关于汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型为汇 添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (QDII)并修订法律文件的公告 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下的汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)于2021年6月28日获得准予注册的批复(证监许可【2021】2237号)。《汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2021年10月26日正式生效。 为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的相关约定,本公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,对汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)作出如下变更。 《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无需召开基金份额持有人大会。” 本公司旗下汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)已于2022年8月31日正式成立。本公司决定于2022年10月31日起,将汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)变更为汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(基金简称:汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII),A类基金份额代码:013127,C类基金份额代码:013128)。 届时,汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)A类基金份额”变更为“汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类基金份额”,将“汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类基金份额”变更为“汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类基金份额”。各类基金份额净值分开计算,前述变更不影响各类基金份额净值的计算。基金转型后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变,且关于发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。 根据法律法规及《基金合同》的有关规定,已对《基金合同》、《汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》、《汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》及基金产品资料概要进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《<汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同>修订前后对照表》。 重要提示 1、修订后的《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》、《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议》、《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书》自2022年10月31日起生效。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-888-9918 网址:www.99fund.com 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基 础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决 策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投 资者自行负责。 4、自《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》生效之日起,A类、C类份额将继续开放申购、赎回、定期定额投资业务。另外,根据《基金合同》的约定“如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形,基金管理人暂停办理基金份额的申购和赎回业务”,本基金将于2022年12月26日至27日暂停办理上述业务。 特此公告。 附件:《<汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同>修订前后对照表》 汇添富基金管理股份有限公司 2022年10月31日 附件:《汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》修订前 后对照表 章节 修订前 修订后 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券 汇添富恒生科技指数型发起式证券投资 投资基金发起式联接基金(QDII)基 首页 基金(QDII)基金合同 金合同 (由汇添富恒生科技指数型发起式证券 投资基金(QDII)转型而来) 全文 汇添富恒生科技指数型发起式证券投资 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券 基金(QDII) 投资基金发起式联接基金(QDII) 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国民法典》(以下简称“《民法 人民共和国民法典》(以下简称“《民法 典》”)、《中华人民共和国证券投资基金典》”)、《中华人民共和国证券投资基金 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称 证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《公开募集证券投资基“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》(以下简称 金销售机构监督管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 第一部分 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 前言 资基金流动性风险管理规定》(以下简称资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)、《合格境内“《流动性风险管理规定》”)、《合格境内 机构投资者境外证券投资管理试行办 机构投资者境外证券投资管理试行办 法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于 实施〈合格境内机构投资者境外证券投 实施〈合格境内机构投资者境外证券投 资管理试行办法〉有关问题的通知》(以资管理试行办法〉有关问题的通知》(以 下简称“《通知》”)、《公开募集证券投资下简称“《通知》”)、《公开募集证券投资 基金运作指引第 3 号——指数基金指 基金运作指引第2号——基金中基金指 引》(以下简称“《指数基金指引》”)和引》、《公开募集证券投资基金运作指引 其他有关法律法规。 第 3 号——指数基金指引》(以下简称 “《指数基金指引》”)和其他有关法律法 规。 三、汇添富恒生科技指数型发起式 三、汇添富恒生科技交易型开放式 证券投资基金(QDII)由基金管理人依 指数证券投资基金发起式联接基金 照《基金法》、基金合同及其他有关规定(QDII)由汇添富恒生科技指数型发起 第一部分 募集,并经中国证券监督管理委员会(以 式证券投资基金(QDII)转型而来,汇 前言 下简称“中国证监会”)注册。 添富恒生科技指数型发起式证券投资基 中国证监会对本基金募集的注册, 金(QDII)由基金管理人依照《基金法》、 并不表明其对本基金的投资价值和市场 《汇添富恒生科技指数型发起式证券投 前景做出实质性判断或保证,也不表明 资基金(QDII)基金合同》及其他有关 投资于本基金没有风险。 规定募集,并经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对汇添富恒生科技指数 型发起式证券投资基金(QDII)募集的 注册及后续转型为本基金的备案,并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景 做出实质性判断或保证,也不表明投资 于本基金没有风险。 