兴业聚源混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 投资组合报告附注......50 §8 基金份额持有人信息......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......53 §9 开放式基金份额变动......53 §10 重大事件揭示......53 10.1 基金份额持有人大会决议......53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57 §12 备查文件目录......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚源混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚源混合 基金主代码 002660 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年10月13日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 189,056,475.65份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 下属分级基金的交易代码 002660 013742 报告期末下属分级基金的份额总额 84,540,296.74份 104,516,178.91份 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产 投资目标 的长期稳健增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动 态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 风险，力求获取超额收益。 投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券类资产投资 策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略 、股指 期货投资策略、国债期货投资策略、风险管理策略。 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收 业绩比较基准 益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 陆志俊 露负责 联系电话 021-22211888 95559 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 40000-95561 95559 传真 021-22211997 021-62701216 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 中国（上海）自由贸易试验区 37号信和广场25楼 银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 中国（上海）长宁区仙霞路1 13、14层 8号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 叶文煌 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日) 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 本期已实现收益 3,714,029.01 2,553,947.81 本期利润 6,027,938.67 3,566,690.16 加权平均基金份额本期利润 0.0572 0.0342 本期加权平均净值利润率 4.45% 2.67% 本期基金份额净值增长率 2.89% 2.74% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日) 期末可供分配利润 21,839,514.41 26,317,173.08 期末可供分配基金份额利润 0.2583 0.2518 期末基金资产净值 109,120,117.22 134,221,796.82 期末基金份额净值 1.2907 1.2842 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -1.03% -2.65% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚源混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.80% 0.36% 0.38% 0.17% 0.42% 0.19% 过去三个月 0.73% 0.32% -0.28% 0.16% 1.01% 0.16% 过去六个月 2.89% 0.31% 0.89% 0.16% 2.00% 0.15% 过去一年 -2.06% 0.28% -1.81% 0.19% -0.25% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -1.03% 0.29% -2.37% 0.22% 1.34% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 兴业聚源混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.78% 0.36% 0.38% 0.17% 0.40% 0.19% 过去三个月 0.65% 0.32% -0.28% 0.16% 0.93% 0.16% 过去六个月 2.74% 0.31% 0.89% 0.16% 1.85% 0.15% 过去一年 -2.35% 0.28% -1.81% 0.19% -0.54% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -2.65% 0.30% -2.36% 0.22% -0.29% 0.08% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 2、本基金合同自2021年10月13日起生效并增设C类份额，自2021年11月19日起C类份额存续。上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同自2021年10月13日起生效并增设C类份额，自2021年11月19日起C类份额存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2023年6月30日，兴业基金共管理87只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 曾在银河创新资本、上银 基金、九州证券从事投资 研究工作；2013年5月加入 固定收益投资部总经理助 上银基金管理有限公司， 倪侃 理、公募债券投资团队总 2022-1 - 11 参与公司筹备与创立，先 0-17 年 监、基金经理 后担任交易员、研究员；2 016年9月开始在上银基金 先后担任交易总监、基金 经理等职务。2021年5月加 入兴业基金，现任固定收 益投资部总经理助理、公 募债券投资团队总监、基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观基本面整体呈现高开低走态势。资本市场在经历了年初前两个月对基本面上行的亢奋期后，自二季度起，高频数据开始显示出一定的下行压力，尤其是在4月份后地产投资和销量数据持续低迷的带动下，国内经济持续呈现“强预期、弱现实”的局面，资本市场开始意识到经济内生性动力不足的局面似乎难以快速扭转，逐步接受了“弱复苏”的现实。 上半年大类资产的表现也反应了上述预期变化，在经历了前2个月的股牛债熊之后，自3月份后期开始有明显的大类资产切换迹象。