华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 52 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58 7.12 投资组合报告附注 ...... 58 §8 基金份额持有人信息...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 §9 开放式基金份额变动...... 60 §10 重大事件揭示...... 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61 10.4 基金投资策略的改变 ...... 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞恒利混合 基金主代码 012953 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 14 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 1,109,568,508.06 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞恒利混合 A 华泰柏瑞恒利混合 C 金简称 下属分级基金的交 012953 012954 易代码 报告期末下属分级 538,656,150.13 份 570,912,357.93 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活合理 配置，追求超越业绩比较基准的投资回报力争金产持续稳健增 值。 投资策略 1、大类资产配置本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能 影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益 特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不 同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波 动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态 调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳 的基础上，获取相对较高的基金投资益。2、债券组合投资策 略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、资产支持证 券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资业务的投资策略。 业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股 通综合指数（人民币）收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股 票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 李真 负责人 联系电话 021-38601777 021-52629999-212051 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgb_lizhen@cib.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95561 传真 021-38601799 021-62159217 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 福建省福州市台江区江滨中大 上海证大五道口广场 1 号 17 层 道 398 号兴业银行大厦 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 上海市银城路 167 号兴业大厦 上海证大五道口广场 1 号 17 层 4 楼 邮政编码 200135 200120 法定代表人 贾波 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞恒利混合 A 华泰柏瑞恒利混合 C 本期已实现收益 8,458,161.16 3,740,446.46 本期利润 17,202,322.15 5,370,361.67 加权平均基金份 0.0226 0.0224 额本期利润 本期加权平均净 2.24% 2.21% 值利润率 本期基金份额净 2.41% 2.31% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 10,932,236.16 10,620,433.14 润 期末可供分配基 0.0203 0.0186 金份额利润 期末基金资产净 555,363,284.73 587,639,224.79 值 期末基金份额净 1.0310 1.0293 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 3.10% 2.93% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞恒利混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.17% 0.16% 1.72% 0.21% -0.55% -0.05% 过去三个月 2.67% 0.34% 2.16% 0.28% 0.51% 0.06% 过去六个月 2.41% 0.33% 0.13% 0.30% 2.28% 0.03% 自基金合同生效 3.10% 0.29% 0.37% 0.26% 2.73% 0.03% 起至今 华泰柏瑞恒利混合 C 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.15% 0.16% 1.72% 0.21% -0.57% -0.05% 过去三个月 2.62% 0.34% 2.16% 0.28% 0.46% 0.06% 过去六个月 2.31% 0.33% 0.13% 0.30% 2.18% 0.03% 自基金合同生效 2.93% 0.29% 0.37% 0.26% 2.56% 0.03% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、A 级和 C 级图示日期均为 2021 年 9 月 14 日至 2022 年 6 月 30 日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华 泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投 资基金。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2750.48 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 固定收益 工商管理硕士，经济学学士。2014 年 5 月 何 子 部 副 总 2021 年 9 - 8 年 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固 建 监、本基 月 14 日 定收益部助理研究员、基金经理助理。 金的基金 2019 年 3 月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券 经理 型证券投资基金的基金经理。2020 年1 月 起任华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。2020 年 10 月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。2021 年1 月 至 2022 年 1 月任华泰柏瑞锦瑞债券型证 券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起 任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的 基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞恒 利混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 5 月起任华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有 短债债券型证券投资基金的基金经理。 上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券 首席分析师，2016 年 6 月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，历任投资研究部高级 研究员、研究总监助理兼基金经理助理。 2020 年 7 月起任华泰柏瑞富利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 12 本基金的 2021 年 9 月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型 董辰 基金经理 月 14 日 - 9 年 证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 6 月起任华泰柏瑞景气优选混合型证 券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起 任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的 基金经理。2022 年 4 月起任华泰柏瑞恒 悦混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投 资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 权益部分： 2022 年上半年 A 股先抑后扬，与之对应的是宏微观环境在疫情冲击下快速下行，疫情得到控 制后，各行各业又出现明显的复苏。