招商安泰系列开放式证券投资基金更新的 招募说明书(二零二四年第一号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 截止日:2024年04月19日 重要提示 招商安泰系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2003年3月10日中国证监会证监基金字[2003]35号文批准公开发行。依据当时有效的法 律法规,本基金的基金合同于2003年4月28日正式生效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核 准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险,本基金的特定风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。 本系列基金存续期内,若任一基金的有效持有人数量连续60个工作日达不到100人, 或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,则基金管理人将宣布该基金终止, 并报中国证监会备案。若本系列基金全部基金均已宣布终止,则本系列基金终止。若本系 列基金下仅剩余一只基金,而基金管理人在一年内未能增加一只以上基金,达到系列结构 下至少两只基金的要求,则本系列基金终止,剩余的基金作为单独基金存续。投资人将面 临《基金合同》提前终止的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后, 可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机 制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资人认购(或申购)本基金时应 认真阅读本招募说明书。 《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工 作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募 说明书。 本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年4月19日,有关财务和业绩表现数据截 止日为2024年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 目录 §1 绪言........................................................................................................................... 5 §2 释义........................................................................................................................... 6 §3 基金管理人................................................................................................................. 9 §4 基金托管人............................................................................................................... 21 §5 相关服务机构........................................................................................................... 27 §6 基金的募集与基金合同的生效................................................................................... 29 §7 基金份额的申购、赎回和转换................................................................................... 30 §8 基金的非交易过户与转托管...................................................................................... 41 §9 基金的投资............................................................................................................... 42 §10 基金的业绩............................................................................................................. 61 §11 基金的财产............................................................................................................. 65 §12 基金资产的估值...................................................................................................... 66 §13 基金的收益与分配................................................................................................... 71 §14 基金的费用与税收................................................................................................... 73 §15 基金的会计与审计................................................................................................... 75 §16 基金的信息披露...................................................................................................... 76 §17 侧袋机制................................................................................................................. 81 §18 风险揭示与管理...................................................................................................... 84 §19 基金的终止与清算................................................................................................... 88 §20 基金合同的内容摘要............................................................................................... 90 §21 基金托管协议的内容摘要.......................................................................................103 §22 对基金份额持有人的服务.......................................................................................109 §23 其他应披露事项..................................................................................................... 111 §24 招募说明书存放及其查阅方式................................................................................114 §25 备查文件................................................................................................................115 §1绪言 招商安泰系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)由招商基金管理有限公司 (“本基金管理人”或“管理人”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 金法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《招商安泰系列开放式证券投资基金基金 合同》(以下简称基金合同)及其它有关规定发起设立。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书阐述了招商安泰系列开放式证券投资基金的投资目标、基本策略、风险、 费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应当仔细 阅读本招募说明书。 §2释义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 本系列基金: 指招商安泰系列基金,由相互独立的三只基金共同组成,分 别为:招商债券基金、招商平衡型基金、招商偏股混合型基 金 基金合同或本系列基金合同: 指《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及对本系 列基金合同的任何修订和补充 招募说明书: 指《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》及其更 新 基金产品资料概要: 指《招商安泰系列开放式证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新 发行公告: 指《招商安泰系列开放式证券投资基金发行公告》 《暂行办法》: 指1997年11月5日经国务院批准11月14日实施的《证券 投资基金管理暂行办法》 《试点办法》: 指2000年10月8日由中国证监会发布并实施的《开放式证 券投资基金试点办法》 《流动性风险规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 基金合同当事人: 指受本系列基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义 务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人 基金发起人: 指招商基金管理有限公司 基金管理人 指招商基金管理有限公司 或本系列基金管理人: 基金托管人: 指招商银行 注册登记人: 指办理基金登记、注册、过户、清算和结算业务的机构, 本系列基金的注册登记人指招商基金管理有限公司,或接受 招商基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的 机构 销售代理人: 指依据有关销售代理协议办理本系列基金销售的代理机构 销售机构: 指招商基金管理有限公司及其他本系列基金的销售代理人 基金投资者: 指个人投资者和机构投资者 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法 人、事业法人、社会团体或其他组织 基金份额持有人: 指依法或依本系列基金合同、招募说明书取得并持有本系列 基金任何基金份额的投资者 基金成立日: 指基金达到成立条件后,基金管理人宣布基金成立的日期 基金终止日: 指本系列基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合 同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期 基金募集期: 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段,最 长不超过3个月 存续期: 指基金成立并存续的不定期之期限 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日: 指申购、赎回、转换或其他交易的申请日 认购: 指本系列基金在发行募集期内投资者申请购买本系列基金 份额的行为 申购: 指基金成立之后的存续期间内投资者向基金管理人提出申 请购买本系列基金份额的行为 赎回: 指基金成立之后的存续期间持有本系列基金份额的投资者 向基金管理人申请卖出本系列基金份额的行为 基金份额分类: 招商安泰债券基金分设四类基金份额:A类基金份额、B类 基金份额、D类基金份额和H类基金份额 A类、D类基金份额: 指缴纳申购、赎回费而不缴纳销售服务费的招商安泰债券基 金基金份额 B类基金份额: 指缴纳销售服务费而不缴纳申购费的招商安泰债券基金基 金份额 H类基金份额: 指仅在中国香港地区销售,并收取申购和赎回费用的招商安 泰债券基金份额 基金转换: 指基金存续期间持有本系列基金旗下任一基金的投资者向 基金管理人提出申请将其原持有基金(转出基金)的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金(转入基金)的基金份 额的行为 基金账户: 指基金管理人给投资者开立的用于记录投资者持有本系列 基金的所有权凭证 基金交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买 卖本系列基金份额的变动及结余情况的账户 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站)等媒介 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 侧袋机制: 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账 户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投 资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制 实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账 户 特定资产: 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计 量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性 的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 §3基金管理人 3.1基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 设立日期:2002年12月27日 注册资本:人民币13.1亿元 法定代表人:王小青 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 持有公司全部股权的45%。 2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成 立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受 让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为: 招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的 55%,招商证券持有全部股权的45%。 2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所 上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099)。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核 心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2主要人员情况 3.2.1董事会成员 王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证 券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8 月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书 记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、 董事、总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021 年10月至2023年7月任招商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023年1月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023年2月起 兼任招商银行股份有限公司深圳分行党委书记、行长。2023年7月起任招商银行股份有限 公司副行长。现任公司党委书记、董事长。 李俐女士,北京大学世界经济学硕士。1994年7月加入招商银行,曾任总行统计信息 中心副主任、计划财务部副总经理、资产负债管理部副总经理、全面风险管理办公室副总 经理兼操作风险管理部总经理、风险管理部副总经理、财务会计部副总经理、财务会计部 总经理,兼任采购管理部总经理等职务。2023年11月起任招商银行总行资产负债管理部总 经理,兼任招商永隆银行有限公司董事、招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融控股 有限公司董事、招银国际金融有限公司董事。现任公司董事。 缪新琼先生,武汉大学金融学硕士。2004年7月加入招商证券,曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责人、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总经理、深圳深南大道车公 庙证券营业部负责人、财富管理及机构业务总部机构业务部负责人。2022年12月至今担任 招商证券财富管理及机构业务总部财富管理部负责人。现任公司董事。 徐勇先生,复旦大学法学博士。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运输股份有 限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009年3月至2014年 3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记,上海分公司党委书记、 副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总经理。2015年7月至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司 党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022 年6月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委副书记、董事、总经理。 张思宁女士,中国人民银行金融研究所金融学博士研究生。1989年8月至1992年11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会 发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任, 中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014 年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份 有限公司董事长。目前兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司独立董事。 陈宏民先生,上海交通大学工学博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联 纺织品进出口公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历 任讲师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管学院教授,目前兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、 《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董 事。 梁上坤先生,南京大学会计学博士研究生。2013年7月起在中央财经大学工作,曾任 讲师、副教授、教授。现任中央财经大学会计学院系主任,兼任常州百瑞吉生物医药股份 有限公司独立董事、上海同达创业投资股份有限公司独立董事、北京卓信智恒数据科技股 份公司独立董事。现任公司独立董事。 3.2.2监事会成员 刘杰先生,厦门大学会计系会计学博士。1999年7月加入招商证券参加工作,曾任招 商证券资本市场策划部总经理助理、招商局国际有限公司(现招商局港口控股有限公司)财 务部副总经理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总经理助理、招商局金融集团有 限公司财务总监,招商局仁和人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理和财务总监。 2023年4月至今担任招商证券副总裁(财务负责人),2023年8月至今担任招商证券董事 会秘书。现任公司监事会主席。 孙智华先生,江西财经学院经济学学士学位。1994年加入招商银行参加工作,曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总经理助理、深圳分行国际业务部副总经 理、深圳分行中小企业金融部负责人、深圳分行公司银行部总经理、深圳分行公司金融总 部总经理、深圳分行公司金融事业部副总裁兼公司金融总部总经理、广州分行投行与金融 市场总部总裁兼投资银行二部总经理、广州分行投行与金融市场总部总裁、广州分行行长 助理、总行同业客户部总经理助理、总行同业客户部副总经理。2022年2月至今在总行资 产负债管理部工作任总行资产负债管理部副总经理兼投资管理部总经理,兼任境外分行管 理部总经理、招商信诺资产管理有限公司董事、招银网络科技(深圳)有限公司董事、深圳 市银通前海金融资产交易中心有限公司董事、招银云创信息技术有限公司董事。现任公司 监事。 马龙先生,南开大学经济学博士。2009年7月至2012年8月任职于泰达宏利基金管理 有限公司,曾任研究员;2012年11月加入招商基金管理有限公司,历任固定收益投资部研 究员、基金经理、总监助理、副总监、专业总监,现任公司首席固定收益投资官、员工监 事。 詹晓波先生,四川大学工商管理硕士。2004年7月至2013年12月任职于招商基金管 理有限公司,历任信息技术部软件开发岗、业务助理、业务经理、高级工程师、副总监。 2013年12月至2016年9月任职于汇添富基金管理股份有限公司,曾任互联网金融总部副 总监。2016年10月加入招商基金管理有限公司,现任互联网金融发展部总监、员工监事。 何剑萍女士,华南理工大学会计学学士。2006年7月加入招商基金管理有限公司,历 任基金核算部助理基金会计、基金会计、副总监、专业总监,现任基金核算部总监、员工 监事。 3.2.3公司高级管理人员 徐勇先生,总经理,简历同上。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任 招商财富资产管理有限公司董事及博时基金(国际)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 董方先生,副总经理,工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通 银行股份有限公司深圳分行。2001年5月起任职于招商银行股份有限公司,曾任总行资产 管理部副总经理、总行财富管理部副总经理、总行财富平台部副总经理。2023年8月加入 招商基金管理有限公司,现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、深圳分公司和 成都分公司总经理。 孙明霞女士,副总经理,工学硕士。曾在人力资源和社会保障部工作,2016年6月加 入招商基金管理有限公司任总经理助理,现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、 财务负责人、北京分公司总经理,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 3.2.4基金经理 1.招商安泰偏股混合型证券投资基金: 张西林先生,硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运 输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加 入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商安博灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(管理时间:2018年6月14日至今)、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理 (管理时间:2021年9月4日至今)、招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理(管理 时间:2022年9月14日至今)。 李正伟先生,硕士。2011年7月至2013年12月在国泰基金管理有限公司工作,任管 理培训生;2014年1月至2017年8月在中国国际金融股份有限公司工作,任研究部高级分 析师;2017年8月加入招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理, 现任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)。 本基金历任基金经理包括:陈进贤先生,管理时间为2003年4月28日至2005年7月 30日;贺庆先生,管理时间为2003年4月28日至2007年1月5日;胡军华女士,管理时 间为2005年8月24日至2008年12月31日;曾昭雄先生,管理时间为2005年9月26日 至2006年5月26日;周理先生,管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日;游海 先生,管理时间为2007年1月5日至2009年4月23日;郝建国先生,管理时间为2008 年12月11日至2009年12月30日;汪仪先生,管理时间为2008年12月31日至2010年 2月12日;邓良毅先生,管理时间为2009年4月23日至2010年10月21日;张婷女士, 管理时间为2010年2月12日至2012年11月8日;刘军先生,管理时间为2010年10月 21日至2011年12月22日;王景女士,管理时间为2011年12月22日至2015年10月9 日;王奇玮先生,管理时间为2016年12月31日至2018年3月3日;徐张红先生,管理时 间为2018年3月3日至2020年1月23日;潘明曦先生,管理时间为2015年10月9日2021 年9月4日。 