嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现......8 3.3 其他指标......11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报表...... 19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......21 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告...... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 52 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 53 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 53 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 105 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 108 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 108 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 108 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 109 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 109 8.11 投资组合报告附注 ...... 110 §9 基金份额持有人信息......110 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 110 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 111 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 111 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况...... 112 §10 开放式基金份额变动 ......112 §11 重大事件揭示 ......112 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 112 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 112 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 113 11.4 基金投资策略的改变 ...... 113 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 113 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 113 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 113 11.8 其他重大事件......119 §12 备查文件目录 ......120 12.1 备查文件目录......120 12.2 存放地点......121 12.3 查阅方式......121 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 160,736,013.30 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇金简称 下属分级基金的交 013328 013329 易代码 报告期末下属分级 160,486,513.62 份 249,499.68 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选 择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手 段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的 投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审 慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资 产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 任航 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JP Morgan Chase Bank, National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 10179 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 普通合伙） 城东三办公楼 16 层 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日 报告期（2022 年 1 月 1 日 2021年11月23日(基金合同 3.1. -2023 年 12 月 31 日） -2022 年 12 月 31 日） 生效日)-2021 年 12 月 31 日 1 期 嘉实全球价 嘉实全球价 嘉实全球价 间数 嘉实全球价值 嘉实全球价值 嘉实全球价值 值股票 值股票 值股票 据和 股票（QDII） 股票（QDII） 股票（QDII） 指标 （QDII）美 （QDII）美 （QDII）美 人民币 人民币 人民币 元现汇 元现汇 元现汇 本期 -1,778,233.0 -27,666.32 -27,755,809. -297,002.6 -1,091,938.3 -8,249.63 已实 5 47 9 2 现收 益 本期 28,474,520.7 311,566.93 -32,580,044. -332,023.5 -1,943,968.6 -14,686.71 利润 3 67 6 5 加权 平均 基金 0.1601 0.9546 -0.1555 -0.9825 -0.0082 -0.0522 份额 本期 利润 本期 加权 平均 17.24% 16.20% -17.45% -17.33% -0.82% -0.82% 净值 利润 率 本期 基金 份额 19.62% 17.69% -14.78% -21.94% -0.82% -0.55% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末 据和 指标 期末 可供 -23,537,519. -234,149.3 -29,137,654. -441,273.9 -1,943,968.6 -14,686.71 分配 33 9 80 5 5 利润 期末 可供 分配 -0.1467 -0.9385 -0.1548 -0.9899 -0.0082 -0.0522 基金 份额 利润 期末 基金 162,255,492. 1,614,511. 159,142,205. 2,410,339. 236,014,369. 1,783,098. 资产 12 38 38 23 08 35 净值 期末 基金 1.0110 0.9136 0.8452 0.7763 0.9918 0.9945 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 份额 累计 1.10% -8.64% -15.48% -22.37% -0.82% -0.55% 净值 增长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 7.47% 0.60% 6.41% 0.53% 1.06% 0.07% 过去六个月 3.78% 0.63% 2.57% 0.55% 1.21% 0.08% 过去一年 19.62% 0.70% 12.20% 0.60% 7.42% 0.10% 自基金合同生效 1.10% 0.85% -8.39% 0.80% 9.49% 0.05% 起至今 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 8.94% 0.60% 6.41% 0.53% 2.53% 0.07% 过去六个月 5.88% 0.64% 2.57% 0.55% 3.31% 0.09% 过去一年 17.69% 0.70% 12.20% 0.60% 5.49% 0.10% 自基金合同生效 -8.64% 0.86% -8.39% 0.80% -0.25% 0.06% 起至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI 全球指数(t)/MSCI 全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 334 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张自 本基金、 2021 年 - 27 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实美国 11 月 23 Century Investments）资深副总经理，研 成长股票 日 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 （ QDII ） 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金经理 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 13 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，在报告期内，本组合面向产品基准的目标比例完成各类资产配置，并保持相关的资 产配置处于稳定水平。本组合面向全球资本市场投资，根据投资基准定义，底层资产上美股配置约达到 60%，境内资产要求至少达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴西等进行配置。 2023 年全年度，作为本基金参考基准中最大权重的美国股票市场，整体表现强劲并屡创新高。 纳斯达克指数全年上涨 43%，标普 500 和道琼斯指数则上涨 24%和 14%，分别逼近和创下历史新高。 美股盈利呈现出非常明显的滚动式特征，纳斯达克盈利修复明显领先标普与道琼斯，也成为支撑市场表现的主要动力，叠加 AI 产业趋势助推业务收入增长以及降本举措持续见效，全年盈利结构性走强。而财政发力下三季度增长再加速，助推了美股上市企业业绩，尤其是并不受益于 AI 趋势的传统企业，标普 500 非金融收入在此前连续四个季度持续回落后在三季度抬升并转正，盈利增速也是如此。因此，虽然美国国内面临高通胀、加息、衰退预期等扰动，美股依然能够一路高歌猛进。 就 A 股而言，市场在全年整体呈现结构性熊市走势，行业风格等表现分化较大。一方面，国 内外经济走势偏离前期市场整体预判，市场整体信心不足并且资金面偏紧，全年 A 股前高后低、震荡回落。虽然宽基指数下跌较少，但核心资产回调严重，机构重仓股赚钱效应欠佳。另一方面， 面对高景气行业减少、赚钱效应欠佳、资金存量博弈，同时外部风险持续扰动的市场，投资者呈现哑铃型配置偏好：一边是高弹性、或有边际变化的主题性机会乃至小盘股微盘股；另一边是回归安全与底线思维，追求高股息、确定性强的红利资产；除此之外的其他风格策略表现欠佳。 欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，丹麦的创新药、日本的精细工业如半导体等。本报告期内，已在包括以德法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国建立部分头寸。报告期内，各国经济持续修复，企业盈利强劲，股市表现向好，德国 DAX、日经 225 等指数全年涨幅显著。 新兴市场部分，本组合紧密跟踪全球产业链变动、资源商品价格趋势以及美联储货币政策对新兴市场国家的影响，优化新兴市场头寸结构，本报告期内也有港股持仓。在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。本组合目前未进入俄罗斯和乌克兰资本市场，不持有与俄乌冲突相关的上市公司股票。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会较好的方向。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金将按合约要求保持90%权益资产配置、5%现金投资配置、20%的境内资产投资配置的合规约束，本报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 1.0110 元，本报告期基金 份额净值增长率为 19.62%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为0.9136 美元，本报告期基金份额净值增长率为 17.69%；业绩比较基准收益率为 12.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，针对本基金参考基准给出的大类资产配置指引，权益类资产迎来较好的配置机会。随着美国经济增速保持稳健、通胀问题已被逐步减缓，尤其是市场对美联储利率政策的期待，带来资本市场对权益资产的偏好逐步加大。在此宏观背景下，我们除使用企业盈利增速等成长性外，还结合创新能力、新科技下的成长空间，进一步对静态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。 相对美股而言，国内资本市场经历了成长风格的持续调整以及去年后半段较显著的整体波动，一定程度上释放了部分估值空间，而在实体经济层面，结合积极的政策意愿与循序渐进的措施，实体经济中长期的预期逐步稳定向好，利好经济重启和市场预期。对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链恢复、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在 H 股内，本组合贯彻 “价值+机会”的两层逻辑。 后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新产品新业务新制度新客户新投资工具并进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所 有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —嘉实基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70022036_A80 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）全体基金份 额持有人 我们审计了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于嘉实全球价值机会股票型证券投资 基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 无 其他事项 无 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）管理层对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包 其他信息 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实全球价值机会股票 任 型证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 注册会计师对财务报表审计的责 错误导致的重大错报的风险。 任 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实全 球价值机会股票型证券投资基金（QDII）不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 贺耀 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12 室 审计报告日期 2024 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,649,780.09 6,236,716.10 结算备付金 141,300.59 614,790.79 存出保证金 9,580.05 337,715.97 交易性金融资产 7.4.7.2 163,294,244.67 159,360,436.37 其中：股票投资 153,854,776.01 146,469,030.63 基金投资 1,498,128.93 2,869,247.52 债券投资 7,941,339.73 10,022,158.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 2,494,788.42 - 应收股利 75,430.39 162,494.97 应收申购款 362,676.40 380,406.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 169,027,800.61 167,092,560.83 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.49 304,129.97 应付赎回款 4,627,213.75 4,648,515.08 应付管理人报酬 257,293.38 258,615.20 应付托管费 50,029.26 50,286.29 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 223,260.23 278,469.68 负债合计 5,157,797.11 5,540,016.22 净资产： 实收基金 7.4.7.10 162,083,274.63 191,131,473.36 未分配利润 7.4.7.12 1,786,728.87 -29,578,928.75 净资产合计 163,870,003.50 161,552,544.61 负债和净资产总计 169,027,800.61 167,092,560.83 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.0110 元，基金份额总额 160,486,513.62 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 0.9136美元，基金份额总额 249,499.68 份，基金份额总额合计为 160,736,013.30 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 32,569,031.48 -28,637,914.18 1.利息收入 28,954.18 132,995.36 其中：存款利息收入 7.4.7.13 28,954.18 132,995.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,990,711.55 -23,900,757.20 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -906,043.16 -26,604,616.80 基金投资收益 7.4.7.15 -89,123.65 -635,203.33 债券投资收益 7.4.7.16 133,938.65 111,935.12 资产支持证券投资 7.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 170,247.95 -291,134.28 股利收益 7.4.7.20 2,681,691.76 3,518,262.09 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 30,591,987.03 -4,859,256.07 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -93,601.49 -111,507.08 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 50,980.21 100,610.81 号填列） 减：二、营业总支出 3,782,943.82 4,274,154.05 1．管理人报酬 3,006,443.12 3,413,660.60 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 584,586.20 663,767.35 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 348.77 - 8．其他费用 7.4.7.24 191,565.73 196,726.10 三、利润总额（亏损总额 28,786,087.66 -32,912,068.23 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 28,786,087.66 -32,912,068.23 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 28,786,087.66 -32,912,068.23 7.3 净资产变动表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产 二、本期期初净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -29,048,198.73 - 31,365,657.62 2,317,458.89 号填列） （一）、综合收益 - - 28,786,087.66 28,786,087.66 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -29,048,198.73 - 2,579,569.96 -26,468,628.77 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 29,972,161.56 - -589,199.19 29,382,962.37 购款 2.基金赎 -59,020,360.29 - 3,168,769.15 -55,851,591.14 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 资产 二、本期期初净 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -48,624,649.43 - -27,620,273.39 -76,244,922.82 号填列） （一）、综合收益 - - -32,912,068.23 -32,912,068.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -48,624,649.43 - 5,291,794.84 -43,332,854.59 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,507,994.37 - -1,024,267.83 7,483,726.54 购款 2.