财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新) (2024年第1号) 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 二〇二四年九月 招募说明书(更新) 重要提示 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经2021年7月1日 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2021】2310号文准予募 集注册。本基金的基金合同于2021年9月24日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦 不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投 资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承 受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能 遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而 引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资 者连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金特有的风险;投资资产支持证券的特定风 险;投资国债期货的特定风险;本基金参与债券回购的风险;本基金投资范围包括存托凭 证而面临的存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与存托凭证发行机制相关的 风险等。 本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金份额的 金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于3年。但基 金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐 和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行 承担投资风险。基金管理人认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后,基 金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份 额。 在基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元,本基金将根据基金合同的 约定进行基金财产清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。因此, 投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混 合型基金。 招募说明书(更新) 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险,由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容更新截至2024年8月9日,基金投资组合报告截至2024年6 月30日(财务数据未经审计)。 招募说明书(更新) 目录 一、绪言.......................................................................................................................... 5 二、释义.......................................................................................................................... 6 三、基金管理人..............................................................................................................11 四、基金托管人............................................................................................................. 19 五、相关服务机构.......................................................................................................... 22 六、基金的募集............................................................................................................. 24 七、基金合同的生效...................................................................................................... 25 八、基金份额的申购和赎回............................................................................................ 26 九、基金的投资............................................................................................................. 36 十、基金的业绩............................................................................................................. 48 十一、基金的财产.......................................................................................................... 49 十二、基金资产的估值................................................................................................... 50 十三、基金收益与分配................................................................................................... 55 十四、基金的费用与税收............................................................................................... 56 十五、基金的会计与审计............................................................................................... 58 十六、基金的信息披露................................................................................................... 59 十七、侧袋机制............................................................................................................. 65 十八、风险揭示............................................................................................................. 67 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算............................................................ 74 二十、基金合同内容摘要............................................................................................... 76 二十一、托管协议的内容摘要........................................................................................ 90 二十二、对基金份额持有人的服务................................................................................106 二十三、其他应披露事项..............................................................................................107 二十四、招募说明书的存放及其查阅方式......................................................................108 二十五、备查文件.........................................................................................................109 招募说明书(更新) 一、绪言 《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《财通资管 双盈债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 招募说明书(更新) 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 2、基金管理人:指财通证券资产管理有限公司 3、基金托管人:指华夏银行股份有限公司 4、基金合同:指《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通资管双盈债券型发起 式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金份额发售公 告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的, 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 招募说明书(更新) 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东的资金、基金管理人 固有资金、基金管理人高级管理人员或者基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的 金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 25、发起资金提供方:以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有 期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等 人员 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构:指财通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金 销售业务的机构 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通证券资产管理有限公 司或接受财通证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 招募说明书(更新) 31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月 35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》:指《财通证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同 遵守 42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金份额分类:指本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不 同,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码, 并分别公布基金份额净值 46、A类基金份额:指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,在赎回时根 据持有期限收取赎回费,而不计提销售服务费的基金份额类别 47、C类基金份额:指在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费,在赎回时 根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 招募说明书(更新) 49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 50、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 51、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10%的情形 52、元:指人民币元 53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、基 金应收申购款及其他资产的价值总和 55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 58、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站)等媒介 59、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的 方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 62、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管 理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 招募说明书(更新) 63、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 招募说明书(更新) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层 邮政编码:200120 法定代表人:马晓立 设立日期:2014年12月15日 注册资本:人民币伍亿元整 存续期限:持续经营 联系人:孙定渊 电话:400-116-7888 股东情况:财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部,经中国证监会《关于核准财通证券股份 有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177号)批准,由财通证券股份 有限公司出资2亿元,在原财通证券股份有限公司资产管理部的基础上正式成立财通证券 资产管理有限公司。 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生,董事长,浙江大学经济学硕士,正高级经济师。曾在中信证券股份有限 公司等机构任职。2012年4月加入财通证券资管(前身为财通证券资产管理部),现担任 财通证券股份有限公司总经理助理,财通证券资产管理有限公司董事长。 钱慧女士,董事,上海财经大学经济学硕士,中欧商学院EMBA。曾在东方证券股份有 限公司、东方证券资产管理有限公司等机构任职。2015年5月加入财通证券资管,历任合 规总监兼首席风险官、常务副总经理,现担任财通证券资产管理有限公司董事、总经理兼 公募基金管理业务主要负责人、财务负责人(代)。 陶雪峰先生,董事,中共党员,大学本科学历。