2.招商安泰平衡型证券投资基金: 李崟先生,工商管理硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月 加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加 入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投 资管理一部专业总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月3 日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日 至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招 商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月19日至今)、招商瑞 智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)、 招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月4日至 今),兼任投资经理。 本基金历任基金经理包括:陈进贤先生,管理时间为2003年4月28日至2005年7月 30日;贺庆先生,管理时间为2003年4月28日至2007年1月5日;胡军华女士,管理时 间为2005年8月24日至2008年12月31日;曾昭雄先生,管理时间为2005年9月26日 至2006年5月26日;周理先生,管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日;游海 先生,管理时间为2007年1月5日至2009年4月23日;郝建国先生,管理时间为2008 年12月11日至2009年12月30日;汪仪先生,管理时间为2008年12月31日至2010年 2月12日;邓良毅先生,管理时间为2009年4月23日至2010年10月21日;张婷女士, 管理时间为2010年2月12日至2012年11月8日;刘军先生,管理时间为2010年10月 21日至2011年12月22日;王景女士,管理时间为2012年11月8日至2015年7月9日; 李恭敏先生,管理时间为2015年6月11日至2016年2月3日。 3.招商安泰债券证券投资基金: 刘万锋先生,经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财 务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管 理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理, 现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、 招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商添 利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、 招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)、招商 安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证 券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月13日至今)、招商添轩1年定期开放 债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月27日至今)。 本基金历任基金经理包括:陈进贤先生,管理时间为2003年4月28日至2005年7月 30日;贺庆先生,管理时间为2003年4月28日至2007年1月5日;胡军华女士,管理时 间为2005年8月24日至2008年12月31日;曾昭雄先生,管理时间为2005年9月26日 至2006年5月26日;周理先生,管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日;游海 先生,管理时间为2007年1月5日至2009年4月23日;郝建国先生,管理时间为2008 年12月11日至2009年12月30日;汪仪先生,管理时间为2008年12月31日至2010年 2月12日;邓良毅先生,管理时间为2009年4月23日至2010年10月21日;张婷女士, 管理时间为2010年2月12日至2015年8月5日;康晶先生,管理时间为2015年8月5 日至2023年8月8日。 3.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:徐勇、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、于立 勇、马龙。 徐勇先生,简历同上。 杨渺先生,简历同上。 裴晓辉先生,总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。 王景女士,总经理助理兼投资管理一部部门负责人。 朱红裕先生,公司首席研究官。 于立勇先生,公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。 马龙先生,公司首席固定收益投资官。 3.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 3.4基金管理人的承诺 1、本基金管理人不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》以及其它国家 有关法律法规的行为,并应承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违规行为 的发生。 2、本基金管理人不得从事以下违反《中华人民共和国证券法》《基金法》以及其它国 家法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发 生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行 为。 3、基金管理人禁止利用基金资产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定,如法律 法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本公司承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; 3.5内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决 策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 (2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负 责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风 险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽 查情况等。 (3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控 制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患, 或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时 向公司董事会和中国证监会报告。 (4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委 员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针 对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 (5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情 况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。 (6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规 章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 (1)内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它 们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制 度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任 进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2)风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信 息披露制度、监察稽核制度等。 (3)监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据 国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方 法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合 理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的 监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一 个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经 营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 业务环节。 (2)风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类, 找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的 手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3)控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A.组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金 投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职 责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同 的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续 部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈 的第三道监控防线。 B.操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔 离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、 客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金财产与公司自有资产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与 基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基 金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。 (4)信息沟通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当 的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度 按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 A.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经 理报告; B.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告; C.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5)内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控 制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理 委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以 充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有 效性。 §4基金托管人 4.1基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:缪建民 行长:王良 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:4006195555 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张姗 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成 功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂 牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2023 年12月31日,本集团总资产110,284.83亿元人民币,高级法下资本充足率17.88%,权重 法下资本充足率14.96%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部,现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研 发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务 团队10个职能团队,现有员工214人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准 获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一,拥有证券 投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资 者托管(QDII)、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试 点存托人、私募基金业务外包服务等业务资格。 招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神,推出“招商 银行托管+”服务品牌,以“践行价值银行战略,致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引,以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、 让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”,以创新的“服务产品化”为方法论, 全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景,打造 了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌,不断创新托管系统、服务和 产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准, 首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据 平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII 基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一 单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项 荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”; 6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;7月荣 获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产 托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;6月荣获《财资》 “中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优 秀资产托管机构”奖;同月,托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系 统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子 方案二等奖;3月荣获《中国基金报》 “最佳基金托管银行”奖;5月荣获国际财经权威媒 体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最 佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托 管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优 秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管 机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月,荣获中央国债登记结算有 限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项;同月荣获2020东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项;2021年10月,《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行 天玑奖”;2021年12月,荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳 基金托管银行”;2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托 管机构、估值业务杰出机构”奖项;9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基 金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖;12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资 产托管银行天玑奖”;2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资 产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间 同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖;2023年4月, 荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”;2023年9月,荣获《中 国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行(全国性股份行)”;2023 年12月,荣获《东方财富风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。 4.2主要人员情况 缪建民先生,招商银行董事长、非执行董事,2020年9月起担任招商银行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候 补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中 国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有 限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事 长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民 养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生,招商银行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士,高级经 济师。1995年6月加入招商银行,历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长,2012 年6月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长,2022年4月18日起全面主持招商 银行工作,2022年5月19日起任招商银行党委书记,2022年6月15日起任招商银行行长。 兼任招商银行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国 际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局 金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会 第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。 彭家文先生,招商银行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计 划专业本科学历,高级经济师。2001年9月加入招商银行,历任总行计划财务部总经理助 理、副总经理,总行零售综合管理部副总经理、总经理,总行零售金融总部副总经理、副 总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理,郑州分行行长,总行资产负债管理部总经理,招 商银行行长助理,2023年11月起任招商银行副行长。兼任招商银行财务负责人、董事会秘 书。 孙乐女士,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,2001年8月加入招商银行 至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经 理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理;无 锡分行行长助理、副行长;南京分行副行长,具有20余年银行从业经验,在风险管理、信 贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 4.3基金托管业务经营情况 截至2023年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管1374只证券投资基金。 4.4基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、 规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营 风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消 除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时; 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;总 行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督,并提出内控提升 管理建议。 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队,负责部 门内部风险预防和控制,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况,并直接 向部门总经理室报告。 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原 则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并 由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控 制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的 风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执 行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离,办公 网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目 的。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,建立了 三层制度体系,即:基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理 要求明确,满足风险管理全覆盖的要求,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运 作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经 过严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人 泄露。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统 采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效地进行人力资源管 理。 4.5基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法 规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整 改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 §5相关服务机构 5.1基金份额销售机构 中国内地销售的基金份额的销售机构 5.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 5.1.2代销机构 本基金代销机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根 据有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。 