兴业聚盈混合型证券投资基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业聚盈混合 基金主代码 002494 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年10月13日 报告期末基金份额总额 597,352,322.99份 本基金通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债券 投资目标 市场、银行间市场的收益率，严格控制下行风险的 同时，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济和市 投资策略 场风险特征等变化的判断，以价值投资为基础，通 过不断优化资产配置，追求稳健收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 下属分级基金的交易代码 002494 013748 报告期末下属分级基金的份额总 597,087,627.38份 264,695.61份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 1.本期已实现收益 -9,822,732.09 -47,664.99 2.本期利润 18,778,865.99 -101,081.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0270 -0.0440 4.期末基金资产净值 867,270,881.22 383,924.30 5.期末基金份额净值 1.4525 1.4504 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚盈混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 2.14% 0.32% 1.55% 0.28% 0.59% 0.04% 月 过去 六个 -2.48% 0.33% -1.42% 0.29% -1.06% 0.04% 月 自基 金合 0.52% 0.29% -0.57% 0.26% 1.09% 0.03% 同生 效起 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。兴业聚盈混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 2.10% 0.32% 1.55% 0.28% 0.55% 0.04% 月 过去 六个 -2.58% 0.33% -1.42% 0.29% -1.16% 0.04% 月 自基 金合 同生 -0.87% 0.31% -0.56% 0.27% -0.31% 0.04% 效起 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效，截至报告期末本基金基金合同未满 1 年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 注：1、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效，截至报告期末本基金基金合同未满 1 年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效并增设 C 类份额，自 2021 年 11 月 19 日起 C 类份额存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 003年7月至2006年4月，在 新西兰ANYING国际金融有 限公司担任货币策略师；2 007年1月至2008年5月，在 新西兰FORSIGHT金融研究 有限公司担任策略分析 师；2008年5月至2010年8 月，在长城证券有限责任 公司担任策略研究员；20 10年8月至2014年12月就 腊博 固定收益投资部公募债券 2021- - 19 职于中欧基金管理有限公 投资团队总监，基金经理 10-13 年 司，其中2010年8月至201 2年1月担任宏观、策略研 究员，2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理，2013年8月至2014年1 2月担任中欧稳健收益债 券型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司，现任 固定收益投资部公募债券 投资团队总监，基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第二季度奥密克戎疫情的影响仍在延续，国内经济增长放缓，虽然多市房地产政策有所放松，但房地产销售未有起色。债券市场有所分化，利率债整体震荡，而信用债收益率下行，反映了市场对于资金层面持续宽松的预期。6月份开始随着上海疫情得到控制，风险偏好提升，股票市场进入修复性行情，行业板块中新能源汽车和消费类行业表现较好。报告期内，本基金久期水平在收益率上行后略有提升，并根据信用利差情况进行结构调整，股票仓位保持稳定，未来我们将继续根据宏观到微观的基本面变化、以及各细分资产的风险和收益率预期变化，主动调整持仓的结构和仓位，持续优化组合的资产配置，力争实现较为稳健的净值增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚盈混合A基金份额净值为1.4525元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.14%，同期业绩比较基准收益率为1.55%；截至报告期末兴业聚盈混合C基金份额净值为1.4504元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.10%，同期业绩比较基准收益率为1.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 177,628,877.94 17.90 其中：股票 177,628,877.94 17.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 763,807,853.70 76.97 其中：债券 763,807,853.70 76.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 41,000,000.00 4.13 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 8,218,970.50 0.83 计 8 其他资产 1,738,287.94 0.18 9 合计 992,393,990.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,742,283.44 0.55 C 制造业 98,766,199.10 11.38 D 电力、热力、燃气及水生 13,010,134.06 1.50 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 16,478,598.86 1.90 术服务业 J 金融业 41,030,046.80 4.73 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 3,308,636.33 0.38 N 水利、环境和公共设施管 41,997.72 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 177,628,877.94 20.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 300059 东方财富 1,179,30229,954,270.80 3.45 2 600519 贵州茅台 6,50013,292,500.00 1.53 3 600690 海尔智家 480,30013,189,038.00 1.52 4 601985 中国核电 1,896,52113,010,134.06 1.50 5 002236 大华股份 417,700 6,858,634.00 0.79 6 600522 中天科技 260,200 6,010,620.00 0.69 7 600926 杭州银行 359,400 5,383,812.00 0.62 8 000333 美的集团 87,500 5,284,125.00 0.61 9 600570 恒生电子 119,877 5,219,444.58 0.60 10 600845 宝信软件 94,600 5,165,160.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 346,459,258.08 39.93 其中：政策性金融债 111,631,964.38 12.87 4 企业债券 227,998,431.80 26.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 187,612,068.76 21.62 7 可转债（可交换债） 1,738,095.06 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 763,807,853.70 88.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 6.99 2 210215 21国开15 400,000 40,982,980.82 4.72 3 102002319 20赣州城投MTN0 300,000 31,388,212.60 3.62 01 4 175521 20国君G9 300,000 31,035,654.25 3.58 5 2128035 21华夏银行02 300,000 30,785,212.60 3.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,844.52 2 应收证券清算款 1,654,138.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,304.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,738,287.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 128034 江银转债 579,446.25 0.07 2 127012 招路转债 4,569.08 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 报告期期初基金份额总额 736,719,033.51 14,158,475.90 报告期期间基金总申购份额 1,325,233.90 122,304.05 减：报告期期间基金总赎回份额 140,956,640.03 14,016,084.34 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 597,087,627.38 264,695.61 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20%的时 别 间区间 机 1 20220401-202 154,627,549.2 - 50,000,000.00 104,627,549. 17.52% 构 20616 7 27 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能 会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风 险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万 元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回 进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚盈混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话4000095561 兴业基金管理有限公司 2022年07月21日