五、本基金单一投资者(基金管理 删除 人、基金管理人高级管理人员或基金经 理等人员作为发起资金提供方除外)持 第一部分 有基金份额数不得达到或超过基金份额 前言 总数的50%,但在基金运作过程中因基 金份额赎回等基金管理人无法予以控制 的情形导致被动达到或超过 50%的除 外。法律法规或监管部门另有规定的,从 其规定。 九、本基金为指数基金,投资者投资 八、本基金为指数基金,通过投资于 于本基金面临跟踪误差控制未达约定目 目标ETF紧密跟踪标的指数,投资者投 第一部分 标、指数编制机构停止服务、成份股停牌资于本基金面临跟踪误差控制未达约定 前言 等潜在风险,详见本基金招募说明书。 目标、指数编制机构停止服务、成份股 停牌等潜在风险,详见本基金招募说明 书。 1、基金或本基金:指汇添富恒生科 1、基金或本基金:指汇添富恒生科 技指数型发起式证券投资基金(QDII) 技交易型开放式指数证券投资基金发起 5、基金合同或本基金合同:指《汇 式联接基金(QDII),由汇添富恒生科技 添富恒生科技指数型发起式证券投资基 指数型发起式证券投资基金(QDII)转 金(QDII)基金合同》及对本基金合同 型而来 的任何有效修订和补充 5、基金合同或本基金合同:指《汇 6、托管协议:指基金管理人与基金 添富恒生科技交易型开放式指数证券投 托管人就本基金签订之《汇添富恒生科 资基金发起式联接基金(QDII)基金合 技指数型发起式证券投资基金(QDII) 同》及对本基金合同的任何有效修订和 第二部分 托管协议》及对该托管协议的任何有效 补充 释义 修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金 7、招募说明书:指《汇添富恒生科 托管人就本基金签订之《汇添富恒生科 技指数型发起式证券投资基金(QDII) 技交易型开放式指数证券投资基金发起 招募说明书》及其更新 式联接基金(QDII)托管协议》及对该 8、基金产品资料概要:指《汇添富 托管协议的任何有效修订和补充 恒生科技指数型发起式证券投资基金 7、招募说明书:指《汇添富恒生科 (QDII)基金产品资料概要》及其更新 技交易型开放式指数证券投资基金发起 9、基金份额发售公告:指《汇添富 式联接基金(QDII)招募说明书》及其 恒生科技指数型发起式证券投资基金 更新 (QDII)基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要:指《汇添富 28、基金销售业务:指基金管理人或恒生科技交易型开放式指数证券投资基 销售机构宣传推介基金,发售基金份额,金发起式联接基金(QDII)基金产品资 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托料概要》及其更新 管及定期定额投资等业务 27、基金销售业务:指基金管理人或 34、基金合同生效日:指基金募集达销售机构宣传推介基金,办理基金份额 到法律法规规定及基金合同规定的条 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额 件,基金管理人向中国证监会办理基金 投资等业务 备案手续完毕,并获得中国证监会书面 33、基金合同生效日:指《汇添富恒 确认的日期 生科技交易型开放式指数证券投资基金 36、基金募集期:指自基金份额发售发起式联接基金(QDII)基金合同》生 之日起至发售结束之日止的期间,最长 效日,原《汇添富恒生科技指数型发起 不得超过3个月 式证券投资基金(QDII)基金合同》自 37、存续期:指基金合同生效至终止同日起失效 之间的不定期期限 35、存续期:指《汇添富恒生科技指 39、开放日:指为投资人办理基金份数型发起式证券投资基金(QDII)基金 额申购、赎回或其他业务的工作日(如遇合同》生效至《汇添富恒生科技交易型 香港联合交易所法定节假日或因其他原 开放式指数证券投资基金发起式联接基 因暂停营业或港股通暂停交易的情形, 金(QDII)基金合同》终止之间的不定 基金管理人暂停办理基金份额的申购和 期期限 赎回业务) 39、开放日:指为投资人办理基金份 45、认购:指在基金募集期内,投资额申购、赎回或其他业务的工作日(如 人根据基金合同和招募说明书的规定申 遇香港联合交易所法定节假日或因其他 请购买基金份额的行为 原因暂停营业的情形,基金管理人暂停 52、A 类基金份额:指在投资者认 办理基金份额的申购和赎回业务) 购、申购时收取认购、申购费用,在赎回 49、A 类基金份额:指在投资者申 时根据持有期限收取赎回费用、但不计 购时收取申购费用,在赎回时根据持有 提销售服务费的基金份额 期限收取赎回费用、但不从本类别基金 53、C 类基金份额:指从本类别基 财产中计提销售服务费的基金份额 金资产中计提销售服务费而不收取认 50、C 类基金份额:指从本类别基 购、申购费用,在赎回时根据持有期限收金财产中计提销售服务费而不收取申购 取赎回费用的基金份额 费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 54、销售服务费:指从基金资产中计费用的基金份额 提的,用于本基金市场推广、销售以及基 51、销售服务费:指从基金财产中计 金份额持有人服务的费用 提的,用于本基金市场推广、销售以及 57、基金资产总值:指基金拥有的各基金份额持有人服务的费用 类有价证券、银行存款本息、基金应收申 54、基金资产总值:指基金拥有的目 购款及其他资产的价值总和 标ETF基金份额、各类有价证券、银行 70、发起资金:指用于认购发起式基存款本息、基金应收申购款及其他资产 金且来源于基金管理人的股东资金、基 的价值总和 金管理人固有资金、基金管理人高级管 67、发起资金:指用于认购汇添富恒 理人员或基金经理(指基金管理人员工 生科技指数型发起式证券投资基金 中依法具有基金经理资格者,包括但可 (QDII)的基金管理人固有资金 能不限于本基金的基金经理,同时也可 68、发起资金提供方:指以发起资金 以包括基金经理之外公司投研人员,下 认购汇添富恒生科技指数型发起式证券 同)等人员的资金 投资基金(QDII)且承诺以发起资金认 71、发起资金提供方:指以发起资金购的基金份额持有期限不少于三年的基 认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金管理人 金份额持有期限不少于三年的基金管理 69、目标ETF:指另一经中国证监 人的股东、基金管理人、基金管理人高级会注册的交易型开放式指数证券投资基 管理人员或基金经理等人员 金(以下简称“ETF”),该ETF和本基金 所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的 投资目标和本基金的投资目标类似,本 基金主要投资于该ETF以求达到投资目 标。本基金以汇添富恒生科技交易型开 放式指数证券投资基金(QDII)(以下简 称“汇添富恒生科技ETF(QDII)”)为 目标ETF 第三部分 一、基金名称 一、基金名称 基金的基 汇添富恒生科技指数型发起式证券 汇添富恒生科技交易型开放式指数 本情况 投资基金(QDII) 证券投资基金发起式联接基金(QDII) 第三部分 二、基金的类别 二、基金的类别 基金的基 股票型证券投资基金 ETF联接基金 本情况 第三部分 五、基金的投资目标 五、基金的投资目标 基金的基 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标 本情况 偏离度和跟踪误差的最小化。 的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 六、发起资金的认购 删除 基金管理人股东资金、基金管理人 固有资金、基金管理人高级管理人员、基 金经理等人员认购本基金的发起资金金 额不少于1000 万元人民币,且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年 (基金合同生效不满3年提前终止的情 况除外),法律法规或中国证监会另有规 定的除外。 第三部分 七、基金的最低募集份额总额和金 基金的基 额 本情况 本基金的最低募集份额总额为1000 万份,最低募集金额为 1000 万元人民 币。 八、基金份额发售面值和认购费用 本基金以人民币发售,基金份额发 售面值为人民币1.00元。 本基金 C 类基金份额不收取认购 费,A 类基金份额的认购费率按招募说 明书及基金产品资料概要的规定执行。 无 七、本基金与目标ETF的联系与区 别 本基金为目标ETF的联接基金,二 者既有联系也有区别: 1、在投资方法方面,目标ETF主要 采取完全复制法,直接投资于标的指数 成份股、备选成份股;而本基金则采取 间接的方法,通过将绝大部分基金财产 投资于目标 ETF,实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既可以 像买卖股票一样在交易所市场买卖目标 ETF,也可以按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单的要求,申赎目标ETF; 而本基金则像普通的开放式基金一样, 通过基金管理人及销售机构按“未知价” 第三部分 原则进行基金的申购与赎回。 