宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41 7.11 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件 ...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 基金简称 宝盈安盛中短债债券 基金主代码 013423 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 4 月 25 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 399,594,040.75 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 宝盈安盛中短债债券 A 宝盈安盛中短债债券 C 下属分级基金的交易代码 013423 013424 报告期末下属分级基金的份额总额 399,541,955.41 份 52,085.34 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资中短债主题债券，在追求本金安全和保持基金资产 流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点， 结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以 及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微 观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的 选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、 公司配置策略、流动性管理策略。 2、信用债投资策略 本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体 系，研究债券发行主体企业的基本面，以确定债券的实际信用状况。 基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析，定量 分析是根据行业公司财务特征设定阈值，进行财务打分。定性分析 包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、 公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个 部分。其中，经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等，财务 分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分 析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极 策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税 后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 南京银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 王峰 负责人 联系电话 0755-83276688 021-24198808 电子邮箱 zhangl@byfunds.com wangf@njcbtg.com 客户服务电话 400-8888-300 95302 传真 0755-83515599 025-86776189 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报 江苏省南京市玄武区中山路 288 号 业大厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 江苏省南京市玄武区中山路 288 号 115 号投行大厦 10 层 邮政编码 518034 210008 法定代表人 严震 胡升荣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022 年 04 月 25 日（基金合同生效日）-2022 年 06 月 30 日 3.1.1 期间数据和指标 宝盈安盛中短债债券 A 宝盈安盛中短债债券 C 本期已实现收益 527,237.41 83.57 本期利润 614,602.84 94.03 加权平均基金份额本期利润 0.0030 0.0023 本期加权平均净值利润率 0.30% 0.23% 本期基金份额净值增长率 0.28% 0.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,015,765.33 104.36 期末可供分配基金份额利润 0.0025 0.0020 期末基金资产净值 400,655,396.15 52,202.43 期末基金份额净值 1.0028 1.0022 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 0.28% 0.22% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金本报告期自 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）起至 2022 年 6 月 30 日止。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈安盛中短债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.13% 0.02% 0.11% 0.02% 0.02% 0.00% 自基金合同生效起 0.28% 0.01% 0.47% 0.02% -0.19% -0.01% 至今 宝盈安盛中短债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.10% 0.02% 0.11% 0.02% -0.01% 0.00% 自基金合同生效起 0.22% 0.01% 0.47% 0.02% -0.25% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。 2、本基金合同生效日为 2022 年 4 月 25 日，自合同生效日起至披露时点未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9个月持有混合、宝盈中债 1-3 年国开行债券指数、宝盈优质成长混合、宝盈中债 3-5 年国开行债券指数、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式五十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、宝盈货币市场 杨献忠先生，中国人民大 证券投资基金、宝盈聚 学金融学硕士。2013 年 8 享纯债定期开放债券型 月至 2016 年 11 月在中国 发起式证券投资基金、 工商银行总行金融市场部 宝盈盈润纯债债券型证 担任交易员；2016 年 11 杨献忠 券投资基金、宝盈聚福 2022年4月 - 8 年 月加入宝盈基金管理有限 39 个月定期开放债券型 25 日 公司固定收益部，先后担 证券投资基金、宝盈聚 任研究员、宝盈货币市场 丰两年定期开放债券型 证券投资基金基金经理助 证券投资基金、宝盈盈 理，宝盈盈辉纯债债券型 沛纯债债券型证券投资 证券投资基金基金经理。 基金基金经理 中国国籍，证券投资基金 从业人员资格。 注：1、杨献忠为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2022 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国际环境复杂多变，多数国家通胀迅速上行，海外经济复苏放缓；国内疫情反弹得到有效控制后，经济总体企稳回升。通胀方面，主要工业品和农业品价格均显著上行后快速回落，居民消费价格同比涨幅持续扩大但仍低于通胀目标。债券市场方面，短期品种 1 年期国开债先下后上再下、整体显著下行，上半年最高 2.35%，半年末下行至 2.02%左右、较去年末下行约30bp；长期品种 10 年期国开债区间震荡、整体变化不大，上半年最高 3.12%，半年末收至 3.05%左右、与去年末基本持平。 报告期内，组合成立后以 1-3 年利率债和中高等级商业银行金融债配置为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈安盛中短债债券 A 的基金份额净值为 1.0028 元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.28%;截至本报告期末宝盈安盛中短债债券 C 的基金份额净值为 1.0022 元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.22%。同期业绩比较基准收益率为 0.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，判断国内经济进入弱复苏阶段。具体来看，随着疫情的逐步缓解，前期出台的宽信用政策有望逐步见效，海外高通胀推动货币政策收紧、外部需求下行拖累出口，制造业投资动能趋弱，“房住不炒”背景下地产投资也难有大的起色，基建投资可能是唯一亮点，消费场景、能力和意愿均受到疫情约束和冲击。