汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 (2021年12月15日更新) 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经2008年5月6日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】645号文核准募集。本基金基金合同于2008年7月8日正式生效。经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人于2021年9月1日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告》,决定自2021年9月3日起本基金增设C类和E类基金份额,原份额变更为A类基金份额。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金为灵活配置混合型基金,资产配置比例可灵活调整,股票及存托凭证投资比例在 30—80%之间变动。在灵活调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的实际表现有一定偏离,在市场上涨的时候股票配置比例过低或在市场下跌时股票配置比例过高,从而带来对基金收益不利影响的风险。 投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金产品,全面认识本基金风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 本次招募说明书更新主要涉及基金管理人信息,更新所载内容截止日为 2021年12月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日。 目 录 一、绪言............................................................................................................................................4 二、释义............................................................................................................................................5 三、基金管理人.............................................................................................................................. 11 四、基金托管人..............................................................................................................................24 五、相关服务机构..........................................................................................................................29 六、基金的募集..............................................................................................................................31 七、基金合同的生效.......................................................................................................................36 八、基金份额的申购与赎回...........................................................................................................37 九、基金的投资..............................................................................................................................50 十、基金的业绩..............................................................................................................................67 十一、基金的财产..........................................................................................................................69 十二、基金资产的估值...................................................................................................................71 十三、基金的收益分配...................................................................................................................76 十四、基金的费用与税收...............................................................................................................78 十五、基金的会计与审计...............................................................................................................81 十六、基金的信息披露...................................................................................................................82 十七、风险揭示..............................................................................................................................88 十八、侧袋机制..............................................................................................................................96 十九、基金合同的终止与基金财产的清算...................................................................................99 二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................101 二十一、基金托管协议的内容摘要............................................................................................. 118 二十二、对基金份额持有人的服务.............................................................................................137 二十三、其他应披露事项.............................................................................................................140 二十四、招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................142 二十五、备查文件........................................................................................................................143 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规以及《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、 释义 基金招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本合同、《基金合同》 指《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部 门规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《流动性风险管理规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的汇添富蓝筹稳健灵活 配置混合型证券投资基金 招募说明书 指《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理 人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基 金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购 和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、 基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与 税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与 清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容 摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、 招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本 基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基 金认购或申购申请的要约邀请文件,及其更新 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《汇添富蓝筹稳 健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任 何有效修订和补充 发售公告 指《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告》 《业务规则》 指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务 规则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授 权的机构 基金管理人 指汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基 金份额的投资者 基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金 销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、 赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销 网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算 及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册等 基金注册登记机构 指汇添富基金管理股份有限公司或其委托的其他 符合条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权 利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券 投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基 金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部 门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会 团体和其他组织 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法 募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、 保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投 资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备 案手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工 作日 T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额 的行为 发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基 金份额的行为 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基 金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购 自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办 理 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基 金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回 自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办 理 巨额赎回 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请 (赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时 的情形 基金份额类别 指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等事 项的不同,将基金份额分为不同的类别 A类基金份额 指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持 有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 C类、E类基金份额 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取 申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 基金份额 销售服务费 