2001年12月加入财通证券,先后担任 财通证券湖州营业部经理、副总经理、总经理,湖州分公司副总经理、总经理,财富综合 管理部总经理。现任财通证券财富业务总部(金融产品中心)总经理。 招募说明书(更新) 沈立强先生,独立董事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。从事金融工作40余 年,曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员,浙江省分行营业部总经理、党委书 记,浙江省分行党委副书记,河北省分行行长、党委书记,上海市分行行长、党委书记, 工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资产管理有限公司独立董事。 汤超义先生,独立董事,中共党员,博士学历。2002年毕业于美国韦伯斯特大学工商 管理专业,2005年、2010年分别获得上海财经大学企业管理硕士学位、营销学专业博士学 位。现任上海国家会计学院孙子兵法管理应用研究中心主任(非行政职务)、讲师,财通证 券资产管理有限公司独立董事。 潘士远先生,独立董事,民革党员,经济学博士学历,2003年毕业于浙江大学经济学 院,获经济学博士学位,后留校任教,2004年至2006年在北京大学中国经济研究中心从事 博士后研究,2013年任浙大经济学院副院长,现任浙江大学社科学部副主任、经济学院教 授,财通证券资产管理有限公司独立董事,兼任宁波舟山港股份有限公司、宁波鄞州农商 行、利尔达科技集团股份有限公司和安誉科技的独立董事。 陆真先生,职工董事,上海财经大学管理学学士。2003年7月任工商银行上海市分行 市分行个人金融业务部主管,分管代销类业务及储蓄业务,2016年4月加入财通证券资产 管理有限公司,历任渠道销售部总经理,现任总经理助理、市场管理总部总经理等职务。 2、基金管理人监事 裘泽军,监事,大学本科学历。曾任金通证券计划财务部资金业务主管、中信金通合 规审计部审计业务主管、中信浙江合规审计部审计业务主管、中信证券稽核审计部副总监。 现任财通证券资产管理有限公司监事,兼任财通证券股份有限公司稽核审计部(监事会办公 室)督导。 王天凤女士,职工监事,中共党员,中国人民大学经济学硕士。曾任交银施罗德基金 管理有限公司高级渠道经理、专户产品高级营销管理经理,2015年4月加入财通证券资产 管理有限公司,历任战略产品部高级产品经理、副总经理(主持工作),现任战略产品部总 经理。 3、经营管理层人员 钱慧女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 易勇先生,副总经理,厦门大学理学硕士。曾在兴业证券股份有限公司、兴证证券资 产管理有限公司、新沃基金管理有限公司、京东集团-京东科技公司等机构任职。2021年5 月加入财通证券资管,现担任财通证券资产管理有限公司副总经理。 招募说明书(更新) 刘泉先生,合规负责人、首席风险官兼董事会秘书,武汉大学金融学硕士。曾在中国 平安保险集团公司、上海证监局、长江证券(上海)资产管理有限公司等单位任职。2019 年8月加入财通证券资管,现担任财通证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官兼 董事会秘书,兼任上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员。 周志远先生,总经理助理,浙江大学工学学士、华东师范大学MBA。曾在天安保险股 份有限公司、中欧基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司等机构任职。2012年4月 加入财通证券资管(前身为财通证券资产管理部),现担任财通证券资产管理有限公司总经 理助理兼FICC投资总监。 孔朱亮先生,首席信息官,浙江大学管理学学士。曾在恒生电子股份有限公司、方正 证券股份有限公司等机构任职。2016年4月加入财通证券资管,现担任财通证券资产管理 有限公司首席信息官、信息技术部总经理。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 石玉山先生,博士研究生学历、博士学位。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永 赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投 资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日起任财通资管鑫逸回 报混合型证券投资基金基金经理;2022年5月5日起任财通资管双盈债券型发起式证券投 资基金基金经理;2023年1月5日起任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理;2023 年8月28日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年9 月22日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月22日起 任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管瑞享12 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 (2)历任基金经理 宫志芳女士,2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证 券投资基金基金经理。 顾宇笛先生,2021年9月24日至2022年11月28日任财通资管双盈债券型发起式证 券投资基金基金经理。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员:李杰(固收公募投资部总经理) 周庆(固收公募投资部副总经理) 宫志芳(固收公募投资部基金经理) 招募说明书(更新) 6、权益公募业务投资决策委员会成员 委员:姜永明(总经理助理兼权益投资总监) 于洋(权益公募投资部基金经理) 易小金(权益公募投资部基金经理) 7、混合资产公募业务投资决策委员会成员 委员:姜永明(总经理助理兼权益投资总监) 辛晨晨(量化及多资产投资部总经理) 叶柳含(合规稽核部总经理) 王天凤(战略产品部总经理) 陈希(风险管理部总经理) 张文君(FOF投资部副总经理(主持工作)) 8、上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 招募说明书(更新) 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因审计、 法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低 于法律法规规定的最低期限; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; 24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内 退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 招募说明书(更新) (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全的内部控制制度,采 取有效措施,防止违法违规行为的发生; 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度, 采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以提高自己; (10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (11)以不正当手段谋求业务发展; (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 招募说明书(更新) (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:基金管理业务风险管理涵盖公司基金管理业务相关的所有部门和员 工,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)适时性原则:公司风险管理制度的制定应具有前瞻性,并且必须结合市场环境的 变化、新的金融工具和技术的应用等外部环境和公司经营战略、经营方针、经营管理等内 部环境的变化,对风险管理制度及时做出修改和完善; (3)防火墙原则:公司基金管理业务与其他业务之间应根据业务性质不同在人员、物 理、账户等方面适当隔离,投资决策和交易执行应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息 的人员,应制定严格的批准程序和监督处罚措施; (4)有效性原则:公司经营管理层及全体员工应严格遵守并竭力维护风险管理制度, 确保其得到有效执行,并对违反风险管理制度的人员予以责任追究。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事规则,明确了决 策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。具体而言, 包括如下组成部分: (1)董事会 公司风险管理的最高决策机构,对风险管理和内部控制体系的有效性承担最终责任。 (2)公司经营管理层 根据董事会的授权,建立责任明确、程序清晰的组织结构,制定公司风险管理的具体 规章制度,组织实施各类风险的识别与评估工作。 (3)基金管理业务合规负责人 对董事会负责并报告工作,负责监督检查基金管理业务投资运作的合法合规情况及公 司内部风险控制情况。 (4)风险管理部与合规稽核部 招募说明书(更新) 公司执行风险管理和控制的专门部门,负责制定公司的风险控制政策、风险管理流程 和具体制度,并具体实施,确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理,确保公司各 项内部管理制度得到有效执行。 (5)投资管理部门 作为公司基金管理业务风险管理的具体实施部门,对本部门的风险事件承担直接责任, 负责制定符合公司风险管理政策和制度的部门管理制度及工作流程;制定本部门的主要风 险指标;根据公司风险管理政策和制度,实施本部门的风险管理日常工作,定期进行自我 评估,并向风险管理部报告评估情况。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立内控体系,完善内控制度 公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业务活动 有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册, 并定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和 相互配合,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作 领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建 立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风 险状况,从而以最快速度作出决策。 (5)建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,以便公司及时采 取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在, 控制风险。 招募说明书(更新) 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 法定代表人:李民吉 成立时间:1992年10月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本:15914928468元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号 联系人:朱绍纲 电话:(010)85238309 传真:(010)85238680 2、主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、市场三室、风险与合规管理室、运营 室、创新与产品室6个职能处室。资产托管部共有员工48人,高管人员拥有硕士以上学位 或高级职称。 3、基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会 核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》实施后取得证券投资基金托管资 格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业 精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的 服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验, 严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供 安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2024年6月末,托管证券投资基金、 券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类 产品合计10225只,证券投资基金161只,全行资产托管规模达到35575.50亿元。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 招募说明书(更新) 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经 营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信 息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职 权和能力。 3、内部风险控制的原则 (1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务 经营管理活动的始终; (2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、 岗位和人员; (3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度; (4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整; (5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时 修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外; (6)独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 4、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作 流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实 行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、 使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音 像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止 人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金 投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基 金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披 露等进行监督。 