另一方面，美联储开启加息周期，对外围流动性环境产生不利影响，也一定程度制约了我们的货币政策空间。 固收部分： 2022 年上半年，中国经济在超预期的新冠疫情影响下一波三折：一季度，受去年高基数影响， 中国经济增速出现周期性放缓；二季度，奥密克戎疫情在多个城市暴发，受疫情影响严重地区不得不对经济运行按下“暂停键”。中国经济受此影响艰难前行,最终二季度 GDP 增速实现了 0.4%的正增长、上半年 GDP 增速达到 2.5%来之不易。从投资、消费、出口来看，投资与进出口的表现较为稳健，而消费数据依然低迷。受财政发力、基建托底的影响，上半年固定资产投资完成额累计 同比为 6.1%。在疫情的影响下，居民与企业的经济活动半径缩小，拖累消费增速，上半年社会消费品零售总额累计同比为-0.7%，大幅低于过去 4 年以来的均值。房地产行业受到严峻的考验，一方面房地产开发商受到严监管的约束，另一方面疫情期间，无论是房屋开工面积还是销售面积指标均大幅低于往年。外贸表现依然强劲。在内外均有遭遇冲击的情况下，我国供应链仍保持安全稳定，海外需求强劲，即使在去年高基数的背景下，今年上半年出口累计同比依然实现 14.2%的高增长。而放眼全球，在各种危机冲突、新冠疫情的影响下也难言乐观。发达经济体实行的刺激政策后遗症开始显现：持续已久的高通胀还在不断创出新的高位纪录；紧缩的政策又与经济衰退的潜在风险彼此纠结矛盾；新兴市场货币大幅贬值、通胀高企、收入降低；俄乌冲突给全球带来新的有关能源、粮食、国际秩序的重构短时间还没有寻找到一条可共通共融的道路。国内债券市场受到全球货币政策转向和国内政策预期的影响呈现了宽幅震荡局面。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞恒利混合 A 的基金份额净值为 1.0310 元，本报告期基金份额净值增 长率为 2.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%，截至本报告期末华泰柏瑞恒利混合 C 的基金份额净值为 1.0293 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.31%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 权益部分： 展望下半年，6 月以来的疫情后经济快速修复动力趋于平稳，经济进一步向上有赖于一系列 稳增长政策的落地和起效，有望逐步看到效果。流动性方面，在 5 月 5 年期 LPR 下调 15 个基点 后，保持较充裕的状态，进一步加大宽松力度的可能性不高，预计市场下半年或整体震荡，可能仍以结构性行情为主。 另外，仍有一些风险可能带来经济和股市二次探底的风险，一是疫情反复的风险，二是地产信用风险，三是海外衰退和金融动荡的风险，但相信如果有系统性风险出现，在强力的政策后，不管是经济和股市都能够回到应有的增长中枢。 本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获得超额收益。 固收部分： 下半年中国经济仍或将呈现缓慢复苏态势。餐饮为代表的消费和工业生产有望“深蹲”反弹，政策发力起效：房地产销售企稳；基建投资的持续发力；汽车和家电消费的激发。内生增长动能的启动，制造业投资企稳回升。经济复苏的空间程度取决于统筹疫情防控与经济发展、地产松绑以及基建配套融资难题能否破解。债市收益率或将继续在震荡中枢进行整理。 策略上，维持适当的久期与适中的杠杆水平，有效规避信用风险，同时把握时机博取资本利得。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,784,111.70 4,723,299.06 结算备付金 3,063,333.21 719,334.91 存出保证金 2,996,025.18 103,292.39 交易性金融资产 6.4.7.2 1,181,494,420.57 1,021,600,311.63 其中：股票投资 156,067,382.96 177,386,311.63 基金投资 - - 债券投资 1,025,427,037.61 844,214,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,058,688.90 119,000,392.50 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 963,074.87 1,044,174.04 应收股利 - - 应收申购款 9,232.71 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 8,815,978.60 资产总计 1,204,368,887.14 1,156,006,783.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 60,016,314.08 219,999,070.00 应付清算款 376,933.74 - 应付赎回款 4,965.79 10,038,903.42 应付管理人报酬 524,852.71 440,839.16 应付托管费 87,475.45 73,473.18 应付销售服务费 63,574.08 27,952.63 应付投资顾问费 - - 应交税费 6,662.21 6,430.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 285,599.56 473,672.43 负债合计 61,366,377.62 231,060,340.90 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,109,568,508.06 918,856,368.72 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 33,434,001.46 6,090,073.51 净资产合计 1,143,002,509.52 924,946,442.23 负债和净资产总计 1,204,368,887.14 1,156,006,783.13 注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,109,568,508.06 份，其中华泰柏瑞恒利混 合 A 类基金份额净值 1.0310 元，份额总额 538,656,150.13 份；华泰柏瑞恒利混合 C 类基金份额 净值 1.0293 元，份额总额 570,912,357.93 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 28,645,221.87 1.利息收入 97,002.99 其中：存款利息收入 6.4.7.13 30,259.18 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 66,743.81 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,056,730.58 其中：股票投资收益 6.4.7.14 4,963,774.71 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.15 11,539,532.11 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - 衍生工具收益 6.4.7.18 -23,520.38 股利收益 6.4.7.19 1,576,944.14 以摊余成本计量的金融资 - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 10,374,076.20 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 117,412.10 减：二、营业总支出 6,072,538.05 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,003,729.41 2．托管费 6.4.10.2.2 500,621.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 234,759.06 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - 5．利息支出 2,207,899.50 其中：卖出回购金融资产支出 2,207,899.50 6．信用减值损失 6.4.7.22 - 7．税金及附加 4,137.96 8．其他费用 6.4.7.23 121,390.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号 22,572,683.82 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 22,572,683.82 列） 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 22,572,683.82 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 918,856,368.72 - 6,090,073.51 924,946,442.23 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 918,856,368.72 - 6,090,073.51 924,946,442.23 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 190,712,139.34 - 27,343,927.95 218,056,067.29 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 22,572,683.82 22,572,683.82 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 190,712,139.34 - 4,771,244.13 195,483,383.47 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 700,546,464.50 - 12,540,999.98 713,087,464.48 款 2. 