招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年中期 报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 期末投资目标基金明细...... 36 7.3 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 40 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 40 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 40 7.11 本基金投资股指期货的投资政策...... 40 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 40 7.13 投资组合报告附注...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件...... 44 §11 备查文件目录...... 46 11.1 备查文件目录...... 46 11.2 存放地点...... 46 11.3 查阅方式...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 招商中证科创创业 50ETF 联接 基金主代码 013302 交易代码 013302 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 168,049,277.31 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商中证科创创业 50ETF 联 招商中证科创创业 50ETF 联 接 A 接 C 下属分级基金的交易代码 013302 013303 报告期末下属分级基金的份 71,825,087.84 份 96,224,189.47 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证 券投资基金 基金主代码 588300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 7 月 5 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 华泰证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益 相似的回报。 本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，方便投 资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参与目标 ETF 的管理。本基 金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以 投资策略 内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策 略由目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和 可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分 组成。 业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率 （税后）×5% 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益 风险收益特征 及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资 于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的 证券市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理 人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律 法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券 长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发 投资策略 现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金 跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误 差进一步扩大。 本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转换债券和可交换债券投 资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券 出借业务策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基 中证科创创业 50 指数收益率 准 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 风险收益特 市场基金。 征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指 数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相 似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 姓名 潘西里 李欣然 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 025-83388339 电子邮箱 cmf@cmfchina.com lixinran@htsc.com 客户服务电话 400-887-9555 025-83389988 传真 0755－83196475 025-83387215 注册地址 深圳市福田区深南大道 江苏省南京市江东中路 228 号 7088 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 江苏省南京市江东中路 228 号 7088 号 邮政编码 518040 210009 法定代表人 王小青 张伟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商中证科创创业 50ETF 联接 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -525,711.53 本期利润 -8,312,354.54 加权平均基金份额本期利润 -0.1292 本期加权平均净值利润率 -16.07% 本期基金份额净值增长率 -16.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -12,177,718.96 期末可供分配基金份额利润 -0.1695 期末基金资产净值 59,647,368.88 期末基金份额净值 0.8305 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -16.95% 2、招商中证科创创业 50ETF 联接 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -887,159.97 本期利润 -14,526,195.71 加权平均基金份额本期利润 -0.1536 本期加权平均净值利润率 -19.09% 本期基金份额净值增长率 -16.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -16,585,152.15 期末可供分配基金份额利润 -0.1724 期末基金资产净值 79,639,037.32 期末基金份额净值 0.8276 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -17.24% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证科创创业 50ETF 联接 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 12.38% 1.60% 11.98% 1.62% 0.40% -0.02% 过去三个月 2.45% 1.99% 1.91% 2.01% 0.54% -0.02% 过去六个月 -16.39% 1.89% -17.19% 1.92% 0.80% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -16.95% 1.59% -22.86% 1.65% 5.91% -0.06% 招商中证科创创业 50ETF 联接 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 12.32% 1.59% 11.98% 1.62% 0.34% -0.03% 过去三个月 2.35% 1.98% 1.91% 2.01% 0.44% -0.03% 过去六个月 -16.56% 1.89% -17.19% 1.92% 0.63% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -17.24% 1.59% -22.86% 1.65% 5.62% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2021年 8月24日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管 理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员， 