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务的费用 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投 资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况 的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动 及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基 金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全 部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何 其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票 据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其 他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节 约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本 息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值的过程 货币市场工具 指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额 存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购; 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 金融工具 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以 及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限 资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适 当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性 报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基 金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等 媒介 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的 客观事件 基金产品资料概要 指《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 侧袋机制 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至 一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并 化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性 风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为 主袋账户,专门账户称为侧袋账户 特定资产 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产; (二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资 产价值存在重大不确定性的资产 三、 基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 法定代表人:李文 成立时间: 2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本:人民币132,724,224元 联系人:李鹏 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% (二) 主要人员情况 1、董事会成员 李文先生,2015年4月16日起担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。 程峰先生,2016年11月20日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。 张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生,2015年4月16日起担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学经济学博士。现任澳门科技大学副校长(兼商学院院长2015-2020)、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所ToucheRoss International(现为德勤)加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(Universityof Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(StanfordUniversity)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授(tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。 杨燕青女士,2011年12月19日起担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济学博士。现任职上海人工智能实验室,并兼任第一财经研究院院长、国家金融与发展实验室高级研究员,第十三届上海市政协委员、上海市民营经济发展战略咨询委员会委员、上海金融法院特约监督员、上海市金融学会常务理事。在宏观金融、全球经贸、数字经济、金融科技和人工智能治理等领域有长期跟踪和积极研究,受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。 2、监事会成员 任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事,2015年6月30日担任监事会主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生,2015年9月8日起担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,国籍:中国,金融学硕士。现任东航期货有限责任公司董事长、党总支书记,东航金控有限责任公司财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,复旦大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。 李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席信息官。 李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 (1)现任基金经理 雷鸣,国籍:中国。学历:华中科技大学管理学硕士。14年证券从业经验。从业经历:2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师、高级行业分析师,现任权益投资副总监。2014年3月27日至今任汇添富成长焦点混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至今任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 18 日至2020年3月20日任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。 李威,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。12年证券从业经验。从业经历:2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 苏竞,2008年7月8日至2013年11月22日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 叶从飞,2013年11月22日至2015年7月30日任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律法规的规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四) 基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1) 越权或违规经营; (2) 违反基金合同或托管协议; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9) 贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五) 基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则: (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。 (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。 (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。 (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。 (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 董事会 审计与风险管理委员会 经营管理层 督察长 风险控制委员会 各职能部门 合规稽核部 风险管理部 (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况 及公司内部风险控制情况。 (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。 (3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的管理。 (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。 (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。 (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。 (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 (2)信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 (3)信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。 (4)会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。 (5)内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。 四、 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2020年12月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年12月,中国工商银行共托管证券投资基金1160只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的74项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 五、 相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、直销机构 (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 联系人:陈卓膺 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com 邮箱:guitai@htffund.com (2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 2、代销机构 本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。 (二) 基金注册登记机构 1、A类基金份额的注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 联系电话:010-50938782 传真:010-50938991 联系人:赵亦清 2、C类基金份额和E类基金份额的注册登记机构 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人:李文 联系电话:(021)28932888 传真:(021)28932876 联系人:韩从慧 (三) 律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联系人:王珊珊 经办会计师:王珊珊、许培菁 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及《基金合同》的规定,经2008年5月6日中国证监会证监基金字【2008】645号文件核准募集。 (一) 基金的类型及存续期间 1、基金类型:混合型,灵活配置混合型证券投资基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为30%—80% 2、基金运作方式:契约型开放式 3、存续期间:不定期 (二) 募集方式 基金募集期内,本基金基金份额通过直销机构和代销机构向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时公开募集。 (三) 募集期限 自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间以发售公告为准。 (四) 募集对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (五) 募集场所 本基金将通过场内、场外两种方式发售本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点(具体名单见发售公告);场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。场内认购须遵守上海证券交易所相关规则。 投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。 募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。 具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的发售公告以及当地基金代销机构以各种形式发布的公告。 (六) 募集目标 本基金不设最高募集规模。本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 (七) 基金份额的场外认购 本节是有关基金的场外认购,基金募集期内投资者在场外认购基金份额适用本节的相关规定。基金募集期内投资者在场内认购基金份额,适用下一节“基金份额的场内认购”的相关规定。除法律法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。 