嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2023 年 3 月 30 日嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 2 页 共 116 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 3 页 共 116 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录........................................................................................................................2 1.1 重要提示..........................................................................................................................................2 1.2 目录..................................................................................................................................................3 §2 基金简介...................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4 境外资产托管人..............................................................................................................................6 2.5 信息披露方式..................................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..................................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2 基金净值表现..................................................................................................................................7 3.3 其他指标........................................................................................................................................10 3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................10 §4 管理人报告.............................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........................................15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................16 §5 托管人报告.............................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................16 §6 审计报告.................................................................................................................................16 6.1 审计报告基本信息........................................................................................................................16 6.2 审计报告的基本内容....................................................................................................................16 §7 年度财务报表 .........................................................................................................................18 7.1 资产负债表....................................................................................................................................18 7.2 利润表............................................................................................................................................20 7.3 净资产（基金净值）变动表........................................................................................................21嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 4 页 共 116 页 7.4 报表附注........................................................................................................................................24 §8 投资组合报告 .........................................................................................................................55 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................55 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................55 8.3 期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................56 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....................................56 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动..........................................................................................102 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................................................104 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..............................105 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................105 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细..................105 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细............................105 8.11 投资组合报告附注....................................................................................................................106 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................. 107 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................107 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................107 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................108 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况.........................................................................................................................................................108 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................... 108 §11 重大事件揭示...................................................................................................................... 109 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................109 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................109 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................109 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................109 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................109 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................109 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................110 11.8 其他重大事件............................................................................................................................114 §12 备查文件目录...................................................................................................................... 115 12.1 备查文件目录............................................................................................................................115 12.2 存放地点....................................................................................................................................116 12.3 查阅方式....................................................................................................................................116嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 5 页 共 116 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 188,725,646.04 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 下属分级基金的交 易代码 013328 013329 报告期末下属分级 基金的份额总额 188,279,860.18 份 445,785.86 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选 择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手 段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的 投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审 慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资 产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300 指数收益率× 20%+境内银行活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 胡勇钦 秦一楠 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 6 页 共 116 页 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 北京东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100005 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank,National Association 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway,Columbus,OH 43240,U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York,New York 10017 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 城东三办公楼 16 层 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 2021 年 11 月 23 日(基金合同生效 日)-2021 年 12 月 31 日 嘉实全球价值股票 （QDII）人民币 嘉实全球价值股票 （QDII）美元现汇 嘉实全球价值股票 （QDII）人民币 嘉实全球价值股票 （QDII）美元现汇 本期已实现收 益 -27,755,809.47 -297,002.69 -1,091,938.32 -8,249.63 本期利润 -32,580,044.67 -332,023.56 -1,943,968.65 -14,686.71 加权平均基金 份额本期利润 -0.1555 -0.9825 -0.0082 -0.0522嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 7 页 共 116 页 本期加权平均 净值利润率 -17.45% -17.33% -0.82% -0.82% 本期基金份额 净值增长率 -14.78% -21.94% -0.82% -0.55% 3.1.2 期末数 据和指标 2022 年末 2021 年末 期末可供分配 利润 -29,137,654.80 -441,273.95 -1,943,968.65 -14,686.71 期末可供分配 基金份额利润 -0.1548 -0.9899 -0.0082 -0.0522 期末基金资产 净值 159,142,205.38 2,410,339.23 236,014,369.08 1,783,098.35 期末基金份额 净值 0.8452 0.7763 0.9918 0.9945s 3.1.3 累计期 末指标 2022 年末 2021 年末 基金份额累计 净值增长率 -15.48% -22.37% -0.82% -0.55% 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 （4） 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.32% 0.96% 7.51% 0.91% -5.19% 0.05% 过去六个月 -0.77% 0.91% -1.59% 0.85% 0.82% 0.06% 过去一年 -14.78% 1.02% -18.82% 0.97% 4.04% 0.05% 自基金合同生效 起至今 -15.48% 0.97% -18.36% 0.94% 2.88% 0.03%嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 8 页 共 116 页 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.30% 0.91% 7.51% 0.91% -3.21% 0.00% 过去六个月 -4.31% 0.89% -1.59% 0.85% -2.72% 0.04% 过去一年 -21.94% 1.02% -18.82% 0.97% -3.12% 0.05% 自基金合同生效 起至今 -22.37% 0.97% -18.36% 0.94% -4.01% 0.03% 注： 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI 全球指数(t)/MSCI 全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)） -1 其中， t =1， 2， 3，…T， T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 9 页 共 116 页 注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 10 页 共 116 页 注： 上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并 设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批 全国社保基金、企业年金投资管理人、 QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2022 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 298 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固 定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、 FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国 社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张 自 本基金、 2021 年 - 26 年 曾任美国世纪投资管理公司（ American嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 11 页 共 116 页 力 嘉实美国 成长股票 （QDII）、 嘉实事件 驱动股票 基金经理 11 月 23 日 Century Investments）资深副总经理，研 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金和对冲基金类产品。 2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人，现任人工智能投资部负责人。博 士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分 校和中国科学技术大学，具有基金从业资 格。美国国籍。 注： （1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相 关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在 投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与 交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享 交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定 专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发 行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按 照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 12 页 共 116 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公 平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程 控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统 和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年 度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 17 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权 重配置需要与其他组合发生反向交易, 另 16 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而 发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，在报告期内，本组合面向产品基准的目标比例完成各类资产配置，并保持相关的资 产配置处于稳定水平。本组合面向全球资本市场投资，根据投资基准定义，底层资产上美股配置 约达到 60%，境内资产要求至少达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴 西等进行配置。 报告期内，全球较为重大的经济和市场事件，为美联储较为坚定的持续加息，而俄乌冲突等 国际局势的变化，以及欧佩克在增产上的态度等，导致上游大宗商品价格的波动，年末及 2023 年伊始随着美联储加息减缓预期的抬头，包括黄金价格、资本市场估值等都有逐步的上行。 就美股而言， 2022 年全年收益为负，其中价值风格显著占优，罗素 1000 价值跌幅在 10%以内， 而纳指则达到-33%左右水平，成长风格、科技板块在市场整体下行过程中进一步大幅跑输价值风 格，收到加息对估值收缩的显著影响。接近年末，随着美国通胀的逐步走平和向下，联储高强度 加息的预测概率逐渐降低，科技板块在 2022 年末达到当年的最低位置。 就 A 股而言，市场在全年整体呈现较大的回调，主要大盘估值如沪深 300，中小盘中证 500 和中证 1000 等，跌幅都在 20%以上，创业板指跌幅逼近 30%。 A 股资本市场也同样在一定程度上 收到全球资本市场利率提升的影响，包括权益资产估值回调、外汇币值波动以及部分债券的冲击嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 13 页 共 116 页 波动。就 A 股而言，更加收到国内经济增速放缓的影响，在年内，疫情的几次扩散，带来部分地 区的经济生产和生活消费的减缓，对企业盈利的预期、资本市场信心和博弈方向，都带来很强的 影响。国家对新能源、高新科技等领域的支持，在年内也推动了几次主题式市场趋势，几次局部 地区的抗疫成功和生产恢复，也在当期催生了短期的市场情绪。在 2022 年末，随着国内抗击新冠 疫情战役的最终胜利和各项约束的解除，经济逐步恢复活力，在四季度中开始，各类消费板块首 先启动上行。 欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实 现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化 与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。在消费领域，作为全球 奢侈品领导者，法国多个顶级奢侈品集团的盈利能力在疫情期间反而高歌猛进。金融板块内，银 行有较好的估值投资机会，金融服务与咨询是国内尚未发展成熟的行业。本报告期内，已在包括 以德法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国建立部分头寸。 报告期内，欧洲军事行动持续对欧洲资本市场产生冲击，相关的能源、自然矿产资源、基础化工 产品的贸易中断进一步对欧洲各国产生影响，德国 DAX、法国 CAC 等指数在 2、 3 月份都经历了较 深的回撤，并在二季度内表现疲软，在三季度末期开始反弹。 新兴市场部分，本组合紧密跟踪全球疫情控制进展、产业链恢复、资源商品价格趋势以及美 联储收紧货币对新兴市场国家的影响，优化新兴市场头寸结构，本报告期内也完成对港股布局。 在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优选企业而言， H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互联网和消费股标 的，符合投资机会覆盖的理念。本组合目前未进入俄罗斯和乌克兰资本市场，不持有与俄乌冲突 相关的上市公司股票。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易 成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全 球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、 生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机 会较好的方向。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控 制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人 民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 14 页 共 116 页 幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金将按合约要求保持 90%权益资产配置、 5%现金投资配置、 20%的境内资产投资配置的合规约束，本报告期内实现了流 动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 0.8452 元，本报告期基金 份额净值增长率为-14.78%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为 0.7763 美元，本报告期基金份额净值增长率为-21.94%；业绩比较基准收益率为-18.