招募说明书(更新) 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规 及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时 核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证 监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人 应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 招募说明书(更新) 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址:浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 上海办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层 法定代表人:马晓立 成立时间:2014年12月15日 杭州直销柜台联系人:傅诗洁、何倩男 电话:(0571)89720037、(0571)89720021 传真:(0571)85104360 上海直销柜台联系人:朱智亮、孙慧 电话:(021)20568211、(021)20568225 传真:(021)68753502 客户服务电话:400-116-7888 网址:www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可 根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网 站公示。 (二)登记机构 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址:浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 招募说明书(更新) 法定代表人:马晓立 电话:(0571)89720155 联系人:刘博 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陆奇 经办律师:黎明、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 首席合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:罗佳 经办注册会计师:沈兆杰、罗佳 招募说明书(更新) 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经 中国证监会2021年7月1日证监许可[2021]2310号文准予募集注册。 (二)基金类型 债券型证券投资基金 (三)基金的运作方式 契约型开放式 (四)基金存续期限 不定期 (五)基金份额的募集 本基金募集期为2021年9月13日至2021年9月22日。经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00 元计算,募集期共募集 37,103,663.22份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为9,871户。 招募说明书(更新) 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2021年9月24 日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元,本基金将根据基金合同的约 定进行基金财产清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的 法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以 参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出 解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并6个月 内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 招募说明书(更新) 八、基金份额的申购和赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 招募说明书(更新) 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构 受理的不得撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元,追加申购的最低金额为单笔 1,000元;通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购 最低金额的限制,申购最低金额为单笔10元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金 管理人酌情调整。其他各销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔10元,如果销售机 构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元,以销售机构的规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低于 1份。 3、最低保留余额的限制 本基金各类基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有 人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于1份时,登记机构 可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的 招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份额和最低 基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 (五)申购和赎回的程序 招募说明书(更新) 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人全额交付申购款项,申购成 立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生 效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申 请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括 该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该 日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前 提下,依法对上述程序规则进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 4、申购和赎回的登记 (1)基金投资者T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为基金投资者 增加权益并办理登记手续,基金投资者自T+2日(含该日)起有权赎回该部分基金份额。 基金投资者应及时查询有关申请的确认情况。 (2)基金投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资者扣除 权益并办理相应的登记手续。 (3)在法律法规允许的范围内,登记机构可根据业务规则,对上述登记办理时间进行 调整,本基金管理人将于该调整开始实施前按有关规定予以公告。 (六)基金的申购费和赎回费 招募说明书(更新) 1、申购费用 本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资 者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金 单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划以及企业年金养老 金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募 说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非 养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费 率,其他投资人申购本基金A类基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额(M) 一般申购费率 特定申购费率 M<100万元 0.80% 0.32% 100万元≤M<300万元 0.50% 0.20% 300万元≤M<500万元 0.30% 0.12% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 C类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,申购费用由投资人承担,不列入 基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按 单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。 本基金的赎回费率如下表所示: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.10% Y≥30日 0 本基金对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产; 对持续持有期长于或等于30日的基金份额持有人不收取赎回费。 招募说明书(更新) 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对 投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 (七)申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别基金份 额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法, 保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、基金份额的申购份额计算 (1)A类基金份额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用 金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当 日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.80%,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=100,000元 净申购金额=100,000/(1+0.80%)=99,206.35元 申购费用=100,000-99,206.35=793,65元 申购份额=99,206.35/1.0400=95,390.72份 招募说明书(更新) 即:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当 日A类基金份额净值为1.0400元,则可得到95,390.72份A类基金份额。 (2)C类基金份额 C类基金份额申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例:某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净 值为1.0520元,则其可得到的申购份额为: 申购份额= 100,000.00/ 1.0520 =95057.03份 即:某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净 值为1.0520元,则可得到95057.03份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用 例:某投资者赎回10,000份本基金A类基金份额,持有时间为15天,对应的赎回费率 为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0680元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用= 10,000×1.0680×0.10%=10.68元 赎回金额=10,000×1.0680-10.68=10,669.32元 即:投资人赎回本基金10,000份本基金A类基金份额,持有时间为15天,对应的赎回 费率为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0680元,则其可得到的赎回金额为 10,669.32元。 4、基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 T日基金份额净值=T日的基金资产净值/T日基金份额余额总数。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 招募说明书(更新) 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障或异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比 例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应 在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额 支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部 招募说明书(更新) 分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3)本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超过20%的 赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该类基金份额持有人未超过上述比例的部分, 基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基 金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该类基金份额持有人在当日选择取消赎回, 则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 招募说明书(更新) 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并于两日内在 规定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有 关规定,不迟于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最 近一个工作日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 (十四)基金的转托管 招募说明书(更新) 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法规另有规定的除外。 (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的规定或相关公告。 (十八)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十九)质押业务及其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制 定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 招募说明书(更新) 九、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持 机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券(含可分 离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款、通知存款)、同业存单、股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行 上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基金 资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进 行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基 金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票等权益类资产,基 金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金 的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 (一)资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对 水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策 等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和 招募说明书(更新) 预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则 和调整范围。 (二)债券投资策略 1、普通债券投资策略 (1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合 的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定 合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期 债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场 风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资 收益。 (4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进 行投资。 (5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险 进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 2、信用债券投资策略 本基金将通过买入并持有信用风险可控、期限与收益率相对合理的信用债券,获取票 息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采 用信用利差投资策略,获取利差收益。 本基金投资于评级在AA级及以上的信用债券。其中AA级信用债占本基金所投资的信用 债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基 金所投资的信用债比例为50%-100%。 3、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券(为表述方便,本节以下统称“可转债”)兼具股票资产与债 券资产的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金投资于可转债将采 用定量与定性相结合的策略。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金将根据可转债对应正股的相关财务指标(如营业利润率、净利率、 每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等)及估值指标(P/E、P/B、DCF、NAV、PEG等), 再结合可转债的估值指标(包括隐含波动率/历史波动率、平价溢价率、Delta系数、底价 溢价率、到期收益率等)来筛选具有投资价值的可转债标的。 (2)定性分析 招募说明书(更新) 定性分析方面,本基金将对可转债对应上市公司所处行业趋势、公司行业地位和竞争 优势、治理结构、成长性等基本面情况进行分析。同时,可转债通常设置一些特殊条款, 包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等,这些条款在特定的环境下对可转债价值有 较大影响。本基金也将深入研究各项条款对可转债价值的影响。 本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 4、债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理 结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,追求债券资产的超额收益。 (三)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重 点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法 对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券 项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (四)股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、 国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 2、个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长 空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、 市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势, 综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主 营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净 率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 此外,本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投 资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 (五)国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收 益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (四)投资限制 招募说明书(更新) 1、组合限制 (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产 不高于基金资产的20%; (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (13)本基金参与国债期货投资,应遵循下列限制: 1)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 2)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的30%; 3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值 和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的 有关约定。 招募说明书(更新) (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律法规或 监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金 投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在规定媒介公告,且不需要经基金份额持 有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防 招募说明书(更新) 范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履 行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 中债综合指数由中债金融估值中心有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整 体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性。 沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数,具有良好的市场代表性和市 场影响力。上述两个指数适合作为本基金的业绩比较基准。如果上述基准指数停止计算编 制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本 基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本 基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混 合型基金。 (七)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额 持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 (八)侧袋机制的实施和投资运作安排 招募说明书(更新) 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (九)基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 以下投资组合报告数据截止至2024年6月30日。本报告财务资料未经审计。 本投资组合报告有关数据的期间为2024年4月1日至2024年6月30日。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 32,001,274.00 13.71 其中:股票 32,001,274.00 13.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 173,228,647.96 74.20 其中:债券 173,228,647.96 74.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 28,164,993.44 12.06 8 其他资产 51,750.61 0.02 9 合计 233,446,666.01 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 招募说明书(更新) 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,541,448.00 0.82 C 制造业 10,086,615.00 5.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,058,141.00 1.63 E 建筑业 3,171,781.00 1.69 F 批发和零售业 1,422,799.00 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 3,080,212.00 1.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,780,564.00 3.62 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,379,250.00 0.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,480,464.00 0.79 S 综合 - - 合计 32,001,274.00 17.10 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 601328 交通银行 239,800 1,791,306.00 0.96 2 601166 兴业银行 95,800 1,687,996.00 0.90 3 600901 江苏金租 331,400 1,673,570.00 0.89 4 600177 雅戈尔 234,300 1,668,216.00 0.89 5 601229 上海银行 224,200 1,627,692.00 0.87 6 600039 四川路桥 203,700 1,607,193.00 0.86 7 605368 蓝天燃气 116,900 1,594,516.00 0.85 8 600350 山东高速 179,200 1,585,920.00 0.85 招募说明书(更新) 9 600820 隧道股份 239,600 1,564,588.00 0.84 10 600028 中国石化 243,900 1,541,448.00 0.82 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 21,383,086.28 11.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 53,145,945.35 28.40 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,421,423.54 1.83 6 中期票据 57,822,450.60 30.90 7 可转债(可交换债) 37,455,742.19 20.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 173,228,647.96 92.57 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019727 23国债24 110,000 11,200,094.52 5.99 2 2121039 21成都农商二级 100,000 10,771,065.57 5.76 01 3 2120062 21宁波银行二级 100,000 10,664,551.91 5.70 02 4 2128032 21兴业银行二级 100,000 10,648,289.62 5.69 01 5 2023021 20中邮人寿02 100,000 10,550,114.75 5.64 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 招募说明书(更新) 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收 益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。11投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,成都农村商业银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行四川省分行的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。 中邮人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 建信人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管 招募说明书(更新) 局的处罚。北京首都开发股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委 员会北京监管局的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格的 投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择 上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券 发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件 对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影 响对该证券基本面和投资价值的判断。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 51,550.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 199.