1、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 2、认购费用 本基金场外认购的认购费率如下: 购买金额(M) 认购费率 M<100万 1.20% 100万≤M<500万 0.80% 500万≤M<1000万 0.20% M≥1000万 每笔1000元 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等 募集期间发生的各项费用。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金认购费率。 3、场外认购份额的计算 (1)基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率); 认购费用 = 认购金额-净认购金额; 认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额面值。 (2)认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 4、场外基金份额的认购程序 (1)认购时间安排 投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机构确定,请参见本基金的《发售公告》。 (2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的《发售公告》。 (3)基金份额的认购采用金额认购方式。投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。投资者的认购申请一经受理不得撤销。 (4)认购的确认 当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可于T+2日起到网点查询认购申请的受理结果,在基金成立后可以到网点查询交易确认书。 (5)认购金额的限制 在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,场外认购每笔最低金额为人民币1000元(含认购费),通过直销中心首次认购的最低金额为人民币50000元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 5、认购期利息的处理方式 场外认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。利息折成基金份额不收取认购费,不受最低份额限制。 (八) 基金份额的场内认购 本节是有关基金的场内认购,基金募集期内投资者在场内认购基金份额适用本节的相关规定。基金募集期内投资者在场外认购基金份额,适用上一节“基金份额的场外认购”的相关规定。除法律、行政法规或中国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。 1、基金的面值 本基金基金份额面值为人民币1.00元。 2、认购费用 本基金场内认购的认购费率如下: 购买金额(M) 认购费率 M<100万 1.20% 100万≤M<500万 0.80% 500万≤M<1000万 0.20% M≥1000万 每笔1000元 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 3、场内认购份额的计算 本基金场内认购采用金额认购方式认购,计算公式如下: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率); 认购费用 = 认购金额-净认购金额; 认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额面值。 4、场内基金份额的认购程序 (1)认购时间安排 在募集期内,上海证券交易所将于交易日交易时间内持续挂牌定价发售本基金基金份额(具体时间见基金份额发售公告)。 (2)投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的发售公告。 (3)基金份额的认购采用金额认购方式。投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。投资者的认购申请一经受理不得撤销。 (4)认购的确认 当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可于T+2日起到网点查询认购申请的受理结果,在基金成立后可以到网点查询交易确认书。 (5)认购金额的限制 本基金场内认购每笔最低认购金额为 1,000 元,同时每笔认购金额必须是100元的整数倍, 单笔认购最高不超过99,999,900元,投资者在募集期内可以多次认购基金份额。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。 5、场内认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。场内认购份额保留到整数位,不足一份基金份额部分的认购资金的处理方式执行上海证券交易所相关规则。其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。 (九) 募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (十)本基金募集期为2008年6月2日至2008年7月2日。经会计师事务所验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,基金募集期共募集741,799,533.92份基金份额(其中包括利息转份额245,313.70份),有效认购户数为5,285户。其中汇添富基金管理股份有限公司于2008年6月2日运用固有资金50,000,000.00元认购本基金份额50,075,500.00份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额比例6.75%,认购费用1,000.00元;汇添富基金管理股份有限公司的基金从业人员认购本基金份额 6,878,497.61 份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额比例0.93%。 七、 基金合同的生效 (一) 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 (二) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果基金合同不能生效,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。 (三) 基金存续期间的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 (四) 本基金基金合同已于2008年7月8日生效。 八、 基金份额的申购与赎回 (一) 申购与赎回场所 投资者可通过场内、场外方式办理本基金 A 类基金份额的申购和赎回等业务,具体销售机构包括基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。场内申购赎回须遵守上海证券交易所相关规则。 投资者仅可通过场外方式办理本基金C类基金份额和E类基金份额的申购和赎回等业务,不适用本部分关于场内申购赎回的相关规定。 基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。 (二) 申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在指定媒介公告。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。 本基金已于2008年8月8日开始办理A类基金份额的日常申购业务,于2008年10月8日开始办理A类基金份额的日常赎回业务。本基金已于2021年9月3日开始办理C类份额和E类份额的日常申购和赎回业务。 (三) 申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 (四) 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请,本基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记人在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 (五) 申购与赎回的数额限制 1、场外申购时,通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 场内申购时,每笔申购金额最低为1000元人民币,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900元。 2、投资者将当期分配的基金收益转为对应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,场内赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回;场内赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。 场外赎回时,赎回最低份额为1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (六) 申购费用和赎回费用 1、本基金C类、E类基金份额不收取申购费,A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金赎回费用由基金赎回人承担。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 3、申购费率 (1)投资者选择前端收费模式申购本基金A类基金份额的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下: 购买金额(M) 申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 (2)投资者选择后端收费模式申购本基金A类基金份额的,后端申购费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有时间(Y) 申购费率 Y﹤1年 1.80% 1年≤Y﹤2年 1.50% 2年≤Y﹤3年 1.20% 3年≤Y﹤4年 0.80% 4年≤Y﹤5年 0.60% Y≥5年 0 注:1年按照365天计算。 (3)本基金C类、E类基金份额不收取申购费用。 4、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金A类基金份额与C类、E类基金份额采用不同的赎回费率结构,赎回费率具体如下: (1)本基金A类基金份额赎回费率为: 持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 注:1年按照365天计算。 (2)本基金C类、E类基金份额赎回费率为: 持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0 对于A类基金份额而言,对于持续持有期少于7日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,赎回费用扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。 对于C类、E类基金份额而言,对于持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产。 5、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (七) 申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: (1)如果投资者选择前端收费模式申购本基金A类基金份额,申购时申购份额计算公式为: A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用适用比例费率时: 净申购金额 = 申购金额 /( 1 + 申购费率) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费用适用固定金额时: 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日A类基金份额净值 (2)如果投资者选择后端收费模式申购本基金 A 类基金份额,申购时申购份额计算公式为: 申购份额 = 申购金额 / 申购日A类基金份额净值 (3)如果投资者选择申购本基金C类、E类基金份额,申购时申购份额计算公式为: 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 2、本基金赎回金额的计算: (1)如果投资者在申购本基金A类基金份额时选择前端收费,则赎回该部分基金份额采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的A类基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额 = 赎回份额?赎回当日A类基金份额净值 赎回费用 = 赎回总金额?赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额?赎回费用 (2)如果投资者在申购本基金A类基金份额时选择后端收费,则赎回该部分A类基金份额的赎回金额计算方式如下: 后端申购费=赎回份额×申购日A类基金份额净值×对应的后端申购费费率 赎回费=赎回份额×赎回日A类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×赎回日A类基金份额净值-后端申购费-赎回费 (3)投资者赎回本基金C类、E类基金份额时采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额 = 赎回份额?赎回当日该类基金份额净值 赎回费用 = 赎回总金额?赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额?赎回费用 3、本基金份额净值的计算: T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。本基金A类、C类、E类基金份额将分别计算基金份额净值。 4、申购份额的计算及余额的处理方式: 场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购A类基金份额时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算,保留到整数位,非整数份额部分对应金额返回投资者。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (八) 申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)起有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 (九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作; 2、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请; 3、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; 4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; 6、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的; 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; 8、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的,申购款项将全额或部分退还投资者。