民生加银中证 500 指数增强型发起式证券 投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 民生加银中证 500 指数增强发起式 基金主代码 012926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 85,639,635.80 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银中证 500 指数增强发起式 A 民生加银中证 500 指数增强发起式 C 金简称 下属分级基金的交 012926 012927 易代码 报告期末下属分级 51,890,389.61 份 33,749,246.19 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪 的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制， 力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，力争实现超越目标 指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借 业务等，详见基金合同或招募说明书。 其中： 1、资产配置策略 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的 80%， 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产 配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、 股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资 产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对中 证 500 指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数 表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 刘静 方圆 露负责 联系电话 0755-23999841 95559 人 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 400-8888-388 95559 传真 0755-23999800 021-62701216 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 中国（上海）自由贸易试验区 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 银城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 中国（上海）长宁区仙霞路 18 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号 邮政编码 518038 200336 法定代表人 李业弟 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 民生加银中证 500 指数增强发起式 A 民生加银中证 500 指数增强发起式 C 本期已实现收益 434,962.25 176,770.30 本期利润 2,531,347.27 1,289,206.46 加权平均基金份 0.0361 0.0366 额本期利润 本期加权平均净 4.89% 5.01% 值利润率 本期基金份额净 5.50% 5.33% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -11,851,269.03 -8,011,354.32 润 期末可供分配基 -0.2284 -0.2374 金份额利润 期末基金资产净 40,039,120.58 25,737,891.87 值 期末基金份额净 0.7716 0.7626 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -22.84% -23.74% 值增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银中证 500 指数增强发起式 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.26% 0.71% 4.09% 0.75% 0.17% -0.04% 过去三个月 2.31% 1.30% 0.97% 1.43% 1.34% -0.13% 过去六个月 5.50% 1.14% 3.21% 1.29% 2.29% -0.15% 过去一年 19.33% 1.49% 18.83% 1.64% 0.50% -0.15% 过去三年 -13.74% 1.23% -7.61% 1.29% -6.13% -0.06% 自基金合同 -22.84% 1.25% -14.13% 1.29% -8.71% -0.04% 生效起至今 民生加银中证 500 指数增强发起式 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.22% 0.71% 4.09% 0.75% 0.13% -0.04% 过去三个月 2.23% 1.30% 0.97% 1.43% 1.26% -0.13% 过去六个月 5.33% 1.14% 3.21% 1.29% 2.12% -0.15% 过去一年 18.97% 1.49% 18.83% 1.64% 0.14% -0.15% 过去三年 -14.52% 1.23% -7.61% 1.29% -6.91% -0.06% 自基金合同 -23.74% 1.25% -14.13% 1.29% -9.61% -0.04% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2021 年 8 月 10 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民币。公司股东为中国民生银行 股份有限公司、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司，三方股东持股比例分别为63.33％、30％、6.67％。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司旗下共管理 103 只基金，涵盖股票型基金、债券型基金、混合 型基金、货币市场基金以及基金中基金等多种基金类型，为投资者提供丰富的选择。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 南开大学数量经济学硕士。自 2017 年 7 月至 2019 年 7 月，在中信建投基金管理 本基金基 2023 年 6 有限公司任产品经理助理。2019 年 7 月 周帅 金经理 月 20 日 - 8 年 加入民生加银基金管理有限公司，曾任 PCF 专岗、基金经理助理，现任基金经理。 自 2023 年 6 月至今担任民生加银中证港 股通高股息精选指数证券投资基金基金 经理；自 2023 年 6 月至今担任民生加银 专精特新智选混合型发起式证券投资基 金基金经理；自 2023 年 6 月至今担任民 生加银中证 500 指数增强型发起式证券 投资基金基金经理；自 2023 年 6 月至今 担任民生加银中证生物科技主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经理；自 2023 年 6 月至今担任民生加银中证企业 核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理；自 2023 年 12 月至今担 任民生加银量化中国灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。自 2023 年 6 月至 2024 年 1 月担任民生加银中证 200 指数 增强型发起式证券投资基金基金经理。 特许金融分析师（CFA），西安交通大学金 融学学士，英国华威大学金融数学硕士。 2012 年 1 月至 2015 年 8 月任阳光资产管 理股份有限公司风险管理部权益及衍生 品风险经理；2015 年 9 月至 2017 年 6 月 任泰康资产管理有限责任公司风险控制 部高级风险经理；2017 年 7 月至 2018 年 2023 年 2025 年 6 7 月任嘉实基金管理有限公司风险管理 杨林 已离任 11 月 30 月 6 日 13 年 部权益投资风控组长,2018年8月至2019 日 年 9 月任禾永投资管理（北京）有限公司 研究部研究员。2019 年 10 月加入民生加 银基金管理有限公司，曾任量化分析师、 投资经理，现任基金经理。自 2024 年 6 月至今担任民生加银智选成长股票型证 券投资基金基金经理。自 2023 年 11 月至 2025 年 6 月担任民生加银中证 500 指数 增强型发起式证券投资基金基金经理。 清华大学流体力学硕士。自 2003 年 7 月 至 2004 年 5 月在北京色诺芬信息服务有 限公司担任合伙人、研究部负责人；自 2004 年 5 月至 2005 年 5 月在北京方速信 本基金的 融有限公司担任高级分析师；自 2005 年 基 金 经 6 月至 2005 年 11 月在金诚国际信用评估 何江 理、量化 2025 年 6 - 20 年 有限公司担任信用分析师；自 2005 年 11 投资部总 月 6 日 月至 2014 年 10 月在工银瑞信基金管理 监 有限公司担任风险管理部数量分析师、高 级经理、业务主管，指数投资部基金经理、 副总监；自 2014 年 11 月至 2019 年 3 月 在上海海狮资产管理有限公司担任投资 总监、副总经理。2019 年 4 月加入民生 加银基金管理有限公司，现任量化投资部 总监、公司投资决策委员会成员、大类资 产配置条线投资决策委员会成员、基金经 理。