汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 2 季 度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式（QDII） 简称 基金 主代 013127 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2022 年 10 月 31 日 生效 日 报告 期末 基金 1,058,237,784.76 份额 总额 (份) 投资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最目标 小化。 投资 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基 策略 金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目 标 ETF 的投资策略、成份股/备选成份股投资策略、固定收益类资产投资策略、 衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与境内转融通 证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。 业绩 比较 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%基准 本基金为汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的联接基金， 风险 其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过收益 投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等 特殊投资风险。 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 招商银行股份有限公司 人 下属 分级 基金 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式 的基 （QDII）A （QDII）C 金简 称 下属 分级 基金 013127 013128 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 511,117,813.00 547,119,971.76 的份 额总 额 (份) 境外 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 资产 托管 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司 人 2.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金主代码 513260 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 08 月 31 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 09 月 13 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与 境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、 境外证券市场风险等特殊投资风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 汇添富恒生科技 ETF 联接发 汇添富恒生科技 ETF 联接发 起式（QDII）A 起式（QDII）C 1.本期已实现收益 242,169.56 75,433.39 2.本期利润 8,998,158.15 4,282,785.69 3.加权平均基金份额本期利 0.0181 0.0089 润 4.期末基金资产净值 307,998,011.67 327,715,997.45 5.期末基金份额净值 0.6026 0.5990 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式（QDII）A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 3.08% 1.94% 2.82% 1.96% 0.26% -0.02% 过去六个 月 -4.38% 2.06% -4.53% 2.08% 0.15% -0.02% 过去一年 -9.76% 1.95% -9.33% 1.97% -0.43% -0.02% 自基金合 同生效日 19.14% 2.14% 25.04% 2.19% -5.90% -0.05% 起至今 汇添富恒生科技 ETF 联接发起式（QDII）C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 3.04% 1.94% 2.82% 1.96% 0.22% -0.02% 过去六个 月 -4.45% 2.06% -4.53% 2.08% 0.08% -0.02% 过去一年 -9.95% 1.95% -9.33% 1.97% -0.62% -0.02% 自基金合 同生效日 18.73% 2.14% 25.04% 2.19% -6.31% -0.05% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022 年 10 月 31 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）于 2022 年 10 月 31 日转型 而来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：复旦 大学经济学 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历： 2014 年 7 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 历任金融工 程助理分析 师、指数与 量化投资部 本基金的基 2022 年 10 分析师。 乐无穹 金经理 月 31 日 - 10 2019 年 4 月 15 日至 2023 年 8 月 29 日 任中证银行 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2019 年 7 月 26 日至 2024 年 4 月 19 日 任中证长三 角一体化发 展主题交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2019 年 10 月 8 日 至今任中证 800 交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇 添富中证人 工智能主题 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 7 月 8 日至今任 汇添富中证 沪港深互联 网交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 7 月 27 日至今任 汇添富中证 芯片产业交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 9 月 27 日至今任 汇添富中证 沪港深科技 龙头交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 今任汇添富 中证 800 交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2021 年 9 月 29 日 至今任汇添 富中证沪港 深科技龙头 指数型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2021 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 30 日任汇添富 恒生科技指 数型发起式 证券投资基 金（QDII） 的基金经理。 2021 年 10 月 29 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 12 月 28 日至今 任汇添富中 证沪港深云 计算产业指 数型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 1 月 11 日至 2023 年 11 月 28 日任汇 添富 MSCI 中 国 A50 互联 互通交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富 中证人工智 能主题交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2022 年 6 月 13 日至 2023 年 9 月 28 日任中证 长三角一体 化发展主题 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2022 年 7 月 29 日至 2024 年 2 月 7 日 任汇添富中 证 1000 交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2022 年 8 月 31 日 至今任汇添 富恒生科技 交易型开放 式指数证券 投资基金 （QDII）的 基金经理。 