关于汇添富中证电池主题指数型发起式 证券投资基金转型为汇添富中证电池 主题交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、降低管理费率和 托管费率、增设基金份额并 修订法律文件的公告 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )旗下的汇添富中证电池主题指数型发起式证券 投资基金(基金简称:汇添富中证电池主题指数发起式, A类份额基金代码:012862,C类份额基金代码: 012863,以下简称“本基金” )于2021年8月11日成立。为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富中证电池主题 指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的相关约定,本公司经与基金托管人中 国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年5月23日起,本基金转型为汇添富中证 电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,降低管理费率和托管费率,增设D类基金份额, 并相应修订《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下: 一、本基金转型为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本公司旗下汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金已于2022年3月3日正式成立,与本基 金使用同一标的指数。根据《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指 数基金(ETF),则基金管理人适时履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合 同》,届时无需召开基金份额持有人大会。” ,本公司决定自2022年5月23日起,本基金将转型为联接基金,基 金名称变更为“汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金” ,基金简称变更为 “汇添富中证电池主题ETF发起式联接” ,原各类基金份额代码不变。 届时,本基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“汇添富中证电池主题指数发起式A类基金份 额”变更为“汇添富中证电池主题ETF发起式联接A类基金份额” ,将“汇添富中证电池主题指数发起式C类 基金份额”变更为“汇添富中证电池主题ETF发起式联接C类基金份额” 。各类基金份额净值分开计算,前 述变更不影响各类基金份额净值的计算。 基金转型后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变,且《基金合同》关于发起资金提供方及发 起资金认购份额的规定继续有效。 二、降低管理费率和托管费率 本公司决定自2022年5月23日起,将本基金的年管理费率由0.50%降低至0.15%,年托管费率由0.10%降低 至0.05%。 三、增设D类基金份额类别 本公司决定自2022年5月23日起,本基金增设D类基金份额。 1、本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。其中: (1)A类基金份额在投资者申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从 本类别基金财产中计提销售服务费。 (2)C类基金份额或D类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时 根据持有期限收取赎回费用。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份 额和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可根据基金发展需要,为本基金增设新的基金份额类别、或停止现有基金份额类别的销售、或者 调整现有基金份额类别的费率水平。新的基金份额类别可设置不同的申购费、赎回费等费率,而无需召开基 金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。 2、本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 3、本基金D类基金份额的赎回费率为: 持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N〈7天 1.50% 100% N≥7天 0 一 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 四、其他与上述变更事项相关及因本基金实际运作需要而对基金合同作出的修改。 五、重要提示 1、修订后的《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》自2022 年5月23日起生效,《汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。修订内容详 见附件《〈汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同〉修订为〈汇添富中证电池主题交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同〉前后对照表》。根据前述修订内容,本基金管理人将 对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行相应修订。 2、投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.99fund.com)查阅相关公告或拨打客户服务电话 (400-888-9918)咨询相关事宜。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当 性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承 受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资者自行负责。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收 益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年5月23日 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》前后对照表 章节 修订前 修订后 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 首页 基金基金合同 汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同尾页 (由汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金转型而 来) 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 全文 汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金 基金 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下 简称“《民法典》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 简称“《民法典》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》” )、《公开募集证券投资基金销售机构监督管 简称“《运作办法》” )、《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信 第一部分 前言 理办法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》” )、《公开募集证券投资基金运作指引第2号一一基 险管理规定》” )、《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指 金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指数 数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》” )和其他有关法律法 基金指引》(以下简称“《指数基金指引》” ) 和其他有关法律法 规。 规。 三、汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金由汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金转型而 三、汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金由基金管理人 来,汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金由基金管理 依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督 人依照《基金法》、《汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资 管理委员会(以下简称“中国证监会” )注册。 基金基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员第一部分 前言 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资 会(以下简称“中国证监会” )注册。 价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 中国证监会对汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基 有风险。 金募集的注册及后续转型为本基金的备案,并不表明其对本基金 的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 六、本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或 基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得第一部分 前言 达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额 删除 赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50% 的除外。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 八、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未 七、本基金为指数基金,通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数,投第一部分 前言 达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详 资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机 见本基金招募说明书。 构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。 1、基金或本基金:指汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基 1、基金或本基金:指汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投 金 资基金发起式联接基金,由汇添富中证电池主题指数型发起式证券 4、基金合同或本基金合同:指《汇添富中证电池主题指数型发 投资基金转型而来 起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和 4、基金合同或本基金合同:指《汇添富中证电池主题交易型开 补充 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 及对本基金合 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇 同的任何有效修订和补充 添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金托管协议》 及对该 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇 托管协议的任何有效修订和补充 添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 6、招募说明书:指《汇添富中证电池主题指数型发起式证券投 金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 资基金招募说明书》及其更新 6、招募说明书:指《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证 7、基金产品资料概要:指《汇添富中证电池主题指数型发起式 券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新 证券投资基金产品资料概要》及其更新 7、基金产品资料概要:指《汇添富中证电池主题交易型开放式 8、基金份额发售公告:指《汇添富中证电池主题指数型发起式 指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新 证券投资基金基金份额发售公告》 