自 2019 年 12 月至今担任民生加银沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金、 民生加银沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理；自 2022 年 2 月至今担任民生加银中证港股通高 股息精选指数证券投资基金经理；自 2022 年 2 月至今担任民生加银中证内地 资源主题指数型证券投资基金基金经理； 自 2024 年 3 月至今担任民生加银国证 2000 指数增强型证券投资基金基金经 理；自 2025 年 1 月至今担任民生加银中 证 A500 指数型证券投资基金基金经理； 自 2025 年 3 月至今担任民生加银中证全 指指数增强型证券投资基金基金经理；自 2025 年 6 月至今担任民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经 理。自 2020 年 12 月至 2023 年 6 月担任 民生加银中证 200 指数增强型发起式证 券投资基金基金经理；自 2022 年 2 月至 2023 年 6 月担任民生加银中证 500 指数 增强型发起式证券投资基金基金经理；自 2022 年 2 月至 2023 年 6 月担任民生加银 中证生物科技主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理；自 2022 年 6 月至 2023 年 6 月担任民生加银中证企业核心 竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理；自 2021 年 9 月至 2024 年 10 月担任民生加银新能源智选混合型发 起式证券投资基金基金经理；自 2021 年 9 月至 2024 年 10 月担任民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基 金经理；自 2022 年 12 月至 2025 年 2 月 担任民生加银专精特新智选混合型发起 式证券投资基金基金经理；自 2023 年 3 月至 2025 年 2 月担任民生加银量化中国 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年一季度以来，在“DeepSeek”等科技领域的突破驱动下，中国资产重估的热度不断攀升。同时，在政策护航下，消费、房地产以及企业盈利等高频数据显示国内基本面企稳已有一定迹象。热点驱动、基本面企稳预期催化下，市场交投活跃度维持在历史较高水平，投资者情绪保持高涨。 进入二季度，4 月受关税冲击影响，市场短期大幅度下挫，但在基本面具备韧性、流动性相对 充裕、市场整体性价比仍较高的背景下，指数迅速开启走势修复。5 月初，中美达成阶段性关税协议，外部不确定性因素有所弱化，市场继续震荡上行。整体来看，二季度市场虽然受到阶段性外部因素冲击，但交投活跃度整体仍维持在历史较高水平，投资者情绪较为积极。 总结来看，上半年热点驱动+基本面企稳预期持续催化市场的投资者情绪。虽然指数层面，市场整体上行幅度不大，但内部热点板块较多，呈现出较为显著的结构性行情。 风格上，上半年市场风格表现较为稳定，小市值风格受益于流动性驱动、市场风险偏好提升等因素，持续表现较好；成长价值风格上，市场表现有阶段性差异，但全区间来看，整体较为均衡。行业上，有色金属、银行、传媒、国防军工等行业上半年涨幅居前，煤炭、房地产、食品饮 料、石油石化等行业表现相对靠后。 投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，基于对公司及行业基本面的持续跟踪，通过量化选股模型，从行业、规模、估值、成长、盈利、一致预期、量价指标等角度进行股票优选，并在兼顾基准指数的风险收益特征和组合风格暴露的基础下对策略进行优化，构建最终的股票投资组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银中证 500 指数增强发起式 A 的基金份额净值为 0.7716 元，本报告期 基金份额净值增长率为 5.50%，同期业绩比较基准收益率为 3.21%；截至本报告期末民生加银中证 500 指数增强发起式 C 的基金份额净值为 0.7626 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.33%，同 期业绩比较基准收益率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在政策对基本面的持续护航下，国内经济有望进一步企稳向好，带来 A 股、港股盈利端的持续恢复改善。此外，可以看到自去年 9.24 以来，投资者对于市场的风险偏好已明显进入新的阶段，后续若基本面改善迹象能够得到数据验证，市场情绪有望能够得到维持。 下半年投资策略上，我们将继续结合市场环境持续优化迭代模型，力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益研究人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，民生加银基金管理有限公司在民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由民生加银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关民生加银中证500 指数增强型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 5,511,589.57 6,825,716.11 结算备付金 1,266,612.67 1,090,220.15 存出保证金 140,817.60 549,081.60 交易性金融资产 6.4.7.2 60,364,309.67 81,606,452.95 其中：股票投资 60,364,309.67 81,606,452.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 1,027,253.11 4,006,994.45 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 68,310,582.62 94,078,465.26 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,283,579.45 1,360,310.31 应付管理人报酬 54,001.84 70,737.70 应付托管费 10,800.38 14,147.55 应付销售服务费 5,695.14 6,873.69 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 179,493.36 148,030.54 负债合计 2,533,570.17 1,600,099.79 净资产： 实收基金 6.4.7.10 85,639,635.80 126,857,521.07 未分配利润 6.4.7.12 -19,862,623.35 -34,379,155.60 净资产合计 65,777,012.45 92,478,365.47 负债和净资产总计 68,310,582.62 94,078,465.26 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 85,639,635.80 份，其中民生加银中证 500 指数增强发起式 A 的基金份额净值为 0.7716 元，份额总额为 51,890,389.61 份；其中民生加银中 证 500 指数增强发起式 C 的基金份额净值为 0.7626 元，份额总额为 33,749,246.19 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 4,374,605.18 -14,258,710.69 1.利息收入 13,953.05 41,121.34 其中：存款利息收入 6.4.7.13 13,953.05 41,121.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 1,026,375.20 -9,207,808.63 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 610,126.65 -10,403,413.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - -413.65 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -292,193.18 -342,058.57 股利收益 6.4.7.19 708,441.73 1,538,076.90 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.20 3,208,821.18 -5,784,480.16 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 125,455.75 692,456.76 “-”号填列） 减：二、营业总支出 554,051.45 711,026.03 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 387,060.84 526,183.55 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 77,412.21 105,236.70 3．销售服务费 6.4.10.2.3 38,700.29 39,781.95 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 41.96 - 8．