招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 送出日期： 2023 年 10 月 24 日 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 1 页 共 15 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 招商享诚增强债券 基金主代码 012818 交易代码 012818 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日 报告期末基金份额总额 2,080,946,436.26 份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合 理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过 对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及 市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法 规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风 险收益特征，进而进行合理资产配置。 其它投资策略包括：债券投资策略、股票投资策略、港股投 资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、存托 凭证投资策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率× 85%+沪深 300 指数收益率× 10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）× 5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 2 页 共 15 页 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C 下属分级基金的交易代码 012818 012819 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,000,800,510.77 份 80,145,925.49 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日） 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C 1.本期已实现收益 3,104,062.40 -28,546.44 2.本期利润 -9,855,692.50 -476,975.82 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0048 -0.0053 4.期末基金资产净值 2,094,288,450.13 83,262,427.66 5.期末基金份额净值 1.0467 1.0389 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商享诚增强债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 3 页 共 15 页 过去三个月 -0.43% 0.20% -0.64% 0.14% 0.21% 0.06% 过去六个月 1.27% 0.22% -0.49% 0.13% 1.76% 0.09% 过去一年 0.61% 0.25% 0.78% 0.16% -0.17% 0.09% 自基金合同 生效起至今 4.67% 0.28% -1.65% 0.18% 6.32% 0.10% 招商享诚增强债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.53% 0.20% -0.64% 0.14% 0.11% 0.06% 过去六个月 1.07% 0.22% -0.49% 0.13% 1.56% 0.09% 过去一年 0.22% 0.25% 0.78% 0.16% -0.56% 0.09% 自基金合同 生效起至今 3.89% 0.28% -1.65% 0.18% 5.54% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 4 页 共 15 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王刚 本基金 基金经 理 2021年10 月 26 日 - 12 男，硕士。 2011 年 7 月加入中国人保资 产管理股份有限公司，曾任助理组合经 理、产品经理； 2014 年 5 月加入泰康资 产管理有限责任公司，曾任资产管理部 高级经理； 2015 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任固定收益投资部研究 员，招商可转债债券型证券投资基金、 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基 金、招商丰融灵活配置混合型证券投资 基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)、招商添瑞 1 年定期开放债 券型发起式证券投资基金、招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金、招 商金融债 3 个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理，现任招商丰美灵活配 置混合型证券投资基金、招商丰泽灵活 配置混合型证券投资基金、招商瑞丰灵 活配置混合型发起式证券投资基金、招 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 5 页 共 15 页 商安荣灵活配置混合型证券投资基金、 招商安德灵活配置混合型证券投资基 金、招商享诚增强债券型证券投资基金、 招商安鼎平衡 1 年持有期混合型证券投 资基金、招商稳锦混合型证券投资基金、 招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基 金基金经理。 刘万锋 本基金 基金经 理 2021年10 月 26 日 - 14 男，经济学硕士。 2005 年 7 月加入北京 吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务 管理工作， 2009 年 7 月加入国家开发银 行股份有限公司资金局，任交易员，从 事资金管理、流动性组合管理工作， 2014 年 6 月加入招商基金管理有限公司，曾 任助理基金经理，招商现金增值开放式 证券投资基金、招商招益一年定期开放 债券型证券投资基金、招商鑫悦中短债 债券型证券投资基金基金经理，现任招 商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基 金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、招商添利 6 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、招商添 悦纯债债券型证券投资基金、招商安泰 债券投资基金、招商享诚增强债券型证 券投资基金、招商添兴 6 个月定期开放 债券型证券投资基金、招商添轩 1 年定 期开放债券型证券投资基金基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 6 页 共 15 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 7 次，其中 4 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生 反向交易， 3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内 未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2023 年三季度，国内经济存在一定触底回升的趋势，但地产产业链表现依然相对疲弱。 