交银施罗德智选星光混合型基金中基金 （FOF-LOF） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 本报告期投资基金情况 ...... 53 7.13 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 63 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.9 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 §12 备查文件目录...... 65 12.1 备查文件目录 ...... 65 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 基金简称 交银智选星光混合（FOF-LOF） 场内简称 交银智选星光 FOF 基金主代码 501210 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 2,247,868,908.69 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2021 年 11 月 19 日 下属分级基金的基 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 金简称 下属分级基金的交 501210 013787 易代码 报告期末下属分级 1,888,931,726.61 份 358,937,182.08 份 基金的份额总额 注：本基金于2022年11月10日由交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） 转为交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投 资基金的基金份额，在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究 与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供 求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投资方 法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调整资产 配置比例，获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统对 备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性 相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的 基金确定本基金配置组合。 业绩比较基准 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于 股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 石立平 露负责 联系电话 （021）61055050 010-63639180 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95595 传真 （021）61055054 010-63639132 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区太平桥大街 25 188 号交通银行大楼二层（裙） 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区太平桥大街 25 二期 21-22 楼 号中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 谢卫（代任） 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 本期已实现收益 -148,925,655.04 -29,066,116.06 本期利润 -144,204,670.16 -28,710,755.19 加权平均基金份 -0.0734 -0.0760 额本期利润 本期加权平均净 -10.21% -10.73% 值利润率 本期基金份额净 -9.19% -9.47% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -569,114,635.46 -112,084,916.28 润 期末可供分配基 -0.3013 -0.3123 金份额利润 期末基金资产净 1,319,817,091.15 246,852,265.80 值 期末基金份额净 0.6987 0.6877 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -30.13% -31.23% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.48% 0.72% -3.29% 0.54% -0.19% 0.18% 过去三个月 -3.89% 0.90% -2.23% 0.74% -1.66% 0.16% 过去六个月 -9.19% 1.31% -4.53% 1.00% -4.66% 0.31% 过去一年 -17.76% 1.07% -14.30% 0.88% -3.46% 0.19% 自基金合同生效起 -30.13% 0.96% -30.54% 0.89% 0.41% 0.07% 至今 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.53% 0.72% -3.29% 0.54% -0.24% 0.18% 过去三个月 -4.05% 0.90% -2.23% 0.74% -1.82% 0.16% 过去六个月 -9.47% 1.31% -4.53% 1.00% -4.94% 0.31% 过去一年 -18.26% 1.07% -14.30% 0.88% -3.96% 0.19% 自基金合同生效起 -31.23% 0.96% -30.54% 0.89% -0.69% 0.07% 至今 注：1、本基金业绩比较基准自 2023 年 2 月 7 日起，由“80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综 合全价指数收益率”变更为“90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率”， 3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2023 年 2 月 7 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）变更业绩比较基准并修订基金合同的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 130 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银招享 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。2016 一 年 混 2021 年 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历 刘兵 合、交银 11 月 10 - 8 年 任量化投资部研究员、多元资产管理部研 智选星光 日 究员、投资经理。 混 合 （ FOF-LO F）、交银 兴享一年 持有期混 合（FOF）、 交银优享 一年持有 期 混 合 （FOF）、 交银慧选 睿信一年 持有期混 合 (FOF) 基金中基 金、交银 安享稳健 养 老 一 年、交银 养老 2035 三年、交 银智选进 取三个月 持有期混 合 发 起 （FOF）、 交银安悦 平衡养老 三年持有 期混合发 起（FOF） 的基金经 理以及基 金投顾业 务投资经 理，公司 多元资产 管理助理 总监 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济延续修复态势。一季度，GDP 同比增长好于市场预期，但二季度经济略有放缓，且结构性特征显著。其中工业生产维持较高增速，制造业投资呈现一定韧性，出口较为强劲，但地产整体偏弱，居民消费有待提振，通胀和金融数据亦处于低位，当前经济有效需求仍需进一步提振。海外方面，美国经济动能边际走弱但韧性仍在，通胀延续下行但距离通胀目 标仍有距离，美联储上半年维持基准利率不变，美债利率震荡上行，美元指数走强。权益市场方面，上半年权益市场走势一波三折，年初市场在流动性冲击下深度回调，春节前后伴随政策利好和投资者情绪改善，市场全面反弹，三月后市场反弹动能趋弱，叠加退市新规推出等影响，市场震荡下行，四月底受政治局会议、地产政策预期等因素催化，市场风险偏好上升，但五月下旬后伴随基本面数据走弱，市场再度承压。从风格上看，大盘价值和红利风格显著占优，小微盘股深度回调。从行业看，以银行、公用事业和煤炭等为代表的偏防御属性的行业涨幅居前，而传媒和计算机等 TMT 板块以及商贸零售和社会服务等消费行业均迎来大幅调整。债市方面，上半年基本面延续修复，信贷数据相对偏弱，叠加债市资产荒的背景，国债各期限收益率均有所下行，期限利差走扩。信用债方面，整体收益率有所下行，信用利差压缩至历史低位，其中较长久期和中低评级压缩更多，信用下沉趋势明显。 报告期内，本基金密切关注市场动态，通过对基本面、流动性状况、波动率以及权益配置性价比等关键指标的跟踪分析，灵活调整权益资产内部结构，以应对市场变化。操作方面，权益市场波动率持续低位震荡，成交活跃度下降，制造、消费及医药板块配置下降较多，适当增加科技板块配置，同时加仓追求绝对收益思路管理的主动权益基金和红利价值类指数基金，以期实现长期相对稳健的收益，进而改善组合的收益风险性价比。在过往运作中，在权益的配置上存在不少值得提升的地方。今后会在这方面持续改进，以追求绝对收益的产品为底仓，同时更加注重估值层面的因素，力争在市场低位时增加弹性仓位，在实现一定收益后落袋转为追求绝对收益的产品，提升绝对收益的可能性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，当前国内经济仍在修复过程中，前期稳地产、稳消费、推动基建形成实物工作量等政策效果还需跟踪，三季度是重要观察窗口期。与此同时，关注政策定调、发力方向和落地效果对市场信心可能带来的提振作用。海外来看，市场对美联储下半年降息预期较为充分，但考虑到美国大选期间经济和政策走向的不确定性上升，或会对外围风险偏好带来阶段性扰动。此外，地缘政治的不确定性以及贸易环境恶化等外部风险亦需持续关注。股市方面，短期来看，当前投资者对经济修复预期和政策预期整体偏谨慎，权益市场资金面亦有承压，市场趋势性行情仍待更多积极因素催化，但中长期看，当前权益资产估值较低，A 股配置价值逐步凸显，权益资产仍在布局可为区间。债市方面，考虑到当前利率仍在低位运行，债市波动率或有所上升，接下 来需密切关注政策面、资金面以及基本面等债市定价因素的边际变化。未来的投资操作上，我们会继续严密跟踪市场走势和经济形势，做好组合的风险管理，力争给投资者带来更好的持有体验。