交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型 基金中基金（FOF-LOF） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......52 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59 7.12 本报告期投资基金情况 ...... 59 7.13 投资组合报告附注 ...... 68 §8 基金份额持有人信息...... 69 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 69 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 70 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 70 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 70 §9 开放式基金份额变动...... 71 §10 重大事件揭示...... 71 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 71 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72 10.4 基金投资策略的改变 ...... 72 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 72 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72 10.9 其他重大事件 ...... 73 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74 §12 备查文件目录...... 74 12.1 备查文件目录 ...... 74 12.2 存放地点 ...... 74 12.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） 基金简称 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF） 场内简称 智选 FOF 基金主代码 501210 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 3,467,806,298.63 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2021 年 11 月 19 日 下属分级基金的基 交银智选星光一年封闭运作混合 交银智选星光一年封闭运作混合 金简称 （FOF-LOF）A （FOF-LOF）C 下属分级基金的交 501210 013787 易代码 报告期末下属分级 2,904,221,504.80 份 563,584,793.83 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投 资基金的基金份额，在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究 与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供 求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投资方 法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调整资产 配置比例，获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统对 备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性 相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的 基金确定本基金配置组合。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于 股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 石立平 露负责 联系电话 （021）61055050 010-63639180 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95595 传真 （021）61055054 010-63639132 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区太平桥大街 25 188 号交通银行大楼二层（裙） 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区太平桥大街 25 二期 21-22 楼 号中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 3.1.1 期间数据 交银智选星光一年封闭运作混合 交银智选星光一年封闭运作混合 和指标 （FOF-LOF）A （FOF-LOF）C 本期已实现收益 -187,069,007.35 -37,756,720.50 本期利润 -56,422,234.35 -12,578,163.80 加权平均基金份 -0.0194 -0.0223 额本期利润 本期加权平均净 -2.11% -2.42% 值利润率 本期基金份额净 -1.94% -2.25% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -180,943,354.75 -37,040,930.51 润 期末可供分配基 -0.0623 -0.0657 金份额利润 期末基金资产净 2,843,456,878.14 549,692,358.69 值 期末基金份额净 0.9791 0.9753 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -2.09% -2.47% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.84% 1.06% 7.60% 0.86% 2.24% 0.20% 过去三个月 7.56% 1.16% 5.11% 1.15% 2.45% 0.01% 过去六个月 -1.94% 1.02% -7.19% 1.16% 5.25% -0.14% 自基金合同生效起 -2.09% 0.89% -5.63% 1.06% 3.54% -0.17% 至今 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.78% 1.06% 7.60% 0.86% 2.18% 0.20% 过去三个月 7.39% 1.16% 5.11% 1.15% 2.28% 0.01% 过去六个月 -2.25% 1.02% -7.19% 1.16% 4.94% -0.14% 自基金合同生效起 -2.47% 0.89% -5.63% 1.06% 3.16% -0.17% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 10 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 112 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 刘兵 交银招享 2021 年 - 6 年 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。2016 一 年 混 11 月 10 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历 合、交银 日 任量化投资部研究员、多元资产管理部研 智选星光 究员、投资经理。 一年封闭 运作混合 （ FOF-LO F）、交银 兴享一年 持有期混 合（FOF）、 交银优享 一年混合 基金中基 金的基金 经理以及 基金投顾 业务投资 经理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，受海外通胀超预期、全球流动性收紧、地缘政治冲突，及国内部分地区疫情爆发带来的经济下行担忧等因素影响，A 股市场大幅调整至四月底，期间全球大宗商品价格上涨，叠加国内稳增长政策不断发力，传统低估值板块表现相对亮眼。随着疫情好转、政策密集出台以及流动性呈“外紧内松”，A 股自四月底迎来反弹，相对海外市场走出独立行情，成长股修复幅度较大，新兴制造业反弹领先。上半年债券市场整体呈现震荡上行走势。春季前降息带来宽货币主导行情，节后受社融数据超预期和地产边际放松等影响，债券收益率上行，后续宏观数据显示经济复苏尚不全面叠加国内疫情散发，债市略有回暖。二季度，市场宽松预期升温到落地幅度不及预期、疫情蔓延到复产复工推进、资金面整体宽松、经济数据波动大等多空因素交织，市场窄幅震荡。 报告期内，权益市场先抑后扬，债券市场震荡上行。我们持续跟踪市场基本面、流动性以及波动率等指标的变化，把握好组合建仓节奏。报告期前期仍处于组合建仓期，先建仓了部分固定收益类基金及参与新股申购，期望获取收益并提供一定的安全垫。通过对市场风险暴露情况的跟踪，以及综合分析各类资产的投资性价比，我们认为当时权益市场存在一定的风险，因此采用缓慢建仓的策略，逢低加仓中长期超额收益明显并且稳健的优质股混型基金，使得组合的权益风险暴露处于中等水平。后期我们观察到市场波动率边际收敛，风险偏好改善以及流动性好转，权益资产又具备较好的配置价值，于是逐步增加权益仓位至较高水平，优先配置景气度较高的行业主题和投资性价比有所提升的成长板块。我们看到在后续市场反弹中，组合较好地捕捉到了本轮成长风格反弹行情。作为权益中枢偏高的组合，我们坚持顺市而为，通过密切跟踪市场行业、风格 配置变化，精选契合市场风格、持续跑赢市场平均水平的优质成分基金，力争从容面对市场风格切换，增强组合获取超额收益的能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，全球滞胀担忧仍存，前期美国通胀数据续创新高，货币政策加速趋紧，同时引发市场对衰退的担忧，后续美国“通胀顶”近期能否兑现成为市场关注焦点。