基金赎 -57,132,643.80 - 6,316,062.67 -50,816,581.13 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关 规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊 余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； (4)基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算 为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 2,649,780.09 6,236,716.10 等于：本金 2,649,204.10 6,236,271.77 加：应计利息 575.99 444.33 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,649,780.09 6,236,716.10 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 129,138,697.52 - 153,854,776.01 24,716,078.49 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 7,878,846.76 57,139.73 7,941,339.73 5,353.24 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 7,878,846.76 57,139.73 7,941,339.73 5,353.24 资产支持证券 - - - - 基金 1,345,297.11 - 1,498,128.93 152,831.82 其他 - - - - 合计 138,362,841.39 57,139.73 163,294,244.67 24,874,263.55 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 152,105,849.38 - 146,469,030.63 -5,636,818.75 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 9,950,441.61 104,328.22 10,022,158.22 -32,611.61 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 9,950,441.61 104,328.22 10,022,158.22 -32,611.61 资产支持证券 - - - - 基金 2,945,380.64 - 2,869,247.52 -76,133.12 其他 - - - - 合计 165,001,671.63 104,328.22 159,360,436.37 -5,745,563.48 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 - - - - 生工具 其他衍 - - - - 生工具 合计 - - - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 2,322,000.00 - - - 生工具 其中：股 2,322,000.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 2,322,000.00 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 763.36 10,490.73 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 62,496.87 97,978.95 其中：交易所市场 62,496.87 97,978.95 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 160,000.00 170,000.00 合计 223,260.23 278,469.68 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 188,279,860.18 188,279,860.18 本期申购 29,701,860.15 29,701,860.15 本期赎回（以“-”号填列） -57,495,206.71 -57,495,206.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 160,486,513.62 160,486,513.62 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 445,785.86 2,851,613.18 本期申购 42,196.19 270,301.41 本期赎回（以“-”号填列） -238,482.37 -1,525,153.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 249,499.68 1,596,761.01 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,959,648.40 -3,178,006.40 -29,137,654.80 本期期初 -25,959,648.40 -3,178,006.40 -29,137,654.80 本期利润 -1,778,233.05 30,252,753.78 28,474,520.73 本期基金份额交易产 4,200,362.12 -1,768,249.55 2,432,112.57 生的变动数 其中：基金申购款 -4,402,671.19 3,838,227.69 -564,443.50 基金赎回款 8,603,033.31 -5,606,477.24 2,996,556.07 本期已分配利润 - - - 本期末 -23,537,519.33 25,306,497.83 1,768,978.50 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -393,142.52 -48,131.43 -441,273.95 本期期初 -393,142.52 -48,131.43 -441,273.95 本期利润 -27,666.32 339,233.25 311,566.93 本期基金份额交易产 186,659.45 -39,202.06 147,457.39 生的变动数 其中：基金申购款 -39,521.00 14,765.31 -24,755.69 基金赎回款 226,180.45 -53,967.37 172,213.08 本期已分配利润 - - - 本期末 -234,149.39 251,899.76 17,750.37 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 25,710.01 36,507.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,009.54 96,337.81 其他 234.63 149.56 合计 28,954.18 132,995.36 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -906,043.16 -26,604,616.80 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -906,043.16 -26,604,616.80 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月1 日至 2023 年 12月 31 2022 年1 月 1日至 2022 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总 344,575,333.46 251,889,146.57 额 减：卖出股票成本 344,855,759.20 277,934,146.66 总额 减：交易费用 625,617.42 559,616.71 买卖股票差价收 -906,043.16 -26,604,616.80 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 2,644,131.72 3,322,369.61 减：卖出/赎回基金成本总额 2,732,382.58 3,951,888.31 减：买卖基金差价收入应缴 -1,895.29 - 纳增值税额 减：交易费用 2,768.08 5,684.63 基金投资收益 -89,123.65 -635,203.33 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利 181,120.46 138,092.72 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 -47,181.81 -26,157.60 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 133,938.65 111,935.12 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 17,935,422.47 20,702,921.99 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 17,660,799.85 20,444,177.39 总额 减：应计利息总额 321,804.43 284,873.79 减：交易费用 - 28.41 买卖债券差价收入 -47,181.81 -26,157.60 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 股指期货投资收益 170,247.95 -291,134.28 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 2,663,467.47 3,464,274.59 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 18,224.29 53,987.50 收益 合计 2,681,691.76 3,518,262.09 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 30,619,827.03 -4,883,296.07 股票投资 30,352,897.24 -4,765,847.14 债券投资 37,964.85 -32,311.61 资产支持证券投资 - - 基金投资 228,964.94 -85,137.32 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -27,840.00 24,040.00 权证投资 - - 期货投资 -27,840.00 24,040.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 30,591,987.03 -4,859,256.07 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 50,800.90 100,570.56 其他 179.31 40.25 合计 50,980.21 100,610.81 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 40,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 6,098.00 6,481.81 债券托管账户维护费 18,000.00 13,500.00 其他 7,265.36 6,412.02 证券组合费 202.37 332.27 合计 191,565.73 196,726.10 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,006,443.12 3,413,660.60 其中：应支付销售机构的客户维护 1,330,734.18 1,423,449.68 费 应支付基金管理人的净管理费 1,675,708.94 1,990,210.92 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 584,586.20 663,767.35 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 1,979,031.05 25,710.01 5,365,043.19 36,507.99 限公司_活期 摩根大通银行_活期 670,749.04 - 871,672.91 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 7,941,339.73 10,022,158.22 未评级 - - 合计 7,941,339.73 10,022,158.22 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,649,780.09 - - - 2,649,780.09 结算备付金 141,300.59 - - - 141,300.59 存出保证金 9,580.05 - - - 9,580.05 交易性金融资产 7,941,339.73 - - 155,352,904.94 163,294,244.67 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 2,494,788.42 2,494,788.42 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 75,430.39 75,430.39 应收申购款 - - - 362,676.40 362,676.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 10,742,000.46 - - 158,285,800.15 169,027,800.61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.49 0.49 应付赎回款 - - - 4,627,213.75 4,627,213.75 应付管理人报酬 - - - 257,293.38 257,293.38 应付托管费 - - - 50,029.26 50,029.26 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 223,260.23 223,260.23 负债总计 - - - 5,157,797.11 5,157,797.11 利率敏感度缺口 10,742,000.46 - - 153,128,003.04 163,870,003.50 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 6,236,716.10 - - - 6,236,716.10 结算备付金 614,790.79 - - - 614,790.79 存出保证金 8,738.37 - - 328,977.60 337,715.97 交易性金融资产 10,022,158.22 - - 149,338,278.15 159,360,436.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 162,494.97 162,494.97 应收申购款 - - - 380,406.63 380,406.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,882,403.48 - - 150,210,157.35 167,092,560.83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 304,129.97 304,129.97 应付赎回款 - - - 4,648,515.08 4,648,515.08 应付管理人报酬 - - - 258,615.20 258,615.20 应付托管费 - - - 50,286.29 50,286.29 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 278,469.68 278,469.68 负债总计 - - - 5,540,016.22 5,540,016.22 利率敏感度缺口 16,882,403.48 - - 144,670,141.13 161,552,544.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023年12月31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升25 个 -11,171.60 -12,862.87 基点 市场利率下降25 个 11,203.12 12,910.66 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 722,339.9 货币资金 - 25,306.41 747,646.34 3 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 92,728,65 产 7,146,211.73 28,846,192.19 128,721,057.94 4.02 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 53,047.57 - 20,862.82 73,910.39 应收申购款 - - - - 2,313,823 应收清算款 - 180,964.46 2,494,788.42 .96 其他资产 - - - - 95,817,86 资产合计 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 5.48 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 95,817,86 汇风险敞口净 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 额 5.48 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 3,073,412 货币资金 - 39.71 3,073,452.22 .51 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 92,667,59 产 11,897,007.81 21,863,314.73 126,427,919.15 6.61 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 131,366.6 应收股利 - 31,128.31 162,494.97 6 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 95,872,37 资产合计 11,897,007.81 21,894,482.75 129,663,866.34 5.78 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 1,065.86 - - 1,065.86 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 2.37 - - 2.37 负债合计 1,068.23 - - 1,068.23 资产负债表外 95,871,30 汇风险敞口净 7.55 11,897,007.81 21,894,482.75 129,662,798.11 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023年12月31日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 6,601,870.15 6,483,139.91 币升值 5% 所有外币相对人民 -6,601,870.15 -6,483,139.91 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 153,854,776.01 93.89 146,469,030.63 90.66 产－股票投资 交易性金融资 1,498,128.93 0.91 2,869,247.52 1.78 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 155,352,904.94 94.80 149,338,278.15 92.44 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023年12月31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 8,591,088.21 7,775,814.20 5% 业绩比较基准下降 -8,591,088.21 -7,775,814.20 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 155,352,904.94 149,338,278.15 第二层次 7,941,339.73 10,022,158.22 第三层次 - - 合计 163,294,244.67 159,360,436.37 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 153,854,776.01 91.02 其中：普通股 148,804,621.12 88.04 存托凭证 4,511,539.08 2.67 优先股 - - 房地产信托凭证 538,615.81 0.32 2 基金投资 1,498,128.93 0.89 3 固定收益投资 7,941,339.73 4.70 其中：债券 7,941,339.73 4.70 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,791,080.68 1.65 8 其他各项资产 2,942,475.26 1.74 9 合计 169,027,800.61 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,225,458.83 元，占基金资产净值的比例为 1.36%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 91,255,986.03 55.69 中国 26,631,847.00 16.25 日本 8,434,860.07 5.15 中国香港 7,146,211.73 4.36 法国 4,499,353.63 2.75 英国 4,050,121.39 2.47 德国 2,998,957.14 1.83 意大利 1,550,973.74 0.95 瑞士 1,543,233.98 0.94 荷兰 1,539,148.78 0.94 丹麦 834,977.24 0.51 西班牙 663,069.86 0.40 加拿大 631,709.26 0.39 瑞典 551,840.60 0.34 墨西哥 549,017.77 0.34 澳大利亚 342,541.64 0.21 新加坡 334,470.45 0.20 巴西 92,413.50 0.06 比利时 76,216.32 0.05 葡萄牙 74,422.22 0.05 奥地利 53,403.66 0.03 合计 153,854,776.01 93.89 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 45,491,939.40 27.76 工业 28,623,227.81 17.47 金融 21,871,668.80 13.35 非必需消费品 16,637,404.03 10.15 原材料 11,852,949.19 7.23 通信服务 11,011,046.02 6.72 能源 6,031,199.42 3.68 医疗保健 5,595,186.23 3.41 必需消费品 3,833,043.06 2.34 公用事业 2,201,915.96 1.34 房地产 166,580.28 0.10 房地产信托通讯塔类 253,479.43 0.15 房地产信托数据中心类 191,561.54 0.12 房地产信托写字楼类 