嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 (QDII)更新招募说明书 (2023年10月17日更新)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证监会 2021年7月30日证监许可[2021]2555号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基 金(QDII)注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2021年11月23日正式生效,自该 日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》的 更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对 本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理 性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投 资中出现的各类风险:一是全球投资风险,包括境外市场风险、国家风险和政府管制风险、 政治风险、汇率风险、法律风险、会计核算风险、税收风险等;二是本基金投资风险,包 括投资标的风险、流动性风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、交易 结算风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等;三是其他风 险,包括管理风险、操作风险和技术风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可 抗力风险等。 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风 险。本基金风险揭示详见本招募说明书“三、风险揭示”章节。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后, 可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金 管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔 细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基 金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内 按 1元/1美元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1元/1美元面值购买相 应类别的基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1元/1美元从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023年8月22 日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日(未经审计),特别事项注明除外。 目录 一、绪言...........................................................................................................................................4 二、释义...........................................................................................................................................5 三、风险揭示.................................................................................................................................10 四、基金的投资.............................................................................................................................17 五、基金的业绩.............................................................................................................................35 六、基金管理人.............................................................................................................................38 七、基金的募集.............................................................................................................................48 八、基金合同的生效.....................................................................................................................53 九、基金份额的申购和赎回.........................................................................................................54 十、基金的费用与税收.................................................................................................................66 十一、基金的财产.........................................................................................................................68 十二、基金资产的估值.................................................................................................................69 十三、基金的收益与分配.............................................................................................................75 十四、基金的会计与审计.............................................................................................................77 十五、侧袋机制.............................................................................................................................78 十六、基金的信息披露.................................................................................................................80 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.....................................................................86 十八、基金托管人.........................................................................................................................88 十九、境外托管人.........................................................................................................................91 二十、相关服务机构.....................................................................................................................92 二十一、基金合同的内容摘要...................................................................................................113 二十二、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................127 二十三、对基金份额持有人服务...............................................................................................145 二十四、其它应披露事项...........................................................................................................147 二十五、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................149 二十六、备查文件.......................................................................................................................150 一、绪言 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》(以下简称“本招募说 明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规 则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理 试行办法>有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)等有关法律法规以及《嘉实全球价 值机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之 间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金/本基金:指嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合同,为本 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同:指《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实全球价值机会股票型 证券投资基金(QDII)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书:指《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》及 其更新后的版本 8、基金份额发售公告:指《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金份额 发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、 规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等,包括颁布机关对 前述文件不时做出的修订 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部 法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的, 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、《试行办法》:指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金 融机构进行监督和管理的机构 18、外管局:指国家外汇管理局或其分支机构 19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、基金交易账户查询等业务 26、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基 金销售业务的机构 27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接受基金 管理人委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件,基金管理人 向中国证监会办理完毕基金备案手续,并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月 34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、业务规则:指基金管理人制定并不时修订的,规范基金管理人所管理的开放式证 券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定 申请购买基金份额的行为 42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定 申请购买基金份额的行为 43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回:指本基金单个开放日,某类基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过上一工作日该类基金份额总数的10% 48、基金份额类别:指本基金根据认购/申购所使用的货币的不同,将基金份额分为不 同的类别。以人民币计价并进行认购、申购的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并 进行认购、申购的份额类别,称为美元份额 49、基准货币:指基金资产估值的记账本位币。本基金的基准货币为人民币 50、人民币:指中国法定货币 51、美元:指美国法定货币及法定货币单位 52、元:如无特指,指人民币元 53、汇率:如无特指,指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价 54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基金人民币 份额的基金份额净值为计算日人民币份额所对应的基金资产净值除以计算日人民币份额的 份额总数;本基金美元份额的基金份额净值为计算日美元份额所对应的基金资产净值除以 计算日美元份额的份额总数 58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 59、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站)等媒介 60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、基金产品资料概要:指《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金产品 资料概要》及其更新 62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的 方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 63、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管 理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 64、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 65、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区) 66、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、风险揭示 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风 险。本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票,在股票选择及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。投资者投资 本基金可能面临的风险包括: (一)全球投资风险 1、境外市场风险 由于本基金投资于境外证券市场,各国或地区处于不同产业景气循环周期位置,将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、 法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。并且拟投资市场 如美国的证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,这些国家或地区证 券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动,从而带来投 资风险的增加。 2、国家风险和政府管制风险 本基金投资于全球不同国家的市场,各国对市场的管制程度和具体措施不同,可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制,由此导致市场波动而影响基金 收益。 3、政治风险 基金所投资的国家/地区因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可 能导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,基金所 投资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 4、汇率风险 本基金的人民币份额以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于美国市场中以美元 计价的金融工具。美元相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产 价值,从而导致基金资产面临潜在风险。 本基金的美元份额以美元募集和计价,可以不进行换汇而直接投资于美国市场,因此 本基金的美元份额本身不会面临汇率风险。但是由于本基金不同币种份额的基金资产统一 运作,美元份额将会被动承担部分人民币份额所面临的汇率风险。 5、法律风险 由于各个国家适用不同法律法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为在部分国家 受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能。 6、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误。由于 各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定 存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而给本 基金投资带来潜在风险。同时基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管 及其相关业务处理中,可能由于客观原因与非主观故意造成行为过失,从而对基金收益造 成影响。 7、税收风险 在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、 资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回 报受到一定影响。此外,各个国家/地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的 修订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额 外税项。 (二)基金投资风险 1、投资标的风险 本基金将不低于80%的基金资产投资于股票及存托凭证,包括境外市场和境内市场, 其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本等国家或地区。受全球宏观经济以及上市公司自 身经营状况等的影响,股票价格可能出现较大幅度的波动,进而影响基金净值的表现。 2、流动性风险 市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因,导致投资机构不能在不影响市 场价格的情况下买入或卖出证券。由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量 急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额赎回申请,则基金资产仓位调整和/或变现困难, 或成本很高,基金面临流动性风险,可能影响基金份额净值。同时,由于本基金涉及跨境 交易,其赎回到帐期通常需要比现有开放式基金更长的时间。 2.1本基金的申购、赎回安排 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的工作日的交易时间,但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2.2拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期 政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产 支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美 国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或 地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易 所上市交易的期权,期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定, 参与融资业务。 上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历 史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。 极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风 险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时 启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,采用主动的基本面量化投资策略进行 股票投资,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流动性风 险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 2.3巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 单个开放日中,某类基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作 日该类基金份额总数的10%,则认为该类基金份额发生巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控 制因巨额赎回可能产生的流动性风险: (1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日该类基金份额总数20% 的单个赎回申请人部分延期办理; (2)暂停赎回; (3)采用摆动定价机制; (4)中国证监会认定的其他措施。 2.4实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管 理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额赎回的情 形及处理方式”,详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 (2)暂停接受赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 (3)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金 延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 (4)收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。 (5)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或 被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。 (6)摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基 金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值, 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待。 (7)实施侧袋机制 投资人具体请参见招募说明书“十四、侧袋机制”,详细了解本基金侧袋机制的情形 及程序。 2.5实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。 但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回 和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在 启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应 特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定 期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价 格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和 承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋 账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 3、衍生品风险 衍生品所特有的风险在于增加组合的杠杆率,放大收益或损失,例如,支付少量保证 金或期权费可以获得大量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口,尤其在市场面临突 发事件时,可能会导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此外 衍生品的交易可能不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手或交易对手方 压低报价导致基金资产的额外损失。 4、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平,企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 5、信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。一般认为:国债的信用风险较 低,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一 信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。