华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华安中证新能源汽车 ETF 发起式联接 基金主代码 013319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 19 日 报告期末基金份额总额 251,086,840.91 份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全 复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的 指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对 业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目 标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×95%＋商业银行税后活期存 款利率×5% 风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型 指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目 标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数 所代表的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证新能源汽车 ETF 华安中证新能源汽车 ETF 发起式联接 A 发起式联接 C 下属分级基金的交易代码 013319 013320 报告期末下属分级基金的份 91,330,703.61 份 159,756,137.30 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 516660 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 所 上市日期 2021 年 2 月 26 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好 的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、 成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变 化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市 场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行 优化，尽量降低跟踪误差。 本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进 投资策略 行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原 因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够 数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、 成份股个股衍生品等进行替代。 本基金力争日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标 的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟 踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指 风险收益特征 数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 主要财务指标 华安中证新能源汽车 华安中证新能源汽车 ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C 1.本期已实现收益 -593,506.89 -1,072,594.12 2.本期利润 -3,535,171.23 -6,488,788.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0397 -0.0424 4.期末基金资产净值 60,875,210.48 106,227,766.61 5.期末基金份额净值 0.6665 0.6649 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安中证新能源汽车 ETF 发起式联接 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -5.65% 1.83% -5.73% 1.88% 0.08% -0.05% 过去六个月 -27.39% 1.84% -27.62% 1.89% 0.23% -0.05% 过去一年 -26.64% 2.15% -27.61% 2.21% 0.97% -0.06% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -33.35% 2.07% -31.88% 2.15% -1.47% -0.08% 生效起至今 2、华安中证新能源汽车 ETF 发起式联接 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -5.70% 1.83% -5.73% 1.88% 0.03% -0.05% 过去六个月 -27.46% 1.84% -27.62% 1.89% 0.16% -0.05% 过去一年 -26.78% 2.15% -27.61% 2.21% 0.83% -0.06% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -33.51% 2.07% -31.88% 2.15% -1.63% -0.08% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日) 1．华安中证新能源汽车 ETF 发起式联接 A： 2．华安中证新能源汽车 ETF 发起式联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，12 年基金行业从业 经历。曾任毕马威华振会计师事务 所审计员。2010 年 7 月加入华安 基金，历任基金运营部基金会计、 指数与量化投资部分析师、基金经 理助理。2018 年 9 月起，同时担 任华安标普全球石油指数证券投 资基金（LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国际龙头 （DAX）交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的 基金经理。2019 年 6 月起，同时 本基金 担任华安三菱日联日经 225 交易 的基金 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 经理、 （QDII）的基金经理。2020 年 5 倪斌 指数与 2021-10-19 - 12 月起，同时担任华安法国 CAC40 量化投 交易型开放式指数证券投资基金 资部助 （QDII）的基金经理。2021 年 1 理总监 月起，同时担任华安中证全指证券 公司指数型证券投资基金的基金 经理。2021 年 2 月起，同时担任 华安中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起，同时担任华安中 证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月起，同时担任华安中证申万 食品饮料交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021 年 5 月起，同时担任华安恒生科技交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （QDII）的基金经理。2021 年 6 月起，同时担任华安中证沪港深科 技 100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2021 年 10 月 起，同时担任华安中证新能源汽车 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理。2022 年 4 月起，同时担任华安恒生科技 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金（QDII）的基金 经理。2022 年 7 月起，同时担任 华安纳斯达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，从渗透率及销量数据看，新能源车产业链保持了平稳健康发展，电动化、智能化成为消费者关注重点及车企核心布局方向，新车型的持续发布有力拉动了销量增长，年底补贴退坡也带动了抢装浪潮。但由于报告期内疫情扩散，国内供应链安全及消费场景受到一定冲击，新能源车供需两端均受到疫情扰动。市场整体对新能源车行业发展持谨慎态度，一方面源于对 23 年销 量的悲观预期，另一方面则源于对 2023 年中游供给释放后产能过剩的担忧，板块呈现先涨后跌，总体呈现下跌的状态。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，华安新能源汽车 ETF 联接 A 份额净值为 0.6665 元， C 份额净值 为0.6649元；华安新能源汽车ETF联接A份额净值增长率为-5.65%，C份额净值增长率为-5.70%，同期业绩比较基准增长率为-5.73%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，稳增长政策推动下，中央经济工作会议强调“将把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持新能源汽车等大件商品的消费”，我们预计 2023 年对新能源车的政策支持将持续发力。行业发展上，2023 年为新车周期大年，自主品牌、新势力、合资车企纷纷推出全新电动平台和车型。在电动化、智能化浪潮席卷消费者心智的背景下，我们预计新能源车有望进一步提升渗透率，行业景气度有望持续处于较高水平。对于中游环节，尽管短期内有竞争加剧的风险，中长期看国内优质企业在这一赛道的全球竞争中具有极强产业链优势，新能源汽车产业链具备长期投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式证券投资基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 157,657,833.29 93.55 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 10,680,254.64 6.34 8 其他各项资产 182,879.94 0.11 9 合计 168,520,967.87 100.00 5.2期末投资目标基金明细 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例（%） 华安中证 交易型开 华安基金 157,657,83 1 新能源汽 股票型 放式（ETF） 管理有限 3.29 94.35 车 ETF 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,930.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 171,949.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 182,879.94 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名投资股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华安中证新能源汽车 华安中证新能源汽车 项目 ETF发起式联接A ETF发起式联接C 本报告期期初基金份额总额 86,521,242.26 139,956,459.38 报告期期间基金总申购份额 9,395,304.20 59,357,990.16 减：报告期期间基金总赎回份额 4,585,842.85 39,558,312.24 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 91,330,703.61 159,756,137.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华安中证新能源汽车ETF 华安中证新能源汽车ETF 项目 发起式联接A 发起式联接C 报告期期初管理人持有的本基 10,000,000.00 - 金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 10,000,000.00 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 3.98 - 占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 持有份额占 发起份额 发 起 份 额 占 发起份额承诺 项目 总数 基金总份额 总数 基 金 总 份 额 持有期限 比例 比例 基金管理人固有资金 10,000,00 3.98% 10,000,00 3.98% 三年 0.00 0.00 基金管理人高级管理人 - - - - - 员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 3.98% 10,000,00 3.98% - 0.00 0.00 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 2、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 3、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。10.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日