投资方面，最新的 8 月固定资产投资完成额累计同比增长 3.2%，其中 8 月房地产开发投资 累计同比下降 8.8%，单月投资同比下降 19.1%，在地产销售持续较弱、民营房企信用环境 仍不佳的状态下，房企整体拿地和新开工意愿仍相对低迷； 8 月基建投资累计同比增长 9.0%，政府使用基建支持经济的能力和意愿依旧较强，基建投资具有一定韧性； 8 月制造 业投资累计同比增长 5.9%，较 7 月的 5.7%有所回升，考虑到目前库存周期处于低位，加之 8 月工业企业利润当月同比回正，制造业投资表现相对较强。消费方面， 8 月社会消费品零 售总额当月同比增速为4.6%，以2021年为基准考虑两年平均后的社零当月同比增速为5.0%， 较二季度的低位有所回升，反映疫情后消费的内在修复动能逐渐显现。对外贸易方面， 8 月出口金额当月同比下降 8.8%，下行幅度有所收窄，可能与美国经济表现强劲、制造业周 期出现企稳迹象有关。生产方面， 9 月 PMI 指数为 50.2%， PMI 指数连续4 个月回升，并于 9 月回到荣枯线以上， 9 月的生产指数和新订单指数分别为 52.7%和 50.5%，反映经济有一定 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 7 页 共 15 页 边际复苏动能，预计 2023 年四季度国内经济将处于筑底叠加弱修复的状态中，重点关注后 续地产和化债等政策对经济增速的边际影响。 债券市场回顾： 2023 年三季度，债券市场有所波动， 10 年国债利率呈现先下后上态势。 7 月份由于公 布的6月和二季度数据表现偏弱，经济表现持续低迷， 10年国债利率一度触及2.59%的局部 低点，但随后在 7 月下旬政治局会议召开，相关表态较为积极，对债市形成利空， 10 年国 债利率又重新回到 2.65%附近。 8 月 15 日， MLF 利率降息 15bp、 OMO 利率降息 10bp，超过市 场预期， 10 年国债利率快速破前低，最低达到 2.54%水平。后续随着地产宽信用政策加码， 如推动认房不认贷、降低首套二套房首付比例、降低存量首套住房贷款利率等，同时债市 止盈盘增多， 10 年国债利率再次触底回升。进入 9 月，多项地产政策发布后，一线地产销 售有所改善，加之公布的 8 月经济数据表现尚可，债市收益率继续呈上行趋势， 10 年国债 利率在 9 月下旬最高触及 2.7%水平，已经高于 1 年期 MLF 利率接近 20bp。信用债收益率在 三季度同样波动较大，尤其 8 月下旬随着债市收益率上行、出现了一定的赎回冲击，导致 信用债调整幅度较大， 1 年、 3 年和 5 年 AAA 信用债收益率分别较低位最高上行 37bp、 27bp 和 16bp， 9 月中旬以来信用债收益率逐渐企稳。 股票市场回顾： 2023 年三季度，经济各项数据略有好转，可能已经度过了压力最大的阶段。 9 月 PMI 站上荣枯线，近几个月一系列的稳增长政策对经济和企业信心有所提振。但是美国的通胀 和增长预期上修，未来的降息预期继续弱化，美债收益率显著上升，对全球的资产价格造 成扰动。全球地缘冲突仍然较多，俄乌冲突目前还没有明显好转，中东也爆发了较为激烈 的冲突。影响了全球的风险偏好。 A 股 8 月以来转弱，明显下台阶。除了高分红和防御类公司有趋势性之外，其余行业表 现较为普通。市场信心比较脆弱，即便是基本面向好的公司股价也没有好的体现。先进制 造业的估值大多下行，许多是源于供给过剩，竞争更为激烈，而需求不足的预期导致的。 消费整体相对疲软。市场整体估值继续下探，许多龙头公司估值低于去年 4 月低点。 基金操作回顾： 2023 年三季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范 运作。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优 化资产配置结构，努力提高组合收益。股票投资方面，我们在震荡过程中积极寻找个股机 会，对组合适度分散、动态调整、优化配置结构，持续关注估值和成长性匹配度较好的优 质公司。 具体来说，三季度我们对市场的信心有所增强，因此保持了较为积极的仓位。而市场 较为羸弱，除了在各行业中，继续持有挖掘的相对便宜且优质公司之外，策略上我们在阶 段性超卖的行业里寻找了一些机会。比如受反腐影响较大的医药行业，市场恐慌性卖出。 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 8 页 共 15 页 我们研究认为部分类别的公司其实受到冲击较小，出现超跌。一些公司在 9 月反腐烈度降 低后也明显反弹。此外还有军工也受到中期调整和内部整顿的冲击，订单阶段性低于预期。 我们也从中积极研究，发掘竞争格局优质，受益于未来重点发展和装备的公司。但军工的 调整预期还将延续一段时间，军工行业还在调整阶段。 本基金持有的造船和油运行业属于典型的周期性行业，判断周期位置、强度、竞争格 局、盈利弹性、催化节点、公司估值等对投资有重要的指示作用。我们认为当前两个行业 的周期位置仍然处于相对低位，周期方向向上，重置成本对市值的支撑作用较好，行业竞 争格局较好，需求仍具备持续性，值得持续跟踪和关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-0.43%，同期业绩基准增长率为-0.64%， C 类 份额净值增长率为-0.53%，同期业绩基准增长率为-0.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 431,687,146.66 18.24 其中：股票 431,687,146.66 18.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,926,588,481.80 81.38 其中：债券 1,926,588,481.80 81.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,854,964.84 0.37 8 其他资产 154,040.45 0.01 9 合计 2,367,284,633.75 100.00 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 9 页 共 15 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 270,491,995.84 12.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 161,112,982.36 7.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,168.46 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 431,687,146.66 19.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600026 中远海能 4,652,088 62,896,229.76 2.89 2 601872 招商轮船 9,561,620 61,481,216.60 2.82 3 300776 帝尔激光 662,737 47,445,341.83 2.18 4 600150 中国船舶 1,566,623 43,708,781.70 2.01 5 601111 中国国航 4,523,300 36,548,264.00 1.68 6 600685 中船防务 1,418,514 33,249,968.16 1.53 7 000733 振华科技 358,700 29,043,939.00 1.33 8 002049 紫光国微 317,286 27,667,339.20 1.27 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 10 页 共 15 页 9 601989 中国重工 6,198,460 25,847,578.20 1.19 10 601058 赛轮轮胎 1,977,063 24,930,764.43 1.