信澳远见价值混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 1.1 重要提示 ......1 1.2 目录 ......2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 §8 基金份额持有人信息 ......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......44 §9 开放式基金份额变动 ......44 §10 重大事件揭示......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 其他重大事件......46 §11 影响投资者决策的其他重要信息......46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......47 §12 备查文件目录......47 12.1 备查文件目录......47 12.2 存放地点......47 12.3 查阅方式......47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信澳远见价值混合型证券投资基金 基金简称 信澳远见价值混合 基金主代码 013554 交易代码 013554 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,119,012.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信澳远见价值混合 A 信澳远见价值混合 C 下属分级基金的交易代码 013554 013555 报告期末下属分级基金的份额总额 46,538,200.04 份 20,580,812.92 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策 投资策略 略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、 股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期 存款利率(税后) ×10% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货 风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳亚基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 黄晖 张姗 负责人 联系电话 0755-83172666 400-61-95555 电子邮箱 service@fscinda.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-118 400-61-95555 传真 0755-83196151 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道 深圳市深南大道 7088 号招商银行 海珠社区科苑南路 2666 号中国 大厦 华润大厦 L1001 广东省深圳市南山区粤海街道 深圳市深南大道 7088 号招商银行 办公地址 科苑南路 2666 号中国华润大厦 大厦 10 层 邮政编码 518054 518040 法定代表人 朱永强 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金中期报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳亚基金管理有限公司 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 信澳远见价值混合 A 信澳远见价值混合 C 本期已实现收益 -2,227,400.16 -1,087,070.04 本期利润 -1,179,672.84 -585,459.62 加权平均基金份额本期利润 -0.0251 -0.0282 本期加权平均净值利润率 -3.13% -3.56% 本期基金份额净值增长率 -3.26% -3.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 信澳远见价值混合 A 信澳远见价值混合 C 期末可供分配利润 -10,217,906.55 -4,724,130.75 期末可供分配基金份额利润 -0.2196 -0.2295 期末基金资产净值 36,320,293.49 15,856,682.17 期末基金份额净值 0.7804 0.7705 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 信澳远见价值混合 A 信澳远见价值混合 C 基金份额累计净值增长率 -21.96% -22.95% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳远见价值混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.94% 0.75% -2.90% 0.42% -3.04% 0.33% 过去三个月 -2.55% 0.85% -1.41% 0.67% -1.14% 0.18% 过去六个月 -3.26% 0.99% 1.16% 0.80% -4.42% 0.19% 过去一年 -15.54% 0.99% -8.62% 0.78% -6.92% 0.21% 自基金合同生 -21.96% 0.86% -9.79% 0.85% -12.17% 0.01% 效起至今 信澳远见价值混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.98% 0.75% -2.90% 0.42% -3.08% 0.33% 过去三个月 -2.69% 0.85% -1.41% 0.67% -1.28% 0.18% 过去六个月 -3.54% 0.99% 1.16% 0.80% -4.70% 0.19% 过去一年 -16.04% 0.99% -8.62% 0.78% -7.42% 0.21% 自基金合同生 -22.95% 0.86% -9.79% 0.85% -13.16% 0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳远见价值混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022 年 5 月 11 日至 2024 年 6 月 30 日） 信澳远见价值混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022 年 5 月 11 日至 2024 年 6 月 30 日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”） 成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公 司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理 公司控股的基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份 有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信 达澳亚基金管理有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 73 只公募基金产品。