华泰柏瑞交易型货币市场基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2016 年 2 月 26 日根据收费方式分不同，新增 B 类份额，B 类相关指标从 2016 年 2 月 26 日开始计算。 华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2021 年 7 月 5 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类 相关指标从 2021 年 7 月 5 日开始计算。 华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2023 年 2 月 24 日根据收费方式分不同，新增 D 类份额，D 类相关指标从 2023 年 2 月 24 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表......19 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注......22 §7 投资组合报告 ...... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 7.2 债券回购融资情况 ...... 48 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 49 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 50 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 51 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细...... 51 7.9 投资组合报告附注...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 52 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 59 10.9 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点......61 12.3 查阅方式......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞交易货币 场内简称 华泰货币(扩位证券简称:华泰货币 ETF) 基金主代码 511830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 14 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 13,931,284,135.44 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2015 年 8 月 3 日 下属分级基金的基 华泰货币 华泰柏瑞交易货币 B 华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货币 D 金简称 下属分级基金的交 511830 002469 012841 017930 易代码 报告期末下属分级 163,936.89 份 85,053,183.78 份 12,098,202,546.11 份1,747,864,468.66 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较 基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资， 在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投 资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基 础上，获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险 和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 王小飞 负责人 联系电话 021-38601777 021-60637103 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637228 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区金融大街 25 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区闹市口大街 1 号院 大五道口广场 1 号 17 层 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场 1 号楼 17 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2023年2月24日（基 3.1.1 期 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 金合同生效日） 间 数 据 和 -2023 年 6 月 30 日 指标 华泰货币 华泰柏瑞交易货币 B 华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货币 D 本 期 已 实 现 收 188,884.68 74,862,560.34 122,588,274.89 7,200,801.85 益 本 期 利 188,884.68 74,862,560.34 122,588,274.89 7,200,801.85 润 本 期 净 值 收 益 1.0537% 1.1741% 1.1041% 0.7902% 率 3.1.2 期 末 数 据 和 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 期末基 金资产 16,393,656.67 8,505,318,364.87 12,098,202,546.11 1,747,864,468.66 净值 期末基 金份额 100.0000 100.0000 1.0000 1.0000 净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 标 累计净 值收益 22.4177% 19.1365% 4.1506% 0.7902% 率 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰货币 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.1514 0.0028 过去一个月 0.1806% 0.0028% 0.0292% 0.0000% % % 0.4448 0.0016 过去三个月 0.5333% 0.0016% 0.0885% 0.0000% % % 0.8777 0.0012 过去六个月 1.0537% 0.0012% 0.1760% 0.0000% % % 1.5528 0.0013 过去一年 1.9077% 0.0013% 0.3549% 0.0000% % % 5.1818 0.0017 过去三年 6.2464% 0.0017% 1.0646% 0.0000% % % 自基金合同生效起 22.4177 19.589 0.0030 0.0030% 2.8282% 0.0000% 至今 % 5% % 华泰柏瑞交易货币 B 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.1713 0.0028 过去一个月 0.2005% 0.0028% 0.0292% 0.0000% % % 0.5050 0.0016 过去三个月 0.5935% 0.0016% 0.0885% 0.0000% % % 0.9981 0.0012 过去六个月 1.1741% 0.0012% 0.1760% 0.0000% % % 1.7977 0.0013 过去一年 2.1526% 0.0013% 0.3549% 0.0000% % % 5.9512 0.0017 过去三年 7.0158% 0.0017% 1.0646% 0.0000% % % 自基金合同生效起 19.1365 16.529 0.0034 0.0034% 2.6075% 0.0000% 至今 % 0% % 华泰柏瑞交易货币 C 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.1598 0.0028 过去一个月 0.1890% 0.0028% 0.0292% 0.0000% % % 0.4700 0.0016 过去三个月 0.5585% 0.0016% 0.0885% 0.0000% % % 0.9281 0.0012 过去六个月 1.1041% 0.0012% 0.1760% 0.0000% % % 1.6550 0.0013 过去一年 2.0099% 0.0013% 0.3549% 0.0000% % % 自基金合同生效起 3.4448 0.0020 4.1506% 0.0020% 0.7058% 0.0000% 至今 % % 华泰柏瑞交易货币 D 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.1713 0.0028 过去一个月 0.2005% 0.0028% 0.0292% 0.0000% % % 0.5050 0.0016 过去三个月 0.5935% 0.0016% 0.0885% 0.0000% % % 自基金合同生效起 0.6667 0.0020 0.7902% 0.0020% 0.1235% 0.0000% 至今 % % 注： 本基金于 2016 年 2 月 26 日新增 B 级份额。