兴业聚源混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......46 7.12 投资组合报告附注 ......46 §8 基金份额持有人信息......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......48 §9 开放式基金份额变动......49 §10 重大事件揭示......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变 ......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.8 其他重大事件 ......52 §11 影响投资者决策的其他重要信息......52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......53 §12 备查文件目录......53 12.1 备查文件目录 ......53 12.2 存放地点......53 12.3 查阅方式......53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚源混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚源混合 基金主代码 002660 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年10月13日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,807,939.19份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 下属分级基金的交易代码 002660 013742 报告期末下属分级基金的份额总额 14,883,726.42份 12,924,212.77份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动 态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 投资策略 风险，力求获取超额收益。 主要投资策略为资产配置策略、债券类资产投资 策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略 、股指 期货投资策略、国债期货投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收 益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 方圆 露负责 联系电话 021-22211888 95559 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 40000-95561 95559 传真 021-22211997 021-62701216 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 中国（上海）自由贸易试验区 37号信和广场25楼 银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 中国（上海）长宁区仙霞路1 13、14层 8号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 叶文煌 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 本期已实现收益 -790,084.70 -336,161.07 本期利润 -702,492.24 288,743.77 加权平均基金份额本期利润 -0.0366 0.0224 本期加权平均净值利润率 -3.05% 1.87% 本期基金份额净值增长率 2.03% 1.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 1,675,446.09 1,338,733.31 期末可供分配基金份额利润 0.1126 0.1036 期末基金资产净值 18,220,054.38 15,698,627.32 期末基金份额净值 1.2242 1.2147 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -2.61% -4.44% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚源混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.42% 0.41% -0.15% 0.10% -1.27% 0.31% 过去三个月 2.62% 0.37% 0.44% 0.14% 2.18% 0.23% 过去六个月 2.03% 0.38% 2.19% 0.17% -0.16% 0.21% 过去一年 -1.60% 0.33% 0.64% 0.17% -2.24% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -2.61% 0.30% -1.74% 0.20% -0.87% 0.10% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 兴业聚源混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.44% 0.41% -0.15% 0.10% -1.29% 0.31% 过去三个月 2.53% 0.37% 0.44% 0.14% 2.09% 0.23% 过去六个月 1.88% 0.38% 2.19% 0.17% -0.31% 0.21% 过去一年 -1.84% 0.33% 0.64% 0.17% -2.48% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -4.44% 0.31% -1.73% 0.21% -2.71% 0.10% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 2、本基金合同自2021年10月13日起生效并增设C类份额，自2021年11月19日起C类份额存续。上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同自2021年10月13日起生效并增设C类份额，自2021年11月19日起C类份额存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年6月30日，兴业基金共管理96只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。曾在 银河创新资本、上银基金、 九州证券从事投资研究工 固定收益研究部总 作；2013年5月加入上银基 经理助理、公募债券 金管理有限公司，参与公司 倪侃 2022- - 12年 筹备与创立，先后担任交易 投资团队总监、基金 10-17 员、研究员；2016年9月开 经理 始在上银基金先后担任交 易总监、基金经理等职务。 2021年5月加入兴业基金， 现任固定收益研究部总经 理助理、公募债券投资团队 总监、基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券市场持续走牛，市场受到政府债供给偏慢、机构需求旺盛、手工补息、风险偏好持续低位等多重因素的影响，利率及信用资产收益率继续下行，各项利差被持续压缩。直至二季度开始，央行拟操作国债买卖后，长端利率的期限利差开始较中短端有所反弹，不过在资金面整体维持宽松态势下，市场配置资金对长久期资产的配置需求始终偏强，使长端资产难以真正意义上反弹，整体各期限收益率仍震荡下行。转债资产方面，二季度受到市场风险偏好下行以及部分小市值转债信用风险重定价的影响，转债部分资产价格有所波动。 组合上半年整体维持了偏积极的组合久期水平，主要参与了30年国债的波段交易。在权益持仓方面，组合重点持仓了交运、水电、银行、石油等高分红板块，同时小仓位搭配电子板块。转债方面，年中转债市场波动加大，对组合上半年重点持仓的高YTM转债略作减持，增加了AAA高等级金融转债的持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚源混合A基金份额净值为1.2242元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为2.19%；截至报告期末兴业聚源混合C基金份额净值为1.2147元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.88%，同期业绩比较基准收益率为2.