2022 年 10 月 31 日至今 任汇添富恒 生科技交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金 （QDII）的 基金经理。 2022 年 12 月 7 日至今 任汇添富恒 生香港上市 生物科技交 易型开放式 指数证券投 资基金 （QDII）的 基金经理。 2023 年 4 月 13 日至今任 汇添富恒生 指数型证券 投资基金 （QDII- LOF）的基金 经理。2023 年 5 月 24 日 至今任汇添 富中证国新 央企股东回 报交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 6 月 19 日至今任 汇添富中证 1000 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2023 年 8 月 23 日至今任 汇添富中证 智能汽车主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 12 月 28 日至今 任汇添富国 证港股通创 新药交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2024 年 2 月 5 日至 今任汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放 式指数证券 投资基金 （QDII）的 基金经理。 2024 年 3 月 1 日至今任 汇添富恒生 香港上市生 物科技交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金 （QDII）的 基金经理。 2024 年 4 月 1 日至今任 汇添富中证 信息技术应 用创新产业 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 4 月 19 日至今任 汇添富国证 港股通创新 药交易型开 放式指数证 券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合 判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2024 年二季度资本市场继续震荡，5 月出现小幅回暖行情，6 月再度进入调整。 6 月美联储议息会议维持基准利率不变，已是去年 9 月以来连续第七次维持利率不变。 当前美国通胀水平仍略高于政策目标，但今年以来持续改善并不断接近目标水平，市场预计今年晚些有望出现降息及适度放松的政策。 国内经济方面，二季度数据依然存在结构分化，出口高景气，但生产、投资、消费较弱。5 月工业增加值增速 5.6%，环比走弱并弱于预期；5 月固定资产投资同比增速 3.5%，较上月小幅放缓；社会消费品零售总额累计同比增速 3.7%，增速较上月提升，但略低于市场预期。 政策方面，今年 4 月《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》印发，为资本市场第三个“国九条”。随后，证监会、交易所各项配套制度规则也陆续发布，“1+N”政策体系有望快速推进落地。此次“国九条”围绕“强监管、防风险、推动高质量发展”的主线，有望推动市场改革持续深化、吸引长期资金入市，未来增量政策也值得期待。 港股市场方面，今年上半年体现出和 A 股较为同步的涨跌节奏，但显示出更强的弹性， 恒生科技指数一季度低点开始到 5 月高点的反弹幅度超过 30%。全球资金在 2023 年年底、 2024 年初对大中华区资产整体低配。随着中国经济的修复，出现了资金重配置带来的回流。南向资金也在今年以来加速流入，半年累计流入金额已超 2023 年全年。随着国内经济温和修复，港股头部企业的基本面在 2024 年已经开始出现修复迹象，结合港股当前在全球主要市场中极高的估值性价比，有望持续吸引资金配置。 恒生科技指数是港股科技板块的标杆性指数，以互联网龙头企业为基础，同时还覆盖了软件、电子、造车新势力等信息技术领域的科技企业，聚集了众多 A 股稀缺的科技领域标的，具有独特的配置价值。 本报告期汇添富恒生科技 ETF 联接发起式（QDII）A 类份额净值增长率为 3.08%，同期 业绩比较基准收益率为 2.82%。本报告期汇添富恒生科技 ETF 联接发起式（QDII）C 类份额净值增长率为 3.04%，同期业绩比较基准收益率为 2.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额 占基金总资产的比例 序号 项目 （人民币元） （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 599,128,028.87 92.77 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,065,138.18 5.74 8 其他资产 9,656,345.60 1.50 9 合计 645,849,512.65 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 公允价值（人 占基金资产净 序号 衍生品类别 衍生品名称 民币元） 值比例（％） HSTECH 1 期货品种_指数 Futures - - Jul24 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）： 代码 名称 持仓量（买/卖）（单位：手） 合约市值 公允价值变动 HTI2407 HSTECH Futures Jul24 25.00 4,067,493.28 - 213,886.56 公允价值变动总额合计 -213,886.56 期货投资本期收益 252,822.77 期货投资本期公允价值变动 -130,619.94 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资 公允价值 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 产净值比 （元） 例（％） 汇添富基 恒生科技 交易型开 金管理股 599,128,0 1 股票型 94.24 ETF 基金 放式 份有限公 28.87 司 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 536,012.53 2 应收证券清算款 664,970.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,455,362.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,656,345.60 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富恒生科技 ETF 联接发 汇添富恒生科技 ETF 联接发 起式（QDII）A 起式（QDII）C 本报告期期初基金份额总额 493,032,974.34 453,315,246.24 本报告期基金总申购份额 151,617,406.40 693,401,355.93 减：本报告期基金总赎回份 额 133,532,567.74 599,596,630.41 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 511,117,813.00 547,119,971.76 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,002,400.2 0.95 10,002,400. 0.95 3 年 资金 4 24 基金管理人高级 1,464,808.04 0.14 - - 管理人员 基金经理等人员 66,111.33 0.01 - - 基金管理人股东 - - - - 其他 11,652,960.5 1.10 - - 8 合计 23,186,280.1 2.20 10,002,400. 0.95 9 24 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）募集的文件； 2、《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合 同》； 3、《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协 议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） 在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 07 月 19 日