B 级指标的计算期间为 2016 年 2 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日。本基金于 2021 年 7 月 5 日新增 C 级份额。C 级指标的计算期间为 2021 年 7 月 5 日 至 2023 年 6 月 30 日。本基金于 2023 年 2 月 24 日新增 D 级份额。D 级指标的计算期间为 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2015 年 7 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日。B 类图示日期为 2016 年 2 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2021 年 7 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日。D 类图示日期为 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优 选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易 型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金，华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金，华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金，华泰柏瑞 锦汇债券型证券投资基金，华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，华泰柏瑞致远混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 3,348.66 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限 公司、平安资产管理有限责任公司，2008 年3月至2010年4月任中海基金管理有限 公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，现任固定收益部联席总监。 2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场证券投 资基金基金经理，2013 年 7 月至 2017 年 11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 7 月起任华泰柏 瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金 的基金经理。2020 年 6 月起任华泰柏瑞新 固定收益 利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏 部联席总 2015 年 7 瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基 郑青 监、本基 月 14 日 - 18 年 金经理。2020 年 6 月至 2022 年 12 月任华 金的基金 泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 经理 的基金经理。2020 年 7 月至 2021 年 12 月 任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 1 月起任华 泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的 基金经理。2022 年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债债券型证券投资基金的 基金经理。2022 年 6 月起任华泰柏瑞中证 同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 金的基金经理。2023 年 2 月起任华泰柏瑞 招享 6 个月持有期混合型证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月起任华泰柏瑞鸿裕 90天滚动持有短债债券型证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 1 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年 1 季度，海外发达经济体经济数据走弱带动通胀预期略有回落，叠加银行危机事件， 预计货币政策将趋于温和，国内经济继续“以我为主”，市场围绕疫后经济复苏的节奏进行交易。2 季度，国内经济基本面环比走弱，债券市场交易主基调由 1 季度的对经济增长的强预期转为实体经济的弱现实，对出台财政、产业等领域提振政策的预期不断落空，推动债券收益率不断下行，同时实体经济融资需求较弱导致银行间流动性宽松，资金利率持续居于 2.0%以下。在此背景下， 存单利率年初持续上行，并在 2 月底到达 1 年期 MLF 利率 2.75%的水平。3 月市场对复苏强度的预 期切换成经济弱复苏，并且央行降准 0.25%，经济基本面复苏不及预期和资金面边际宽松推动 3月存单利率下行至 2.60%，6 月中央行调降公开市场逆回购、MLF 等一系列政策利率，货币市场利率进一步下行，并创下近期的低点。华泰柏瑞交易货币在一季度初保持了较低的债券期限和仓位，在存单存款利率快速上行的过程中，保证了组合的安全性，并且较好地把握了一季度末再配置的机会。在二季度始终保持较高的债券期限和仓位，并积极参与季末再配置的机会。同时，面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰货币本报告期基金份额净值增长率为 1.0537%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 B 本报告期基金份额净值增长率为 1.1741%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 C 本报告期基金份额净值增长率为 1.1041%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 D本报告期基金份额净值增长率为 0.7902%，同期业绩比较基准收益率为 0.1235%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济内生动力还不强，需求驱动仍不足，降息之后货币政策要发挥总量和结构双重功能，搞好跨周期调节，为实体经济提供更有力支持。当前货币市场利率水平处于历史偏低位置，货币基金应谨慎对待市场热情，始终保持组合有较高的抗风险能力。我们将进一步加深对银行间市场整体流动性的理解，密切关注资金指标，包括但不限于质押式回购利率、成交量，银行间加权利率与存款类机构质押式回购加权利率的利差等，以便在出现边际变化的时候能够迅速做出反应，保证组合流动性和应对流动性变化的能力。华泰柏瑞交易货币将始终保持组合的高流动性，并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平，同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，争取获取较高收益”为货币基金的运作目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每百份/万份基金已实现收益为 基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。