93,574.84 0.06 房地产信托工业类 - - 房地产信托零售类 - - 房地产信托医疗保健类 - - 房地产信托抵押类 - - 合计 153,854,776.01 93.89 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） 1 Microsoft 微软公 MSFT UW 纳斯达 美国 3,287 8,754,525.16 5.34 Corp 司 克证券 交易所 苹果公 纳斯达 2 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 6,025 8,215,884.19 5.01 交易所 NVIDIA 纳斯达 3 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 1,629 5,713,708.86 3.49 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 4 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 3,823 4,114,104.01 2.51 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 5 Inc et 公司 UW 克证券 美国 3,720 3,680,502.39 2.25 交易所 Meta Meta 平 纳斯达 6 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 1,205 3,020,925.95 1.84 Inc 有限公 交易所 司 Advanced 纳斯达 7 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 2,654 2,770,937.38 1.69 Devices 司 交易所 Inc 特斯拉 纳斯达 8 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 1,279 2,250,923.99 1.37 交易所 Taiwan Semicondu 纽约证 9 ctor 台积电 TSM UN 券交易 美国 2,629 1,936,523.50 1.18 Manufactu 所 ring Co Ltd Eli Lilly 纽约证 10 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 396 1,634,944.40 1.00 所 ASML 阿斯麦 纳斯达 11 Holding 控股公 ASML UW 克证券 美国 183 981,069.82 0.60 NV 司 交易所 ASML 阿斯麦 阿姆斯 11 Holding 控股公 ASML NA 特丹交 荷兰 70 375,033.16 0.23 NV 司 易所 HSBC 汇丰控 伦敦证 12 Holdings 股 HSBA LN 券交易 英国 17,917 1,029,442.61 0.63 PLC 所 12 HSBC 汇丰控 5 HK 香港证 中 国 4,800 274,040.93 0.17 Holdings 股 券交易 香港 PLC 所 Broadcom 博通股 纳斯达 13 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 150 1,185,909.58 0.72 公司 交易所 Novo 诺和诺 纽约证 14 Nordisk 德公司 NVO UN 券交易 美国 750 549,528.99 0.34 A/S 所 Novo 诺和诺 NOVOB 哥本哈 14 Nordisk 德公司 DC 根交易 丹麦 745 547,976.50 0.33 A/S 所 Applied 应用材 纳斯达 15 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 917 1,052,618.05 0.64 Inc 交易所 Netflix 奈飞公 纳斯达 16 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 295 1,017,285.37 0.62 交易所 General 通用电 纽约证 17 Electric 气 GE UN 券交易 美国 1,005 908,484.83 0.55 Co 所 3i 集团 伦敦证 18 3i Group 公共股 III LN 券交易 英国 4,112 900,055.25 0.55 PLC 份有限 所 公司 中国石 PetroChin 油天然 香港证 中 国 19 a Co Ltd 气股份 857 HK 券交易 香港 188,000 879,105.90 0.54 有限公 所 司 Sichuan 四川金 Golden 顶（集 600678 上海证 20 Summit 团）股 CH 券交易 中国 102,300 823,515.00 0.50 Group 份有限 所 公司 JPMorgan 摩根大 纽约证 21 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 675 813,217.91 0.50 所 壳牌公 伦敦证 22 Shell PLC 共有限 SHEL LN 券交易 英国 3,483 809,769.29 0.49 公司 所 ServiceNo Servic 纽约证 23 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 150 750,578.51 0.46 司 所 24 Vertiv 维谛技 VRT UN 纽约证 美国 2,179 741,256.75 0.45 Holdings 术 券交易 Co 所 ABB 有 瑞士证 25 ABB Ltd 限公司 ABBN SE 券交易 瑞士 1,687 529,728.66 0.32 所 ABB 有 ABBNY 纽约证 25 ABB Ltd 限公司 UV 券交易 美国 500 156,881.81 0.10 所 Mitsubish 三菱商 日本证 26 i Corp 事 8058 JT 券交易 日本 6,000 678,929.97 0.41 所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 27 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 268 676,999.03 0.41 Inc 韦公司 所 Salesf 纽约证 28 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 359 669,083.26 0.41 e Inc 份有限 所 公司 KLA 公 纳斯达 29 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 152 625,810.37 0.38 交易所 Hubei 湖北富 深圳证 30 Forbon 邦科技 300387 券交易 中国 74,500 621,330.00 0.38 Technolog 股份有 CH 所 y Co Ltd 限公司 UBS Group 瑞银集 瑞士证 31 AG 团 UBSG SE 券交易 瑞士 2,819 619,391.36 0.38 所 Jiangyin 中南红 Zhongnan 文化集 002445 深圳证 32 Heavy 团股份 CH 券交易 中国 257,600 610,512.00 0.37 Industrie 有限公 所 s Co Ltd 司 Shanghai 上海广 Guangdian 电电气 上海证 33 Electric （集 601616 券交易 中国 167,300 607,299.00 0.37 Group Co 团）股 CH 所 Ltd 份有限 公司 Qinghai 青海金 Jinrui 瑞矿业 600714 上海证 34 Mineral 发展股 CH 券交易 中国 62,900 603,840.00 0.37 Developme 份有限 所 nt Co Ltd 公司 Liaoning 辽宁科 Kelong 隆精细 300405 深圳证 35 Fine 化工股 CH 券交易 中国 93,300 602,718.00 0.37 Chemical 份有限 所 Co Ltd 公司 China 中国建 香港证 36 Construct 设银行 939 HK 券交易 中 国 143,000 602,590.99 0.37 ion Bank 股份有 所 香港 Corp 限公司 Jiangsu 江苏常 Alcha 铝铝业 002160 深圳证 37 Aluminum 集团股 CH 券交易 中国 143,200 600,008.00 0.37 Group Co 份有限 所 Ltd 公司 COSCO 中远海 上海证 38 SHIPPING 运发展 601866 券交易 中国 247,700 579,618.00 0.35 Developme 股份有 CH 所 nt Co Ltd 限公司 COSCO 中远海 香港证 38 SHIPPING 运发展 2866 HK 券交易 中 国 19,000 13,774.54 0.01 Developme 股份有 所 香港 nt Co Ltd 限公司 纳斯达 39 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 140 591,575.43 0.36 交易所 Hebei 河北金 Jinniu 牛化工 600722 上海证 40 Chemical 股份有 CH 券交易 中国 118,500 591,315.00 0.36 Industry 限公司 所 Co Ltd Guangxi 广西粤 Yuegui 桂广业 000833 深圳证 41 Guangye 控股股 CH 券交易 中国 95,200 589,288.00 0.36 Holding 份有限 所 Co Ltd 公司 Hunan 湖南华 Valin 菱线缆 001208 深圳证 42 Wire & 股份有 CH 券交易 中国 63,000 585,270.00 0.36 Cable Co 限公司 所 Ltd Sichuan 四川美 深圳证 43 Meifeng 丰化工 000731 券交易 中国 79,000 584,600.00 0.36 Chemical 股份有 CH 所 IND 限公司 44 CITIC 中信重 601608 上海证 中国 151,400 584,404.00 0.36 Heavy 工机械 CH 券交易 Industrie 股份有 所 s Co Ltd 限公司 Costco 纳斯达 45 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 125 584,393.58 0.36 Corp 交易所 Gifore Agricultu 吉峰三 ral 农科技 300022 深圳证 46 Science & 服务股 CH 券交易 中国 118,500 584,205.00 0.36 Technolog 份有限 所 y Service 公司 Co Ltd Marubeni 丸红株 日本证 47 Corp 式会社 8002 JT 券交易 日本 5,200 581,878.29 0.36 所 Beihai 北海国 Gofar 发川山 600538 上海证 48 Chuanshan 生物股 CH 券交易 中国 125,400 581,856.00 0.36 Biologica 份有限 所 l Co Ltd 公司 Xuchang 许昌开 KETOP 普检测 深圳证 49 Testing 研究院 003008 券交易 中国 20,800 580,528.00 0.35 Research 股份有 CH 所 Institute 限公司 Co Ltd Yunnan 云南驰 Chihong 宏锌锗 600497 上海证 50 Zinc&Germ 股份有 CH 券交易 中国 114,500 578,225.00 0.35 anium Co 限公司 所 Ltd Jiangsu 江苏正 Zhengdan 丹化学 300641 深圳证 51 Chemical 工业股 CH 券交易 中国 102,100 575,844.00 0.35 Industry 份有限 所 Co Ltd 公司 Xiamen 厦门钨 上海证 52 Tungsten 业股份 600549 券交易 中国 33,500 575,530.00 0.35 Co Ltd 有限公 CH 所 司 Suzhou 苏州电 深圳证 53 Electrica 器科学 300215 券交易 中国 108,700 575,023.00 0.35 l 研究院 CH 所 Apparatus 股份有 Science 限公司 Academy Co Ltd Ruitai 瑞泰科 深圳证 54 Materials 技股份 002066 券交易 中国 51,600 573,276.00 0.35 Technolog 有限公 CH 所 y Co Ltd 司 China 中国第 First 一重型 601106 上海证 55 Heavy 机械股 CH 券交易 中国 199,000 573,120.00 0.35 Industrie 份公司 所 s Co Ltd Tongyu 通裕重 深圳证 56 Heavy 工股份 300185 券交易 中国 238,500 572,400.00 0.35 Industry 有限公 CH 所 Co Ltd 司 Taiyuan 太原重 上海证 57 Heavy 工股份 600169 券交易 中国 242,500 572,300.00 0.35 Industry 有限公 CH 所 Co Ltd 司 Lam 泛林集 纳斯达 58 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 103 571,402.35 0.35 Corp 交易所 Dalian 大连华 Huarui 锐重工 深圳证 59 Heavy 集团股 002204 券交易 中国 124,900 570,793.00 0.35 Industry 份有限 CH 所 Group Co 公司 Ltd China Railway 中铁特 深圳证 60 Special 货物流 001213 券交易 中国 135,800 570,360.00 0.35 Cargo 股份有 CH 所 Logistics 限公司 Co Ltd Hubei 湖北东 Donper 贝机电 上海证 61 Electrome 集团股 601956 券交易 中国 95,500 570,135.00 0.35 chanical 份有限 CH 所 Group Co 公司 Ltd Shandong 山东瑞 深圳证 62 Ruifeng 丰高分 300243 券交易 中国 58,300 569,591.00 0.35 Chemical 子材料 CH 所 Co Ltd 股份有 限公司 Guangdong Liantai 广东联 上海证 63 Environme 泰环保 603797 券交易 中国 102,700 566,904.00 0.35 ntal 股份有 CH 所 Protectio 限公司 n Co Ltd Suntront 新天科 深圳证 64 Techonolo 技股份 300259 券交易 中国 156,000 566,280.00 0.35 gy Co Ltd 有限公 CH 所 司 Guangdong 广东梅 Meiyan 雁吉祥 600868 上海证 65 Jixiang 水电股 CH 券交易 中国 222,000 566,100.00 0.35 Hydropowe 份有限 所 r Co Ltd 公司 Harbin 哈尔滨 Jiuzhou 九洲集 300040 深圳证 66 Group Co 团股份 CH 券交易 中国 101,000 565,600.00 0.35 Ltd 有限公 所 司 Shanghai 上海嘉 Challenge 麟杰纺 002486 深圳证 67 Textile 织品股 CH 券交易 中国 193,000 563,560.00 0.34 Co Ltd 份有限 所 公司 Shanghai 上海环 上海证 68 Environme 境集团 601200 券交易 中国 62,400 560,976.00 0.34 nt Group 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Hunan Junxin 湖南军 深圳证 69 Environme 信环保 301109 券交易 中国 35,500 560,900.00 0.34 ntal 股份有 CH 所 Protectio 限公司 n Co Ltd Jiangsu 江苏长 深圳证 70 Changqing 青农化 002391 券交易 中国 88,800 559,440.00 0.34 Agrochemi 股份有 CH 所 cal Co Ltd 限公司 Henan 河南省 Communica 交通规 300732 深圳证 71 tions 划设计 CH 券交易 中国 63,200 558,056.00 0.34 Planning 研究院 所 & Design 股份有 Institute 限公司 Co Ltd Zhejiang 浙江开 Kaier New 尔新材 300234 深圳证 72 Materials 料股份 CH 券交易 中国 107,000 557,470.00 0.34 Co Ltd 有限公 所 司 Jiangsu Jingyuan 江苏京 上海证 73 Environme 源环保 688096 券交易 中国 59,200 554,704.00 0.34 ntal 股份有 CH 所 Protectio 限公司 n Co Ltd Yongan 永安期 上海证 74 Futures 货股份 600927 券交易 中国 35,300 554,563.00 0.34 Co Ltd 有限公 CH 所 司 Cheng De 承德露 000848 深圳证 75 Lolo Co 露股份 CH 券交易 中国 70,400 552,640.00 0.34 Ltd 公司 所 Tengda 腾达建 上海证 76 Construct 设集团 600512 券交易 中国 222,800 552,544.00 0.34 ion Group 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Guizhou Transport 贵州省 ation Pl 交通规 anning S 划勘察 603458 上海证 77 urvey 设计研 CH 券交易 中国 64,000 552,320.00 0.34 & Design 究院股 所 Academe 份有限 Co L 公司 td Shanxi 山西省 Guoxin 国新能 600617 上海证 78 Energy 源股份 CH 券交易 中国 141,800 547,348.00 0.33 Corp Ltd 有限公 所 司 CECEP Guozhen 中节能 Environme 国祯环 300388 深圳证 79 ntal 保科技 CH 券交易 中国 85,100 547,193.00 0.33 Protectio 股份有 所 n 限公司 Technolog y Co Ltd 维萨公 纽约证 80 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 293 540,286.42 0.33 所 Liaoning 辽宁成 上海证 81 Cheng Da 大股份 600739 券交易 中国 45,700 538,346.00 0.33 Co Ltd 有限公 CH 所 司 Intel 纳斯达 82 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 1,508 536,705.76 0.33 交易所 Postal 中国邮 Savings 政储蓄 香港证 中 国 83 Bank of 银行股 1658 HK 券交易 香港 152,000 513,790.50 0.31 China Co 份有限 所 Ltd 公司 日本电 气 日本证 84 NEC Corp (NEC) 6701 JT 券交易 日本 1,200 503,134.26 0.31 株式会 所 社 Chipot Chipotle le 纽约证 85 Mexican Mexica CMG UN 券交易 美国 30 485,935.55 0.30 Grill Inc n Grill 所 股份有 限公司 Mitsui & 三井物 日本证 86 Co Ltd 产 8031 JT 券交易 日本 1,800 478,851.25 0.29 所 QUALCOMM 高通公 纳斯达 87 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 465 476,332.47 0.29 交易所 Toyota 丰田通 日本证 88 Tsusho 商 8015 JT 券交易 日本 1,100 458,886.56 0.28 Corp 所 Banco 西班牙 西 班 89 Santander 桑坦德 SAN SQ 证券交 牙 15,232 452,448.96 0.28 SA 易所 L'Oreal 巴黎证 90 SA 欧莱雅 OR FP 券交易 法国 127 449,802.06 0.27 所 91 Deutsche 德国电 DTE GY 德国证 德国 2,622 448,198.39 0.27 Telekom 信 券交易 AG 所 China 中国中 香港证 92 Railway 铁股份 390 HK 券交易 中 国 142,000 447,817.68 0.27 Group Ltd 有限公 所 香港 司 埃尼集 意大利 意 大 93 Eni SpA 团 ENI IM 证券交 利 3,232 389,853.57 0.24 易所 埃尼集 纽约证 93 Eni SpA 团 E UN 券交易 美国 224 53,957.71 0.03 所 裕信银 意大利 94 UniCredit 行公共 UCG IM 证券交 意 大 2,296 443,268.63 0.27 SpA 有限公 易所 利 司 KKR & Co KKR & 纽约证 95 Inc Co Inc KKR UN 券交易 美国 749 439,514.47 0.27 所 Capital 纽约证 96 One 第一资 COF UN 券交易 美国 473 439,267.35 0.27 Financial 本金融 所 Corp Zijin 紫金矿 香港证 97 Mining 业集团 2899 HK 券交易 中 国 38,000 438,030.50 0.27 Group Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 ASM ASM 国 阿姆斯 98 Internati 际有限 ASM NA 特丹交 荷兰 117 432,131.43 0.26 onal NV 公司 易所 American 纽约证 99 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 890 427,069.10 0.26 onal 际集团 所 Group Inc 10 PulteGrou Pulte 纽约证 0 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 584 426,948.56 0.26 司 所 Cadence Cadenc 10 Design e 设计 纳斯达 1 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 221 426,334.41 0.26 Inc 份有限 交易所 公司 10 Home 纽约证 2 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 170 417,266.65 0.25 Inc/The 所 10 Moody's 纽约证 3 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 148 409,400.46 0.25 所 Ameripris 阿默普 纽约证 10 e 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 146 392,772.40 0.24 4 Financial 融公司 所 Inc 10 Toyota 丰田汽 日本证 5 Motor 车 7203 JT 券交易 日本 