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 148,861,891.90 6.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,316,818,716.59 60.47 其中：政策性金融债 490,964,046.57 22.55 4 企业债券 276,682,312.36 12.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 113,267,787.90 5.20 7 可转债（可交换债） 1,505.29 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 70,956,267.76 3.26 10 合计 1,926,588,481.80 88.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 220220 22 国开 20 1,500,000 152,828,178.08 7.02 2 210208 21 国开 08 1,500,000 151,848,565.57 6.97 3 210203 21 国开 03 1,000,000 104,021,475.41 4.78 4 019694 23 国债 01 1,000,000 101,376,273.97 4.66 5 2128044 21工商银行永续债 02 900,000 94,033,800.00 4.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 11 页 共 15 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国 债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑 国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目 标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 21 工商银行永续债 02（证券代码 2128044）、 21 国 开03（证券代码210203）、 21国开08 （证券代码210208）、 21浦发银行02（证券代码2128046）、 21 中国银行永续债 02（证券代码 2128045）、 22 光大银行（证券代码 2228050）、 22 国开 20（证券代码 220220）、中远海能（证券代码 600026）外其他证券的发行主体未有被监管 部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、 21 工商银行永续债 02（证券代码 2128044） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、 21 国开 03（证券代码 210203） 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 12 页 共 15 页 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 3、 21 国开 08（证券代码 210208） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 4、 21 浦发银行 02（证券代码 2128046） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、 21 中国银行永续债 02（证券代码 2128045） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违 反税收管理规定、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、 22 光大银行（证券代码 2228050） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 税收管理规定、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 7、 22 国开 20（证券代码 220220） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 8、中远海能（证券代码 600026） 根据 2022 年 10 月 10 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民 共和国南疆海事局处以罚款。 根据 2022 年 11 月 15 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民 共和国浦东海事局给予警告。 根据2022年12月 7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国浦东海事局处以罚款。 根据2023年 3月30日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国宁波海事局处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 13 页 共 15 页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 151,295.72 2 应收清算款 1.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,743.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 154,040.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113063 赛轮转债 1,505.29 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C 报告期期初基金份额总额 1,950,917,586.82 101,585,051.47 报告期期间基金总申购份额 178,527,462.53 2,479,172.83 减：报告期期间基金总赎回 份额 128,644,538.58 23,918,298.81 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,000,800,510.77 80,145,925.49 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 14 页 共 15 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20230701- 20230930 615,897,763.32 - - 615,897,763.32 29.60% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈 波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持 有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商享诚增强债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商享诚增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商享诚增强债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话： 400-887-9555 网址： http://www.cmfchina.com 招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 第 15 页 共 15 页 招商基金管理有限公司 2023 年 10 月 24 日