值得关注的是，下半年 CPI 有可能在猪周期上行带动下破 3。宽信用“政策”仍处于向基本面“数据”的转化中，短期货币政策维持宽松是比较确认的，但在海外货币政策收紧和国内政策利率中枢双重约束下很难进一步宽松。 目前，债券市场交易核心重回宽信用验证，宽信用虽无法证伪但很难一帆风顺，短端利率有回归政策利率的风险，后续利率债有望走出震荡偏弱行情；信用债绝对收益率和信用利差均处于历史相对低位区间，可适度关注品种下沉和强担保的弱主体。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，南京银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈安盛中短债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、利润分配以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由宝盈基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,976,518.36 结算备付金 1,765,565.33 存出保证金 18,665.22 交易性金融资产 6.4.7.2 297,021,741.90 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 297,021,741.90 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,010,195.89 债权投资 6.4.7.5 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 其他债权投资 6.4.7.6 - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - 应收清算款 - 应收股利 - 应收申购款 2,000.00 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.8 - 资产总计 400,794,686.70 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 51,076.00 应付托管费 17,025.34 应付销售服务费 10.38 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.9 18,976.40 负债合计 87,088.12 净资产： 实收基金 6.4.7.10 399,594,040.75 其他综合收益 6.4.7.11 - 未分配利润 6.4.7.12 1,113,557.83 净资产合计 400,707,598.58 负债和净资产总计 400,794,686.70 注：报告截止日 2022 年 06 月 30 日，宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 A 类基金份额净值人民 币 1.0028 元，A 类基金份额 399,541,955.41 份；C 类基金份额净值人民币 1.0022 元，C 类基金 份额 52,085.34 份；宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金份额总额合计为 399,594,040.75 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 4 月 25 日（基金合同 生效日）至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 777,905.49 1.利息收入 231,992.08 其中：存款利息收入 6.4.7.13 17,908.88 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 214,083.20 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 458,537.52 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.15 458,537.52 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - 衍生工具收益 6.4.7.18 - 股利收益 6.4.7.19 - 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.20 87,375.89 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - 减：二、营业总支出 163,208.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 110,305.80 2．托管费 6.4.10.2.2 36,768.60 3．销售服务费 22.62 4．投资顾问费 - 5．利息支出 2,365.20 其中：卖出回购金融资产支出 2,365.20 6．信用减值损失 6.4.7.22 - 7．税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.23 13,746.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号 614,696.87 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 614,696.87 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 614,696.87 注：本基金合同生效日为 2022 年 4 月 25 日，无上年可比期间数据。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 - - - - 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 200,048,301.43 - - 200,048,301.43 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 199,545,739.32 - 1,113,557.83 200,659,297.15 填列） （一）、综合收益总 - - 614,696.87 614,696.87 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 199,545,739.32 - 498,860.96 200,044,600.28 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 199,545,739.32 - 498,860.96 200,044,600.28 款 2.基金赎回 - - - - 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 - - - - 润产生的基金净值 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 399,594,040.75 - 1,113,557.83 400,707,598.58 产（基金净值） 注：本基金合同生效日为 2022 年 4 月 25 日，无上年可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2607 号《关于准予宝盈安盛中短债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,048,213.33 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0282 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》于 2022 年 4 月 25 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 200,048,301.43 份基金份额，其中认购资金利息折合 88.10 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 根据《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人在认购、申购基金份额时可自由选择基金份额类别，基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等资产的投资，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债总财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企 业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的 差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,976,518.36 等于：本金 1,974,991.48 加：应计利息 1,526.88 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,976,518.