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，针对本基金参考基准给出的大类资产配置指引，权益类资产迎来 较好的配置机会。随着美国通胀问题的逐步减缓， 以及美国经济衰退的概率逐步显现，美联储已 经开始放轻加息步伐，当利率提升的预期升高，以致年内加息节奏停止或出现对降息的投资心理， 资本市场的受压制的估值空间将再次打开。在此宏观背景下，我们使用企业盈利增速进一步对静 态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。 如我们前次预测，在美国宏观经济层面，其国内通胀指标退居经济衰退之后的第二位，将对 美联储加息等各项政策产生影响，进而需要重新审视投资逻辑和方向。就美国经济自身而言，当 前美国非政府部门资产负债表状况相对较为健康，至少不会面临较大的债务危机风险，大概率不 会出现类似 2008 年金融危机的深度衰退，因此在当前“经济增长放缓，未进入衰退，衰退不会产 生严重经济危机”的大背景下，当美联储政策完成既定目标之后，如通胀出现显著拐点、且联邦 基金利率有效超过中性利率时，联储的货币政策同时也达到退坡甚至转向的话，那么市场则可以 进入增长放缓且政策宽松的交易逻辑，权益类资产是较好的配置选择，其中的结构将更倾向于在 业绩与估值两方面具有投资价值的标的。 相对美股而言，国内疫情约束已结束，进入了拼经济的窗口期，有更强烈的政策意愿与条件。 对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现 在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链恢复、资 源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结 构。在 H 股内，本组合贯彻 “价值+机会”的两层逻辑。 后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风 险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 15 页 共 116 页 （1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另 类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业 务，包括新产品新业务，产品生命周期支持也包括从战略规划到具体产品方案、业务模式、制度 流程。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估 和分析， IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时 回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批，盘中实时监控等；三是事后检查及改进， 如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进 跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、 ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差 错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所 有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告 “7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 16 页 共 116 页 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —嘉实基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60468756_A80 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）全体基金份 额持有人 审计意见 我们审计了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报 表附注。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 17 页 共 116 页 我们认为，后附的嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经 营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于嘉实全球价值机会股票型证券投资 基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）管理层对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 18 页 共 116 页 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实全 球价值机会股票型证券投资基金（QDII）不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 孙静习 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2023 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日： 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,236,716.10 73,730,899.83 结算备付金 614,790.79 57,938,421.71 存出保证金 337,715.97 384,775.71 交易性金融资产 7.4.7.2 159,360,436.37 106,146,325.66 其中：股票投资 146,469,030.63 101,785,594.19 基金投资 2,869,247.52 2,860,431.47 债券投资 10,022,158.22 1,500,300.00嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 19 页 共 116 页 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 162,494.97 12,472.39 应收申购款 380,406.63 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 54,345.64 资产总计 167,092,560.83 238,267,240.94 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 304,129.97 0.66 应付赎回款 4,648,515.08 - 应付管理人报酬 258,615.20 363,585.20 应付托管费 50,286.29 70,697.12 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 278,469.68 35,490.53 负债合计 5,540,016.22 469,773.51 净资产： 实收基金 7.4.7.10 191,131,473.36 239,756,122.79 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 -29,578,928.75 -1,958,655.36 净资产合计 161,552,544.61 237,797,467.43 负债和净资产总计 167,092,560.83 238,267,240.94 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 0.8452 元，基金份额总额 188,279,860.18 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 0.7763嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 20 页 共 116 页 美元，基金份额总额 445,785.86 份，基金份额总额合计为 188,725,646.04 份。 7.2 利润表 会计主体： 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金 合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -28,637,914.18 -1,347,102.43 1.利息收入 132,995.36 115,623.60 其中：存款利息收入 7.4.7.13 132,995.36 80,990.68 债券利息收入 - 3,694.93 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 30,937.99 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -23,900,757.20 600.75 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -26,604,616.80 -21,828.43 基金投资收益 7.4.7.15 -635,203.33 - 债券投资收益 7.4.7.16 111,935.12 - 资产支持证券投资 收益 7.4.7.17 - - 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 -291,134.28 - 股利收益 7.4.7.20 3,518,262.09 22,429.18 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.21 -4,859,256.07 -858,467.41 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） -111,507.08 -604,859.37 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.22 100,610.81 - 减： 二、营业总支出 4,274,154.05 611,552.93 1．管理人报酬 3,413,660.60 446,301.28 2．托管费 663,767.35 86,780.80嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 21 页 共 116 页 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.24 196,726.10 78,470.85 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -32,912,068.23 -1,958,655.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -32,912,068.23 -1,958,655.36 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -32,912,068.23 -1,958,655.36 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” -48,624,649.43 - -27,620,273.39 -76,244,922.82嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 22 页 共 116 页 号填列） （一）、 综 合 收 益总额 - - -32,912,068.23 -32,912,068.23 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） -48,624,649.43 - 5,291,794.84 -43,332,854.59 其中： 1. 基 金 申 购款 8,507,994.37 - -1,024,267.83 7,483,726.54 2 .基金赎 回款 -57,132,643.80 - 6,316,062.67 -50,816,581.13 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 项目 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 23 页 共 116 页 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） - - - - 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 239,756,122.79 - - 239,756,122.79 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） - - -1,958,655.36 -1,958,655.36 （一）、 综 合 收 益总额 - - -1,958,655.36 -1,958,655.36 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） - - - - 其中： 1. 基 金 申 购款 - - - - 2 .基金赎 回款 - - - - （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 24 页 共 116 页 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美 元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国 农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 25 页 共 116 页 管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关 规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期 工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期 损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 26 页 共 116 页 相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第 一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以 单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发 生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变 化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即 可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金 融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 27 页 共 116 页 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊 余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 28 页 共 116 页 (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金 额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余 额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 29 页 共 116 页 (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或 损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计 入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体 分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； (3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币 种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； (4)基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值；即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致， 可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 30 页 共 116 页 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算 为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分 部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统 称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金 亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会 [2022]14 号）。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考 虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适 用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映 在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 31 页 共 116 页 款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金 将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中， 其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原 准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 73,730,899.83 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,005.37 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 73,732,905.20 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 57,938,421.71 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 17,887.53 元，重新计量预期信用损失准备的金额为 人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则 列示的账面价值为人民币 57,956,309.24 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 54,345.64 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 2,005.37 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 17,887.53 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至交易性金融资产的重分 类金额为人民币 34,452.74 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至 应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经 上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 106,146,325.66 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 34,452.74 元。经上述重分类后，交 易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 106,180,778.40 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和 金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 32 页 共 116 页 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入 为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳；嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 33 页 共 116 页 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收 法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收 法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 6,236,716.10 73,730,899.83 等于：本金 6,236,271.77 73,730,899.83 加：应计利息 444.33 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 6,236,716.10 73,730,899.83 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 152,105,849.38 - 146,469,030.63 -5,636,818.75 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 9,950,441.61 104,328.22 10,022,158.22 -32,611.61 银行间市 场 - - - - 合计 9,950,441.61 104,328.22 10,022,158.22 -32,611.61 资产支持证券 - - - - 基金 2,945,380.64 - 2,869,247.52 -76,133.12嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 34 页 共 116 页 其他 - - - - 合计 165,001,671.63 104,328.22 159,360,436.37 -5,745,563.48 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 102,656,565.80 - 101,785,594.19 -870,971.61 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 1,500,600.00 - 1,500,300.00 -300.00 银行间市 场 - - - - 合计 1,500,600.00 - 1,500,300.00 -300.00 资产支持证券 - - - - 基金 2,851,427.27 - 2,860,431.47 9,004.20 其他 - - - - 合计 107,008,593.07 - 106,146,325.66 -862,267.41 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生 工具 - - -- 货币衍生 工具 - - -- 权益衍生 工具 2,322,000.00 - -- 其 中：股指期 货投资 2,322,000.00 - -- 其他衍生 工具 - - -- 合计 2,322,000.00 - -- 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生 工具 - - -- 货币衍生 - - --嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 35 页 共 116 页 工具 权益衍生 工具 2,955,980.00 - -- 其 中：股指期 货投资 2,955,980.00 - -- 其他衍生 工具 - - -- 合计 2,955,980.00 - -- 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2301 IC2301 2.00 2,349,840.00 27,840.00 合计 27,840.00 减：可抵销期货 暂收款 27,840.00 净额 0.00 注： 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下， 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 36 页 共 116 页 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 54,345.64 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 54,345.64 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 10,490.73 - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 97,978.95 19,463.13 其中：交易所市场 97,978.95 19,463.13 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 170,000.00 16,027.40 合计 278,469.68 35,490.53 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 237,958,337.73 237,958,337.73嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 37 页 共 116 页 本期申购 7,303,115.44 7,303,115.44 本期赎回（以“-”号填列） -56,981,592.99 -56,981,592.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 188,279,860.18 188,279,860.18 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 281,215.89 1,797,785.06 本期申购 188,164.58 1,204,878.93 本期赎回（以“-”号填列） -23,594.61 -151,050.81 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 445,785.86 2,851,613.18 注： (1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)本基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 238,239,553.62 份基金份额，其中认购资金利息折合 92,107.63 份基金份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位： 人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -1,091,938.32 -852,030.33 -1,943,968.65 本期利润 -27,755,809.47 -4,824,235.20 -32,580,044.67 本期基金份额交易产生 的变动数 2,888,099.39 2,498,259.13 5,386,358.52 其中：基金申购款 -546,261.01 -365,150.65 -911,411.66 基金赎回款 3,434,360.40 2,863,409.78 6,297,770.