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 2,298,900.07 1,798,056.20 结算备付金 2,014,144.78 773,653.23 存出保证金 45,785.51 74,182.19 交易性金融资产 6.4.7.2 1,620,233,684.71 1,942,450,612.88 其中：股票投资 151,198,207.04 166,681,940.42 基金投资 1,389,577,587.60 1,673,954,185.57 债券投资 79,457,890.07 101,814,486.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 1,717,877.44 1,139,814.54 应收股利 - - 应收申购款 13,155.29 85,184.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 147,256.84 211,446.42 资产总计 1,626,470,804.64 1,946,532,949.75 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 49,922,523.22 39,791,109.23 应付清算款 - - 应付赎回款 8,058,773.84 9,123,915.87 应付管理人报酬 918,981.12 1,116,113.44 应付托管费 265,029.53 322,800.47 应付销售服务费 125,589.07 156,585.88 应付投资顾问费 - - 应交税费 7.88 72.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 510,543.03 196,993.45 负债合计 59,801,447.69 50,707,591.07 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,247,868,908.69 2,469,132,823.08 未分配利润 6.4.7.12 -681,199,551.74 -573,307,464.40 净资产合计 1,566,669,356.95 1,895,825,358.68 负债和净资产总计 1,626,470,804.64 1,946,532,949.75 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 2,247,868,908.69 份，其中交银智选星光混 合（FOF-LOF）A 基金份额总额 1,888,931,726.61 份，基金份额净值 0.6987 元；交银智选星光混 合（FOF-LOF）C 基金份额总额 358,937,182.08 份，基金份额净值 0.6877 元。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -164,024,844.04 -5,429,283.80 1.利息收入 40,397.65 67,636.04 其中：存款利息收入 6.4.7.13 24,444.84 45,075.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 15,952.81 22,560.70 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -170,079,719.84 -78,321,976.69 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,236,269.26 1,884,526.45 基金投资收益 6.4.7.15 -171,962,670.05 -91,957,808.35 债券投资收益 6.4.7.16 643,155.94 1,950,438.30 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 2,476,063.53 9,800,866.91 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 5,076,345.75 71,761,103.06 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 938,132.40 1,063,953.79 号填列） 减：二、营业总支出 8,890,581.31 13,739,351.22 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,817,844.18 9,038,117.01 2．托管费 6.4.10.2.2 1,667,714.56 2,516,108.47 3．销售服务费 6.4.10.2.3 797,020.92 1,270,672.73 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 509,424.32 814,850.81 其中：卖出回购金融资产 509,424.32 814,850.81 支出 6．信用减值损失 6.4.7.24 - - 7．税金及附加 69.73 1,342.05 8．其他费用 6.4.7.25 98,507.60 98,260.15 三、利润总额（亏损总额 -172,915,425.35 -19,168,635.02 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -172,915,425.35 -19,168,635.02 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -172,915,425.35 -19,168,635.02 6.3 净资产变动表 会计主体：交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,469,132,823. -573,307,464.4 1,895,825,358.6 资产 - 08 0 8 二、本期期初净 2,469,132,823. -573,307,464.4 1,895,825,358.6 资产 - 08 0 8 三、本期增减变 -221,263,914.3 -107,892,087.3 动额（减少以“-” - -329,156,001.73 号填列） 9 4 （一）、综合收益 -172,915,425.3 总额 - - -172,915,425.35 5 （二）、本期基金 份额交易产生的 -221,263,914.3 净资产变动数 - 65,023,338.01 -156,240,576.38 （净资产减少以 9 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,982,386.24 - -1,752,094.65 4,230,291.59 购款 2.基金赎 -227,246,300.6 回款 - 66,775,432.66 -160,470,867.97 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,247,868,908. -681,199,551.7 1,566,669,356.9 资产 - 69 4 5 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,031,851,357. -436,130,921.0 2,595,720,436.3 资产 - 37 7 0 二、本期期初净 3,031,851,357. -436,130,921.0 2,595,720,436.3 资产 - 37 7 0 三、本期增减变 -242,836,911.2 动额（减少以“-” - 12,773,332.42 -230,063,578.80 号填列） 2 （一）、综合收益 - - -19,168,635.02 -19,168,635.02 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -242,836,911.2 净资产变动数 - 31,941,967.44 -210,894,943.78 （净资产减少以 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 34,124,510.75 - -3,742,508.48 30,382,002.27 购款 2.基金赎 -276,961,421.9 回款 - 35,684,475.92 -241,276,946.05 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,789,014,446. -423,357,588.6 2,365,656,857.5 资产 - 15 5 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 印皓 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“本基金”)是由交银施罗德智选 星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“原基金”)根据《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》的约定，在封闭运作期届满后，转为上市开放式基金(LOF)，基金名称相应变更为“交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）”。本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3049 号《关于准予交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,466,602,535.83 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0982 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》于 2021 年 11 月10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,467,806,315.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,203,779.92 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》和《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类和 C 类分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自由选择认购/申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭期和开放期滚动的方式运作。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至一年后对应日的前一日，(含该日)止，若该日历年度中不存在对应日期的，则该对应日为该特定日期所在月度的最后一日。