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 2,002,900.00 19,446.58 2,022,446.58 100.00 债券 银行间市场 292,205,724.11 2,706,295.32 294,999,295.32 87,275.89 合计 294,208,624.11 2,725,741.90 297,021,741.90 87,375.89 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 294,208,624.11 2,725,741.90 297,021,741.90 87,375.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 70,005,264.38 - 银行间市场 30,004,931.51 - 合计 100,010,195.89 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,630.00 其中：交易所市场 - 银行间市场 5,630.00 应付利息 - 预提费用 13,346.40 合计 18,976.40 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈安盛中短债债券 A 本期 项目 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 200,007,193.03 200,007,193.03 本期申购 199,534,762.38 199,534,762.38 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 399,541,955.41 399,541,955.41 宝盈安盛中短债债券 C 本期 项目 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 41,108.40 41,108.40 本期申购 10,976.94 10,976.94 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 52,085.34 52,085.34 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 宝盈安盛中短债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 527,237.41 87,365.43 614,602.84 本期基金份额交易产 488,527.92 10,309.98 498,837.90 生的变动数 其中：基金申购款 488,527.92 10,309.98 498,837.90 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 1,015,765.33 97,675.41 1,113,440.74 宝盈安盛中短债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 83.57 10.46 94.03 本期基金份额交易产 20.79 2.27 23.06 生的变动数 其中：基金申购款 20.79 2.27 23.06 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 104.36 12.73 117.09 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 14,422.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,444.04 其他 42.54 合计 17,908.88 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年4月25日（基金合同生效日）至2022年6月 30日 债券投资收益——利息收入 463,637.30 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -5,099.78 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 458,537.52 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年4月25日（基金合同生效日）至 2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 119,098,383.51 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 117,067,499.90 减：应计利息总额 2,030,668.51 减：交易费用 5,314.88 买卖债券差价收入 -5,099.78 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 87,375.89 股票投资 - 债券投资 87,375.89 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 87,375.89 6.4.7.21 其他收入 无。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 13,346.40 信息披露费 - 证券出借违约金 - 其他 400.00 合计 13,746.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 110,305.80 其中：支付销售机构的客户维护费 167.90 注：1、支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产 净值×0.30%/当年天数。2、本基金合同生效日为 2022 年 4 月 25 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 36,768.60 注：1、支付基金托管人南京银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.10%/当年天数。2、本基金合同生效日为 2022 年 4 月 25 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈安盛中短债债券 A 宝盈安盛中短债债券 C 合计 宝盈基金 - 22.44 22.44 南京银行 - - - 合计 - 22.44 22.44 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈安盛中短债债券 C 的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日安盛中短债债券 C 的基金资产净值× 0.30%/当年天数。 2、本基金合同生效日为 2022 年 4 月 25 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 南京银行 1,976,518.36 14,422.30 注：1、本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金合同生效日为 2022 年 4 月 25 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行南京银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022 年 6 月 30 日 A-1 - A-1 以下 - 未评级 22,186,778.08 合计 22,186,778.08 注：未评级部分为国债、政策性金融债，短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 6 月 30 日 AAA 264,706,653.14 AAA 以下 10,128,310.68 未评级 - 合计 274,834,963.82 注：未评级部分为国债、政策性金融债，中期票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,976,518.36 - - - 1,976,518.36 结算备付金 1,765,565.33 - - - 1,765,565.33 存出保证金 18,665.22 - - - 18,665.22 交易性金融资产 122,799,319.44 174,222,422.46 - - 297,021,741.90 买入返售金融资产 100,010,195.89 - - - 100,010,195.89 应收申购款 - - - 2,000.00 2,000.00 资产总计 226,570,264.24 174,222,422.46 - 2,000.00 400,794,686.70 负债 应付管理人报酬 - - - 51,076.00 51,076.00 应付托管费 - - - 17,025.34 17,025.34 应付销售服务费 - - - 10.38 10.38 其他负债 - - - 18,976.40 18,976.40 负债总计 - - - 87,088.12 87,088.12 利率敏感度缺口 226,570,264.24 174,222,422.46 - -85,088.12 400,707,598.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 1.市场利率下降 25 个基点 983,374.01 分析 2.