国内方面，在国内流动性保持合理充裕但进一步宽松空间不大的情况下，经济自身动力在政策推动下将成为主导，但在经济弱复苏、实体融资结构欠佳、地产回升缓慢的情况下，中国经济内生动力恢复力度和持续性有待观察。权益市场方面，在经历上半年后期的估值修复后，市场当前估值水平依然具有修复空间，当前流动性充裕带来正面支撑。后续随着经济复苏、政策落地，业绩有望成为估值驱动力。下半年 A 股市场有望延续结构性行情，存量资金博弈下，关注基本面的结构性变化，寻找景气度较高、盈利确定性较好的板块机会。债券市场方面，国内基本面回暖和流动性的边际变化将成为影响债市的主要因素。一方面，经济在疫情扰动后有望步入基本面修复兑现期。另一方面，政策上需关注货币政策在宽信用上的发力，以及财政政策上存量的落地生效和增量加码的可能性。未来的投资操作上，我们力争在控制组合风险暴露的前提上，保持一定的收益弹性，努力应对潜在的市场风格切换，力求增强组合长期获取超额收益的能力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策 讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）2022 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 38,071,633.14 4,716,593.89 结算备付金 865,608.25 66,963,530.02 存出保证金 120,628.61 20,750.08 交易性金融资产 6.4.7.2 3,339,168,144.10 3,393,219,629.00 其中：股票投资 210,700,804.68 131,872,937.96 基金投资 3,128,467,339.42 3,261,332,433.94 债券投资 - 14,257.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 13,000,000.00 2,000,000.00 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 9,876,143.80 - 应收股利 - 29,017.32 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 301,507.32 205,189.63 资产总计 3,401,403,665.22 3,467,154,709.94 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,998,794.52 2,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,710,553.82 1,957,051.71 应付托管费 516,736.19 536,704.20 应付销售服务费 258,157.12 286,892.03 应付投资顾问费 - - 应交税费 62.78 851.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 770,123.96 223,572.90 负债合计 8,254,428.39 5,005,072.13 净资产： 实收基金 6.4.7.10 3,467,806,298.63 3,467,806,301.63 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -74,657,061.80 -5,656,663.82 净资产合计 3,393,149,236.83 3,462,149,637.81 负债和净资产总计 3,401,403,665.22 3,467,154,709.94 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 3,467,806,298.63 份，其中交银智选星光一 年封闭运作混合（FOF-LOF）A 基金份额总额 2,904,221,504.80 份，基金份额净值 0.9791 元。交 银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）C基金份额总额563,584,793.83份，基金份额净值0.9753元。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -54,076,459.93 1.利息收入 346,217.98 其中：存款利息收入 6.4.7.13 109,640.93 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 236,577.05 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -211,652,688.67 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -51,107,179.90 基金投资收益 6.4.7.15 -175,251,064.21 债券投资收益 6.4.7.16 46,776.41 资产支持证券投资收益 6.4.7.17 - 贵金属投资收益 6.4.7.18 - 衍生工具收益 6.4.7.19 - 股利收益 6.4.7.20 14,658,779.03 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.21 155,825,329.70 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.22 1,404,681.06 减：二、营业总支出 14,923,938.22 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,337,430.87 2．托管费 6.4.10.2.2 2,938,653.25 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,545,073.24 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.23 - 7．税金及附加 851.84 8．其他费用 6.4.7.24 101,929.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -69,000,398.15 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -69,000,398.15 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -69,000,398.15 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 3,467,806,301.63 - -5,656,663.82 3,462,149,637.81 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 3,467,806,301.63 - -5,656,663.82 3,462,149,637.81 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -3.00 - -69,000,397.98 -69,000,400.98 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -69,000,398.15 -69,000,398.15 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -3.00 - 0.17 -2.83 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 - - - - 购款 2 .基金赎 -3.00 - 0.17 -2.83 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 3,467,806,298.63 - -74,657,061.80 3,393,149,236.83 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 谢卫 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3049 号《关于准予交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)注册的批复》，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,466,602,535.83 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0982 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗 德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》于 2021 年 11 月 10 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 3,467,806,315.75 份基金份额，其中认购资金利息折合1,203,779.92 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》和《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类和 C 类分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自由选择认购/申购的基金份额类别，本基金 不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭期和开放期滚动的方式运作。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至一年后对应日的前一日，(含该日)止，若该日历年度中不存在对应日期的，则该对应日为该特定日期所在月度的最后一日。如该对应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金中基金，基金名称相应变更为“交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)”，可办理场外、场内申购赎回，并继续在上海证券交易所上市交易。