广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 20 日起至 12 月 31 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发科创 50ETF 发起式联接 基金主代码 013810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日 报告期末基金份额总额 57,486,331.03 份 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩 比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误 差控制在 4%以内。 具体投资策略包括： 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证 投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货的投 资策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转 融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 上证科创板 50 成份指数收益率×95%+活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 广发科创 50ETF 发起式 广发科创 50ETF 发起式 称 联接 A 联接 C 下属两级基金的交易代 013810 013811 码 报告期末下属两级基金 23,884,067.72 份 33,602,263.31 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资 基金 基金主代码 588060 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 7 月 15 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2021 年 7 月 29 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 投资策略 具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略； 3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策 略；5、参与转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 上证科创板 50 成份指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 10 月 20 日（基金合同生效日）- 2021 年 12 月 31 日) 广发科创 50ETF 发起 广发科创 50ETF 发起 式联接 A 式联接 C 1.本期已实现收益 -39,428.54 -35,440.07 2.本期利润 -78,791.52 -502,385.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -0.0237 4.期末基金资产净值 24,097,157.05 33,882,640.59 5.期末基金份额净值 1.0089 1.0083 注：（1）本基金合同生效日为2021年10月20日，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发科创 50ETF 发起式联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效起 0.89% 1.04% 2.20% 1.10% -1.31% -0.06% 至今 2、广发科创 50ETF 发起式联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效起 0.83% 1.04% 2.20% 1.10% -1.37% -0.06% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 10 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日) 1、广发科创 50ETF 发起式联接 A： 2、广发科创 50ETF 发起式联接 C： 注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 10 月 20 日，至披露时点未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明 任职 离任日 年限 日期 期 本基金的基 陆志明先生，经济学硕士， 金经理；广 持有中国证券投资基金业从 发深证 100 业证书。曾任大鹏证券有限 指数证券投 公司研究员，深圳证券信息 资基金(LOF) 有限公司部门总监，广发基 的基金经 2021- 金管理有限公司数量投资部 陆志明 理；广发中 10-20 - 23 年 总经理、指数投资部副总经 证 1000 指数 理、量化投资部副总经理、 型发起式证 广发中小企业 300 交易型开 券投资基金 放式指数证券投资基金基金 的基金经 经理(自 2011 年 6 月 3 日至 理；广发中 2016 年 7 月 28 日)、广发中 证全指家用 小企业 300 交易型开放式指 电器指数型 数证券投资基金联接基金基 发起式证券 金经理(自 2011 年 6 月 9 日 投资基金的 至 2016 年 7 月 28 日)、广发 基金经理； 深证 100 指数分级证券投资 广发中证全 基金基金经理(自 2012 年 5 指建筑材料 月 7 日至 2016 年 7 月 28 指数型发起 日)、广发中证百度百发策略 式证券投资 100 指数型证券投资基金基金 基金的基金 经理(自 2014 年 10 月 30 日 经理；广发 至 2016 年 7 月 28 日)、广发 中证全指汽 中证医疗指数分级证券投资 车指数型发 基金基金经理(自 2015 年 7 起式证券投 月 23 日至 2016 年 7 月 28 资基金的基 日)、广发中证全指能源交易 金经理；广 型开放式指数证券投资基金 发上证科创 发起式联接基金基金经理(自 板 50 成份交 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 易型开放式 10 月 9 日)、广发中证全指主 指数证券投 要消费交易型开放式指数证 资基金的基 券投资基金发起式联接基金 金经理；广 基金经理(自 2015 年 8 月 18 发中证央企 日至 2018 年 12 月 20 日)、 创新驱动交 广发中证全指原材料交易型 易型开放式 开放式指数证券投资基金发 指数证券投 起式联接基金基金经理(自 资基金的基 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 金经理；广 12 月 20 日)、广发中证全指 发中证央企 主要消费交易型开放式指数 创新驱动交 证券投资基金基金经理(自 易型开放式 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4 指数证券投 月 2 日)、广发中证全指工业 资基金联接 交易型开放式指数证券投资 基金的基金 基金发起式联接基金基金经 经理；广发 理(自 2017 年 6 月 13 日至 中证全指电 2020 年 8 月 21 日)、广发中 力公用事业 证全指工业交易型开放式指 交易型开放 数证券投资基金基金经理(自 式指数证券 2017 年 6 月 13 日至 2021 年 投资基金的 2 月 10 日)、广发中证全指可 基金经理 选消费交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2014 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2014 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指信息技术 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2015 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指信息技术 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经 理(自 2015 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理(自 2015 年 3 月 23 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指可选消费交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指医药卫 生交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金 经理(自 2015 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指原材料交易型开放式 指数证券投资基金基金经理 (自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全 指能源交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指金融地 产交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金 经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6 月 17 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年第 4 季度，因疫情反复，消费与净出口受到影响，加之社会固定资产投 资同比增速逐步放缓，整体宏观经济增长乏力。在宏观调控政策方面，第 4 季度经历了以煤炭价格为核心的大宗商品价格调控和对房地产金融政策的微调。 受宏观经济情况和政策预期的影响，第 4 季度二级市场整体略有回升，中证全指全收益指数上涨 4.37%。从规模指数表现来看，小市值指数涨幅高于大市值指数，代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数上涨 1.61%，代表小市值股票群体的国 证 2000 全收益指数上涨 11.42%；从风格指数表现来看，成长风格表现好于价值风格，国证成长全收益指数上涨 3.32%，国证价值全收益指数微跌 0.43%。 作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有标的 ETF 及指 数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。本基金跟踪的标的是上证科创板 50成份指数，该指数是由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50 只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 第 4 季度，上证科创板 50 成份指数上涨 2.15%，略微跑输整体市场。指数成份 股中医疗保健行业相关的股票整体出现下跌，从而抵消了半导体和新材料产业成份股的涨幅，导致指数整体涨幅低于市场平均水平。第 4 季度，指数样本股票日均换手率虽然略高于市场平均水平，但低于上季度，表明本季度上证科创板 50 成份指数的投资者关注度有所下降。 基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.89%，C 类基金份额净值增 长率为 0.83%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 53,699,637.06 89.92 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,540,758.64 7.60 8 其他资产 1,477,828.26 2.47 9 合计 59,718,223.96 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作 公允价值 资产净 基金名称 管理人 号 类型 方式 （元） 值比例 （%） 广发上证科创板 50 成 股票 交易 广发基金 1 份交易型开放式指数 型 型开 管理有限 53,699,637.06 92.62 证券投资基金 放式 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,719.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 418.33 5 应收申购款 1,450,690.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,477,828.26 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发科创50ETF发起 广发科创50ETF发起 式联接A 式联接C 基金合同生效日基金份额总额 14,797,207.37 8,888,638.48 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 11,935,076.77 39,773,098.43 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 2,848,216.42 15,059,473.60 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额（份额减少以“- - - ”填列） 报告期期末基金份额总额 23,884,067.72 33,602,263.31 注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2021年10月20日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,000,400.04 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总 - 份额 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总 - 份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,400.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 17.40 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 （份） （元） 1 认购 2021-10-19 10,000,400.04 10,001,000.00 0.01% 合计 10,000,400.04 10,001,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 持有份额 发 起 份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 10,000,4 17.40% 10,000,4 17.40% 三年 00.04 00.04 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 40,135.3 0.07% - - - 0 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,040,5 17.47% 10,000,4 17.40% 三年 35.34 00.04 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 20211020- 10,00 10,000,400. 机构 1 20211206 0,400. - - 04 17.40% 04 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §10备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金募集的文件 （二）《广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日