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发 理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额 29、基金合同生效日:指汇添富中证电池主题指数型发起式证 投资等业务 券投资基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会 同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 书面确认的日期 并获得中国证监会书面确认的日期 31、存续期:指《汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资第二部分 释义 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止 基金基金合同》生效至《汇添富中证电池主题交易型开放式指数 的期间,最长不得超过3个月 证券投资基金发起式联接基金基金合同》终止之间的不定期期限 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 46、基金资产总值:指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价 40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明 证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 书的规定申请购买基金份额的行为 51、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本 根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金财产中计提销售 息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 服务费的基金份额 54、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费 52、C类、D类基金份额:指从本类别基金财产中计提销售服务 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的 费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 基金份额 金份额 55、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而 57、目标ETF:指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数 不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 证券投资基金(以下简称“ETF” ),该ETF和本基金所跟踪的标的 金份额 指数相同,并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基 64、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的 金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以汇添富中证电池 股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金 主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“汇添富中证电 经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但可能 池主题ETF” )为目标ETF 不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投 62、发起资金:指用于认购汇添富中证电池主题指数型发起式 研人员,下同)等人员的资金 证券投资基金的基金管理人固有资金 65、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起 63、发起资金提供方:指以发起资金认购汇添富中证电池主题 资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、 指数型发起式证券投资基金且承诺以发起资金认购的基金份额持 基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 有期限不少于三年的基金管理人 一、基金名称 第三部分 基金的 一、基金名称 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式 基本情况 汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金 联接基金 第三部分 基金的 二、基金的类别 二、基金的类别 基本情况 股票型证券投资基金 ETF联接基金 五、基金的投资目标 五、基金的投资目标第三部分 基金的 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和基本情况 偏离度和跟踪误差的最小化。 跟踪误差的最小化。 六、发起资金的认购 基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级 管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000 万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3 年(基 金合同生效不满3年提前终止的情况除外),法律法规或中国证监 会另有规定的除外。第三部分 基金的 七、基金的最低募集份额总额和金额 删除基本情况 本基金的最低募集份额总额为1000万份,最低募集金额为1000 万元人民币。 八、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额的认购费率 按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。 七、本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金,二者既有联系也有区别: 1、在投资方法方面,目标ETF主要采取完全复制法,直接投资 于标的指数成份股、备选成份股;而本基金则采取间接的方法,通 过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧 密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一样在交易所市 场买卖目标ETF,也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的 要求,申赎目标ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基 金管理人及销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因 第三部分 基金的 无 素主要包括:基本情况 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金 品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表 现;而本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,仍需保留 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等资金类别。 2、申购赎回的影响。目标ETF采取按照最小申购赎回单位和申 购赎回清单要求进行申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小; 而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式,大额申赎可能会对 基金净值产生一定冲击。 十、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等事项的不同, 基金份额分为不同的类别。其中: 将基金份额分为不同的类别。其中: 1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持 1、A类基金份额在投资者申购时收取认购、申购费用,在赎回 有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类 时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金财产中计提销 基金份额。 售服务费。 2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费 2、C类基金份额或D类基金份额从本类别基金财产中计提销售 用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基 服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。 金份额。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用 第三部分 基金的 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金 的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别 基本情况 费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金 计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以 份额净值,计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算 计算日发售在外的该类别基金份额总数。 日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。在不违反法律法规及 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。在不违反法律 不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根据基金发展 法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根据 需要,为本基金增设新的基金份额类别、或停止现有基金份额类别 基金发展需要,为本基金增设新的基金份额类别、或停止现有基金 的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平。新的基金份额类 份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平。新的基 别可设置不同的申购费、赎回费等费率,而无需召开基金份额持有 金份额类别可设置不同的申购费、赎回费等费率,而无需召开基金 人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公 份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时 告。 将另行公告。 十一、未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数第三部分 基金的 基金(ETF),则基金管理人适时履行适当程序后可使本基金采取 删除基本情况 ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无需召开基金份 额持有人大会。 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见 基金份额发售公告。 2、发售方式 第四部分 基金的历史沿革与存续 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体 一、基金的历史沿革 名单见基金管理人网站届时公示的基金销售机构名录。 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式 3、发售对象 联接基金由汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金转型 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 而来。汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金经中国证 构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者以及法律法规或中国 监会《关于准予汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 注册的批复》(证监许可[2021]2089号)准予募集注册,基金管理人 二、基金份额的认购 为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有 1、认购费用 限公司。汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金自2021年 本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额的认购费率 7月26日至2021年8月6日进行公开募集,募集结束后基金管理人向 由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《汇添富中证 基金认购费用不列入基金财产。 电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同》于2021年8月11日 2、募集期利息的处理方式 生效。