2,900 377,222.65 0.23 Corp 所 中国海 香港证 10 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 中 国 32,000 376,987.52 0.23 6 有限公 所 香港 司 10 安盛集 巴黎证 7 AXA SA 团 CS FP 券交易 法国 1,616 374,536.78 0.23 所 黑石集 纽约证 10 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 403 373,688.63 0.23 8 e Inc 有限公 所 司 10 XPO 股 纽约证 9 XPO Inc 份有限 XPO UN 券交易 美国 599 371,603.84 0.23 公司 所 11 United 联合租 纽约证 0 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 91 369,583.93 0.23 Inc 所 Onto Onto 创 纽约证 11 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 341 369,284.19 0.23 1 n Inc 有限公 所 司 Bank of 交通银 香港证 11 Communica 行股份 3328 HK 券交易 中 国 83,000 366,303.18 0.22 2 tions Co 有限公 所 香港 Ltd 司 Arista Arista 纽约证 11 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 217 361,966.13 0.22 3 Inc 份有限 所 公司 11 Pandora 潘多拉 PNDORA 哥本哈 4 A/S 公司 DC 根交易 丹麦 202 198,615.95 0.12 所 11 Pandora 潘多拉 PANDY 纽约证 美国 664 162,579.70 0.10 4 A/S 公司 UV 券交易 所 Regeneron 再生元 纳斯达 11 Pharmaceu 制药股 REGN UW 克证券 美国 58 360,798.55 0.22 5 ticals 份有限 交易所 Inc 公司 11 Hitachi 日本证 6 Ltd 日立 6501 JT 券交易 日本 700 357,466.35 0.22 所 11 Ferrari 纽约证 7 NV 法拉利 RACE UN 券交易 美国 146 349,961.73 0.21 所 Crowdstri CrowdS 11 ke trike 纳斯达 8 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 192 347,204.15 0.21 Inc 份有限 交易所 公司 Mitsubish 三菱日 日本证 11 i UFJ 联金融 8306 JT 券交易 日本 5,700 346,748.38 0.21 9 Financial 集团 所 Group Inc Constella 美国联 纳斯达 12 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 415 343,577.17 0.21 0 Energy 公司 交易所 Corp 12 Sumitomo 住友商 日本证 1 Corp 事有限 8053 JT 券交易 日本 2,200 339,801.41 0.21 公司 所 12 ING Groep 荷兰国 阿姆斯 2 NV 际集团 INGA NA 特丹交 荷兰 3,132 332,942.67 0.20 易所 12 Wells 富国银 纽约证 3 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 945 329,436.92 0.20 所 12 Siemens 德国证 4 AG 西门子 SIE GY 券交易 德国 244 325,846.20 0.20 所 Royal 皇家加 12 Caribbean 勒比国 纽约证 5 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 349 320,081.45 0.20 Ltd 有限公 所 司 12 Apollo 阿波罗 纽约证 6 Global 全球管 APO UN 券交易 美国 484 319,457.82 0.19 Managemen 理股份 所 t Inc 有限公 司 China 中国交 12 Communica 通建设 香港证 中 国 7 tions 股份有 1800 HK 券交易 香港 100,000 315,364.56 0.19 Construct 限公司 所 ion Co Ltd 12 Vinci 巴黎证 8 Vinci SA 股份有 DG FP 券交易 法国 351 313,650.46 0.19 限公司 所 株式会 日本证 12 Keyence 社 6861 JT 券交易 日本 100 311,923.16 0.19 9 Corp KEYENC 所 E 13 Mercedes- 梅赛德 德国证 0 Benz 斯-奔 MBG GY 券交易 德国 631 310,195.16 0.19 Group AG 驰集团 所 Uber 优步技 纽约证 13 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 705 307,437.70 0.19 1 ies Inc 有限公 所 司 13 TotalEner 道达尔 巴黎证 2 gies SE 集团 TTE FP 券交易 法国 625 302,579.20 0.18 所 13 Eaton 纽约证 3 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 172 293,372.80 0.18 所 13 Stellanti Stella 纽约证 4 s NV ntis 集 STLA UN 券交易 美国 1,163 192,091.04 0.12 团 所 13 Stellanti Stella STLAM 意大利 意 大 4 s NV ntis 集 IM 证券交 利 605 100,564.36 0.06 团 易所 13 Synopsys 新思科 纳斯达 5 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 79 288,109.29 0.18 交易所 13 Boeing 纽约证 6 Co/The 波音 BA UN 券交易 美国 154 284,311.19 0.17 所 Metallurg 中国冶 香港证 13 ical Corp 金科工 1618 HK 券交易 中 国 201,000 276,868.33 0.17 7 of China 股份有 所 香港 Ltd 限公司 13 Bayerisch 宝马汽 BMW GY 德国证 德国 349 276,425.51 0.17 8 e Motoren 车股份 券交易 Werke AG 公司 所 13 Gartner Gartne 纽约证 9 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 86 274,776.60 0.17 所 14 NXP 恩智浦 纳斯达 0 Semicondu 半导体 NXPI UW 克证券 美国 168 273,294.76 0.17 ctors NV 公司 交易所 西麦斯 14 Cemex SAB 可变动 CEMEXC 墨西哥 墨 西 1 de CV 资本额 PO MF 交易所 哥 49,200 271,973.24 0.17 股份有 限公司 爱马仕 14 Hermes 国际股 巴黎证 2 Internati 份有限 RMS FP 券交易 法国 18 271,444.19 0.17 onal SCA 合伙企 所 业 China 香港证 14 Unicom 中国联 762 HK 券交易 中 国 60,000 266,428.68 0.16 3 Hong Kong 通 所 香港 Ltd 14 Honda 日本证 4 Motor Co 本田 7267 JT 券交易 日本 3,600 265,004.13 0.16 Ltd 所 14 BAE 英国宇 伦敦证 5 Systems 航系统 BA/ LN 券交易 英国 2,636 264,658.13 0.16 PLC 所 14 PDD 纳斯达 6 Holdings 拼多多 PDD UW 克证券 美国 250 259,067.46 0.16 Inc 交易所 Martin Martin Mariet 纽约证 14 Marietta ta 材 MLM UN 券交易 美国 73 257,954.98 0.16 7 Materials 料股份 所 Inc 有限公 司 Ping An 中国平 Insurance 安保险 香港证 14 Group Co （集 2318 HK 券交易 中 国 8,000 256,279.02 0.16 8 of China 团）股 所 香港 Ltd 份有限 公司 14 Tokyo 东京电 8035 JT 日本证 日本 200 253,625.86 0.15 9 Electron 子 券交易 Ltd 所 15 赛峰股 巴黎证 0 Safran SA 份有限 SAF FP 券交易 法国 202 253,152.06 0.15 公司 所 15 家庭人 纽约证 1 Aflac Inc 寿保险 AFL UN 券交易 美国 431 251,843.11 0.15 所 15 Schneider 施耐德 巴黎证 2 Electric 电气有 SU FP 券交易 法国 176 251,441.59 0.15 SE 限公司 所 15 Keppel 吉宝企 新加坡 新 加 3 Corp Ltd 业有限 KEP SP 证券交 坡 6,600 250,910.91 0.15 公司 易所 15 Mitsui 商船三 日本证 4 OSK Lines 井 9104 JT 券交易 日本 1,100 249,493.33 0.15 Ltd 所 15 HubSpot HubSpo 纽约证 5 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 60 246,707.44 0.15 所 15 Societe 法国兴 巴黎证 6 Generale 业银行 GLE FP 券交易 法国 1,290 243,574.29 0.15 SA 所 Sumitomo 三井住 日本证 15 Mitsui 友金融 8316 JT 券交易 日本 700 241,825.81 0.15 7 Financial 集团 所 Group Inc New China 新华人 香港证 15 Life 寿保险 1336 HK 券交易 中 国 17,500 241,371.70 0.15 8 Insurance 股份有 所 香港 Co Ltd 限公司 15 Assurant 安信龙 纽约证 9 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 202 241,059.55 0.15 所 16 Shin-Etsu 信越化 日本证 0 Chemical 学工业 4063 JT 券交易 日本 800 237,688.26 0.15 Co Ltd 所 Coca-Cola 可口可 纳斯达 16 Consolida 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 36 236,720.83 0.14 1 ted Inc 有限公 交易所 司 16 BNP 法国巴 巴黎证 2 Paribas 黎银行 BNP FP 券交易 法国 476 234,147.89 0.14 SA 所 16 Panasonic Panaso 6752 JT 日本证 日本 3,300 231,404.10 0.14 3 Holdings nic 株 券交易 Corp 式会社 所 16 Progressi 前进保 纽约证 4 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 200 225,626.49 0.14 Corp/The 所 Advanced 先进排 纽约证 16 Drainage 水系统 WMS UN 券交易 美国 226 225,121.07 0.14 5 Systems 公司 所 Inc 16 Nintendo 日本证 6 Co Ltd 任天堂 7974 JT 券交易 日本 600 221,710.48 0.14 所 16 Linde 纳斯达 7 Linde PLC PLC LIN UW 克证券 美国 76 221,079.11 0.13 交易所 China 中信银 香港证 16 CITIC 行股份 998 HK 券交易 中 国 65,000 216,767.82 0.13 8 Bank Corp 有限公 所 香港 Ltd 司 16 Lennox 雷诺士 纽约证 9 Internati 国际有 LII UN 券交易 美国 68 215,536.19 0.13 onal Inc 限公司 所 17 Stryker 纽约证 0 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 101 214,219.52 0.13 所 PNC 17 Financial PNC 财 纽约证 1 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 195 213,867.44 0.13 Group 所 Inc/The Super Super Micro 纳斯达 17 Micro Comput SMCI UW 克证券 美国 106 213,412.80 0.13 2 Computer er 股份 交易所 Inc 有限公 司 Fomento 墨西哥 17 Economico 经济促 FEMSAU 墨西哥 墨 西 2,300 212,544.43 0.13 3 Mexicano 进公司 BD MF 交易所 哥 SAB de CV 荷兰银 阿姆斯 17 ABN AMRO 行股份 ABN NA 特丹交 荷兰 1,963 209,661.21 0.13 4 Bank NV 有限公 易所 司 Axon 17 Axon Enterp 纳斯达 5 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 114 208,582.82 0.13 e Inc 份有限 交易所 公司 17 CDW 特拉华 纳斯达 6 Corp/DE CDW 公 CDW UW 克证券 美国 129 207,695.08 0.13 司 交易所 17 Fiserv Fiserv 纽约证 7 Inc 公司 FI UN 券交易 美国 220 206,990.49 0.13 所 阳狮集 巴黎证 17 Publicis 团股份 PUB FP 券交易 法国 312 205,973.91 0.13 8 Groupe SA 有限公 所 司 17 Comcast 康卡斯 CMCSA 纳斯达 9 Corp 特公司 UW 克证券 美国 659 204,669.84 0.12 交易所 18 Merck & Co 纽约证 0 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 265 204,621.33 0.12 所 Heidelber 海德堡 德国证 18 g 材料股 HEI GY 券交易 德国 320 203,559.57 0.12 1 Materials 份公司 所 AG 18 Sony 索尼集 日本证 2 Group 团公司 6758 JT 券交易 日本 300 202,006.90 0.12 Corp 所 18 Novartis 瑞士证 3 AG 诺华 NOVN SE 券交易 瑞士 282 201,480.43 0.12 所 18 Continent 德国大 德国证 4 al AG 陆集团 CON GY 券交易 德国 333 201,308.38 0.12 所 Booking Bookin 纳斯达 18 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 8 200,991.16 0.12 5 Inc 股份有 交易所 限公司 18 Splunk Splunk 纳斯达 6 Inc 公司 SPLK UW 克证券 美国 185 199,624.13 0.12 交易所 18 Parker-Ha 派克汉 纽约证 7 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 61 199,042.99 0.12 Corp 司 所 18 Infineon 英飞凌 德国证 8 Technolog 科技有 IFX GY 券交易 德国 669 198,745.02 0.12 ies AG 限公司 所 18 SAP 公 德国证 9 SAP SE 司 SAP GY 券交易 德国 181 198,412.42 0.12 所 Rolls-Roy 罗尔 伦敦证 19 ce 斯·罗 RR/ LN 券交易 英国 7,216 195,525.99 0.12 0 Holdings 伊斯控 所 PLC 股公司 19 American 美国发 纽约证 1 Tower 射塔公 AMT UN 券交易 美国 127 194,184.69 0.12 Corp 司 所 19 Viatris 纳斯达 2 Inc 晖致 VTRS UW 克证券 美国 2,527 193,835.15 0.12 交易所 19 S&P 标普全 纽约证 3 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 62 193,444.40 0.12 Inc 所 19 Advantest 爱德万 日本证 4 Corp 测试 6857 JT 券交易 日本 800 192,697.41 0.12 所 19 Bank of 美国银 纽约证 5 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 808 192,687.40 0.12 Corp 所 19 New York 纽约时 纽约证 6 Times 报 NYT UN 券交易 美国 551 191,186.79 0.12 Co/The 所 19 Union 联合太 纽约证 7 Pacific 平洋 UNP UN 券交易 美国 109 189,622.15 0.12 Corp 所 19 Fair 费埃哲 纽约证 8 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 23 189,619.67 0.12 Corp 所 19 Rambus Rambus 纳斯达 9 Inc 股份有 RMBS UW 克证券 美国 392 189,490.56 0.12 限公司 交易所 Lulule Lululemon mon 纳斯达 20 Athletica Athlet LULU UW 克证券 美国 52 188,308.31 0.11 0 Inc ica 股 交易所 份有限 公司 20 Charles 嘉信理 SCHW UN 纽约证 美国 384 187,119.27 0.11 1 Schwab 财 券交易 Corp/The 所 20 Citigroup 花旗集 纽约证 2 Inc 团 C UN 券交易 美国 510 185,810.38 0.11 所 德国莱 德国证 20 Rheinmeta 茵金属 RHM GY 券交易 德国 81 182,702.82 0.11 3 ll AG 股份有 所 限公司 美国网 纳斯达 20 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 291 181,703.55 0.11 4 Inc 技术有 交易所 限公司 Digital 数字房 纽约证 20 Realty 地产信 DLR UN 券交易 美国 189 180,152.87 0.11 5 Trust Inc 托有限 所 公司 20 General 通用汽 纽约证 6 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 707 179,868.28 0.11 所 20 Cintas CINTAS 纳斯达 7 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 42 179,275.32 0.11 交易所 20 McDonald' 纽约证 8 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 85 178,507.77 0.11 所 Mercad 纳斯达 20 MercadoLi oLibre MELI UW 克证券 美国 16 178,091.94 0.11 9 bre Inc 股份有 交易所 限公司 InterD 纳斯达 21 InterDigi igital IDCC UW 克证券 美国 231 177,582.70 0.11 0 tal Inc 股份有 交易所 限公司 Spotify Spotif 纽约证 21 Technolog y 科技 SPOT UN 券交易 美国 133 177,011.05 0.11 1 y SA 股份有 所 限公司 21 Intuitive 直觉外 纳斯达 2 Surgical 科手术 ISRG UW 克证券 美国 74 176,817.06 0.11 Inc 公司 交易所 21 Accenture 埃森哲 纽约证 3 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 71 176,462.71 0.11 所 21 Fast 迅销有 日本证 4 Retailing 限公司 9983 JT 券交易 日本 100 175,695.29 0.11 Co Ltd 所 21 Disco Disco 日本证 5 Corp 公司 6146 JT 券交易 日本 100 175,645.07 0.11 所 21 ITOCHU 伊藤忠 日本证 6 Corp 商事 8001 JT 券交易 日本 600 173,747.02 0.11 所 elf elf 纽约证 21 Beauty Beauty ELF UN 券交易 美国 169 172,771.56 0.11 7 Inc 股份有 所 限公司 Swiss 瑞士人 瑞士证 21 Life 寿控股 SLHN SE 券交易 瑞士 35 172,072.10 0.11 8 Holding 公司 所 AG LVMH Moet 21 Hennessy LVMH 集 巴黎证 9 Louis 团公司 MC FP 券交易 法国 29 167,199.76 0.10 Vuitton 所 SE LVMH Moet 21 Hennessy LVMH 集 LVMUY 纽约证 9 Louis 团公司 UV 券交易 美国 3 3,451.75 0.00 Vuitton 所 SE 22 ConocoPhi 康菲石 纽约证 0 llips 油 COP UN 券交易 美国 206 169,350.33 0.10 所 22 IDEXX 爱德士 纳斯达 1 Laborator 股份有 IDXX UW 克证券 美国 43 169,043.86 0.10 ies Inc 限公司 交易所 Palantir Palant 纽约证 22 Technolog ir 科技 PLTR UN 券交易 美国 1,383 168,186.57 0.10 2 ies Inc 股份有 所 限公司 Canadian 加拿大 加拿大 22 Natural 自然资 CNQ CT 证券交 加 拿 360 167,736.71 0.10 3 Resources 源有限 易所 大 Ltd 公司 瑞典银 斯德哥 22 Investor 瑞达集 INVEB 尔摩证 瑞典 1,005 166,845.01 0.10 4 AB 团 SS 券交易 所 Workda 纳斯达 22 Workday y 股份 WDAY UW 克证券 美国 85 166,196.26 0.10 5 Inc 有限公 交易所 司 22 Macquarie 麦格理 澳大利 澳 大 6 Group Ltd 集团有 MQG AT 亚证券 利亚 186 165,597.97 0.10 限公司 交易所 Prudentia 保德信 纽约证 22 l 金融集 PRU UN 券交易 美国 225 165,273.03 0.10 7 Financial 团 所 Inc 22 Cameco Cameco 加拿大 加 拿 8 Corp 公司 CCO CT 证券交 大 529 