基金的基 本基金与目标ETF业绩表现可能出 本情况 现差异。可能引发差异的因素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。目 标ETF作为一种特殊的基金品种,可将 全部或接近全部的基金资产,用于跟踪 标的指数的表现;而本基金作为普通的 开放式基金,每个交易日日终在扣除境 内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金 后,仍需保留不低于基金资产净值5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金所指的现金类资产范围不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等 资金类别。 2、申购赎回的影响。目标ETF采取 按照最小申购赎回单位和申购赎回清单 要求进行申赎的方式,申购赎回对基金 净值影响较小;而本基金采取按照未知 价法进行申赎的方式,大额申赎可能会 对基金净值产生一定冲击。 十、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售服 本基金根据申购费用、销售服务费 第三部分 务费用收取方式的不同,将基金份额分 用收取方式的不同,将基金份额分为不 基金的基 为不同的类别。其中: 同的类别。其中: 本情况 1、在投资者认购、申购时收取前端 1、在投资者申购时收取前端申购费 认购、申购费用,在赎回时根据持有期限用,在赎回时根据持有期限收取赎回费 收取赎回费用、但从本类别基金资产中 用、但不从本类别基金财产中计提销售 不计提销售服务费的基金份额,称为 A 服务费的基金份额,称为A类基金份额。 类基金份额。 2、从本类别基金财产中计提销售服 2、从本类别基金资产中计提销售服 务费而不收取申购费用,在赎回时根据 务费而不收取认购、申购费用,在赎回时持有期限收取赎回费用的基金份额,称 根据持有期限收取赎回费用的基金份 为C类基金份额。 额,称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份 本基金 A 类基金份额和 C 类基金 额分别设置代码。由于基金费用的不同, 份额分别设置代码。由于基金费用的不 本基金A类基金份额和C类基金份额将 同,本基金A类基金份额和C类基金份 分别计算基金份额净值,计算公式分别 额将分别计算基金份额净值,计算公式 为计算日各类别基金资产净值除以计算 分别为计算日各类别基金资产净值除以 日发售在外的该类别基金份额总数。有 计算日发售在外的该类别基金份额总 关基金份额类别的具体设置、费率水平 数。有关基金份额类别的具体设置、费率等由基金管理人确定,并在招募说明书 水平等由基金管理人确定,并在招募说 中公告。 明书中公告。 投资者可自行选择申购的基金份额 投资者可自行选择认购、申购的基 类别。 金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同的规 在不违反法律法规、基金合同的规 定以及对基金份额持有人利益无实质性 定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,经与基金托管人协 不利影响的情况下,经与基金托管人协 商一致,基金管理人可增加、减少或调 商一致,基金管理人可增加、减少或调整整基金份额类别设置、对基金份额分类 基金份额类别设置、对基金份额分类办 办法及规则进行调整并在调整实施之日 法及规则进行调整并在调整实施之日前 前依照《信息披露办法》的有关规定在 依照《信息披露办法》的有关规定在规定规定媒介上公告,不需要召开基金份额 媒介上公告,不需要召开基金份额持有 持有人大会。 人大会。 十一、未来条件许可情况下的基金 删除 模式转换 第三部分 若将来本基金管理人推出同一标的 基金的基 指数的交易型开放式指数基金(ETF), 本情况 则基金管理人在履行适当程序后可使本 基金采取ETF联接基金模式并相应修改 《基金合同》,届时无需召开基金份额持 有人大会。 第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革与存续 一、基金份额的发售时间、发售方 一、基金的历史沿革 第四部分 式、发售对象 汇添富恒生科技交易型开放式指数 基金份额 1、发售时间 证券投资基金发起式联接基金(QDII) 的发售 自基金份额发售之日起最长不得超 由汇添富恒生科技指数型发起式证券投 过3个月,具体发售时间见基金份额发 资基金(QDII)转型而来。汇添富恒生 售公告。 科技指数型发起式证券投资基金(QDII) 2、发售方式 经中国证监会《关于准予汇添富恒生科 通过各销售机构的基金销售网点公 技指数型发起式证券投资基金(QDII) 开发售,各销售机构的具体名单见基金 注册的批复》(证监许可[2021]2237号) 管理人网站届时公示的基金销售机构名 准予募集注册,基金管理人为汇添富基 录。 金管理股份有限公司,基金托管人为招 3、发售对象 商银行股份有限公司。汇添富恒生科技 符合法律法规规定的可投资于证券 指数型发起式证券投资基金(QDII)自 投资基金的个人投资者、机构投资者、发2021年10月8日至2021年10月22日 起资金提供方、合格境外投资者以及法 进行公开募集,募集结束后基金管理人 律法规或中国证监会允许购买证券投资 向中国证监会办理备案手续。经中国证 基金的其他投资人。 监会书面确认,《汇添富恒生科技指数型 销售机构对认购申请的受理并不代 发起式证券投资基金(QDII)基金合同》 表该申请一定成功,而仅代表销售机构 于2021年10月26日生效。 确实接收到认购申请。认购的确认以登 2022年8月31日,基金管理人管 记机构的确认结果为准。对于认购申请 理的汇添富恒生科技交易型开放式指数 及认购份额的确认情况,投资人应及时 证券投资基金(QDII)正式成立。基金 查询。 管理人根据《汇添富恒生科技指数型发 二、基金份额的认购 起式证券投资基金(QDII)基金合同》 1、认购费用 的约定,决定将汇添富恒生科技指数型 本基金 C 类基金份额不收取认购 发起式证券投资基金(QDII)转换为汇 费,A 类基金份额的认购费率由基金管 添富恒生科技交易型开放式指数证券投 理人决定,并在招募说明书及基金产品 资基金发起式联接基金(QDII),即本基 资料概要中列示。基金认购费用不列入 金。 基金财产。 自2022年10月31日起,汇添富恒 2、募集期利息的处理方式 生科技指数型发起式证券投资基金 有效认购款项在募集期间产生的利 (QDII)正式转型为联接基金,《汇添富 息将折算为基金份额归基金份额持有人 恒生科技交易型开放式指数证券投资基 所有,其中利息转份额以登记机构的记 金发起式联接基金(QDII)基金合同》 录为准。 生效。 3、基金认购份额的计算 二、基金的存续 基金认购份额具体的计算方法在招 《汇添富恒生科技指数型发起式证 募说明书中列示。 券投资基金(QDII)基金合同》生效日 4、认购份额余额的处理方式 起三年后本基金继续存续的,连续20个 认购份额(含利息折算的份额)的计工作日出现基金份额持有人数量不满 算保留到小数点后2位,小数点2位以 200人或者基金资产净值低于5000万元 后的部分四舍五入,由此误差产生的收 情形的,基金管理人应当在定期报告中 益或损失由基金财产承担。 予以披露;连续60个工作日出现前述情 三、基金份额认购金额的限制 形的,基金管理人应当在10个工作日内 1、投资人认购时,需按销售机构规 向中国证监会报告并提出解决方案,如 定的方式全额缴款。 持续运作、转换运作方式、与其他基金 2、基金管理人可以对每个基金交易 合并或者终止基金合同等,并在6个月 账户的单笔最低认购金额进行限制,具 内召集基金份额持有人大会进行表决。 体限制请参看招募说明书或相关公告。 法律法规或中国证监会另有规定 3、基金管理人可以对募集期间的单 时,从其规定。 个投资人的累计认购金额进行限制,具 三、基金的自动终止 体限制和处理方法请参看招募说明书或 《汇添富恒生科技指数型发起式证 相关公告。 券投资基金(QDII)基金合同》生效日 4、基金管理人可以对募集期间的本 起满三年之日(指自然日),若本基金的 基金募集规模设置上限。募集期内超过 基金资产净值低于2亿元人民币的,本 募集规模上限时,基金管理人可以采用 基金合同自动终止,且不得通过召开基 比例确认或其他方式进行确认,具体办 金份额持有人大会延续基金合同期限。 法参见基金份额发售公告或其他相关公 若届时的法律法规或中国证监会规定发 告。 生变化,上述终止规定被取消、更改或 5、如本基金单个投资人(基金管理 补充时,则本基金可以参照届时有效的 人、基金管理人高级管理人员或基金经 法律法规或中国证监会规定执行。 理等人员作为发起资金提供方除外)累 计认购的基金份额数达到或者超过基金 总份额的50%,基金管理人可以采取比 例确认等方式对该投资人的认购申请进 行限制。