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、券商业务部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、参加风险控制委员会、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 复旦大学金融学硕士。2012 年 7 月至 2014 年 9 月于光大 保德信基金管理有限公司任 研究员，2014 年10 月至 2021 年 3 月于汇丰晋信基金管理 有限公司先后任研究员，基 本基金的基金 金经理，2021 年 3 月加入信 是星涛 经理 2022-05-11 - 11.5 年 达澳亚基金管理有限公司。 现任信澳价值精选混合基金 基金经理（2021 年 10 月 26 日起至今）、信澳优势价值混 合基金基金经理（2021 年 12 月 03 日起至今）、信澳远见 价 值 混 合 基 金 基 金 经 理 （2022年5月11日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 1,115,042,344.79 2021-10-26 是星涛 私募资产管理计划 2 20,572,508.42 2022-10-14 其他组合 - - - 合计 5 1,135,614,853.21 注：1 、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 2 、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，离任产品情况： 产品类型：私募资产管理计划，离任数量：1 只，离任时间：2024 年 3 月 1 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，沪深 300 上涨 0.89%，创业板指下跌 10.99%，微盘股指数下跌 12.27%，恒生 科技指数下跌 5.57%；银行、煤炭、石油石化、家电等行业涨幅较大，传媒、社服、计算机领跌。 上半年全球动荡加剧，俄乌、中东等冲突点增加，全球资源、生产、运输效率因地缘冲突、贸易保护等因素继续受损，全球的供需加剧了结构性失衡。美国通胀持续性超预期，降息预期一再推后。国内经济方面，房地产政策持续放松，一线城市开启成交放量，但房价尚未反转，跌势减缓；消费在二季度末疲软加剧；出口仍是亮点，但全球航运堵点增加，海运成本持续上升。 市场方面，红利风格、大盘风格明显占优，内需、小盘风格明显劣势。目前随着市场回落，风险补偿角度，以沪深 300 为代表再次落入高性价比区域。目前市场一方面担心海外对我国出口加税，另一方面也担心地产等内需方向持续乏力，因此即使估值很低，持观望者仍多。 在 AH 股普遍赔率较高的情况下，我们立足于红利、景气两个角度筛选投资方向，目前看红利 的防御效果较好，景气的胜率偏低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.7804 元，份额累计净值为 0.7804 元，本报告 期内，本基金份额净值增长率为-3.26%，同期业绩比较基准收益率为 1.16%。 截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.7705 元，份额累计净值为 0.7705 元，本报告 期内，本基金份额净值增长率为-3.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 下半年全球仍然面对诸多不确定性，地缘冲突、美国大选等事件都有可能引发经济意外， 联储的加息节奏也扑朔迷离。但是在诸多不确定性的背景下，我们可以发现一些确定性。首先，海外进入降息区间，美国的就业、通胀数据也开始松动，因此留给我国的货币政策空间开始打开。第二，外需支撑国内经济可能要逐渐过度到内需支撑，或者至少是双足鼎立，中央加杠杆补足地方财政，已经在家电补贴等领域出现，后续观察地产存量处置的进展。第三，在整个日美套息交易可能进入反转的阶段，中国资产不在其中，全球最拥挤的交易，即空日元、多美科技、空人民币资产，都有可能出现逆转。 因此面对估值分位极低的人民币资产，在 A、H 市场，都可以开始从过度悲观中，至少走向均 衡。我们会把投资分为红利基石和反转弹性两个部分，红利基石目前的效果很好，但也有分化，后续会从低波红利更多向质量红利平衡，很多过去的高质量消费标的都已经逐渐转化为高红利标的；另一方面，反转策略一直效果不佳，但下半年或许在内需角度有机会，如独立周期的养殖，以及高赔率的地产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。 为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信澳远见价值混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： - - 货币资金 6.4.7.1 6,096,062.14 3,193,998.78 结算备付金 3,050,824.45 137,642.38 存出保证金 635,419.10 37,940.13 交易性金融资产 6.4.7.2 41,421,274.46 49,969,320.18 其中：股票投资 41,248,060.92 49,755,934.06 基金投资 - - 债券投资 173,213.54 213,386.12 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 1,055,924.73 709,076.08 应收股利 127,991.02 - 应收申购款 360.00 600.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 52,387,855.90 54,048,577.55 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2.71 - 应付赎回款 1,955.46 112,701.89 应付管理人报酬 53,483.28 68,257.80 应付托管费 8,913.88 11,376.29 应付销售服务费 8,071.16 8,683.27 应付投资顾问费 - - 应交税费 9,112.94 5.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 129,340.81 200,127.77 负债合计 210,880.24 401,152.23 净资产： - - 实收基金 6.4.7.7 67,119,012.96 66,706,659.54 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -14,942,037.30 -13,059,234.22 净资产合计 52,176,975.66 53,647,425.32 负债和净资产总计 52,387,855.90 54,048,577.55 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 67,119,012.96 份。其中信澳远见价值混合 A 基金份额净值 0.7804 元，基金份额总额 46,538,200.04 份；信澳远见价值混合 C 基金份额净值 0.7705 元，基金份额总额 20,580,812.92 份。 