市场利率上升 25 个基点 -976,969.48 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 297,021,741.90 第三层次 - 合计 297,021,741.90 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 297,021,741.90 74.11 其中：债券 297,021,741.90 74.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,010,195.89 24.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,742,083.69 0.93 8 其他各项资产 20,665.22 0.01 9 合计 400,794,686.70 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,022,446.58 0.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 294,999,295.32 73.62 其中：政策性金融债 20,164,331.50 5.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 297,021,741.90 74.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 2028029 20 交通银行 01 200,000 20,747,223.01 5.18 2 2120010 21 厦门国际银行小微债 01 200,000 20,499,916.71 5.12 3 2120029 21 长沙银行 01 200,000 20,438,739.73 5.10 4 2028019 20 平安银行小微债 01 200,000 20,036,295.89 5.00 5 2028030 20 兴业银行小微债 05 100,000 10,421,484.93 2.60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 20 平安银行小微债 01、20 兴业银行小微债 05、20 华夏银行、20 华夏银行小微债 01、20 交通银行 01 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2022 年 3 月 25 日，据（银保监罚决字〔2022〕24 号）显示，平安银行股份有限公司存在违 法违规行为如下：不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差； 漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据；漏 报投资资产管理产品业务 EAST 数据；漏报委托贷款业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与 产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST 数据；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报。中国银保监会依据依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对其罚款人民币 400 万元。 2021 年 8 月 20 日，银保监罚决字〔2021〕26 号显示，兴业银行违反信用信息采集、提供、 查询及相关管理规定，被罚款 5 万元。 2022 年 3 月 25 日，根据银保监罚决字〔2022〕22 号，兴业银行存在监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送违法违规行为，漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务 EAST数据；漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；漏报权益类投资业务 EAST 数据；漏报投资资产管理产 品业务 EAST 数据；未报送跟单信用证业务 EAST 数据；漏报贷款承诺业务 EAST 数据；未报送委托 贷款业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST数据；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报等问题，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，处以 350 万元罚款。 2021 年 8 月 22 日，银罚字【2021】25 号的罚单显示，华夏银行股份有限公司的违法行为类 型为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。对于上述违法行为，中国人民银行对华夏银行予以罚款 486 万元。 2021 年 7 月 16 日，根据银保监罚决字〔2021〕28 号，交通银行创业板指理财业务和同业业 务制度不健全；理财业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符；理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；理财资金违规投向土地储备项目；理财产品相互交易调节收益；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；公募理财产品投资单只证券超限额；理财资金违规投向交易所上市交易的股票；理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；私募理财产品销售文件未约定冷静期；开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；理财产品信息登记不及时；理财产品信息披露不合规；同业业务交易对手名单调整不及时；将同业存款纳入一般性存款核算；同业账户管理不规范；违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；未严格审查委托贷款资金来源；违规向委托贷款借款人收取手续费；利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；监管检查发现问题屡查屡犯等问题；因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对交通银行处以 4100 万元罚款。 我们认为相关处罚措施对平安银行、兴业银行、华夏银行、交通银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对平安银行、兴业银行、华夏银行、交通银行的债券偿还影响很小。本基金 投资 20 平安银行小微债 01、20 兴业银行小微债 05、20 华夏银行、20 华夏银行小微债 01、20 交 通银行 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,665.22 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,665.22 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 宝盈安盛中短债债 113 3,535,769.52 399,493,863.13 99.99 48,092.28 0.01 券 A 宝盈安盛中短债债 133 391.62 - - 52,085.34 100.00 券 C 合计 246 1,624,366.02 399,493,863.13 99.97 100,177.62 0.03 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采 用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业 宝盈安盛中短债债券 A 3,212.40 0.0008 人员持有本基金 宝盈安盛中短债债券 C 298.45 0.5730 合计 3,510.85 0.0009 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 宝盈安盛中短债债券 A 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 宝盈安盛中短债债券 C 0 合计 0~10 宝盈安盛中短债债券 A 0 本基金基金经理持有本开放式基金 宝盈安盛中短债债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈安盛中短债债券 A 宝盈安盛中短债债券 C 基金合同生效日（2022 年 4 月 25 日） 200,007,193.03 41,108.40 基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总 199,534,762.38 10,976.94 申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基 - - 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金份额总额 399,541,955.41 52,085.34 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第六届董事会第五次会议决议，同意马永红不再担任宝盈基金管理有限公司董事长，严震担任宝盈基金管理有限公司董事长； 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2022 年第一次会议决议，同意马永红、陈恪不再担任宝盈基金管理有限公司董事，陈赤、邹纯余担任宝盈基金管理有限公司董事；陈林不再担任宝盈基金管理有限公司监事，兰敏担任宝盈基金管理有限公司监事； （3）根据宝盈基金管理有限公司第六届监事会第四次会议决议，同意陈林不再担任宝盈基金管理有限公司监事会主席，兰敏担任宝盈基金管理有限公司监事会主席。