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -25,959,648.40 -3,178,006.40 -29,137,654.80 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -8,249.63 -6,437.08 -14,686.71 本期利润 -297,002.69 -35,020.87 -332,023.56嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 38 页 共 116 页 本期基金份额交易产生 的变动数 -87,890.20 -6,673.48 -94,563.68 其中：基金申购款 -94,987.42 -17,868.75 -112,856.17 基金赎回款 7,097.22 11,195.27 18,292.49 本期已分配利润 - - - 本期末 -393,142.52 -48,131.43 -441,273.95 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金合 同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 36,507.99 17,612.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 96,337.81 63,362.96 其他 149.56 14.99 合计 132,995.36 80,990.68 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年11月23日（基金合同 生效日）至2021年12月31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -26,604,616.80 -21,828.43 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 差价收入 - - 股票投资收益——证券 出借差价收入 - - 合计 -26,604,616.80 -21,828.43 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金合 同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 251,889,146.57 371,903.11嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 39 页 共 116 页 减：卖出股票成本 总额 277,934,146.66 393,731.54 减：交易费用 559,616.71 - 买卖股票差价收 入 -26,604,616.80 -21,828.43 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金合同生 效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 3,322,369.61 - 减：卖出/赎回基金成本总额 3,951,888.31 - 减：买卖基金差价收入应缴 纳增值税额 - - 减：交易费用 5,684.63 - 基金投资收益 -635,203.33 - 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年11月23日（基金合同生效 日）至2021年12月31日 债券投资收益——利息 收入 138,092.72 - 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 期兑付）差价收入 -26,157.60 - 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 差价收入 - - 合计 111,935.12 - 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年11月23日（基金合同生 效日）至2021年12月31日 卖出债券（债转股及债券 20,702,921.99 -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 40 页 共 116 页 到期兑付）成交总额 减： 卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成本总额 20,444,177.39 - 减：应计利息总额 284,873.79 - 减：交易费用 28.41 - 买卖债券差价收入 -26,157.60 - 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 41 页 共 116 页 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 收益金额 2021 年 11 月 23 日（基金合同生 效日）至 2021 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 -291,134.28 - 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金合同生 效日）至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利 收益 3,464,274.59 17,128.69 其中：证券出借权益补 偿收入 - 基金投资产生的股利 收益 53,987.50 5,300.49 合计 3,518,262.09 22,429.18 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金 合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -4,883,296.07 -862,267.41 股票投资 -4,765,847.14 -870,971.61 债券投资 -32,311.61 -300.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 -85,137.32 9,004.20 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 24,040.00 3,800.00 权证投资 - - 期货投资 24,040.00 3,800.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -4,859,256.07 -858,467.41 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 42 页 共 116 页 31 日 合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 100,570.56 - 其他 40.25 - 合计 100,610.81 - 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金合同生效日） 至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 - 信息披露费 120,000.00 16,027.40 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 6,481.81 1,532.58 债券托管账户维护费 13,500.00 - 其他 6,412.02 800.00 证券组合费 332.27 - 交易费用 - 60,110.87 合计 196,726.10 78,470.85 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金” ) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行” ) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 根大通银行” ) 境外资产托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本” ) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富” ) 基金管理人的控股子公司嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 43 页 共 116 页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金 合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,413,660.60 446,301.28 其中：支付销售机构的客户维护费 1,423,449.68 183,265.59 注： 1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.80%/当年天数。 2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基 金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 11 月 23 日（基金 合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 44 页 共 116 页 当期发生的基金应支付的托管费 663,767.35 86,780.80 注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年11月23日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司_活期 5,365,043.19 36,507.99 23,980,073.68 17,612.73 摩根大通银行_活期 871,672.91 - 49,750,826.15 - 注： 本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 45 页 共 116 页 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、 制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经 营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风 险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 46 页 共 116 页 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基 金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金， 不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 10,022,158.22 - 未评级 - - 合计 10,022,158.22 - 注： 评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 47 页 共 116 页 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金 融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流 动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无 重大利率风险。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 48 页 共 116 页 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,236,716.10 - - - 6,236,716.10 结算备付金 614,790.79 - - - 614,790.79 存出保证金 8,738.37 - - 328,977.60 337,715.97 交易性金融资产 10,022,158.22 - -149,338,278.15 159,360,436.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 162,494.97 162,494.97 应收申购款 - - - 380,406.63 380,406.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,882,403.48 - -150,210,157.35 167,092,560.83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 304,129.97 304,129.97 应付赎回款 - - - 4,648,515.08 4,648,515.08 应付管理人报酬 - - - 258,615.20 258,615.20 应付托管费 - - - 50,286.29 50,286.29 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 278,469.68 278,469.68 负债总计 - - - 5,540,016.22 5,540,016.22 利率敏感度缺口 16,882,403.48 - -144,670,141.13 161,552,544.61 上年度末 2021 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 73,730,899.83 - - - 73,730,899.83 结算备付金 57,938,421.71 - - - 57,938,421.71 存出保证金 90.91 - - 384,684.80 384,775.71 交易性金融资产 1,500,300.00 - -104,646,025.66 106,146,325.66 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 49 页 共 116 页 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 12,472.39 12,472.39 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 54,345.64 54,345.64 资产总计 133,169,712.45 - -105,097,528.49 238,267,240.94 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.66 0.66 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 363,585.20 363,585.20 应付托管费 - - - 70,697.12 70,697.12 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 35,490.53 35,490.53 负债总计 - - - 469,773.51 469,773.51 利率敏感度缺口 133,169,712.45 - -104,627,754.98 237,797,467.43 注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 基点 -12,862.87 -215.64 市场利率下降 25 个 基点 12,910.66 215.70 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 50 页 共 116 页 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 美元 折合人民 币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的 资产 银行存款 3,073,412 .51 - 39.71 3,073,452.22 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 92,667,59 6.61 11,897,007.81 21,863,314.73 126,427,919.15 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 131,366.6 6 - 31,128.31 162,494.97 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 95,872,37 5.78 11,897,007.81 21,894,482.75 129,663,866.34 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 1,065.86 - - 1,065.86 应付管理人报 酬 - - - -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 51 页 共 116 页 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 2.37 - - 2.37 负债合计 1,068.23 - - 1,068.23 资产负债表外 汇风险敞口净 额 95,871,30 7.55 11,897,007.81 21,894,482.75 129,662,798.11 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 美元 折合人民 币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的 资产 银行存款 63,443,99 1.95 - - 63,443,991.95 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 71,048,70 8.84 3,727,193.11 6,052,648.71 80,828,550.66 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 4,301.95 6,279.17 1,891.27 12,472.39 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 42.08 - - 42.08 资产合计 134,497,0 44.82 3,733,472.28 6,054,539.98 144,285,057.08 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 52 页 共 116 页 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额 134,497,0 44.82 3,733,472.28 6,054,539.98 144,285,057.08 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 所有外币相对人民币 升值 5% 6,483,139.91 7,214,252.85 所有外币相对人民币 贬值 5% -6,483,139.91 -7,214,252.85 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 53 页 共 116 页 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 146,469,030.63 90.66 101,785,594.19 42.80 交易性金融资 产－基金投资 2,869,247.52 1.78 2,860,431.47 1.20 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 149,338,278.15 92.44 104,646,025.66 44.01 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 5% 7,775,814.20 3,243,652.10 业绩比较基准下降 5% -7,775,814.20 -3,243,652.10 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 54 页 共 116 页 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 第一层次 149,338,278.15 104,646,025.66 第二层次 10,022,158.22 1,500,300.00 第三层次 - - 合计 159,360,436.37 106,146,325.66 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场 交易的证券、 基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导 致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资 的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告中资产负债表和利润表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中： 原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目； 原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目； 原“交易费用”、“其他费用”项目，合并列示在“其他费用”项目。嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 55 页 共 116 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 146,469,030.63 87.66 其中：普通股 138,343,478.79 82.79 存托凭证 7,891,201.69 4.72 优先股 - - 房地产信托凭证 234,350.15 0.14 2 基金投资 2,869,247.52 1.72 3 固定收益投资 10,022,158.22 6.00 其中：债券 10,022,158.22 6.00 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,851,506.89 4.10 8 其他各项资产 880,617.57 0.53 9 合计 167,092,560.83 100.00 注： 通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,889,520.31 元，占基金资产净值的比例为 1.79%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 90,063,986.90 55.75 中国 22,910,359.00 14.18 中国香港 11,897,007.81 7.36 英国 4,105,509.98 2.54 加拿大 4,068,293.13 2.52 日本 3,011,033.18 1.86 法国 2,734,349.99 1.69 德国 2,208,587.16 1.37 澳大利亚 1,536,452.45 0.95 意大利 1,035,226.73 0.64 瑞士 957,218.58 0.59嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 56 页 共 116 页 荷兰 912,665.23 0.56 瑞典 415,642.22 0.26 新加坡 393,184.78 0.24 比利时 153,542.84 0.10 奥地利 65,970.65 0.04 合计 146,469,030.63 90.66 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 30,808,212.50 19.07 房地产 1,191,558.60 0.74 信息技术 29,709,623.62 18.39 原材料 9,020,705.15 5.58 必需消费品 8,196,034.79 5.07 非必需消费品 13,631,483.59 8.44 工业 16,553,240.79 10.25 能源 16,483,781.68 10.20 医疗保健 9,603,387.86 5.94 公用事业 3,403,725.56 2.11 通信服务 7,632,926.34 4.72 房地产信托特殊类 132,811.37 0.08 房地产信托工业类 81.83 - 房地产信托零售类 101,456.95 0.06 合计 146,469,030.63 90.66 注： 以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 （股） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例（%） 1 Apple Inc 苹果公 司 AAPL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,071 6,398,621.99 3.96 2 Microsoft Corp 微软公 司 MSFT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,423 5,717,267.02 3.54 3 Berkshire Hathaway Inc 伯克希 尔哈撒 韦公司 BRK/B UN 纽约证 券交易 所 美国 1,927 4,145,680.24 2.57 4 Exxon 埃克森 XOM UN 纽约证 美国 3,027 2,325,327.42 1.44嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 57 页 共 116 页 Mobil Corp 美孚石 油公司 券交易 所 5 Steel Dynamics Inc Steel Dynami cs 股份 有限公 司 STLD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,362 1,607,202.63 0.99 6 Teck Resources Ltd 加拿大 泰克资 源有限 公司 TECK UN 纽约证 券交易 所 美国 5,179 1,364,154.67 0.84 7 Taiwan S emiconduc tor Manu facturing Co L td 台积电 TSM UN 纽约证 券交易 所 美国 2,566 1,331,222.98 0.82 8 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,272 1,294,650.05 0.80 9 Costco Wholesale Corp 开市客 COST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 399 1,268,556.62 0.79 10 Activisio n Blizzard Inc 动视暴 雪股份 有限公 司 ATVI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,246 1,197,432.73 0.74 11 CRRC Corp Ltd 中国中 车 601766 CH 上海证 券交易 所 中国 227,000 1,159,970.00 0.72 12 General Dynamics Corp 通用动 力 GD UN 纽约证 券交易 所 美国 663 1,145,655.32 0.71 13 Raytheon Technolog ies Corp 雷神技 术公司 RTX UN 纽约证 券交易 所 美国 1,547 1,087,335.92 0.67 14 Canadian Natural Resources Ltd 加拿大 自然资 源有限 公司 