如该对应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金中基金，基金名称相应变更为“交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)”，可办理场外、场内申购赎回，并继续在上海证券交易所上市交易。但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形，则本基金封闭期届满后将转为非上市的开放式 基金中基金。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上海证券交易所自律监管决定书[2021]442 号文审 核同意，本基金 214,695,301.00 份 A 类基金份额于 2021 年 11 月 19 日在上交所挂牌交易。未上 市交易的 A 类基金份额登记在场外，本基金 A 类基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下将其跨系统转托管至上交所场内后即可上市流通。 根据基金管理人于 2022 年 11 月 7 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭期届满变更基金名称及相关安排的公 告》，自 2022 年 11 月 10 日起，本基金的基金名称变更为“交银施罗德智选星光混合型基金中基 金（FOF-LOF）”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依 法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不含 QDII 基金)、国内依 法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%，本基金封闭期结束转为开放式运作后，投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；封闭期内，投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；本基金封闭期结束转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭期结束转为开放式运作后，本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合全 价指数收益率。根据本基金的基金管理人于 2023 年 2 月 7 日发布的《交银施罗德基金管理有限公 司关于交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）变更业绩比较基准并修订基金合同的公 告》，自 2023 年 2 月 7 日起，本基金的业绩比较基准变更为：90%×中证偏股型基金指数收益率+10% ×中债综合全价指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2024 年 8 月 30 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 2,298,900.07 等于：本金 2,297,979.64 加：应计利息 920.43 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,298,900.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 165,777,076.55 - 151,198,207.04 -14,578,869.51 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 68,442,515.18 800,149.74 69,301,709.74 59,044.82 场 债券 银行间市 9,975,133.33 154,180.33 10,156,180.33 26,866.67 场 合计 78,417,648.51 954,330.07 79,457,890.07 85,911.49 资产支持证券 - - - - 基金 1,454,009,908.75 - 1,389,577,587.60 -64,432,321.15 其他 - - - - 合计 1,698,204,633.81 954,330.07 1,620,233,684.71 -78,925,279.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 147,256.84 待摊费用 - 合计 147,256.84 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 28.02 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 416,507.41 其中：交易所市场 416,507.41 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 29,835.26 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 4,500.00 合计 510,543.03 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,066,011,016.46 2,066,011,016.46 本期申购 4,206,452.71 4,206,452.71 本期赎回（以“-”号填列） -181,285,742.56 -181,285,742.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,888,931,726.61 1,888,931,726.61 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 403,121,806.62 403,121,806.62 本期申购 1,775,933.53 1,775,933.53 本期赎回（以“-”号填列） -45,960,558.07 -45,960,558.07 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 358,937,182.08 358,937,182.08 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -423,956,791.00 -52,435,644.86 -476,392,435.86 本期期初 -423,956,791.00 -52,435,644.86 -476,392,435.86 本期利润 -148,925,655.04 4,720,984.88 -144,204,670.16 本期基金份额交易产 42,940,880.46 8,541,590.10 51,482,470.56 生的变动数 其中：基金申购款 -987,383.31 -217,886.17 -1,205,269.48 基金赎回款 43,928,263.77 8,759,476.27 52,687,740.04 本期已分配利润 - - - 本期末 -529,941,565.58 -39,173,069.88 -569,114,635.46 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -86,697,442.32 -10,217,586.22 -96,915,028.54 本期期初 -86,697,442.32 -10,217,586.22 -96,915,028.54 本期利润 -29,066,116.06 355,360.87 -28,710,755.19 本期基金份额交易产 11,144,700.07 2,396,167.38 13,540,867.45 生的变动数 其中：基金申购款 -446,796.06 -100,029.11 -546,825.17 基金赎回款 11,591,496.13 2,496,196.49 14,087,692.62 本期已分配利润 - - - 本期末 -104,618,858.31 -7,466,057.97 -112,084,916.28 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,853.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,270.77 其他 320.63 合计 24,444.84 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,236,269.26 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,236,269.26 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 301,613,874.61 减：卖出股票成本总额 302,228,893.65 减：交易费用 621,250.22 买卖股票差价收入 -1,236,269.26 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 1,071,716,647.71 减：卖出/赎回基金成本总额 1,243,267,969.70 减：买卖基金差价收入应缴纳增 - 值税额 减：交易费用 411,348.06 基金投资收益 -171,962,670.05 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 825,800.32 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -182,644.38 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 643,155.94 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 86,588,594.13 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 85,305,906.09 本总额 减：应计利息总额 1,465,193.51 减：交易费用 138.91 买卖债券差价收入 -182,644.38 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,467,997.01 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 8,066.52 合计 2,476,063.53 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,076,345.75 股票投资 -1,283,345.63 债券投资 173,655.89 资产支持证券投资 - 基金投资 6,186,035.49 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 5,076,345.75 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 9,017.10 销售服务费返还 929,115.30 合计 938,132.40 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.23 持有基金产生的费用 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 2,892,357.93 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 7,938,928.13 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 1,382,522.80 注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.4.7.24 信用减值损失 无。 