其他费用 6.4.7.23 50,836.15 39,823.83 三、利润总额（亏损总 3,820,553.73 -14,969,736.72 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 3,820,553.73 -14,969,736.72 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 3,820,553.73 -14,969,736.72 6.3 净资产变动表 会计主体：民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 126,857,521.07 - -34,379,155.60 92,478,365.47 资产 二、本期期初净 126,857,521.07 - -34,379,155.60 92,478,365.47 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -41,217,885.27 - 14,516,532.25 -26,701,353.02 号填列） （一）、综合收益 - - 3,820,553.73 3,820,553.73 总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -41,217,885.27 - 10,695,978.52 -30,521,906.75 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 82,379,186.73 - -21,243,843.57 61,135,343.16 购款 2.基金赎 - 回款 - 31,939,822.09 -91,657,249.91 123,597,072.00 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 85,639,635.80 - -19,862,623.35 65,777,012.45 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 72,787,274.12 - -19,834,041.11 52,953,233.01 资产 二、本期期初净 72,787,274.12 - -19,834,041.11 52,953,233.01 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 112,320,899.29 - -45,865,735.76 66,455,163.53 号填列） （一）、综合收益 - - -14,969,736.72 -14,969,736.72 总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 112,320,899.29 - -30,895,999.04 81,424,900.25 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - 购款 442,748,200.47 - 313,305,188.89 129,443,011.58 2.基金赎 - 回款 - 98,547,012.54 -231,880,288.64 330,427,301.18 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 185,108,173.41 - -65,699,776.87 119,408,396.54 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 蔡海峰 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”、“民生加银中证 500 指数增强发起式”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1482 号《关于准予民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模共 88,688,527.77 份基金份额。经向中国证监会备案，《民生加银中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金基金合同》于 2021 年 8 月 10 日正式生效。本基金的基金管理人为民生加银 基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金公司”)，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股，其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金以标的指数(中证 500 指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不得低于基金资产的 80%，投资于中证500 指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况、自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 1,123,172.36 等于：本金 1,122,983.54 加：应计利息 188.82 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 4,388,417.21 等于：本金 4,388,274.13 加：应计利息 143.08 减：坏账准备 - 合计 5,511,589.57 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 58,443,829.89 - 60,364,309.67 1,920,479.78 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 58,443,829.89 - 60,364,309.67 1,920,479.78 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 1,126,800.00 - - - 生工具 其中： 1,126,800.00 - - - 股指期 货投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 1,126,800.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 卖） IC2507 IC2507 1.00 1,173,480.00 46,680.00 合计 46,680.00 减：可抵销期货 46,680.00 暂收款 净额 0.00 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 135.13 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 9,421.05 预提信息披露费 159,671.58 其他应付款 10,265.60 合计 179,493.36 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银中证 500 指数增强发起式 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 85,270,073.09 85,270,073.09 本期申购 47,661,239.66 47,661,239.66 本期赎回（以“-”号填列） -81,040,923.14 -81,040,923.14 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 51,890,389.61 51,890,389.61 民生加银中证 500 指数增强发起式 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,587,447.98 41,587,447.98 本期申购 34,717,947.07 34,717,947.07 本期赎回（以“-”号填列） -42,556,148.86 -42,556,148.86 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 33,749,246.19 33,749,246.19 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 民生加银中证 500 指数增强发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,334,313.02 -10,566,727.36 -22,901,040.38 本期期初 -12,334,313.02 -10,566,727.36 -22,901,040.38 本期利润 434,962.25 2,096,385.02 2,531,347.27 本期基金份额交易产 4,881,453.46 3,636,970.62 8,518,424.08 生的变动数 其中：基金申购款 -6,394,977.19 -5,731,660.25 -12,126,637.44 基金赎回款 11,276,430.65 9,368,630.87 20,645,061.52 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,017,897.31 -4,833,371.72 -11,851,269.03 民生加银中证 500 指数增强发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,346,807.03 -5,131,308.19 -11,478,115.22 本期期初 -6,346,807.03 -5,131,308.19 -11,478,115.22 本期利润 176,770.30 1,112,436.16 1,289,206.46 本期基金份额交易产 1,296,161.22 881,393.22 2,177,554.44 生的变动数 其中：基金申购款 -5,050,500.03 -4,066,706.10 -9,117,206.13 基金赎回款 6,346,661.25 4,948,099.32 11,294,760.57 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,873,875.51 -3,137,478.81 -8,011,354.32 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,797.