基金赎回 -509,834,325.16 - -7,769,755.85 -517,604,081.01 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 1,109,568,508.06 - 33,434,001.46 1,143,002,509.52 期末净资 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2247 号《关于准予华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,004,598.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0910 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 240,023,948.90 份基金份额，其中认购资金利息折合 19,350.09 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类 基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包 含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 0%-30%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资同业存单的比例不高于基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准为上证国债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2022年8月30日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5 的会计政策变更外，其他项目与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 4,723,299.06 元、719,334.91 元、 103,292.39 元、119,000,392.50 元、8,815,978.60 元和 1,044,174.04 元。新金融工具准则下以 摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 4,725,137.86 元、719,690.98 元、103,343.54 元、119,006,814.93 元、0.00 元和 1,044,174.04 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,021,600,311.63 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,030,407,621.78 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和应付利息，金额分别为 219,999,070.00 元、10,038,903.42 元、440,839.16 元、73,473.18 元、27,952.63 元、268,317.81 元和 105,354.62 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额 分别为 220,104,424.62 元、10,038,903.42 元、440,839.16 元、73,473.18 元、27,952.63 元、 268,317.81 元和 0.00 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、 “买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息 分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 5,784,111.70 等于：本金 5,783,436.39 加：应计利息 675.31 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 5,784,111.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 142,412,392.43 - 156,067,382.96 13,654,990.53 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 29,967,000.00 464,572.60 30,506,572.60 75,000.00 债 市场 券 银行间 980,652,705.00 11,772,465.01 994,920,465.01 2,495,295.00 市场 合计 1,010,619,705.00 12,237,037.61 1,025,427,037.61 2,570,295.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,153,032,097.43 12,237,037.61 1,181,494,420.57 16,225,285.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 -20,925,440.00 - -- 工具 其 中：股指 -20,925,440.00 - -- 期货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 -20,925,440.00 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2209 中证 500 期货 -9.00 -11,455,200.00 -617,800.00 2209 合约 IF2209 沪深 300 期货 -4.00 -5,336,640.00 -370,560.00 2209 合约 IH2209 上证 50 期货 -6.00 -5,472,000.00 -350,040.00 2209 合约 合计 -1,338,400.00 减：可抵销期货 -1,338,400.00 暂收款 净额 - 注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下， 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：截至本报告期末，本基金未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 10,058,688.90 - 合计 10,058,688.90 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：截至本报告期末，本基金未投资债权。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：截至本报告期末，本基金未投资债权。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：截至本报告期末，本基金未投资其他债权。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：截至本报告期末，本基金未投资其他债权。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 196,339.41 其中：交易所市场 182,443.96 银行间市场 13,895.45 应付利息 - 预提费用 89,260.15 合计 285,599.56 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞恒利混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 786,934,530.55 786,934,530.55 本期申购 73,789,730.82 73,789,730.82 本期赎回（以“-”号填列） -322,068,111.24 -322,068,111.24 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 538,656,150.13 538,656,150.13 华泰柏瑞恒利混合 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 131,921,838.17 131,921,838.17 本期申购 626,756,733.68 626,756,733.68 本期赎回（以“-”号填列） -187,766,213.92 -187,766,213.92 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 570,912,357.93 570,912,357.93 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：截至本报告期末，本基金无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞恒利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 5,916,178.92 -629,076.08 5,287,102.84 本期利润 8,458,161.16 8,744,160.99 17,202,322.15 本期基金份额交易产 -3,442,103.92 -2,340,186.47 -5,782,290.39 生的变动数 其中：基金申购款 1,100,391.18 252,926.11 1,353,317.29 基金赎回款 -4,542,495.10 -2,593,112.58 -7,135,607.68 本期已分配利润 - - - 本期末 10,932,236.16 5,774,898.44 16,707,134.60 华泰柏瑞恒利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 909,042.02 -106,071.35 802,970.67 本期利润 3,740,446.46 1,629,915.21 5,370,361.67 本期基金份额交易产 5,970,944.66 4,582,589.86 10,553,534.52 生的变动数 其中：基金申购款 8,465,203.72 2,722,478.97 11,187,682.69 基金赎回款 -2,494,259.06 1,860,110.89 -634,148.17 本期已分配利润 - - - 本期末 10,620,433.14 6,106,433.72 16,726,866.86 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,099.