6.4.7.25 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 债券账户费用 9,000.00 合计 98,507.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国光大银行股份有限公司(“光大银 基金托管人、基金销售机构 行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,817,844.18 9,038,117.01 其中：应支付销售机构的客户维护 2,868,049.06 4,470,559.80 费 应支付基金管理人的净管理费 2,949,795.12 4,567,557.21 注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×1.00%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,667,714.56 2,516,108.47 注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 交银智选星光混合 交银智选星光混合 合计 （FOF-LOF）A （FOF-LOF）C 交通银行股份有限公司 - 72,445.10 72,445.10 交银施罗德基金管理有限 - 767.76 767.76 公司 中国光大银行股份有限公 - 584,818.96 584,818.96 司 合计 - 658,031.82 658,031.82 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银智选星光混合 交银智选星光混合 合计 （FOF-LOF）A （FOF-LOF）C 交通银行股份有限公司 - 111,811.48 111,811.48 交银施罗德基金管理有限 - 2,414.56 2,414.56 公司 中国光大银行股份有限公 - 951,051.07 951,051.07 司 合计 - 1,065,277.11 1,065,277.11 注：1、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。 2、如本基金涉及销售服务费优惠情况，请留意本基金管理人相关公告。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行_活期 2,298,900.07 13,853.44 8,537,330.53 32,976.11 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 484,832,752.23 元，占本基金资产净值的比例为 30.95%。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 月 30 日 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） - 40,296.12 当期持有基金产生的应支付销售 927,566.27 1,052,000.52 服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管理 2,896,727.96 4,778,476.29 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 497,675.87 817,119.24 费（元） 当期交易基金产生的交易费（元） - - 当期交易基金产生的转换费（元） - 140,988.79 注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 平 2024 001359 安 年 3 6 个月 限售 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 以上 股 工 日 腾 2024 001379 达 年 1 6 个月 限售 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 以上 股 技 日 雪 2024 001387 祺 年 1 6 个月 限售 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 电 月 4 以上 股 气 日 雪 2024 限售 001387 祺 年 6 1-6 个 股送 - 15.25 40 - 610.00 - 电 月 3 月（含） 股 气 日 广 2024 001389 合 年 3 6 个月 限售 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 以上 股 技 日 汇 2024 301392 成 年 5 6 个月 限售 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 以上 股 空 日 华 2024 301502 阳 年 1 6 个月 限售 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 以上 股 能 日 星 2024 301536 宸 年 3 6 个月 限售 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 以上 股 技 日 301538 骏 2024 6 个月 限售 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 鼎 年 3 以上 股 达 月 13 日 骏 2024 限售 301538 鼎 年 5 1-6 个 股送 - 91.24 42 - 3,832.08 - 达 月 22 月（含） 股 日 宏 2024 301539 鑫 年 4 6 个月 限售 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 以上 股 技 日 中 2024 301565 仑 年 6 6 个月 限售 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 月 13 以上 股 材 日 达 2023 301566 利 年 12 6 个月 限售 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 以上 股 普 日 爱 2024 301580 迪 年 6 6 个月 限售 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 月 19 以上 股 日 中 2024 301587 瑞 年 3 6 个月 限售 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 以上 股 份 日 美 2024 301588 新 年 3 6 个月 限售 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 以上 股 技 日 诺 2024 301589 瓦 年 2 6 个月 限售 126.89 188.01 691 87,680.99 129,914.91 - 星 月 1 以上 股 云 日 诺 2024 限售 301589 瓦 年 5 1-6 个 股送 - 188.01 553 - 103,969.53 - 星 月 30 月（含） 股 云 日 肯 2024 301591 特 年 2 6 个月 限售 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 以上 股 份 日 601033 永 2024 6 个月 限售 16.20 15.96 1,258 20,379.60 20,077.68 - 兴 年 1 以上 股 股 月 11 份 日 北 2024 603082 自 年 1 6 个月 限售 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 以上 股 技 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 1 个月 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 内（含） 市 份 日 键 2024 603285 邦 年 6 6 个月 限售 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 以上 股 份 日 西 2024 603312 典 年 1 6 个月 限售 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 以上 股 能 日 博 2024 603325 隆 年 1 6 个月 限售 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 以上 股 术 日 安 2024 603350 乃 年 6 6 个月 限售 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 以上 股 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 1 个月 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 内（含） 市 日 永 2024 603381 臻 年 6 6 个月 限售 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 以上 股 份 日 灿 2024 688691 芯 年 4 6 个月 限售 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 以上 股 份 日 达 2024 688692 梦 年 6 6 个月 限售 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 月 4 以上 股 据 日 688709 成 2024 6 个月 限售 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 都 年 1 以上 股 华 月 31 微 日 注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定； 2、上表所披露的受限期指自该证券实际取得之日起至可流通日之间的受限期限。