富荣福耀混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2024年01月22日 目录 §1 重要提示 ......3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7 4.3 公平交易专项说明......7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7 4.5 报告期内基金的业绩表现......7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......7 §5 投资组合报告......8 5.1 报告期末基金资产组合情况......8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10 5.11 投资组合报告附注......10 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12 §9 备查文件目录......12 9.1 备查文件目录......12 9.2 存放地点......12 9.3 查阅方式......12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣福耀混合 基金主代码 012876 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月27日 报告期末基金份额总额 146,210,926.97份 本基金通过对行业及公司深入的研究分析，精选优 投资目标 质上市公司，在严格控制风险和保持资产流动性的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采用的投资策略有：大类资产配置、股票投 投资策略 资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产 支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业 务投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×3 0% 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水 风险收益特征 平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基 金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣福耀混合A 富荣福耀混合C 下属分级基金的交易代码 012876 012877 报告期末下属分级基金的份额总 83,951.02份 146,126,975.95份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日) 富荣福耀混合A 富荣福耀混合C 1.本期已实现收益 -2,787.85 -4,931,609.89 2.本期利润 -4,134.32 -7,196,905.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0491 -0.0493 4.期末基金资产净值 66,173.60 114,231,842.37 5.期末基金份额净值 0.7882 0.7817 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福耀混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -5.84% 0.61% -4.68% 0.55% -1.16% 0.06% 过去六个月 -4.83% 0.66% -7.30% 0.59% 2.47% 0.07% 过去一年 -9.55% 0.73% -7.37% 0.59% -2.18% 0.14% 自基金合同 生效起至今 -21.18% 0.75% -21.18% 0.76% 0.00% -0.01% 富荣福耀混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -5.93% 0.61% -4.68% 0.55% -1.25% 0.06% 过去六个月 -5.04% 0.66% -7.30% 0.59% 2.26% 0.07% 过去一年 -9.93% 0.73% -7.37% 0.59% -2.56% 0.14% 自基金合同 生效起至今 -21.83% 0.75% -21.18% 0.76% -0.65% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 证券 姓名 职务 理期限 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 邓宇翔 权益投资部总 西南证券股份有限公司资 经理、基金经理 2021-12-27 - 17 深投资经理、深圳东新佳投 资有限公司投资经理。2017 年2月22日加入富荣基金。 博士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 李黄海 基金经理 摩根士丹利华鑫数量化投 2023-12-12 - 17 资部投资经理、平安基金量 化投资部总监等职务。2020 年7月加入富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金属于混合偏股型基金，比较高的股票配置比例，导致了比较高的净值波动和投资风险。 2023年度已经结束，年度GDP增长也逐渐明朗，至少有两点与往年不同：其一、出口成为拖累项；其二、我国政府始终坚持“房住不炒”的大政方针，即使在众多房地产企业经营极端困难、甚至知名房企暴雷的情况下，都没有大规模通过投资拉动经济。所以，创新和内需拉动，成为了我国经济未来的主要增长动力，广大的中小企业和民营经济将是我国经济的中坚力量。在这样的背景下，我们将维持均衡的配置方向，主要在小盘市值和成长维度构建投资组合，兼顾蓝筹防守。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣福耀混合A基金份额净值为0.7882元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.68%；截至报告期末富荣福耀混合C基金份额净值为0.7817元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.93%，同期业绩比较基准收益率为-4.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 77,367,539.65 67.51 其中：股票 77,367,539.65 67.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 28,723,485.25 25.07 8 其他资产 8,502,883.38 7.42 9 合计 114,593,908.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,722,603.58 54.88 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 659,000.00 0.58 E 建筑业 367,680.00 0.32 F 批发和零售业 365,788.00 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 4,080,022.82 3.57 J 金融业 4,006,904.00 3.51 K 房地产业 1,842,623.00 1.61 L 租赁和商务服务业 1,772.25 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,832,099.00 1.60 水利、环境和公共设施管 N 理业 1,489,047.00 1.30 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,367,539.65 67.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,900 5,005,400.00 4.38 2 600309 万华化学 46,000 3,533,720.00 3.09 3 000858 五 粮 液 25,000 3,507,750.00 3.07 4 600941 中国移动 30,000 2,984,400.00 2.61 5 000568 泸州老窖 16,500 2,960,430.00 2.59 6 600887 伊利股份 110,000 2,942,500.00 2.57 7 600809 山西汾酒 12,000 2,768,760.00 2.42 8 600276 恒瑞医药 55,000 2,487,650.00 2.18 9 600585 海螺水泥 110,000 2,481,600.00 2.17 10 601318 中国平安 52,000 2,095,600.00 1.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,502,873.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,502,883.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣福耀混合A 富荣福耀混合C 报告期期初基金份额总额 84,518.79 146,126,528.43 报告期期间基金总申购份额 1,127.70 2,217.29 减：报告期期间基金总赎回份额 1,695.47 1,769.77 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 83,951.02 146,126,975.95 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过20%的时间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 区间 别 机 1 20231001 - 20231231 146,044,483.34 - - 146,044,483.34 99.89% 构 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包 括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎 回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其 他基金合并或者终止合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有 人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 督察长任晓伟女士已于2023年12月12日起恢复履职，总经理杨小舟先生自2023年12月12日起不再代为履行督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣福耀混合型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣福耀混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣福耀混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣福耀混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2024年01月22日