兴业聚盈混合型证券投资基金 (原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型) 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2022 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金报告期自2021年1月1日起至10月12日 止,兴业聚盈混合型证券投资基金报告期自2021年10月13日起至2021年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后)...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 14 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型前)...... 14 3.1 主要会计数据和财务指标...... 14 3.2 基金净值表现 ...... 16 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 18 §4 管理人报告...... 18 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 18 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 21 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 21 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 22 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 22 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 23 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 24 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 24 §5 托管人报告...... 24 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 24 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 24 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 24 §6 审计报告(转型后) ...... 25 6.1 审计报告基本信息...... 25 6.2 审计报告的基本内容...... 25 §6 审计报告(转型前) ...... 28 6.1 审计报告基本信息...... 28 6.2 审计报告的基本内容...... 28 §7 年度财务报表(转型后) ...... 31 7.1 资产负债表 ...... 31 7.2 利润表 ...... 32 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 34 7.4 报表附注 ...... 35 §7 年度财务报表(转型前) ...... 69 7.1 资产负债表 ...... 69 7.2 利润表 ......71 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 72 7.4 报表附注 ...... 74 §8 投资组合报告(转型后) ......109 8.1 期末基金资产组合情况......109 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......110 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......111 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......115 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 117 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 117 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 117 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......118 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 118 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......118 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......118 8.12 投资组合报告附注......118 §8 投资组合报告(转型前)......119 8.1 期末基金资产组合情况......119 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 120 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......121 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 125 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 127 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 127 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......128 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......128 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 128 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......128 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......128 8.12 投资组合报告附注......128 §9 基金份额持有人信息(转型后) ......130 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......130 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......130 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......130 §9 基金份额持有人信息(转型前) ......131 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......131 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......131 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......131 §10 开放式基金份额变动(转型后) ......131 §10 开放式基金份额变动(转型前) ......132 §11 重大事件揭示......132 11.1 基金份额持有人大会决议 ......132 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......132 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......133 11.4 基金投资策略的改变......133 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......133 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......133 转型后 ......134 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......134 转型前 ......136 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......136 11.8 其他重大事件 ......138 §12 影响投资者决策的其他重要信息......140 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......140 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......140 §13 备查文件目录......140 13.1 备查文件目录 ......140 13.2 存放地点 ......141 13.3 查阅方式 ......141 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 转型后 基金名称 兴业聚盈混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚盈混合 基金主代码 002494 基金运作方式 契约型开放式 基金转型合同生效日 2021年10月13日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 678,653,624.66份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 下属分级基金的交易代码 002494 013748 报告期末下属分级基金的份额总额 655,914,355.00份 22,739,269.66份 转型前 基金名称 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚盈灵活配置混合 基金主代码 002494 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年04月08日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 733,300,870.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 转型后 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产 的长期稳健增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动 态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散 投资策略 风险,力求获取超额收益。主要投资策略为资产配置 策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、 股票投资策略 、股指期货投资策略、国债期货投资策 略、风险管理策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益 率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 转型前 本基金通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债 投资目标 券市场、银行间市场的收益率,严格控制下行风险的 同时,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金在严控风险的情况下,根据对宏观经济和 投资策略 市场风险特征等变化的判断,以价值投资为基础,通 过不断优化资产配置,追求稳健收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益 率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 胡斌 陆志俊 露负责 联系电话 021-22211888 95559 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 40000-95561 95559 传真 021-22211997 021-62701216 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 中国(上海)自由贸易试验区 37号信和广场25楼 银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 中国(上海)长宁区仙霞路1 13、14层 8号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 官恒秋 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼 普通合伙) 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2021年10月13日(基金合同生效日) - 2021年12月31 3.1.1 期间数据和指标 日 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 本期已实现收益 9,340,979.37 69,794.01 本期利润 27,661,548.38 445,185.70 加权平均基金份额本期利 0.0431 0.0412 润 本期加权平均净值利润率 2.95% 2.79% 本期基金份额净值增长率 3.07% 1.76% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 期末可供分配利润 291,164,814.86 10,080,285.83 期末可供分配基金份额利 0.4439 0.4433 润 期末基金资产净值 976,943,586.60 33,854,930.16 期末基金份额净值 1.4894 1.4888 3.1.3 累计期末指标 2021年末 基金份额累计净值增长率 3.07% 1.76% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自2021年9月15日起至2021年10月12日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2021年10月13日计票并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自2021年10月13日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 5、兴业聚盈混合型证券投资基金报告期自2021年10月13日至2021年12月31日止。截至本报告期末,本基金转型不满一年,本报告期不是完整报告期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚盈混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自基金合同 3.07% 0.19% 0.86% 0.16% 2.21% 0.03% 生效起至今 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 9 月 15 日起至 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于 2021 年 10 月 13 日计票 并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自 2021 年 10 月13 日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金转型后的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。 兴业聚盈混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自基金合同 1.76% 0.22% 0.87% 0.16% 0.89% 0.06% 生效起至今 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 9 月 15 日起至 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于 2021 年 10 月 13 日计票 并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自 2021 年 10 月13 日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金转型后的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。 3、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效并增设 C 类份额,自 2021 年 11 月 19 日起 C 类份额存续。上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 9 月 15 日起至 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于 2021 年 10 月 13 日计票 并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自 2021 年 10 月13 日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金转型后的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。 3、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效,截至报告期末本基金基金合同未满 1 年。 4、根据本基金基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末基金仍处于建仓期。 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 9 月 15 日起至 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于 2021 年 10 月 13 日计票 并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自 2021 年 10 月13 日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金转型后的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。 3、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效,截至报告期末本基金基金合同未满 1 年。 4、根据本基金基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末基金仍处于建仓期。 5、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效并增设 C 类份额,自 2021 年 11 月 19 日起 C 类份额存续。上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 9 月 15 日起至 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于 2021 年 10 月 13 日计票 并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自 2021 年 10 月13 日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金基金合同于 2021 年 10 月 13 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按 整个自然年度进行折算。 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 9 月 15 日起至 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于 2021 年 10 月 13 日计票 并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自 2021 年 10 月13 日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金合同自 2021 年 10 月 13 日起生效并增设 C 类份额,自 2021 年 11 月 19 日起 C 类份额存续。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同于2021年10月13日生效,生效至今未进行利润分配。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型前) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年01月01日 - 2021 2020年 2019年 年10月12日 本期已实现收益 56,943,089.03 120,341,80 35,323,95 9.40 2.31 本期利润 36,996,568.11 143,669,57 43,135,29 6.73 1.66 加权平均基金份额本期利润 0.0553 0.1987 0.1417 本期加权平均净值利润率 3.89% 15.10% 12.36% 本期基金份额净值增长率 3.66% 16.85% 11.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 2020年末 2019年末 (2021年10月12日) 期末可供分配利润 314,659,767.78 277,388,09 74,491,01 7.34 5.11 期末可供分配基金份额利润 0.4291 0.3451 0.1777 期末基金资产净值 1,059,859,432.53 1,120,560,8 500,140,54 63.44 0.48 期末基金份额净值 1.445 1.394 1.193 3.1.3 累计期末指标 报告期末 2020年末 2019年末 (2021年10月12日) 基金份额累计净值增长率 44.50% 39.40% 19.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自2021年9月15日起至2021年10月12日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2021年10月13日计票并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自2021年10月13日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 5、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金于2021年10月13日转型,本年度报告期自2021年1月1日至2021年10月12日止。