中融匠心优选混合型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融匠心优选混合 基金主代码 013561 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月02日 报告期末基金份额总额 716,199,909.21份 本基金在严控投资风险的前提下，优选基本面具有 投资目标 竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司，力求 实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、存托凭证投资策略 投资策略 4、债券投资策略 5、可转换债券及可交换债券投资策略 6、衍生品投资策略 7、资产支持证券投资策略 8、参与融资业务投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*20%+中 债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券 型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C 下属分级基金的交易代码 013561 013562 报告期末下属分级基金的份额总 669,922,314.27份 46,277,594.94份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C 1.本期已实现收益 -33,016,967.61 -2,439,025.57 2.本期利润 -98,295,912.03 -7,202,040.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1418 -0.1439 4.期末基金资产净值 592,599,195.95 40,802,782.02 5.期末基金份额净值 0.8846 0.8817 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融匠心优选混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 -13.73% 1.23% -9.89% 1.29% -3.84% -0.06% 三个 月 自基 金合 同生 -11.54% 0.96% -10.46% 1.05% -1.08% -0.09% 效起 至今 中融匠心优选混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 -13.90% 1.23% -9.89% 1.29% -4.01% -0.06% 月 自基 金合 同生 -11.83% 0.96% -10.46% 1.05% -1.37% -0.09% 效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至本报告期末仍在建仓期内。基金合同生效日起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 柯海东先生,中国国籍，毕 中融竞争优势股票型证券 业于中山大学财务与投资 投资基金、中融策略优选 管理专业，研究生、硕士 混合型证券投资基金、中 学位，取得基金业从业人 融品牌优选混合型证券投 员资格，证券从业年限11 资基金、中融价值成长6 年。2010年7月至2013年2 个月持有期混合型证券投 月曾任中国中投证券研究 柯海 资基金、中融鑫锐研究精 2021- - 11 总部分析师；2013年2月至 东 选一年持有期混合型证券 11-02 2015年8月曾任国泰君安 投资基金、中融匠心优选 证券研究所分析师；2015 混合型证券投资基金、中 年9月至2018年8月曾任前 融医药消费混合型证券投 海开源基金管理有限公司 资基金的基金经理、公司 投资部副总监。2018年9 总裁助理及权益投资部总 月加入中融基金管理有限 经理。 公司，现任公司总裁助理 及权益投资部总经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度受俄乌战争、大宗商品涨价、国内疫情反复等多重不利因素影响，国内经济增长出现一定压力，叠加美联储加息预期时间提前及加息幅度较大，流动性预期亦边际收紧。在基本面和流动性双重压力下，A股市场出现了较大的调整，沪深300指数下跌14.5%，而表征成长股的创业板指数下跌了20%。本基金管理人认为随着国内采取强力措施防控疫情，发力稳增长措施陆续推出，国内宏观经济有望逐步企稳，而经历过大幅调整后的A股估值较低，隐含了较高的长期投资回报率。本基金管理人仍长期看好A股市场，本报告期，本基金仍处于建仓阶段，基金重点配置了医药、新能源等具有中长期成长性的行业，也在全球通胀背景下，结合逆周期稳增长的政策方向，精选具有成长性的行业及个股进行投资，力争中长期为持有人创造超越基准的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融匠心优选混合A基金份额净值为0.8846元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.73%，同期业绩比较基准收益率为-9.89%；截至报告期末中融匠心优选混合C基金份额净值为0.8817元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.90%，同期业绩比较基准收益率为-9.89%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 397,486,346.62 62.25 其中：股票 397,486,346.62 62.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 48,047,627.20 7.52 其中：债券 48,047,627.20 7.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 191,230,455.03 29.95 计 8 其他资产 1,796,695.62 0.28 9 合计 638,561,124.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,716,495.00 0.74 B 采矿业 3,348,224.00 0.53 C 制造业 269,197,349.93 42.50 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 33,853,076.10 5.34 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 199,467.84 0.03 M 科学研究和技术服务业 2,148,324.10 0.34 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 313,462,936.97 49.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 消费者常用品 7,050,272.13 1.11 公用事业 28,895,053.56 4.56 地产业 48,078,083.96 7.59 合计 84,023,409.65 13.27 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 06049 保利物业 816,20037,532,358.73 5.93 2 02380 中国电力 8,544,00028,895,053.56 4.56 3 000683 远兴能源 2,525,40024,723,666.00 3.90 4 603707 健友股份 705,00922,123,182.42 3.49 5 002555 三七互娱 744,50017,458,525.00 2.76 6 688232 新点软件 401,07216,119,083.68 2.54 7 601567 三星医疗 1,453,70015,932,552.00 2.52 8 601677 明泰铝业 366,40015,132,320.00 2.39 9 603688 石英股份 234,30014,222,010.00 2.25 10 688033 天宜上佳 698,95112,441,327.80 1.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 40,342,501.56 6.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,705,125.64 1.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,047,627.20 7.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019654 21国债06 394,570 40,342,501.56 6.37 2 123107 温氏转债 60,054 7,705,125.64 1.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除保利物业(06049)，远兴能源（000683）外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广州市番禺区城市管理和综合执法局2021年06月25日发布对保利物业服务股份有限公司的处罚(穗综番处字〔2021〕第1300213号)，联勤保障部队战勤部采购计划处2022年03月29日发布对保利物业服务股份有限公司的处罚。国家税务总局鄂尔多斯市东胜区税务局2021年08月31日发布对内蒙古远兴能源股份有限公司的处罚， 仙居县应急管理局2021年09月06日发布对浙江司太立制药股份有限公司的处罚（仙应急罚字[2021]第2000029号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 103,248.83 2 应收证券清算款 1,644,085.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 49,360.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,796,695.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 123107 温氏转债 7,705,125.64 1.22 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C 报告期期初基金份额总额 706,383,143.59 52,833,049.40 报告期期间基金总申购份额 400,070.30 169,253.88 减：报告期期间基金总赎回份额 36,860,899.62 6,724,708.34 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 669,922,314.27 46,277,594.94 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融匠心优选混合型证券投资基金募集注册的文件 （2）《中融匠心优选混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融匠心优选混合型证券投资基金托管协议》 （4）关于申请募集中融匠心优选混合型证券投资基金之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年04月21日