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 51,750.61 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113021 中信转债 8,270,730.14 4.42 2 113050 南银转债 5,016,483.29 2.68 3 127050 麒麟转债 4,029,524.79 2.15 4 127032 苏行转债 3,771,210.41 2.02 5 127020 中金转债 3,613,300.68 1.93 6 127084 柳工转2 2,990,043.29 1.60 7 123107 温氏转债 2,523,940.82 1.35 8 127086 恒邦转债 2,483,633.15 1.33 9 113623 凤21转债 2,476,923.29 1.32 10 113065 齐鲁转债 2,279,952.33 1.22 招募说明书(更新) 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 招募说明书(更新) 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2024年06月30日,所载财务数据未经审计。 财通资管双盈债券发起式A 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2021.09.24-2021.12.31 2.31% 0.15% 0.70% 0.08% 1.61% 0.07% 2022.01.01-2022.12.31 -0.34% 0.16% -1.78% 0.13% 1.44% 0.03% 2023.01.01-2023.12.31 1.49% 0.15% 0.71% 0.09% 0.78% 0.06% 2024.01.01-2024.06.30 0.51% 0.18% 2.31% 0.09% -1.80% 0.09% 2021.09.24-2024.06.30 4.01% 0.16% 1.91% 0.11% 2.10% 0.05% 财通资管双盈债券发起式C 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2021.09.24-2021.12.31 2.19% 0.15% 0.70% 0.08% 1.49% 0.07% 2022.01.01-2022.12.31 -0.73% 0.16% -1.78% 0.13% 1.05% 0.03% 2023.01.01-2023.12.31 1.08% 0.15% 0.71% 0.09% 0.37% 0.06% 2024.01.01-2024.06.30 0.32% 0.18% 2.31% 0.09% -1.99% 0.09% 2021.09.24-2024.06.30 2.87% 0.16% 1.91% 0.11% 0.96% 0.05% 招募说明书(更新) 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、基金应 收申购款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 招募说明书(更新) 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 (三)估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的, 除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观 察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才 可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允 价值。 (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 招募说明书(更新) (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市实行全价交易的可转换债券、可交换债券按估值日收盘价减去收盘价 中所含的应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银 行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率 不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、存款的估值方法 招募说明书(更新) 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 7、同业存单的估值方法 投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机 构未提供估值价格的,按成本估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法律法 规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计 算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律 法规的规定对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 招募说明书(更新) 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 招募说明书(更新) (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通 报基金托管人并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做 法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 (十)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机 构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管 人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 招募说明书(更新) 十三、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协 商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开 基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制” 部分的规定。 招募说明书(更新) 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的开户费用、账户维护费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 招募说明书(更新) 本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算 公式如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、公休假等,支付日期顺延。 4、上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募 说明书“侧袋机制”部分的规定。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 招募说明书(更新) 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 招募说明书(更新) 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信 息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者 能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事 项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人 应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信 招募说明书(更新) 息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基 金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应 当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营 业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份 额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登 载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管 人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 在《基金合同》生效公告中披露基金管理人及基金管理人股东、基金管理人高级管理人 员或基金经理持有基金的份额、承诺持有的期限等情况。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息资料。 招募说明书(更新) 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资 金、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等持有基金的份额、期限及期 间的变动情况。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; 招募说明书(更新) (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (23)调整本基金的份额类别设置; (24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金 份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义 务。 10、清算报告 招募说明书(更新) 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 11、本基金投资国债期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报 告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 12、本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持 有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支 持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产 支持证券明细。 13、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 14、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 招募说明书(更新) 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: (1)不可抗力; (2)发生暂停估值的情形; (3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 招募说明书(更新) 十七、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确 认基金份额持有人的相应侧袋账户份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款 项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时, 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回 规定适用于主袋账户份额。 3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 (三)实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项 投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (四)实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业 会计准则》的相关要求。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为 基数计提;侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户基金资产净值为基数计提,法律法 规对侧袋账户的计提基数等另有规定的,从其规定。 招募说明书(更新) 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支, 有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基 金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份 额持有人支付对应款项。 终止侧袋机制后,基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事 务所进行审计并披露专项审计意见。 (七)侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式 和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本 基金暂停披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进 展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,需同时注明不作为特定资产最 终变现价格的承诺。 (八)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 招募说明书(更新) 十八、风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 开放日基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的百 分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金 的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投 资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效 理财方式。 因分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。以1.00元发售面值开展基金募集或因分红等行为导致基金 份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而 引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 招募说明书(更新) 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点, 宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影 响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购, 其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行 合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产 损失。 5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而现金可 能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决策出现 偏差。 7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有的债券 价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低 的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会下降, 利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。 