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 (2021年10月 -0.34% 0.31% -0.04% 0.26% -0.30% 0.05% 01日-2021年 10月12日) 过去六个月 (2021年07月 0.14% 0.28% -0.72% 0.24% 0.86% 0.04% 01日-2021年 10月12日) 过去一年(20 21年01月01 3.66% 0.29% 0.00% 0.26% 3.66% 0.03% 日-2021年10 月12日) 过去三年(20 19年01月01 34.67% 0.27% 13.55% 0.26% 21.12% 0.01% 日-2021年10 月12日) 过去五年(20 17年01月01 40.43% 0.23% 13.02% 0.24% 27.41% -0.01% 日-2021年10 月12日) 自基金合同 生效起至今 (2016年04月 44.50% 0.23% 12.13% 0.23% 32.37% 0.00% 08日-2021年 10月12日) 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自2021年9月15日起至2021年10月12日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2021年10月13日计票并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有 关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自2021年10月13日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金转型前的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自2021年9月15日起至2021年10月12日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2021年10月13日计票并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自2021年10月13日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、本基金转型前的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:1、本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自2021年9月15日起至2021年10月12日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2021年10月13日计票并表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,本次大会决议自2021年10月13日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金于2021年10月13日正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,2021年度期间为2021年1月1日至2021年10月12日,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金"或"公司")成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公 司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前,兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司,并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖,兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源,牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命,坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化,不断提升主动管理能力,打磨产品线,强化核心竞争力,提升权益投资能力,巩固扩大固收优势并增强特色业务,致力于为广大投资者创造长期良好收益,为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2021年12月31日,兴业基金共管理79只公募基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。2 003年7月至2006年4月,在 新西兰ANYING国际金融有 限公司担任货币策略师;2 007年1月至2008年5月,在 新西兰FORSIGHT金融研究 有限公司担任策略分析 腊博 固定收益投资部公募债券 2021- - 18 师;2008年5月至2010年8 投资团队总监,基金经理 10-13 年 月,在长城证券有限责任 公司担任策略研究员;201 0年8月至2014年12月就职 于中欧基金管理有限公 司,其中2010年8月至2012 年1月担任宏观、策略研究 员,2012年1月至2013年8 月担任中欧新趋势股票型 证券投资基金、中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投 资基金、中欧稳健收益债 券型证券投资基金、中欧 信用增利分级债券型证券 投资基金、中欧货币市场 基金的基金经理助理,201 3年8月至2014年12月担任 中欧稳健收益债券型证券 投资基金基金经理。2014 年12月加入兴业基金管理 有限公司,现任固定收益 投资部公募债券投资团队 总监,基金经理。 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。2 003年7月至2006年4月,在 新西兰ANYING国际金融有 限公司担任货币策略师;2 007年1月至2008年5月,在 新西兰FORSIGHT金融研究 有限公司担任策略分析 师;2008年5月至2010年8 月,在长城证券有限责任 腊博 固定收益投资部公募债券 2016- 2021- 18 公司担任策略研究员;201 投资团队总监,基金经理 04-08 10-13 年 0年8月至2014年12月就职 于中欧基金管理有限公 司,其中2010年8月至2012 年1月担任宏观、策略研究 员,2012年1月至2013年8 月担任中欧新趋势股票型 证券投资基金、中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投 资基金、中欧稳健收益债 券型证券投资基金、中欧 信用增利分级债券型证券 投资基金、中欧货币市场 基金的基金经理助理,201 3年8月至2014年12月担任 中欧稳健收益债券型证券 投资基金基金经理。2014 年12月加入兴业基金管理 有限公司,现任固定收益 投资部公募债券投资团队 总监,基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自2021年9月15日起至2021年10月12日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2021年10月13日表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》、《兴业聚盈混合型证券投资基金托管协议》以及《兴业聚盈混合型证券投资基金招募说明书》于2021年10月13日生效。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年4月份受前期房地产政策的影响经济增速开始出现放缓的迹象,5月份开始,房地产公司债券开始出现下跌,9月-12月冲击较为严重,同时美国加息预期第四季度快速回升,中美利差高位回落,股市风险偏好持续下降,央行分别在7月和12月降低存款准备金率,保持资金面的宽松。全年股市风格主要集中在景气度较高的新能源板块和受价格驱动的大宗商品类板块,风格分化较为严重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年10月12日,兴业聚盈灵活配置混合基金份额净值为1.445元,自2021年1月1日至2021年10月12日本基金份额净值增长率为3.66%,同期业绩比较基准收益率为0.00%。 截至2021年12月31日,兴业聚盈混合A基金份额净值为1.4894元;自2021年10月13日至2021年12月31日本基金份额净值增长率为3.07%,同期业绩比较基准收益率为 0.86%。 截至2021年12月31日,兴业聚盈混合C基金份额净值为1.4888元;自2021年10月13日至2021年12月31日本基金份额净值增长率为1.76%,同期业绩比较基准收益率为 0.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,经济增长的预期有所好转,稳内需政策和外围货币政策收紧共同影响市场,房地产政策预计会有所缓和,但仍在保障刚需和改善性需求的范围内,受预期和基本面边际变化的影响,预计债券市场波动性会加大,股票市场的高性价比将获得市场的关注。我们将继续根据宏观政策环境、以及各细分资产的风险和收益率预期变化,主动调整持仓的结构和仓位,持续优化组合的资产配置,力争实现较为稳健的净值增长。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发,严守合规底线、完善内部控制,2021年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能: 1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程:报告期内公司持续优化公司治理和内 部控制环境,进一步完善制度流程和授权管理机制,结合业务发展情况持续健全内部控制体系; 2、加强业务合规及信息披露审核:随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富,公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规; 3、全面实施投资监督和风险监测:公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控,对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标,及时沟通及风险提示,全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作:根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计,依据风险导向组织重点业务领域专项审计,根据监管要求组织各项自查,对公司治理、投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查,不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理:报告期内公司重外规宣贯和培训,密切关注外部监管要求,重视外规要求传达与内化,通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训,加强对员工职业操守的教育和监督,提升员工合规内控意识;严格规范工作人员执业行为,开展警示案防教育,督促员工勤勉尽责,防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为;组织开展定期常规信息管制抽查,以及异常行为专项排查,加强员工行为监督,强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理:报告期内,持续推进合规内控文化建设,完善法治管理体系,优化合规内控评价机制,强化合规引导,推进重点法规内化落地,有序开展各项合规内控工作,不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则,坚持风险控制为核心,确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任,副主任委员一名,由分管合规的公司领导担任,专业委员若干名,由研究部、投资管理部门(视会议议题内容 选择相关投资方向部门)、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润,符合本基金基金合同的相关规定。。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,基金托管人在兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,兴业基金管理有限公司在兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告(转型后) 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(22)第P01837号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业聚盈混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了兴业聚盈混合型证券投资基金的财 务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,20 21年10月13日(基金合同生效日)至2021年12月3 1日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 审计意见 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行 业实务操作的有关规定编制,公允反映了兴业聚 盈混合型证券投资基金2021年12月31日的财务 状况以及2021年10月13日(基金合同生效日)至2 021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于兴业聚盈混合型证券投资基金, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业聚 盈混合型证券投资基金2021年度报告中涵盖的 信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任 是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基 于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层 管理层和治理层对财务报表的责任 负责评估兴业聚盈混合型证券投资基金的持续 经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计划清算兴业聚盈混合型证券投资基金、终 止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治 理层负责监督兴业聚盈混合型证券投资基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 注册会计师对财务报表审计的责任 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对兴业聚盈混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可 能导致兴业聚盈混合型证券投资基金不能持续 经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披 露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的 值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 王硕 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2022-03-28 §6 审计报告(转型前) 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(22)第P01836号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金全体持 有人 我们审计了兴业聚盈灵活配置混合型证券投资 基金的财务报表,包括2021年10月12日(基金合 同失效前日)的资产负债表,2021年1月1日至202 1年10月12日(基金合同失效前日)止期间的利润 表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 审计意见 重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定编制,公允反映了兴业聚盈灵活配置混合型 证券投资基金2021年10月12日(基金合同失效前 日)的财务状况以及2021年1月1日至2021年10月 12日(基金合同失效前日)的经营成果和基金净 值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 形成审计意见的基础 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于兴业聚盈灵活配置混合型证券投 资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业聚 盈灵活配置混合型证券投资基金2021年度报告 中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖 其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 其他信息 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们 的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其 他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在 这方面,我们无任何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层 管理层和治理层对财务报表的责任 负责评估兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基 金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理 人管理层计划清算兴业聚盈灵活配置混合型证 券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督兴业聚盈灵活配置 混合型证券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对兴业聚盈灵活配置 混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的 事项或情况可能导致兴业聚盈灵活配置混合型 证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报 表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们 与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 王硕 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2022-03-28 §7 年度财务报表(转型后) 7.1 资产负债表 会计主体:兴业聚盈混合型证券投资基金 报告截止日:2021年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 12,517,478.59 结算备付金 4,085,721.69 存出保证金 69,259.29 交易性金融资产 7.4.7.2 1,088,619,856.11 其中:股票投资 206,121,119.51 基金投资 - 债券投资 882,498,736.60 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 1,051,146.39 应收利息 7.4.7.5 10,528,944.87 应收股利 - 应收申购款 233,709.94 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,117,106,116.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 100,500,000.00 应付证券清算款 3,950,623.62 应付赎回款 827,969.31 应付管理人报酬 484,240.05 应付托管费 80,706.67 应付销售服务费 8,492.19 应付交易费用 7.4.7.7 176,186.09 应交税费 45,386.09 应付利息 54,963.80 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 179,032.30 负债合计 106,307,600.12 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 678,653,624.66 未分配利润 7.4.7.10 332,144,892.10 所有者权益合计 1,010,798,516.76 负债和所有者权益总计 1,117,106,116.88 注:1、报告截止日2021年12月31日,基金份额总额678,653,624.66份,其中下属A类基金份额净值1.4894元,基金份额655,914,355.00份,下属C类基金份额净值1.4888元,基金份额22,739,269.66份。 2、本财务报表的实际编制期间为2021年10月13日(基金转型生效日)至2021年12月31日。截至报告期末本基金转型生效未满一年,本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。 7.2 利润表 会计主体:兴业聚盈混合型证券投资基金 本报告期:2021年10月13日至2021年12月31日 单位:人民币元 本期 项 目 附注号 2021年10月13日至2021年1 2月31日 一、收入 30,449,573.29 1.利息收入 6,322,324.80 其中:存款利息收入 7.4.7.11 37,903.77 债券利息收入 6,247,915.95 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 36,505.08 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,248,146.94 其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,669,187.84 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 1,624,479.75 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 -45,520.65 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 7.4.7.16 18,695,960.70 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 183,140.85 减:二、费用 2,342,839.21 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,253,036.77 2.