报告期内，本基金 A 级实施利 润分配的金额为 188,884.68 元，B 级实施利润分配的金额为 74,862,560.34 元，C 级实施利润分 配的金额为 122,588,274.89 元，D 级实施利润分配的金额为 7,200,801.85 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,313,879,317.14 5,175,971,621.94 结算备付金 122,809.67 659,417.19 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 8,021,572,366.45 4,035,267,117.71 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,021,572,366.45 4,035,267,117.71 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 6,031,920,936.17 2,484,832,294.36 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 295,847,500.55 应收股利 - - 应收申购款 189,234,764.65 20,162,635.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 24,556,730,194.08 12,012,740,586.83 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,081,246,563.48 1,275,591,493.78 应付清算款 100,000,000.00 - 应付赎回款 14,769.75 1.68 应付管理人报酬 2,610,180.53 1,455,127.02 应付托管费 1,566,108.33 873,076.22 应付销售服务费 1,526,878.20 796,312.51 应付投资顾问费 - - 应交税费 18,052.59 52,796.91 应付利润 1,418,943.62 734,477.33 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 549,661.27 507,070.35 负债合计 2,188,951,157.77 1,280,010,355.80 净资产： 实收基金 6.4.7.10 22,367,779,036.31 10,732,730,231.03 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 22,367,779,036.31 10,732,730,231.03 负债和净资产总计 24,556,730,194.08 12,012,740,586.83 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 13,931,284,135.44 份，其中下属 A 类基金 份额净值 100.00 元，基金份额总额 163,936.89 份；下属 B 类基金份额净值 100.00 元，基金份额 总额 85,053,183.78 份；下属 C 类基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 12,098,202,546.11 份； 下属 D 类基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 1,747,864,468.66 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 253,114,723.21 90,885,155.09 1.利息收入 157,801,267.76 45,197,687.57 其中：存款利息收入 6.4.7.13 98,647,826.68 22,233,651.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 59,153,441.08 22,964,036.05 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 95,313,455.45 45,687,467.52 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 95,313,455.45 45,687,467.52 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - - 号填列） 减：二、营业总支出 48,274,201.45 17,508,847.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,512,588.16 5,202,069.24 2．托管费 6.4.10.2.2 8,107,552.93 3,121,241.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 8,672,285.25 3,957,163.22 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 17,769,091.41 5,030,861.97 其中：卖出回购金融资产 17,769,091.41 5,030,861.97 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 20,537.79 20,932.68 8．其他费用 6.4.7.23 192,145.91 176,579.23 三、利润总额（亏损总额 204,840,521.76 73,376,307.23 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 204,840,521.76 73,376,307.23 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 204,840,521.76 73,376,307.23 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 10,732,730,231 10,732,730,231. 资产（基金净值） - - .03 03 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 10,732,730,231 10,732,730,231. 资产（基金净值） - - .03 03 三、本期增减变 11,635,048,805 11,635,048,805. 动额（减少以“-” - - 号填列） .28 28 （一）、综合收益 - - 204,840,521.76 204,840,521.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 11,635,048,805 11,635,048,805. 基金净值变动数 - - （ 净 值 减 少 以 .28 28 “-”号填列） 其中：1.基金申 78,651,160,712 78,651,160,712. 购款 - - .08 08 2.基金赎 -67,016,111,90 -67,016,111,906 回款 - - 6.80 .80 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 -204,840,521.7 金净值变动（净 - - -204,840,521.76 6 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 22,367,779,036 22,367,779,036. 资产（基金净值） - - .31 31 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,872,429,387. 1,872,429,387.2 资产（基金净值） - - 25 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,872,429,387. 1,872,429,387.2 资产（基金净值） - - 25 5 三、本期增减变 6,665,197,012. 6,665,197,012.3 动额（减少以“-” - - 号填列） 38 8 （一）、综合收益 - - 73,376,307.23 73,376,307.23 总额 （二）、本期基金 6,665,197,012. - - 6,665,197,012.3 份额交易产生的 基金净值变动数 38 8 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 32,414,546,642 32,414,546,642. 购款 - - .33 33 2.基金赎 -25,749,349,62 -25,749,349,629 回款 - - 9.95 .95 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -73,376,307.23 -73,376,307.23 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 8,537,626,399. 