5.2注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 成立日期:2002年12月27日 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 5.3律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 5.4会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人:付建超 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177 经办注册会计师:吴凌志、江丽雅 联系人:吴凌志、江丽雅 §6基金的募集与基金合同的生效 本系列基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管 理委员会2003年3月10日中国证监会证监基金字[2003]35号文批准公开发行。募集期 从 2003 年 3 月 17 日起到 2003 年 4 月 25 日止,本系列基金设立募集期共募集 4,513,708,682.88份基金单位,其中,招商债券基金共募集2,585,539,264.09份基金单位, 有效认购户数为15,245户;招商平衡型基金共募集898,978,656.28份基金单位,有效认购 户数为 11,315 户;招商安泰股票基金(现已更名为招商安泰偏股混合基金)共募集 1,029,190,762.51份基金单位,有效认购户数为10,604户。 本系列基金的基金合同于2003年4月28日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金 管理人正式开始管理本基金。 §7基金份额的申购、赎回和转换 7.1申购、赎回和转换的场所 1、本基金管理人直销网点及网站; 2、受本基金管理人委托、具有销售本系列基金资格的商业银行或其它机构的营业网 点; 3、有网上交易功能的销售机构的网站。 上述直销和代销机构的名称、住所等参见本招募说明书“§5相关服务机构5.1基金 份额销售机构”。 7.2申购、赎回和转换的办理时间 本系列基金内地销售的基金份额的申购、赎回和转换的开放日为证券交易场所的交易 日(基金管理人公告暂停申购、赎回和转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时 间为准。招商安泰债券基金的H类基金份额的开放日必须同时为香港工作日和内地工作日, 具体业务办理时间以香港的代销机构公布时间为准。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申 购、赎回和转换时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证 监会备案,并在实施日3个工作日前在指定媒介上刊登公告。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份 额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 7.3申购、赎回和转换的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回和转换价格以申请当日的基金份额净值为基准进行 计算。 2、“金额申购、份额赎回和转换”原则,即申购以金额申请,赎回、转换以份额申 请。 3、当日的申购、赎回和转换申请应当在基金管理人规定的时间之前提出,可以在基金 管理人规定的时间以前撤销。 4、本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申 请。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开 始实施日前的3个工作日内在指定媒介上刊登公告。 7.4申购、赎回和转换的程序 1、申请方式:书面申请或基金管理人认可的其它方式。 2、投资者在提交申购本系列基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金; 投资者在提交赎回和转换申请时,帐户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、 赎回和转换的申请无效而不予成交。 3、申购、赎回和转换的确认与通知:投资者提交的申购、赎回和转换申请,本系列基 金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2日后 (包括该日)到销售网点或销售机构规定的其他方式查询申购、赎回和转换的确认情况。对 于招商安泰债券基金的H类基金份额投资者提交的申购、赎回和转换申请,本系列基金注 册与过户登记人在T+2日内为投资者对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+3日后(包 括该日)到销售网点或销售机构规定的其他方式查询申购、赎回和转换的确认情况。 4、申购和赎回款项支付:基金投资人申购时,采用全额缴款方式,若资金未全额到账 则申购无效,基金管理人将申购无效的款项退回。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回 款项将在T+7日内划往基金份额持有人(赎回人)账户。发生延期赎回的情形时,款项的支 付办法参照基金合同的有关条款处理。招商安泰债券基金的H类基金份额的基金持有人赎 回申请确认后,赎回款项将在T+10日内划往基金持有人(赎回人)账户。在发生延期赎回 的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 5、发生延期赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 敬请投资人务必自办理日常业务申请之日起三个工作日内及时到销售机构查询申购、 赎回、转换等业务是否被确认成功。对于申购、赎回、转换等业务是否被确认成功,否则, 如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。 7.5申购、赎回和转换的限制 1、中国内地销售的基金份额的申购、赎回和转换的限制 基金名称 最低申购额(元) 最低赎回份额(份) 最低转换份额(份) 招商安泰偏股混合 1 1 1 招商安泰平衡混合 1 1 1 招商安泰债券A、 1 1 1 招商安泰债券B、 招商安泰债券D 通过本基金管理人网上交易平台申购,每笔最低金额为1元人民币;通过本基金管理 人网上交易平台赎回、转换的,每次赎回或转出份额不得低于1份。 投资人参加本基金的“定期定额投资计划”时,通过代销网点办理的,每期扣款金额 最低不少于人民币1元。通过本基金管理人网上交易平台办理的,每期扣款金额最低不少 于人民币1元。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次 申购和追加申购的最低金额,以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 2、招商安泰债券A份额、招商安泰债券B份额和招商安泰债券D份额之间不能互相转 换。 3、招商安泰债券基金H类基金份额申购、赎回和转换的限制 原则上,H类基金份额的投资者通过香港代销机构每笔申购本基金的最低金额为100元, 实际操作中,以香港销售机构的具体规定为准。 原则上,H类基金份额持有人通过香港代销机构网点赎回的,每次赎回基金份额不得 低于1份,实际操作中,以香港代销机构的具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 H类基金份额的转换只能在本公司在香港注册销售的基金中进行转换。通过香港代销 机构网点转换的,转出的H类基金份额原则上不得低于1份。实际操作中,以香港代销机构 的具体规定为准。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回份额及转换份额 的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 7.6申购份额、赎回价格和转换份额的计算 1、基金申购份额的计算 中国内地销售的基金份额的申购份额的计算 (1)招商安泰偏股混合及招商安泰平衡混合申购份额的计算: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (2)招商安泰债券申购份额的计算: 如果投资者选择申购招商安泰债券A份额,则: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 如果投资者选择申购招商安泰债券B份额,则: 申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值 如果投资者选择申购招商安泰债券D份额,则: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/申购当日D类基金份额净值 该基金申购份额计算方法(外扣法)的生效日期为2007年6月1日 招商安泰债券H类份额申购份额的计算 招商安泰债券H类份额申购份额的计算方法以香港代销机构的具体规定为准。 2、基金赎回金额的计算 中国内地销售的基金份额的赎回金额的计算 (1)招商安泰偏股混合及招商安泰平衡混合赎回金额的计算: 赎回费=赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额=赎回当日基金份额净值×赎回份额–赎回费 (2)招商安泰债券赎回金额的计算: 如果投资者申请赎回招商安泰债券A、B或D份额,则: 赎回费=赎回当日该类基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额=赎回当日该类基金份额净值×赎回份额–赎回费 招商安泰债券H类份额赎回金额的计算 招商安泰债券H类份额赎回金额的计算方法以香港代销机构的具体规定为准。 3、基金转换份额的计算 中国内地销售的基金份额的转换份额的计算 基金转换份额计算方法采用“外扣法”计算,各基金之间转换份额的计算公式如下: 计算公式: Y=转入基金Y的份额 X=转出基金X的份额 A=转换申请受理当日转出基金X的份额净值 B=转出基金X的赎回费率 C=转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差 (转入基金申购费率小于转出基金申购费率时,C=0) D=转换申请受理当日基金Y的份额净值 招商安泰债券A份额、招商安泰债券B份额和招商安泰债券D份额可参与转换业务, 但招商安泰债券A份额、招商安泰债券B份额和招商安泰债券D份额之间不能互相转 换。 招商安泰债券H类份额转换份额的计算 招商安泰债券H类份额转换份额的计算方法以香港代销机构的具体规定为准。 4、申购份额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用 后,以当日基金该类基金份额的份额净值为基准计算保留小数点后两位,小数点两位以后 的部分舍去,舍去部分归基金财产所有。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额 的基金份额净值为基准并扣除相应的费用,保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分 舍去,舍去部分归基金财产。 6、转换份额的处理方式:转换的有效份额为按实际计算确认的转换金额在扣除相应的 费用后,以当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算保留小数点后两位,小数点两位 以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 7、基金份额净值的计算 (1)招商安泰偏股混合及招商安泰平衡混合基金份额净值的计算: T日基金份额净值=T日闭市后的该类基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量 (2)招商安泰债券基金份额净值的计算: 招商安泰债券A类基金份额、招商安泰债券B类基金份额、招商安泰债券D类基金份额 和招商安泰债券H类基金份额分别公布基金份额净值,基金份额净值的计算公式为: T日A类基金份额净值=T日闭市后的A类基金资产净值/T日A类基金份额的余额数量 T日B类基金份额净值=T日闭市后的B类基金资产净值/T日B类基金份额的余额数量 T日D类基金份额净值=T日闭市后的D类基金资产净值/T日D类基金份额的余额数量 T日H类基金份额净值=T日闭市后的H类基金资产净值/T日H类基金份额的余额数量 本系列基金份额净值的计算,保留到小数点后第四位,小数点后第五位四舍五入。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 7.7申购、赎回和转换的费用 1、投资者的申购费用,由基金管理人及代销机构收取。赎回费归基金资产所有,作为 对其他基金份额持有人的补偿。 2、申购费率: 中国内地销售的基金份额的申购费率 本系列基金的申购费采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按 单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购的养老金账户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。 养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金 单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公 司将依据规定将其纳入养老金账户范围。 费率如下: 申购金额 适用的申购费率 申购金额 适用的申 购费率 招商安泰 招商安泰 招商安泰 招商安泰 招商安泰 偏股混合 平衡混合 债券A 债券B 债券D 50万元以 1.50% 1.50% 0.80% 0 50万元以 0.45% 下 下 50万(含) 1.20% 1.20% 0.64% 50万(含) 0.30% -200万 -100万 200万(含) 0.60% 0.60% 0.32% 100万(含) 0.10% -500万 -500万 500万(含) 500元/笔 500元/笔 300元/笔 500万(含) 500元/笔 以上 以上 投资本基金的养老金账户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可在上述申购 费率的基础上享受申购费率4折优惠。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金账 户,不享受上述特定费率。 申购费用的计算方法: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用在申购基金时从申购金额中收取,不列入基金资产。 申购费用由基金管理人及代销机构收取,用于本基金的市场推广、销售和注册登记费 用。 www.cmfchina.com网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及 基金管理人公告。 招商安泰债券H类份额的申购费率 招商安泰债券H类份额的申购费率最高不超过5%,实际操作中,以香港代销机构的具 体规定为准。 3、赎回费率: 中国内地销售的基金份额的赎回费率 连续持有 适用的赎回费率 连续持有 适用的赎 期限 期限 回费率 招商安泰 招商安泰 招商安泰 招商安泰 招商安泰 偏股混合 平衡混合 债券A 债券B 债券D 1天-7天 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1天-7天 1.50% 7天(含) 0.10% 0.10% 0.05% 0 7 天(含) 0.60% -365天 -90天 90 天-(含) 0.40% -180天 365天(含) 0% 0% 0% 90 天-(含) 0.40% 以上 -180天 180 天 0.20% (含)-365 天 365 天 0% (含)以上 赎回费用的计算方法:赎回费=赎回当日该基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回费用由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取,赎回费归基金资产所有。 注:1)认购的基金份额持有期限的起始日为基金合同生效日,申购的基金份额持有期限的 起始日为申购的注册登记日,截止日为赎回、转换的注册登记日。 2)投资人对本系列基金旗下同一基金连续持有期限超过365天,赎回费率为零,期间 如进行赎回或转换,持有期限需重新计算,不予累计。 3)网上直销、定期定额投资计划等特殊申购业务规则另见已发布的相关公告。 招商安泰债券H类份额的赎回费率为0.05%,赎回费归基金资产所有。 4、转换费用 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25%的部分 归入转出基金的基金资产。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基 金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用) 档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 (5)各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费 率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。 上述基金转换费用收取标准及转换费率自2008年2月22日起执行,原基金转换费用收 取标准及转换费率同时废止。 基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公 告。 7.8申购、赎回和转换的注册登记 投资者申购本系列基金下的任一基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资 者登记权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。投资 者赎回本系列基金下的任一基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除权 益并办理注册登记手续。投资者进行基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日自动办 理注册登记手续。投资者申购招商安泰债券基金H类基金份额成功后,基金注册登记机构 在T+2日内自动为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者在T+3日(含该日)后有权 赎回该部分基金。投资者赎回招商安泰债券基金H类基金份额成功后,基金注册登记机构 在T+2日内自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。投资者对招商安泰债券基金H类基 金份额进行基金转换成功后,基金注册登记机构在T+2日内自动办理注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上刊登公 告。 7.9暂停或拒绝申购、赎回和转换的情形和处理方式 1、暂停或拒绝申购的情形和处理 本系列基金旗下任何基金发生下列情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资人 的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所正常交易时间非正常停市; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或注册登记机构的技术保障或人员支 持等不充分; (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停接受基金申购申请; (6)法律、法规规定或中国证监会认定的其它暂停申购情形; (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; (8)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时,可拒绝该 笔申购申请。 发生上述第(1)-(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂 停申购公告;发生上述第(7)、(8)项拒绝申购情形时,申购款项将全额退还投资者。 基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括: (1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请; (2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请; (3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂 停基金申购,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 本系列基金旗下任何基金发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回 申请,暂停赎回将导致对该基金的转换也暂停: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所正常交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; (4)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困 难; (5)涉及转换的两只基金,其中的一只或两只当日为非日常交易开放日; (6)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形时,基金管理人按规定向中国证监会报告,已接收的申请,基金管理人足 额对付;如暂时不能足额兑付,可兑付部分按单个账户已接受的赎回申请量占该基金已接 受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定 相应的处理办法在后续开放日予以兑付,并以该开放日当日的基金份额净值为依据计算赎 回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂 停基金赎回,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登 暂停公告。暂停期间,每两周至少刊登提示性公告一次,暂停期间结束,基金重新开放时, 基金管理人应公告最新的基金份额净值。 7.10巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,本系列基金旗下任何基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转 出申请总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过该基金上一 日基金总份额的10%时,即认为该基金发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序 执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资 者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。若 进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额10%以 上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个 账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额。投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部 分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规 定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺 延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)如发生巨额赎回时,涉及基金转换业务,基金管理人将基金转出部分视同基金赎 回情况处理,投资者的转换申请可能被延迟或部分实现转换。 (4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应通过指定媒介、 基金管理人的公司网站或代销机构的网点在2日内刊登公告,并说明有关处理方法。 若本系列基金旗下任何基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受该基金赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、基金转换涉及巨额赎回情况的处理 投资者申请基金转换时,可以选择如遇巨额赎回时是否顺延基金转换。当转出基金发 生巨额赎回时,若投资者选择顺延基金转换,未被转换赎回的剩余份额视作下一工作日的 基金转换申请。若投资者选择不顺延基金转换,则剩余份额被取消基金转换申请,并记回 投资者在转出基金的基金份额。顺延基金转换申请不享有优先权。 7.11暂停申购、赎回的公告、重新开放申购、赎回和转换的公告 1、基金发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊 登暂停公告。 2、如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在指定媒介上刊登该基金 重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的基金收益情况。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前1个工作日在指定媒介上刊登该基金重新开放申购或赎回公告,并在重 新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的该基金的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次。暂停结束,该基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介 上连续刊登该基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工 作日的该基金的基金份额净值。 7.12实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章 节或届时发布的相关公告。 §8基金的非交易过户与转托管 8.1非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定 规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,包括继承、捐赠、遗赠、 自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业 破产清算、强制执行,及基金注册与过户登记人认可的其它行为。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 办理非交易过户与转托管必须提供相关资料。符合条件的非交易过户与转托管按《招商 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。 8.2转托管 投资者认购/申购基金后可以向原认购/申购基金的销售机构发出转托管指令。转托管 完成后,投资者才可以在转入销售机构赎回其基金份额。 8.3其他 在相关法律法规有明确规定的条件下,基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或 其他非交易过户业务,并制定、公布并实施相应的业务规则。 §9基金的投资 本系列基金旗下各基金在投资运作上保持独立性,各基金均需满足法规规定的单个基 金的投资限制和禁止性规定。 