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 49,922,523.22 元，于 2024 年 09 月 24 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法 核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金，不含 QDII 基金）、国内依 法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2023 年 12 月 31 日：本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.19%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 49,922,523.22 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于封闭期结束后按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本 基金的基金管理人管理的全部基金中基金（除 ETF 联接基金外）持有单只基金不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算，不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。于封闭期结束后，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于封闭期结束后内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 2,298,900.07 - - - 2,298,900.07 结算备付金 2,014,144.78 - - - 2,014,144.78 存出保证金 45,785.51 - - - 45,785.51 交易性金融资产 79,457,890.07 - - 1,540,775,794.64 1,620,233,684.71 应收申购款 700.11 - - 12,455.18 13,155.29 应收清算款 - - - 1,717,877.44 1,717,877.44 其他资产 - - - 147,256.84 147,256.84 资产总计 83,817,420.54 - - 1,542,653,384.10 1,626,470,804.64 负债 应付赎回款 - - - 8,058,773.84 8,058,773.84 应付管理人报酬 - - - 918,981.12 918,981.12 应付托管费 - - - 265,029.53 265,029.53 卖出回购金融资产 49,922,523.22 - - - 49,922,523.22 款 应付销售服务费 - - - 125,589.07 125,589.07 应交税费 - - - 7.88 7.88 其他负债 - - - 510,543.03 510,543.03 负债总计 49,922,523.22 - - 9,878,924.47 59,801,447.69 利率敏感度缺口 33,894,897.32 - - 1,532,774,459.63 1,566,669,356.95 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,798,056.20 - - - 1,798,056.20 结算备付金 773,653.23 - - - 773,653.23 存出保证金 74,182.19 - - - 74,182.19 交易性金融资产 98,477,522.50 2,829,908.03 507,056.36 1,840,636,125.99 1,942,450,612.88 应收申购款 11,912.86 - - 73,271.43 85,184.29 应收清算款 - - - 1,139,814.54 1,139,814.54 其他资产 - - - 211,446.42 211,446.42 资产总计 101,135,326.98 2,829,908.03 507,056.36 1,842,060,658.38 1,946,532,949.75 负债 应付赎回款 - - - 9,123,915.87 9,123,915.87 应付管理人报酬 - - - 1,116,113.44 1,116,113.44 应付托管费 - - - 322,800.47 322,800.47 卖出回购金融资产 39,791,109.23 - - - 39,791,109.23 款 应付销售服务费 - - - 156,585.88 156,585.88 应交税费 - - - 72.73 72.73 其他负债 - - - 196,993.45 196,993.45 负债总计 39,791,109.23 - - 10,916,481.84 50,707,591.07 利率敏感度缺口 61,344,217.75 2,829,908.03 507,056.36 1,831,144,176.54 1,895,825,358.68 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.07%(2023 年 12 月 31 日：5.37%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%；本基金封闭期结束转为开放式运作后，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；封闭期内，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金封闭期结束转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭期结束转为开放式运作后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 151,198,207.04 9.65 166,681,940.42 8.79 产－股票投资 交易性金融资 1,389,577,587.60 88.70 1,673,954,185.57 88.30 产－基金投资 交易性金融资 - - 3,529,491.01 0.19 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,540,775,794.64 98.35 1,844,165,617.00 97.28 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 91,818,325.52 96,503,642.44 涨 5% 2.业绩比较基准下 -91,818,325.52 -96,503,642.44 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,540,274,591.08 1,842,553,709.86 第二层次 79,513,275.90 98,860,391.13 第三层次 445,817.73 1,036,511.89 合计 1,620,233,684.71 1,942,450,612.88 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、应收款项、 卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 151,198,207.04 9.30 其中：股票 151,198,207.04 9.30 2 基金投资 1,389,577,587.60 85.44 3 固定收益投资 79,457,890.07 4.89 其中：债券 79,457,890.07 4.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,313,044.85 0.27 8 其他各项资产 1,924,075.08 0.12 9 合计 1,626,470,804.64 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,794,076.00 0.88 C 制造业 118,149,377.52 7.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 318,745.00 0.02 E 建筑业 762,000.00 0.05 F 批发和零售业 4,341,394.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 305,046.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,094,544.72 0.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 828,431.12 0.05 M 科学研究和技术服务业 185,731.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,150,735.68 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,268,126.00 0.21 S 综合 - - 合计 151,198,207.04 9.65 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603993 洛阳钼业 1,200,336 10,202,856.00 0.65 2 600660 福耀玻璃 146,900 7,036,510.00 0.45 3 600096 云天化 359,400 6,979,548.00 0.45 4 001309 德明利 75,280 6,504,192.00 0.42 5 300002 神州泰岳 754,000 6,122,480.00 0.39 6 002532 天山铝业 735,000 5,960,850.00 0.38 7 601058 赛轮轮胎 373,300 5,226,200.00 0.33 8 300857 协创数据 91,400 5,209,800.00 0.33 9 600183 生益科技 218,500 4,601,610.00 0.29 10 002601 龙佰集团 242,700 4,506,939.00 0.29 11 600066 宇通客车 160,000 4,128,000.00 0.26 12 002008 大族激光 194,200 4,039,360.00 0.26 13 300724 捷佳伟创 69,600 3,759,096.00 0.24 14 002128 电投能源 170,200 3,591,220.00 0.23 15 300251 光线传媒 388,600 3,268,126.00 0.21 16 603379 三美股份 72,240 2,827,473.60 0.18 17 300679 电连技术 68,500 2,755,755.00 0.18 18 001207 联科科技 170,100 2,469,852.00 0.16 19 002215 诺 普 信 322,000 2,398,900.00 0.15 20 300842 帝科股份 60,000 