投资策略包括： 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证 投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货的投 资策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转 融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 上证科创板 50 成份指数收益率×95%+活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发科创 50ETF 发起式 广发科创 50ETF 发起式 称 联接 A 联接 C 下属分级基金的交易代 013810 013811 码 报告期末下属分级基金 308,230,290.19 份 369,256,037.50 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资 基金 基金主代码 588060 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 7 月 15 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2021 年 7 月 29 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 投资策略 具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略； 3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策 略；5、参与转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 上证科创板 50 成份指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 广发科创 50ETF 发起 广发科创 50ETF 发起 式联接 A 式联接 C 1.本期已实现收益 -39,326.79 -204,086.58 2.本期利润 -22,068,848.90 -24,343,553.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0786 -0.0772 4.期末基金资产净值 199,746,210.65 237,910,503.28 5.期末基金份额净值 0.6480 0.6443 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发科创 50ETF 发起式联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -10.98% 1.15% -11.10% 1.16% 0.12% -0.01% 月 过去六个 -16.74% 1.31% -17.04% 1.33% 0.30% -0.02% 月 过去一年 -6.52% 1.25% -5.11% 1.28% -1.41% -0.03% 自基金合 同生效起 -35.20% 1.41% -33.43% 1.45% -1.77% -0.04% 至今 2、广发科创 50ETF 发起式联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -11.03% 1.15% -11.10% 1.16% 0.07% -0.01% 月 过去六个 -16.85% 1.31% -17.04% 1.33% 0.19% -0.02% 月 过去一年 -6.80% 1.25% -5.11% 1.28% -1.69% -0.03% 自基金合 同生效起 -35.57% 1.41% -33.43% 1.45% -2.14% -0.04% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 10 月 20 日至 2023 年 9 月 30 日) 1、广发科创 50ETF 发起式联接 A： 2、广发科创 50ETF 发起式联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经 陆志明先生，经济学硕士， 理；广发深证 100 持有中国证券投资基金业从 指数证券投资基金 业证书。曾任大鹏证券有限 (LOF)的基金经 公司研究员，深圳证券信息 理；广发中证 有限公司部门总监，广发基 1000 交易型开放 金管理有限公司数量投资部 式指数证券投资基 总经理、指数投资部副总经 陆志明 金联接基金的基金 2021- - 24 年 理、量化投资部副总经理、 经理；广发中证全 10-20 广发中小企业 300 交易型开 指家用电器交易型 放式指数证券投资基金基金 开放式指数证券投 经理(自 2011 年 6 月 3 日至 资基金联接基金的 2016 年 7 月 28 日)、广发中 基金经理；广发中 小企业 300 交易型开放式指 证全指建筑材料指 数证券投资基金联接基金基 数型发起式证券投 金经理(自 2011 年 6 月 9 日 资基金的基金经 至 2016 年 7 月 28 日)、广发 理；广发中证全指 深证 100 指数分级证券投资 汽车指数型发起式 基金基金经理(自 2012 年 5 证券投资基金的基 月 7 日至 2016 年 7 月 28 金经理；广发上证 日)、广发中证百度百发策略 科创板 50 成份交 100 指数型证券投资基金基金 易型开放式指数证 经理(自 2014 年 10 月 30 日 券投资基金的基金 至 2016 年 7 月 28 日)、广发 经理；广发中证央 中证医疗指数分级证券投资 企创新驱动交易型 基金基金经理(自 2015 年 7 开放式指数证券投 月 23 日至 2016 年 7 月 28 资基金的基金经 日)、广发中证全指能源交易 理；广发中证央企 型开放式指数证券投资基金 创新驱动交易型开 发起式联接基金基金经理(自 放式指数证券投资 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 基金联接基金的基 10 月 9 日)、广发中证全指主 金经理；广发中证 要消费交易型开放式指数证 全指电力公用事业 券投资基金发起式联接基金 交易型开放式指数 基金经理(自 2015 年 8 月 18 证券投资基金的基 日至 2018 年 12 月 20 日)、 金经理；广发中证 广发中证全指原材料交易型 全指家用电器交易 开放式指数证券投资基金发 型开放式指数证券 起式联接基金基金经理(自 投资基金的基金经 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 理；广发中证上海 12 月 20 日)、广发中证全指 环交所碳中和交易 主要消费交易型开放式指数 型开放式指数证券 证券投资基金基金经理(自 投资基金的基金经 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4 理；广发中证全指 月 2 日)、广发中证全指工业 电力公用事业交易 交易型开放式指数证券投资 型开放式指数证券 基金发起式联接基金基金经 投资基金发起式联 理(自 2017 年 6 月 13 日至 接基金的基金经 2020 年 8 月 21 日)、广发中 理；广发中证上海 证全指工业交易型开放式指 环交所碳中和交易 数证券投资基金基金经理(自 型开放式指数证券 2017 年 6 月 13 日至 2021 年 投资基金发起式联 2 月 10 日)、广发中证全指可 接基金的基金经 选消费交易型开放式指数证 理；广发中证沪港 券投资基金基金经理(自 2014 深科技龙头交易型 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 17 开放式指数证券投 日)、广发中证全指医药卫生 资基金的基金经 交易型开放式指数证券投资 理；广发中证沪港 基金基金经理(自 2014 年 12 深科技龙头交易型 月 1 日至 2021 年 6 月 17 开放式指数证券投 日)、广发中证全指信息技术 资基金发起式联接 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理 基金基金经理(自 2015 