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基 2022年3月3日,基金管理人管理的汇添富中证电池主题交易型 金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 开放式指数证券投资基金正式成立。基金管理人根据《汇添富中证 3、基金认购份额的计算 电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定,决定将汇 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金转换为汇添富中证 4、认购份额余额的处理方式第四部分 基金份 电池主题交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,即本基金。 基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。额的发售 自2022年5月23日起,汇添富中证电池主题指数型发起式证券 5、认购份额的确认 投资基金正式转型为联接基金,《汇添富中证电池主题交易型开放 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代 式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效,《汇添富中 表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结 证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询 二、基金的存续 并妥善行使合法权利。 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续20个工作日出现基 三、基金份额认购金额的限制 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额 前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并 进行限制,具体限制请参看招募说明书或相关公告。 提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额 止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 4、基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募 三、基金的自动终止 集期内超过募集规模上限时,基金管理人可以采用比例确认或其他 基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于2 方式进行确认,具体办法参见基金份额发售公告或其他相关公告。 亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持 5、如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人高级管理人 有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规 员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外) 累计认购的基金 定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以 份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例 参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某 笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要 求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认 购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 6、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,发起资金提供方认购 本基金的金额不少于1000万元,发起资金提供方承诺持有期限不少 于三年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招 募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验 资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。自 收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备 案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则 《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次 日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期 间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承 担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;第五部分 基金备 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并 删除 案 加计银行同期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得 请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之 一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续20个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并 提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 四、基金的自动终止 基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于2 亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持 有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规 定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以 参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将第六部分基金份 由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可 由基金管理人在招募说明书或其他相关公示中列明。基金管理人可额的申购与赎回 根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投 根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 第六部分基金份 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 额的申购与赎回 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的 购,具体业务办理时间在开放申购业务的公告中规定。 具体日期,具体业务办理时间在开放申购业务的公告中规定。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 第六部分基金份 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序额的申购与赎回 次序进行顺序赎回; 进行顺序赎回; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小 数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类 特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类 第六部分基金份 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金份额、C类基金份额将和D类基金份额分别计算基金份额净值。 额的申购与赎回 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算 及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金的C类基金份额不 及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金的C类、D类基金份 收取申购费,A类基金份额申购费率由基金管理人决定,并在招募 额不收取申购费,A类基金份额申购费率由基金管理人决定,并在 说明书及基金产品资料概要中列示。 招募说明书及基金产品资料概要中列示。 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承 担,不列入基金财产。 担,不列入基金财产;C类、D类基金份额不收取申购费用。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 3、因特殊情况(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时 3、因特殊情况(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时 停市或证券/期货交易所交易时间非正常停市),导致基金管理人 停市或证券/期货交易所交易时间非正常停市),导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值。 无法计算当日基金资产净值或无法进行目标ETF交易。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 10、目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资 资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作 产净值。 第六部分基金份 为发起资金提供方除外)持有基金份额的比例达到或者超过50%, 11、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF停牌,基金管理人 额的申购与赎回 或者变相规避50%集中度的情形。 认为有必要暂停本基金申购的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管 除发生上述第4、9项外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接 理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关 受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上 规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、因特殊情况(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 停市或证券/期货交易所交易时间非正常停市),导致基金管理人 第六部分基金份 3、因特殊情况(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时 无法计算当日基金资产净值或无法进行目标ETF交易。 额的申购与赎回 停市或证券/期货交易所交易时间非正常停市),导致基金管理人 7、目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产 无法计算当日基金资产净值。 净值。 8、目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管 理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。 