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 万联证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： ① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： ① 租用交易单元情况 新租万联证券上海、深圳交易单元各一个。 ② 退租交易单元情况 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 成交 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 万联证券 236,138,114.90 100.00 683,000,000.00 100.00 - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下 上海证券报,证券日报,证券时报, 1 基金参加和讯信息科技有限公司 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-06-20 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈安盛中短债债券型证券投资 中国证券报,本基金管理人网站,中 2 基金开放日常申购、赎回、转换 国证券会基金电子披露网站 2022-06-18 和定期定额投资业务的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报,证券时报, 3 博时财富为旗下基金代销机构及 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-06-14 参与相关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报,证券时报, 4 洪泰财富为旗下基金代销机构及 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-06-07 参与相关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于增加 上海证券报,证券日报,证券时报, 5 宁波银行股份有限公司为旗下部 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-05-20 分基金销售机构及参与相关费率 国证券会基金电子披露网站 优惠的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 证券时报,中国证券报,本基金管理 6 上海天天基金销售有限公司为旗 人网站,中国证券会基金电子披露 2022-05-13 下部分基金代销机构及参与相关 网站 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于终止 北京唐鼎耀华基金销售有限公 上海证券报,证券日报,证券时报, 7 司、北京植信基金销售有限公司 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-05-06 办理旗下基金相关销售业务的公 国证券会基金电子披露网站 告 8 宝盈安盛中短债债券型证券投资 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-04-26 基金基金合同生效公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于宝盈 中国证券报,本基金管理人网站,中 9 安盛中短债债券型证券投资基金 国证券会基金电子披露网站 2022-04-22 提前结束募集的公告 宝盈基金管理有限公司旗下公募 上海证券报,证券日报,证券时报, 10 基金产品基金转换费用的业务规 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-04-18 则说明 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报,证券时报, 11 华瑞保险为旗下基金代销机构及 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-03-29 参与相关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于董事 上海证券报,证券日报,证券时报, 12 长（法定代表人）变更的公告 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-03-25 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于终止 上海证券报,证券日报,证券时报, 13 成都华羿恒信基金销售有限公司 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-03-25 办理旗下基金相关销售业务的公 国证券会基金电子披露网站 告 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报,证券时报, 14 凯石财富为旗下部分基金代销机 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-03-16 构的公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗下 上海证券报,证券日报,证券时报, 15 基金参加中信建投证券股份有限 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-03-10 公司手续费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露网站 16 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日报,证券时报, 2022-02-22 和讯信息科技有限公司为旗下部 中国证券报,本基金管理人网站,中 分基金代销机构的公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈安盛中短债债券型证券投资 本基金管理人网站,中国证券会基 17 基金（宝盈安盛中短债债券 A 份 金电子披露网站 2022-01-25 额）基金产品资料概要 宝盈安盛中短债债券型证券投资 本基金管理人网站,中国证券会基 18 基金（宝盈安盛中短债债券 C 份 金电子披露网站 2022-01-25 额）基金产品资料概要 19 宝盈安盛中短债债券型证券投资 中国证券报,本基金管理人网站,中 2022-01-25 基金基金份额发售公告 国证券会基金电子披露网站 20 宝盈安盛中短债债券型证券投资 本基金管理人网站,中国证券会基 2022-01-25 基金基金合同 金电子披露网站 宝盈安盛中短债债券型证券投资 21 基金基金合同及招募说明书提示 中国证券报 2022-01-25 性公告 22 宝盈安盛中短债债券型证券投资 本基金管理人网站,中国证券会基 2022-01-25 基金托管协议 金电子披露网站 23 宝盈安盛中短债债券型证券投资 本基金管理人网站,中国证券会基 2022-01-25 基金招募说明书 金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 资 者 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额 类 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 （%） 机 1 20220425-20220630 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 25.03 构 2 20220425-20220630 99,999,000.00 99,749,625.94 - 199,748,625.94 49.99 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能 存在流动性等风险，敬请投资人留意。 注：本基金合同于 2022 年 4 月 25 日生效，期初份额为基金募集期内认购份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈安盛中短债债券型证券投资基金注册的文件。 《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：上海市黄浦区徐家汇路 518 号 310 室 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日