发生上述1、2、 3、4、7 项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。 (十) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项: 1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的措施; 3、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第(4)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。 (十一) 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日该类基金份额的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过 30%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。 对该单个基金份额持有人不超过 30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的 30%时,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于30%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则,并在指定媒介上进行公告。 巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介公告。 (十二) 重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日各类基金份额的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购、赎回公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日各类基金份额的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据信息披露管理办法在指定媒介刊登公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日各类基金份额的基金份额净值。 (十三) 基金的转换 1、基金转换受理场所 基金转换将通过基金管理人的投资理财中心、网站及场外基金销售代理人的代销网点进行。 2、基金转换受理时间 本基金A类份额已于2008年8月8日开通基金转换入业务,2008年10月8日开通基金转换出业务。本基金C类、E类份额已于2021年9月3日开通基金转换业务。 办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交易或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。 3、基金转换原则 基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/转入基金的该类基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转换时,须缴纳一定的转换费用。 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。 1)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 2)免申购赎回费用的汇添富货币市场基金转入上述其他开放式基金,转换申购补差费用为转入基金的申购费。 基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期在先的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应最迟在新的原则实施前2个工作日予以公告。 4、基金转换的计算公式 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率/(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值基金之间转换费率详见基金转换公告,基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式及费率,但应最迟在适用前2个工作日予以公告。 5、基金转换的数额限制 场内单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 场外单笔转换份额不得低于1份。基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6、暂停基金转换及其他特殊情况 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转换申请。 (十四) 转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将同一登记系统内所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。 进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办理转托管业务的基金份额持有人应首先在转入方办理开放式基金账户注册确认业务(即新增交易账户业务),注册确认成功后,在转出方办理转托管手续。具体办理方法参照《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 (十五) 定期定额投资计划 定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请。定期定额投资计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 投资者可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点申请办理本业务。本基金管理人可根据情况增减开办该业务的销售机构,并予以公告。 具体办理方法参照《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 本基金A类份额已于2008年8月8日开通定投业务。本基金C类、E类份额已于2021年9月3日开通基金定投业务。 (十六) 基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,并按规定的标准收费,其他销售机构不得办理该项业务。 (十七) 基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 (十八) 实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 九、 基金的投资 (一) 投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 (二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 30-80%,债券及资产支持证券投资占基金资产的比例为0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金和到期日在1年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金股票及存托凭证投资对象为蓝筹公司,蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。本基金股票资产及存托凭证全部投资于蓝筹公司。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 (三) 投资理念 蓝筹公司始终是支撑中国经济成长的核心力量,本基金将把握中国经济成长脉搏,优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司,在有效管理风险的前提下,力求为基金份额持有人创造长期持续稳健的投资收益。 (四) 投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票及存托凭证、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 1、资产配置策略 在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票及存托凭证、债券和现金类资产(现金和到期日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。 在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议;投资决策委 员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例,由基金 经理执行。 2、股票投资策略 本基金致力于投资价值相对低估的蓝筹公司股票。蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,通过构建“初选股票池—蓝筹股票池—核心蓝筹股票池”三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来逐级优选股票,在确定蓝筹公司普遍特征基础上,发掘具有良好成长性或具有价值回归潜力的蓝筹公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。下图是本基金股票组合构建流程。 汇添富蓝筹稳健基金股票投资组合构建流程 所有A股 初选剔除 初选股票池 定期按总市值筛选 定量筛选 总市值排序筛选 及时纳入符合市值规模标准股票 定性分析 蓝筹定性特征分析 五项蓝筹公司普遍特征 蓝筹股票池 重点发掘 具有良好成长性蓝筹公司 两类蓝筹公司 具有价值回归潜力蓝筹公司 估值分析 核心蓝筹股票池 股票投资组合 跟踪和风控 (1) 初选股票池构建 本基金首先对 A 股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (2) 蓝筹股票池构建 在初选股票池的基础上,本基金结合定量筛选评估和定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍特征的股票构建蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1)定量筛选,根据总市值标准筛选股票构建蓝筹股票池基础框架 基于对蓝筹公司特征的深入研究,本基金将首先运用总市值标准进行定量筛选,在初选股票池的基础上,构建蓝筹股票池基础框架。 本基金根据总市值整体排名和总市值行业内排名进行定量筛选。经过定量筛选后,本基金蓝筹股票池基础框架包含以下两部分: ① 每半年按照总市值从高到低对初选股票池进行排序,排名前三分之一的股票; ② 根据中国证监会行业分类标准对初选股票池进行分类,每半年按照总市值从高到低对各行业中股票进行排序,排名各行业前三分之一的股票。 同时,在相邻两次排序期间,如果由于新股发行、公司重组合并以及整体上市等因素导致相关股票的总市值大于上述第一部分排名最末股票的总市值,或者大于上述第二部分相应行业排名最末股票的总市值,则将该股票纳入蓝筹股票池基础框架。 2)定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍定性特征的股票,构建蓝筹股票池 通过对国内外蓝筹公司特征的深入研究,本基金认为蓝筹公司除具有较大市值规模外,还具有一些普遍的定性特征,包括: ① 领先的行业地位。蓝筹公司一般为行业龙头或产业领袖,往往主导产业价值链并引导产业发展方向; ② 持续的经营历史。蓝筹公司往往拥有持续的经营历史,能够较好地适应不同的经济发展环境和周期,生存和发展能力较强; ③ 高品质的产品或服务。蓝筹公司往往凭借强大的技术实力、领先的信息优势以及庞大的营销网络为客户提供高品质的、值得信赖的产品或服务,这也是蓝筹公司占据市场统治地位并获得可持续发展的重要原因; ④ 良好的品牌和信誉。蓝筹公司往往因其长期为客户提供值得信赖的优质产品或服务而获得客户的广泛认可,因而拥有超值品牌和极高的信誉度; ⑤ 优秀的管理能力。蓝筹公司往往拥有卓越的管理能力,管理理念创新,管理架构稳定。 基于对上述蓝筹公司普遍定性特征的认识,本基金在根据总市值进行初步筛选后,将通过公司实地调研和基本面分析,进一步挑选出具有上述蓝筹公司定性特征的股票,完成蓝筹股票池构建。 3)蓝筹股票池调整 在构建蓝筹股票池的过程中,本基金每半年对所有 A 股股票按照总市值进行排序筛选,因此本基金蓝筹股票池按照基金会计年度每半年调整一次。 本基金将根据上述定量筛选和定性分析标准对蓝筹股票池进行定期调整。 (3) 核心蓝筹股票池构建 在蓝筹股票池基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析,发掘具有良好成长性或价值回归潜力且价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1)定量评估和定性分析相结合,发掘具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司 在蓝筹股票池基础上,本基金将发掘以下两类蓝筹公司: ① 具有良好成长性的蓝筹公司; ② 具有价值回归潜力的蓝筹公司。 具体来说: ① 发掘具有良好成长性的蓝筹公司 本基金采用以下定量标准挑选具有良好成长性的蓝筹公司: 预期未来两年主营业务收入增长率大于GDP(即国内生产总值)增长率。 在预测蓝筹公司未来两年主营业务收入增长率时,本基金将主要考察下列因素: 1.公司历史主营业务收入增长率。历史财务指标具有客观、定量的优点,尤其是当公司基本因素相对稳定的时候,采用历史外推法具有良好的预期效果。本基金在预测公司主营业务收入增长率时将参考其历史主营业务收入增长率; 2.公司产量的增加或服务的提升。产量或服务的扩张是公司实现业务收入增长的主要方式。本基金将密切关注蓝筹公司产量增加或服务提升计划、新项目投资进展、产量增加或服务提升制约因素以及实现程度等重要因素; 3.公司主导的产品或服务市场供求变化趋势。在考察蓝筹公司主导的产品或服务市场供求变化趋势时,本基金将重点关注产品或服务生命周期处于成长期的蓝筹公司,因为在此阶段的产品或服务需求量大但竞争者少,产品或服务供不应求,为公司主营业务的快速增长奠定了基础,在这种市场供求趋势下,预期公司将会有较高的主营业务收入增长率; 4.公司产品或服务的差异性。产品或服务的差异性是蓝筹公司提高客户转换成本、保持较高定价能力、扩大市场份额进而促进主营业务收入增长的重要基础。成长性蓝筹公司除提供高品质的产品或服务外,其产品或服务还应具有一定的差异性,如果差异性大,则其产品或服务较难替代,主营业务收入增长率预期会有较好的保障; 5.公司的研发实力和投入。较强且具有持续性的技术研发能力和持续有效的研发投入,可以使蓝筹公司所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为其成长提供源源不断的动力。本基金将重点考察公司新产品推出速度以及有效研发费用投入率等相关指标。 ② 发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司 具有价值回归潜力的蓝筹公司是指虽不具备较高的成长潜力,但基本面向好,具有较大安全边际的蓝筹公司。在发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司时,本基金 重点关注下列特征: 1.公司治理结构合理,管理较为规范; 2.盈利模式清晰且具备可持续性,在生产经营、产品研发以及售后服务等方面拥有较强的、不易为竞争对手所模仿的核心竞争力; 3.具有良好的财务状况,资本结构合理,资产质量较好; 4.具有低于行业平均水平的市盈率(P/E)和市净率(P/B); 5.拥有良好的股利支付记录和股利支付预期。过去三年内具有分红历史,重点关注持续两年分红的蓝筹公司;同时,具有较强的分红意愿和良好的分红预期。 