CNQ CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 2,799 1,081,432.32 0.67 15 PetroChin a Co Ltd 中国石 油 857 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 226,000 720,708.10 0.45 15 PetroChin 中国石 601857 上海证 中国 63,500 315,595.00 0.20嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 58 页 共 116 页 a Co Ltd 油 CH 券交易 所 16 ConocoPhi llips 康菲石 油 COP UN 纽约证 券交易 所 美国 1,259 1,034,674.91 0.64 17 Foxconn Industria l Internet Co Ltd 工业富 联 601138 CH 上海证 券交易 所 中国 112,500 1,032,750.00 0.64 18 UnitedHea lth Group Inc 联合健 康集团 UNH UN 纽约证 券交易 所 美国 269 993,280.25 0.61 19 BOE Technolog y Group Co Ltd 京东方 000725 CH 深圳证 券交易 所 中国 292,100 987,298.00 0.61 20 Postal Savings Bank of China Co Ltd 邮储银 行 1658 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 134,000 580,536.17 0.36 20 Postal Savings Bank of China Co Ltd 邮储银 行 601658 CH 上海证 券交易 所 中国 84,200 389,004.00 0.24 21 Bank of Shanghai Co Ltd 上海银 行 601229 CH 上海证 券交易 所 中国 163,600 966,876.00 0.60 22 Amazon.co m Inc 亚马逊 公司 AMZN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,628 952,422.98 0.59 23 China Minsheng Banking Corp Ltd 民生银 行 600016 CH 上海证 券交易 所 中国 268,900 927,705.00 0.57 24 Ameripris e Financial Inc 阿默普 莱斯金 融公司 AMP UN 纽约证 券交易 所 美国 427 925,978.32 0.57 25 Huaxia Bank Co Ltd 华夏银 行 600015 CH 上海证 券交易 所 中国 177,000 918,630.00 0.57嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 59 页 共 116 页 26 CITIC Securitie s Co Ltd 中信证 券 600030 CH 上海证 券交易 所 中国 35,800 712,778.00 0.44 26 CITIC Securitie s Co Ltd 中信证 券 6030 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 13,500 190,293.31 0.12 27 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平 安 601318 CH 上海证 券交易 所 中国 11,200 526,400.00 0.33 27 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平 安 2318 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 8,000 369,099.16 0.23 28 Bank of Beijing Co Ltd 北京银 行 601169 CH 上海证 券交易 所 中国 203,300 876,223.00 0.54 29 Alphabet Inc Alphab et 公司 GOOGL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,425 875,643.49 0.54 30 Bank of Communica tions Co Ltd 交通银 行 601328 CH 上海证 券交易 所 中国 138,800 657,912.00 0.41 30 Bank of Communica tions Co Ltd 交通银 行 3328 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 51,000 204,549.90 0.13 31 TotalEner gies SE 道达尔 集团 TTE UN 纽约证 券交易 所 美国 1,329 574,609.59 0.36 31 TotalEner gies SE 道达尔 集团 TTE FP 巴黎证 券交易 所 法国 625 272,095.68 0.17 32 Shell PLC 壳牌公 共有限 公司 SHEL LN 伦敦证 券交易 所 英国 4,286 836,827.64 0.52 33 Coca-Cola Co/The 可口可 乐 KO UN 纽约证 券交易 所 美国 1,872 829,330.08 0.51 34 Broadcom Inc 博通股 份有限 AVGO UW 纳斯达 克证券 美国 211 821,658.64 0.51嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 60 页 共 116 页 公司 交易所 35 Chevron Corp 雪佛龙 CVX UN 纽约证 券交易 所 美国 656 820,049.89 0.51 36 Boeing Co/The 波音 BA UN 纽约证 券交易 所 美国 611 810,605.55 0.50 37 JPMorgan Chase & Co 摩根大 通 JPM UN 纽约证 券交易 所 美国 850 793,859.93 0.49 38 China Everbrigh t Bank Co Ltd 光大银 行 601818 CH 上海证 券交易 所 中国 257,500 790,525.00 0.49 39 China Railway Group Ltd 中国中 铁 390 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 142,000 522,598.68 0.32 39 China Railway Group Ltd 中国中 铁 601390 CH 上海证 券交易 所 中国 48,000 266,880.00 0.17 40 BP PLC BP 公司 BP UN 纽约证 券交易 所 美国 2,201 535,444.93 0.33 40 BP PLC BP 公司 BP/ LN 伦敦证 券交易 所 英国 6,295 250,941.28 0.16 41 Eli Lilly & Co 礼来 LLY UN 纽约证 券交易 所 美国 307 782,214.28 0.48 42 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴 巴 BABA UN 纽约证 券交易 所 美国 1,251 767,503.03 0.48 43 Tesla Inc 特斯拉 公司 TSLA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 870 746,372.50 0.46 44 SAIC Motor Corp Ltd 上汽集 团 600104 CH 上海证 券交易 所 中国 51,400 740,674.00 0.46 45 Shanghai Pudong Developme nt Bank Co Ltd 浦发银 行 600000 CH 上海证 券交易 所 中国 98,800 719,264.00 0.45嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 61 页 共 116 页 46 Pfizer Inc 辉瑞制 药 PFE UN 纽约证 券交易 所 美国 2,008 716,587.14 0.44 47 ASML Holding NV 阿斯麦 控股公 司 ASML UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 182 692,593.25 0.43 48 China Communica tions Construct ion Co Ltd 中国交 建 1800 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 151,000 505,814.14 0.31 48 China Communica tions Construct ion Co Ltd 中国交 建 601800 CH 上海证 券交易 所 中国 21,200 170,660.00 0.11 49 China Telecom Corp Ltd 中国电 信 601728 CH 上海证 券交易 所 中国 156,300 654,897.00 0.41 50 Bristol-M yers Squibb Co 百时美 施贵宝 公司 BMY UN 纽约证 券交易 所 美国 1,304 653,438.27 0.40 51 McKesson Corp McKess on 公 司 MCK UN 纽约证 券交易 所 美国 250 653,140.19 0.40 52 Computers hare Ltd Comput ershar e 有限 公司 CPU AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 5,201 642,331.61 0.40 53 Cheniere Energy Inc Chenie re 能 源公司 LNG UA 纽约证 券交易 所 美国 615 642,313.02 0.40 54 HSBC Holdings PLC 汇丰控 股 HSBA LN 伦敦证 券交易 所 英国 9,994 432,624.02 0.27 54 HSBC Holdings PLC 汇丰控 股 5 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 4,800 208,167.64 0.13 55 Eni SpA 埃尼集 团 ENI IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 4,232 417,362.57 0.26 55 Eni SpA 埃尼集 团 E UN 纽约证 券交易 所 美国 1,072 213,977.03 0.13嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 62 页 共 116 页 56 Bank of China Ltd 中国银 行 601988 CH 上海证 券交易 所 中国 196,400 620,624.00 0.38 57 China Shenhua Energy Co Ltd 中国神 华 1088 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 22,000 443,151.25 0.27 57 China Shenhua Energy Co Ltd 中国神 华 601088 CH 上海证 券交易 所 中国 6,400 176,768.00 0.11 58 AstraZene ca PLC 阿斯利 康公共 有限公 司 AZN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 728 343,761.51 0.21 58 AstraZene ca PLC 阿斯利 康公共 有限公 司 AZN LN 伦敦证 券交易 所 英国 283 266,486.99 0.16 59 Meta Platforms Inc Meta 平 台股份 有限公 司 META UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 715 599,255.77 0.37 60 Advanced Micro Devices Inc AMD 公 司 AMD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,312 591,839.45 0.37 61 Metallurg ical Corp of China Ltd 中国中 冶 601618 CH 上海证 券交易 所 中国 122,200 388,596.00 0.24 61 Metallurg ical Corp of China Ltd 中国中 冶 1618 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 128,000 197,805.71 0.12 62 Dollarama Inc Dollar ama 股 份有限 公司 DOL CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 1,436 584,333.98 0.36 63 Daqin Railway Co Ltd 大秦铁 路 601006 CH 上海证 券交易 所 中国 85,700 572,476.00 0.35 64 China Petroleum & 中国石 化 600028 CH 上海证 券交易 所 中国 131,100 571,596.00 0.35嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 63 页 共 116 页 Chemical Corp 65 Mitsubish i Corp 三菱商 事 8058 JT 日本证 券交易 所 日本 2,500 560,623.29 0.35 66 Progressi ve Corp/The 前进保 险公司 PGR UN 纽约证 券交易 所 美国 618 558,287.77 0.35 67 Royal Bank of Canada 加拿大 皇家银 行 RY CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 852 557,319.65 0.34 68 Applied Materials Inc 应用材 料 AMAT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 819 555,456.24 0.34 69 Glencore PLC 嘉能可 GLEN LN 伦敦证 券交易 所 英国 11,943 553,785.05 0.34 70 Baidu Inc 百度 BIDU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 668 532,136.11 0.33 71 Kweichow Moutai Co Ltd 贵州茅 台 600519 CH 上海证 券交易 所 中国 300 518,100.00 0.32 72 Gree Electric Appliance s Inc of Zhuhai 格力电 器 000651 CH 深圳证 券交易 所 中国 15,800 510,656.00 0.32 73 Visa Inc 维萨公 司 V UN 纽约证 券交易 所 美国 348 503,543.92 0.31 74 Olin Corp 奥林公 司 OLN UN 纽约证 券交易 所 美国 1,349 497,384.29 0.31 75 China United Network Communica tions Ltd 中国联 通 600050 CH 上海证 券交易 所 中国 70,400 315,392.00 0.20 75 China Unicom Hong Kong Ltd 中国联 通 762 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 42,000 181,208.75 0.11 76 Hess Corp 赫斯公 HES UN 纽约证 美国 498 491,884.35 0.30嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 64 页 共 116 页 司 券交易 所 77 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 宝钢股 份 600019 CH 上海证 券交易 所 中国 87,100 486,889.00 0.30 78 China Construct ion Bank Corp 建设银 行 939 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 111,000 484,858.02 0.30 79 Amgen Inc AMGENT AMGN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 263 481,075.01 0.30 80 China CITIC Bank Corp Ltd 中信银 行 601998 CH 上海证 券交易 所 中国 95,500 475,590.00 0.29 81 CVS Health Corp CVS 健 康公司 CVS UN 纽约证 券交易 所 美国 728 472,494.62 0.29 82 China Pacific Insurance Group Co Ltd 中国太 保 601601 CH 上海证 券交易 所 中国 19,200 470,784.00 0.29 83 Constella tion Energy Corp 美国联 合能源 公司 CEG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 756 453,916.13 0.28 84 KLA Corp KLA 公 司 KLAC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 172 451,648.46 0.28 85 RWE AG 莱茵集 团 RWE GY 德国证 券交易 所 德国 1,461 451,037.60 0.28 86 Mastercar d Inc 万事达 股份有 限公司 MA UN 纽约证 券交易 所 美国 185 448,033.07 0.28 87 Yum China Holdings Inc 百胜中 国 YUMC UN 纽约证 券交易 所 美国 700 266,430.77 0.16 87 Yum China Holdings Inc 百胜中 国 9987 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 450 176,465.49 0.11嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 65 页 共 116 页 88 Merck & Co Inc 默克 MRK UN 纽约证 券交易 所 美国 564 435,815.42 0.27 89 Keysight Technolog ies Inc 是德科 技公司 KEYS UN 纽约证 券交易 所 美国 361 430,107.72 0.27 90 General Mills Inc 通用磨 坊 GIS UN 纽约证 券交易 所 美国 735 429,226.56 0.27 91 Yankuang Energy Group Co Ltd 兖矿能 源 1171 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 20,000 425,196.52 0.26 92 ON Semicondu ctor Corp 安森美 半导体 公司 ON UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 978 424,825.70 0.26 93 MercedesBenz Group AG 梅赛德 斯-奔 驰集团 MBG GY 德国证 券交易 所 德国 926 422,039.37 0.26 94 China Yangtze Power Co Ltd 长江电 力 600900 CH 上海证 券交易 所 中国 20,000 420,000.00 0.26 95 McDonald' s Corp 麦当劳 MCD UN 纽约证 券交易 所 美国 227 416,631.50 0.26 96 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约证 券交易 所 美国 726 413,301.93 0.26 97 Marubeni Corp 丸红株 式会社 8002 JT 日本证 券交易 所 日本 5,200 412,476.32 0.26 98 AbbVie Inc 艾伯维 公司 ABBV UN 纽约证 券交易 所 美国 364 409,699.84 0.25 99 Midea Group Co Ltd 美的集 团 000333 CH 深圳证 券交易 所 中国 7,900 409,220.00 0.25 10 0 NIKE Inc 耐克公 司 NKE UN 纽约证 券交易 所 美国 496 404,204.21 0.25 10 1 PepsiCo Inc 百事可 乐 PEP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 321 403,890.11 0.25嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 66 页 共 116 页 10 2 Nucor Corp 纽柯公 司 NUE UN 纽约证 券交易 所 美国 437 401,167.72 0.25 10 3 American Internati onal Group Inc 美国国 际集团 AIG UN 纽约证 券交易 所 美国 903 397,718.50 0.25 10 4 Anhui Conch Cement Co Ltd 海螺水 泥 600585 CH 上海证 券交易 所 中国 14,100 386,058.00 0.24 10 5 China Railway Construct ion Corp Ltd 中国铁 建 601186 CH 上海证 券交易 所 中国 49,800 384,954.00 0.24 10 6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE LVMH 集 团公司 MC FP 巴黎证 券交易 所 法国 68 343,184.42 0.21 10 6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE LVMH 集 团公司 LVMUY UV 纽约证 券交易 所 美国 38 38,340.54 0.02 10 7 National Grid PLC 英国国 家电网 NG/ LN 伦敦证 券交易 所 英国 4,448 372,398.79 0.23 10 8 Ping An Bank Co Ltd 平安银 行 000001 CH 深圳证 券交易 所 中国 27,600 363,216.00 0.22 10 9 Mitsui & Co Ltd 三井物 产 8031 JT 日本证 券交易 所 日本 1,800 363,123.67 0.22 11 0 Deutsche Telekom AG 德国电 信 DTE GY 德国证 券交易 所 德国 2,622 362,748.51 0.22 11 1 Wuliangye Yibin Co Ltd 五粮液 000858 CH 深圳证 券交易 所 中国 2,000 361,380.00 0.22 11 2 Humana Inc Humana 股份有 限公司 HUM UN 纽约证 券交易 所 美国 101 360,287.05 0.22嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 67 页 共 116 页 11 3 Zijin Mining Group Co Ltd 紫金矿 业 2899 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 38,000 359,130.27 0.22 11 4 CK Hutchison Holdings Ltd 长和 1 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 8,500 355,722.45 0.22 11 5 Philip Morris Internati onal Inc 菲利普 莫里斯 国际集 团公司 PM UN 纽约证 券交易 所 美国 501 353,148.47 0.22 11 6 Industria l Bank Co Ltd 兴业银 行 601166 CH 上海证 券交易 所 中国 20,000 351,800.00 0.22 11 7 Targa Resources Corp Targa 资源公 司 TRGP UN 纽约证 券交易 所 美国 686 351,162.10 0.22 11 8 General Electric Co 通用电 气 GE UN 纽约证 券交易 所 美国 595 347,220.48 0.21 11 9 Lockheed Martin Corp 洛克希 德马丁 LMT UN 纽约证 券交易 所 美国 102 345,597.24 0.21 12 0 Netflix Inc 奈飞公 司 NFLX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 167 342,971.45 0.21 12 1 Wanhua Chemical Group Co Ltd 万华化 学 600309 CH 上海证 券交易 所 中国 3,700 342,805.00 0.21 12 2 Bank of America Corp 美国银 行公司 BAC UN 纽约证 券交易 所 美国 1,429 329,623.93 0.20 12 3 Jiangxi Copper Co Ltd 江西铜 业 358 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 32,000 329,295.05 0.20 12 4 Morgan Stanley 摩根士 丹利 MS UN 纽约证 券交易 所 美国 549 325,079.53 0.20 12 5 Nestle SA 雀巢 NESN SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 402 324,887.74 0.20 12 Arch 阿契资 ACGL UW 纳斯达 美国 736 321,806.86 0.20嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 68 页 共 116 页 6 Capital Group Ltd 本集团 克证券 交易所 12 7 Starbucks Corp 星巴克 公司 SBUX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 461 318,499.52 0.20 12 8 ASM Internati onal NV ASM 国 际有限 公司 ASM NA 阿姆斯 特丹交 易所 荷兰 182 318,355.56 0.20 12 9 Marathon Oil Corp Marath on 石油 公司 MRO UN 纽约证 券交易 所 美国 1,680 316,733.29 0.20 13 0 HP Inc 惠普 HPQ UN 纽约证 券交易 所 美国 1,673 313,083.22 0.19 13 1 AXA SA 安盛集 团 CS FP 巴黎证 券交易 所 法国 1,616 312,540.31 0.19 13 2 Bilibili Inc 哔哩哔 哩 BILI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,875 309,358.83 0.19 13 3 China Merchants Bank Co Ltd 招商银 行 600036 CH 上海证 券交易 所 中国 8,300 309,258.00 0.19 13 4 Lowe's Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约证 券交易 所 美国 222 308,053.17 0.19 13 5 China Life Insurance Co Ltd 中国人 寿 601628 CH 上海证 券交易 所 中国 8,100 300,672.00 0.19 13 6 TJX Cos Inc/The TJX 公 司 TJX UN 纽约证 券交易 所 美国 540 299,366.37 0.19 13 7 New