8,537,626,399.6 资产（基金净值） - - 63 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]第 936 号《关于准予华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 701,619,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 912 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞 交易型货币市场基金基金合同》于 2015 年 7 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 701,619,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司确定基金合同生效日，即 2015 年 7 月 14 日为本基金的份额折算日。当日本基金基金份额总额为 701,619,000.00 份，本基金的 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司按照 100：1 的比例对基金份额持有人认购的基金份额进行 了折算，并由基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2015 年 7 月 14 日进行 了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上海证券交易所自律监管决定书[2015]313 号文审 核同意，本基金 7,016,190 份基金份额于 2015 年 8 月 3 日在上交所挂牌交易。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 2 月 26 日《华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞交易型货币市场基金增设场外基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金 托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 2 月 26 日起对本基金增加 B 类基金份额并相应 修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 B类基金份额。A 类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增 B 类基金份额的注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021 年 7 月 1 日发布的《华泰柏瑞基金管理有 限公司关于华泰柏瑞交易型货币市场基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》 的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 7 月 5 日起增加 C 类基金份额。 本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额，各类基金份额单独设置代码，分别公布各类基金份额每百份或每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益率。新增C 类基金份额的注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2023 年 2 月 24 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于华泰柏瑞交易型货币市场基金增加 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公 告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2023 年 2 月 24 日起增加 D 类基 金份额。本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额，各 类基金份额单独设置代码，分别公布各类基金份额每百份或每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益率。新增 D 类基金份额的注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行 票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 443,903.48 等于：本金 443,762.35 加：应计利息 141.13 减：坏账准备 - 定期存款 10,313,435,413.66 等于：本金 10,260,000,000.00 加：应计利息 53,435,413.66 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 1,200,967,023.25 存款期限 1-3 个月 2,713,154,931.48 存款期限 3 个月以上 6,399,313,458.93 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 10,313,879,317.14 注：存款期限为截止 06 月 30 日剩余期限。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 8,021,572,366.45 8,024,925,995.07 3,353,628.62 0.0150 合计 8,021,572,366.45 8,024,925,995.07 3,353,628.62 0.0150 资产支持证券 - - - - 合计 8,021,572,366.45 8,024,925,995.07 3,353,628.62 0.0150 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 100,000,000.00 - 银行间市场 5,931,920,936.17 - 合计 6,031,920,936.17 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 430,717.24 其中：交易所市场 - 银行间市场 430,717.24 应付利息 - 预提费用 118,944.03 合计 549,661.27 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰货币 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 164,157.78 16,415,754.39 本期申购 106,885.76 10,688,569.27 本期赎回（以“-”号填列） -107,106.65 -10,710,666.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 163,936.89 16,393,656.67 华泰柏瑞交易货币 B 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,906,889.12 4,490,688,901.98 本期申购 72,072,465.07 7,207,246,505.57 本期赎回（以“-”号填列） -31,926,170.41 -3,192,617,042.68 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 85,053,183.78 8,505,318,364.87 华泰柏瑞交易货币 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,225,625,574.66 6,225,625,574.66 本期申购 69,393,558,586.88 69,393,558,586.88 本期赎回（以“-”号填列） -63,520,981,615.43 -63,520,981,615.43 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 12,098,202,546.11 12,098,202,546.11 华泰柏瑞交易货币 D 本期 项目 2023 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 2,039,667,050.36 2,039,667,050.36 本期赎回（以“-”号填列） -291,802,581.70 -291,802,581.70 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,747,864,468.66 1,747,864,468.66 