协助指数类基金产品的投资管理工作， 上证消费80交易型开放式指数证券投资 基金、招商上证消费 80 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金、招商沪 深 300 高贝塔指数证券投资基金、招商 中证全指证券公司指数证券投资基金、 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基 金（LOF）基金经理，现任深证电子信 息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数 本基金 证券投资基金、招商深证电子信息传媒 苏燕青 基金经 2021 年 8 产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投 月 24 日 - 10 资基金联接基金、招商创业板大盘交易 理 型开放式指数证券投资基金、招商上证 港股通交易型开放式指数证券投资基 金、招商中证全指医疗器械交易型开放 式指数证券投资基金、招商中证全指软 件交易型开放式指数证券投资基金、招 商中证科创创业50交易型开放式指数证 券投资基金、招商中证科创创业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、 招商中证消费电子主题交易型开放式指 数证券投资基金、招商沪深 300 增强策 略交易型开放式指数证券投资基金、招 商中证香港科技交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）、招商中证云计算与大 数据主题交易型开放式指数证券投资基 金、招商创业板大盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理 人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的 投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过五次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，5 月份之前受 疫情影响，经济数据走弱，后 期随着疫情影响消除 ，经济持 续复苏中。报告期内，流动性有所波动，但整体维持在合理充裕的区间内。报告期内 A 股表现分化相对较大，从行业 来看，煤炭 行业涨幅相对较高， 其他行业皆为下跌，其 中电子、计算机、传媒、国防军工 、环保行业 板块跌幅相对较大。本 基金跟踪的标的指数 中证科创创业 50 指数报告期内下跌 18.12%。 本基金紧密跟踪标的， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，仓位维持 在 94.5%左右 的水平，较好完成了对基准的跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-16.39%，同期业绩基准增长率为-17.19%，C 类份额净值增长率为-16.56%，同期业绩基准增长率为-17.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内经济整体先抑后 扬，投向 实体的信用在底部窄 幅波动，企业中长期 贷款增速 在整个上半年均持续回落；制造业 PMI 数值走出 V 字型，5-6 月份持续回升，6 月份录得数 值 50.20，恢复至年初水平； 投资方面 ，固定资产投资、房 地产投资、制造业投 资、基建投资均持续下滑；社会消费品零售总额同样走出V字型，但5月份数值依然同比为负，录得-6.7%。出口数据恢复较为强劲，最新一期录得数据15.31%；通胀方面，上半年 PPI 持续回落，最新一期录得数据6.4%，CPI整体保持在正常区间内，5月份录得数据2.1%。整体来看，5 月份以前主要受疫情影 响，经济数 据明显走弱，随着疫情 影响消除，经济持续 恢复中。展望下半年，随着上海全 面复工复产 ，供应链亦将继续恢复 ，同时乘用车购置税 减免等重磅“促消费”政策于 6 月集中发力，未来经济修复预期进一步增强，此外由于本轮疫情影响压制较强，积压经济活 动短期释放 ，可能带来经济短期修 复的弹性加大，预计 服务业、传统经济短期会有不俗表现，而持续性与确定性更强的领域将集中在新经济领域。 报告期内市场行情可以分为两个阶段， 1）2022 年 1-4 月份，实物资产（上游）通胀 与经济需求的通缩，在股 票定价上则 体现为投资者盈利预期的下降与贴现率预期 的抬升，既拉低盈利又拉低估值。2 ）4 月底以来，“稳 增长”政策 落地叠加疫情影响逐步 消退，A 股市场拾级修复。展望下半年，对 A 股判断相对更为乐观，随着“稳增长”政策持续加码与疫情防控发生积极变化，下半年 A 股盈利环比有望逐步改善，盈利预期的上修对市场有积极的支撑作用，行业方 面可重点关 注前期调整较大但当前 改善确定性更强的成 长和消费板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估值参考信息 ，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了基金合同和各项法律 法规的相关规定，履行了 基金托管人 应尽的义务，不存在任 何损害基金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰证券对 基金管理 人的投资运作行为依 基金合同约定进行了 监督，对 本基金资产净值计算、利 润分配、费 用开支等方面进行了复 核，未发现基金管理 人存在损 害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华泰证券作为基金托管人 ，复核了 本基金本期报告中的 有关财务数据、收益 分配、投 资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 7,043,723.20 4,478,809.20 结算备付金 3,009.54 36,068.84 存出保证金 44,646.18 90,332.58 交易性金融资产 6.4.7.2 132,463,552.77 129,195,107.47 其中：股票投资 1,092,813.32 4,427,433.93 基金投资 130,571,793.36 121,582,559.34 债券投资 798,946.09 3,185,114.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 439,388.55 472,357.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 65,132.89 资产总计 139,994,320.24 134,337,808.48 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 938,980.56 应付赎回款 608,786.90 161,596.84 应付管理人报酬 3,488.42 8,143.05 应付托管费 697.68 1,628.62 应付销售服务费 25,128.75 27,841.17 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 69,812.29 35,700.04 负债合计 707,914.04 1,173,890.28 净资产： 实收基金 6.4.7.7 168,049,277.31 134,177,172.89 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -28,762,871.11 -1,013,254.69 净资产合计 139,286,406.20 133,163,918.20 负债和净资产总计 139,994,320.24 134,337,808.48 注：1、报告截止日 2022 年 6 月 30 日，招商中证科创创业 50ETF 联接 A 份额净值 0.8305 元，基金份额总额71,825,087.84份；招商中证科创创业50ETF联接C份额净值0.8276元， 基金份额总额 96,224,189.47 份；总份额合计 168,049,277.31 份； 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其 他资产”项目“本期末” 余额合并列 示在本期资产负债表中 “其他资产”项目的 “上年度 末”余额，上年度资产负 债表中“应 付交易费用”、“应付 利息”与“其他负债 ”科目的 “本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。 6.2 利润表 会计主体：招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -22,588,669.20 1.利息收入 47,272.56 其中：存款利息收入 6.4.7.9 47,272.56 债券利息收入 - 资产支持证券利息收 入 - 买入返售金融资产收 入 - 其他利息收入 - 证券出借利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,231,425.77 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -765,022.28 基金投资收益 6.4.7.11 -484,532.68 债券投资收益 6.4.7.12 11,954.37 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 6,174.82 以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 - 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -21,425,678.75 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 21,162.76 减：二、营业总支出 249,881.05 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 24,500.25 2.