China Life Insurance Co Ltd 新华保 险 1336 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 17,500 298,575.50 0.18 13 8 Schlumber ger Ltd 斯伦贝 谢有限 公司 SLB UN 纽约证 券交易 所 美国 798 297,117.36 0.18 13 9 Macquarie Group Ltd 麦格理 集团有 限公司 MQG AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 377 296,705.05 0.18嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 69 页 共 116 页 14 0 Arista Networks Inc Arista 网络股 份有限 公司 ANET UN 纽约证 券交易 所 美国 350 295,803.97 0.18 14 1 Occidenta l Petroleum Corp 西方石 油 OXY UN 纽约证 券交易 所 美国 662 290,419.50 0.18 14 2 TELUS Corp 泰勒斯 电信公 司 T CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 2,157 289,618.24 0.18 14 3 China Resources Cement Holdings Ltd 华润水 泥控股 1313 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 78,000 288,454.75 0.18 14 4 CNOOC Ltd 中国海 洋石油 883 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 32,000 285,274.71 0.18 14 5 Moody's Corp 穆迪 MCO UN 纽约证 券交易 所 美国 147 285,250.10 0.18 14 6 ABN AMRO Bank NV 荷兰银 行股份 有限公 司 ABN NA 阿姆斯 特丹交 易所 荷兰 2,954 283,409.66 0.18 14 7 Pinduoduo Inc 拼多多 PDD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 492 279,437.86 0.17 14 8 Trip.com Group Ltd 携程集 团 TCOM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,156 276,957.07 0.17 14 9 Schneider Electric SE 施耐德 电气有 限公司 SU FP 巴黎证 券交易 所 法国 283 274,600.98 0.17 15 0 Archer-Da niels-Mid land Co Archer -Danie ls-Mid land 公 司 ADM UN 纽约证 券交易 所 美国 424 274,185.16 0.17 15 1 S&P Global Inc 标普全 球 SPGI UN 纽约证 券交易 所 美国 117 272,928.61 0.17 15 Comcast 康卡斯 CMCSA 纳斯达 美国 1,120 272,778.31 0.17嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 70 页 共 116 页 2 Corp 特公司 UW 克证券 交易所 15 3 NXP Semicondu ctors NV 恩智浦 半导体 公司 NXPI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 246 270,751.47 0.17 15 4 China St ate Cons truction Enginee ring C orp Ltd 中国建 筑 601668 CH 上海证 券交易 所 中国 49,500 268,785.00 0.17 15 5 Cathay Pacific Airways Ltd 国泰航 空 293 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 35,000 266,373.11 0.16 15 6 QUALCOMM Inc 高通公 司 QCOM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 343 262,631.03 0.16 15 7 Greenland Holdings Corp Ltd 绿地控 股 600606 CH 上海证 券交易 所 中国 88,100 262,538.00 0.16 15 8 Linde PLC 林德公 共有限 公司 LIN UN 纽约证 券交易 所 美国 113 256,703.59 0.16 15 9 Amerisour ceBergen Corp 美源伯 根 ABC UN 纽约证 券交易 所 美国 222 256,211.06 0.16 16 0 Campbell Soup Co 金宝汤 CPB UN 纽约证 券交易 所 美国 644 254,535.24 0.16 16 1 Prudentia l Financial Inc 保德信 金融集 团 PRU UN 纽约证 券交易 所 美国 367 254,220.58 0.16 16 2 Sumitomo Corp 住友商 事有限 公司 8053 JT 日本证 券交易 所 日本 2,200 252,951.97 0.16 16 3 Walmart Inc 沃尔玛 股份有 限公司 WMT UN 纽约证 券交易 所 美国 256 252,802.72 0.16 16 4 ABB Ltd ABB 有 限公司 ABBN SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 686 145,200.26 0.09 16 ABB Ltd ABB 有 ABB UN 纽约证 美国 500 106,070.86 0.07嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 71 页 共 116 页 4 限公司 券交易 所 16 5 Siemens AG 西门子 SIE GY 德国证 券交易 所 德国 259 249,236.93 0.15 16 6 Loblaw Cos Ltd Loblaw 有限公 司 L CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 404 248,533.21 0.15 16 7 Affiliate d Managers Group Inc Affili ated Manage rs 集团 股份有 限公司 AMG UN 纽约证 券交易 所 美国 223 246,058.55 0.15 16 8 UBS Group AG 瑞银集 团 UBSG SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 1,887 244,896.32 0.15 16 9 Cigna Corp 信诺集 团 CI UN 纽约证 券交易 所 美国 106 244,610.96 0.15 17 0 Elevance Health Inc Elevan ce 健康 股份有 限公司 ELV UN 纽约证 券交易 所 美国 68 242,938.90 0.15 17 1 Travelers Cos Inc/The 旅行家 集团 TRV UN 纽约证 券交易 所 美国 186 242,877.47 0.15 17 2 Ryder System Inc 莱德系 统股份 有限公 司 R UN 纽约证 券交易 所 美国 415 241,543.12 0.15 17 3 Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股 700 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 800 238,681.74 0.15 17 4 Hewlett Packard Enterpris e Co 慧与 HPE UN 纽约证 券交易 所 美国 2,117 235,315.17 0.15 17 5 BNP Paribas SA 法国巴 黎银行 BNP FP 巴黎证 券交易 所 法国 594 234,790.04 0.15 17 6 Procter & Gamble Co/The 宝洁 PG UN 纽约证 券交易 所 美国 222 234,333.16 0.15嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 72 页 共 116 页 17 7 Telstra Group Ltd Telstr a Group Ltd TLS AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 12,423 233,652.55 0.14 17 8 Toronto-D ominion Bank/The 多伦多 道明银 行 TD CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 261 117,578.49 0.07 17 8 Toronto-D ominion Bank/The 多伦多 道明银 行 TD UN 纽约证 券交易 所 美国 249 112,305.85 0.07 17 9 Texas Instrumen ts Inc 德州仪 器 TXN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 197 226,686.17 0.14 18 0 Lam Research Corp 泛林集 团 LRCX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 77 225,396.05 0.14 18 1 3i Group PLC 3i 集团 公共股 份有限 公司 III LN 伦敦证 券交易 所 英国 1,992 224,312.85 0.14 18 2 Caesars Entertain ment Inc 凯撒娱 乐集团 CZR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 771 223,379.79 0.14 18 3 APA Corp APA APA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 686 223,023.76 0.14 18 4 Pembina Pipeline Corp 彭比纳 管道公 司 PPL CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 944 222,940.19 0.14 18 5 EOG Resources Inc EOG 资 源 EOG UN 纽约证 券交易 所 美国 247 222,807.58 0.14 18 6 Domino's Pizza Inc 达美乐 披萨公 司 DPZ UN 纽约证 券交易 所 美国 91 219,540.91 0.14 18 7 Alimentat ion Couche-Ta rd Inc Alimen tation Couche -Tard 公司 ATD CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 715 218,604.64 0.14 18 8 Bunge Ltd 邦吉有 限公司 BG UN 纽约证 券交易 所 美国 313 217,490.60 0.13 18 9 China Taiping 中国太 平 966 HK 香港证 券交易 中 国 香港 25,000 217,064.61 0.13嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 73 页 共 116 页 Insurance Holdings Co Ltd 所 19 0 Bayerisch e Motoren Werke AG 宝马汽 车股份 公司 BMW GY 德国证 券交易 所 德国 349 216,003.57 0.13 19 1 FreeportMcMoRan Inc 自由港 迈克墨 伦股份 有限公 司 FCX UN 纽约证 券交易 所 美国 816 215,958.32 0.13 19 2 FMC Corp FMC 公 司 FMC UN 纽约证 券交易 所 美国 245 212,949.61 0.13 19 3 Chubb Ltd 邱博保 险集团 CB UN 纽约证 券交易 所 美国 138 212,021.92 0.13 19 4 Dillard's Inc Dillar d's 公 司 DDS UN 纽约证 券交易 所 美国 94 211,590.12 0.13 19 5 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 702 211,357.92 0.13 19 6 Cadence Design Systems Inc Cadenc e 设计 系统股 份有限 公司 CDNS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 188 210,333.15 0.13 19 7 Royal Caribbean Cruises Ltd 皇家加 勒比国 际游轮 有限公 司 RCL UN 纽约证 券交易 所 美国 609 209,654.45 0.13 19 8 Macy's Inc 梅西百 货股份 有限公 司 M UN 纽约证 券交易 所 美国 1,448 208,249.90 0.13 19 9 Vertex Pharmaceu ticals Inc 福泰制 药 VRTX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 103 207,157.43 0.13 20 0 United Overseas Bank Ltd 新加坡 大华银 行 UOB SP 新加坡 证券交 易所 新 加 坡 1,300 206,857.52 0.13嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 74 页 共 116 页 20 1 China Vanke Co Ltd 万 科 000002 CH 深圳证 券交易 所 中国 11,200 203,840.00 0.13 20 2 Commercia l Metals Co 美国商 业金属 公司 CMC UN 纽约证 券交易 所 美国 605 203,516.06 0.13 20 3 C&D Inte rnational Investm ent Grou p Ltd 建发国 际集团 1908 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 10,000 203,218.93 0.13 20 4 WH Group Ltd 万洲国 际 288 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 50,000 202,772.29 0.13 20 5 Caterpill ar Inc 卡特彼 勒 CAT UN 纽约证 券交易 所 美国 120 200,212.75 0.12 20 6 Intel Corp 英特尔 INTC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,078 198,432.18 0.12 20 7 Etsy Inc Etsy 股 份有限 公司 ETSY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 237 197,710.09 0.12 20 8 Engie SA Engie ENGI FP 巴黎证 券交易 所 法国 1,986 197,364.30 0.12 20 9 Nippon Yusen KK 日本邮 船株式 会社 9101 JT 日本证 券交易 所 日本 1,200 195,400.06 0.12 21 0 Hua Hong Semicondu ctor Ltd 华虹半 导体 1347 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 8,000 194,732.86 0.12 21 1 Jazz Pharmaceu ticals PLC 爵士制 药公司 JAZZ UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 175 194,167.82 0.12 21 2 Onto Innovatio n Inc Onto 创 新股份 有限公 司 ONTO UN 纽约证 券交易 所 美国 409 193,955.82 0.12 21 3 China Overseas Land & Investmen 中国海 外发展 688 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 10,500 193,214.30 0.12嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 75 页 共 116 页 t Ltd 21 4 Hermes Internati onal 爱马仕 国际公 司 RMS FP 巴黎证 券交易 所 法国 18 193,069.63 0.12 21 5 Carrefour SA 家乐福 CA FP 巴黎证 券交易 所 法国 1,660 192,716.30 0.12 21 6 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 82 192,191.34 0.12 21 7 Barclays PLC 巴克莱 BARC LN 伦敦证 券交易 所 英国 14,306 190,360.31 0.12 21 8 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 赣锋锂 业 1772 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 3,640 189,562.61 0.12 21 9 Power Construct ion Corp of China Ltd 中国电 建 601669 CH 上海证 券交易 所 中国 26,500 187,620.00 0.12 22 0 Universal Health Services Inc Univer sal 保 健服务 股份有 限公司 UHS UN 纽约证 券交易 所 美国 188 184,473.59 0.11 22 1 Wynn Resorts Ltd 永利渡 假村有 限公司 WYNN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 319 183,224.21 0.11 22 2 Gartner Inc Gartne r 公司 IT UN 纽约证 券交易 所 美国 78 182,604.29 0.11 22 3 Delta Air Lines Inc 达美航 空有限 公司 DAL UN 纽约证 券交易 所 美国 796 182,169.98 0.11 22 4 ExlServic e Holdings Inc ExlSer vice 控 股公司 EXLS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 153 180,541.86 0.11 22 5 ZTO Express Cayman Inc 中通快 递 ZTO UN 纽约证 券交易 所 美国 959 179,466.11 0.11嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 76 页 共 116 页 22 6 Estee Lauder Cos Inc/The 雅诗兰 黛 EL UN 纽约证 券交易 所 美国 102 176,254.66 0.11 22 7 Goldman Sachs Group Inc/The 高盛 GS UN 纽约证 券交易 所 美国 73 174,579.82 0.11 22 8 Air China Ltd 中国国 航 753 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 28,000 173,830.34 0.11 22 9 JD.com Inc 京东集 团 9618 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 878 172,700.89 0.11 23 0 Sinopharm Group Co Ltd 国药控 股 1099 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 9,600 170,135.78 0.11 23 1 Vinci SA 万喜集 团 DG FP 巴黎证 券交易 所 法国 245 169,658.17 0.11 23 2 Valero Energy Corp Valero 能源 VLO UN 纽约证 券交易 所 美国 192 169,637.60 0.11 23 3 Home Depot Inc/The 家得宝 HD UN 纽约证 券交易 所 美国 77 169,387.57 0.10 23 4 Cisco Systems Inc 思科系 统股份 有限公 司 CSCO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 507 168,219.33 0.10 23 5 Kinder Morgan Inc 特拉华 州金德 摩根公 司 KMI UN 纽约证 券交易 所 美国 1,330 167,473.56 0.10 23 6 Raymond James Financial Inc Raymon d James 金融股 份有限 公司 RJF UN 纽约证 券交易 所 美国 223 165,949.35 0.10 23 7 Shanghai Pharmaceu ticals Holding Co Ltd 上海医 药 2607 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 14,200 164,643.95 0.10嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 77 页 共 116 页 23 8 Booz Allen Hamilton Holding Corp 博思艾 伦咨询 控股公 司 BAH UN 纽约证 券交易 所 美国 224 163,058.56 0.10 23 9 Resona Holdings Inc 理索纳 控股株 式会社 8308 JT 日本证 券交易 所 日本 4,300 162,820.81 0.10 24 0 Intuit Inc Intuit 股份有 限公司 INTU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 60 162,645.70 0.10 24 1 China Energy Engineeri ng Corp Ltd 中国能 建 3996 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 200,000 162,575.14 0.10 24 2 Synopsys Inc 新思科 技公司 SNPS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 73 162,332.08 0.10 24 3 China Water Affairs Group Ltd 中国水 务 855 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 28,000 161,324.56 0.10 24 4 Citigroup Inc 花旗集 团 C UN 纽约证 券交易 所 美国 510 160,654.52 0.10 24 5 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陕西煤 业 601225 CH 上海证 券交易 所 中国 8,600 159,788.00 0.10 24 6 PVH Corp PVH 公 司 PVH UN 纽约证 券交易 所 美国 325 159,780.11 0.10 24 7 American Express Co 美国运 通 AXP UN 纽约证 券交易 所 美国 154 158,469.03 0.10 24 8 Sempra Energy 桑普拉 能源 SRE UN 纽约证 券交易 所 美国 147 158,217.46 0.10 24 9 Accenture PLC 埃森哲 公司 ACN UN 纽约证 券交易 所 美国 85 157,966.88 0.10 25 0 T-Mobile US Inc T-Mobi le US TMUS UW 纳斯达 克证券 美国 161 156,982.08 0.10嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 78 页 共 116 页 股份有 限公司 交易所 25 1 Automatic Data Processin g Inc ADP 公 司 ADP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 94 156,375.05 0.10 25 2 Meituan 美团－ Ｗ 3690 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 1,000 156,054.27 0.10 25 3 Fair Isaac Corp 费埃哲 公司 FICO UN 纽约证 券交易 所 美国 37 154,248.20 0.10 25 4 General Motors Co 通用汽 车公司 GM UN 纽约证 券交易 所 美国 651 152,522.23 0.09 25 5 Dongfeng Motor Group Co Ltd 东风集 团股份 489 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 38,000 152,070.28 0.09 25 6 China National Building Material Co Ltd 中国建 材 3323 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 26,000 148,872.38 0.09 25 7 Nexstar Media Group Inc Nexsta r 媒体 集团股 份有限 公司 NXST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 122 148,719.70 0.09 25 8 BlackRock Inc 贝莱德 有限公 司 BLK UN 纽约证 券交易 所 美国 30 148,059.73 0.09 25 9 Enphase Energy Inc Enphas e 能源 股份有 限公司 ENPH UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 80 147,627.23 0.09 26 0 Central China New Life Ltd 建业新 生活 9983 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 54,000 146,639.20 0.09 26 1 Hershey Co/The 好时公 司 HSY UN 纽约证 券交易 所 美国 90 145,151.32 0.09 26 2 Ovintiv Inc Ovinti v 股份 OVV UN 纽约证 券交易 美国 409 144,448.52 0.09嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 79 页 共 116 页 有限公 司 所 26 3 HCA Healthcar e Inc HCA 医 疗保健 有限公 司 HCA UN 纽约证 券交易 所 美国 86 143,725.39 0.09 26 4 Man Group PLC/Jerse y Man Group PLC/Je rsey EMG LN 伦敦证 券交易 所 英国 7,973 143,021.19 0.09 26 5 Internati onal Business Machines Corp 国际商 业机器 IBM UN 纽约证 券交易 所 美国 145 142,280.16 0.09 26 6 Las Vegas Sands Corp 拉斯维 加斯金 沙集团 LVS UN 纽约证 券交易 所 美国 423 141,615.46 0.09 26 7 Bank of Montreal 蒙特利 尔银行 BMO CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 224 141,184.60 0.09 26 8 Microchip Technolog y Inc 微芯科 技股份 有限公 司 MCHP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 287 140,418.52 0.09 26 9 United Parcel Service Inc 联合包 裹服务 股份有 限公司 UPS UN 纽约证 券交易 所 美国 115 139,233.50 0.09 27 0 Xiamen C & D Inc 建发股 份 600153 CH 上海证 券交易 所 中国 10,200 139,230.00 0.09 27 1 State Street Corp 道富集 团 STT UN 纽约证 券交易 所 美国 256 138,302.47 0.09 27 2 Tsingtao Brewery Co Ltd 青岛啤 酒 168 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 2,000 137,742.23 0.09 27 3 Poly Dev elopments and Ho ldings G roup Co Ltd 保利发 展 600048 CH 上海证 券交易 所 中国 9,100 137,683.00 0.09嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 80 页 共 116 页 27 4 AutoZone Inc AutoZo ne 股份 有限公 司 AZO UN 纽约证 券交易 所 美国 8 137,407.66 0.09 27 5 Principal Financial Group Inc 信安金 融 PFG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 232 135,596.86 0.08 27 6 Equinor ASA 挪威国 家石油 公司 EQNR UN 纽约证 券交易 所 美国 530 132,183.23 0.08 27 7 Union Pacific Corp 联合太 平洋 UNP UN 纽约证 券交易 所 美国 91 131,236.53 0.08 27 8 AES Corp/The 爱伊斯 公司 AES UN 纽约证 券交易 所 美国 654 130,997.44 0.08 27 9 Sandvik AB 山特维 克股份 公司 SAND SS 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 1,044 130,977.96 0.08 28 0 Commonwea lth Bank of Australia 澳大利 亚联邦 银行 CBA AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 268 129,614.42 0.08 28 1 GXO Logistics Inc GXO Logist ics 股 份有限 公司 GXO UN 纽约证 券交易 所 美国 434 129,036.35 0.08 28 2 Novo Nordisk A/S 诺和诺 德公司 NVO UN 纽约证 券交易 所 美国 136 128,192.10 0.08 28 3 China Qinfa Group Ltd 中国秦 发 866 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 640,000 128,059.19 0.08 28 4 Koninklij ke Ahold Delhaize NV 皇家阿 霍德德 尔海兹 集团 AD NA 阿姆斯 特丹交 易所 荷兰 637 126,909.92 0.08 28 5 Group 1 Automotiv e Inc 第一汽 车集团 公司 GPI UN 纽约证 券交易 所 美国 101 126,876.70 0.08 28 6 W R Berkley WR Berkle WRB UN 纽约证 券交易 美国 251 126,860.68 0.08嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 81 页 共 116 页 Corp y 公司 所 28 7 Investor AB 瑞典银 瑞达集 团 INVEB SS 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 1,005 126,192.18 0.08 28 8 Swiss Life Holding AG 瑞士人 寿控股 公司 SLHN SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 35 125,880.92 0.08 28 9 Dai-ichi Life Holdings Inc 第一生 命控股 株式会 社 8750 JT 日本证 券交易 所 日本 800 125,407.88 0.08 29 0 CNH Industria l NV 凯斯纽 荷兰工 业集团 CNHI IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 1,125 124,969.20 0.08 29 1 Block Inc Block 股份有 限公司 SQ UN 纽约证 券交易 所 美国 281 122,981.19 0.08 29 2 Sompo Holdings Inc 损保控 股株式 会社 8630 JT 日本证 券交易 所 日本 400 122,727.15 0.08 29 3 Woodside Energy Group Ltd 伍德赛 德能源 集团有 限公司 WDS AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 732 122,285.78 0.08 29 4 Northrop Grumman Corp 诺斯洛 普格鲁 门公司 NOC UN 纽约证 券交易 所 美国 32 121,598.57 0.08 29 5 Duke Energy Corp 杜克能 源 DUK UN 纽约证 券交易 所 美国 167 119,786.45 0.07 29 6 Chesapeak e Energy Corp 切萨皮 克能源 公司 CHK UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 182 119,619.37 0.07 29 7 BAE Systems PLC 英国宇 航系统 BA/ LN 伦敦证 券交易 所 英国 1,659 119,204.95 0.07 29 8 Wells Fargo & Co 富国银 行 WFC UN 纽约证 券交易 所 美国 411 118,190.59 0.07 29 9 MongoDB Inc MongoD B 股份 有限公 MDB UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 86 117,898.42 0.07嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 82 页 共 116 页 司 30 0 Boston Scientifi c Corp 波士顿 科学 BSX UN 纽约证 券交易 所 美国 359 115,688.48 0.07 30 1 Marathon Petroleum Corp 马拉松 石油公 司 MPC UN 纽约证 券交易 所 美国 142 115,106.59 0.07 30 2 Ross Stores Inc 罗斯百 货股份 有限公 司 ROST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 141 113,981.74 0.07 30 3 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 中远海 控 1919 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 16,000 113,766.87 0.07 30 4 Oversea-C hinese Banking Corp Ltd 华侨银 行有限 公司 OCBC SP 新加坡 证券交 易所 新 加 坡 1,800 113,634.28 0.07 30 5 Diageo PLC 帝亚吉 欧 DGE LN 伦敦证 券交易 所 英国 370 113,362.32 0.07 30 6 DoorDash Inc DoorDa sh 股份 有限公 司 DASH UN 纽约证 券交易 所 美国 333 113,223.92 0.07 30 7 Pernod Ricard SA 保乐力 加股份 有限公 司 RI FP 巴黎证 券交易 所 法国 83 113,208.50 0.07 30 8 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约证 券交易 所 美国 135 112,751.30 0.07 30 9 Juniper Networks Inc 瞻博网 络股份 有限公 司 JNPR UN 纽约证 券交易 所 美国 502 111,739.49 0.07 31 0 Mitsubish i UFJ Financial Group Inc 三菱日 联金融 集团 8306 JT 日本证 券交易 所 日本 2,400 111,711.03 0.07 31 1 Martin Marietta Materials Martin Mariet ta 材 MLM UN 纽约证 券交易 所 美国 47 110,629.82 0.07嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 83 页 共 116 页 Inc 料股份 有限公 司 31 2 CenterPoi nt Energy Inc 中点能 源 CNP UN 纽约证 券交易 所 美国 525 109,655.89 0.07 31 3 Tenaris SA 特纳股 份公司 TEN IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 905 109,398.18 0.07 31 4 AIA Group Ltd 友邦保 险 1299 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 1,400 108,550.17 0.07 31 5 Assicuraz ioni Generali SpA 忠利保 险 G IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 878 108,285.04 0.07 31 6 Moderna Inc 莫德纳 公司 MRNA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 86 107,584.40 0.07 31 7 Xerox Holdings Corp Xerox Holdin gs Corp XRX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,057 107,479.10 0.07 31 8 Mediobanc a Banca di Cre dito Fin anziario SpA Mediob anca 公 共有限 公司 MB IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 1,593 106,232.91 0.07 31 9 Komatsu Ltd 小松制 作所 6301 JT 日本证 券交易 所 日本 700 105,407.13 0.07 32 0 Vipshop Holdings Ltd 唯品会 控股有 限公司 VIPS UN 纽约证 券交易 所 美国 1,109 105,351.83 0.07 32 1 Intuitive Surgical Inc 直觉外 科手术 公司 ISRG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 57 105,339.23 0.07 32 2 Hitachi Ltd 日立 6501 JT 日本证 券交易 所 日本 300 105,098.21 0.07 32 3 Sony Group Corp 索尼集 团公司 6758 JT 日本证 券交易 所 日本 200 105,082.51 0.07 32 Lloyds 劳埃德 LLOY LN 伦敦证 英国 27,422 104,526.10 0.06嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 84 页 共 116 页 4 Banking Group PLC 银行集 团 券交易 所 32 5 Suncor Energy Inc 森科能 源公司 SU CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 470 103,728.33 0.06 32 6 Mitsui OSK Lines Ltd 商船三 井 9104 JT 日本证 券交易 所 日本 600 103,354.69 0.06 32 7 Futu Holdings Ltd 富途控 股有限 公司 FUTU UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 365 103,335.51 0.06 32 8 US Bancorp 美国合 众银行 USB UN 纽约证 券交易 所 美国 339 102,963.18 0.06 32 9 Rio Tinto PLC 力拓公 司 RIO UN 纽约证 券交易 所 美国 205 101,655.30 0.06 33 0 Simon Property Group Inc 西蒙房 地产集 团公司 SPG UN 纽约证 券交易 所 美国 124 101,456.95 0.06 33 1 NiSource Inc NiSour ce 公 司 NI UN 纽约证 券交易 所 美国 527 100,640.84 0.06 33 2 Pop Mart Internati onal Group Ltd 泡泡玛 特 9992 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 5,600 99,145.82 0.06 33 3 Indivior PLC Indivi or 公共 有限公 司 INDV LN 伦敦证 券交易 所 英国 637 99,027.21 0.06 33 4 AT&T Inc 美国电 话电报 公司 T UN 纽约证 券交易 所 美国 769 98,599.86 0.06 33 5 Canadian National Railway Co 加拿大 国家铁 路公司 CNR CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 119 98,350.68 0.06 33 6 Atmos Energy Corp Atmos 能源公 司 ATO UN 纽约证 券交易 所 美国 126 98,345.86 0.06 33 7 360 DigiTech Inc 360 数 科 QFIN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 693 98,266.88 0.06嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 85 页 共 116 页 33 8 Booking Holdings Inc Bookin g 控股 股份有 限公司 BKNG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 7 98,249.33 0.06 33 9 Texas Pacific Land Corp 德克萨 斯州太 平洋土 地公司 TPL UN 纽约证 券交易 所 美国 6 97,959.75 0.06 34 0 Alstom SA 阿尔斯 通股份 公司 ALO FP 巴黎证 券交易 所 法国 569 96,383.24 0.06 34 1 Enbridge Inc 安桥公 司 ENB CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 353 95,991.09 0.06 34 2 AnheuserBusch InBev SA/NV 百威英 博股份 公司 ABI BB 布鲁塞 尔证券 交易所 比 利 时 226 94,397.17 0.06 34 3 Lamb Weston Holdings Inc 蓝威斯 顿控股 股份有 限公司 LW UN 纽约证 券交易 所 美国 151 93,975.86 0.06 34 4 Cie Financier e Richemont SA 瑞士历 峰集团 CFR SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 103 93,156.26 0.06 34 5 McCormick & Co Inc/MD 味好美 股份有 限公司 /马里 兰州 MKC UN 纽约证 券交易 所 美国 161 92,944.61 0.06 34 6 Halliburt on Co 哈利伯 顿 HAL UN 纽约证 券交易 所 美国 339 92,905.33 0.06 34 7 Vertiv Holdings Co 维谛技 术 VRT UN 纽约证 券交易 所 美国 972 92,472.62 0.06 34 8 Shenzhen Internati onal Holdings Ltd 深圳国 际 152 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 13,500 92,373.05 0.06 34 9 iQIYI Inc 爱奇艺 IQ UW 纳斯达 克证券 美国 2,499 92,244.04 0.06嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 86 页 共 116 页 交易所 35 0 Weibo Corp 微博公 司 WB UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 692 92,148.90 0.06 35 1 Gilead Sciences Inc 吉利德 科学 GILD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 154 92,078.28 0.06 35 2 Enel SpA 恩耐股 份有限 公司 ENEL IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 2,456 91,700.13 0.06 35 3 Daiwa Securitie s Group Inc 大和证 券 8601 JT 日本证 券交易 所 日本 3,000 91,574.14 0.06 35 4 Teradyne Inc 泰瑞达 TER UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 149 90,645.31 0.06 35 5 Teleflex Inc 泰利福 公司 TFX UN 纽约证 券交易 所 美国 52 90,405.80 0.06 35 6 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交 易所 388 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 300 90,363.19 0.06 35 7 Pacific Basin Shipping Ltd 太平洋 航运 2343 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 38,000 89,612.85 0.06 35 8 Kunlun Energy Co Ltd 昆仑能 源 135 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 18,000 89,559.25 0.06 35 9 BASF SE 巴斯夫 欧洲公 司 BAS GY 德国证 券交易 所 德国 259 89,186.22 0.06 36 0 Logitech Internati onal SA 罗技国 际股份 有限公 司 LOGI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 205 88,877.00 0.06 36 1 Kuaishou Technolog y 快手 1024 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 1,400 88,853.57 0.05 36 2 Five9 Inc Five9 公司 FIVN UQ 纳斯达 克证券 美国 188 88,852.14 0.05嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 87 页 共 116 页 交易所 36 3 Verizon Communica tions Inc Verizo n 通信 股份有 限公司 VZ UN 纽约证 券交易 所 美国 323 88,632.89 0.05 36 4 TravelSky Technolog y Ltd 中国民 航信息 网络 696 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 6,000 88,433.73 0.05 36 5 Air Products and Chemicals Inc 空气产 品公司 APD UN 纽约证 券交易 所 美国 41 88,023.21 0.05 36 6 Credicorp Ltd Credic orp 有 限公司 BAP UN 纽约证 券交易 所 美国 93 87,868.04 0.05 36 7 Brightsph ere Investmen t Group Inc Bright sphere 投资集 团有限 公司 BSIG UN 纽约证 券交易 所 美国 612 87,718.86 0.05 36 8 Everest Re Group Ltd 安富来 集团有 限公司 RE UN 纽约证 券交易 所 美国 38 87,672.20 0.05 36 9 MSCI Inc MSCI 明晟 MSCI UN 纽约证 券交易 所 美国 27 87,472.52 0.05 37 0 Metro Inc/CN 麦德龙 股份有 限公司 MRU CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 226 87,062.74 0.05 37 1 Emerson Electric Co 艾默生 电气 EMR UN 纽约证 券交易 所 美国 130 86,972.53 0.05 37 2 Atlas Copco AB 阿特拉 斯·科 普柯集 团 ATCOA SS 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 1,060 86,892.19 0.05 37 3 L'Oreal SA 欧莱雅 OR FP 巴黎证 券交易 所 法国 35 86,669.78 0.05 37 4 Workday Inc Workda y 股份 有限公 司 WDAY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 74 86,238.60 0.05嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 88 页 共 116 页 37 5 Capri Holdings Ltd Capri 控股有 限公司 CPRI UN 纽约证 券交易 所 美国 216 86,229.55 0.05 37 6 Anglo American PLC 英美公 司 AAL LN 伦敦证 券交易 所 英国 316 85,849.31 0.05 37 7 Pandora A/S 潘多拉 公司 PANDY UV 纽约证 券交易 所 美国 700 85,828.25 0.05 37 8 FedEx Corp 联邦快 递 FDX UN 纽约证 券交易 所 美国 71 85,645.08 0.05 37 9 Sterling Infrastru cture Inc Sterli ng 基础 设施股 份有限 公司 STRL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 374 85,436.14 0.05 38 0 IMCD NV 艾敏斯 帝公众 有限公 司 IMCD NA 阿姆斯 特丹交 易所 荷兰 86 84,998.89 0.05 38 1 Under Armour Inc 安徳玛 股份有 限公司 UAA UN 纽约证 券交易 所 美国 1,200 84,912.40 0.05 38 2 Apollo Global Managemen t Inc 阿波罗 全球管 理股份 有限公 司 APO UN 纽约证 券交易 所 美国 190 84,411.65 0.05 38 3 Xponentia l Fitness Inc Xponen tial Fitnes s Inc XPOF UN 纽约证 券交易 所 美国 528 84,320.69 0.05 38 4 AIXTRON SE 爱思强 股份有 限公司 AIXA GY 德国证 券交易 所 德国 419 83,881.96 0.05 38 5 Franklin Resources Inc 富兰克 林资源 BEN UN 纽约证 券交易 所 美国 455 83,595.40 0.05 38 6 Science Applicati ons Internati onal Corp 科学应 用国际 公司 SAIC UN 纽约证 券交易 所 美国 108 83,438.97 0.05嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 89 页 共 116 页 38 7 adidas AG 阿迪达 斯公司 ADS GY 德国证 券交易 所 德国 88 83,258.81 0.05 38 8 Huntingto n Bancshare s Inc/OH 杭庭顿 银行 HBAN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 846 83,077.93 0.05 38 9 American Tower Corp 美国发 射塔公 司 AMT UN 纽约证 券交易 所 美国 56 82,629.13 0.05 39 0 Skechers USA Inc 斯凯奇 美国公 司 SKX UN 纽约证 券交易 所 美国 282 82,390.52 0.05 39 1 Dow Inc 陶氏公 司 DOW UN 纽约证 券交易 所 美国 234 82,121.41 0.05 39 2 China Merchants Port Holdings Co Ltd 招商局 港口 144 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 8,000 81,752.07 0.05 39 3 Ulta Beauty Inc Ulta 美 容产品 公司 ULTA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 25 81,672.12 0.05 39 4 SAP SE SAP 公 司 SAP GY 德国证 券交易 所 德国 114 81,566.24 0.05 39 5 Phillips 66 Philli ps 66 PSX UN 纽约证 券交易 所 美国 112 81,186.06 0.05 39 6 Kering SA 开云集 团 KER FP 巴黎证 券交易 所 法国 23 81,180.55 0.05 39 7 United Airlines Holdings Inc 美国联 合航空 控股股 份有限 公司 UAL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 309 81,132.71 0.05 39 8 DocuSign Inc DocuSi gn 股份 有限公 司 DOCU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 210 81,055.41 0.05 39 9 Carrier Global 开利全 球公司 CARR UN 纽约证 券交易 美国 280 80,441.13 0.05嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 90 页 共 116 页 Corp 所 40 0 Regeneron Pharmaceu ticals Inc 再生元 制药股 份有限 公司 REGN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 