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末未有其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰货币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 188,884.68 - 188,884.68 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -188,884.68 - -188,884.68 本期末 - - - 华泰柏瑞交易货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 74,862,560.34 - 74,862,560.34 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -74,862,560.34 - -74,862,560.34 本期末 - - - 华泰柏瑞交易货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 122,588,274.89 - 122,588,274.89 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -122,588,274.89 - -122,588,274.89 本期末 - - - 华泰柏瑞交易货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,200,801.85 - 7,200,801.85 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,200,801.85 - -7,200,801.85 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 944.15 定期存款利息收入 98,614,106.02 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,223.87 其他 552.64 合计 98,647,826.68 6.4.7.14 股票投资收益 注：本基金本报告期内无股票投资收益——买卖股票差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 91,945,686.03 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,367,769.42 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 95,313,455.45 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 23,174,549,677.97 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 23,144,972,604.07 本总额 减：应计利息总额 26,210,054.48 减：交易费用 -750.00 买卖债券差价收入 3,367,769.42 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.20 公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.21 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 18,048.09 银行划款手续费 65,001.88 合计 192,145.91 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金销售机构、B\C\D 类基金份额的 基金”) 注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金销售机构 行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,512,588.16 5,202,069.24 其中：支付销售机构的客户维护费 3,991,512.14 1,881,079.39 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 8,107,552.93 3,121,241.52 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞交易 华泰柏瑞交易 华泰柏瑞交易 华泰货币 合计 货币 B 货币 C 货币 D 华泰证券股份有 1,097.23 1,287.78 50.30 0.00 2,435.31 限公司 华泰柏瑞基金管 2,383.19 297,456.82 4,206.16 28,650.83 332,697.00 理有限公司 中国建设银行股 0.00 0.00 12.54 5.96 18.50 份有限公司 合计 3,480.42 298,744.60 4,269.00 28,656.79 335,150.81 上年度可比期间 获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰货币 华泰柏瑞交易 华泰柏瑞交易 华泰柏瑞交易 合计 货币 B 货币 C 货币 D 华泰证券股份有 1,457.49 1,808.47 0.00 0.00 3,265.96 限公司 华泰柏瑞基金管 1,477.25 73,232.86 285.14 0.00 74,995.25 理有限公司 合计 2,934.74 75,041.33 285.14 0.00 78,261.21 注：本基金 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额应支付销售机构的销售服务费，A 类按前一日基金资 产净值的 0.25%的年费率计提，B 类按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提，C 类按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，D 类按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 年费率（A 类 0.25%,B 类 0.01%,C 类 0.15%,D 类 0.01%） ÷ 当年天数 H 为每日 A 类或 B 类/C 类/D 类基金份额应支付的销售服务费 E 为前一日的 A 类或 B 类/C 类/D 类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 建设银行 - - - - 2,248,400, 258,032.63 000.00 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 本期 2023 年 1 月 1 日 本期 2023 年 1 月 1 日 2023年2月24日 项目 至2023年6月30 2023 年 1 月 1 日至 至2023年6月30 （基金合同生效 日 2023 年 6 月 30 日 日 日）至 2023 年 6 月 30 日 华泰货币 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易货 华泰柏瑞交易货 B 币 C 币 D 基金合同生效日 （ 2015 年 7 月 0.00 0.00 0.00 0.00 14 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 0.00 520,144.86 0.00 0.00 基金份额 报告期间申购/ 0.00 6,148.97 0.00 0.00 买入总份额 报告期间因拆分 0.00 0.00 0.00 0.00 变动份额 减：报告期间赎 0.00 0.00 0.00 0.00 回/卖出总份额 报告期末持有的 0.00 526,293.83 0.00 0.00 基金份额 报告期末持有的 基金份额 0.0000% 0.0038% 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比 例 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日 - 至2022年6月30 2022 年 6 月 30 日 至2022年6月30 日 日 华泰货币 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易货 华泰柏瑞交易货 B 币 C 币 D 基金合同生效日 （ 2015 年 7 月 0.00 0.00 0.00 0.00 14 日）持有的基 金份额 报告期初持有的 0.00 509,275.45 0.00 0.00 基金份额 报告期间申购/ 0.00 5,795.90 0.00 0.00 买入总份额 报告期间因拆分 0.00 0.00 0.00 0.00 变动份额 减：报告期间赎 0.00 0.00 0.00 0.00 回/卖出总份额 报告期末持有的 0.00 515,071.35 0.00 0.00 基金份额 