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自7月末开始，稳增长预期明显升温，货币政策先发力，各项政策利率先后调降，后续可能财政方面也会相应出台政策。当前基本面方面对债市仍有支撑，不过进入三季度中后期后，政府债净供给压力可能较前7个月有所加大，这对债市或有一定扰动，央行货币政策框架由数量型转向价格型的改进雏形已经搭建完毕，后续对收益率曲线的调控手段将会增强。 不过，经济基本面以及资金价格中枢仍是主导债券走势的核心，在近期完成降息后，市场收益率中枢下移10bp的可能性增加，长端债券仍然具备较高的相对价值。 权益资产方面，市场情绪的修复仍然较大程度受权益市场的影响，整体仓位趋于谨慎。可转债方面，局部信用风险对市场仍有可能造成扰动，但整体上看倾向于认为当前转债已经具备一定的性价比，虽然向上弹性仍不足，但不必过度恐慌。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金自2024年01月19日起至2024年06月30日止基金资产净值低于五千万，已连续六十个工作日以上。本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在兴业聚源混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，兴业基金管理有限公司在兴业聚源混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业聚源混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业聚源混合型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,682,507.52 1,595,719.95 结算备付金 120,592.97 2,987,475.09 存出保证金 14,440.91 544,107.90 交易性金融资产 6.4.7.2 31,095,557.62 70,519,261.94 其中：股票投资 9,469,060.00 23,301,484.00 基金投资 - - 债券投资 21,626,497.62 47,217,777.94 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 824,591.08 应收股利 - - 应收申购款 100.85 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 34,913,199.87 76,471,155.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 895,827.99 528,077.87 应付赎回款 19,782.59 - 应付管理人报酬 16,853.31 38,122.23 应付托管费 2,808.88 6,353.75 应付销售服务费 3,896.54 3,877.06 应付投资顾问费 - - 应交税费 134.37 438.93 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 55,214.49 231,555.75 负债合计 994,518.17 808,425.59 净资产： 实收基金 6.4.7.7 27,807,939.19 63,144,060.55 未分配利润 6.4.7.8 6,110,742.51 12,518,669.82 净资产合计 33,918,681.70 75,662,730.37 负债和净资产总计 34,913,199.87 76,471,155.96 注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额27,807,939.19份，其中下属A类基金份额净值1.2242元，基金份额14,883,726.42份，下属C类基金份额净值1.2147元，基金份额12,924,212.77份。 6.2 利润表 会计主体：兴业聚源混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 -216,499.98 10,938,743.97 1.利息收入 14,650.95 91,433.28 其中：存款利息收入 6.4.7.9 14,650.95 82,349.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 9,083.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -943,811.42 7,520,560.42 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,257,033.04 5,918,124.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 387,497.49 843,097.85 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 -173,434.77 77,232.30 股利收益 6.4.7.14 99,158.90 682,105.91 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 712,497.30 3,326,652.01 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 163.19 98.26 号填列） 减：二、营业总支出 197,248.49 1,344,115.14 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 113,260.32 804,039.07 2.托管费 6.4.10.2.2 18,876.73 134,006.53 3.销售服务费 6.4.10.2.3 23,055.02 198,526.98 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - 96,450.84 其中：卖出回购金融资产 支出 - 96,450.84 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 216.06 5,664.16 8.其他费用 6.4.7.18 41,840.36 105,427.56 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -413,748.47 9,594,628.83 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -413,748.47 9,594,628.83 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -413,748.47 9,594,628.83 6.3 净资产变动表 会计主体：兴业聚源混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 63,144,060.55 12,518,669.82 75,662,730.37 二、本期期初净资 产 63,144,060.55 12,518,669.82 75,662,730.37 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -35,336,121.36 -6,407,927.31 -41,744,048.67 填列） （一）、综合收益 总额 - -413,748.47 -413,748.47 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -35,336,121.36 -5,994,178.84 -41,330,300.20 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 98,080.90 21,056.93 119,137.83 2.