通常来 讲,低信用级别机构所发行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的回报,但也会伴随 着更大的损失的风险。 6、大宗交易风险 大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成,可能与市场价格存在一定差异, 从而导致大宗交易参与者的非正常损益。 7、金融模型风险 本基金所用的金融模型是建立在金融理论,数据统计和计算程序上的。其中任何一个 环节的微小问题,都有可能导致模型的结果偏差。模型风险主要来源于:理论模型不够完 善,模型参数调整不当,欠缺足够的软件硬件网络计算能力以及统计分析得到的数据关系 不够稳定。我们通过以下措施用以降低模型风险,提高模型的精确性和有效性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融理论与推导之上;(2)模型需要有专业人员进行调试、维护和评价; (3)统计模型必须通过严谨的统计置信度检验;(4)在有同类商用模型的情况下,将选取具 有代表性的债券品种集合用内部模型同外部第三方模型进行验证。在结果有较大差异时要 找出其中原因。 8、证券借贷/正回购/逆回购风险 证券借贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易对手风险,具体讲,对于证券借贷, 交易期满时借方未如约偿还所借证券,或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股 息、利息和分红;对于正回购,交易期满时买方未如约卖回已买入证券,或在交易期间未 如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红;对于逆回购,交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。 9、交易结算风险 在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 (三)其他风险 1、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收 益水平。例如资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益目标;也可能表现在 个券的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 2、操作风险和技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等原因可能引致风险。例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错 误、 IT系统故障等风险。在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能 来自基金管理人、基金托管人、境外托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。 3、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 四、基金的投资 (一)、投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票,在股票选择及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。 (二)、投资范围 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期 政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产 支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美 国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或 地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易 所上市交易的期权,期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定, 参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境外市场和境内市场,其中主要境外市场有:美国、欧 洲、日本等国家或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构 投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 (三)、投资策略 1、资产配置策略 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大 程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于 债券类和现金类等大类资产上。 2、股票投资策略 本基金采用从基本面出发的系统化投资策略,“自上而下”和“自下而上”相结合构 建股票组合。基本面投资是核心,系统化选股是方法。 本基金的投研团队依托于嘉实强大的宏观经济和基本面研究平台,研究范围涵盖国内 外不同国别、行业,在大量的研究中形成了先进的投资理念与信息共享机制。在此基础上, 抽取投资的核心逻辑、构建模型、开发系统分析工具定期扫描全市场,以发现市场的定价 非有效性。本基金使用的多因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型、ESG责任投资 评价模型用以实现、验证基本面投资策略,是应对投资全球庞大市场的可行办法。 公司定性分析具备以下特点: ●准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式; ●独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网 络等一个或多个方面; ●良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理 层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 除从基本面出发的系统化投资策略之外,本基金还将结合嘉实ESG团队自主研发的方 法论将上市公司ESG方面的评价因素纳入模型考量,ESG即环境(Environmental)、社会 责任(Social)与公司治理(Governance)等因素。该评价基于数据挖掘提炼、指标构建、 和系统性评估,发掘公司在不同行业中有效的ESG因子,力求发现ESG相关机会与风险, 从而在现有选股方式基础上形成ESG方面的增益,实现个股的风险筛选与组合优化。 3、固定收益投资策略 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。 固定收益投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋 势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础, 采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提 供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。 投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收 益。 衍生产品的使用好处是低成本,可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期 货。投资流程如下:基金经理提交投资衍生品的建议报告,其中应包括宏观分析、市场分 析、决策依据(结合定量部门计算的组合beta值)、采用的具体合约种类、数量、到期日、 合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标,包括在险价值分析、情景 分析、压力测试等,并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进 行最终决策。在投资策略实施后,基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合 约的平仓或加仓决定,同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸和保 证金情况进行监控,以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制,发现问题立即 向投资决策委员会报告。 5、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 1)国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是本 基金进行投资的前提; 2)宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本基 金投资决策的基础; 3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出 投资决策。 (2)投资决策程序 1)决定主要投资原则:投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则,并对资产配 置等提出指导性意见。 2)提出投资建议:研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考, 对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究,推荐投资标的。 3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究 员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。 4)进行风险评估:风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估,并出具风险监控报 告。 5)动态的组合管理:基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化,结合本基金的 投资目标及流动性管理等因素,对投资组合进行动态调整。 (3)对于因交易对手违约、境外证券经纪机构破产等情形给基金资产造成损失的,基 金管理人应代表基金份额持有人的利益向交易对手、境外证券经纪机构主张权利。 (四)、投资限制 1、组合限制 A、基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票及存托凭证占基金资产的比例不低于80%。 (2)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。 除上述(2)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在所 涉证券可交易之日起30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 B、本基金境外投资应遵循以下限制: (1)本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%。 (2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境外银行,但存放于基金托管账户的存款可以不受上述限制。 (3)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金 资产净值的10%。 (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家 或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (5)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层,基金管理人 管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (6)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。 (7)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,持有货币市场基 金可以不受前述限制。 (8)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额 的20%。 (9)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 (10)金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易, 同时应当严格遵守下列规定: ① 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级; b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易; c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生 品头寸及风险分析年度报告。 ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 (11)本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机 构评级。 ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: a)现金; b)存款证明; c)商业票据; d)政府债券; e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作 为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 (12)本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列 规定: ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用 评级机构信用评级。 ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收 益以满足索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。 ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要。 ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 责任。 (13)本基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有 已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算,基金因参 与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 C、本基金境内投资应遵循以下限制: (1)本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。 (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%。 (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。 (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%。 (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。 (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不 得展期。 (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (13)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%; ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关规定; ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; (14)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的15%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值,不得超过基金持有的债 券总市值的30%; ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的30%; (15)本基金参与股票期权交易,应当遵守下列投资限制: ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; ②本基金开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物; ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算; (16)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(8)、(10)、(11)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 D、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)购买不动产; (7)购买房地产抵押按揭; (8)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (9)购买实物商品; (10)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金; (11)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (12)参与未持有基础资产的卖空交易; (13)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (14)直接投资与实物商品相关的衍生品; (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等 作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行。 (五)、业绩比较基准 MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率×75%+沪深300指数收益率 ×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% MSCI全球指数是摩根士丹利资本国际公司主持开发的全球性证券市场指数,是全球投 资组合经理作为投资基准最为广泛应用的指数。该指数覆盖了包含发达国家以及新兴国家 证券市场上市的股票,反映了全球主要股票市场价格走势的总体状况。沪深300指数为中 证指数有限公司开发的中国A股市场指数,沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现,是A股市 场最具代表性的指数之一。 如果今后法律法规发生变化,或上述业绩比较基准涉及的指数停止编制或更改名称, 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合 用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确 定变更基金的比较基准或其权重构成。 经基金管理人与基金托管人协商一致,在按照监管部门要求履行适当程序后本基金可 以变更业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会。 (六)、风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风 险。 (七)、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额 持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 (八)、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (九)、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 157,198,316.75 91.52 其中:普通股 151,205,886.93 88.03 优先股 - - 存托凭证 5,845,054.07 3.40 房地产信托凭证 147,375.75 0.09 2 基金投资 1,572,781.09 0.92 3 固定收益投资 8,143,253.16 4.74 其中:债券 8,143,253.16 4.74 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,705,849.15 1.58 8 其他资产 2,137,058.98 1.24 9 合计 171,757,259.13 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,556,364.73元,占基金资产净值的比例 为1.52%。 2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 92,511,882.13 54.91 中国 25,864,520.04 15.35 中国香港 11,085,683.75 6.58 日本 7,158,378.98 4.25 法国 4,723,568.49 2.80 英国 3,814,409.91 2.26 德国 3,596,589.26 2.13 加拿大 1,651,183.62 0.98 荷兰 1,632,399.95 0.97 瑞士 1,500,590.19 0.89 意大利 1,006,197.36 0.60 瑞典 793,212.93 0.47 澳大利亚 695,201.99 0.41 西班牙 423,672.03 0.25 新加坡 274,381.92 0.16 墨西哥 260,753.92 0.15 丹麦 91,153.85 0.05 比利时 67,772.84 0.04 奥地利 46,763.59 0.03 合计 157,198,316.75 93.30 3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值 比例(%) 信息技术 49,652,738.55 29.47 工业 26,137,864.60 15.51 金融 18,529,440.89 11.00 非必需消费品 18,243,603.76 10.83 通信服务 11,805,270.80 7.01 能源 9,363,730.23 5.56 医疗保健 9,050,138.87 5.37 原材料 6,987,302.37 4.15 必需消费品 4,862,139.15 2.89 公用事业 1,900,789.58 1.13 房地产 517,922.20 0.31 房地产信托数据中心类 147,279.43 0.09 房地产信托工业类 96.32 0.00 合计 157,198,316.75 93.30 注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 (1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 所 占 所 属 基 公司 证 在 国 公允价值 金 序 公司名称(英文) 名称 券 证 家 数量 (人民币 资 号 (中 代 券 ( (股) 元) 产 文) 码 市 地 净 场 区 值 ) 比 例 (% ) 纳 斯 达 苹 果 AAP 克 美 7,213 10,109,6 6. 1 Apple Inc 公司 L 证 国 .00 57.32 00 UW 券 交 易 所 纳 斯 达 微 软 MSF 克 美 3,287 8,088,23 4. 2 Microsoft Corp 公司 T 证 国 .00 5.21 80 UW 券 交 易 所 纳 斯 达 英 伟 NVD 克 美 1,929 5,896,29 3. 3 NVIDIA Corp 达 A 证 国 .00 3.12 50 UW 券 交 易 所 纳 斯 达 Alpha GOO 克 美 4,537 3,924,17 2. 4 Alphabet Inc bet GL 证 国 .00 9.52 33 公司 UW 券 交 易 所 纳 亚 马 AMZ 斯 美 3,576 3,368,43 2. 5 Amazon.com Inc 逊 公 N 达 国 .00 2.11 00 司 UW 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 特 斯 TSL 克 美 1,485 2,808,87 1. 6 Tesla Inc 拉 公 A 证 国 .00 4.03 67 司 UW 券 交 易 所 纳 斯 Meta 达 平 台 MET 克 美 1,195 2,478,02 1. 7 Meta Platforms Inc 股 份 A 证 国 .00 3.80 47 有 限 UW 券 公司 交 易 所 纽 约 Taiwan Semiconductor Manufac 台 积 TSM 证 美 2,629 1,917,13 1. 8 turing Co Ltd 电 UN 券 国 .00 9.72 14 交 易 所 纳 斯 达 AMD AMD 克 美 2,312 1,902,98 1. 9 Advanced Micro Devices Inc 公司 UW 证 国 .00 6.11 13 券 交 易 所 纳 阿 斯 ASM 斯 1 ASML Holding NV 麦 控 L 达 美 198 1,036,90 0. 0 股 公 UW 克 国 5.91 62 司 证 券 交 易 所 阿 姆 阿 斯 ASM 斯 1 ASML Holding NV 麦 控 L 特 荷 63 329,018. 0. 0 股 公 NA 丹 兰 59 20 司 交 易 所 注:本表所使用的证券代码为彭博代码。 5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) AAA - 0.00 AA- - 0.00 A+ 8,143,253.16 4.83 A - 0.00 A- - 0.00 BBB+ - 0.00 BBB - 0.00 BBB- - 0.00 BB+ - 0.00 BB - 0.00 BB- - 0.00 B+ - 0.00 B - 0.00 B- - 0.00 CCC+ - 0.00 CCC - 0.00 CCC- - 0.00 注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、惠誉、穆迪等)提供的债券信 用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民币 占基金资产净值比例 元) (%) 1 019663 21国债15 60,000 6,120,867.95 3.63 2 019688 22国债23 20,000 2,022,385.21 1.20 注:报告期末,本基金仅持有上述2只债券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 无。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 无。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占 基 金 基 运 公允价 资 序 金 作 值(人 产 号 基金名称 类 方 管理人 民币 净 型 式 元) 值 比 例 (% ) 交 易 1 VanEck Gold Miners ETF/USA ET 型 Van Eck Associate 387,925 0.2 F 开 s Corp .24 3 放 式 交 易 2 SPDR Gold Shares ET 型 State Street Global 283,391 0.1 F 开 Advisors Inc .54 7 放 式 交 易 3 Invesco QQQ Trust Series 1 ET 型 Invesco Capital 197,532 0.1 F 开 Management LLC .27 2 放 式 交 4 ARK Innovation ETF ET 易 ARK Investment 191,687 0.1 F 型 Management LLC .03 1 开 放 式 交 易 5 iShares 20+ Year Treasury ET 型 BlackRock Fund 182,236 0.1 Bond ETF F 开 Advisors .84 1 放 式 交 Global X Artificial Int 易 6 elligence ET 型 Global X Management 172,536 0.1 & Technology ETF F 开 Co LLC .50 0 放 式 交 易 7 Invesco Golden Dragon ET 型 Invesco Capital 75,814. 