托管费 7.4.10.2.2 208,839.47 3.销售服务费 7.4.10.2.3 10,304.48 4.交易费用 7.4.7.18 373,264.63 5.利息支出 386,120.18 其中:卖出回购金融资产支出 386,120.18 6.税金及附加 10,417.24 7.其他费用 7.4.7.19 100,856.44 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 28,106,734.08 列) 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,106,734.08 注:本财务报表的实际编制期间为2021年10月13日(基金转型生效日)至2021年12月31日。截至报告期末本基金转型生效未满一年,本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业聚盈混合型证券投资基金 本报告期:2021年10月13日至2021年12月31日 单位:人民币元 本期 项 目 2021年10月13日至2021年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 733,300,870.99 326,558,561.54 1,059,859,432.53 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 28,106,734.08 28,106,734.08 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 -54,647,246.33 -22,520,403.52 -77,167,649.85 减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购 120,359,425.38 57,183,411.97 177,542,837.35 款 2.基金赎 -175,006,671.71 -79,703,815.49 -254,710,487.20 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权 678,653,624.66 332,144,892.10 1,010,798,516.76 益(基金净值) 注:本财务报表的实际编制期间为2021年10月13日(基金转型生效日)至2021年12月31日。截至报告期末本基金转型生效未满一年,本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业聚盈混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"兴业聚盈灵活配置混合")转型而来。兴业聚盈灵活配置混合系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"兴业聚盈灵活配置混合合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]2046号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为203,403,849.98份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第0329号的验资报告。兴业聚盈灵活配置混合合同于2016年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 2021年9月15日兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。会议审议了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》,内容包括,将兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金名称变更为兴业聚盈混合型证券投资基金,调整基金的投资、基金资产估值、分设两类基金份额等相关内容并修订基金合同。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自 2021年10月13日起,《兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 失效,《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")生效,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金。 根据基金合同相关规定,本基金分设A类基金份额(以下简称"兴业聚盈混合A")和C类基金份额(以下简称"兴业聚盈混合C")两类份额。其中,兴业聚盈混合A是指在投资人申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;兴业聚盈混合C是指在投资人申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-40%,本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及 2021年10月13日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2021年10月13日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场 参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%,按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度 固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对 受让方不再缴纳印花税。 5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 活期存款 12,517,478.59 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 12,517,478.59 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 182,103,880.55 206,121,119.51 24,017,238.96 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 269,711,718.89 271,054,236.60 1,342,517.71 债券 银行间市场 606,262,464.71 611,444,500.00 5,182,035.29 合计 875,974,183.60 882,498,736.60 6,524,553.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,058,078,064.15 1,088,619,856.11 30,541,791.96 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 应收活期存款利息 1,911.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,022.46 应收债券利息 10,524,977.07 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 34.32 合计 10,528,944.87 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 交易所市场应付交易费用 172,736.24 银行间市场应付交易费用 3,449.85 合计 176,186.09 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32.30 预提费用 179,000.00 合计 179,032.30 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 兴业聚盈混合A 金额单位:人民币元 项目 本期 (兴业聚盈混合A) 2021年10月13日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 733,300,870.99 733,300,870.99 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整 - - (若有) -集中申购募集资金本金及利 - - 息 -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 97,615,948.07 97,615,948.07 本期赎回(以“-”号填列) -175,002,464.06 -175,002,464.06 本期末 655,914,355.00 655,914,355.00 7.4.7.9.2 兴业聚盈混合C 金额单位:人民币元 项目 本期 (兴业聚盈混合C) 2021年10月13日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 - - -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整 - - (若有) -集中申购募集资金本金及利 - - 息 -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 22,743,477.31 22,743,477.31 本期赎回(以“-”号填列) -4,207.65 -4,207.65 本期末 22,739,269.66 22,739,269.66 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 兴业聚盈混合A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚盈混合A) 基金合同生效日 314,659,767.78 11,898,793.76 326,558,561.54 本期利润 9,340,979.37 18,320,569.01 27,661,548.38 本期基金份额交易产 -32,835,932.29 -354,946.03 -33,190,878.32 生的变动数 其中:基金申购款 43,098,234.62 3,412,670.14 46,510,904.76 基金赎回款 -75,934,166.91 -3,767,616.17 -79,701,783.08 本期已分配利润 - - - 本期末 291,164,814.86 29,864,416.74 321,029,231.60 7.4.7.10.2 兴业聚盈混合C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚盈混合C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 69,794.01 375,391.69 445,185.70 本期基金份额交易产 10,010,491.82 659,982.98 10,670,474.80 生的变动数 其中:基金申购款 10,012,343.05 660,164.16 10,672,507.21 基金赎回款 -1,851.23 -181.18 -2,032.41 本期已分配利润 - - - 本期末 10,080,285.83 1,035,374.67 11,115,660.50 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 活期存款利息收入 26,601.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,055.71 其他 246.74 合计 37,903.77 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 卖出股票成交总额 137,596,749.38 减:卖出股票成本总额 133,927,561.54 买卖股票差价收入 3,669,187.84 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 1,624,479.75 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - 收入 债券投资收益——申购差价 - 收入 合计 1,624,479.75 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 256,553,599.02 付)成交总额 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 251,527,286.87 兑付)成本总额 减:应收利息总额 3,401,832.40 买卖债券差价收入 1,624,479.75 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 -45,520.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 -45,520.65 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 1.交易性金融资产 18,695,960.70 ——股票投资 17,305,489.77 ——债券投资 1,390,470.93 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 18,695,960.70 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 基金赎回费收入 183,140.85 合计 183,140.85 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 交易所市场交易费用 369,939.63 银行间市场交易费用 3,325.00 合计 373,264.63 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 审计费用 10,957.85 信息披露费 26,300.55 汇划手续费 5,471.88 账户维护费 8,126.16 公证费 10,000.00 律师费 40,000.00 合计 100,856.44 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,253,036.77 其中:支付销售机构的客户维护费 255,498.24 注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×管理费的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年10月13日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 208,839.47 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×托管费的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年10月13日至2021年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 合计 兴业基金 0.00 9,511.74 9,511.74 合计 0.00 9,511.74 9,511.74 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务年费率为0.30%,按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。逐日累计至每月月末,按月支付。销售服务费的计算方法如下: C类基金份额每日应计提的销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.30%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 称 2021年10月13日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 交通银行 12,517,478.59 26,601.32 注:本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率或协议利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位:股) 总额 总额 2021 2022 科创 243, 984, 6887 长远 -08- -02- 板打 5.65 22.8 43,086 435. 945. - 79 锂科 03 11 新限 6 90 96 售 2021 2022 科创 391, 523, 6881 东芯 -12- -06- 板打 30.1 40.3 12,968 374. 518. - 10 股份 03 10 新限 8 7 24 16 售 2021 2022 科创 260, 468, 6881 巨一 -11- -05- 板打 46.0 82.5 5,671 866. 141. - 62 科技 03 10 新限 0 5 00 05 售 6881 炬光 2021 2022 科创 78.6 176. 158, 355, 67 科技 -12- -06- 板打 9 67 2,014 481. 813. - 17 24 新限 66 38 售 2021 2022 科创 349, 338, 6882 芯导 -11- -06- 板打 134. 130. 2,594 697. 024. - 30 科技 24 01 新限 81 31 14 14 售 6882 国芯 2021 2022 新股 41.9 41.9 299, 299, 62 科技 -12- -01- 未上 8 8 7,129 275. 275. - 28 06 市 42 42 2021 2022 科创 17,7 81,7 6887 悦安 -08- -02- 板打 11.7 54.0 1,513 92.8 17.1 - 86 新材 18 28 新限 6 1 8 3 售 2021 2022 科创 41,8 81,2 6885 天微 -07- -02- 板打 28.0 54.5 1,490 54.1 34.8 - 11 电子 22 07 新限 9 2 0 0 售 2021 2022 创业 47,6 75,9 3011 海力 -11- -05- 板打 60.6 96.7 785 18.1 48.7 - 55 风电 17 24 新限 6 5 0 5 售 2021 2022 创业 14,1 54,6 3010 雷电 -08- -02- 板打 60.6 234. 233 29.1 94.4 - 50 微力 17 24 新限 4 74 2 2 售 2021 2022 创业 50,1 49,7 3011 迪阿 -12- -06- 板打 116. 116. 429 41.5 98.3 - 77 股份 08 15 新限 88 08 2 2 售 2021 2022 创业 57,7 46,7 3010 可孚 -10- -04- 板打 93.0 75.3 620 15.8 10.8 - 87 医疗 15 25 新限 9 4 0 0 售 3010 怡合 2021 2022 创业 14.1 89.8 462 6,53 41,5 - 29 达 -07- -01- 板打 4 7 2.68 19.9 14 24 新限 4 售 2021 2022 创业 14,1 36,2 3010 润丰 -07- -01- 板打 22.0 56.2 644 93.7 44.3 - 35 股份 21 28 新限 4 8 6 2 售 2021 2022 创业 24,9 32,5 3012 亨迪 -12- -06- 板打 25.8 33.6 967 48.6 39.5 - 11 药业 14 22 新限 0 5 0 5 售 2021 2022 创业 28,8 31,0 3010 华润 -10- -04- 板打 10.4 11.2 2,764 83.8 12.0 - 90 材料 19 26 新限 5 2 0 8 售 2021 2022 创业 14,3 25,8 3010 中集 -07- -01- 板打 6.96 12.5 2,064 65.4 20.6 - 39 车辆 01 10 新限 1 4 4 售 2021 2022 创业 28,7 24,6 3011 奥尼 -12- -06- 板打 66.1 56.6 435 88.3 29.7 - 89 电子 21 28 新限 8 2 0 0 售 2021 2022 创业 21,7 23,9 3011 优宁 -12- -06- 板打 86.0 94.5 253 73.1 08.5 - 66 维 21 28 新限 6 0 8 0 售 2021 2022 创业 23,8 3010 凯盛 -09- -03- 板打 5.17 44.2 539 2,78 29.1 - 69 新材 16 28 新限 1 6.63 9 售 2021 2022 创业 21,6 21,3 3010 百诚 -12- -06- 板打 79.6 78.5 272 51.2 60.1 - 96 医药 13 20 新限 0 3 0 6 售 2021 2022 创业 23,7 20,3 3010 华兰 -10- -05- 板打 58.0 49.8 409 54.7 88.6 - 93 股份 21 05 新限 8 5 2 5 售 2021 2022 创业 19,0 3009 久祺 -08- -02- 板打 11.9 45.4 420 4,99 89.0 - 94 股份 02 14 新限 0 5 8.00 0 售 2021 2022 创业 16,6 18,6 3011 风光 -12- -06- 板打 27.8 31.1 599 58.1 52.8 - 00 股份 10 17 新限 1 4 9 6 售 2021 2022 创业 18,1 3010 兰卫 -09- -03- 板打 4.17 30.9 587 2,44 61.7 - 60 医学 06 14 新限 4 7.79 8 售 2021 2022 创业 12,8 17,1 3011 通灵 -12- -06- 板打 39.0 52.1 329 57.3 50.7 - 68 股份 02 10 新限 8 3 2 7 售 2021 2022 创业 19,1 16,4 3010 深城 -10- -04- 板打 36.5 31.3 524 26.0 06.4 - 91 交 20 29 新限 0 1 0 4 售 2021 2022 创业 16,0 3011 明月 -12- -06- 板打 26.9 43.3 371 9,98 86.5 - 01 镜片 09 16 新限 1 6 3.61 6 售 2021 2022 创业 16,0 15,7 3011 善水 -12- -06- 板打 27.8 27.4 575 13.7 89.5 - 90 科技 17 24 新限 5 6 5 0 售 3011 洁雅 2021 2022 创业 57.2 53.7 280 16,0 15,0 - 08 股份 -11- -06- 板打 7 1 35.6 38.8 25 06 新限 0 0 售 2021 2022 创业 12,9 14,9 3011 泽宇 -12- -06- 板打 43.9 50.7 295 77.0 77.1 - 79 智能 01 08 新限 9 7 5 5 售 2021 2022 创业 14,9 3010 拓新 -10- -04- 板打 