基金管理人接受某笔或者某些 认购申请有可能导致投资者变相规避前 述50%比例要求的,基金管理人有权拒 绝该等全部或者部分认购申请。投资人 认购的基金份额数以基金合同生效后登 记机构的确认为准。 6、投资人在募集期内可以多次认购 基金份额,但已受理的认购申请不得撤 销。 第五部分 基金备案 删除 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个 月内,发起资金提供方认购本基金的金 额不少于1000万元,发起资金提供方承 诺持有期限不少于三年的条件下,基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在10日内聘请法定验资机构验资,验 资报告需对发起资金提供方及其持有份 第五部分 额进行专门说明。自收到验资报告之日 基金备案 起10日内,向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的,自 基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起,《基金合 同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的 次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资 金存入专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金 的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备 案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而 产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内 返还投资者已缴纳的款项,并加计银行 同期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为 基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 三、基金存续期内的基金份额持有 人数量和资产规模 《基金合同》生效三年后继续存续 的,连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的,基金管理人应当在 定期报告中予以披露;连续60个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当在10 个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案,如持续运作、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并 在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决。 法律法规或中国证监会另有规定 时,从其规定。 四、基金的自动终止 基金合同生效满三年之日(指自然 日),若基金资产净值低于2亿元人民币 的,本基金合同自动终止,且不得通过召 开基金份额持有人大会延续基金合同期 限。若届时的法律法规或中国证监会规 定发生变化,上述终止规定被取消、更改 或补充时,则本基金可以参照届时有效 的法律法规或中国证监会规定执行。 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 第六部分 本基金的申购与赎回将通过销售机 本基金的申购与赎回将通过销售机 基金份额 构进行。具体的销售网点将由基金管理 构进行。具体的销售机构将由基金管理 的申购与 人在招募说明书或其他相关公告中列 人在招募说明书或其他相关公示中列 赎回 明。基金管理人可根据情况变更或增减 明。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构,并在基金管理人网站公示。基销售机构,并在基金管理人网站公示。 金投资者应当在销售机构办理基金销售 基金投资者应当在销售机构办理基金销 业务的营业场所或按销售机构提供的其 售业务的营业场所或按销售机构提供的 他方式办理基金份额的申购与赎回。 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒 发生下列情况时,基金管理人可拒 绝或暂停接受投资人的申购申请: 绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运 1、因不可抗力导致基金无法正常运 作。 作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所或外汇市场交 3、证券/期货交易所或外汇市场交 易时间非正常停市,导致基金管理人无 易时间非正常停市,导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 法计算当日基金资产净值或无法进行目 4、基金管理人认为接受某笔或某些 标ETF交易。 申购申请可能会影响或损害现有基金份 4、基金管理人认为接受某笔或某些 额持有人利益时。 申购申请可能会影响或损害现有基金份 5、基金资产规模过大,使基金管理 额持有人利益时。 人无法找到合适的投资品种,或其他可 5、基金资产规模过大,使基金管理 能对基金业绩产生负面影响,或发生其 人无法找到合适的投资品种,或其他可 他损害现有基金份额持有人利益的情 能对基金业绩产生负面影响,或发生其 第六部分 形。 他损害现有基金份额持有人利益的情 基金份额 6、当前一估值日基金资产净值50% 形。 的申购与 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 6、当前一估值日基金资产净值50% 赎回 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 重大不确定性时,经与基金托管人协商 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 确认后,基金管理人应当暂停接受投资 重大不确定性时,经与基金托管人协商 人的申购申请。 确认后,基金管理人应当暂停接受投资 7、基金管理人、基金托管人、基金 人的申购申请。 销售机构或登记机构的异常情况导致基 7、基金管理人、基金托管人、基金 金销售系统、基金登记系统或基金会计 销售机构或登记机构的异常情况导致基 系统无法正常运行。 金销售系统、基金登记系统或基金会计 8、基金管理人接受某笔或者某些申 系统无法正常运行。 购申请有可能导致单一投资者(基金管 8、申请超过基金管理人设定的基金 理人、基金管理人高级管理人员或基金 总规模、单日净申购比例上限、单个投 经理等人员作为发起资金提供方除外) 资者单日或单笔申购金额上限的。 持有基金份额的比例达到或者超过 9、指数编制机构或指数发布机构因 50%,或者变相规避50%集中度的情形。异常情况使指数数据无法正常计算、计 9、申请超过基金管理人设定的基金 算错误或发布异常时。 总规模、单日净申购比例上限、单个投资 10、目标ETF暂停估值,导致基金 者单日或单笔申购金额上限的。 管理人无法计算当日基金资产净值。 10、指数编制机构或指数发布机构 11、目标ETF暂停申购、暂停上市 因异常情况使指数数据无法正常计算、 或二级市场交易停牌,基金管理人认为 计算错误或发布异常时。 有必要暂停本基金申购的情形。 11、本基金基金管理人QDII额度不 12、本基金基金管理人QDII额度不 足或港股通交易每日额度不足。 足或港股通交易每日额度不足。 12、法律法规规定或中国证监会认 13、法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10、 除发生上述第4、8项外暂停申购情 11、12项暂停申购情形之一且基金管理 形且基金管理人决定暂停接受投资人申 人决定暂停接受投资人申购申请时,基 购申请时,基金管理人应当根据有关规 金管理人应当根据有关规定在规定媒介 定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 申购款项将退还给投资人。在暂停申购 在暂停申购的情况消除时,基金管理人 的情况消除时,基金管理人应及时恢复 应及时恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂 发生下列情形时,基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能 1、因不可抗力导致基金管理人不能 支付赎回款项。 支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项。 项。 3、证券/期货交易所或外汇市场交 3、证券/期货交易所或外汇市场交 易时间非正常停市,导致基金管理人无 易时间非正常停市,导致基金管理人无 第六部分 法计算当日基金资产净值。 