托管费 6.4.10.2.2 4,900.06 3.销售服务费 6.4.10.2.3 151,056.38 4.投资顾问费 - 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.信用减值损失 6.4.7.19 - 7.税金及附加 - 8.其他费用 6.4.7.20 69,424.36 三、利润总额（亏损总额以“-” -22,838,550.25 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” -22,838,550.25 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -22,838,550.25 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 134,177,172.89 - -1,013,254.69 133,163,918.20 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 134,177,172.89 - -1,013,254.69 133,163,918.20 三、本期增减变 动额（减少以“-” 33,872,104.42 - -27,749,616.42 6,122,488.00 号填列） （一）、综合收益 总额 - - -22,838,550.25 -22,838,550.25 （二）、本期基金 33,872,104.42 - -4,911,066.17 28,961,038.25 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 86,700,197.21 - -15,251,094.06 71,449,103.15 款 2.基金赎 -52,828,092.79 - 10,340,027.89 -42,488,064.90 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 - - - - 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 168,049,277.31 - -28,762,871.11 139,286,406.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”) 系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商中 证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他有关法律法规的 规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2561 号文准 予公开募集注册。本基金 为契约型开 放式基金，存续期限为 不定期。本基金根据 是否收取 认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基 金首次设立募集基金份额为 250,688,659.55 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第 00441 号验资报告。《招商中证科创创业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2021 年 8 月 24 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股 份有限公司(以下简称“华泰证券”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司 债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、 股指期货、 国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每 个交易日日终在扣除股指期 货合约、国 债期货合约和股票期 权合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申 购款等。股指期货、国 债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管 机构的规定执行。本基 金的业绩比较基准为 ：中证科创创业 50 指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致，具体请见6.4.5.1 会计政策变更的说明。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险 监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准 则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 本中期财务报表时已采用 新金融工具 准则，并采用准则允许 的实务简便方法，调 整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元，本基 金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余 成本计量 的金融工具包括银行 存款、结算备付金、 存出保证金、应收申购款和应收利息，金额分别为人民币 4,478,809.20 元、人民币 36,068.84 元、 人民币 90,332.58 元、人民币 472,357.50 元和人民币 65,132.89 元。新金融工具准则下以 摊余成本计量的金融工具 包括银行存 款、结算备付金、存出 保证金、应收申购款 和其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存 款、结算备 付金、存出保证金和应 收申购款等项目中， 不单独列示应收利息项目或应付利 息项目。新 金融工具准则下，银行 存款、结算备付金、 存出保证金、应收申购款和其他资产-应收利息的金额分别为 人民币 4,480,800.69 元、人民币 36,086.66 元、人民币 90,377.24 元、人民币 472,357.50 元和人民币 0.00 元。 原金融工具准则下以公允 价值计量 且其变动计入当期损 益计量的金融工具为 交易性金融资产，金额为人民币 129,195,107.47 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 63,078.92 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 129,258,186.39 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知 》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税 项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,403,668.62 等于：本金 1,402,516.81 加：应计利息 1,151.81 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 5,640,054.58 等于：本金 5,639,623.88 加：应计利息 430.70 减：坏账准备 - 合计 7,043,723.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,321,361.80 - 1,092,813.32 -228,548.48 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 782,024.00 18,166.09 798,946.09 -1,244.00 债券 银行间 市场 - - - - 合计 782,024.00 18,166.09 798,946.09 -1,244.00 资产支持证券 - - - - 基金 152,279,066.92 - 130,571,793.36 -21,707,273.56 其他 - - - - 合计 154,382,452.72 18,166.09 132,463,552.77 -21,937,066.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 387.93 其中：交易所市场 387.93 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 69,424.36 合计 69,812.29 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商中证科创创业 50ETF 联接 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,003,271.72 52,003,271.72 本期申购 34,579,850.20 34,579,850.20 本期赎回（以“-”号填列） -14,758,034.08 -14,758,034.08 基金份额折算变动份额 - - 本期末 71,825,087.84 71,825,087.84 招商中证科创创业 50ETF 联接 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 82,173,901.17 82,173,901.17 本期申购 52,120,347.01 52,120,347.01 本期赎回（以“-”号填列） -38,070,058.71 -38,070,058.71 基金份额折算变动份额 - - 本期末 96,224,189.47 96,224,189.47 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商中证科创创业 50ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,788.97 -363,963.07 -348,174.10 本期利润 -525,711.53 -7,786,643.01 -8,312,354.54 本期基金份额交易产 生的变动数 -18,010.19 -3,499,180.13 -3,517,190.32 其中：基金申购款 -57,973.73 -6,342,361.71 -6,400,335.44 基金赎回款 39,963.54 2,843,181.58 2,883,145.