除关注具有上述特征的蓝筹公司外,本基金还将关注以下具有价值回归潜力的蓝筹公司: ① 并购重组型蓝筹公司:预期发生资产重组,将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响,使公司价值可能在一定时期内低估; ② 资源富余型蓝筹公司:拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司市场价值低于公司内在价值。 2)进行估值分析,挑选出价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。 在挑选出上述两类蓝筹公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选价值相对低估的蓝筹公司,构建核心蓝筹股票池。 在估值分析方面,本基金将基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值以及收购价值相结合的评估方法,如动态市盈率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对上述具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司进行价值评估,从而挑选出价值相对低估的股票,完成核心蓝筹股票池的构建。 (4) 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (5) 投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (6) 持续跟踪和风险评估 对所投资的蓝筹公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 3、债券投资策略 本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产支持证券等;此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风 险甚至无风险的套利机会。 4、权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。 (五) 投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1) 国家有关法律法规和基金合同的有关规定; (2) 国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响; (3) 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策; (4) 行业发展现状及前景; (5) 上市公司基本面及成长前景; (6) 股票及存托凭证、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究总部,策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1) 策略分析师就宏观、政策、投资主题以及市场环境等提交策略报告并讨论;行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论确定行业评级; (2) 基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议; (3) 投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置比例的范围; (4) 投资研究总部提交蓝筹股票池,在此基础上,基金经理和行业研究员决定核心蓝筹股票池名单; (5) 基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案; (6) 投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施; (7) 集中交易室执行交易指令; (8) 金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。 投资决策机制与流程 (六) 投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1) 承销证券; (2) 向他人贷款或提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; (6) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; (2) 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (4) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值5%以上;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (5) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (7) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%; (10)本管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%; (12)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;同一基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (16)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 除上述第(4)、(12)、(14)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 (七) 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 本基金是灵活配置混合型基金。基于本基金资产配置比例、股票投资对象和指数的市场代表性,本基金选择市场代表性较好的沪深300指数和上证国债指数加权作为本基金的业绩比较基准。选用该业绩比较基准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并 及时公告。 (八) 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 (九) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金投资者的利益。 (十) 基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (十一) 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十二) 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 投资组合报告 1.1期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,577,154,333.89 73.58 其中:股票 7,577,154,333.89 73.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,162,421.42 0.04 其中:债券 4,162,421.42 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,622,090,653.15 25.46 8 其他资产 94,543,129.87 0.92 9 合计 10,297,950,538.33 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,064,381,428.2 49.95 1 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 281,637,407.32 2.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 342,542,142.88 3.38 J 金融业 - - K 房地产业 27,660,000.00 0.27 L 租赁和商务服务业 1,003,678,033.9 9.90 5 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,069,967.01 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 203,358,382.60 2.01 R 文化、体育和娱乐业 615,795,000.00 6.07 S 综合 - - 合计 7,577,154,333.8 74.73 9 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅 515,025 1,029,019,950.00 10.15 台 2 000858 五 粮 2,699,959 787,983,034.15 7.77 液 3 601888 中国中 2,100,471 593,278,033.95 5.85 免 4 002706 良信股 15,620,392 478,608,810.88 4.72 份 5 002568 百润股 4,000,000 417,160,000.00 4.11 份 6 300144 宋城演 23,500,000 416,420,000.00 4.11 艺 7 002127 南极电 30,000,000 410,400,000.00 4.05 商 8 688111 金山办 900,000 341,461,000.00 3.37 公 9 300760 迈瑞医 800,000 340,800,000.00 3.36 疗 10 603345 安井食 1,700,041 327,886,907.67 3.23 品 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,162,421.42 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,162,421.42 0.04 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 113592 安20转 20,650 3,396,925.00 0.03 债 2 128136 立讯转 6,019 765,496.42 0.01 债 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 1.11投资组合报告附注 1.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,351,904.91 2 应收证券清算款 53,020,851.11 3 应收股利 - 4 应收利息 265,391.32 5 应收申购款 39,904,982.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,543,129.87 1.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名 流通受限部分的公允 占基金资产 流通受 称 价值(元) 净值比例 限情况 (%) 说明 1 688111 SH 金山办 300,361,000.00 2.96 大宗流 公 通受限 十、 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 率(1) 标准差 收益率(3) 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4) (2) 准差(4) 2008年7月8日(基 金合同生效日)至 3.00% 0.18% -19.33% 1.78% 22.33% -1.60% 2008年12月31日 2009 年 1 月 1 日至 54.16% 1.56% 58.37% 1.21% -4.21% 0.35% 2009年12月31日 2010 年 1 月 1 日至 8.15% 1.28% -6.22% 0.95% 14.37% 0.33% 2010年12月31日 2011 年 1 月 1 日至 -20.00% 0.92% -13.39% 0.78% -6.61% 0.14% 2011年12月31日 2012 年 1 月 1 日至 3.93% 0.86% 5.87% 0.77% -1.94% 0.09% 2012年12月31日 2013 年 1 月 1 日至 15.26% 1.15% -3.49% 0.84% 18.75% 0.31% 2013年12月31日 2014 年 1 月 1 日至 11.65% 1.17% 32.76% 0.73% -21.11% 0.44% 2014年12月31日 2015 年 1 月 1 日至 74.42% 2.52% 5.78% 1.49% 68.64% 1.03% 2015年12月31日 2016 年 1 月 1 日至 -4.66% 1.13% -5.41% 0.84% 0.75% 0.29% 2016年12月31日 2017 年 1 月 1 日至 46.09% 0.93% 13.33% 0.38% 32.76% 0.55% 2017年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 -21.74% 1.29% -12.94% 0.80% -8.80% 0.49% 2018年12月31日 2019 年 1 月 1 日至 45.32% 1.12% 23.38% 0.75% 21.94% 0.37% 2019年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 59.12% 1.32% 17.94% 0.86% 41.18% 0.46% 2020年12月31日 2008年7月8日(基 金合同生效日)至 707.78% 1.32% 90.41% 0.96% 617.37% 0.36% 2020年12月31日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 十一、基金的财产 (一) 基金财产的构成 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、清算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、 其他资产等。 (二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三) 基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四) 基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被 处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产的估值 (一) 估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额净值的确认和估值错误的处理 各类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免且不能克服的,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (七)暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会认定的其他情形。