2,328,000.00 0.15 21 300783 三只松鼠 97,900 2,141,073.00 0.14 22 603160 汇顶科技 30,000 2,062,500.00 0.13 23 300428 立中集团 106,800 1,985,412.00 0.13 24 688766 普冉股份 17,360 1,686,871.20 0.11 25 300054 鼎龙股份 72,200 1,637,496.00 0.10 26 600315 上海家化 87,800 1,561,084.00 0.10 27 301498 乖宝宠物 26,300 1,414,940.00 0.09 28 688253 英诺特 36,300 1,383,393.00 0.09 29 301567 贝隆精密 24,200 1,075,448.00 0.07 30 002380 科远智慧 57,800 1,057,740.00 0.07 31 003025 思进智能 79,100 973,721.00 0.06 32 301128 强瑞技术 23,800 947,240.00 0.06 33 688065 凯赛生物 20,400 925,956.00 0.06 34 301233 盛帮股份 24,100 916,282.00 0.06 35 300493 润欣科技 99,800 807,382.00 0.05 36 301280 珠城科技 20,300 787,640.00 0.05 37 605289 罗曼股份 30,000 762,000.00 0.05 38 300295 三六五网 84,200 756,116.00 0.05 39 300423 昇辉科技 129,800 721,688.00 0.05 40 002864 盘龙药业 27,000 698,760.00 0.04 41 301161 唯万密封 44,200 686,426.00 0.04 42 301122 采纳股份 36,400 685,412.00 0.04 43 301045 天禄科技 35,400 674,724.00 0.04 44 002083 孚日股份 158,000 668,340.00 0.04 45 600697 欧亚集团 65,900 662,295.00 0.04 46 300193 佳士科技 87,300 647,766.00 0.04 47 300421 力星股份 65,700 602,469.00 0.04 48 603601 再升科技 216,300 596,988.00 0.04 49 002534 西子洁能 58,300 583,583.00 0.04 50 300909 汇创达 26,100 583,074.00 0.04 51 603165 荣晟环保 50,000 531,000.00 0.03 52 301063 海锅股份 37,000 530,580.00 0.03 53 688533 上声电子 20,500 530,335.00 0.03 54 603558 健盛集团 51,700 514,415.00 0.03 55 603173 福斯达 22,800 494,988.00 0.03 56 300801 泰和科技 32,700 492,135.00 0.03 57 002860 星帅尔 58,800 481,572.00 0.03 58 000905 厦门港务 82,600 466,690.00 0.03 59 688087 XD 英科再 18,000 465,840.00 0.03 60 002752 昇兴股份 87,900 444,774.00 0.03 61 605128 上海沿浦 15,836 441,666.04 0.03 62 605166 聚合顺 42,000 440,580.00 0.03 63 300543 朗科智能 52,300 418,400.00 0.03 64 300662 科锐国际 25,700 414,541.00 0.03 65 603216 梦天家居 45,000 413,100.00 0.03 66 301102 兆讯传媒 34,900 411,471.00 0.03 67 301033 迈普医学 10,500 410,655.00 0.03 68 002918 蒙娜丽莎 44,300 401,358.00 0.03 69 300817 双飞集团 37,250 395,595.00 0.03 70 300652 雷迪克 19,900 394,617.00 0.03 71 300986 志特新材 58,100 393,337.00 0.03 72 300651 金陵体育 32,100 389,052.00 0.02 73 001222 源飞宠物 31,600 387,100.00 0.02 74 002637 赞宇科技 44,400 375,624.00 0.02 75 605388 均瑶健康 67,900 372,092.00 0.02 76 300631 久吾高科 19,400 371,510.00 0.02 77 605155 西大门 40,320 368,928.00 0.02 78 603380 易德龙 18,100 363,448.00 0.02 79 300915 海融科技 13,800 360,732.00 0.02 80 300948 冠中生态 40,100 354,885.00 0.02 81 301181 标榜股份 14,833 336,412.44 0.02 82 603676 卫信康 41,100 329,211.00 0.02 83 301011 华立科技 21,200 326,692.00 0.02 84 603755 日辰股份 14,100 326,133.00 0.02 85 002034 旺能环境 24,500 318,745.00 0.02 86 688181 八亿时空 16,700 316,465.00 0.02 87 688093 世华科技 17,400 316,158.00 0.02 88 688080 映翰通 10,300 312,399.00 0.02 89 603535 嘉诚国际 18,900 305,046.00 0.02 90 603201 常润股份 12,600 304,920.00 0.02 91 688219 会通股份 38,900 302,253.00 0.02 92 002998 优彩资源 52,900 299,943.00 0.02 93 300021 大禹节水 90,600 298,980.00 0.02 94 301296 新巨丰 39,600 285,516.00 0.02 95 301272 英华特 7,400 285,492.00 0.02 96 301003 江苏博云 13,100 281,781.00 0.02 97 688468 科美诊断 44,100 279,153.00 0.02 98 603059 倍加洁 14,000 276,360.00 0.02 99 300632 光莆股份 27,600 274,620.00 0.02 100 688517 金冠电气 19,000 265,620.00 0.02 101 600628 新世界 48,700 263,954.00 0.02 102 603150 万朗磁塑 10,300 257,912.00 0.02 103 301276 嘉曼服饰 12,200 255,712.00 0.02 104 003033 征和工业 10,900 252,553.00 0.02 105 603385 惠达卫浴 45,900 251,991.00 0.02 106 300829 金丹科技 17,400 251,952.00 0.02 107 301196 唯科科技 8,300 245,099.00 0.02 108 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 109 603856 东宏股份 22,800 232,104.00 0.01 110 688132 邦彦技术 13,100 227,285.00 0.01 111 002674 兴业科技 22,200 226,884.00 0.01 112 603180 金牌家居 11,400 217,854.00 0.01 113 603808 歌力思 34,200 216,486.00 0.01 114 688330 宏力达 10,000 203,900.00 0.01 115 688480 赛恩斯 7,300 203,378.00 0.01 116 000055 方大集团 57,100 199,850.00 0.01 117 688231 隆达股份 13,900 198,214.00 0.01 118 301287 康力源 7,400 197,210.00 0.01 119 688156 路德环境 14,900 197,127.00 0.01 120 688398 赛特新材 11,020 193,731.60 0.01 121 301365 矩阵股份 16,900 185,731.00 0.01 122 300955 嘉亨家化 14,600 184,982.00 0.01 123 688267 中触媒 9,200 182,712.00 0.01 124 603181 皇马科技 20,300 182,497.00 0.01 125 688237 超卓航科 9,100 182,455.00 0.01 126 300371 汇中股份 21,700 181,629.00 0.01 127 605189 富春染织 16,700 178,022.00 0.01 128 605339 南侨食品 12,200 173,484.00 0.01 129 605033 美邦股份 12,900 160,218.00 0.01 130 688393 安必平 10,100 154,833.00 0.01 131 301193 家联科技 9,200 146,832.00 0.01 132 688273 麦澜德 7,300 144,540.00 0.01 133 688338 赛科希德 6,600 142,890.00 0.01 134 688021 奥福环保 14,000 128,800.00 0.01 135 688633 星球石墨 6,300 118,125.00 0.01 136 688291 金橙子 6,800 117,096.00 0.01 137 688656 浩欧博 4,400 100,892.00 0.01 138 301108 洁雅股份 3,700 89,947.00 0.01 139 688466 金科环境 6,400 76,288.00 0.00 140 301097 天益医疗 1,800 67,752.00 0.00 141 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 142 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 143 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 144 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 145 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 146 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 147 301538 骏鼎达 