6.2 利润表 会计主体：信澳远见价值混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,276,101.81 -4,322,328.11 1.利息收入 34,925.12 40,419.77 其中：存款利息收入 6.4.7.9 34,925.12 40,419.77 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,862,640.70 1,588,299.32 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,527,911.32 932,158.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 1,445.16 -6,438.59 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 -276.22 - 股利收益 6.4.7.13 664,101.68 662,579.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 1,550,313.51 -6,004,378.70 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 1,300.26 53,331.50 减：二、营业总支出 489,030.65 1,034,409.58 1．管理人报酬 6.4.10.2 322,111.98 718,348.81 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 6.4.10.2 53,685.34 119,724.81 3．销售服务费 6.4.10.2 48,990.23 109,328.60 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 980.92 0.41 8．其他费用 6.4.7.17 63,262.18 87,006.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,765,132.46 -5,356,737.69 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,765,132.46 -5,356,737.69 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -1,765,132.46 -5,356,737.69 6.3 净资产变动表 会计主体：信澳远见价值混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 66,706,659.54 - -13,059,234.22 53,647,425.3 产 2 二、本期期初净资 66,706,659.54 - -13,059,234.22 53,647,425.32 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 412,353.42 - -1,882,803.08 -1,470,449.66 填列） （一）、综合收益 - - -1,765,132.46 -1,765,132.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 412,353.42 - -117,670.62 294,682.80 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 4,495,782.04 - -950,997.97 3,544,784.07 款 2.基金赎回 -4,083,428.62 - 833,327.35 -3,250,101.27 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 67,119,012.96 - -14,942,037.30 52,176,975.66 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 130,654,958.64 - 1,032,632.94 131,687,591. 产 58 二、本期期初净资 130,654,958.64 - 1,032,632.94 131,687,591. 产 58 三、本期增减变动 -65,167,282.2 额（减少以“-”号 -58,505,932.00 - -6,661,350.21 1 填列） （一）、综合收益 - - -5,356,737.69 -5,356,737.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -59,810,544.5 净资产变动数（净 -58,505,932.00 - -1,304,612.52 2 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 14,313,012.53 - 578,141.41 14,891,153.94 款 2.基金赎回 -72,818,944.53 - -1,882,753.93 -74,701,698.4 款 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 72,149,026.64 - -5,628,717.27 66,520,309.37 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 朱永强 方敬 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银远见价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可【2021】2654 号文《关于准予信达澳银远见价值混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由信达澳亚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银远见价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 345,831,120.66 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 60467227_H03 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银远见价值混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 345,891,889.19 份基金份额，其中认购资金利息折合 60,768.53 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为招商 银行股份有限公司（简称“招商银行”）。