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 5,387.36 结算备付金利息收入 5,768.66 其他 - 合计 13,953.05 注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 610,126.65 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 610,126.65 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 287,917,821.43 减：卖出股票成本总额 287,028,418.70 减：交易费用 279,276.08 买卖股票差价收入 610,126.65 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -292,193.18 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 708,441.73 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 708,441.73 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,050,066.52 股票投资 3,050,066.52 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 158,754.66 权证投资 - 期货投资 158,754.66 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 3,208,821.18 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 125,383.03 基金转换费收入 72.72 合计 125,455.75 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 9,421.05 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 1,743.52 合计 50,836.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金销售机构、基金管理人的中方投资者 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 387,060.84 526,183.55 其中：应支付销售机构的客户维护 133,490.88 194,234.63 费 应支付基金管理人的净管理费 253,569.96 331,948.92 注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 77,412.21 105,236.70 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 民生加银中证 500 指 民生加银中证 500 指 合计 数增强发起式 A 数增强发起式 C 交通银行 - 1,822.47 1,822.47 民生加银基金公司 - - - 中国民生银行 - 13,271.86 13,271.86 合计 - 15,094.33 15,094.33 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银中证 500 指 民生加银中证 500 指 合计 数增强发起式 A 数增强发起式 C 交通银行 - 2,343.24 2,343.24 民生加银基金公司 - 4,812.15 4,812.15 中国民生银行 - 11,280.42 11,280.42 合计 - 18,435.81 18,435.81 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 民生加银中证 500 指数增强发起式 C 日基金销售服务费=前一日 C 类份额基金资产净值×0.30%/ 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 民生加银中证 500 指数增强发起式 A 民生加银中证 500 指数增强发起 式 C 基金合同生效日 （ 2021 年 8 月 10,002,500.25 - 10 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 10,002,500.25 - 基金份额 报告期间申购/ 0.00 - 买入总份额 报告期间因拆分 0.00 - 变动份额 减：报告期间赎 6,695,232.99 - 回/卖出总份额 报告期末持有的 3,307,267.26 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 3.8618% - 占基金总份额比 例 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 民生加银中证 500 指数增强发起式 A 民生加银中证 500 指数增强发起 式 C 基金合同生效日 （ 2021 年 8 月 10,002,500.25 - 10 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 10,002,500.25 - 基金份额 报告期间申购/ 0.00 - 买入总份额 报告期间因拆分 0.00 - 变动份额 减：报告期间赎 0.00 - 回/卖出总份额 报告期末持有的 10,002,500.25 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 5.4036% - 占基金总份额比 例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,123,172.36 2,797.03 5,409,830.73 25,199.71 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：1）本基金于本期未进行利润分配。 2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告 “6.4.8.2 资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的货币资金存放在信用良好的金融机构，与该货币资金相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为 一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 5,511,257.67 - - - - 331.905,511,589.57 结算备付金 1,266,484.95 - - - - 127.721,266,612.67 存出保证金 - - - - - 140,817.60 140,817.60 交易性金融资 - - - - -60,364,30960,364,309.6 产 .67 7 应收申购款 - - - - -1,027,253.1,027,253.11 11 资产总计 6,777,742.62 - - - - 61,532,84068,310,582.6 .00 2 负债 应付赎回款 - - - - -2,283,579.2,283,579.45 45 应付管理人报 - - - - - 54,001.84 54,001.84 酬 应付托管费 - - - - - 10,800.38 10,800.38 应付销售服务 - - - - - 5,695.14 5,695.14 费 其他负债 - - - - - 179,493.36 179,493.36 负债总计 - - - - -2,533,570.2,533,570.17 17 利率敏感度缺6,777,742.62 - - - -58,999,26965,777,012.4 口 .83 5 上年度末 2024 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 6,825,257.96 - - - - 458.156,825,716.11 结算备付金 1,089,677.31 - - - - 542.841,090,220.15 存出保证金 - - - - - 549,081.60 549,081.60 交易性金融资 - - - - -81,606,45281,606,452.9 产 .95 5 应收申购款 - - - - -4,006,994.4,006,994.45 45 资产总计 7,914,935.27 - - - -86,163,52994,078,465.2 .99 6 负债 应付赎回款 - - - - -1,360,310.1,360,310.31 31 应付管理人报 - - - - - 70,737.70 70,737.70 酬 应付托管费 - - - - - 14,147.55 14,147.55 应付销售服务 - - - - - 6,873.69 6,873.69 费 其他负债 - - - - - 148,030.54 148,030.54 负债总计 - - - - -1,600,099.1,600,099.79 79 利率敏感度缺7,914,935.27 - - - -84,563,43092,478,365.4 口 .20 7 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末及上年度末所持有的利率敏感性资产账面金额较小，因此市场利率变动而导致的利率敏感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 60,364,309.67 91.77 81,606,452.95 88.24 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 60,364,309.67 91.77 81,606,452.95 88.24 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 假设 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 2,857,156.21 4,397,481.74 升 5% 2.