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 十三、基金的收益分配 (一) 基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 (二) 基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三) 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的对应类别的基金份额净值自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。 (六) 基金收益分配中发生的费用 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的对应类别的基金份额净值自动转为该类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七) 实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十四、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费:本基金从C类、E类基金份额的基金资产中计提的销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.6%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.6%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 上述(一)基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用。 (三) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。 (五) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (六) 实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十五、基金的会计与审计 (一) 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二) 基金的年度审计 1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (1) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (2) 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、销售服务费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 10、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上 11、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六) 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 十七、风险揭示 (一) 市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、 政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。 6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率 9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可转债的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转债还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初付出的转股期权价值。 (二) 管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 (三) 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券等投资品种。上述资产均在规范的交易场所、运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一细分行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金为开放式基金,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险。同时,结合市场流动性特点,本基金将合理安排组合流动性,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不同投资品种的配置比例,确保流动性充裕。 2、本基金申购、赎回安排 本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于: (1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 (2)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。 3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延缓办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回 申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。 (四) 特定风险 1、本基金为灵活配置混合型基金,资产配置比例可灵活调整,股票投资及存托凭证比例在30~80%之间变动。在灵活调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的实际表现有一定偏离,在市场上涨的时候股票配置比例过低或在市场下跌时股票配置比例过高,从而带来对基金收益不利影响的风险。 2、基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资科创板股票存在的风险包括: ① 市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于A股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可能存在股价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大。考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无涨跌停限制,其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,股票价格波动可能较其他板块更大。 ② 流动性风险 科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以公允价格变现及其他相关流动性风险。 ③ 科创板企业退市风险 科创板退市机制比 A 股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本较高的风险。 ④ 政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 3、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险: 1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险 存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 2)发行人采用协议控制架构的风险 境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关主体违约等风险。 3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 4)交易机制相关风险 境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。 5)存托凭证退市风险 如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 6)其它风险 存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此行使表决权。 存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 4、本基金启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (五) 操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 (六) 合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 (七) 其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 十八、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回 申请并支付赎回款项。 (二)侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 (1)侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 (2)主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户;且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 3、基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 5、基金的信息披露 (1)基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 (2)定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 6、特定资产处置清算 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付的款项。 7、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十九、基金合同的终止与基金财产的清算 (一) 《基金合同》终止的情形 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二) 基金财产清算的事项 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估值和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告; (7) 对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 6、清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金清算剩余财产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 8、清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 9、清算的账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、基金合同的内容摘要 (一) 基金合同当事人的权利与义务 1、基金份额持有人的权利与义务 (1) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 1) 分享基金财产收益; 2) 参与分配清算后的剩余基金财产; 3) 依法申请赎回其持有的基金份额; 4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7) 监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; 9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 1) 遵守《基金合同》; 2) 缴纳基金认购、申购及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利; 6) 执行生效的基金份额持有人大会决议; 7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1) 依法募集基金; 2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; 3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4) 销售基金份额; 5) 召集基金份额持有人大会; 6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; 9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; 13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券; 15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 2) 办理基金备案手续; 3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7) 依法接受基金托管人的监督; 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户; 5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; 6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; 7) 提议召开或召集基金份额持有人大会; 8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、召开事由 (1) 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1) 终止《基金合同》; 2) 更换基金管理人; 3) 更换基金托管人; 4) 转换基金运作方式; 5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; 6) 变更基金类别; 7) 本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); 9) 变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1) 调低基金管理费、基金托管费; 2) 法律法规要求增加的基金费用的收取; 3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低C 类、E 类基金份额的销售服务费率、调低赎回费率或调整基金份额类别设置; 4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6) 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1) 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; (2) 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4) 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (5) 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1) 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1) 会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5) 会务常设联系人姓名及联系电话。 (2) 采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3) 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票结果。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。 (1) 现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2) 经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 (2) 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1) 会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2) 会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 4) 上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; 5) 会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、议事内容与程序 (1) 议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 1) 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 2) 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 (2) 议事程序 1) 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2) 通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2) 特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方 式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为 有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 (1) 现场开会 1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3) 如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (三) 基金合同的变更、终止 1、 《基金合同》的变更 (1) 以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 1) 更换基金管理人; 2) 更换基金托管人; 3) 转换基金运作方式; 4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; 5) 变更基金类别; 6) 变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); 7) 本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金份额持有人大会召开程序; 9) 终止《基金合同》; 10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: 1) 调低基金管理费、基金托管费; 2) 法律法规要求增加的基金费用的收取; 3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低C 类、E 类基金份额的销售服务费率、调低赎回费率或调整基金份额类别设置; 4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6) 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (2) 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自《基金合同》生效之日起在指定媒介公告。 2、 《基金合同》的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1) 基金份额持有人大会决定终止的; (2) 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3) 《基金合同》约定的其他情形; (4) 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1) 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4) 基金财产清算程序: 1) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3) 对基金财产进行估值和变现; 4) 制作清算报告; 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6) 将清算报告报中国证监会备案并公告。 7) 对基金财产进行分配; (5) 基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四) 争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 本《基金合同》受中国法律管辖。 (五) 《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以本基金合同正本为准。 二十一、 基金托管协议的内容摘要 (一) 托管协议当事人 1、基金管理人 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人:李文 成立时间:2005年2月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监基金字【2005】5号 注册资本:人民币132,724,224元 组织形式:股份有限公司 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 存续期间:持续经营 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务,代理销售业务,代理发行、代理承销、代理承兑债券,代收代付业务,代理证券资金清算业务,保险业代理业务,代理外国银行和国际金融机构贷款业务,证券投资基金、企业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务,咨询调查业务,贷款承诺、企业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款,外汇贷款,外币兑换,出口托收及进口代收,外汇票据承兑和贴现,外汇借款、外汇担保、发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖,外汇金融衍生业务,银行卡业务,电话银行、网上银行,手机银行业务,办理结汇售汇业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (二) 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (1) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1) 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: ① 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 30%-80%,债券及资产支持证券投资占基金资产的比例为 0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金和到期日在1年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金股票及存托凭证投资对象为蓝筹公司,蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。本基金股票及存托凭证资产全部投资于蓝筹公司。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 由于本基金股票及存托凭证资产全部投资于蓝筹公司,因而基金管理人将每季度按照双方约定的形式向基金托管人提供相关股票库,并有责任确保该股票库符合基金合同的有关规定。基金托管人据此股票库监督本基金投资于该类上市公司股票及存托凭证的比例。基金管理人对该股票库的临时调整(首次公开发行的股票除外)应及时发函通知基金托管人并加盖公司公章。 ② 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1.持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; 2.本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 3.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 4.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 5.现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 6.本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%; 9.本管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 10.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%; 11.本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过本基金资产净值的2%;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整; 12.本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%; 13.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 14.本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; 15.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; 16.相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 ③ 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第5、12项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 ④ 本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 ⑤ 相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: ① 承销证券; ② 向他人贷款或提供担保; ③ 从事可能使基金承担无限责任的投资; ④ 买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; ⑤ 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; ⑥ 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; ⑦ 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; ⑧ 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4) 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5) 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 ① 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 ② 基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 ③ 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 6) 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 7) 对基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 ① 本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 ② 流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 ③ 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。本基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式进行确认。 ④ 本基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 ⑤ 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 ⑥ 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (2) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (3) 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 2、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书 面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书 面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务 要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (三) 基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2) 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5) 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催 收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损 失,基金托管人对此不承担责任。 2、募集资金的验证 基金募集期满,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。基金托管人自基金管理人将募集的全部资金存入基金托管专户并经基金托管人确认后方履行托管协议约定的基金财产保管职责。对基金托管人确认前的基金相关财产,基金托管人不负任何保管监督职责。