基金赎回 -35,434,202.26 -6,015,235.77 -41,449,438.03 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 27,807,939.19 6,110,742.51 33,918,681.70 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 274,065,690.93 69,290,629.56 343,356,320.49 二、本期期初净资 产 274,065,690.93 69,290,629.56 343,356,320.49 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -85,009,215.28 -15,005,191.17 -100,014,406.45 填列） （一）、综合收益 总额 - 9,594,628.83 9,594,628.83 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -85,009,215.28 -24,599,820.00 -109,609,035.28 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 366,383.78 102,711.96 469,095.74 2.基金赎回 -85,375,599.06 -24,702,531.96 -110,078,131.02 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 189,056,475.65 54,285,438.39 243,341,914.04 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 叶文煌 张顺国 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业聚源混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“兴业聚源灵活配置混合”)转型而来。兴业聚源灵活配置混合系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“兴业聚源灵活配置混合合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2313号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为204,752,395.74份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0610号的验资报告。兴业聚源灵活配置混合合同于2016年6月30日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 2021年9月15日兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。会议审议了《关于兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚源混合型证券投资基金有关事项的议案》，内容包括，将兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金名称变更为兴业聚源混合型证券投资基金，调整基金的投资、基金资产估值、分设两类基金份额等相关内容并修订基金合同。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自2021年10月13日起，《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《兴业聚源混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效，兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚源混合型证券投资基金。 根据基金合同相关规定，本基金分设A类基金份额(以下简称“兴业聚源混合A”)和C类基金份额(以下简称“兴业聚源混合C”)两类份额。其中，兴业聚源混合A是指在投资人申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业聚源混合C是指在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至06月30日的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 3,682,507.52 等于：本金 3,681,946.82 加：应计利息 560.70 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,682,507.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 9,402,648.55 - 9,469,060.00 66,411.45 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 21,205,483.92 141,720.42 21,626,497.62 279,293.28 债 银行间市场 券 - - - - 合计 21,205,483.92 141,720.42 21,626,497.62 279,293.28 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 30,608,132.47 141,720.42 31,095,557.62 345,704.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付交易费用 20,824.13 其中：交易所市场 20,824.13 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 34,390.36 合计 55,214.49 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 兴业聚源混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚源混合A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,238,774.02 50,238,774.02 本期申购 47,011.48 47,011.48 本期赎回（以“-”号填列） -35,402,059.08 -35,402,059.08 本期末 14,883,726.42 14,883,726.42 6.4.7.7.2 兴业聚源混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚源混合C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,905,286.53 12,905,286.53 本期申购 51,069.42 51,069.42 本期赎回（以“-”号填列） -32,143.18 -32,143.18 本期末 12,924,212.77 12,924,212.77 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 兴业聚源混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚源混合A) 上年度末 6,881,699.34 3,155,900.66 10,037,600.00 本期期初 6,881,699.34 3,155,900.66 10,037,600.00 本期利润 -790,084.70 87,592.46 -702,492.24 本期基金份额交易产 生的变动数 -4,416,168.55 -1,582,611.25 -5,998,779.80 其中：基金申购款 4,320.43 4,899.35 9,219.78 基金赎回款 -4,420,488.98 -1,587,510.60 -6,007,999.58 本期已分配利润 - - - 本期末 1,675,446.09 1,660,881.87 3,336,327.96 6.4.7.8.2 兴业聚源混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚源混合C) 上年度末 1,672,777.03 808,292.79 2,481,069.82 本期期初 1,672,777.03 808,292.79 2,481,069.82 本期利润 -336,161.07 624,904.84 288,743.77 本期基金份额交易产 生的变动数 2,117.35 2,483.61 4,600.96 其中：基金申购款 5,784.93 6,052.22 11,837.15 基金赎回款 -3,667.58 -3,568.61 -7,236.19 本期已分配利润 - - - 本期末 1,338,733.31 1,435,681.24 2,774,414.55 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 8,939.