8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定 性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定, 经营风险就越小。此外,本基金可投资于新股申购,如果基金所投资的上市公司经营不善, 可能导致其新股上市价格涨幅收窄甚至股价下跌,从而影响本基金参与股票投资的收益水 平。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金 的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因 为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 1、本基金申购、赎回安排 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资人的赎 回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 招募说明书(更新) 为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本 基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限 于: (1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 (2)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持 机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券(含可分 离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款、通知存款)、同业存单、股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行 上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较 高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证 基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产 无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资 产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及 相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基金 资产的20%。本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素、货币 因素、利率政策的前提下进行配置,同时本基金将严格控制单一标的投资集中度,分散度 较高,受到单一标的及单一行业流动性风险影响较小。此外,本基金可投资于股票等权益 类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资, 强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 招募说明书(更新) (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市 场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7 个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动 性情况良好。 本基金以开放形式运作,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,本基金将 通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时, 尽量减小基金净值的波动。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 (1)若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 (2)巨额赎回下的流动性风险管理措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”中“(十)巨额赎回的情形及处理方式”。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响: (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持 有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (2)若本基金发生巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施以应对巨额 赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回 的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额 的风险。 (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易及其他成本的风险。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险, 但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回 和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在 启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应 招募说明书(更新) 特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户 资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份 额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区 间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格, 基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 (四)本基金特有的风险 1、本基金属于债券型基金,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券 (国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本 债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银 行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、股票(包括主板、创业板、存 托凭证以及其他依法发行上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。因此本基金将受到来自权益市场、固 定收益市场两方面风险:一方面,对股票的筛选与判断是否科学、准确,基本面研究以及 定量分析的准确性,将影响到本基金所选券种能否符合预期投资目标。另一方面如果固定 收益市场系统性风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表 现造成不利影响;此外,尽管本基金以套期保值为目的参与衍生品投资,但是由于衍生品 通常具有杠杆效应,价格剧烈波动时将会对本基金的净值造成影响。 2、本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基 金资产的20%。因此,本基金将无法完全避免债券市场的系统性风险。债券的投资收益会 受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能 存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 3、基金合同提前终止风险。本基金为发起式基金,基金合同生效满三年之日,若基金 资产净值低于2亿元,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且不得通 过召开基金份额持有人大会的方式延续。 (五)投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资资产支持证券,投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的信用风 险、流动性风险,及证券化过程中的法律风险等,由此可能导致基金或基金份额持有人利 益受损。 (六)投资国债期货的特定风险 招募说明书(更新) 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种 基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货 所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风 险。具体为: (1)市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是国债期 货投资中最主要的风险。 (2)流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险, 以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出 现故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相 当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 (七)本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主 要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易 对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风 险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导 致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操 作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大, 即基金组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损 失的可能性也就越大。 (八)投资存托凭证的特定风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托 凭证发行机制相关的风险,由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。存托凭证发行 机制相关的风险包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利 等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊 安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭 证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险; 招募说明书(更新) 已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险; 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (九)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生 的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,从而带 来风险; 7、其他意外导致的风险。 招募说明书(更新) 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生 效后2日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 招募说明书(更新) 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例 进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 招募说明书(更新) 二十、基金合同内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 招募说明书(更新) (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因审 计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低 于法律法规规定的最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 招募说明书(更新) (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办 理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 招募说明书(更新) (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服 务而向其提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定 的最低期限; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; 招募说明书(更新) (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不 以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 招募说明书(更新) (9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保 证其真实性; (10)发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元人民币,且持 有发起资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之 一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 (2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开 基金份额持有人大会: 1)调低销售服务费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 招募说明书(更新) 3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更或增加收费方式; 4)增加新的基金份额类别、停止某类基金份额的销售、调整基金份额类别设置或调整 基金份额分类办法及规则; 5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 7)基金推出新业务或服务; 8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上 (含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得 阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 招募说明书(更新) (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管机关允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效 的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 招募说明书(更新) (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基 金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方 式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授 权他人代表出具书面意见; 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网络、电 话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基金亦可采用网 络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额 持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明,会议程序比照现场 开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 招募说明书(更新) 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个 月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 10、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金 管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需 召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议 生效后2日内在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 招募说明书(更新) 有下列情形之一的,经履行相关程序后《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的,清算期限相应顺延。