但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形，则本基金封闭期届满后将转为非上市的开放式基金中基金。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上海证券交易所自律监管决定书 [2021]442 号 文审核同意，本基金 214,695,301.00 份 A 类基金份额于 2021 年 11 月 19 日在上交所挂牌交易。 未上市交易的 A 类基金份额登记在场外， 本基金 A 类基金份额持有人在符合相关办理条件的前 提下将其跨系统转托管至上交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不含 QDII基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%，本基金封闭期结束转为开放式运作后，投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)；封闭期内，投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；本基金封闭期结束转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭期结束转为开放式运作后，本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且 最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值 进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 1. 会计政策变更的性质、内容和原因 (a) 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 (b) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c) 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 2. 当期报表中受影响的项目名称和调整金额 (a) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 38,071,633.14 等于：本金 38,063,439.52 加：应计利息 8,193.62 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 38,071,633.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 195,389,270.33 - 210,700,804.68 15,311,534.35 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 3,000,451,650.46 - 3,128,467,339.42 128,015,688.96 其他 - - - - 合计 3,195,840,920.79 - 3,339,168,144.10 143,327,223.31 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 13,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 13,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 301,507.32 待摊费用 - 合计 301,507.32 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 663,093.14 其中：交易所市场 663,093.14 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 43,023.45 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 4,500.00 合计 770,123.96 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,904,221,507.80 2,904,221,507.80 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -3.00 -3.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,904,221,504.80 2,904,221,504.80 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 563,584,793.83 563,584,793.83 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 563,584,793.83 563,584,793.83 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 6,125,652.58 -10,468,045.06 -4,342,392.48 本期利润 -187,069,007.35 130,646,773.00 -56,422,234.35 本期基金份额交易产 0.02 0.15 0.17 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 0.02 0.15 0.17 本期已分配利润 - - - 本期末 -180,943,354.75 120,178,728.09 -60,764,626.66 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 715,789.99 -2,030,061.33 -1,314,271.34 本期利润 -37,756,720.50 25,178,556.70 -12,578,163.80 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -37,040,930.51 23,148,495.37 -13,892,435.14 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 68,315.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 40,692.59 其他 632.83 合计 109,640.93 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -51,107,179.90 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -51,107,179.90 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 592,311,523.98 减：卖出股票成本总额 641,487,488.63 减：交易费用 1,931,215.25 买卖股票差价收入 -51,107,179.90 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 3,481,135,793.30 减：卖出/赎回基金成本总额 3,654,823,324.52 减：买卖基金差价收入应缴纳增值 - 税额 减：交易费用 1,563,532.99 基金投资收益 -175,251,064.21 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 71.83 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 46,704.58 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 46,776.41 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 333,181.26 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 286,400.00 本总额 减：应计利息总额 75.61 减：交易费用 1.07 买卖债券差价收入 46,704.58 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,836,844.32 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 12,821,934.71 合计 14,658,779.03 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 155,825,329.70 股票投资 20,139,721.83 债券投资 -3,257.10 资产支持证券投资 - 基金投资 135,688,864.97 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 155,825,329.70 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 - 销售服务费返还 1,404,681.06 合计 1,404,681.06 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.23 持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 2,771,231.81 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 14,458,109.63 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 2,682,737.61 注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.4.7.24 信用减值损失 无。 