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,116.58 其他 1,042.79 合计 30,259.18 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 4,963,774.71 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 4,963,774.71 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 379,880,693.53 减：卖出股票成本总额 374,060,554.62 减：交易费用 856,364.20 买卖股票差价收入 4,963,774.71 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 13,053,102.06 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,513,569.95 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,539,532.11 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,297,558,207.21 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,290,981,229.09 本总额 减：应计利息总额 8,075,177.57 减：交易费用 15,370.50 买卖债券差价收入 -1,513,569.95 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -23,520.38 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,576,944.14 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,576,944.14 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 11,712,476.20 股票投资 12,521,040.26 债券投资 -808,564.06 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -1,338,400.00 权证投资 - 期货投资 -1,338,400.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 10,374,076.20 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 117,412.10 合计 117,412.10 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金资产。C 类基金份额的赎回费全额归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于 赎回费的 50%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 开户费 400.00 银行间账户服务费 18,600.00 银行划款手续费 13,130.39 合计 121,390.54 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 华泰证券 320,413,561.93 45.74 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 293,018.98 78.49 146,015.11 80.03 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,003,729.41 其中：支付销售机构的客户维护费 97,034.17 注：1.支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 2.本基金成立于 2021 年 9 月 14 日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 500,621.58 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞恒利混合 A 华泰柏瑞恒利混合 C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 192,036.87 192,036.87 公司 合计 0.00 192,036.87 192,036.87 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.2%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.2% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 119,777,3 1,029,000 392, 兴业银行 40.00 - - - ,000.00 368. 22 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 兴业银行 5,784,111.70 18,099.81 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 华泰联合证券 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 5,687 323,476.56 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 华泰联合证券 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 华泰联合证券 688209 英集芯 网下申购 6,822 165,297.06 华泰联合证券 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 股） 星辉 2022 新股锁 300834 环材 年 1 月 6 个月 定期内 55.57 30.03 593 32,953.01 17,807.79 - 6 日 兆讯 2022 新股锁 301102 传媒 年 3 月 6 个月 定期内 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 15 日 何氏 2022 新股锁 301103 眼科 年 3 月 6 个月 定期内 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 14 日 青木 2022 新股锁 301110 股份 年 3 月 6 个月 定期内 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 4 日 信邦 2022 新股锁 301112 智能 年 6 月 6 个月 定期内 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 20 日 益客 2022 新股锁 301116 食品 年 1 月 6 个月 定期内 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 10 日 佳缘 2022 新股锁 301117 科技 年 1 月 6 个月 定期内 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 7 日 新特 2022 新股锁 301120 电气 年 4 月 6 个月 定期内 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 11 日 采纳 2022 新股锁 301122 股份 年 1 月 6 个月 定期内 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 19 日 腾亚 2022 新股锁 301125 精工 年 5 月 6 个月 定期内 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 27 日 西点 2022 新股锁 301130 药业 年 2 月 6 个月 定期内 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 16 日 哈焊 2022 新股锁 301137 华通 年 3 月 6 个月 定期内 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 14 日 元道 2022 1 个月 新股未 301139 通信 年 6 月 内 上市 38.46 38.46 5,651217,337.46 217,337.46 - 30 日 （含） 嘉戎 2022 新股锁 301148 技术 年 4 月 6 个月 定期内 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 14 日 中一 2022 新股锁 301150 科技 年 4 月 6 个月 定期内 163.56 82.76 394 43,016.28 32,607.44 - 14 日 中科 2022 新股锁 301153 江南 年 5 月 6 个月 定期内 