法计算当日基金资产净值或无法进行目 基金份额 4、连续两个或两个以上开放日发生 标ETF交易。 的申购与 巨额赎回。 4、连续两个或两个以上开放日发生 赎回 5、发生继续接受赎回申请将损害现 巨额赎回。 有基金份额持有人利益的情形时,基金 5、发生继续接受赎回申请将损害现 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎 有基金份额持有人利益的情形时,基金 回申请。 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎 6、当前一估值日基金资产净值50% 回申请。 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 6、当前一估值日基金资产净值50% 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 重大不确定性时,经与基金托管人协商 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 重大不确定性时,经与基金托管人协商 款项或暂停接受基金赎回申请。 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 7、法律法规规定或中国证监会认定 款项或暂停接受基金赎回申请。 的其他情形。 7、目标ETF暂停估值,导致基金管 发生上述情形之一且基金管理人决 理人无法计算当日基金资产净值。 定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基 8、目标ETF暂停赎回、暂停上市或 金管理人应在当日报中国证监会备案, 二级市场交易停牌,基金管理人认为有 已确认的赎回申请,基金管理人应足额 必要暂停本基金赎回的情形。 支付;如暂时不能足额支付,应将可支付 9、法律法规规定或中国证监会认定 部分按单个账户申请量占申请总量的比 的其他情形。 例分配给赎回申请人,未支付部分可延 发生上述情形之一且基金管理人决 期支付。若出现上述第4项所述情形, 定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基 按基金合同的相关条款处理。基金份额 金管理人应在当日报中国证监会备案, 持有人在申请赎回时可事先选择将当日 已确认的赎回申请,基金管理人应足额 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎 支付;如暂时不能足额支付,应将可支 回的情况消除时,基金管理人应及时恢 付部分按单个账户申请量占申请总量的 复赎回业务的办理并公告。 比例分配给赎回申请人,未支付部分可 延期支付。若出现上述第4项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎 回的情况消除时,基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 一、基金管理人 一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及 1、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定,基金管理人的权利包括 其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: 但不限于: (16)在符合有关法律、法规的前提 (13)代表基金份额持有人的利益 下,制订和调整有关基金认购、申购、赎行使因基金财产投资于目标ETF所产生 回、转换和非交易过户等业务规则; 的权利,基金合同另有约定的除外; 2、根据《基金法》、《运作办法》及 (17)在符合有关法律、法规的前提 其他有关规定,基金管理人的义务包括 下,制订和调整有关基金申购、赎回、转 但不限于: 换和非交易过户等业务规则; (1)依法募集资金,办理或者委托 2、根据《基金法》、《运作办法》及 第七部分 经中国证监会认定的其他机构代为办理 其他有关规定,基金管理人的义务包括 基金合同 基金份额的发售、申购、赎回和登记事 但不限于: 当事人及 宜; (1)依法募集资金,办理或者委托 权利义务 (8)采取适当合理的措施使计算基 经中国证监会认定的其他机构代为办理 金份额认购、申购、赎回和注销价格的方基金份额的申购、赎回和登记事宜; 法符合《基金合同》等法律文件的规定, (8)采取适当合理的措施使计算基 按有关规定计算并公告基金净值信息, 金份额申购、赎回和注销价格的方法符 确定基金份额申购、赎回的价格; 合《基金合同》等法律文件的规定,按有 (24)基金管理人在募集期间未能 关规定计算并公告基金净值信息,确定 达到基金的备案条件,《基金合同》不能基金份额申购、赎回的价格; 生效,基金管理人承担全部募集费用,将 二、基金托管人 已募集资金并加计银行同期存款利息在 (二) 基金托管人的权利与义务 基金募集期结束后 30 日内退还基金认 (18)面临解散、依法被撤销或者被 购人; 依法宣告破产时,及时报告中国证监会 二、基金托管人 和银行业监督管理机构,并通知基金管 (二) 基金托管人的权利与义务 理人; (18)面临解散、依法被撤销或者被 三、基金份额持有人 依法宣告破产时,及时报告中国证监会 1、根据《基金法》、《运作办法》及 和银行监管机构,并通知基金管理人; 其他有关规定,基金份额持有人的权利 三、基金份额持有人 包括但不限于: 2、根据《基金法》、《运作办法》及 (6)按照目标 ETF 基金合同的约 其他有关规定,基金份额持有人的义务 定出席或者委派代表出席目标ETF基金 包括但不限于: 份额持有人大会并对目标ETF基金份额 (4)交纳基金认购、申购款项及法 持有人大会审议事项行使表决权; 律法规和《基金合同》所规定的费用; 2、根据《基金法》、《运作办法》及 (9)发起资金提供方持有认购的基 其他有关规定,基金份额持有人的义务 金份额不少于3年; 包括但不限于: (4)交纳基金申购款项及法律法规 和《基金合同》所规定的费用; 一、召开事由 一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》 1、当出现或需要决定下列事由之一 约定的范围内且对基金份额持有人利益 的,应当召开基金份额持有人大会,法 无实质性不利影响的前提下,以下情况 律法规、中国证监会另有规定或基金合 可由基金管理人和基金托管人协商后修 同另有约定的除外: 改,不需召开基金份额持有人大会: (11)基金管理人代表本基金的基 (11)若将来本基金管理人推出同 金份额持有人提议召开或召集目标ETF 一标的指数的交易型开放式指数基金 基金份额持有人大会; 第八部分 (ETF),履行适当程序后本基金可采取 2、在法律法规规定和《基金合同》 基金份额 ETF联接基金模式并相应修改《基金合 约定的范围内且对基金份额持有人利益 持有人大 同》; 无实质性不利影响的前提下,以下情况 会 可由基金管理人和基金托管人协商后修 改,不需召开基金份额持有人大会: (6)由于目标ETF交易方式变更、 终止上市、基金合同终止、与其他基金 进行合并等情形而变更基金投资目标、 范围或策略; (7)按照本基金合同约定,由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF标的指数的指数基金; 第八部分 二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式 基金份额 2、基金管理人未按规定召集或不能 2、基金管理人未按规定召集或不能 持有人大 召开时,由基金托管人召集。 召集时,由基金托管人召集; 会 无 十、本基金的基金份额持有人参加 第八部分 目标ETF的基金份额持有人大会并参与 基金份额 表决的特别约定 持有人大 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基 会 金,本基金的基金份额持有人可以凭所 持有的本基金份额参加或者委派代表参 加目标 ETF 的基金份额持有人大会并 参与表决,其持有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为:在目标ETF 基金 份额持有人大会的权益登记日,本基金 持有目标 ETF 份额的总数乘以该基金 份额持有人所持有的本基金份额占本基 金总份额的比例。前述比例的计算结果 按照四舍五入的方法,保留到整数位。 若本基金启用侧袋机制且特定资产不包 括目标ETF,则本基金的主袋账户份额 持有人可以凭持有的主袋账户份额直接 参加或者委派代表参加目标ETF基金份 额持有人大会并表决。 本基金的基金管理人不应以本基金 的名义代表本基金的全体基金份额持有 人以目标ETF的基金份额持有人的身份 行使表决权,但可接受本基金的基金份 额持有人的委托以本基金的基金份额持 有人代理人的身份参加目标ETF的基金 份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF的基金份额持有人大会的,须先遵 照本基金基金合同的约定召开本基金的 基金份额持有人大会;本基金的基金份 额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF的基金份额持有人大会的,由本基 金的基金管理人代表本基金的基金份额 持有人提议召开或召集目标ETF的基金 份额持有人大会。 