6.4.7.25 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 33,421.65 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券账户费用 9,000.00 合计 101,929.02 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国光大银行股份有限公司(“光大银 基金托管人、基金销售机构 行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,337,430.87 其中：支付销售机构的客户维护费 5,066,177.00 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×1.00%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,938,653.25 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 交银智选星光一年封闭 交银智选星光一年封闭 合计 运作混合（FOF-LOF）A 运作混合（FOF-LOF）C 光大银行 - 1,167,674.01 1,167,674.01 交通银行 - 143,463.72 143,463.72 交银施罗德基金公司 - 1,044.49 1,044.49 合计 - 1,312,182.22 1,312,182.22 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 光大银行_活期存款 38,071,633.14 68,315.51 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2022 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 1,124,698,545.08 元，占本基金资产净值的比例为 33.15%。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期交易基金产生的申购费（元） - 当期交易基金产生的赎回费（元） - 当期持有基金产生的应支付销售服 1,237,083.36 务费（元） 当期持有基金产生的应支付管理费 4,951,187.99 （元） 当期持有基金产生的应支付托管费 984,416.78 （元） 当期交易基金产生的交易费（元） - 当期交易基金产生的转换费（元） 226,141.48 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 301097 天益 2022年3 6 个月 限售股 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 医疗 月 25 日 以上 301102 兆讯 2022年3 6 个月 限售股 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 传媒 月 15 日 以上 301110 青木 2022年3 6 个月 限售股 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 股份 月 4 日 以上 301120 新特 2022年4 6 个月 限售股 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 电气 月 11 日 以上 301122 采纳 2022年1 6 个月 限售股 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 股份 月 19 日 以上 301135 瑞德 2022年4 6 个月 限售股 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 智能 月 1 日 以上 301150 中一 2022年4 6 个月 限售股 163.56 82.76 269 43,997.64 22,262.44 - 科技 月 14 日 以上 301150 中一 2022年6 1-6 个 限售股 - 82.76 134 - 11,089.84 - 科技 月 10 日 月（含） 送股 301200 大族 2022年2 6 个月 限售股 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 数控 月 18 日 以上 301207 华兰 2022年2 6 个月 限售股 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 疫苗 月 10 日 以上 301216 万凯 2022年3 6 个月 限售股 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 新材 月 21 日 以上 301219 腾远 2022年3 6 个月 限售股 173.98 87.82 321 55,847.58 28,190.22 - 钴业 月 10 日 以上 301219 腾远 2022年5 1-6 个 限售股 - 87.82 257 - 22,569.74 - 钴业 月 24 日 月（含） 送股 301228 实朴 2022年1 6 个月 限售股 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 检测 月 21 日 以上 301238 瑞泰 2022年6 6 个月 限售股 19.18 32.07 3,497 67,072.46112,148.79 - 新材 月 10 日 以上 301239 普瑞 2022年6 6 个月 限售股 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 眼科 月 22 日 以上 301239 普瑞 2022年6 1 个月 新股未 33.65 33.65 5,172174,037.80174,037.80 - 眼科 月 22 日 内（含） 上市 301256 华融 2022年3 6 个月 限售股 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 化学 月 14 日 以上 301259 艾布 2022年4 6 个月 限售股 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 月 18 日 以上 301266 宇邦 2022年5 6 个月 限售股 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 新材 月 30 日 以上 301286 侨源 2022年6 6 个月 限售股 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 股份 月 6 日 以上 301302 华如 2022年6 6 个月 限售股 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 科技 月 16 日 以上 688153 唯捷 2022年4 6 个月 限售股 66.60 44.24 7,674511,088.40339,497.76 - 创芯 月 1 日 以上 688225 亚信 2022年1 6 个月 限售股 30.51 21.00 5,534168,842.34116,214.00 - 安全 月 26 日 以上 688237 超卓 2022年6 1 个月 新股未 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 - 航科 月 24 日 内（含） 上市 688267 中触 2022年2 6 个月 限售股 41.90 31.90 3,390142,041.00108,141.00 - 媒 月 9 日 以上 688400 凌云 2022年6 6 个月 限售股 21.93 21.93 13,111287,524.23287,524.23 - 光 月 27 日 以上 注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定。 2、受限期指自该证券实际取得之日起的流通受限期限。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法 核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金，不含 QDII 基金）、国内依 法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险 控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2021 年 12 月 31 日：本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.0004%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 38,071,633.14 - - - 38,071,633.14 结算备付金 865,608.25 - - - 865,608.25 存出保证金 120,628.61 - - - 120,628.61 交易性金融资产 - - - 3,339,168,144.10 3,339,168,144.10 买入返售金融资产 13,000,000.00 - - - 13,000,000.00 应收清算款 - - - 9,876,143.80 9,876,143.80 其他资产 - - - 301,507.32 301,507.32 资产总计 52,057,870.00 - - 3,349,345,795.22 3,401,403,665.22 负债 应付管理人报酬 - - - 1,710,553.82 1,710,553.82 应付托管费 - - - 516,736.19 516,736.19 应付清算款 - - - 4,998,794.52 4,998,794.52 应付销售服务费 - - - 258,157.12 258,157.12 应交税费 - - - 62.78 62.78 其他负债 - - - 770,123.96 770,123.96 负债总计 - - - 8,254,428.39 8,254,428.39 利率敏感度缺口 52,057,870.00 - - 3,341,091,366.83 3,393,149,236.83 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,716,593.89 - - - 4,716,593.89 结算备付金 66,963,530.02 - - - 66,963,530.02 存出保证金 20,750.08 - - - 20,750.08 交易性金融资产 14,257.10 - - 3,393,205,371.90 3,393,219,629.00 买入返售金融资产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 应收股利 - - - 29,017.32 29,017.32 其他资产 - - - 205,189.63 205,189.63 资产总计 73,715,131.09 - - 3,393,439,578.85 3,467,154,709.94 负债 应付管理人报酬 - - - 1,957,051.71 1,957,051.71 应付托管费 - - - 536,704.20 536,704.20 应付证券清算款 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00 应付销售服务费 - - - 286,892.03 286,892.03 应交税费 - - - 851.29 851.29 其他负债 - - - 223,572.90 223,572.90 负债总计 - - - 5,005,072.13 5,005,072.13 利率敏感度缺口 73,715,131.09 - - 3,388,434,506.72 3,462,149,637.81 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：0.00%)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%；本基金封闭期结束转为开放式运作后，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；封闭期内，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金封闭期结束转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭期结束转为开放式运作后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 210,700,804.68 6.21 131,872,937.96 3.81 －股票投资 交易性金融资产 3,128,467,339.42 92.20 3,261,332,433.94 94.20 －基金投资 交易性金融资产 - - 14,259.41 0.00 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,339,168,144.10 98.41 3,393,219,631.31 98.01 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法 对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。”常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次：如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 3,337,507,595.07 3,393,205,371.90 第二层次 600,222.35 14,257.10 第三层次 1,060,326.68 - 合计 3,339,168,144.10 3,393,219,629.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 210,700,804.68 6.19 其中：股票 210,700,804.68 6.19 2 基金投资 3,128,467,339.42 91.98 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.38 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 38,937,241.39 1.14 8 其他各项资产 10,298,279.73 0.30 9 合计 3,401,403,665.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,404,701.00 0.28 C 制造业 155,726,992.99 4.59 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,051,140.00 0.06 E 建筑业 339,150.00 0.01 F 批发和零售业 4,721,135.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 2,522,272.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,268,623.52 0.21 J 金融业 13,246,724.00 0.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 6,886,730.82 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 8,319,989.02 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 210,700,804.68 6.21 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 6,900 14,110,500.00 0.42 2 300750 宁德时代 25,200 13,456,800.00 0.40 3 000568 泸州老窖 23,300 5,744,382.00 0.17 4 688090 瑞松科技 180,471 5,581,968.03 0.16 5 600809 山西汾酒 15,040 4,884,992.00 0.14 6 000001 平安银行 307,700 4,609,346.00 0.14 7 605277 新亚电子 213,470 4,369,730.90 0.13 8 002812 恩捷股份 17,085 4,278,938.25 0.13 9 300787 海能实业 140,200 4,057,388.00 0.12 10 300545 联得装备 220,000 3,984,200.00 0.12 11 603309 维力医疗 250,000 3,960,000.00 0.12 12 300801 泰和科技 151,800 3,949,836.00 0.12 13 300829 金丹科技 121,500 3,939,030.00 0.12 14 300472 新元科技 366,200 3,936,650.00 0.12 15 300828 锐新科技 230,800 3,877,440.00 0.11 16 300912 凯龙高科 215,800 3,839,082.00 0.11 17 002615 哈尔斯 599,200 3,727,024.00 0.11 18 300822 贝仕达克 218,850 3,711,696.00 0.11 19 688058 宝兰德 68,060 3,697,019.20 0.11 20 002004 华邦健康 659,500 3,680,010.00 0.11 21 300162 雷曼光电 501,900 3,568,509.00 0.11 22 688101 三达膜 240,300 3,532,410.00 0.10 23 002304 洋河股份 19,200 3,516,480.00 0.10 24 002441 众业达 371,700 3,501,414.00 0.10 25 300384 三联虹普 188,100 3,498,660.00 0.10 26 601088 中国神华 104,600 3,483,180.00 0.10 27 603328 依顿电子 545,400 3,463,290.00 0.10 28 000858 五 粮 液 17,100 3,453,003.00 0.10 29 300864 南大环境 163,509 3,433,689.00 0.10 30 300920 润阳科技 160,700 3,432,552.00 0.10 31 603217 元利科技 116,320 3,420,971.20 0.10 32 300797 钢研纳克 248,200 3,380,484.00 0.10 33 300218 安利股份 233,000 3,324,910.00 0.10 34 600000 浦发银行 371,900 2,978,919.00 0.09 35 688981 中芯国际 61,600 2,782,472.00 0.08 36 600919 江苏银行 375,200 2,671,424.00 0.08 37 002594 比亚迪 8,000 2,667,920.00 0.08 38 603986 兆易创新 17,000 2,417,570.00 0.07 39 601985 中国核电 299,000 2,051,140.00 0.06 40 600050 中国联通 588,500 2,036,210.00 0.06 41 601899 紫金矿业 200,000 1,866,000.00 0.05 42 603501 韦尔股份 10,300 1,782,209.00 0.05 43 600926 杭州银行 94,100 1,409,618.00 0.04 44 688349 三一重能 32,650 1,330,487.50 0.04 45 600176 中国巨石 76,100 1,324,901.00 0.04 46 301238 瑞泰新材 34,966 1,296,327.26 0.04 47 603993 洛阳钼业 223,500 1,280,655.00 0.04 48 601877 正泰电器 34,100 1,220,098.00 0.04 49 600188 兖矿能源 28,400 1,121,232.00 0.03 