16 80,398.23 0.05 40 1 FNB Corp/PA FNB/宾 州 FNB UN 纽约证 券交易 所 美国 883 80,254.13 0.05 40 2 Qorvo Inc Qorvo 股份有 限公司 QRVO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 127 80,171.46 0.05 40 3 Norsk Hydro ASA 挪威海 德鲁公 司 NHYDY UV 纽约证 券交易 所 美国 1,528 80,133.57 0.05 40 4 Liberty Global PLC 自由全 球公司 LBTYA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 607 80,026.81 0.05 40 5 Jefferies Financial Group Inc 杰富瑞 金融集 团 JEF UN 纽约证 券交易 所 美国 334 79,741.33 0.05 40 6 Dexcom Inc Dexcom 股份有 限公司 DXCM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 100 78,867.13 0.05 40 7 Monolithi c Power Systems Inc 芯源系 统有限 公司 MPWR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 32 78,808.07 0.05 40 8 Walgreens Boots Alliance Inc 沃博联 股份有 限公司 WBA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 301 78,319.43 0.05 40 9 London Stock Exchange Group PLC 伦敦证 券交易 所 LSEG LN 伦敦证 券交易 所 英国 129 77,271.38 0.05 41 0 MetLife Inc 大都会 集团 MET UN 纽约证 券交易 所 美国 153 77,116.30 0.05 41 1 Intact Financial Corp Intact 金融公 司 IFC CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 76 76,117.42 0.05 41 2 Toyota Motor Corp 丰田汽 车 7203 JT 日本证 券交易 所 日本 800 75,919.10 0.05嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 91 页 共 116 页 41 3 Matador Resources Co Matado r 资源 公司 MTDR UN 纽约证 券交易 所 美国 188 74,946.90 0.05 41 4 Trade Desk Inc/The Trade Desk 股 份有限 公司 TTD UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 237 73,996.86 0.05 41 5 World Wrestling Entertain ment Inc 世界摔 角娱乐 公司 WWE UN 纽约证 券交易 所 美国 155 73,968.23 0.05 41 6 XPeng Inc 小鹏汽 车 XPEV UN 纽约证 券交易 所 美国 1,035 71,651.11 0.04 41 7 T Rowe Price Group Inc 普徕仕 TROW UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 93 70,639.01 0.04 41 8 NN Group NV NN 集团 公众有 限公司 NN NA 阿姆斯 特丹交 易所 荷兰 247 69,964.69 0.04 41 9 Palo Alto Networks Inc Palo Alto Networ ks 股份 有限公 司 PANW UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 71 69,000.66 0.04 42 0 Marvell Technolog y Inc 美满电 子科技 公司 MRVL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 266 68,619.70 0.04 42 1 Molson Coors Beverage Co 莫尔森 库尔斯 饮料公 司 TAP UN 纽约证 券交易 所 美国 191 68,533.89 0.04 42 2 Corteva Inc 科迪华 公司 CTVA UN 纽约证 券交易 所 美国 167 68,366.32 0.04 42 3 Societe Generale SA 法国兴 业银行 GLE FP 巴黎证 券交易 所 法国 385 67,101.53 0.04 42 4 JD Health Internati onal Inc 京东健 康 6618 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 1,050 66,921.56 0.04 42 5 ArcelorMi ttal SA 安赛乐 米塔尔 MT UN 纽约证 券交易 美国 364 66,470.70 0.04嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 92 页 共 116 页 所 42 6 Okta Inc Okta Inc OKTA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 139 66,148.87 0.04 42 7 Dassault Systemes SE 达索系 统公司 DSY FP 巴黎证 券交易 所 法国 266 66,135.59 0.04 42 8 Verbund AG 维邦电 力公司 VER AV 维也纳 证券交 易所 奥 地 利 113 65,970.65 0.04 42 9 Bank of Nova Scotia/Th e 加拿大 丰业银 行 BNS CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 193 65,791.40 0.04 43 0 HEICO Corp 海科航 空公司 HEI UN 纽约证 券交易 所 美国 61 65,272.51 0.04 43 1 Weatherfo rd Internati onal PLC 威德福 国际公 共有限 公司 WFRD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 182 64,544.01 0.04 43 2 National Australia Bank Ltd 澳大利 亚国民 银行有 限公司 NAB AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 455 64,472.06 0.04 43 3 Carnival Corp 嘉年华 公司 CCL UN 纽约证 券交易 所 美国 1,127 63,263.78 0.04 43 4 SITC Internati onal Holdings Co Ltd 海丰国 际 1308 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 4,000 62,028.67 0.04 43 5 Ford Motor Co 福特汽 车 F UN 纽约证 券交易 所 美国 753 60,991.72 0.04 43 6 Elia Group SA/NV 伊利亚 系统经 运商公 司 ELI BB 布鲁塞 尔证券 交易所 比 利 时 60 59,145.67 0.04 43 7 Omnicom Group Inc Omnico m 集团 OMC UN 纽约证 券交易 所 美国 103 58,514.55 0.04 43 Alcoa 美国铝 AA UN 纽约证 美国 184 58,269.19 0.04嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 93 页 共 116 页 8 Corp 业公司 券交易 所 43 9 MaxLinear Inc 美国 MaxLin ear 股 份有限 公司 MXL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 243 57,456.91 0.04 44 0 InterCont inental Hotels Group PLC 洲际酒 店集团 IHG LN 伦敦证 券交易 所 英国 144 57,343.12 0.04 44 1 KeyCorp KeyCor p 公司 KEY UN 纽约证 券交易 所 美国 466 56,536.67 0.03 44 2 Southern Copper Corp 南方铜 业公司 SCCO UN 纽约证 券交易 所 美国 133 55,938.76 0.03 44 3 Paychex Inc Payche x 公司 PAYX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 67 53,923.55 0.03 44 4 Colgate-P almolive Co 高露洁 棕榄 CL UN 纽约证 券交易 所 美国 98 53,776.60 0.03 44 5 Allianz SE 安联保 险有限 公司 ALV GY 德国证 券交易 所 德国 36 53,685.38 0.03 44 6 Restauran t Brands Internati onal Inc Restau rant Brands Intern ationa l 股份 有限公 司 QSR UN 纽约证 券交易 所 美国 119 53,597.68 0.03 44 7 Chindata Group Holdings Ltd 秦淮数 据集团 CD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 960 53,287.55 0.03 44 8 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约证 券交易 所 美国 218 52,623.68 0.03 44 9 IDEX Corp 艺达思 集团 IEX UN 纽约证 券交易 所 美国 33 52,477.49 0.03嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 94 页 共 116 页 45 0 Xinyi Glass Holdings Ltd 信义玻 璃 868 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 4,000 51,952.58 0.03 45 1 Johnson & Johnson 强生 JNJ UN 纽约证 券交易 所 美国 42 51,672.46 0.03 45 2 Moncler SpA Moncle r 股份 有限公 司 MONC IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 139 51,073.26 0.03 45 3 Micron Technolog y Inc 美光科 技股份 有限公 司 MU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 146 50,821.24 0.03 45 4 Ferrari NV 法拉利 RACE UN 纽约证 券交易 所 美国 34 50,726.52 0.03 45 5 PNC Financial Services Group Inc/The PNC 财 务服务 PNC UN 纽约证 券交易 所 美国 46 50,599.49 0.03 45 6 Five Below Inc Five Below 股份有 限公司 FIVE UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 41 50,504.98 0.03 45 7 Equinix Inc Equini x 有限 公司 EQIX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 11 50,182.24 0.03 45 8 Cameco Corp Cameco 公司 CCO CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 318 50,148.78 0.03 45 9 Veritiv Corp Veriti v 有限 公司 VRTV UN 纽约证 券交易 所 美国 59 50,012.03 0.03 46 0 Splunk Inc Splunk 公司 SPLK UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 83 49,765.34 0.03 46 1 Wyndham Hotels & Resorts Inc 温德姆 酒店与 度假村 股份有 限公司 WH UN 纽约证 券交易 所 美国 100 49,664.56 0.03嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 95 页 共 116 页 46 2 Mr Cooper Group Inc Mr Cooper 集团股 份有限 公司 COOP UR 纳斯达 克证券 交易所 美国 177 49,469.62 0.03 46 3 Genmab A/S Genmab 股份有 限公司 GMAB UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 166 48,996.52 0.03 46 4 Keppel Corp Ltd 吉宝企 业有限 公司 KEP SP 新加坡 证券交 易所 新 加 坡 1,300 48,918.10 0.03 46 5 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 住友金 属矿山 株式会 社 5713 JT 日本证 券交易 所 日本 200 48,912.84 0.03 46 6 Consolida ted Edison Inc 联合爱 迪生 ED UN 纽约证 券交易 所 美国 73 48,457.11 0.03 46 7 Invesco Ltd 景顺有 限公司 IVZ UN 纽约证 券交易 所 美国 384 48,112.57 0.03 46 8 Deutsche Post AG 德国邮 政股份 公司 DPW GY 德国证 券交易 所 德国 183 47,788.18 0.03 46 9 Autohome Inc 汽车之 家 ATHM UN 纽约证 券交易 所 美国 222 47,311.92 0.03 47 0 Spirit Airlines Inc Spirit 航空股 份有限 公司 SAVE UN 纽约证 券交易 所 美国 335 45,449.59 0.03 47 1 PBF Energy Inc PBF 能 源股份 有限公 司 PBF UN 纽约证 券交易 所 美国 160 45,442.62 0.03 47 2 Celsius Holdings Inc Celsiu s 控股 股份有 限公司 CELH UR 纳斯达 克证券 交易所 美国 62 44,925.01 0.03 47 3 TAL Education Group 好未来 教育集 团 TAL UN 纽约证 券交易 所 美国 899 44,141.29 0.03 47 NatWest 国民西 NWG LN 伦敦证 英国 1,867 41,561.54 0.03嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 96 页 共 116 页 4 Group PLC 敏寺银 行集团 公共有 限公司 券交易 所 47 5 CF Industrie s Holdings Inc CF 工业 控股股 份有限 公司 CF UN 纽约证 券交易 所 美国 70 41,536.87 0.03 47 6 GSK PLC 葛兰素 史克公 共有限 公司 GSK UN 纽约证 券交易 所 美国 169 41,360.39 0.03 47 7 Walt Disney Co/The 华特迪 士尼公 司 DIS UN 纽约证 券交易 所 美国 66 39,935.57 0.02 47 8 Datadog Inc Datado g 股份 有限公 司 DDOG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 78 39,928.05 0.02 47 9 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC NIPPON EXPRES S HOLDIN GS INC 9147 JT 日本证 券交易 所 日本 100 39,477.93 0.02 48 0 Legal & General Group PLC 法通集 团公共 有限公 司 LGEN LN 伦敦证 券交易 所 英国 1,883 39,436.24 0.02 48 1 China Jinmao Holdings Group Ltd 中国金 茂 817 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 26,000 39,018.03 0.02 48 2 Assa Abloy AB 亚萨合 莱集团 ASSAB SS 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 252 37,539.06 0.02 48 3 Brenntag SE Brennt ag BNR GY 德国证 券交易 所 德国 81 35,906.94 0.02 48 4 Shopify Inc Shopif y 股份 有限公 司 SHOP UN 纽约证 券交易 所 美国 148 35,777.71 0.02 48 Neurocrin Neuroc NBIX UW 纳斯达 美国 43 35,769.63 0.02嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 97 页 共 116 页 5 e Bioscienc es Inc rine 生 物科学 股份有 限公司 克证券 交易所 48 6 Adtalem Global Education Inc Adtale m 环球 教育股 份有限 公司 ATGE UN 纽约证 券交易 所 美国 141 34,861.31 0.02 48 7 Norfolk Southern Corp 诺福克 南方 NSC UN 纽约证 券交易 所 美国 20 34,324.33 0.02 48 8 Analog Devices Inc 亚德诺 半导体 ADI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 30 34,272.10 0.02 48 9 Guidewire Software Inc Guidew ire 软 件公司 GWRE UN 纽约证 券交易 所 美国 78 33,985.02 0.02 49 0 Thales SA 泰雷兹 集团 HO FP 巴黎证 券交易 所 法国 38 33,650.97 0.02 49 1 PayPal Holdings Inc Paypal 控股股 份有限 公司 PYPL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 66 32,737.24 0.02 49 2 ChampionX Corp Champi onx 公 司 CHX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 160 32,304.60 0.02 49 3 Coherent Corp 相干公 司 COHR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 131 32,023.93 0.02 49 4 Southern Co/The 南方公 司 SO UN 纽约证 券交易 所 美国 62 30,835.21 0.02 49 5 Sea Ltd Sea 有 限公司 SE UN 纽约证 券交易 所 美国 85 30,801.29 0.02 49 6 St James's Place PLC 圣占姆 士财富 管理有 限公司 STJ LN 伦敦证 券交易 所 英国 326 29,964.42 0.02 49 7 BHP Group Ltd 必和必 拓集团 BHP AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 135 29,037.24 0.02嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 98 页 共 116 页 49 8 Wolters Kluwer NV 威科集 团 WKL NA 阿姆斯 特丹交 易所 荷兰 40 29,026.51 0.02 49 9 Nintendo Co Ltd 任天堂 7974 JT 日本证 券交易 所 日本 100 28,964.45 0.02 50 0 Heidelber gCement AG 海德堡 水泥股 份有限 公司 HEI GY 德国证 券交易 所 德国 73 28,870.92 0.02 50 1 PerkinElm er Inc 珀金埃 尔默 PKI UN 纽约证 券交易 所 美国 29 28,320.71 0.02 50 2 Getinge AB 洁定集 团 GETIB SS 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 195 28,087.17 0.02 50 3 NextEra Energy Inc 新纪元 能源公 司 NEE UN 纽约证 券交易 所 美国 46 26,783.07 0.02 50 4 Freshpet Inc Freshp et 公司 FRPT UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 72 26,461.58 0.02 50 5 UniCredit SpA 裕信银 行公共 有限公 司 UCG IM 意大利 证券交 易所 意 大 利 266 26,205.44 0.02 50 6 Charter Communica tions Inc Charte r 通信 公司 CHTR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 11 25,978.65 0.02 50 7 Newmont Corp 纽蒙黄 金公司 NEM UN 纽约证 券交易 所 美国 79 25,969.60 0.02 50 8 Ivanhoe Mines Ltd 艾芬豪 矿业有 限公司 IVN CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 472 25,951.48 0.02 50 9 RELX PLC 励讯集 团 REL LN 伦敦证 券交易 所 英国 129 24,775.35 0.02 51 0 Wilmar Internati onal Ltd 丰益国 际有限 公司 WIL SP 新加坡 证券交 易所 新 加 坡 1,100 23,774.88 0.01 51 1 Laborator y Corp of 美国实 验控股 LH UN 纽约证 券交易 美国 14 22,960.34 0.01嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 99 页 共 116 页 America Holdings 所 51 2 Albemarle Corp 雅保公 司 ALB UN 纽约证 券交易 所 美国 15 22,655.15 0.01 51 3 WuXi AppTec Co Ltd 药明康 德 2359 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 300 22,095.03 0.01 51 4 British American Tobacco PLC 英美烟 草 BATS LN 伦敦证 券交易 所 英国 77 21,209.88 0.01 51 5 Standard Chartered PLC 渣打集 团 STAN LN 伦敦证 券交易 所 英国 378 19,748.55 0.01 51 6 Scotts Miracle-G ro Co/The Scotts Miracl e-Gro 公司 SMG UN 纽约证 券交易 所 美国 57 19,289.37 0.01 51 7 Westlake Corp Westla ke 公司 WLK UN 纽约证 券交易 所 美国 27 19,282.05 0.01 51 8 Aon PLC 怡安集 团 AON UN 纽约证 券交易 所 美国 8 16,722.84 0.01 51 9 KKR & Co Inc KKR & Co Inc KKR UN 纽约证 券交易 所 美国 46 14,871.65 0.01 52 0 First Interstat e BancSyste m Inc 第一州 际银行 系统股 份有限 公司 FIBK UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 54 14,535.82 0.01 52 1 SM Energy Co SM 能 源公司 SM UN 纽约证 券交易 所 美国 56 13,584.31 0.01 52 2 GrainCorp Ltd GrainC orp 有 限公司 GNC AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 377 13,186.10 0.01 52 3 Unum Group 尤纳姆 集团 UNM UN 纽约证 券交易 所 美国 44 12,573.33 0.01 52 4 Inspire Medical Inspir e 医疗 INSP UN 纽约证 券交易 美国 7 12,279.70 0.01嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 100 页 共 116 页 Systems Inc 系统股 份有限 公司 所 52 5 Centene Corp Centen e 公司 CNC UN 纽约证 券交易 所 美国 20 11,423.34 0.01 52 6 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 8 10,411.80 0.01 52 7 Kraft Heinz Co/The 卡夫亨 氏公司 KHC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 36 10,207.04 0.01 52 8 Sonova Holding AG 索诺瓦 控股公 司 SOON SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 6 9,925.34 0.01 52 9 LyondellB asell Industrie s NV 利安德 巴塞尔 工业公 司 LYB UN 纽约证 券交易 所 美国 17 9,830.60 0.01 53 0 Novocure Ltd Novocu re 有限 公司 NVCR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 18 9,195.36 0.01 53 1 FleetCor Technolog ies Inc FleetC or 技术 股份有 限公司 FLT UN 纽约证 券交易 所 美国 7 8,954.80 0.01 53 2 Accellero n Industrie s AG Accell eron Indust ries AG ACLN SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 34 4,910.10 0.00 53 2 Accellero n Industrie s AG Accell eron Indust ries AG ACLLY UV 纽约证 券交易 所 美国 25 3,551.95 0.00 53 3 Sika AG 瑞士西 卡股份 公司 SIKA SE 瑞士证 券交易 所 瑞士 5 8,361.64 0.01 53 4 Atlas Air Worldwide Holdings Inc 阿特拉 斯航空 全球控 股有限 公司 AAWW UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 11 7,722.35 0.00 53 5 Hilton Worldwide 希尔顿 全球控 HLT UN 纽约证 券交易 美国 8 7,040.37 0.00嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 