业绩比较基准下 -2,857,156.21 -4,397,481.74 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次 的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 60,364,309.67 81,604,073.50 第二层次 - 2,379.45 第三层次 - - 合计 60,364,309.67 81,606,452.95 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2024 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量 的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2025 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(2024 年 12 月 31 日：无)。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 60,364,309.67 88.37 其中：股票 60,364,309.67 88.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,778,202.24 9.92 8 其他各项资产 1,168,070.71 1.71 9 合计 68,310,582.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 28,840.00 0.04 业 B 采矿业 2,809,487.00 4.27 C 制造业 30,928,375.20 47.02 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 1,721,352.00 2.62 应业 E 建筑业 420,268.00 0.64 F 批发和零售业 2,431,090.00 3.70 G 交通运输、仓储 802,418.00 1.22 和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 3,702,206.20 5.63 业 J 金融业 5,956,850.80 9.06 K 房地产业 866,469.00 1.32 L 租赁和商务服务 473,499.00 0.72 业 M 科学研究和技术 292,844.00 0.45 服务业 N 水利、环境和公 137,376.00 0.21 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 499,113.00 0.76 R 文化、体育和娱 1,251,863.00 1.90 乐业 S 综合 389,023.50 0.59 合计 52,711,074.70 80.14 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 - - B 采矿业 171,990.00 0.26 C 制造业 5,413,012.97 8.23 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 123,102.00 0.19 E 建筑业 180,218.00 0.27 F 批发和零售业 121,360.00 0.18 G 交通运输、仓储 和邮政业 18,048.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 业 880,891.00 1.34 J 金融业 568,756.00 0.86 K 房地产业 163,973.00 0.25 L 租赁和商务服务 业 11,884.00 0.02 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公 共设施管理业 - - O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 7,653,234.97 11.64 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 601168 西部矿业 38,100 633,603.00 0.96 2 601696 中银证券 53,800 575,122.00 0.87 3 002595 豪迈科技 9,100 538,902.00 0.82 4 603087 甘李药业 9,800 536,844.00 0.82 5 601555 东吴证券 55,800 488,250.00 0.74 6 600998 九州通 94,400 485,216.00 0.74 7 688213 思特威 4,700 480,434.00 0.73 8 300017 网宿科技 44,700 479,184.00 0.73 9 600143 金发科技 45,900 473,229.00 0.72 10 000709 河钢股份 214,900 464,184.00 0.71 11 000598 兴蓉环境 64,300 463,603.00 0.70 12 600487 亨通光电 30,100 460,530.00 0.70 13 002202 金风科技 44,900 460,225.00 0.70 14 603486 科沃斯 7,900 460,017.00 0.70 15 000997 新 大 陆 13,500 437,130.00 0.66 16 600862 中航高科 16,600 432,928.00 0.66 17 000783 长江证券 61,000 422,730.00 0.64 18 300496 中科创达 7,200 411,984.00 0.63 19 688469 芯联集成 85,700 408,789.00 0.62 20 000729 燕京啤酒 31,500 407,295.00 0.62 21 000034 神州数码 10,800 406,512.00 0.62 22 600704 物产中大 77,100 406,317.00 0.62 23 688120 华海清科 2,400 404,880.00 0.62 24 000423 东阿阿胶 7,600 397,480.00 0.60 25 600673 东阳光 33,450 389,023.50 0.59 26 600884 杉杉股份 41,100 388,806.00 0.59 27 002223 鱼跃医疗 10,900 388,040.00 0.59 28 688052 纳芯微 2,200 383,878.00 0.58 29 600298 安琪酵母 10,900 383,353.00 0.58 30 600839 四川长虹 39,100 380,052.00 0.58 31 300395 菲利华 7,400 378,140.00 0.57 32 300724 捷佳伟创 6,900 374,670.00 0.57 33 600390 五矿资本 63,200 368,456.00 0.56 34 301165 锐捷网络 5,880 361,384.80 0.55 35 603338 浙江鼎力 7,600 360,240.00 0.55 36 600563 法拉电子 3,300 359,997.00 0.55 37 002244 滨江集团 36,700 357,825.00 0.54 38 002056 横店东磁 24,700 349,505.00 0.53 39 688122 西部超导 6,700 347,596.00 0.53 40 300223 北京君正 5,000 346,000.00 0.53 41 603816 顾家家居 13,500 344,520.00 0.52 42 688617 惠泰医疗 1,160 344,520.00 0.52 43 600352 浙江龙盛 33,600 341,376.00 0.52 44 600885 宏发股份 15,260 340,450.60 0.52 45 601958 金钼股份 30,500 333,670.00 0.51 46 601966 玲珑轮胎 22,500 330,075.00 0.50 47 300803 指南针 4,030 325,059.80 0.49 48 603858 步长制药 19,600 318,304.00 0.48 49 600511 国药股份 10,900 317,844.00 0.48 50 600153 建发股份 30,600 317,322.00 0.48 51 002138 顺络电子 11,200 314,944.00 0.48 52 600925 苏能股份 59,800 312,754.00 0.48 53 600873 梅花生物 29,100 311,079.00 0.47 54 000893 亚钾国际 10,100 304,414.00 0.46 55 688278 特宝生物 4,200 302,862.00 0.46 56 000559 万向钱潮 39,500 302,175.00 0.46 57 301267 华厦眼科 15,700 300,969.00 0.46 58 002739 万达电影 26,200 299,466.00 0.46 59 603529 爱玛科技 8,700 299,280.00 0.45 60 603233 大参林 18,100 295,030.00 0.45 61 300699 光威复材 9,300 294,531.00 0.45 62 603893 瑞芯微 1,900 288,534.00 0.44 63 300251 光线传媒 14,200 287,834.00 0.44 64 600435 北方导航 17,700 275,943.00 0.42 65 601098 中南传媒 20,000 262,400.00 0.40 66 002738 中矿资源 8,100 260,496.00 0.40 67 000831 中国稀土 7,200 260,064.00 0.40 68 000426 兴业银锡 16,100 254,380.00 0.39 69 601615 明阳智能 22,100 253,929.00 0.39 70 000825 太钢不锈 69,700 250,223.00 0.38 71 603606 东方电缆 4,800 248,208.00 0.38 72 600109 国金证券 28,300 248,191.00 0.38 73 300604 长川科技 5,500 247,005.00 0.38 74 688349 三一重能 9,900 246,906.00 0.38 75 