162,209.31 0.10 易所 22 ROBLOX Roblox 纽约证 9 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 485 157,053.21 0.10 所 意大利 Intesa 联合圣 意大利 23 Sanpaolo 保罗银 ISP IM 证券交 意 大 7,531 156,462.53 0.10 0 SpA 行股份 易所 利 有限公 司 Philip 菲利普 纽约证 23 Morris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 234 155,923.66 0.10 1 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 23 纽约证 2 Sempra Sempra SRE UN 券交易 美国 294 155,611.31 0.09 所 中国广 香港证 23 CGN Power 核电力 1816 HK 券交易 中 国 84,000 155,289.86 0.09 3 Co Ltd 股份有 所 香港 限公司 自由港 23 Freeport- 迈克墨 纽约证 4 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 514 154,976.42 0.09 Inc 有限公 所 司 23 纽约证 5 3M Co 3M 公司 MMM UN 券交易 美国 198 153,307.59 0.09 所 23 FleetCor FleetC 纽约证 6 Technolog or 技术 FLT UN 券交易 美国 76 152,124.78 0.09 ies Inc 股份有 所 限公司 23 PepsiCo 百事可 纳斯达 7 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 126 151,568.65 0.09 交易所 23 Qualys 科力斯 纳斯达 8 Inc 公司 QLYS UW 克证券 美国 108 150,140.77 0.09 交易所 Jiangxi 江西铜 香港证 23 Copper Co 业股份 358 HK 券交易 中 国 15,000 150,070.03 0.09 9 Ltd 有限公 所 香港 司 24 Comfort 美国舒 纽约证 0 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 103 150,039.99 0.09 USA Inc 公司 所 24 Cie de 法国圣 巴黎证 1 Saint-Gob 戈班公 SGO FP 券交易 法国 285 149,309.87 0.09 ain SA 司 所 24 阿迪达 德国证 2 adidas AG 斯公司 ADS GY 券交易 德国 102 147,629.73 0.09 所 24 Boston 波士顿 纽约证 3 Scientifi 科学 BSX UN 券交易 美国 359 146,992.87 0.09 c Corp 所 24 Nucor 纽柯公 纽约证 4 Corp 司 NUE UN 券交易 美国 119 146,688.10 0.09 所 China 中国神 香港证 24 Shenhua 华能源 1088 HK 券交易 中 国 6,000 145,448.31 0.09 5 Energy Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 中国银 香港证 24 Bank of 行股份 3988 HK 券交易 中 国 53,000 143,128.39 0.09 6 China Ltd 有限公 所 香港 司 Daiwa 日本证 24 Securitie 大和证 8601 JT 券交易 日本 3,000 142,971.47 0.09 7 s Group 券 所 Inc 24 Intuit Intuit 纳斯达 8 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 32 141,660.80 0.09 限公司 交易所 24 China 中国光 香港证 中 国 9 Everbrigh 大银行 6818 HK 券交易 香港 67,000 140,862.84 0.09 t Bank Co 股份有 所 Ltd 限公司 25 Allstate 好事达 纽约证 0 Corp/The 保险公 ALL UN 券交易 美国 140 138,801.09 0.08 司 所 25 Credit 法国农 巴黎证 1 Agricole 业信贷 ACA FP 券交易 法国 1,372 138,580.80 0.08 SA 银行 所 25 Carrefour 巴黎证 2 SA 家乐福 CA FP 券交易 法国 1,063 138,389.51 0.08 所 Cboe Cboe 环 芝加哥 25 Global 球市场 CBOE UF 期权交 美国 109 137,850.87 0.08 3 Markets 公司 易所 Inc Industria 中国工 25 l & 商银行 香港证 中 国 4 Commercia 股份有 1398 HK 券交易 香港 39,000 135,008.66 0.08 l Bank of 限公司 所 China Ltd 25 Mizuho 瑞穗金 日本证 5 Financial 融集团 8411 JT 券交易 日本 1,100 133,252.75 0.08 Group Inc 所 25 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 6 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 137 132,100.71 0.08 限公司 交易所 Assicuraz 意大利 25 ioni 忠利保 G IM 证券交 意 大 878 131,831.71 0.08 7 Generali 险 易所 利 SpA Cloudf 纽约证 25 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 223 131,504.35 0.08 8 e Inc 份有限 所 公司 阿特拉 斯德哥 25 Atlas 斯·科 ATCOA 尔摩证 瑞典 1,060 130,794.88 0.08 9 Copco AB 普柯集 SS 券交易 团 所 26 Block 纽约证 0 Block Inc 股份有 SQ UN 券交易 美国 237 129,839.70 0.08 限公司 所 亿客行 纳斯达 26 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 120 129,009.96 0.08 1 Group Inc 份有限 交易所 公司 26 安进公 纳斯达 2 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 63 128,517.43 0.08 交易所 Broadridg 布罗德 e 里奇金 纽约证 26 Financial 融解决 BR UN 券交易 美国 87 126,782.10 0.08 3 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 26 Gap Gap 股 纽约证 4 Inc/The 份有限 GPS UN 券交易 美国 855 126,624.86 0.08 公司 所 26 美国电 纽约证 5 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 1,062 126,216.26 0.08 公司 所 26 Deutsche DHL 集 德国证 6 Post AG 团 DHL GY 券交易 德国 354 124,793.64 0.08 所 Koninklij 阿姆斯 26 ke 飞利浦 PHIA NA 特丹交 荷兰 747 123,786.33 0.08 7 Philips 公司 易所 NV DoorDa 纳斯达 26 DoorDash sh 股份 DASH UW 克证券 美国 173 121,170.62 0.07 8 Inc 有限公 交易所 司 James James 澳大利 26 Hardie Hardie JHX AT 亚证券 澳 大 441 120,783.78 0.07 9 Industrie 工业有 交易所 利亚 s PLC 限公司 27 National 英国国 伦敦证 0 Grid PLC 家电网 NG/ LN 券交易 英国 1,258 120,333.79 0.07 所 China 中国铁 Railway 路通信 香港证 27 Signal & 信号股 3969 HK 券交易 中 国 51,000 120,164.77 0.07 1 Communica 份有限 所 香港 tion Corp 公司 Ltd 27 Lloyds 劳埃德 伦敦证 2 Banking 银行集 LLOY LN 券交易 英国 27,422 118,285.07 0.07 Group PLC 团 所 27 Alleima Alleim ALLEI 斯德哥 3 AB a AB SS 尔摩证 瑞典 2,170 118,212.16 0.07 券交易 所 27 Coca-Cola 可口可 纽约证 4 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 283 118,119.53 0.07 所 27 Valero Valero 纽约证 5 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 128 117,856.13 0.07 Corp 所 Spirit 势必锐 27 AeroSyste 航空系 纽约证 6 ms 统控股 SPR UN 券交易 美国 517 116,370.60 0.07 Holdings 有限公 所 Inc 司 27 Crane 纽约证 7 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 139 116,308.27 0.07 所 Hilton 希尔顿 27 Worldwide 全球控 纽约证 8 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 90 116,072.00 0.07 Inc 有限公 所 司 27 Idemitsu 出光兴 日本证 9 Kosan Co 产株式 5019 JT 券交易 日本 3,000 115,615.43 0.07 Ltd 会社 所 28 BlackRock 贝莱德 纽约证 0 Inc 有限公 BLK UN 券交易 美国 20 114,994.72 0.07 司 所 28 Kunlun 昆仑能 香港证 中 国 1 Energy Co 源 135 HK 券交易 香港 18,000 114,836.20 0.07 Ltd 所 28 Owens 欧文斯 纽约证 2 Corning 科宁公 OC UN 券交易 美国 109 114,435.68 0.07 司 所 28 A O Smith AO 史 纽约证 3 Corp 密斯公 AOS UN 券交易 美国 195 113,860.07 0.07 司 所 28 Copart Copart 纳斯达 4 Inc 股份有 CPRT UW 克证券 美国 328 113,833.15 0.07 限公司 交易所 28 Mastercar 万事达 纽约证 5 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 37 111,771.17 0.07 限公司 所 28 McKesson McKess 纽约证 6 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 34 111,491.05 0.07 司 所 28 US 美国合 纽约证 7 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 363 111,273.75 0.07 所 Abercromb 阿贝克 纽约证 28 ie & Fitch 隆比& ANF UN 券交易 美国 178 111,220.77 0.07 8 Co 费奇公 所 司 28 Komatsu 小松制 日本证 9 Ltd 作所 6301 JT 券交易 日本 600 111,111.33 0.07 所 First 第一公 纳斯达 29 Citizens 民银行 FCNCA 克证券 美国 11 110,551.53 0.07 0 BancShare （北 UW 交易所 s Inc/NC 卡） 斯德哥 29 Volvo AB 沃尔沃 VOLVB 尔摩证 瑞典 594 110,522.43 0.07 1 集团 SS 券交易 所 29 Lockheed 洛克希 纽约证 2 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 34 109,145.54 0.07 Corp 所 29 DR Horton 霍顿房 纽约证 3 Inc 屋公司 DHI UN 券交易 美国 101 108,719.30 0.07 所 29 Carrier 开利全 纽约证 4 Global 球公司 CARR UN 券交易 美国 266 108,235.70 0.07 Corp 所 London 伦敦证 伦敦证 29 Stock 券交易 LSEG LN 券交易 英国 129 108,162.84 0.07 5 Exchange 所 所 Group PLC 29 Industria 爱特思 西班牙 西 班 6 de Diseno 集团 ITX SQ 证券交 牙 349 108,151.00 0.07 Textil SA 易所 29 Air 液化空 巴黎证 7 Liquide 气集团 AI FP 券交易 法国 78 107,964.66 0.07 SA 所 29 Zions 锡安银 纳斯达 8 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 346 107,508.44 0.07 NA 交易所 29 Sage 塞奇集 伦敦证 9 Group 团 SGE LN 券交易 英国 1,014 107,490.99 0.07 PLC/The 所 30 Western Wester WAL UN 纽约证 美国 229 106,707.32 0.07 0 Alliance n 券交易 Bancorp Allian 所 ce Bancor p 30 Phillips Philli 纽约证 1 66 ps 66 PSX UN 券交易 美国 112 105,614.96 0.06 所 30 Fifth 五三银 纳斯达 2 Third 行 FITB UW 克证券 美国 432 105,529.96 0.06 Bancorp 交易所 30 J 桑斯博 伦敦证 3 Sainsbury 里 SBRY LN 券交易 英国 3,839 105,028.74 0.06 PLC 所 Fairfax 枫信金 加拿大 30 Financial 融控股 FFH CT 证券交 加 拿 16 104,985.25 0.06 4 Holdings 责任有 易所 大 Ltd 限公司 China 中国铁 30 Railway 建股份 香港证 中 国 5 Construct 有限公 1186 HK 券交易 香港 25,000 104,894.97 0.06 ion Corp 司 所 Ltd Alimentat Alimen 30 ion tation 加拿大 加 拿 6 Couche-Ta Couche ATD CT 证券交 大 250 104,702.60 0.06 rd Inc -Tard 易所 公司 China 中国能 30 Energy 源建设 香港证 中 国 7 Engineeri 股份有 3996 HK 券交易 香港 148,000 104,614.04 0.06 ng Corp 限公司 所 Ltd 30 Fastenal 法思诺 纳斯达 8 Co 公司 FAST UW 克证券 美国 228 104,594.20 0.06 交易所 30 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 9 Associate 联合软 MANH UW 克证券 美国 68 103,703.19 0.06 s Inc 件公司 交易所 31 Redfin Redfin 纳斯达 0 Corp Corp RDFN UW 克证券 美国 1,415 103,427.25 0.06 交易所 31 Banco 西班牙 西班牙 西 班 1 Bilbao 对外银 BBVA SQ 证券交 牙 1,585 102,469.90 0.06 Vizcaya 行 易所 Argentari a SA 31 Renesas 瑞萨电 日本证 2 Electroni 子株式 6723 JT 券交易 日本 800 102,394.35 0.06 cs Corp 会社 所 31 Lennar Lennar 纽约证 3 Corp 公司 LEN UN 券交易 美国 97 102,393.74 0.06 所 West 31 Pharmaceu 西氏医 纽约证 4 tical 药服务 WST UN 券交易 美国 41 102,252.37 0.06 Services 公司 所 Inc 31 UWM UWM 控 纽约证 5 Holdings 股公司 UWMC UN 券交易 美国 2,016 102,092.87 0.06 Corp 所 Ryder 莱德系 纽约证 31 System 统股份 R UN 券交易 美国 125 101,866.93 0.06 6 Inc 有限公 所 司 Alkami Alkami 纳斯达 31 Technolog Techno ALKT UW 克证券 美国 588 100,992.22 0.06 7 y Inc logy 交易所 Inc 31 Trex Co Trex 公 纽约证 8 Inc 司 TREX UN 券交易 美国 172 100,856.80 0.06 所 Tradew Tradeweb eb 纳斯达 31 Markets Market TW UW 克证券 美国 156 100,413.42 0.06 9 Inc s 股份 交易所 有限公 司 32 TransDigm TransD 纽约证 0 Group Inc igm 集 TDG UN 券交易 美国 14 100,308.03 0.06 团公司 所 32 Jefferies 杰富瑞 纽约证 1 Financial 金融集 JEF UN 券交易 美国 349 99,887.96 0.06 Group Inc 团 所 Coinbase Coinba 纳斯达 32 Global se 全球 COIN UW 克证券 美国 81 99,777.68 0.06 2 Inc 股份有 交易所 限公司 32 Vistra Vistra VST UN 纽约证 美国 365 99,581.35 0.06 3 Corp 公司 券交易 所 Builde Builders rs 纽约证 32 FirstSour FirstS BLDR UN 券交易 美国 84 99,320.42 0.06 4 ce Inc ource 所 股份有 限公司 32 NiSource NiSour 纽约证 5 Inc ce 公 NI UN 券交易 美国 527 99,100.08 0.06 司 所 Zscale 纳斯达 32 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 63 98,862.31 0.06 6 Inc 有限公 交易所 司 32 Capgemini 凯捷咨 巴黎证 7 SE 询公司 CAP FP 券交易 法国 66 97,905.98 0.06 所 SkyWes 纳斯达 32 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 264 97,605.27 0.06 8 Inc 有限公 交易所 司 Booz 博思艾 32 Allen 伦咨询 纽约证 9 Hamilton 控股公 BAH UN 券交易 美国 107 96,936.45 0.06 Holding 司 所 Corp 33 Eurazeo 欧瑞泽 巴黎证 0 SE 有限公 RF FP 券交易 法国 169 95,431.51 0.06 司 所 33 Global 环汇有 纽约证 1 Payments 限公司 GPN UN 券交易 美国 106 95,347.31 0.06 Inc 所 33 Freshpet Freshp 纳斯达 2 Inc et 公司 FRPT UQ 克证券 美国 155 95,246.73 0.06 交易所 Science 33 Applicati 科学应 纽约证 3 ons 用国际 SAIC UN 券交易 美国 108 95,096.30 0.06 Internati 公司 所 onal Corp 33 WD-40 纳斯达 4 WD-40 Co 公司 WDFC UW 克证券 美国 56 94,822.62 0.06 交易所 33 AppLovin AppLov 纳斯达 5 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 335 94,552.27 0.06 交易所 Microchip 微芯科 纳斯达 33 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 146 93,252.81 0.06 6 y Inc 有限公 交易所 司 33 Group 1 第一汽 纽约证 7 Automotiv 车集团 GPI UN 券交易 美国 43 92,810.43 0.06 e Inc 公司 所 GXO 33 GXO Logist 纽约证 8 Logistics ics 股 GXO UN 券交易 美国 214 92,700.08 0.06 Inc 份有限 所 公司 33 KeyCor 纽约证 9 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 907 92,505.73 0.06 所 34 Petroleo 巴西石 PETR4 巴西交 0 Brasileir 油公司 BS 易所 巴西 1,700 92,413.50 0.06 o SA Pioneer Pionee 纽约证 34 Natural r 自然 PXD UN 券交易 美国 58 92,379.94 0.06 1 Resources 资源公 所 Co 司 Palo Palo Alto Alto 纳斯达 34 Networks Networ PANW UW 克证券 美国 44 91,896.05 0.06 2 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 34 Mazda 日本证 3 Motor 马自达 7261 JT 券交易 日本 1,200 91,799.41 0.06 Corp 所 Trane 特灵科 纽约证 34 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 53 91,555.94 0.06 4 ies PLC 有限公 所 司 34 Amphenol 安费诺 纽约证 5 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 130 91,274.05 0.06 所 Cars.c 纽约证 34 Cars.com om 股份 CARS UN 券交易 美国 678 91,095.28 0.06 6 Inc 有限公 所 司 34 CME Group 芝加哥 纳斯达 7 Inc 商业交 CME UW 克证券 美国 61 90,988.61 0.06 易所 交易所 Primer 纽约证 34 Primerica ica 股 PRI UN 券交易 美国 62 90,354.85 0.06 8 Inc 份有限 所 公司 34 Toll 托尔兄 纽约证 9 Brothers 弟公司 TOL UN 券交易 美国 124 90,275.81 0.06 Inc 所 35 Japan 日本交 日本证 0 Exchange 易所集 8697 JT 券交易 日本 600 89,871.23 0.05 Group Inc 团 所 35 Chevron 纽约证 1 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 85 89,798.72 0.05 所 PayPal