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是 终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖。 (五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 招募说明书(更新) 《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托管人各 持有一份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 招募说明书(更新) 二十一、托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址:上海市浦东新区栖霞区26弄陆家嘴富汇大厦8、9层 邮政编码:200122 法定代表人:马晓立 成立时间:2014年12月15日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司设立资产管理子公司的批 复》(证监许可[2014]1177号) 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币贰亿元整 存续期间:持续经营 经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、基金托管人 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 法定代表人:李民吉 成立时间:1992年10月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本:15,387,223,983元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据 承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行保险 监督管理委员会批准的其他业务。 招募说明书(更新) (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资 是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持 机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券(含可分 离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款、通知存款)、同业存单、股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行 上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基金 资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产 不高于基金资产的20%; (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 招募说明书(更新) (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (13)本基金参与国债期货投资,应遵循下列限制: 1)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 2)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的30%; 3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值 和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的 有关约定。 (14)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 招募说明书(更新) 除第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律法规或 监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金 投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在规定媒介公告,且不需要经基金份额持 有人大会审议。 3、根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防 范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履 行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手 名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更 招募说明书(更新) 新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行 结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何 法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相 关交易对手追偿。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易 方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何 损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受 限证券进行监督。 1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 3.在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制 等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合 理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风 险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作 的落实和协调。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无 法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任 及损失,由基金管理人承担。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极 有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基 金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何 责任,但基金托管人没有切实履行监督职责的除外。如因基金管理人违反基金合同或预先 确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 招募说明书(更新) 4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有 关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):拟发行数量、定价 依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款金额、 划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资比例、投资额度、流动性风险 处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资 料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除 或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限 证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责 任。 7.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对 基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基金管理人在签署银行存 款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各 类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告 中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改 正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本 招募说明书(更新) 托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失 由基金管理人承担,并及时向中国证监会报告。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息 披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因 及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对 通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时 间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节 严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与 基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵 销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使 请求冻结、扣押和其他权利。 2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行 清算的,基金财产不属于其清算财产。 招募说明书(更新) 3.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指 令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债 务,不得对基金财产强制执行。 4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 5.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基 金财产的完整与独立。 6.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方可另行协商解决。 7.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户由基金管理 人开立。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。验资报告还需对发起 资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国 注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。 3.若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,由基金管 理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2.基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管理人向基金托管人出具 的开户委托文件为准,基金托管人负责账户预留印鉴的保管和使用。该账户为不可提现账 户。 3.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 4.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 招募说明书(更新) 5.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金 资产的支付。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开 立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负 责。 4.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管 理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间 市场清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基 金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、定期存款账户的开设与管理 基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户。定期存款账户 户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预留。基金管理人应该 在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于任何的定期存款投资,基金管理人 都必须和存款机构签订定期存款协议,协议内容应至少包含起息日、到期日、存款金额、 存款账户、存款利率、存款是否可以提前支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接 以及存款证实书不得转让质押等条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户, 并将本基金托管专户指定为唯一回款账户,协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由基 金管理人和基金托管人双方协商一致后签署。 