一、基金管理人 一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人 的权利包括但不限于: 的权利包括但不限于: (13)代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认 ETF所产生的权利,基金合同另有约定的除外; 购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人 购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; 的义务包括但不限于: 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人 (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机 的义务包括但不限于: 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和 构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; 注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并 (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基第七部分基金合 公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金 同当事人及权利 二、基金托管人 并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认 义务 (二)基金托管人的权利与义务 购人; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人 二、基金托管人 的义务包括但不限于: (二)基金托管人的权利与义务 (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人 中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 的义务包括但不限于: 三、基金份额持有人 (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持 中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 有人的权利包括但不限于: 三、基金份额持有人 (6)按照目标ETF基金合同的约定出席或者委派代表出席目 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持 标ETF基金份额持有人大会并对目标ETF基金份额持有人大会审 有人的权利包括但不限于: 议事项行使表决权; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持 有人的义务包括但不限于: 有人的义务包括但不限于: (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规 (4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费 定的费用; 用; 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有 一、召开事由 人大会,法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有 外: 人大会,法律法规、中国证监会规定或基金合同另有约定的除外: (11)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额 集目标ETF基金份额持有人大会; 持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人 第八部分基金份 (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 额持有人大会 利影响或不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不 (6)基金管理人、基金登记机构等调整或修改《业务规则》,包 利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变 括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等 化; 内容; (6)基金管理人、基金登记机构等调整或修改《业务规则》,包 (9)若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式 括但不限于有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等内容; 指数基金(ETF),适时履行适当程序后本基金可采取ETF联接基 (8)由于目标ETF交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与 金模式并相应修改《基金合同》; 其他基金进行合并等情形而变更基金投资目标、范围或策略; (9)按照本基金合同约定,由目标ETF的联接基金变更为直接 投资目标ETF标的指数的指数基金; 二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式 第八部分基金份 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召额持有人大会 集。 集; 七、计票 七、计票 1、现场开会 1、现场开会第八部分基金份 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的额持有人大会 表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重 行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重 新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 十、本基金的基金份额持有人出席目标ETF的基金份额持有人大会 并参与表决的特别约定 鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金的基金份额持有人 可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF 的基 金份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额 数和表决票数为:在目标ETF 基金份额持有人大会的权益登记日, 本基金持有目标ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的 本基金份额占本基金总份额的比例。前述比例的计算结果按照四 舍五入的方法,保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产 不包括目标ETF,则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主 袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人 第八部分基金份 无 大会并表决。 额持有人大会 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体 基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权, 但可接受本基金的基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持 有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表 决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开 或召集目标ETF的基金份额持有人大会的,须先遵照本基金基金合 同的约定召开本基金的基金份额持有人大会;本基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会 的,由本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召 开或召集目标ETF的基金份额持有人大会。 第九部分 基金管 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 理人、基金托管人 (一)基金管理人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 的更换条件和程 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国 序 证监会备案; 证监会备案; 二、基金登记业务办理机构 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符 合条件的机构办理,但基金管理人依法应当承担的责任不因委托 合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业 第十一部分 基金 而免除。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代 务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机 份额的登记 理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者 构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、 基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金 务,保护基金份额持有人的合法权益。 份额持有人的合法权益。 一、投资目标 一、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 偏离度和跟踪误差的最小化。 跟踪误差的最小化。 二、投资范围 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股 市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股 票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、 票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换 支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换 债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、 债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场 银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场 第十二部分基金 工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及 工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及 的投资 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及 中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及 转融通证券出借业务。 转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于 资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不 基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货 低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以 债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现 一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%, 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管 理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投 资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略 三、投资策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及 投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业 其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪 重的变动进行相应调整。 误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊 踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以 退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金 更好地实现本基金的投资目标。 份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误 份股进行调整。 差不超过4%。 2、目标ETF的投资策略 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临 (1)日常运作期 退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成 1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回; 份股进行调整。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标 1、股票投资策略 ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目第十二部分基金 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的 标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通的投资 指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪 过二级市场买卖目标ETF。 标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金 中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成 也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况, (2)投资组合的调整 对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类 数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类 股票投资组合及时进行调整。 