特别是步入4月份信贷增速开始出现放缓信号后，权益市场风格切换频率加快，债券市场开始连续强势走牛至6月份，债市的连续走牛也推动了理财产品净值稳步回升，进而使得理财子负债端开始进入良性循环，理 财规模显著修复，信用债买盘自4月份开始持续维持了近一个季度的强劲表现，推动中短端债券收益率不断下行。 本基金上半年大类资产均衡配置，产品的权益仓位整体表现优于指数；纯债资产随市场对稳增长政策预期的修正而波动，整体震荡偏弱；转债资产跟随权益类资产震荡。组合权益仓位中枢在市场震荡中变化不大，权益板块分散配置在TMT、医药、新能源、交运、电子等板块；与此同时，组合积极参与股指期货的波段交易，在市场波动中重点参与了IM及IF的波段交易，赚取了一定超额收益；维持组合15%左右转债仓位，以双低转债为主。 纯债方面，组合维持久期中性偏低水平，以票息策略为主。随着资金持续回流理财子市场，预计三季度流动性将维持稳健偏松，3年内中短端信用债的配置需求将延续旺盛，组合将继续择优质信用债资产加强配置，并择机参与利率债的波段交易。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚源混合A基金份额净值为1.2907元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.89%，同期业绩比较基准收益率为0.89%；截至报告期末兴业聚源混合C基金份额净值为1.2842元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.74%，同期业绩比较基准收益率为0.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体上看，当前经济仍处于弱复苏状态，基本面内生性动力显不足，但资本市场对政策的预期在加强。 以央行二季度货币政策的报告总结：国内经济内生动力还不强，疫情“伤痕效应”尚未完全消退，居民收入预期不稳，青年就业压力较大，消费复苏动能的可持续性面临挑战，政府投资撬动社会投资仍存制约，上述因素影响了需求修复，对经济潜在增速带来压力。 近期6月份的高频数据总结：供给端，工业生产边际好转，螺纹钢产量同比跌幅收窄，化工、汽车开工率涨幅扩大，极端天气影响下，煤炭价格上行。需求端，终端需求依旧疲弱，35城地产销量增速持续放缓，车市零售边际走稳。节假日前，消费表现平淡，工业生产边际好转，终端需求依旧疲弱。 除此以外，今年是城投债到期高峰期：根据国家开发银行的统计，截至2022年末，我国城投债余额达到约13.8万亿元，2023年到期规模约为3万亿元左右。综合来看，在2023年经济基本面仍然承压、经济转型并不理想、失业率高企、地方债务问题高压的整体局面下，预计货币政策将延续稳健偏松的状态，这对于下半年的金融资产可能仍提供了较好配置机会。 我们预计下半年货币政策将延续稳健偏松的状态，10年国债收益率整体上将继续围绕MLF利率上下窄幅波动，市场大概率不会出现如2022年底利率大幅波动的局面。对于权益方面，以史为鉴，当前时点是参与权益市场胜率、赔率都较高的点位。截至6月份的数据，股债收益差又回到了接近-2X标准差的位置，可以说当前权益市场已经较为充分反映了悲观的经济和基本面预期。从历史上看，如政策端出台一定政策，在此股债性价比下，权益市场大概率也会企稳甚至反弹。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在兴业聚源混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，兴业基金管理有限公司在兴业聚源混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业聚源混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业聚源混合型证券投资基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,672,150.92 13,868,363.84 结算备付金 10,529,961.41 1,564,425.14 存出保证金 2,049,859.26 58,346.88 交易性金融资产 6.4.7.2 226,762,832.87 383,740,249.23 其中：股票投资 65,424,903.89 102,505,371.92 基金投资 - - 债券投资 161,337,928.98 281,234,877.31 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 1,155,373.45 - 应收股利 - - 应收申购款 139.81 261.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 244,170,317.72 399,231,646.86 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 50,723,127.63 应付清算款 420,323.08 4,108,285.79 应付赎回款 7,416.64 432,586.47 应付管理人报酬 119,901.07 187,865.66 应付托管费 19,983.52 31,310.93 应付销售服务费 33,025.21 34,236.41 应付投资顾问费 - - 应交税费 4,323.37 11,375.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 223,430.79 346,538.12 负债合计 828,403.68 55,875,326.37 净资产： 实收基金 6.4.7.7 189,056,475.65 274,065,690.93 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 54,285,438.39 69,290,629.56 净资产合计 243,341,914.04 343,356,320.49 负债和净资产总计 244,170,317.72 399,231,646.86 注：报告截止日2023年06月30日，基金份额总额189,056,475.65份，其中下属A类基金份额净值1.2907元，基金份额84,540,296.74份，下属C类基金份额净值1.2842元，基金份额104,516,178.91份。 6.2 利润表 会计主体：兴业聚源混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202 2023年06月30日 2年06月30日 一、营业总收入 10,938,743.97 -20,520,879.56 1.利息收入 91,433.28 133,949.47 其中：存款利息收入 6.4.7.9 82,349.39 125,401.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 9,083.89 8,547.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 7,520,560.42 -9,041,358.24 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 5,918,124.36 -20,122,841.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 843,097.85 10,074,458.13 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 77,232.30 - 股利收益 6.4.7.14 682,105.91 1,007,025.18 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 3,326,652.01 -11,750,148.76 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 98.26 136,677.97 号填列） 减：二、营业总支出 1,344,115.14 3,928,658.