2022 年 6 月 1 日，本基金名称变更为“信澳远见价值混合型 证券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股 通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股 通综合指数收益率*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 6,096,062.14 等于：本金 6,095,456.00 加：应计利息 606.14 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 6,096,062.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 44,901,479.94 - 41,248,060.92 -3,653,419.02 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 市场 353,154.98 487.54 173,213.54 -180,428.98 债券 银 行 间 市场 - - - - 合计 353,154.98 487.54 173,213.54 -180,428.98 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 45,254,634.92 487.54 41,421,274.46 -3,833,848.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 3,829,140.00 - - - －股指期货 3,829,140.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 3,829,140.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 沪深 300 股 IF2409 指期货 4.00 4,108,320.00 279,180.00 2409 合约 合计 - - - 279,180.00 减：可抵销期货暂 - - - 收款 279,180.00 净额 - - - - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。在当日无负债结算制度下， 结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投 资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 69,668.47 其中：交易所市场 69,668.47 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 59,672.34 合计 129,340.81 6.4.7.7 实收基金 信澳远见价值混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 45,686,450.55 45,686,450.55 本期申购 4,193,252.32 4,193,252.32 本期赎回（以“-”号填列） -3,341,502.83 -3,341,502.83 本期末 46,538,200.04 46,538,200.04 信澳远见价值混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 21,020,208.99 21,020,208.99 本期申购 302,529.72 302,529.72 本期赎回（以“-”号填列） -741,925.79 -741,925.79 本期末 20,580,812.92 20,580,812.92 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.8 未分配利润 信澳远见价值混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,943,199.69 -2,886,625.72 -8,829,825.41 本期期初 -5,943,199.69 -2,886,625.72 -8,829,825.41 本期利润 -2,227,400.16 1,047,727.32 -1,179,672.84 本期基金份额交易产生的 -199,268.16 -9,140.14 -208,408.30 变动数 其中：基金申购款 -839,711.67 -46,736.67 -886,448.34 基金赎回款 640,443.51 37,596.53 678,040.04 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,369,868.01 -1,848,038.54 -10,217,906.55 信澳远见价值混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,907,705.42 -1,321,703.39 -4,229,408.81 本期期初 -2,907,705.42 -1,321,703.39 -4,229,408.81 本期利润 -1,087,070.04 501,610.42 -585,459.62 本期基金份额交易产生的 84,555.05 6,182.63 90,737.68 变动数 其中：基金申购款 -57,292.94 -7,256.69 -64,549.63 基金赎回款 141,847.99 13,439.32 155,287.31 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,910,220.41 -813,910.34 -4,724,130.75 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,349.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,402.02 其他 173.14 合计 34,925.12 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 108,511,303.69 减：卖出股票成本总额 111,783,036.74 减：交易费用 256,178.27 买卖股票差价收入 -3,527,911.32 6.4.7.11 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,445.16 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,445.16 6.4.7.12 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 期货投资 -276.22 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 664,101.68 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 664,101.68 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,279,264.97 ——股票投资 1,318,513.57 ——债券投资 -39,248.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 279,180.00 ——权证投资 - ——股指期货合约 279,180.