19.1 67.9 220 4,20 44.6 - 89 药业 20 27 新限 1 3 4.20 0 售 2021 2022 创业 14,2 3010 能辉 -08- -02- 板打 8.34 48.9 290 2,41 07.1 - 46 科技 10 17 新限 9 8.60 0 售 2021 2022 创业 13,9 3011 粤万 -11- -06- 板打 10.4 36.6 379 3,97 01.7 - 11 年青 30 07 新限 8 8 1.92 2 售 2021 2022 创业 13,2 3011 力诺 -11- -05- 板打 13.0 20.4 647 8,41 50.5 - 88 特玻 04 11 新限 0 8 1.00 6 售 2021 2022 创业 13,2 3010 漱玉 -06- -01- 板打 8.86 23.8 555 4,91 09.0 - 17 平民 23 05 新限 0 7.30 0 售 2021 2022 创业 11,7 12,8 3011 迈赫 -11- -06- 板打 29.2 32.0 402 70.5 64.0 - 99 股份 30 07 新限 8 0 6 0 售 2021 2022 创业 12,8 3010 密封 -06- -01- 板打 10.6 30.4 421 4,47 15.2 - 20 科技 28 06 新限 4 4 9.44 4 售 2021 2022 创业 12,7 3011 华研 -12- -06- 板打 26.1 44.8 285 7,45 85.1 - 38 精机 08 15 新限 7 6 8.45 0 售 2021 2022 创业 12,7 3010 浩通 -07- -01- 板打 18.0 62.7 203 3,66 34.1 - 26 科技 08 17 新限 3 3 0.09 9 售 2021 2022 创业 12,0 3010 英诺 -06- -01- 板打 9.46 41.4 290 2,74 14.7 - 21 激光 28 06 新限 3 3.40 0 售 2021 2022 创业 11,7 11,4 3010 争光 -10- -05- 板打 36.3 35.5 323 28.1 72.9 - 92 股份 21 05 新限 1 2 3 6 售 2021 2022 创业 10,9 3010 金鹰 -08- -02- 板打 4.13 12.9 843 3,48 25.2 - 48 重工 11 18 新限 6 1.59 8 售 2021 2022 创业 3010 东亚 -07- -01- 板打 5.31 13.5 733 3,89 9,89 - 28 机械 12 20 新限 0 2.23 5.50 售 2021 2022 创业 3007 倍杰 -07- -02- 板打 4.57 21.0 444 2,02 9,35 - 74 特 26 07 新限 8 9.08 9.52 售 2021 2022 创业 3010 中环 -07- -02- 板打 13.5 38.5 241 3,27 9,28 - 40 海陆 26 07 新限 7 1 0.37 0.91 售 3010 孩子 2021 2022 创业 5.77 12.1 756 4,36 9,17 - 78 王 -09- -04- 板打 4 2.12 7.84 30 14 新限 售 2021 2022 创业 3011 凯旺 -12- -06- 板打 27.1 30.5 294 7,97 8,99 - 82 科技 16 23 新限 2 8 3.28 0.52 售 2021 2022 创业 3010 上海 -09- -03- 板打 3.31 17.0 523 1,73 8,89 - 62 艾录 07 14 新限 1 1.13 6.23 售 2021 2022 创业 3011 家联 -12- -06- 板打 30.7 29.1 297 9,12 8,65 - 93 科技 02 09 新限 3 4 6.81 4.58 售 2021 2022 创业 3010 果麦 -08- -03- 板打 8.11 33.6 252 2,04 8,47 - 52 文化 23 01 新限 4 3.72 7.28 售 2021 2022 创业 3010 读客 -07- -01- 板打 1.55 20.8 403 624. 8,41 - 25 文化 06 19 新限 8 65 4.64 售 2021 2022 创业 3008 中富 -08- -02- 板打 8.40 23.8 328 2,75 7,83 - 14 电路 04 14 新限 8 5.20 2.64 售 2021 2022 创业 3011 喜悦 -11- -06- 板打 21.7 29.2 262 5,70 7,65 - 98 智行 25 02 新限 6 0 1.12 0.40 售 2021 2022 创业 3010 仕净 -07- -01- 板打 6.10 31.5 242 1,47 7,62 - 30 科技 15 24 新限 2 6.20 7.84 售 2021 2022 创业 3010 严牌 -10- -04- 板打 12.9 17.4 403 5,21 7,02 - 81 股份 13 20 新限 5 4 8.85 8.32 售 2021 2022 创业 3010 金埔 -11- -05- 板打 12.3 22.1 307 3,79 6,80 - 98 园林 04 12 新限 6 7 4.52 6.19 售 2021 2022 创业 3010 迈普 -07- -01- 板打 15.1 59.9 108 1,63 6,47 - 33 医学 15 26 新限 4 7 5.12 6.76 售 2021 2022 创业 3010 超越 -08- -02- 板打 19.3 32.9 196 3,79 6,45 - 49 科技 17 24 新限 4 2 0.64 2.32 售 2021 2022 创业 3010 新柴 -07- -01- 板打 4.97 12.5 513 2,54 6,41 - 32 股份 15 24 新限 1 9.61 7.63 售 2021 2022 创业 3010 森赫 -08- -03- 板打 3.93 11.0 572 2,24 6,34 - 56 股份 27 07 新限 9 7.96 3.48 售 2021 2022 创业 3010 双乐 -07- -02- 板打 23.3 29.9 205 4,79 6,13 - 36 股份 21 07 新限 8 3 2.90 5.65 售 2021 2022 创业 3010 中捷 -09- -03- 板打 7.46 33.4 181 1,35 6,04 - 72 精工 22 29 新限 1 0.26 7.21 售 3010 百胜 2021 2022 创业 9.08 14.2 416 3,77 5,91 - 83 智能 -10- -04- 板打 1 7.28 1.36 13 21 新限 售 2021 2022 创业 3008 中兰 -09- -03- 板打 9.96 27.2 203 2,02 5,53 - 54 环保 08 16 新限 9 1.88 9.87 售 2021 2022 创业 3010 海锅 -09- -03- 板打 17.4 36.1 153 2,66 5,52 - 63 股份 09 24 新限 0 1 2.20 4.83 售 0012 泰慕 2021 2022 新股 16.5 16.5 5,50 5,50 34 士 -12- -01- 未上 3 3 333 4.49 4.49 - 31 11 市 2021 2022 创业 3010 深水 -07- -02- 板打 6.68 20.2 266 1,77 5,38 - 38 规院 22 07 新限 3 6.88 1.18 售 2021 2022 创业 3010 华蓝 -07- -01- 板打 11.4 16.6 286 3,27 4,76 - 27 集团 08 17 新限 5 5 4.70 1.90 售 2021 2022 创业 3010 保立 -07- -02- 板打 14.8 24.2 193 2,86 4,68 - 37 佳 21 07 新限 2 6 0.26 2.18 售 2021 2022 创业 3010 君亭 -09- -03- 板打 12.2 32.0 144 1,76 4,60 - 73 酒店 22 30 新限 4 0 2.56 8.00 售 2021 2022 创业 3010 远信 -08- -03- 板打 11.8 28.7 155 1,83 4,46 - 53 工业 25 01 新限 7 8 9.85 0.90 售 3010 大地 2021 2022 创业 13.9 28.3 144 2,01 4,08 - 68 海洋 -09- -03- 板打 8 8 3.12 6.72 16 28 新限 售 2021 2022 创业 3010 邵阳 -10- -04- 板打 11.9 24.8 140 1,66 3,47 - 79 液压 11 19 新限 2 2 8.80 4.80 售 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100,500,000.00元,于2022年01月04日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成: 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在 经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手,并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 A-1 50,104,000.00 A-1以下 0.00 未评级 25,066,000.00 合计 75,170,000.00 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 29,172,000.00 合计 29,172,000.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 AAA 386,819,386.10 AAA以下 189,209,350.50 未评级 0.00 合计 576,028,736.60 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末,本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存 12,517,478.59 - - - 12,517,478.59 款 结算备 4,085,721.69 - - - 4,085,721.69 付金 存出保 69,259.29 - - - 69,259.29 证金 交易性 230,702,609.70 611,668,126.90 40,128,000.00 206,121,119.51 1,088,619,856.11 金融资 产 应收证 券清算 - - - 1,051,146.39 1,051,146.39 款 应收利 - - - 10,528,944.87 10,528,944.87 息 应收申 - - - 233,709.94 233,709.94 购款 资产总 247,375,069.27 611,668,126.90 40,128,000.00 217,934,920.71 1,117,106,116.88 计 负债 卖出回 购金融 100,500,000.00 - - - 100,500,000.00 资产款 应付证 券清算 - - - 3,950,623.62 3,950,623.62 款 应付赎 - - - 827,969.31 827,969.31 回款 应付管 理人报 - - - 484,240.05 484,240.05 酬 应付托 - - - 80,706.67 80,706.67 管费 应付销 售服务 - - - 8,492.19 8,492.19 费 应付交 - - - 176,186.09 176,186.09 易费用 应交税 - - - 45,386.09 45,386.09 费 应付利 - - - 54,963.80 54,963.80 息 其他负 - - - 179,032.30 179,032.30 债 负债总 100,500,000.00 - - 5,807,600.12 106,307,600.12 计 利率敏 感度缺 146,875,069.27 611,668,126.90 40,128,000.00 212,127,320.59 1,010,798,516.76 口 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末 2021年12月31日 市场利率上升25个基点 -5,289,829.80 市场利率下降25个基点 5,359,922.64 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项,也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中,通过对宏观经济情况及政策分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正,以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量,以测试本基金所面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 项目 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投 206,121,119.51 20.39 资 交易性金融资产-基金投 0.00 0.00 资 交易性金融资产-债券投 0.00 - 资 交易性金融资产-贵金属 - - 投资 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 0.00 - 合计 206,121,119.51 20.39 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末 2021年12月31日 1、股票价格上升5% 10,306,055.98 2、股票价格下降5% -10,306,055.98 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币218,580,102.05元,属于第二层次的余额为人民币866,187,079.91元,属于第三层次的余额为人民币3,852,674.15元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 截至本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具属于第三层次的余额为人民币3,852,674.15元,系因新股锁定期而流通受限的股票,其估值根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》确定的模型计算得出。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表(转型前) 7.1 资产负债表 会计主体:兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年10月12日 单位:人民币元 资 产 附注 本期末 上年度末 号 2021年10月12日 2020年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 4,830,234.02 7,839,856.31 结算备付金 4,956,015.61 2,311,636.04 存出保证金 70,069.99 163,306.43 交易性金融资产 7.4.7.2 1,029,069,630.90 1,278,184,169.43 其中:股票投资 211,455,728.30 242,233,151.43 基金投资 - - 债券投资 817,613,902.60 1,035,951,018.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 14,000,000.00 - 应收证券清算款 2,029,033.12 13,465,128.91 应收利息 7.4.7.5 10,334,690.29 16,621,455.23 应收股利 - - 应收申购款 2,412,646.31 228,095.98 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,067,702,320.24 1,318,813,648.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,000,000.00 183,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,967,142.60 13,705,402.49 应付管理人报酬 209,763.87 591,877.30 应付托管费 261,133.64 639,127.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 218,328.11 178,617.16 应交税费 43,242.77 33,671.09 应付利息 328.76 -66,542.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 142,947.96 170,631.44 负债合计 7,842,887.71 198,252,784.89 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 733,300,870.99 803,737,078.41 未分配利润 7.4.7.10 326,558,561.54 316,823,785.03 所有者权益合计 1,059,859,432.53 1,120,560,863.44 负债和所有者权益总 1,067,702,320.24 1,318,813,648.33 计 注:1、报告截止日2021年10月12日,基金份额净值1.445元,基金份额总额 733,300,870.99份。 2、本期财务报表的实际编制期间为2021年1月1日至2021年10月12日止(基金合同失效前日),本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算。 7.2 利润表 会计主体:兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年10月12日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年10月12日 0年12月31日 一、收入 46,233,020.01 153,789,148.05 1.利息收入 20,847,867.16 23,477,993.47 其中:存款利息收入 7.4.7.11 171,296.88 286,868.47 债券利息收入 20,511,987.75 22,182,515.77 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 164,582.53 1,008,609.23 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 45,070,417.97 105,105,216.53 填列) 其中:股票投资收益 7.4.7.12 44,099,399.41 103,630,290.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -993,919.50 -1,811,873.57 资产支持证券投资 7.4.7.13. - - 收益 3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,964,938.06 3,286,799.48 3.公允价值变动收益(损 7.4.7.16 -19,946,520.92 23,327,767.33 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.17 261,255.80 1,878,170.72 号填列) 减:二、费用 9,236,451.90 10,119,571.32 1.管理人报酬 7.4.10.2. 4,491,101.29 5,631,521.89 1 2.托管费 7.4.10.2. 748,516.81 938,587.07 2 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 1,147,500.29 1,857,653.54 5.利息支出 2,621,195.76 1,421,078.11 其中:卖出回购金融资产 2,621,195.76 1,421,078.11 支出 6.税金及附加 41,053.47 37,512.43 7.其他费用 7.4.7.19 187,084.28 233,218.28 三、利润总额(亏损总额 36,996,568.11 143,669,576.73 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 36,996,568.11 143,669,576.73 号填列) 注:本期财务报表的实际编制期间为2021年1月1日至2021年10月12日止(基金合同失效前日),本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年10月12日 单位:人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年10月12日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 803,737,078.41 316,823,785.03 1,120,560,863.44 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 36,996,568.11 36,996,568.11 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 -70,436,207.42 -27,261,791.60 -97,697,999.02 减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购 425,079,345.56 178,859,120.73 603,938,466.29 款 2.基金赎 -495,515,552.98 -206,120,912.33 -701,636,465.31 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权 733,300,870.99 326,558,561.54 1,059,859,432.53 益(基金净值) 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 419,169,915.37 80,970,625.11 500,140,540.48 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 143,669,576.73 143,669,576.73 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 384,567,163.04 92,183,583.19 476,750,746.23 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购 1,232,227,746.23 363,529,106.83 1,595,756,853.06 款 2.