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 804,039.07 2,146,801.67 2．托管费 6.4.10.2.2 134,006.53 357,800.27 3．销售服务费 6.4.10.2.3 198,526.98 241,724.82 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 96,450.84 1,053,430.23 其中：卖出回购金融资产 支出 96,450.84 1,053,430.23 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 5,664.16 17,731.64 8．其他费用 6.4.7.18 105,427.56 111,170.23 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 9,594,628.83 -24,449,538.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 9,594,628.83 -24,449,538.42 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 9,594,628.83 -24,449,538.42 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：兴业聚源混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 274,065,690.93 - 69,290,629.56 343,356,320.49 值） 加：会计政策变 更 - - - - 前期差 错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 274,065,690.93 - 69,290,629.56 343,356,320.49 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -85,009,215.28 - -15,005,191.17 -100,014,406.45 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - - 9,594,628.83 9,594,628.83 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 -85,009,215.28 - -24,599,820.00 -109,609,035.28 变动数（净值减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 366,383.78 - 102,711.96 469,095.74 购款 2.基金 -85,375,599.06 - -24,702,531.96 -110,078,131.02 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 189,056,475.65 - 54,285,438.39 243,341,914.04 值） 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 466,780,951.63 - 207,930,031.59 674,710,983.22 值） 加：会计政策变 更 - - - - 前期差 错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 466,780,951.63 - 207,930,031.59 674,710,983.22 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -91,039,278.05 - -51,652,691.89 -142,691,969.94 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - - -24,449,538.42 -24,449,538.42 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数（净值减 -91,039,278.05 - -27,203,153.47 -118,242,431.52 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 188,194,138.05 - 82,747,537.51 270,941,675.56 购款 2.基金 -279,233,416.10 - -109,950,690.98 -389,184,107.08 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 375,741,673.58 - 156,277,339.70 532,019,013.28 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 叶文煌 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业聚源混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“兴业聚源灵活配置混合”)转型而来。兴业聚源灵活配置混合系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“兴业聚源灵活配置混合合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2313号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为204,752,395.74份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0610号的验资报告。兴业聚源灵活配置混合合同于2016年6月30日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 2021年9月15日兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。会议审议了《关于兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业聚源混合型证券投资基金有关事项的议案》，内容包括，将兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金名称变更为兴业聚源混合型证券投资基金，调整基金的投资、基金资产估值、分设两类基金份额等相关内容并修订基金合同。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自2021年10月13日起，《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《兴业聚源混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效，兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业聚源混合型证券投资基金。 根据基金合同相关规定，本基金分设A类基金份额(以下简称“兴业聚源混合A”)和C类基金份额(以下简称“兴业聚源混合C”)两类份额。其中，兴业聚源混合A是指在投资人申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业聚源混合C是指在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至06月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 活期存款 3,672,150.92 等于：本金 3,669,957.01 加：应计利息 2,193.91 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,672,150.