9.1投资理念 1、公司的业绩增长和现金流增长是该公司股票长期收益的决定因素。本系列基金的投 资风格不拘泥于某一种固定的方式。通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价 值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。 ■宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。 ■定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。 ■成长和价值相结合:投资于具有合理的价值和良好成长性的股票。 2、对债券的投资遵照合理价值的原则进行。 9.2投资目标 对投资者进行市场细分,为投资者提供适合其风险承受能力的基金投资品种,在既定的风险程度下争取获得较好的收益。 下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰偏股混合 低 不稳定 高 高 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中 招商安泰债券 很高 最好 低 低 ? 招商安泰偏股混合追求长期的资本增值。 ? 招商安泰平衡混合追求当期收益和长期资本增值的平衡。 ? 招商安泰债券追求较高水平和稳定的当期收益,保证长期本金的安全。 9.3投资范围 本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资 品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要 品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 1、招商安泰偏股混合以股票和存托凭证投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性 好的A股和存托凭证,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资 品种。 2、招商安泰平衡混合的债券和股票/存托凭证的比重保持平衡,主要投资于国债、金 融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票和存托凭证以及中国证监会批 准的其它投资品种。 3、招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的 其它投资品种。 9.4投资策略 1、投资方法考虑? 引进和应用ING的投资管理流程。? 投资理念与国外成熟的机构投资者更加趋同。? 引进ING的投资管理工具,并加以本土化,使之广泛应用于投资和研究实践。这些 投资管理工具包括PFG数量选股模型、SRS股票评级系统、IRS行业评估系统、以 及ING风险管理系统。2、资产配置 本系列基金旗下包含三个不同资产配置的基金,均为股票/存托凭证、债券基金,其股票/存托凭证、债券的配置比例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。 现金或到期日在一年期以内的 下属基金 债券 股票、存托凭证 政府债券 招商安泰偏股混合 20% 75% ≥5% 招商安泰平衡混合 50% 45% ≥5% 招商安泰债券 95% - ≥5% 上表中所述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 考虑到股票市场可能出现极端情况以及基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/存托凭证、债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。以下是各基金的资产配置调整区间: ? 招商安泰偏股混合可能的债券、股票/存托凭证配置为:债券20%—30%,股票、 存托凭证65%—80%。? 招商安泰平衡混合可能的债券、股票/存托凭证配置为:债券40%—60%,股票、 存托凭证35%—55%。? 招商安泰债券的投资不涉及债券和股票、存托凭证间的资产配置问题,其债券投资 比例范围为不低于85%。3、组合构建: A、股票组合构建 本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。 本系列基金股票投资的主要过程包括: (1)以流动性指标筛选,建立备选股票库 (2)对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选; (3)以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展; (4)行业分析模型和其他调整; (5)建立模拟股票组合; (6)运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制; (7)模拟组合的执行。 B、债券组合构建 本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外进行投资管理的经验。ING的债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行: (1)预测收益率的长期变动趋势 (2)久期管理 (3)债券组合管理 (4)债券组合风险控制 C.投资程序 (1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项; (2)基金管理部通过股票投资周会和债券投资周会,确定拟投资的个股和个券; (3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合; (4)基金经理发送投资指令; (5)交易部审核与执行投资指令; (6)数量分析人员对投资组合的分析与评估; (7)基金经理对组合的检讨与调整。 在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。 4、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 9.5业绩比较基准 根据各基金资产配置比例以及市场现有的相关指数,各基金的业绩比较基准如下: 下属基金 业绩比较基准 招商安泰偏股混合 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5% 招商安泰平衡混合 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5% 招商安泰债券 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5% 9.6风险收益特征 下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰偏股混合 低 不稳定 高 高 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中 招商安泰债券 很高 最好 低 低 9.7投资限制 1、投资组合限制 (1)本基金持有一家公司的股票、存托凭证,不得超过基金资产净值的10%; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(含存托 凭证),不得超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以 及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。 (3)本系列基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过相应基金基金资产净 值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (4)本系列基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (5)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股 票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略、和投资比例的约定; (7)法律法规规定的其他限制。 本基金管理人应当自本基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合以上第1、2条规定比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在十个 交易日内进行调整。 2、禁止行为 (1)承销证券; (2)投资于其他基金; (3)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券; (4)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (5)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (6)将基金财产用于非法抵押、担保、资金拆借或者贷款; (7)从事承担无限责任的投资; (8)以基金财产进行房地产投资; (9)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (10)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (11)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (12)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 9.8基金管理人代表基金行使股东权利或债务权利的处理原则及方法 1、不谋求对所投资企业的控制或者进行管理; 2、依照《民法通则》、《民事诉讼法》、《企业破产法》(试行)及其他法律法规的 有关规定行使债权人的有关权利。 9.9侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本章节约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 9.10基金投资组合报告 招商安泰系列开放式证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日,来源于《招商安泰偏股混合型证券投 资基金2024年第1季度报告》、《招商安泰平衡型证券投资基金2024年第1季度报告》、 《招商安泰债券投资基金2024年第1季度报告》。 招商安泰偏股混合型证券投资基金 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 242,500,209.84 74.93 其中:股票 242,500,209.84 74.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 72,214,635.90 22.31 其中:债券 72,214,635.90 22.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.85 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 2,550,423.01 0.79 金合计 8 其他资产 360,286.09 0.11 9 合计 323,625,554.84 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,667,750.00 0.83 C 制造业 150,982,536.70 46.88 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,163,500.00 0.36 G 交通运输、仓储和邮 10,085,316.15 3.13 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 14,472,659.18 4.49 息技术服务业 J 金融业 37,086,800.00 11.51 K 房地产业 992,000.00 0.31 L 租赁和商务服务业 12,816,097.60 3.98 M 科学研究和技术服务 1,401,150.21 0.44 业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 1,216,400.00 0.38 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,616,000.00 2.99 S 综合 - - 合计 242,500,209.84 75.29 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601658 邮储银行 5,000,000 23,750,000.00 7.37 2 600933 爱柯迪 1,000,000 19,330,000.00 6.00 3 601888 中国中免 150,000 12,813,000.00 3.98 4 603711 香飘飘 750,000 11,887,500.00 3.69 5 600004 白云机场 1,000,000 10,080,000.00 3.13 6 000550 江铃汽车 325,000 9,811,750.00 3.05 7 688408 中信博 100,000 8,983,000.00 2.79 8 002252 上海莱士 1,200,000 8,520,000.00 2.65 9 601728 中国电信 1,250,000 7,600,000.00 2.36 10 600066 宇通客车 350,000 6,954,500.00 2.16 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 68,010,574.66 21.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,204,061.24 1.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 72,214,635.90 22.42 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 019709 23国债16 254,000 25,684,514.80 7.97 2 019708 23国债15 200,000 20,509,917.81 6.37 3 019727 23国债24 100,000 10,133,561.64 3.15 4 019721 23国债18 95,000 9,637,906.16 2.99 5 118025 奕瑞转债 20,000 2,464,587.95 0.77 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。11投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除白云机场(证券代码600004)、江铃汽车(证券代 码000550)、邮储银行(证券代码601658)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调 查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、白云机场(证券代码600004) 根据2023年7月20日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被广东省通 信管理局责令改正。 根据2023年12月13日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被广州市交 通运输局处以罚款,并责令改正。 2、江铃汽车(证券代码000550) 根据2023年9月9日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染被南昌县生态环境局 责令改正。 3、邮储银行(证券代码601658) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未按期申报税款、未依 法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 120,251.16 2 应收清算款 177,124.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 62,910.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 360,286.09 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 118025 奕瑞转债 2,464,587.95 0.77 2 127073 天赐转债 1,126,982.19 0.35 3 110090 爱迪转债 612,491.10 0.19 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 招商安泰平衡型证券投资基金 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 124,260,080.01 49.10 其中:股票 124,260,080.01 49.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 123,432,444.22 48.77 其中:债券 123,432,444.22 48.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 4,960,592.97 1.96 金合计 8 其他资产 440,742.03 0.17 9 合计 253,093,859.23 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 22,590,309.00 9.58 C 制造业 42,170,371.37 17.89 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 32,940,208.00 13.97 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 8,980,187.14 3.81 息技术服务业 J 金融业 1,083,337.00 0.46 K 房地产业 16,489,821.00 6.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 - - 业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,846.50 0.00 S 综合 - - 合计 124,260,080.01 52.71 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600026 中远海能 1,224,500 20,608,335.00 8.74 2 600188 兖矿能源 590,300 14,043,237.00 5.96 3 600048 保利发展 1,238,700 11,309,331.00 4.80 4 600256 广汇能源 1,148,800 8,547,072.00 3.63 5 601975 招商南油 2,364,300 8,393,265.00 3.56 6 600031 三一重工 469,200 6,840,936.00 2.90 7 600584 长电科技 194,300 5,465,659.00 2.32 8 001979 招商蛇口 548,200 5,180,490.00 2.20 9 688016 心脉医疗 26,070 4,791,144.60 2.03 10 002439 启明星辰 223,100 4,636,018.00 1.97 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 51,007,213.29 21.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 62,261,339.13 26.41 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,163,891.80 4.31 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,432,444.22 52.35 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 019683 22国债18 250,000 25,417,000.00 10.78 2 2028014 20中国银行 200,000 20,836,896.17 8.84 永续债01 3 2028051 20浦发银行 100,000 10,531,972.68 4.47 永续债 4 2028017 20农业银行 100,000 10,425,213.11 4.42 永续债01 5 1928031 19广发银行 100,000 10,330,934.43 4.38 永续债 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。11投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除19广发银行永续债(证券代码1928031)、20农业 银行永续债01(证券代码2028017)、20浦发银行永续债(证券代码2028051)、20中国 银行永续债01(证券代码2028014)、22中铁建MTN001(证券代码102282224)、兖矿能 源(证券代码600188)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19广发银行永续债(证券代码1928031) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法、违规提供担保及财务资助、涉嫌违反法律法规,多次受到监管机构的处罚。 2、20农业银行永续债01(证券代码2028017) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因未依法履行职责、未按期申报税款、 违反税收管理规定等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、20浦发银行永续债(证券代码2028051) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。 4、20中国银行永续债01(证券代码2028014) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违 反税收管理规定、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 5、22中铁建MTN001(证券代码102282224) 根据2023年4月26日发布的相关公告,该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局广州市白云区税务局钟落潭税务所责令改正。 根据2023年5月26日发布的相关公告,该证券发行人因欠税被国家税务总局南通市税 务局第三税务分局责令改正。 根据2023年5月31日发布的相关公告,该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局广州市白云区税务局钟落潭税务所责令改正。 根据2023年6月26日发布的相关公告,该证券发行人因欠税被国家税务总局南通市税 务局第三税务分局责令改正。 根据2023年6月28日发布的相关公告,该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局广州市白云区税务局钟落潭税务所责令改正。 6、兖矿能源(证券代码600188) 根据2023年7月31日发布的相关公告,该证券发行人因产品不合格被济宁市能源局责 令改正。 根据2023年8月8日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营、产品不合格、违反 安全生产行为被国家矿山安全监察局山东局处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,498.74 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 419,243.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 440,742.03 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 招商安泰债券投资基金 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,478,556,888.60 97.39 其中:债券 1,478,556,888.60 97.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 36,166,365.37 2.38 金合计 8 其他资产 3,467,430.57 0.23 9 合计 1,518,190,684.54 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 316,967,157.85 21.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 389,075,784.10 26.18 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 432,905,307.51 29.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 335,896,285.13 22.61 7 可转债(可交换债) 3,712,354.01 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,478,556,888.60 99.50 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 2128022 21交通银行 800,000 85,245,438.25 5.74 永续债 2 019709 23国债16 600,000 60,672,082.19 4.08 3 2128019 21中国银行 500,000 53,392,967.21 3.59 永续债01 4 2120089 21北京银行 500,000 53,094,426.23 3.57 永续债01 5 2120110 21北京银行 500,000 52,136,639.34 3.51 永续债02 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。11投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除21北京银行永续债01(证券代码2120089)、21北 京银行永续债02(证券代码2120110)、21交通银行永续债(证券代码2128022)、21中 国银行永续债01(证券代码2128019)、21中国银行永续债02(证券代码2128045)外其 他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 1、21北京银行永续债01(证券代码2120089) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 2、21北京银行永续债02(证券代码2120110) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、21交通银行永续债(证券代码2128022) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披 露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。 