报告期末持有的 基金份额 0.0000% 0.0060% 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比 例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 华泰柏瑞交易货币 B 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 华 泰 证 券 股 份 有 限 6,033,059.36 0.0433 0.00 0.0000 公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 443,903.48 944.15 506,853.55 2,190.44 中国建设银行定 1,000,061,111.12 61,111.12 - - 期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华泰货币 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 188,969.27 - -84.59 188,884.68 - 华泰柏瑞交易货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 74,622,355.57 - 240,204.77 74,862,560.34 - 华泰柏瑞交易货币 C 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 122,258,512.00 - 329,762.89 122,588,274.89 - 华泰柏瑞交易货币 D 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 7,086,218.63 - 114,583.22 7,200,801.85 - 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,081,246,563.48 元，是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 112209141 22 浦发银行 2023 年 7 月 3 99.57 2,000,000 199,143,264.61 CD141 日 112214121 22 江苏银行 2023 年 7 月 3 99.79 348,000 34,726,708.54 CD121 日 112312044 23 北京银行 2023 年 7 月 3 99.38 2,000,000 198,750,713.51 CD044 日 112317135 23 光大银行 2023 年 7 月 3 99.68 1,362,000 135,762,050.06 CD135 日 112380452 23 广州银行 2023 年 7 月 3 99.61 3,000,000 298,818,464.91 CD029 日 112396340 23 苏州银行 2023 年 7 月 3 99.29 2,000,000 198,576,222.70 CD086 日 180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 103.52 1,700,000 175,987,336.38 日 200207 20 国开 07 2023 年 7 月 3 102.80 1,372,000 141,045,692.35 日 210322 21 进出 22 2023 年 7 月 3 101.97 900,000 91,771,932.94 日 220211 22 国开 11 2023 年 7 月 3 101.59 2,500,000 253,963,360.54 日 220216 22 国开 16 2023 年 7 月 3 100.93 278,000 28,058,864.17 日 220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 101.32 700,000 70,927,347.57 日 230401 23 农发 01 2023 年 7 月 3 100.89 1,000,000 100,889,922.21 日 2304111 23 农发贴现 2023 年 7 月 3 99.92 1,000,000 99,924,609.92 11 日 239922 23 贴现国债 2023 年 7 月 3 99.93 1,000,000 99,926,827.98 22 日 239931 23 贴现国债 2023 年 7 月 3 99.73 1,000,000 99,733,341.18 31 日 合计 22,160,0002,228,006,659.57 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为具有良好流动性的固定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行；定期存款存放在大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 30.46%(2022 年 12 月 31 日：32.32%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 5 末 1- 年 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 3 年 年 上 6 月 30 日 资 产 银 行 1,201,410,926.72,713,154,931.4 6,399,313,458.9 - - - 10,313,879,317. 存 3 8 3 14 款 结 算 备 122,809.67 - - - - - 122,809.67 付 金 交 易 性 3,262,610,887.5 3,905,567,195.0 8,021,572,366.4 金 853,394,283.86 8 1 - - - 5 融 资 产 买 入 返 售 6,031,920,936.1 - - - - - 6,031,920,936.1 金 7 7 融 资 产 应 收 189,234,764.6 申 - - - - - 5 189,234,764.65 购 款 资 产 8,086,848,956.45,975,765,819.0 10,304,880,653. - -189,234,764.6 24,556,730,194. 总 3 6 94 5 08 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 14,769.75 14,769.75 回 款 应 付 - - - - - 2,610,180.53 2,610,180.53 管 理 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 1,566,108.33 1,566,108.33 管 费 应 付 100,000,000.0 清 - - - - - 0 100,000,000.00 算 款 卖 出 回 购 2,081,246,563.4 2,081,246,563.4 金 8 - - - - - 8 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - 1,526,878.20 1,526,878.20 服 务 费 应 付 - - - - - 1,418,943.62 1,418,943.62 利 润 应 交 - - - - - 18,052.59 18,052.59 税 费 其 他 - - - - - 549,661.27 549,661.27 负 债 负 2,081,246,563.4 107,704,594.2 2,188,951,157.7 债 8 - - - - 9 7 总 计 利 率 敏 6,005,602,392.95,975,765,819.0 10,304,880,653. 22,367,779,036. 感 5 6 94 - -81,530,170.36 31 度 缺 口 上 年 度 5 末 1- 年 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 2 年 年 上 12 月 31 日 资 产 银 行 487,786.542,059,790,723.5 3,115,693,111.8 - - - - 存 3 7 款 结 算 备 659,417.19 - - - - - - 付 金 交 易 性 1,959,890,194.5 1,894,178,507.2 金 181,198,415.95 5 1 - - - - 融 资 产 买 入 返 售 2,101,202,206.9 133,502,334.66 250,127,752.73 - - - - 金 7 融 资 产 应 - - - - -20,162,635.08 - 收 申 购 款 应 收 295,847,500.5 清 - - - - - 5 - 算 款 资 产 2,283,547,826.64,153,183,252.7 5,259,999,371.8 - -316,010,135.6 12,012,740,586. 