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 67,321,085.15 - 65,424,903.89 -1,896,181.26 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 108,599,111.60 1,079,774.32 108,983,584.32 -695,301.60 债 银行间市场 券 51,625,691.39 915,344.66 52,354,344.66 -186,691.39 合计 160,224,802.99 1,995,118.98 161,337,928.98 -881,992.99 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 227,545,888.14 1,995,118.98 226,762,832.87 -2,778,174.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 16,563,440.00 - - - --股指期货 16,563,440.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 16,563,440.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2312 IM2312 11.00 14,255,120.00 132,120.00 IF2312 IF2312 2.00 2,308,320.00 -18,394.28 合计 113,725.72 减：可抵销 期货暂收 113,725.72 款 净额 - 注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示； 2、在每日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金所持有的股指期货投资产生的公允价值变动金额。因此，本基金于期末持有的衍生金融资产和负债项下的股指期货，与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)抵销后无余额，以人民币零元列示。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.22 应付交易费用 130,128.01 其中：交易所市场 129,003.01 银行间市场 1,125.00 应付利息 - 预提费用 93,302.56 合计 223,430.79 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 兴业聚源混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 (兴业聚源混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 169,776,362.55 169,776,362.55 本期申购 121,712.42 121,712.42 本期赎回（以“-”号填列） -85,357,778.23 -85,357,778.23 本期末 84,540,296.74 84,540,296.74 6.4.7.7.2 兴业聚源混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 (兴业聚源混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 104,289,328.38 104,289,328.38 本期申购 244,671.36 244,671.36 本期赎回（以“-”号填列） -17,820.83 -17,820.83 本期末 104,516,178.91 104,516,178.91 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 兴业聚源混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚源混合A) 本期期初 39,360,934.08 3,853,174.27 43,214,108.35 本期利润 3,714,029.01 2,313,909.66 6,027,938.67 本期基金份额交易产 生的变动数 -21,235,448.68 -3,426,777.86 -24,662,226.54 其中：基金申购款 30,507.72 4,712.36 35,220.08 基金赎回款 -21,265,956.40 -3,431,490.22 -24,697,446.62 本期已分配利润 - - - 本期末 21,839,514.41 2,740,306.07 24,579,820.48 6.4.7.8.2 兴业聚源混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚源混合C) 本期期初 23,705,972.13 2,370,549.08 26,076,521.21 本期利润 2,553,947.81 1,012,742.35 3,566,690.16 本期基金份额交易产 生的变动数 57,253.14 5,153.40 62,406.54 其中：基金申购款 61,613.00 5,878.88 67,491.88 基金赎回款 -4,359.86 -725.48 -5,085.34 本期已分配利润 - - - 本期末 26,317,173.08 3,388,444.83 29,705,617.91 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 34,046.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 47,780.16 其他 523.17 合计 82,349.39 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 217,684,117.76 减：卖出股票成本总额 211,229,022.20 减：交易费用 536,971.20 买卖股票差价收入 5,918,124.36 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 2,959,960.61 债券投资收益——买卖债券（债转股 -2,116,862.76 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 843,097.85 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 256,852,439.76 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 254,913,991.73 付）成本总额 减：应计利息总额 4,048,337.19 减：交易费用 6,973.60 买卖债券差价收入 -2,116,862.76 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 期货投资 77,232.30 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 682,105.91 基金投资产生的股利收益 - 合计 682,105.91 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 3,212,926.29 ——股票投资 129,826.18 ——债券投资 3,083,100.11 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 113,725.72 ——权证投资 - ——期货投资 113,725.72 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 3,326,652.01 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 98.26 合计 98.26 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 汇划手续费 2,525.00 账户维护费 18,600.00 合计 105,427.