Paypal 纳斯达 35 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 206 89,599.41 0.05 2 Inc 份有限 交易所 公司 35 Cigna 信诺集 纽约证 3 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 42 89,078.41 0.05 所 35 莱茵集 德国证 4 RWE AG 团 RWE GY 券交易 德国 275 89,001.51 0.05 所 35 Comerica Comeri 纽约证 5 Inc ca 公 CMA UN 券交易 美国 225 88,939.23 0.05 司 所 35 Royal 加拿大 加拿大 加 拿 6 Bank of 皇家银 RY CT 证券交 大 123 88,463.84 0.05 Canada 行 易所 35 Danske 丹斯克 DANSKE 哥本哈 7 Bank A/S 银行股 DC 根交易 丹麦 465 88,384.79 0.05 份公司 所 35 Cheniere Chenie 纽约证 8 Energy re 能 LNG UA 券交易 美国 73 88,263.40 0.05 Inc 源公司 所 35 Nippon 日本邮 日本证 9 Yusen KK 船株式 9101 JT 券交易 日本 400 87,792.41 0.05 会社 所 36 Boston 波士顿 纽约证 0 Propertie 地产公 BXP UN 券交易 美国 175 86,973.79 0.05 s Inc 司 所 Mitsubish 36 i 三菱化 日本证 1 Chemical 学控股 4188 JT 券交易 日本 2,000 86,768.06 0.05 Group 所 Corp 36 FNB FNB/宾 纽约证 2 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 883 86,117.91 0.05 所 德国商 德国证 36 Commerzba 业银行 CBK GY 券交易 德国 1,018 86,087.16 0.05 3 nk AG 股份公 所 司 国际石 日本证 36 Inpex 油开发 1605 JT 券交易 日本 900 86,067.59 0.05 4 Corp 帝石控 所 股 36 Encompass 南方保 纽约证 5 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 181 85,532.95 0.05 Corp 所 36 雅高股 巴黎证 6 Accor SA 份公司 AC FP 券交易 法国 314 85,385.49 0.05 所 36 Principal 信安金 纳斯达 7 Financial 融 PFG UW 克证券 美国 151 84,136.60 0.05 Group Inc 交易所 36 AES 爱伊斯 纽约证 8 Corp/The 公司 AES UN 券交易 美国 616 83,986.66 0.05 所 36 Poste 意大利 意大利 意 大 9 Italiane 邮政集 PST IM 证券交 利 1,011 81,641.61 0.05 SpA 团 易所 Mr 37 Mr Cooper Cooper 纳斯达 0 Group Inc 集团股 COOP UR 克证券 美国 177 81,636.90 0.05 份有限 交易所 公司 MongoD 纳斯达 37 MongoDB B 股份 MDB UQ 克证券 美国 28 81,081.33 0.05 1 Inc 有限公 交易所 司 Kinder 特拉华 纽约证 37 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 647 80,835.42 0.05 2 Inc 摩根公 所 司 Extrem Extreme e 纳斯达 37 Networks Networ EXTR UW 克证券 美国 643 80,335.67 0.05 3 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 EssilorLu Essilo 巴黎证 37 xottica rLuxot EL FP 券交易 法国 56 79,924.92 0.05 4 SA tica 股 所 份公司 37 Antero Antero 纽约证 5 Midstream 中游公 AM UN 券交易 美国 900 79,871.61 0.05 Corp 司 所 37 Halliburt 哈利伯 纽约证 6 on Co 顿 HAL UN 券交易 美国 309 79,116.24 0.05 所 37 PACCAR 纳斯达 7 Inc 帕卡 PCAR UW 克证券 美国 114 78,845.32 0.05 交易所 Logitech 罗技国 纳斯达 37 Internati 际股份 LOGI UW 克证券 美国 117 78,773.93 0.05 8 onal SA 有限公 交易所 司 37 巴黎证 9 Sanofi SA 赛诺菲 SAN FP 券交易 法国 111 78,304.04 0.05 所 38 Verisk Verisk 纳斯达 0 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 46 77,821.59 0.05 Inc 司 交易所 38 Marathon 马拉松 纽约证 1 Petroleum 石油公 MPC UN 券交易 美国 74 77,758.41 0.05 Corp 司 所 NRG NRG 能 纽约证 38 Energy 源股份 NRG UN 券交易 美国 212 77,629.23 0.05 2 Inc 有限公 所 司 Take-Two Take-T 38 Interacti wo 互动 纳斯达 3 ve 软件股 TTWO UW 克证券 美国 68 77,517.32 0.05 Software 份有限 交易所 Inc 公司 Old Old 纳斯达 38 Dominion Domini ODFL UW 克证券 美国 27 77,512.43 0.05 4 Freight on 交易所 Line Inc Freigh t Line 股份有 限公司 38 RTX 公 纽约证 5 RTX Corp 司 RTX UN 券交易 美国 130 77,471.99 0.05 所 China 38 Merchants 招商局 香港证 中 国 6 Port 港口 144 HK 券交易 香港 8,000 77,137.45 0.05 Holdings 所 Co Ltd 38 IQVIA 纽约证 7 Holdings 艾昆纬 IQV UN 券交易 美国 47 77,023.37 0.05 Inc 所 Anheuser- 百威英 布鲁塞 38 Busch 博股份 ABI BB 尔证券 比 利 166 76,216.32 0.05 8 InBev 公司 交易所 时 SA/NV Nippon 日酸控 日本证 38 Sanso 股株式 4091 JT 券交易 日本 400 75,841.72 0.05 9 Holdings 会社 所 Corp Jeroni 39 Jeronimo mo 里斯本 葡 萄 0 Martins Martin JMT PL 交易所 牙 411 74,422.22 0.05 SGPS SA s SGPS SA 39 Konami 科乐美 日本证 1 Group 控股株 9766 JT 券交易 日本 200 74,144.52 0.05 Corp 式会社 所 39 意大利 意大利 意 大 2 Enel SpA 国家电 ENEL IM 证券交 利 1,401 74,102.27 0.05 力公司 易所 39 赫斯公 纽约证 3 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 72 73,515.03 0.04 所 Elasti 纽约证 39 Elastic c 公共 ESTC UN 券交易 美国 92 73,436.27 0.04 4 NV 有限责 所 任公司 39 日本证 5 Canon Inc 佳能 7751 JT 券交易 日本 400 72,708.42 0.04 所 39 NIKE Inc 耐克公 NKE UN 纽约证 美国 94 72,283.06 0.04 6 司 券交易 所 39 GMS 股 纽约证 7 GMS Inc 份有限 GMS UN 券交易 美国 123 71,810.72 0.04 公司 所 39 达能股 巴黎证 8 Danone SA 份有限 BN FP 券交易 法国 154 71,021.39 0.04 公司 所 39 UnitedHea 联合健 纽约证 9 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 19 70,847.75 0.04 Inc 所 Oversea-C 华侨银 新加坡 40 hinese 行有限 OCBC SP 证券交 新 加 1,000 69,903.60 0.04 0 Banking 公司 易所 坡 Corp Ltd 40 Duolingo 纳斯达 1 Inc 多邻国 DUOL UW 克证券 美国 43 69,088.55 0.04 交易所 40 Allianz 安联保 德国证 2 SE 险有限 ALV GY 券交易 德国 36 68,455.20 0.04 公司 所 Shift4 40 Shift4 Paymen 纽约证 3 Payments ts 股份 FOUR UN 券交易 美国 129 67,922.10 0.04 Inc 有限公 所 司 40 温德尔 巴黎证 4 Wendel SE 集团 MF FP 券交易 法国 106 67,187.51 0.04 所 40 EMCOR 埃姆科 纽约证 5 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 44 67,136.35 0.04 司 所 40 Akamai 阿卡迈 纳斯达 6 Technolog 技术公 AKAM UW 克证券 美国 80 67,059.00 0.04 ies Inc 司 交易所 40 Engie 巴黎证 7 Engie SA 公司 ENGI FP 券交易 法国 535 66,929.97 0.04 所 Restau Restauran rant 纽约证 40 t Brands Brands QSR UN 券交易 美国 119 65,851.19 0.04 8 Internati Intern 所 onal Inc ationa l 股份 有限公 司 40 Roku 股 纳斯达 9 Roku Inc 份有限 ROKU UW 克证券 美国 101 65,569.23 0.04 公司 交易所 41 空中客 巴黎证 0 Airbus SE 车有限 AIR FP 券交易 法国 59 64,814.98 0.04 公司 所 41 Carnival 嘉年华 纽约证 1 Corp 公司 CCL UN 券交易 美国 493 64,737.44 0.04 所 41 Tapestry TPR-DR 纽约证 2 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 248 64,657.12 0.04 所 41 WW 固安捷 纽约证 3 Grainger 股份有 GWW UN 券交易 美国 11 64,562.99 0.04 Inc 限公司 所 美洲电 America 信可变 41 Movil SAB 动资本 AMXB MF 墨西哥 墨 西 9,800 64,500.10 0.04 4 de CV 额股份 交易所 哥 有限公 司 41 STMicroel 意法半 STMPA 巴黎证 5 ectronics 导体有 FP 券交易 法国 180 64,006.11 0.04 NV 限公司 所 41 ON 安森美 纳斯达 6 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 106 62,711.50 0.04 ctor Corp 公司 交易所 Altair 41 Altair Engine 纳斯达 7 Engineeri ering ALTR UW 克证券 美国 105 62,580.97 0.04 ng Inc 股份有 交易所 限公司 Marriott 纳斯达 41 Internati 万豪国 MAR UW 克证券 美国 39 62,291.57 0.04 8 onal 际 交易所 Inc/MD Watts 沃茨水 纽约证 41 Water 工业公 WTS UN 券交易 美国 42 61,975.61 0.04 9 Technolog 司 所 ies Inc 42 Moncler Moncle MONC IM 意大利 意 大 139 60,848.28 0.04 0 SpA r 股份 证券交 利 有限公 易所 司 SPS SPS 商 纳斯达 42 Commerce 业股份 SPSC UW 克证券 美国 44 60,408.06 0.04 1 Inc 有限公 交易所 司 BellRing BellRi 纽约证 42 Brands ng BRBR UN 券交易 美国 152 59,674.30 0.04 2 Inc Brands 所 Inc SBA 纳斯达 42 Communica SBA 通 SBAC UW 克证券 美国 33 59,294.74 0.04 3 tions 信公司 交易所 Corp 42 Analog 亚德诺 纳斯达 4 Devices 半导体 ADI UW 克证券 美国 42 59,066.32 0.04 Inc 交易所 42 Next 公 伦敦证 5 Next PLC 司 NXT LN 券交易 英国 80 58,716.52 0.04 所 42 Scout24 Scout2 德国证 6 SE 4 股份 G24 GY 券交易 德国 113 56,979.83 0.03 公司 所 42 Manulife 宏利金 纽约证 7 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 364 56,976.07 0.03 Corp 所 Shanghai 上海医 42 Pharmaceu 药集团 香港证 中 国 8 ticals 股份有 2607 HK 券交易 香港 5,500 56,919.68 0.03 Holding 限公司 所 Co Ltd MACOM MACOM Technolog 技术解 纳斯达 42 y 决方案 MTSI UW 克证券 美国 86 56,616.98 0.03 9 Solutions 控股股 交易所 Holdings 份有限 Inc 公司 Occidenta 纽约证 43 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 133 56,246.77 0.03 0 Petroleum 油 所 Corp Brown & 纽约证 43 Brown & Brown BRO UN 券交易 美国 111 55,905.24 0.03 1 Brown Inc 股份有 所 限公司 Dynatr 纽约证 43 Dynatrace ace 股 DT UN 券交易 美国 144 55,778.81 0.03 2 Inc 份有限 所 公司 43 Garmin 佳明有 纽约证 3 Ltd 限公司 GRMN UN 券交易 美国 61 55,535.03 0.03 所 Molson 莫尔森 纽约证 43 Coors 库尔斯 TAP UN 券交易 美国 128 55,492.10 0.03 4 Beverage 饮料公 所 Co 司 43 Lowe's 纽约证 5 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 35 55,168.92 0.03 所 Mediobanc Mediob 43 a Banca di anca 公 意大利 意 大 6 Credito 共有限 MB IM 证券交 利 626 55,127.02 0.03 Finanziar 公司 易所 io SpA 布鲁内 43 Brunello 诺库奇 意大利 意 大 7 Cucinelli 内利公 BC IM 证券交 利 79 55,009.68 0.03 SpA 共有限 易所 公司 43 Morningst 晨星公 纳斯达 8 ar Inc 司 MORN UW 克证券 美国 27 54,738.51 0.03 交易所 Zillow 纳斯达 43 Zillow 集团股 Z UW 克证券 美国 133 54,504.07 0.03 9 Group Inc 份有限 交易所 公司 44 邱博保 纽约证 0 Chubb Ltd 险集团 CB UN 券交易 美国 34 54,423.47 0.03 所 Ares 阿瑞斯 纽约证 44 Managemen 管理有 ARES UN 券交易 美国 64 53,905.58 0.03 1 t Corp 限合伙 所 企业 梅西百 纽约证 44 Macy's 货股份 M UN 券交易 美国 377 53,723.98 0.03 2 Inc 有限公 所 司 44 Erste 奥地利 维也纳 奥 地 3 Group 第一储 EBS AV 证券交 利 185 53,403.66 0.03 Bank AG 蓄银行 易所 股份公 司 Citizens 公民金 纽约证 44 Financial 融集团 CFG UN 券交易 美国 227 53,281.59 0.03 4 Group Inc 股份有 所 限公司 44 Carlisle 卡莱股 纽约证 5 Cos Inc 份有限 CSL UN 券交易 美国 24 53,108.35 0.03 公司 所 44 Gitlab Gitlab 纳斯达 6 Inc 股份有 GTLB UW 克证券 美国 119 53,065.29 0.03 限公司 交易所 44 Brenntag Brennt 德国证 7 SE ag BNR GY 券交易 德国 81 52,977.45 0.03 所 Asahi 朝日集 日本证 44 Group 团控股 2502 JT 券交易 日本 200 52,803.99 0.03 8 Holdings 株式会 所 Ltd 社 44 Oriental 东方地 日本证 9 Land Co 产 4661 JT 券交易 日本 200 52,733.69 0.03 Ltd/Japan 所 45 Atmos Atmos 纽约证 0 Energy 能源公 ATO UN 券交易 美国 64 52,536.64 0.03 Corp 司 所 45 Caterpill 卡特彼 纽约证 1 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 25 52,353.55 0.03 所 Coca-Cola 可口可 45 Europacif 乐欧洲 纳斯达 2 ic 合伙公 CCEP UW 克证券 美国 110 51,996.93 0.03 Partners 开股份 交易所 PLC 公司 Simpson 辛普森 纽约证 45 Manufactu 制造有 SSD UN 券交易 美国 37 51,882.62 0.03 3 ring Co 限公司 所 Inc Auto 45 Auto Trader 伦敦证 4 Trader 集团公 AUTO LN 券交易 英国 790 51,525.77 0.03 Group PLC 共有限 所 公司 45 Coursera Course COUR UN 纽约证 美国 375 51,446.96 0.03 5 Inc ra Inc 券交易 所 45 Fabrin 纽约证 6 Fabrinet et 公 FN UN 券交易 美国 38 51,225.91 0.03 司 所 45 Bentley Bentle 纳斯达 7 Systems y 系统 BSY UW 克证券 美国 135 49,892.66 0.03 Inc 公司 交易所 45 赛博股 巴黎证 8 SEB SA 份有限 SK FP 券交易 法国 56 49,733.02 0.03 公司 所 45 Campbell 纽约证 9 Soup Co 金宝汤 CPB UN 券交易 美国 162 49,601.99 0.03 所 46 T Rowe 纳斯达 0 Price 普徕仕 TROW UW 克证券 美国 65 49,577.84 0.03 Group Inc 交易所 46 Walt 华特迪 纽约证 1 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 77 49,241.27 0.03 Co/The 司 所 46 Exxon 埃克森 纽约证 2 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 69 48,860.86 0.03 Corp 油公司 所 InterCont 伦敦证 46 inental 洲际酒 IHG LN 券交易 英国 76 48,717.06 0.03 3 Hotels 店集团 所 Group PLC Pure Pure 储 纽约证 46 Storage 存股份 PSTG UN 券交易 美国 189 47,735.56 0.03 4 Inc 有限公 所 司 Consolida 纽约证 46 ted 联合爱 ED UN 券交易 美国 73 47,034.86 0.03 5 Edison 迪生 所 Inc Koninklij 皇家阿 阿姆斯 46 ke Ahold 霍德德 AD NA 特丹交 荷兰 226 46,207.30 0.03 6 Delhaize 尔海兹 易所 NV 集团 Quanta Quanta 纽约证 46 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 30 45,853.40 0.03 7 Inc 份有限 所 公司 46 Zoom Zoom 视 ZM UW 纳斯达 美国 89 45,329.21 0.03 8 Video 频通信 克证券 Communica 股份有 交易所 tions Inc 限公司 Monolithi 芯源系 纳斯达 46 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 10 44,676.26 0.03 9 Systems 公司 交易所 Inc Marathon Marath 47 Digital on 数字 纳斯达 0 Holdings 控股股 MARA UR 克证券 美国 268 44,587.86 0.03 Inc 份有限 交易所 公司 47 MSCI 纽约证 1 MSCI Inc 明晟 MSCI UN 券交易 美国 11 44,069.62 0.03 所 47 Wix.com Wix.co 纳斯达 2 Ltd m 有限 WIX UW 克证券 美国 50 43,565.69 0.03 公司 交易所 47 Eagle 鹰牌材 纽约证 3 Materials 料有限 EXP UN 券交易 美国 30 43,099.65 0.03 Inc 公司 所 47 CVS CVS 健 纽约证 4 Health 康公司 CVS UN 券交易 美国 77 43,062.25 0.03 Corp 所 Cincinnat 纳斯达 47 i 辛辛那 CINF UW 克证券 美国 58 42,501.02 0.03 5 Financial 提金融 交易所 Corp Melrose Melros 伦敦证 47 Industrie e 工业 MRO LN 券交易 英国 810 41,552.35 0.03 6 s PLC 公共有 所 限公司 Yankuang 兖矿能 香港证 47 Energy 源集团 1171 HK 券交易 中 国 3,000 40,344.91 0.02 7 Group Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 Willia 47 Williams- ms-Son 纽约证 8 Sonoma oma 股 WSM UN 券交易 美国 28 40,016.12 0.02 Inc 份有限 所 公司 47 泰雷兹 巴黎证 9 Thales SA 集团 HO FP 券交易 法国 38 40,004.11 0.02 所 48 Cognizant 高知特 CTSH UW 纳斯达 美国 74 39,586.77 0.02 0 Technolog 科技公 克证券 y 司 交易所 Solutions Corp 48 Yelp 公 纽约证 1 Yelp Inc 司 YELP UN 券交易 美国 118 39,564.81 0.02 所 48 Dollar 美元树 纳斯达 2 Tree Inc 公司 DLTR