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,438.36 其他 272.76 合计 14,650.95 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 35,415,920.05 减：卖出股票成本总额 36,610,189.59 减：交易费用 62,763.50 买卖股票差价收入 -1,257,033.04 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 154,256.66 债券投资收益——买卖债券（债转股 233,240.83 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 387,497.49 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 49,048,561.55 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 48,475,268.26 付）成本总额 减：应计利息总额 338,172.67 减：交易费用 1,879.79 买卖债券差价收入 233,240.83 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 期货投资 -173,434.77 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 99,158.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 99,158.90 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 835,617.30 ——股票投资 493,226.26 ——债券投资 342,391.04 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -123,120.00 ——权证投资 - ——期货投资 -123,120.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 712,497.30 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 163.19 合计 163.19 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 5,027.34 汇划手续费 850.00 账户维护费 11,100.00 合计 41,840.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司(以下简称"中海集 基金管理人的股东 团") 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 113,260.32 804,039.07 其中：应支付销售机构的客户维护费 4,251.99 6,206.75 应支付基金管理人的净管理费 109,008.33 797,832.32 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×管理费的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 18,876.73 134,006.53 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×托管费的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 合计 兴业基金 0.00 22,492.85 22,492.85 合计 0.00 22,492.85 22,492.85 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 合计 兴业基金 0.00 198,330.96 198,330.96 合计 0.00 198,330.96 198,330.96 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费率为0.30%，按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。逐日累计至每月月末，按月支付。销售服务费的计算方法如下： C类基金份额每日应计提的销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 兴业聚源混合A 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2024年06月30日 2023年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 兴业财富 12,516,898.94 84.10% 12,516,898.94 24.91% 兴业聚源混合C 份额单位：份 关联方名 本期末 上年度末 称 2024年06月30日 2023年12月31日 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 兴业财富 12,598,689.74 97.48% 12,598,689.74 97.62% 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 3,682,507.52 8,939.83 3,672,150.92 34,046.06 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末及上年度末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 AAA 7,298,642.11 34,297,627.36 AAA以下 6,536,609.21 7,893,986.20 未评级 - - 合计 13,835,251.32 42,191,613.56 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年0 6月30日 资产 货币资 金 3,682,507.52 - - - 3,682,507.52 结算备 付金 120,592.97 - - - 120,592.97 存出保 证金 14,440.91 - - - 14,440.91 交易性 金融资 15,856,712.69 - 5,769,784.93 9,469,060.00 31,095,557.62 产 应收申 购款 - - - 100.85 100.85 资产总 计 19,674,254.09 - 5,769,784.93 9,469,160.85 34,913,199.87 负债 应付清 算款 - - - 895,827.99 895,827.99 应付赎 回款 - - - 19,782.59 19,782.59 应付管 理人报 - - - 16,853.31 16,853.31 酬 应付托 管费 - - - 2,808.88 2,808.88 应付销 售服务 - - - 3,896.54 3,896.54 费 应交税 费 - - - 134.37 134.37 其他负 债 - - - 55,214.49 55,214.49 负债总 计 - - - 994,518.17 994,518.17 利率敏 感度缺 19,674,254.09 - 5,769,784.93 8,474,642.68 33,918,681.70 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年1 2月31日 资产 货币资 金 1,595,719.95 - - - 1,595,719.95 结算备 付金 2,987,475.09 - - - 2,987,475.09 存出保 证金 544,107.90 - - - 544,107.90 交易性 金融资 42,071,480.41 5,146,297.53 - 23,301,484.00 70,519,261.94 产 应收清 算款 - - - 824,591.08 824,591.08 资产总 计 47,198,783.35 5,146,297.53 - 24,126,075.08 76,471,155.96 负债 应付清 算款 - - - 528,077.87 528,077.87 应付管 理人报 - - - 38,122.23 38,122.23 酬 应付托 管费 - - - 6,353.75 6,353.75 应付销 售服务 - - - 3,877.06 3,877.06 费 应交税 费 - - - 438.93 438.93 其他负 债 - - - 231,555.75 231,555.75 负债总 计 - - - 808,425.59 808,425.59 利率敏 47,198,783.35 5,146,297.53 - 23,317,649.49 75,662,730.37 感度缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 市场利率上升25个基点 -324,673.98 -296,516.12 市场利率下降25个基点 337,332.80 299,504.13 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 9,469,060.00 27.92 23,301,484.00 30.80 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,469,060.00 27.92 23,301,484.00 30.