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1) 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 (2) 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 (四) 基金资产净值的计算与复核 1、基金资产净值的计算 (1) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类别基金资产净值除以该计算日该类别基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2、基金资产估值方法 (1) 估值对象 基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证、银行存款本息等资产及负债。 (2) 估值方法 本基金的估值方法为: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3、估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 4、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 5、基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告;在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 (五) 基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (六) 争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (七) 托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更与终止 (1) 托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 (2) 基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: 1) 《基金合同》终止; 2) 基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; 3) 基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; 4) 发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 2、基金财产的清算 (1) 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2) 在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (3) 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4) 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (5) 基金财产清算程序: 1) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3) 对基金财产进行估值和变现; 4) 基金清算组作出清算报告; 5) 会计师事务所对清算报告进行审计; 6) 律师事务所对清算报告出具法律意见书; 7) 将基金清算结果报告中国证监会; 8) 公布基金清算公告; 9) 对基金财产进行分配。 (6) 清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 (7) 基金财产按下列顺序清偿: 1) 支付清算费用; 2) 交纳所欠税款; 3) 清偿基金债务; 4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (8) 基金财产清算的期限为6个月。 二十二、 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一) 基金份额持有人注册登记服务 基金管理人及其委托的注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将敦促基金注册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 (二) 交易资料的寄送 1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的2个工作日后(即T+2 日起),可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30个工作日 内,基金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。 2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后(即T+2 日起),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基金成立后的30个工作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认信息在内的对账单。 3、基金交易对账单的寄送频率为每季度寄送,每季度对基金份额持有人寄送一次对账单(要求不予寄送的除外)。季度对账单于每季结束后15 个工作日内以书面或电子邮件形式寄送,记录基金持有人最近一季度内所有申购、赎回、修改分红方式等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户余额等。 (三) 客户服务中心电话服务 客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、申购与赎回交易情况查询、基金产品与相关服务等信息的查询。 客户服务中心提供每周五天,每天不少于12 小时的人工热线咨询服务。持有人可通过全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。 (四) 网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网站www.99fund.com 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (五) 定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (六) 网络在线服务 基金份额持有人登录基金管理人网站(www.99fund.com),通过基金账户(或开户证件号码)和查询密码,可享受账户查询等在线服务。基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位。投资者在开户成功后,请及时拨打客服热线电话或登录网站自助修改查询密码。 基金管理人利用自己的网站定期或不定期为基金投资者提供投资策略报告、投资者服务刊物以及与投资者交流互动服务。 (七) 信息定制服务 基金份额持有人可以登录基金管理人网站(www.99fund.com),或拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括:每周基金份额净值、月度电子对账单、投资者服务刊物等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。 (八) 投资者投诉受理服务 投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。 客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉受理渠道,基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管理。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的24 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。 客户服务中心邮箱:service@99fund.com 二十三、 其他应披露事项 以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。 序号 公告事项 披露方式 披露日期 汇添富基金旗下145只基金2020年1季 中证报,上交所,证券时 1. 度报告 报,上证报,公司网站,深 2020-04-21 交所,证券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2. 中基金(FOF)资产管理计划通过直销渠道 中证报,公司网站 2020-04-29 申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公 告 3. 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下 上证报,公司网站 2020-05-16 部分基金在招商银行定投起点的公告 4. 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下 证券时报,公司网站 2020-06-04 部分基金在招商银行定投起点的公告 汇添富基金旗下151只基金2020年2季度 中证报,上交所,证券时报,上 5. 报告 证报,公司网站,深交所,证券 2020-07-21 日报 汇添富基金管理股份有限公司关于调整特定 6. 投资群体通过直销中心申购旗下部分基金的 上证报,公司网站 2020-08-06 费率优惠方案的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于在网上直 7. 销系统开通旗下部分基金跨TA转换业务的 中证报,公司网站 2020-08-19 公告 8. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 上交所,证券时报,公司网站, 2020-08-28 2020年中期报告提示性公告 深交所 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品 中证报,上交所,证券时报,上 9. 资料概要 证报,公司网站,深交所,证券 2020-08-31 日报 10. 汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京 上交所,上证报,公司网站,深 2020-09-05 分公司的公告 交所 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停大泰 11. 金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销 上证报,公司网站 2020-10-28 售业务的公告 12. 汇添富基金旗下160只基金2020年3季度 上交所,上证报,公司网站,深 2020-10-28 报告 交所 13. 汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公 上交所,证券时报,公司网站, 2020-11-04 司办公地址变更的公告 深交所 14. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 上交所,上证报,公司网站,深 2020-11-13 基金修订基金合同、托管协议的公告 交所 15. 汇添富基金管理股份有限公司旗下125只基 上交所,公司网站,深交所 2020-11-17 金更新招募说明书及产品资料概要 关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分 上交所,上证报,公司网站,深 16. 基金调整申购费并修订基金招募说明书和产 交所 2020-12-04 品资料概要的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停泰诚 17. 财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金 上证报,公司网站 2020-12-09 相关销售业务的公告 18. 汇添富基金管理股份有限公司关于终止与部 证券时报,公司网站 2020-12-19 分代销机构合作关系的公告 19. 汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中 中证报,上交所,公司网站 2020-12-24 心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 20. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北 中证报,公司网站 2020-12-28 京电盈基金销售有限公司合作关系的公告 21. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 上交所,公司网站,深交所,证 2020-12-30 开展线上直销系统费率优惠活动的公告 券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 22. 开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公 公司网站,上交所,上证报,深 告 交所 2021-01-09 23. 关于汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投 资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 公司网站,上交所,证券时报 2021-01-09 24. 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基 金收益分配公告 公司网站,上交所,证券时报 2021-01-12 25. 汇添富基金旗下164只基金2020年4季度 公司网站,上交所,上证报,深 报告 交所 2021-01-22 26. 汇添富基金旗下164只基金2020年年度报 公司网站,上交所,上证报,深 告 交所 2021-03-30 27. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 公司网站,上交所,上证报,深 2021-04-20 基金修订基金合同、托管协议的公告 交所 28. 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金 公司网站,上交所,深交所 2021-04-21 更新招募说明书及基金产品资料概要 二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明书。 二十五、 备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会核准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、 《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、 《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金登记结算服务协议》; 4、 《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、关于申请募集汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、中国证监会要求的其他文件。(二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。(三)查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所免费查阅备查文件。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年12月15日