4、21中国银行永续债01(证券代码2128019) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违 反税收管理规定、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 5、21中国银行永续债02(证券代码2128045) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违 反税收管理规定、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,613.32 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,436,817.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,467,430.57 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 132026 G三峡EB2 3,712,354.01 0.25 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §10基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 招商安泰偏股混合型基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2003.04.28-2003.12.31 10.20% 0.58% -2.37% 0.74% 12.57% -0.16% 2004.01.01-2004.12.31 2.01% 0.94% -13.12% 0.99% 15.13% -0.05% 2005.01.01-2005.12.31 -0.56% 0.93% -3.34% 0.98% 2.78% -0.05% 2006.01.01-2006.12.31 108.36% 1.15% 82.73% 1.05% 25.63% 0.10% 2007.01.01-2007.12.31 105.33% 1.60% 102.16% 1.71% 3.17% -0.11% 2008.01.01-2008.12.31 -44.29% 1.85% -53.97% 2.29% 9.68% -0.44% 2009.01.01-2009.12.31 45.33% 1.62% 64.99% 1.54% -19.66% 0.08% 2010.01.01-2010.12.31 -0.28% 1.35% -11.28% 1.17% 11.00% 0.18% 2011.01.01-2011.12.31 -32.12% 1.18% -16.85% 0.97% -15.27% 0.21% 2012.01.01-2012.12.31 2.72% 0.97% 9.12% 0.94% -6.40% 0.03% 2013.01.01-2013.12.31 11.83% 1.22% -6.32% 1.08% 18.15% 0.14% 2014.01.01-2014.12.31 48.06% 1.04% 44.24% 0.95% 3.82% 0.09% 2015.01.01-2015.12.31 46.78% 2.33% 1.87% 1.87% 44.91% 0.46% 2016.01.01-2016.12.31 -7.71% 1.41% -6.42% 1.02% -1.29% 0.39% 2017.01.01-2017.12.31 14.13% 0.86% 14.14% 0.45% -0.01% 0.41% 2018.01.01-2018.12.31 -24.85% 1.17% -14.65% 0.96% -10.20% 0.21% 2019.01.01-2019.12.31 40.25% 1.07% 23.53% 0.90% 16.72% 0.17% 2020.01.01-2020.12.31 53.36% 1.43% 16.08% 1.02% 37.28% 0.41% 2021.01.01-2021.12.31 -5.59% 1.35% -2.52% 0.81% -3.07% 0.54% 2022.01.01-2022.12.31 -14.46% 1.27% -13.56% 0.91% -0.90% 0.36% 2023.01.01-2023.12.31 -16.05% 0.80% -6.36% 0.62% -9.69% 0.18% 2024.01.01-2024.03.31 -1.69% 1.02% 3.67% 0.71% -5.36% 0.31% 自基金成立起至2024.03.31 642.60% 1.31% 181.50% 1.18% 461.10% 0.13% 注:招商安泰偏股证券投资基金基金合同生效日为2003年4月28日。 招商安泰平衡混合基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2003.04.28-2003.12.31 6.00% 0.38% -1.90% 0.45% 7.90% -0.07% 2004.01.01-2004.12.31 2.36% 0.63% -9.42% 0.62% 11.78% 0.01% 2005.01.01-2005.12.31 2.01% 0.66% 3.32% 0.59% -1.31% 0.07% 2006.01.01-2006.12.31 74.54% 0.84% 45.27% 0.63% 29.27% 0.21% 2007.01.01-2007.12.31 70.17% 1.16% 53.68% 1.03% 16.49% 0.13% 2008.01.01-2008.12.31 -27.26% 1.12% -34.01% 1.37% 6.75% -0.25% 2009.01.01-2009.12.31 28.92% 1.19% 36.54% 0.92% -7.62% 0.27% 2010.01.01-2010.12.31 -0.32% 0.93% -5.56% 0.70% 5.24% 0.23% 2011.01.01-2011.12.31 -22.09% 0.79% -8.74% 0.59% -13.35% 0.20% 2012.01.01-2012.12.31 4.51% 0.56% 6.95% 0.56% -2.44% 0.00% 2013.01.01-2013.12.31 9.26% 0.88% -3.15% 0.65% 12.41% 0.23% 2014.01.01-2014.12.31 28.43% 0.60% 27.71% 0.57% 0.72% 0.03% 2015.01.01-2015.12.31 18.38% 1.52% 3.79% 1.13% 14.59% 0.39% 2016.01.01-2016.12.31 -13.12% 1.01% -2.67% 0.62% -10.45% 0.39% 2017.01.01-2017.12.31 7.80% 0.60% 7.57% 0.27% 0.23% 0.33% 2018.01.01-2018.12.31 -15.65% 0.90% -5.87% 0.57% -9.78% 0.33% 2019.01.01-2019.12.31 31.33% 0.65% 15.66% 0.53% 15.67% 0.12% 2020.01.01-2020.12.31 33.17% 0.78% 10.83% 0.60% 22.34% 0.18% 2021.01.01-2021.12.31 12.53% 0.86% 0.88% 0.49% 11.65% 0.37% 2022.01.01-2022.12.31 -3.40% 1.11% -6.97% 0.54% 3.57% 0.57% 2023.01.01-2023.12.31 0.31% 0.69% -1.88% 0.36% 2.19% 0.33% 2024.01.01-2024.03.31 8.38% 0.82% 3.20% 0.42% 5.18% 0.40% 自基金成立起至2024.03.31 578.71% 0.90% 168.27% 0.71% 410.44% 0.19% 注:招商安泰平衡混合证券投资基金基金合同生效日为2003年4月28日。 招商安泰债券A基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2003.04.28-2003.12.31 1.15% 0.09% -1.20% 0.13% 2.35% -0.04% 2004.01.01-2004.12.31 0.43% 0.19% -3.86% 0.22% 4.29% -0.03% 2005.01.01-2005.12.31 8.76% 0.18% 13.35% 0.16% -4.59% 0.02% 2006.01.01-2006.12.31 4.91% 0.13% 2.12% 0.07% 2.79% 0.06% 2007.01.01-2007.12.31 20.55% 0.28% -0.38% 0.07% 20.93% 0.21% 2008.01.01-2008.12.31 8.27% 0.14% 8.81% 0.10% -0.54% 0.04% 2009.01.01-2009.12.31 1.92% 0.25% 0.94% 0.09% 0.98% 0.16% 2010.01.01-2010.12.31 5.41% 0.20% 2.67% 0.09% 2.74% 0.11% 2011.01.01-2011.12.31 5.76% 0.17% 4.21% 0.10% 1.55% 0.07% 2012.01.01-2012.12.31 4.53% 0.10% 3.12% 0.04% 1.41% 0.06% 2013.01.01-2013.12.31 -0.15% 0.12% 0.97% 0.09% -1.12% 0.03% 2014.01.01-2014.12.31 16.66% 0.21% 5.69% 0.12% 10.97% 0.09% 2015.01.01-2015.12.31 7.97% 0.12% 4.00% 0.16% 3.97% -0.04% 2016.01.01-2016.12.31 -0.03% 0.09% 2.46% 0.12% -2.49% -0.03% 2017.01.01-2017.12.31 1.72% 0.05% -1.74% 0.08% 3.46% -0.03% 2018.01.01-2018.12.31 7.53% 0.05% 8.23% 0.09% -0.70% -0.04% 2019.01.01-2019.12.31 5.82% 0.04% 4.15% 0.08% 1.67% -0.04% 2020.01.01-2020.12.31 2.08% 0.08% 2.52% 0.13% -0.44% -0.05% 2021.01.01-2021.12.31 7.30% 0.06% 5.68% 0.09% 1.62% -0.03% 2022.01.01-2022.12.31 1.97% 0.07% 3.21% 0.10% -1.24% -0.03% 2023.01.01-2023.12.31 4.46% 0.05% 4.92% 0.07% -0.46% -0.02% 2024.01.01-2024.03.31 1.45% 0.04% 2.39% 0.12% -0.94% -0.08% 自基金成立起至2024.03.31 209.58% 0.15% 100.86% 0.11% 108.72% 0.04% 招商安泰债券B基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2003.04.28-2003.12.31 1.15% 0.09% -1.20% 0.13% 2.35% -0.04% 2004.01.01-2004.12.31 0.43% 0.19% -3.86% 0.22% 4.29% -0.03% 2005.01.01-2005.12.31 8.76% 0.18% 13.35% 0.16% -4.59% 0.02% 2006.01.01-2006.12.31 4.65% 0.13% 2.12% 0.07% 2.53% 0.06% 2007.01.01-2007.12.31 20.10% 0.28% -0.38% 0.07% 20.48% 0.21% 2008.01.01-2008.12.31 7.76% 0.14% 8.81% 0.10% -1.05% 0.04% 2009.01.01-2009.12.31 1.45% 0.25% 0.94% 0.09% 0.51% 0.16% 2010.01.01-2010.12.31 4.86% 0.20% 2.67% 0.09% 2.19% 0.11% 2011.01.01-2011.12.31 5.39% 0.17% 4.21% 0.10% 1.18% 0.07% 2012.01.01-2012.12.31 4.11% 0.10% 3.12% 0.04% 0.99% 0.06% 2013.01.01-2013.12.31 -0.59% 0.12% 0.97% 0.09% -1.56% 0.03% 2014.01.01-2014.12.31 16.20% 0.21% 5.69% 0.12% 10.51% 0.09% 2015.01.01-2015.12.31 7.55% 0.12% 4.00% 0.16% 3.55% -0.04% 2016.01.01-2016.12.31 -0.42% 0.09% 2.46% 0.12% -2.88% -0.03% 2017.01.01-2017.12.31 1.35% 0.05% -1.74% 0.08% 3.09% -0.03% 2018.01.01-2018.12.31 7.21% 0.05% 8.23% 0.09% -1.02% -0.04% 2019.01.01-2019.12.31 5.50% 0.04% 4.15% 0.08% 1.35% -0.04% 2020.01.01-2020.12.31 1.78% 0.08% 2.52% 0.13% -0.74% -0.05% 2021.01.01-2021.12.31 6.98% 0.05% 5.68% 0.09% 1.30% -0.04% 2022.01.01-2022.12.31 1.66% 0.07% 3.21% 0.10% -1.55% -0.03% 2023.01.01-2023.12.31 4.14% 0.05% 4.92% 0.07% -0.78% -0.02% 2024.01.01-2024.03.31 1.38% 0.04% 2.39% 0.12% -1.01% -0.08% 自基金成立起至2024.03.31 189.51% 0.15% 100.86% 0.11% 88.65% 0.04% 招商安泰债券D基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2021.08.19-2021.12.31 1.71% 0.04% 1.65% 0.09% 0.06% -0.05% 2022.01.01-2022.12.31 1.96% 0.07% 3.21% 0.10% -1.25% -0.03% 2023.01.01-2023.12.31 4.46% 0.05% 4.92% 0.07% -0.46% -0.02% 2024.01.01-2024.03.31 1.45% 0.04% 2.39% 0.12% -0.94% -0.08% 自基金成立起至2024.03.31 9.91% 0.06% 12.71% 0.09% -2.80% -0.03% 注:1、招商安泰债券证券投资基金基金合同生效日为2003年4月28日。 2、招商安泰债券证券投资基金自2021年8月17日起新增D类份额,招商安泰债券D 类份额自2021年8月19日起存续。 §11基金的财产 本系列基金旗下各基金的资产相互完全独立,分别建立帐户,单独进行核算。 11.1基金财产的构成 基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总 和。 11.2基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 11.3基金财产的账户 本系列基金旗下各基金财产分别独立开立基金专用帐户。均包括银行存款账户、证券 账户,并报中国证监会备案。 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 11.4基金财产的保管及处分 1、本系列基金旗下各基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理 人、基金托管人不得将本基金财产归入其固有财产。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收 益,归入本基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行 清算的,本基金财产不属于其清算财产。 4、非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 §12基金资产的估值 12.1估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值,依据经基金资产估值后确 定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,为基金份额申购与赎回提供计价依据。 12.2估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非营业日。 12.3估值方法 1、股票估值方法: (1)上市流通的股票按估值日其所在证券交易所挂牌收盘价估值;估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;若最近交易日经 济环境发生了重大变化,可参考类似投资品种的现行市价及重大因素,调整最近交易日的 市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下,按成本计量; 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行未上市的股票,按估值日在证券交 易所挂牌的同一股票的市价估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的市价估值; 4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值; (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资 产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1) -(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根 据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法: (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;若最近交易日后 经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格; (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值; 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘净 价估值;若最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; (4)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下,按成本进行后续计量; (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值; (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值; (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资 产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1) -(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综 合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值方法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日 该权证在证券交易所收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日的收盘价估值;若最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采 用估值技术确定公允价值; (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方 法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基 金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 5、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明 原因,双方协商解决。 6、根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信 息的计算结果对外予以公布。 7、根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券 监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,本系列基金自2008年9月16日起,采用《中 国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对持有的长 期停牌股票进行估值,并于2008年9月16日在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登了 《招商基金管理有限公司关于所管理基金执行<关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见>的提示公告》。 12.4估值对象 基金依法拥有的股票、存托凭证、债券、权证、股息红利、债券利息和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产。 12.5估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金管理人完成估值后,将估值 结果以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值 方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果不能达成一致时,为避免不能 按时公布的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,基金管理人应在单方面对外公告基 金份额净值计算结果时注明未经基金托管人复核,而基金托管人有权将有关情况向中国证 监会报告,由此给基金投资者和基金造成的损失,由基金管理人承担赔偿责任。 12.6暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值 时; 3、当当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致后, 基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会认定的其他情形。 12.7基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基 金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以 公布。 基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 招商安泰股票基金(现更名为招商安泰偏股混合基金)于2007年12月4日实施基金份 额拆分。为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致,经基金管理人和基金托管人的协商, 将《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》“六、基金的基本情况”中“(四)基金份 额面值:基金份额面值为人民币1.00元”条款修改为“(六)基金份额面值:本基金的基 金份额初始面值为人民币1.00元”。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关 法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。 12.8估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错 时,视为该类基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理 的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过该类基金资产净值的0.25%时,基金 管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过该类基金份额净值的0.5%时,基金 管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 12.9特殊情形的处理 1、基金管理人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方 法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由 此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 12.10实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本章节的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 §13基金的收益与分配 13.1基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息 以及其他合法收入。 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余 额。 13.2收益分配原则 1、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式,红利再投资方式指投资者可选 择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为相应类 别的基金份额进行再投资; 3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式; 4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、如果基金当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金收益每年至少分配一次,基金收益 分配每年不超过6次; 8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%; 9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点 后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产。 