149 13,594.76 0.00 148 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 149 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 150 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 151 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 152 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 153 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 154 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 155 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 156 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 157 301578 辰奕智能 153 6,054.21 0.00 158 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 159 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 160 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 161 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 162 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 163 001326 联域股份 99 3,550.14 0.00 164 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 165 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 166 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 167 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 168 603231 索宝蛋白 161 2,743.44 0.00 169 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 170 001358 兴欣新材 122 2,503.44 0.00 171 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603993 洛阳钼业 13,461,248.16 0.71 2 601058 赛轮轮胎 9,292,100.00 0.49 3 600096 云天化 7,708,411.00 0.41 4 002171 楚江新材 7,553,650.00 0.40 5 001309 德明利 7,496,877.94 0.40 6 600660 福耀玻璃 7,424,424.00 0.39 7 300002 神州泰岳 7,064,872.00 0.37 8 600737 中粮糖业 6,710,683.40 0.35 9 600066 宇通客车 6,641,570.00 0.35 10 300857 协创数据 5,695,510.00 0.30 11 002532 天山铝业 5,652,319.00 0.30 12 002601 龙佰集团 5,272,499.00 0.28 13 300724 捷佳伟创 4,799,791.00 0.25 14 603383 顶点软件 4,638,361.26 0.24 15 600183 生益科技 4,387,066.00 0.23 16 603338 浙江鼎力 4,348,691.00 0.23 17 300729 乐歌股份 4,162,411.00 0.22 18 002008 大族激光 4,142,471.00 0.22 19 603298 杭叉集团 3,874,833.00 0.20 20 601137 博威合金 3,824,947.00 0.20 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000786 北新建材 10,645,809.00 0.56 2 300740 水羊股份 8,249,425.34 0.44 3 688036 传音控股 7,726,405.48 0.41 4 601137 博威合金 7,084,301.00 0.37 5 002171 楚江新材 7,066,438.00 0.37 6 601058 赛轮轮胎 6,911,619.00 0.36 7 600737 中粮糖业 6,799,952.10 0.36 8 002558 巨人网络 5,694,058.00 0.30 9 301004 嘉益股份 5,529,956.00 0.29 10 000426 兴业银锡 5,241,261.00 0.28 11 300856 科思股份 5,241,213.00 0.28 12 601966 玲珑轮胎 5,054,108.00 0.27 13 603338 浙江鼎力 4,885,309.00 0.26 14 300457 赢合科技 4,712,464.00 0.25 15 603383 顶点软件 4,678,137.07 0.25 16 000526 学大教育 4,676,653.00 0.25 17 603298 杭叉集团 4,226,461.00 0.22 18 600642 申能股份 3,894,674.00 0.21 19 601163 三角轮胎 3,893,069.00 0.21 20 600066 宇通客车 3,872,225.00 0.20 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 288,028,505.90 卖出股票收入（成交）总额 301,613,874.61 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 77,821,434.29 4.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,636,455.78 0.10 其中：政策性金融债 1,636,455.78 0.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,457,890.07 5.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019709 23 国债 16 350,000 35,546,527.40 2.27 2 230016 23 附息国债 16 100,000 10,156,180.33 0.65 3 019733 24 国债 02 100,000 10,107,306.85 0.65 4 019740 24 国债 09 77,000 7,726,323.45 0.49 5 019698 23 国债 05 70,000 7,085,773.97 0.45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策及风险说明 基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评 估等。 运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等，具体如下：收益指标：包括绝对收益、相对收益等指标；风险指标：包括波动率、最大回撤等指标；风险调整后收益指标：包括夏普比率、信息比率等指标。 深入分析基金的业绩表现，再次精选基金确定备选基金，包括对基金的择时能力、资产配置能力、个股选择能力等进行归因分析，解释基金收益来源，评估未来收益的持续性与稳定性。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对基金配置组合进行持续跟踪，动态调整基金投资组合及配置比例。 结合对基金管理人的定性评估，包括基金管理人基本情况、投研团队实力以及投研团队稳定性、基金经理投资优势及业绩稳定性方面，被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低，根据定性评估分析结果，最终确定本基金的投资组合及配置比例。 本基金通过定量和定性相结合的方法，长期持续跟踪本基金的组合业绩，并定期对基金组合进行维护，力争实现基金资产的长期稳健增值。 报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 占基 是否属于基 基金代 基金 运作 金资 金管理人及 序号 码 名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 管理人关联 值比 方所管理的 例（%） 基金 交银 新生 契约 1 519772 活力 型开 76,123,982.21 151,943,468.49 9.70 是 灵活 放式 配置 混合 交银 数据 产业 契约 2 014549 灵活 型开 67,000,000.00 105,799,700.00 6.75 是 配置 放式 混合 C 南方 兴盛 先锋 契约 3 018003 灵活 型开 43,721,126.46 72,397,813.31 4.62 否 配置 放式 混合 C 宝盈 品质 契约 4 013860 甄选 型开 59,358,529.74 70,927,507.19 4.53 否 混合 放式 C 淳厚 契约 5 008187 信睿 型开 36,587,779.15 66,143,387.15 4.22 否 C 放式 尚正 竞争 契约 6 013486 优势 型开 49,786,178.70 56,985,260.14 3.64 否 混合 放式 发起 C 天弘 契约 7 019894 通利 型开 27,326,029.62 53,777,626.29 3.43 否 混合 放式 C 平安 医疗 契约 8 020137 健康 型开 32,553,595.26 50,194,388.53 3.20 否 混合 放式 C 财通 契约 9 005959 新视 型开 26,909,381.76 44,933,285.66 2.87 否 野混 放式 合 C 南方 契约 10 003956 产业 型开 23,213,260.40 40,760,163.94 2.60 否 智选 放式 股票 华商 甄选 契约 11 016049 回报 型开 29,815,441.88 39,299,733.94 2.51 否 混合 放式 C 交银 契约 12 013883 启明 型开 38,000,000.00 37,107,000.00 2.37 是 混合 放式 C 万家 战略 契约 13 010612 发展 型开 39,470,763.28 34,509,288.34 2.20 否 产业 放式 混合 C 交银 科技 创新 契约 14 015394 灵活 型开 15,679,987.81 31,060,487.85 