50 603369 今世缘 19,900 1,014,900.00 0.03 51 600015 华夏银行 194,700 1,014,387.00 0.03 52 603613 国联股份 11,310 1,002,066.00 0.03 53 603659 璞泰来 11,200 945,280.00 0.03 54 600233 圆通速递 43,700 891,043.00 0.03 55 000938 紫光股份 45,866 889,800.40 0.03 56 688008 澜起科技 14,400 872,352.00 0.03 57 300037 新宙邦 16,560 870,393.60 0.03 58 603077 和邦生物 196,300 836,238.00 0.02 59 603456 九洲药业 15,800 816,860.00 0.02 60 002841 视源股份 10,700 805,924.00 0.02 61 600486 扬农化工 5,900 786,352.00 0.02 62 603605 珀莱雅 4,620 763,131.60 0.02 63 600153 建发股份 54,700 714,929.00 0.02 64 002938 鹏鼎控股 22,000 664,620.00 0.02 65 600018 上港集团 110,500 644,215.00 0.02 66 600438 通威股份 10,400 622,544.00 0.02 67 601872 招商轮船 104,300 600,768.00 0.02 68 601898 中煤能源 57,800 599,964.00 0.02 69 600348 华阳股份 38,300 592,118.00 0.02 70 002916 深南电路 6,300 590,373.00 0.02 71 600362 江西铜业 33,100 590,173.00 0.02 72 000970 中科三环 31,400 589,692.00 0.02 73 601577 长沙银行 71,000 563,030.00 0.02 74 600160 巨化股份 42,700 561,505.00 0.02 75 000960 锡业股份 31,856 534,225.12 0.02 76 000629 攀钢钒钛 135,100 513,380.00 0.02 77 600704 物产中大 98,400 504,792.00 0.01 78 603198 迎驾贡酒 7,600 495,064.00 0.01 79 600985 淮北矿业 31,700 461,552.00 0.01 80 000967 盈峰环境 81,900 414,414.00 0.01 81 300618 寒锐钴业 6,900 399,648.00 0.01 82 603917 合力科技 16,600 395,080.00 0.01 83 600380 健康元 30,400 375,440.00 0.01 84 603658 安图生物 7,500 366,675.00 0.01 85 300070 碧水源 69,200 360,532.00 0.01 86 000060 中金岭南 80,500 359,030.00 0.01 87 002831 裕同科技 11,800 348,690.00 0.01 88 688153 唯捷创芯 7,674 339,497.76 0.01 89 600970 中材国际 35,000 339,150.00 0.01 90 603707 健友股份 11,700 329,940.00 0.01 91 300543 朗科智能 26,400 300,168.00 0.01 92 601231 环旭电子 20,800 298,688.00 0.01 93 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01 94 300132 青松股份 40,800 285,600.00 0.01 95 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.01 96 301266 宇邦新材 5,161 279,894.51 0.01 97 300873 海晨股份 9,800 277,046.00 0.01 98 300858 科拓生物 10,200 271,830.00 0.01 99 300765 新诺威 18,600 265,422.00 0.01 100 300735 光弘科技 25,000 261,250.00 0.01 101 300566 激智科技 14,400 260,640.00 0.01 102 688156 路德环境 12,200 260,226.00 0.01 103 688558 国盛智科 7,400 254,486.00 0.01 104 603889 新澳股份 39,200 247,744.00 0.01 105 600582 天地科技 51,800 247,604.00 0.01 106 300833 浩洋股份 2,800 244,048.00 0.01 107 000877 天山股份 18,300 225,090.00 0.01 108 002867 周大生 14,100 218,973.00 0.01 109 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 110 002738 中矿资源 2,000 185,220.00 0.01 111 603109 神驰机电 8,700 151,554.00 0.00 112 002815 崇达技术 10,800 138,348.00 0.00 113 300275 梅安森 9,500 126,065.00 0.00 114 603868 飞科电器 1,600 121,200.00 0.00 115 600299 安迪苏 12,600 120,708.00 0.00 116 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00 117 688225 亚信安全 5,534 116,214.00 0.00 118 001872 招商港口 7,000 109,200.00 0.00 119 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.00 120 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 121 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 122 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 123 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 124 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00 125 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 126 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00 127 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 128 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 129 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 130 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 131 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 132 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 133 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 134 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 135 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00 136 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 137 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 138 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 12,287,811.00 0.35 2 300750 宁德时代 9,616,637.00 0.28 3 603217 元利科技 6,595,094.60 0.19 4 002441 众业达 6,578,876.00 0.19 5 300787 海能实业 6,548,946.00 0.19 6 601166 兴业银行 6,367,316.00 0.18 7 300822 贝仕达克 6,341,688.82 0.18 8 300797 钢研纳克 6,305,699.00 0.18 9 600327 大东方 6,124,209.00 0.18 10 002286 保龄宝 6,084,257.00 0.18 11 605358 立昂微 5,657,485.00 0.16 12 688090 瑞松科技 5,398,060.32 0.16 13 688598 金博股份 5,321,897.29 0.15 14 300801 泰和科技 5,104,486.00 0.15 15 000568 泸州老窖 4,930,962.00 0.14 16 002709 天赐材料 4,879,689.00 0.14 17 601088 中国神华 4,585,145.00 0.13 18 000001 平安银行 4,326,526.00 0.12 19 600309 万华化学 4,305,610.00 0.12 20 600841 动力新科 4,293,110.00 0.12 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600327 大东方 6,354,378.24 0.18 2 002709 