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 8,131.46 预估增值税 合计 1,550,313.51 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,275.20 基金转换费收入 25.06 合计 1,300.26 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎 回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出 基金的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 组合费/存托服务费 323.76 银行结算费用 3,266.08 合计 63,262.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构 注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 322,111.98 718,348.81 其中：应支付销售机构的客户维护费 147,998.83 304,876.04 应支付基金管理人的净管理费 174,113.15 413,472.77 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 53,685.34 119,724.81 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，每日计算，逐日累 计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 信澳远见价值混 信澳远见价值混合 C 合计 合 A 招商银行股份有限公 0.00 22,269.22 22,269.22 司 信达澳亚基金公司 0.00 0.00 0.00 信达证券股份有限公 0.00 85.34 85.34 司 合计 - 22,354.56 22,354.56 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 信澳远见价值混 信澳远见价值混合 C 合计 合 A 招商银行股份有限公 - 45,649.60 45,649.60 司 信达澳亚基金公司 - - - 信达证券股份有限公 - 895.67 895.67 司 合计 - 46,545.27 46,545.27 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.6%。销 售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值×0.6%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 关联方名称 日 日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 招商银行股份有限 6,096,062.14 11,349.96 4,659,040.68 24,109.60 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配情况。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额，无作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 173,213.54 213,386.12 未评级 - - 合计 173,213.54 213,386.12 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理 措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手 的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本 基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 6,096,062.14 - - - 6,096,062.14 结算备付金 3,050,824.45 - - - 3,050,824.45 存出保证金 635,419.10 - - - 635,419.10 交易性金融资产 173,213.54 - - 41,248,060.92 41,421,274.46 应收股利 - - - 127,991.02 127,991.02 应收申购款 - - - 360.00 360.00 应收清算款 - - - 1,055,924.73 1,055,924.73 资产总计 9,955,519.23 - - 42,432,336.67 52,387,855.90 负债 应付赎回款 - - - 1,955.46 1,955.46 应付管理人报酬 - - - 53,483.28 53,483.28 应付托管费 - - - 8,913.88 8,913.88 应付清算款 - - - 2.71 2.71 应付销售服务费 - - - 8,071.16 8,071.16 应交税费 - - - 9,112.94 9,112.94 其他负债 - - - 129,340.81 129,340.81 负债总计 - - - 210,880.24 210,880.24 利 率敏 感度 缺 9,955,519.23 - - 42,221,456.43 52,176,975.66 口 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 3,193,998.78 - - - 3,193,998.78 结算备付金 137,642.38 - - - 137,642.38 存出保证金 37,940.13 - - - 37,940.13 交易性金融资产 - 213,386.12 - 49,755,934.06 49,969,320.18 应收申购款 - - - 600.00 600.00 应收清算款 - - - 709,076.08 709,076.08 资产总计 3,369,581.29 213,386.12 - 50,465,610.14 54,048,577.55 负债 应付赎回款 - - - 112,701.89 112,701.89 应付管理人报酬 - - - 68,257.80 68,257.80 应付托管费 - - - 11,376.29 11,376.29 应付销售服务费 - - - 8,683.27 8,683.27 应交税费 - - - 5.21 5.21 其他负债 - - - 200,127.77 200,127.77 负债总计 - - - 401,152.23 401,152.23 利率敏感度缺 3,369,581.29 213,386.12 - 50,064,457.91 53,647,425.32 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 367.78 - 2.