10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 13.3收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配 原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式与支付方式及有关手续费等内容。 13.4收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,依照《信息披露办 法》在指定媒介公告。 13.5收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 13.6实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。 §14基金的费用与税收 14.1与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用列示: (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金的销售服务费; (4)基金的证券交易费用; (5)基金合同生效后的基金信息披露费用; (6)基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费; (7)基金份额持有人大会费用; (8)其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用; (9)上述(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按 费用实际支出金额支付,列入当期基金费用; (10)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资 产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用; (11)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开 基金份额持有人大会。 2、基金管理费 本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应 的管理费年费率来计算。各基金管理费率如下表所示: 基金名称 管理费年费率 招商安泰偏股混合 1.20% 招商安泰平衡混合 1.20% 招商安泰债券 0.60% 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支 付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 计算公式如下: 每日应计提基金管理费=前一日的基金资产净值×管理费率÷365 3、基金托管费 本系列基金旗下各基金的托管费分别提取。按该基金前一日资产净值乘以相应的托管 费年费率来计算。各基金托管费率如下表所示: 基金名称 托管费年费率 招商安泰偏股混合 0.20% 招商安泰平衡混合 0.20% 招商安泰债券 0.18% 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 计算公式如下: 每日应计提基金托管费=前一日的基金资产净值×托管费率÷365 14.2与基金销售有关的费用 本系列基金的申购、赎回及转换费用的详细情况,请参见本招募说明书7.7部分“基金的申购、赎回和转换费用”。 招商安泰债券基金B类份额收取销售服务费,销售服务费年费率为0.30%。 基金名称 销售服务费年费率 招商安泰债券A、招商安泰债券D和招商 - 安泰债券H 招商安泰债券B 0.30% 14.3实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募 说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 14.4基金的税收 根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要 求,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 本基金按国家有关规定依法纳税。 §15基金的会计与审计 15.1基金会计政策 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2.本基金独立建账、独立核算; 3.基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下 原则:如果基金成立少于3个月,可以并入下一个会计年度; 4.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 5.会计制度执行国家有关的会计制度; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 15.2基金审计 1、本基金管理人聘请德勤华永会计师事务所及其具有证券、期货相关业务资格的注册 会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意; 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或 基金管理人)同意后可以更换。更换会计师事务所在2日内公告。 §16基金的信息披露 16.1本基金的信息披露按照《基金法》、《信息披露办法》、《证券投资基金 信息披露内容和格式准则》及其他有关规定以及本基金合同办理。本基金的信 息披露事项须在中国证监会指定的信息披露媒介公告。相应法律法规关于信息 披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 H类基金份额的信息披露根据相应监管机构的监管要求和基金法律文件的约定执行。 16.2信息披露的种类、披露时间和披露形式 (一)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和 非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定 网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披 露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 (二)基金的年度报告、中期报告、季度报告 1、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告 登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务 会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 3、基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季 度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 本系列基金各基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 如本系列基金各基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (三)基金的临时报告与公告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、基金所投资的上市公司出现重大事件; 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 15、基金上市; 16、基金收益分配事项; 17、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 18、任一类基金份额净值计价错误达本类基金份额净值百分之零点五; 19、本基金开始办理申购、赎回; 20、基金发生巨额赎回并延期办理; 21、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 22、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (四)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 招商安泰债券基金的A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额和H类基金份额分设 不同的基金代码,并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应 当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息 发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金 招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当在 三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (七)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并 由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并 将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十一)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只需选择 一家报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息, 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日 起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则相关规 定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 (十二)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 §17侧袋机制 17.1侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理 人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额 为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 17.2侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 (1)侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有 人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 (2)主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主 袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产 为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 3、基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变 现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理 人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 5、基金的信息披露 (1)基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累 计净值。 (2)定期报告 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特定资产处置进 展情况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变 现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持 有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人将在每次 处置变现后按规定及时发布临时公告。 6、特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账户资产处 置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基 金份额持有人支付已变现部分对应的款项。 7、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下: 基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的 会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应 包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意 见。 17.3本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管 理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基 金份额持有人大会审议。 §18风险揭示与管理 18.1证券市场风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场 风险的主要因素有: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对 证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反映 出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系, 并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,作为平衡型基金,上述变化将直接影响本基金 的收益。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,其股票 价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。虽然,本基金 可以通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影 响基金所产生的实际收益率。 18.2流动性风险 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的要求。由 于我国证券市场波动性大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,而本基金采取 相对集中投资的投资策略,如果在这时出现较大数额赎回申请,则基金资产变现困难,基 金面临流动性风险。 (1)基金申购、赎回安排 本系列基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§7基金份额的申购、赎回和转换” 章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本系列基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范 型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行的股票、存托 凭证、债券等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征, 综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个 开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期 办理赎回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的情形时, 基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎 选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用, 基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用 前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时, 投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规 及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 18.3管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相 关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 本基金将通过对市场走势的正确判断实现较高的绝对回报,但并不保证基金投资收益 为正。管理人可能因信息不全等原因导致判断失误,使得基金投资目标无法完成,甚至造 成基金资产损失。 18.4本基金特定风险 1、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红 派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人 的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄 的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方 面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、《基金合同》提前终止的风险 本系列基金存续期内,若任一基金的有效持有人数量连续60个工作日达不到100人, 或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,则基金管理人将宣布该基金终止, 并报中国证监会备案。若本系列基金全部基金均已宣布终止,则本系列基金终止。若本系 列基金下仅剩余一只基金,而基金管理人在一年内未能增加一只以上基金,达到系列结构 下至少两只基金的要求,则本系列基金终止,剩余的基金作为单独基金存续。投资人将面 临《基金合同》提前终止的风险。 18.5启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净 值,并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋 机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产 的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机 制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户 资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份 额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区 间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格, 基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 18.6本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同 的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险 收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。 18.7其他风险 1、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系 统故障等风险。 2、技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3、法律风险 由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资 产的损失。 4、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自 身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 §19基金的终止与清算 19.1基金合同的变更 1、本基金合同的变更应经基金管理人和基金托管人同意。 2、变更基金合同应经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会批准,自批准之 日起生效。变更生效的基金合同应当公告。但如因相关法律法规变动并属于本基金合同必 须遵照进行变更的情形,或者基金合同的变更不对基金合同当事人权利、义务产生重大影 响,或者变更事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,则可不经基金份额持有人 大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意并变更后公布,并报中国证监会备案。 19.2基金的终止 1、本基金出现下列情形之一的,本基金经中国证监会批准后将终止: (1)基金合同期限届满而未延期的; (2)基金份额持有人大会决定终止的; (3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (4)基金合同约定的其它情形; (5)中国证监会规定的其它情况。 2、本基金终止后,应予公告,并按相关法律法规的规定和本基金合同的有关约定,组 织基金清算小组对基金进行清算。 19.3基金的清算 本基金终止后,应当对基金进行清算。 1、基金清算小组 (1)基金自终止之日起3个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监 督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、律师、具有从事证券、期货相关 业务资格的注册会计师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工 作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可 以依法进行必要的民事活动。 2、基金清算程序 (1)基金终止后,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)基金清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金资产进行估价; (4)对基金财产进行变现; (5)将基金清算结果报告中国证监会; (6)公布基金清算公告; (7)进行基金剩余资产的分配。 3、清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算 小组优先从基金财产中支付。 4、基金剩余资产的分配 基金清算后的全部剩余资产扣除清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例 进行分配。 5、基金清算的公告 基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有 关重大事项将及时公告;基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3个工作日内 公告。 6、基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。 §20基金合同的内容摘要 20.1基金合同当事人的权利、义务 1、基金管理人权利、义务 (1)基金管理人的权利 A.自本系列基金成立之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用基金资产; B.依据基金合同的规定,获得基金管理费和其他约定和法定的收入; C.依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同 或国家有关法律规定,致使基金资产或基金份额持有人利益产生重大损失的,有权呈报中 国证监会和其他监管机构,必要时应采取措施保护基金投资者的利益; D.提议召开基金份额持有人大会; E.销售基金份额,获取基金认购(申购)费; F.选择、更换基金销售代理人,对基金销售代理人的相关行为进行监督和处理; G.担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人; H.依照有关法律法规,代表基金行使股东权利或因投资于证券而产生的其他权利; I.依据有关法律规定及本系列基金合同决定基金收益的分配方案; J.在基金存续期内,依据有关的法律法规和本系列基金合同的规定,拒绝或暂停受理 申购和暂停受理赎回申请; K.有关法律、法规和基金合同规定的其它权利。 (2)基金管理人的义务 A.遵守基金合同; B.自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产; C.设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专 业化的经营方式管理和运作基金资产; D.设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回、转换和 其它业务或委托其它机构代理该项业务; E.配备足够的专业人员进行基金注册登记或委托其它机构代理该项业务; F.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互 独立; G.除依据《基金法》、基金合同及其它有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金资产; H.接受基金托管人的监督; I.按规定计算并公告基金份额净值; J.严格按照《基金法》、基金合同及其它有关规定,履行信息披露及报告义务; K.按照有关的法律法规保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》、本系列基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人泄露; L.按规定向基金份额持有人分配基金收益; M.按规定受理并办理申购/赎回/转换申请,及时、足额支付赎回款项; N.不谋求对上市公司的控股和直接管理; O.依据《基金法》、基金合同及其它有关规定召集基金份额持有人大会; P.保存基金的会计账册、报表、记录15年以上; Q.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定的时间内发出;保证基金投资 人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关 资料的复印件; R.参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; S.面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; T.因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,并采取适当、合理的方式进行赔偿, 其过错责任不因其退任而免除; U.