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -527,932.75 -11,649,786.21 -12,177,718.96 招商中证科创创业 50ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -93,340.05 -571,740.54 -665,080.59 本期利润 -887,159.97 -13,639,035.74 -14,526,195.71 本期基金份额交易产 生的变动数 -17,515.77 -1,376,360.08 -1,393,875.85 其中：基金申购款 -186,575.70 -8,664,182.92 -8,850,758.62 基金赎回款 169,059.93 7,287,822.84 7,456,882.77 本期已分配利润 - - - 本期末 -998,015.79 -15,587,136.36 -16,585,152.15 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 45,627.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 595.59 其他 1,049.19 合计 47,272.56 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -765,022.28 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -765,022.28 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,455,953.44 减：卖出股票成本总额 3,217,750.46 减：交易费用 3,225.26 买卖股票差价收入 -765,022.28 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 2,541,746.70 减：卖出/赎回基金成本总额 3,022,757.24 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 3,522.14 基金投资收益 -484,532.68 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 12,806.60 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -852.23 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,954.37 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 3,100,570.60 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 3,031,851.60 减：应计利息总额 69,570.60 减：交易费用 0.63 买卖债券差价收入 -852.23 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,174.82 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,174.82 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -21,425,678.75 ——股票投资 -144,958.91 ——债券投资 -832.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -21,279,887.84 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -21,425,678.75 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 21,162.76 合计 21,162.76 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 9,916.99 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 - 合计 69,424.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 华泰证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资 本基金的基金管理人管理的其他基金基金（以下简称“招商中证科创创业 50ETF”） 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 2,455,953.44 100.00% 6.4.10.1.2 基金交易 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 招商证券 34,568,880.30 96.47% 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 招商证券 628,349.40 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 568.08 21.38% 387.93 100.00% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 24,500.25 其中：支付销售机构的客户维护费 138,191.96 支付投资顾问的投资顾问费 - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分的基金资产净值（若为负数，则取 0）×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值) （若为负数，则取 0）×0.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,900.06 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分的基金资产净值（若为负数，则取 0）×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)（若 为负数，则取 0）×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商中证科创创业 招商中证科创创业 合计 50ETF 联接 A 50ETF 联接 C 华泰证券 - 1,774.32 1,774.32 招商基金管理有限 公司 - 2,040.06 2,040.06 招商银行 - 88,246.40 88,246.40 招商证券 - 864.54 864.54 合计 - 92,925.32 92,925.32 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.40%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.40%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用固定期限费率的 证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 华泰证券-活期 1,403,668.62 45,627.78 注：本基金的银行存款由基金托管人华泰证券股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于2022年 6月30日，本基金持有基金管理人招商基金所管理的公开募集证券投资基金 合计人民币 130,571,793.36 元，占本基金资产净值的比例为 93.74%。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标，通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波动的风险。