市场利率上升25个基点 -366.22 - 注：本年度末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.332%，因此市场利 率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 11,518,165.80 11,518,165.80 产 应收股利 - 127,991.02 127,991.02 资产合计 - 11,646,156.82 11,646,156.82 以外币计价的 负债 负债合计 - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 11,646,156.82 11,646,156.82 额 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 6,385,620.33 6,385,620.33 产 资产合计 - 6,385,620.33 6,385,620.33 以外币计价的 负债 负债合计 - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 6,385,620.33 6,385,620.33 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.港币相对于人民币升值 5%影响 582,307.84 319,281.02 金额 2.港币相对于人民币贬值 5%影响 -582,307.84 -319,281.02 金额 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 41,248,060.9 79.05 49,755,934.06 92.75 2 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 41,248,060.9 79.05 49,755,934.06 92.75 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 2,251,525.41 2,458,440.70 沪深 300 指数下降 5% -2,251,525.41 -2,458,440.70 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果 本期末 上年度末 所属的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 41,421,274.46 49,969,320.18 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 41,421,274.46 49,969,320.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2024 年 08 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,248,060.92 78.74 其中：股票 41,248,060.92 78.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 173,213.54 0.33 其中：债券 173,213.54 0.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 9,146,886.59 17.46 合计 8 其他各项资产 1,819,694.85 3.47 9 合计 52,387,855.90 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 11,518,165.80 元，占期末净值比例为 22.08%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 931,612.00 1.79 B 采矿业 213,730.00 0.41 C 制造业 18,902,570.52 36.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,222,812.00 4.26 F 批发和零售业 853,274.80 1.64 G 交通运输、仓储和邮政业 2,077,660.00 3.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,020,523.00 7.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 507,712.80 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,729,895.12 56.98 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 工业 4,459,710.42 8.55 非日常生活消费品 3,123,645.48 5.99 日常消费品 956,835.46 1.83 金融 912,342.31 1.75 房地产 2,065,632.13 3.96 合计 11,518,165.80 22.08 注：以上分类采用中证行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 600820 隧道股份 340,400 2,222,812.00 4.26 2 603056 德邦股份 158,600 2,077,660.00 3.98 3 00257 光大环境 463,000 1,656,477.69 3.17 4 03618 重庆农村商业银 261,000 912,342.31 1.75 行 4 601077 渝农商行 122,100 612,942.00 1.17 5 02057 中通快递-W 10,050 1,506,113.66 2.89 6 000848 承德露露 189,300 1,487,898.00 2.85 7 600519 贵州茅台 1,000 1,467,390.00 2.81 8 601658 邮储银行 286,400 1,452,048.00 2.78 9 300083 创世纪 235,300 1,442,389.00 2.76 10 00123 越秀地产 309,000 1,438,292.41 2.76 11 03690 美团-W 12,900 1,308,043.85 2.51 12 601825 沪农商行 192,100 1,290,912.00 2.47 13 601233 桐昆股份 77,500 1,236,900.00 2.37 14 300121 阳谷华泰 147,200 1,148,160.00 2.20 15 600176 中国巨石 99,400 1,098,370.00 2.11 16 002937 兴瑞科技 46,500 1,083,915.00 2.08 17 002956 西麦食品 75,800 1,041,492.00 2.00 18 01458 周黑鸭 606,000 956,835.46 1.83 19 02313 申洲国际 13,600 948,931.65 1.82 20 300196 长海股份 92,500 937,025.00 1.80 21 002299 圣农发展 68,300 931,612.00 1.79 22 00586 海螺创业 134,500 893,659.75 1.71 23 600882 妙可蓝多 66,900 834,243.00 1.60 24 01999 敏华控股 158,800 776,844.01 1.49 25 600096 云天化 39,800 772,916.00 1.48 26 002255 海陆重工 146,700 717,363.00 1.37 27 002959 小熊电器 13,000 625,430.00 