总 5 4 1 3 83 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 1.68 1.68 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,455,127.02 1,455,127.02 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 873,076.22 873,076.22 管 费 卖 出 回 购 1,275,591,493.7 1,275,591,493.7 金 8 - - - - - 8 融 资 产 款 应 付 - - - - - 796,312.51 796,312.51 销 售 服 务 费 应 付 - - - - - 734,477.33 734,477.33 利 润 应 交 - - - - - 52,796.91 52,796.91 税 费 其 他 - - - - - 507,070.35 507,070.35 负 债 负 债 1,275,591,493.7 - - - - 4,418,862.02 1,280,010,355.8 总 8 0 计 利 率 敏 1,007,956,332.84,153,183,252.7 5,259,999,371.8 311,591,273.6 10,732,730,231. 感 7 4 1 - - 1 03 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 6,000,246.39 2,894,797.91 基点 市场利率上升 25 个 -5,986,834.84 -2,889,560.68 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 8,021,572,366.45 4,035,267,117.71 第三层次 - - 合计 8,021,572,366.45 4,035,267,117.71 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,021,572,366.45 32.67 其中：债券 8,021,572,366.45 32.67 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 6,031,920,936.17 24.56 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 10,314,002,126.81 42.00 付金合计 4 其他各项资产 189,234,764.65 0.77 5 合计 24,556,730,194.08 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.64 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,081,246,563.48 9.30 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 35.63 9.75 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 10.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 11.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 28.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 22.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 108.58 9.75 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 199,660,169.16 0.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,008,040,501.69 4.51 其中：政策性 1,008,040,501.69 4.51 金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 164,206,455.29 0.73 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,649,665,240.31 29.73 8 其他 - - 9 合计 8,021,572,366.45 35.86 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 112311096 23 平安银行 5,000,000 497,339,434.90 2.22 CD096 2 112317135 23 光大银行 3,000,000 299,035,352.55 1.34 CD135 3 112380452 23 广州银行 3,000,000 298,818,464.91 1.34 CD029 4 112308113 23 中信银行 3,000,000 296,322,770.23 1.32 CD113 5 220211 22 国开 11 2,500,000 253,963,360.54 1.14 6 112393298 23 长沙银行 2,500,000 249,024,501.47 1.11 CD053 7 112319141 23 恒丰银行 2,000,000 199,727,826.82 0.89 CD141 8 112319200 23 恒丰银行 2,000,000 199,193,207.08 0.89 CD200 9 112209141 22 浦发银行 2,000,000 199,143,264.61 0.89 CD141 10 112394344 23 台州银行 2,000,000 198,956,603.20 0.89 CD012 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0440% 报告期内偏离度的最低值 -0.0047% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0164% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使 A 类和 B 类基金份额资产净值保持在人民币 100.00 元，C 类和 D 类基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 189,234,764.65 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 189,234,764.65 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰货币 232 706.62 18,636.15 11.37 145,300.74 88.63 华泰柏瑞 交易货币 70 1,215,045.48 84,886,624.05 99.80 166,559.57 0.20 B 华泰柏瑞 交易货币 944,952 12,802.98 144,968,875.73 1.20 11,953,233,670.38 98.80 C 华泰柏瑞 交易货币 24,532 71,248.35 1,566,551,947.50 89.63 181,312,521.16 10.37 D 合计 969,183 14,374.26 1,796,426,083.43 12.89 12,134,858,051.85 87.11 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 华泰货币 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 张荣华 16,417.00 10.01 2 李奕豪 15,752.00 9.61 3 龚泽惠 9,626.00 5.87 国泰君安证券资管－ 4 南京银行－国泰君安 9,298.00 5.67 君享精选价值 10 号集 合资产管理计划 国泰君安证券资管－ 5 浦发银行－国泰君安 8,789.00 5.36 君享精选价值 1 号集 合资产管理计划 6 沈国海 6,000.00 3.66 7 张玉鹏 5,334.00 3.25 8 陈平 4,747.00 2.90 9 李小红 4,691.00 2.86 10 牛荣华 4,639.00 2.83 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 机构 1,021,950,839.00 4.57 2 机构 1,003,842,726.46 4.49 3 机构 678,358,969.00 3.03 4 机构 603,305,936.00 2.70 5 机构 511,215,332.00 2.29 6 机构 509,839,473.00 2.28 7 机构 501,759,837.00 2.24 8 机构 500,032,247.00 2.24 9 机构 462,936,525.00 2.07 10 机构 408,161,918.00 1.82 注：期末本基金前十名份额持有人持有份额占总份额比例=持有份额按份额资产净值折算后市值/报告期末基金资产净值。