招商享诚增强债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7月19日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商享诚增强债券 基金主代码 012818 交易代码 012818 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日 报告期末基金份额总额 2,052,502,638.29 份 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合 投资目标 理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产 的长期稳健增值。 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过 对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及 市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法 投资策略 规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风 险收益特征，进而进行合理资产配置。 其它投资策略包括：债券投资策略、股票投资策略、港股投 资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、存托 凭证投资策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率× 10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 风险收益特征 金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C 下属分级基金的交易代码 012818 012819 报告期末下属分级基金的份 1,950,917,586.82 份 101,585,051.47 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日） 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C 1.本期已实现收益 5,836,243.65 202,261.51 2.本期利润 33,015,097.92 1,666,002.67 3.加权平均基金份额本期利 0.0173 0.0168 润 4.期末基金资产净值 2,050,822,540.87 106,094,008.57 5.期末基金份额净值 1.0512 1.0444 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商享诚增强债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 1.70% 0.24% 0.15% 0.13% 1.55% 0.11% 过去六个月 3.47% 0.22% 0.95% 0.14% 2.52% 0.08% 过去一年 2.58% 0.29% -0.56% 0.16% 3.14% 0.13% 自基金合同 生效起至今 5.12% 0.29% -1.02% 0.18% 6.14% 0.11% 招商享诚增强债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 1.61% 0.24% 0.15% 0.13% 1.46% 0.11% 过去六个月 3.27% 0.22% 0.95% 0.14% 2.32% 0.08% 过去一年 2.18% 0.29% -0.56% 0.16% 2.74% 0.13% 自基金合同 生效起至今 4.44% 0.30% -1.02% 0.18% 5.46% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2011 年 7 月加入中国人保资 产管理股份有限公 司，曾任助理组 合经 理、产品经理；2014 年 5 月加入泰康资 产管理有限责任公 司，曾任资产管 理部 高级经理；2015 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任 固定收益投资部 研究 员，招商可转债债 券型证券投资基 金、 本基金 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基 王刚 基金经 2021年10 金、招商丰融灵活 配置混合型证券 投资 月 26 日 - 11 基金、招商丰泰灵 活配置混合型证 券投 理 资基金(LOF)、招商添瑞 1 年定期开放债 券型发起式证券投资基金、招商添盛 78 个月定期开放债券 型证券投资基金 基金 经理，现任招商丰 美灵活配置混合 型证 券投资基金、招商 丰泽灵活配置混 合型 证券投资基金、招 商瑞丰灵活配置 混合 型发起式证券投资 基金、招商安荣 灵活 配置混合型证券投 资基金、招商安 德灵 活配置混合型证券 投资基金、招商 金融 债3个月定期开放债券型证券投资基金、 招商享诚增强债券 型证券投资基金 、招 商安鼎平衡 1 年持有期混合型证券投资 基金、招商稳锦混 合型证券投资基 金、 招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基 金基金经理。 男，经济学硕士。2005 年 7 月加入北京 吉普汽车有限公司 任财务岗，从事 财务 管理工作，2009 年 7 月加入国家开发银 行股份有限公司资 金局，任交易员 ，从 事资金管理、流动性组合管理工作，2014 年 6 月加入招商基金管理有限公司，曾 任助理基金经理， 招商现金增值开 放式 证券投资基金、招 商招益一年定期 开放 债券型证券投资基 金、招商鑫悦中 短债 本基金 2021年10 债券型证券投资基 金基金经理，现 任招 刘万锋 基金经 月 26 日 - 13 商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、 理 招商招瑞纯债债券 型发起式证券投 资基 金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、招商添利 6 个月定期开 放债券型发起式证 券投资基金、招 商添 悦纯债债券型证券 投资基金、招商 安泰 债券投资基金、招 商享诚增强债券 型证 券投资基金、招商添兴 6 个月定期开放 债券型证券投资基金、招商添轩 1 年定 期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 12 次，其中 9 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生 反向交易，3 次为不同基 金经理管理 的基金因投资策略不同 而发生的 反向交易。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2023 年二季度，国内经济处于相对低迷的状态。