1.20 28 605117 德业股份 8,120 603,640.80 1.16 29 003020 立方制药 32,660 597,024.80 1.14 30 000708 中信特钢 42,400 575,368.00 1.10 31 301280 珠城科技 13,600 527,680.00 1.01 32 300416 苏试试验 39,480 507,712.80 0.97 33 603062 麦加芯彩 14,900 494,829.00 0.95 34 00688 中国海外发展 39,000 481,949.80 0.92 35 300908 仲景食品 17,074 474,315.72 0.91 36 002100 天康生物 62,800 435,204.00 0.83 37 002138 顺络电子 15,400 422,884.00 0.81 38 01519 极兔速递-W 62,000 403,459.32 0.77 39 002966 苏州银行 53,700 402,750.00 0.77 40 000568 泸州老窖 2,800 401,772.00 0.77 41 002567 唐人神 71,200 381,632.00 0.73 42 601028 玉龙股份 20,500 256,250.00 0.49 43 002701 奥瑞金 60,900 253,344.00 0.49 44 300791 仙乐健康 9,360 235,872.00 0.45 45 600256 广汇能源 31,900 213,730.00 0.41 46 01109 华润置地 6,000 145,389.92 0.28 47 002839 张家港行 32,600 131,052.00 0.25 48 002807 江阴银行 34,700 130,819.00 0.25 49 003000 劲仔食品 10,600 127,730.00 0.24 50 02015 理想汽车-W 1,400 89,825.97 0.17 51 300415 伊之密 3,600 74,808.00 0.14 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 00168 青岛啤酒股份 2,479,079.02 4.62 2 603056 德邦股份 2,449,734.00 4.57 3 601838 成都银行 2,419,361.00 4.51 4 601233 桐昆股份 1,921,136.00 3.58 5 00257 光大环境 1,874,266.13 3.49 6 600096 云天化 1,694,884.00 3.16 7 000100 TCL 科技 1,691,712.00 3.15 8 00123 越秀地产 1,691,561.52 3.15 9 002956 西麦食品 1,684,895.00 3.14 10 02057 中通快递-W 1,683,613.13 3.14 11 601390 中国中铁 1,640,286.00 3.06 12 300083 创世纪 1,609,626.00 3.00 13 600519 贵州茅台 1,477,116.00 2.75 14 002727 一心堂 1,371,912.00 2.56 15 601825 沪农商行 1,367,262.00 2.55 16 601788 光大证券 1,337,504.00 2.49 17 601658 邮储银行 1,267,913.00 2.36 18 300121 阳谷华泰 1,265,883.00 2.36 19 603876 鼎胜新材 1,263,518.00 2.36 20 002050 三花智控 1,227,998.00 2.29 21 601888 中国中免 1,224,240.00 2.28 22 002352 顺丰控股 1,174,371.00 2.19 23 600176 中国巨石 1,151,496.00 2.15 24 300196 长海股份 1,146,930.00 2.14 25 605006 山东玻纤 1,146,476.00 2.14 26 002299 圣农发展 1,145,290.00 2.13 27 600522 中天科技 1,118,862.00 2.09 28 600711 盛屯矿业 1,117,952.00 2.08 29 000758 中色股份 1,116,736.00 2.08 30 000923 河钢资源 1,101,517.00 2.05 31 301345 涛涛车业 1,095,639.00 2.04 32 605589 圣泉集团 1,091,780.00 2.04 33 600197 伊力特 1,090,533.00 2.03 34 000568 泸州老窖 1,083,852.68 2.02 35 002937 兴瑞科技 1,081,436.00 2.02 36 600549 厦门钨业 1,079,377.00 2.01 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601838 成都银行 3,177,159.00 5.92 2 00700 腾讯控股 3,101,966.23 5.78 3 300415 伊之密 2,886,220.00 5.38 4 00168 青岛啤酒股份 2,826,650.89 5.27 5 600741 华域汽车 2,400,881.00 4.48 6 002727 一心堂 2,394,913.00 4.46 7 688793 倍轻松 2,373,396.51 4.42 8 300727 润禾材料 2,112,507.00 3.94 9 000100 TCL 科技 1,871,040.00 3.49 10 688621 阳光诺和 1,763,822.70 3.29 11 601390 中国中铁 1,642,144.00 3.06 12 688257 新锐股份 1,603,915.40 2.99 13 605068 明新旭腾 1,597,955.00 2.98 14 002429 兆驰股份 1,502,616.00 2.80 15 301345 涛涛车业 1,484,836.00 2.77 16 603057 紫燕食品 1,308,631.00 2.44 17 603816 顾家家居 1,288,445.00 2.40 18 002050 三花智控 1,287,367.00 2.40 19 601788 光大证券 1,236,718.00 2.31 20 002705 新宝股份 1,231,217.00 2.30 21 03998 波司登 1,229,351.06 2.29 22 600522 中天科技 1,229,344.00 2.29 23 601888 中国中免 1,204,272.10 2.24 24 300129 泰胜风能 1,200,302.00 2.24 25 600197 伊力特 1,181,845.00 2.20 26 601233 桐昆股份 1,158,574.00 2.16 27 000758 中色股份 1,154,702.00 2.15 28 688677 海泰新光 1,150,079.86 2.14 29 600549 厦门钨业 1,147,128.00 2.14 30 603606 东方电缆 1,133,297.00 2.11 31 002352 顺丰控股 1,126,507.00 2.10 32 000923 河钢资源 1,125,862.00 2.10 33 002027 分众传媒 1,110,183.00 2.07 34 000725 京东方 A 1,104,264.00 2.06 35 603233 大参林 1,102,291.16 2.05 36 301096 百诚医药 1,094,682.00 2.04 37 601881 中国银河 1,092,649.00 2.04 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 101,956,650.03 卖出股票的收入（成交）总额 108,511,303.69 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 173,213.54 0.