资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)不定期调整 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份 资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所 股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及 得成份股; 时调整股票投资组合; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情 B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪 况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 标的指数; 3、成份股、备选成份股投资策略 C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组 原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通 合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头 和调整,力求降低跟踪误差。 寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进 行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足 够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分 或全部替代。 三、投资策略 三、投资策略 3、资产支持证券投资策略 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券 标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿 标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿 第十二部分基金 付风险等进行分析,评估其相对投资价值并做出相应的投资决策, 付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策, 的投资 以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持 以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持 证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合 证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合 的策略。 的策略。 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 (1) 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 1、组合限制 90%; 基金的投资组合应遵循以下限制: 除上述(1)、(2)、(7)、(10)、(11)、(16)情形之外,因证券 (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中 /期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级 产的80%; 市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 除上述(2)、(7)、(10)、(11)、(16)情形之外,因证券/期货 上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日 合第(16)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。因证券市场波 第十二部分基金 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、 动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂 的投资 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 停申购、赎回或二级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之 资不符合第(16)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法 外的因素致使基金投资比例不符合第(1)项投资比例的,基金管理 规另有规定的从其规定。 人应当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资 外。法律法规另有规定的从其规定。 组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资 基金管理人应当自转型为联接基金之日起6个月内使基金的投 范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投 资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的 2、禁止行为 投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投 2、禁止行为 资或者活动: 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 资或者活动: (4)买卖除目标ETF以外的其他基金份额,但是法律法规或中 国证监会另有规定的除外; 五、标的指数和业绩比较基准 五、标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 1、标的指数 本基金的标的指数为中证电池主题指数及其未来可能发生的 本基金的标的指数为中证电池主题指数及其未来可能发生的 变更。 变更。 中证电池主题指数由中证指数有限公司编制并发布。 中证电池主题指数由中证指数有限公司编制并发布。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数 第十二部分基金 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、 的投资 编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、 指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起 指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起 十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标 十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的 的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并 指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6 在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未 会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止,但下 成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。 文“目标ETF发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。 六、风险收益特征 本基金为汇添富中证电池主题ETF的联接基金,其预期的风险 与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过 投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收 益特征。 七、目标ETF发生相关变更情形的处理方式 目标ETF出现下述情形之一的,本基金可在履行适当程序后由 投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基 金,无需召开基金份额持有人大会;若届时本基金管理人已有以该 指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法 六、风险收益特征 权益的原则,履行适当的程序后可选取其他合适的指数作为标的 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基 指数。相应地,本基金基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分, 金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标 或变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 第十二部分基金 的指数相似的风险收益特征。 1、目标ETF交易方式变更; 的投资 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及 2、目标ETF终止上市; 方法 3、目标ETF基金合同终止; 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债 4、目标ETF与其他基金进行合并; 权人权利,保护基金份额持有人的利益; 5、目标ETF的基金管理人发生变更; 6、中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF变更标的指数,本基金将相应变更标的指数且继续 投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更 目标ETF标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额持有人大 会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有 人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持有人的利益; 一、基金资产总值 一、基金资产总值 第十三部分基金 基金资产总值是指购买的目标ETF基金份额、各类证券及票据 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息 的财产 价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形 和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 成的价值总和。 二、估值对象 二、估值对象 第十四部分基金 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债 基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债券、资产支持证券、 资产估值 期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应 资产及负债。 收款项、其它投资等资产及负债。 四、估值方法 第十四部分基金 四、估值方法 10、本基金投资的目标ETF 份额以目标ETF 估值日的净值估 资产估值 无 值,如该日目标ETF未公布净值,则按目标ETF 最近公布的净值估 值。 五、估值程序 五、估值程序 第十四部分基金 基金管理人于每个工作日计算各类别基金资产净值及各类基 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额资产估值 金份额的基金份额净值,并按规定公告。 的基金份额净值,并按规定公告。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 第十四部分基金 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立 资产估值 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以 即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步 纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 扩大。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净 十、特殊情形的处理 值的情形;第十四部分基金 1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规 十、特殊情形的处理资产估值 定的第10项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规 理。 定的第11项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 理。