华夏中证500指数智选增强型证券投资基金(华夏中证500指数智 选增强C)基金产品资料概要更新 编制日期:2023年5月30日 送出日期:2023年5月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏中证500指数智选 基金代码 013233 增强 下属基金简称 华夏中证500指数智选 下属基金代码 013234 增强C 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 基金合同生效日 2021-08-11 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-08-11 基金经理 孙蒙 基金经理的日期 证券从业日期 2014-04-21 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积极的投资组合管理 投资目标 与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础 上,追求获得超越标的指数的回报。 本基金的标的指数为中证500指数。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭 证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债 券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换 债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包 括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具 投资范围 (含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融 资、转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资 产的80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,投资于 标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 主要投资策略包括股票投资策略,债券投资策略,衍生品投资策略, 主要投资策略 资产支持证券投资策略,可转换债券、可交换债券投资策略,融资、 转融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的 证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 风险收益特征 与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2023-03-31 0.01% 固定收益投资 0.48% 其他资产 6.13% 银行存款和结算 备付金合计 93.37% 权益投资 注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2022-12-31 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% 2021 2022 净值增长率 1.27% -10.79% 业绩基准收益率 4.63% -19.30% 注:①本基金合同于2021年8月11日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) N<7天 1.50% 赎回费 7天<=N<30天 0.50% N>=30天 0.00% 注:投资者选择认购/申购C类基金份额的,认购/申购费用为0,从基金资产中计提销售 服务费。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率0.80% 托管费 固定费率0.10% 销售服务费 固定费率0.40% 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、 其他费用 基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用 类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,衍生品投资风险,资产支持证券投资风险,参与港股通机制投资所面临的风险,参与转融通证券出借业务的风险,实施侧袋机制对投资者的影响,存托凭证投资风险,本基金的特定风险等。 本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可能出现标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约等风险。 本基金为指数增强基金,在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收益,存在一定的跟踪偏离风险,也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。 根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于量化策略投资以及对基本面的深度研究等方法作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]: 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料