第九部分 二、基金管理人和基金托管人的更 二、基金管理人和基金托管人的更 基金管理 换程序 换程序 人、基金 (一) 基金管理人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 托管人的 4、备案:基金份额持有人大会选任 4、备案:基金份额持有人大会更换 更换条件 基金管理人的决议须报中国证监会备 基金管理人的决议须报中国证监会备 和程序 案; 案; 一、投资目标 一、投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标 偏离度和跟踪误差的最小化。 的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误 第十二部 二、投资范围 差的最小化。 分基金的 本基金投资于标的指数的成份股、 二、投资范围 投资 备选成份股和其他香港联合交易所上市 本基金投资于目标ETF、标的指数 的股票(含港股通标的股票)。此外,本的成份股、备选成份股和其他香港联合 基金还可投资于以下金融产品或工具: 交易所上市的股票(含港股通标的股 基金的投资组合比例为:本基金投 票)。此外,本基金还可投资于以下金融 资于股票的比例不低于基金资产的 产品或工具: 80%;投资于标的指数成份股、备选成份 基金的投资组合比例为:本基金投 股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权资于目标ETF的比例不低于基金资产净 等相关衍生工具的合约市值的资产比例 值的90%;每个交易日日终在扣除境内 不得低于基金资产净值的90%,不低于 金融衍生品合约需缴纳的交易保证金 非现金基金资产的80%;每个交易日日 后,现金或到期日在一年以内的政府债 终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的 券的投资比例合计不低于基金资产净值 交易保证金后,现金或到期日在一年以 的5%,其中现金不包括结算备付金、存 内的政府债券的投资比例合计不低于基 出保证金和应收申购款等。 金资产净值的5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 三、投资策略 三、投资策略 本基金采用被动式指数化投资方 本基金主要投资于目标ETF,方便 法,按照标的指数的成份股及其权重来 特定的客户群通过本基金投资目标 构建基金的股票投资组合,并根据标的 ETF。本基金不参与目标ETF的投资管 指数成份股及其权重的变动进行相应调 理。 整。 1、资产配置策略 当成份股发生配股、增发、分红等行 为实现投资目标,本基金将以不低 为时,或因基金的申购和赎回等对本基 于基金资产净值90%的资产投资于目标 金跟踪标的指数的效果可能带来影响 ETF。在正常市场情况下,本基金力争净 时,或因某些特殊情况导致流动性不足 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 时,或其他原因导致无法有效复制和跟 踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪 踪标的指数时,基金管理人可以对投资 误差不超过5%。如因指数编制规则调整 组合管理进行适当变通和调整,以更好 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 地实现本基金的投资目标。 超过上述范围,基金管理人应采取合理 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 第十二部 值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。扩大。 分基金的 本基金运作过程中,当标的指数成 本基金运作过程中,当标的指数成 投资 份股发生明显负面事件面临退市,且指 份股发生明显负面事件面临退市,且指 数编制机构暂未作出调整的,基金管理 数编制机构暂未作出调整的,基金管理 人应当按照基金份额持有人利益优先的 人应当按照基金份额持有人利益优先的 原则,履行内部决策程序后及时对相关 原则,履行内部决策程序后及时对相关 成份股进行调整。 成份股进行调整。 1、股票投资策略 2、目标ETF的投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建 (1)日常运作期 股票投资组合,并根据标的指数成份股 本基金投资目标ETF有如下两种方 组成及其权重的变动对其进行适时调 式: 整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。 1)申购和赎回:以申购赎回对价进 同时,本基金还将根据法律法规和基金 行申购赎回; 合同中的投资比例限制、申购赎回变动 2)二级市场方式:目标ETF上市交 情况、股票发生增发或配股、成份股停牌易后,在二级市场进行目标ETF基金份 或因法律法规原因被限制投资、市场流 额的交易。本基金主要以一级市场申购 动性不足等情况,对股票投资组合进行 的方式投资于目标ETF;在目标ETF二 实时调整,以保证基金净值增长率与标 级市场交易流动性较好的情况下,也可 的指数收益率之间的高度正相关和跟踪 以通过二级市场买卖目标ETF。 误差最小化。 当目标ETF申购、赎回或交易模式 1)定期调整:根据标的指数的调整 进行了变更或调整,本基金也将作相应 规则和备选股票的预期,对股票投资组 的变更或调整,无需召开基金份额持有 合及时进行调整。 人大会。 2)不定期调整 (2)投资组合的调整 A.当标的指数成份股发生增发、配 本基金将根据每个交易日申购赎回 股等股权变动而影响成份股在指数中权 情况及本基金实际权益类资产仓位情 重的行为时,本基金将根据各成份股的 况,来决定对目标ETF的操作方式和数 权重变化及时调整股票投资组合; 量。 B.根据基金申购赎回情况,调整股 1)当收到净申购时,本基金将根据 票投资组合,以有效跟踪标的指数; 净申购规模及实际权益类资产仓位情 C.根据法律、法规规定,成份股在 况,确定是否需要申购目标ETF; 标的指数中的权重因其他原因发生相应 2)当收到净赎回时,本基金将根据 变化的,本基金可以对投资组合管理进 净赎回规模及实际权益类资产仓位情 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。况,确定是否需要对目标ETF进行赎回; 3)在部分情况下,本基金将会根据 目标ETF二级市场交易情况,适时选择 对目标ETF进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 对可投资于成份股、备选成份股的 资金头寸,主要采取完全复制法,即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建股票组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。但在 因特殊情况(如流动性不足等)导致无 法获得足够数量的股票时,基金管理人 将考虑使用其他合理方法进行部分或全 部替代。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的比例不低 (1)本基金投资于目标 ETF 的比 于基金资产的80%;投资于标的指数成 例不低于基金资产净值的90%; 份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的 因证券/期货市场波动、证券发行人 第十二部 基金、期货期权等相关衍生工具的合约 合并、基金规模变动、标的指数成份股 分基金的 市值的资产比例不得低于基金资产净值 调整、标的指数成份股流动性限制、目 投资 的90%,不低于非现金基金资产的80%;标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易 因证券/期货市场波动、证券发行人 停牌等基金管理人之外的因素致使基金 合并、基金规模变动、标的指数成份股调投资比例不符合上述规定投资比例的, 整、标的指数成份股流动性限制等基金 针对上述组合限制(2)-(4)项,除上 管理人之外的因素致使基金投资比例不 述第(2)项、第(4)项的6)、8)、9)、 符合上述规定投资比例的,针对上述组 13)点以外,基金管理人应当在10个交 合限制(1)-(4)项,除上述第(2)项、易日内进行调整,但中国证监会规定的 第(4)项的6)、8)、9)、13)点以外,特殊情形除外;因证券市场波动、证券 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 发行人合并、基金规模变动等基金管理 调整,但中国证监会规定的特殊情形除 人之外的因素致使基金投资不符合第 外;因证券市场波动、上市公司合并、基(4)项的13)点规定的,基金管理人不 金规模变动等基金管理人之外的因素致 得新增出借业务。