投资方面，最新的 5 月固定资产投资 完成额累计同比增长 4.0%，其中 5 月房地产开发投资累计同比下降 7.2%，单月投资同比下降 21.5%，较一季度地产投资 同比降幅 进一步扩大，由于商 品房销售疲弱带来的 房企拿地及新开工意愿下降，地产投资仍处于低迷状态；5 月基建投资累计同比增长 10.1%，政府使用基建支持经济的能力和 意愿依旧较 强，基建投资具有一定 韧性；5 月制造业投 资累计同比增长6.0%，较2023年一季度7.0%的累计同比增速有所回落，主要与地产链和出口链相关制造业企业投资意愿趋弱 有关。消费 方面，在去年低基数影 响下，5 月社会消费 品零售总额当月同比上升 12.7%，其两年平均增速为 2.5%，较一季度表现略有下滑，消费有所复苏但动能不强。对外贸易方面，5月出口金额当月同比下降7.5%，主要系去年5月高基数以及全球加息周期背景下外需回落导致，未来出口增速可能继续承压。生产方面，6 月 PMI 指数为49%，连续三个月位于荣枯线以下，6月生产指数和新订单指数分别为50.3%和48.6%，反 映经济边际复苏动能略显不足，预计 2023 年三季度国内经济仍将处于筑底期，重点关注后续可能出台的经济刺激与稳增长政策。 债券市场回顾： 2023 年二季度，债券市场上涨趋势较强，10 年国债收益率二季度整体下行幅度达20bp。 4 月份公布的 3 月份和一季度宏观经济数据表现较好，如出口数据超预期、信贷继续高增，但由于结构上显示出服务 业修复、固 定资产投资边际走弱， 加之地产、钢铁等高 频数据趋 弱，资金面转松，10 年国债收益率在 4 月末下行突 破 2.8%。5 月份发布的各项核心宏观经 济金融数据出现回落，PMI 数据显示经济运行偏弱，加之 5 月上旬银行通知存款、协定存款利率上限下调，有利于银行负债成本降低，10年国债收益率在5月末再次下行突破2.7%。6 月份债市整体走强但有所波动，6 月 13 日 OMO 降息 10bp，债市快速走强，10 年国债收益率 最低点触及 2.62%，随后在市 场对政策稳增长预期提升的背 景下有所回调，但端 午节后伴随股市和汇率走弱，债市 收益率再度 下行。分品种看，二季 度信用债收益率下行 幅度与利 率债基本类似，信用利差变化不大，5 年、3 年和 1 年 AAA 中债中短期票据收益率分别下降 24bp、29bp 和 30bp，短端下行幅度略大于长端，信用债在二季度处于跟随调整状态。 股票市场回顾： 2023 年二季度，一些经济指标有走弱迹象，地产、消费二次下探，出口超预期保持强 韧。海外市场走强，美国 衰退预期下 降，通胀有回落迹象， 经济持续强劲。美联 储仍保持鹰派，美债收益率持续倒挂且保持高位。人民币汇率 4 月以后有一定贬值压力。地缘政治方面中美关系边际有所缓和，俄乌冲突前景仍不明朗。 国内经济整体上保持稳中 向好，市 场对经济强劲复苏的 预期有所降低，4 月 以后，市 场震荡下行。北向资金基本稳定。行业分化仍大，AI 相关的算力和硬件，以及传媒、机器人等板块二季度上涨较多，消费和顺周期板块下行较多。 基金操作回顾： 回顾 2023 年二季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。债 券投资方面 ，本组合在市场收益率 波动过程中积极调整 仓位，顺应市场趋势，优化资产配 置结构，提 高组合收益。股票投资 方面，我们在震荡过 程中积极寻找个股机会，对组合适 度分散、动 态调整、优化配置结构 ，持续关注估值和成 长性匹配度较好的优质公司。具体 来说，二季 度在市场回调期我们先 略微降低了仓位，5 月后仓位上升至中高水平。 产品重点布局了油运和造船行业，我们对这两个行业的思考如下： 简单概括，油运和造船行业仍处于底部向上的景气周期中，周期可预期（可展望空间较大、持续时间较长）、可跟踪（有公开高频数据，便于评估行业产能利用率变化和周期位置）、可定价（基于周期景气阶段给予合理估值，从而判断安全边际）。投资逻辑概括为，油运行业主要关注有效运力的边际变化，而造船行业主要关注造船产能利用率的边际变化。 我们对 2023-2024 年油运行业的需求侧预期边际向好，而油运行业的供给侧会出现增 量运力有限且存量运力收缩（老龄船退出、降碳约束旺季航速下降）的局面，预期供需缺口会持续拉大。目前油运的 价格水平尚不能提供大批量新造船 的经济性，供需缺口 逐年拉大的矛盾，预期将通过运价 中枢上升、 船东获得较好盈利之后 增加资本开支来解决 。从估值角度观察，当前油运公司的估值对应的是年度平均运价 4-5 万美元水平下的 10 倍估值，运价向上的利润弹性未反映到公司估值中，所以未来 2-3 年油运公司像是以重置成本为债底、以运价弹性为平价底的转 债品种，当 下油运公司估值仍处于 转债的债底，属于进 可攻退可守的品种。 造船行业 2023 年的利润率有望出现拐点，当下行业产能利用率持续偏紧，同时船厂增 量产能受限，而 MEPC80 会议将对航运业降碳的战略路径进一步明确，可能会对换船周期和造船价格构成催化，从而构成行业未来景气持续向好的积极因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.70%，同期业绩基准增长率为 0.15%，C 类 份额净值增长率为 1.61%，同期业绩基准增长率为 0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 434,178,552.67 19.48 其中：股票 434,178,552.67 19.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,776,968,598.07 79.72 其中：债券 1,776,968,598.07 79.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,306,582.17 0.78 8 其他资产 448,664.25 0.02 9 合计 2,228,902,397.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 308,657,522.95 14.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 234,819.00 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 112,879,620.32 5.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,406,590.40 0.58 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 434,178,552.67 20.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600026 中远海能 4,550,288 57,515,640.32 2.67 2 601872 招商轮船 9,562,000 55,363,980.00 2.57 3 601058 赛轮轮胎 4,425,263 50,403,745.57 2.34 4 600685 中船防务 1,418,514 42,484,494.30 1.97 5 300776 帝尔激光 564,617 36,643,643.30 1.70 6 600150 中国船舶 1,111,383 36,575,614.53 1.70 7 600079 人福医药 848,600 22,861,284.00 1.06 8 601989 中国重工 4,726,560 22,782,019.20 1.06 9 688311 盟升电子 302,695 21,170,488.30 0.98 10 002475 立讯精密 518,172 16,814,681.40 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 111,221,569.87 5.