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 第十五部分基金 3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销 3、销售服务费:本基金从C类、D类基金份额的基金财产中计提费用与税收 售服务费; 的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对 1、基金管理人的管理费 应的资产净值后余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的 E为前一日的基金资产净值 资产净值后的余额,若为负数,则E取0 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后,基金 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后,基金 管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 决。 决。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基 提。托管费的计算方法如下: 金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对 H=E×0.10%÷当年天数 应的资产净值后余额(若为负数,则取0)的0.05%的年费率计提。托 H为每日应计提的基金托管费 管费的计算方法如下: E为前一日的基金资产净值 H=E×0.05%÷当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 H为每日应计提的基金托管费 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再 第十五部分基金 资产净值后的余额,若为负数,则E取0 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 费用与税收 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后,基金 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再 管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 决。 按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 3、销售服务费 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后,基金 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 服务费年费率为0.25%。 决。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基 3、销售服务费 金资产净值的0.25%年费率计提。 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 计算方法如下: 服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.25%年费率计提,D类基 H=E×0.25%÷当年天数 金份额的销售服务费按前一日D类基金份额资产净值的0.40%年费 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 率计提。计算方法如下: E为C类基金份额前一日基金资产净值 H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个 E为该类基金份额前一日基金资产净值 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个 按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后,基金 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 决。 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后,基金 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规 管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 决。 人从基金财产中支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规 及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 第十五部分基金 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《汇添富中证电池主题 3、《基金合同》生效前的相关费用;费用与税收 指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、基金的指数许可使用费(由基金管理人承担); 4、基金的指数许可使用费(该费用由基金管理人承担); 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资第十六部分基金 者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进 者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进的收益与分配 行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选 行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和D类 择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认 是现金分红; 的收益分配方式是现金分红; 一、基金会计政策 第十七部分基金 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次 一、基金会计政策 的会计与审计 募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 以并入下一个会计年度披露; 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予 披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以 披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以 第十八部分基金 下简称“规定报刊” )及《信息披露办法》规定的互联网网站(以 下简称“规定报刊” )和《信息披露办法》规定的互联网网站(以 的信息披露 下简称“规定网站” ,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 下简称“规定网站” ,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按 证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按 照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 料。 五、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品 资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策 的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品 特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合 同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人 五、公开披露的基金信息 应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上; (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品 基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一 资料概要 次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发 的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、 售的3日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基 风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》 金合同提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金 生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载在 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金 规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或 招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 网站上。 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金 (二)基金份额发售公告 季度报告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基 第十八部分基金 售公告,并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 金管理人持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 的信息披露 (三)《基金合同》生效公告 (五)临时报告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒 23、本基金变更目标ETF; 介上登载《基金合同》生效公告。 (七)清算报告 《基金合同》生效公告中应当说明基金募集情况及基金管理 基金合同终止情形发生时,基金管理人应当依法组织基金财产 人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股 清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组 东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金 在规定报刊上。 季度报告 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季 招募说明书(更新)等文件中披露所持基金的以下相关情况,包 度报告、中期报告或者年度报告。 括:(1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;(2)交易 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基 及持有基金产生的费用,招募说明书中应当列明计算方法并举例说 金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管 明;(3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、 理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 (七)临时报告 8、基金募集期延长或提前结束募集; (九)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组 对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清 算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报 刊上。 六、暂停或延迟信息披露的情形 第十八部分基金 六、暂停或延迟信息披露的情形 3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净 的信息披露 无 值的情形; 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终第十九部分 基金 止: 止: 合同的变更、终止 3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制 3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制 与基金财产的清 方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数 方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数 算 编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解 编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解 决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的; 表决未通过的,但基金合同另有约定除外; 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文 件。 件。 第二十二部分基 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方 金合同的效力 法定代表人或授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人 法定代表人或授权代表签字或签章,本基金《基金合同》自2022年5 向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生 月23日起生效。