UW 克证券 美国 39 39,237.80 0.02 交易所 48 Albemarle 雅保公 纽约证 3 Corp 司 ALB UN 券交易 美国 38 38,885.72 0.02 所 48 爱拓利 纳斯达 4 Itron Inc 公司 ITRI UW 克证券 美国 71 37,971.84 0.02 交易所 48 Etsy 股 纳斯达 5 Etsy Inc 份有限 ETSY UW 克证券 美国 65 37,313.43 0.02 公司 交易所 48 伦敦证 6 BP PLC BP 公司 BP/ LN 券交易 英国 874 36,834.80 0.02 所 Huntingto 俄亥俄 48 n 州亨廷 纳斯达 7 Bancshare 顿银行 HBAN UW 克证券 美国 408 36,757.51 0.02 s Inc/OH 控股公 交易所 司 48 Targa Targa 纽约证 8 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 58 35,685.90 0.02 Corp 司 所 48 Clorox 高乐氏 纽约证 9 Co/The 公司 CLX UN 券交易 美国 35 35,347.28 0.02 所 49 AvePoint AvePoi 纳斯达 0 Inc nt Inc AVPT UW 克证券 美国 606 35,238.27 0.02 交易所 49 Snap 股 纽约证 1 Snap Inc 份有限 SNAP UN 券交易 美国 290 34,773.93 0.02 公司 所 Vertex 纳斯达 49 Pharmaceu 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 12 34,582.56 0.02 2 ticals 药 交易所 Inc 49 DCC PLC DCC 公 DCC LN 伦敦证 英国 66 34,478.05 0.02 3 共有限 券交易 公司 所 49 Aptiv 纽约证 4 Aptiv PLC 公共有 APTV UN 券交易 美国 54 34,314.83 0.02 限公司 所 49 Herc Herc 控 纽约证 5 Holdings 股公司 HRI UN 券交易 美国 32 33,745.38 0.02 Inc 所 Exelix 纳斯达 49 Exelixis is 股份 EXEL UW 克证券 美国 198 33,642.97 0.02 6 Inc 有限公 交易所 司 Pegasy 纳斯达 49 Pegasyste stems PEGA UW 克证券 美国 97 33,567.89 0.02 7 ms Inc 股份有 交易所 限公司 49 Starbucks 星巴克 纳斯达 8 Corp 公司 SBUX UW 克证券 美国 47 31,960.47 0.02 交易所 Arthur J 亚瑟加 纽约证 49 Gallagher 拉格尔 AJG UN 券交易 美国 20 31,855.15 0.02 9 & Co 有限公 所 司 50 Paramount 派拉蒙 纳斯达 0 Global 全球 PARA UW 克证券 美国 286 29,959.40 0.02 交易所 Qurate Qurate 纳斯达 50 Retail 零售股 QRTEA 克证券 美国 4,726 29,305.45 0.02 1 Inc 份有限 UW 交易所 公司 Commonwea 澳大利 澳大利 50 lth Bank 亚联邦 CBA AT 亚证券 澳 大 54 29,270.76 0.02 2 of 银行 交易所 利亚 Australia COSCO 中远海 香港证 50 SHIPPING 运控股 1919 HK 券交易 中 国 4,000 28,455.31 0.02 3 Holdings 股份有 所 香港 Co Ltd 限公司 Pentai 纽约证 50 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 55 28,324.07 0.02 4 PLC 有限公 所 司 50 News Corp 新闻集 NWS UW 纳斯达 美国 154 28,053.72 0.02 5 团 克证券 交易所 50 Westlake Westla 纽约证 6 Corp ke 公司 WLK UN 券交易 美国 27 26,764.96 0.02 所 H&R 纽约证 50 H&R Block Block HRB UN 券交易 美国 78 26,722.04 0.02 7 Inc 股份有 所 限公司 50 Sherwin-W 宣伟公 纽约证 8 illiams 司 SHW UN 券交易 美国 12 26,509.13 0.02 Co/The 所 50 Skechers 斯凯奇 纽约证 9 USA Inc 美国公 SKX UN 券交易 美国 58 25,609.06 0.02 司 所 51 Renault 雷诺汽 巴黎证 0 SA 车公司 RNO FP 券交易 法国 82 23,783.59 0.01 所 51 Vipshop 唯品会 纽约证 1 Holdings 控股有 VIPS UN 券交易 美国 188 23,648.29 0.01 Ltd 限公司 所 51 Textron 纽约证 2 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 41 23,353.22 0.01 所 中国中 香港证 51 CRRC Corp 车股份 1766 HK 券交易 中 国 7,000 21,821.78 0.01 3 Ltd 有限公 所 香港 司 51 Korn 光辉国 纽约证 4 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 51 21,438.27 0.01 所 51 E.ON 有 德国证 5 E.ON SE 限公司 EOAN GY 券交易 德国 204 19,479.81 0.01 所 51 NN Group NN 集团 阿姆斯 6 NV 公众有 NN NA 特丹交 荷兰 69 19,386.68 0.01 限公司 易所 安飞士 51 Avis 百捷乐 纳斯达 7 Budget 集团股 CAR UW 克证券 美国 15 18,832.19 0.01 Group Inc 份有限 交易所 公司 51 陶氏公 纽约证 8 Dow Inc 司 DOW UN 券交易 美国 47 18,255.52 0.01 所 China 51 National 中国建 香港证 中 国 9 Building 材 3323 HK 券交易 香港 6,000 18,160.65 0.01 Material 所 Co Ltd 52 Zebra 斑马技 纳斯达 0 Technolog 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 9 17,423.23 0.01 ies Corp 交易所 52 小鹏汽 纽约证 1 XPeng Inc 车 XPEV UN 券交易 美国 167 17,257.21 0.01 所 China 52 Taiping 中国太 香港证 中 国 2 Insurance 平 966 HK 券交易 香港 2,800 17,051.44 0.01 Holdings 所 Co Ltd Steel 52 Steel Dynami 纳斯达 3 Dynamics cs 股份 STLD UW 克证券 美国 20 16,729.34 0.01 Inc 有限公 交易所 司 52 Las Vegas 拉斯维 纽约证 4 Sands 加斯金 LVS UN 券交易 美国 45 15,684.29 0.01 Corp 沙集团 所 52 Procter & 纽约证 5 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 15 15,568.48 0.01 Co/The 所 China 香港证 52 Water 中国水 855 HK 券交易 中 国 4,000 15,550.74 0.01 6 Affairs 务 所 香港 Group Ltd 52 NextEra 新纪元 纽约证 7 Energy 能源公 NEE UN 券交易 美国 36 15,487.32 0.01 Inc 司 所 52 TriNet TriNet 纽约证 8 Group Inc 集团 TNET UN 券交易 美国 18 15,162.22 0.01 所 52 Sinopharm 国药控 香港证 中 国 9 Group Co 股 1099 HK 券交易 香港 800 14,825.76 0.01 Ltd 所 中国外 香港证 53 Sinotrans 运股份 598 HK 券交易 中 国 5,000 14,816.70 0.01 0 Ltd 有限公 所 香港 司 Lamb 蓝威斯 纽约证 53 Weston 顿控股 LW UN 券交易 美国 19 14,545.81 0.01 1 Holdings 股份有 所 Inc 限公司 CITIC 中信证 香港证 53 Securitie 券股份 6030 HK 券交易 中 国 1,000 14,445.15 0.01 2 s Co Ltd 有限公 所 香港 司 53 Southern 南方铜 纽约证 3 Copper 业公司 SCCO UN 券交易 美国 23 14,020.98 0.01 Corp 所 Weatherfo 威德福 纳斯达 53 rd 国际公 WFRD UW 克证券 美国 19 13,165.11 0.01 4 Internati 共有限 交易所 onal PLC 公司 Accellero Accell 53 n eron 瑞士证 5 Industrie Indu ACLN SE 券交易 瑞士 34 7,516.28 0.00 s AG stries 所 AG Accellero Accell 53 n eron ACLLY 纽约证 5 Industrie Indu UV 券交易 美国 25 5,520.11 0.00 s AG stries 所 AG 53 Kraft 卡夫亨 纳斯达 6 Heinz 氏公司 KHC UW 克证券 美国 49 12,833.99 0.01 Co/The 交易所 斯德哥 53 Assa 亚萨合 ASSAB 尔摩证 瑞典 59 12,177.53 0.01 7 Abloy AB 莱集团 SS 券交易 所 53 Cardinal 嘉德诺 纽约证 8 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 17 12,136.91 0.01 Inc 团 所 53 Rio Tinto 力拓公 纽约证 9 PLC 司 RIO UN 券交易 美国 22 11,602.31 0.01 所 LyondellB 利安德 纽约证 54 asell 巴塞尔 LYB UN 券交易 美国 17 11,448.19 0.01 0 Industrie 工业公 所 s NV 司 54 Equinix Equini 纳斯达 1 Inc x 有限 EQIX UW 克证券 美国 2 11,408.67 0.01 公司 交易所 54 NetEase 纳斯达 2 Inc 网易 NTES UW 克证券 美国 17 11,217.01 0.01 交易所 54 Zoetis 硕腾股 纽约证 3 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 8 11,183.30 0.01 公司 所 54 WEX 股 纽约证 4 WEX Inc 份有限 WEX UN 券交易 美国 8 11,023.51 0.01 公司 所 Goldman 纽约证 54 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 4 10,929.17 0.01 5 Group 所 Inc/The Sonic Sonic 澳大利 54 Healthcar 医疗保 SHL AT 亚证券 澳 大 69 10,732.03 0.01 6 e Ltd 健有限 交易所 利亚 公司 54 Deckers 德克斯 纽约证 7 Outdoor 户外用 DECK UN 券交易 美国 2 9,468.58 0.01 Corp 品公司 所 54 开云集 巴黎证 8 Kering SA 团 KER FP 券交易 法国 3 9,407.46 0.01 所 54 瑞士西 瑞士证 9 Sika AG 卡股份 SIKA SE 券交易 瑞士 4 9,216.46 0.01 公司 所 China 中国太 Pacific 平洋保 香港证 55 Insurance 险（集 2601 HK 券交易 中 国 600 8,569.22 0.01 0 Group Co 团）股 所 香港 Ltd 份有限 公司 55 Standard 渣打集 伦敦证 1 Chartered 团 STAN LN 券交易 英国 136 8,196.48 0.01 PLC 所 55 Deutsche 德国汉 德国证 2 Lufthansa 莎航空 LHA GY 券交易 德国 129 8,159.34 0.00 AG 公司 所 55 Skyworks 思佳讯 纳斯达 3 Solutions 解决方 SWKS UW 克证券 美国 10 7,962.37 0.00 Inc 案公司 交易所 55 Align Align 纳斯达 4 Technolog 科技股 ALGN UW 克证券 美国 4 7,762.64 0.00 y Inc 份有限 交易所 公司 Evolut 斯德哥 55 Evolution ion 集 EVO SS 尔摩证 瑞典 9 7,692.71 0.00 5 AB 团 券交易 所 Health 纳斯达 55 HealthEqu equity HQY UW 克证券 美国 16 7,513.33 0.00 6 ity Inc 有限公 交易所 司 55 纽约证 7 Ball Corp 波尔 BALL UN 券交易 美国 18 7,333.14 0.00 所 55 BHP Group 必和必 澳大利 澳 大 8 Ltd 拓集团 BHP AT 亚证券 利亚 30 7,332.24 0.00 交易所 CF CF 工业 55 Industrie 控股股 纽约证 9 s 份有限 CF UN 券交易 美国 13 7,319.97 0.00 Holdings 公司 所 Inc 56 Qorvo 纳斯达 0 Qorvo Inc 股份有 QRVO UW 克证券 美国 9 7,178.25 0.00 限公司 交易所 56 Singapore 新加坡 新加坡 新 加 1 Airlines 航空公 SIA SP 证券交 坡 200 7,054.89 0.00 Ltd 司 易所 56 PVH 公 纽约证 2 PVH Corp 司 PVH UN 券交易 美国 8 6,919.51 0.00 所 Juniper 瞻博网 纽约证 56 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 33 6,890.33 0.00 3 Inc 有限公 所 司 56 Northrop 诺斯洛 纽约证 4 Grumman 普格鲁 NOC UN 券交易 美国 2 6,631.39 0.00 Corp 门公司 所 MP MP 纽约证 56 Materials Materi MP UN 券交易 美国 47 6,607.80 0.00 5 Corp als 公 所 司 56 Keppel 吉宝房 KREIT 新加坡 新 加 6 REIT 地产信 SP 证券交 坡 1,320 6,601.05 0.00 托 易所 56 Discover Discov DFS UN 纽约证 美国 8 6,368.76 0.00 7 Financial er 金融 券交易 Services 服务公 所 司 China 56 Overseas 中国海 香港证 中 国 8 Land & 外发展 688 HK 券交易 香港 500 6,234.79 0.00 Investmen 所 t Ltd 56 Victoria' 维多利 纽约证 9 s Secret & 亚的秘 VSCO UN 券交易 美国 33 6,203.17 0.00 Co 密 所 57 Vodafone 伦敦证 0 Group PLC 沃达丰 VOD LN 券交易 英国 981 6,080.77 0.00 所 Vitesse Vitess 纽约证 57 Energy e VTS UN 券交易 美国 39 6,046.57 0.00 1 Inc Energy 所 Inc Crown Crown 纽约证 57 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 9 5,870.21 0.00 2 Inc 份有限 所 公司 HCA HCA 医 纽约证 57 Healthcar 疗保健 HCA UN 券交易 美国 3 5,751.44 0.00 3 e Inc 有限公 所 司 Brookfiel Brookf 57 d ield 纽约证 4 Infrastru Infras BIPC UN 券交易 美国 23 5,747.19 0.00 cture tructu 所 Corp re Corp Brightsph Bright 57 ere sphere 纽约证 5 Investmen 投资集 BSIG UN 券交易 美国 42 5,699.59 0.00 t Group 团有限 所 Inc 公司 Comput 澳大利 57 Computers ershar CPU AT 亚证券 澳 大 48 5,676.12 0.00 6 hare Ltd e 有限 交易所 利亚 公司 57 Angang 鞍钢股 香港证 中 国 7 Steel Co 份有限 347 HK 券交易 香港 4,000 5,582.32 0.00 Ltd 公司 所 57 Legal & 法通集 LGEN LN 伦敦证 英国 232 5,266.89 0.00 8 General 团公共 券交易 Group PLC 有限公 所 司 57 Qifu 奇富科 纳斯达 9 Technolog 技-S QFIN UW 克证券 美国 46 5,154.22 0.00 y Inc 交易所 斯德哥 58 Nordea 北欧联 NDA SS 尔摩证 瑞典 55 4,877.07 0.00 0 Bank Abp 合银行 券交易 所 58 Cerence Cerenc 纳斯达 1 Inc e Inc CRNC UW 克证券 美国 34 4,734.36 0.00 交易所 RingCe 纽约证 58 RingCentr ntral RNG UN 券交易 美国 17 4,087.78 0.00 2 al Inc 股份有 所 限公司 Zhuzhou 株洲中 58 CRRC 车时代 香港证 中 国 3 Times 电气股 3898 HK 券交易 香港 200 4,041.74 0.00 Electric 份有限 所 Co Ltd 公司 Wolfsp 纽约证 58 Wolfspeed eed 股 WOLF UN 券交易 美国 13 4,006.19 0.00 4 Inc 份有限 所 公司 58 State 道富集 纽约证 5 Street 团 STT UN 券交易 美国 7 3,840.38 0.00 Corp 所 Conflu 纳斯达 58 Confluent ent 股 CFLT UW 克证券 美国 23 3,811.91 0.00 6 Inc 份有限 交易所 公司 保乐力 巴黎证 58 Pernod 加股份 RI FP 券交易 法国 3 3,766.52 0.00 7 Ricard SA 有限公 所 司 58 Oracle 纽约证 8 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 5 3,733.65 0.00 所 58 Texas 德州仪 纳斯达 9 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 3 3,621.95 0.00 ts Inc 交易所 59 TC Energy TC 能源 TRP CT 加拿大 加 拿 13 3,611.55 0.00 0 Corp 公司 证券交 大 易所 59 Resona 理索纳 日本证 1 Holdings 控股株 8308 JT 券交易 日本 100 3,597.76 0.00 Inc 式会社 所 59 DENTSPLY 登士柏 纳斯达 2 SIRONA 西诺德 XRAY UW 克证券 美国 14 3,529.03 0.00 Inc 公司 交易所 Allegr Allegro o 纳斯达 59 MicroSyst MicroS ALGM UW 克证券 美国 15 3,215.90 0.00 3 ems Inc ystems 交易所 股份有 限公司 59 Telstra Telstr 澳大利 澳 大 4 Group Ltd a Group TLS AT 亚证券 利亚 164 3,148.74 0.00 Ltd 交易所 Ovinti 纽约证 59 Ovintiv v 股份 OVV UN 券交易 美国 10 3,110.72 0.00 5 Inc 有限公 所 司 59 ArcelorMi 安赛乐 纽约证 6 ttal SA 米塔尔 MT UN 券交易 美国 13 2,614.01 0.00 所 Jinmao 香港证 59 Property 金茂服 816 HK 券交易 中 国 1,480 2,414.17 0.00 7 Services 务 所 香港 Co Ltd 59 Owens & Owens & 纽约证 8 Minor Inc Minor OMI UN 券交易 美国 17 2,320.22 0.00 公司 所 59 CNH 凯斯纽 意大利 意 大 9 Industria 荷兰工 CNHI IM 证券交 利 26 2,264.08 0.00 l NV 业集团 易所 Affili Affiliate ated 纽约证 60 d Manage AMG UN 券交易 美国 2 2,144.92 0.00 0 Managers rs 集团 所 Group Inc 股份有 限公司 60 Credicorp Credic 纽约证 1 Ltd orp 有 BAP UN 券交易 美国 2 2,123.82 0.00 限公司 所 60 Roche 罗氏控 ROG SE 瑞士证 瑞士 1 2,058.30 0.00 2 Holding 股股份 券交易 AG 公司 所 60 Schindler 迅达控 瑞士证 3 Holding 股有限 SCHP SE 券交易 瑞士 1 1,770.39 0.00 AG 公司 所 60 Monster 怪兽饮 纳斯达 4 Beverage 料公司 MNST UW 克证券 美国 4 1,632.14 0.00 Corp 交易所 Insule 纳斯达 60 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 1 1,536.80 0.00 5 Corp 有限公 交易所 司 Array 60 Array Techno 纳斯达 6 Technolog logies ARRY UQ 克证券 美国 12 1,427.87 0.00 ies Inc 股份有 交易所 限公司 60 Trip.com 携程集 纳斯达 7 Group Ltd 团 TCOM UW 克证券 美国 4 1,020.19 0.00 交易所 60 Leidos Leidos 纽约证 8 Holdings 控股公 LDOS UN 券交易 美国 1 766.63 0.00 Inc 司 所 斯德哥 60 Epiroc AB 安百拓 EPIA SS 尔摩证 瑞典 5 718.81 0.00 9 集团 券交易 所 61 Pfizer 辉瑞制 纽约证 0 Inc 药 PFE UN 券交易 美国 3 611.73 0.00 所 Tenable Tenabl 纳斯达 61 Holdings e 控股 TENB UW 克证券 美国 1 326.23 0.00 1 Inc 股份有 交易所 限公司 Arlo Arlo 纽约证 61 Technolog Techno ARLO UN 券交易 美国 3 202.28 0.00 2 ies Inc logies 所 Inc 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Alphabet Inc GOOGL UW 2,489,064.67 1.54 2 Amazon.com Inc AMZN UW 2,195,387.15 1.36 3 Advanced Micro AMD UW 1,754,273.53 1.09 Devices Inc 4 NVIDIA Corp NVDA UW 1,685,661.90 1.04 Yealink