基金赎 -847,660,583.19 -271,345,523.64 -1,119,006,106.83 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权 803,737,078.41 316,823,785.03 1,120,560,863.44 益(基金净值) 注:本期财务报表的实际编制期间为2021年1月1日至2021年10月12日止(基金合同失效前日),本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]2046号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 203,403,849.98份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第0329号的验资报告。基金合同于2016年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 自2021年10月13日起兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,修订后的《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效,基金合同于同日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生金融工具(权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2021年10月12日(基金合同失效前日)的财务状况以及2021年1月1日至2021年10月12日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2021年1月1日至2021年10月12日(基金合同失效前日)止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场 参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每 份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4) 每一基金份额享有同等分配权; 5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度 固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对 受让方不再缴纳印花税。 5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 活期存款 4,830,234.02 7,839,856.31 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 4,830,234.02 7,839,856.31 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年10月12日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 204,743,979.11 211,455,728.30 6,711,749.19 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 273,684,909.67 275,940,402.60 2,255,492.93 债券 银行间市场 538,794,910.86 541,673,500.00 2,878,589.14 合计 812,479,820.53 817,613,902.60 5,134,082.07 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,017,223,799.64 1,029,069,630.90 11,845,831.26 上年度末 项目 2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 205,559,130.24 242,233,151.43 36,674,021.19 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 398,819,457.65 397,945,018.00 -874,439.65 债券 银行间市场 642,013,229.36 638,006,000.00 -4,007,229.36 合计 1,040,832,687.01 1,035,951,018.00 -4,881,669.01 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,246,391,817.25 1,278,184,169.43 31,792,352.18 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 项目 本期末 2021年10月12日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 14,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 14,000,000.00 - 上年度末 项目 2020年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 应收活期存款利息 6,551.69 2,282.98 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,886.64 1,144.33 应收债券利息 10,324,185.06 16,617,947.07 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 66.90 80.85 合计 10,334,690.29 16,621,455.23 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 215,565.61 173,514.10 银行间市场应付交易费用 2,762.50 5,103.06 合计 218,328.11 178,617.16 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 32.52 631.44 预提费用 142,915.44 170,000.00 合计 142,947.96 170,631.44 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年10月12日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 803,737,078.41 803,737,078.41 本期申购 425,079,345.56 425,079,345.56 本期赎回(以“-”号填列) -495,515,552.98 -495,515,552.98 本期末 733,300,870.99 733,300,870.99 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 277,388,097.34 39,435,687.69 316,823,785.03 本期利润 56,943,089.03 -19,946,520.92 36,996,568.11 本期基金份额交易产 -19,671,418.59 -7,590,373.01 -27,261,791.60 生的变动数 其中:基金申购款 166,052,491.39 12,806,629.34 178,859,120.73 基金赎回款 -185,723,909.98 -20,397,002.35 -206,120,912.33 本期已分配利润 - - - 本期末 314,659,767.78 11,898,793.76 326,558,561.54 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 10月12日 12月31日 活期存款利息收入 97,286.56 194,543.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 72,739.20 90,858.85 其他 1,271.12 1,466.09 合计 171,296.88 286,868.47 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 10月12日 12月31日 卖出股票成交总额 420,642,058.96 615,473,571.84 减:卖出股票成本总额 376,542,659.55 511,843,281.22 买卖股票差价收入 44,099,399.41 103,630,290.62 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 10月12日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) -993,919.50 -1,811,873.57 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 -993,919.50 -1,811,873.57 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年10月 2020年01月01日至2020年12月 12日 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 886,889,915.97 631,195,328.09 付)成交总额 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 874,194,816.47 620,786,270.61 兑付)成本总额 减:应收利息总额 13,689,019.00 12,220,931.05 买卖债券差价收入 -993,919.50 -1,811,873.57 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益--其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 10月12日 12月31日 股票投资产生的股利收益 1,964,938.06 3,286,799.48 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,964,938.06 3,286,799.48 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年01月01日至2021年10 2020年01月01日至2020年12 月12日 月31日 1.交易性金融资产 -19,946,520.92 23,327,767.33 ——股票投资 -29,962,272.00 30,555,858.71 ——债券投资 10,015,751.08 -7,228,091.38 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -19,946,520.92 23,327,767.33 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 10月12日 12月31日 基金赎回费收入 261,235.22 1,877,851.49 转换费收入 20.58 - 其他 - 319.23 合计 261,255.80 1,878,170.72 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 10月12日 12月31日 交易所市场交易费用 1,135,787.79 1,846,153.54 银行间市场交易费用 11,712.50 11,500.00 合计 1,147,500.29 1,857,653.54 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 10月12日 12月31日 审计费用 39,042.15 50,000.00 信息披露费 93,699.45 120,000.00 汇划手续费 16,268.84 26,018.28 账户维护费 38,073.84 37,200.00 合计 187,084.28 233,218.28 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年10月12日 0年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,491,101.29 5,631,521.89 其中:支付销售机构的客户维护费 919,641.09 2,638,762.02 注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×管理费的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年10月12日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 748,516.81 938,587.07 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×托管费的年费率计提,逐日累计至每年6月和12月末,按半年支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年10月12日 2020年01月01日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 4,830,234.02 97,286.56 7,839,856.31 194,543.53 注:本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率或协议利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021年10月12日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位:股) 总额 总额 2021 2022 科创 243, 740, 6887 长远 -08- -02- 板打 5.65 17.1 43,086 435. 217. - 79 锂科 03 11 新限 8 90 48 售 2021 2021 科创 36,7 190, 6882 凯立 -06- -12- 板打 18.9 98.2 1,941 62.5 645. - 69 新材 01 09 新限 4 2 4 02 售 6887 珠海 2021 2021 新股 14.4 14.4 187, 187, 72 冠宇 -09- -10- 未上 3 3 12,960 012. 012. - 30 15 市 80 80 2021 2021 科创 47,3 165, 6883 诺禾 -04- -10- 板打 12.7 44.7 3,711 52.3 918. - 15 致源 02 13 新限 6 1 6 81 售 2021 2021 创业 30,7 83,2 3009 华利 -04- -10- 板打 33.2 90.0 925 28.5 87.0 - 79 集团 15 26 新限 2 4 0 0 售 2021 2022 科创 41,8 67,8 6885 天微 -07- -02- 板打 28.0 45.5 1,490 54.1 84.4 - 11 电子 22 07 新限 9 6 0 0 售 2021 2021 创业 29,2 51,1 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 85.1 601 02.5 57.1 - 81 医疗 19 27 新限 9 2 9 2 售 2021 2021 创业 10,1 49,1 3009 立高 -04- -10- 板打 28.2 136. 360 80.8 11.2 - 73 食品 08 15 新限 8 42 0 0 售 2021 2022 科创 17,7 45,3 6887 悦安 -08- -02- 板打 11.7 29.9 1,513 92.8 59.7 - 86 新材 18 28 新限 6 8 8 4 售 2021 2021 科创 25,9 43,4 6883 正弦 -04- -10- 板打 15.9 26.6 1,627 50.6 24.6 - 95 电气 21 29 新限 5 9 5 3 售 3010 孩子 2021 2021 新股 39,2 39,2 78 王 -09- -10- 未上 5.77 5.77 6,795 07.1 07.1 - 30 14 市 5 5 2021 2022 创业 14,1 36,9 3010 雷电 -08- -02- 板打 60.6 158. 233 29.1 74.7 - 50 微力 17 24 新限 4 69 2 7 售 2021 2021 科创 18,5 33,6 6880 爱威 -06- -12- 板打 14.7 26.7 1,259 19.8 78.2 - 67 科技 07 16 新限 1 5 9 5 售 6882 富吉 2021 2021 新股 22.5 22.5 28,4 28,4 72 瑞 -10- -10- 未上 6 6 1,263 93.2 93.2 - 08 18 市 8 8 2021 2022 创业 27,0 3010 怡合 -07- -01- 板打 14.1 58.6 462 6,53 87.0 - 29 达 14 24 新限 4 3 2.68 6 售 2021 2022 创业 14,1 25,1 3010 润丰 -07- -01- 板打 22.0 39.0 644 93.7 67.5 - 35 股份 21 28 新限 4 8 6 2 售 2021 2022 创业 14,3 22,2 3010 中集 -07- -01- 板打 6.96 10.7 2,064 65.4 08.6 - 39 车辆 01 10 新限 6 4 4 售 2021 2021 创业 17,7 3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 19.1 928 4,58 43.3 - 97 家 26 02 新限 2 4.32 6 售 2021 2021 创业 17,0 3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 53.8 317 5,01 57.7 - 82 电能 19 27 新限 3 1 8.11 7 售 6887 同益 2021 2021 新股 16,6 16,6 22 中 -10- -10- 未上 4.51 4.51 3,687 28.3 28.3 - 08 19 市 7 7 0012 丽臣 2021 2021 新股 45.5 45.5 15,9 15,9 18 实业 -09- -10- 未上 1 1 350 28.5 28.5 - 28 15 市 0 0 2021 2021 创业 15,2 3009 格林 -04- -10- 板打 6.87 13.1 1,162 7,98 45.4 - 68 精密 06 15 新限 2 2.94 4 售 3010 邵阳 2021 2021 新股 11.9 11.9 14,9 14,9 79 液压 -10- -10- 未上 2 2 1,256 71.5 71.5 - 11 19 市 2 2 2021 2021 创业 14,1 3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 43.0 329 3,02 53.5 - 14 畅银 18 25 新限 2 3.51 8 售 2021 2022 创业 13,0 3010 漱玉 -06- -01- 板打 8.86 23.5 555 4,91 59.1 - 17 平民 23 05 新限 3 7.30 5 售 2021 2021 创业 12,6 3009 晓鸣 -04- -10- 板打 4.54 25.0 507 2,30 80.0 - 67 股份 02 13 新限 1 1.78 7 售 2021 2021 创业 12,5 3010 百洋 -06- -12- 板打 7.64 27.1 462 3,52 43.3 - 15 医药 22 30 新限 5 9.68 0 售 2021 2022 创业 12,1 3010 凯盛 -09- -03- 板打 5.17 22.6 539 2,78 81.4 - 69 新材 16 28 新限 0 6.63 0 售 2021 2022 创业 12,0 3009 久祺 -08- -02- 板打 11.9 28.6 420 4,99 16.2 - 94 股份 02 14 新限 0 1 8.00 0 售 2021 2021 创业 11,5 3009 普联 -05- -12- 板打 12.9 30.0 386 5,01 83.8 - 96 软件 26 03 新限 9 1 5.21 6 售 2021 2022 创业 11,3 3010 英诺 -06- -01- 板打 9.46 39.1 290 2,74 47.7 - 21 激光 28 06 新限 3 3.40 0 售 2021 2021 创业 11,3 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 42.9 264 3,90 25.6 - 86 新材 21 01 新限 9 0 4.56 0 售 2021 2022 创业 11,0 3010 密封 -06- -01- 板打 10.6 26.2 421 4,47 55.4 - 20 科技 28 06 新限 4 6 9.44 6 售 0012 华瓷 2021 2021 新股 11,0 11,0 16 股份 -10- -10- 未上 9.37 9.37 1,177 28.4 28.4 - 12 19 市 9 9 2021 2021 创业 10,6 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 53.0 201 3,76 65.0 - 02 股份 27 07 新限 1 6 0.71 6 售 2021 2022 创业 10,4 3010 能辉 -08- -02- 板打 8.34 35.9 290 2,41 22.6 - 46 科技 10 17 新限 4 8.60 0 售 2021 2021 创业 10,0 3010 利和 -06- -12- 板打 8.72 21.3 471 4,10 46.4 - 13 兴 21 29 新限 3 7.12 3 售 3009 东箭 2021 2021 创业 15.6 4,99 9,29 78 科技 -04- -10- 板打 8.42 8 593 3.06 8.24 - 15 26 新限 售 2021 2022 创业 3010 浩通 -07- -01- 板打 18.0 45.2 203 3,66 9,17 - 26 科技 08 17 新限 3 0 0.09 5.60 售 2021 2022 创业 3010 金鹰 -08- -02- 板打 4.13 10.3 843 3,48 8,72 - 48 重工 11 18 新限 5 1.59 5.05 售 2021 2021 创业 3009 博亚 -04- -10- 板打 18.2 35.5 245 4,46 8,71 - 71 精工 07 15 新限 4 7 8.80 4.65 售 2021 2021 创业 3009 致远 -04- -10- 板打 24.9 28.9 295 7,34 8,54 - 85 新能 21 29 新限 0 7 5.50 6.15 售 2021 2022 创业 3010 兰卫 -09- -03- 板打 4.17 14.5 587 2,44 8,52 - 60 医学 06 14 新限 2 7.79 3.24 售 2021 2021 创业 3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 28.1 301 2,04 8,46 - 87 传媒 28 11 新限 3 3.79 7.13 售 2021 2021 创业 3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 