300054 鼎龙股份 8,600 246,648.00 0.37 76 002414 高德红外 23,800 243,950.00 0.37 77 300037 新宙邦 6,900 242,880.00 0.37 78 300748 金力永磁 10,100 240,784.00 0.37 79 000728 国元证券 30,500 240,645.00 0.37 80 688188 柏楚电子 1,820 239,621.20 0.36 81 002353 杰瑞股份 6,800 238,000.00 0.36 82 000009 中国宝安 26,800 237,984.00 0.36 83 688072 拓荆科技 1,520 233,639.20 0.36 84 002155 湖南黄金 12,920 230,622.00 0.35 85 002624 完美世界 15,200 230,584.00 0.35 86 002821 凯莱英 2,600 229,450.00 0.35 87 601216 君正集团 41,400 228,528.00 0.35 88 600312 平高电气 14,800 227,772.00 0.35 89 688180 君实生物 6,700 227,666.00 0.35 90 000988 华工科技 4,800 225,648.00 0.34 91 301358 湖南裕能 7,200 224,568.00 0.34 92 002409 雅克科技 4,100 224,229.00 0.34 93 002683 广东宏大 6,600 224,004.00 0.34 94 600909 华安证券 38,200 222,706.00 0.34 95 601456 国联民生 21,400 221,490.00 0.34 96 300136 信维通信 9,800 219,520.00 0.33 97 688361 中科飞测 2,600 218,894.00 0.33 98 300339 润和软件 4,300 218,569.00 0.33 99 600764 中国海防 6,400 217,600.00 0.33 100 002926 华西证券 24,200 216,348.00 0.33 101 603179 新泉股份 4,600 216,062.00 0.33 102 603605 珀莱雅 2,600 215,254.00 0.33 103 300285 国瓷材料 12,400 215,140.00 0.33 104 300919 中伟股份 6,500 213,720.00 0.32 105 002939 长城证券 25,500 213,690.00 0.32 106 601665 齐鲁银行 33,600 212,352.00 0.32 107 600398 海澜之家 30,500 212,280.00 0.32 108 300567 精测电子 3,500 212,135.00 0.32 109 002841 视源股份 6,100 211,060.00 0.32 110 600685 中船防务 7,700 209,363.00 0.32 111 600901 江苏金租 33,600 203,616.00 0.31 112 002653 海思科 4,800 202,656.00 0.31 113 600867 通化东宝 24,400 200,080.00 0.30 114 600166 福田汽车 73,700 199,727.00 0.30 115 600763 通策医疗 4,800 198,144.00 0.30 116 002966 苏州银行 22,500 197,550.00 0.30 117 601611 中国核建 21,400 196,666.00 0.30 118 601717 中创智领 11,800 196,116.00 0.30 119 688002 睿创微纳 2,800 195,216.00 0.30 120 300207 欣旺达 9,700 194,582.00 0.30 121 603228 景旺电子 4,500 188,280.00 0.29 122 600517 国网英大 36,600 186,660.00 0.28 123 600499 科达制造 19,000 186,200.00 0.28 124 601918 新集能源 28,700 185,402.00 0.28 125 000921 海信家电 7,200 185,040.00 0.28 126 600004 白云机场 20,300 184,730.00 0.28 127 601099 太平洋 46,800 183,924.00 0.28 128 603650 彤程新材 5,700 183,255.00 0.28 129 002281 光迅科技 3,700 182,484.00 0.28 130 600968 海油发展 44,600 181,968.00 0.28 131 601156 东航物流 13,900 181,951.00 0.28 132 002120 韵达股份 27,100 181,570.00 0.28 133 300573 兴齐眼药 3,500 181,265.00 0.28 134 601399 国机重装 60,300 180,900.00 0.28 135 600995 南网储能 18,400 179,952.00 0.27 136 600339 中油工程 54,800 179,196.00 0.27 137 300383 光环新网 12,400 177,320.00 0.27 138 300458 全志科技 4,400 174,636.00 0.27 139 002472 双环传动 5,200 174,148.00 0.26 140 600096 云天化 7,900 173,563.00 0.26 141 300454 深信服 1,800 169,524.00 0.26 142 002673 西部证券 21,500 169,420.00 0.26 143 601139 深圳燃气 26,600 169,176.00 0.26 144 002465 海格通信 12,100 168,674.00 0.26 145 600299 安迪苏 17,400 167,910.00 0.26 146 600079 人福医药 8,000 167,840.00 0.26 147 000750 国海证券 40,600 167,272.00 0.25 148 002385 大北农 41,400 167,256.00 0.25 149 300346 南大光电 5,240 165,793.60 0.25 150 600098 广州发展 26,400 165,000.00 0.25 151 301498 乖宝宠物 1,500 164,055.00 0.25 152 600663 陆家嘴 18,500 163,910.00 0.25 153 000537 中绿电 19,600 163,856.00 0.25 154 688235 百济神州 700 163,548.00 0.25 155 002532 天山铝业 19,600 162,876.00 0.25 156 000960 锡业股份 10,500 160,650.00 0.24 157 600549 厦门钨业 7,600 158,992.00 0.24 158 601577 长沙银行 15,900 158,046.00 0.24 159 000415 渤海租赁 46,900 156,177.00 0.24 160 600498 烽火通信 7,400 155,622.00 0.24 161 000932 华菱钢铁 35,100 154,440.00 0.23 162 002080 中材科技 7,900 154,050.00 0.23 163 600141 兴发集团 7,400 151,922.00 0.23 164 601158 重庆水务 32,700 151,728.00 0.23 165 600637 东方明珠 20,000 149,400.00 0.23 166 603939 益丰药房 6,100 149,267.00 0.23 167 600177 雅戈尔 20,300 148,190.00 0.23 168 688582 芯动联科 2,200 147,840.00 0.22 169 000987 越秀资本 21,500 147,490.00 0.22 170 000050 深天马 A 17,300 147,396.00 0.22 171 300676 华大基因 2,900 144,333.00 0.22 172 600021 上海电力 16,400 144,156.00 0.22 173 600739 辽宁成大 13,100 144,100.00 0.22 174 600985 淮北矿业 12,700 144,018.00 0.22 175 600008 首创环保 47,500 143,450.00 0.22 176 600906 财达证券 21,000 143,220.00 0.22 177 600131 国网信通 8,000 141,600.00 0.22 178 601991 大唐发电 44,300 140,431.00 0.21 179 688538 和辉光电 59,900 140,166.00 0.21 180 603379 三美股份 2,900 139,548.00 0.21 181 601155 新城控股 10,200 139,536.00 0.21 182 688561 奇安信 4,100 139,318.00 0.21 183 601333 广深铁路 48,200 139,298.00 0.21 184 601231 环旭电子 9,500 138,985.00 0.21 185 600582 天地科技 23,100 138,369.00 0.21 186 600707 彩虹股份 21,400 138,244.00 0.21 187 600737 中粮糖业 14,600 137,970.00 0.21 188 603568 伟明环保 7,200 137,376.00 0.21 189 603298 杭叉集团 6,500 136,175.00 0.21 190 300888 稳健医疗 3,300 135,630.00 0.21 191 688425 铁建重工 33,100 135,048.00 0.21 192 600373 中文传媒 13,100 134,537.00 0.20 193 600056 中国医药 12,800 132,352.00 0.20 194 002945 