7、其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在 基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 招募说明书(更新) 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于 基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份 有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保 管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和 转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委 托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管保 管凭证。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署 的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另 有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金 管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法定最低期 限。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方约定的方 式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基金管 理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对外公布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的 计算结果按规定对外予以公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 招募说明书(更新) 基金所拥有的股票、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价进行估值; 3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; 4)交易所上市实行全价交易的可转换债券、可交换债券按估值日收盘价减去收盘价中 所含的应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场 挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; 6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以 活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动 或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 招募说明书(更新) (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品 种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6)存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 (7)同业存单的估值方法 投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机 构未提供估值价格的,按成本估值。 (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法律法 规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计 算结果对外予以公布。 3.特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三方 机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托 招募说明书(更新) 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此 造成的影响。 3、基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取 合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由 基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔 付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金 管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔 偿: A.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方 在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 B.若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管 人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额 持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基 金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的 责任。 C.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果 对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 D.由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管 理人计算结果为准。 4.前述内容如法律法规或者监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行 做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 招募说明书(更新) 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分 别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金 管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处 理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公 告的,以基金管理人的账册为准。 7、基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报告的编制;在季度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告 的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计 报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足 两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;如果基金招募说 明书发生重大变更的信息不属于基金托管人法定复核责任范围且基金托管人不掌握相关信 息的,无需经基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供 基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 招募说明书(更新) 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期自基金账户销户之 日起不少于20年,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少 于法定最低期限,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按 相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金 托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不 得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义 务。 (七)争议解决方式 双方当事人同意,因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终 局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议受中国法律(为本托管协议之目的,不含港澳台立法)管辖。 (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协 议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 3、基金财产的清算 1.基金财产清算小组 1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金 财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必 要的工作人员。 招募说明书(更新) 3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止情形出现后,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的,清算期限相应顺延。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 4.基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例 进行分配。 5.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法定最低期限。 招募说明书(更新) 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有 人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)持有人交易资料的寄送服务 1、基金合同生效后的每次交易结束后,投资人可在T+2日后通过销售机构的网点查询 和打印确认单; 2、本基金管理人有向持有人提供电子或纸质对账单的服务,如有需要的客户请登录财 通证券资产管理有限公司官网自行查询下载,或主动与本基金管理人客户服务中心 (400-116-7888)联系。 (二)网上直销服务 本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理人的网 上直销交易平台办理开户手续,并在本基金募集期间通过网上直销交易平台办理本基金的 认购业务,在本基金开放日常申购和赎回等业务后通过网上直销交易平台办理本基金的申 购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。 基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人 网站。 在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时调整可 用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三)信息咨询、查询服务 投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基金产品 与服务等信息,可自行登录财通证券资产管理有限公司官网进行查询,或拨打本基金管理 人客户服务电话(400-116-7888)。 (四)基金转换业务 本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务,具体实施方法另行公 告。 (五)定期定额投资计划 本基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资 计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法另行公告。 投资者也可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com),直接提出有关本基金的问题和建 议。 (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金 管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 招募说明书(更新) 二十三、其他应披露事项 序号 公告事项 披露日期 1 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31 2 财通证券资产管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限 2023-09-07 公司办理旗下基金相关销售业务的公告 3 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-13 4 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023 2023-09-13 年第1号 5 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25 6 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值 2023-12-12 方法的公告 7 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-22 8 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有 2024-02-02 限公司开通基金转换业务的公告 9 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29 10 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-22 11 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2024-05-01 12 财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 2024-06-21 13 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-06-25 14 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-19 招募说明书(更新) 二十四、招募说明书的存放及其查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可在办公 时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投 资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所 公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ctzg.com)查阅和下载招募说明书。 招募说明书(更新) 二十五、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予财通资管双盈债券型发起式证券投资基金注册的文件 (二)《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同》 (三)《财通资管双盈债券型发起式证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请募集注册财通资管双盈债券型发起式证券投资基金的法律意见书 (七)中国证监会规定的其他文件 财通证券资产管理有限公司 2024年9月13日