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司(以下简称"中海集 基金管理人的股东 团") 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 804,039.07 2,146,801.67 其中：支付销售机构的客户维护费 6,206.75 127,574.73 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×管理费的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 134,006.53 357,800.27 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×托管费的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 合计 兴业基金 0.00 198,330.96 198,330.96 合计 0.00 198,330.96 198,330.96 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 合计 兴业基金 0.00 211,006.00 211,006.00 合计 0.00 211,006.00 211,006.00 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费率为0.30%，按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。逐日累计至每月月末，按月支付。销售服务费的计算方法如下： C类基金份额每日应计提的销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 3,672,150.92 34,046.06 31,942,745.97 58,198.41 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 科创 6884 英方 2023 1-6个月 板打 105,4 199,2 35 软件 -01-1 （含） 新限 38.66 73.03 2,728 64.48 25.84 - 2 售 科创 6883 中润 2023 1-6个月 板打 58,62 77,89 07 光学 -02-0 （含） 新限 23.88 31.73 2,455 5.40 7.15 - 8 售 注：对于流通受限期内发生权益分派的股票，上表列示的认购价格为实际认购价格除权后的价格。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末及上年度末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年06月30日 2022年12月31日 AAA 108,308,641.18 213,400,187.27 AAA以下 34,302,992.46 41,323,795.24 未评级 - - 合计 142,611,633.64 254,723,982.51 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 6 月 30 日 资产 银行存 3,672,150.92 - - - 3,672,150.92 款 结算备 10,529,961.41 - - - 10,529,961.41 付金 存出保 2,049,859.26 - - - 2,049,859.26 证金 交易性 金融资 88,059,098.84 72,754,001.65 524,828.49 65,424,903.89 226,762,832.87 产 应收清 - - - 1,155,373.45 1,155,373.45 算款 应收申 - - - 139.81 139.81 购款 资产总 104,311,070.43 72,754,001.65 524,828.49 66,580,417.15 244,170,317.72 计 负债 应付清 - - - 420,323.08 420,323.08 算款 应付赎 - - - 7,416.64 7,416.64 回款 应付管 理人报 - - - 119,901.07 119,901.07 酬 应付托 - - - 19,983.52 19,983.52 管费 应付销 售服务 - - - 33,025.21 33,025.21 费 应交税 - - - 4,323.37 4,323.37 费 其他负 - - - 223,430.79 223,430.79 债 负债总 - - - 828,403.68 828,403.68 计 利率敏 104,311,070.43 72,754,001.65 524,828.49 65,752,013.47 243,341,914.04 感度缺 口 上年度 末 2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2 月 31 日 资产 银行存 13,868,363.84 - - - 13,868,363.84 款 结算备 1,564,425.14 - - - 1,564,425.14 付金 存出保 58,346.88 - - - 58,346.88 证金 交易性 金融资 52,456,457.91 228,778,419.40 - 102,505,371.92 383,740,249.23 产 应收申 - - - 261.77 261.77 购款 资产总 67,947,593.77 228,778,419.40 - 102,505,633.69 399,231,646.86 计 负债 卖出回 购金融 50,723,127.63 - - - 50,723,127.63 资产款 应付清 - - - 4,108,285.79 4,108,285.79 算款 应付赎 - - - 432,586.47 432,586.47 回款 应付管 理人报 - - - 187,865.66 187,865.66 酬 应付托 - - - 31,310.93 31,310.93 管费 应付销 售服务 - - - 34,236.41 34,236.41 费 应交税 - - - 11,375.36 11,375.36 费 其他负 - - - 346,538.12 346,538.12 债 负债总 50,723,127.63 - - 5,152,198.74 55,875,326.37 计 利率敏 感度缺 17,224,466.14 228,778,419.40 - 97,353,434.95 343,356,320.49 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023年06月30日 2022年12月31日 市场利率上升25个基点 -1,440,929.33 -2,408,855.28 市场利率下降25个基点 1,465,104.66 2,450,499.73 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023年06月30日 2022年12月31日 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 65,424,903.89 26.89 102,505,371.92 29.85 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 65,424,903.89 26.89 102,505,371.92 29.85 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023年06月30日 2022年12月31日 股票价格上升5% 3,271,245.19 5,125,268.60 股票价格下降5% -3,271,245.19 -5,125,268.60 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 121,078,296.06 105,162,944.18 第二层次 105,407,413.82 276,959,153.10 第三层次 277,122.99 1,618,151.95 合计 226,762,832.87 383,740,249.23 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 65,424,903.89 26.79 其中：股票 65,424,903.89 26.