0.0 China ETF F 开 Management LLC 68 4 放 式 交 易 8 iShares Russell 1000 Value ET 型 BlackRock Fund 50,179. 0.0 ETF F 开 Advisors 71 3 放 式 交 易 BlackRock Investment 9 iShares CORE S&P/ASX 200 ET 型 Management Australia 23,938. 0.0 ETF F 开 Ltd/Australia 75 1 放 式 交 易 1 iShares Core MSCI Europe ET 型 BlackRock Fund 6,845.2 - 0 ETF F 开 Advisors 9 放 式 10.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 15,955.97 2 应收证券清算款 943,388.22 3 应收股利 318,495.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 68,213.94 6 其他应收款 791,005.65 7 其他 - 8 合计 2,137,058.98 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 五、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2021年11 -0.82% 0.32% 0.57% 0.76% -1.39% -0.44% 月23日 (基金合 同生效 日)至 2021年12 月31日 2022年 -14.78% 1.02% -18.82% 0.97% 4.04% 0.05% 2023年1 15.26% 0.77% 9.39% 0.65% 5.87% 0.12% 月1日至 2023年6 月30日 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2021年11 -0.55% 0.33% 0.57% 0.76% -1.12% -0.43% 月23日 (基金合 同生效 日)至 2021年12 月31日 2022年 -21.94% 1.02% -18.82% 0.97% -3.12% 0.05% 2023年1 11.16% 0.76% 9.39% 0.65% 1.77% 0.11% 月1日至 2023年6 月30日 该时间区间历任基金经理 本基金在该时间区间内无历任基金经理。 (二)、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 六、基金管理人 (一)、基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWSInvestmentsSingaporeLimited30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 (二)、主要人员情况 1、基金管理人董事,监事,总经理及其他管理人员基本情况 赵学军先生,党委书记,董事长,北京大学国民经济学专业毕业,博士。2000年10月 加入嘉实基金管理有限公司,2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经 理,2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前,曾任大成基金管理 有限公司副总经理,并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。 安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中 国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限 公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中 心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂 职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。 王会妙女士,董事,北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有 限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司,曾任信托业务总部业务团队负责人 (MD)、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理 (北京)有限公司总经理等职,现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁,兼任中诚资 本管理(北京)有限公司董事长、法定代表人。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任贝恩(Bain & Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运 营官,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志 银行全球审计主管,DWS总裁兼首席执行官及执行委员会成员。现任DWS Management GmbH 全球首席运营官。 Stefan Hoops 先生,董事,德国籍,毕业于德国拜罗伊特大学(University of Bayreuth),获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG(德意 志银行)并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易 银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022年6月起担任DWS Group GmbH & Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人,同时担任DB Group Management Committee(德银 集团管理委员会)委员。2023年1月起,担任DWS Management GmbH(DWS集团)投资部负 责人。 韩家乐先生,董事,清华大学经济管理学院工业企业管理专业,硕士研究生。1990年 2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任 公司总经理,2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长,2004年至今任陕西秦明 电子(集团)有限公司董事长,2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长,金 融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创 建了全联并购公会;2005年担任经济合作与发展组织(OECD)投资委员会专家委员,2007 年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员;2010年创建了系列金融博物馆,在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆,也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股 份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。 汤欣先生,独立董事,法学博士,清华大学法学院教授、博士生导师,清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员,现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、上海证券交易所上市委员 会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任委 员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员,贵州银行股份有限公司独立董事。 王瑞华先生,独立董事,博士,会计学教授、博士生导师,中央财经大学粤港澳大湾 区(黄埔)研究院执行院长。曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任,担任全国 工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中国上市公 司协会独立董事委员会委员。北京银行股份有限公司独立董事、安徽古井贡酒股份有限公 司独立董事、京东科技控股股份有限公司独立董事、中邮证券有限责任公司独立董事。 陈重先生,独立董事,博士,中共党员,明石投资管理有限公司副董事长,兼任明石 创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任,常务副理事长、党委副书记;重庆市人民政府副秘书长(分管金融工 作);新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发 展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技(北京)股份有限公司独立董事、四川省投资集 团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。 经雷先生,董事,总经理,美国佩斯大学金融学和财会专业毕业,双学士,特许金融 分析师(CFA)。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析 师、副总裁;2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司,2013年10月至2018年3月任公司首席投 资官(固收/机构),2018年3月至今任公司总经理。 沈树忠先生,监事长,正高级会计师,管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理 (主持工作)、法定代表人;兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。 高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师 事务所高级审计师,2010年7月至2011年1月任联想(北京)有限公司流程分析师,2011 年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉 实基金管理有限公司,现任合规管理部稽核组执行总监。 张峰先生,副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司 督察长、副总经理兼首席市场官,国泰基金管理有限公司总经理,嘉实财富管理有限公司 总经理。现任公司Smart-Beta和指数投资部负责人,公司副总经理。 姚志鹏先生,副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票 研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,现任公司副总经理、股 票投研首席投资官。 程剑先生,副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月,历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年 4月加入嘉实基金管理有限公司,现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责 人、公司副总经理。 杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集 团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理 有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。 郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公 司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。 李明先生,财务总监,大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任 公司。2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公 司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。 2010年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。 归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研 究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任 GARP策略组投资总监。 洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研 究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发 展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上 海GARP投资策略组投资总监。 张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润 晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理 有限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信 诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任策略组组长。 赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资 金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责 人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 (1)现任基金经理 张自力先生,博士研究生,27年证券从业经历,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中 国科学技术大学,具有基金从业资格,美国国籍。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司 旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理 有限公司,曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人,现任股票投研人工智能投资 总监,博士后科研工作站导师。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混 合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活 力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日至今任嘉实美国成长股票型证 券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理、 2021年11月23日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 (2)历任基金经理 本基金无历任基金经理。 4、海外投资决策委员会 海外投资决策委员会的成员包括:嘉实国际投资总监关子宏先生,资深基金经理蒋一 茜女士,基金经理徐瀚先生,ETF投资主管宋绍聪先生,风险管理经理余梦潇女士,交易 员黄健宏先生。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有 关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)购买不动产; (7)购买房地产抵押按揭; (8)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (9)购买实物商品; (10)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金; (11)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (12)参与未持有基础资产的卖空交易; (13)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (14)直接投资与实物商品相关的衍生品; (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额 持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、 人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 风控与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充 分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由总经理、总监及资深基 金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独 立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和 工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内 部控制制度的执行情况的监控检查工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技 术和手段,进行内部控制和风险管理。 (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析, 及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权 标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效; ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确 和完整地反映基金资产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明 确的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处 理。 (12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则; ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机 制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键 风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险; ③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合 规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 七、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办 法》、《通知》基金合同及其他有关规定募集,并经中国证监会2021年7月30日《关于 准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可[2021]2555 号文)注册募集。 (二)基金类型和存续期间 1、基金的类别:股票型证券投资基金(QDII) 2、基金的运作方式:契约型开放式 3、基金存续期限:不定期 (三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限:2021年11月3日至2021年11月19日 2、募集方式及场所 本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理人网站列明,基金管理人可不时变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集规模 基金管理人可根据中国证监会、国家外汇管理局核准的境外证券投资额度(美元额度 需折算为人民币)等对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限 时,基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认,具体规模限制和确认办法参见基 金份额发售公告或相关公告。 基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据基金的外汇 额度等控制基金申购规模并暂停基金的申购。 (四)募集币种 人民币/美元 (五)基金的认购 1、认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基 金的基金份额发售公告。 2、认购方式及确认: (1)本基金认购采取金额认购的方式。 (2)投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时,基金 合同成立,基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续并获中国证监会书面确认之 日起,基金合同生效;销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对 于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请非经登记机构 同意不得撤销。 3、基金认购金额的限制: (1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限,但本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金 管理人可以于募集期结束后采取部分确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,以使该 投资人持有本基金份额数低于本基金总份额数的50%。基金管理人接受某笔或者某些认购 申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者 部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 (2)认购最低限额: 对于人民币份额的认购,在基金募集期内,投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管 理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币1元(含认购费),追加认购单笔最 低限额为人民币1元(含认购费),投资者通过销售机构认购本基金人民币份额的具体认 购最低限额以各销售机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币1元(含认购费)。 对于美元份额的认购,在基金募集期内,投资者通过非直销销售机构首次认购单笔最 低限额为1美元(含认购费),追加认购单笔最低限额为1美元(含认购费),各销售机 构对最低认购限额和追加限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;投资者通过 直销中心柜台首次认购单笔最低限额为2,000美元(含认购费),追加认购单笔最低限额 为1美元(含认购费)。 4、本基金认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。 本基金采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费 率按单笔分别计算。具体认购费率如下: 认购金额(M,人民币元,含认购费) 认购费率 M<50万元 1.20% 50万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元 按笔收取,人民币1000元/笔 对于人民币份额,可直接依照上述认购费率结构;对于美元份额,需首先将美元认购 资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币,然后依照上述认购费率结构以确定所适用的 认购费率。 本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金财产,认购费用用于基金的市场推广、 销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 5、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中 利息转份额的数量以登记机构的记录为准。 6、认购份额的计算 本基金的人民币份额初始面值为1元人民币,美元份额初始面值为1美元。本基金两 类基金份额分别按各自初始面值发售。 认购份额的计算方法如下: (1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 对于人民币份额的认购: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率); 认购费用=认购金额-净认购金额; 认购份额= (净认购金额+认购金额募集期间利息)/人民币份额初始面值。 对于美元份额的认购: 首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币,以确定所适用的认购费 率。 净认购金额=认购金额/(1+认购费率); 认购费用=认购金额-净认购金额; 认购份额= (净认购金额+认购金额募集期间利息)/美元份额初始面值。 (2)认购费用为固定认购费用时,认购份额的计算方法如下: 对于人民币份额的认购: 认购费用=固定认购费用 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购金额募集期间利息)/人民币份额初始面值 对于美元份额的认购: 首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币,以确定是否适用于固定 费用。 认购费用=人民币固定认购费用×募集期最后一日人民币兑美元汇率 (认购费用的折算结果保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去) 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购金额募集期间利息)/美元份额初始面值 (3)认购份额的计算结果保留小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由 此产生的收益或损失归入基金财产。 例一:三位投资者在认购期分别投资1万元、100万元和1,000万元认购本基金人民 币份额,假设募集期利息分别为19.73元、1,972.60元和19,726.01元。认购份数计算如 下: 认购一 认购二 认购三 认购金额(元) 1万 100万 1,000万 适用认购费率 1.20% 1.00% 单笔1000元 净认购金额(元) 9,881.42 990,099.01 9,999,000.00 认购费用(元) 118.58 9,900.99 1000.00 认购期利息(元) 19.73 1,972.60 19,726.01 认购份额(份) 9,901.15 992,071.61 10,018,726.01 例二:三位投资者在认购期分别投资25,000美元、250,000美元和2,500,000美元, 假设募集期利息分别为49.31美元、493.12美元和4,931.20美元,募集期最后一日美元 兑人民币汇率为6.3500。