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指信息技术 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经 理(自 2015 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理(自 2015 年 3 月 23 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指可选消费交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指医药卫 生交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金 经理(自 2015 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指原材料交易型开放式 指数证券投资基金基金经理 (自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全 指能源交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指金融地 产交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金 经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指家用电器指数型发起 式证券投资基金基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 5 月 10 日)、广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 11 月 22 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年第 3 季度，A 股市场指数出现小幅下跌，代表全市场平均走势的中证全 指全收益指数下跌 4.28%。从市值规模和风格两个维度来看，大小市值指数的季度收益表现差异不大，而成长和价值指数的收益表现差异较大。从规模指数表现来看，代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数下跌 2.94%，代表小市值股票群体的国证2000 全收益指数下跌 6.47%，大市值指数较小市值指数相对抗跌；从风格指数表现来看，价值风格表现好于成长风格，国证成长全收益指数下跌 7.05%，国证价值全收益指数上涨 1.96%。本季度中证全指日均换手率为 0.987%，市场交易活跃度较上一季度有所回落。 作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有标的 ETF 及指 数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。本基金跟踪的标的是上证科创板 50成份指数，该指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50 只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 由于构成科创 50 指数样本权重占比最大的电子和电力设备行业本季度均出现大幅回调，导致本季度上证科创板 50 成份指数出现较大幅度下跌，跌幅为 11.67%，大幅跑输整体市场。指数样本股票日均换手率明显较上一季度有所下降，低于同期市场平均水平，表明本季度上证科创板 50 成份指数的投资者关注度低落。 在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-10.98%，C 类基金份额净值增 长率为-11.03%，同期业绩比较基准收益率为-11.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 813.16 0.00 其中：普通股 813.16 0.00 存托凭证 - - 2 基金投资 413,961,617.16 92.89 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,411,247.19 6.15 8 其他资产 4,255,593.19 0.95 9 合计 445,629,270.70 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作 公允价值 资产净 基金名称 管理人 号 类型 方式 （元） 值比例 （%） 广发上证科创板 50 成 股票 交易 广发基金 1 份交易型开放式指数 型 型开 管理有限 413,961,617.16 94.59 证券投资基金 放式 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 646.53 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 166.63 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 813.16 0.00 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 688301 奕瑞科技 1 245.06 0.00 2 688012 中微公司 1 150.55 0.00 3 688390 固德威 1 132.19 0.00 4 688052 纳芯微 1 118.83 0.00 5 688116 天奈科技 3 78.30 0.00 6 688777 中控技术 1 47.80 0.00 7 688303 大全能源 1 40.43 0.00 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 140,562.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,115,031.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,255,593.19 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发科创50ETF发起 广发科创50ETF发起 式联接A 式联接C 报告期期初基金份额总额 254,275,157.85 274,582,135.02 报告期期间基金总申购份额 87,390,900.78 221,297,748.79 减：报告期期间基金总赎回份额 33,435,768.44 126,623,846.31 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 308,230,290.19 369,256,037.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,400.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,400.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 1.48 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 持有份额 发 起 份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 10,000,4 1.48% 10,000,4 1.48% 三年 00.04 00.04 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 225,330. 0.03% - - - 41 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,225,7 1.51% 10,000,4 1.48% 三年 30.45 00.04 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件 （二）《广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日