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 10 日 德石 2022 新股锁 301158 股份 年 1 月 6 个月 定期内 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 7 日 翔楼 2022 新股锁 301160 新材 年 5 月 6 个月 定期内 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 25 日 宏德 2022 新股锁 301163 股份 年 4 月 6 个月 定期内 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 11 日 301175 中科 2022 1 个月 新股未 3.82 3.82 63,694243,311.08 243,311.08 - 环保 年 6 月 内 上市 30 日 （含） 标榜 2022 新股锁 301181 股份 年 2 月 6 个月 定期内 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 11 日 欧圣 2022 新股锁 301187 电气 年 4 月 6 个月 定期内 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 13 日 唯科 2022 新股锁 301196 科技 年 1 月 6 个月 定期内 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 4 日 大族 2022 新股锁 301200 数控 年 2 月 6 个月 定期内 76.56 51.92 686 52,520.16 35,617.12 - 18 日 诚达 2022 新股锁 301201 药业 年 1 月 6 个月 定期内 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 - 12 日 三元 2022 新股锁 301206 生物 年 1 月 6 个月 定期内 109.30 45.69 624 45,468.80 28,510.56 - 26 日 华兰 2022 新股锁 301207 疫苗 年 2 月 6 个月 定期内 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 10 日 联盛 2022 新股锁 301212 化学 年 4 月 6 个月 定期内 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 7 日 中汽 2022 新股锁 301215 股份 年 2 月 6 个月 定期内 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 28 日 万凯 2022 新股锁 301216 新材 年 3 月 6 个月 定期内 35.68 29.84 1,073 38,284.64 32,018.32 - 21 日 腾远 2022 新股锁 301219 钴业 年 3 月 6 个月 定期内 173.98 87.82 288 27,836.80 25,292.16 - 10 日 亚香 2022 新股锁 301220 股份 年 6 月 6 个月 定期内 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 15 日 浙江 2022 新股锁 301222 恒威 年 3 月 6 个月 定期内 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 2 日 盛帮 2022 1 个月 新股未 301233 股份 年 6 月 内 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 24 日 （含） 301233 盛帮 2022 6 个月 新股锁 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 股份 年 6 月 定期内 24 日 华康 2022 新股锁 301235 医疗 年 1 月 6 个月 定期内 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 21 日 和顺 2022 新股锁 301237 科技 年 3 月 6 个月 定期内 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 16 日 瑞泰 2022 新股锁 301238 新材 年 6 月 6 个月 定期内 19.18 32.07 2,892 55,468.56 92,746.44 - 10 日 普瑞 2022 1 个月 新股未 301239 眼科 年 6 月 内 上市 33.65 33.65 5,172174,037.80 174,037.80 - 22 日 （含） 普瑞 2022 新股锁 301239 眼科 年 6 月 6 个月 定期内 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 22 日 杰创 2022 新股锁 301248 智能 年 4 月 6 个月 定期内 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 13 日 华融 2022 新股锁 301256 化学 年 3 月 6 个月 定期内 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 14 日 富士 2022 新股锁 301258 莱 年 3 月 6 个月 定期内 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 21 日 艾布 2022 新股锁 301259 鲁 年 4 月 6 个月 定期内 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 18 日 泰恩 2022 新股锁 301263 康 年 3 月 6 个月 定期内 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 22 日 宇邦 2022 新股锁 301266 新材 年 5 月 6 个月 定期内 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 30 日 金道 2022 新股锁 301279 科技 年 4 月 6 个月 定期内 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 6 日 清研 2022 新股锁 301288 环境 年 4 月 6 个月 定期内 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 14 日 东利 2022 新股锁 301298 机械 年 5 月 6 个月 定期内 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 27 日 华如 2022 新股锁 301302 科技 年 6 月 6 个月 定期内 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 16 日 中国 2022 新股锁 600938 海油 年 4 月 6 个月 定期内 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 - 14 日 思林 2022 新股锁 688115 杰 年 3 月 6 个月 定期内 65.65 38.46 2,153141,344.45 82,804.38 - 7 日 纬德 2022 新股锁 688171 信息 年 1 月 6 个月 定期内 28.68 22.77 2,821 80,906.28 64,234.17 - 20 日 超卓 2022 1 个月 新股未 688237 航科 年 6 月 内 上市 41.27 41.27 2,891119,311.57 119,311.57 - 24 日 （含） 奥比 2022 1 个月 新股未 688322 中光 年 6 月 内 上市 30.99 30.99 8,529264,313.71 264,313.71 - 30 日 （含） 凌云 2022 1 个月 新股未 688400 光 年 6 月 内 上市 21.93 21.93 13,111287,524.23 287,524.23 - 27 日 （含） 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 60,016,314.08 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 210322 21 进出 22 2022 年 7 月 102.40 511,000 52,323,866.00 4 日 210411 21 农发 11 2022 年 7 月 101.65 122,000 12,401,517.26 4 日 合计 633,000 64,725,383.26 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 112,071,669.59 80,054,000.00 合计 112,071,669.59 80,054,000.00 注：未评级的债券包括短期融资券、国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 19,943,249.13 - 合计 19,943,249.13 - 注：同业存单信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 285,267,023.00 322,055,000.00 AAA 以下 - - 未评级 608,145,095.89 442,105,000.00 合计 893,412,118.89 764,160,000.