认购份数计算如下: 认购一 认购二 认购三 认购金额(美元) 25,000 250,000 2,500,000 认购金额(换算为人民币) 158,750.00 1,587,500.00 15,875,000.00 适用认购费率 1.20% 1.00% 单笔1,000元人民币 净认购金额(美元) 24,703.56 247,524.75 2,499,842.52 认购费用(美元) 296.44 2,475.25 157.48 认购期利息 49.31 493.12 4,931.20 认购份额(份) 24,752.87 248,017.87 2,504,773.72 7、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (六)基金份额类别 本基金根据认购、申购所使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计 价并进行认购、申购的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行认购、申购的份额 类别,称为美元份额。 本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码,分别计算基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类 别,并交付相应币种的款项。 本基金不同份额类别之间不得互相转换。未来在条件成熟的情况下,基金管理人经履 行适当程序,可开通不同份额类别之间的转换业务并提前公告,无需召开基金份额持有人 大会审议。 在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人可为本基金增设其他外币种类的基金份 额并设置相应费率(基金管理费率和基金托管费率除外)、减少或调整基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会审议决定。基金 管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 八、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金基金合同于2021年11月23日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基 金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值(美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折算为人民币)低于5000万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并于6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 九、基金份额的申购和赎回 本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进行申购、赎回; 美元份额以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下, 设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基 金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的工作日的交易时间,但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2022年2月22日开始办理基金份额的申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构有 权拒绝,如登记机构接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并 按照下一开放日的申请处理。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金的申购、赎回价格以受理申请当日对应基金份额类别的基 金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、“分币种申赎”原则,即以人民币申购获得人民币份额,赎回人民币份额获得人民 币赎回款,以美元申购获得美元份额,赎回美元份额获得美元赎回款,依此类推;未来在 外管局和中国证监会允许,且符合相关法律法规的情况下,本基金可开通并采用“交叉币 种赎回”原则,即赎回任何一类币种的份额,均可获得经许可的其他币种的赎回款,具体 详见届时基金管理人发布的相关公告; 5、除指定赎回外,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回,先认购或申购的份额先赎回; 6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人应根据销售机构规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在 遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购人民币基金份额时从人民币账户缴款,赎回人民币基金份额时,赎回款划 往投资者人民币账户。投资者申购美元基金份额时从美元账户缴款,赎回美元基金份额时, 赎回款划往投资者美元账户。 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+10日(含本日)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理 人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项的支付时间相应顺延。在 发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付 按照基金合同有关条款处理。外管局相关规定有变更或本基金境外投资主要市场的交易清 算规则有变更时,赎回款项支付日期将相应调整。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。本基金 份额登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T日提交的有效申请,投资人可在T+3 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。若申购未被确认,则申购款项(无利息)退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认,而仅代表销售机构确 实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投 资者应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时 间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 对于人民币份额的申购,投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直 销首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元 (含申购费);投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元(含申 购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对本基金的具体申 购最低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。 对于美元份额的申购,投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销 首次申购单笔最低限额为1美元(含申购费),追加申购单笔最低限额为1美元(含申购 费);投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2,000美元(含申购费),追加申 购单笔最低限额为1美元(含申购费)。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级 差有其他规定的,以各销售机构规定为准。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者累计持 有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、 中国证监会或基金合同另有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额的限制 投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回; 单笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份 额以各销售机构规定为准。 3、基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限,具体规定请 参见更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要,可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制,具体以基金管理人相 关公告为准。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量限 制,或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 (六)申购和赎回的费用 1、本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额(M,人民币元,含申购 申购费率 费) M<50万元 1.50% 50万元≤M<200万元 1.20% 200万元≤M<500万元 0.80% M≥500万元 按笔收取,单笔人民币1000元 对于人民币份额,可直接依照上述申购费率结构;对于美元份额,需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币,然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 2、赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费率具体如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<365日 0.50% 365日≤N<730日 0.30% N≥730日 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资者收取的赎回费中75%的部分计入基金财产;对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资者收取的赎回费中50%的部分计入基金财产;对持续持有期大于等于180天的投资者收取的赎回费中 25%的部分归入基金资产;未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。 (七)申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算: 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。以人民币申购的基金份额确认为人民币份额,以美元申购的基金份额确认为美元份额。 (1)申购费用适用于比例费率时,申购份额的计算方法如下: 对于人民币份额的申购: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日人民币份额净值对于美元份额的申购: 首先将美元申购资金按申购申请日的汇率折算为人民币,以确定所适用的申购费率。 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日美元份额净值(2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:对于人民币份额的申购: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日人民币份额净值对于美元份额的申购 首先将美元申购资金按申购申请日的汇率折算为人民币,以确定是否适用于固定费用 申购费用=人民币固定金额×T日人民币兑美元汇率 (申购费用的折算结果保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日美元份额净值(3)申购份额的计算均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失归入基金财产。 例三:三位投资者分别提出对人民币份额的申购请求,申购金额分别为110,000元、1,100,000元和11,000,000元,当日人民币份额净值为1.1000 元。申购份数计算如下: 申购一 申购二 申购三 申购金额(元) 110,000 1,100,000 11,000,000 适用申购费率 1.50% 1.20% 单笔1,000元 净申购金额(元) 108,374.38 1,086,956.52 10,999,000 申购费用(元) 1,625.62 13,043.48 1,000元 申购份额(份) 98,522.16 988,142.29 9,999,090.91 例四:三位投资者分别提出对美元份额的申购请求,申购金额分别为25,000美元、250,000美元和2,500,000美元,当日美元份额净值为2.5000美元,美元兑人民币汇率为6.3500。申购份数计算如下: 申购一 申购二 申购三 申购金额(美元) 25,000 250,000 2,500,000 申购金额(换算为人民币) 158,750.00 1,587,500.00 15,875,000.00 适用申购费率 1.50% 1.20% 单笔1,000元人民币 净申购金额(美元) 24,630.54 247,035.57 2,499,842.52 申购费用(美元) 369.46 2,964.43 157.48 申购份额(份) 9852.22 98,814.23 999,937.01 2、赎回金额的计算: 本基金采用“份额赎回”方式,人民币份额赎回金额单位为元,美元份额赎回金额单位为美元。赎回价格以T日的各类基金份额净值为基准进行计算,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 (1)当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 对于人民币份额的赎回: 赎回总额=赎回份额?T日人民币份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用对于美元份额的赎回: 赎回总额=赎回份额?T日美元份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用(2)赎回金额的计算均按四舍五入方法,保留至小数点后2位,由此产生的收益或损失归入基金财产。 例五:假定三笔对于人民币份额的赎回申请份额均为10,000份,但持有时间长短不同,其中人民币份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下: 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额(份) 10,000 10,000 10,000 基金份额净值(元) 1.100 1.300 1.400 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率 0.50% 0.30% 0% 赎回总额(元) 11,000 13,000 14,000 赎回费(元) 55 39 0 赎回金额(元) 10,945 12,961 14,000 3、本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值和美元 基金份额净值的计算分别精确到0.0001元和0.0001美元,小数点后第5位四舍五入,由此 产生的收益或损失归入基金财产。T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。 遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人对某一类份额或多类份额 的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、基金进行交易的主要证券交易所、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导 致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 5、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 6、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 7、当继续接受申购申请,可能会导致本基金资产规模或份额数量超过基金管理人规定 的上限(基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进行调整)时;或使本基金单日净申购 比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。 10、当接受某笔或某些申购申请,可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资 人累计持有的份额上限;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上 限。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1项至第7项及第11项拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或 暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项(无利 息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第8、9、10项拒绝或暂停申购情形之一的,基金管理人有权按照维护存量基金份 额持有人利益的原则,决定拒绝或暂停接受投资人申购申请,或采取部分确认等方式对该 投资人的申购申请进行限制。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人对某一类份额或多类份额的赎回 申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、基金进行交易的主要证券交易所、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导 致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如 暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量所代表的基金资产净值占申请总量 所代表的基金资产净值的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在计算单个赎 回申请人的赎回申请量所代表的基金资产净值和赎回申请总量所代表的基金资产净值时, 美元份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为人民币。若出现上述第4项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公 告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的某类基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 前一工作日该类基金份额总数的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当某类基金份额出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人该类基金份额的全部赎回申请有困 难或认为因支付投资人该类基金份额的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时,基金管理人在当日接受该类基金份额赎回比例不低于上一工作日该类基 金份额总数的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按 单个账户该类基金份额赎回申请量占该类基金份额赎回申请总量的比例,确定当日受理该 类基金份额的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 若某类基金份额发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受该类基金 份额赎回比例不低于上一工作日该类基金份额总数10%的前提下,如出现单个基金份额持 有人超过前一工作日该类基金份额总数20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管 理人有权按照优先确认其他同类别基金份额的赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请 的原则,对当日该类基金份额的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申 请能在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/该类基金份额当日大额赎回申请总量)确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能 被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占该类基金份额当日小额赎回申请 总量的比例,确认当日受理的赎回申请量,对该类基金份额当日全部未确认的赎回申请(含 小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的 具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延 期办理的事宜按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过20个工作日,并应当按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,按照《信息披露办法》的 规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金 份额净值。 3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》的规定自行确定增加 公告的次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时 间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规定或相关公告。 (十八)基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不利影响的 前提下,经履行适当程序,可对上述申购和赎回安排进行调整,或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回,无需召开持有人大会进行审议。 十、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用; 7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、 印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)以及 相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计,按月支付。对于已确认的管理费,由基金托管人于 次月首日起3个工作日内,依据基金管理人的指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计,按月支付。对于已确认的托管费,由基金托管人于 次月首日起3个工作日内,依据基金管理人的指令从基金财产中一次性支付给基金托管人。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规定。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区 的税收法律、法规执行,但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财 产承担,按照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金持有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、境外托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并 由基金托管人和/或境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被 处分。 基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执 行。 境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例及其与 基金托管人签订的主次托管协议并保管基金财产,基金管理人、基金托管人不对境外托管 人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。 基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清 算时,不得将任何在境内托管的资产及其收益归入其清算财产;境外托管人因上述同样原 因进行终止清算时,基金托管人应当要求境外托管人不得将证券、非现金资产及其收益归 入其清算财产,但当地的法律、法规和市场惯例不允许托管证券独立于清算财产的情况除 外。基金托管人应当确保自身及境外托管人采取商业上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行清算时,作为可分配财产分配给其债权人。基金份额持有人购 买本基金份额,即视为已理解并接受在全球托管模式下,现金存入现金账户时构成境外托 管人的等额债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产。 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、基金、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其它投资 等资产及负债。 (三)估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的, 除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观 察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才 可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允 价值。 (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调 整最近交易市价,确定公允价格; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银 行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率 不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券/股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券/股票所处的市场分别估 值。 5、衍生工具估值方法 (1)上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市衍生工具按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确 定公允价值。 6、基金估值方法 (1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以 最近交易日的收盘价估值。 (2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。 7、估值中的汇率选取原则 本基金外币资产价值计算中,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人 民币汇率中间价为准。 8、存托凭证估值方法 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 基金管理人担任本基金的会计责任方,负责本基金资产净值计算和基金会计核算。就 与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值和 美元基金份额净值的计算分别精确到0.0001元和0.0001美元,小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度 应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应每个估值日对前一估值日基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份 额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按照规定对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当某一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该 类基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人,或基金托管人,或投资人自身的原因造成 估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商 一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错 误处理。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正,并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通 报基金托管人并报中国证监会备案。 (3)如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所,或第三方估值机构,或证券登记 结算机构等发送的数据错误,或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人或基金托管 人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,仍未 能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任, 但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个估值日交易结束后计算前一估值日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 人按照《信息披露办法》的规定进行披露。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元; 不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值; 4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值;即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商 一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应 于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照业 务规则执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规定。 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度,并在法律法规允许的范围内参考国际会计准则; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 十五、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认 相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时, 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎 回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的10%认定。 (三)实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项 投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (四)实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企 业会计准则》的相关要求。 (五)实施侧袋账户期间的基金费用 与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支, 有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基 金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份 额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向 侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (七)侧袋机制的信息披露 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的 运作情况。 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披 露做出新的规定或予以调整的,本基金按照其最新规定执行,无需基金份额持有人大会审 议批准。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及符合《信息披露办法》规 定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合 同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: I、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会 召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文 件。 2、基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金 份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金 管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书 其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再 更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定,将 基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告、登载在规定报刊 上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协 议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金 托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 II、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。 III、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定 媒介上登载基金合同生效公告。 IV、基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在 规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第二 个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第二个工作日,在规定网站披露 半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 V、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 VI、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度 报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年 度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 VII、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制 临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、本基金转换基金运作方式、与其他基金合并; 4、本基金更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构,本基金改 聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、本基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、本基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、本基金增减外币种类的基金份额类别或销售币种; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 IIX、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 IX、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 X、清算报告 发生基金合同终止事由的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算 报告提示性公告登载在规定报刊上。 XI、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 XII、中国证监会规定应予公开披露的其他信息。 针对本基金境内投资: 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指 期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭 示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标等。 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券 明细。 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中 披露参与港股通标的股票交易的相关情况。 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等 文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理 情况等。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管 理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、 基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金 管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,该决议应报中国 证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最 低年限。 十八、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和 员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领 域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行 同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家 城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中 心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化 竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网 络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共 同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业 绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行 通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国 农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银 行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛 典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年 至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公 司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金 业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银 行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号;2020年被美 国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”;2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖;2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获 “中国最佳保险托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立,目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客 户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部,拥有先进的安全防范设 施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近283名,其中具有高级职称的专家60名,服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和 高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2023年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共822只。 (二)、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经 营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信 息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险 管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内 控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行 严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使 用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像 监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故 的发生,技术系统完整、独立。 (三)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并 通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金 管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 十九、境外托管人 (一)境外托管人的基本情况 公司名称:摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association) 注册地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址:383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 法定代表人:James Dimon 成立时间: 1799年 总资产(截止2023年3月31日):3.7万亿美元 实收资本(截止2023年3月31日):1,203亿美元 托管资产规模(截止2023年3月31日):29.7万亿美元 信用等级:穆迪评级Aa2(高级信用债券) 作为全球领先的金融服务公司,摩根大通拥有3.7万亿美元资产,在超过60个国家经 营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管 理和私募股权投资基金等方面,摩根大通均为业界领导者。 摩根大通自1946 年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外的要 求,摩根大通在1974 年率先开展了一种综合性的服务-全球托管。此后,摩根大通继续扩 展服务,以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品,摩根大通始终保 持其领先地位。 如今,作为全球托管行业的领先者,摩根大通托管资产达29.7万亿美元,为全世界最 大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。摩根大通是一家真正的 全球机构,在超过60个国家有实体运作。与很多竞争对手不同之处在于,我们还可为客户 提供市场领先的投资银行服务,包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产 品以及固定收益投资的交易与研究。同时,在资产负债表内和表外的现金和流动性方面, 摩根大通也有很强的解决方案能力。 此外,摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一,其历史可以追溯到1974 年, 在亚太地区15个国家/地区均有客户:日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印 度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。 (二)境外托管人的职责 1、安全保管基金的境外资产,及时办理清算、交割事宜; 2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人,确保基金及时收取所有应 得收入; 3、其他由基金托管人委托其履行的职责。 二十、相关服务机构 (一)、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站(www.jsfund.cn)。2、非直销销售机构 序号 销售机构名称 销售机构信息 1 中国农业银行股份有限公司 注册地址,办公地址:北京市东城区建国门内大 注:只销售人民币份额。 街69号 住所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 联系人:林葛 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com 2 中国建设银行股份有限公司 注册地址,办公地址:北京市西城区金融大街25 注:只销售人民币份额。 号 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 联系人:黄志凌 电话:010-66215533 传真:010-66218888 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.com 3 招商银行股份有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区深南大道 注:只销售人民币份额。 7088号 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 4 兴业银行股份有限公司 注册地址,办公地址:中国福建省福州市台江区 注:只销售人民币份额。 江滨中大道398号兴业银行大厦 住所:中国福建省福州市台江区江滨中大道398 号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 联系人:卞晸煜 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:http://www.cib.com.cn 5 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 注:只销售人民币份额。 民生银行大厦 注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 住所:中国北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn 6 广发银行股份有限公司 注册地址,办公地址:广州市越秀区东风东路 注:只销售人民币份额。 713号 住所:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王凯 联系人:詹全鑫、张扬眉 电话:(020)38322256 传真:(020)87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.cgbchina.com.cn 7 东莞银行股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 注:只销售人民币份额。 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 住所:广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:朱杰霞 电话:0769-22111802 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:http://www.dongguanbank.cn/ 8 渤海银行股份有限公司 注册地址,办公地址:天津市河东区海河东路 注:只销售人民币份额。 218号 住所:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:(022)58316666 传真:(022)58316569 客服电话:400-888-8811 网址:http://www.cbhb.com.cn 9 东莞农村商业银行股份有限公 注册地址,办公地址:广东省东莞市东城区鸿福 司 东路2号 注:只销售人民币份额。 住所:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 联系人:洪晓琳 电话:0769-22866143 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址:http://www.drcbank.com/ 10 西安银行股份有限公司 注册地址,办公地址:陕西省西安市高新路60号 注:只销售人民币份额。 住所:陕西省西安市高新路60号 法定代表人:郭军 联系人:白智 电话:029-88992881 传真:029-88992475 客服电话:40086-96779 网址:http://www.xacbank.com 11 厦门银行股份有限公司 办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号 注:只销售人民币份额。 商业银行大厦6层 注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号 商业银行大厦 住所:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业 银行大厦 法定代表人:姚志萍 联系人:张晓芳、邱素萍 电话:0592-5315938 0592-2270316 传真:0592-5050839 客服电话:4008588888 网址:http://www.xmbankonline.com 12 苏州银行股份有限公司 注册地址,办公地址:江苏省苏州工业园区钟园 注:只销售人民币份额。 路728号 住所:江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com 13 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门北大街5号 注:只销售人民币份额。 注册地址:辽宁省锦州市科技路68号 住所:辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人:魏学坤 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址:http://www.jinzhoubank.com 14 财咨道信息技术有限公司 注册地址,办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔 注:只销售人民币份额。 二南街18-2号B座601 住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B 座601 法定代表人:朱荣晖 联系人:庞文静 电话:400-003-5811 客服电话:400-003-5811 网址:www.jinjiwo.com 15 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限 注册地址,办公地址:天津市南开区南门外大街 公司 与服装街交口悦府广场1号楼1708室 注:只销售人民币份额。 住所:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦 府广场1号楼1708室 法定代表人:陈峣 联系人:侯国治 电话:022-59006885 客服电话:400-883-2993 网址:www.jsrxfund.com 16 博时财富基金销售有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区莲花街道福 注:只销售人民币份额。 新社区益田路5999号基金大厦19层 住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 联系人:崔丹 电话:0755-83169999 客服电话:4006105568 网址:www.boserawealth.com 17 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 注:只销售人民币份额。 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724 室 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 18 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园 司 路8号HALO广场一期四层12-13室 注:只销售人民币份额。 