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 股票价格上升5% 473,453.00 1,165,074.20 股票价格下降5% -473,453.00 -1,165,074.20 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二 层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 23,304,311.32 60,346,800.03 第二层次 7,791,246.30 10,172,461.91 第三层次 - - 合计 31,095,557.62 70,519,261.94 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,469,060.00 27.12 其中：股票 9,469,060.00 27.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,626,497.62 61.94 其中：债券 21,626,497.62 61.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,803,100.49 10.89 8 其他各项资产 14,541.76 0.04 9 合计 34,913,199.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,338,250.00 3.95 C 制造业 2,264,220.00 6.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,262,000.00 3.72 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,089,600.00 6.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 680,560.00 2.01 J 金融业 1,834,430.00 5.41 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,469,060.00 27.92 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 601006 大秦铁路 120,000 859,200.00 2.53 2 601899 紫金矿业 45,000 790,650.00 2.33 3 600377 宁沪高速 60,000 756,000.00 2.23 4 601009 南京银行 70,000 727,300.00 2.14 5 600900 长江电力 25,000 723,000.00 2.13 6 600547 山东黄金 20,000 547,600.00 1.61 7 600025 华能水电 50,000 539,000.00 1.59 8 001965 招商公路 40,000 474,400.00 1.40 9 601336 新华保险 15,000 450,450.00 1.33 10 600745 闻泰科技 15,000 423,750.00 1.25 11 000063 中兴通讯 15,000 419,550.00 1.24 12 000333 美的集团 6,000 387,000.00 1.14 13 600845 宝信软件 12,000 383,160.00 1.13 14 002050 三花智控 20,000 381,600.00 1.13 15 688235 百济神州 3,000 347,520.00 1.02 16 601318 中国平安 8,000 330,880.00 0.98 17 601881 中国银河 30,000 325,800.00 0.96 18 600219 南山铝业 80,000 304,800.00 0.90 19 301195 北路智控 10,000 297,400.00 0.88 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 002727 一心堂 1,781,474.00 2.35 2 601336 新华保险 1,299,016.00 1.72 3 601398 工商银行 1,179,736.00 1.56 4 600377 宁沪高速 1,149,885.00 1.52 5 601009 南京银行 1,139,436.00 1.51 6 002241 歌尔股份 1,109,394.00 1.47 7 600519 贵州茅台 854,495.00 1.13 8 002050 三花智控 843,868.00 1.12 9 601006 大秦铁路 840,621.00 1.11 10 600745 闻泰科技 838,314.00 1.11 11 601899 紫金矿业 769,963.00 1.02 12 001965 招商公路 765,886.00 1.01 13 600900 长江电力 641,600.00 0.85 14 603606 东方电缆 640,765.00 0.85 15 002555 三七互娱 599,294.00 0.79 16 601000 唐山港 574,464.00 0.76 17 600547 山东黄金 558,100.00 0.74 18 600522 中天科技 533,844.00 0.71 19 600048 保利发展 533,702.00 0.71 20 688301 奕瑞科技 495,496.55 0.65 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 601857 中国石油 1,976,100.00 2.61 2 601288 农业银行 1,947,114.00 2.57 3 002475 立讯精密 1,945,112.00 2.57 4 600900 长江电力 1,944,028.00 2.57 5 002727 一心堂 1,715,578.00 2.27 6 601881 中国银河 1,420,212.00 1.88 7 600522 中天科技 1,317,919.00 1.74 8 600350 山东高速 1,225,718.00 1.62 9 002241 歌尔股份 1,206,695.00 1.59 10 601398 工商银行 1,164,400.00 1.54 11 002050 三花智控 1,134,626.00 1.50 12 601985 中国核电 1,044,651.00 1.38 13 300031 宝通科技 982,495.00 1.30 14 300674 宇信科技 977,341.00 1.29 15 600519 贵州茅台 794,803.00 1.05 16 601336 新华保险 786,349.00 1.04 17 000333 美的集团 783,180.00 1.04 18 688099 晶晨股份 744,220.00 0.98 19 300003 乐普医疗 708,936.00 0.94 20 002273 水晶光电 702,672.00 0.93 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,284,539.33 卖出股票收入（成交）总额 35,415,920.05 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 7,791,246.30 22.