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 173,213.54 0.33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 113534 鼎胜转债 1,340 173,213.54 0.33 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理权益暴露两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效效率。在股指期货大幅贴水时，利用股指期货代替部分权益仓位，可以获得股票上涨的收益，还可以获得贴水收敛的收益，所以本基金会在适当的时候持有一定的股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 635,419.10 2 应收清算款 1,055,924.73 3 应收股利 127,991.02 4 应收利息 - 5 应收申购款 360.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,819,694.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113534 鼎胜转债 173,213.54 0.33 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总 持有份额 额比例 持有份额 份额 比例 信澳远见价值混 645 72,152.25 0.00 0.00% 46,538,200.04 100.0 合 A 0% 信澳远见价值混 723 28,465.85 970,450.00 4.72% 19,610,362.92 95.28 合 C % 合计 1,368 49,063.61 970,450.00 1.45% 66,148,562.96 98.55 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 信澳远见价值混合 A 2,482,294.27 5.33% 员持有本基金 信澳远见价值混合 C 2,100.62 0.01% 合计 2,484,394.89 3.70% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 信澳远见价值混合 A 0 金投资和研究部门负责人 信澳远见价值混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 信澳远见价值混合 A >100 本基金基金经理持有本开 信澳远见价值混合 C 0 放式基金 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳远见价值混合 A 信澳远见价值混合 C 基金合同生效日（2022 年 5 月 11 121,549,443.86 224,342,445.33 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 45,686,450.55 21,020,208.99 本报告期基金总申购份额 4,193,252.32 302,529.72 减：本报告期基金总赎回份额 3,341,502.83 741,925.79 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 46,538,200.04 20,580,812.92 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 信达澳亚基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-03-15 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 已整改完成 出整改意见） 其他 无 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中金公司 2 148,304,452.09 70.46% 111,064.10 69.95% - 长江证券 1 56,202,162.63 26.70% 43,258.25 27.25% - 国泰君安 1 5,961,339.00 2.83% 4,446.76 2.80% - 安信证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，公司制定了《交易单元及交易费用管理办法》，明确公司投资审议委员会是公司选择证券公司和交易单元租用的最终决策机构，公司研究咨询部按照规定的程序提交证券公司准入初审意见和建议，为投资审议委员会的决策提供信息支持。在评价研究服务质量和执行交易量分配方面，公司建立了业务隔离机制，公司投资研究相关人员负责每个季度对证券公司提供各类研究服务进行综合评价，公司交易管理部负责根据投资研究人员对证券公司研究服务评价结果匹配对应交易佣金，确保证券公司年度佣金分配量与其研究服务评价结果基本匹配。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 中金 - - - - - - - - 公司 长江 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 安信 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资 证监会指定信息披露报 1 者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 纸、证监会信息披露网 2024-01-19 站、公司网站 2 信澳远见价值混合型证券投资基金 2023 年第 证监会信息披露网站、公 2024-01-20 四季度报告 司网站 3 信澳远见价值混合型证券投资基金 2023 年年 证监会信息披露网站、公 2024-03-29 度报告 司网站 4 信澳远见价值混合型证券投资基金 2024 年第 证监会信息披露网站、公 2024-04-19 一季度报告 司网站 5 信澳远见价值混合型证券投资基金（信澳远见 证监会信息披露网站、公 2024-06-25 价值混合 A）基金产品资料概要更新 司网站 6 信澳远见价值混合型证券投资基金（信澳远见 证监会信息披露网站、公 2024-06-25 价值混合 C）基金产品资料概要更新 司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳远见价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳远见价值混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日