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 60,016,314.08 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.32%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 202 2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资 产 银 行 5,784,111.7 - - - - - 5,784,111.70 存 0 款 结 算 3,063,333.2 备 1 - - - - - 3,063,333.21 付 金 存 出 2,996,025.1 保 8 - - - - - 2,996,025.18 证 金 交 易 性 19,943,249 284,177,927 621,324,354 99,981,506 156,067,3821,181,494,420 金 - .13 .12 .51 .85 .96 .57 融 资 产 买 入 10,058,688. 返 90 - - - - -10,058,688.90 售 金 融 资 产 应 收 申 - - - - - 9,232.71 9,232.71 购 款 应 收 清 - - - - - 963,074.87 963,074.87 算 款 资 产 21,902,158. 19,943,249 284,177,927 621,324,354 99,981,506 157,039,6901,204,368,887 总 99 .13 .12 .51 .85 .54 .14 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 4,965.79 4,965.79 回 款 应 付 管 理 - - - - - 524,852.71 524,852.71 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 87,475.45 87,475.45 管 费 应 付 清 - - - - - 376,933.74 376,933.74 算 款 卖 出 60,016,314. - - - - -60,016,314.08 回 08 购 金 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - 63,574.08 63,574.08 服 务 费 应 交 - - - - - 6,662.21 6,662.21 税 费 其 他 - - - - - 285,599.56 285,599.56 负 债 负 债 60,016,314. - - - - 1,350,063.561,366,377.62 总 08 4 计 利 率 敏 - 19,943,249 284,177,927 621,324,354 99,981,506 155,689,6271,143,002,509 感 38,114,155. .13 .12 .51 .85 .00 .52 度 09 缺 口 上 年 度 末 202 1 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 12 月 31 日 资 产 银 4,723,299.0 - - - - - 4,723,299.06 行 6 存 款 结 算 备 719,334.91 - - - - - 719,334.91 付 金 存 出 保 103,292.39 - - - - - 103,292.39 证 金 交 易 性 80,054,000. 734,064,000 30,096,000 177,386,3111,021,600,311 金 - - 00 .00 .00 .63 .63 融 资 产 买 入 返 售 119,000,392 - - - - -119,000,392.5 金 .50 0 融 资 产 应 收 证 1,044,174.0 券 - - - - - 4 1,044,174.04 清 算 款 其 他 - - - - - 8,815,978.6 8,815,978.60 资 0 产 资 产 124,546,318 - 80,054,000. 734,064,000 30,096,000 187,246,4641,156,006,783 总 .86 00 .00 .00 .27 .13 计 负 债 应 付 10,038,903. 赎 - - - - - 4210,038,903.42 回 款 应 付 管 理 - - - - - 440,839.16 440,839.16 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 73,473.18 73,473.18 管 费 卖 出 回 购 219,999,070 219,999,070.0 金 .00 - - - - - 0 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - 27,952.63 27,952.63 服 务 费 应 交 - - - - - 6,430.08 6,430.08 税 费 其 他 - - - - - 473,672.43 473,672.43 负 债 负 债 219,999,070 - - - - 11,061,270.231,060,340.9 总 .00 90 0 计 利 率 敏 - 80,054,000. 734,064,000 30,096,000 176,185,193924,946,442.2 感 95,452,751. - 00 .00 .00 .37 3 度 14 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率下降 25 6,448,579.71 5,035,963.18 个基点 分析 市场利率上升 25 -6,354,741.61 -4,978,382.97 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证占基金 资产的比例 0%-30%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资同业存单的比例不高于基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 156,067,382.96 13.65 177,386,311.63 19.18 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 156,067,382.96 13.65 177,386,311.63 19.18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 13.65%(2021 年 12 月 31 日：19.18%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 152,373,143.44 174,845,362.69 第二层次 1,026,817,657.73 846,754,948.94 第三层次 2,303,619.40 - 合计 1,181,494,420.57 1,021,600,311.63 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 156,067,382.96 12.96 其中：股票 156,067,382.96 12.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,025,427,037.61 85.14 其中：债券 1,025,427,037.61 85.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,058,688.90 0.84 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,847,444.91 0.73 8 其他各项资产 3,968,332.76 0.33 9 合计 1,204,368,887.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 47,957,162.84 4.20 C 制造业 57,636,593.64 5.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,706,458.00 0.32 E 建筑业 3,357,263.30 0.29 F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 23,140,026.85 2.02 H 住宿和餐饮业 9,988,427.00 0.87 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,084,558.91 0.27 J 金融业 - - K 房地产业 6,632,058.78 0.58 L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 267,689.50 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 156,067,382.96 13.65 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000975 银泰黄金 1,961,980 19,109,685.20 1.67 2 600547 山东黄金 898,220 16,670,963.20 1.46 3 601975 招商南油 3,590,575 14,470,017.25 1.27 4 600150 中国船舶 595,363 11,299,989.74 0.99 5 301073 君亭酒店 144,050 9,988,427.00 0.87 6 600489 中金黄金 1,232,400 9,107,436.00 0.80 7 601872 招商轮船 1,505,210 8,670,009.60 0.76 8 002353 杰瑞股份 192,400 7,753,720.00 0.68 9 601717 郑煤机 481,800 6,942,738.00 0.61 10 600048 保利发展 379,843 6,632,058.78 0.58 11 002318 久立特材 414,700 6,631,053.00 0.58 12 300003 乐普医疗 216,700 4,024,119.00 0.35 13 601985 中国核电 540,300 3,706,458.00 0.32 14 601669 中国电建 426,590 