针对境外投资部分, 使基金投资不符合第(4)项的13)点规 第(5)项1)-5)点,基金管理人应当 定的,基金管理人不得新增出借业务。针在30个工作日内进行调整,但中国证监 对境外投资部分,第(5)项1)-5)点,会规定的特殊情形除外。法律法规另有 基金管理人应当在 30 个工作日内进行 规定的,从其规定。因证券市场波动、标 调整,但中国证监会规定的特殊情形除 的指数成份股调整、标的指数成份股流 外。法律法规另有规定的,从其规定。 动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或 2、禁止行为 二级市场交易停牌、基金规模变动等基 为维护基金份额持有人的合法权 金管理人之外的因素致使基金投资比例 益,基金财产不得用于下列境内投资或 不符合第(1)项投资比例的,基金管理 者活动: 人应当在20个交易日内进行调整,但中 (4)买卖其他基金份额,但是中国 国证监会规定的特殊情形除外。 证监会另有规定的除外; 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权 益,基金财产不得用于下列境内投资或 者活动: (4)买卖除目标 ETF 以外的其他 基金份额,但是法律法规或中国证监会 另有规定的除外; 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 标的指数为恒生科技指数由恒生指 标的指数为恒生科技指数由恒生指 数有限公司发布。未来若出现标的指数 数有限公司发布。未来若出现标的指数 不符合要求(因成份股价格波动等指数 不符合要求(因成份股价格波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数 不符合要求的情形除外)、指数编制机构不符合要求的情形除外)、指数编制机构 第十二部 退出等情形,基金管理人应当自该情形 退出等情形,基金管理人应当自该情形 分基金的 发生之日起十个工作日向中国证监会报 发生之日起十个工作日内向中国证监会 投资 告并提出解决方案,如更换基金标的指 报告并提出解决方案,如更换基金标的 数、转换运作方式,与其他基金合并、或指数、转换运作方式、与其他基金合并、 者终止基金合同等,并在6个月内召集 或者终止基金合同等,并在6个月内召 基金份额持有人大会进行表决,基金份 集基金份额持有人大会进行表决,基金 额持有人大会未成功召开或就上述事项 份额持有人大会未成功召开或就上述事 表决未通过的,本基金合同终止。 项表决未通过的,本基金合同终止,但 下文“目标 ETF 发生相关变更情形的处 理方式”另有约定的除外。 六、风险收益特征 六、风险收益特征 第十二部 本基金属于股票型基金,其预期的 本基金为汇添富恒生科技 ETF 分基金的 风险与收益高于混合型基金、债券型基 (QDII)的联接基金,其预期的风险与 投资 金与货币市场基金。同时本基金为指数 收益高于混合型基金、债券型基金与货 基金,具有与标的指数相似的风险收益 币市场基金。本基金通过投资目标ETF, 特征。 紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相 七、基金管理人代表基金行使股东 似的风险收益特征。 或债权人权利的处理原则及方法 七、目标ETF发生相关变更情形的 1、基金管理人按照国家有关规定代 处理方式 表基金独立行使股东或债权人权利,保 目标ETF出现下述情形之一的,本 护基金份额持有人的利益; 基金可在履行适当程序后由投资于目标 ETF的联接基金变更为直接投资该标的 指数的指数基金,无需召开基金份额持 有人大会;若届时本基金管理人已有以 该指数作为标的指数的指数基金,则本 基金将本着维护投资者合法权益的原 则,履行适当的程序后可选取其他合适 的指数作为标的指数。相应地,本基金 基金合同中将删除关于目标ETF的表述 部分,或变更标的指数,届时将由基金 管理人另行公告。 1、目标ETF交易方式变更; 2、目标ETF终止上市; 3、目标ETF基金合同终止; 4、目标ETF与其他基金进行合并; 5、目标 ETF 的基金管理人发生变 更; 6、中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF变更标的指数,本基金 将相应变更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份额持有 人大会审议变更目标ETF标的指数事项 的,本基金的基金份额持有人可出席目 标 ETF 基金份额持有人大会并进行表 决,目标ETF基金份额持有人大会审议 通过变更标的指数事项的,本基金可不 召开基金份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标ETF的联接基金。 八、基金管理人代表基金行使相关 权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代 表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 一、基金资产总值 一、基金资产总值 第十三部 基金资产总值是指购买的各类证券 基金资产总值是指购买的目标ETF 分基金的 及票据价值、银行存款本息和基金应收 基金份额、各类证券及票据价值、银行 财产 的申购基金款以及其他投资所形成的价 存款本息和基金应收的申购基金款以及 值总和。 其他投资所形成的价值总和。 第十四部 二、估值对象 二、估值对象 分基金资 基金所拥有的股票、权证、债券、资 基金所拥有的目标ETF基金份额、 产估值 产支持证券、金融衍生工具和银行存款 股票、权证、存托凭证、债券、资产支持 本息、应收款项、其它投资等资产及负 证券、金融衍生工具和银行存款本息、 债。 应收款项、其它投资等资产及负债。 无 四、估值方法 第十四部 12、本基金投资的目标 ETF 份额 分基金资 以目标ETF 估值日的净值估值,如该日 产估值 目标ETF未公布净值,则按目标ETF 最 近公布的净值估值。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产估值要、适当、合理的措施确保基金资产估 的准确性、及时性。当基金份额净值小数值的准确性、及时性。当任一类基金份 点后4位以内(含第4位)发生估值错误 额净值小数点后4位以内(含第4位)发 第十四部 时,视为基金份额净值错误。 生估值错误时,视为该类基金份额净值 分基金资 4、基金份额净值估值错误处理的方 错误。 产估值 法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方 (1)基金份额净值计算出现错误 法如下: 时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 (1)任一类基金份额净值计算出现 基金托管人,并采取合理的措施防止损 错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 失进一步扩大。 通报基金托管人,并采取合理的措施防 止损失进一步扩大。 第十四部 无 七、暂停估值的情形 分基金资 4、基金所投资的目标 ETF 发生暂 产估值 停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分基金费 4、《基金合同》生效后与基金相关的 4、《基金合同》生效后与基金相关的 用与税收 信息披露费用; 信息披露费用(法律法规、中国证监会 另有规定的除外); 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金基金财产中投资于目标ETF 净值的0.5%年费率计提。管理费的计算 的部分不收取管理费。本基金的管理费 方法如下: 按前一日基金资产净值扣除所持有目标 第十五部 H=E×0.5%÷当年天数 ETF份额所对应的资产净值后余额(若 分基金费 H为每日应计提的基金管理费 为负数,则取0)的0.5%年费率计提。 