20.1 410 4,96 8,26 - 93 遮阳 17 24 新限 0 7 1.00 9.70 售 2021 2021 创业 3010 华立 -06- -12- 板打 14.2 46.4 175 2,48 8,12 - 11 科技 09 17 新限 0 4 5.00 7.00 售 3009 创益 2021 2021 创业 13.0 31.6 254 3,31 8,02 - 91 通 -05- -11- 板打 6 0 7.24 6.40 12 22 新限 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 16.1 492 2,69 7,92 - 75 电子 14 21 新限 1 6.16 6.12 售 2021 2022 创业 3010 东亚 -07- -01- 板打 5.31 10.3 733 3,89 7,56 - 28 机械 12 20 新限 2 2.23 4.56 售 6055 春雪 2021 2021 新股 11.8 11.8 7,42 7,42 67 食品 -09- -10- 未上 0 0 629 2.20 2.20 - 28 13 市 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 17.1 430 3,09 7,36 - 72 生物 08 19 新限 2 1.70 1.60 售 2021 2021 创业 3010 雷尔 -06- -12- 板打 13.7 25.7 275 3,78 7,08 - 16 伟 23 30 新限 5 6 1.25 4.00 售 2021 2022 创业 3010 中环 -07- -02- 板打 13.5 27.5 241 3,27 6,64 - 40 海陆 26 07 新限 7 8 0.37 6.78 售 2021 2022 创业 3010 双乐 -07- -02- 板打 23.3 28.8 205 4,79 5,90 - 36 股份 21 07 新限 8 1 2.90 6.05 售 2021 2021 创业 3010 嘉益 -06- -12- 板打 7.81 18.8 312 2,43 5,86 - 04 股份 18 27 新限 1 6.72 8.72 售 2021 2022 创业 3010 新柴 -07- -01- 板打 4.97 11.2 513 2,54 5,75 - 32 股份 15 24 新限 2 9.61 5.86 售 2021 2021 创业 3010 扬电 -06- -12- 板打 8.05 33.2 170 1,36 5,64 - 12 科技 15 22 新限 2 8.50 7.40 售 2021 2022 创业 3008 中富 -08- -02- 板打 8.40 16.7 328 2,75 5,48 - 14 电路 04 14 新限 2 5.20 4.16 售 2021 2022 创业 3010 上海 -09- -03- 板打 3.31 10.4 523 1,73 5,43 - 62 艾录 07 14 新限 0 1.13 9.20 售 2021 2022 创业 3010 超越 -08- -02- 板打 19.3 27.3 196 3,79 5,35 - 49 科技 17 24 新限 4 2 0.64 4.72 售 2021 2021 创业 3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 27.3 191 2,81 5,21 - 95 新材 17 26 新限 2 1 1.52 6.21 售 2021 2022 创业 3010 果麦 -08- -03- 板打 8.11 20.2 252 2,04 5,09 - 52 文化 23 01 新限 1 3.72 2.92 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 25.1 201 1,21 5,04 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 9.12 售 3009 泰福 2021 2021 创业 9.36 25.1 200 1,87 5,02 - 92 泵业 -05- -11- 板打 3 2.00 6.00 17 25 新限 售 2021 2022 创业 3007 倍杰 -07- -02- 板打 4.57 11.2 444 2,02 4,99 - 74 特 26 07 新限 6 9.08 9.44 售 2021 2022 创业 3010 森赫 -08- -03- 板打 3.93 8.69 572 2,24 4,97 - 56 股份 27 07 新限 7.96 0.68 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 16.2 303 1,60 4,92 - 07 仕 04 16 新限 5 2.87 3.75 售 2021 2022 创业 3010 迈普 -07- -01- 板打 15.1 43.4 108 1,63 4,69 - 33 医学 15 26 新限 4 6 5.12 3.68 售 0012 青岛 2021 2021 新股 17.2 17.2 4,67 4,67 19 食品 -10- -10- 未上 0 0 272 8.40 8.40 - 11 21 市 2021 2022 创业 3010 仕净 -07- -01- 板打 6.10 19.1 242 1,47 4,63 - 30 科技 15 24 新限 4 6.20 1.88 售 2021 2022 创业 3010 海锅 -09- -03- 板打 17.4 29.7 153 2,66 4,54 - 63 股份 09 24 新限 0 0 2.20 4.10 售 2021 2021 创业 3010 晶雪 -06- -12- 板打 7.83 20.1 218 1,70 4,39 - 10 节能 09 20 新限 4 6.94 0.52 售 3010 孩子 2021 2022 创业 5.77 5.77 756 4,36 4,36 - 78 王 -09- -04- 板打 2.12 2.12 30 14 新限 售 2021 2022 创业 3010 深水 -07- -02- 板打 6.68 16.0 266 1,77 4,27 - 38 规院 22 07 新限 6 6.88 1.96 售 2021 2022 创业 3008 中兰 -09- -03- 板打 9.96 20.6 203 2,02 4,19 - 54 环保 08 16 新限 5 1.88 1.95 售 2021 2022 创业 3010 读客 -07- -01- 板打 1.55 10.0 403 624. 4,03 - 25 文化 06 19 新限 0 65 0.00 售 2021 2022 创业 3010 保立 -07- -02- 板打 14.8 20.2 193 2,86 3,91 - 37 佳 21 07 新限 2 7 0.26 2.11 售 2021 2022 创业 3010 华蓝 -07- -01- 板打 11.4 13.2 286 3,27 3,78 - 27 集团 08 17 新限 5 5 4.70 9.50 售 2021 2022 创业 3010 远信 -08- -03- 板打 11.8 23.0 155 1,83 3,57 - 53 工业 25 01 新限 7 4 9.85 1.20 售 2021 2022 创业 3010 君亭 -09- -03- 板打 12.2 22.5 144 1,76 3,24 - 73 酒店 22 30 新限 4 3 2.56 4.32 售 3010 大地 2021 2022 创业 13.9 22.1 2,01 3,18 68 海洋 -09- -03- 板打 8 0 144 3.12 2.40 - 16 28 新限 售 2021 2022 创业 3010 中捷 -09- -03- 板打 7.46 15.6 181 1,35 2,82 - 72 精工 22 29 新限 2 0.26 7.22 售 2021 2022 创业 3010 邵阳 -10- -04- 板打 11.9 11.9 140 1,66 1,66 - 79 液压 11 19 新限 2 2 8.80 8.80 售 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年10月12日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,000,000.00元,于2021年10月13日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成: 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手,并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 A-1 90,092,000.00 49,968,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 24,997,500.00 0.00 合计 115,089,500.00 49,968,000.00 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 29,145,000.00 0.00 合计 29,145,000.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 AAA 274,376,402.60 413,575,018.00 AAA以下 166,551,000.00 115,920,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 440,927,402.60 529,495,018.00 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2021年1 0月12日 资产 银行存 4,830,234.02 - - - 4,830,234.02 款 结算备 4,956,015.61 - - - 4,956,015.61 付金 存出保 70,069.99 - - - 70,069.99 证金 交易性 金融资 336,093,013.20 430,995,889.40 50,525,000.00 211,455,728.30 1,029,069,630.90 产 买入返 售金融 14,000,000.00 - - - 14,000,000.00 资产 应收证 券清算 - - - 2,029,033.12 2,029,033.12 款 应收利 - - - 10,334,690.29 10,334,690.29 息 应收申 - - - 2,412,646.31 2,412,646.31 购款 资产总 359,949,332.82 430,995,889.40 50,525,000.00 226,232,098.02 1,067,702,320.24 计 负债 卖出回 购金融 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 资产款 应付赎 - - - 1,967,142.60 1,967,142.60 回款 应付管 理人报 - - - 209,763.87 209,763.87 酬 应付托 - - - 261,133.64 261,133.64 管费 应付交 - - - 218,328.11 218,328.11 易费用 应交税 - - - 43,242.77 43,242.77 费 应付利 - - - 328.76 328.76 息 其他负 - - - 142,947.96 142,947.96 债 负债总 5,000,000.00 - - 2,842,887.71 7,842,887.71 计 利率敏 感度缺 354,949,332.82 430,995,889.40 50,525,000.00 223,389,210.31 1,059,859,432.53 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年1 2月31日 资产 银行存 7,839,856.31 - - - 7,839,856.31 款 结算备 2,311,636.04 - - - 2,311,636.04 付金 存出保 163,306.43 - - - 163,306.43 证金 交易性 金融资 319,345,518.00 580,681,900.00 135,923,600.00 242,233,151.43 1,278,184,169.43 产 应收证 券清算 - - - 13,465,128.91 13,465,128.91 款 应收利 - - - 16,621,455.23 16,621,455.23 息 应收申 - - - 228,095.98 228,095.98 购款 资产总 329,660,316.78 580,681,900.00 135,923,600.00 272,547,831.55 1,318,813,648.33 计 负债 卖出回 购金融 183,000,000.00 - - - 183,000,000.00 资产款 应付赎 - - - 13,705,402.49 13,705,402.49 回款 应付管 理人报 - - - 591,877.30 591,877.30 酬 应付托 - - - 639,127.88 639,127.88 管费 应付交 - - - 178,617.16 178,617.16 易费用 应交税 - - - 33,671.09 33,671.09 费 应付利 - - - -66,542.47 -66,542.47 息 其他负 - - - 170,631.44 170,631.44 债 负债总 183,000,000.00 - - 15,252,784.89 198,252,784.89 计 利率敏 感度缺 146,660,316.78 580,681,900.00 135,923,600.00 257,295,046.66 1,120,560,863.44 口 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 (单位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -3,987,823.61 -6,468,803.42 市场利率下降25个基点 4,038,282.01 6,557,859.13 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项,也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中,通过对宏观经济情况及政策分 析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性 及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期 结合宏观及微观环境变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正,以主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,基金管理人对本基金所持 仓证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量,以测试本基金所面临的潜 在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 211,455,728.30 19.95 242,233,151.43 21.62 产-股票投资 交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 产-基金投资 交易性金融资 0.00 - 0.00 - 产-债券投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 0.00 - 0.00 - 合计 211,455,728.30 19.95 242,233,151.43 21.62 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2021年10月12日 2020年12月31日 1、股票价格上升5% 10,572,786.42 12,111,657.57 2、股票价格下降5% -10,572,786.42 -12,111,657.57 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年10月12日(基金合同失效前日),本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币291,293,609.36元,属于第二层次的余额为人民币735,742,301.63元,属于第三层次的余额为人民币2,033,719.91元(于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币236,871,999.81元,属于第二层次的余额为人民币1,041,312,169.62元,无第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 截至本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具属于第三层次的余额为人民币2,033,719.91元,系因新股锁定期而流通受限的股票,其估值根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》确定的模型计算得出。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告(转型后) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 206,121,119.51 18.45 其中:股票 206,121,119.51 18.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 882,498,736.60 79.00 其中:债券 882,498,736.60 79.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,603,200.28 1.49 8 其他各项资产 11,883,060.49 1.06 9 合计 1,117,106,116.88 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,238,012.00 0.22 B 采矿业 - - C 制造业 122,019,819.33 12.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,863,786.30 1.37 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 96,093.66 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,967,858.16 2.17 J 金融业 35,168,557.48 3.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,156,039.18 0.71 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 3,555,311.92 0.35 S 综合 - - 合计 206,121,119.51 20.39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300059 东方财富 813,068 30,172,953.48 2.99 2 002236 大华股份 650,500 15,273,740.00 1.51 3 300253 卫宁健康 634,029 10,626,326.04 1.05 4 601985 中国核电 1,278,421 10,610,894.30 1.05 5 600085 同仁堂 235,600 10,597,288.00 1.05 6 000333 美的集团 135,800 10,023,398.00 0.99 7 002557 洽洽食品 158,800 9,743,968.00 0.96 8 300347 泰格医药 55,508 7,093,922.40 0.70 9 600570 恒生电子 113,877 7,077,455.55 0.70 10 002138 顺络电子 184,500 7,044,210.00 0.70 11 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 0.61 12 002043 兔 宝 宝 403,971 4,879,969.68 0.48 13 000858 五 粮 液 20,500 4,564,530.00 0.45 14 600690 海尔智家 135,600 4,053,084.00 0.40 15 600886 国投电力 283,600 3,252,892.00 0.32 16 002475 立讯精密 62,339 3,067,078.80 0.30 17 600111 北方稀土 66,800 3,059,440.00 0.30 18 603501 韦尔股份 9,500 2,952,315.00 0.29 19 002241 歌尔股份 53,800 2,910,580.00 0.29 20 601009 南京银行 297,900 2,669,184.00 0.26 21 688169 石头科技 3,071 2,496,723.00 0.25 22 300413 芒果超媒 42,500 2,431,850.00 0.24 23 600522 中天科技 143,200 2,428,672.00 0.24 24 601939 建设银行 397,000 2,326,420.00 0.23 25 000661 长春高新 8,300 2,252,620.00 0.22 26 300498 温氏股份 116,200 2,238,012.00 0.22 27 002507 涪陵榨菜 58,700 2,218,860.00 0.22 28 600183 生益科技 90,900 2,140,695.00 0.21 29 002555 三七互娱 76,200 2,058,924.00 0.20 30 600460 士兰微 37,800 2,048,760.00 0.20 31 688208 道通科技 25,766 2,045,820.40 0.20 32 600196 复星医药 40,900 2,001,646.00 0.20 33 688139 海尔生物 21,358 1,939,733.56 0.19 34 300454 深信服 9,900 1,890,900.00 0.19 35 600702 舍得酒业 8,300 1,886,590.00 0.19 36 300114 中航电测 106,200 1,877,616.00 0.19 37 600298 安琪酵母 31,000 1,871,160.00 0.19 38 002415 海康威视 34,400 1,799,808.00 0.18 39 600104 上汽集团 87,100 1,796,873.00 0.18 40 603799 华友钴业 14,100 1,555,371.00 0.15 41 603486 科沃斯 9,600 1,449,120.00 0.14 42 688779 长远锂科 51,777 1,188,663.00 0.12 43 002008 大族激光 22,000 1,188,000.00 0.12 44 000681 视觉中国 46,300 1,106,570.00 0.11 45 002371 北方华创 2,400 832,848.00 0.08 46 688110 东芯股份 12,968 523,518.16 0.05 47 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.05 