3,357,263.30 0.29 15 603916 苏博特 119,428 3,044,219.72 0.27 16 603987 康德莱 144,600 2,881,878.00 0.25 17 002457 青龙管业 289,700 2,847,751.00 0.25 18 300496 中科创达 18,900 2,466,072.00 0.22 19 002545 东方铁塔 192,600 2,191,788.00 0.19 20 300699 光威复材 30,700 1,807,309.00 0.16 21 601808 中海油服 124,500 1,736,775.00 0.15 22 300447 全信股份 84,700 1,725,339.00 0.15 23 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.12 24 000403 派林生物 59,300 1,302,228.00 0.11 25 002414 高德红外 99,000 1,274,130.00 0.11 26 603035 常熟汽饰 64,800 1,070,496.00 0.09 27 000830 鲁西化工 47,400 819,546.00 0.07 28 603681 永冠新材 20,100 494,058.00 0.04 29 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03 30 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.02 31 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02 32 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02 33 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02 34 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02 35 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 36 301238 瑞泰新材 2,892 92,746.44 0.01 37 688115 思林杰 2,153 82,804.38 0.01 38 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 39 688171 纬德信息 2,821 64,234.17 0.01 40 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 41 301200 大族数控 686 35,617.12 0.00 42 301150 中一科技 394 32,607.44 0.00 43 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 44 301216 万凯新材 1,073 32,018.32 0.00 45 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 46 000859 国风新材 4,400 29,744.00 0.00 47 301206 三元生物 624 28,510.56 0.00 48 301219 腾远钴业 288 25,292.16 0.00 49 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 50 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 51 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 52 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 53 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 54 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 55 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 56 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 57 300834 星辉环材 593 17,807.79 0.00 58 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 59 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 60 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 61 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 62 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 63 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 64 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 65 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 66 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 67 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00 68 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 69 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 70 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 71 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 72 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 73 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 74 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 75 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 76 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 77 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 78 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 79 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 80 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 81 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 82 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 83 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 84 301158 德石股份 383 7,807.42 0.00 85 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002155 湖南黄金 15,406,529.05 1.67 2 601975 招商南油 11,734,290.75 1.27 3 600489 中金黄金 10,840,929.00 1.17 4 600048 保利发展 9,491,542.10 1.03 5 600547 山东黄金 8,935,215.00 0.97 6 601717 郑煤机 8,442,722.00 0.91 7 000937 冀中能源 7,871,092.00 0.85 8 000975 银泰黄金 7,701,222.00 0.83 9 600150 中国船舶 6,504,825.00 0.70 10 002318 久立特材 6,327,281.00 0.68 11 601857 中国石油 5,929,675.00 0.64 12 301073 君亭酒店 5,763,283.00 0.62 13 002353 杰瑞股份 5,673,649.00 0.61 14 601669 中国电建 5,650,345.00 0.61 15 002545 东方铁塔 5,390,848.00 0.58 16 601872 招商轮船 5,218,556.40 0.56 17 600938 中国海油 4,911,729.00 0.53 18 000778 新兴铸管 4,659,449.00 0.50 19 300496 中科创达 4,648,911.00 0.50 20 600029 南方航空 4,583,746.54 0.50 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002155 湖南黄金 16,061,304.68 1.74 2 000975 银泰黄金 13,690,062.60 1.48 3 600048 保利发展 12,653,487.48 1.37 4 601899 紫金矿业 9,544,540.04 1.03 5 600029 南方航空 9,215,486.78 1.00 6 601857 中国石油 9,133,948.00 0.99 7 601111 中国国航 8,842,642.84 0.96 8 000937 冀中能源 8,714,340.93 0.94 9 603916 苏博特 8,550,262.68 0.92 10 601872 招商轮船 7,407,288.88 0.80 11 600030 中信证券 6,928,038.35 0.75 12 600547 山东黄金 6,844,884.00 0.74 13 600489 中金黄金 6,074,441.00 0.66 14 688377 迪威尔 5,911,910.86 0.64 15 603979 金诚信 5,547,580.95 0.60 16 600938 中国海油 5,323,931.38 0.58 17 603035 常熟汽饰 5,037,822.80 0.54 18 001979 招商蛇口 4,937,285.00 0.53 19 600582 天地科技 4,880,138.00 0.53 20 002013 中航机电 4,807,587.00 0.52 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 340,220,585.69 卖出股票收入（成交）总额 379,880,693.53 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 912,826,798.34 79.86 其中：政策性金融债 689,477,558.90 60.