1.98 是 配置 放式 混合 C 创金 合信 契约 15 007357 港股 型开 46,073,040.45 30,422,028.61 1.94 否 通量 放式 化股 票 C 天弘 契约 16 000573 通利 型开 15,433,008.61 30,418,459.97 1.94 否 混合 放式 A 交银 契约 17 007465 创业 型开 28,170,121.94 30,361,757.43 1.94 是 板 50 放式 指数 C 交银 契约 18 010094 产业 型开 40,276,455.62 30,336,226.37 1.94 是 机遇 放式 混合 宝盈 转型 契约 19 015389 动力 型开 28,660,704.27 29,251,114.78 1.87 否 混合 放式 C 景顺 长城 价值 契约 20 015779 边际 型开 18,190,945.75 29,211,020.69 1.86 否 灵活 放式 配置 混合 C 交银 契约 21 016542 启衡 型开 35,150,733.13 28,876,327.27 1.84 是 混合 放式 C 华商 契约 22 005284 可转 型开 18,522,705.91 28,769,466.82 1.84 否 债债 放式 券 C 圆信 契约 23 001966 永丰 型开 20,000,000.00 27,308,000.00 1.74 否 兴源 放式 C 南方 远见 契约 24 011385 回报 型开 27,442,612.41 25,985,409.69 1.66 否 股票 放式 C 方正 富邦 契约 25 008603 新兴 型开 27,220,973.33 25,862,646.76 1.65 否 成长 放式 混合 C 建信 食品 契约 26 014864 饮料 型开 24,315,617.27 21,667,646.55 1.38 否 行业 放式 股票 C 工银 契约 27 003401 可转 型开 12,681,675.02 19,954,615.64 1.27 否 债债 放式 券 交银 品质 契约 28 013882 升级 型开 15,000,000.00 19,764,000.00 1.26 是 混合 放式 C 东财 消费 契约 29 012320 电子 型开 27,717,237.56 18,944,731.87 1.21 否 指数 放式 增强 C 交银 契约 30 017795 启盛 型开 20,840,562.11 17,868,697.95 1.14 是 混合 放式 C 交银 契约 31 007317 可转 型开 13,543,653.59 17,121,886.87 1.09 是 债债 放式 券 C 32 008303 宝盈 契约 13,300,277.80 15,364,480.91 0.98 否 龙头 型开 优选 放式 股票 A 博道 契约 33 007127 远航 型开 13,335,725.68 15,292,076.64 0.98 否 混合 放式 C 中银 契约 34 010321 大健 型开 15,000,000.00 13,699,500.00 0.87 否 康股 放式 票 C 华夏 契约 智胜 型开 35 014198 先锋 13,000,000.00 13,280,800.00 0.85 否 股票 放式 C (LOF) 宏利 消费 契约 36 008929 红利 型开 8,369,894.84 11,465,081.95 0.73 否 指数 放式 C 交银 科锐 契约 37 013949 科技 型开 10,000,000.00 11,098,000.00 0.71 是 创新 放式 混合 C 淳厚 契约 38 011350 现代 型开 8,857,142.86 8,233,600.00 0.53 否 服务 放式 业 C 国泰 中证 交易 39 515880 全指 型开 4,400,000.00 5,183,200.00 0.33 否 通信 放式 设备 (ETF) ETF 易方 达中 证云 交易 40 516510 计算 型开 4,500,000.00 3,703,500.00 0.24 否 与大 放式 数据 (ETF) 主题 ETF 交银 启信 契约 41 017851 混合 型开 4,000,000.00 3,495,200.00 0.22 是 发起 放式 C 国泰 CES 交易 半导 型开 42 512760 体芯 1,000,000.00 799,000.00 0.05 否 片行 放式 业 (ETF) ETF 7.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,785.51 2 应收清算款 1,717,877.44 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,155.29 6 其他应收款 147,256.84 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,924,075.08 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总份 （户） 金份额 份额 持有份额 比例 持有份额 额比例 （%） （%） 交银智选星 光 混 合 17,004 111,087.49 5,066,114.89 0.27 1,883,865,611.72 99.73 （FOF-LOF）A 交银智选星 光 混 合 6,864 52,292.71 0.00 0.00 358,937,182.08 100.00 （FOF-LOF）C 合计 23,868 94,179.19 5,066,114.89 0.23 2,242,802,793.80 99.77 8.2 期末上市基金前十名持有人 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 浙江迪元仪表有限公 2,995,091.00 16.75 司 2 张海涛 1,001,320.00 5.60 3 郑吉秀 994,665.00 5.56 4 杨修慧 791,100.00 4.42 5 郝丽生 495,364.00 2.77 6 陈爱红 468,019.00 2.62 7 彭建军 455,700.00 2.55 8 黄文俊 396,075.00 2.22 9 刘利华 328,400.00 1.84 10 朱广辉 324,290.00 1.81 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 交银智选星光混合（FOF-LOF） 6,072,418.26 0.32 理人所 A 有从业 人员持 交银智选星光混合（FOF-LOF） 120,070.77 0.03 有本基 C 金 合计 6,192,489.03 0.28 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 交银智选星光混合 >100 基金投资和研究部门 （FOF-LOF）A 负责人持有本开放式 交银智选星光混合 - 基金 （FOF-LOF）C 合计 >100 交银智选星光混合 >100 本基金基金经理持有 （FOF-LOF）A 本开放式基金 交银智选星光混合 - （FOF-LOF）C 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 基金合同生效日 （2021 年 11 月 10 2,904,221,521.92 563,584,793.83 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 2,066,011,016.46 403,121,806.62 额总额 本报告期基金总申购 4,206,452.71 1,775,933.53 份额 减：本报告期基金总 181,285,742.56 45,960,558.07 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,888,931,726.61 358,937,182.08 额总额 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 西部证券 2 584,514,106. 99.40 430,142.72 99.40 - 00 中信证券 1 3,500,283.50 0.60 2,575.87 0.60 - 光大证券 1 - - - - - 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占 当 期 占当 占当期 权 券 期债 债券回 成 证 占当期 商 券成 购成交 交 成 基金成 名 成交金额 交总 成交金额 总额的 金 交 成交金额 交总额 称 额的 比例 额 总 的比例 比例 (%) 额 (%) (%) 的 比 例 (%) 西 部 97,100,037.24 65.59 1,021,786,000.00 100.00 - - 29,679,227.94 100.00 证 券 中 信 583,942.20 0.39 - - - - - - 证 券 光 大 50,358,730.00 34.02 - - - - - - 证 券 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 1 月 20 日 金（FOF-LOF）2023 年第 4 季度报告 公司网站 2 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 29 日 金（FOF-LOF）2023 年年度报告 公司网站 3 交银施罗德基金管理有限公司高级管 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 30 日 理人员任职公告 公司网站 4 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 4 月 20 日 金（FOF-LOF）2024 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于终 中国证监会规定媒体及 5 止上海钜派钰茂基金销售有限公司办 公司网站 2024 年 5 月 23 日 理相关销售业务的公告 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 6 金（FOF-LOF）（A 类份额）基金产品 公司网站 2024 年 6 月 27 日 资料概要更新 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 7 金（FOF-LOF）（C 类份额）基金产品 公司网站 2024 年 6 月 27 日 资料概要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）募集注册的文件； 2、《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》； 3、《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》； 4、《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）在规定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。