48 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.04 49 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.03 50 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03 51 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.01 52 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01 53 301155 海力风电 785 75,948.75 0.01 54 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 55 301177 迪阿股份 429 49,798.32 0.00 56 301087 可孚医疗 620 46,710.80 0.00 57 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 58 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 59 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 60 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 61 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 62 301189 C奥尼 435 24,629.70 0.00 63 301166 C优宁维 253 23,908.50 0.00 64 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 65 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 66 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 67 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 68 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 69 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 70 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 71 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 72 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 73 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 74 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 75 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00 76 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 77 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 78 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 79 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 80 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 81 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 82 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 83 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 84 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 85 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 86 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 87 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 88 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 89 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 90 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 91 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 92 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 93 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 94 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 95 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 96 605138 盛泰集团 723 8,733.84 0.00 97 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 98 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 99 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 100 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 101 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 102 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 103 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 104 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 105 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 106 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 107 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 108 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 109 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 110 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 111 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 112 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 113 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 114 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 115 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 116 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 117 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 118 603176 N汇通 1,924 4,713.80 0.00 119 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 120 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 121 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 122 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 123 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 600085 同仁堂 12,252,289.00 1.21 2 600111 北方稀土 7,307,472.76 0.72 3 300347 泰格医药 7,032,709.28 0.70 4 000333 美的集团 6,898,778.80 0.68 5 300059 东方财富 6,136,817.22 0.61 6 601985 中国核电 4,874,521.00 0.48 7 000858 五 粮 液 4,605,496.00 0.46 8 600519 贵州茅台 3,984,184.00 0.39 9 002138 顺络电子 3,426,202.00 0.34 10 600298 安琪酵母 3,117,623.00 0.31 11 600570 恒生电子 2,822,434.00 0.28 12 300498 温氏股份 2,810,059.60 0.28 13 002714 牧原股份 2,799,638.00 0.28 14 002236 大华股份 2,635,291.00 0.26 15 300413 芒果超媒 2,558,193.83 0.25 16 688139 海尔生物 2,391,846.47 0.24 17 600460 士兰微 2,351,413.00 0.23 18 600196 复星医药 2,095,797.00 0.21 19 002555 三七互娱 2,042,301.00 0.20 20 601601 中国太保 2,037,795.00 0.20 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 600028 中国石化 9,874,968.00 0.98 2 601607 上海医药 9,831,292.86 0.97 3 600570 恒生电子 7,556,029.00 0.75 4 600522 中天科技 7,181,133.02 0.71 5 300253 卫宁健康 6,704,775.67 0.66 6 002557 洽洽食品 6,228,319.88 0.62 7 600926 杭州银行 5,811,760.00 0.57 8 601985 中国核电 5,156,931.00 0.51 9 600161 天坛生物 4,968,369.30 0.49 10 601601 中国太保 4,937,028.97 0.49 11 000768 中航西飞 4,293,767.92 0.42 12 600085 同仁堂 3,899,421.00 0.39 13 600111 北方稀土 3,383,179.00 0.33 14 002138 顺络电子 3,324,556.00 0.33 15 300347 泰格医药 3,282,068.00 0.32 16 002236 大华股份 3,085,653.00 0.31 17 601939 建设银行 2,776,279.00 0.27 18 000333 美的集团 2,645,461.00 0.26 19 002714 牧原股份 2,494,555.00 0.25 20 300059 东方财富 2,490,894.00 0.25 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 111,287,462.98 卖出股票收入(成交)总额 137,596,749.38 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 374,013,000.00 37.00 其中:政策性金融债 202,128,000.00 20.00 4 企业债券 258,552,800.00 25.58 5 企业短期融资券 35,148,000.00 3.48 6 中期票据 168,996,500.00 16.72 7 可转债(可交换债) 16,616,436.60 1.64 8 同业存单 29,172,000.00 2.89 9 其他 - - 10 合计 882,498,736.60 87.31 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 资产净 值比例 (%) 1 180211 18国开11 1,000,000 102,010,000.0 10.09 0 2 210211 21国开11 500,000 49,955,000.00 4.94 3 210215 21国开15 400,000 40,128,000.00 3.97 4 102002319 20赣州城投MTN 300,000 30,753,000.00 3.04 001 5 175521 20国君G9 300,000 30,549,000.00 3.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,也无期间损益。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,259.29 2 应收证券清算款 1,051,146.39 3 应收股利 - 4 应收利息 10,528,944.87 5 应收申购款 233,709.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,883,060.49 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净 值比 例(%) 1 132015 18中油EB 12,609,826.90 1.25 2 128114 正邦转债 2,007,831.20 0.20 3 128034 江银转债 1,970,689.50 0.19 4 127012 招路转债 4,759.20 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 投资组合报告(转型前) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 211,455,728.30 19.80 其中:股票 211,455,728.30 19.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 817,613,902.60 76.58 其中:债券 817,613,902.60 76.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.31 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,786,249.63 0.92 8 其他各项资产 14,846,439.71 1.39 9 合计 1,067,702,320.24 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 20,041.67 0.00 B 采矿业 10,690,504.00 1.01 C 制造业 95,013,829.70 8.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,951,206.39 1.32 E 建筑业 17,057.77 0.00 F 批发和零售业 10,307,701.08 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,244.32 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,447,575.85 2.97 J 金融业 43,846,092.04 4.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,120,652.87 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 28,699.69 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,122.92 0.00 S 综合 - - 合计 211,455,728.30 19.95 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300059 东方财富 712,368 23,351,423.04 2.20 2 002236 大华股份 672,600 15,846,456.00 1.50 3 300253 卫宁健康 1,104,829 15,401,316.26 1.45 4 002557 洽洽食品 242,800 11,452,876.00 1.08 5 600570 恒生电子 196,777 11,176,933.60 1.05 6 600028 中国石化 2,370,400 10,690,504.00 1.01 7 601607 上海医药 532,400 10,222,080.00 0.96 8 601985 中国核电 1,351,221 8,904,546.39 0.84 9 600926 杭州银行 425,800 6,553,062.00 0.62 10 002138 顺络电子 190,700 6,354,124.00 0.60 11 000333 美的集团 79,500 5,693,790.00 0.54 12 600522 中天科技 575,600 5,376,104.00 0.51 13 601939 建设银行 876,600 5,338,494.00 0.50 14 600161 天坛生物 167,400 5,321,646.00 0.50 15 601009 南京银行 538,200 5,252,832.00 0.50 16 300347 泰格医药 30,600 5,078,070.00 0.48 17 600886 国投电力 477,000 5,046,660.00 0.48 18 600690 海尔智家 187,100 4,984,344.00 0.47 19 300454 深信服 20,500 4,849,275.00 0.46 20 002043 兔 宝 宝 479,571 4,690,204.38 0.44 21 000768 中航西飞 145,100 4,164,370.00 0.39 22 601601 中国太保 113,300 3,350,281.00 0.32 23 600183 生益科技 140,600 3,058,050.00 0.29 24 603501 韦尔股份 11,300 2,557,190.00 0.24 25 000661 长春高新 8,300 2,436,050.00 0.23 26 002475 立讯精密 62,339 2,272,256.55 0.21 27 600519 贵州茅台 1,200 2,245,188.00 0.21 28 002241 歌尔股份 53,800 2,146,620.00 0.20 29 688169 石头科技 3,071 2,093,193.60 0.20 30 002507 涪陵榨菜 66,300 2,067,234.00 0.20 31 300114 中航电测 134,050 2,045,603.00 0.19 32 002415 海康威视 34,400 1,937,752.00 0.18 33 688208 道通科技 25,766 1,904,107.40 0.18 34 002050 三花智控 79,200 1,872,288.00 0.18 35 603486 科沃斯 9,600 1,396,800.00 0.13 36 688779 长远锂科 51,777 945,672.72 0.09 37 603259 药明康德 6,000 858,180.00 0.08 38 300124 汇川技术 14,400 856,944.00 0.08 39 688269 凯立新材 1,941 190,645.02 0.02 40 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02 41 688315 诺禾致源 3,711 165,918.81 0.02 42 300979 华利集团 925 83,287.00 0.01 43 688511 天微电子 1,490 67,884.40 0.01 44 300981 中红医疗 601 51,157.12 0.00 45 300973 立高食品 360 49,111.20 0.00 46 688786 悦安新材 1,513 45,359.74 0.00 47 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.00 48 688395 正弦电气 1,627 43,424.63 0.00 49 301050 雷电微力 233 36,974.77 0.00 50 688067 爱威科技 1,259 33,678.25 0.00 51 688272 富吉瑞 1,263 28,493.28 0.00 52 001217 华尔泰 1,239 27,332.34 0.00 53 301029 怡合达 462 27,087.06 0.00 54 301035 润丰股份 644 25,167.52 0.00 55 301039 中集车辆 2,064 22,208.64 0.00 56 300997 欢乐家 928 17,743.36 0.00 57 300982 苏文电能 317 17,057.77 0.00 58 301079 邵阳液压 1,396 16,640.32 0.00 59 688722 同益中 3,687 16,628.37 0.00 60 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00 61 300968 格林精密 1,162 15,245.44 0.00 62 300614 百川畅银 329 14,153.58 0.00 63 301017 漱玉平民 555 13,059.15 0.00 64 300967 晓鸣股份 507 12,680.07 0.00 65 301015 百洋医药 462 12,543.30 0.00 66 301069 凯盛新材 539 12,181.40 0.00 67 300994 久祺股份 420 12,016.20 0.00 68 300996 普联软件 386 11,583.86 0.00 69 301021 英诺激光 290 11,347.70 0.00 70 300986 志特新材 264 11,325.60 0.00 71 301020 密封科技 421 11,055.46 0.00 72 001216 华瓷股份 1,177 11,028.49 0.00 73 300966 共同药业 286 10,970.96 0.00 74 