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 13,835,251.32 40.79 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,626,497.62 63.76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019547 16国债19 50,000 5,769,784.93 17.01 2 110079 杭银转债 28,000 3,381,482.52 9.97 3 110059 浦发转债 20,000 2,205,507.40 6.50 4 118031 天23转债 23,000 2,135,578.36 6.30 5 019733 24国债02 20,000 2,021,461.37 5.96 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 1、闻泰科技：2023/09/13上海证券交易所对公司出具监管工作函，违规事由为未依法履行职责。 2、杭州银行：于2024年1月9日因未依法履行职责被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款210万元。 3、重庆银行：于2023年10月31日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局重庆监管局罚款150万元；于2024年6月19日因未依法履行职责,公司运作治理违规被国家金融监督管理总局重庆监管局罚款200万元。 报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，未发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对上述主体保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,440.91 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 100.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,541.76 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 110079 杭银转债 3,381,482.52 9.97 2 110059 浦发转债 2,205,507.40 6.50 3 118031 天23转债 2,135,578.36 6.30 4 110076 华海转债 1,846,239.59 5.44 5 110081 闻泰转债 1,486,533.70 4.38 6 113056 重银转债 1,084,591.78 3.20 7 118022 锂科转债 784,737.01 2.31 8 113050 南银转债 627,060.41 1.85 9 113048 晶科转债 283,520.55 0.84 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持 户均持有的 持有人结构 级别 有 基金份额 机构投资者 个人投资者 人 占总 户 持有份额 份额 持有份额 占总份 数 比例 额比例 (户) 兴业 聚源 457 32,568.33 12,516,898.94 84.097 2,366,827.48 15.902 混合A 9% 1% 兴业 聚源 70 184,631.61 12,598,689.74 97.481 325,523.03 2.5187% 混合C 3% 合计 519 53,579.84 25,115,588.68 90.318 2,692,350.51 9.6819% 1% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业聚源混 合A 27,816.55 0.1869% 基金管理人所有从业人员持 兴业聚源混 有本基金 合C 235,128.14 1.8193% 合计 262,944.69 0.9456% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业聚源混合A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 兴业聚源混合C 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 兴业聚源混合A 0~10 金 兴业聚源混合C 10~50 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 基金合同生效日(2021年10月13 490,079,569.46 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 50,238,774.02 12,905,286.53 本报告期基金总申购份额 47,011.48 51,069.42 减：本报告期基金总赎回份额 35,402,059.08 32,143.18 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 14,883,726.42 12,924,212.77 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长江 证券 2 6,918,870.55 11.99% 5,160.08 12.48% - 东方 证券 2 20,069,535.58 34.78% 14,969.46 36.20% - 东兴 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 22,307,612.00 38.66% 16,639.61 40.23% - 海通 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 证券 兴业 证券 2 8,404,441.25 14.57% 4,588.16 11.09% - 招商 证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最近一季度服务评价评分中排名在前十名。 ②券商专用交易单元选择程序：i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增、剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 5,897,297.0 8.24% - - - - - - 7 东方证券 48,104,704. 67.18% - - - - - - 21 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国泰君安 6,368,382.5 8.89% - - - - - - 1 海通证券 - - - - - - - - 申万宏源证 券 - - - - - - - - 兴业证券 11,234,637. 15.69% - - - - - - 38 招商证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 1 金2023年第四季度报告 2024-01-22 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2 金招募说明书更新 2024-03-01 兴业基金管理有限公司关于 3 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2024-03-21 风险评价结果的通知 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 4 管理人员变更公告 2024-03-23 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 5 金2023年年度报告 2024-03-30 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 6 金2024年第一季度报告 2024-04-20 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 7 金基金产品资料概要更新 2024-06-25 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 1 20240101-20240 34,939,902.17 - 34,939,902.17 - 0.00% 机 118 构 2 20240101-20240 25,115,588.68 - - 25,115,588.68 90.32% 630 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚源混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚源混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日