注册地址:深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋 岗3号仓库整栋(HALO广场一期)4层12-13室 住所:深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗3 号仓库整栋(HALO广场一期)4层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 19 上海长量基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 注:只销售人民币份额。 金融服务广场二期11层 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 住所:浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com 20 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 司 厦 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层 604、607 住所:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、 607 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 21 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国 注:只销售人民币份额。 际金融广场53层 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新 片区海基六路70弄1号208-36室 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 海基六路70弄1号208-36室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 22 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京 注:只销售人民币份额。 国际俱乐部C座写字楼11层(100020) 注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7 层710号 住所:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层 710号 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:400-021-8850 传真:-- 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 23 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号 司 楼215A 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号 楼712室 住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼 712室 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 24 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层 公司 1809 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层 20A1、20A2单元 住所:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、 20A2单元 法定代表人:才殿阳 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 25 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥 公司 大厦5楼 注:只销售人民币份额。 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号 201室 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人:沈丹义 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com 26 北京中植基金销售有限公司 办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28 注:只销售人民币份额。 层 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层5122室 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号 五层5122室 法定代表人:武建华 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-56642623 客服电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com 27 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 注:只销售人民币份额。 球财讯中心D座4层 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4 层401-2 住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层 401-2 法定代表人:王伟刚 联系人:宋子琪 电话:010-62680527 传真:010-62680527 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com 28 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 注:只销售人民币份额。 402室 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中 路8号402室 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8 号402室 法定代表人:巩巧丽 联系人:秦琼 电话:021-80134149 传真:021-80133413 客服电话:4008081016 网址:http://www.fundhaiyin.com 29 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财 公司 富中心A座46层 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号 楼3层307 住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3 层307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 30 上海联泰基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 注:只销售人民币份额。 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526 室 住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com 31 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广 注:只销售人民币份额。 场19楼 注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 住所:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 网址:www.hotjijin.com 32 泰信财富基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大 注:只销售人民币份额。 厦1206 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层 1206 住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 联系人:孔安琪 电话:010-53579668 客服电话:400-004-8821 网址:http://www.taixincf.com 33 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平 注:只销售人民币份额。 金融大厦1503(2021年报) 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层 3001单元 住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单 元 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 34 上海中正达广基金销售有限公 注册地址,办公地址:上海市龙兰路277号1号 司 楼1203、1204室 注:只销售人民币份额。 住所:上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zhongzhengmoney.com/web 35 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号 注:只销售人民币份额。 裙房2层222单元 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层 1015室 住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015 室 法定代表人:何静 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 36 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址:上海浦东新区银城中路488号603室 注:只销售人民币份额。 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 住所:上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人:郑新林 联系人:吴卫东 电话:021-68889082 传真:021-68889283 客服电话:021-68889082 网址:http://www.pytz.cn 37 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海 注:只销售人民币份额。 德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TEO WEEHOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 38 中证金牛(北京)基金销售有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 公司 球财讯中心A座5层 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 室 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com 39 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号 注:只销售人民币份额。 2F 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺 德大厦2层202室 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大 厦2层202室 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 40 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟 公司 国际中心16层 注:只销售人民币份额。 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人:戴晓云 联系人:王茜蕊 电话:021-38909613 传真:010-59013828 客服电话:021-38909613 网址:http://www.wanjiawealth.com 41 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 注:只销售人民币份额。 昆泰国际大厦 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳 光金融广场16层 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金 融广场16层 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/ 42 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B 注:只销售人民币份额。 座16层 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:谢欣然 电话:010-86451810 客服电话:(8610)65608107 网址:http://www.csc108.com 43 招商证券股份有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区福田街道福 注:只销售人民币份额。 华一路111号 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:业清扬 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客服电话:95565 网址:http://www.cmschina.com 44 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券 注:只销售人民币份额。 大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.citics.com 45 华泰证券股份有限公司 注册地址,办公地址:江苏省南京市江东中路 注:只销售人民币份额。 228号华泰证券广场 住所:江苏省南京市江东中路228号华泰证券广 场 法定代表人:张伟 联系人:郭力铭 电话:18936886079 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn/ 46 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场 注:只销售人民币份额。 东座 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼 2001 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:肖海峰 联系人:赵如意 电话:0532-85725062 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com 47 中信证券华南股份有限公司 注册地址,办公地址:广州市天河区临江大道 注:只销售人民币份额。 395号901室1001室 住所:广州市天河区临江大道395号901室1001 室 法定代表人:陈可可 联系人:郭杏燕 电话:020-88834787 客服电话:95548 网址:http://www.gzs.com.cn 48 东方财富证券股份有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富 注:只销售人民币份额。 大厦 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部 城10栋楼 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10 栋楼 法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男 电话:021-23586583 传真:021-23586789 客服电话:95357 网址:http://www.18.cn 49 国金证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号7楼 注:只销售人民币份额。 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 住所:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:郭元媛 电话:15690849268 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 50 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 注:只销售人民币份额。 兰州财富中心19楼 注册地址:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财 富中心21楼 住所:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中 心21楼 法定代表人:祁建邦 联系人:周鑫 电话:0931-4890208 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com/ 51 五矿证券有限公司 办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交 注:只销售人民币份额。 汇处滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海 大道3165号五矿金融大厦2401 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦2401 法定代表人:郑宇 联系人:赵晓棋 电话:0755-23375447 客服电话:40018-40028 网址:http://www.wkzq.com.cn 52 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代 注:只销售人民币份额。 广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓 越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 法定代表人:张皓 联系人:梁美娜 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com/ 53 上海证券有限责任公司 注册地址,办公地址:上海市黄浦区四川中路 注:只销售人民币份额。 213号7楼 住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:何伟 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:4008918918 网址:http://www.shzq.com 54 开源证券股份有限公司 注册地址,办公地址:陕西省西安市高新区锦业 注:只销售人民币份额。 路1号都市之门B座5层 住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门 B座5层 法定代表人:李刚 联系人:张蕊 传真:029-88365835 客服电话:95325 网址:http://www.kysec.cn 55 交通银行股份有限公司 注册地址,办公地址:中国(上海)自由贸易试 验区银城中路188号 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人:任德奇 联系人:高天 电话:021-58766688 传真:021-58766688 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 56 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市浦东新区博成路1306号B栋 司 注册地址:上海市中山东一路12号 住所:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 57 平安银行股份有限公司 办公地址:中国广东省深圳市深南东路5047号 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3 网址:http://www.bank.pingan.com 58 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 楼 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单 元 住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 59 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座 限公司 31层 注:只销售人民币份额。 注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康 路136号深圳新一代产业园2栋3401 住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136号深圳新一代产业园2栋3401 法定代表人:张斌 联系人:孙博文 电话:010-83363002 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188-2 网址:http://www.new-rand.cn 60 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ 61 上海挖财基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 注:只销售人民币份额。 759号18层03单元 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 路759号18层03单元 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759号18层03单元 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛善波 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com 62 贵州省贵文文化基金销售有限 办公地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡文化创意 公司 园CCDI大楼 注:只销售人民币份额。 注册地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际A栋2单元5层17号 住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际A栋2单元5层17号 法定代表人:陈成 联系人:唐宜为 电话:18616726630 客服电话:0851-85407888 网址:http://www.gwcaifu.com 63 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 注:只销售人民币份额。 大厦15楼 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公 司) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:林海峰 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com或 http://www.txfund.com 64 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区 司 4号楼 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区 4号楼1层103室 住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号 楼1层103室 法定代表人:盛超 联系人:林天赐 电话:010-59403028 传真:010-59403027 客服电话:95055 网址:http://www.duxiaomanfund.com 65 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂 注:只销售人民币份额。 蚁元空间 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西 路969号3幢5层599室 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号3幢5层599室 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:95188-8 网址:www.antfortune.com 66 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花 注:只销售人民币份额。 顺大厦 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室 住所:浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人:吴强 联系人:林海明 电话:0571-88920897 传真:0571-86800423 客服电话:952555 网址:http://www.5ifund.com 67 泛华普益基金销售有限公司 办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地 注:只销售人民币份额。 中心1101室 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心 1101室 住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:杨远芬 联系人:史若芬 电话:028-86645380 传真:028-82000996-805 客服电话:400-080-3388 网址:https://www.puyifund.com 68 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址,办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 注:只销售人民币份额。 号 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:冯鹏鹏 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699-887226 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 69 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址,办公地址:中国(上海)自由贸易试 注:只销售人民币份额。 验区杨高南路428号1号楼1102单元 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号1号楼1102单元 法定代表人:张俊 联系人:张蜓 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 70 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件 司 园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼7层 注:只销售人民币份额。 