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 161,337,928.98 66.08 其中：债券 161,337,928.98 66.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,202,112.33 5.82 8 其他各项资产 3,205,372.52 1.31 9 合计 244,170,317.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 74,627.68 0.03 C 制造业 44,938,355.53 18.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,174,800.00 1.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,876,980.00 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 2,019,296.70 0.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,042,228.95 2.89 J 金融业 5,296,020.00 2.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 747,678.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 254,917.03 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,424,903.89 26.89 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000333 美的集团 60,000 3,535,200.00 1.45 2 600380 健康元 230,000 2,923,300.00 1.20 3 002475 立讯精密 80,000 2,596,000.00 1.07 4 600745 闻泰科技 50,000 2,445,000.00 1.00 5 601628 中国人寿 63,000 2,202,480.00 0.91 6 002594 比亚迪 8,500 2,195,295.00 0.90 7 601006 大秦铁路 270,000 2,006,100.00 0.82 8 601233 桐昆股份 150,000 1,987,500.00 0.82 9 300687 赛意信息 70,000 1,944,600.00 0.80 10 300033 同花顺 10,500 1,840,440.00 0.76 11 600900 长江电力 80,000 1,764,800.00 0.73 12 600521 华海药业 90,000 1,656,900.00 0.68 13 301035 润丰股份 20,000 1,571,400.00 0.65 14 601985 中国核电 200,000 1,410,000.00 0.58 15 002727 一心堂 52,000 1,372,800.00 0.56 16 603225 新凤鸣 120,000 1,326,000.00 0.54 17 688722 同益中 70,000 1,297,800.00 0.53 18 002459 晶澳科技 30,000 1,251,000.00 0.51 19 002920 德赛西威 8,000 1,246,480.00 0.51 20 002624 完美世界 70,000 1,182,300.00 0.49 21 300003 乐普医疗 52,000 1,175,720.00 0.48 22 688099 晶晨股份 13,000 1,096,160.00 0.45 23 300193 佳士科技 140,000 1,069,600.00 0.44 24 300634 彩讯股份 40,000 1,056,000.00 0.43 25 002129 TCL中环 30,000 996,000.00 0.41 26 603606 东方电缆 20,000 980,600.00 0.40 27 600522 中天科技 60,000 954,600.00 0.39 28 002850 科达利 7,000 925,750.00 0.38 29 000887 中鼎股份 70,000 916,300.00 0.38 30 002078 太阳纸业 80,000 855,200.00 0.35 31 600893 航发动力 20,000 845,200.00 0.35 32 000858 五 粮 液 5,000 817,850.00 0.34 33 603707 健友股份 60,000 810,000.00 0.33 34 301155 海力风电 10,000 770,800.00 0.32 35 605168 三人行 8,700 747,678.00 0.31 36 601799 星宇股份 6,000 741,600.00 0.30 37 600132 重庆啤酒 8,000 737,280.00 0.30 38 601658 邮储银行 150,000 733,500.00 0.30 39 300737 科顺股份 80,000 732,800.00 0.30 40 600346 恒力石化 50,000 716,500.00 0.29 41 002126 银轮股份 40,000 708,000.00 0.29 42 300674 宇信科技 40,000 707,200.00 0.29 43 600690 海尔智家 30,000 704,400.00 0.29 44 300122 智飞生物 15,000 663,000.00 0.27 45 300014 亿纬锂能 9,900 598,950.00 0.25 46 002179 中航光电 13,000 589,550.00 0.24 47 300442 润泽科技 18,000 553,680.00 0.23 48 600079 人福医药 20,000 538,800.00 0.22 49 688296 和达科技 30,000 535,500.00 0.22 50 601601 中国太保 20,000 519,600.00 0.21 51 002020 京新药业 40,000 512,800.00 0.21 52 603233 大参林 18,000 504,180.00 0.21 53 300373 扬杰科技 10,000 405,700.00 0.17 54 688400 凌云光 13,111 399,623.28 0.16 55 688372 伟测科技 2,200 336,930.00 0.14 56 688073 毕得医药 3,276 231,875.28 0.10 57 688061 灿瑞科技 4,340 229,282.20 0.09 58 