本基金的基金 管理人日常通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 7,043,723.20 - - - 7,043,723.20 结算备付金 3,009.54 - - - 3,009.54 存出保证金 44,646.18 - - - 44,646.18 交易性金融资产 798,946.09 - - 131,664,606.68 132,463,552.77 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 439,388.55 439,388.55 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,890,325.01 - - 132,103,995.23 139,994,320.24 负债 应付赎回款 - - - 608,786.90 608,786.90 应付管理人报酬 - - - 3,488.42 3,488.42 应付托管费 - - - 697.68 697.68 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 25,128.75 25,128.75 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 69,812.29 69,812.29 负债总计 - - - 707,914.04 707,914.04 利率敏感度缺口 7,890,325.01 - - 131,396,081.19 139,286,406.20 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 4,478,809.20 - - - 4,478,809.20 结算备付金 36,068.84 - - - 36,068.84 存出保证金 90,332.58 - - - 90,332.58 交易性金融资产 3,185,114.20 - - 126,009,993.27 129,195,107.47 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 65,132.89 65,132.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 472,357.50 472,357.50 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,790,324.82 - - 126,547,483.66 134,337,808.48 负债 应付赎回款 - - - 161,596.84 161,596.84 应付管理人报酬 - - - 8,143.05 8,143.05 应付托管费 - - - 1,628.62 1,628.62 应付证券清算款 - - - 938,980.56 938,980.56 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 27,841.17 27,841.17 应付交易费用 - - - 5,700.04 5,700.04 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00 负债总计 - - - 1,173,890.28 1,173,890.28 利率敏感度缺口 7,790,324.82 - - 125,373,593.38 133,163,918.20 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -472.72 -2,259.13 2. 市场利率平行下降 50 个基点 474.03 2,266.36 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 1,092,813.32 0.78 4,427,433.93 3.32 交易性金融资产- 基金投资 130,571,793.36 93.74 121,582,559.34 91.30 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 131,664,606.68 94.53 126,009,993.27 94.63 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 6,583,230.33 6,300,499.66 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -6,583,230.33 -6,300,499.66 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 131,664,606.68 第二层次 798,946.09 第三层次 - 合计 132,463,552.77 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 资产和负 债主要包括应收款项 和其他金融负债，其 公允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,092,813.32 0.78 其中：股票 1,092,813.32 0.78 2 基金投资 130,571,793.36 93.27 3 固定收益投资 798,946.09 0.57 其中：债券 798,946.09 0.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,046,732.74 5.03 8 其他资产 484,034.73 0.35 9 合计 139,994,320.24 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 公允价值 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 产净值比 例（%） 招商中证 交易型开 招商基金 1 科创创业 ETF 管理有限 130,571,79 93.74 50ETF 放式(ETF) 公司 3.36 7.3 期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 931,980.32 0.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,520.00 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 95,313.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,092,813.32 0.78 7.3.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 300 160,200.00 0.12 2 300760 迈瑞医疗 400 125,280.00 0.09 3 300124 汇川技术 1,300 85,631.00 0.06 4 300274 阳光电源 800 78,600.00 0.06 5 300014 亿纬锂能 800 78,000.00 0.06 6 300122 智飞生物 700 77,707.00 0.06 7 300347 泰格医药 500 57,225.00 0.04 8 300661 圣邦股份 300 54,606.00 0.04 9 300142 沃森生物 1,100 53,229.00 0.04 10 688981 中芯国际 1,148 51,855.16 0.04 11 300450 先导智能 800 50,544.00 0.04 12 300782 卓胜微 320 43,200.00 0.03 13 688111 金山办公 200 39,424.00 0.03 14 300759 康龙化成 400 38,088.00 0.03 15 300496 中科创达 200 26,096.00 0.02 16 300601 康泰生物 560 25,300.80 0.02 17 300408 三环集团 800 24,080.00 0.02 18 688008 澜起科技 392 23,747.36 0.02 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 001227 兰州银行 28,088.76 0.02 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 239,641.00 0.18 2 300760 迈瑞医疗 218,744.00 0.16 3 300014 亿纬锂能 147,248.00 0.11 4 300124 汇川技术 145,713.00 0.11 5 300274 阳光电源 138,652.00 0.10 6 688981 中芯国际 128,086.39 0.10 7 300142 沃森生物 121,164.00 0.09 8 300122 智飞生物 120,242.00 0.09 9 300450 先导智能 76,609.00 0.06 10 300782 卓胜微 63,806.00 0.05 11 688012 中微公司 59,540.00 0.04 12 300496 中科创达 58,363.00 0.04 13 300347 泰格医药 54,953.00 0.04 14 300661 圣邦股份 54,660.00 0.04 15 300408 三环集团 53,919.00 0.04 16 300003 乐普医疗 51,853.00 0.04 17 688036 传音控股 48,899.00 0.04 18 001227 兰州银行 48,373.92 0.04 19 300033 同花顺 46,276.00 0.03 20 300628 亿联网络 44,801.00 0.03 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 28,088.76 卖出股票收入（成交）总额 2,455,953.44 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 798,946.09 0.