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,245,873,388.49 57.76 其中：政策性金融债 492,817,049.19 22.85 4 企业债券 276,679,438.36 12.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 92,520,042.78 4.29 7 可转债（可交换债） 1,371.68 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 50,672,786.89 2.35 10 合计 1,776,968,598.07 82.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210208 21 国开 08 1,500,000 155,219,260.27 7.20 2 220220 22 国开 20 1,500,000 151,615,890.41 7.03 3 210203 21 国开 03 1,000,000 103,491,967.21 4.80 4 019694 23 国债 01 1,000,000 101,109,643.84 4.69 5 2128044 21工商银行永续债02 900,000 93,461,400.00 4.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系 统性风险， 本基金根据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，适度运用国债期货，提高 投资组合的 运作效率。在国债期货 投资时，本基金将首 先分析国债期货各合约价格与最便 宜可交割券 的关系，选择定价合理 的国债期货合约，其 次，考虑国债 期货各 合约 的流动 性情况， 最终确 定与现货 组合的 合适匹 配，以达 到风险 管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 21 工商银行永续债 02（证券代码 2128044）、21 国 开03（证券代码210203）、21国开08（证券代码210208）、21浦发银行02（证券代码2128046）、 22 光大银行（证券代码 2228050）、22 国开 20（证券代码 220220）、中远海能（证券代码 600026）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、21 工商银行永续债 02（证券代码 2128044） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、21 国开 03（证券代码 210203） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 3、21 国开 08（证券代码 210208） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 4、21 浦发银行 02（证券代码 2128046） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、22 光大银行（证券代码 2228050） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反税收管理规定、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 6、22 国开 20（证券代码 220220） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 7、中远海能（证券代码 600026） 根据2022年 9月14日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国曹妃甸海事局处以罚款。 根据 2022 年 10 月 10 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民 共和国南疆海事局处以罚款。 根据 2022 年 11 月 15 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民 共和国浦东海事局给予警告。 根据2022年12月 7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国浦东海事局处以罚款。 根据2023年 3月30日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国宁波海事局处以罚款。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 282,508.93 2 应收清算款 1.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 166,154.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 448,664.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113063 赛轮转债 1,371.68 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商享诚增强债券 A 招商享诚增强债券 C 报告期期初基金份额总额 1,932,412,358.51 93,768,004.82 报告期期间基金总申购份额 289,679,721.23 13,332,752.03 减：报告期期间基金总赎回 份额 271,174,492.92 5,515,705.38 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,950,917,586.82 101,585,051.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20230401- 748,511,730.32 - 132,613,967.00 615,897,763.32 30.01% 20230630 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商享诚增强债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商享诚增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商享诚增强债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 7 月 20 日