天赐材料 6,151,897.00 0.18 3 688598 金博股份 6,057,699.60 0.17 4 600309 万华化学 5,973,222.00 0.17 5 002286 保龄宝 5,766,774.00 0.17 6 601166 兴业银行 5,752,038.00 0.17 7 688200 华峰测控 5,667,377.85 0.16 8 605358 立昂微 5,087,197.00 0.15 9 600111 北方稀土 4,953,460.00 0.14 10 002460 赣锋锂业 4,863,562.00 0.14 11 603299 苏盐井神 4,722,475.00 0.14 12 603897 长城科技 4,565,268.48 0.13 13 000552 靖远煤电 4,514,302.00 0.13 14 002648 卫星化学 4,114,910.00 0.12 15 603667 五洲新春 4,034,356.40 0.12 16 600256 广汇能源 4,027,715.00 0.12 17 603217 元利科技 4,015,237.00 0.12 18 600841 动力新科 3,995,950.00 0.12 19 600746 江苏索普 3,895,961.00 0.11 20 600141 兴发集团 3,892,640.00 0.11 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 700,175,633.52 卖出股票收入（成交）总额 592,311,523.98 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策及风险说明 基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评估等。 运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等，具体如下：收益指标：包括绝对收益、相对收益等指标；风险指标：包括波动率、最大回撤等指标；风险调整后收益指标：包括夏普比率、信息比率等指标。 深入分析基金的业绩表现，再次精选基金确定备选基金，包括对基金的择时能力、资产配置能力、个股选择能力等进行归因分析，解释基金收益来源，评估未来收益的持续性与稳定性。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对基金配置组合进行持续跟踪，动态调整基金投资组合及配置比例。 结合对基金管理人的定性评估，包括基金管理人基本情况、投研团队实力以及投研团队稳定性、基金经理投资优势及业绩稳定性等方面，被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低，根据定性评估分析结果，最终确定本基金的投资组合及配置比例。 本基金通过定量和定性相结合的方法，长期持续跟踪本基金的组合业绩，并定期对基金组合进行维护，力争实现基金资产的长期稳健增值。 报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 占基 是否属于基 基金代 基金 运作 金资 金管理人及 序号 码 名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 管理人关联 值比 方所管理的 例（%） 基金 交银 持续 契约 1 005001 成长 型开 80,258,400.48 183,847,917.98 5.42 是 主题 放式 混合 新华 鑫动 契约 2 002084 力灵 型开 43,354,806.73 145,047,841.40 4.27 否 活配 放式 置混 合 C 大成 产业 契约 3 010827 趋势 型开 99,796,261.04 138,417,414.06 4.08 否 混合 放式 C 交银 创业 契约 4 007465 板 50 型开 73,155,197.68 137,736,606.19 4.06 是 指数 放式 C 交银 医药 契约 5 014046 创新 型开 35,394,218.95 108,047,932.19 3.18 是 股票 放式 C 融通 健康 产业 契约 6 009274 灵活 型开 36,346,973.63 106,024,122.08 3.12 否 配置 放式 混合 C 交银 契约 7 014096 经济 型开 31,625,214.90 103,164,613.53 3.04 是 新动 放式 力混 合 C 交银 契约 8 009402 启明 型开 58,542,748.57 89,997,767.38 2.65 是 混合 放式 国投 瑞银 契约 9 015572 瑞源 型开 27,479,943.31 87,652,775.18 2.58 否 混合 放式 C 圆信 永丰 契约 10 008246 致优 型开 40,673,232.00 78,344,779.48 2.31 否 混合 放式 C 淳厚 契约 11 008187 信睿 型开 40,773,893.31 76,944,414.07 2.27 否 混合 放式 C 建信 中国 契约 12 014380 制造 型开 31,803,934.63 75,314,897.60 2.22 否 2025 放式 股票 C 安信 优势 契约 13 002036 增长 型开 23,649,478.65 74,543,156.70 2.20 否 混合 放式 C 交银 契约 14 013883 启明 型开 48,144,725.86 73,748,091.07 2.17 是 混合 放式 C 国泰 契约 15 009804 研究 型开 55,450,581.05 68,420,471.96 2.02 否 优势 放式 混合 农银 汇理 契约 16 660015 行业 型开 9,006,559.78 68,389,510.38 2.02 否 轮动 放式 混合 汇丰 晋信 契约 17 013511 低碳 型开 15,665,146.43 68,342,334.33 2.01 否 先锋 放式 股票 C 华泰 柏瑞 契约 18 007307 基本 型开 22,279,507.73 66,105,527.39 1.95 否 面智 放式 选混 合 C 国泰 契约 19 001645 大健 型开 19,596,640.59 62,082,157.39 1.83 否 康股 放式 票 A 交银 契约 20 519700 主题 型开 29,272,573.60 61,621,694.69 1.82 是 优选 放式 混合 信达 澳银 契约 21 015455 周期 型开 34,224,700.93 60,611,945.35 1.79 否 动力 放式 混合 C 大成 契约 22 008271 优势 型开 30,190,431.35 55,834,183.74 1.65 否 企业 放式 混合 A 交银 品质 契约 23 013882 升级 型开 24,715,875.30 54,394,698.36 1.60 是 混合 放式 C 安信 价值 契约 24 008892 成长 型开 29,030,880.21 52,203,328.79 1.54 否 混合 放式 C 交银 国企 契约 25 519756 改革 型开 22,716,134.59 48,816,973.23 1.44 是 灵活 放式 配置 混合 交银 科锐 契约 26 013949 科技 型开 35,613,406.18 48,160,009.18 1.42 是 创新 放式 混合 C 交银 契约 27 013950 先锋 型开 17,633,953.58 47,534,085.27 1.40 是 混合 放式 C 交银 科技 契约 28 519767 创新 型开 17,070,582.68 45,622,839.27 1.34 是 灵活 放式 配置 混合 易方 契约 29 110012 达科 型开 18,086,431.10 45,469,287.79 1.34 否 汇灵 放式 活配 置混 合 建信 战略 精选 契约 30 005597 灵活 型开 19,098,660.17 43,075,118.15 1.27 否 配置 放式 混合 C 平安 新鑫 契约 31 001515 先锋 型开 15,193,396.49 42,024,934.69 1.24 否 混合 放式 C 建信 契约 32 004683 高端 型开 19,352,651.78 40,309,638.39 1.19 否 医疗 放式 股票 万家 汽车 契约 33 006234 新趋 型开 13,201,363.90 39,359,866.47 1.16 否 势混 放式 合 C 创金 合信 气候 契约 34 011147 变化 型开 24,979,626.92 37,327,056.51 1.10 否 责任 放式 投资 股票 C 国富 契约 35 450001 中国 型开 24,770,213.45 35,052,329.05 1.03 否 收益 放式 混合 工银 美丽 契约 36 011478 城镇 型开 12,280,434.45 33,623,829.52 0.99 否 股票 放式 C 创金 合信 新材 契约 37 011143 料新 型开 25,317,101.67 33,421,105.91 0.98 否 能源 放式 股票 C 交银 主题 契约 38 013884 优选 型开 15,293,530.00 32,096,531.41 0.95 是 混合 放式 C 安信 契约 39 011726 新常 型开 19,874,414.49 31,932,221.76 0.94 否 态股 放式 票 C 中加 核心 契约 40 009243 智造 型开 23,132,733.83 30,711,017.43 0.91 否 混合 放式 C 国联 安主 契约 41 257050 题驱 型开 11,044,914.81 30,018,973.96 0.88 否 动混 放式 合 平安 新鑫 契约 42 000739 先锋 型开 10,310,879.04 29,468,492.30 0.87 否 混合 放式 A 国联 安远 契约 43 005708 见成 型开 10,514,062.86 29,189,141.31 0.86 否 长混 放式 合 申万 菱信 契约 44 005825 智能 型开 8,013,284.25 29,168,354.67 0.86 否 驱动 放式 股票 万家 健康 契约 45 010055 产业 型开 24,396,597.81 26,975,318.20 0.79 否 混合 放式 C 泰达 宏利 