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.08 59 688114 华大智造 2,175 188,268.00 0.08 60 688486 龙迅股份 1,702 187,305.10 0.08 61 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.07 62 688325 赛微微电 4,039 157,722.95 0.06 63 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.06 64 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.03 65 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02 66 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01 67 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01 68 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01 69 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00 70 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00 71 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00 72 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300674 宇信科技 6,579,318.67 1.92 2 300634 彩讯股份 5,580,970.00 1.63 3 000001 平安银行 5,283,027.00 1.54 4 000333 美的集团 5,096,974.00 1.48 5 300773 拉卡拉 4,688,028.00 1.37 6 688033 天宜上佳 4,478,963.70 1.30 7 688099 晶晨股份 4,291,105.90 1.25 8 603233 大参林 4,214,731.00 1.23 9 002966 苏州银行 4,186,565.00 1.22 10 601939 建设银行 3,973,714.16 1.16 11 601628 中国人寿 3,535,205.96 1.03 12 300188 美亚柏科 3,434,958.00 1.00 13 600900 长江电力 3,385,081.00 0.99 14 000568 泸州老窖 3,101,269.00 0.90 15 600380 健康元 2,986,488.00 0.87 16 002714 牧原股份 2,969,421.00 0.86 17 601988 中国银行 2,956,407.00 0.86 18 601288 农业银行 2,916,988.00 0.85 19 688296 和达科技 2,791,040.07 0.81 20 600027 华电国际 2,660,868.00 0.77 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 9,284,027.44 2.70 2 000858 五 粮 液 8,942,984.00 2.60 3 300674 宇信科技 6,808,940.62 1.98 4 000001 平安银行 6,671,740.00 1.94 5 601628 中国人寿 6,323,251.89 1.84 6 688033 天宜上佳 6,200,386.55 1.81 7 300634 彩讯股份 5,882,354.00 1.71 8 601233 桐昆股份 5,774,558.00 1.68 9 688099 晶晨股份 5,547,277.62 1.62 10 300773 拉卡拉 5,534,872.00 1.61 11 600900 长江电力 5,344,148.00 1.56 12 603233 大参林 5,118,207.31 1.49 13 600958 东方证券 4,748,049.76 1.38 14 603225 新凤鸣 4,597,555.00 1.34 15 605507 国邦医药 4,491,232.00 1.31 16 601939 建设银行 4,240,901.88 1.24 17 002241 歌尔股份 3,973,530.00 1.16 18 002966 苏州银行 3,812,159.00 1.11 19 300188 美亚柏科 3,670,463.24 1.07 20 600522 中天科技 3,544,094.00 1.03 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 174,018,727.99 卖出股票收入（成交）总额 217,684,117.76 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 18,726,295.34 7.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,354,344.66 21.51 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 34,326,773.82 14.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 55,930,515.16 22.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 161,337,928.98 66.30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 2123002 21建信人寿01 200,000 20,914,739.73 8.59 2 019688 22国债23 180,000 18,201,466.85 7.48 3 110059 浦发转债 100,000 10,809,227.40 4.44 4 2020044 20宁波银行二 100,000 10,623,054.79 4.37 级 5 2028044 20广发银行二 100,000 10,598,087.67 4.36 级01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。 报告期内，本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资，投资以套期保值为主要目的，参与流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，根据基金组合的实际情况及估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,049,859.26 2 应收清算款 1,155,373.45 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 139.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,205,372.