301002 崧盛股份 201 10,665.06 0.00 75 301046 能辉科技 290 10,422.60 0.00 76 301013 利和兴 471 10,046.43 0.00 77 300978 东箭科技 593 9,298.24 0.00 78 301026 浩通科技 203 9,175.60 0.00 79 301048 金鹰重工 843 8,725.05 0.00 80 300971 博亚精工 245 8,714.65 0.00 81 300985 致远新能 295 8,546.15 0.00 82 301060 兰卫医学 587 8,523.24 0.00 83 300987 川网传媒 301 8,467.13 0.00 84 300993 玉马遮阳 410 8,269.70 0.00 85 301011 华立科技 175 8,127.00 0.00 86 300991 创益通 254 8,026.40 0.00 87 300975 商络电子 492 7,926.12 0.00 88 301028 东亚机械 733 7,564.56 0.00 89 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00 90 300972 万辰生物 430 7,361.60 0.00 91 301016 雷尔伟 275 7,084.00 0.00 92 301040 中环海陆 241 6,646.78 0.00 93 301036 双乐股份 205 5,906.05 0.00 94 301004 嘉益股份 312 5,868.72 0.00 95 301032 新柴股份 513 5,755.86 0.00 96 301012 扬电科技 170 5,647.40 0.00 97 300814 中富电路 328 5,484.16 0.00 98 301062 上海艾录 523 5,439.20 0.00 99 301049 超越科技 196 5,354.72 0.00 100 300995 奇德新材 191 5,216.21 0.00 101 301052 果麦文化 252 5,092.92 0.00 102 300998 宁波方正 201 5,049.12 0.00 103 300992 泰福泵业 200 5,026.00 0.00 104 300774 倍杰特 444 4,999.44 0.00 105 301056 森赫股份 572 4,970.68 0.00 106 301007 德迈仕 303 4,923.75 0.00 107 301033 迈普医学 108 4,693.68 0.00 108 001219 青岛食品 272 4,678.40 0.00 109 301030 仕净科技 242 4,631.88 0.00 110 301063 海锅股份 153 4,544.10 0.00 111 301010 晶雪节能 218 4,390.52 0.00 112 301038 深水规院 266 4,271.96 0.00 113 300854 中兰环保 203 4,191.95 0.00 114 301025 读客文化 403 4,030.00 0.00 115 301037 保立佳 193 3,912.11 0.00 116 301027 华蓝集团 286 3,789.50 0.00 117 301053 远信工业 155 3,571.20 0.00 118 301073 C君亭 144 3,244.32 0.00 119 301068 大地海洋 144 3,182.40 0.00 120 301072 C中捷 181 2,827.22 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300253 卫宁健康 18,252,521.96 1.63 2 601939 建设银行 15,301,984.92 1.37 3 300059 东方财富 15,088,219.61 1.35 4 002138 顺络电子 14,877,147.00 1.33 5 002511 中顺洁柔 12,808,613.96 1.14 6 002236 大华股份 12,049,640.96 1.08 7 600872 中炬高新 11,728,521.00 1.05 8 600570 恒生电子 10,994,316.30 0.98 9 600886 国投电力 10,943,730.00 0.98 10 002507 涪陵榨菜 10,909,245.80 0.97 11 601985 中国核电 10,805,705.00 0.96 12 601607 上海医药 10,570,068.00 0.94 13 600028 中国石化 10,561,041.00 0.94 14 002557 洽洽食品 10,328,913.00 0.92 15 601601 中国太保 9,477,624.70 0.85 16 603501 韦尔股份 9,266,880.00 0.83 17 002508 老板电器 7,581,313.31 0.68 18 600161 天坛生物 7,541,993.18 0.67 19 600298 安琪酵母 7,117,134.60 0.64 20 300347 泰格医药 6,931,956.61 0.62 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300059 东方财富 32,348,146.59 2.89 2 601601 中国太保 25,321,673.42 2.26 3 601318 中国平安 19,581,269.77 1.75 4 002511 中顺洁柔 16,611,038.23 1.48 5 600048 保利发展 14,591,271.69 1.30 6 600298 安琪酵母 13,974,028.12 1.25 7 600036 招商银行 13,586,815.00 1.21 8 002138 顺络电子 13,319,231.56 1.19 9 002508 老板电器 12,466,541.07 1.11 10 600519 贵州茅台 10,197,527.40 0.91 11 600570 恒生电子 9,789,906.62 0.87 12 603501 韦尔股份 9,498,887.00 0.85 13 000333 美的集团 9,307,265.63 0.83 14 600872 中炬高新 8,439,845.07 0.75 15 600183 生益科技 8,190,412.23 0.73 16 601939 建设银行 8,051,424.00 0.72 17 002507 涪陵榨菜 7,213,766.49 0.64 18 600886 国投电力 6,669,090.00 0.60 19 600276 恒瑞医药 6,117,332.90 0.55 20 600845 宝信软件 6,089,453.00 0.54 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 375,727,508.42 卖出股票收入(成交)总额 420,642,058.96 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 312,941,000.00 29.53 其中:政策性金融债 232,452,000.00 21.93 4 企业债券 199,905,400.00 18.86 5 企业短期融资券 35,064,500.00 3.31 6 中期票据 158,355,000.00 14.94 7 可转债(可交换债) 82,203,002.60 7.76 8 同业存单 29,145,000.00 2.75 9 其他 - - 10 合计 817,613,902.60 77.14 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 资产净 值比例 (%) 1 180211 18国开11 1,000,000 101,820,000.0 9.61 0 2 132004 15国盛EB 673,020 69,226,837.20 6.53 3 210210 21国开10 500,000 50,525,000.00 4.77 4 210211 21国开11 500,000 49,875,000.00 4.71 5 102002319 20赣州城投MTN 300,000 30,813,000.00 2.91 001 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,也无期间损益。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70,069.99 2 应收证券清算款 2,029,033.12 3 应收股利 - 4 应收利息 10,334,690.29 5 应收申购款 2,412,646.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,846,439.71 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净 值比 例(%) 1 132004 15国盛EB 69,226,837.20 6.53 2 132015 18中油EB 12,761,489.40 1.20 3 123107 温氏转债 214,676.00 0.02 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 兴业 7,09 67.6 聚盈 1 92,499.56 443,490,864.54 1% 212,423,490.46 32.39% 混合A 兴业 99.0 聚盈 65 349,834.92 22,520,043.60 4% 219,226.06 0.96% 混合C 合计 7,15 94,837.01 466,010,908.14 68.6 212,642,716.52 31.33% 6 7% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 (份) 例 兴业聚盈混 464,905.87 0.07% 合A 基金管理人所有从业人员持 兴业聚盈混 有本基金 合C 0.00 0.00% 合计 464,905.87 0.07% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 兴业聚盈混合A 0 和研究部门负责人持有本开放式 兴业聚盈混合C 0 基金 合计 0 兴业聚盈混合A 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业聚盈混合C 0 金 合计 0 §9 基金份额持有人信息(转型前) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 7,939 92,366.91 486,366,505.83 66.33% 246,934,365.16 33.67% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 466,380.76 0.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C 基金合同生效日(2021年10月13 733,300,870.99 - 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 97,615,948.07 22,743,477.31 基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期 175,002,464.06 4,207.65 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 655,914,355.00 22,739,269.66 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 基金合同生效日(2016年04月08日)基金份额总额 203,403,849.98 本报告期期初基金份额总额 803,737,078.41 本报告期基金总申购份额 425,079,345.56 减:本报告期基金总赎回份额 495,515,552.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 733,300,870.99 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金自2021年9月15日起至2021年10月12日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2021年10月13日表决通过了《关于兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,本基金修订后的《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》、《兴业聚盈混合型证券投资基金托管协议》以及《兴业聚盈混合型证券投资基金招募说明书》于2021年10月13日生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021年6月30日,钱睿南先生担任兴业基金管理有限公司副总经理,详见本公司于2021年7月1日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2021年10月27日,庄孝强先生离任兴业基金管理有限公司总经理助理,详见本公司于2021年10月28日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、2021年11月10日,王薏女士离任兴业基金管理有限公司督察长,胡斌先生代任督察长,详见本公司于2021年11月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、2021年11月10日,张玲菡女士任兴业基金管理有限公司副总经理,详见本公司于2021年11月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 5、本报告期内,交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 根据基金份额持有人大会决议,自2021年10月13日起,兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚盈混合型证券投资基金,投资策略由"本基金在严控风险的情况下,根据对宏观经济和市场风险特征等变化的判断,以价值投资为基础,通过不断优化资产配置,追求稳健收益。"改变为"本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。主要投资策略为资产配置策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略 、股指期货投资策略、国债期货投资策略、风险管理策略。" 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为6年。 由德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)继续执行 2021 年年度报告审计。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、本报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函的决定。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内,公司已完成整改。 2、本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 转型后 报告期2021年10月13日 - 2021年12月31日 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 长江 2 - - - - - 证券 东方 2 - - - - - 证券 东兴 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国泰 2 - - - - - 君安 国信 2 236,118,703.34 100.00% 172,671.72 100.00% - 证券 海通 2 - - - - - 证券 申万 宏源 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期未新增及剔除券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 34,393,45 100.0 1,505,000, 100.0 - - - - 2.67 0% 000.00 0% 海通证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 证券 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 转型前 报告期2021年01月01日 - 2021年10月12日 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 长江 2 - - - - - 证券 东方 2 - - - - - 证券 东兴 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国泰 2 - - - - - 君安 国信 2 659,453,345.99 84.51% 482,255.42 81.08% - 证券 海通 2 - - - - - 证券 申万 宏源 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 招商 2 120,851,660.67 15.49% 112,549.20 18.92% - 证券 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期新增交易单元:国泰君安、广发证券、长江证券;未剔除券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 89,308,82 100.0 7,798,600, 83.6 - - - - 1.43 0% 000.00 3% 海通证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 证券 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - 1,527,000, 16.3 - - - - 000.00 7% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-01-22 基金2020年第四季度报告 兴业聚盈灵活配置混合型证 2 券投资基金招募说明书(更 中国证监会规定的媒介 2021-03-19 新)(2021年第1号) 3 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-03-31 公募基金2020年年度报告 关于网络平台冒用“兴业基 4 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2021-04-17 清公告 5 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-04-22 基金2021年第一季度报告 6 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-07-01 管理人员变更公告 7 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-07-21 基金2021年第二季度报告 8 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-08-24 公募基金产品资料概要更新 9 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-08-31 基金2021年中期报告 10 兴业基金管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介 2021-09-13 以通讯方式召开兴业聚盈灵 活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告 兴业基金管理有限公司关于 以通讯方式召开兴业聚盈灵 11 活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2021-09-14 基金份额持有人大会的第一 次提示性公告 兴业基金管理有限公司关于 以通讯方式召开兴业聚盈灵 12 活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2021-09-15 基金份额持有人大会的第二 次提示性公告 兴业聚盈灵活配置混合型证 13 券投资基金恢复大额申购 中国证监会规定的媒介 2021-09-16 (含转换转入和定期定额投 资)的公告 兴业基金管理有限公司关于 兴业聚盈灵活配置混合型证 14 券投资基金基金份额持有人 中国证监会规定的媒介 2021-10-14 大会表决结果暨决议生效的 公告 兴业聚盈灵活配置混合型证 15 券投资基金基金份额持有人 中国证监会规定的媒介 2021-10-14 大会表决结果公证书 16 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2021-10-14 金招募说明书 17 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2021-10-14 金基金合同 18 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2021-10-14 金基金产品资料概要更新 19 兴业聚盈混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2021-10-14 金托管协议 20 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-10-27 基金2021年第三季度报告 21 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-10-28 管理人员变更公告 22 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-11-11 管理人员变更公告 23 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-11-11 管理人员变更公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比 类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 别 机 20210101-20210 构 1 930 20211013-2 166,564,924.45 35,662,624.82 47,600,000.00 154,627,549.27 22.78% 0211231 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造 成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利 益。 注:上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件 (二)《兴业聚盈混合型证券投资基金基金合同》 (三)《兴业聚盈混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二二年三月三十一日