华林证券 9,200 132,204.00 0.20 195 600348 华阳股份 19,500 129,870.00 0.20 196 601921 浙版传媒 16,100 129,766.00 0.20 197 001389 广合科技 2,200 129,294.00 0.20 198 688248 南网科技 4,100 128,986.00 0.20 199 600820 隧道股份 21,100 128,710.00 0.20 200 601928 凤凰传媒 11,500 128,455.00 0.20 201 000898 鞍钢股份 55,200 128,064.00 0.19 202 600688 上海石化 44,900 127,965.00 0.19 203 002850 科达利 1,100 124,487.00 0.19 204 600497 驰宏锌锗 23,500 124,315.00 0.19 205 002500 山西证券 21,000 122,640.00 0.19 206 603345 安井食品 1,500 120,630.00 0.18 207 605589 圣泉集团 4,300 119,325.00 0.18 208 600007 中国国贸 5,600 115,248.00 0.18 209 601598 中国外运 23,300 114,869.00 0.17 210 002299 圣农发展 8,000 114,320.00 0.17 211 300373 扬杰科技 2,200 114,180.00 0.17 212 603899 晨光股份 3,500 101,465.00 0.15 213 600859 王府井 6,800 94,452.00 0.14 214 603868 飞科电器 2,600 93,262.00 0.14 215 601997 贵阳银行 14,800 92,352.00 0.14 216 300487 蓝晓科技 1,800 90,540.00 0.14 217 600895 张江高科 3,500 89,950.00 0.14 218 688475 萤石网络 2,800 88,256.00 0.13 219 600529 山东药玻 3,700 81,918.00 0.12 220 600566 济川药业 2,800 73,724.00 0.11 221 601233 桐昆股份 6,800 72,080.00 0.11 222 000830 鲁西化工 6,900 71,070.00 0.11 223 688608 恒玄科技 200 69,596.00 0.11 224 000039 中集集团 7,900 62,094.00 0.09 225 300476 胜宏科技 400 53,752.00 0.08 226 002294 信立泰 1,100 52,063.00 0.08 227 603160 汇顶科技 700 49,721.00 0.08 228 600970 中材国际 5,600 48,048.00 0.07 229 600170 上海建工 19,600 46,844.00 0.07 230 300558 贝达药业 800 46,360.00 0.07 231 002085 万丰奥威 2,800 44,492.00 0.07 232 300002 神州泰岳 3,700 43,660.00 0.07 233 002423 中粮资本 3,000 36,690.00 0.06 234 605358 立昂微 1,500 34,950.00 0.05 235 002340 格林美 4,800 30,480.00 0.05 236 600598 北大荒 2,000 28,840.00 0.04 237 002958 青农商行 6,300 22,743.00 0.03 238 603129 春风动力 100 21,650.00 0.03 239 601965 中国汽研 1,100 19,525.00 0.03 240 300144 宋城演艺 1,100 9,405.00 0.01 241 603596 伯特利 100 5,269.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 002625 光启技术 10,800 431,784.00 0.66 2 600919 江苏银行 33,400 398,796.00 0.61 3 002690 美亚光电 16,600 280,042.00 0.43 4 300866 安克创新 2,200 249,920.00 0.38 5 600219 南山铝业 61,800 236,694.00 0.36 6 002487 大金重工 7,000 230,300.00 0.35 7 002268 电科网安 11,700 213,993.00 0.33 8 601567 三星医疗 9,000 201,780.00 0.31 9 688536 思瑞浦 1,400 194,208.00 0.30 10 301539 宏鑫科技 9,700 179,644.00 0.27 11 603456 九洲药业 11,700 177,957.00 0.27 12 001203 大中矿业 18,200 171,990.00 0.26 13 601992 金隅集团 110,300 167,656.00 0.25 14 600418 江淮汽车 3,700 148,333.00 0.23 15 688636 智明达 4,033 136,275.07 0.21 16 688328 深科达 5,900 133,635.00 0.20 17 688522 纳睿雷达 2,600 133,172.00 0.20 18 603311 金海高科 11,800 130,508.00 0.20 19 300479 神思电子 5,900 130,213.00 0.20 20 603617 君禾股份 18,100 129,777.00 0.20 21 600533 栖霞建设 50,800 128,016.00 0.19 22 600595 中孚实业 29,000 127,020.00 0.19 23 688113 联测科技 3,500 126,665.00 0.19 24 001326 联域股份 3,700 125,948.00 0.19 25 603799 华友钴业 3,400 125,868.00 0.19 26 688118 普元信息 5,600 125,160.00 0.19 27 002648 卫星化学 7,200 124,776.00 0.19 28 603201 常润股份 6,700 123,615.00 0.19 29 002790 瑞尔特 17,000 123,590.00 0.19 30 000993 闽东电力 12,600 123,102.00 0.19 31 688317 之江生物 6,800 122,536.00 0.19 32 002381 双箭股份 18,100 122,175.00 0.19 33 001378 德冠新材 5,500 121,935.00 0.19 34 301177 迪阿股份 4,100 121,360.00 0.18 35 002876 三利谱 4,800 120,912.00 0.18 36 603444 吉比特 400 120,780.00 0.18 37 601211 国泰海通 6,300 120,708.00 0.18 38 000725 京东方 A 29,700 118,503.00 0.18 39 601668 中国建筑 20,400 117,708.00 0.18 40 000100 TCL 科技 26,800 116,044.00 0.18 41 600741 华域汽车 6,500 114,725.00 0.17 42 601728 中国电信 14,800 114,700.00 0.17 43 002408 齐翔腾达 25,500 114,240.00 0.17 44 600406 国电南瑞 5,000 112,050.00 0.17 45 000651 格力电器 2,200 98,824.00 0.15 46 000401 冀东水泥 19,600 85,848.00 0.13 47 688273 麦澜德 2,600 78,546.00 0.12 48 600502 安徽建工 13,300 62,510.00 0.10 49 600999 招商证券 2,800 49,252.00 0.07 50 000529 广弘控股 7,300 44,603.00 0.07 51 002241 歌尔股份 1,800 41,976.00 0.06 52 001979 招商蛇口 4,100 35,957.00 0.05 53 601600 中国铝业 4,200 29,568.00 0.04 54 000063 中兴通讯 800 25,992.00 0.04 55 301276 嘉曼服饰 1,300 23,647.00 0.04 56 688198 佰仁医疗 200 20,538.00 0.03 57 601919 中远海控 1,200 18,048.00 0.03 58 688607 康众医疗 800 15,000.00 0.02 59 688671 碧兴物联 700 14,945.00 0.02 60 300662 科锐国际 400 11,884.00 0.02 61 688726 拉普拉斯 169 7,283.90 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002273 水晶光电 1,446,877.00 1.56 2 688120 华海清科 1,374,647.18 1.49 3 300604 长川科技 1,319,901.00 1.43 4 688072 拓荆科技 1,194,553.90 1.29 5 002152 广电运通 1,141,586.00 1.23 6 600873 梅花生物 1,098,891.00 1.19 7 002065 东华软件 1,079,076.00 1.17 8 002384 东山精密 1,057,318.00 1.14 9 300919 中伟股份 1,041,864.00 1.13 10 688213 思特威 1,040,006.42 1.12 11 600380 健康元 1,035,818.00 1.12 12 600153 建发股份 1,012,491.00 1.09 13 000932 华菱钢铁 1,006,682.00 1.09 14 300866 安克创新 999,553.00 1.08 15 601155 