101 页 共 116 页 Holdings Inc 股股份 有限公 司 所 53 6 Carlisle Cos Inc 卡莱股 份有限 公司 CSL UN 纽约证 券交易 所 美国 4 6,564.83 0.00 53 7 Brookfiel d Infrastru cture Corp Brookf ield Infras tructu re Corp BIPC UN 纽约证 券交易 所 美国 23 6,231.23 0.00 53 8 Discover Financial Services Discov er 金融 服务公 司 DFS UN 纽约证 券交易 所 美国 8 5,450.77 0.00 53 9 Jinmao Property Services Co Ltd 金茂服 务 816 HK 香港证 券交易 所 中 国 香港 1,480 5,407.14 0.00 54 0 Alleima AB Alleim a AB ALLEI SS 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 208 5,321.54 0.00 54 1 Crown Holdings Inc Crown 控股股 份有限 公司 CCK UN 纽约证 券交易 所 美国 9 5,153.04 0.00 54 2 Sonic Healthcar e Ltd Sonic 医疗保 健有限 公司 SHL AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 36 5,085.81 0.00 54 3 Aspen Technolog y Inc 艾斯本 技术有 限公司 AZPN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3 4,291.59 0.00 54 4 Airbnb Inc 爱彼迎 股份有 限公司 ABNB UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 7 4,168.31 0.00 54 5 TC Energy Corp TC 能源 公司 TRP CT 加拿大 证券交 易所 加 拿 大 13 3,605.89 0.00 54 6 Tyson Foods Inc 泰森食 品公司 TSN UN 纽约证 券交易 所 美国 8 3,468.37 0.00 54 Infineon 英飞凌 IFX GY 德国证 德国 16 3,376.53 0.00嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 102 页 共 116 页 7 Technolog ies AG 科技有 限公司 券交易 所 54 8 Embecta Corp Embect a Corp EMBC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 13 2,289.75 0.00 54 9 Auto Trader Group PLC Auto Trader 集团公 共有限 公司 AUTO LN 伦敦证 券交易 所 英国 34 1,471.49 0.00 55 0 Epiroc AB 安百拓 集团 EPIA SS 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 5 632.12 0.00 55 1 Goodman Group 嘉民集 团 GMG AT 澳大利 亚证券 交易所 澳 大 利亚 1 81.83 0.00 注： 本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Berkshire Hathaway Inc BRK/B UN 5,364,953.13 2.26 2 Teck Resources Ltd TECK UN 4,535,860.43 1.91 3 Beijing United Information Tec hnology Co Ltd 603613 SH 3,183,250.00 1.34 4 Amazon.com Inc AMZN UW 2,590,655.36 1.09 5 Huaneng Lancang River Hydropowe r Inc 600025 SH 2,564,512.61 1.08 6 Verbund AG VER AV 2,378,438.49 1.00 7 Bank of Montreal BMO CT 2,358,279.42 0.99 8 Royal Bank of Canada RY CT 2,353,010.18 0.99 9 Raytheon Technologies Corp RTX UN 2,344,582.30 0.99 10 Steel Dynamics Inc STLD UW 2,341,544.78 0.98 11 Canadian Natural Resources Ltd CNQ CT 2,289,411.56 0.96 12 Dollarama Inc DOL CT 2,254,623.61 0.95嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 103 页 共 116 页 13 Exxon Mobil Corp XOM UN 2,241,777.54 0.94 14 Bank of Nova Scotia/The BNS CT 2,226,988.89 0.94 15 Check Point Software Technologies Ltd CHKP UW 2,219,153.84 0.93 16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM UN 2,056,464.85 0.86 17 Bank of Chengd u Co Ltd 601838 SH 2,033,695.00 0.86 18 Yangling Metron New Material I nc 300861 SZ 2,029,699.42 0.85 19 Tesla Inc TSLA UW 2,029,529.93 0.85 20 Bank of Jiangs u Co Ltd 600919 SH 1,952,286.00 0.82 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 4,453,167.57 1.87 2 Microsoft Corp MSFT UW 3,347,286.77 1.41 3 Alphabet Inc GOOGL UW 3,300,028.79 1.39 4 Beijing United Information Tec hnology Co Ltd 603613 SH 3,049,461.00 1.28 5 Teck Resources Ltd TECK UN 2,722,409.80 1.14 6 Huaneng Lancang River Hydropowe r Inc 600025 SH 2,409,985.00 1.01 7 Verbund AG VER AV 2,401,219.76 1.01 8 Berkshire Hathaway Inc BRK/B UN 2,197,698.71 0.92 9 Bank of Nova Scotia/The BNS CT 2,146,510.78 0.90 10 Check Point Software Technologies Ltd CHKP UW 2,105,068.45 0.89 11 Bank of Montreal BMO CT 2,102,286.31 0.88 12 Anhui Jinhe In dustrial Co Ltd 002597 SZ 2,101,096.00 0.88 13 NVIDIA Corp NVDA UW 2,070,204.58 0.87嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 104 页 共 116 页 14 LONGi Green En ergy Technology Co Ltd 601012 SH 2,050,517.20 0.86 15 Bank of Jiangs u Co Ltd 600919 SH 2,024,510.00 0.85 16 Dollarama Inc DOL CT 1,957,056.76 0.82 17 Yangling Metron New Material I nc 300861 SZ 1,902,910.00 0.80 18 Bank of Chengd u Co Ltd 601838 SH 1,888,181.00 0.79 19 Royal Bank of Canada RY CT 1,866,028.15 0.78 20 Yealink Network Technology Corp Ltd 300628 SZ 1,823,846.00 0.77 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 327,329,200.48 卖出收入（成交）总额 251,889,146.57 注： 8.5.1 项“买入金额”、 8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA- - - A+ 10,022,158.22 6.20 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 105 页 共 116 页 注： 本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级 信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位： 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019663 21 国债 15 57,000 5,747,594.22 3.56 2 019666 22 国债 01 28,000 2,856,586.85 1.77 3 019674 22 国债 09 14,000 1,417,977.15 0.88 注： 报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 Invesco Golden Dragon Ch ina ETF ETF 交易型开放 式 Invesco Capital Manageme nt LLC 1,295,851. 86 0.80 2 Invesco Q QQ Trus t Series 1 ETF 交易型开放 式 Invesco C apital Management LLC 554,505.57 0.34 3 iShares C ORE S&P /ASX 200 ETF ETF 交易型开放 式 BlackRock Investme nt Mana gement Au stralia L td/Austral ia 265,637.81 0.16 4 SPDR Gold Shares ETF 交易型开放 式 State Str eet Globa l Advis ors Inc 259,924.44 0.16 5 VanEck Go ld Mine ETF 交易型开放 式 Van Eck Associates 170,063.83 0.11嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 106 页 共 116 页 rs ETF/US A Corp 6 iShares 2 0+ Year Treasury Bond ET F ETF 交易型开放 式 BlackRock Fund Advisors 169,881.92 0.11 7 ARK Inn ovation E TF ETF 交易型开放 式 ARK Inves tment M anagement LLC 51,129.91 0.03 8 iShares Russell 1000 Va lue ETF ETF 交易型开放 式 BlackRock Fund Advisors 46,471.99 0.03 9 iShares M SCI Bra zil ETF ETF 交易型开放 式 BlackRock Fund Advisors 20,453.99 0.01 10 iShares M SCI UAE ETF ETF 交易型开放 式 BlackRock Fund Advisors 17,260.93 0.01 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 337,715.97 2 应收清算款 - 3 应收股利 162,494.97 4 应收利息 - 5 应收申购款 380,406.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 880,617.57嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 107 页 共 116 页 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 （户） 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 嘉实全球 价值股票 （ QDII ） 人民币 5,930 31,750.40 23,027,126.71 12.23 165,252,733.47 87.77 嘉实全球 价值股票 （ QDII ） 美元现汇 27 16,510.59 - - 445,785.86 100.00 合计 5,955 31,691.96 23,027,126.71 12.20 165,698,519.33 87.80 注： (1)嘉实全球价值股票（QDII）人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有 份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价 值股票（QDII）人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉 实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例； (2)嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持 有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全 球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 人所有从 嘉实全球价值股票（QDII）人民 币 193,878.26 0.10嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 108 页 共 116 页 业人员持 有本基金 嘉实全球价值股票（QDII）美元 现汇 - - 合计 193,878.26 0.10 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII）人 民币 0 嘉实全球价值股票（QDII）美 元现汇 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII）人 民币 0 嘉实全球价值股票（QDII）美 元现汇 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 日）基金份额总额 237,958,337.73 281,215.89 本报告期期初基金份 额总额 237,958,337.73 281,215.89 本报告期基金总申购 份额 7,303,115.44 188,164.58 减：本报告期基金总 赎回份额 56,981,592.99 23,594.61 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 188,279,860.18 445,785.86嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 109 页 共 116 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚康 先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 23 日。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）的审计费 50,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 6 月 2 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 对子公司管控不严格 管理人采取整改措施的情况（如 提出整改意见） 已完成整改并通过北京证监局验收 其他 - 措施 2 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 6 月 14 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 警示函嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 110 页 共 116 页 受到稽查或处罚等措施的原因 对子公司管控不严格 管理人采取整改措施的情况（如 提出整改意见） - 其他 - 措施 3 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 12 月 26 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 提出整改意见） 已完成整改并通过北京证监局验收 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 中信证券 股份有限 公司 Citic Securitie s Compan y Limite d - 286,588,711. 34 49.54 181,220.36 53.08 - 瑞银集团 Union Ba nk of Switzer land - 95,943,227.9 9 16.59 57,555.61 16.86 - 华兴证券 有限公司 China Renaissan ce Secur ity - 66,876,473.1 5 11.56 39,124.98 11.46 -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 111 页 共 116 页 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga n Secu rities (Asia Pa cific) L imited - 63,715,122.6 7 11.01 24,937.38 7.30 - 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit Suisse (Hong Ko ng) Limi ted - 24,672,626.6 5 4.27 4,713.79 1.38 - 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup Globa l Market s Asia Limited - 13,673,963.9 7 2.36 14,898.13 4.36 - 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati onal Cap ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited - 8,787,326.45 1.52 4,138.23 1.21 - 野村证券 NOMURA - 7,145,850.81 1.24 1,937.43 0.57 - 极讯欧洲 有限公司 Instinet Europ - 5,488,031.89 0.95 4,696.29 1.38 -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 112 页 共 116 页 e Limite d 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporati on Limited - 1,824,374.16 0.32 660.24 0.19 - 招商证券 （香港）有 限公司 China Me rchants Securit ies (HK) Co. , Ltd. - 1,614,914.17 0.28 3,229.83 0.95 - 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Investmen t Bankin g - 1,197,072.70 0.21 2,394.16 0.70 - 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta S ecurities (Hong Ko ng) Comp any Limi ted - 896,987.11 0.16 1,793.99 0.53 - 信达国际 证券有限 公司 CINDA INTERNATI - 42,095.50 0.01 84.19 0.02 -嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 113 页 共 116 页 ONAL SEC URITIES LIMITED 中国银河 证券股份 有限公司 China Galaxy I nternatio nal Fina ncials H oldings - - - - - - 注： 1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券 回购 交易 权证 交易 基金交易 成交金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 (%) 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 ( 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 ( % ) 成交金 额 占 当 期 基 金 成 交 总 额 的 比 例 (% )嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 114 页 共 116 页 % ) 中信证券股份有限公司 Citic Securities Company Limited 40,912, 067.20 100 .00 - - - - - - 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - 2,107, 224.57 28 .6 0 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - 1,889, 281.08 25 .6 4 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limite d - - - - - - 1,309, 500.78 17 .7 7 华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - 1,309, 158.53 17 .7 7 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - - 375,34 9.24 5. 09 野村证券 NOMURA - - - - - - 214,32 3.86 2. 91 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - 163,37 3.25 2. 22 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITE D - - - - - - - - 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - - - - - - - - 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporati on Hong Kong Securities Limited - - - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings - - - - - - - - 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking - - - - - - - - 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于嘉实全球价值机会股票型证券投 资基金（QDII）开放日常申购、赎回 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 2022 年 2 月 18 日嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 115 页 共 116 页 及定投业务的公告 金电子披露网站 2 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 4 月 15 日、 4 月 18 日暂停申购、 赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 4 月 13 日 3 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 5 月 12 日 4 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 5 月 30 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 5 月 26 日 5 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 6 月 2 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 5 月 31 日 6 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 6 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 6 月 16 日 7 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 6 月 30 日 8 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 8 月 29 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 8 月 25 日 9 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 9 月 5 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 9 月 1 日 10 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 11 月 10 日 11 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 11 月 24 日暂停申购、赎回及定投 业务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 11 月 22 日 12 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资 者持续完善客户身份信息的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 12 月 21 日 13 关于嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年 12 月 26 日、 12 月 27 日暂停申购、 赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2022 年 12 月 22 日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》；嘉实全球价值股票（QDII） 2022 年年度报告 第 116 页 共 116 页 （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址： http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日