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 798,946.09 0.57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019641 20 国债 11 7,800 798,946.09 0.57 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的 原则，以 套期保值为目的，有 选择地投资于流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本 基金在进行 股指期货投资时，首先 将基于对证券市场总 体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的 投资比例； 其次，本基金将在综合 考虑证券市场和期货 市场运行趋势以及股指期货流动性 、收益性、 风险特征和估值水平的 基础上进行投资品种 选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.12.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券除沃森生物（证券代码 300142）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2021 年 7 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被云南证监局 责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.13.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,646.18 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 439,388.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 484,034.73 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额 例 比例 招商中证科 创创业 50ETF 联接 4,633 15,502.93 - - 71,825,087.84 100.00% A 招商中证科 创创业 50ETF 联接 21,684 4,437.57 7,331.78 0.01% 96,216,857.69 99.99% C 合计 26,317 6,385.58 7,331.78 0.00% 168,041,945.53 100.00% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商中证科创创业 50ETF 联接 A 240,144.48 0.3343% 基金管理人所有从业 招商中证科创创业 人员持有本基金 50ETF 联接 C 501,215.93 0.5209% 合计 741,360.41 0.4412% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 招商中证科创创业 50ETF 联 本公司高级管理人员、基金 接 A 10~50 投资和研究部门负责人持有 招商中证科创创业 50ETF 联 本开放式基金 接 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 招商中证科创创业 50ETF 联 接 A 0 式基金 招商中证科创创业 联 50ETF 0 接 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 招商中证科创创 招商中证科创 项目 业 50ETF 联接 A 创业 50ETF 联 接 C 基金合同生效日(2021 年 8 月 24 日)基金份额总额 94,550,822.76 156,137,836.79 本报告期期初基金份额总额 52,003,271.72 82,173,901.17 本报告期基金总申购份额 34,579,850.20 52,120,347.01 减：报告期基金总赎回份额 14,758,034.08 38,070,058.71 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 71,825,087.84 96,224,189.47 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 招商证券 2 2,455,953.44 100.00% 568.08 21.38% - 方正证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - 2,088.57 78.62% - 华泰证券 3 - - - - - 中信建投 证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购 权证交易 基金交易 交易 占当 占当 成 期债 成 期权 券商名称 占当期债 交 券回 交 证成 占当期基 成交金额 券成交总 金 购成 金 交总 成交金额 金成交总 额的比例 额 交总 额 额的 额的比例 额的 比例 比例 招商证券 628,349.40 100.00% - - - - 34,568,880.30 96.47% 方正证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - 1,264,745.50 3.53% 华泰证券 - - - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券 证券时报、基金管理 1 投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 人网站及中国证监会 2022-01-01 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 2 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2022-01-01 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 4 证券时报及基金管理 3 季度报告提示性公告 人网站 2022-01-21 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理 4 投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2022-01-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 证券时报、基金管理 5 旗下公募基金的公告 人网站及中国证监会 2022-01-27 基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 证券时报、基金管理 6 诈骗活动的特别提示公告 人网站及中国证监会 2022-03-22 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年年度 证券时报及基金管理 7 报告提示性公告 人网站 2022-03-30 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理 8 投资基金联接基金 2021 年年度报告 人网站及中国证监会 2022-03-30 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 证券时报及基金管理 9 季度报告提示性公告 人网站 2022-04-21 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理 10 投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2022-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 11 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2022-05-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直 证券时报、基金管理 12 销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告 人网站及中国证监会 2022-06-09 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于招商中证科创创业 证券时报、基金管理 13 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 人网站及中国证监会 2022-06-21 证券交易模式转换有关事项的公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于招商中证科创创业 证券时报、基金管理 14 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 人网站及中国证监会 2022-06-23 证券交易模式转换完成的公告 基金电子披露网站 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理 15 投资基金联接基金托管协议（2022 年 6 月 22 人网站及中国证监会 2022-06-23 日修订） 基金电子披露网站 16 招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理 2022-06-27 投资基金联接基金更新的招募说明书（二零二 人网站及中国证监会 二年第一号） 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金设立的文件； 3、《招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 4、《招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、《招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日