监督基金托管人按照基金合同规定履行义务,基金托管人因过错造成基金资产损失 时,应代表基金向基金托管人追偿,除法律法规和基金合同规定之外,基金管理人不对基 金托管人承担连带责任; V.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; W.有关法律、法规和基金合同规定的其它义务。 2、基金托管人的权利与义务 (1)基金托管人的权利 A.依法持有并保管基金资产; B.依据本系列基金合同及《托管协议》规定获得基金托管费; C.监督本系列基金的基金管理人的投资运作; D.有关法律、法规和基金合同规定的其它权利。 (2)基金托管人的义务 A.遵守基金合同; B.依法持有基金资产; C.以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产; D.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备有足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜; E.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产 的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对 不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划 拨、账册记录等方面相互独立; F.除依据《基金法》、基金合同及其它有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金资产; G.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; H.以基金的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户,负责基金投资于证券 的清算交割,执行基金管理人的划款指令,并负责办理基金名下的资金往来; I.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信 息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; J.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值; K.采用适当、合理的措施,使本系列基金份额的认购/申购/赎回/转换等事项符合基金 合同等有关法律文件的规定; L.采用适当、合理的措施,使基金管理人用以计算本系列基金份额的认购/申购/赎回/ 转换的方法符合本系列基金合同等法律文件的规定; M.采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合基金合同等有关法律文件的 规定; N.按规定出具基金托管情况的报告,并报中国证监会; O.在定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格 按照基金合同的规定进行;若基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金 托管人是否采取了适当的措施; P.按有关规定,建立并保存基金份额持有人名册; Q.按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录15年以上; R.按规定制作相关帐册并与基金管理人核对; S.依据基金管理人的指令或有关规定将基金份额持有人收益和赎回款项划到指定账 户; T.参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; U.面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会, 并通知基金管理人; V.因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除; W.监督基金管理人按照基金合同规定履行义务,基金管理人因过错造成基金资产损失 时,应代表基金向基金管理人追偿,除法律法规和基金合同规定之外,基金托管人不对基 金管理人承担连带责任; X.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; Y.法律、法规和基金合同规定的其它义务。 3、基金份额持有人的权利和义务 (1)基金份额持有人权利 A.取得基金收益; B.按照基金合同的规定提议召开或自行召开基金份额持有人大会; C.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,并行使表决权; D.监督基金运作情况; E.查询或者获取公开的基金业务及财务状况资料; F.按照基金合同的规定申购、赎回基金份额,并在规定的时间内取得有效申请的款项 或基金份额; G.按照基金合同的规定在本系列基金各基金之间及本基金管理人管理的其他基金之间 进行转换; H.因基金管理人、托管人、注册登记人、销售机构的过错导致利益受到损害时要求赔 偿的权利; I.参与基金清算剩余财产的分配; J.法律、法规和基金合同规定的其它权利。 (2)基金份额持有人义务 A.遵守基金合同; B.缴纳基金认购和申购款项及规定的费用; C.以投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任; D.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动; E.法律、法规和基金合同规定的其它义务。 20.2基金份额持有人大会 1、本系列基金份额持有人大会由各基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表 共同组成。本系列基金有一个统一的全体基金份额持有人大会,它由各基金的基金份额持 有人分会共同构成。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,各基金的每一基金份额 都拥有平等的投票权。 本系列基金的基金份额持有人大会的召集、表决以及决议生效遵循利益相关原则。若 提交讨论的事项可能影响多只基金的基金份额持有人利益,则该事项须召集所有相关基金 的基金份额持有人分会共同组成基金份额持有人大会,讨论并通过;若提交讨论的事项只 涉及某只基金的基金份额持有人利益,而不涉及其他基金的基金份额持有人利益,则该事 项只需召开该基金的基金份额持有人分会讨论通过。 如无特别说明,当会议讨论事项涉及本系列基金的所有基金份额持有人利益,须召开 全体基金份额持有人大会表决通过时,下文中所称“基金份额持有人大会”或“持有人大 会”指的是“全体基金份额持有人大会”,所称基金份额持有人持有基金份额的比例(例如 第(二)款第9点所称“代表基金份额百分之十以上”)按照相关基金份额持有人所持各基 金的基金份额之和与所有基金的基金份额总和之比计算;当会议讨论事项涉及本系列基金 的其中两只基金的基金份额持有人利益,须召开由相关基金的基金份额持有人分会共同组 成的联合基金份额持有人大会表决通过时,下文中所称“基金份额持有人大会”或“持有 人大会”指的是“联合基金份额持有人大会”,所称基金份额持有人持有基金份额的比例 按照相关基金份额持有人所持相关基金的基金份额之和与所有相关基金的基金份额总和之 比计算;当会议事项只涉及单只基金的基金份额持有人利益,只须召开该只基金的基金份 额持有人分会表决通过时,则下文中所称“基金份额持有人大会”或“持有人大会”指的 是该基金的“基金份额持有人分会”,所称基金份额持有人持有基金份额的比例按照相关 基金份额持有人所持该基金的基金份额与该基金的基金份额总额之比计算。 2、基金份额持有人大会召开事由 在各基金需要决定下列事项之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)变更本系列基金的基金合同,但本系列基金合同中另有约定的除外; (2)决定终止本系列基金合同的全部或部分基金合同; (3)基金扩募或者延长基金合同期限; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (6)变更基金类型或转换基金运作方式; (7)与其他基金合并; (8)基金管理人和基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (9)代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会; (10)中国证监会规定的其它情形; (11)法律法规及基金合同规定的其它事项。 其中,下列事项需要由全体基金份额持有人大会表决通过: (1)变更本系列基金的基金合同,且变更事项涉及本系列基金合同所有当事人权利义 务关系发生变化。但本系列基金合同中另有约定的除外; (2)决定终止本系列基金的全部或部分基金合同; (3)基金扩募或者延长基金合同期限; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)变更本系列基金类型或转换本系列基金运作方式; (6)法律法规及基金合同规定的其他事项。 就上述事项外的其他事项,须召开全体基金份额持有人大会,还是须召开联合基金份 额持有人大会,或者只需召开某基金的基金份额持有人分会讨论,由会议召集人根据本基 金合同和相关法律法规的规定确定,并在会议通知公告中注明。 3、基金份额持有人大会召集方式 (1)在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集基金份额持有人大 会。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定 不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,基金托管人应自行召集。 (4)代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会的(若该事项须召开全体基金份额持有人大会或联合基金份额持有人大会讨论,则还 需各相关基金分别有代表本基金基金份额百分之十以上的基金份额持有人就该事项同时要 求召开基金份额持有人大会),应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书 面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托 管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定 不召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议 之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。如果基金托管人 也决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额百分之十以上的基金份额 持有人有权自行召集,并应当至少提前三十日向中国证监会备案。基金管理人、基金托管 人应当配合,不得阻碍、干扰。 (5)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 4、基金份额持有人大会的通知 召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开前30天在指定媒介上公告。基金份 额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和方式; (2)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (3)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于委托人身份、代理人身份、代理 权限、代理有效期限等)以及送达时间和地点; (4)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (5)会议拟审议的主要事项和议事日程; (6)会议的议事程序和表决方式; (7)会务常设联系人姓名、电话; (8)召集人需要通知的其他事项。 采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由基金管理人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及 其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交、收取方式和截止时间。 5、基金份额持有人大会的召开方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 基金份额持有人大会的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须 以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 基金份额持有人大会应当有代表百分之五十以上基金份额的持有人参加,方可召开。 当基金份额持有人大会为全体基金份额持有人大会或联合基金份额持有人大会时,则各相 关基金均要有基金份额持有人或其代理人参加。 (1)现场方式召开 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席并行使表决权。现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。 亲自出席会议者应持有基金份额的凭证、受托出席会议者应出具的委托人持有基金份 额的凭证以及委托人的代理投票授权委托书应当符合法律、法规、基金合同和会议通知的 规定。 如果出席会议的持有人代表的基金份额未达到百分之五十以上,或有其他情况未达到 现场开会的条件,则对同一议题可履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为15 天,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。再次开会仍 然必须达到上述所有相关条件,才能视为有效。 (2)通讯方式召开 通讯方式开会应以书面方式进行表决。 在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: A.召集人按本基金合同的规定公告会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性 公告; B.召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监 督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; C.直接出具书面意见的基金份额持有人所提交的持有基金份额的凭证,以及受托代表 他人出具书面意见的代理人所应出具的委托人持有基金份额的凭证和委托人的代理投票授 权委托书应当符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定; D.会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果以通讯方式开会达不到上述通讯方式开会的条件,或者召集人收到的出具书面表 决意见书的基金份额持有人所代表的基金份额未能达到权益登记日基金总份额的百分之五 十以上,则对同一议题可履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为15天,但确 定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。再次开会仍然必须达 到上述所有相关条件,才能视为有效。 6、基金份额持有人大会的议事内容与程序 (1)议事内容 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如修改基金合同、决定终止基金、 更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、与其他基金合并、提高基金管理 人或基金托管人报酬以及召集人认为需要提交基金份额持有人大会讨论的其它事项。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十以上的基 金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大 会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当 在大会召开日前15天提交召集人。召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 提交的临时提案应当在大会召开日前10天公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开日前10天公告,否则会议的召开日期应当顺延并保证至少有10天的间 隔期。 召集人应按照以下原则对提案进行审核: (1)关联性:召集人负责对提案进行审议,如果提案所涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,则可以提交大 会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将 基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性:召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将 其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的 程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十以上的基金份额持有人提交基金份额 持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请 基金份额持有人大会审议,需由单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十五以上的 基金份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其 时间间隔不少于六个月。 (3)议事程序 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(8)款规定程序确定和公布监票 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会,则由出席大会的基 金份额持有人以所代表的基金份额百分之五十以上多数选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、 身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等 事项。 在通讯方式开会的情况下,由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期第 二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。 7、基金份额持有人大会的表决 (1)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权; (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: A.一般决议:一般决议须经参加会议的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上 通过(若为全体基金份额持有人大会或者联合基金份额持有人大会时,则须参加会议的每只 基金的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上都通过)方为有效,除下列(2)所规 定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; B.特别决议:特别决议须经参加会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通 过(若为全体基金份额持有人大会或者联合基金份额持有人大会时,则须参加会议的每只基 金的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上都通过)方为有效。更换基金管理人、更换 基金托管人、决定终止基金合同、转换基金运作方式等重大事项必须以特别决议通过方为 有效。 C.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 D.采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。 E.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 8、计票 (1)现场开会 A.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代 表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举 三名基金份额持有人代表担任监票人。 B.监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 C.如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果 会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人的代理人 对会议主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主 持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。 D.记票过程应当由公证机关予以公证。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管 人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 9、生效与公告 基金份额持有人大会按照上述第(七)款的规定表决通过的事项,召集人应当自通过之 日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依 法核准或者出具无异议意见之日起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均具有法律约束力。基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 基金份额持有人大会决议应在生效之日起2日内在指定媒介公告。 10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个 月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一类别账户内的每份基金份额具 有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准, 本节没有规定的适用上文相关约定。 11、本基金的香港代表或香港销售机构,在符合基金合同的前提下,可以为H类基金 份额持有人行使相关基金份额持有人大会权利提供服务,包括代为出席和行使基金份额持 有人大会表决权等。 20.3基金合同解除和终止 1、基金的终止 本基金出现下列情形之一的,经中国证监会批准后将终止: (1)存续期内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工 作日基金资产净值低于5000万元人民币,基金管理人将宣布本基金终止; (2)基金经基金份额持有人大会表决终止的; (3)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的。 (4)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而 无其它适当的基金管理人承受其原有权利及义务; (5)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而 无其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务; (6)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; (7)中国证监会允许的其它情况。 若本系列基金旗下基金全部终止,则本系列基金终止。若本系列基金下仅剩余一只基 金,而基金管理人在一年内未能增加一只以上基金,达到系列结构下至少两只基金的要求, 则本系列基金终止,剩余的基金作为单独基金存续。 2、基金清算小组 (1)基金自终止之日起3个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监 督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、律师、具有从事证券、期货相关 业务资格的注册会计师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工 作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可 以依法进行必要的民事活动。 3、基金清算程序 (1)基金终止后,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)基金清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价; (4)对基金财产进行变现; (5)将基金清算结果报告中国证监会; (6)公布基金清算公告; (7)进行基金剩余财产的分配。 4、清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算 小组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金清算后的全部剩余财产扣除清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例 进行分配。基金份额持有人利用获分配的剩余财产认购/申购本基金管理人管理的其他基金, 免收认购/申购费。 6、基金清算的公告 基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有 关重大事项将及时公告;基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3个工作日内 公告。 7、基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。 20.4争议的处理 本系列基金合同各方当事人因本契约而产生的或与本契约有关的一切争议,如能通过 协商或调解解决的应尽量通过协商或调解解决;如各方当事人不愿通过协商、调解解决或 协商调解不成的,如何一方均可向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁。 20.5基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登 记机构办公场所查阅;也可以按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同 正本为准。 §21基金托管协议的内容摘要 21.1托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 设立日期:2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:(0755)83199596 (二)基金托管人 基金托管人名称:招商银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 注册资本:人民币252.20亿元 经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债 券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款; 外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款; 外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有 价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民 银行批准的其他业务。 组织形式:股份有限公司 营业期限:持续经营 21.2基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 (一)、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、监督和检查范围 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查的范围包括了招商安泰系列基金的各个基 金,且各个基金独立监督和核查。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账 户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 2、监督和检查内容 根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关证券法规的规定,对基金的投 资对象、基金的基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金 管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 3、处理方式和程序 基金托管人发现基金管理人的违反《暂行办法》、《试点办法》和《基金合同》和有关 证券法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知 后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正。 (二)、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 1、监督和检查范围 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查的范围包括了招商安泰系列基金的各个基 金,且各个基金独立监督和核查。 2、监督和检查内容 根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人就基金 托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给 各基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。 3、处理方式和程序 基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人 未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、 减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采 取必要的补救措施。基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人的行为违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和 有关证券法规的规定,应以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应 及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事 项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 托管人限期纠正。 4、基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、 核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正 的,监督方应报告中国证监会。 21.3基金资产保管 (一)、基金资产保管的原则 招商安泰系列基金所有资产的保管责任,由基金托管人承担,而且各基金独立保管。 基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开,为各基金分别设立独立的账户,与 基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。 基金托管人应安全、完整地保管各基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行 运用、处分、分配基金的任何资产。否则造成基金资产的损失,由基金托管人赔偿。 (二)、基金成立时募集资金的验证 各基金设立募集期满,基金发起人应将设立募集的全部资金存入该基金的临时验资户; 该基金的临时验资户由基金托管人根据中国证监会的批文开设;由基金发起人聘请具有从 事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资 的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。 (三)、基金的银行账户的开设和管理 1、各基金的银行账户的开设和管理由基金托管人承担。基金管理人予以配合并提供相 关资料。 2、各基金银行账户的开立和使用,限于满足开展该基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金下基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务以外的活动。 3、各基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用,基金托管人根据基金管理人的指 令或授权,办理资金的收支。 4、基金银行账户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人 民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及 中国人民银行的其他规定。 (四)债券托管专户的设立和管理 基金成立后,基金管理人负责向中国证监会和中国人民银行申请基金进入全国银行间 同业拆借市场进行交易。在中央国债登记结算有限公司开设国债托管账户,并由基金托管 人负责基金国债的交收及资金的清算。 (五)、基金证券账户和证券交易资金清算账户的开设和管理 1、基金托管人应代表招商安泰系列基金下的各基金,以基金托管人和子基金联名的方 式分别开设各基金证券帐户,以基金托管人的名义分别开立各基金的资金帐户,代理各基 金的资金结算业务。 2、各基金证券账户的开立和使用,限于满足开展该基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人均不得将证券帐户出借与转让,亦不得使用该基金的证券账户进行本基金业务以 外的活动。 (六)、基金资产投资的有关实物证券的保管 实物证券以各基金的名义由基金托管人存放于托管银行的保管库,必须与其他基金的 实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算公司或中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的代保管库。保管凭证由基金托管 人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 (七)、与基金资产有关的合同的签署与合同的保管 1、与基金投资有关的重大合同的签署,除本协议另有规定外,由基金管理人负责。合 同原件由基金托管人保管。保管期限按照国家有关规定执行。 2、与基金资产有关的重大合同,根据基金的需要以基金的名义签署。合同原件由基金 托管人保管。 21.4基金资产净值计算和会计核算 (一)、基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 2、基金管理人和基金托管人均应每日对各基金资产估值。 3、基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。 4、基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值信息并以加密传真方式 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传 送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。 5、根据《试点办法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与 本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,则 按基金会计责任方的建议执行。 (二)、基金账册的建账和对账 1、基金管理人和基金托管人在基金成立后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核 对,互相监督,以保证基金资产的安全。 2、经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并 纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。 (三)、基金财务报表与报告的编制和复核 1、基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制;月度报表的编制,应 于每月终了后5日内完成。 2、季度报告的编制应在每季度终了后10个工作日内完成,并在每季度终了后15个工 作日内公告。 3、《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在指 定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。 基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之 日起一年后开始执行。 4、中期报告的编制应在会计年度半年终了后30个工作日内完成,并于会计年度半年 终了后两个月内公告。 5、年度报告的编制应在会计年度结束后45个工作日内完成,并于会计年度结束后三 个月内公告。 6、基金管理人在月度报表或季度报告完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式 将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在收到后立即进行复核,并将复核结果及时 书面通知基金管理人。 7、基金管理人在招募说明书更新、基金产品资料概要或中期报告完成当日,将有关报 告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后3个工作日内进行复核,并将复核结果书面 通知基金管理人。 8、基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在 收到后7个工作日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 9、基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人 应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托 管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 10、基金托管人在对中期报告或年度报告复核完毕后,需向基金管理人进行书面或电 子确认,以备有权机构对相关文件审核时提示。 21.5基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益 登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月 最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金管理人从过户与注册登记人处取得,并负 责保管。 21.6争议的处理和适用法律 (一)、双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协 商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁裁决是终局性的。 (二)、争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权 益。 (三)、本协议或与本协议有关的一切争议均适用中国法律。 21.7托管协议的修改和终止 (一)、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。 (二)、发生以下情况,本托管协议终止: 1、基金或《基金合同》终止; 2、因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人; 3、因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人; 4、发生《暂行办法》、《试点办法》或其他法律法规规定的终止事项。 §22对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资 人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。下列服务内容暂只对中国内地销 售的基金份额持有人开放,若后续对招商安泰债券基金H类基金份额开通相关服务内容, 本基金管理人将在公司网站上公示,具体服务内容,以公示为准。 22.1网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。 招商基金网址:www.cmfchina.com 22.2资料的寄送服务 1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本 基金管理人承担,客户无需额外承担费用。 2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确 的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用 邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、 泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送 内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息 电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄 露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。 22.3信息发送服务 基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请, 基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包 括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要, 适时调整定制信息的内容。 除了发送基金持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机号码 及EMAIL地址的基金持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金持有人不 希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。 22.4网络在线服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账 户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 招商基金网址:www.cmfchina.com 招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com 22.5招商基金客服热线电话服务 招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金持有人可进行基 金份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨 询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修 改、投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途话费) 22.6客户投诉受理服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服 务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公 司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处 理。 §23其他应披露事项 序号 公告事项 公告日期 1 招商安泰偏股混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21 2 招商安泰平衡型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21 3 招商安泰债券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21 4 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21 5 招商安泰偏股混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-27 6 招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-27 7 招商安泰债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-04-27 8 招商安泰债券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2023-04-27 9 招商安泰债券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2023-04-27 10 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二 2023-04-27 号) 11 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-11 12 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-05-12 13 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-16 14 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22 15 招商基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公 2023-07-08 告 16 招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议(2023年7月10日修订) 2023-07-10 17 招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同(2023年7月10日修订) 2023-07-10 18 招商安泰偏股混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-13 19 招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-13 20 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三 2023-07-13 号) 21 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20 22 招商安泰偏股混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20 23 招商安泰平衡型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20 24 招商安泰债券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20 25 关于招商安泰债券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-08 26 招商安泰债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-11 27 招商安泰债券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-11 28 招商安泰债券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-11 29 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第四 2023-08-11 号) 30 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-08-21 31 招商安泰偏股混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30 32 招商安泰平衡型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30 33 招商安泰债券投资基金2023年中期报告 2023-08-30 34 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30 35 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30 36 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基 2023-09-05 金销售业务的公告 37 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办 2023-09-07 理旗下基金销售业务的公告 关于调整招商安泰债券投资基金A类份额、B类份额大额申购(含定期定 38 额投资)和转换转入业务的公告 2023-09-16 39 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28 40 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24 41 招商安泰偏股混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24 42 招商安泰平衡型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24 43 招商安泰债券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24 44 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-10-30 45 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11 46 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-12-30 47 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗 2024-01-18 下基金销售业务的公告 48 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 2024-01-19 49 招商安泰偏股混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-19 50 招商安泰平衡型证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-19 51 招商安泰债券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-19 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公 52 告 2024-01-22 53 关于暂停招商安泰平衡型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和 2024-03-12 转换转入业务的公告 54 招商安泰平衡型证券投资基金2023年度第一次分红公告 2024-03-12 55 招商安泰偏股混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29 56 招商安泰平衡型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29 57 招商安泰债券投资基金2023年年度报告 2024-03-29 58 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 2024-03-29 59 招商安泰债券投资基金2023年度第一次分红公告 2024-04-12 60 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 2024-04-19 61 招商安泰偏股混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-19 62 招商安泰平衡型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-19 63 招商安泰债券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-19 §24招募说明书存放及其查阅方式 本系列基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,并刊登在基金管 理人的网站上,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复 制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 §25备查文件 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查 阅以下文件: 1、中国证监会批准基金募集的文件 2、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》 3、《招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议》 4、《招商安泰系列开放式证券投资基金代销协议》 5、《律师事务所法律意见书》 6、招商基金管理有限公司基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、招商银行股份有限公司基金托管人业务资格批件和营业执照 招商基金管理有限公司 2024年4月26日