用与税收 E为前一日的基金资产净值 管理费的计算方法如下: 2、基金托管人的托管费 H=E×0.5%÷当年天数 本基金的托管费按前一日基金资产 H为每日应计提的基金管理费 净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 E 为前一日的基金资产净值扣除所 算方法如下: 持有目标ETF份额所对应的资产净值后 H=E×0.1%÷当年天数 的余额,若为负数,则E取0 H为每日应计提的基金托管费 2、基金托管人的托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后余额(若 为负数,则取0)的0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所 持有目标ETF份额所对应的资产净值后 的余额,若为负数,则E取0 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 第十五部 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根 分基金费 据《汇添富恒生科技指数型发起式证券 用与税收 投资基金(QDII)基金合同》的约定执 行; 一、基金会计政策 一、基金会计政策 第十七部 2、基金的会计年度为公历年度的1 2、基金的会计年度为公历年度的1 分基金的 月1日至12月31日;基金首次募集的 月1日至12月31日; 会计与审 会计年度按如下原则:如果《基金合同》 计 生效少于2个月,可以并入下一个会计 年度披露; 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书《、基金合同》、(一)基金招募说明书《、基金合同》、 基金托管协议、基金产品资料概要 基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地 2、基金招募说明书应当最大限度地 披露影响基金投资者决策的全部事项, 披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投说明基金申购和赎回安排、基金投资、 资、基金产品特性、风险揭示、信息披露基金产品特性、风险揭示、信息披露及 及基金份额持有人服务等内容。《基金合基金份额持有人服务等内容。《基金合 同》生效后,基金招募说明书的信息发生同》生效后,基金招募说明书的信息发 第十八部 重大变更的,基金管理人应当在三个工 生重大变更的,基金管理人应当在三个 分基金的 作日内,更新基金招募说明书并登载在 工作日内,更新基金招募说明书并登载 信息披露 规定网站上;基金招募说明书其他信息 在规定网站上;基金招募说明书其他信 发生变更的,基金管理人至少每年更新 息发生变更的,基金管理人至少每年更 一次。基金终止运作的,基金管理人不再新一次。基金终止运作的,基金管理人 更新基金招募说明书。 不再更新基金招募说明书。 4、基金产品资料概要是基金招募说 4、基金产品资料概要是基金招募说 明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,明的基金概要信息。《基金合同》生效后, 基金产品资料概要的信息发生重大变更 基金产品资料概要的信息发生重大变更 的,基金管理人应当在三个工作日内,更的,基金管理人应当在三个工作日内, 新基金产品资料概要,并登载在规定网 更新基金产品资料概要,并登载在规定 站及基金销售机构网站或营业网点;基 网站及基金销售机构网站或营业网点; 金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金产品资料概要其他信息发生变更 基金管理人至少每年更新一次。基金终 的,基金管理人至少每年更新一次。基 止运作的,基金管理人不再更新基金产 金终止运作的,基金管理人不再更新基 品资料概要。 金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册 (四)基金定期报告,包括基金年度 后,基金管理人在基金份额发售的三日 报告、基金中期报告和基金季度报告 前,将基金份额发售公告、基金招募说明 基金管理人应在年度报告、中期报 书提示性公告、《基金合同》提示性公告告、季度报告中披露基金管理人持有基 登载在规定报刊上,将基金份额发售公 金的份额、期限及期间的变动情况。 告、基金招募说明书、基金产品资料概 (五)临时报告 要、《基金合同》和基金托管协议登载在 本基金发生重大事件,有关信息披 规定网站上,并将基金产品资料概要登 露义务人应当在 2 日内编制临时报告 载在基金销售机构网站或营业网点;基 书,予以公告,并登载在规定报刊和规 金托管人应当同时将《基金合同》、基金定网站上。 托管协议登载在规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基 (二)基金份额发售公告 金份额持有人权益或者基金份额的价格 基金管理人应当就基金份额发售的 产生重大影响的下列事件: 具体事宜编制基金份额发售公告,并在 23、本基金变更目标ETF; 披露招募说明书的当日登载于规定媒介 (七)清算报告 上。 基金合同终止情形发生时,基金管 (三)《基金合同》生效公告 理人应当依法组织基金财产清算小组对 基金管理人应当在收到中国证监会 基金财产进行清算并作出清算报告。基 确认文件的次日在规定媒介上登载《基 金财产清算小组应当将清算报告登载在 金合同》生效公告。 规定网站上,并将清算报告提示性公告 《基金合同》生效公告中应当说明基登载在规定报刊上。 金募集情况及基金管理人、基金管理人 (十)中国证监会规定的其他信息。 高级管理人员、基金经理等人员以及基 基金管理人在季度报告、中期报告、 金管理人股东持有的基金份额、承诺持 年度报告等定期报告和招募说明书(更 有的期限等情况。 新)等文件中披露境内股指期货交易情 (六)基金定期报告,包括基金年度况,包括交易政策、持仓情况、损益情 报告、基金中期报告和基金季度报告 况、风险指标等,并充分揭示股指期货 《基金合同》生效不足2个月的, 交易对基金总体风险的影响以及是否符 基金管理人可以不编制当期季度报告、 合既定的交易政策和交易目标等。 中期报告或者年度报告。 基金管理人应在季度报告、中期报 基金管理人应在年度报告、中期报 告、年度报告等定期报告和招募说明书 告、季度报告中分别披露基金管理人、基(更新)等文件中披露境内国债期货交 金管理人高级管理人员、基金经理等人 易情况,包括交易政策、持仓情况、损益 员以及基金管理人股东持有基金的份 情况、风险指标等,并充分揭示国债期 额、期限及期间的变动情况。 货交易对基金总体风险的影响以及是否 (七)临时报告 符合既定的交易政策和交易目标等。 本基金发生重大事件,有关信息披 基金管理人应在季度报告、中期报 露义务人应当在 2 日内编制临时报告 告、年度报告等定期报告和招募说明书 书,予以公告,并登载在规定报刊和规定(更新)等文件中披露所持基金的以下 网站上。 相关情况,包括:(1)投资政策、持仓情 前款所称重大事件,是指可能对基 况、损益情况、净值披露时间等;(2)交 金份额持有人权益或者基金份额的价格 易及持有基金产生的费用,招募说明书 产生重大影响的下列事件: 中应当列明计算方法并举例说明;(3) 8、基金募集期延长或提前结束募 本基金持有的基金发生的重大影响事 集; 件,如转换运作方式、与其他基金合并、 (九)清算报告 终止基金合同以及召开基金份额持有人 基金合同终止的,基金管理人应当 大会等。 依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站 上,并将清算报告提示性公告登载在规 定报刊上。 (十)中国证监会规定的其他信息。 基金管理人在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露境内股指期货交易情 况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在季度报告、中期报 告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露境内国债期货交易 情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示国债期货交 易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标等。 第十八部 无 六、暂停或延迟信息披露的情形 分基金的 3、基金所投资的目标 ETF 发生暂 信息披露 停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程 有下列情形之一的,经履行相关程 序后,《基金合同》应当终止: 序后,《基金合同》应当终止: 3、出现标的指数不符合要求(因成 3、出现标的指数不符合要求(因成 第十九部 份股价格波动等指数编制方法变动之外 份股价格波动等指数编制方法变动之外 分基金合 的因素致使标的指数不符合要求的情形 的因素致使标的指数不符合要求的情形 同的变 除外)、指数编制机构退出等情形,基金除外)、指数编制机构退出等情形,基金 更、终止 管理人召集基金份额持有人大会对解决 管理人召集基金份额持有人大会对解决 与基金财 方案进行表决,基金份额持有人大会未 方案进行表决,基金份额持有人大会未 产的清算 成功召开或就上述事项表决未通过的; 成功召开或就上述事项表决未通过的, 4、基金合同生效满三年之日(指自 但基金合同另有约定除外; 然日),若基金资产净值低于两亿元的; 4、《汇添富恒生科技指数型发起式 证券投资基金(QDII)基金合同》生效 日起满三年之日(指自然日),若本基金 的基金资产净值低于两亿元的; 第二十二 1、《基金合同》经基金管理人、基金 1、《基金合同》经基金管理人、基金 部分 基 托管人双方盖章以及双方法定代表人或 托管人双方盖章以及双方法定代表人或 金合同的 授权代表签字或签章并在募集结束后经 授权代表签字或签章,本基金《基金合 效力 基金管理人向中国证监会办理基金备案 同》自2022年10月31日起生效。 手续,并经中国证监会书面确认后生效。