契约 46 012127 新能 型开 17,060,906.00 26,063,946.10 0.77 否 源股 放式 票 C 交银 裕隆 契约 47 519783 纯债 型开 20,000,000.00 25,286,000.00 0.75 是 债券 放式 C 中融 契约 48 001388 新经 型开 8,899,192.06 24,980,032.11 0.74 否 济混 放式 合 C 国投 契约 瑞银 型开 49 161222 瑞利 9,337,799.43 23,540,592.36 0.69 否 混合 放式 (LOF) (LOF) 工银 契约 50 000803 研究 型开 6,922,318.89 22,725,972.92 0.67 否 精选 放式 股票 易方 达上 契约 51 004746 证 50 型开 9,735,846.04 20,183,382.43 0.59 否 增强 放式 C 交银 趋势 契约 52 519702 优先 型开 4,646,275.98 20,083,063.30 0.59 是 混合 放式 A 交银 契约 53 008955 创新 型开 12,895,550.89 19,336,878.56 0.57 是 领航 放式 混合 万家 智造 契约 54 006133 优势 型开 5,882,433.45 16,844,348.18 0.50 否 混合 放式 C 交银 数据 产业 契约 55 014549 灵活 型开 6,180,527.99 12,696,040.60 0.37 是 配置 放式 混合 C 交银 阿尔 契约 56 013885 法核 型开 2,932,496.16 12,506,802.87 0.37 是 心混 放式 合 C 华夏 交易 57 159967 创成 型开 12,000,000.00 8,268,000.00 0.24 否 长 放式 ETF (ETF) 国泰 交易 58 515220 中证 型开 2,012,500.00 5,015,150.00 0.15 否 煤炭 放式 ETF (ETF) 中信 建投 契约 59 008348 甄选 型开 2,481,838.82 4,772,824.23 0.14 否 混合 放式 C 广发 国证 交易 60 159755 新能 型开 3,000,000.00 3,786,000.00 0.11 否 源车 放式 电池 (ETF) ETF 华泰 柏瑞 交易 61 515790 中证 型开 2,000,000.00 3,384,000.00 0.10 否 光伏 放式 产业 (ETF) ETF 鹏华 交易 62 512690 中证 型开 3,000,000.00 2,799,000.00 0.08 否 酒 放式 ETF (ETF) 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2021 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局公示深外管检[2021]40 号行政处罚决定书， 给予平安银行处罚款人民币 187 万元人民币罚款的行政处罚，没收违法所得 1.58 万元。 2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕24 号行政处罚 决定书，给予平安银行处罚款人民币 400 万元人民币罚款的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的 投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 120,628.61 2 应收清算款 9,876,143.80 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 301,507.32 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,298,279.73 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总份 （户） 金份额 份额 持有份额 比例 持有份额 额比例 （%） （%） 交银智选星 光一年封闭 22,706 127,905.47 197,675,579.79 6.81 2,706,545,925.01 93.19 运 作 混 合 （FOF-LOF）A 交银智选星 光一年封闭 5,601 100,622.17 - - 563,584,793.83 100.00 运 作 混 合 （FOF-LOF）C 合计 28,307 122,507.02 197,675,579.79 5.70 3,270,130,718.84 94.30 8.2 期末上市基金前十名持有人 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 申万宏源证券有限公 65,028,600.00 30.07 司 2 华泰证券股份有限公 60,030,400.00 27.76 司 3 浙商期货有限公司 30,017,900.00 13.88 4 光大证券股份有限公 30,015,200.00 13.88 司 金元顺安基金－南京 5 银行－海通证券股份 8,003,320.00 3.70 有限公司 6 浙江迪元仪表有限公 2,995,091.00 1.39 司 7 张海涛 1,001,320.00 0.46 8 郑吉秀 994,665.00 0.46 9 滕建桓 994,080.00 0.46 10 戴铮 792,249.00 0.37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 交银智选星光一年封闭运作混 5,954,131.41 0.21 理人所 合（FOF-LOF）A 有从业 人员持 交银智选星光一年封闭运作混 220,220.65 0.04 有本基 合（FOF-LOF）C 金 合计 6,174,352.06 0.18 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 交银智选星光一年封闭运作 >100 基金投资和研究部门 混合（FOF-LOF）A 负责人持有本开放式 交银智选星光一年封闭运作 - 基金 混合（FOF-LOF）C 合计 >100 交银智选星光一年封闭运作 10~50 本基金基金经理持有 混合（FOF-LOF）A 本开放式基金 交银智选星光一年封闭运作 - 混合（FOF-LOF）C 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银智选星光一年封闭运作混合 交银智选星光一年封闭运作混合 （FOF-LOF）A （FOF-LOF）C 基金合同生效日 （2021 年 11 月 10 2,904,221,521.92 563,584,793.83 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 2,904,221,507.80 563,584,793.83 额总额 本报告期基金总申购 - - 份额 减：本报告期基金总 3.00 - 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 2,904,221,504.80 563,584,793.83 额总额 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 西部证券 2 979,964,633. 76.57 921,130.11 75.99 - 01 光大证券 1 158,721,463. 12.40 159,673.29 13.17 - 82 中信证券 1 141,120,635. 11.03 131,426.28 10.84 - 52 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 占当期 占当期债 占当期 占当 称 成交金额 债券成 成交金额 券回购成 成交金额 权证成 成交金额 期基 交总额 交总额的 交总额 金成 的比例 比例(%) 的比例 交总 (%) (%) 额的 比例 (%) 西部证461,181.26 75.78 2,267,500,000.00 80.01 - - 32,634,903.70 72.55 券 光大证133,000.00 21.85 566,600,000.00 19.99 - - 12,348,366.80 27.45 券 中信证 14,400.00 2.37 - - - - - - 券 注：1、报告期内，本基金新增交易单元为西部证券，其他交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于固 中国证券报、上海证券 1 有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 报、证券时报、公司网 2022 年 01 月 29 日 站 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券 2 下部分公开募集证券投资基金可投资 报、证券时报、公司网 2022 年 03 月 15 日 北交所上市股票的风险提示性公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证券报、上海证券 3 加上海钜派钰茂基金销售有限公司为 报、证券时报、公司网 2022 年 03 月 18 日 旗下基金销售机构的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于固 中国证券报、上海证券 4 有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 报、证券时报、公司网 2022 年 03 月 18 日 站 交银施罗德智选星光一年封闭运作混 5 合型基金中基金（FOF-LOF）2022 年 公司网站 2022 年 04 月 21 日 第 1 季度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）募集注册的文件； 2、《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》； 3、《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》； 4、《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。