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,739,206.58 2.69 6 中期票据 61,917,783.56 5.42 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,943,249.13 1.74 9 其他 - - 10 合计 1,025,427,037.61 89.71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210322 21 进出 22 1,300,000 133,113,553.42 11.65 2 220210 22 国开 10 1,000,000 99,981,506.85 8.75 3 2128036 21 平安银行二 500,000 51,678,169.86 4.52 级 4 210218 21 国开 18 500,000 51,102,616.44 4.47 5 2121062 21 北京农商二 500,000 51,016,961.64 4.46 级 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，因宏微观经济受疫情冲击，美联储加息等因素影响，存在一定风险，为获取个股收益，对冲系统性风险，本基金进行了股指期货空单套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末投资的前十名证券中，22 国开 10 和 21 国开 18 的发行主体国家开发银行 于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字（2022）8 号）， 因监管标准化数据（EAST)系统数据治理及数据报送存在违规行为，公开罚款 440 万元。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,996,025.18 2 应收清算款 963,074.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,232.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,968,332.76 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 恒利混合 42 12,825,146.43 538,509,382.48 99.97 146,767.65 0.03 A 华泰柏瑞 恒利混合 697 819,099.51 569,324,589.60 99.72 1,587,768.33 0.28 C 合计 736 1,507,565.91 1,107,833,972.08 99.84 1,734,535.98 0.16 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 华泰柏瑞恒利混合 A 0.00 0.0000 理人所 有从业 人员持 华泰柏瑞恒利混合 C 0.00 0.0000 有本基 金 合计 0.00 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 华泰柏瑞恒利混合 A 0 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 华泰柏瑞恒利混合 C 0 放式基金 合计 0 本基金基金经理持有 华泰柏瑞恒利混合 A 0 本开放式基金 华泰柏瑞恒利混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞恒利混合 A 华泰柏瑞恒利混合 C 基金合同生效日 （2021 年 9 月 14 170,011,448.81 70,012,500.09 日）基金份额总额 本报告期期初基金 786,934,530.55 131,921,838.17 份额总额 本报告期基金总申 73,789,730.82 626,756,733.68 购份额 减：本报告期基金 322,068,111.24 187,766,213.92 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 538,656,150.13 570,912,357.93 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 3 月 15 日，公司股东批准 Kirk Chester SWEENEY 先生担任公司董事，Anthony Gerard Fasso 先生不再担任公司董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 安信证券 1 380,075,955 54.26 80,319.38 21.51 - .78 华泰证券 2 320,413,561 45.74 293,018.98 78.49 - .93 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需 要，并能为基金提供全面的信息服务； 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 安信证券 20,303,723.4 100.00 - - - - 0 华泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 1 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 28 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 2 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 26 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 3 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 11 日 券的公告 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 4 暂停大额申购(含转换转入、定期定 证监会规定报刊和网站 2022 年 3 月 2 日 额投资)业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参 5 加工商银行基金申购及定期定额投 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 4 日 资手续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 6 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 1 日 券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 份额 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （% 20%的时间 ） 区间 机构 1 20220606- 165,195,152. 185,594,468. 165,072,141. 185,717,479.27 16.737 20220607; 69 30 72 8 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投 资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期 办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、 延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回 可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费 用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值 的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩 小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目 标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金 资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型 等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响， 同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日