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰货币 0.00 0.0000 人所有从 华泰柏瑞交易货币 B 0.00 0.0000 业人员持 华泰柏瑞交易货币 C 1,813,156.58 0.0150 有本基金 华泰柏瑞交易货币 D 0.00 0.0000 合计 1,813,156.58 0.0131 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰货币 0 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞交易货币 B 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞交易货币 C 50~100 华泰柏瑞交易货币 D 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本 华泰货币 0 开放式基金 华泰柏瑞交易货币 B 0 华泰柏瑞交易货币 C 0 华泰柏瑞交易货币 D 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰货币 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易货币 B C D 基金合同 生效日 （2015年7 7,016,190.00 - - - 月 14 日） 基金份额 总额 本报告期 期初基金 164,157.78 44,906,889.12 6,225,625,574.66 - 份额总额 本报告期 69,393,558,586.8 基金总申 106,885.76 72,072,465.07 8 2,039,667,050.36 购份额 减：本报告 63,520,981,615.4 期基金总 107,106.65 31,926,170.41 3 291,802,581.70 赎回份额 本报告期 基金拆分 - - - - 变动份额 本报告期 12,098,202,546.1 期末基金 163,936.89 85,053,183.78 1 1,747,864,468.66 份额总额 注：本基金在基金合同生效日进行份额折算，将 A 和 B 级别面额折算为 100 元。本基金 C 和 D 级 别面额为 1 元。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东亚前海 2 - - - - - 证券 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 4 - - - - - 摩根大通 2 - - - - - 证券 南京证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 天风证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 信达证券 2 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，本基金新增租用财通证券、金元证券、东海证券、世纪证券、银泰证券、东莞证券、山西证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 爱建证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 长江证 - - 1,893,001,00 49.21 - - 券 0.00 德邦证 - - - - - - 券 东北证 - - 500,000,000. 13.00 - - 券 00 东方财 - - - - - - 富证券 东海证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东亚前 - - - - - - 海证券 东莞证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华宝证 - - 200,000,000. 5.20 - - 券 00 华创证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 金元证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 摩根大 - - - - - - 通证券 南京证 - - - - - - 券 山西证 - - - - - - 券 世纪证 - - 100,000,000. 2.60 - - 券 00 首创证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 天风证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 信达证 - - - - - - 券 野村证 - - - - - - 券 银泰证 - - - - - - 券 粤开证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中泰证 - - 1,153,492,00 29.99 - - 券 0.00 中信建 - - - - - - 投 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加 中国建设银行股份有限公司为华泰柏 2 瑞交易型货币市场基金 C 类份额和 D 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 26 日 类份额为代销机构同时降低 D 类份额 申购业务起点金额的公告 3 华泰柏瑞交易型货币市场基金 B 类基 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 20 日 金份额、C 类基金份额和 D 类基金份 额 2023 年端午节前暂停代销机构申 购和转换转入业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加 中国邮政储蓄银行股份有限公司为华 4 泰柏瑞交易型货币市场基金 D 类份额 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 8 日 代销机构同时降低申购业务起点金额 的公告 华泰柏瑞交易型货币市场基金 B 类基 5 金份额、C 类基金份额和 D 类基金份 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 25 日 额 2023 年劳动节前暂停代销机构申 购和转换转入业务的公告 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 19 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加 7 中信银行股份有限公司为华泰柏瑞交 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 18 日 易型货币市场基金 D 类份额代销机构 同时降低申购业务起点金额的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金 8 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 30 日 书的公告 华泰柏瑞交易型货币市场基金 D 类份 9 额开放日常申购、赎回、转换、定期 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 24 日 定额投资及限制大额申购、大额转换 转入业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰 10 柏瑞交易型货币市场基金增加 D 类基 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 24 日 金份额并修改基金合同和托管协议的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参与博时财富基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 08 日 公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞交易型货币市场基金 B 类基 12 金份额和C类基金份额2023年春节前 证监会规定报刊和网站 2023 年 1 月 17 日 暂停代销机构申购和转换转入业务的 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日