Network 5 Technology Corp 300628 CH 1,330,388.00 0.82 Ltd Jiangsu Zhangjiag 6 ang Rural Comm 002839 CH 1,318,007.00 0.82 ercial Bank Co Ltd 7 Zhejiang Qianjiang 600796 CH 1,233,712.00 0.76 Biochem Shanghai SK Petr 8 oleum 002278 CH 1,225,610.00 0.76 & Chemical Equ ipment Corp Ltd 9 China Fangda Group 000055 CH 1,221,604.00 0.76 Co Ltd 10 Shanghai Yongli 300230 CH 1,208,356.00 0.75 Belting Co Ltd Liaoning Kelong 11 Fine Chemical 300405 CH 1,111,975.40 0.69 Co Ltd Beihai Gofar Chu 12 anshan Biologic 600538 CH 1,101,951.00 0.68 al Co Ltd 13 Adobe Inc ADBE UW 1,087,891.03 0.67 14 Avary Holding 002938 CH 1,063,025.00 0.66 Shenzhen Co Ltd Red Star Macalli 15 ne Group Corp 601828 CH 1,031,210.00 0.64 Ltd 16 Industrial 601377 CH 1,026,140.00 0.64 Securities Co Ltd 17 Jihua Group Corp 601718 CH 1,017,677.00 0.63 Ltd Shaanxi Beiyuan 18 Chemical Indust 601568 CH 1,017,342.00 0.63 ry Group Co Ltd Jiangsu Changbao 19 Steeltube Co 002478 CH 1,004,345.00 0.62 Ltd Anhui Guangxin A 20 grochemical Co 603599 CH 1,002,763.00 0.62 Ltd 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Berkshire Hatha BRK/B UN 3,847,550.85 2.38 way Inc 2 Exxon Mobil Corp XOM UN 2,287,499.26 1.42 3 CIG Shanghai Co Ltd 603083 CH 1,688,901.00 1.05 4 Steel Dynamics Inc STLD UW 1,667,990.68 1.03 5 CRRC Corp Ltd 601766 CH 1,573,675.00 0.97 5 CRRC Corp Ltd 1766 HK 83,364.01 0.05 6 Apple Inc AAPL UW 1,527,917.18 0.95 7 Activision ATVI UW 1,502,568.44 0.93 Blizzard Inc 8 Teck Resources Ltd TECK UN 1,444,918.15 0.89 9 China Shenhua 601088 CH 1,050,930.00 0.65 Energy Co Ltd 9 China Shenhua 1088 HK 339,020.66 0.21 Energy Co Ltd Jiangsu Zhangjiag 10 ang Rural Comm 002839 CH 1,344,252.00 0.83 ercial Bank Co Ltd 11 NVIDIA Corp NVDA UW 1,344,114.14 0.83 Yealink Network 12 Technology Corp 300628 CH 1,332,234.00 0.82 Ltd 13 BOE Technology 000725 CH 1,295,132.00 0.80 Group Co Ltd 14 Baidu Inc BIDU UW 1,198,330.15 0.74 15 Zhejiang Qianjiang 600796 CH 1,184,249.00 0.73 Biochem 16 Shanghai Yongli 300230 CH 1,170,041.00 0.72 Belting Co Ltd Shanghai SK Petr 17 oleum 002278 CH 1,168,613.00 0.72 & Chemical Equ ipment Corp Ltd 18 China Fangda Group 000055 CH 1,157,249.00 0.72 Co Ltd 19 RTX Corp RTX UN 1,091,157.08 0.68 Foxconn Industria 20 l Internet Co 601138 CH 1,077,071.00 0.67 Ltd 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 321,899,284.61 卖出收入（成交）总额 344,575,333.46 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA- - - A+ 7,941,339.73 4.85 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019709 23 国债 16 79,000 7,941,339.73 4.85 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） iShares BlackRock 1 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 357,172.06 0.22 Treasury 式 Advisors Bond ETF State Str 2 SPDR Gold ETF 交易型开放 eet Glo 297,879.95 0.18 Shares 式 bal Advis ors Inc VanEck Van Eck 3 Gold ETF 交易型开放 Associat 220,073.80 0.13 Miners 式 es Corp ETF/USA Invesco Invesco 4 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 214,637.54 0.13 Series 1 式 Manageme nt LLC Global X Artifici Global X 5 al Intell ETF 交易型开放 Manage 188,596.15 0.12 igence 式 ment Co & Techn LLC ology ETF ARK ARK Inv 6 Innovation ETF 交易型开放 estment M 186,573.26 0.11 ETF 式 anagement LLC BlackRock iShares Invest CORE 交易型开放 ment Mana 7 S&P/ASX ETF 式 gement Au 25,460.94 0.02 200 ETF stralia L td/Austral ia iShares 交易型开放 BlackRock 8 Core MSCI ETF 式 Fund 7,014.42 0.00 Europe ETF Advisors iShares 交易型开放 BlackRock 9 MSCI ACWI ETF 式 Fund 720.81 0.00 ETF Advisors 注：报告期末，本基金仅持有上述 9 只基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,580.05 2 应收清算款 2,494,788.42 3 应收股利 75,430.39 4 应收利息 - 5 应收申购款 362,676.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,942,475.26 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实全球 价值股票 4,794 33,476.54 42,043,678.99 26.20 118,442,834.63 73.80 （ QDII ） 人民币 嘉实全球 价值股票 21 11,880.94 - - 249,499.68 100.00 （ QDII ） 美元现汇 合计 4,813 33,396.22 42,043,678.99 26.16 118,692,334.31 73.84 注：(1)嘉实全球价值股票（QDII）人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例； (2)嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实全球价值股票（QDII）人 231,700.94 0.14 理人所 民币 有从业 人员持 嘉实全球价值股票（QDII）美 - - 有本基 元现汇 金 合计 231,700.94 0.14 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实全球价值股票（QDII） 10~50 基金投资和研究部门 人民币 负责人持有本开放式 嘉实全球价值股票（QDII） 0 基金 美元现汇 合计 10~50 本基金基金经理持有 嘉实全球价值股票（QDII） 0 本开放式基金 人民币 嘉实全球价值股票（QDII） 0 美元现汇 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 237,958,337.73 281,215.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 188,279,860.18 445,785.86 额总额 本报告期基金总申购 29,701,860.15 42,196.19 份额 减：本报告期基金总 57,495,206.71 238,482.37 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 160,486,513.62 249,499.68 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张 峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程 剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李 明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚 志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 40,000.00 元，该审计机构已连续 2 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信证券 CITIC 270,655,031. Securitie - 57 40.72 170,996.77 45.09 - s Co., Ltd 摩根大通 证券（亚 太）有限公 - 156,708,408. 23.58 61,950.47 16.34 - 司 74 J.P.Morga n Secu rities (Asia Pa cific) L imited 海通证券 股份有限 公司 60,501,839.8 Haitong - 2 9.10 39,077.11 10.31 - Securit ies CO., LTD 开源证券 Kaiyuan 35,110,763.2 Securit - 1 5.28 22,646.85 5.97 - ies CO., LTD 东方财富 证券 Eastmoney - 21,389,296.5 3.22 13,814.82 3.64 - Secur 7 ities CO .,LTD 长江证券 Changjian g Secu - 16,471,492.9 2.48 10,637.77 2.81 - rities C 1 ompany L imited 华兴证券 有限公司 China - 4,982,772.99 0.75 9,965.57 2.63 - Renaissan ce Secur ity 申万宏源 证券 Shenwan 13,147,154.8 Hongyua - 0 1.98 9,203.41 2.43 - n Securi ties CO. ,LTD 花旗环球 金融亚洲 - 28,927,626.3 4.35 9,026.27 2.38 - 有限公司 6 Citigroup Globa l Market s Asia Limited 瑞银集团 Union 16,123,343.4 Bank of - 7 2.43 8,854.40 2.33 - Switzer land 野村证券 - 8,700,835.42 1.31 6,032.70 1.59 - NOMURA 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta Securit - 2,574,033.05 0.39 5,148.04 1.36 - ies (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 高盛（亚 洲）有限责 任公司 Goldman - 9,847,216.41 1.48 4,071.95 1.07 - Sachs (Asia) L .L.C 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - 8,411,381.59 1.27 2,614.55 0.69 - Suisse (Hong Ko ng) Limi ted 盛博香港 有限公司 Sanford C. Ber - 2,279,848.45 0.34 1,924.84 0.51 - nstein (Hong Ko ng) Limi ted 极讯欧洲 - 4,905,457.68 0.74 1,486.86 0.39 - 有限公司 Instinet Europ e Limite d 长城证券 Greatwall Secur - 1,307,635.68 0.20 915.36 0.24 - ities CO .,LTD 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati onal Cap - 1,627,491.43 0.24 470.43 0.12 - ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 里昂证券 有限公司 - 86,037.28 0.01 215.09 0.06 - CLSA L imited 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Ho ngkong a - 887,427.42 0.13 150.63 0.04 - nd Shang hai Bank ing Corp oration Limited 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERAL - - - - - - E Corpor ate and Investm ent Bank ing 信达国际 证券有限 公司 CINDA - - - - - - INTERNATI ONAL SEC URITIES LIMITED 招商证券 （香港）有 限公司 China Merchants - - - - - - Securit ies (HK) Co. , Ltd. 中国银河 证券股份 有限公司 China Galaxy I - - - - - - nternatio nal Fina ncials H oldings 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 券商名称 债券交易 回购 交易 基金交易 交易 占 占 当 占 占 当 期 当 当 期 债 期 期 债 券 权 基 券 回 证 金 成 成 购 成 成 成 成交金 交 交 成 交 交 成交金 交 额 总 金 交 金 总 额 总 额 额 总 额 额 额 的 额 的 的 比 的 比 比 例 比 例 例 (% 例 ( (% ) ( % ) % ) ) 14,663, 43 中信证券 CITIC Securities Co., Ltd 884.95 .7 - - - - - - 4 摩根大通证券（亚太）有限公司 2,992, 79 J.P.Morgan Securities - - - - - - 632.65 .2 (Asia Pacific) Limited 5 海通证券股份有限公司 100,120 0. - - - - - - Haitong Securities CO.,LTD .23 30 开源证券 Kaiyuan Securities CO.,LTD - - - - - - - - 东方财富证券 1,523,8 4. - - - - - - Eastmoney Securities CO.,LTD 82.70 55 长江证券 3,982,4 11 Changjiang Securities Company Limited 49.00 .8 - - - - - - 8 华兴证券有限公司 - - - - - - - - China Renaissance Security 申万宏源证券 - - - - - - - - Shenwan Hongyuan Securities CO.,LTD 花旗环球金融亚洲有限公司 107,46 2. Citigroup Global Markets Asia Limite - - - - - - 1.86 85 d 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - 199,05 5. 8.60 27 野村证券 NOMURA - - - - - - 84,354 2. .03 23 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs - - - - - - - - (Asia) L.L.C 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - 167,02 4. (Hong Kong) Limited 3.62 42 极讯欧洲有限公司 - - - - - - - - Instinet Europe Limited 4,083,7 12 长城证券 Greatwall Securities CO.,LTD 20.59 .1 - - - - - - 8 中国国际金融香港证券有限公司 225,90 5. China International Capital Corporati - - - - - - 0.01 98 on Hong Kong Securities Limited 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking C - - - - - - - - orporation Limited 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Inves - - - - - - - - tment Banking 信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITE - - - - - - - - D 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. 中国银河证券股份有限公司 9,170,5 27 China Galaxy International Financials 70.00 .3 - - - - - - Holdings 5 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 1 年 1 月 16 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 1 月 12 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 2 年 2 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 2 月 16 日 务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 中国证券报、基金管理 3 分子诈骗活动的提示性公告 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 21 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 4 年 4 月 7 日、4 月 10 日暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 4 日 回及定投业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 5 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 29 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 6 年 5 月 8 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 5 月 4 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 7 年 5 月 29 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 5 月 25 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 8 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 15 日 务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 9 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 20 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 10 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 30 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 11 年 8 月 28 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 8 月 24 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 12 年 9 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2023 年 8 月 31 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 13 年 11 月 23 日暂停申购、赎回及定投 人网站及中国证监会基 2023 年 11 月 21 日 业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 中国证券报、基金管理 14 年 12 月 25 日、12 月 26 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2023 年 12 月 21 日 赎回及定投业务的公告 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 3 月 28 日