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层 518室 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518 室 法定代表人:李柳娜 联系人:邵文静 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-6267 5369 网址:www.xincai.com 71 上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大 注:只销售人民币份额。 厦11楼 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号11楼B座 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号 11楼B座 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-799-1888 网址:https://www.520fund.com.cn/ 72 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财 注:只销售人民币份额。 富大厦7楼 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088号7层(实际楼层6层) 住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088 号7层(实际楼层6层) 法定代表人:陈祎彬 联系人:汤艳丽 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 73 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址,办公地址:珠海市横琴新区环岛东路 注:只销售人民币份额。 3000号2719室 住所:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629099 网址:http://www.yingmi.com 74 和耕传承基金销售有限公司 注册地址,办公地址:河南自贸试验区郑州片区 注:只销售人民币份额。 (郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南 路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 联系人:高培 电话:0371-85518395 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 网址:https://www.hgccpb.com/ 75 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科 注:只销售人民币份额。 创十一街18号院京东集团总部A座15层 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号 17号平房157 住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17 号平房157 法定代表人:邹保威 联系人:李丹 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:010-89187658 网址:kenterui.jd.com 76 北京雪球基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技 注:只销售人民币份额。 中心C座17层 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼 15层1501室 住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层 1501室 法定代表人:李楠 联系人:吴迪 电话:010-57319532 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanfunds.com/ 77 华瑞保险销售有限公司 办公地址:上海市浦东区向城路288号8楼 注:只销售人民币份额。 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运 通星财富广场1号楼B座13、14层 住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星 财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人:杨新章 联系人:张爽爽 电话:021-68595976 传真:021-68595766 客服电话:952303 网址:http://www.huaruisales.com 78 玄元保险代理有限公司 注册地址,办公地址:中国(上海)自由贸易试 注:只销售人民币份额。 验区张杨路707号1105室 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707 号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:姜帅伯 电话:021-50701003 传真:021-50701053 客服电话:021-50701003 网址:www.licaimofang.com 79 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二 层 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn (二)、注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼 12A层 法定代表人 经雷 联系人 梁凯 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 (三)、律师事务所和经办律师 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 (021)51150298 传真 (021)51150398 经办律师 廖海、刘佳 (四)、会计师事务所和经办注册会计师 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所及办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人 毛鞍宁 联系人 贺耀 电话 (010)58153000 传真 (010)85188298 经办注册会计师 贺耀/孙静习、马剑英 二十一、基金合同的内容摘要 (一) 基金合同当事人的权利与义务 A、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者 自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面 签章或签字为必要条件。 除基金合同另有约定外,同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、《通知》及其他有关规定,基金 份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁; (9)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、《通知》及其他有关规定,基金 份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务规则以及基金 管理人按照规定就本基金发布的相关公告; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息,并不时予以更新和补充; (10)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 B、基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、《通知》及其他有关规定,基金 管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请; (10)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利,为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利; (11)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (12)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (13)选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问、 法律、会计等服务的机构并确定相关费率,对该等服务机构的相关行为进行监督和处理; (14)在不违反法律法规的前提下,制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户及其他相关业务的业务规则; (15)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》及其他有关规定,基金管理人的义 务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求,或向审计、法律等外部专业顾问提供外, 在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低 于法律法规要求的最低年限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理 人应当将已募集资金并加计相应币种银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退 还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 C、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、《通知》及其他有关规定,基金 托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议; (8)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》及其他有关规定,基金托管人的义 务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产,准时将公司行为信息通 知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基金合同的约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机 关另有要求,或向审计、法律等外部专业顾问提供外,在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的各类基金份额的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规要求 的最低年限; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任 而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产,基金托 管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责;境外托管人在履行职责过程中,因本身过 错、疏忽原因而导致的基金财产受损的,基金托管人承担相应责任;在决定境外托管人是 否存在过错、疏忽等不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及 当地的证券市场惯例决定; (23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施 监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (24)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情 况,并按相关规定进行国际收支申报; (25)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算 业务; (26)保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录 等相关资料不低于法律法规要求的最低年限; (27)法律法规、中国证监会或外管局规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的不同币种份额在基金份额持有人大会所代表的表决权不同。每 份人民币份额代表一份表决权。每份美元份额,按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为人民币后的金额与权益登记日的人民币份额的基金份额净值之比计算其代 表的表决权数。 A、召开事由 1、除法律法规或中国证监会另有规定外,当需要决定下列事由之一的,应当召开基金 份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11)法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 2、尽管有前述约定,在不违反法律法规有关规定和监管要求的前提下,如属于以下情 况之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在基金合同规定的范围内,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类 别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则; (6)对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 B、会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下 同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基 金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持 有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,按照《信息披露办 法》的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额所代表的基金资产净值不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值 的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日持有的有效的基金份额所代表的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的二分之一,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日持有的 有效的基金份额所代表的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的 基金资产净值的三分之一(含三分之一)。在计算基金份额所代表的基金资产净值时,美元 份额所代表的部分依据权益登记日适用的汇率折算为人民币,下同。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示 性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见统计的, 不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人持有的 基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的 二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额 持有人持有的基金份额所代表的基金资产净值小于在权益登记日基金总份额所代表的基金 资产净值的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人持有的基金份额所 代表的基金资产净值应当占三分之一以上(含三分之一); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议 通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 E、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名、身份证 明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事 项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止时间前至 少提前30日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督 下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有人持有的不同币种份额在基金份额持有人大会所代表的表决权不同。每 份人民币份额代表一份表决权。每份美元份额,按其在权益登记日的基金份额净值以权益 登记日的适用汇率折算为人民币后的金额与权益登记日的人民币份额的基金份额净值之比 计算其代表的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规 定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当 计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在 宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的,不影响计票和表决结果。 H、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有 人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 I、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日持有的基金份额所代表的基金资产净值不少于本基 金在权益登记日相关基金份额所代表的基金资产净值的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持 有的基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日相关基金份额所代表的基金资产 净值的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额所代表的基金 资产净值小于在权益登记日相关基金份额所代表的基金资产净值的二分之一、召集人在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的 基金份额持有人大会应当有参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有 人持有的基金份额所代表的基金资产净值占三分之一以上(含三分之一); 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额在其对应的份额类别内具有平等的表决权,每份美 元份额,按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为人民币后的金额与权益 登记日的人民币份额的基金份额净值之比计算其代表的表决权数。 J、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,该决议应报中国 证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 公告。 B、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 C、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。 D、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分配。 F、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小 组进行公告。 G、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最 低年限。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,各方当事人应 尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败 诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律)管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人 各持有二份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 二十二、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 A、基金管理人 名称:嘉实基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14 单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 邮政编码:100005 法定代表人:经雷 成立日期:1999年3月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:1.5亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 B、基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 组织形式:股份有限公司 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据 承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑 业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团 贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股 票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担 保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金 存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境 外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上 银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 Ⅰ、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期 政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产 支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美 国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或 地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易 所上市交易的期权,期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定, 参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境外市场和境内市场,其中主要境外市场有:美国、欧 洲、日本等国家或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构 投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 2、对基金投融资比例进行监督,基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。 基金的投资组合应遵循以下限制: A、基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票及存托凭证占基金资产的比例不低于80%。 (2)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。 除上述(2)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在所 涉证券可交易之日起30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 B、本基金境外投资应遵循以下限制: (1)本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%。 (2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境外银行,但存放于基金托管账户的存款可以不受上述限制。 (3)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金 资产净值的10%。 (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家 或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (5)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层,基金管理人 管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (6)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。 (7)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,持有货币市场基 金可以不受前述限制。 (8)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额 的20%。 (9)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 (10)金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易, 同时应当严格遵守下列规定: ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级; b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易; c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生 品头寸及风险分析年度报告。 ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 (11)本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机 构评级。 ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: a)现金; b)存款证明; c)商业票据; d)政府债券; e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作 为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 (12)本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列 规定: ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用 评级机构信用评级。 ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收 益以满足索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。 ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要。 ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 责任。 (13)本基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有 已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算,基金因参 与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 C、本基金境内投资应遵循以下限制: (1)本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。 (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%。 (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。 (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%。 (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。 (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不 得展期。 (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (13)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%; ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关规定; ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; (14)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的15%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值,不得超过基金持有的债 券总市值的30%; ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的30%; (15)本基金参与股票期权交易,应当遵守下列投资限制: ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; ②本基金开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物; ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算; (16)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(8)、(10)、(11)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 D、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等 作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行。 4、对法律法规规定及基金合同约定的基金投资的其他方面进行监督。 Ⅱ、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对各类基金资产净值计 算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 Ⅲ、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法 规、基金合同及本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管 理人收到通知后应及时核对并以电话或书面形式向基金托管人确认,就基金托管人的疑义 进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 Ⅳ、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度等。 Ⅴ、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 A、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金 托管人安全保管基金财产、开设和管理基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人 计算的各类基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行 办法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期 纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理 人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 C、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四)基金财产保管 A、基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、基 金合同及本托管协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人应按照规定开立或变更基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财 产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 B、基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应当存入登记结算机构开立的募集户;该账户由登记结算 机构管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(募集资金 中的美元应以募集期最后一日的汇率折算为人民币以确定募集是否达到最低募集金额要求)、 基金份额持有人人数符合基金合同及其他有关规定后,基金管理人应在规定时间内,聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资 报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后,基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中,并确保划入的资金与验资确认金额 相一致。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等 事宜,基金托管人应提供充分协助。 C、基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金、基金托管人或其境外托管人的名义(视当地法律或市场规则 而定)在其营业机构或其境外托管人开立基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指 令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展基金业务的需要。基金托管人、基金管 理人不得假借基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务以外的活动。 3、基金资金账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区相关监管机构的有关规定。 D、基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在基金所投资市场的证券交易所或登记结算机构处,按照该交易所或登 记结算机构的业务规则以本基金、基金托管人或其境外托管人的名义为基金开立证券账户。 基金托管人或其境外托管人负责办理与开立证券账户有关的手续。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人以及境外托管人均不得出借或未经基金托管人、基金管理人双方同意擅自转让基金 的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金管理人投资于合法合规、符合基金合同的其他非交易所市场的投资品种时,在 基金合同生效后,基金托管人或境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关规定, 开立进行基金的投资活动所需要的各类证券和结算账户,并协助办理与各类证券和结算账 户相关的投资资格。 5、基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规定。 E、其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和 基金合同的规定,由基金托管人或其境外托管人负责开立。 2、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定办理。 F、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管 库。实物证券的购买和转让,由基金托管人及其境外托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以 外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 G、与基金财产有关的重大合同的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除另有规定外,基金管理人或其委托的第三方机构在代表基 金签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证有两份以上的正本,以便基金管理人和基 金托管人至少各持有一份正本原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。 (五)基金资产净值计算和会计核算 A、基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值和美 元基金份额净值的计算分别精确到0.0001元和0.0001美元,小数点后第五位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度 应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 2、复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 3、当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类 基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠 正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净 值的0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;如法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定处理。当发生净值计算错误时,由基金管理人、基金托 管人按照基金合同及本协议的约定处理。 4、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金 管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双 方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金 份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投 资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核 对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算 结果对外公布,如事后证明基金托管人计算正确,由此给基金份额持有人和基金造成的损 失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金 托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起 的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 5、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对各类基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托 管人可以将相关情况报中国证监会备案。 B、基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、基金、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其它投资 等资产及负债。 2.估值时间 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 3.估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 (1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的, 除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可 观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公 允价值。 4.估值方法 a、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调 整最近交易市价,确定公允价格; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 c、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银 行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率 不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 d、同一债券/股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券/股票所处的市场分别估 值。 e、衍生工具估值方法 (1)上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市衍生工具按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确 定公允价值。 f、基金估值方法 (1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以 最近交易日的收盘价估值。 (2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。 g、估值中的汇率选取原则 本基金外币资产价值计算中,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人 民币汇率中间价为准。 h、存托凭证估值方法 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 i、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 j、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。 k、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 基金管理人担任本基金的会计责任方,负责本基金资产净值计算和基金会计核算。就 与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 C、基金份额净值错误的处理方式 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人,或基金托管人,或投资人自身的原因造成 估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2.差错处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商 一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错 误处理。 3.差错处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4.特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所,或第三方估值机构,或证券登记 结算机构等发送的数据错误,或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人或基金托管 人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,仍未 能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任, 但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 D、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 E、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行,并可参考国际会计准则。 F、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金托管人和基金管理人分 别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册. 若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 G、基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编 制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书的 信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在季度结束之日起15个工作 日内编制完毕并予以公告;中期报告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公告; 年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人 在收到后应在4日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报 告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完 成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报 告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通 知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金 托管人应在收到后45日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基 金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致, 以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基 金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有 权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金 合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持 有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止 日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限应不低于法律法 规要求的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保 管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)适用法律与争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调 解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北 京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区法律)管辖。 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A、托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容 不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 B、基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 C、基金财产的清算 1、基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组 织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基 金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基 金财产安全的职责。 (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券 法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小 组进行公告。 7、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的 最低年限。 二十三、对基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需 要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送/发送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄 送或邮件发送开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划, 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (三)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过 基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密 码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (四)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金 产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、 (010)85712266,传真:(010)65215577。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 二十四、其它应披露事项 以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。 序号 临时报告名称 披露时间 1 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2022年11月10日 2 关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年11月 2022年11月22日 24日暂停申购、赎回及定投业务的公告 3 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 2022年12月21日 善客户身份信息的公告 4 关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年12月 2022年12月22日 26日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务 的公告 5 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年1月16 2023年1月12日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 6 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年2月20 2023年2月16日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 7 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗 2023年3月21日 活动的提示性公告 8 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年4月7 2023年4月4日 日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公 告 9 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日 10 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日 11 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日 12 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年5月8 2023年5月4日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 13 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年5月29 2023年5月25日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 14 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年6月19 2023年6月15日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 15 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年6月20日 16 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年7月4 2023年6月30日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 17 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购 2023年8月21日 旗下权益类基金的公告 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住 所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十六、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)注册的批复文件。 2、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同》。 3、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查 文件的复制件或复印件。 嘉实基金管理有限公司 2023年10月17日