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 110059 浦发转债 10,809,227.40 4.44 2 113050 南银转债 9,231,932.93 3.79 3 113042 上银转债 6,223,511.61 2.56 4 110081 闻泰转债 3,989,812.75 1.64 5 127049 希望转2 3,893,795.07 1.60 6 113048 晶科转债 3,032,530.82 1.25 7 110047 山鹰转债 2,260,863.01 0.93 8 128136 立讯转债 2,250,356.16 0.92 9 113605 大参转债 1,922,739.59 0.79 10 110043 无锡转债 1,201,856.38 0.49 11 127045 牧原转债 1,180,996.71 0.49 12 113044 大秦转债 1,155,161.64 0.47 13 113053 隆22转债 1,071,551.78 0.44 14 113056 重银转债 1,011,776.71 0.42 15 110063 鹰19转债 792,522.74 0.33 16 123146 中环转2 714,261.86 0.29 17 127016 鲁泰转债 684,437.26 0.28 18 110087 天业转债 651,942.08 0.27 19 127040 国泰转债 582,223.70 0.24 20 110088 淮22转债 579,985.62 0.24 21 110086 精工转债 569,733.56 0.23 22 128035 大族转债 520,078.08 0.21 23 127027 能化转债 361,844.79 0.15 24 128097 奥佳转债 348,012.74 0.14 25 113045 环旭转债 255,052.36 0.10 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 兴业 聚源 588 143,776.01 81,058,807.52 95.88 3,481,489.22 4.118 混合A 19% 1% 兴业 聚源 83 1,259,231.07 104,188,274.19 99.68 327,904.72 0.313 混合C 63% 7% 合计 666 283,868.58 185,247,081.71 97.98 3,809,393.94 2.015 50% 0% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业聚源混 合A 3,124.44 0.0037% 基金管理人所有从业人员持 兴业聚源混 有本基金 合C 235,128.14 0.2250% 合计 238,252.58 0.1260% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业聚源混合A 0 和研究部门负责人持有本开放式 兴业聚源混合C 0 基金 合计 0 兴业聚源混合A 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业聚源混合C 金 10~50 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C 基金合同生效日(2021年10月13 490,079,569.46 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 169,776,362.55 104,289,328.38 本报告期基金总申购份额 121,712.42 244,671.36 减：本报告期基金总赎回份额 85,357,778.23 17,820.83 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 84,540,296.74 104,516,178.91 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2023年4月17日，官恒秋先生离任兴业基金管理有限公司董事长、法定代表人，由叶文煌先生担任公司董事长、法定代表人。详见本公司于2023年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 2、2023年6月9日，胡斌先生离任兴业基金管理有限公司总经理，由董事长叶文煌先生代任公司总经理职务。详见本公司于2023年6月10日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长江 2 169,280,656.68 43.31% 123,798.09 43.31% - 证券 东方 2 - - - - - 证券 东兴 2 - - - - - 证券 广发 2 120,066,349.22 30.72% 87,803.34 30.72% - 证券 国泰 2 29,782,285.84 7.62% 21,779.77 7.62% - 君安 国信 2 34,605,065.57 8.85% 25,306.99 8.85% - 证券 海通 2 37,132,144.56 9.50% 27,154.84 9.50% - 证券 申万 宏源 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期无新增的交易单元，本期剔除国信证券交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金 占当期 成交金 占当期 债券成 债券回 额 权证成 额 基金成 交总额 购成交 交总额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 64,180,18 46.55% - - - - - - 5.68 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 46,034,19 33.39% 112,000,00 65.73% - - - - 2.53 0.00 国泰君安 2,349,574. 1.70% - - - - - - 87 国信证券 21,921,71 15.90% 58,400,000. 34.27% - - - - 4.41 00 海通证券 3,394,404. 2.46% - - - - - - 51 申万宏源 - - - - - - - - 证券 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 1 金2022年第4季度报告 2023-01-20 兴业聚源混合型证券投资基 2 金 招募说明书（更新） (202 中国证监会规定的媒介 2023-03-03 3年第1号) 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 3 金2022年年度报告 2023-03-31 兴业基金管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介 4 董事长变更的公告 2023-04-19 兴业基金管理有限公司关于 5 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2023-04-20 风险评价结果的通知 兴业聚源混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 6 金2023年第一季度报告 2023-04-21 兴业基金管理有限公司基金 中国证监会规定的媒介 7 行业高级管理人员变更公告 2023-06-10 兴业基金管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介 8 提醒投资者谨防金融诈骗活 2023-06-29 动的特别提示公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 机 20230101-20230 1 630 150,306,580.05 - - 150,306,580.05 79.50% 构 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利 益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚源混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚源混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日