新城控股 971,985.00 1.05 16 600637 东方明珠 962,816.20 1.04 17 600143 金发科技 930,879.00 1.01 18 000598 兴蓉环境 927,664.00 1.00 19 000893 亚钾国际 900,619.00 0.97 20 600549 厦门钨业 895,155.00 0.97 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002065 东华软件 1,782,607.00 1.93 2 002273 水晶光电 1,631,861.00 1.76 3 603596 伯特利 1,452,851.00 1.57 4 300866 安克创新 1,444,536.60 1.56 5 600380 健康元 1,441,347.00 1.56 6 300207 欣旺达 1,440,259.00 1.56 7 002532 天山铝业 1,411,899.00 1.53 8 600096 云天化 1,400,677.00 1.51 9 688002 睿创微纳 1,327,983.64 1.44 10 000932 华菱钢铁 1,309,003.00 1.42 11 600873 梅花生物 1,249,452.00 1.35 12 300251 光线传媒 1,239,642.00 1.34 13 000623 吉林敖东 1,206,087.00 1.30 14 688120 华海清科 1,205,609.99 1.30 15 300604 长川科技 1,182,271.00 1.28 16 000738 航发控制 1,175,534.00 1.27 17 600352 浙江龙盛 1,168,440.00 1.26 18 002152 广电运通 1,167,007.00 1.26 19 600820 隧道股份 1,151,393.00 1.25 20 002966 苏州银行 1,145,439.00 1.24 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 262,736,208.90 卖出股票收入（成交）总额 287,917,821.43 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下： 东吴证券股份有限公司因违法违规被中国证券监督管理委员会处罚； 中银国际证券股份有限公司因违法违规被中国证券监督管理委员会安徽监管局处罚。 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 140,817.60 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,027,253.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,168,070.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 民生加银 中证 500 824 62,973.77 5,040,095.16 9.71 46,850,294.45 90.29 指数增强 发起式 A 民生加银 2,477 13,625.05 4,865,536.10 14.42 28,883,710.09 85.58 中证 500 指数增强 发起式 C 合计 3,301 25,943.54 9,905,631.26 11.57 75,734,004.54 88.43 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 民生加银中证 500 指数增强 13,218.32 0.0255 理人所 发起式 A 有从业 人员持 民生加银中证 500 指数增强 - - 有本基 发起式 C 金 合计 13,218.32 0.0154 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 民生加银中证 500 指数增 0 员、基金投资和研究 强发起式 A 部门负责人持有本开 民生加银中证 500 指数增 0 放式基金 强发起式 C 合计 0 民生加银中证 500 指数增 0 本基金基金经理持有 强发起式 A 本开放式基金 民生加银中证 500 指数增 0 强发起式 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 比例(%) (%) 基金管理人固有资 3,307,267.26 3.86 3,307,267.26 3.86 不少于 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - 不少于 3 年 理人员 基金经理等人员 - - - - 不少于 3 年 基金管理人股东 - - - - 不少于 3 年 其他 - - - - 不少于 3 年 合计 3,307,267.26 3.86 3,307,267.26 3.86 - 注：本基金成立后有 10,002,500.25 份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为不少于 3 年， 自 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 10 日止。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银中证 500 指数增强发起式 民生加银中证 500 指数增强发起式 A C 基金合同生效日 （2021 年 8 月 10 58,275,142.80 30,413,384.97 日）基金份额总额 本报告期期初基金 85,270,073.09 41,587,447.98 份额总额 本报告期基金总申 47,661,239.66 34,717,947.07 购份额 减：本报告期基金 81,040,923.14 42,556,148.86 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 51,890,389.61 33,749,246.19 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2025 年 5 月 27 日发布公告，自 2025 年 5 月 26 日起朱永明先生不再担 任公司董事会秘书，转任公司副总经理；自 2025 年 5 月 26 日起聘任丁辉女士担任公司董事 会秘书。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 财信证券 2 288,040,268 52.31 53,526.98 53.58 - .28 国盛证券 2 262,613,762 47.69 46,380.27 46.42 - .05 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①本基金使用证券公司交易结算模式。本期选择财信证券、国盛证券作为证券经纪商。 ②本基金管理人负责选择证券公司，选择标准如下： ⅰ具备证券经纪业务资格； ⅱ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备完善的风险管理与健全的内部控制制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； ⅴ最近两年未发生重大风险、最近三年无重大违法违规记录且未处于立案调查过程中； ⅵ具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合处理投资组合进行证券交易的要求，并能为基金公司投资提供全面的信息服务。 ③基金的证券公司选择程序如下： ⅰ本基金管理人根据上述标准建立券商准入评价流程，通过实施充分的业务隔离机制，依据评价得分结果，确定拟准入的证券公司； ⅱ本基金管理人与准入证券公司签署证券经纪服务协议，并按公司制度对合作券商进行定期评价及动态管理。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期 券商名称 券 回购成交总 权证 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总 的比例(%) (%) 额的比 例(%) 财信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 民生加银基金管理有限公司旗下部 1 分基金 2024 年第 4 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2025 年 1 月 22 日 公告 民生加银中证 500 指数增强型发起 2 式证券投资基金 2024 年第 4 季度报 中国证监会规定媒介 2025 年 1 月 22 日 告 3 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2025 年 3 月 28 日 分基金 2024 年年度报告提示性公告 4 民生加银中证 500 指数增强型发起 中国证监会规定媒介 2025 年 3 月 28 日 式证券投资基金 2024 年年度报告 民生加银基金管理有限公司旗下部 5 分基金 2025 年第 1 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2025 年 4 月 22 日 公告 民生加银中证 500 指数增强型发起 6 式证券投资基金 2025 年第 1 季度报 中国证监会规定媒介 2025 年 4 月 22 日 告 7 民生加银中证 500 指数增强型发起 中国证监会规定媒介 2025 年 6 月 6 日 式证券投资基金基金经理变更公告 民生加银中证 500 指数增强型发起 8 式证券投资基金(A 类份额)基金产品 中国证监会规定媒介 2025 年 6 月 11 日 资料概要更新 民生加银中证 500 指数增强型发起 9 式证券投资基金(C 类份额)基金产品 中国证监会规定媒介 2025 年 6 月 11 日 资料概要更新 民生加银中证 500 指数增强型发起 10 式证券投资基金更新招募说明书 中国证监会规定媒介 2025 年 6 月 11 日 (2025 年第 1 号) §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日